[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

Sergey-009 · 16 ноября, 2018

Сеты Джокера которые ранее обсуждались с индикаторным входом
сегодня просадка по паре nzd/cad перевалила за 12 к.
Убрал ограничение с 10 колен , поставил максимум 20. Жду розвития
событий по сетке.

Спойлер

capteen · 16 ноября, 2018

Ув. capteen, таймфрейм смотрю влияет существенно...
Блин только как то на торгах смотреть - второй график открывать выходит. (ессли всё на м1... а леруа на часе)

Дык! Он должен влиять.
Просто подумайте об индикаторах как о частотных фильтрах. Одно дело если фильтруемая частота около 10-100 баров, а если час - то частота фильтра уходит на 1440 и выше... Очевидно, что результат раобты такого фильтра "на минутках" не увидишь. Да! Я держу второй график с индикаторами и без советников. На нем видно. чего я хочу добиться. Для тестов длиной в год не получается держать ТФ меньше Н4. Для более подробного рассмотрения перехожу на Н1... М1 только для проверки корректности выставления ордеров.

Начитался Элерса... Теперь думаю как бы прилепить фильтр "тред/флет"... Хёрста считать долго, а Спирмен - х.з. как себя поведет. Очередная зона для изучения.

И все же, из "туповатой" доработки вытащить 21 000 ПроцеЕнотов - это достижение! :)
Хотя задачу я перед собой ставил, достичь не сверхдоходности, а адаптируемости бота к рыночным условиям. Потому и беру самые беспокойные пары на тест и настройку.

Всем профитов!

raliv · 16 ноября, 2018

Здравствуйте товарищи.
Скорее всего (даже уверен с вероятностью 99.99...%) этот момент в торговле уже обсуждался не один раз и эти буквы будут лишние, но почему-то я этого не нашёл не только в этой ветке, но и в других пабликах про сетки(хотя я и не так много про них читал) и посему позволю высказать свои мысли. Теперь по порядку.Размышляя над тем как уменьшить нагрузку на депозит при полностью развернутой сетке пришёл к идиотской мысли, что надо просто не открывать ордера. Суть в том,чтобы уменьшить количество "тяжелых" ордеров в рынке открывая их только на откате. Изначально сетка расчитывается стандартно экселевской модели. Далее по обычной схеме открываются n количество ордеров с комфортной лотностью. Затем при прохождении ценой уровня n + одно колено - ордер не открывается. При прохождении ценой уровня n + два колена, на уровне n+1 выставляется stop ордер с лотностью ордера n+1 и т.д. Тейк расчитывается по всем ордерам включая и отложенные. Развитие событий видится следующим образом:
1. (маловероятный) цена идёт безоткатно достаточно большое расстояние, выставляются отложки, которые собираются на откате и закрываются по тейку. Нагрузка на депо минимальна. Кстати, если расчёт тейка ведётся по всем ордерам, то прибыль будет больше чем в модели за счёт несработавших ордеров.
2. (в большинстве случаев) Некоторые отложки сработают за счёт пилы графика. Нагрузка на депозит будет всё же меньше, думаю значительно меньше, чем при всех открытых ордерах.
3.(будет иметь место) Сработают все отложки, ну здесь уже селяви. Работаем как обычно.
Единственный минус - возможное невыставление последней отложки, где был бы открыт рыночный ордер при обычной торговле. Больше минусов я не вижу,а может и не туда смотрю. С помощью бота реализовать этот сценарий вроде как нельзя. Хотелось бы попробовать. Может есть мысли как это сделать?

16 ноября, 2018

Подскажите кто нибудь на какой странице можно скачать сетку 1.43 безиндикаторную для мт5 или выкиньте файлик если несложно

capteen · 16 ноября, 2018

С помощью бота реализовать этот сценарий вроде как нельзя. Хотелось бы попробовать. Может есть мысли как это сделать?

Доброго вчера, коллега!

Вот тут прямо скажу - Вы не правы! С помощью бота можно всё! Надо только очень чётко сформулировать условия, решения и способы их реализации! "Сырых мыслей" и у меня, и у всех, читающих/думающих в этом топике, хватает!
Идею про n+ колено - я уже "слепил" в моде. Какие критерии?
Развивая Вашу идею, могу предложить вообще не открывать сделки!. Ставьте только отложки! Просадка = 0, доход +х*500...
Но ведь что-то мешает, так сделать?

Мне нравится ход Ваших мыслей! Но надо их довести до точных формулировок!

Удачи Вам, и профитов!

Добавлено: 16-11-2018 21:49:28

Подскажите кто нибудь на какой странице можно скачать сетку 1.43 безиндикаторную для мт5 или выкиньте файлик если несложно

Ну вот Вы топик читаете?

Цитата

Цитата: Nicodemus от Сентябрь 29, 2018, 07:43:55 am
Кто-нибудь может поделиться скомпилированной версией [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI для оптимизации в мт5, или может быть ранее выкладывали?
Такой не было до последнего времени.

P.S. Может capteen сваяет - ему вдруг мт5 захотелось.

Уже сваял, но оригинального бота не трогал.

Удачного вечера! Изменено 16 ноября, 2018 пользователем capteen

Старик · 17 ноября, 2018

Ну и в топике недавно твердо доказано, что тесты с реинвестом желательно выполнять с депо=CurrencyForMinLot, цифры тогда намного реалистичней!

Ув. Старик можно вступить в спор)))
Очень уважительно отношусь к Вам и к всему процессу))) но думаю вы не враг математики.
К сожалению своему (ибо хочу торговать НЕ на центах), математика ставит нам всем палки в колеса - а тупо процесс округления чисел....
В робота создателями заложены формулы.... они множат, отступают, где-то делят... но всё это по банальным правилам математики... и чем меньше число - тем погрешность результата больше... (5.6 округляем - 6, а если округлить 56,8 - 57...) - погрешность сильна на малых депо из-за округления

теперь выкладываю по годам реинвест (но всё равно считаю это подгоном, т.к. пока не сел за правильный расчет депо по модели), с депо=CurrencyForMinLot - слив из-за округления... НО и давайте примем во внимание с 3,5 USD (350 центов) не стоит торговать начинать.... хотя хочется... но формулы грубы...
а старт с депо 350 - льет из-за округления(((

Коллега, тут есть несколько нюансов.

Во-первых, это не ошибка округления, как может показаться - а это реальность, проявляющаяся в том, что лотность задается с 2 знаками после запятой.
И если есть математическое ограничение в задании лотности, то неизбежно, что при разных лотах первого ордера лотность других ордеров сетки будет немного, но пропорционально отличаться.
Уже не раз в топике всплывало, что торги с стартовым лотом 0.01 наиболее "жесткие" по округлению, а где-то со стартового лота 0.03-0.04 пропорции лотов ордеров (и расстояний до ТР) в сетке стабилизируются и более однородны в торгах.
И абсолютно нормально, что в тестах со стартовым лотом 0.01 или почему-то ~0.30 (как у вас!!) есть разница в ходе торгов!
Но фишка в том, что правильно спроектированный сет с правильно высчитанным ММ и депо не должен сливать ни при каком стартовом лоте!!
И если всё же сливает, то это означает что-то одно: либо сет крайне неустойчив - либо ММ/депо занижены и высчитаны неверно!
Но, в любом случае, вы обязаны такую очевидную слабость сета устранить, потому что такой нестабильной нежитью торговать нельзя.
Устранить без вариантов!

Во-вторых, мы вроде внятно договорились, разрабатывая сеты, не пытаться "натягивать гондон на глобус"! :d |da|
По поводу этого моего сравнения были покрасневшие щеки и масса злого стёба, но это сравнение предельно точно описывает попытки торговать достаточно понятные в модели сетки заведомо заниженными депо и CurrencyForMinLot.
Потому что ну очень хочется.
Но с математикой шутить нельзя: даже если очень хочется - всё равно нельзя, недопустимо!

Возможно, всё еще остается недопонимание абсолютной важности методологии корректного расчета депо и CurrencyForMinLot в любых торгах мартинами - и в индикаторных тоже...

Ну и если multi350 это CurrencyForMinLot=350, то как корректно вычислять "оптимальный" и "компромиссный" депо для каждого сета рассмотрено в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=410207 - с использованием анализатора статистики сеток и модели по итогу теста с фикс лотом.
Должен особо отметить, что при торгах по схеме №2 (индикаторный вход только первым ордером) можно вычислять и применять как компромиссный, так и оптимальный депо.
А вот при схемах торгов №3 и №4 "оптимальный" депо вычислить невозможно и применим/допустим только "компромиссный" депо, вычисляемый по итогу теста с фиксированным лотом с помощью модели по другой формуле!

Нет альтернативы методологически корректному вычислению депо и CurrencyForMinLot в том числе и в индикаторных торгах - или вы таки пытаетесь натянуть гондон на глобус!... |da| ;)

Спойлер

Посмотрите в модель: на 9-м колене минимальный депо 336 - но надо минимум от 100 (а в индикаторной сетке все +200) заложить на заступ цены за 9-е колено!
Заступ цены за последнее колено неизбежен и заступ и даст просадку сверх минимума на последнем колене!
То есть в этом сете депо=CurrencyForMinLot от 436 до 536 по минимуму. Такова математика - без модели никак!
Поэтому не надо мне вменять, что с CurrencyForMinLot=350 тест с лотом 0.01 у вас, естественно, рвется...
Он не может не рваться, так как какой бы маленький не был глобус, чехол/депо/CurrencyForMinLot должен быть адекватным, а не изделием №2, которое на любой глобус не натянешь. :)

В третьих, надо понимать суть влияния применения индикаторов на математику/деньги сетки "в общем"!
Правильно примененные индикаторы:
1) на первом колене - уменьшают частоту открытия сеток, что приводит к снижению массы прибыли в $
2) на 2м+ коленах - растягивая сетки, уменьшают и количество колен, и частоту закрытий по ТР, что приводит к снижению массы прибыли в $
3) на 2м+ коленах - растягивая сетки, неизбежно увеличивают просадку в пипсах и $ против расчетной в модели
4) но, пусть и растягивая сетки, но и уменьшая количество колен в сетках, позволяют радикально снизить необходимый депо и, в отдельных случаях, осуществлять чрезвычайно эффективные торги с реинвестированием.
Вообще-то индикаторы, если смотреть напрямую, разными способами снижают интенсивность торгов и массу прибыли в $.
Поэтому наиболее рассматриваемый вариант индикаторных торгов это меньше входов, меньше колен, радикально меньше депо и лютый реинвест.

Здесь я об этом пишу потому, что если у вас в сете применяются индикаторы со 2-го или большего колена, то это практически гарантированное растяжение сетки и просадка большая, чем в модели.
Поэтому даже при задействовании всего лишь 9 колен в сетке, вы обязаны использовать депо=CurrencyForMinLot намного >350.
Потому что, согласно модели, для открытия 9-го колена надо 336 + заступ цены за последнее колено + дополнительное растяжение сетки из-за использования индикаторов на 2 и более коленах.
И без модели никак!
Самая простая достоверная схема расчета депо=CurrencyForMinLot это сумма максимальной просадки в тесте с фикс лотом + залог ордеров всех 9 колен.

-----

я уже несколько дней

Шефф, мониторинг с 10к (из-за моей писанины по округлению), кратно мульту выкладывать или не стоит?

Да выкладывать-то все тесты онлайн стоит - по любому как развиваются события смотреть полезно! :)
Вопрос в том нужен ли вам самому моник с реинвестом, стартующий с лота, близкого к 0.30 и что полезное вы сможете из него извлечь...

Фишка в том, что по настоящему полезно в таких тестах одновременно стартовать 2 мониторинга с минимальными лотом и депо: один контрольный с фиксированным лотом - а второй с реинвестом.
Вот тогда все бы получили максимум полезной информации.
Мы минимум 2 раза эту тему серьезно анализировали в топике и контрольный мониторинг jocker с фикс лотом за год с лишним дал нам всем море бесценной информации для анализа.

-----

Подскажите кто нибудь на какой странице можно скачать сетку 1.43 безиндикаторную для мт5 или выкиньте файлик если несложно

Безиндикаторной версии базового бота для мт5 нет - точнее, есть пока нерабочие заготовки.
Но, насколько понимаю, вы можете воспользоваться индикаторными модами capteen для мт5, где всё новое индикаторное полностью отключается и останется корректно работающая версия базового бота.
Во всяком случае, о такой возможности (как минимум для мт4) ранее capteen писал и, надеюсь, это сохранилось.

17 ноября, 2018

Подскажите кто нибудь на какой странице можно скачать сетку 1.43 безиндикаторную для мт5 или выкиньте файлик если несложно

Безиндикаторной версии базового бота для мт5 нет - точнее, есть пока нерабочие заготовки.
Но, насколько понимаю, вы можете воспользоваться индикаторными модами capteen для мт5, где всё новое индикаторное полностью отключается и останется корректно работающая версия базового бота.
Во всяком случае, о такой возможности (как минимум для мт4) ранее capteen писал и, надеюсь, это сохранилось.

Спасибо,время будет сам переделаю и выложу Изменено 17 ноября, 2018 пользователем Старик

capteen · 17 ноября, 2018

Безиндикаторной версии базового бота для мт5 нет - точнее, есть пока нерабочие заготовки.
Но, насколько понимаю, вы можете воспользоваться индикаторными модами capteen для мт5, где всё новое индикаторное полностью отключается и останется корректно работающая версия базового бота.
Во всяком случае, о такой возможности (как минимум для мт4) ранее capteen писал и, надеюсь, это сохранилось.

Совершенно верно!
В обеих версиях абсолютно все индикаторные изыски отключаются и не влияют на работу оригинального бота. Эта чать фкнкционала была заложена в мод изначально и не отменялась.

shkarupin.vi · 17 ноября, 2018

Коллеги.
Подскажите, а то я запутался в цене пипса в модели 4х знаках. Например: Индикатор показывает по паре EURGBP 1.28 цену пипса, значит столько надо и вводит, или надо уменьшать или увеличивать на 10. Не пойму. И залог 1 лот, если показывает 114,15, то и вводить, уточните пожалуйста.

Разобрался.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=394458 Изменено 18 ноября, 2018 пользователем shkarupin.vi

Trix · 17 ноября, 2018

Добрый день, Коллеги!

Выкладываю 2 мониторинга, сет стоит один и тот же, только на одном стоит реинвест 500 (с минимального лота что-то совсем скучно торговать, пока он там умножит), а на другом лот постоянный - 0,03

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-eurusd-181117.set

Изменено 17 ноября, 2018 пользователем Trix

Старик · 18 ноября, 2018

Добрый день, Коллеги!

Выкладываю 2 мониторинга, сет стоит один и тот же, только на одном стоит реинвест 500 (с минимального лота что-то совсем скучно торговать, пока он там умножит), а на другом лот постоянный - 0,03

Если бы я был немецкий фашист, я бы объявил вас партизаном, поймал, пытал и непременно расстрелял бы за непрерывно учиняемые вами диверсии.
Потому что де-факто вы прирожденный диверсант и просто не можете раз в год не взорвать какой-то мост лишь бы прервать по нему нормальное движение. :d
Но я не фашист, а вы хороший человек - любознательный, трудолюбивый и легкий в общении.
Поэтому я второй день бросаю всё, что мне ну позарез уже давно надо доделать и пишу очередной ответ вам. :)

-----

Многомесячные тесты онлайн безумно дорогая по времени вещь.
И если вы их начинаете, то надо быть на 500% уверенным, что тесты организованы так, чтобы извлечь из них максимум полезной информации!
То есть онлайн тесты должны выполняться методологически идеально.
Иначе тесты лучше не то что не проводить - лучше и не начинать!

Мы очень подробно уже обсуждали один из ваших тестов год назад и вообще год назад плотно обсуждали оптимальную организацию длительных онлайн тестов.
Вы нередко проводите любопытные онлайн тесты, но организовываете их так, что почти каждый раз я с их организацией не согласен и вынужден писать вам о них гигантские посты! :)
я обстоятельно писал вам
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=378092
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=378177

Спойлер

...
К сожалению, далеко не очевидно насколько плохо то, что длительный нелинейный/неоднородный/комбинированный онлайн тест организован никак и не комплексно.
Единственный мониторинг теста может выглядеть просто восхитительно.
Все окружающие вас девушки могут начинать срывать с себя одежду только от одного взгляда на ваш мониторинг, смотреть на вас влюбленными глазами и искренне считать ваш стохастик самым лучшим во всей известной им Вселенной.
У вас может появиться привычка регулярно делать селфи на фоне растущего мониторинга, выкладывать их в инстаграмм и получать множество лайков и фолловеров.
Вы даже можете поверить в свою невероятную крутизну и посчитать, что взяли Бога за бороду.

Но на самом деле, не превратив длительный нелинейный онлайн эксперимент в комплексное исследование, вы всё время эксперимента будете просто бесполезно прожигать жизнь.
Прожигать время.
Прожигать ресурсы.
Прожигать деньги, которые (с ресурсами) истрачены на эксперимент или заморожены в нем - в то время как истраченные на эксперимент ресурсы можно было использовать для заработка уже известными вам способами.
И, более того, вы будете прожигать даже будущие деньги, так как бестолковый нелинейный/неоднородный/комбинированный длительный онлайн эксперимент не принесёт вам полезных знаний, которые бы позволили вам зарабатывать больше в будущем.

В общем, даже если мониторинг бестолкового нелинейного/неоднородного/комбинированного онлайн эксперимента выглядит круто, не обманывайтесь - скорее всего, вы всё равно прожигаете кусок жизни.
Причём Вы вроде при делах, вроде есть что показать коллегам и друзьям - но реальный выхлоп крайне низкий вплоть до ничего.
И единственной причиной этому есть то, что длительный нелинейный онлайн эксперимент не был заранее продуман и не был осуществлен как комплексное исследование, нацеленное на максимальное изучение проблемы с получением максимума полезной информации по итогу.

К сожалению, навыки организации и проведения длительных онлайн экспериментов имеются лишь у ученых и, может, опытных программистов, создававших и тестировавших сложные программные комплексы. Может ещё строители, крупные военные...
Этому можно научиться и принципы проведения комплексных экспериментов в каком-то смысле не очень-то и сложны.
Это планирование будущего, чем люди себя редко обременяют...
и это навык разобрать свои мысли/планы на составляющие с отдельным глубоким продумыванием (желательно письменно) каждого компонента вашей идеи порознь и во взаимодействии с другими компонентами.
То есть просто садишься за стол с ручкой и бумагой и час или 3 или 2 дня думаешь, пока не поймешь как свой длительный комплексный эксперимент организовать и провести с максимальной отдачей для будущего.

В нашем топике также можно, например, задумывая какой-то длительный сложный онлайн эксперимент, еще до его начала написать о своих намерениях и предложить коллегам дать предложения о том как эксперимент лучше организовать на общее благо.
Уверен, что хотя бы 1-2 дельных предложения поступили бы и вы смогли бы повысить отдачу от проводимого эксперимента.

Ранее недавно мы уже весьма обстоятельно обсуждали с коллегой jocker как и почему надо было организовать его долгосрочный онлайн тест с агрессивным реинвестом.
Если кто-то решил, что несколько постов обсуждения были лишь лично нашей с jocker беседой, то он глубоко не прав в принципе - мы обсуждали ключевые для всех вопросы организации и ведения долгосрочных онлайн тестов и реально огромную проблему того, что стандартная статистика мт4 и myfxbook практически вообще не пригодна для анализа торгов мартинами.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373130
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373582

Так вот, обсуждая в то время показывавший 2000%+ роста мониторинг jocker с агрессивным реинвестом, мы не сразу, но пришли к пониманию, что одного комплексного теста/мониторинга было явно недостаточно и надо было на одинаковом депо строго одновременно стартовать аж 3 теста/мониторинга:
1) с реинвестом как и сделал коллега
2) без реинвеста с фикс лотом - контрольный и для сбора объективной и сопоставимой статистики о торгах разными парами
3) без реинвеста с фикс лотом - для оценки доработок и улучшений сетов, если бы во время эксперимента сеты дорабатывались бы.
То есть коллега jocker разработал сеты и провёл совершенно ошеломивший всех 9-ти месячный онлайн эксперимент.
Но для того, чтобы сеты в ходе длительного теста можно было дорабатывать, а работу сета каждой пары обособленно сопоставимо изучать и улучшать, строго одновременно необходимо было стартовать аж 3 параллельных теста на одинаковых депо!!
И вот тогда и только тогда этот выдающийся эксперимент на 3-х счетах принес бы максимум информации/пользы автору и форумчанам!

...

Упоминавшееся обсуждение с jocker корректной методологии выполнения длительных онлайн тестов тоже было очень важным (ссылки повторяю).
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373130
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373582
Методология выполнения тестов решает всё: если тест организован правильно, тест чрезвычайно полезно всем - если некорректно, годы и деньги выбрасываются на ветер!

Также была попытка обобщения возможных проблем и ключевых ограничений торгов с реинвестированием в реале.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=380026
Это тоже чрезвычайно важно, так как это надо учитывать не только в торгах, но и при организации тестирования!
То есть нельзя/бессмысленно выполнять такие тесты, которые нельзя повторить в торгах онлайн - тесты должны выполняться на условиях и в сроки, которые возможны в реальных торгах.

Для оценки реалистичности, возможных сроков и прибыльности торгов с реинвестом, а также планирования последовательности и этапов торгов с реинвестом я разработал не сложную эксель таблицу "Реинвестирование - лот 1-го ордера и прибыль при ММ вида 0.01 лота на ХХХХ баланса счета - 20180923".
Де-факто это вариант калькулятора реинвестирования, имеющегося на сайтах почти всех ДЦ и многих форекс форумах.
Но у меня есть очень важные отличия: параметры задаются не абстрактно, а в настройках бота и прибыли в тесте - и расчет в таблице ведется не по месяцам, а для каждого увеличение лота первого ордера на 0.01 с вычислением момента, когда это должно произойти.
То есть у меня в таблице вы видите вероятный ход и результаты торгов по времени от старта торгов.
И это вам позволяет:
- заблаговременно и зряче планировать торги с реинвестированием,
- видеть когда вы дойдете до вероятных технологических ограничений в торгах с реинвестированием и
- планировать на каких уровнях и когда придет время выводить всю или часть прибыли и
- как потом оптимально распорядиться оставшимися и выведенными деньгами для продолжения/расширения торгов.
То есть таблица "Реинвестиование..." есть вообще-то важный элемент методологии оценки, планирования и осуществления торгов с реинвестированием.

Методология:
- проектирования и тестирования сетов,
- организации и ведения тестов онлайн,
- проектирования, организации и ведения торгов
это компас, показывающий самый прямой и самый быстрый путь к цели!

Методология (или ноу хау) не самоцель, а набор методов и инструментов движения прямо к цели, а не блуждания по кругу.
Если вы не придерживаетесь методологии, вы крайне неэффективны - как умирающий от голода горожанин, наглухо заблудившийся в 5 соснах.
Но если вы придерживаетесь методологии, то вы предельно эффективны и каждое ваше действие реально приближает вас к цели!

Здоровой любознательности и активности недостаточно - активность должна быть предельно осмысленной и хорошо организованной.
И именно понимание и применение корректной методологии, ноу хау делает активность осмысленной и предельно эффективной!
И очень важно вдумчиво осваивать и осмысленно применять базу знаний и ноу хау, которую мы год за годом создаем в топике.
Только методологически верная, осмысленная, эффективная работа дает нам шанс на хороший заработок в ближайшем будущем!

-----

Что касается новых мониторингов коллеги Trix...
Вне всяких сомнений замечательно, что он начинает очередной публичный эксперимент! |da| :)
Чем больше в топике различных тестов, тем быстрее мы все придем к успеху!

Но 2 стартующих мониторинга не синхронизованны, их результаты будут несопоставимы и они не будут дополнять друг друга.
Условия мониторингов методологически не верны: в душе коллеге хочется побыстрее увидеть результаты получше и покрасивей - а всем (включая автора) важно извлечь из теста максимум полезной объективной информации.
В таком виде тест будет мало эффективен.

Как надо изменить настройки стартующих мониторингов, чтобы они были методологически верны и, в то же время дать возможность коллеге быстрее увидеть позитивные, но реалистичные результаты?!
Надо синхронизировать оба мониторинга на старте на тех уровнях, которые реалистичны и дадут всем максимум информации!
Реалистичен ли старт обеих мониторингов со стартовым лотом 0.03 и депо=CurrencyForMinLot * 3?!
Да, это очень даже реалистичный вариант торгов на долларовом счете со стартовым депо порядка $1350-$1600 (в зависимости от значения CurrencyForMinLot) и стартовым лотом 0.03!

То есть если оба мониторинга стартовать с депо=CurrencyForMinLot*3 и стартовым лотом 0.03, то это вполне будет соответствовать ранее выработанной нами методологии выполнения онлайн теста с реинвестированием с параллельным контрольным мониторингом с фикс лотом:
1) стартовый лот тестов весьма близок к минимальному, но достаточно далек от лотности, при которой в ДЦ могут начать проявляться различные технологические ограничения по лотности в сетках или размеру депо.
2) стартовый лот 0.03 допускает возможность теста до года, возможно, без выхода на проблемные в реале уровни.
3) стартовый депо CurrencyForMinLot*3 вполне реалистичен по размеру и с этой суммы на реале могли бы торговать многие.
4) тесты с такими стартовыми условиями дадут максимум полезной инфы всем, кто рассматривает возможность схожих торгов в реале.

В общем, коллега Trix, просьба внести рекомендуемые изменения в настройки обеих тестов - и помолясь! :)
Но самое главное обратите внимание как отличаются ваши и мои соображения и аргументы в выборе настроек мониторингов.
Ваши соображения скорее эмоциональные - а у меня холодная логика и мысли только о том как сделать ваши тесты максимально реалистичными, максимально информативными и максимально эффективными как для вас, так и для большинства. :)

Ну и я бы вам порекомендовал отложить начало даже демо тестов на неделю.
Будущая неделя может оказаться решающей в теме Брэкзит с настолько экстремальной волатильностью, что ДЦ могут закрыть торги по фунту и ограничить плечи и торги по евре и иене, например.
Может демо моники и выживут, но было бы обидно их потерять в течение недели после открытия.

-----

Коллеги, я понимаю, что не первый месяц выписываемые мною объемные посты в основном "про методологию тестов и торгов" начинают вас немного доставать!... :"> :)
Проблема в том, что альтернативы этому нет.
Мы 3 года выстраивали в топике огромную систему на базе безиндикаторного бота, модели, дополнительного ПО и созданной нами базы знаний.
И хотя количество возможных вариантов безиндикаторных сеток было де-факто бесконечным, мы смогли оставаться в осмысленной зоне благодаря разработанному понятийному ряду, классифицированию и строго математическому подходу/моделированию.

Приход в топик capteen и появление индикаторных модов бота радикально изменило ситуацию - количество вариантов сеток с индикаторами стало почти бесконечность умножить на почти бесконечность, а сетки перестали соответствовать модели и стали непросчитываемыми как во всех остальных мартинах.
Теперь нам доступно реально бесконечное количество вариантов сеток с индикаторами - но нет инструментов для нахождения единиц прибыльных сетов и мы утратили контроль над деньгами.
То есть мы оказались в той же ситуации, что и десятки тысяч десятилетие до нас безуспешно искавших сеты трейдеров.
Это не тупик, но это очень опасная и безумно трудоемкая ситуация.

Расслабляться абсолютно недопустимо!
Наш единственный шанс превзойти тысячи неудачников до нас, потративших годы ни на что, состоит из 2-х компонентов:
- разработка заготовок сетов для индикаторных торгов с использованием ранее созданных сетов и наших обширных знаний о математике сеток, созданных в период безиндикаторных торгов
- методологически корректного, преимущественно безошибочного и предельно эффективного осуществления тестов и торгов.

В общем, моя концентрация на вопросах методологии (ноу хау) разработки сетов и осуществления тестов и торгов вынужденная.
Иначе никак.
Либо мы осознаем, выпишем и освоим методологии эффективной разработки сетов, ведения тестов и торгов и осуществим прорыв.
Либо мы не сможем освоить новые возможности и примкнем к неудачникам, коих тьма.
Методологии, осмысленность разработки сетов, тестов и торгов ключ ко всему!

shkarupin.vi · 18 ноября, 2018

Добрый день.

Кто предупреждён, тот вооружён.

Изменено 18 ноября, 2018 пользователем shkarupin.vi

Trix · 19 ноября, 2018

Но 2 стартующих мониторинга не синхронизованны, их результаты будут несопоставимы и они не будут дополнять друг друга.

Добрый день, Старик!

не понимаю - почему не синхронизированны?
- стартуют одновременно
- депо одинаковое - 1500
- стартовый лот 0.03 везде (выбрал не 0.01 чтоб проверить правильность умножение CurrencyForMinLot, а то пришлось бы долго ждать когда мониторинг с реинвестом перейдет из 0.01 на 0.02, а вдруг там есть косячёк тоже, мы его сразу и увидим).

Совершенно согласен с Вами про цели мониторинга - скажу честно нет сейчас цели в долгосрочном мониторинге (т.к. версия бота дорабатывается, и со временем думаю capteen выложит всё новую и новую) - основная цель найти баги в работе новой версии коллеги capteen и поиск и исправление этих багов позволит всем нам сохранить это ценное время.
Ну для этой цели наверное хватило бы и одного мониторинга, но Вы писали, ну пусть будет 2, может кому и пригодится... может и мне... Третий мониторинг не стоит думаю запиливать (с учетом доработок) - ибо автор сам просит помощь в поиске и не отрицает наличие багов - буду менять на новые версии и отписываться под мониторингами, что поменял и когда....

Что касаемо отложки торгов на неделю - мне наоборот нужна волатильность, для анализа работы бота... если сольет - стартуем заново... главное чтоб делал именно всё согласно настройкам, сейчас это наверно важнее, чем работа его на длительный период (хотя тест этого не отрицает).

Да и еще депо кратное 500 выбрано согласно новым настройкам (сет который под мониторингом), и они менее агрессивные чем я выкладывал ранее отчёты с оптимизации (может быть вас это ввело в заблуждение)

Старик, если что особо торги пока не начались - скажите что подправить - я изменю... честно не пойму где косяк (сет к мониторингам приложен общий, но на торгах внесено изменение чтоб торговать начали с 0,03 и тот и тот, т.е. в одном сразу всемто 0,01 стоит 0,03, а в другом кратность 500 установлена)

Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Trix

19 ноября, 2018

В сетке стоит заита от автооптимизации? Если стоит то зачем?

Старик · 19 ноября, 2018

Trix, если депо одинаковый 1500 и CurrencyForMinLot=500, то 2 моника синхронизированы.
Если мод бота, по мере доработки, будет меняться на обеих мониках, то 3-й моник действительно не нужен.
Из вашего описания моников я этого буквально не понял - хотя после пояснений въехал. :">
Но так как тема методологии тестирования чрезвычайно важная и актуальная именно сейчас, я предпочел всю инфу по вопросу обобщить и выложить, чтобы все вспомнили.
Так что вы не партизан - все обвинения в диверсиях снимаются как ложные, кем-то взорванный мост не ваших рук дело! :d

Удачи! :)

-----

В сетке стоит заита от автооптимизации? Если стоит то зачем?

Разработке 4-й год, вопрос возник давно и был урегулирован ранее - часть ошибочно защищенных параметров были открыты для опта.
Насколько помню, сейчас отключены лишь единицы групп параметров, попытки оптимизации которых физического смысла не имеют.

-----

Добрый день.

Кто предупреждён, тот вооружён.

Это лишь еще один дополнительный серьезнейших напрягающий фактор среди множества других.
Торги фунтом уже должны быть отключены вообще минимум еще на пару недель, а может и более.
Торговать фунта сетками сейчас многие считают неприемлемым - сейчас давно заранее известная пауза в торгах фунтом.

Знаете, "Когда Бог создавал время, Он создал его достаточно" (с)
Не торговать фунт даже несколько месяцев не проблема, форекс и потом каждый день будет...

-----

Сеты Джокера которые ранее обсуждались с индикаторным входом
сегодня просадка по паре nzd/cad перевалила за 12 к.
Убрал ограничение с 10 колен , поставил максимум 20.
Жду розвития событий по сетке.

Спойлер

Спойлер

По nzdcad да, рыночек конкретно придавил...
По 10 колен на фунтовых как бы нормально - это Брэкзит и его просто не следует торговать.
А вот 10 колен еще и в кивикад не видел, чтобы кто-то спрогнозировал, но тренд в кроссе выраженный.
Мнения технарей по текущей ситуации разошлись
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-price-action/100/?do=findComment&comment=411334
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/uni-price-action/100/?do=findComment&comment=411399
По фундаменту это сложение факторов: пара падала на усилении торговых трений США и Китая и росте цены нефти - а быстро растет на ослаблении трений 2-х крупнейших экономик и резком снижении цены нефти. Но просчитать такой сложный ход крайне разноплановых событий заранее было крайне сложно...

Ну, это тот случай, когда и 4-хлетние тесты в прошлом не могут гарантировать отсутствие проблем в будущем.
У нас и онлайн тесты 2 года с коротким перерывом шли и эта пара не создавала проблем...
А сейчас выраженный форс-мажор.
я бы, даже при запасе денег, не разрешал бы сразу 20 колен, а ограничился 13-15, приостановил бы открытие колен и вручную переставлял бы отложки следом за ценой.
Пара легкая по цене пипса и залогу, минимальная потребность в деньгах - и, при не самых агрессивных торгах, шанс дождаться большой коррекции и на 11-15 коленах закрыться по ТР есть.

20181119_-_BARRONS-_На_что_следует_обратить_внимание_в_связи_с_Brexit.txt

Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Старик

capteen · 19 ноября, 2018

Доброго вечера!

В сетке стоит заита от автооптимизации? Если стоит то зачем?

Коллега Старик, очень мягко выразил свое мнение по такого рода вопросам. Я, возьму на себя смелость, несколько усилить :(.
Есть много "желающих кнопку халява". Пресловутая "автооптимизация" одна из них. Это то же самое, что навязчивая реклама "пройдите наши курсы за NNN-баксов... И будете всегда богатым"...
Если головой не думать, а действовать механически - вы всегда (от слова совсем) - в проигрыше!
Для "защиты" от, такого рода, глупостей, разработчики ввели ряд проверок, на корректность введенных параметров. Возможно, они, местами, избыточны, но по идеологии, более чем, оправданны!
Вам все же, лучше, почитать тему вплоть до начала разработки данной версии (от QJ) бота. И станет намного понятнее, что, почему и отчего тут происходит.
Без обид, надеюсь!

Всем профитов!

П.С. завтра выложу релиз 181112. Более новых пока не делал. В этом, устранены все найденные неточности. Как минимум, коллеги, которые тестируют, о недочетах не сообщали.

Всем профитов!

Sergey-009 · 19 ноября, 2018

Спойлер

Сеты Джокера которые ранее обсуждались с индикаторным входом
сегодня просадка по паре nzd/cad перевалила за 12 к.
Убрал ограничение с 10 колен , поставил максимум 20. Жду розвития
событий по сетке.

Как обстановка?

Сетка еще не закрылась , пока в рынке

Спойлер

можно всегда наблюдать в режиме онлайн в живом времени.

Спойлер

capteen · 20 ноября, 2018

Доброго дня, коллеги!

Поскольку ни я, ни тестирующие коллеги пока не выявили явных недочетов в текущей версии мода, решил поделиться с вами современной сборкой.

Теоретически, все сеты для прошлых сборок должны нормально работать и в этой версии. Но все же, рекомендую перед запуском в серьезную работу, провести контрольное тестирование и вычитать внимательно загруженные параметры сетов.

По прежнему, сборка не рекомендована для работы на реальных счетах!

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112.zip
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112_-_Parameters.docx
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-rel_-_настройки_фильтров.png

Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Старик

neih777 · 22 ноября, 2018

Дэмо мониторинг двух модифицированных сэтов Jocker с использованием безиндикаторной версии бота.

Суть эксперемента:
- каждый сэт настроен под 1500 дэпо при раскрытии полностью всей сетки;
- фикс лот без реинвеста;
- пара EURGBP выбрана как самая нестабильная в ближайшее время.

P.S. С начала октября и по сегодня пара GBPUSD "ходит" очень хорошо, но искрометно проскакивающие новости о новых заседаниях по Брэкзиту сделали её для многих очень рискованной. Изменено 22 ноября, 2018 пользователем neih777

Старик · 23 ноября, 2018

Приветствую всех. Наконец то появилось не много свободного времени позаниматься своим любимым делом :).

Спойлер

Сперва хочу рассказать об одной проблемке, которая случилось сегодня. Думаю многим будет полезно об этом знать, кто впервые будет скачивать котировки через SQ Tick Downloader, тем более что в статье об этом не упоминается. Ну сам процесс довольно простой, скачал, установил, конвертировал все и открыл новенький демо счет. При выборе плеча, оставил на 1 к 2000. Начал тест евры, после 7-8 колена сделки перестали открываться. В журнале пишет "Не достаточно средств для открытия ордера". Кидаю скрипт на график, показывает плече 1 к 50. Каким то чудесным образом плече уменьшилось в сорок раз, но припоминаю что такое уже было, ладно. У увеличиваю 1 к 600. Теперь все по плану, все открывается, всего хватает, но только на м5 и более. На м1 также не проходит "Не достаточно средств для открытия ордера". Я так понял при конвертации тиков, куда то записалась информация о плече и если его изменить на сервере, то в мт4 он не меняется в минутках, остаются значение как при первой распаковке, а на больших тф почему то меняется. В общем не стал разбираться, куда там что, удалил котировки и конвертировал по новой. Теперь результат тестов одинаковый на всех тф. По этому наверное было бы более правильно при установке скрипта в параметре «Leverage» сразу указывать размер плеча. Ну или хотя бы знать об таком нюансе.

Так же прилагаю сет, очень простой, но довольно надежный и прибыльный. Тест с 2017 года по сегодняшний день с параметром CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000;

Спойлер

Тест с реинвестом S_CurrencyForMinLot=3000;

Спойлер

Весьма любопытный сет! =d>
Очень надеюсь, что он оправдает те высокие ожидания, на которые он намекает!
Пока мы предполагаем, что 22 месячный тест корректен и в обозримом будущем торги им будут схожи с результатами теста.

я думаю, нам стоит хорошо подумать о сете Gureyev и о возможных разработках и применениях в реале близких сетов даже чуть раньше, чем об "учебном" индикаторном сете от capteen.
Подумать надо потому, что и разработка, и его применение в реале содержит немало нюансов, которые нам стоит изучить.
Да и о реалистичности тех или иных вариантов торгов нам стоит поговорить, обсудить в какую сторону оптимально думать...
Вроде очевидно, что максимальная эффективность в реальных торгах достигается, если сеты проектируются под торги с максимальным учетом особенностей торгов в реале. То есть нам надо достаточно хорошо понимать особенности торгов в реале, чтобы проектировать оптимальные для реала сеты...
Вопросов к рассмотрению более чем достаточно...

-----

Начнем с того, что этот додиапазонный сет со стопом разработан для базовой безиндикаторной версии бота для торгов по схеме №1.
По понятным причинам внимание многих сейчас приковано к индикаторным модам, в которых усилиями capteen появилось множество новых возможностей, а торговавших индикаторных сетов лучше jocker мы пока создать не смогли.
Однако индикаторные моды и сеты к ним это новое для нас и чудовищное по трудоемкости направление работ, переключение на которое совершенно не гарантирует быстрого и, тем более, гарантированного успеха.
Потенциал же базовой безиндикаторной версии бота далеко не исчерпан и простейший сет Gureyev отличный тому пример.

Поэтому тем, кто испытывает беспокойство из-за появления в топике мощного индикаторного мода и вроде бы необходимости срочно бросать безиндикаторные наработки и торги и переключаться на индикаторное передовое, я говорю - дышите спокойно, ничего апокалиптического не происходит!
Никому никуда не надо сломя голову бежать!
Индикаторные моды открыли нам большие новые возможности, но их освоение не будет ни простым, ни быстрым и успех с индикаторами абсолютно не гарантирован - люди десятилетие писали индикаторных мартинов и реально никуда не пришли, успешных ботов по пальцам посчитать.
У нас появились новые возможности в проекте, но это не повод для растерянности и это абсолютно не отменяет продолжение как можно более осмысленной и планомерной работы!

Да, именно у нас есть шанс на успех и с индикаторами - потому что мы уникальны нашим изучением и знаниями математики сеток!
У нас есть шанс на успех и с индикаторными модами - но из этого абсолютно не следует, что надо бросать изучать математику сеток и бросать тесты и торги безиндикаторной версией бота.
Кто успешно торговал безиндикаторной версией и хотел бы это развить и продолжить - развивайте и продолжайте!
Сет Gureyev как раз пример этого - сет вроде простейший безиндикаторный, но цифры впечатляют.

И нам всё равно надо разработать множество заготовок сетов для индикаторных модов!
А методики подготовки сетов для индикаторных модов нет - она не была создана до нас и еще не создана нами.
Нам еще только предстоит разработать классификатор индикаторных сетов и методику создания индикаторных сетов!
И математику сетов-заготовок для индикаторных модов надо начинать искать именно в полностью просчитываемых безиндикаторных сетах и торгах - больше негде!

Хочу четко выделить - мы 4-й год изучаем математику сеток в безиндикаторных торгах и в этом сильны как никто!
Потенциал безиндикаторных торгов нами еще далеко не освоен - спартанский сет Gureyev тому яркий пример!
Индикаторные торги новое, перспективное, но и чрезвычайно сложное параллельное направление работ в нашем проекте.
Нам, естественно, надо развивать оба направления работ - и индикаторное опирается на безиндикаторные наработки.

Индикаторные сеты могут и будут создаваться на базе лучших сетов из безиндикаторных торгов, поэтому разработка безиндикаторных сетов прерываться не должна - они нужны для всех видов торгов.
Кто в каком направлении торгов и работ чувствует себя компетентнее и комфортнее, тем и занимайтесь!
Мы все будем рады и благодарны любому успеху в направлениях безиндикаторных и индикаторных торгов - одинаково рады!
Пусть каждый делает то, что у него выходит лучше - и мы вместе быстрее придем к успеху!

-----

Теперь, когда мы вспомнили взаимосвязь и взаимодополнение 2-х направлений работ, безиндикаторного и индикаторного, перейдем к рассмотрению безиндикаторного сета Gureyev для торгов по схеме №1.
Но нельзя не отметить, что сет для eurusd - самая известная, самая большая и может самая тривиальная из всех валютных пар.

Существует уже лет 5 распространенное мнение, что мажоры вида xxxusd|usdyyy сложны в торгах мартинами из-за редких, но мощных трендов доллара и что для мартинов оптимальны бездолларовые кроссы вида xxxyyy.
И как бы еще летние тесты это подтверждали и трудно возражать против этого сложившегося мнения.
Хотя мы с вами уже разобрались в том как в бездолларовых кроссах вида xxxyyy возникают "противоходы" входящих в кросс валют и на ровном месте может возникать лютые безоткаты.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408197
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408247
Эти посты большие и непростые, но конкретный случай противохода валют в xxxcad в них рассмотрен исчерпывающе.
Так что ранее популярные в мартинах бездолларовые кроссы вида xxxyyy тоже далеко не абсолютно безопасны.

Причем что интересно, что бездолларовые кроссы, за исключением отдельной темы фунта и Брэкзита, методично раскачивает Трамп, инициирующий перезаключение долгосрочных торговых соглашений со всеми крупнейшими странами, огромную по масштабам тарифную войну с Китаем и восстановивший максимальные санкции на Иран, что чрезвычайно раскачало рынки энергоносителей.
Для cad, aud, nzd это минимум микро трендообразующие темы/вопросы + фунт, люто больной своим.
Реально неспокойно в кроссах...
Достаточно вспомнить, что Трамп+бритты натворили в торгах сетами jocker - за последние всего полтора месяца было под десяток максимальных 10 коленных или близких к максимуму сеток, что по статистике норма напрягов года за полтора+!

И вот на фоне этой глобальной волатильности тихоходная, тяжелая с внутридневными откатами евра начинает смотреться островком стабильности.
Да, в 2017 и 2018 евра ухитрилась сходить против доллара на ~1500 пипсов сначала вверх, а потом вниз - что очень много даже за год.
Но двигалась она так, что 136 (ста тридцати шести!!) пипсовые 9-тиколенные сетки capteen/Trix эти 3000 пипсов проходят.
Торги eurusd (да и любой другой пары) 136 пипсовыми 9-ти коленными сетками, как по мне, несколько ошеломляют - это же совсем опасно короткие сетки, в пределах нередкой волатильности одного дня!...
И сетки Gureyev с отключенным контролем входа (т.е. 100% времени обе сетки в рынке) тоже эти 3000 пипсов проходят.
И некая логика в этом есть, так как ФРС и ЕЦБ давно разобрались со ставками, 50% коррекция гипертренда доллара 2014-2015 годов завершена зимой 2018 - евра с баксом в балансе и скорее флэте в трендообразующих вопросах ставок центральных банков.
Осталось разродится брэкзитом, что возможно скоро, и спрашивается чего бы не чрезмерно подвижную евру мартинами не пробовать торговать.

Пытаться делать какие-то глубокие выводы на эту тему, наверно, сейчас не стоит, да и сначала надо брэкзит пережить.
Но по ставкам ЦБ евра с долларом в eurusd более-менее устойчивую "зону" нашли и сейчас в балансе, а американские тарифы Китаю и санкции Ирану далёкие от Европы и вторичные Европе проблемы.
И в ближайшие год-полтора Европа вряд ли станет источником проблем/волатильности глобального уровня.
Так что удачные сеты eurusd самого последнего времени, возможно, совершенно не случайны.

А наше дело маленькое: разработать 2-4 сета - и нареинвестить себя прибыли сколько выйдет за год-полтора по максимуму.
У нас же нет задачи научиться торговать все пары: наши цели прагматичны - быстро заработать как можно больше, желательно сколь возможно диверсифицируя торги.
И потом уже, сидя на толстых кошельках, спокойно и внимательно смотреть на чем еще заработать можно, не рискуя чрезмерно.

-----

Спойлер

Сет своеобразный, есть в нем что-то спартанское: крайняя простота сетки с фиксированным шагом - и мощь фиксированного же мульта 1.8 со 2-го колена.
В итоге додиапазонная сетка всего в 315 пипсов с очень близким БУ и отличной закрываемостью практически по всей длине.
Причем 300+ пипсов и в менее агрессивных сетках зона закрытия 98%+ сеток, а тут мульт 1.8 со 2-го колена дает 100% закрываемость даже при вообще-то немалом для малоподвижной евры фиксированном шаге 35 пипсов.
Если же учесть, что контроль входа первым ордером выключен, сетки открываются немедленно после закрытия по ТР и обе сетки 100% времени в рынке, где-то встретиться в этим сетом в темное время как-то не по себе. :)

Однако простота фиксированного шага не однозначно сплошной позитив.
Это отлично видно в нашем уникальном анализаторе статистики сеток, крайне полезном и почему-то горячо ненавидимым практически всеми разработчиками сетов.

Спойлер

Как видно, на первом колене (т.е. 1-й ордер + заступ до 35 пипсов) закрывается 1224:1770=69% сеток, что в принципе как бы вроде и немало и говорит о том, что eurusd реально очень низковолатильная пара!
А в среднем за день 1770:(22месяца*22дня)=3.7 сеток, что при непрерывных торгах обеими сетками даже в не слишком подвижном eurusd крайне мало и говорит об очень плохой работе разреженной сетки с графиком пары внутри дня.

Для сравнения глянем не вполне подходящую для сравнения, но всё же статистику торгов eurusd индикаторным сетом capteen за 1 год 0.01/1.5/2.

Спойлер

Здесь в пределах первых 35 пипсов сетки помещается 3 колена и закрывается (119+60+32):252=84% сеток, что свидетельствует об очень качественной работе с графиком, буквально "обплетании" сеткой даже мелкого движения цены с быстрым фиксом прибыли по ТР и полным выходом из торгов.
Конечно, у коллег абсолютно разные по идеологии сетки - настолько, что их вряд ли можно буквально сравнивать.
Но вряд ли можно признать активными и хорошо работающими с графиком валютной пары торги всегда находящимися в торгах обеими сверхагрессивными сетками Gureyev, если в день менее 4-х сеток при том, что 69% сеток состоят из всего лишь 1 (одного) ордера и по статистике примерно 3 из 4 закрытий по ТР вообще не сетки, а единичные ордера!
Почти 3/4 закрытий единичные ордера, а депо держим аж 3000...

Коллеги, у нас в топике создано уникальное дополнительное программное обеспечение коллегой Drew, которым очень легко пользоваться по ходу тестов и разработки сетов!
В нем виден не итог, а формируемая за минуту статистика торгов сетками в торгах или тесте по валютным парам, которой нет больше нигде!
Используйте его в анализе ваших тестов и выкладывайте в топик статистику сеток вместе с сетами и тестами!

Еще одним нюансом, очевидным в модели сета Gureyev, есть то, что депо высчитан ну абсолютно на пределе и где-то может и нестабилен.
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=3000 нормальный и покрывает просадку 10 колен + 25 пипсов заступа.
А вот 3000 на депо=CurrencyForMinLot это очень на пределе.
В авторской модели сета использован залог для плеча 1000, которое бывает, но не везде и не всегда. Я пересчитал залог для текущей цены для плеча 500 и выяснилось, что если сетка в ходе торгов растянется всего на 3-5 пипсов (что дело совершенно обычное), то депо 3000 для открытия 10-го колена немного, но не хватит. Просто при открытии последнего ордера должно хоть по минимуму, но хватать положительной свободной маржи на залог последнего ордера - но денег настолько в обрез, что при минимальном растяжении сетки депо может по минимуму, но не хватить.

Залоги при плече 500, мажоры

В принципе, увеличение депо=CurrencyForMinLot на 200-300 от этого риска при плече 500 избавляет.
И в ходе торгов может быть какой-то резерв незадействованной прибыли, что и при плече 500 депо 3000 хватит.
Я не пересчитывал стату с увеличенным депо, так как 3000 формально по минимуму хватает.
Но надо понимать, что при депо=CurrencyForMinLot=3000 и плече 500 есть риск нехватки денег на открытие последнего колена сетки и кто хочет спать спокойней, лучше увеличить депо=CurrencyForMinLot до +10%.

-----

Теперь давайте посмотрим на тест с фиксированным лотом.

Спойлер

Длительность теста 22 месяца, прибыль 17794.77:
- ~809 или ~27% в месяц или
- ~324% годовых.
И это вообще-то люто дохренищща 27% в месяц в торгах на 1 паре с фиксированным лотом!

В разных тестах в топике проскакивают очень большие %% прибыли и, возможно, утрачивается ощущение и понимание насколько это всё серьезно и как серьезно надо относится к подготовке и проведению таких торгов.
Приведу 2 примера на понимание что мы сейчас предварительно рассматриваем.

Пример 1.
Зарабатывать на форекс крайне тяжело даже трейдерам с 5-10 летним стажем.
С годами единицы из тысяч трейдеров более-менее обучаются торговле, но очень мало кто частным образом выторговывает 100% годовых, чаще существенно меньше.
Больше бывает, пожалуй, только у трейдеров-скальперов, годами ежедневно проводящих по 8-10 часов в предельном напряжении за компьютером - причем и таких очень мало.
Но абсолютное большинство трейдеров даже со стажем лишь мечтает о стабильном заработке в 100% годовых.
Рассматриваемый нами сет даже в тестах с фиксированным лотом показывает в 3-5 раз большую доходность, чем в торгах самых реально крутых и чрезвычайно грамотных лучших профессиональных частных трейдеров.

Пример 2.
Результаты теста таковы, что если у вас есть не последние $3000 и вы стартуете торги с фиксированным лотом, то будете ежемесячно снимать по $800+ в среднем.
Разброс по месяцам может быть +-50%, но в среднем по столько.
Ну и мы все понимаем, что $800 в месяц это более чем достаточно не только самому жить, но или откладывать, или содержать небольшую семью в любой стране СНГ, кроме дорогущих столиц.
То есть речь может идти об очень серьезных деньгах и вещах и даже о возможности жить с форекс.
И это торги с минимальным депо и минимальным фиксированным лотом - а кто-то может позволить себе и пообъемней торговать.

Цифры, которые мы сейчас рассматриваем в тестах даже с фиксированным лотом - это очень серьезно!
Конечно, мы понимаем риски торгов мартинами.
Конечно, мы помним официальное предупреждение о рисках на форекс и рынках, гласящее, что результаты в прошлом не гарантируются в будущем.
Но, тем не менее, мы имеем тест за 22 месяца даже с фиксированным лотом с цифрами, на которые можно даже жить.
И это, как минимум, означает, что мы должны проверять такие сеты предельно серьезно и так же готовиться к торгам, которые в случае успеха могут решить серьёзные жизненные задачи и даже изменить судьбу!

-----

Но что касается авторского теста с реинвестом, то он абсолютно не соответствует реальности.
Настолько, что это скорее уже не сказка, а опасный для психики тестирующего горячечный бред тестера стратегий.

Спойлер

В конце теста лот первого ордера >1 лота, последнего ордера ~200 лотов, а баланс счета >$300000.
Имеют ли эти цифры хоть какое-то отношение к реальности торгов в ДЦ?! Не имеют ни секунды никакого!!

я уже вроде неоднократно писал - не надо делать и выкладывать тесты с реинвестом более чем за год ровно.
Обычно и год ровно много - но более года тесты с реинвестом превращаются в совершенно бессмысленную сказку.
С фикс лотом тесты год-два-несколько нет вопросов.
И понятно, что прогоны тестов с реивестом являются технической проверкой несливаемости теста с реинвестом и могут выполняться за весь период тестирования. Для проверки несливаемости с реинвестом надо делать тесты с реинвестом за весь период теста даже больше года! Исключительно для проверки несливаемости!
Но даже самому не стоит смотреть, а тем более публиковать прибыль в тестах с реинвестом больше года как обычно абсолютно не реалистичные - в реале эти цифры недостижимы.

В одном из готовящихся постов я на примере покажу, что в реале вариант с реинвестом раз в 30 (тридцать) хуже теста с реинвестом за 22 месяца из тестера.
Это не значит, что всё плохо, но тест с реинвестом >12-18 месяцев превышает достигаемую в реале прибыль в десятки раз.
Не надо фантазировать и заниматься самогипнозом, выполняя тесты с реинвестом от 1.5 лет на депо, в десятки раз большем CurrencyForMinLot - итоги такого теста к реальности не будут иметь просто никакого отношения.
Eurusd можно тестить с реинвестом за год, за 2017 с начала года или с ноября 2017 по настоящее время - но с реинвестом год, не длиннее.
И обязательно прилагать "контрольный" тест с фиксированным лотом за весь период тестирования - чтобы можно было оценить среднемесячную доходность и оценить насколько эффективно реинвестирование.

Еще раз дам ссылку на первый из постов, где примерно обобщаются технологические ограничения ДЦ при торгах с реинвестом.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=380026
Это тема, в которой каждый должен разбираться на профессиональном уровне безальтернативно!
Иначе мы не сможем ни адекватно разрабатывать и тестировать сеты, ни торговать так, чтобы не попадать во все ловушки ДЦ и рынка.

-----

На мой взгляд, условно надежно можно надеяться достигнуть лишь максимум 1/6 (~15%) от прибыли теста автора с реинвестом.
Причем даже лишь 15% прибыли теста за год+ достигается на пределе и, возможно, приостанавливать и дробить торги придется раньше на лишь 10%, а то и менее 6% от прибыли теста автора с реинвестом.

Спойлер

Даже и в самом усеченном варианте речь идет о практически безумной по меркам ручных трейдеров прибыли, которая может начать напрягать ДЦ.
Так что очень внимательно смотрим какие и когда в торгах могут возникнуть проблемы и когда стоит прерывать и перестраивать торги, выводя хотя бы часть прибыли.

Начнем с того, что стартовый депо у Gureyev от $3000.
Для мартина это весьма небольшой депо.
Для центового счета такой размер депо проблемой быть вроде не должен, если остается менее $1500 (150000 cents) (больше ограничение лотности).
А вот на долларовом счете, где в разных ДЦ понижают плече где-то от $20000-$25000 или $50000 на счете, это серьезное ограничение, существенно ограничивающее торги с реинвестированием.
Если в ДЦ снижают плече при балансе $20000-$25000, то таким сетом с реинвестом нельзя достигать более 500%, максимум 700% прибыли - иначе вы упираетесь в меньшее плечо, резкий рост залогов и потребности в деньгах и резкое снижение эффективности торгов с реинвестированием.
Если в ДЦ снижают плечо при балансе $50000, то ситуация получше - можно пытаться доторговать с реинвестом до 1500%+ прибыли.
Но вы всё равно упираетесь в потолок технологического ограничения, надо останавливать торги, дробить деньги на счете и продолжать торги на счетах с депо 1/2-1/3 от заработанного.

То есть надо понимать, что при стартовом депо от $3000 уровень 2000% прибыли на счете, скорее всего, является технологически недостижимым даже в теории - в большинстве ДЦ на реал счетах торги придется прерывать на уровнях от 500% до 1500% прибыли, от 1/2 до 2/3 выводить со счета и возобновлять торги на намного меньших суммах.
Гладкое и непрерывное получение прибыли в точности так, как в тестере стратегий мт4, в реале не бывает.
В том числе и потому, что прибыль по месяцам даже с фикс лотом может очень сильно разниться.

jocker прибыль в $ по месяцам фикс лот 20181122

То есть высокие %% прибыли с реинвестом теоретически достижимы, но из-за технологических ограничений счета/ДЦ это многоэтапная операция, с доторговкой до определенных уровней, выводом существенной части прибыли вообще или на другой счет и возобновлением торгов на существенно меньших суммах и накапливания прибыли по частям.
И для планирования ведения торгов с реинвестом надо обязательно использовать мою таблицу "Реинвестирование...", которая, пусть приблизительно, но позволит вам оптимально спланировать торги с реинвестом прибыли (еще пример рассмотрим ниже для центовика).

-----

Также посмотрим какой максимальный лот в сетках и какова сумма лотов при полном развороте сетки:
0.21 и 0.57 у capteen и Trix (может стать чуть больше после уточнения оптимального мульта)
0.26 и 1.04 у jocker
1.97 и 4.41 у Gureyev
Как видно, рассматриваемый сет намного агрессивнее конкурирующих сетов для торгов с реинвестом.

Сумма лотов вряд ли станет проблемой, а вот в ~200 раз больший лот наибольшего ордера сетки серьезное число.
Это вряд ли станет ограничением на долларовых счетах, так как там вряд ли будут торги со стартовым ордером более 0.15-0.20 лота и редчайшим наибольшим более 3-4 лота. Для высоколиквидной eurusd это должно исполняться легко.
Но вот на центовых счетах это немалая проблема, так как обычно на центовиках максимальной лот не более 100 лотов и то неизвестно насколько торги на предельной лотности на центовиках в ДЦ приветствуются, даже если они редки.
Проблема же в том, что если максимальный лот 100, то лот первого ордера должен быть не более 0.50, что соответствует депо $1500 (150000 центов). И если вы стартуете торги с реинвестом на центах с лота 0.10, то вы максимум что сможете это +400%, после чего надо останавливать торги, серьезно дробить депо и возобновлять торги с малых сумм.
А если вы начнете торги на центовике с лота 0.25, то максимум это удвоение, остановка, дробление счета и возобновление торгов с меньших сумм.
Это не трагедия и тут есть свои малые секретики - но потенциал центовых счетов с сетом, в котором наибольший ордер в 200 раз больше стартового, вы в полной мере использовать не сможете, так как будете ограничены в лотности (пусть и иначе, чем на долларовых счетах) и будете вынуждены регулярно прерывать и возобновлять торги на меньших депо. Что допустимо, но не очень хорошо по многим причинам.

Ну и еще надо упомянуть 2 возможных, но не гарантированных напряга в ходе торгов.
Во-первых, как уж обсуждалось в топике, в регламентах ряда ДЦ есть оговорка, что они могут препятствовать торгам сетками с мультом от 1.5. Надо полагать, что мульт 1.8 заметно больше. В практике применение хоть каким-то ДЦ этой оговорки я не припоминаю - но надо знать о такой засаде и, если есть возможность, выбирать ДЦ без таких закидонов в пользовательском соглашении.
Во-вторых, бывают случаи, когда ДЦ дробит ордера при открытии, открывая вместо одного ордера очередного колена пару ордеров в сумме такой же лотности. Бот (практически все мартины) не умеет распознавать и обрабатывать такие ситуации и, если есть риск растяжения сетки до максимума, то это очень грубое нарушение в построении сетки и требуется ваше корректирующее вмешательство.
В простых сетках типа рассматриваемой для компенсации однократного нарушения лотности сетки (разбиения ордера на 2) со стороны ДЦ обычно достаточно задать MaxOpenOrders+1 и MultStart+1. Почему - разбирайтесь в модели + учтите, что ордер каждого колена вычисляется ботом обособленно от начала сетки. Это достаточно сложные в понимании вещи, но сама по себе математика сеток ограничивается 4-мя действиями арифметики и, используя модель и вдумавшись, вы сможете разобраться и профессионально подготовиться к торгам практически с любым ходом.

-----

Теперь кратко рассмотрим варианты торгов с реинвестированием - понимая серьезные риски длительного не вывода прибыли и депо.
Анализ выполнялся в моей таблице "Реинвестирования..." - другого инструмента для этого нет.
Это не рекомендации "торгуйте этим сетом" или "торгуйте так" - это обзор вариантов торгов с реинвестированием сетом с рассматриваемыми характеристиками.

Что касается долларовых счетов, требующих депо от $3000 на 0.01 лота, то желательно выбирать ДЦ покрупней с плечом не менее 500 и торговать до максимального баланса счета, после которого понижают плечо.
Это уровни прибыли от 500%-700% до 1500% (за год) - что само по себе люто дохренище денег и это уже успех.
Достигнув этого уровня, если вы готовы продолжать торги с реинвестированием, оптимально вывести стартовый депо и какую-то часть прибыли - а остаток разделить на 2 счета и на каждом торговать до достижения ограничения баланса счета по плечу.
Учитывая, что это уже могут быть просто солидные деньги, скорее всего оптимально будет вывести минимум половину прибыли с обеих счетов, а остаток продолжить торговать с реинвестированием до достижения потолка счета по плечу с последующим выводом не менее половины прибыли со всех счетов.

Возможные варианты:
1) консервативный - после достижения потолка и вывода половины прибыли перейти на торги фикс лотом с выводом прибыли ежемесячно или чаще.
2) агрессивный - после достижения потолка вывести только стартовый депо, а всю прибыль дробить пополам на сначала 2, а потом и 4 счета.

Важно помнить, что в данном сете первые 100% с лотом 0.01 достигаются через ~110 дней, а с лотом 0.03-0.05 и выше лишь за 80+- дней, что намного (на месяц) быстрее и, в каком-то смысле, безопасней. Самый медленный и тяжелый первый разгон с лота 0.01 - разгоны на прибыли будут существенно быстрее из-за большего чем 0.01 стартового лота.
В любом случае речь идет о серьезных деньгах - понимайте, что и риски торгов с реинвестом будут такими же оглушительными.

На центовых счетах схема торгов схожая: но стартовать можно с лота 0.03-0.05-0.10 и даже 0.20, что ускоряет заработок - но потолок лотности ниже и торговать стартовым лотом выше 0.40 вряд ли выйдет без ненужных трудностей.
В итоге стартуете с более высокого уровня и зарабатываете быстрее, но останавливать торги и дробить счета придется чаще - что существенно ограничивает заработок за год.
Варианты торгов на центовиках стартом с депо $90-$150/$300-$600 до баланса счета $1200-$1500 с последующим дроблением счета.
Трудно сказать каков будет рынок в 2019, но заработать на центах за год депо для баксового счета для торгов этим же сетом совсем уж фантастикой не выглядит.

-----

Данный пост из серии "методологических" - я попытался примерно записать как я анализирую выкладываемые в топик додиапазонные сеты.
Тестер стратегий я не использовал ни разу, мне достаточно ваших тестов - я же использовал только модель, анализатор статистики сеток и таблицу реинвестирования.
Как многие не считают необходимым применять эти созданные в топике инструменты анализа сетов и тестов/торгов, я даже пытаться понимать не хочу и не буду.
Я анализировал:
- достаточность денег для сета,
- адекватность и достаточность тестов по периоду/срокам и с реинвестом,
- как сетки взаимодействуют с графиком в тесте и можно ли улучшить работу сеток с графиком пары,
- какие могут быть ограничения при торгах этим сетом на счетах разных типов,
- какие дополнительные моды сета надо подготовить к торгам для демпфирования различных отклонений в торгах типа дробления ордеров на разных коленях,
- как оптимально организовать многоэтапные торги на разных счетах на разных деньгах и
- на какой заработок и в какие сроки можно рассчитывать.

Коллеги, как вам сказать...
Не профи много не зарабатывают.
Если вы хотите попробовать зарабатывать в несколько раз больше, чем реально крутые профи трейдеры-ручники с 5-10 годами стажа, вы должны стать реально крутыми профи в торгах сетками! l-)
Иначе никак.
Понимаете?! :)

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Gureyev_20181108_-_350_пунктов_3000$_10_колен_-_тест_реинвест.zip
20181123_-_WSJ-_Великобритания_сделала_осторожный_шаг_к_Brexit.txt

Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Старик

tang1 · 24 ноября, 2018

что хочу:
чтоб фильтр волатильности не действовал на открытие первого ордера сетки, а начинал действовать только на открытие 2-го и последующих.
что при этом будет:
при большом импульсе (от 100 и выше) - остановка дальнейшего развертывания уже развернутых сеток - т.е. все останется как и было.
НО, в ту сторону куда пошел импульс (дневной тренд) - закроется сетка по ТП, как и писал ранее, а дальше будет открываться первый ордер с небольшим ТП (у меня в сете 25), т.е. в моём примере на импульсе в 200 п - данный ордер открылся бы от 4 до 8 раз - ну согласитесь, это тоже деньги
Если цену начнет колбасить в 2 стороны - и дойдет до настройки открытия 2-о ордера - тут уже запрет - чтоб не растит просадку... а от первого ордера просадки особой не будет, наставятся отложки и все по знакомому нам сценарию (но при этом захлопнется сетка развернутая в другую сторону и уже там пускай открываются первые ордера и по 25 кусают от тренда).

А если при срабатывании фильтра волатильности бот открывал бы ордер в направлении движения цены, равный лотности открытых ордеров(или другим адекватным лотом) с тралом в 30-50 пунктов( так называемый замок), этот вариант можно рассмотреть? Изменено 25 ноября, 2018 пользователем Старик

bespaniki · 25 ноября, 2018

Всем привет!

Очень простой сет для мода (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112. Для EURUSD.
Но ... с ограничением в 1000 DD проходит 16,17 и 18 (до текущего момента) года.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-bespaniki__181124_EURUSD_M1_DD1000_10steps_22grid_5tp_1.8fix_ADX_0_0_CCI60_100_CCI60_100.set
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-bespaniki__181124_EURUSD_M1_DD1000_10steps_22grid_5tp_1.8fix_ADX_0_0_CCI60_100_CCI60_100.set_-_StrategyTester.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-bespaniki__181124_EURUSD_M1_DD1000_10steps_22grid_5tp_1.8fix_ADX_0_0_CCI60_100_CCI60_100.set_-_StrategyTester.zip

Старик · 25 ноября, 2018

В 25.11.2018 в 03:15, bespaniki сказал:

Всем привет!

Очень простой сет для мода (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-181112. Для EURUSD.
Но ... с ограничением в 1000 DD проходит 16,17 и 18 (до текущего момента) года.

У вас не 10 колен, а 9.
Если бы выполнили анализ статистики сеток, то вы бы это увидели. Но вы не анализировали тест!
Если бы заполнили модель, то вы бы это увидели. Но вы не заполнили модель и не проверили сет!
Депо в принципе ~корректно вычислен.
Но если у вас денег на 9 колен, то S_MaxOpenOrders=9 должно быть - потому что денег на 10 колен у вас нет.

Простота сета не абсолютное достоинство само по себе, прибыль вообще-то тоже нужна.
Оправдано ли ТР=5 пипсов на первых коленах?! Внятных обоснований не вижу...
Пробовали, например, что нибудь крайне скромное типа ?:
S_TakeProffit=10
S_TakeProffit_Level1=5
S_TakeProffit_Level1Corr=-1
Если пройдет, прибыль вырастет процентов на 50...

-----

Коллеги, я уже неоднократно писал и рекомендовал хорошо показавшие себя настройки фильтров бота.
Но вы продолжаете находить какие-то очень старые сеты и в них оставлять давно не рекомендуемые настройки фильтров бота.
Фильтры бота исключительно важны в торгах - с фильтрами бот даже без индикаторов работает!
И применение индикаторов можно убить устаревшими настройками фильтров бота!
Вы не сможете создать хороший сет, если фильтры бота настроены от балды!...

В 06.09.2018 в 14:59, Старик сказал:

...
Но я бы обратил внимание на ваши настройки фильтров.
Мы обсуждали настройки фильтров и приходим к выводу, что дефолтные настройки фильтров могут быть неоптимальными и есть варианты получше.
Процитирую часть дискуссии на эту тему.

В 14.01.2018 в 10:14, Старик сказал:

Спойлер

...
о параметре бота MaxSpread...

В 28.03.2016 в 04:10, Старик сказал:

спрэд может варьироваться в разы - например, для eurcad от 4 до 20 4-хзначных пипсов в разных ДЦ и на разных счетах.
Именно поэтому "нормальный" спрэд и MaxSpread для каждой пары надо подбирать индивидуально - для каждого типа счета и ДЦ раздельно.

В 13.06.2016 в 23:13, Старик сказал:

Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.

В 13.07.2016 в 22:41, Старик сказал:

Спрэда проверка при готовности открыть ордер - при превышении MaxSpread запрет открывать ордера на указываемое пользователем время (дефолтно вокруг минуты).
[13.07.2016 23:50:45] Qj: Мы готовы открыть ордер. Дальше мы проверяем планировщик, затем спред и потом волатильность
[13.07.2016 23:50:55] Qj: Если что то из этого пролетело, то дальше проверка не идет
[13.07.2016 23:51:11] Qj: То есть если у нас плохой спред, то проверки волатильности не будет
После паузы, если сигнал на открытие ордера сохраняется, на первом тике повторная проверка спрэда и всего по схеме.

В 26.06.2017 в 21:50, Старик сказал:

MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.

Сейчас я использую MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд. Можно чаще, реже вряд ли оправданно...
MaxSpread задаю равным:
- 1.5-2.5 обычного спрэда согласно статистики индикатора IceFX.SpreadMonitor (на счёте) за неделю-две для мажоров с узкими спрэдами и
- средний спрэд + 2-4 пипса (4-хзнак) для бездолларовых кроссов с широкими спрэдами.

Опцию MaxSpread теоретически можно задавать и на счетах с фиксированным спрэдом - иногда (часто на баксофранке) расширяют и фиксированный спрэд, что беспредел, конечно.
Но тут надо хорошо думать: расширенные фиксированные спрэды могут висеть часами, даже днями - и надо понимать стоит ли рисковать не торговать часами или отключить контроль спрэда и торговать как сложится по рынку.
...

В 17.01.2018 в 08:46, Старик сказал:

Спойлер

...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.

В 18.12.2017 в 21:38, DENYA сказал:

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

Вот правильно думаешь...

Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.

Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус!
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.

Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение!
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...

Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.

По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!

Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...

И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!

Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!
...

Подумайте насчет настроек фильтров бота - возможно, их можно и стоит оптимизировать во всех ваших сетах.

В 28.03.2017 в 23:46, Старик сказал:

Ну и фрагмент расширенного описания (1.43) одного из ключевых параметров - GapMaxStopOrders

Спойлер

"Максимальное количество выставляемых отложенных ордеров подряд при обработке одного или более мартин-гэпов подряд.
Открытие рыночного ордера разрывает цепочку мартин-гэпов (если их было 2 или более подряд) или «закрывает» один мартин-гэп - и отсчет подлежащих обработке мартин-гэпов и отложек начинается с 0.
Если в одной сетке гэпов было несколько, но с открытием между ними хотя бы одного рыночного ордера, то отложек в одной сетке ордеров (как следствие нескольких мартин-гэпов) может быть 3-6 и более.
Рекомендуется значение GapMaxStopOrders= количеству старших/наибольших ордеров сеток, закрывающихся в плюс при закрытии сетки по ТР.
Обычно таких ордеров 2-3, а в густых сетках бывает и более.
Применяется только при режиме обработки мартин гэпа GapControl=2 (=op_stop)."

Обращаю внимание, что в агрессивных сэтах прибыльных ордеров редко больше 2-х - так что допустим и GapMaxStopOrders=2.
Это не чрезмерно критично обычно, но на сильном движении сэкономить 1 ордер на мартин-гэпе скорее полезно со всех сторон.
Резерв в одно колено, особенно в агрессивных сэтах, скорее способствует здоровью депозита.

В последних сетах применялись такие настройка фильтров бота для евровых:
MaxSpread=3-4
MaxSpreadStopTradingTimining=45-60
...
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=1
CandlesToOpen1Order_MinPips=3
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12-15
...
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=6-12
VolStopTradeTimining=70-75, 130-135, 190+

Коллеги, вы не разработаете хороший сет с устаревшими настройками фильтров бота!!
Всегда учитывайте и перепроверяйте оптимальность настроек фильтров бота при разработке сетов!

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-bespaniki__181124_EURUSD_M1_DD1000_10steps_22grid_5tp_1.8fix_ADX_0_0_CCI60_100_CCI60_100.set_-_StrategyTester.zip
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-bespaniki__181124_EURUSD_M1_DD1000_10steps_22grid_5tp_1.8fix_ADX_0_0_CCI60_100_CCI60_100.set_-_model.png
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP-181112-bespaniki__181124_EURUSD_M1_DD1000_10steps_22grid_5tp_1.8fix_ADX_0_0_CCI60_100_CCI60_100.set_-_стата_теста.png

bespaniki · 25 ноября, 2018

Старик, конечно вы правы. Анализ статистики, заполнение модели все это делать нужно.
Мой сет является результатом тупого опта, причем с очень грубыми настройками мульта, размера шага и профита.

И по фильтрам я с вами абсолютно согласен. Здесь они не редактировались вообще никак, все параметры бота изначально были сброшены в дефолтное состояние.

tang1 · 25 ноября, 2018

А если при срабатывании фильтра волатильности бот открывал бы ордер в направлении движения цены, равный лотности открытых ордеров(или другим адекватным лотом) с тралом в 30-50 пунктов( так называемый замок), этот вариант можно рассмотреть?

Вообще то этот прием мог бы спасти кучу небольших депозитов, сливающихся на новостных импульсах. Как вариант перевод в безубыток после ухода цены 50 пунктов и далее передвижение вместе с тейками противоположной сетки. Я бы попробовал в работе советника с таким вариантом защиты депозита. Особенно на паре GBP/USD раз уж там назревает что то.
Изменено 25 ноября, 2018 пользователем tang1

Войти

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Популярные авторы

Popular Days

Популярные авторы

Популярные посты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать учетную запись

Войти

Специальное предложение

Рекомендуемые брокеры