[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[shkarupin.vi]

Спасибо друзья за оказанную помощь, всё-таки я опять поставил "костыль", шучу, Инфо Панель на все графики. У меня стояла от 41 сетки, сейчас поставил последний релиз, который есть во вложении, посмотрим. =d>

[Старик]

Воспользуйтесь скриптом History

Это для истории: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=253092,
а мне надо постоянно, как Инфо Панель, чтоб не ставить и всё отрисовывалось. Наверно, так сделать нельзя, придётся опять ставить Инфо Панель.

Р.S. О, даже из папок Ифно Панель удалилась.

я вам уже отвечал http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411168
я выкладываю скрины, на которых сетки визуализированы скриптом history - и после создания скрина разметку когда-то закрытых сеток снова удаляю как избыточную.
Нет никакой реальной необходимости в визуализации закрытых сеток в ходе торгов онлайн! >:dЗатрудняюсь сказать почему бот сам не визуализирует закрытые сетки, потому что в боте визуализация постоянно включена и в ходе торгов бот (в терминале где бот) должен бы сам рисовать на графиках трассировку закрытых ордеров/сеток.

Как по мне, сортировки открытых ордеров по цене от большего к меньшему и включенных комментариев более чем достаточно для понимания что у вас даже в мультиторгах.
Больше этого практического смысла обычно не имеет - лишние красивости.
Еще раз рекомендую сходить по моей ссылке и посмотреть что люди писали о том как они настраивают терминалы, чтобы было удобно следить за торгами. :)

Ну и так же я бы порекомендовал, после настраивания терминала как вам удобно, минимум 2-3 раза с разными именами сохранить профили и наборы символов!
Если настройки слетают, это вообще-то какой-то приличный глюк в терминале...
Чаще всего настройки терминала удается восстановить буквально в несколько кликов, вызвав (применив) ранее сохраненные вами профили и наборы символов (иногда со второй попытки, кликнув по второму сохраненному профилю).

-----

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, хочу установить сеточника на счету 10 000 зелёных, как ограничить убытки, например макс посадка 30% ( может можно сделал так, что бот думал, что на счету всего 3000?)
Какие настройки использовать? Интересуют консервативные 5-15 в месяц хватит с головой
Спасибо больше за ответ.
Брокер альпари

Через 3 часа после написания сообщения я осилил 100 стр ветки. Более менее понятно стало.
Вопрос все равно остаётся открытый, что ставить на счёт, роботами никогда плотно не занимался.
Что с сетом, который выложен на сайте?
Был бы очень благодарен за ответ. Спасибо за огромную работу

Честно говоря, поначалу подумал, что вы один из форумных юмористов, зашедших постебаться в топик... :)

Если вы никогда не занимались ботами, то вы может попали туда куда надо - потому что это топик-исследование торгов мартинами.
Но раз так, то спешить вам точно некуда и надо начать со тщательного изучения топика, начиная со второй половины первого поста и всех рекомендаций оттуда.
Вам надо для начала освоить саму технологию подготовки торгов и торгов ботами.
Изучение материала топика, тестирование и оптимизация сетов, торги на демо, потом на центовом счете на сотнях долларов и лишь когда хорошо войдете в тематику, можно будет подумать о торгах на штуках баксов.

К сожалению, пришли вы в топик в крайне неудачный для торгов мартинами момент - до середины января даже на центовиках торговать рискованно.
Начало финала Брэкзита с пока полной неопределенностью + острейший торговый конфликт США и Китая могут надолго дестабилизировать рынок и до предела поднять риски торгов мартинами.
Вы только выиграете, если ближайшие 2-3 месяца посвятите изучению огромного по объему материала и самым скромным пробным торгам. |da| :)

Ну и просто поверьте - на ваши вопросы исчерпывающие ответы вы должны найти самостоятельно! :)
Это вообще-то очень объемные и сложные вопросы и "что для этого надо" вы должны понять самостоятельно. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем Старик

[shkarupin.vi]

я вам уже отвечал http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=411168

Дошло со второго раза.

---

Добавлено: 08-12-2018 10:44:09

---

Текущий вариант сетов тройки, что стоят у меня на контрольном центовом реале, выложен здесь
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=391420
Естественно, не забудьте включить фильтр спрэда (если у вас плавающий спрэд) и, в зависимости от депо и схемы торгов, использовать S_MinLot=0.01 и S_MultStart=3 вместо S_MinLot=0.02 и S_MultStart=4 как у меня в тройке.

У меня плавающий спрэд, поставил тройку, включил фильтр спрэда с параметрами, как в таблице параметров: MaxSpread=5, MaxSpreadStopTradingTimining=30. Что посоветуете увелечить/уменьшить? Изменено 8 декабря, 2018 пользователем shkarupin.vi

[Старик]

У меня плавающий спрэд, поставил тройку, включил фильтр спрэда с параметрами, как в таблице параметров: MaxSpread=5, MaxSpreadStopTradingTimining=30.
Что посоветуете увелечить/уменьшить?

По настройкам фильтров, важнейших для хороших торгов, всегда рекомендуется тщательно изучать топик - потому что эти вопросы многократно и тщательно анализировались в топике!
А всем надо именно понимать как для каждой валютной пары отдельно задавать индивидуальные настройки фильтров - потому что у каждой пары свой спрэд и своя волатильность и настройки фильтров для каждой пары разные!!
И если вы решились в НГ и Брэкзит торговать "тройкой", то вам каждой валютной паре надо задать разные настройки фильтров бота!!!!!

В не помню какой раз пишу: используем поиск в топике - это элементарно делается!
Если у вас вопрос по MaxSpread, то вбиваете в поиск вверху справа MaxSpread.
Если у вас вопрос по MaxSpreadStopTradingTimining, то вбиваете в поиск вверху справа MaxSpreadStopTradingTimining (достаточного второго, так как смежные параметры рассматриваются/обсуждаются вместе).
И изучаете в результатах поиска что писалось в топике об этих параметрах, как их надо вычислять для каждой пары и какие значения рекомендовались в последнее время!

Примеры результатов поиска в топике:

...
Но я бы обратил внимание на ваши настройки фильтров.
Фильтры очень важны реально.
Мы обсуждали настройки фильтров и приходим к выводу, что дефолтные 2017 года настройки фильтров могут быть неоптимальными и есть варианты получше.
Процитирую часть дискуссии на эту тему.

Спойлер

...
о параметре бота MaxSpread...

спрэд может варьироваться в разы - например, для eurcad от 4 до 20 4-хзначных пипсов в разных ДЦ и на разных счетах.
Именно поэтому "нормальный" спрэд и MaxSpread для каждой пары надо подбирать индивидуально - для каждого типа счета и ДЦ раздельно.

Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.

Спрэда проверка при готовности открыть ордер - при превышении MaxSpread запрет открывать ордера на указываемое пользователем время (дефолтно вокруг минуты).
[13.07.2016 23:50:45] Qj: Мы готовы открыть ордер. Дальше мы проверяем планировщик, затем спред и потом волатильность
[13.07.2016 23:50:55] Qj: Если что то из этого пролетело, то дальше проверка не идет
[13.07.2016 23:51:11] Qj: То есть если у нас плохой спред, то проверки волатильности не будет
После паузы, если сигнал на открытие ордера сохраняется, на первом тике повторная проверка спрэда и всего по схеме.

MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.

Сейчас я использую MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд. Можно чаще, реже вряд ли оправданно...
MaxSpread задаю равным:
- 1.5-2.5 обычного спрэда согласно статистики индикатора IceFX.SpreadMonitor (на счёте) за неделю-две для мажоров с узкими спрэдами и
- средний спрэд + 2-4 пипса (4-хзнак) для бездолларовых кроссов с широкими спрэдами.

Опцию MaxSpread теоретически можно задавать и на счетах с фиксированным спрэдом - иногда (часто на баксофранке) расширяют и фиксированный спрэд, что беспредел, конечно.
Но тут надо хорошо думать: расширенные фиксированные спрэды могут висеть часами, даже днями - и надо понимать стоит ли рисковать не торговать часами или отключить контроль спрэда и торговать как сложится по рынку.
...

Спойлер

...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

Вот правильно думаешь...

Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.

Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус! :)
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.

Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение! l-) =d>
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...

Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.

По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!

Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...

И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!


Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!


В-третьих, я бы всё же не переоценивал результаты оптимизации в мт4...
Конечно, я признаю, что лучшего инструмента нам не предложено - но, имхо, очень трудно выбрать действительно лучшее из всех перебранных вариантов.
Более того, почти единственное, чем физически занимались Qj и я в части развития бота с лета 2017 - это разработка тотального входного контроля бота с целью исключения всех некорректных вариантов настроек бота. Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг.
И целью этой доработки является не только повышение осмысленности и безопасности торгов, но и существенное улучшение возможностей опта сетов путем блокирования прогонов с заведомо некорректными комбинациями настроек, коих в опте бывает тьма тьмущая. То есть мы понимаем проблемы и, своими средствами, пытаемся сделать опт и умнее, и быстрее.

Но не факт, что в опте нами всегда будут выбраны/заданы наилучшие диапазоны настроек - и не факт, что по результатам опта мы отбираем наиболее оптимальное и перспективное.
Сколько раз я сталкивался с тем, что формально лучшие результаты опта выглядели ну очевидно странно, а комбинации настроек иррациональными...
И ты смотришь на вроде лучшие прогоны и понимаешь, что реально лучшее, наиболее осмысленное не в топе...
А когда опт, из-за необходимости выоптить много параметров, приходится делать 2-3 этапным - это совсем уже тонкие причинно-следственные связи образуются. И вроде по итогам этапа у тебя часть параметров выопчена и должна бы стать базой для второго этапа опта других параметров - но опт других параметров общего улучшения не дает...
В общем, перед оптом я бы порекомендовал очень внимательно ознакомиться с параметрами бота, понимать их работу и взаимосвязи в нюансах - это обязательно, чтобы вытащить из опта максимум возможного...

Формально-поверхностный подход к опту этого бота крайне неэффективен и получить хороший сет простым оптом ну очень сложно.
Надо максимально использовать весь имеющийся и будущий инструментарий из топика, анализировать свечи, тщательно применять модель, прописывать реализуемую торговую идею - и лишь потом применять длительный и формальный опт с последующим применением анализатора сеток.
...

Подумайте насчет настроек фильтров бота - возможно, их можно и стоит оптимизировать во всех ваших сетах! :)
я в торгах уже давно не использую настройки фильтров, применяемые у вас - у меня настройки фильтров согласно изложенного в цитатах.

...
Коллеги, я уже неоднократно писал и рекомендовал хорошо показавшие себя настройки фильтров бота.
Но вы продолжаете находить какие-то очень старые сеты и в них оставлять давно не рекомендуемые настройки фильтров бота.
Фильтры бота исключительно важны в торгах - с фильтрами бот даже без индикаторов работает!
И применение индикаторов можно убить устаревшими настройками фильтров бота!
Вы не сможете создать хороший сет, если фильтры бота настроены от балды!...

...
Но я бы обратил внимание на ваши настройки фильтров.
Мы обсуждали настройки фильтров и приходим к выводу, что дефолтные настройки фильтров могут быть неоптимальными и есть варианты получше.
Процитирую часть дискуссии на эту тему.

Спойлер

...
о параметре бота MaxSpread...

спрэд может варьироваться в разы - например, для eurcad от 4 до 20 4-хзначных пипсов в разных ДЦ и на разных счетах.
Именно поэтому "нормальный" спрэд и MaxSpread для каждой пары надо подбирать индивидуально - для каждого типа счета и ДЦ раздельно.

Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.

Спрэда проверка при готовности открыть ордер - при превышении MaxSpread запрет открывать ордера на указываемое пользователем время (дефолтно вокруг минуты).
[13.07.2016 23:50:45] Qj: Мы готовы открыть ордер. Дальше мы проверяем планировщик, затем спред и потом волатильность
[13.07.2016 23:50:55] Qj: Если что то из этого пролетело, то дальше проверка не идет
[13.07.2016 23:51:11] Qj: То есть если у нас плохой спред, то проверки волатильности не будет
После паузы, если сигнал на открытие ордера сохраняется, на первом тике повторная проверка спрэда и всего по схеме.

MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.

Сейчас я использую MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд. Можно чаще, реже вряд ли оправданно...
MaxSpread задаю равным:
- 1.5-2.5 обычного спрэда согласно статистики индикатора IceFX.SpreadMonitor (на счёте) за неделю-две для мажоров с узкими спрэдами и
- средний спрэд + 2-4 пипса (4-хзнак) для бездолларовых кроссов с широкими спрэдами.

Опцию MaxSpread теоретически можно задавать и на счетах с фиксированным спрэдом - иногда (часто на баксофранке) расширяют и фиксированный спрэд, что беспредел, конечно.
Но тут надо хорошо думать: расширенные фиксированные спрэды могут висеть часами, даже днями - и надо понимать стоит ли рисковать не торговать часами или отключить контроль спрэда и торговать как сложится по рынку.
...

Спойлер

...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

Вот правильно думаешь...

Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.

Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус! :)
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.

Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение! l-) =d>
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...

Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.

По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!

Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...

И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!


Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!
...

Подумайте насчет настроек фильтров бота - возможно, их можно и стоит оптимизировать во всех ваших сетах. :)

Ну и фрагмент расширенного описания (1.43) одного из ключевых параметров - GapMaxStopOrders

Спойлер

"Максимальное количество выставляемых отложенных ордеров подряд при обработке одного или более мартин-гэпов подряд.
Открытие рыночного ордера разрывает цепочку мартин-гэпов (если их было 2 или более подряд) или «закрывает» один мартин-гэп - и отсчет подлежащих обработке мартин-гэпов и отложек начинается с 0.
Если в одной сетке гэпов было несколько, но с открытием между ними хотя бы одного рыночного ордера, то отложек в одной сетке ордеров (как следствие нескольких мартин-гэпов) может быть 3-6 и более.
Рекомендуется значение GapMaxStopOrders= количеству старших/наибольших ордеров сеток, закрывающихся в плюс при закрытии сетки по ТР.
Обычно таких ордеров 2-3, а в густых сетках бывает и более.
Применяется только при режиме обработки мартин гэпа GapControl=2 (=op_stop)."

Обращаю внимание, что в агрессивных сэтах прибыльных ордеров редко больше 2-х - так что допустим и GapMaxStopOrders=2.
Это не чрезмерно критично обычно, но на сильном движении сэкономить 1 ордер на мартин-гэпе скорее полезно со всех сторон.
Резерв в одно колено, особенно в агрессивных сэтах, скорее способствует здоровью депозита.

В последних сетах применялись такие настройка фильтров бота для евровых:
MaxSpread=3-4
MaxSpreadStopTradingTimining=45-60
...
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=1
CandlesToOpen1Order_MinPips=3
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12-15
...
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=6-12
VolStopTradeTimining=70-75, 130-135, 190+

Коллеги, вы не разработаете хороший сет с устаревшими настройками фильтров бота!!
Всегда учитывайте и перепроверяйте оптимальность настроек фильтров бота при разработке сетов!

Для каждого счета для каждой валютной пары задаются индивидуальные настройки фильтров бота!
Это настройки бота на ваш ДЦ/счет и рынок!
Прежде, чем разрабатывать сет, вы должны настроить фильтры бота на пару и ваш ДЦ/счет!
Прежде, чем торговать готовым сетом, вы должны настроить фильтры бота на ваш ДЦ/счет!

Если вы хотите торговать 3 парами, то вы должны исследовать как эти пары торгуются в вашем ДЦ на будущем счете и задать настройки, как минимум, согласно среднего спрэда!
Настройки пауз в секундах в фильтрах более-менее универсальны (читайте почему!) и могут повторяться у разных пар и в разных ДЦ.
Настройки фильтров в пипсах полностью зависят от уровней спрэдов на вашем счете и волатильности пары и могут совпадать лишь случайно - но обычно разные!
Читайте и понимайте как настройки фильтров в пипсах надо правильно вычислять для разных пар и счетов!
Читайте и понимайте почему рекомендуются именно такие странные настройки пауз в секундах!

Никто не может вам подсказать настройки фильтров для вашего ДЦ/счета/пар, так как не знает их.
Никто вместо вас не будет исследовать свойства ДЦ/счета/пар, на которых вы будете торговать.
Это ваша и только ваша обязанность: глубоко изучить, понимать - и применять!

Но помните, что вы не сможете ни внятно торговать, ни разработать вменяемый сет до тех пор, пока не настроите фильтры бота на конкретную пару, счет и ДЦ!
Задать адекватные настройки фильтров бота это первое, что вы вообще должны сделать!
И лишь потом пробовать торговать или разрабатывать сеты...

[Старик]

Кстати, коллеги...

3) оптимальности сочетания параметров (не было опта 99% с AdxLevel1=5.90-6.20 с шагом 0.05, Mult=1.50-1.60 с шагом 0.01 и MultStart 2 и 3).
Грубо говоря, доводку учебного сета до стадии "можно ставить на торги" вроде как никто не выполнял и окончательных выводов нет.

Никто не пробовал дооптить "учебный" сет eurusd от capteen?!
Кроме ретестов, попробовать улучшить в малом опте и довести сет до торгов не попробовал никто?!
А почему?!
Не надо ждать, пока другие сделают - пробуем сами.

"Оптить" не хочу(уж простите за нелюбовь к жаргонным каверканиям, сокращениям и упрощениям слов) , оптимизировать пытаюсь не первый день с учетом свободных ресурсов. Результаты будут здесь.

Уточню- сет оптимизируется на реальном счете с поправками на модель и пошаговые прогоны в тестере по одному значению.
Первое впечатления- данный учебный сет крайне зависим от безиндикаторного фильтра первого ордера и индикаторного фильтра.
Второе впечатление- до оптимизации математики сетки раньше Нового года такими темпами я вряд ли доберусь.

Всем желаемого!
_________________
...мнение всегда сугубо личное и никому ненавязываемое.

Такое впечатление, что или меня не слышат - или я крайне невнятно пишу...
А ведь я вроде пишу о простом, даже стандартном для мартинов и вроде бы вполне очевидном...
Ну хорошо, давайте вернемся к вопросу в 3-й раз и теперь рассмотрим его достаточно подробно.

Коллега DruuM вообще-то занялся разработкой нового сета, имеющего абсолютно другую геометрию и логику и не имеющего практически никакого отношения к специально затачивавшегося под торги с реинвестом малодепному "учебному" сету capteen (схема торгов №2).
Естественно, коллега DruuM имеет полное право пытаться разрабатывать другой сет №2 с сеткой другой геометрии и еще одним индикатором.
Но так как к доводке сета capteen это вообще-то не имеет просто никакого отношения, то давайте прекратим ошибочно обсуждать другие сеты вместо доопта "учебного" и сосредоточимся на понимании на каком уровне разработки "учебный" сет eurusd от capteen и всё ли сделано, чтобы сет был доработан по максимуму.

-----

Коллега capteen сделал несколько модов бота и по ходу, с моей подачи, подготовил и опубликовал "учебный" пример трансформации неустойчивого безиндикаторного сета в устойчивый по году сет с первым индикаторным входом.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409185
Ввиду использования в тестах обычных котировок мт4 и ручного подбора параметров, сет является предварительным - то есть заготовкой!

С моей подачи коллега HQPhantom выполнил сравнительное 99% тестирование в TDS2 сета-заготовки с несколько отличающимися mult и multstart, а также подготовил модели сетов тестов и выполнил анализ статистики сеток в каждом из тестов.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409891
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409900
Ретесты 99% показали, что базовый 25% тест НЕ подтвердился (сетка на 1 колено и депо больше), но:
- смежные тесты с немало отличающимися настройками лотности проходят и
- на годичной истории сет в целом достаточно устойчив даже с существенно большей лотностью.

Единичные контрольные/сравнительные 99% тесты HQPhantom не дают и не могут дать однозначного ответа что именно надо подправить в авторском сете:
- то ли чуть ужесточить индикаторный вход первым ордером,
- то ли одним из способов несколько изменить/повысить лотность сетки с целью улучшения закрываемости по ТР,
- то ли надо чуть изменить и то, и другое одновременно.
Сравнительные 99% тесты лишь подтвердили, что на годе сет в целом устойчив даже с достаточно разнящимися настройками лотности!
Но уровни просадки и прибыли, выявленные в ходе 99% тестов с меняемой лотностью сетки, становятся ориентиром - в ходе улучшения сета надо искать результаты, не худшие зафиксированных в 99% ретестах.

На этом этапе разработки сета с сетом-заготовкой больше делать ничего нельзя.
Мы имеем заготовку сета, которая в TDS2 проходит годичный тест с 9 коленями с любыми другими настройками, кроме авторских - а с авторской надо 10 колен и вдвое больший депо.
Сетом нельзя пробовать торговать - прямой 99% ретест он не прошел.
Его совершенно бессмысленно в текущем виде тестировать на больших периодах истории - с почти 100% вероятностью будет отрицательный ответ по совершенно очевидной причине.

Это тупик.
Если здесь остановиться, заготовка вроде интересного сета де-факто выбрасывается на мусорку!...
А мы продолжаем сидеть с вроде умным видом и де-факто ждать кто нам подарит совсем готовых сетов или просто прямо нам денег даст за типа красивые глаза.
Вполне очевидно, что так как есть неправильно и даже ненормально.

-----

Сет надо уточнить, дошлифовать: рамочные тесты выполнены, примерные границы устойчивого изменения параметров мульта в единичных уточняющих тестах определены - надо выполнить уточняющий опт заготовки сета, перебрав параметры в выявленных нами узких устойчивых диапазонах, и найти их оптимальное сочетание.
Надо выполнить быструю уточняющую (тонкую) оптимизацию сета-заготовки, созданного вручную в ходе последовательности тестов!
И сделать это надо не через год, не к зиме или весне - а немедленно!
Немедленно это не через месяцы, а немедленно буквально: скачали сет - и не смотрим неделями на него, а немедленно оптимизируем!

Определились с сетом в целом, с диапазонами устойчивых значений части параметров, в которых тест устойчив - и надо немедленно выполнять "узкую" шлифующую оптимизацию части параметров сета!!
И только после уточнения сета в 99% шлифовочном опте и получения "тех самых" комбинаций настроек, при которой сет лучше всего решает поставленные перед ним задачи на годе теста (на периоде его создания), можно будет начать рассматривать тесты уточненного сета на больших участках истории и/или экспериментальные торги.
Но до доопта рассматривать/делать просто нечего: ни торговать, ни тестить на годы назад - ничего нельзя, сет еще заготовка!!

Не надо себя обманывать: даже если вы выполнили бэктест сета-заготовки на 1-2 года назад - вне зависимости от результата бэктеста это было не просто бесполезно, но и даже бессмысленно и даже крайне вредно!
И вот сидишь ты такой вроде умный, собой гордишься, скачал же хорошие котировки и сет и типа бэктест качественный на истории выполнил...
В реально возможно безосновательно забраковал и просто выкинул в мусорку заготовку потенциально весьма интересного сета!
То есть сделал прямо противоположное тому, что надо - и действовал крайне непрофессионально.
Понимаете?

Вот с новыми ботами или индикаторами это как бы более понятно: пока вы полностью не убедитесь, что в коде найдены все ошибки и в тесте бот/индикатор работает именно так как должен - вам и в голову не придет пытаться им торговать или выполнять какие-то расширенные тесты на истории.
Потому что априори понятно, что начальный код сырой и его надо какое-то время сосредоточенно и зряче доводить до ума, шлифовать, тестировать на контрольном участке - пока код не начнет работать наилучшим образом как должен.

А с сетами эти же самые требования к созданию почему-то не воспринимаются!
Хотя фактически всё точно так же: сет сначала черновик/заготовка - и его надо дошлифовать в оптимизации на периоде его создания, получить сколь возможно лучшие комбинации настроек.
И лишь потом пытаться выполнять расширенные тесты и делать какие-то следующие выводы и последующие доработки.

-----

Первое, что надо сделать с "учебным" сетом по прошествии времени - это убедиться, что сет работает точно так же на самой последней версии мода бота (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP.
Сет, использующий только ADX на первом колене, создавался в более ранней версии мода бота (EA) - Setka v1.43 ADX-CCI.
Сет, по идее, должен корректно работать и в последней версии мода (EA) - Setka v1.43 ADX-IМР-181112, поскольку последняя версия мода бота является объединяющей, она "поглотила" все промежуточные моды и базового бота, включает все опции и может работать как базовый бот, так и как индикаторный мод.
Это нормально: все добавленные в мода плюшки можно отключать в мт4 и мт5 версиях - вплоть до использования в моде только базового бота.

Но мы должны быть полностью уверены, что в текущей/финальной индикаторной версии мода бота сет торгует точно как при его создании в устаревшем моде бота.
Для этого надо выполнить хотя бы 2-3 отличающихся настройками теста 99% в TDS2 (на одинаковом интервале истории) и сверить с тестами HQPhantom по ссылкам выше.
Сравнительные тесты надо выполнять в TDS2 строго по датам как у HQPhantom в тестах по ссылкам и с такими же сетами, как были в 4-х контрольных тестах HQPhantom по ссылкам выше.
Лучше всего тесты выполнить на одних и тех же котировках.
Тесты одинаковых сетов (старые Setka v1.43 ADX-CCI и новые Setka v1.43 ADX-IМР-181112) должны совпасть 1:1.

Если тесты не совпадут, то надо выяснить почему: мы нашли в боте баг - или, наоборот, последний мод бота работает корректней.
О баге (точнее, любом отклонении в тестах) надо сообщить разработчику для анализа причин возникновения отклонений.
Ну и важно убедиться, что сет в корректно работающем более позднем моде бота не начал работать настолько хуже, что утратил актуальность. Бывает и такое, что что-то работавшее из-за бага в старом боте, перестает работать в более поздних версиях бота.
А мы должны быть абсолютно уверены, что в новейшем боте результаты сета не хуже, чем в старых версиях бота!

-----

В случае приемлемого прохождения сетом тестов в последней версии мода бота, надо выполнить микрооптимизацию на периоде создания сета и установить его оптимальные настройки.
Но в этой теме есть целый ряд нюансов, которые надо рассмотреть или уточнить.
Начнем с уточнения ожиданий от сета для понимания направления опта.

По инфе от HQPhantom я подготовил небольшую таблицу близких тестов сета capteen:

Спойлер

Из-за не прохода в TDS2 теста исходного набора параметров 1.5/3 трудно выполнить прямое сравнение результатов тестов с отличающимися настройками мульта.
Но очевидно, что с несколько большей лотностью сетки "учебный" сет оказался устойчивей, чем в первичном варианте и это тоже подлежит исследованию в опте.

Сам по себе сет несколько иррациональный и вообще-то несколько ошеломляющий.
Сет-то то всего лишь 9-ти коленной сетки всего в 136 пипсов (!!) с первым входом по одному стандартному (!!) индикатору из мт4.
То есть сет можно охарактеризовать как форсированный, очень напряженный.

Бот-то, понятно, не детский и настройки фильтров в моем безиндикаторном сете-прототипе "учебного" индикаторного сета близки к оптимальным. Но сетка ну очень коротка и относительно проста (задействована примерно половина настроек сеток), по структуре это кусок диапазонного сета для роботеста.
И эта всего лишь 136 пипсовая сетка проходит за год сначала ~1500 пипсов вверх, а потом ~1500 пипсов вниз, включая апрельский тренд 2018.
То есть год торгов очень даже лютый, тьма куда более длинных диапазонных сетов его не одолели - а сетка так мала и скромна, что, на первый взгляд, просто непонятно как она так вообще работать может.
Сет мал, да явно удал. :)

Теперь прикинем какие перспективы в торгах с реинвестом у пусть не авторского варианта сета, а, например, одного из контрольных вариантов 0.01/1.5/2.
Согласно таблицы тестов, Компромиссный депо такого варианта сета 672, прибыль за 22 месяца 2763, что соответствует 126 или 18.75% в месяц.

лот 0.01

лот 0.03

Как обычно, при реинвесте стартовый лот минимум 0.03 вместо 0.01 позволяет достигать целей-максимум в %% от 2-х месяцев быстрее.

А какие пропорции для реинвеста были у автора (пусть даже авторский сет 99% тест не прошел)?!
Компромиссный депо всего лишь 451, прибыль за 22 месяца 2114 - 96 или 21.3% в месяц.

лот 0.01

лот 0.03

Первичный авторский сет 1.5/3 в реинвесте должен бы быть получше, но и просчитанный "близкий" вариант сета 1.5/2 в принципе в реинвестировании тоже вполне не плох.

По доходности с фиксированным лотом сет capteen с 20%+- в месяц, положа руку на сердце, очень хорош.
Но, хотя исходно предполагалось, сет не относится к рекордсменам - сеты jocker с агрессивным ММ=1500 и Gureyev существенно доходнее и позволяют намного активнее торговать с реинвестом на начальном этапе и достигать радующих цифр намного быстрее.
Сет capteen по доходности ближе к набору сетов jocker с умеренным ММ=3000 при том, что исследуемый сет по доходности существенно превосходит отдельные сеты набора jocker (правда, последние проходят на истории от нескольких лет каждый).
В общем, хотя исходно сет capteen воспринимался нами как очень агрессивный, буквально рекордсмен, тесты и моделирование объективно это не подтверждают.
При правильно высчитанном с моделью компромиссном, а тем более оптимальном депо сет по итогам опта вряд ли сможет закрепиться выше +20% в месяц с фикс лотом - что однозначно замечательно, но явно не уровни мировых рекордов.

Так-то в тестах с реинвестом сет capteen вполне и весьма гармоничен по экономике - очень малый как для мартинов депо и максимум свободы в торгах.
И понятно, что с индикаторным входом и мультом от 1.5 добиваться высокой прибыли в %% и наибольшей агрессивности при реинвесте всего лишь на одной паре довольно сложно.
Но малый депо сета очень важен - он позволяет вести торги на долларовых счетах в хороших ДЦ, где 500%+ за год не станут проблемой при выводе.
И малый депо позволяет долго торговать с реинвестом без пауз и дроблений счета, что наиболее эффективно и очень важно: чем меньше пауз в торгах и дроблений баланса счета, тем эффективней инвестиция - и вообще-то тем короче период максимальных рисков в торгах.
Поэтому вполне очевидна задача тщательно разобраться с этим сетом-заготовкой и в высококачественном опте подобрать оптимальные настройки для стабилизировать торги и выжать максимум.

И пусть это лишь первый "учебный"/экспериментальный короткий индикаторный сет, но важно разобраться как такое вообще возможно и почему работает - и можно ли разрабатывать другие схожие форсированные сеты для дифференциации торгов!

-----

Первое, что бросается в глаза - что такой сет конечно не случаен и это достаточно тонкое и гармоничное сочетание настроек и возможностей бота.
Это продукт достаточно длительного ручного подбора геометрии и лотности сетки под валютную пару в сочетании с весьма точной настройкой индикаторного первого входа.
Это именно очень "тонкое" сочетание настроек и возможностей бота - потому что ни сама 136 пипсовая сетка, ни первый вход одним стандартным индикатором порознь явно нежизнеспособны и абсолютно не убедительны!
Мы пока, конечно, не знаем насколько устойчив такой сет на истории...
По частям и один стандартный индикатор на входе 1-го ордера, и сетка в 136 пипсов для eurusd - это лютые отстой и беспредел!
Но вместе вроде имеем "китайский спецназ" - что-то очень маленькое и внешне простое, но поражающе живучее и готовое решать кажущиеся невозможными задачи.

То есть это кажущаяся/обманчивая простота и миниатюрность - на самом деле всё во взаимосвязях многих составляющих, благодаря которым всё работает как часы.
И эти взаимосвязи парой опытных людей найдены/подобраны в результате достаточно длительных ручных тестов - то есть кто у сета родители понятно.:)
Но гены генами и кто бы ни были родители, а шлифовкой врожденных данных сета очевидно надо заняться - в первую очередь его выносливостью и живучестью! :d
Так что именно потому, что сет создавался вручную и было перебрано заведомо конечное/ограниченное количество вариантов настроек, необходимо выполнить "узкую" ограниченную оптимизацию для поиска близких лучших настроек сета - для начала на периоде его создания.

То есть это общий/формальный подход!
Если додиапазонный сет, создаваемый/уточняемый только в ходе серии тестов, то когда в ручных тестах достигли потолка, то оправдано выполнить ограниченную контрольную оптимизацию с целью проверить нет ли близких чуть более оптимальных настроек.
Потому что в ручных тестах проверяется заведомо ограниченное количество комбинаций настроек и точно не в сплошную, а с пропусками.
А в границах диапазонов возможной оптимальности настроек проверять надо все комбинации настроек.
А проверить все комбинации настроек можно только в пусть "узкой" ограниченной оптимизации сета.
То есть выходит, что ограниченная уточняющая оптимизация настроек последний или один из последних этапов разработки додиапазонного сета!
Причем уточняющая оптимизация для додиапазонных сетов де-факто обязательный этап!

Второе, что надо вспомнить - что основной вариант сета 0.01/1.5/3 в TDS2 проходит с 10 вместо 9 колен, большим депо и непропорциональной доходностью. Не слив ни разу, но всё параметры экономически намного хуже.
То есть допустимо предположить, что сочетание 1.5/3 на грани устойчивости по закрываемости, хуже по эффективности и становится устойчиво лишь при большей лотности сетки (или, возможно, другой настройке индикатора).
Контрольные тесты это подтвердили.
Но какова минимальная лотность и депо, при которых сет устойчив и эффективен, нам не известно - контрольные тесты позволили лишь обозначить лучшие свойства сета при несколько большей лотности.
И выявить начиная с какой лотности сет более устойчив, проще всего в ограниченной уточняющей оптимизации додиапазонного сета на участке его создания.

Третье, о чем уже упоминалось - бессмысленно пробовать выполнять бэктесты сета на более длительном периоде, пока не выявлены оптимальные настройки сета на периоде его создания.
Не факт, что такой форсированный додиапазонный сет будет устойчив на длительной истории и для тестов на большем интервале не потребуется создание существенно отличающегося сета.
Но факт, что, до уточнения настроек сета в узкой оптимизации на периоде создания, тестить сет на большем интервале просто бессмысленно.
То есть сначала уточняем настройки додиапазонного сета в узкой оптимизации на интервале его создания - и лишь потом становится оправданным расширенное тестирование оптимизированного додиапазонного сета!

-----

"Оптимизация" сета-заготовки в данном случае не в переносном смысле, а буквально - режим работы тестера стратегий терминалов мт4 и мт5.
То есть речь идет о последовательном исполнении десятков/сотен тысяч, а то и миллионов тестов сета с заданными вами меняющимися настройками параметров бота - и на заданном вами интервале истории торгов на паре.
После чего вы из результатов этих тестов выбираете лучшие по каким-то критериям и в дальнейшем используете найденные в оптимизации лучшие настройки сеток/сетов.
В абсолютном большинстве условно простых мартин ботов оптимизации используется для поиска рабочих сетов.

Однако в действительно крупных мартин ботах с десятками настроек бота и сеток медленная оптимизация не позволяет "вслепую" найти сколь либо приемлемые сеты.
Вы можете потратить многие месяцы на непрерывное тестирование без шансов найти хоть один терпимый сет.
Например, в нашем безиндикаторном боте сетки описывают примерно 60 параметров, а реально в одном опте в мт4 вы сможете проверить/выоптить не более 5 параметров. И это при том, что над повышением производительности/быстродействия бота Qj работал очень серьезно несколько месяцев.
В индикаторной же версии всё ещё хуже в миллиарды, а то и триллионы раз: буквально - надо умножать на сотни миллиардов комбинаций возможных индикаторов и их настроек применительно ко всем коленам сеток!
Реально количество возможных комбинаций параметров, включая индикаторы, буквально бесконечно и шанс найти хороший сет в "широкой поисковой" оптимизации просто нулевой!

Имхо, простым перебором максимум 5 параметров в нашем боте можно выоптить только абсолютно примитивные сетки, часть из которых может быть более-менее рабочими - но возможности бота будет задействованы на единицы %%.
Возможно, кто-то из коллег сможет привести примеры и методику успешного "широкого" опта и нахождения успешных сетов в мт4 и мт5. Надеюсь, что такие спецы среди нас есть и они скажут своё веское слово.
Меня примитивность сеток не пугает, лишь бы нормально торговали.
Но я не могу заставить себя верить в устойчивость таких сеток, иначе бы за 10+ лет разработок мартинов тысячами авторов были бы разработаны десятки стабильных мартинов с простейшими сетками - а их нет.
А раз десятков прибыльных мартинов с простыми сетками нет, то значит простые сетки не работают.
Рынок очень сложен.
Простота же в математике не синоним ни оптимальности, ни совершенства - сложное верно описывается только сложным образом.

Но применять ограниченную оптимизацию для уточнения сетов вполне реалистично.
Если вы дорабатываете сет или адаптируете сет другого типа и добавлено или изменено ограниченное количество параметров, то вполне эффективно эти несколько добавленных или измененных в тестах параметров попробовать улучшить в ограниченном/уточняющем опте.
В этом случае и время уточняющего опта даже в мт4 будет разумным и ограниченным, и вероятность нахождения более оптимальных настроек будет очень высока.

Напоминаю, что для оптимизации или ускоренных тестов в нашем проекте используются специальные моды ботов с добавлением к имени символов opt.
Opt версии бота не содержат части функций базовой версии бота, в частности, вывода протокола работы бота, и работают в несколько раз быстрей.
К сожалению, Qj конкретно выпал из проекта по целому ряду уважительных причин и пока не смог вернуться к работе, хотя это планировалось с начала октября. У нас выполнена часть работ по ускорению оптимизации ботом настолько, насколько это возможно. Там и не так чтобы много осталось сделать, но и не уложиться в пару дней и работа там такая достаточно кропотливая и утомительная...
Нет уверенности, что доработка входного контроля позволит существенно снизить общее время оптимизации, но резерв здесь точно есть и работа в этом направлении уже выполнялась. Но пока не завершена...
Так что я бы пока не рекомендовал даже рассматривать оптимизацию более чем 5 параметров бота в одном опте - иначе время оптимизации на любом компе окажется неприемлемым.

----

Есть еще немного технических нюансов, связанных с проведением ограниченной оптимизации нашим ботом.

Во-первых, у кого-то в топике были случаи утраты результатов опта при переходе в тестах с усеченного мода Opt на полноценного бота Releaze.
То есть вы выполнили оптимизацию версией бота Opt и получили результаты оптимизации в виде таблицы с результатами прогонов.
Пока вы продолжаете работу с версией бота Opt (то есть не меняете бота), результаты опта остаются доступными.
Но при попытках тестов отдельных прогонов опта полной версией бота без Opt, были единичные случаи утраты в тестере таблицы с результатами оптимизации (отчета оптимизации) и необходимости повторно проводить уже выполненную оптимизацию иногда недельной и более длительности.
То есть это только для нас с вами полный бот и мод Opt это по смыслу и факту один и тот же бот - для тестера стратегий это разные боты и попытка обрабатывать/анализировать результаты прогонов оптимизации полной версией бота может привести (и, случалось, приводило) к утрате результатов оптимизации.
Поэтому, после завершения иногда очень длительного опта, рекомендуется сначала по минимуму зафиксировать хотя бы часть основных результатов оптимизации.
Можно сделать скрин или скрины основных результатов опта - при опте до 5 параметров вы без труда и руками зададите настройки заинтересовавших вас прогонов оптимизации и сможете выполнить единичные тесты любой версией нашего бота.
Также, после завершения опта, можно, используя бота версии Opt, последовательно загрузить и сохранить в файлы сетов настройки 5-10 заинтересовавших вас прогонов - файлы с сетами сохранятся при любом раскладе и не будут утрачены, даже если таблица результатов опта в какой-то момент слетит.

Во-вторых, в уточняющей оптимизации (особенно форсированного сета), где ищутся микроскопически отличие в настройках, чрезвычайно важна однородность прогонов/тестов и исключение всех случайностей.
Если настройки индикаторного фильтра или мульта оптимизируются с заведомо мелкими шагами типа 0.01-0.02, то чтобы были видны какие это вносит изменения в ход торгов, всё остальное в тесте должно быть под абсолютным контролем и быть максимально однородным.
В этом абсолютно исключительное значение имеет параметр FinalGridDate, в котором надо задать дату примерно за неделю до конца оптимизируемого периода и с этой даты перестанут открываться новые сетки. Это обеспечит в конце тестируемого периода отсутствие разных сеток, закрываемых по стопу из-за конца теста, и радикально повысит однородность и сопоставимость результатов тестов/оптимизации.
По какой-то загадочной причине параметров типа FinalGridDate даже в современных мартинах практически не встречал - хотя параметр такого типа реально исключает случайные абсолютно неприемлемые разбросы результатов опта/тестов в пределах 20%+ и действительно радикально повышает однородность тестирования и оптимизации, что абсолютно критично для нахождения реально оптимальных настроек!
В общем, параметр FinalGridDate в оптимизации и адаптации сетов (как адаптировал анализируемый сет capteen) надо использовать безоговорочно всегда - он имеет исключительное значение!! l-)
Но надо, сохраняя финальную версию сета, не забывать задавать этот параметр на несколько лет вперед - иначе, при попытке торгов, бот не откроет ни одной сетки, такие недоразумения в топике уже случались. :)

В-третьих, в оптимизации без стопа и реинвеста количество колен MaxOpenOrders должно быть разрешено большее, чем ожидаемое. Мы будем пытаться выоптить улучшенные 9-тиколенные сеты, но разрешено должно быть колен 12 - и для сверхрасчетных колен должны быть заданы все отличающиеся настройки сетки.
Также, поскольку оптимизация идет с фиксированным лотом и с точно не известным количеством колен, депо должен быть завышенным и достаточным для разворачивания максимума колен вне зависимости от того, что прогоны с большим количеством колен, скорее всего, будут отбракованы. Не смотря на то, что, в данном случае, мы будем искать сеты с компромиссным депо 500+-, завышенный депо опта 10000 вроде как ничего не испортит и поиску оптимальных сетов не помешает.

-----

Ну ОК.
Что нам надо искать в оптимизации "учебного" сета и какие варианты опта помогут найти то, что мы будем искать?
В каждом сете вопросы разные и иногда очень трудно определить направление и путь поиска оптимальности...
Особенно сложно если сет форсированный и задействовано параметров/настроек сеток намного больше, чем в последних выкладывавшихся сетах, отличавшихся предельной простотой сеток.
Как правило, начинают с наиболее проблемного, отсекая и откладывая на потом то, что предположительно ближе к оптимальности.
Хотя некоторые подходят к опту или наоборот, сначала пытаясь дошлифовать то, что вызывает минимум сомнений - или полностью с нуля, отбрасывая найденное в тестах и пытаясь найти подтверждение оптимальности результатов тестов через формальный поиск заново. :)

Вряд ли в уточняющей оптимизации "учебного" сета стоит заниматься настройками шага.
Тот факт, что в сравнительных тестах с разной лотностью сет успешно отрабатывает с одной и той же геометрией, скорее всего, говорит о том, что шаг сетки eurusd минимум для последнего бурного года подобран приемлемо.
Да, закрываемость/устойчивость сета надо оптимизировать - но начинать с шага слишком далеко и трудоемко.

Скорее всего, на первом этапе можно не трогать и настройки ТР.
Естественно, что нет 100% гарантии их оптимальности, но эти цифры для eurusd и используемого шага вызрели в результате многолетних тестов онлайн и, для фиксированного ТР без БУ и тралла, могут быть близки к оптимальным.
При возможности я бы перепроверил в опте:
- S_TakeProffit в диапазоне от 12 до 20 с шагом 1 и
- S_TakeProffit_Level1 в диапазоне от 3 до 6 с шагом 1.
Но, повторяю, у меня обоснованные сомнения в том, что для 9-10 коленной сетки в опте найдется решение лучшее, чем реализованное - имеющееся достаточно агрессивно и сомневаюсь, что удастся отжать больше прибыли. Но и я могу ошибаться.
Имхо, перепроверить можно, но это скорее второй этап оптимизации - при том, что опт в несколько этапов, вообще-то говоря, не всегда дает лучшие результаты.
А в один заход еще и ТР выоптимизировать вряд ли получится.

Вряд ли целью оптимизации может быть и поиск устойчивых сетов с любой ценой минимальным депо.
Точнее, такие сеты с депо поменьше мы, видимо, найдем и они будут нам интересны и полезны.
Но более важно будет найти сколь возможно устойчивые варианты сета с среднемесячной доходностью повыше - вне зависимости от того компромиссный депо будет 600 или больше 1000.
Потому что всё же главные критерии устойчивость сета и среднемесячная прибыль повыше - а депо будет таким, каким для удовлетворения этих требований потребует рынок.
Да и не будет неприемлемо большим депо у этого сета - потому что сетка коротка и мульт скромный...

В итоге основной проблемой исследуемого сета остается выявленная в тестах неоднозначность с лотностью - основной авторский вариант "учебного" сета в 99% ретесте не подтвердился, но с несколько большей лотностью всё работает.
То есть сет на периоде разработки в целом устойчив - но с закрываемостью не всё до конца ясно.
Напрашивается и уточнение настроек первого входа как то, что опосредственно, но влияет на закрываемость.
И вот с закрываемостью (лотностью сетки и первым входом), похоже, нам и надо в оптимизации "учебного" сета прояснить всё по максимуму.

-----

авторский вариант

Примерно так может выглядеть модель заготовки сета для опта: депо 10000 с запасом - и 12 колен с настройками после 9 колена, больше которого у нас после опта вряд ли будет использоваться.

Сам сет вот http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409938
Это сжатая версия сета: загруженная в бота на любом графике первого попавшегося демо/реал счета - и сохраненная с тем же именем без (с отменой) последующего старта торгов ботом этим сетом.
Так "сжатый" сет легко читается в любом текстовом редакторе - и именно в таком "сжатом" виде рекомендуется выкладывать сеты в топик!
Настройки опта будете задавать сами при загрузке сета перед оптимизацией в тестере стратегий.

Итак, что надо прояснить в уточняющей оптимизации?!
Сравнительные 99% тесты на периоде создания в 1 год, в целом, показали только 1 проблему:
- при авторских настройках в какой-то одной из в среднем 4-х 9-тиколенных сеток не удалось вписаться в 9 колен и
- с настройкой 1.50/3 растягивалась одна 10-ти коленная сетка в 168 пипсов.
Это не трагедия, всё равно это проход очень сложного года - но экономика таких торгов намного хуже любых торгов с только 9-ти коленными сетками. Поэтому надо уточнить настройки, при которых мы не выходим из торгов в 9 колен.

Соответственно, в целом устойчивом по году сете нам надо уточнить/улучшить закрываемость в торгах.
Несколько сравнительных тестов лишь показали нам, что при чуть большей лотности сетки закрываемость отличная.
Но 4 99% теста не дали нам ответа начиная с какой лотности и минимального депо закрываемость улучшается настолько, что мы торгуем год с 9-тью коленами максимум и при этом сет дает оптимальную доходность в %%.
То есть нам, для начала, не понятно, что лучше: например, 1.47/2 или 1.53/3 - если с ними 9 колен, то что выгоднее?
Напрашивается оптимизация:
S_MinLot=0.01
S_Mult= от 1.45 до 1.70 с шагом 0.01
S_MultStart= 2-3 с шагом 1

Кроме вышеуказанных параметров, на лотность и закрываемость средних и старших колен сетки влияют и первые 2 коррекции.
И нам точно не известно что в итоге будет лучше - оптимальные начальные настройки мульта или более агрессивные коррекции мульта в середине/конце сетки при меньшем стартовом мульте или мультстарте.
В итоге напрашивается и попытка оптимизировать 2 коррекции:
S_MultLevel2=4 (не трогаем, меньше и больше вряд ли оправдано)
S_MultCorr= от 0.01 до 0.02 с шагом 0.001
S_MultLevel3= 6-7 с шагом 1
S_MultСorrLevel3= от 0.02 до 0.035 с шагом 0.001

Итого оптимизируется уже 5 параметров, что где-то на пределе.
Но диапазоны относительно невелики и можно рассмотреть оптимизацию еще одного параметра - предпочтительнее индикаторной настройки первого входа.
Здесь автором задано 3 параметра:
AdxTimeFrame1=1
AdxPeriod1=224
AdxLevel1=6.00
Первые 2 параметра задают ТФ и период индикатора и, принципе, можно оставить как есть - хотя желающие могут и с периодом индикатора поэкспериментировать.
А вот значение параметра AdxLevel1, значение которого в основном и искалось автором в тестах, можно попробовать уточнить в опте.
Имхо, можно прооптить AdxLevel1= от 5.6 до 7.0 с шагом 0.05.
Возможно, у capteen будут свои соображения и рекомендации по этому параметру.

Ну и желающие могут попробовать дополнительно прооптить часть параметров ТР тоже в узком диапазоне:
S_TakeProffit= от 12 до 20 с шагом 1
S_TakeProffit_Level1= от 3 до 6 с шагом 1

-----

В итоге, объектами оптимизации в "учебном" сете могут стать:
AdxLevel1= от 5.6 до 7.0 с шагом 0.05
...
S_Mult= от 1.45 до 1.70 с шагом 0.01
S_MultStart= 2-3 с шагом 1
...
S_MultCorr= от 0.01 до 0.02 с шагом 0.001
S_MultLevel3= 6-7 с шагом 1
S_MultСorrLevel3= от 0.02 до 0.035 с шагом 0.001
...
S_TakeProffit= от 12 до 20 с шагом 1
S_TakeProffit_Level1= от 3 до 6 с шагом 1

Те, кто не обладают навыками оптимизации, могут в первый раз ограничиться оптимизацией первых/верхних 3-х из перечисленных параметров.
Это позволит достаточно быстро получить результаты и засесть их анализировать и искать наиболее оптимальные комбинации настроек.
Вполне возможно, что и первых 3 параметра дадут немало интересной информации.

Ну и напоминаю крайне важное, что практически для каждой комбинации настроек лотности сетки надо вычислять сумму залогов ордеров сетки, которую надо прибавлять к наибольшей просадке в прогоне/тесте.
Это т.н. компромиссный депо.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410207
В форсированных додиапазонных сетках залог всех ордеров сетки может быть и 50%-70% просадки в тесте!
То есть депо может быть нужен от 150% от наибольшей просадки в тесте - но тестер об этом не сообщает ничего.
То есть тестер де-факто тупо обманывает нас, показывая лишь часть потребности в деньгах и необходимого депо!
Стэйтмент прогона/теста в тестере стратегий также содержит 0 информации об ордерах сетки и их залогах.
Достоверно вычислить сумму залогов ордеров сетки на любом колене можно только в модели!
Альтернативы работе с моделью нет: если не вычислите залог и компромиссный депо - не сможете вычислить среднемесячную рентабельность в %% и не сможете определить какие настройки оптимальны!
Даже по результатам опта надо потом в модели вычислять залоги для каждого изучаемого прогона - иначе не сможете корректно оценить что ж вы наоптили!!

-----

Конечно, даже узкая уточняющая оптимизация не гарантирует нам, что такой форсированный сет будет успешно работать на длительной истории и/или в будущем.
Мы изучаем вероятность хорошей работы этого/такого сета.
Скорее всего, в уточняющем опте будет найдено несколько (3-5?) вариантов "учебного" сета, неплохо проходящих тест на периоде создания в очень сложный год. И вполне возможно, что 1-2 вариантов сета смогут пройти и более длительный тест - скажем, с послеБрэкзита с осени 2016.
Но гарантии этому нет.
И это то, что подлежит обязательной тщательной проверке в процессе абсолютно не завершенной разработки данного додиапазонного сета.
Ведь "учебному" сету 3 месяца скоро, но качественный уточняющий опт и финальное тестирование не выполнены и разработка/проверка сета реально не завершены...

В любом случае уточняющий опт должен показать нам больше рабочих вариантов сета, лучше или хуже работающих на более длительной истории.
И при разработке додиапазонных (менее 500-600+пп) сетов уточняющая узкая оптимизация нужна - вне зависимости от того разрабатывали ли вы сет вручную или попробовали выоптить в несколько проходов в тестере стратегий.
Потому что при ручных тестах вы физически не могли проверить все комбинации настроек в оптимальных диапазонах.
И даже в более "широком" опте с большим шагом вы могли пропустить хорошие варианты сетов, выявляемые только при опте с малым шагом.

Поэтому для додиапазонных сеток де-факто обязательная "узкая" уточняющая оптимизация с малым шагом изменения значений параметров бота.
Как минимум, вы узнаете действительно ли оптимален разработанный или скачанный в топике вами сет.
Как максимум, вы найдете несколько рабочих вариантов сета, которые могут оказаться прибыльней и/или устойчивей на истории при сохранении приемлемой прибыльности.

-----

Еще раз хочу отметить, что мы рассматривали пример/варианты уточняющей оптимизации лишь одного "учебного" сета.
Но подразумевается, что такой подход применим буквально ко всем додиапазонным сетам.
Какой-то из выявленных в доопте вариантов "учебного" сета для eurusd может оказаться подходящим и для какой-то другой пары. Или его идея. Нам же надо диверсифицировать торги, нужны сеты для многих пар?! Это надо проверять.
Или возьмем сеты Gureyev с фиксированными мультами 1.8 и 1.9 ровно. А это точно, что оптимальны именно "круглые" мульты, а не 1.75 или 1.82 или 1.87? Ведь возможно, что с не круглым мультом сохранится хорошая закрываемость, но уменьшится депо при той же рентабельности в %%. Кто-то это проверял или все тестят лишь что скачали?!
Возможно и такое, что работает лишь единственная комбинация настроек и при малейшем изменении сет неустойчив. Тогда этот единственный вариант сета, скорее всего, подогнан на коротком участке истории, неустойчив и опасен для торгов.
Все додиапазонные сеты, свои и скачанные в топике, стоит уточнять и выверять в "узкой" оптимизации!

Еще раз хочу отметить, что уточняющую оптимизацию с минимальными отличиями в прогонах надо выполнять предельно тщательно и качественно - иначе цель уточняющей оптимизации недостижима, искажения могут быть велики и вы просто не увидите небольших важных отличий в прогонах.
Котировки должны быть качественными.
Фильтры бота должны быть настроены как можно более оптимально.
Обязательно использование FinalGridDate.
Результаты оптимизации надежно сохраняться, файлы отобранных сетов и тестов внятно называться.
Уточняющая оптимизация с малыми шагами должна осуществляться организационно и технически безупречно!
И лишь только тогда вы сможете выявить лучшее в сете.

Ну и отдельно обращаюсь к тем, кто по максимуму готов к тестам на хороших котировках.
я никого не хотел обидеть, даже если это кому-то выше показалось.
Но, парни, это ваша часть работы!
Моя методология и разработка основного и дополнительного ПО.
Программисты и тестировщики заняты разработкой ПО.
А оптимизацией, шлифовкой сетов должны заниматься те, кто создал для этого технические возможности!
И это очень сложный и предельно важный участок работы!!

Мартины и рынок очень сложны.
Тысячи неглупых людей в этом не преуспели.
Но мы вместе - справимся!
Надо лишь разуть глаза, включить мозги - и работать! |da| :)

[tsd]

Как думаете, когда стоит приостановить торговлю, в преддверии новогоднего ралли?

[шаx]

Как думаете, когда стоит приостановить торговлю, в преддверии новогоднего ралли?

25 рождество в америке, крайне желательно к этому моменту привести все сетки к нулю.
думаю имеет смысл уже сейчас поставить запрет на открытие первых ордеров.
входить снова в торговлю думаю в 20 числах января.

[Provodnik1ru]

Очень много приходилось тестировать в ТДС. Заметил, что если из тестов удалить период с 12.15 по 01.15, то примерно 40 процентов сливов в тесте пропадают.

А какие ещё даты\числа стоит исключить из торговли по вашему мнению? НГ ралли-стоит к 15 числу закрыть все сделки принудительно, если например небольшой минус, или просто запретить открывать новые, а старые пусть сов сам разруливает?

[Старик]

Как думаете, когда стоит приостановить торговлю, в преддверии новогоднего ралли?

25 рождество в америке, крайне желательно к этому моменту привести все сетки к нулю.
думаю имеет смысл уже сейчас поставить запрет на открытие первых ордеров.
входить снова в торговлю думаю в 20 числах января.

Очень много приходилось тестировать в ТДС.
Заметил, что если из тестов удалить период с 12.15 по 01.15, то примерно 40 процентов сливов в тесте пропадают.
Торгую на реале последнюю неделю. Начинать буду после 15 января с учетом того, что по обоим валютам входящим в пару будут озвучены процентные ставки.

Принято считать, что т.н. новогоднее ралли относится к фондовому рынку и на форекс если и проявляется, то слабо.
В торгах диапазонными сетками за последние годы я в НГ особых движений цены не замечал, хотя та же евра в НГ2018/зимой двигалась очень существенно.
Торги на центовиках и демо я на последние 3 НГ не прерывал.
Но это были диапазонные торги наподобие "тройки", рассчитанные на вероятную волатильность валютных пар!

Но я не берусь опровергать статистику тестирования chinchi19 за ряд лет - скорее всего, она корректна и торги вокруг НГ лучше пропускать. |da|
Да и таки многие считают, что торги вокруг НГ плохая идея - и берут паузу в торгах в 2-4 недели.
У нас впереди годы торгов и лучше пропустить 2-4 недели в НГ, чем излишне рисковать, торгую на рынке с пониженной ликвидностью - особенно часто низколиквидными бездолларовыми кроссами.

Вот что в НГ точно бывает, так это расширение спрэдов - что повышает просадку и "удаляет" ТР.
Плюс еще и плечо могут немного снизить - катастрофически не встречал, но такой риск тоже есть и он явный.
Причем такие напряги могут возникнуть на любых типах счетов и на центовиках даже с фиксированными спрэдами тоже - спрэды могут расширять и в 3-5 раз. Скажем, уже месяца 2 в Робофорекс на счетах с фиксированным спрэдом в фунте ночью спрэд в 6-10 пипсов, то есть больше дневного в 2-3+ раза - и на НГ точно лучше не будет.
Если вам повезло и на НГ сетки небольшие, то расширенный спрэд и даже пониженное плечо проблемой могут и не стать.
Но стоит ли рисковать создать себе на НГ не решаемые не расчетные проблемы на тонком рынке?!
Последнюю и первую неделю года в рынке нечего делать чисто по техническим причинам - не стоит нарываться.

Ну а что касается 2 недель до НГ и 2 недель после НГ, то с этим решайте сами.
Многие этот период не торгуют много лет и считают это верным.
Мои тесты нашим ботом торгов последних 3х НГ чрезмерных рисков на НГ не продемонстрировали - но, имхо, всё же лучше полагаться на статистику/традиции большинства и не создавать себе рисков проблем, торгуя в НГ.

-----

По рынку.
Сейчас идет 2 уникальных (в нашем поколении вряд ли повторится) политико-экономических процесса, способных в какие-то моменты существенно влиять на ценовые уровни и волатильность тех или иных валют.
Это Брэкзит и начавшиеся уникальные по жесткости и масштабности американо-китайские торговые переговоры.

По Брэкзиту быстро произошло множество событий:
- в парламенте отменено голосование 11/12/2018 по сделке с ЕС из-за почти 100% риска неодобрения,
- премьер Мэй в среду выиграла вотум доверия среди парламентариев-однопартийцев и сохранила лидерство в партии и пост премьера https://www.bbc.com/russian/news-46537676 ,
- в четверг 13 декабря состоится внеочередной саммит ЕС с участием Британии на тему хаотического Брэкзита и как его избежать.
Ситуация крайне осложнилась - риск хаотического Брэкзита, продления сроков выхода Британии из ЕС и даже повторного референдума резко возросли.
Предварительно срок повторной подачи соглашения с ЕС на утверждение в британский парламент до 21 января 2019 года.
В общем, обстановка явно накаляется и ключевые события в Британии сдвигаются во времени вплотную к срокам выхода из ЕС...
Брэкзит мощно влияет на фунта и евру.

По американски-китайским переговорам самое начало беспрецедентного по масштабам, суммам и влиянию на мир действия...
Это тоже впервые в истории и может в полном объеме больше не повторится никогда.
До последнего времени на каждое повышение тарифов на импорт от Трампа китайцы отвечали сопоставимыми действиями и это вело к развертыванию торговой войны, которая должна было резко обостриться с НГ и могла привести к падению мировой экономики и мировому кризису уже в 2019.
Учитывая, что это 2 крупнейшие экономики мира, развитие и опасность событий были беспрецедентны.
Но в конце ноября 2018 Трамп и Хи договорились о торговых переговоров на максимальных уровнях длительностью в 3 месяца, в течение которых тарифы не будут вводится и повышаться и за это время стороны должны порешать столько крупных вопросов, сколько смогут.
Эти 3-х месячные интенсивные переговоры должны завершиться в конце февраля 2018 вряд ли комплексным решением хотя бы основных проблем, но хотя бы ряда крупных вопросов. Или будет неудача.
И, в зависимости от этого, возможны позитивные и негативные развитие событий на глобальном уровне, экстремальная волатильность в акциях и фондовых индексах, ценах сырьевых товаров и "сырьевых" валют cad|aud|nzd - ну и вообще определится быстро входим в кризис или всё не так уж плохо в мире.

Это всего 2 сложных уникальных глобальных события, которые уже в ближайшее время могу оказать существенное влияние на курсы основных валют.
За этими событиями/процессами надо присматривать и планировать торги с учетом событийного ряда и сроков.

20181211_-_Голосование_по_Brexit_в_парламенте_Великобритании_отложено.txt
20181213_-_УСЛЫШАНО_НА_УЛИЦЕ-_Эпопея_с_Brexit_быстро_не_закончится.txt

Изменено 14 декабря, 2018 пользователем Старик

[VIGILant]

Всем привет! Такой вопрос - предложение:
Как думаете может повлиять такая модернизация - если последний ордер любой растянувшейся сетки (возможно, начиная с 3) сразу бы не закрывался, а переводился в бу и включался трал пунктов на 20-25.

[Trix]

Что касаемо отложки торгов на неделю - мне наоборот нужна волатильность, для анализа работы бота... если сольет - стартуем заново... главное чтоб делал именно всё согласно настройкам, сейчас это наверно важнее, чем работа его на длительный период (хотя тест этого не отрицает).

Добрый день, Коллеги!

Хотел поделиться наблюдением за торгами новой версией - https://www.myfxbook.com/members/Trix77v77/eurusd-reinvest-setka-capteen/2754637

Наконец-то вчера пришла небольшая волатильность, которая раскрутила сетку на 7 из 9-ти разрешенных колен, по мониторингу в динамике не понятно как всё было, по графику особо тоже, поэтому сделал небольшую нарезку из терминала, чтоб было понятно как шли торги.

А они шли интересно при открытии высоких колен)))

Для заинтересовавшихся выкладываю график совмещенный с Laguerre, историю, и открытие 5-го, 6-го и 7-го колена, из журнала.

Как видно из хода торгов при откате (сигнал Laguerre) - бот разрешал торговлю - выставлял отложки, которые и цепляла потом цена, причем при открытии 5-го колена цена отложку зацепила, но цена пошла против нас (увеличивая просадку), а вот далее Laguerre не давал открыть 6-е и 7-е колено до отката, и выставил сразу 2 отложки при появлении сигнала на возможность продолжения торгов - тем самым сильно сократив просадку, которая была бы при стандартном безъиндикаторном входе (скорее всего там бы были открыты ордера).
Ну и стоит так же заметить что сетка растянулась из-за индикаторов (или может из-за еще чего-то) с 89 пунктов (по модели) до 110 пунктов.

В принципе очень интересные торги получаются - бот ставит отложки на откат (типа гепы обрабатывает).

Новичкам еще раз пишу - данная версия бота дорабатывается и сет особо сильно никто не оптимизировал (не торгуйте этим на реале)

журнал_открытие_5-го_колена_010.JPG
журнал_открытие_6-го_и_7-го_колена_отложки.JPG
история_12_дек.JPG
график.JPG

Изменено 13 декабря, 2018 пользователем Trix

[Старик]

Для заинтересовавшихся выкладываю график совмещенный с Laguerre, историю, и открытие 5-го, 6-го и 7-го колена, из журнала.

Как видно из хода торгов при откате (сигнал Laguerre) - бот разрешал торговлю - выставлял отложки, которые и цепляла потом цена, причем при открытии 5-го колена цена отложку зацепила, но цена пошла против нас (увеличивая просадку), а вот далее Laguerre не давал открыть 6-е и 7-е колено до отката, и выставил сразу 2 отложки при появлении сигнала на возможность продолжения торгов - тем самым сильно сократив просадку, которая была бы при стандартном безъиндикаторном входе (скорее всего там бы были открыты ордера).
Ну и стоит так же заметить что сетка растянулась из-за индикаторов (или может из-за еще чего-то) с 89 пунктов (по модели) до 110 пунктов.

В принципе очень интересные торги получаются - бот ставит отложки на откат (типа гепы обрабатывает).

Очень удачный пример! =b
Но торги надо анализировать всесторонне - и как было, и как могло бы быть, если бы цена повела себя иначе.
И не стоит искать только подтверждающие ваши торги аргументы - надо анализировать все, в том числе негатив.

Во-первых, сетку мог растягивать не только индикатор, но и фильтры и настройки гэп-контроля тоже.
Для уточнения кто же именно ответственнен за растяжения сетки на 20% (прайс акшен, фильтры бота, гэп-контроль или индикатор) надо внимательно изучить лог бота и уровни открытия ордеров против модели.

Во-вторых, без индикатора могло открыться на колено больше и вы бы заработали намного больше при закрытии сетки по ТР на даже более низком уровне цены.
я уже писал - применение индикаторов в торгах практически гарантируют меньшее количество колен, меньшую лотность сетки и меньшую прибыль. И это далеко не всегда компенсируется хитрым реинвестом.

Но на рассматриваемом графике мы видим еще один крайне нехороший эффект применения индикаторного фильтра внутри сетки: поскольку открылось 7 колен вместо потенциально 8 - кроме меньшей прибыли, мы видим, что для закрытия сетки по ТР цене пары надо подняться в сетке на 1 колено выше!!
ТР было бы чуть выше 6-го колена (у вас выше 5-го колена), если бы колен было 8 вместо 7 - понимаете?!
У вас в реале с 7-ю коленами было еще не худшее развитие торгов, но даже при этом вы, возможно:
- потеряли большую часть прибыли из-за на колено в сетке меньше
- и цене пришлось подняться на колено выше, чтобы закрыться по ТР. А это не шутки - дотягиваться до ТР на графике аж на колено выше...

В-третьих, индикаторы запаздывают и вам еще повезло с выставлением отложек, что открылось 7 колен.
Цена после этого скромного снижения могла не лечь во флет, а бодрее скорректироваться вверх и запаздывающий индикатор разрешил бы выставление не 2-х, а лишь 1-ой отложки.
В этом случае было бы открыто лишь 6 колен, ТР оказалось бы выше 4-го колена сетки, сетка могла быть не закрыта до сих пор - а прибыль при закрытии была бы еще существенно меньше, чем даже сейчас!
То есть как у вас сложились торги это лишь средний вариант по прибыльности и как далеко до ТР - торги могли сложиться и намного хуже, если бы цена после снижения чуть бодрее/быстрее пошла на коррект (фикс прибыли)!


В дополнение к написанному я хочу отметить, что ход торгов онлайн этим форсированным сетом с включенным индикаторным фильтром внутри сетки действительно выглядит как наиболее безопасный на случай, если бы цена продолжила движение без значительного отката!
То есть я согласен с коллегой Trix, что если бы цена (после флэта) продолжила снижаться, то вмешательство индикаторного фильтра, растягивание сетки и отложки вместо рыночных ордеров существенно повысили бы устойчивость этого форсированного сета к однонаправленному движению цены!
И я предполагаю, что в ближайшие дни мы сможем увидеть насколько этот сет окажется более устойчивым, чем такой же сет с не включенным внутри сетки индикаторным фильтром...
Хотя не уверен, что найдется с чем сравнивать - 3-й контрольный мониторинг без индикаторов в сетке не запускался и сравнивать варианты сета в торгах мы сможем лишь теоретически...


Коллега Trix, я совершенно не имел целью обхаять ваши торги и интерпретацию хода торгов!
Мой подход сугубо методологический.
Вы вполне корректно, пусть и не полностью, рассмотрели ход своих торгов.
Но я не могу не отметить, что если вы анализируете конкретный (именно этот) эпизод в торгах с применением индикаторов внутри сетки, коррекцией цены и закрытия сетки по ТР, то анализировать надо все варианты торгов при разном движении цены - включая сетки в 6, 7 и 8 колен.
То есть пессимистичный, умеренный и оптимистичный сценарии хода торгов - в зависимости от мода бота и вариантов отката!

Для анализа я бы выбрал следующие 3 варианта ботов/торгов и развития событий:
1) "пессимистичный" - индикаторный мод, цена быстро скорректировалась, выставилась лишь 1 отложка и 6 колен.
Минимум прибыли и высокий риск зависания сетки (и даже риск слива позже, если цена продолжит падать), так как до ТР цене надо вернуться аж между 3 и 4 коленом сетки (т.е. очень далеко, нужна большая коррекция).
2) "умеренный"/ваш - индикаторный мод, цена зафлэтила после снижения, 2 отложки 7 колен, закрытие по ТР на шипе (практически на пределе коррекции), средняя прибыль.
3) "оптимистичный" - индикатор внутри сетки не применяется, 8 колен без отложек, очень легкое закрытие по ТР, максимум прибыли.
Такой подбор вариантов анализа позволяет сравнить все возможные сценарии:
- с вашей плюшкой с индикатором в случаях цена зафлетила (ваш) или цена быстро скорректировалась после снижения и
- без вашей плюшки с лишь первым индикаторным входом (тут всё равно зафлетит цена или быстро пойдет на коррект).

И анализировать при этом надо и разные возможные уровни заработка в зависимости от количества колен, и как высоко (как далеко) надо было бы скорректироваться цене, чтобы закрыть по ТР сетки с 8, 7 и 6 коленами!!
Понимаете?!
Нельзя лишь в приятном для себя ключе и без озвучивания минусов интерпретировать ход торгов...
Да, индикаторный фильтр внутри сетки предпринимал меры и строил сетку для выдержать больший безоткат!
но, так как максимального безотката не было и фильтр зря вставлял палки в колеса боту, то на этом движении цены (в этот день) в вашем 7 коленном варианте вы потеряли существенную часть прибыли и закрылись по ТР почти на вершине коррекции - а если бы цена пошла на коррекцию быстрее (сразу от лоя), то открылось бы лишь 1 отложка и лишь 6 колен и был реальный риск не закрытия сетки по ТР даже с минимумом прибыли и слива на следующий день, если бы цена после коррекции продолжила снижаться!
То есть назвать торги, работу бота с индикаторным фильтром внутри сетки в вашем примере идеальными никак нельзя: вы взяли заведомо меньше прибыли, закрывшись на вершине коррекции - и рисковали, что с 6 коленами сетка могла бы не закрыться на откате вообще с последующим сливом из-за не закрытия сетки по ТР на откате.
Понимаете?!
Всмотритесь и обдумайте!

Даже при благоприятном раскладе торгов, за повышение устойчивости к растягиванию сетки надо постоянно платить и немало платить...
Надо анализировать как лучшие, так и худшие для себя варианты развития событий в торгах и лишь это позволит вам оценить эффективность и приемлемость используемого вами дополнительного индикаторного фильтра внутри сетки!!

-----

Всем привет! Такой вопрос - предложение:
Как думаете может повлиять такая модернизация - если последний ордер любой растянувшейся сетки (возможно, начиная с 3) сразу бы не закрывался, а переводился в бу и включался трал пунктов на 20-25.

Совсем топик не читаете?!
Всего 2 недели назад обсуждалось...

Хотел бы поинтересоваться, имеется ли в планах ввод такой функции как Trailing Stop?

Парни, если не читали или не дочитали топик, но есть некая идея, то первым делом надо проверить а не обсуждалась ли она уже не раз!
Для этого вверху справа в окошко поиска вводим подходящие слова (в данном случае - тралл) и, в результатах поиска, смотрим что уже в топике обсуждалось.
Первая же ссылка в поиске http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402201 и есть много других.
Изучаем всё что было написано по интересующему вас вопросу - как найденные в поиске посты, так и смежные 10-20 постов в обе стороны.
И, если после ознакомления во всех деталях, вы считаете, что к теме стоит вернуться, то пишите в топик.

Это общий подход к рассмотрению всех вопросов.
Проекту идет 4й год, множество умных и опытных людей рассматривали в топике самые разные вопросы.
Самое лучшее решение - изучить топик правильным образом, сохраняя осмысленные ссылки на всё заслуживающее внимания.
Ну и использовать в топике поиск - их 3 разных поиска есть на форуме, при желании по множеству вопросов можно найти множество ответов.

Это не значит, что в топик не надо писать то, о чём думаете или что хотите предложить.
Но это значит, что, предлагая что-то, сначала обязательно надо выяснить что по этому вопросу в топике уже обсуждено.
Во многих случаях, знакомясь с обсуждениями, вы можете узнать множество нового и полезного и, даже предлагая что-то, делать это на радикально более высоком уровне.

P.S. Вот еще замечательный пост на эту тему

Если цена пойдет против нас , мы закроемся в плюс (всю корзину ордеров) и избежим дальнейшей просадки, и бот будет строить новую пирамиду. А если цена пойдет в нашу сторону, тогда мы уже в безубытке, и постепенно будет переносится стоп одновременно всех ордеров за ценой, и мы получим максимальную прибыль ни чем уже не рискуя.

Такой трал корзины ордеров был реализован в илане николаусе 1.7. Там настройки были такими: как только цена подойдет на х пп к ТР выставить СЛ корзины на у пп от текущей цены и при дальнейшем движении перемещать СЛ за ценой. К сожалению, вынужден Вас разочаровать, эта фантазия:

Цитата

и мы получим максимальную прибыль ни чем уже не рискуя

никак не подтверждается в тестере и в торговле. Я провёл немерянное количество разных экспериментов в тестере и на демо, и могу сказать что использование трала корзины только снижает прибыль и не более того. А при торговле на реале ещё и очень проблемно тралить сетку при различных рыночных ситуациях. Рынок очень быстро высаживает слабонервных продавцов/покупателей использующих высокочувствительный трал.

Цитата

Плюс если можно добавить звуковой алерт когда цена пересекает линию безубытка.

Есть замечательный индикатор для сеточников от ув. ilnur17021992 (http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354134) который может при пересечении линии БУ сигналить на почту/мобильный/алерт.

Изменено 15 декабря, 2018 пользователем Старик

[capteen]

Ну и стоит так же заметить что сетка растянулась из-за индикаторов (или может из-за еще чего-то) с 89 пунктов (по модели) до 110 пунктов.

В принципе очень интересные торги получаются - бот ставит отложки на откат (типа гепы обрабатывает).

Доброго вечера, коллега!

Отличный скрин!
Собственно именно подобные ситуации и были основной идеей создания этого мода! Вовремя отфильтровать "движуху" и открыться при наличии условий. ЛеГурр малость суетлив для этого, но вполне неплохо справляется со своей задачей. Второй "индеец" должен был бы следить за трендовой обстановкой, но ADX с этим не справляется.
Ну и еще. из личных наблюдений.
У меня работают два счета, на одном чистый бот с сетами от коллеги Старик, на втором мод с моими "подгонками" За три месяца "классический" бот показывает доходность 600-4000 в день, мод - 200-600... Есть о чем задуматься!
Ищу новые идеи! ;)

Всем профитов!

[Евгений112]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, актуальные сеты в шапке?

[MerSerg]

Добрый вечер.
Как прочитавший последние 300 страниц >:dВсе равно, все проверять и проверять. Пока нет ясной картины как советник работает - на реал не ставить. Я только сегодня сподобился. Читать начал с 24 сентября.
Спасибо создателям и всем профитов!

[Blackrzn]

Ищу новые идеи!

Сдесь где то на форуме был проект "мультискальпер", так вот если скрестить того индикаторного монстра с этим пауком сеточником, то получиться МУЛЬТИСКАЛЬПЕРСЕТКАБОТ, главное что бы терм не вешал :d

[VIGILant]

Вы уж извините за тралл, но я старался просто конструктивно предложить идею и понимаю, что она может быть сложна в реализации, особенно если она голословна.
Я говорил не про тралл всей корзины, что такое обсуждалось я знаю, а только тралл крайнего ордера. При этом, возможно, чтобы он начинал жить своей жизнью, а новая сетка строилась.
Бывает, крупные корзины закрываются там, где локальный тренд только зародился или выстреливает импульс. А такой ордер может дать неплохой придаток. И диапазон ему уже не страшно будет побольше задать. Чего нельзя сделать для тралла всей корзины. Он может тоже зависеть от номера колена - чем выше, тем соответственно больше. Своего рода - ордер среднесрочной торговли с целью забрать трендовый кусок. Раз уж набрался объем, почему бы его не реализовать максимально эффективно.

[Trix]

анализировать при этом надо и разные возможные уровни заработка в зависимости от количества колен, и как высоко (как далеко) надо было бы скорректироваться цене, чтобы закрыть по ТР сетки с 8, 7 и 6 коленами!!Понимаете?!Нельзя лишь в приятном для себя ключе и без озвучивания минусов интерпретировать ход торгов...Надо анализировать как лучшие, так и худшие для себя варианты развития событий в торгах и лишь это позволит вам оценить эффективность и приемлемость используемого вами дополнительного индикаторного фильтра внутри сетки!!

День добрый!
Старик, я уже привык и уже частично предугадываю с каким настроением Вы будете корректировать пост))) я ждал такой реакции.
Я с Вами согласен во всём написанном выше, но у меня немного другая точка зрения на прибыль - вы пишите про её размер - согласен если мы имеем максимальное количество колен в определенном отрезке хода цены (а еще бы чтоб и мульт максимальный) - выхлоп будет больше. НО если посмотреть процентаж к депо? не в центах, а в процентах - ещё спорный вопрос где выгоднее (ну и соответственно просадки, но это уже кто как к ним относится))).
Ну а так всё верно пишите.
Так то форекс непредсказуем - может цена так уйти вниз. что выбьет по стопу и одно и 2 колена, не потребуется открытие остальных))) на то и сет тестили предварительно

---

Добавлено: 14-12-2018 10:54:11

---

У меня работают два счета, на одном чистый бот с сетами от коллеги Старик, на втором мод с моими "подгонками" За три месяца "классический" бот показывает доходность 600-4000 в день, мод - 200-600... Есть о чем задуматься!

capteen, коллега, тут всё ясно - как и верхняя моя фраза, тоже сравниваете в деньгах, а в процентах как напишите?
т.е. депо на стандартной сетке и выхлоп 600-4000 и депо на моде (оно же меньше?) и выхлоп 200-600, в процентах как? (надо же депо стартовое или рабочее посмотреть, подобрать)

---

Добавлено: 14-12-2018 10:59:32

---

Ищу новые идеи!

мультиторги - к этому идёт наш поезд))
Изменено 14 декабря, 2018 пользователем Trix

[capteen]

capteen, коллега, тут всё ясно - как и верхняя моя фраза, тоже сравниваете в деньгах, а в процентах как напишите?
т.е. депо на стандартной сетке и выхлоп 600-4000 и депо на моде (оно же меньше?) и выхлоп 200-600, в процентах как? (надо же депо стартовое или рабочее посмотреть, подобрать)

Вы правы, коллега!
В деньгах не очень корректно выходит. Да и проценты будут врать.
Уточню в пунктах. Итак "классический" -- 600-5000 pips, индикаторный мод -- 200-800 pips. Так будет наиболее корректно. не надо смотреть на размер лота и реинвест. ;)

Ну "нетто" по счетам довольно показательно, старт 10К оба: - "классика" - 65К, "мод" - 34К.

Мультиторги очень заманчиво, но пока не получается стабильная "несливаемая" сетка - как-то стремно на это замахиваться. Тем более, что для тестирования мультиторгов в тестере надо солидно перелопатить самого бота. А сидеть "тестировать" на демке - пустая трата времени.

[Trix]

У меня работают два счета, на одном чистый бот с сетами от коллеги Старик, на втором мод с моими "подгонками" За три месяца "классический" бот показывает доходность 600-4000 в день, мод - 200-600... Есть о чем задуматься!

capteen, ну а "подгонка" в чём заключалась? просадку же снижали? лотность уменьшали?... если так начальный депо должен был сократиться в разы...

---

Добавлено: 14-12-2018 15:30:18

---

Мультиторги очень заманчиво, но пока не получается стабильная "несливаемая" сетка - как-то стремно на это замахиваться.

Есть интересное решение, к нему прибегал я и так же много коллег тут - это применение стопов. Вот прикреплю пару вырезок с закрытого мониторинга с мультиторгов кучей пар на демо правда, но по ним видно, что решения есть, надо только работать, а с новыми возможностями перспектив вижу больше. (а еще если не все пары подряд торговать и сеты выбрать)
применение стопов не позволит слить весь депо))

002.JPG
001.JPG

Изменено 14 декабря, 2018 пользователем Trix

[Старик]

Мультиторги очень заманчиво, но пока не получается стабильная "несливаемая" сетка - как-то стремно на это замахиваться.

Ну, вообще-то, эффективные мультиторги скорее удел длинных диапазонных сеток...
Там есть где развернуться, так как депо условно большой, весь депо по парам нужен очень редко и депо нескольких пар можно эффективно использовать для торгов большим количеством пар.

А в торгах додиапазонными, особенно совсем короткими форсированными сетками и депо очень малы, и потребность во всем депо каждой пары может возникать очень часто - ежемесячно и даже чаще.
Додиапазонные, в том числе индикаторные, сеты обычно реально намного агрессивней, чем рассчитанные на огромные движения диапазонные сеты.

Поэтому я бы сильно не закладывался на мультиторги форсированными додиапазонными сетами с малыми депо...
Им бы самих себя прокормить... :)
Нет, ну конечно можно на один счет навешать додиапазонных сетов и торговать на суммарном депо всех пар.
Но рентабельность таких торгов в %% вряд ли будет заметно больше, чем если каждым форсированным додиапазонным сетом торговать на отдельном терминале.
Потому что каждому додиапазонному, тем более форсированному, сету намного чаще нужен весь его депозит.
И это не позволяет занизить общий депо на счете с несколькими додиапазонными сетами и не приносит дополнительно прибыли от мультиторговости.

Малобюджетные додиапазонные сеты по сути индивидуалисты и одиночки.
И, с такими деньгами/бюджетами, не могут позволить себе "заводить семью" для мультиторгов и пытаться вести/иметь хоть с кем-то совместный бизнес.
Их депо критично малы и строго индивидуальны.
В торгах в одиночку додиапазонные малодепные сеты могут быть весьма эффективны и достаточно стабильно успешно решать посильные задачи.
Но работа в колхозе, состоящем только из таких же как они бедняков/бюджетников, вряд ли для них... :)
Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Старик

[va40pud]

Коллеги S^, обратите внимание на предупреждение Альпари: l-)

Уважаемые клиенты!

В связи с политической и экономической нестабильностью в мире, с 14 января 2019 года, в рамках защиты клиентов от растущей волатильности, будет принят ряд мер, связанных с изменениями в торговых условиях на счетах standard.mt4 и standard.mt5:

скорректированы диапазоны маржинальных требований;

уменьшен максимальный объем одного ордера со 100 лотов до 50.

С новыми маржинальными требованиями можно ознакомиться по

Спойлер

https://alpari-forex.com/action/link_clicked/e9zCI_GfcWuJqFW82hp3xaALXDcResMtZrqBASD7Tfnp-gdO7h-roeq8lU4xoq0HqWZTQqlqhcb-Lpgie26VcUFQA0FVjZoIfkS1xMA0dW2XNPt4VoWwRJeT2BL1O5ffDRzhdB3pHb6aqQyVnfo3skL1LH9g8U5sBpBncUm3HdxQof9nZjfcUxQC_0fKJiqxcBr3hzI0JFGb2a3mOT4T8veO_hY_VLmCsn-oHlcRWTSnGSDXBL_Ju7jl9GP705xjGxHjxPYXE-eVdFTVysIh573BnW2QcXomq1KjjSGOViOurzAMH5-mVO_Xew26rJQEs7XBUUcwrnJ70VC2FR_TVQ

Текущие маржинальные уровни можно увидеть на сайте.

Просим вас учесть эти изменения в своей работе и убедиться в достаточности средств для поддержания открытых позиций.

По всем вопросам вы можете связаться с нашими специалистами в онлайн-чате, по Viber, Skype (только в формате звонка), e-mail info@alpari.forex или по телефонам:

8-800-200-01-31 (звонок по России бесплатный);
+44 2031 293799.
С уважением,

Альпари, info@alpari.forex. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Старик

[ivan1989forex]

Ну, вообще-то, эффективные мультиторги скорее удел длинных диапазонных сеток...
Там есть где развернуться, так как депо условно большой, весь депо по парам нужен очень редко и депо нескольких пар можно эффективно использовать для торгов большим количеством пар.

Как сделать длиннее сет из шапки eurusd? Увеличиваю длину, увеличивается просадка, уменьшаю тэйк профит, уменьшается прибыль, просадка остается. Укорачиваю сетку, прибыль больше, но сливает. Нужно добиться соотношения прибыль/просадка от 2 и выше, но никак не получается, подскажите что делать?

---

Добавлено: 19-12-2018 17:33:28

---

Я вот не понимаю, почему на тесте сет который сливает, в чем смысл? Может я не так тестирую?

StrategyTester.htm
StrategyTester.gif

Изменено 19 декабря, 2018 пользователем ivan1989forex

[Старик]

Ну, вообще-то, эффективные мультиторги скорее удел длинных диапазонных сеток...
Там есть где развернуться, так как депо условно большой, весь депо по парам нужен очень редко и депо нескольких пар можно эффективно использовать для торгов большим количеством пар.

Как сделать длиннее сет из шапки eurusd? Увеличиваю длину, увеличивается просадка, уменьшаю тэйк профит, уменьшается прибыль, просадка остается. Укорачиваю сетку, прибыль больше, но сливает. Нужно добиться соотношения прибыль/просадка от 2 и выше, но никак не получается, подскажите что делать?

---

Добавлено: 19-12-2018 17:33:28

---

Я вот не понимаю, почему на тесте сет который сливает, в чем смысл? Может я не так тестирую?

Торгуя и тестируя с фиксированным лотом, желательно использовать стоп в деньгах.
Минимальный размер стопа смотрим в модели - он равен или больше минимальному депо на последнем колене сетки.

Что касается как проектировать сетки с разной длинной и лотностью, то пояснения и примеры смотрим в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405542

Что касается Роботеста, то это не эталон и не рекомендация, а лишь один из примеров торгов ботом.
В Роботесте используются диапазонные сетки - и это лишь пример торгов ботом одним набором сетов без возможности их замены.

Про диапазонные сетки http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362
Для торгов диапазонными сетами в реале вам надо разработать 2 комплекта сетов А и Б для обычных и форс-мажорных торгов.
В комплекте сетов А для обычных торгов для каждой пары вы должны разработать линейку сетов разной консервативности и торговать теми сетами, которые считаете оптимальными для текущего рынка.

Это всё сложно, даже очень сложно, это целая технология подготовки и ведения торгов.
Но всё очень детально мною расписано в топике.
Изучайте и вникайте.

-----

Ну и что касается выполнения и интерпретации тестов и подбора оптимальных интервалов тестирования...

Спойлер

...
А эпизод-то этот был единичный и очень не случайный - зимой-весной 2018 и евра, и фунт форсированно завершили 50% коррекцию гигантского тренда бакса 2014-15 годов. Эта 50% коррекция произошла бы скорее в 2016-17 годах, но Брэкзит всё сломал и дал возможность выполнить 50% коррекцию лишь в конце 2017-18 годах. И они очень спешили выполнить эту гигантскую 50% коррекцию гипертренда бакса...
В итоге евра прошла примерно 1500 пипсов вверх и столько же вниз за в общем-то небольшое время примерно в год - вынужденно ускорившись за вертикально падавшим на 1700 пипсов с конца апреля фунтом, которого с большим отставанием евра все же вынуждена была сопровождать.
То есть эпизод, на котором замеряется просадка, стоит особняком и есть особый за последние 2 года - и это лишь ~10% вертикального движения евры за тестируемый период и оставшиеся 90% вроде как пройдены на ура.
То есть сет 22 месяца отработал вроде нормально - и только совершенно особый эпизод в 0.5 месяца нас напрягает...
Но он-то реально особый этот эпизод весной 2018 - отскок от исполненной 50% коррекции гипертренда бакса 2014-15 годов, причем не только в евре же...

Мы уже обсуждали схожие и даже куда более жесткие ситуации в фунте.

Спойлер

Всем добрый вечер, я сет GBPCAD Jokera не использую, тесты он конечно проходит, но просадка ОГРОМНАЯ почти 7000 на 0.01 лота.
То что сетка продержалась с этим сетом просто удача, при реинвесте гарантированный слив.
Тестировал в TDS2.

Пара содержит брэкзитный фунт, на известных событиях совершавшего гигантские движения.
По крайней мере трижды за 2 года с июня 2016, Брэкзита фунт пролетал от 1000 пипсов за период от нескольких минут за нескольких дней.
Канадец тоже ну очень шустрая валюта, но в последние 2 года обычно фунт выполняет основные движения.

Проблема состоит в том, что любое из этих 1000+пп брэкзитных движений валюты полностью искажает тест за любой период.
Хоть с 2013, хоть с 2015 - на любой паре с фунтом в тестах у нас фигня и типа нельзя торговать.
Но реально это искажение данных.
Такое же, как в парах с франком, если в тест попадает гигантское укрепление франка на решении ЦБ Швейцарии отменить привязку франка к евро 15 января 2015 года. Если это событие попадает в тест, тест за все последующие годы реально запорчен и бесполезен.

Брэкзитная история начинает заканчиваться, может еще месяц-два, ну полгода фунт полетает и станет обычной валютой.
И только тогда появится возможность адекватно тестировать пары с фунтом и делать какие-то выводы.
И то лишь когда накопится история котировок без связанных с брэкзитом скачков.

А пока, если в тестах с фунтом у вас самая большая просадка приходится на одно из 3-х более чем 1000+ пипсовых провалов, тест надо повторять, запретив в планировщике открытие новых сеток за неделю до очередного провала.
Потому что это чисто фунтовые вокругбрэкзитные случайности на новостях и политике.
И полностью закладываться на их уже бесполезно.
Поэтому из тестов самые ужасные из них можно и нужно исключить.
И лишь тогда мы узнаем как в реальности ходила и вероятно будет ходить пара с фунтом.

Эта гипотеза может показаться сомнительной - как же так, 2-4 недели Брэкзита и 7 октября 2016 или 3-ю декаду апреля 2018 из тестов фунтовых исключить.
Но проблема в том, что если этого не сделать, то тестировать бессмысленно - даже в TDS-2.

Понимаете какая фигня?!...
Вот вы выложили качественный тест с большой просадкой - а толку...
То есть неторговать-то парой можно, неторговать легко - только что это за просадка?!
А х.з.

Не подобная ли ситуация в евре?!
...

Проведение и интерпретация тестов требует понимания и оценки рыночного контекста...
Подумайте о сказанном... Изменено 21 декабря, 2018 пользователем Старик

[tsd]

Вопрос по оптимизации настроек. Как сделать, чтобы были общие настройки для sell и bay? Думаю нету смысла оптимизировать настройки отдельно для покупок и продаж.