[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

Выходил на плавный график примерно так как описал ранее capteen

Обнаружил довольно интересный факт, что, в некоторых случаях, реверс по ADX + CCI(без ревереса) дают очень позитивный эффект! Покупки уходят на "донышки" а продажи на "верхушки". Вполне рабочий способ оказался.

[Trix]

Выходил на плавный график примерно так как описал ранее capteen

Обнаружил довольно интересный факт, что, в некоторых случаях, реверс по ADX + CCI(без ревереса) дают очень позитивный эффект! Покупки уходят на "донышки" а продажи на "верхушки". Вполне рабочий способ оказался.

вот с реверсом мне надо еще разобраться - понять как это... я заметил, что если "минус" ставишь - появляются изменения... надо мне на графика посмотреть и понять...

[capteen]

вот с реверсом мне надо еще разобраться - понять как это... я заметил, что если "минус" ставишь - появляются изменения... надо мне на графика посмотреть и понять...

Обратите внимание именно на использование совместно с CCI! Ну как бы, с точки зрения "общей эрудиции" - если есть тренд в одну сторону и есть сильный импульс в другую, то логично ожидать смены тренда в ближайшее время... Грубенько, но где-то такая логика...

[HQPhantom]

Ну и прошу счастливых обладателей ТДС - прогнать данные сеты, посмотрим что покажит и обсудим.

Уважаемый коллега Trix.

Тесты Ваших сетов в архивах.

2500fix_lot-TDS2.gif
2500fix_lot-TDS2.rar
2500reinvest2_-_ADX-CCI5ord-TDS2.gif
2500reinvest2_-_ADX-CCI5ord-TDS2.rar
2500reinvest-ADX5ord-TDS2.gif
2500reinvest-ADX5ord-TDS2.rar

[capteen]

Уважаемый коллега Trix.

Тесты Ваших сетов в архивах.

Отлично! Спасибо!

Спойлер

Коллега Trix!
Обратите внимание на "пузико" в районе 1750-1840 сделок! Оно же почти на пол депо (не начального)! В таких условиях реинвест не может быть больше чем 50% от начального депо, и то с риском слива. Вот это "пузико" очень желательно сгладить. Может быть ввести, аккуратно, фильтрацию первого колена.
Дело в том, что сильный фильтр первого колена отлично сглаживает такие неровности, но и резко снижает доходность.

[Старик]

Коллеги, что именно необходимо сделать для того, чтобы в топике файлы начали именоваться внятно?!

Например, раньше на форуме форекс-клаба, если пользователь криво процитировал чей-то пост и за 15 минут кривую цитату не исправил, то пользователь полностью банится на форуме!
Бессрочный бан на форуме за кривую цитату чьего-то поста!
Неуважение к другим, незнание основ и безалаберность считается достаточным основанием для бана пользователя - если пользователь не считает необходимым или неспособен соблюдать принятые на форуме стандарты общения и обмена информацией, то бан!
Понимаете?!

Есть принципы наименования файлов и они очень просты.
я сделал уже где-то под 2 десятка объявлений и пояснений как в топике следует наименовать файлы!
Они абсолютно внятные по смыслу/форме/примерам и вроде должны быть понятны даже школьникам!
И минимальную дисциплину наименования файлов я пытаюсь внедрить уже 3-й год!

Как оптимально называть файлы для упорядоченного хранения у себя в компе и выкладывания на форум

Спойлер

Коллеги, давайте попробуем не генерировать хаос.
Хаос сам воссоздается с невероятной силой и ходя бы не поддерживать нарастание хаоса - наша обязанность.

[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - Закрывашка v.2.xls
[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - Закрывашка v.2.set
[EA][Qj] - Setka v1.38 - eurusd - до 50 ордеров всегда в плюс на 100пп длины.set
Понятно почему я так переименовал у себя ваши от балды названные файлы? :)

[EA][Qj] - Setka v1.38 (2016.09.15 22:10).zip
[EA][Qj] - Setka v1.38 - Таблица параметров - 20160915.doc
[EA][Qj] - Setka v1.38 - дефолтный - 20160915.set
[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - m03 - 20160915.xls
А почему так и ни на пробел или символ иначе из релиза в релиз называются наши файлы релизов?

Всем, кто работает с информацией, от библиотекарей до IT-шников, известно что такое кодификация - упорядочение информации.
Имена файлов тоже являются объектом кодификации и могут как безудержно генерировать хаос, так и создавать порядок и порождать однозначность.

Если без лишних деталей, то имя файла должно содержать групповое имя (слева) и детализацию правее.
В итоге из имени файла, даже без заглядывания в файл, должно быть понятно это файл какого бота - и содержимое файла.
При этом имя файла может быть довольно длинным - но, в итоге понятным и автоматически группирующимся в папках по алфавиту.

Так вот Сидоров Иван Петрович - это имя бота, его версия и детализация.
[EA][Qj] - Setka --> это Сидоров
v1.38 --> это Иван (Сидоров Иван)
v1.37 --> это Дмитрий (Сидоров Дмитрий)
Таблица параметров - 20160915 или дефолтный - 20160915 --> это Петрович

В итоге
[EA][Qj] - Setka v1.38 - Таблица параметров - 20160915.doc и
[EA][Qj] - Setka v1.38 - дефолтный - 20160915.set
И всем всё понятно прямо из названий файлов - не понявших о чём эти файлы нет!

Исключения исключены.
Сидоров это только Сидоров - до буквы и только в таком написании.
доров нет (это Сидоров без Си)
СиДоРоВ нет.
Сидров нет.
Все искажения фамилии (первой части группового имени) будут хаотически сортироваться в папках и создавать файловый хаос.
Сидоров это Сидоров и никогда никак иначе - до написания каждой буквы и № каждого символа в фамилии.

При этом дата указывается только в формате ГГГГММДД - иначе она не отсортируется в хронологически правильном порядке (сортировка имен посимвольно слева направо).

Понятно ли почему я переименовывал файлы в
[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - Закрывашка v.2.xls
[EA][Qj] - Setka v1.38+ - Модель - Закрывашка v.2.set
Потому что в этом и только в этом случае хоть примерно понятно о чём вообще речь и начиная с бота какой версии это богохульство применимо! :d

Хотя допустимо убрать детализацию "+ - Модель" и записать
[EA][Qj] - Setka v1.38 - Закрывашка v.2.xls
[EA][Qj] - Setka v1.38 - Закрывашка v.2.set
Всё таки кодификация это принципы однозначного именования информации/файлов - а вот степень детализации пояснительной части имени файла можно варьировать на ваше усмотрение.
Важно лишь, чтобы из имени файла было понятно какого это бота файл (но имя бота чётко!) и о чем этот файл.

Не надо думать, что корректно называть файлы это ужас как сложно.
К этому надо привыкнуть - но делать это легче невозможно даже придумать.
Надо избавиться лишь от одной крайне вредной привычки - называть каждый файл как в этот момент в голову взбредет.

Правильно надо назвать только первый файл - причем можно не в процесс сохранения, а сразу после.
Дальше, при сохранении очередного файла, надо лишь кликнуть по имени файла с наиболее близким названием - и внизу в строке сохранения изменить часть старого названия на новое.
Это занимает лишь на несколько секунд больше времени, но файлы у вас в папке начинают сами сортироваться в алфавитном и хронологическом порядке.

Коллеги, давайте учиться правильно, осмысленно называть файлы.
Поймите, если вы от балды назвали файл и выложили его на форум - вы передаете создаваемый вами хаос десяткам других людей.
Назвав же файл согласно общепринятых правил, вы поддержите порядок с файлами не только у себя, но и передадите свою инфу с удобным названием, по которому ваш труд/файл потом будет легко опознать и с ним работать.
И вы не внедрите свой хаос в архивы десяткам своих коллег - а это проявление уважения и взаимоподдержки! :)

Спойлер

Примеры корректного наименования файлов.
Например, для бота InGrid вы разрабатываете модель сетки, сэт и выполняете тест разработанного сэта.

Скрин модели сетки может быть назван, например
InGrid 1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$.png.

Сэт тогда имеет смысл назвать в точности как его модель
InGrid 1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$.set

Сохраняя отчет тестера, настоятельно рекомендую называть отчет в точности как сэт и модель, наприимер
InGrid 1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$ - StrategyTester или
InGrid 1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$ - 99% 20150101-20161217 (.htm и .gif).

В идеале все 4 файла одного теста (модель, сэт и 2 файла отчета) должны называться одинаково слева (и почти одинаково правее) и отличаться только расширениями файлов.

То есть корректный набор файлов одного теста (или отчета о торгах) выглядел бы так:
InGrid 1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$.png - скрин модели, название в основном вводится вручную
InGrid 1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$.set - сэт, название копируется из названия файла модели
InGrid 1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$ - 99% 20150101-20161217.htm - отчет, название копируется из названия файла модели или сэта
InGrid 1.41 - 13-200п EURUSD start 10000$ - 99% 20150101-20161217.gif - график отчета, имя файла сформирует тестер при сохранении отчета.

Таким образом, из всего комплекта 4-х файлов теста вы сам называете только первый из файлов - да и здесь часть имени скопируете откуда-то.
Названия последующих файлов вы уже только копируете/вставляете - а файлу графика теста имя (отчета) в автомате присвоит тестер.
Это очень просто и удобно.
И эти файлы ни у вас, ни у всех кто их скопируют на форуме не потеряются никогда.

Мы сейчас работаем с модом бота, имеющим название
[EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181018-
Это тот набор символов, с которого должен начинаться любой файл, относящийся к этому моду.
Все файлы - сэты, скрины, стэйтменты - должны начинаться с имени бота или мода бота, к которому этот файл относится!
Правее в имени файла пишите всё что считаете нужным - не вопрос, пишите то что пишете сейчас!
Но если файл относится к [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181018-, то его имя должно начинаться только так!

Коллеги, я не требую от вас безошибочности в наименовании файлов - ошибки допустимы, все мы люди...
Но выкладываемые в топик файлы хаотично называться не должны!

Коллеги, я не могу и не буду бесконечно постить пояснения как надо называть выкладываемые в топик файлы.
Давайте договоримся так: посты тех, кто и в этот раз меня не услышат и продолжит называть файлы абы как - я буду удалять!
Один раз удалю криво названные файлы - а потом посты с криво названными файлами, относящимися к ботам.
Я вас понятно предупредил!

[Trix]

Коллега Trix!Обратите внимание на "пузико" в районе 1750-1840 сделок! Оно же почти на пол депо (не начального)! В таких условиях реинвест не может быть больше чем 50% от начального депо, и то с риском слива. Вот это "пузико" очень желательно сгладить. Может быть ввести, аккуратно, фильтрацию первого колена. Дело в том, что сильный фильтр первого колена отлично сглаживает такие неровности, но и резко снижает доходность.

Добрый день, capteen!
Тут с Вами хочу не согласиться, моё мнение следующее:
Есть торги агрессивные и неагрессивные, каджый выбирает сам стратегию, я исхожу из следующих соображений тут:
1. Консервативные торги:
если мы ходим торговать неагрессивно - берем сет, например он разворачивается на 12 колен (как у меня), забиваем его в модель exel - видим просадку при максимальном разворачивании сетки - 2500 (модель выше) - но мы хотим же консервативной торговли в этом варианте - тогда мы берем запас депо, что цена может сходить на N-e количество пипсов (это так же смотрим в моделе), либо еще можно взять запас депо на открытие 1-го или 2-х колен (я не зря писал в скобках, что у Старика этот сет на 14-ти колен, количество денег так же смотрим в модеже) - и мы получаем "подстраховочку", которая всё равно не исключает слива.
При этом проценты прибыли конечно же не такие красивые.
2. Агрессивные торги:
2.1. если мы ходим торговать агрессивно - берем сет, например он разворачивается на 12 колен (как у меня), забиваем его в модель exel - видим просадку при максимальном разворачивании сетки - 2500 (модель выше)- И мы надеямся (изучив историю), что разворачивание сетки на 12 колен возможно, но не более и не часто (2-3 раза в год и то скорее всего мы бы на глобальных новостях там остановили бы торговлю) - и торгуем с депо в этом диапазоне, либо с реинвестом кратному диапазону.
Причём. просадка в 50% от депо (без разницы реинвест или нет) - это расчётная просадка.
Тут мы получаем нормальный процентаж прибыли, то что показано на графиках.
2.2. если мы ходим торговать ОЧЕНЬ агрессивно - берем сет, например он разворачивается на 12 колен (как у меня), забиваем его в модель exel - видим просадку при максимальном разворачивании сетки - 2500, НО ИЗУЧИВ историю торгов, видим, что разворачивание сетки на 12 колен есть 2-3 раза в год и то скорее всего мы бы на глобальных новостях там остановили бы торговлю. И мы ВЕРИВ в УДАЧУ и что успеем предугадать и остановить торги при форс-мажоре (ну или долить депо до необходимого ;)), прикинув период в течении которого депо может вырасти до расчетного и необходимого - НАЧИНАЕМ ТОРГИ С ЗАВЕДОМО МЕНЬШЕГО ДЕПО - например с 1000-1500 в моем случае (надеясь, что оно вырастет до рабочего, до момента когда понадобятся 12-ть колен). Этот вариант Вы показали на своих тестах, где старт был с 300-500, и рынок позволил наростить депо до рабочего необходимого.
Тут конечно картинка с процентами вообще будет самая красивая, соответственно лучше чем у меня на тестах. (но риск зашкаливает и если будет реинвест, то он необходим всё равно кратно 2500).

Так что сопля в 50% это расчетная в данном случае, её можно убрать разными способами, но пока с потерей прибыли.... (фильтрами, увеличение депо, изменением реинвеста выше 2500...)

Ну как то такие у меня мысли по данному поводу.

---

Добавлено: 25-10-2018 07:44:44

---

Коллеги, что именно необходимо сделать для того, чтобы в топике файлы начали именоваться внятно?!

Старик, в посте выше переименовал файлы :"> Изменено 25 октября, 2018 пользователем Trix

[capteen]

Добрый день, capteen!
Тут с Вами хочу не согласиться, моё мнение следующее:
Есть торги агрессивные и неагрессивные, каджый выбирает сам стратегию, я исхожу из следующих соображений тут:

Добрый день, коллега!

Я не собираюсь Вам указывать как строить свой сет. Только хотел подсказать, где "зарыта собака", которая сливает депо при реинвесте. Фишка в том, что при реинвесте прибыль растет (ну условно говоря) экспоненциально, но и просадка растет по такому же закону. Следовательно если у Вас просадка на "пол котлеты", то реинвест может быть не менее 2хДепо... А это уже не реинвест а так... Поэтому. что бы сохранить уровень реинвеста и предложил побороться с единичной просадкой.

[Trix]

Следовательно если у Вас просадка на "пол котлеты"

Ну так если просадка на "пол котлеты". то получается что продуктивно задействовано только пол депо, а желательно использовать весь, тогда и процентаж нормальный)))

Ну а так согласен с Вами, что ужимкой первого ордера можно решать вопрос этот, прибыль бы еще не падала б :)

[capteen]

Ну а так согласен с Вами, что ужимкой первого ордера можно решать вопрос этот, прибыль бы еще не падала б

Попробуйте сравнить прибыль от просто сетки и от сетки с реинвестом. Мои первые пробы показали, что сетку с доходностью 5-7% в год. на реинвесте можно разогнать до 4000%

[Trix]

мониторинг удалён, т.к. вышла новая версия - опубликую новый


Решил понаблюдать в живую как будет работать на демо ограничение колен - вот мониторинг (вдруг кому пригодится тоже).

сет стоит опубликованный выше с реинвестом с зажатыми от 5-го колена фильтрами ADX b CCI.

Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Trix

[Старик]

Вот просто поверьте - скачивание котировок это ни разу не проблема с современным инетом.
Это фоновая задача, абсолютно не мешающая заниматься другими делами.

А вот тут, имею несколько отличное от Вашего мнение. Для этого самого скачивания, требуется подготовительная работа, занимающая время. А,для меня, это ресурс имеющий очень важное значение. Если "как есть" доработка мода заняла 3 недели, то "скачать "то" потом еще "сё"... Поверьте! "Качать" из и-нета я умею "не по детски", но вот если есть задача/работа, тратить на это своё время... считаю избыточным.
Можно заняться любыми "красивостями", отформатировать код мода, скачать 99% котировки, купить TDS2... Или все же работать на цель? У меня еще очень большой фронт работы над модом. То, что я тут малость поделился результатами исследования его работы, это скорее исключение. Просто малость "притомился" кодить, и решил "отдохнуть", проверяя, как это все работает.

Коллега, у нас нет замполита по воспитательной работе с личным составом, который бы под страхом наряда вне очереди вменял как надо себя вести или что делать.
Все взрослые.
И если вы так расставляете приоритеты, то это ваше мнение и ваше право.

Но проблемы есть и остаются.
Во-первых, котировки 25% означают, что все ваши наработки и выводы являются лишь предварительными и подлежат обязательной перепроверке другими людьми.
То есть то, что вы публикуете, исходно считается недопроверенным и, возможно, сомнительным и даже неверным.
я понял, что вы консервативны в работе и предпочитаете придерживаться сложившейся у вас ранее практики.
Но вы должны тогда принять, что ваши выводы другие вынуждены воспринимать как лишь предположения или догадки, которые еще надо лично перепроверять.
Имхо, это нехорошо.

Во-вторых, ретесты с лучшим качеством выполненных вами тестов другими людьми часто выполняются лишь формально и буквально.
И часто в таких случаях ваши может и верные выводы не находят подтверждения и объявляются ошибочными.
И опровергателям ваших выводов верят больше, потому что их тесты выполнены с 99% и как бы более достоверные!
Для подтверждения достоверности ваших тестов/выводов на качественных котирах, может быть, надо было лишь чуть изменить тест - но люди же делают формальную проверку вами выложенного.
И могут не найти подтверждения.
Имхо, это тоже не хорошо.

В общем, как вам работать решать только вам.
Но какие нехорошие вопросы возникают в связи с вашим способом тестирования, я описал.

И это происходит именно и только потому, что если у вас разные стартовые депо, то вы выполняете тест с разным начальным лотом и получаете никак не сопоставимые (не пропорциональные!) результаты 2-х тестов с реинвестированием в %%!!

Где-то на уровне интуиции, предполагаю, что эта зависимость ( и просадок, и дохода) очень похожа на экспоненту, с коэффициентом в виде частного от нач.депо/CurrencyForMinLot...
Могу заблуждаться, проверять не пробовал!

имхо, вы правы.
Это экспоненциальная зависимость и разброс результатов в тысячи %% в зависимости от условий тестов с реинвестом даже одного и того же сета.

Проблема в том, что тесты с реинвестом можно напрямую корректно сравнивать в том и только том случае, если:
- стартовый лот одинаков (лучше всего 0.01) и
- депо теста равно CurrencyForMinLot и
- тест выполняется на строго одинаковом интервале времени.
Только при выполнении этих 3-х условий тесты с реинвестом можно корректно сравнивать напрямую.

В тестах с фикс лотом ситуация намного проще, там можно привести результаты к одинаковому депо и лоту и сравнить даже на разных отрезках времени.
А вот в тестах с реинвестом всё предельно жестко и результат на выходе может радикально отличаться даже при небольшом отклонении стартового депо от CurrencyForMinLot.

Поэтому моя настойчивая просьба о выполнении тестов с реинвестом только сопоставимым образом абсолютно не случайна и жестко математически обоснована.

[capteen]

Доброго вечера, коллеги!

Коллега, у нас нет замполита по воспитательной работе с личным составом, который бы под страхом наряда вне очереди вменял как надо себя вести или что делать.
Все взрослые.

=b
И это хорошо, должен признать! :)

Но проблемы есть и остаются.
Во-первых, котировки 25% означают, что все ваши наработки и выводы являются лишь предварительными и подлежат обязательной перепроверке другими людьми.
То есть то, что вы публикуете, исходно считается недопроверенным и, возможно, сомнительным и даже неверным.
я понял, что вы консервативны в работе и предпочитаете придерживаться сложившейся у вас ранее практики.
Но вы должны тогда принять, что ваши выводы другие вынуждены воспринимать как лишь предположения или догадки, которые еще надо лично перепроверять.
Имхо, это нехорошо.

Мне казалось, что достаточно внятно изложил свою позицию.
Во первых привел сравнение результатов тестирования 25% и 95%... КАк-то не усмотрел принципиальной разницы!

Во вторых я уже писАл - "...доверия к тестеру, нет и не будет!"! Я заинтересован в том, что бы бот работал надежно при. почти, любых "нежданчиках" от рынка. Это "идея фикс"... :)) Ну и какое, принципаильное, значение в этом случае имеет реинвсет 426 или 500?

Поэтому моя настойчивая просьба о выполнении тестов с реинвестом только сопоставимым образом абсолютно не случайна и жестко математически обоснована.

ну здесь возражений нет! Но есть определенная озабоченность. Если сет настроен на депо 10К, то насколько корректным будет его тестирование на депо 500?

В целом, я из всего сказанного делаю вывод, что "разгонные" эксперименты публиковать неразумно. Каждый сам считает свои деньги и свои риски! Это неоспоримо.

Теперь малость по делу.
Тут возился с кодом и перечитывал посты уважаемого коллеги Старик. В частности про "...если флэт, то торговать в обе стороны...". Так вот, для получения желаемого достаточно задать xxxLevelX отрицательным числом. Это будет означать, что "если против нас ХХХ не сильнее чем УУУ, то можно открывать ордера..." ;)

Пользуясь этой схемой удалось, неплохо так, "оседлать" USDCHF и AUDNZD (этого за 13-й год) Предлагаю продолжать экспериментировать.
И еще момент! Обнаружил ошибку в коде, из-за которой ввод фильтров следующего (после первого) колена срабатывает позже на 1-но колено.
Код поправил, но не хочу заваливать форум кучей промежуточных версий. Если для кого-то это критично, пожалуйста, обращайтесь в ПМ.

П.С. Возник вопрос! Можно сделать так, что бы фильтр первого колена сохранял своё действие до ввода фильтра "следующих колен". СтОит ли с этим возиться?Теоретически, это возможность поделить фильтрацию сетки на 2 участка, каждый со своими условиями... Но посчитать "выхлоп" от этого пока не смог.

Всем профитов!.
Изменено 25 октября, 2018 пользователем capteen

[jocker]

Во первых привел сравнение результатов тестирования 25% и 95%... КАк-то не усмотрел принципиальной разницы!

Не нужно ничего усматривать. Просто запомните один момент:

Цитата

С точки зрения полноты информации лучше всего отражает рынок тиковый график.

Т.е. мы все операции проводим только с качественными котировками.

[capteen]

Не нужно ничего усматривать. Просто запомните один момент:
Цитировать
С точки зрения полноты информации лучше всего отражает рынок тиковый график.
Т.е. мы все операции проводим только с качественными котировками.

Согласен! Отлично!
А теперь, давайте подумаем, хоть чуть-чуть.
Итак проводим мысленный эксперимент.
Тестируем сет/программу на точности котировок 99.9%... получаем оптимальное решение. Гут! Пускаем на "реал". Проскальзывание (слиппейдж), заморочки на "кухне" (ДЦ)_ и наши точнейшие исследования и настройки "летят в мусор" (вместе с нашими деньгами) . Кто виноват? Бот? Точность при разработке сета? Кухня? Или, все же, не достаточное понимание вопроса, в который мы лезем?
В частностях, можно, очень долго, спорить. Но это не изменит того факта, что работа в тестере (пусть точность котировок 100%) и на реальном рынке весьма различаются.
Тогда какой глубокий смысл так "упираться" в "точность", если она к реальному рынку не имеет, почти, никакого отношения?
Попробуйте сформулировать методику эксперимента! Когда Вы станете доверять своим тестам?

[jocker]

Тестируем сет/программу на точности котировок 99.9%... получаем оптимальное решение. Гут! Пускаем на "реал". Проскальзывание (слиппейдж), заморочки на "кухне" (ДЦ)_ и наши точнейшие исследования и настройки "летят в мусор" (вместе с нашими деньгами) . Кто виноват? Бот? Точность при разработке сета? Кухня? Или, все же, не достаточное понимание вопроса, в который мы лезем?В частностях, можно, очень долго, спорить. Но это не изменит того факта, что работа в тестере (пусть точность котировок 100%) и на реальном рынке весьма различаются.

capteen, поймите простую штуку. Есть канонические правила - необходимо использовать при возможности и наличии только тиковые данные.

[capteen]

Есть канонические правила

"Канонические правила", как Вам известно, гласят - мартины всегда сливают! Тогда , о чем это, мы с Вами тут, спорим?

[Старик]

П.С. Возник вопрос!
Можно сделать так, что бы фильтр первого колена сохранял своё действие до ввода фильтра "следующих колен".
СтОит ли с этим возиться?
Теоретически, это возможность поделить фильтрацию сетки на 2 участка, каждый со своими условиями...
Но посчитать "выхлоп" от этого пока не смог.

не думаю, что это имеет смысл.
Условия входа первым ордером сетки и условия открытия последующих колен, имхо, по смыслу не совпадают совсем от слова никак.

Вход первым ордером может/должен происходить после прохода ценой достаточного расстояния в одну сторону - раньше нет смысла начинать строить короткую и чаще агрессивную индикаторную сетку.
Первый вход по индикатору весьма консервативен/"грубый".

Фильтры на 2-м и последующем колене не должны препятствовать близкому (через шаг) открытию ордеров во флэте и должны препятствовать открытию ордеров только в том случае, если цена явно "побежала", растягивая сетку.
Здесь фильтры должны быть "чувствительными" на рывок цены и не залипать при остановке цены после окончания движения.

Первые 3-5 ордеров это может 85%+ закрытых сеток, быстро строящихся и закрывающихся на внутридневном движении цены.
Зависит от математики сетки, стоило бы прогнать тесты в анализаторе статистики сеток - уверен в огромном их %.
Вызывает большие сомнение оправданность применения на первой трети сетки каких либо фильтров, кроме собственных фильтров бота.
А уж применение на минимальных первых коленах "тяжелого/консервативного" фильтра первого входа как бы никак не оправдано вообще - ничего, кроме почти всегда совершенно бесполезного затягивания торгов и обвального падения лотности сетки и прибыли это принести не должно.

Имхо.

-----

Но да, действуя по старинке, коллега capteen неверно "угадал" CurrencyForMinLot=425.

Если это "угадал" :)) Простейший "метод половинного спуска"! Это как сортировка QuickSort... Думал это очевидно!

да это в общем-то понятно...
фишка в том, что если CurrencyForMinLot занижен против необходимого, то это уменьшение оборотных средств и покрываемой просадки по мере роста лотности.
Что есть практически гарантированный слив с нарастающей вероятностью по ходу торгов.
Что первые тесты 99% показали мгновенно: с фикс лотом все проходит - с реинвестом сливает.

Мой проектный подход к этому вопросу абсолютно жесткий - CurrencyForMinLot вычисляется только в модели.
Как - я уже писал и в деталях покажу в готовящемся посту.

имхо, необходимо понимать, что в торгах по схеме №2 с только первым индикаторным входом именно возможность использования модели дает нам стратегическое преимущество над всеми, кто пробовал так торговать до нас.
Модель не дает нам власти на рынком - рынок неподвластен никому.
Но модель позволяет нам точно высчитывать необходимые депо и CurrencyForMinLot и радикально снизить риски не неизбежных/случайных сливов(!!) вследствие ошибки в вычислении депо и CurrencyForMinLot в ходе и по итогам тестов и подготовки к торгам!!

Имхо, Модель имеет огромное, пока недооцененное большинством значение для успешности наших торгов по схеме №2!
Модель дает нам возможность радикально повысить точность подготовки к торгам по схеме №2 - в частности, дает нам возможность заранее разрабатывать сеты для торгов в пред форс-мажорных и форс-мажорных ситуациях.
То есть с моделью мы не только точно вычисляем минимальный депо=CurrencyForMinLot, но и можем заранее просчитать, спланировать и подготовить сеты для избегания форс-мажора и спасательной операции, если форс-мажор всё же случился.
Модель даёт нам те возможности в подготовке к торгам и торгах по схеме №2, которые до нас были недоступны никому!

-----

Есть канонические правила

"Канонические правила", как Вам известно, гласят - мартины всегда сливают!
Тогда , о чем это, мы с Вами тут, спорим?

Нет аксиомы или установленного факта, что мартины сливают.
Есть мнение и неудачи тех, кто не справился.
Их множество, их потери лет на разработки/торги и их потери денег ужасны, их опыт бесценен - но они не закон.
Мы идем другим путем.
Помним о множестве неудач других, они указывают нам на что не стоит делать, могилы их депозитов подсказывают нам куда не надо идти - и, поэтому, мы действуем радикально иначе!
И именно это дает нам шансы, которые за годы в целом мире никто не смог найти и использовать!!

Ну и абсолютно нормально, что как руками, так и мартином абсолютное и не уменьшающееся большинства теряет деньги на рынках.
Неудачников абсолютное большинство. Всегда и везде.
Это нормально, таковы люди.
Но разве мнение не научившихся и слившихся имеет хоть какое-то значение для тех, кто научился и зарабатывает на рынках?!

Ну и раз философский такой вопрос... ;)
Насколько понимаю, мы с вами придерживаемся частично совпадающей философии торгов мартинами, сводящейся к тому, что цель заработок любым способом - а не бесконечные торги ради бесконечный торгов.
Мы не ставим себе цели непременно непрерывно торговать мартинами следующие 20-30 лет и никогда не получать стопов.
Торги для нас не самоцель, а способ заработка.
И вполне разумно ориентироваться на достижение удовлетворяющего результата торгов в перспективе нескольких/считанных лет.
Ну а там уже кому что по темпераменту и деньгам: кто-то предпочтет умеренные и консервативные более длительные торги с возможным минимумом рисков и стопов - а кто-то де-факто разгоны с ежегодными рисками стопов на части счетов.

Но если кто-то нормально зарабатывает мартинами, при этом иногда получая stopout, то из этого не следует, что мартины сливают.
Из этого следует, что мартинами тоже надо уметь торговать. Изменено 26 октября, 2018 пользователем Старик

[Trix]

Решил понаблюдать в живую как будет работать на демо

ну жду пока окроются более 5 колен.... там интересно посмотреть как будет

001.JPG

[capteen]

Цитата: capteen от Октябрь 25, 2018, 09:48:49 pm
Цитата: jocker от Октябрь 25, 2018, 09:31:18 pm
Есть канонические правила

"Канонические правила", как Вам известно, гласят - мартины всегда сливают!
Тогда , о чем это, мы с Вами тут, спорим?
Нет аксиомы или установленного факта, что мартины сливают.
Есть мнение и неудачи тех, кто не справился.
Их множество, их потери лет на разработки/торги и их потери денег ужасны, их опыт бесценен - но они не закон.
Мы идем другим путем.
Помним о множестве неудач других, они указывают нам на что не стоит делать, могилы их депозитов подсказывают нам куда не надо идти - и, поэтому, мы действуем радикально иначе!
И именно это дает нам шансы, которые за годы в целом мире никто не смог найти и использовать!!

Ну и абсолютно нормально, что как руками, так и мартином абсолютное и не уменьшающееся большинства теряет деньги на рынках.
Неудачников абсолютное большинство. Всегда и везде.
Это нормально, таковы люди.
Но разве мнение не научившихся и слившихся имеет хоть какое-то значение для тех, кто научился и зарабатывает на рынках?!

Ну и раз философский такой вопрос...
Насколько понимаю, мы с вами придерживаемся частично совпадающей философии торгов мартинами, сводящейся к тому, что цель заработок любым способом - а не бесконечные торги ради бесконечный торгов.
Мы не ставим себе цели непременно непрерывно торговать мартинами следующие 20-30 лет и никогда не получать стопов.
Торги для нас не самоцель, а способ заработка.
И вполне разумно ориентироваться на достижение удовлетворяющего результата торгов в перспективе нескольких/считанных лет.
Ну а там уже кому что по темпераменту и деньгам: кто-то предпочтет умеренные и консервативные более длительные торги с возможным минимумом рисков и стопов - а кто-то де-факто разгоны с ежегодными рисками стопов на части счетов.

Но если кто-то нормально зарабатывает мартинами, при этом иногда получая stopout, то из этого не следует, что мартины сливают.
Из этого следует, что мартинами тоже надо уметь торговать.

Совершенно с Вами согласен!
Теперь давайте разберем "канонические правила".
итак "толпа" считает, что "мартины сливают"! И для этой толпы, это именно "канонические правила"! Вся здешняя разработка - суть, критическая оценка этих "правил", и поиск доказательств верности или ошибочности этих правил.

Я, примерно, так же рассуждая, пользуюсь тестами с точностью 25%, сравниваю с точностью 95% и не нахожу принципиальных отличий... И вопрос про "каноническое правило" - тестировать всегда со 100% точностью... 100% относительно чего? Наших представлений о рынке, или у нас есть 100% модель рынка? Точно знаю, что нет (кто не согласен - тот "ныкает грааль"! :)) ) Так о чем спор? 25-95-100% точности кривого моделирования? Или. все же, правильнее приложить усилия и мозги, для поиска решения проблем, связанных с рыночными "нежданичиками"? Понять, что, очень многие, хотят "купить что-то, и чтоб у меня все было", но так не бывает!
Думаю, что этот спор беспредметен. Я этот пост написал, в надежде, что кто-то задумается и попробует думать системно, а не по "каноническим правилам" (читай - стереотипам).

ну жду пока окроются более 5 колен.... там интересно посмотреть как будет

Коллега! Должен сказать, что Вам "скотч" не нужен! Вашей выдержке можно позавидовать! Я так не сумел! Всё гоняю в тестере и. ищу, где что. и как работает/зависит. По ходу вышел на непонятку. Ищу причину. Суть в том, что, не смотря на явный, индикаторный, запрет открывать следующие колена, бот при закрытии "пошерстного" ордера, автоматом, открывает следующее колено "противошерстного". Не доказано, ищу, разбираюсь! Прошу обратить внимание!

Всем профитов! Изменено 26 октября, 2018 пользователем capteen

[Старик]

Поэтому моя настойчивая просьба о выполнении тестов с реинвестом только сопоставимым образом абсолютно не случайна и жестко математически обоснована.

ну здесь возражений нет! Но есть определенная озабоченность.
Если сет настроен на депо 10К, то насколько корректным будет его тестирование на депо 500?

В целом, я из всего сказанного делаю вывод, что "разгонные" эксперименты публиковать неразумно.
Каждый сам считает свои деньги и свои риски! Это неоспоримо.

Коллега capteen, вот у меня такое впечатление, что вам кажется, что вас тут чуть ли не троллят...
На самом деле вы показали письменный пример применения вашего мода и мы сейчас всесторонне и очень внимательно это анализируем и вырабатываем рекомендуемую всем методику как это применять для разработки множества сетов для разных пар.
То есть вы предложили пошаговый прототип этой методики - а мы её уточняем и расширяем в соответствии со стандартами и возможностями нашего проекта.

Эта будущая методика на продемонстрированном вами примере трансформации иногда сливающего сета в прибыльный будет отличаться по ряду пунктов, которые вы для себя считаете приемлемыми, а я считаю что лучше/надо по иному.
Это нормально - в проекте поддерживаются вообще максимальные стандарты.

Из этого совершенно не следует, что не стоит выкладывать какие-то наработки, в том числе разгоны.
Именно выкладывание наработок форумчан двигает проект вперед.
Нормально, что все, кто что-то выложил, оказываются в центре внимания.
Нормально, что другими делаются и публикуются ретесты выложенного.
Более того, как бы ни в большинстве случаев ретесты с высоким качеством не подтверждают тестов с низким качеством.
Это все понимают и никто не видит в этом проблемы.
Наоборот, именно для перепроверки и доработки другими люди наработки чаще всего и выкладывают!
Не понимаю в чем и какие могут быть проблемы лично для вас в такой сложившейся в топике вполне здоровой практике.

-----

Теперь чуть детальнее.
Коллега, мы с вами уже очень взрослые мальчики.
Я так даже слишком взрослый, лучше бы на 20-30 лет взрослости меньше и один хрен осталось бы взрослости с избытком.
И, поэтому, мы как взрослые должны очень скептично относиться к тестеру как к величайшему в мире сказочнику.
А я так вообще, включая тестер, несколько раз крещусь, чтобы чего не примерещилось...
Потому что тестер, рассказывая сказки, не краснеет и при этом вроде честно смотрит мне в глаза.

Имхо, нет сетов на 10000 ровно. Или на 23238.
Точнее, если в модели мы вычисляем минимальный депо с лотом типа 0.01 или 0.02 строго и депо=CurrencyForMinLot выходит 15000, то да, это сет или торги именно на 15000.
И меньше чем 15000 сет и депо быть не могут.

Но если минимальный депо=CurrencyForMinLot согласно модели например 500, то допустимы (с учетом верхних границ ликвидности и лотности) любые депо кратные 500 с пропорционально большим лотом.
Это будут практически точно такие же торги, только с пропорционально большим разумным/допустимым по объему лотом.
То есть если вы хотите торговать на депо 10000 с CurrencyForMinLot=500, то не вопрос - это практически те же торги с лотом 0.01, только в этот раз со стартовым лотом 0.20.
И пока вы будете оставаться в пределах приемлемой для ДЦ лотности, то у вас есть шанс на быстрый и хороший заработок в реале.
Но как только вы превысите приемлемые для ДЦ уровни лотности/ликвидности, начнутся проблемы с исполнением вплоть до невозможности дальнейших торгов.
Потому что это не тестер, а реальность.
А в реальности сказок про идеальное исполнение гигантских ордеров, в которые мы с вами по возрасту уже давно не верим, нет...

Корректный сет, почему-то спроектированный с депо 10000 при CurrencyForMinLot условно 500, должен нормально масштабироваться и в сторону снижения депо и лота вплоть до минимальных 500 и 0.01.
Насколько я понимаю, корректно спроектированный сет должен без проблем масштабироваться вверх и вниз и без проблем проходить тест как с фикс лотом, так и с реинвестом.
Поэтому я, пожалуй, где-то вообще не понимаю ваш может риторический вопрос "Если сет настроен на депо 10К, то насколько корректным будет его тестирование на депо 500?"
Если сет корректный и он для схемы торгов №2, то сет должен на ура тестироваться и с депо=CurrencyForMinLot=500 в том случае, если в сете CurrencyForMinLot=500 для лота 0.01.
А если сет не идет с депо=CurrencyForMinLot=500, то значит он скорей всего крайне нестабильный, это возможно лишь тестерный грааль и им пользоваться крайне опасно.
А вообще-то по хорошему проверка любого сета в тестере должна производиться и на минимально возможном, и на в десяток раз большем лоте, и с фикс лотом и с реинвестом (если предусмотрено) - чтобы убедится, что сет стабилен при разной лотности и ММ.

Ну и по тестированию сета на депо 10000 при CurrencyForMinLot=500...
Мы это уже обсуждали и, естественно, это никому абсолютно не запрещено.
Если вам так удобнее - да ради Бога!
Но есть 2 фактора, делающих такие тесты проблемными:
1) лотность в конце года, с которой вы вряд ли сможете торговать на $ счете - и соответственно, сказочный результат теста
2) невозможность прямого сравнения результатов теста с тестами других сетов.
Как бы нет проблем, тестируйте как удобно.
Но я предпочитаю выполнять тестирование со стартовой минимальной лотность, что дает существенно более реалистичные итоги теста и возможность прямо точно сравнивать результаты тестов разных сетов.

-----

Коллега capteen, у меня есть предложение прекратить на этом бесконечное обсуждение тем типа тестирование 99% лучше или 25% крайне хорошо и что тесты с лотом 0.01 и депо=CurrencyForMinLot это как-то очень сложно.
Давайте заканчивать обширное и постоянно возобновляющееся обсуждение этих технических по сути вопросов.
Мы и так примерно неделю потеряли на обсуждении вопросов, с которыми лишь новичкам в топике и теме надо бы разобраться.
Но нам с вами это уже не надо - мы уже не новички и свободно ориентируемся в тематике.

Повторяю, вам никто не навязывает как вам работать - работайте как удобно, это ваше право.
И не воспринимайте как нападение на вас то, что я буду рекомендовать остальным участникам топика часть вещей делать иначе, чем делаете вы.
Абсолютно естественно, что ваше детальная демонстрация адаптации сета вызвала живое внимание и обсуждение.
Но это моя обязанность как спикера проекта рекомендовать все делать предельно жестко, чтобы минимизировать случайные ошибки при адаптации/разработке сетов и по максимуму использовать инструменты и подходы, разработанные в проекте.
Не всё из того, что вы предложили нам в процессе адаптации сета, может быть принято в топике как эталон действий - и это не выпад против вас, а просто иные стандарты и методы работы.
Просто примите это.
А я, по долгу службы, предложу в топике использовать ранее разработанные в топике инструменты и стандарты тестирования в тех местах предложенной вами методики адаптации сета, где это может помочь улучшить результаты.

-----

---

Добавлено: 27-10-2018 04:45:54

---

Trix, у меня в тестах и торгах несколько разнящихся сетов евроиены.
Чего-то у меня есть сомнения из свежих ли тот сет, что вы терзаете - у меня евроиены меньше 15 колен нет.
Гляньте http://tlap.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=170591

Плюс прилагаю минимальный/укороченный сет евроиены с одного из наших терминалов для тестов.
Обратите внимание на настройки фильтров бота - они заметно отличаются от дефолтных! l-)

В общем, убедитесь, что у вас действительно вообще-то неплохой (достаточно универсальный) условно агрессивный сет евроиены из последних.
А то кто его знает...

Также обратите внимание и потестируйте сеты с S_GridStep=14-16.
Потому что тестируемый мною вариант с S_GridStep=12 можно охарактеризовать как достаточно агрессивный и укорачивающий 15-ти коленную сетку аж на 30-60 пипсов, которых в торгах может сильно не хватить.

Ну и вообще можете потестить на других мажорах евроиена-подобные сеты разной агрессивности - у меня схожие сеты почти со всеми мажорами неплохо справляются в тестах.

Ну и не сильно спешите с тестами с индикаторным входом после первого колена - пока это глючит, автор мода ищет в чем проблема и имхо это такая сложная тема, что х.з. когда мод удастся вылечить!...

-----

---

Добавлено: 27-10-2018 06:03:44

---

коллега HQPhantom, есть просьба - донаберите/доподготовьте информацию для готовящегося поста с расширенным анализом учебно-боевого ADX1 сета коллеги capteen.
Вы выполняли тесты с фикс лотом и 4 разными комбинациями S_Mult и S_MultStart http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409365

Мне надо выписать большой пост (или два) с примером применения модели для вычисления депо и ММ по стэйтменту теста с фикс лотом.
Плюс надо сравнить 4 прошедших тест с фикс лотом вариантов сета capteen для попробовать начально понять насколько допустима большая агрессивность в торгах с первым индикаторным входов против торгов с безиндикаторным входом.
Такие довольно сложные материалы...

Просьба подготовить комплект исходной информации для анализа, а именно - к 4 тестам, которые вы уже выполнили, добавьте статистику сеток этих тестов (стейтменты у вас есть) из анализатора статистики сеток от Drew + приложите модели каждого из 4 вариантов сета с разными S_Mult и S_MultStart.
Подготовьте пожалуйста 4 комплекта сет+модель+стэйтмент_теста+статистика_сеток! :)

А я по вашим материалам подготовлю сравнительную таблицу и несколько дней буду вымучивать много разных слов по этому поводу. :)

EA_-_Setka_v1.43_-_eurjpy_-_trojka_eurjpy_-_mt_05_-_20180427.set

Изменено 27 октября, 2018 пользователем Старик

[capteen]

Коллега capteen, у меня есть предложение прекратить на этом бесконечное обсуждение тем типа тестирование 99% лучше или 25% крайне хорошо и что тесты с лотом 0.01 и депо=CurrencyForMinLot это как-то очень сложно.
Давайте заканчивать обширное и постоянно возобновляющееся обсуждение этих технических по сути вопросов.

=b

Думаю, что этот спор беспредметен.

В этом мы с Вами совпали на 100%!

Скажем прошлую неделю, я совсем не терял. Я занимался изучением влияния индикаторов на возможности сета. для этого использовал AUDNZD за 2013-й год. Там у него был перенприятнейший тренд.

Конечная цель (надеюсь достижимая), научить бота с помощью индикаторов менять режим торгов в зависимости от состояния рынка.
К сожаления, пока, выйти на такой результат не удалось. Плюс обнаружил неприятный эффект о котором написал выше. Таким образом мой ближайший план выглядит так:
1 - найти и устранить "особенность"
2 - продолжить исследования влияния фильтра колен на "проходимость" сета
3 - ввести еще один паттерн в индикатор ADX...

По моим оценкам это где-то на неделю-две. Изменено 27 октября, 2018 пользователем capteen

[Старик]

capteen, я не случайно в предыдущем посте выложил ссылки на сеты и один из вариантов тестируемого сета eurjpy.

В данный момент изучения торгов по схеме №2 мы не имеем представления даже о том хотя бы приблизительно какой геометрии могут быть сеты для торгов по схеме №2.
Первый индикаторный вход конечно очень хорошо, так как позволяет не встрять по крайней мере в часть трендов - но вообще-то главное все же сетку какой математики мы торгуем.
Потому что надежное индикаторное трендоизбежание позволяет избегать трендов, но прибыль отправляет в сторону нуля.
И нужна охрененно хорошая сетка, чтобы всё же зарабатывать в такой ситуации.

Индикаторы даже хотя бы только на первом входе это дополнительная проблема - это еще миллиарды+ комбинаций настроек, умножаемых на триллионы комбинаций настроек самой сетки в боте.
И то, что добавятся хотя бы 1-2 индикатора хотя бы только на первом входе, не упрощает, а люто усложняет задачу поиска оптимальной комбинации настроек сетки + еще и настроек индикаторов хотя бы только на первом входе.
Это, может, не всем кажется очевидным, но искать сеты по схеме №3 это вообще практически слепой поиск на годы вперед - кто пробовал за последние годы, погибли все!!

Сеты для торгов по схеме №2 лишь с первым индикаторным входом тоже крайне сложны - но это намного более прозрачная и просчитываемая даже в модели задача!
Но даже для торгов по схеме №2 найти хорошие сеты чрезвычайно трудно - и мы лишь в самом начале пути!
И надо сразу начинать понимать в чем системные трудности разработки сетов для хотя бы только первого индикаторного входа!...

Проблема в том, что, например, сеты jocker это вообще-то достаточно консервативные 10-ти коленные сетки от 300+ до 500++ пипсов - но с достаточно умеренной лотностью и жестким ограничением лотности сверху с переходом в усреднение.
То есть это достаточно неслабо растягивающиеся сетки после первого индикаторного входа - но зарабатывающие не столько на частоте торгов и высоких мультах/лотности внутри сетки, сколько на достаточно низком CurrencyForMinLot и высокой (вплоть до предельной) начальной лотностью при реинвесте.
Плюс мультиторги.
То есть это совершенно особая идея комплексных торгов - мультиторги с реинвестом достаточно растянутыми сетками (с достаточно грустной/неважной закрываемостью!) с высоким стартовым лотом в ходе торгов, но с жестким ограничением прироста лотности сетки.

А вот тот пробно/учебный сет, который вы вытестировали за год на eurusd - это абсолютно другая история!
По сравнению с сетами jocker это люто разгонный сет с в 2-3 раза более короткими сетками при даже большей лотности!!
Вам удалось этот сет вытестить с 9-10 коленами для одной пары за год - но абсолютно не факт, что эту сетку вообще удастся успешно применить более чем на годичном интервале.
И это проблема: возможно, мы пытаемся адаптировать слишком агрессивный сет - и сделать его стабильным в торгах лишь с первым индикаторным входом невозможно вообще.

И вот поэтому я и выложил намного более устойчивые и универсальные сеты евроиены, у нас в тестах на сервере очень неплохо торгующих практически на всех мажорах и основных кроссах eurххх.
В этом сете намного быстрее растет шаг сетки и лотность такая же или чуть-чуть больше.
И это дает шанс, что этот достаточно устойчивый и в безиндикаторных торгах №1 сет может быть весьма удачным и в торгах с первым индикаторным входом №2.
И eurxxx сеты именно те, которые в первую очередь стоит попробовать адаптировать для торгов с первым индикаторным входом! |da| :)

-----

Конечная цель (надеюсь достижимая), научить бота с помощью индикаторов менять режим торгов в зависимости от состояния рынка.
К сожаления, пока, выйти на такой результат не удалось. Плюс обнаружил неприятный эффект о котором написал выше.
Таким образом мой ближайший план выглядит так:
1 - найти и устранить "особенность"
2 - продолжить исследования влияния фильтра колен на "проходимость" сета
3 - ввести еще один паттерн в индикатор ADX...

Коллега, я понимаю, что вы пытаетесь сделать мода бота максимально универсальным...
Но, имхо, схема торгов №3 с индикаторами павезде это безбрежная область гибельной тьмы.
я не знаю живых, пытавшихся так торговать и вернувшихся оттуда живыми - за последние 10 лет.
Потому что поиск хорошей комбинации триллионов вариантов сеток умножить на миллиарды, а скорее тоже триллионы комбинаций индикаторных воздействий это типа пустыни Сахара - перейти из конца в конец и выжить невозможно.

Имхо, оптимально исследовать схему торгов №2 как еще просчитываемую в модели и пригодную для обсчета и планирования.
А из схемы №3, имхо, рабочий вариант только с контролем перекупленности/перепроданности в качестве второго отсутствующего пока в боте фильтра волатильности, присматривающего за преимущественно однонаправленным движением цены за последние Х свечей.
Имхо, временный запрет открытия ордеров, пока перекупленность/перепроданность, и торги в обе стороны, когда нет - это именно то, что наш бот может обработать очень хорошо (де-факто это в реализацию бота нами заложено).
Подумайте как это реализовать - контроль перекупленности/перепроданности стоит исследовать в одну из самых первых очередей. |da|

[capteen]

Индикаторы даже хотя бы только на первом входе это дополнительная проблема - это еще миллиарды+ комбинаций настроек, умножаемых на триллионы комбинаций настроек самой сетки в боте.

Коллега Старик!
Не могу с этим не согласиться! Вполне осознаю, сложности связанные с количеством параметров и их вариантов! Потому, в своих "модах" закладываю обязательную возможность не пользоваться "новыми возможностями". На мой взгляд, это дает возможность, на какое-то время, "отключиться" от сложностей, и работать с каждым элементом по отдельности.

Вам удалось этот сет вытестить с 9-10 коленами для одной пары за год - но абсолютно не факт, что эту сетку вообще удастся успешно применить более чем на годичном интервале.
И это проблема: возможно, мы пытаемся адаптировать слишком агрессивный сет - и сделать его стабильным в торгах лишь с первым индикаторным входом невозможно вообще.

Уточним, он прекрасно проходит 3 года... депо где-то 500-750 ( не могу сейчас повторить те тесты, мод сильно переделан). Цели, я постарался описать и пояснить. Методы - это уже наша общая работа.

И вот поэтому я и выложил намного более устойчивые и универсальные сеты евроиены, у нас в тестах на сервере очень неплохо торгующих практически на всех мажорах и основных кроссах eurххх.
В этом сете намного быстрее растет шаг сетки и лотность такая же или чуть-чуть больше.
И это дает шанс, что этот достаточно устойчивый и в безиндикаторных торгах №1 сет может быть весьма удачным и в торгах с первым индикаторным входом №2.
И eurxxx сеты именно те, которые в первую очередь стоит попробовать адаптировать для торгов с первым индикаторным входом!

Да! Я видел Ваш пост, и "записал себе" задачу этим сетом позаниматься.

Но, имхо, схема торгов №3 с индикаторами павезде это безбрежная область гибельной тьмы.
я не знаю живых, пытавшихся так торговать и вернувшихся оттуда живыми - за последние 10 лет.
Потому что поиск хорошей комбинации триллионов вариантов сеток умножить на миллиарды, а скорее тоже триллионы комбинаций индикаторных воздействий это типа пустыни Сахара - перейти из конца в конец и выжить невозможно.

Это бесспорно! комбинаций "очень много" :)) Но и гибкость настроек и всего бота в целом растет на порядки.

Тут, малость, похвастаюсь. Пятилетку за два года Недельный план, удалось выполнить за один день. Я нашел ошибку, ввел 3-й паттерн, и провел серию тестов. Результатом, прямо скажу, удовлетворен! Кривая модификация Вашего учебного сета, проходит USDCHF, EURUSD, EURJPY.... (не помню, что еще :( ). При этом, ни одного параметра сета не менялось! Таким образом, я считаю, что мои предположения, о возможности управления торгами, считаю, подтвердились. Как обычно, все "новшества" в моде можно использовать или нет. Зависит от предпочтений.

Очевидно, что такой спектр возможностей, порождает огромное количество вариантов из применения. И пытаться все это "оптить" в тестере - задача, просто, безнадежная! Но если сознательно настраивать каждый параметр, затем следующий и т.д. вполне реально выйти на результат в очень ограниченный промежуток времени.

Имхо, оптимально исследовать схему торгов №2 как еще просчитываемую в модели и пригодную для обсчета и планирования.
А из схемы №3, имхо, рабочий вариант только с контролем перекупленности/перепроданности в качестве второго отсутствующего пока в боте фильтра волатильности, присматривающего за преимущественно однонаправленным движением цены за последние Х свечей.
Имхо, временный запрет открытия ордеров, пока перекупленность/перепроданность, и торги в обе стороны, когда нет - это именно то, что наш бот может обработать очень хорошо (де-факто это в реализацию бота нами заложено).
Подумайте как это реализовать - контроль перекупленности/перепроданности стоит исследовать в одну из самых первых очередей.

Именно об этом я и думал, но только не с точки зрения "перекупленности/перепроданности", а с точки зрения "настроения рынка". Для этого и использовались "второй" и "третий" паттерны ADX.


Предполагаю, что в понедельник смогу выложить новую версию мода и сет, который получился. Он очень далек от идеала, но пока вполне устойчив. посмотрю, что можно получить от более оптимальный сетов.

Вот как-то так! Всем профитов!

---

Добавлено: 27-10-2018 23:05:11

---

Корректный сет, почему-то спроектированный с депо 10000 при CurrencyForMinLot условно 500, должен нормально масштабироваться и в сторону снижения депо и лота вплоть до минимальных 500 и 0.01.
Насколько я понимаю, корректно спроектированный сет должен без проблем масштабироваться вверх и вниз и без проблем проходить тест как с фикс лотом, так и с реинвестом.

Здесь ВЫ совершенно правы, коллега! Сегодня в ходе тестирования в этом полностью убедился. Простите, не пользовался моделью, шел более эмпирическим путём. Начальный тест, на любом депо. Тестер показывает "просадку по средствам" вот это и есть мин депо. Проверка подтверждает. Реинвест равный мин депо. 95% случаев отрабатывает корректно, и жестче его сделать нельзя. Возврат нач депо к любым уровням, результат не меняет.
5% когда реинвест = мин депо сливает еще надо изучать...
Предварительно так выходит. Изменено 27 октября, 2018 пользователем capteen

[HQPhantom]

коллега HQPhantom, есть просьба - донаберите/доподготовьте информацию для готовящегося поста с расширенным анализом учебно-боевого ADX1 сета коллеги capteen.
Вы выполняли тесты с фикс лотом и 4 разными комбинациями S_Mult и S_MultStart http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409365

Просьба подготовить комплект исходной информации для анализа, а именно - к 4 тестам, которые вы уже выполнили, добавьте статистику сеток этих тестов (стейтменты у вас есть) из анализатора статистики сеток от Drew + приложите модели каждого из 4 вариантов сета с разными S_Mult и S_MultStart.
Подготовьте пожалуйста 4 комплекта сет+модель+стэйтмент_теста+статистика_сеток!

Уважаемые коллеги, добрый день.

Вся информация в архивах. Файлы со статистикой сеток от коллеги Drew довольно "тяжёлые" и открываться могут долго!
Пока выкладываю два комплекта, остальные немного позже.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x2-ADX1Ord.png
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x2-ADX1Ord-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x2-ADX1Ord-TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1Ord.png
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1Ord-TDS2.gif
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1Ord-TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x2-ADX1Ord-Drew.png
EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.5x3-ADX1Ord-Drew.png

Изменено 4 ноября, 2018 пользователем HQPhantom