[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

Я проводил тесты всех ваших сетов на тех же временных промежутках день в день, чтобы оценить ваши выводы. К огорчению, не один, я подчеркиваю, ни один ваш сет такой картинки как у вас не показал. И не покажет, потому, что я пользуюсь более строгим инструментом для тестов, а именно ТДС-2. Он платный. Но за правду надо платить и я это делаю с удовольствием. Человек сделал инструмент и должен получать за это деньги. Меня не коробит заплатить этому человеку. Я не получаю комиссий от автора ТДС. Я для вас пишу.

Работу вы делаете ну просто замечательную, но топором и машина ваша не едет. Возьмите пробную версию ТДС-2 и сравните ваши картинки и все станет на свое место. Вашей работе цены нет, но зачастую вы будете себя и нас картинками и выводами вводить в заблуждение. Только без обиды. Вы чрезвычайно оживили разработку индикаторного бота и у этого направления большое и самостоятельное будущее. Я согласен ваши сеты тестировать и посылать вам, а вы уже будете принимать решение выкладывать ли на форум. Потом вам надоест такая работа и вы купите себе достойный вашей работы инструмент и будете наслаждаться его работой.

Желаю вам и дальше творческих успехов.

Дорого вечера!

Я уже было "зачехлил клавиатуру", но все же...
Вы правы в своих выводах. Теперь, давайте уточним. Вы говори те о "разгонных" сетах, или о сетах с ФИКС лотом? Я каждый раз обращаю внимание. что это результат эксперимента! Другими словами исследования области устойчивости решения. Мне просто проще, в данный момент это делать в МТ4, Отсюда и такая "точность"! думаю, что, готовя реальный сет, я буду доводить его в МТ5, там точность 90% всегда! И ПЛЮС буду закладывать "запас устойчивости". А как бы Вы строили свой сет? В данный момент, я изучаю возможности и влияние индикаторов на ход торгов. Каждый прогон тестирования заканчивается изучением полученного графика торгов. Там отлично видно, когда и почему, произошли те или иные события. Далее, идет работа по противодействию нежелательным событиям... и только в финале вводится агрессивный реинвест, "чисто из любопытства"..."а насколько его можно загнуть?"...
Ваши тесты в TDS2 - отличная проверка и важная часть работы! Но постарайтесь оценивать не только количественный результат, но и качественный. Возьмите любой из "моих" сетов, и поставив реинвест = 0, провести тест с индикаторами и поставив все параметры use_xxx_for_yyyy=0. любопытно что покажет TDS2!

---

Добавлено: 19-10-2018 21:15:33

---

P.S. Прилагаю более современный, условно агрессивный сет eurusd на замену того сета, который вы тестировали.
Это тоже сет весьма короткой сетки и он вряд ли даже теоретически подходит для чего-то еще, кроме достаточно тормозной евры.
Несколько более консервативный схожий по структуре сет, подходящий практически всем мажорам, я выложу для тестирования позже.
Но как один из прототипов сетов для адаптации в индикаторном моде, данный сет подходит для быть вытестированным.

Прошу обратить внимание вот на что.
1) евру надо тестировать минимум за год - хотя бы с ноября 2017, в ней был мощный движ с декабря 2017.
2) в принципе, чем больше Mult, тем обычно лучше закрываемость и это дает резерв для некоторого увеличения ТР.
А всего пара пипсов ТР+ это +много денег на дистанции.
На начальном этапе освоения индикаторного мода этот фактор особо использовать не стоит, но и забывать тоже не стоит.
3) Индикаторные сеты как бы немножко "защищенней" индикаторами, что намекает на более активную работу с лотностью.
Обычно это или несколько больший начальный мульт, или применение мульта на колено раньше.
Было бы очень желательно, на примере одного сета, провести минимальное сравнительное тестирование.
В данном сете S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
В порядке ознакомления с влиянием лотности на результат и "взаимозаменяемости и толерантности" мультов в индикаторном сете было бы желательно выполнить тест этого сета в 3-х вариантах:
а) S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
б) S_Mult=1.50 и S_MultStart=2
в) S_Mult=1.60 и S_MultStart=3
Сравнение результатов может оказаться очень интересным.

Я обязательно займусь Вашим сетом! К сожалению. не уверен. что будет возможность это сделать раньше понедельника. Предварительно план выглядит так:
- с помощью индикаторов, снизить просадки по средствам;
- восстановить доходность, введением реинвеста;
- ... (дальше свободный полет фантазии)...

Я никогда не трогал ни мульт, ни колено ввода мульта в сетах. Стремился доводить "что есть" до того, " что хочется"... ТП, БУ, и пр. я малость покрутил... сегодня убедился, что активная работа с ТП, принципиально виляет на результаты торгов. Вплоть до слива с 1000% дохода!

Так что, "терра инкогнита" у нас более чем обширная!
Будем работать! Изменено 19 октября, 2018 пользователем capteen

[Старик]

Снова доброго дня!

Спойлер

Чуть-чуть повозился с настройкой получившегося мода...



Вот такая вышла картинка. 1300% за текущий год. очевидно, что реинвест, просто, бешеный... но все же! :)
С настройкой "индейцев" пришлось повозиться.

Во так оно выглядит без реинвеста:



И это из консервативного сета мт07 (мульт 1.4)! ;)

Первые тесты превосходные!
Каждый конкретный сет надо перепроверять в TDS2, конечно.
Но уже понятно, что индикаторным модом только грамотными настройками индикаторов можно "выкручивать" очень достойные разгоны!
Тестировался/адаптировался крайне устаревший и давно не используемый сет и даже на нем такие перспективные результаты...
И даже трудно представить чего можно достичь в схеме торгов №3 разгонов отдельных пар, если будут оптимальными еще и математические пропорции сеток для индикаторных торгов.

я тоже пока воспринимаю тесты на индикаторном моде как проверку корректности работы мода и предварительного исследования области устойчивости решений (особенно форсированных).
Вполне вероятно, что при высококачественных тестах результаты могут быть иные и могут потребоваться существенно иные настройки индикаторов и даже сета.
И совершенно ясно, что сеты для торгов должны готовиться более тщательно и с использованием предпочтительно TDS2.

-----

Сейчас мы предварительно смотрим насколько индикаторы могут влиять на ход торгов.
А я в первую очередь смотрю какая часть (сколько колен) диапазонных сетов задействуются в индикаторных сетах!!
Потому что на сейчас не ясно какая оптимальная геометрия сеток торгов №2 даже только лишь для первого (открытие сетки) индикаторного входа:
- практически равномерная как у jocker или
- медленно расширяющаяся как в первых 2/3 диапазонных сеток или
- даже бутылочная, так как (после запаздывающего индикаторного входа 1-м ордером) это вторая половина или 2 последних трети движения цены и может сетку можно даже сужать, ограничивая лотность при сохранении прибыльности.
Относительно того какая должна быть сетка при индикаторах на всех коленах, насколько понимаю, у всех представления вообще около нуля!

То есть, добавив индикаторов, мы тут же перестали понимать сетки какой геометрии/математики для индикаторных торгов нужны!
Тем более что вариантов/схем индикаторных сетов/торгов как минимум 3 и они крайне разные - №2, №3 и №4!!
Это радикально разные по математике, подготовке и ведению торги №2, №3 и №4...
И для каждого из них нужны сеты, возможно, с абсолютно разными торговыми идеями, индикаторами и математикой сеток!
Все это понимают?!

И не ждите, что кто-то за вас продумает и выпишет всё, что необходимо для подготовки и ведения торгов по схемам №2, №3 и №4!
Я выписал тьму постов по тематике и технологии подготовки и ведения безиндикаторных торгов по схеме №1 и отчасти по индикаторным торгам №2.
Технологию подготовки и ведения торгов по радикально отличающимся схемам №3 и №4 нам еще предстоит создать с нуля.
Начинаем думать об этом и обсуждать надуманное в данном топике!!
Все начинаем думать и писать - у меня еще очень много базовой работы, еще недосоздано необходимое нам ПО, недовыписаны подготовка и ведение предфорс-мажорных и форс-мажорных торгов и я физически не в состоянии в одиночку выписать всё!...
Вы хотели индикаторов - они есть.
Теперь будьте любезны думать об этом и активно делиться понятым в топике! :)

Сами по себе индикаторы решают далеко не всё - тысячи людей 10+ лет строили индикаторные мартины и не достигли почти ничего.
Не надо недооценивать колоссальный интеллектуальный потенциал и огромный труд тысяч трейдеров и программистов, за десятилетие не сумевших достигнуть успеха!
Простых решений в мартинах нет - есть только системные и не простые.
Пара стандартных индюков в боте это не более чем пара стандартных индюков...

Наш шанс это наш бот+ПО + всё что мы знаем и умеем - и лишь в последнюю очередь + индикаторы.
Это очень важно понимать, что добавление в бота индикаторов само по себе решает очень мало что.
Нам надо продолжать думать о торгах как технологии и целенаправленно пытаться понять как, с помощью индикаторов, изменить в лучшую сторону то, что мы уже знаем и умеем.
И тогда у нас есть шанс!

-----

Еще один момент, связанный с индикаторами...
Появление индикаторного мода никак не изменяет тот факт, что надо стараться оптимально использовать все реализованные в боте возможности!
Не просто использовать все - а использовать оптимально!
я с огромным удивлением читаю о том, что люди отключают ту или иную опцию бота или задают какие-то заведомо неприемлемые настройки.
Этого не надо делать - и в базовой версии, и в индикаторном моде надо по максимуму использовать всё, что бот умеет!

Любые индикаторы запаздывают - немного или дохрена.
Никакие индикаторы ничуть не компенсируют отключение фильтров бота или лютое ограничение их возможностей!
Не обманывайтесь!

Спойлер

Спойлер

Вот 2 реальных примера из торгов - на новости и просто так после нонок цена развернулась и за считанные минуты пролетела под 200 пипсов.
И 200 пипсов не рекорд, бывало и больше за буквально несколько минут...
Фильтры спрэда и волатильности в обеих случаях сработали, заблокировали открытие ордеров, а блок обработки мартин гэпов позднее выставил необходимое количество отложек и восстановил геометрию сетки, необходимую для закрытия по ТР.
В первом скрине сетка 230 пипсов, с 4 отложками, на момент документирования имела просадку всего 210...
Практически любой индикатор, запаздывая от 10 минут до часов, включил бы запрет на открытие ордеров намного позже того, как сетки ботом уже были выстроены и гэп контроль уже восстановил их геометрию для закрытия по ТР на случай истечения импульса и разворота цены.
Фильтры бота и индикаторы разновременные инструменты: фильтры это скорая помощь, спасающая жизни - а индикаторы это комиссия следующего дня, решающая кому навешать люлей за взрыв и разрушение дома и что делать завтра. Понимаете?
Индикаторы не заменят встроенные в бота фильтры никак и никогда.
Поэтому я бы крайне не рекомендовал делать что-то иное с фильтрами бота, кроме их оптимальной настройки на пару и счет!

Напоминаю, что коллегой usver73 с моей подачи были разработаны прототипы 2-х индикаторов статистики групп свечей.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402187
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400653
В индикаторах надо переписать вывод в файл, так как в имеющемся виде инфу из файла нельзя загружать в эксель для формирования таблиц основной и дополнительной статистики свечей.
Но в обеих индикаторах прекрасно реализованы экранные таблицы, в которых уникальные сводки отлично видны и которые можно скринить и сохранять для последующего анализа.
Предполагаю, что у этих индикаторов очень хорошее будущее и возможность использования во множестве ТС.
В нашем боте эту индикаторы критично необходимы для выявления оптимальных настроек фильтра волатильности и настроек блока безиндикаторного входа.
Настоятельно рекомендую начинать использовать эти индикаторы для подготовки торгов всеми модами бота.
По моим оценкам, для практически всех пар в фильтре волатильности оптимально задавать свечу от 4-5 до может 10 пипсов.
Но это надо уточнять с помощью упомянутых индикаторов от usver73.

-----

И последнее.
К сожалению, на данном этапе такие тонкие настройки сетов только за счет индикаторов в топике могут делать единицы людей с большим опытом и специфическими навыками разработки сетов.
И это может стать и даже наверняка будет определенной проблемой: индикаторный бот создан - а как его не вполне формально тонко использовать понимают считанные люди.
И здесь надо, чтобы все, у кого есть навыки такой тонкой адаптации сетов, взяли инициативу на себя и, как примеры и образцы, выполнили адаптации нескольких единиц сетов и выложили их в топик.
Такие примеры индикаторных сетов были бы полезны 90%+ участников топика.

Еще полезнее было бы, если опытные коллеги потратили время на попытку описания (с небольшими примерами) как они выопчивают/вытестивают/адаптируют сеты.
Пусть это будет разбор разработки/адаптации, хотя бы изменения свойств какого-то одного сета.
Навыки разработки сетов нарабатываются очень долго, это сложный и не до конца формализуемый процесс...
И даже какие-то элементы чьей-то техники разработки сетов могут быть очень полезны новичкам топика.

Коллеги, это форум обучению заработка и заработка. Обучение + заработок.
Небольшая поддержка друг друга в итоге выгодна всем. :)

[DENYA]

[Setka1.43][GBPUSD M1][2016.01.04-2018.10.05][DD130418][K4][Grid5,Mult1.5,TP5,CCI170,DD10000][Set0]

Пальцем в небо в поиске сета с принудительным закрытием по просадке. Ограничил в 10000, отключил фильтр АДХ (не понимаю его ... :)), ССI поставил на 170. Результат не ахти, НО! Это же сет с принудительным закрытием по просадке, а если так, то достаточно безопасный.
Поставлю сейчас на опт по депозиту, мульту и ТП.
==================================

Попробуйте поиграться с настройками также ..

---

Добавлено: 21-10-2018 07:12:17

---

Вопрос к разработчикам:
ЧЕМ отличается советник xxxxx ... opt от xxxxxx....opt_node? Для ускорения времени опта какой лучше ставить?

---

Добавлено: 21-10-2018 08:18:05

---

2 capteen:
Если ты планируешь развивать МТ5 версию бота, то задача МАСТХЭВ в переводе всех параметров бота со значений в пунктах в значения в % от АДР. Понимаешь почему? Думаю прекрасно понимаешь.
КАК в МТ5 будешь оптимизировать сеты, если по каждой паре СВОЙ размер ТП, шаг ... (привязка к пунктам). Если будет привязка к АДР ВСЕХ параметров (ВСЕХ! спред, волатильность, шаг, ТП, добавление к ТП итд ... ВСЕХ), то в опте на МТ5 можно легко заставить оптимизировать на все 28 пар сразу! Выгодна наа лицо. Подумай как нибудь на досуге. Мое аналогичное предложение по внесению данных исправлений в код МТ4 утонуло ... :)

У меня в этом также есть свой шкурный интерес. Я сейчас теряю ОХ КАК много времени в корректировке сетов (28пар Х 13счетов Х 10 вариаций). То есть 3640 сетов!!! Попробуй в каждом не допустить ошибку в изменении параметров под каждую валютную пару. Обычно на одну линейку уходит целый день...
Если параметры советника будут привязаны к АДР, то это в разы мне облегчит труд.

Setka1.43GBPUSD_M12016.01.04-2018.10.05DD130418K4Grid5Mult1.5TP5CCI170DD10000Set0.jpg
Setka1.43GBPUSD_M12016.01.04-2018.10.05DD130418K4Grid5Mult1.5TP5CCI170DD10000Set0.set

Изменено 21 октября, 2018 пользователем DENYA

[capteen]

Если ты планируешь развивать МТ5 версию бота, то задача МАСТХЭВ в переводе всех параметров бота со значений в пунктах в значения в % от АДР. Понимаешь почему? Думаю прекрасно понимаешь.
КАК в МТ5 будешь оптимизировать сеты, если по каждой паре СВОЙ размер ТП, шаг ... (привязка к пунктам). Если будет привязка к АДР ВСЕХ параметров (ВСЕХ! спред, волатильность, шаг, ТП, добавление к ТП итд ... ВСЕХ), то в опте на МТ5 можно легко заставить оптимизировать на все 28 пар сразу! Выгодна наа лицо. Подумай как нибудь на досуге. Мое аналогичное предложение по внесению данных исправлений в код МТ4 утонуло ...

Доброго дня!

Я этот Ваш "АДР" ну просто не понимаю! попробуйте понять стандартный ATR и Вы поймете, что все "потуги" родить новый индикатор обречены на полный провал!
Что касается Вашего отключения ADX - ну чего тут понимать? простой трендовый индеец!. Причем (иногда) использование его с реверсом и с дополнением от импульсного дает, очень не очевидный, результат, но очень полезный! Исходя их этого, и еще того, что ADR есть только в EX4 версии... сильно сомневаюсь, в возможности и желании его суда присобачивать, про МТ5 - Я там очень мало что менял, просто довел управление ордерами и внес исправления в части вызовов индикаторов. в остальном, что МТ4, что МТ5, версии не имеют отличий.

Ну малость "рассуждений от балды"... Пока я вижу полезность индикаторов, но уже есть ощущение, что это, далеко, не панацея! Совсем не все ситуации в торгах можно решить индикаторами! Крайний сет от Старика очень отчетливо это показал!
Я еще не успел разобраться в вопросе, что, и как, на что, влияет. Судить рано. это только "предварительный диагноз" :))

ПыСы... про CCI -- по моим оценкам, его область значений интересна в диапазоне от 130 до 230... 170- это очень "ни о чем"...


И ещё! для всех! Опт - вещь прикольная. но , ИМХО, бестолковая! Нужен мозг, понимание куда идет процесс, и СОЗНАТЕЛЬНОЕ изменение параметров! Опт же - это просто тупой перебор возможных значений параметров. Пустая трата времени! Я "методом половинного спуска" выхожу на граничные результаты за 20-30 прогонов... ;)

Еще раз! Получив результат теста, я открываю график торгов, смотрю, где, что и как, происходило.... и, только потом, начинаю менять параметры, и смотреть что вышло...
Изменено 21 октября, 2018 пользователем capteen

[Старик]

Решил написать пост небольшую шпаргалку - немного инфы для не запутаться в том, что мы делаем.


Удвоение вариантов/схем торгов ботом после появления полноценного индикаторного мода бота.

Появление прототипа полноценного индикаторного мода позволяет вдвое расширить радикально отличающиеся схемы/варианты торгов нашим ботом.
Раньше нам были доступны только:
- №1 безиндикаторные торги и
- №2 торги с индикаторным первым входом (индикатор только на открытии 1-го колена сетки).
Теперь нам стали доступны торги:
- №3 с индикаторами на всех коленах сетки и
- №4 комбинированные торги с индикаторами лишь с N-го колена (но индикатор м.б. и на 1-м колене, а потом N-2 колена без индикаторов).

Спойлер

Спойлер

Давайте еще раз попробуем, в самом общем виде, классифицировать виды/типы торгов/сетов по уровню/вариантам применяемости индикаторов:

1) все входы безиндикаторные, в основном малые ТФ (хотя допустимы любые, в т.ч. максимальные ТФ).
Деньги под контролем как днем в магазине: видишь ценники - видишь деньги и тратишь столько, сколько надо.
Основной режим торгов - мультиторги низкой и средней степени риска.
Максимум торговли, на наименьших ТФ торги скорее постоянно - максимум ордеров и сеток.
Сеты, диапазонные и додиапазонные, разрабатываются в модели и при возможности тестируются.
Чистая математика и максимальная свобода - сеты от густых агрессивных до сверхдиапазонных в 1000+-пп для мультиторгов большим количеством (10-15?) пар.

2) первый вход индикаторный на ТФ м15-Н1, остальные входы безиндикаторные.
2а) все входы безиндикаторные, но первый вход на не минимальных ТФ с жесткими настройкам фильтров входа (подмена первого входа по индикатору).
Деньги под контролем как днем в магазине: видишь ценники - видишь деньги и тратишь столько, сколько надо.
Основной режим торгов - мультиторги разного уровня риска вплоть до разгона.
Интенсивность торгов средняя, ордеров и сеток может не быть часами и днями до сеток на 3-х парах.
Сеты додиапазонные, сетки средние по количеству ордеров.
Сеты разрабатываются:
- в опте/тестах или
- в модели или
- адаптируются из сетов типа 1)
- и обязательно тестируются от 2-х лет.

3) все входы индикаторные на ТФ м1-Н4.
(3а) первый вход безиндикаторный, остальные индикаторные - как вариант)
Деньги вне контроля как ночью в магазине: ценники в темноте не видны - сколько отсчитываешь на ощупь, не знаешь.
Основной режим торгов - торги отдельными парами, преимущественно высоколотные, разгон.
Интенсивность торгов низкая, ордеров 1-2 в день.
Сеты додиапазонные, сетки малые и средние по количеству ордеров.
Сеты разрабатываются:
- в опте/тестах или
- адаптируются из сетов типа 1) (и может 2)).

Чем больше № типа торгов, тем меньше ордеров и тем реже торги.
Чем меньше ордеров, тем большая нужна лотность - иначе прибыль низка.
Чем больше лотность малого количества ордеров, тем быстрей растет нагрузка на депо - что прямо препятствует мультиторгам.
В том числе поэтому полностью индикаторные сеты, в итоге, превращаются в разгонные для торгов одной парой.

Так вот, в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362 я писал исключительно о торгах и сетах №1 и немного о №2.
А вы мне выкатили пример торгов и сетов №3 - а это герой совсем другого фильма ужасов. :)

Спойлер

Понимаете, да? :d

-----

Но есть еще и 4-й вариант, стоящий особняком и несколько выпадающий из классификации.

4) Индикаторы со 2-го колена применяются лишь с указанного пользователем колена (например, с 11-12), а первый вход может быть как индикаторный, так и безиндикаторный как в варианте 1).
Ближайший аналог - базовая безиндикаторная версия бота с включением индикаторов как дополнительного фильтра безотката, начиная с указываемого пользователем большого колена (вторая половина или третья треть сетки).
Деньги вне контроля как ночью в магазине: ценники не видны - сколько отсчитываешь на ощупь, не знаешь.
(Хотя сетки/депо без учета растяжения из-за индикаторов в модели можно посчитать с приличной точностью.)
Основной режим торгов - скорее, мультиторги.
Интенсивность торгов зависит от первого входа - если безиндикаторный, интенсивность высокая, близкая к максимальной.
Сеты додиапазонные и диапазонные, сетки по количеству ордеров средние и большие.
Сеты разрабатываются, скорее, в модели с обязательным уточняющим оптом/тестированием.

В прошлом успех и в этом направлении достигнут вроде не был.
Но в прошлом и нашего бота не было...
А теперь есть.
И надо проверять не удастся ли нам дописать новую главу в истории мартинов. :)

-----

Специфические сложности в создании сетов и проектировании торгов при использовании индикаторов по всей сетке

Появление индикаторных модов лишь подтвердило то, что было известно и чего я избегал с самого начала проекта - что никому не известно сетки какой геометрии нужны для индикаторных торгов!

Проблема индикаторных ботов состоит в том, что в схеме №3 и отчасти №4 исчезает возможность заблаговременного моделирования и просчета сетов и ММ, заблаговременной разработки схем и сетов для пред-форс-мажорных и форс-мажорных торгов.
То есть как только мы мы начинаем применять индикаторы на всех или большинстве колен сетки, исчезает вся осмысленность и прогнозируемость проектирования сетов и торгов додиапазонных и диапазонных сеток/торгов по схемам №1 и №2.
То есть мы теряем осмысленность и системность подготовки и ведения торгов, подробно рассматривавшихся мною в
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362 и
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970

В индикаторных схемах №3 и №4 не просто резко (в миллиарды, а может и триллионы раз) увеличивается количество возможных комбинаций настроек бота "сетки+индикаторы" против и без индикаторов триллионов комбинаций настроек "только сетки".
В индикаторных схемах №3 и №4 нахождение приемлемых сетов возможно практически только в бесконечном (часто неделями, иногда месяцами) опте и тестах - в которых часто выопчивают/находят лишь временные решения для каких-то коротких периодов торгов или опта.
И это огромная проблема индикаторных мартинов, полноценно не решенная никем за 10+ лет их разработки во всем мире.

Чтобы мы, следом за 99.99% разработчиков мартин ботов всего мира, поработав несколько лет, не выкинули всё сделанное в мусорку и не остались ни с чем, нам надо использовать все созданные нами возможности и все обретенные нами знания и опыт.
И, в первую очередь, нам, используя созданный нами понятийный ряд и накопленные за годы развития проекта знания и опыт, надо пытаться как можно осмысленнее планировать направления работ и все свои действия с индикаторными модами.
Те обобщения и выводы, которые мы делали в процессе освоения торгов по схемам №1 и №2, могут стать "якорями осмысленности" при определении направлений поиска и работ в абсолютно безбрежном океане вариантов сеток и торгов по схемам №3 и №4.

Ниже я привожу, для начала, пару имхо важной инфы, которая может быть полезной при осмыслении и проработки сетов и торгов по схемам №2, №3 и №4.

-----

Возможные варианты геометрии сеток в торгах по схеме №2 (с открытием сетки по сигналу индикаторов)

на сейчас не ясно какая оптимальная геометрия сеток торгов №2 даже только лишь для первого (открытие сетки) индикаторного входа:
- практически равномерная как у jocker или
- медленно расширяющаяся как в первых 2/3 диапазонных сеток или
- даже бутылочная, так как (после запаздывающего индикаторного входа 1-м ордером) это вторая половина или 2 последних трети движения цены и может сетку можно даже сужать, ограничивая лотность при сохранении прибыльности.

Относительно того какая должна быть сетка при индикаторах на всех коленах, насколько понимаю, у всех представления вообще около нуля!

При всей "наивности" и поверхностности такого обобщения, это очень важно помнить и не упускать из вида!
Наработки и тесты/торги jocker показали великолепный потенциал заработка в торгах по схеме №2 с индикаторным входом лишь 1-м ордером сетки.
Потенциал того же уровня есть и в безиндикаторном варианте №2а "уточненного безиндикаторного" входа 1-м ордером сетки на больших ТФ (м15-Н1).
И потенциал очень серьезный - в разгонном варианте и 1000%-2000% в год возможны, мы с вами это в эксель просчитывали и в тесте онлайн уже своими глазами видели.

Но фишка в том, что этот уже доказавший свой высокий потенциал вариант торгов №2 (и №2а туда же) на сейчас в топике представлен единственной разработкой лишь одного человека лишь на минималистическом моде бота с одной комбинацией случайно выбранных в 2016 году индикаторов RSI+CCI - и это всё!
А ведь даже на [EA] - Setka v1.43-RSI-CCI можно было исследовать и возможности сетов с другой геометрией!

Сейчас стараниями коллеги capteen у нас появился индикаторный мод бота с радикально большим функционалом.
У нас есть пример разработки и торгов коллеги jocker, допускающие торги разной агрессивности, тесты с 2013 года и пара моников с торгами год+-.
Мы знаем, что торги по схеме №2 обладают прекрасным потенциалом и являются такими, где применимо полноценное моделирование, точное вычисление ММ и чрезвычайно эффективное рефинансирование.
У нас есть примеры достаточно внятных сетов с диапазонной и "бутылочной" геометрией, которые потенциально могут быть применимы в торгах по схеме №2.
Коллеги, у нас есть, нами уже создано практически всё, о чем только можно мечтать в торгах по схеме №2 - и при этом направление торгов №2 до сих пор практически не исследуется в топике!!

У нас есть всё для глубокого и результативного исследования доказано перспективных торгов по схеме №2!!
Просыпаемся и начинаем работать - никто для нас не заработает за нас!!

-----

Диапазоны изменений настроек параметров бота в диапазонных сетка (схема торгов №1) на сервере разработчиков.

Как мы понимаем, в схемах торгов №3 и №4, если нет внятной заготовки сета нормальной длины и геометрии, в большинстве случаев только индикаторами сет "не вытянуть".
Как минимум в части случаев, прототипами сетов для торгов №3 и №4 должны быть внятные безиндикаторные сеты, которых можно попытаться укоротить и адаптировать для торгов с индикаторами.

Привожу, в качестве примера, диапазоны настроек диапазонных сетов безиндикаторной схемы №1, использующихся мною в тестах на сервере и в торгах на реале (из поста, который пишу 2-й год :-? ).

Примерная структура/диапазоны настроек параметров сеток в наборе сетов с сервера для тестов.

Спойлер

S_MaxOpenOrders=12-13/15-16 (усеченная длинная/неусеченная-полная сетки)
S_GridStep=12-20
S_GridLevel=3 (4-5 редко)
S_GridStep_AddPips=1-2
S_GridStep_Level2=7-8
S_GridStep_Level2_AddPips=3-4
S_Grid3=10-11
S_Grid3Add=6-8
S_GridStop=0 или 13-15 в зависимости от того на каком колене шаг станет ~60 пипсов

S_CalcLotType=0
S_CurrencyForMinLot=0
S_MinLot=0.01-0.02
S_Mult=1.4-1.5+ (возможно перспективно 1.6, а 1.8 в тестах так себе)
S_MultStart=3-4 (чаще всего =4 при S_MinLot=0.02. Допустимо =5-7 в длинных сетках разной агрессивности. )
S_MultLevel2=4-5 (=5 при S_MultStart=4)
S_MultCorr=0.01
S_MultLevel3=7-8
S_MultСorrLevel3=0.02-0.25 (редко 0.03)
S_Mult3=10-11
S_Mult3Add=0.03 (реже 0.35-0.4, редко 0.45-0.5)
S_MultStop=0 или 15
S_MaxLotCoef=0.0

S_TakeProffitType=1
S_TakeProffit=12-16
S_TakeProffit_Level1=3-6
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=10-12
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1
S_TakeProffit_Level2=0 почти не использую
S_TakeProffit_Level2FixPips=0

На сервере для тестов уже 3+ года идут тесты бота онлайн, сейчас 11 терминалов и 20+ графиков.
Сеты там специфические, они спроектированы для проверок большинства опций мода и разных вариантов ММ диапазонных сетов - что-то типа сравнительных тестов онлайн.
Сеты для длительного тестирования только диапазонные и стабильные в торгах, как я уже писал.
Выше я и привел диапазоны настроек параметров бота, диапазонных сеток, применяемых мною в торгах на eurusd, gbpusd, usdchf, eurjpy, usdcad, eurcad, usdjpy, audusd, nzdusd, eurgbp в частности на сервере для тестов.

-----

P.S. коллега capteen, чтобы сэкономить время и не исследовать варианты устаревших сетов, я выложу вам для попыток индикаторной адаптации 2-3 близких типовых условно агрессивных безиндикаторных сета, успешно работающих у нас на сервере для тестов.
Время/силы/энтузиазм бесценные ресурсы и тратить их на попытки адаптации заведомо устаревших сетов вряд ли оправдано. :)

EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_-_Варианты-схемы_сетов_индикаторного_мода_от_capteen.png
EA_-_Setka_v1.43_ADX-IMP_-_управление_открытием_1-го_первого_ордера_сетки.png

Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Старик

[Qj]

Вопрос к разработчикам:
ЧЕМ отличается советник xxxxx ... opt от xxxxxx....opt_node? Для ускорения времени опта какой лучше ставить?

opt_node разрабатывался для того чтобы оптимизировать советника в несколько потоков, но на текущий момент он еще не доделан

[capteen]

P.S. коллега capteen, чтобы сэкономить время и не исследовать варианты устаревших сетов, я выложу вам для попыток индикаторной адаптации 2-3 близких типовых условно агрессивных безиндикаторных сета, успешно работающих у нас на сервере для тестов.
Время/силы/энтузиазм бесценные ресурсы и тратить их на попытки адаптации заведомо устаревших сетов вряд ли оправдано.
Сообщить модератору

Я как бы и согласен и не очень. Скажем "старая консерва" дала 4000% в пределе, в то время как новейший Ваш сет не выводится выше 200%... и никакими манипуляциями с настройками индикаторов это не исправляется. Это все просто "начерно"... б/м серьезно попробую заняться этим завтра.
Так что, Ваши вопросы по построению оптимальных индикаторных сеток вполне актуальны! пока не успел осмыслить особенности, но, скажем, "на интуитивном уровне", сеты Chex более "отзывчивы" на настройки индикаторов. чем Ваши. Причем, Ваш старый сет лучше "гонится" чем новейший... Любопытно! надо будет повнимательнее их сравнить на графиках торгов...

[Старик]

P.S. коллега capteen, чтобы сэкономить время и не исследовать варианты устаревших сетов, я выложу вам для попыток индикаторной адаптации 2-3 близких типовых условно агрессивных безиндикаторных сета, успешно работающих у нас на сервере для тестов.
Время/силы/энтузиазм бесценные ресурсы и тратить их на попытки адаптации заведомо устаревших сетов вряд ли оправдано.

Я как бы и согласен и не очень. Скажем "старая консерва" дала 4000% в пределе, в то время как новейший Ваш сет не выводится выше 200%... и никакими манипуляциями с настройками индикаторов это не исправляется. Это все просто "начерно"... б/м серьезно попробую заняться этим завтра.
Так что, Ваши вопросы по построению оптимальных индикаторных сеток вполне актуальны! пока не успел осмыслить особенности, но, скажем, "на интуитивном уровне", сеты Chex более "отзывчивы" на настройки индикаторов. чем Ваши. Причем, Ваш старый сет лучше "гонится" чем новейший... Любопытно! надо будет повнимательнее их сравнить на графиках торгов...

По одному тесту, к тому же не подтвержденному в TDS2, делать какие-либо выводы явно преждевременно.
Это пока лишь единичные наблюдения...

Вот как Вам сказать...
Понимать бы еще что Вы делаете...
Ищете разгоны единичных пар путем применения индикаторов на всех коленах?!
Ну можно, вполне нормальная цель - но почему именно так?!

В безиндикаторных (№1) торгах 8-9 колен (это 200+ пипсов) условно агрессивной диапазонной сетки, требующих минимальных денег - это закрытие до 95%+ сеток, не требующих кроме фильтров бота вмешательства вообще.
Им и индикаторный первый вход не особо нужен, цена в большинстве пар до 300 пипсов с откатами бродит почти всегда, за 90% времени...
А абсолютное большинство сеток в пределах 11-13 колен в 350+- пипсов и это уж под 99% закрытых сеток в торгах по схеме №1...

По схеме торгов №2 первый индикаторный вход в теории это разрешение на открытие сетки после условно до 200+- движения цены в одну сторону и начала разворота.
Может и раньше быть сигнал на открытие сетки, особенно на м15 - но смысл индикаторного первого входа в том, что пока цена в одну сторону бежит или идет, то сетку ни против, ни в сторону движения не открываем.
Ну и если движение цены совсем упоротое, то индикатор может сдвинуть открытие первого ордера сетки на 300-400 пипсов (пропуская при этом без торгов весь торговый коридор 99% диапазонных сеток - прикиньте!).
Но, наконец-то, с разрешения индикаторов мы открыли первый минимальный ордер сетки.
Начало сетки при этом сдвигается по ходу движения цены от начала движения куда-то во вторую половину вероятного движения цены.
Сеты jocker показывают, что если отсюда просто растянуть 10-ти коленные сетки практически с фиксированным шагом и без индикаторов, то этого достаточно, чтобы они закрывались по ТР сами по себе вследствие движения цены.
Трудно поверить, что такие сетки главный секрет индикаторных торгов №2 - но работает же и даже в мультиторгах...

Насколько понимаю, Вы применяете схему №3 в самом экстремальном варианте - индикаторы на всех коленах.
При этом я еще не вникал, но у вас состояние/понятие флэта есть? - и если да, то торги во флэте на 2-м и последующих коленах (то есть в уже открытых сетках) в обе (?) стороны разрешены?
Или индикаторы интерпретируются только как вверх и вниз (пусть и с возможностью реверса)?
Но вы рулите индикаторами на всех коленах и даже чтобы открылись обычно скромные 2 и 3 ордера, надо чтобы звезды в индикаторах сошлись?
А надо ли вообще контролировать индикаторами открытие 2+ небольших по лотности колен?

Нет, я понимаю, что сейчас выполняются первые прогоны предположительно корректно работающего новейшего мода.
Это буквально первое ручное прощупывание самого мода, возможностей повышения устойчивости торгов и получения единичных высокоприбыльных сетов в индикаторном моде.
Ну и, как первое ознакомление с возможностями мода и вариантами сетов, какое-то время оно может выполняться без плана.
Просто взяли в руки, крутим, нажимаем на все кнопки подряд и смотрим что ж оно вообще за хрень...
Но, учитывая астрономическое число комбинаций настроек параметров бота + множества индикаторов, в итоге будет нужен какой-то план, ограничивающий зону поиска и объемы работ, и точное понимание о каких торгах (по схемам №3 и №4) идет речь.

Спойлер

Имхо, ты абсолютно прав, что в мартинах категорически не следует разрешать sell в перекупленности и buy в перепроданности.
В полносеточных мартинах это действия, прямо противоположные необходимым!!
Индикаторы с таким действием/настройками из кода можно выкинуть - сетка сама по себе точно так же построится...

Что касается HOOK, то какое они вообще имеет отношение к мартинам с их полностью обратной логикой?!
Как по мне, для индикаторов со 2+ колен все намного проще: можно различить лишь 2 состояния - тренд или флэт.
Под "трендом" можно понимать любое более-менее бодрое однонаправленное движение цены внутри дня даже в пределах среднедневного диапазона+.
Мы же торгуем не статус/определение "тренд/флэт", а пипс за пипсом торгуем реальное движение внутри дня и, для начала, хорошо бы хотя бы внутридневные движения обрабатывать просто рациональней.

Соответственно, по ходу торгов внутри дня на каком-то ТФ (может, м15 и даже м5?) в каком-то 1-2 индикаторах:
- если возникла перекупленность/перепроданность - считаем "типа тренд" и полный запрет открывать buy и sell ордера
- если вышли из перекупленности/перепроданности - считаем "типа флэт" и торгуем в обе стороны без ограничений.
Залипли в перекупленности/перепроданности - не торгуем. Отлипли - непрерывные торги в обе стороны.
Это по минимуму всё - с остальным правильный сет и бот разберутся!

И если перекупленность/перепроданность, то не стоит открывать минимальные ордера в сторону движения - заработок копейки, а глупейшие первые входы (открытия сеток) на экстремумах практически гарантируются.

Не называя конкретные индикаторы вообще, я пишу что и как именно они должны делать в боте, чтобы мы получили в торгах тот эффект, который нам нужен для возможной оптимизации хода торгов на 1-м и 2+ коленах сеток.
я вообще не называю конкретные индикаторы - я обдумываю как индикатор должен влиять на торги.
Когда мы поймем чем индикаторы могут быть нам полезны на разных этапах торгов, когда будут сформулированы требования к ним - мы сможем подобрать и подходящий индикатор, и его оптимальные настройки! l-)

Вот здесь в общем виде описана де-факто вполне понятная схема торгов в стиле нашего бота:
- первый вход индикаторный или безиндикаторный
- где-то с середины сетки 1-2 индикатора (осциллятора?) типа фильтра безотката
- в перекупленность/перепроданность ордера открывать запрещено
- во флете торги в обе стороны
- блок обработки гэпов по минимуму восстанавливает геометрию сетки после выхода из перекупленности/перепроданности.

Хотелось бы (а вообще-то даже и нужно форумчанам!) такое же ясное понимание как управляемые и какие торги основные сейчас для мода бота ADX-CCI...

Конечно, нет необходимости излишне спешить и пытаться получить какие-то выдающиеся результаты из мода бота прям скоро.
Реально надо присмотреться, тем более что в планах важнейший рефакторинг мода, повышающий технологичность и надежность мода.
Но всё же желательно однозначно понимать как модом бота интерпретируются сигналы индикаторов и как управляются торги модом.
Ну и не забывать о определении целей и проработке планов - иначе утонем в бездне комбинаций настроек параметров бота + параметров индикаторов.


P.S. capteen, довольно многие значение индикаторов старших ТФ берут из индюков на текущем ТФ, пропорционально разнице текущего и желаемого ТФ увеличивая/умножая период индикатора.
Пользователям об этом даже догадываться не обязательно.
Да, значения показателей индикаторов могут несколько отличаться - но в настройках конкретного бота это вроде не критично, разработке сетов и торгам конкретным мешать вроде не должно. Изменено 22 октября, 2018 пользователем Старик

[Nicodemus]

capteen, в каком билде у Вас работает мт5 версия? У меня в последнем 64 бит не работает. Изменено 23 октября, 2018 пользователем Nicodemus

[capteen]

capteen, в каком билде у Вас работает мт5 версия? У меня в последнем 64 бит не работает. Можете архивом терминала поделиться?

Для компиляции использовался билд 1881. никаких нареканий на его работу пока не обнаружил, хотя , вроде бы, вышло обновление, но я его пока не ставил.
Что значит "не работает"? Не грузится? Дает ошибки в журнале? Ещё что-то? У меня штатный экстрасенс взял длительный отпуск по семейным обстоятельствам... ;)

[Nicodemus]

В журнале вот что, во вкладке "параметры" пусто. При выборе других советников во вкладке "параметры" отображается все как положено.

Журнал.png

[DENYA]

capteen, в каком билде у Вас работает мт5 версия? У меня в последнем 64 бит не работает. Можете архивом терминала поделиться?

Для компиляции использовался билд 1881. никаких нареканий на его работу пока не обнаружил, хотя , вроде бы, вышло обновление, но я его пока не ставил.
Что значит "не работает"? Не грузится? Дает ошибки в журнале? Ещё что-то? У меня штатный экстрасенс взял длительный отпуск по семейным обстоятельствам... ;)

Я с проблемой НЕ запуска бота в МТ5 сталкивался на выходных. Скачал в итоге последнее ОКТЯБРЬСКОЕ обновление МТ5, все заработало. Скачать обновление получится не у каждого брокера. Поэтому качайте путем установки МТ5 с сайта mql5.com, запускайте его, он обновится на новую версию сам. Далее скопируйте обновенные файлы в папку с нужным вам терминалом.

[capteen]

В журнале вот что, во вкладке "параметры" пусто. При выборе других советников во вкладке "параметры" отображается все как положено.

И в чем "загвоздка"? Вам же черным по аглицки написали, что Ваша версия терминала устарела и не может выполнить эту программу!


Доброго дня, уважаемые коллеги!

Давайте попробуем "сходить на рыбалку" вместе! :)

Итак. Вот основа. Сэт коллеги Старик, который он предложил погонять.

Первый прогон "как есть". Индикаторы отключены все настройки сэта "как есть".

Спойлер

Результат:

Спойлер

Открываем график торгов и смотрим что где произошло:

Спойлер

"ПрЭлЭстно" :) ! Не пережили майский тренд...

Ну что ж, попробуем покрутить фильтр первого ордера, что изменится? Для начала только ADX, ну, что бы понять его эффективность и диапазоны допустимых настроек.

Спойлер

Прогон....

Спойлер

Спойлер

Ну что же, снова не пережили майский ценопад :))

Зажмем фильтр ADX еще... ну так раза в два?

Ну вот, уже что-то... :)) Наглядная демонстрация поговорки "не проигрывает тот, кто не играет" :))

Спойлер

Спойлер

Но нам же этого мало... половиним настройку. 5 - мало, 10 - много... ну 7.5? ок!

Спойлер

Уже лучше! А нельзя ли еще? между 5 и 7.5 выбираем 6 (почему бы и нет? :) )

Спойлер

Неплхо так "вштырило"? ;) Ок, худо-бедно а 20% наши! А больше можно? ну 5 - мало (как мы помним)... возмем 5.5?

погнали:

Спойлер

"Приехали" :( ...

Итак, дальнейшую "ловлю блох" можно не проводить. Во первых, жалко времени, во вторых точность-то у нас 25%... смысла нет... имеем свои 20% годовых... Кому как, а мне это кажется "маловато будет" (с) ;)
Куда идти дальше? Фильтр на 6, и реинвест, наиболее очевидный путь. начали:

Спойлер

ну вот, 170% это уже есть о чем думать! ;) Ну вроде большой просадки по средствам не видно, повысим агрессивность реинвеста? 2000....ммм... а, 1000... ? делаем... :

Спойлер

ну что ж... 720% :)) (жаба: хАчу боОольешЕ-Е-Е)... поскольку эта зеленая штуковина очень настойчива, пойдем ей навстречу. 500! (Ё маЁ)

Спойлер

Ну что, "зеленая"! За это можно поцеловать тебя в мокрый холодный нос (только не превращайся в царевну!!! :)) )!
6000%!!! можно идъти заказывать пиво/лимонад/колу... или еще "почудить"? "ну мы ж "истинные джигиты"? пусть будет 350?

Спойлер

Уупс, "зеленая"! тут как-то не того... :( "Полшага назад"!

Спойлер

Ну вроде все. Рыба поймана, очищена и готова к употреблению. Приблизительный результат чуть меньще 10000% (десять тысяч процентов в год!. Карл!)...

Коллега Старик! Как Вы считаете это похоже на

Цитата

Ну и, как первое ознакомление с возможностями мода и вариантами сетов, какое-то время оно может выполняться без плана.
Просто взяли в руки, крутим, нажимаем на все кнопки подряд и смотрим что ж оно вообще за хрень...
Но, учитывая астрономическое число комбинаций настроек параметров бота + множества индикаторов, в итоге будет нужен какой-то план, ограничивающий зону поиска и объемы работ, и понимание о каких торгах идет речь.

...?

Итак мы вышли на результат используя только один индикатор. У нас в запасе есть еще CCI. И еще фильтры колен. Методика работы с ними весьма сходная.

На этом очередной выпуск "Весёлых картинок" позвольте закончить!

Всем профитов!

EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181022-eurusd-10000-XXX-0.01x1.5x3-ADX1Ord.zip

Изменено 22 октября, 2018 пользователем capteen

[capteen]

3) Индикаторные сеты как бы немножко "защищенней" индикаторами, что намекает на более активную работу с лотностью.
Обычно это или несколько больший начальный мульт, или применение мульта на колено раньше.
Было бы очень желательно, на примере одного сета, провести минимальное сравнительное тестирование.
В данном сете S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
В порядке ознакомления с влиянием лотности на результат и "взаимозаменяемости и толерантности" мультов в индикаторном сете было бы желательно выполнить тест этого сета в 3-х вариантах:
а) S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
б) S_Mult=1.50 и S_MultStart=2
в) S_Mult=1.60 и S_MultStart=3
Сравнение результатов может оказаться очень интересным.

Доброго дня!
Я провел три прогона, о которых Вы говорили. Во вложении результаты тестов. Как я писал ранее, фильтр только первого ордера ADXLevel1=6.0

EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181019-eurusd-10000-FIX-0.01x1.XxX.png.zip

[Старик]

Коллега capteen, пока я наблюдаю за Вашими экспериментами как за действиями волшебника! =d> :d
Завораживающее зрелище! :d
Даже с учетом того, что это лишь первые прикидки и уточнение в TDS2 почти наверняка потребует какого-то изменения настроек и может привести к какому-то изменению результатов - наш бот не скальпер и принципиально, на порядок ожидаемые резы хуже не будут! l-)


Также я Вас особо благодарю за "протоколирование" процесса адаптации старого безиндикаторного сета для мультиторгов по схеме №1 в разгонный сет для моноторгов по схеме №2! =d>
Я абсолютно уверен, что этот пример будет очень полезен реально множеству форумчан сейчас и в будущем! |da| :)
Для пущего эффекта я даже перенес Ваш пост в файл и прикрепил файл к данному посту, чтобы люди могли этот учебный материал сохранить в своих компах и иметь возможность использовать даже оффлайн.
Позже я дополню эту информацию своим важным материалом и повторно выложу уже объединенный "учебный" пост в файле.


Выводы и предложения:
1) первые тесты чрезвычайно многообещающие. Надо повторять и уточнять тесты, но результаты реально интересные.

2) учитывая нарастающие ожидания по результатам первых тестов, выглядит полностью оправданным найти время и силы и выполнить сколь возможно качественный рефакторинг кода мода.
Желательно заложить возможность добавления в будущем немногих индикаторов и их использования в произвольной комбинации на первом и последующих коленах раздельно.
Разработчики тоже посмотрят что реально сделать в базовой версии - там тоже есть недостающее очень важное для управление торгами.
Надо дорабатывать/развивать по частям и сводить в единого боевого бота базовую версию бота и индикаторные наработки.

3) первые многообещающие тесты выполнены по схеме торгов №2.
Это означает, что в полноценном индикаторном моде нам остаются доступными и применимыми все накопленные нами за годы знания и ранее выполненные наработки, включая всё созданное и создающееся дополнительное ПО.
Разрабатывая сетки для торгов №2, мы сможем использовать модель, точно вычислять ММ и максимально эффективно и сколь возможно безопасно распоряжаться деньгами.

4) по первым тестам есть основания усматривать признаки коммулятивного эффекта или синергии - проявление ранее созданных нами возможностей усиливается новыми возможностями.
я полагаю, что неожиданно высокие цифры первых тестов достигнуты, в том числе, и потому, что прототипом был диапазонный сет со сложной геометрией сеток и использованием всех или почти всех уровней коррекции геометрии и денег сетки.
Грубо говоря, такого вида сет, при торгах с реинвестом, позволяет получать заметно более высокую прибыль на более часто используемой первых трети и половине сетки, чем сеты с большим равномерным шагом.
И даже если такие сеты меньше зарабатывают на максимальном развертывании сетки, это не проблема, так как максимальное разворачивание сетки в некоторых сетах бывает не каждый год - а вот первая треть/половина сетки торгуется постоянно.
В общем, есть признаки, что более универсальные диапазонные сеты на 500-600 пипсов таки могут стать прекрасными прототипами качественных сетов с первым индикаторным входом (№2) для большинства мажоров и, например, eurxxx кроссов.
Также не исключено, что для торгов по схеме №2 более оптимальны сеты с несколько большей агрессивностью - например, с MultStart=2 вместо 3 или с Mult>1.5 (хотя повышение лотности улучшает закрываемость и не всегда напрямую повышает прибыльность!).
В любом случае, речь явно может идти не об одной паре, как пока в тестах - у нас просматриваются шансы для разработки целого набора сетов для многих даже ранее неподходящих пар для торгов по схеме №2 с реинвестированием.


В общем, коллега capteen, проведенные первые тесты действительно чрезвычайно интересны!
Пусть первые тесты пока дают ответы лишь в принципе - сейчас мы именно такие ответы "в принципе" и ищем.
Как по мне, выглядит вполне обоснованным потратить время и силы на рефакторинг/стабилизацию кода мода и, после этого, уже серьезно сосредоточиться на поиске и разработке сетов для множества пар.
Определенные достойные перспективы несомненно просматриваются! =b :)

---

Добавлено: 22-10-2018 17:54:22

---

По выложенному коллегой capteen примеру трансформации безиндикаторного диапазонного сета (схема торгов №1) в сет с первым индикаторным входом по ADX (схема торгов №2) у меня есть пока пара методологических замечаний.
Нам надо создать строгую методологию выполнения подобных тестов - вот прямо сейчас этим и займемся.
Пояснение моих замечаний требует подготовки и оформления, буду выкладывать по мере готовности.

Первым делом я решил автономно проанализировать в таблице рефинансирования результаты теста с реинвестом
из архива [EA] - Setka v1.43 ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-181022-eurusd-10000-XXX-0.01x1.5x3-ADX1Ord.zip
из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=409185

Согласно теста с фиксированным лотом, прибыль за 12.5 месяцев 2115 или 169 в месяц.
В тесте задан ММ как S_CurrencyForMinLot=425.
Для стартового лота 0.01 Таблица реинвестирования показала такой расчет

Спойлер

Результат 7000% за год всё равно остаётся конкретно безумным, предварительным (исходный тест всего за год с качеством 25%) и вряд ли достижимым в реальности из-за возможной нехватки ликвидности при стартовом лоте сетки более 0.5 лота.
Но вопросы реальности достижения прибыли более 2000% в год мы будем рассматривать отдельно - есть сложности в достижении столь значимых уровней прибыли нашим ботом на реальных счетах.

Но в данном случае методологически важно, что результат расчета в таблице рефинансирования ~70% от результата теста коллеги capteen.
То есть у меня 7000%, а у коллеги ~10000%. fcplm
И я должен был разобраться куда делись (точнее, откуда взялись) лишние 40% прибыли против результата расчета чисто арифметической таблицы рефинансирования.

Выяснилось, что, выполняя тесты с рефинансированием, коллега capteen допустил методологическую некорректность, не задав в тесте депо, строго равным значению параметра S_CurrencyForMinLot=425.
И оставил в тесте баланс 10000, в результате чего тест начинался с минимального ордера 0.23 лота - а в конце годичного теста минимальный ордер сетки был уже абсолютно нереалистичные 23.72 лота.
А такой стартовый лот невозможен уже даже чисто теоретически - такую сетку невозможно корректно развернуть даже в тестере, не говоря про реал.
Не говоря уже о том, что никак невозможно корректно сравнивать тесты с рефинансированием, стартующие с обычным стартовым лотом 0.01 и 0.23 лота.
Понятно, что неумышленно, а чисто механически, но результат теста у коллеги оказался завышенным - правда, уже в той области цифр, которые вряд ли будут достижимы в реальности.

В связи с этим, коллеги, есть 2 рекомендации по тестам, которых я прошу всех придерживать по возможности всегда.
1) для корректности сравнения результатов тестов с рефинансированием прибыли, один из выкладываемых в топик тестов всегда просьба выполнять со стартовым лотом 0.01
2) для корректности сравнения и адекватной оценки результатов тестов с рефинансированием прибыли, рекомендуется такие тесты по возможности всегда выполнять с депо, равным значению параметра CurrencyForMinLot в пересчете на 0.01 лота.


Понятно, что каждый волен выполнять тесты как ему удобно.
Особенно тесты, имитирующие свои возможные будущие торги.
Но, выполняя тесты торгов мартином с реинвестированием прибыли, нельзя забывать, что если вы тестируете с завышенным (большим чем CurrencyForMinLot) депо, то у вас в тесте будет отсутствующий в реальности запас денег и результат, завышенный вплоть до 50%+ (половины).

Но исследуемый тест всё равно остается потрясающе интересным.
Особенно поражает, что, согласно теста, такие торги можно выполнять на реальном счете с депо Как для мартина, такой низкий стартовый депо просто удивителен.
Впрочем, размер минимального стартового депо для данного теста мы еще перепроверим по взрослому...

Пост-_20181022_-_capteen_-_пример_адаптации_диапазонного_сета_по_схеме_№1_в_сет_по_схеме_№2.docx

Изменено 22 октября, 2018 пользователем Старик

[capteen]

Выяснилось, что, выполняя тесты с рефинансированием, коллега capteen допустил методологическую некорректность, не задав в тесте депо, строго равным значению параметра S_CurrencyForMinLot=425.
И оставил в тесте баланс 10000, в результате чего тест начинался с минимального ордера 0.23 лота - а в конце годичного теста минимальный ордер сетки был уже абсолютно нереалистичные 23.72 лота.

Ок! Я тут не очень согласен с "методологией", но пока поправил "свой косяк".
Итак, тест ADXLevel1-6.0-500-425-0.01
От таких "прОцентов" реально "сносит крышу"!






Теперь, про "методологию"! итак, я имею 10000 ед на счету. И хочу ввести агр реинвест! мне что, надо все деньги снять с депо? или, все же, (разумеется с оглядкой на МАКС лот) торговать "всю котлету"? ;) Все это, своеобразная "ролевая игра". У нас есть 100$ т.е. 10000 ед. центов. Мне надо 4-5 тыс $ в месяц... Сколько я буду этого достигать?
Ход рассуждений б.м. понятен, надеюсь?


Отчет во вложении.

Всем профитов!

П.С. по быстрому, пробил какой минимальный депо... 300... :))

Set-ADX1Ord-ResultADX6-500-425-0.01-tester.zip
Set-ADX1Ord-ResultADX6-300-425-0.01-tester.zip

Изменено 22 октября, 2018 пользователем capteen

[Старик]

От таких "прОцентов" реально "сносит крышу"!

Коллега, ну кто давно занимается ботами, а особенно мартинами, знает, что чтобы не "сносило крышу", надо крепко держать голову руками. :)
Ни расслабляться, ни перевозбуждаться тоже нельзя
Это очень сложная и жесткая вещь мартины - надо въехать и быть предельно собранным.

3) Индикаторные сеты как бы немножко "защищенней" индикаторами, что намекает на более активную работу с лотностью.
Обычно это или несколько больший начальный мульт, или применение мульта на колено раньше.
Было бы очень желательно, на примере одного сета, провести минимальное сравнительное тестирование.
В данном сете S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
В порядке ознакомления с влиянием лотности на результат и "взаимозаменяемости и толерантности" мультов в индикаторном сете было бы желательно выполнить тест этого сета в 3-х вариантах:
а) S_Mult=1.50 и S_MultStart=3
б) S_Mult=1.50 и S_MultStart=2
в) S_Mult=1.60 и S_MultStart=3
Сравнение результатов может оказаться очень интересным.

Доброго дня!
Я провел три прогона, о которых Вы говорили. Во вложении результаты тестов.
Как я писал ранее, фильтр только первого ордера ADXLevel1=6.0

Коллега, в тесте 0.01/1.5/3, насколько понимаю, AdxLevel1=5 - из-за чего разительная разница между тестами.
К сожалению, сравнительные тесты должны выполняться на одних и тех же котировках за один период...
В связи с этим просьба:
1) повторить тест Fix 0.01/1.5/3 AdxLevel1=6
2) добавить тест Fix 0.01/1.6/2 AdxLevel1=6


Ну и я Dас прошу - не впадайте в эйфорию раньше времени. :)
Это пока лишь тест-пробник - всего за год с качеством 25%, оказавшийся крайне удачным из-за сеток максимум в 9 колен.
А я этот сет слабал на коленке за 38 секунд и крайне удивлен, что сет так "выстрелил" в тесте-пробнике - потому что так не бывает.
Что к чему в реальности, мы увидим лишь по результатам 99% теста минимум с апреля 2015 (а то и с 2014) по сейчас.

Мы пока даже не приступили к работе - это лишь удачная разминка с почти случайным мировым рекордом. :)
И мне аж немного дурно думать какой огромный объем работы надо выполнить только по подготовке к боевым торгам по схеме №2.
Настраиваемся на серьезную работу! ;)

[capteen]

Коллега, в тесте 0.01/1.5/3, насколько понимаю, AdxLevel1=5 - из-за чего разительная разница между тестами.
К сожалению, сравнительные тесты должны выполняться на одних и тех же котировках за один период...
В связи с этим просьба:
1) повторить тест Fix 0.01/1.5/3 AdxLevel1=6
2) добавить тест Fix 0.01/1.6/2 AdxLevel1=6

Коллега!

Очень сомневаюсь, что там может быть ADXLevel1=5.0

Дело в том, что даже ADXLevel=5.5 однозначно сливает на этом периоде!
Я, конечно, перепроверю, но предварительно это так.

Ну и я Dас прошу - не впадайте в эйфорию раньше времени.
Это пока лишь тест-пробник - всего за год с качеством 25%, оказавшийся крайне удачным из-за сеток максимум в 9 колен.

Я очень далек от эйфории :) Впереди еще огромный фронт работы!Пока что, сделан первый шажок! Есть вопросы и по коду мода и по применению полученных возможностей.

Ну и в догонку, я вчера заставил этот сэт работать "без костылей". Т.е. он проходит весь тестовый период без помощи индикаторов! Для этого пришлось на 5+ колене ввести отрицательную коррекцию ТП.
Правда, о разгоне в этом варианте говорить не приходится. Слишком значительные просадки по средствам.

---

Добавлено: 23-10-2018 03:59:06

---

Что к чему в реальности, мы увидим лишь по результатам 99% теста минимум с апреля 2015 (а то и с 2014) по сейчас.

не 99% конечно, но с 14 по 18-й год...
Старт 300 фикс лот.





Отчет выложу чуть позже.

Set-ADX1Ord-ResultADX6-300-FIX--0.01-tester14-18.zip

Изменено 23 октября, 2018 пользователем capteen

[Ent]

capteen, у меня к вам возник риторический вопрос. Для чего вы делаете эти многочисленные тесты с 25% качеством котировок?

Вот формула тестирования в MT4:
ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar) + 0.5*(StartGenM1-StartGen) + 0.9*(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%;

Описание формулы:

Спойлер

where:

HistoryTotal - the total amount of bars in history;
StartBar - the number of bar with which the testing was started. Modeling starts at at least 101st bar or the bar corresponding with the initial date of test limits;
StartGen - the number of bar with which the modeling on the nearest timeframe started;
StartGenM1 - the number of bar with which the modeling on minutes started;

at that:

the distance between the beginning of modeling of databases for the nearest timeframe and the beginning of modeling on the nearest timeframe data has a weighting factor of 0.25;
the distance between the beginning of modeling on the nearest timeframe data and the beginning of modeling on minutes has a weighting factor of 0.5;
the distance between the beginning of modeling on minutes and the end of history data has a weighting factor of 0.9;

Если внимательно посмотреть на формулу и её описание становится понятно, что тест на M1 в условиях отсутствия реального спреда, который высчитывается на момент котировки(Ask - Bid), реального исполнения по первой котировке в гэпах не имеет смысла от слова вообще. Замечу, что о полноте котировок и тиков я даже не пишу.

[capteen]

Если внимательно посмотреть на формулу и её описание становится понятно, что тест на M1 в условиях отсутствия реального спреда, который высчитывается на момент котировки(Ask - Bid), реального исполнения по первой котировке в гэпах не имеет смысла от слова вообще. Замечу, что о полноте котировок и тиков я даже не пишу.

Что ж! Риторический так риторический!
Как Вы считаете, насколько для нашего бота критичны спрэд, исполнение и т.д? Какие диапазоны погрешности они нам дают? Вы когда-нибудь это проверяли/считали? Ну вот, моё (взятое "с потолка" ) мнение - что это "ловля блох". Однозначно, никто не будет торговать реально, на "натянутом до предела" сэте! Всегда закладывается запас прочности "на всякий случай". И это запас берется не "авиационные 10-15% а не меньше 25%, а то и все 50%! И какова доля спреда и гепа в этих условиях?
Мне представляется, что вы просто не поняли разницу между точной подгонкой и исследованием качественных влияний параметров. Вам никто не мешает прогнать эти же тесты и проверки на TDS2 или на демо счете ;)

Ваш вопрос вызвал у меня любопытство... и "моя зеленая подруга" подтлокнула на эксперимент. давайте сравним разницу результатов тестирования 25% и 95%! Для этого берем МТ5 и выполняем тесты того же самого сэта в нем. Спред реальный, динамический!

Итак "деньги в студию!" (с)

Отчет МТ4/25%:



Отчет МТ5/95%:

Set-ADX1Ord-ResultADX6-300-FIX-0.01-tester5.zip

Изменено 23 октября, 2018 пользователем capteen

[nixxer]

capteen? вас спросили о том, зачем вы тестируете советник с качеством тестирования 25%?. Эти тесты ничего не имеют общего с тем как бы советник торговал в тот же период на обычном счете.
Вы и себя и окружающих вводите в заблуждение своими кривыми тестами. Лучше вообще их не делайте

[capteen]

Вы и себя и окружающих вводите в заблуждение своими кривыми тестами. Лучше вообще их не делайте

Как скажете! :) ^:)^ Изменено 23 октября, 2018 пользователем capteen

[Ent]

Как Вы считаете, насколько для нашего бота критичны спрэд, исполнение и т.д?

Критичны и спрэд, и исполнение.

Какие диапазоны погрешности они нам дают?

Даже малейшая погрешность в условиях торговли сеткой, например, слиппейдж, может слить депозит, т.к. R/R запредельно не правильный.

Вы когда-нибудь это проверяли/считали?

Естественно проверял, и в тестере, на реальных торгах, в течение нескольких лет.

Ну вот, моё (взятое "с потолка" ) мнение - что это "ловля блох".

Ваше мнение ошибочно и раз вы приводите такие аллегории, то абсолютно не разбираетесь в разнице реальных торгов и тестов.

Однозначно, никто не будет торговать реально, на "натянутом до предела" сэте!
Всегда закладывается запас прочности "на всякий случай". И это запас берется не "авиационные 10-15% а не меньше 25%, а то и все 50%! И какова доля спреда и гепа в этих условиях?

Изобилующие сравнения в постах - это всё здорово, но вы всё таки разберетесь как устроены рекурсивные торги сеткой на рынке и сравните их с тестом.
Обратите внимание:
- на исполнение в понедельник.
- изменение спреда, причем не только его расширение в обе стороны, но и в какую-нибудь одну, как это может повлиять на закрытие и открытие ордеров.
- не активацию тейкпрофита в течение неопределенного времени.

И многих других "приколов" реального исполнения ордеров. Причем речь не только про "кухни".

Мне представляется, что вы просто не поняли разницу между точной подгонкой и исследованием качественных влияний параметров. Вам никто не мешает прогнать эти же тесты и проверки на TDS2 или на демо счете ;)

Я понимаю, что вы делаете, я не понимаю, точнее не понимал, "для чего" вы это делаете.

[Evgen527]

Спойлер

Сет от Capteen в ТДС.

EURUSD_2016-2018_закрытие_ордеров_по_просадке_в_425$.htm

Изменено 23 октября, 2018 пользователем Evgen527

[capteen]

Изобилующие сравнения в постах - это всё здорово, но вы всё таки разберетесь как устроены рекурсивные торги сеткой на рынке и сравните их с тестом.
Обратите внимание:
- на исполнение в понедельник.
- изменение спреда, причем не только его расширение в обе стороны, но и в какую-нибудь одну, как это может повлиять на закрытие и открытие ордеров.
- не активацию тейкпрофита в течение неопределенного времени.

И многих других "приколов" реального исполнения ордеров. Причем речь не только про "кухни".

Вы хотите сказать, что все о чем Вы здесь написали моделируется в TDS2?

Ок, на сём можно закругляться!

Всем профитов!