[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Sergey-009]

Сегодня в сетах Джокера закрылась пара GBP/CAD
настройки стандартные от автора ничего не менялось

Спойлер

пара AUD/CAD продолжает висеть, разрешил 15 колен, бот открыл 2 отложки
обработал как геп, сетка до сих пор в рынке.

 

Спойлер

максимальная сумма просадки былы чуть больше 10 к.
Одновременно торгуемых пар 3.
Робофорекс счет 8583991
пароль инвестора rkv5xho

[Старик]

Очередной внеплановый пост при том, что несколько плановых недописанных.
Но надо разбираться в произошедшем.

На агрессивном мониторинге jocker с фиксированным лотом достигнута просадка, превышающая начальный депо.

примерный уровень просадки при текущем балансе счета, ниже которого stopout

 

Спойлер

Это примерно соответствует stopout при торгах с реинвестом прибыли и с фиксированным лотом с выводом прибыли.
Не во всех случаях stopout приводит к закрытию всех сеток и обнулению счета - бывает, что закрываются только часть ордеров.
Но, в любом случае, это уровень принудительной/автоматической фиксации убытка на величину части или всего баланса счета.
Реальные стопы случились и у тех, кто торговал с агрессивным ММ полным набором сетов, не прислушавшись к рекомендациям по ограничениям в торгах в моменте.

Ситуация со stopout, как это ни странно, плановая и точно в расчетные и заранее известные сроки.

 

В 12.09.2018 в 14:32, Старик сказал:

В заключении нового торгового соглашения заинтересованы и Канада, и США.
И, скорее всего, стороны договорятся в сентябре.
Наиболее вероятная реакция: укрепление канадца - в сетах jocker это растягивание buy сеток в парах xxxcad.

Им надо было до начала октября заключить новое торговое соглашение - Канаду в последний день и нагнули/сломали.

Пострадавшим в топике, понятно, от этого не легче и где-то даже еще больней.
Поэтому надо, хотя бы поверхностно, разобраться:
- что и почему произошло и
- насколько можно, хотя бы иногда, подобные ситуации заранее предусматривать и обходить в будущем.
И для этого мне придется немного "потеоретизировать" без чрезмерного заумствования.
Но букв, как обычно, мало не покажется.

-----

Что касается собственно бота, то по нему крупных вопросов в целом нет - как вообще, так и в данном эпизоде.
Мелких вопросов к боту дохрена, десятка под три список опций и доработок уже выписан - но крупных вопросов практически нет.
Бот нормально обрабатывает новостные импульсы и обычную календарную статистику, твитты Трампа, кто-то что-то ляпнул, статья ночью в газете вышла, ФОМС, нонки и тому подобное в абсолютном большинстве случаев проблемой для бота не является.

 

eurusd 20160310 нонки, импульс, 4 отложки вместо рыночных

 

USDCAD 20170920 15 колен, 3 отложки на 1.02 лота +20% растяжение сетки

 

gbpusd 20160804 БА ставки 3 отложки на 2 х гэпах подряд

 

 

пропуск фильтрами почти 200пп импульса, отложки, допостроение сетки и штатное закрытие по ТР

Правда, нам еще предстоит оптимизировать настройки фильтров бота, когда мы сможем накапливать статистику свечей в файлах - но надеюсь, что за осень мы эту тему дожмем/раскрутим и еще улучшим работу в торгах имеющихся фильтров бота.
Я надеюсь на существенное улучшение работы бота, когда мы сможем оптимально настроить имеющиеся фильтры бота.
Более того, я ожидаю и нахождение новых вариантов торгов на разных ТФ, когда мы сможем по науке настроить фильтры бота.
То есть, по крупному, не в боте причина слива - в данной ситуации бот вроде делал что был должен согласно настроек и рынка.

По собственно сетам jocker определенные вопросы есть и, скорее всего, их можно и нужно дорабатывать.
Автор отключил фильтр волатильности - что, на мой взгляд, делать не следует ни в каких сетах.
Да, в момент разработки сетов не было данных для оптимальной настройки фильтров - это нам станет доступно лишь через месяц-два.
И автор тонко перенастроил обработку мартин гэпов отложками так, что импульсы всё равно обрабатываются отложками.
Но когда у нас появится статистика свечей для оптимальных настроек фильтров, имхо, надо серьезно изучить возможность использования фильтра волатильности в этом наборе сетов.
Да, в наборе сетов есть перекос в пользу кроссов xxxcad, но, имхо, и он не критичный и к тому же управляемый настройками бота при желании... Интересно, хоть кто-то увидел мои развернутые рекомендации временно включить CurrencyBlock=2 в кроссах с канадцем?!
И у меня был и остается задававшийся автору вопрос по buy сетке gbpcad - она коротковата, пусть даже и опт такие параметры сетки показывает.
Но, в целом, 4-5 сетов из 6 очень хороши в контрольных тестах, сборка очень хороша и потенциал торгов с реинвестом этим набором сетов поражающе высок - что подтверждают таблица реинвестирования и продержавшийся год моник с фикс лотом.
Имхо, сеты можно и нужно дорабатывать - и нужно разрабатывать новые сеты такого направления.
(об алгоритме разработки близких сетов из диапазонных будет отдельный пост).
И в стопаутах 1-го октября, имхо, и сеты не виноваты по большому счету.

-----

Не причина слива и выбор бездолларовых кроссов для торгов с индикаторным входом - если смотреть на это в принципе.
По большому счету бездолларовые кроссы безопасней для торгов, чем мажоры с долларом.
В мажорах с долларом труднее определить размер вероятного безоткатного участка, потому что фронтальные движения доллара, особенно при его росте, могут быть очень значительными и даже в обычный год превышать более-менее обычные 600-700 пипсов.
Во флэте мажоры очень хороши - и амплитудны, и откатны (разметка maxand).

 

Спойлер

 

Спойлер

 

Спойлер

Но в тренде, особенно при укреплении, бакс может прижать и пусть ненамного, до сотни лишних пипсов, но неприятно удивить.

Бездолларовые кроссы некоторые меньше подвержены трендовым движениям.
Не все и не совсем, но периоды условно флэта в кроссах намного длиннее, чем в мажорах и даже могут быть годы без явных трендов во многих кроссах.
Ну если на рынке флэт, то и в бездолларовых кроссах затишье, это понятно. Иногда затишье бесприбыльное.
Но важнее то, что если в рынке даже выраженный тренд бакса, то в бездолларовых кроссах чаще всего сохраняется чуть более волатильный, но флэт - потому что валюты кросса падают или растут против бакса пропорционально и намного меньше меняются относительно друг друга, этим поддерживая флэт в кроссе.
Да, в периоды тренда доллара возрастает и в кроссах волатильность - но это скорее отдельные импульсы внутри диапазонов, а не тренды.
Это важнейшее свойство бездолларовых кроссов - им почти пофиг на тренды доллара и общерыночную волатильность, валюты в кроссах колеблются против доллара схоже и это обеспечивает в бездолларовых кроссах длительный относительный флэт даже в лютые тренды бакса.
Конечно, есть более или менее волатильные кроссы (особенно иеновые), у каждого свой характер - но можно выбрать несколько, годами торгующихся во вполне конечных диапазонах.
Можете посмотреть первые тесты jocker с 2014 года - большинство выбранных кроссов торгуются в достаточно стабильных диапазонах, как бы вообще "не заметив" фронтальный 3000+ пипсовый супер тренд доллара 2014-2015 годов.
И более свежие тесты подтверждают, что 4-5 из 6 кроссов с 2016 весьма стабильны и предсказуемы.

-----

Наибольшие движения и проблемы для сеток в бездолларовых кроссах возникают чаще всего тогда, когда, грубо говоря, возникает "разноход/противоход" валют бездолларового кросса в мажорах против $.
Тогда нарушается относительная (относительно $) равновесность входящих в бездолларовый кросс валют и может возникнуть нерасчетное (больше сетки) трендовое движение в кроссе.
То есть если в audcad (против $) снижается aud и растет cad (снижается числитель и растет знаменатель), то кросс ускоренно снижается.
А если в audcad (против $) растет aud и снижается cad (растет числитель и снижается знаменатель), то кросс ускоренно растет.
И вот именно тогда, когда во входящих в бездолларовый кросс валютах возникает существенный "противоход" в их мажорах против $, в бездолларовом кроссе может возникнуть индивидуальный тренд, изредка опасный для сеток.
Это специфика бездолларовых кроссов: они во флэте "чуть ли не всегда" - но очень редко и в них "почти на ровном месте" и отдельно от рынка возникают тренды, потенциально опасные для сеток.

Относительно обособленный тренд в бездолларовом кроссе может быть просто быстро растягивающим сетки вплоть до максимума.
Вот для евроиены и еврокада особенно характерны такие быстрые микротренды, что и делает эти кроссы потенциально весьма прибыльными.
Но в худшем случае тренд в бездолларовом кроссе может быть "относительно больше" тренда в мажорах, в 2-3 раза превысить относительно небольшой расчетный диапазон торгов кросса и выбросить текущую цену кросса даже через 1-2 расчетных торговых диапазона/сетки.
Ну, как минимум на 100+ пипсов превысить расчетную сетку - а как максимум тренд в кроссе закончиться даже в 3-м от начала торговом диапазоне, пройдя много сотен пипсов.
И, если сетка в десяток колен, то ТР может оказаться в сотнях пипсов от текущей цены кросса и совершенно без гарантии, что цена хоть когда-то вернется настолько, чтобы закрыть сетку по ТР (без вмешательства руками).
Может когда-то, через квартал или год, и вернется цена закрыть сетку по ТР - а может и не вернется, это как рынок решит.

Такой риск есть не только в мажорах - такой риск, пусть и в меньшей степени, есть и в бездолларовых кроссах.

-----

К сожалению, только изменение ММ полностью не решает проблему нерасчетных трендов даже в бездолларовых кроссах (как и индикаторы павезде, увы).
Даже своевременное увеличение ММ, снижение лотности и повышение консервативности торгов решает лишь одну проблему - быстро не получить stopout на нерасчетном движении цены.
Даже крайне выгодная и важная/уникальная возможность задавать разный ММ в buy и sell сетках не может решить проблему зависания надолго, может даже навсегда полностью растянутой сетки, если цена от начала сетки ушла слишком далеко.

По большому счету большие ММ/консервативность, запас денег на счете дают возможность снизить агрессивность торгов и пересидеть "заскок" цены на какое-то разумное количество пипсов дальше полностью растянутой сетки - с шансом, что после тренда цена скорректируется достаточно, чтобы дойти до ТР и закрыть сетку как рассчитывалось.
И так и бывает в абсолютном большинстве случаев в реальности: за 3 года агрессивных тестов бота и сетов таких случаев десятки, когда цена на 100+- пипсов превышала сетку и позднее закрывалась по ТР - при единичных стопах.
Но даже более консервативный ММ не дает в части случаев ответа как, без вмешательства руками, закрыть растянувшуюся сетку, если цена ушла очень далеко.

В принципе, всё это если не нормально, то понятно в торгах мартинами: если мы хотим много прибыли - мы должны принимать и большие риски.
С вероятностью стопов - или зависших сеток, с которыми надо когда-то решать что делать, влазить руками или еще подождать.
И надо принимать и то, что в торги иногда надо вмешиваться до возникновения напрягов, чтобы их не допустить.
И надо разбираться можно ли и когда, хотя бы в части случаев, самому вносить изменение в ход торгов с целью избежать потенциальных напрягов.

-----

Мы точно не сможем заранее просчитать совсем все острые ситуации, которые могут возникать в торгах.
Мы торгуем ход истории онлайн и будущее не предопределено в принципе - оно создается на наших глазах.
Существует просто огромное количество экономической и политической информации, влияющей на торги, которую в какой-то мере могут адекватно воспринимать только англоязычные профессионально торгующие трейдеры.
Русскоязычным любителям (трейдерам по совместительству) отслеживать и осмысливать такие объемы информации о глобальной ситуации в экономиках мира просто не реально.
Максимум, что нам посильно - это отслеживать единицы важнейших крупных процессов в экономиках стран, валютами которых мы торгуем.
В отдельных случаях (например, рассматриваемом) этого обычно достаточно.

Как я вроде несколько наивно писал выше, отличительной особенностью бездолларовых кроссов есть флетовость более длительная, чем у мажоров.
Явные тренды и движения больше расчетных в отобранных бездолларовых кроссах чрезвычайно редки.
То есть в периоды тренда/коррекции бакса, происходящими условно 1-2 раза в год и изрядно двигающих мажоров, валюты бездолларовых кроссов условно одинаково изменяются против $, что сохраняет более волатильный, но флэт в бездолларовых кроссах.
Ну и само собой что если доллар во флэте, то и бездолларовые кроссы практически всегда во флэте.

На самом деле это не так уж и наивно, поскольку и старые тесты, и новейшие TDS2 тесты за 30+месяцев новейшей "брэкзитной" истории показывают отличную "проходимость" 4-5 пар из 6 из набора сетов jocker.
То есть каких-то лютых безоткатных трендов в отобранных бездолларовых кроссах нет в последние годы, когда как мажоры уже минимум раз сбегали на тысячи пипсов и вверх, и вниз.
Правда, надо отметить, что первый вход индикаторный и часть движения в кроссах пропускается/"поглощается" запаздывающими индикаторами. В безиндикаторных торгах, вполне возможно, выявить стабильные торговые диапазоны на 30+ месяцев может оказаться посложней.
Но для нас важно то, что тесты в 4-5 парах из 6 подтверждают удивительную вещь - при правильно заданном ММ в каждой паре, от 30+ до 50+ месяцев наше вмешательство в торги имеющимися сетами не требовалось ни разу вообще!!

Но это очень важная оговорка про "при правильно заданном ММ в каждой паре".
Потому что заданный jocker ММ в демо мониторинге с фиксированным лотом был задан год назад и, для каждой пары индивидуально, не обязательно является наиболее оптимальным в настоящее время - как минимум, учитывая просадку в марте 2018.
Также нельзя не учитывать, что половина кроссов с канадцем и эта валюта наиболее влиятельна в данном наборе сетов.
И ММ для каждой из пар надо уточнять согласно новейших тестов и доминирования канадца в данном наборе сетов!
И тесты были выполнены не классические "гладкие" сравнительные с одинаковым депо и стартовым лотом, а "поисковые разгонные" с разными депо и стартовыми лотами - что несколько затрудняет определение оптимального ММ для каждой пары.
Но, тем не менее и с учетом оговорок, тесты подсказывают, что 4-5 сетов из 6 от 2.5 лет проблем не создавали и позволяли вести автоматические торги как минимум достаточно времени, чтобы с реинвестом выйти на серьезную прибыль.

-----

Так что произошло в торгах gbpcad (да и в других кроссах xxxcad) в последних числах сентября-октябре?!
Почему у агрессивщиков посыпались stopout, а в более консервативных торгах тяжелые просадки с заступом цены на 100+ пипсов?
Произошел "разноход/противоход" валют бездолларового кросса в мажорах против $!!
Возникла та самая единственная опасная для сеток комбинация движений валют в кроссе - ставшая сливной по факту наступления заранее известного события.
"Противохода" в кроссах с канадцем могло и не возникнуть, если бы доллар не укреплялся 6 дней подряд после ФОМС в конце сентября - и тревога оказалась бы ложной.
Но доллар перед ФОМС был уже на достаточно низких уровнях и конце сентября началось его (возможно краткосрочное) фронтальное укрепление против всех - кроме канадца.
В принципе, не так уж и редко после повышения ставки ФРС на заседании FOMC доллар временно растет - довольно обычное дело.
Волатильный брэкзитный фунт, вместе с другими мажорами, с удовольствием упал против $ - а канадец по факту достижения договоренности о новом торговом пакте с США и Мексикой не рекордно (менее чем ожидал), но с гэпом и продолжением укрепился против $.
В кроссе gbpcad эти движения валют просуммировались, buy сетка очень быстро растянулась на всю длину с забегом цены далеко за последнее колено - и в кроссе сформировался крупнейший за 12 месяцев локальный трендик!
И, в зависимости от агрессивности ММ, быстро случились stopout или неслабые просадки на полном растяжении этого и других кроссов с канадцем.

То есть как бы априори понятно, что потенциально опасен отдельный тренд одной из валют кросса против доллара в мажоре.
Но если присмотреться, то опасным может быть и не очень выраженный тренд в мажоре против $ в одной из валют кросса, если он совмещается с "противоходом" второй валюты кросса.
Вот в октябрьских стопах окрепший против $ канадец "отвечает" за большую часть движения кросса - но во всех кроссах "нанести нам удар" канадцу помогали первые валюты кроссов, ослабевшие в мажорах против фронтально укреплявшегося $.

-----

Была ли возможность заранее эту ситуацию предусмотреть и просто не торговать в заранее известные "критические дни"?!
Не вообще "все всегда в будущем" опасные ситуации предусмотреть - а именно события конца сентября - начала октября?
Да - ветка в сентябре содержит мои немногочисленные, до раза в неделю, предупреждения о рисках с cad с датами неделя/дни.
И это достаточно поверхностный анализ по торгуемым валютам мог выполнить каждый и не попасть впросак.
Понятно, что не все имеют достаточный опыт, но это дело наживное - и там не требуются эксклюзивные знания и навыки.

я не пытаюсь отслеживать все, что происходит в мире - это невозможно.
В новостной вкладке терминала мт4 в принципе достаточно информации для отслеживания самых крупных событий и тенденций.
К сожалению, далеко не всё переводится на русский и желающему торговать на форекс крайне желательно читать по английски.
Раз в несколько часов я просматриваю новостную ленту терминала мт4 и, как правило, этого практически достаточно.

Реально я не мониторю внутридневные события и выходы экономической статистики - правильно настроенный бот сам это отработает.
Интерес представляют только некие чаще длительные процессы в отдельных странах или между отдельными странами, которые сейчас или в обозримом будущем могут вызвать волатильность торгуемых мною валют и, особенно, обособленные тренды отдельных валют.
Последнее время более-менее в курсе я старался быть в основном по 2-м вопросам - северо-американское торговое соглашение USMCA (ранее NAFTA) и Брэкзит.

-----

Предыдущее торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой действовало вроде с 1994, пока Трамп не заявил, что порвет его нафиг. Более года назад начались неторопливые переговоры о заключении нового торгового соглашения на 16 лет.
Во всем этом масса интересных деталей типа канадцы выделили амерам 3.5% своего рынка для амерской молочной продукции, а Мексике соглашением предписано платить рабочим на автосборке не менее $16 в час, иначе их авто нельзя экспортировать. Но к нашим торгам это не имело никакого отношения.
Переговоры шли чрезвычайно тяжело, Мексика сломалась через год и первой договорились со Штатами о 2-хстороннем торговом соглашении. Канада же сопротивлялась до последнего и даже на месяцы вышла из переговоров, на чем USDCAD вырос до 1.34.
Но Трамп давил и пугал канадцев тарифами, новое торговое соглашение было нужно всем до начала октября, чтобы быстро его подать и без чрезмерных проблем провести его через Конгресс - и примерно с начала сентября переговоры США и Канады возобновились. Возобновленные переговоры тоже шли очень сложно и окончательно договорились лишь в последний день сентября.

Фактором риска было резкое (быстрое и сильное) укрепление cad в момент объявления о достижении договоренности о соглашении.
Чаще сначала отрабатываются худшие сценарии, мексиканский песо и канадский доллар до минимумов падали в ходе переговоров, по факту достижения соглашения песо окреп. Что-то подобное должно было произойти и с канадцем.
Об этом я и предупреждал в топике еще в начале сентября с уточнением срока реализации рисков в buy сетках 12 сентября за почти 3 недели до времени Ч.
Как я понимаю, услышан я был далеко не всеми.
В итоге канадец вырос от минимумов лета 2018 на 600+ пипсов, из них на 300 пипсов в последний торговый день сентября и, с понедельничным гэпом, в первый торговый день октября.

 

Спойлер

Рост канадца по факту заключения торгового соглашения мог бы быть и большим - я ожидал краткосрочного укрепления пипсов на 500.
но канадец был единственный, кто вырос против доллара в то время, когда другие мажоры падали против доллара на примерно те же 300 пипсов.
В итоге в бездолларовых кроссах xxxcad движения валют сложились в безоткаты и не услышавшие меня получили stopoutы или просадки.

Подчеркну, что я не знал станет или нет проблемой вероятное временное укрепление канадца по факту достижения нового торгового соглашения между США и Канадой.
Я лишь предполагал, что возможно сильное растяжение buy сеток в xxxcad в пару дней завершения переговоров и объявления о принципиальном достижении нового торгового соглашения по всем обсуждавшимся пунктам.

Если использовать ставшими популярными авиационные аналогии, в данной ситуации я действовал как пилот самолета, летевшего на автопилоте - когда узнал о приближении грозового фронта по курсу.
На выбор были 3 принципиальных решения:
1) продолжить полет по курсу на автопилоте в грозу и не вмешиваться
2) продолжить полет по курсу, но занять более высокий эшелон над грозовым фронтом (увеличить B_CurrencyForMinLot)
3) отключить автопилот и облететь грозовой фронт стороной (временно прервать торги buy сетками в xxxcad как вариант).

я предпочёл 3-й вариант.
Как говорят ирландцы, когда Бог создавал время, Он создал его достаточно.
Торги и через неделю или месяц можно возобновить - форекс никуда не денется.
Торги почти всегда можно прервать и позднее возобновить - при условии, что депо уцелеет.
И в данной, краткосрочной и быстротечной ситуации, мне показалось правильнее сохранить депо и не лететь прямиком в грозу - а облететь этот небольшой грозовой фронт стороной.

-----

Учитывая, что в топик могут приходить новички, на всякий случай напомню самые простые варианты действий в ситуации, когда вы всё же помнили или понимали, что в торги buy сетками в xxxcad лучше вмешаться и вмешались вовремя или с опозданием (ReflectSellSettingsToBuy=false, настройки раздельно):
1) B_OpenFirstOrder=false за 3-5 торговых дней до вероятного напряга
2) TradeBuy=false если вы опоздали выйти из торгов до начала проблем (временно до пока тренд закончится)
3) MaxTradePairs=2 вместо 3
4) CurrencyBlock=2 или 1 вместо 0 (отключено) в сетах xxxcad
5) No1Order_ByDrawdownPercent на уровне, блокирующем открытие других новых сеток, если хотя бы одна раскрылась полностью
6) B_MaxOpenOrders < 10 (временно до пока тренд закончится), чтобы сетки не развернулись полностью на безоткате
7) B_CurrencyForMinLot увеличить в 2-3 раза до и на период предполагаемого напряга (если денег достаточно)

Другие более сложные (не все применимы на коротних сетках) варианты действий в до форс-мажорных и уже форс-мажорных ситуациях мы выборочно рассматривали в
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397929
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400175

Пред форс-мажорные и уже форс-мажорные торги большая и сложная тема, которую мы будем позже рассматривать и обобщать снова и снова.

-----

Тема Брэкзита вообще отдельная история - если он состоится, это будет единственное такое событие в нашей жизни.
Отработка брэкзита на форекс растянется примерно на 3 года - с весны 2016, когда резко возросла волатильность фунта и валют убежищ. Иена за 2016 год сбегала почти на 4000 пипсов и изволновалась не меньше, чем фунт - и слила просто море депозитов.
Вообще брэкзит испаскудил торги мартинами фактически на 3 года.
В 2016 году было несколько движений фунта на более чем 1000 пипсов, включая шип на 1200пп 7 октября 2016.
В сентябре 2017 фунт нахулиганил с еврой, раскорреляция была такой, что слился демо моник с реинвестом.
Весной 2018, после двухкратного достижения 50% фибы падения с 2014 года, фунт быстро упал на нереальные 1700 пипсов - почти вдвое больше, чем рядом против доллара снизилась ева.
Околобрэкзитные гигантские движения фунта и иены не только стали причиной множества stopout, но реально сломали возможность нормального выопчивания сетов в кроссах с этими валютами, чем ограничили и крайне затруднили торги кроссов мартинами.
Но сейчас, слава Богу, брэкзит начинает заканчиваться - пока абсолютно неизвестно как.
И максимум хаоса и рисков еще впереди, вопрос скорее 1-2 ближайших месяцев.

Менее чем через 2 недели 18 октября в Брюсселе будет решающий саммит глав стран ЕС, на котором будет решаться удастся ли договориться с британцами хотя бы в принципе или всё - Британия выходит из ЕС хаотически.
До это стороны будут делать мутные предложения, до конца понятные только переговорщикам - на которые неизвестно как будет реагировать фунт.
В ближайшее время возможно абсолютно всё - рост или падение фунта до 1000 пипсов, продление переговоров о брэкзит из октября в ноябрь, достижение мутного соглашения или недостижение никакого соглашения, повторный референдум о брэкзит и даже отказ от брэкзита, одобрение или не одобрение соглашения британским и иными парламентами стран ЕС и может даже выход Британии из ЕС в марте 2019...
Этот цирк может продлиться еще до 6 месяцев, но скорее всего почти всё важное произойдет в четвертом квартале 2018, начиная прямо с понедельника.

Вряд ли кто-то в мире знает как будут развиваться события - сейчас на наших глазах творится история.
Я не думаю, что хоть кто-то в мире знает как будет ходить фунт в ближайшие недели и месяцы.
Возможно, безоткат вверх уже начался и он будет развиваться, пока gbpusd вырастет до 1.40+-.
Возможно и обратное - фунт карабкается повыше, чтобы не упасть ниже 1.20.
Возможно и что фунт еще месяц+ будет приемлемо флэтить и торгующим принесет доход.
Сейчас в самых общих чертах примерно понятно что может быть - но что и когда будет реально, не знает в мире никто.

Как торговать фунта, каждый решает сам.
Я оставлю демки для сравнить - но на реале торговать фунт мартином в октябре воздержусь.
Может и зря, но нет желания на деньгах проверять повторится осенью апрель-май 2018 или обойдется.
Мне и раз в год такого чересчур.

-----

Что касается произошедшего и происходящего в целом...
я, конечно, понимаю горечь потерь и испорченное настроение только начавших торги сетами jocker.
Но за год торгов в марте была одна серьезная просадка с участием брэкзитного фунта и еще через полгода еще просадка в ситуации, которую трейдер просто обязан обойти.
Может, я оптимист, но я не вижу каких-то экстраординарных проблем в торгах за год - классные были торги.
Просто целится на 1000% и сидеть, вылупив глаза на экран, нельзя - торгами управлять надо.
Готовиться к торгам, всё много раз перепроверять и просчитывать, иметь заранее продуманные решения - надо быть готовыми торгами управлять.
Ну а как иначе?!

Да, сейчас желательно взять паузу и тщательно подготовиться.
Но 2 почти годичных моника показали прекрасные торги с отличными шансами на хороший заработок.
Брэкзит, слава Богу, начинает кончаться.
Уточняем имеющиеся сеты, пробуем создать еще несколько подобных - и, как фунт разродится, как по мне можно спокойно торговать.

Ну вот просто подумайте что в торгах за год экстраординарного было, кроме краткосрочного роста канадца сейчас, про который было известно за месяц+ и которого лучше было не торговать всего лишь несколько дней?!
Да ничего проблемного, кроме единственного напряга в марте на диких скачках брэкзитнго фунта, за год не было.
Ну и всё...

[Старик]

Сил нет в этот гигантский пост в ~11 страниц А4 еще что-то дописывать - но надо! :( :d
Потому что стечение обстоятельств достаточно редкое и из этого жесткого эпизода надо выжать максимум информации на будущее.
Так что продолжим разбор полетов.

1) Не смотря на драматические события в топике и экстремальные просадки в ряде кроссов xxxcad, мы по прежнему находимся в примерно 300 пипсовом летнем флэте, если смотреть на индекс $.

USDX разметка MaxViolet 2018092+

Ничего экстраординарного вплоть до прошедшей недели в рынке в целом вроде как и не было!
Обстановка потихоньку накаляется, но мы "всё еще в лете".
Всплеск активности в xxxcad был чисто новостной и если бы не заключение торгового соглашения USMCA, то в торгах сетами jocker мы продолжали бы наблюдать огорчающую нас уже полгода вялость торгов и низкую прибыльность!
Особо выделяю, что если бы не заключение торгового соглашения Канады и США, то мы бы сейчас тосковали о прибыли во флэте.
Это важно понимать, что если в торгах щелкать клювом, то можно легко прозевать такой вот редкий локальный шторм в какой-то одной валюте и её кроссах!

2) Шторм был хоть и локальный в кроссах xxxcad, но реально лютый.
Быстро слившиеся вряд ли оценили насколько сильным было совокупное движение|просадка в xxxcad.
Просадка же на пике, согласно мониторинга с фикс лотом, достигала убийственных 12000!!
То есть просадка была почти в 2.5 раза больше стартового депо - а с учетом залогов пар, минимальный депо был нужен втрое больший.
То есть даже B_CurrencyForMinLot=3000 не спасало - нужен был средний B_CurrencyForMinLot=4500 в xxxcad (в парах с 1500+).
То есть цена не немножко вышла за границы сеток, цена конкретно растянула 2 сетки и ушла далеко + еще и 3-ю сетку растянула.
Это не был мартовский 2018 "обычный рыночный" напряг близко к депо - в этот раз нужен был втрое больший депо...
То есть ситуацию 1 октября 2018 в торгах трейдеры должны были высчитать и на неё заранее отреагировать по любому, потому что был реальный риск слить даже вдвое большие депо и ММ.

3) S_CurrencyForMinLot и В_CurrencyForMinLot позволяют исключительно гибко управлять ММ в торгах.
Особенно важно, что можно задавать разный ММ для buy и sell сеток даже в одной паре.
Однако я должен напомнить, что минимальный депо не может быть меньшим, чем наибольшее из значений CurrencyForMinLot.
И если вы зададите в разных сетах CurrencyForMinLot, например, 1500, 2250, 3000 и 4500, то минимальный депо для торгов должен быть не менее 4500.
Но если быть точным, то автор набора сетов вообще-то рассчитывает депо для торгов несколько иначе - как сумму депо 3-х пар с начальными настройками для торгов!
И из этого следует, что даже для торгов с лотом 0.01 депо не может быть меньшим, чем сумма 3-х наибольших значений CurrencyForMinLot во всех парах!!
Это я напоминаю в первую очередь тем, кто рассматривает возможность торгов на долларовом счете, стартуя с лота 0.01 и минимального депо.

4) Мы уже рассматривали взаимосвязь доходности торгов и выбранного ММ.
Существует экспоненциальная обратная зависимость между значением CurrencyForMinLot и прибылью за 6-12 месяцев.

 

Спойлер

Повышение ММ вдвое снижает прибыль в несколько раз.
После событий 1 октября в xxxcad многим может захотеться задать CurrencyForMinLot порядка 4500 и спать спокойно, при этом рассчитывая получить немалую прибыль.
Однако "много денег мартином" и "спать спокойно" герои разных фильмов. :)

 

Спойлер

 

Спойлер

Моделирование реинвестирования показывает, что втрое больший ММ снижает возможную прибыль за год в 10-20 раз против торгов с агрессивным/меньшим ММ!
Конечно, если вы торгуете на депо от $5000, то даже консервативные 240%+- годовых намного лучше торгов руками - даже если прибыль от торгов с реинвестом раз в год в конце года.
Но если вы торгуете на нескольких сотнях долларов, то перспектива может получить через год $500-$1000 мало кого устроит.
Это очень серьезно.
Из этого следует, что:
- ММ для каждой пары и даже направления sell|buy надо очень тщательно выявлять в тестах
- потери прибыли на завышении ММ настолько велики, что крайне выгодно тщательно учиться, тщательно готовить и тщательно вести торги на оптимальном ММ. Обстоятельность, подготовка и знания в данном случае многократно повысят доходность торгов.

5) Выброс 1 октября 2018 в xxxcad, возможно, изуродовал историю торгов канадцем так же, как брэкзит изуродовал котировки фунта и иены.
С одной стороны, 1 октября подсказывает, что подвижный и остро реагирующий на новости CAD опаснее, чем пытался казаться.
С другой стороны, непонятно как оптить сеты xxxcad, если на вообще-то редкой второразрядной новости этим кроссам один раз за много лет на пару дней понадобилось примерно втрое больше денег.
Вот просто не понимаю: как бы и сеты с учетом залёта 1 октября надо подправить - но как?!
По идее, разовые новости типа "такое один раз в 10-20 лет" не оптят - их из опта/тестов как бы надо исключать...

6) Не следует чрезмерно полагаться на индикаторный вход первым ордером - в данном случае он показал себя хуже некуда.
И другой набор "голых" запаздывающих индикаторов вряд ли повел бы себя лучше - один хрен в кроссах подставили бы по полной.
Интересно, что индикаторный вход очень достойно отработал на лютом 1700 пипсовом тренде фунта весной 2018.
А вот на новостях на канадце все 3 пары с канадцем открылись одна за другой и потребовали почти втрое больший депо...
И те же индикаторы не дали шанса открыться хоть одной паре без канадца, хотя хоть какое-то движение было везде.
В базовом безиндикаторном входе бота есть исключительно важная вещь - фильтр движения CandlesToOpen1Order_MinPips и CandlesToOpen1Order_MaxPips. Лучше или хуже, но при правильных настройках фильтр открыться новой сетке на движении не даст.
Индикаторы же, пусть порознь в разных копиях бота, но все 3 проблемных кросса открыли на ура в начале движения и почти без задержки.
Вроде и претензии предъявлять не за что, и другие индикаторы умней бы себя не повели - но вера в индикаторный вход перестала быть абсолютной.

7) Способность индикаторов, при определенных обстоятельствах, беспрепятственно пропускать на входе до 3-х взрывающихся кроссов с одной валютой почти наверняка означает, что в торгах это надо заблокировать по любому.
Повторюсь, что, видимо, обязательно в сетах с валютой, повторяющейся в наборе сетов 3 и более раз, задавать:
- CurrencyBlock=2 вместо 0 (отключено) в сетах xxxcad и иных кроссах с валютой, использующей в наборе сетов 3+ раза
- No1Order_ByDrawdownPercent на уровне, блокирующем открытие других новых сеток, если хотя бы одна сетка раскрылась полностью с каким-то заступом.

8) Очевидно, что 50% доминирование подвижного канадца в наборе сетов лучше бы снизить.
Это относится к любой доминирующей валюте - видите как 3 сета выстрелили на новости...
Но лучше рассматривать разработку новых сетов других пар, чем отказ от части имеющихся сетов.
Пост на эту тему готовлю, надеюсь хотя бы предварительно смогу предложить алгоритм и где взять прототипы сетов.

-----

Ну и в заключении...

1 октября форекс показал зубы. Даже не зубы, а клыки.
Он предупреждал рычанием, он не скрывал своих намерений ни в долларе, ни в канадце.
Более-менее подготовленные люди эту ситуацию просчитали и были начеку.
Кто ограничился поверхностным самообучением, были покусаны и ушли хромая.
Но вообще случай очень редкий и очень показательный в смысле наглядности коварности и беспощадности форекса.

Этот инцидент показал имеющиеся слабости.
В целом набор сетов хороший, мониторинг был тоже классный, потенциал прибыли сумашедший - но вы видите, что работать очень даже над чем есть.
Надо пытаться сколь возможно улучшить имеющиеся сеты и разработать еще хотя бы 2-3 сета дополнительно.

Ну и самое главное - надо учиться и наращивать торговое мастерство.
Кто заскочил в топик, скачал сеты, прочел пару страниц - не боец и не жилец.
Кто хочет освоить потенциал заработка хотя бы на половину - учитесь на профи.
Даже форекс профессионалов уважает - а дилетантов за каких-то пару дней может легко порвать в клочья.
Что нам всем и продемонстрировал...

Так что разуваем глаза и включаем мозги! :)
Потенциал отменный - но надо тяжко учиться и работать.
Надеюсь, 1 октября объяснило зачем надо всем ранее не понявшим.

[DENYA]

В 08.10.2018 в 20:04, Dark Trader сказал:

Кто использует советник в режиме полуавтоматической торговли? Вопрос есть. Планируется ли доработка советника в плане такого подхода? Может уже есть у кого свои наработки в эту сторону, для более удобного управления торгами? Скрипты дополнительные? Спасибо

Самый продвинутый инструмент, заточенный под СЕТКУ: Oceani4 сетка v1.06

[Старик]

Ну что, коллеги, продолжим рассматривать подготовку диапазонных сетов, подготовку к торгам и торги как единую/сквозную технологию (часть2).

Часть 1 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970

 

Цитата

 

В 18.07.2018 в 16:49, jocker сказал:

Цитата

 

В 18.07.2018 в 14:09, DENYA сказал:

Простите, а на чем основан вывод что "преимуществом перед ea-qj setka не обладают"?

Мне всегда казалось что любое утверждение требует доказательств. На чем основано утверждение?

 

Данное утверждение основано вот на чём.

Ea-qj setka вместе с моделью (или без неё) позволяет достаточно точно просчитать размер депо, который будет необходим для торговли выбранной парой в выбранном ДЦ.

Да, сет мы получим в тестере в результате оптимизации, но после этого мы его вставляем в модель, чтоб точно знать:

1) какой депо необходим для торговли данным сетом;

2) какое расстояние в пунктах от последнего колена до стопаута счёта и как оно соотносится с длиной всей раскрытой сетки и размером депо для торговли;

3) какое количество и каких пар может находится в торговле одновременно и т.п.

Ни в одном другом боте (в данном разделе) этот функционал не реализован, а Ваш перевес должен формироваться не точностью входов, а набором мероприятий, который Вы проводите до начала торговли, чтобы остаться в рынке (не получить стопаут) при неблагоприятных обстоятельствах.

 

Абсолютно точно!

 

Давайте все еще пока в общих чертах рассмотрим вопросы разработок линеек сетов и комплектов сетов А для штатных/расчетных диапазонных торгов базовой/безиндикаторной версией бота

То есть в данном посте мы рассматриваем именно расчетные торги безиндикаторной базовой версией бота: мы подготовили сеты на какой-то диапазон - и цена ходит в пределах диапазона.

Подготовку сетов и торгов для ситуаций "есть сетки и подозреваю, что может быть безоткат и попали в безоткат мы будем обобщать в особом посте.

 

Мы в первой части поста слегка определились по каким признакам условно различать додиапазонные и диапазонные сеты.

Цитата

 

В 19.08.2018 в 09:14, Старик сказал:

очень грубо сетки по длинне можно разделять на додиапазонные и диапазонные.

Диапазонные сетки это такие, которые проектируются на покрытие вероятного безоткатного движения пары - например, от 500 до 800 пипсов.

Додиапазонные сетки намного короче и проектируются из расчета на какую-то "изюминку", позволяющуюю расчитывать на закрытие сетки по ТР внутри возможного трендового/диапазонного движения конкретной валютной пары.

 

Деление это условное, но смысл в том, что мы:

- либо проектируем сетки на весь вероятный безоткатный участок и торгуем весь вероятный безоткат/диапазон целиком

- либо ищем такие настройки додиапазонных сеток и варианты входов, за счет которых пытаемся по любому обеспечить закрытие сеток на каком-то меньшем вероятного безотката участке.

 

Диапазонные торги не рассматриваются как главное, тем более безальтернативное применение нашего бота.

Для нас приемлемы любые торги, обеспечивающие достаточно высокую вероятность получения достойной прибыли.

И любые моды бота и торги модами, приносящие деньги.

И, в этом смысле, диапазонные торги не обсуждаемым высшим приоритетом не обладают.

Но наш проект с самого начала выстраивался так, чтобы в нем было реализовано максимум опций и возможностей для диапазонных торгов - и тесты онлайн диапазонных торгов идут уже 3+ года!

И, поэтому, диапазонные торги та тема, которая в проекте хотя бы в теории должна быть серьезно проработана на всю возможную глубину!

 

-----

 

Давайте немного спозиционируемся о чём будет идти речь...

 

мы, возможно, единственные, кто рассматривает диапазонные торги именно как комплексную технологию и, тем более, технологию мульти торгов.

Потому что мы создаем понятийный ряд и некую базу знаний диапазонных мульти торгов - и потому, что мы создаем необходимый для этого инструментарий.

Ничего похожего на наш проект в этой части в мире я не видел - и пока никто даже из недоброжелателей ничего похожего на наш проект мне не показал.

 

Мартины тема вообще-то очень объемная и очень тяжелая.

Мартинов разрабатывали тысячи весьма умных людей уже доброе десятилетие...

Нельзя сказать, что совсем нет более-менее приличных и стабильных ботов - но их поражающе мало, буквально единицы.

Можно найти топики мартинов с 5-7 годами плотной работы нескольких программистов, где работа бурлила - и кончилось ничем от слова совсем.

Есть ограниченное количество более-менее пристойных коммерческих мартинов - в т.ч. нескольких выходцев с нашего форума.

Вообще тема мартинов форумчанами нашего форума прорабатывалась достаточно грамотно и глубоко.

Но сказать, что в этом направлении было выработано что-то абсолютно выдающееся, нельзя. Есть внятные отдельные разработки - но не более.

Удачные программные продукты - но не прорывы.

 

На мой взгляд, одной из возможных ошибок предыдущего десятилетия разработки мартинов было отсутствие понятия и методологии диапазонной торговли.

И то, что на бота возлагалась обязанность думать вместо человека.

Все они искали додиапазонные решения - хитро/"точно" войти по индикаторам или 1/нескольким ТС, открыть следующее колено лишь по сигналу индикатора/времени, в результате чего строились кривоватые сетки, с отвращением закрывавшиеся по ТР.

Они пытались перехитрить рынок "гениальными" программистскими и торговыми решениями, "сверхточными" входами и хитрыми хитростями, минимально обращая внимание на планирование и деньги...

И деньги на торги выделялись вообще на глазок, если не наощупь, и никто не мог точно высчитать так сколько надо денег для торговать этим сетом на этой паре на этом рынке...

Вот реально деньги на торги мартинами как будто считают в абсолютной темноте: пачка в руках - и, ничего не видя, вы пытаетесь угадать сколько надо и сколько из пачки вы отслюнявили...

То есть люди торговали заведомо невычисляемый и незадаваемый участок графика на непросчитанных деньгах каждый раз по другому строящимися сетками...

Крайняя неопределенность, понятны и предсказуемы лишь отдельные детали в торгах - но плачевные результаты таких торгов тоже были предсказуемы...

Существует огромное количество обжегшихся и разуверившихся людей, потерявших годы и большие деньги на торгах такими мартинами...

 

Но, вообще-то, для рассматриваемого нами варианта/подхода успешных торгов надо другое:

- сколь возможно правильно определенный диапазон возможного безоткатного движения цены

  (не всего движения цены, это ну очень вряд ли реально и не нужно, а только возможного безотката - это разные вещи!),

- по возможности оптимальная и без дыр, в охотку закрывающаяся внутри диапазона сетка на весь диапазон и

- ровно столько денег, сколько надо, чтобы вероятный диапазон этой сеткой успешно торговать.

Нужны максимально возможные просчитываемость и прогнозируемость вероятных торгов - настолько, насколько возможно на вероятностном форекс.

 

То есть нужна сетка, накрывающая весь вероятный безоткатный диапазон и способная достаточно внятно закрываться на откатах внутри диапазона - ну и нужен план Б действий на случай, если цена так разгонится, что выскочит за пределы вероятного торгового диапазона.

Из сказанного не следует, что всё в диапазонных торгах просто и легко - но большинство может быть столь понятно и спланировано, сколь это вообще возможно на форекс.

 

Так вот, всё написанное мною в этом посте не истина в последней инстанции, а лишь гипотеза о торгах диапазонными сетками.

Читать об этом больше тупо негде: первоисточник - мы. Всё, что мы ниже рассматриваем и обсуждаем, создается де-факто с нуля.

Абсолютно всё, включая само понятие и терминологию таких торгов, мы разрабатываем сами.

Мы не можем заранее знать насколько удачна и устойчива в перспективе разрабатываемая нами здесь и сейчас технология диапазонных торгов.

Единственное, что мы твердо знаем - что диапазонные торги гипотетически можно очень глубоко и заблаговременно просчитать, спланировать и осуществлять.

И что для диапазонных торгов можно создать всё необходимое программное обеспечение - не только бота, но и необходимое ПО для всех вопросов технологии подготовки торгов и самих торгов.

И это именно то, что мы с вами пытаемся понять, создать и чему мы пытаемся научиться - прямо здесь и именно сейчас!

 

-----

 

Формально для ведения диапазонных торгов в достаточной степени должны быть решены 3 задачи:

1) определения торгуемого диапазона и момента его изменения с последующим определением нового диапазона

2) заточенный на такие торги очень гибкий бот и дополнительное ПО/модели для прогнозирования, проектирования, ведения и анализа хода и итогов таких торгов

3) ноу-хау/технология проектирования, подготовки и ведения диапазонных торгов в штатном режиме и в ситуациях вероятного форс-мажора и наступившего форс-мажора.

 

Исторически сложилось так, что с 15 сентября 2015 года уже 3 года на сервере для тестов нашего бота круглогодично онлайн идут в 95% случаев именно диапазонные торги.

Отладка бота требовала длительных стабильных и достаточно интенсивных торгов, которые позволяли бы проверять работу бота во всех заложенных в него режимах - и этим требованиям отвечают только диапазонные торги.   На разрабатываемом, всё время меняющемся боте длительные тесты на часто остопливающихся коротких сетках вести просто нереально...   Поэтому для тестов бота годился только диапазон и достаточно интенсивные сколь возможно длительные торги.

На сейчас круглогодично тестируются онлайн eurusd, gbpusd, usdchf, eurjpy, usdcad, eurcad, usdjpy, audusd, nzdusd, eurgbp с входами от м1 до д1 с вплоть до 6 разных сетов на пару с задействованием большинства опций бота и разных торговых идей.

И это 3-х летнее непрерывное онлайн технологическое тестирование подтверждает, что в диапазонных торгах можно добиться достаточно стабильных торгов с приемлемыми результатами в мультиторгах.

 

Но диапазонные торги это торги, контролируемые и управляемые трейдером - которому нужна технология подготовки и ведения таких торгов.

И, к сожалению, время для начала выписывания формальной теории диапазонных торгов появилось только сейчас - так как есть много до конца не решенных иных задач и вопросов.

Это плохо, конечно, намного лучше бы на полгода раньше - но большие бесплатные проекты реально изнурительны и требуют ну очень много времени и сил на каждый даже малый шаг вперед... Это вообще-то чрезвычайно тяжело то, что мы делаем - очень большой объем работы...

В 2018 было создано и продолжает создаваться много дополнительного ПО и выписано много теоретических постов - и, как я ни упирался, раньше не вышло.

 

Давайте пробежимся по этой гипотетической методике/технологии в целом в первый раз и в общем рассмотрим часть вопросов, как-то обозначив большинство.

 

-----

 

Определение размера наиболее вероятного диапазона торгов, наиболее возможного безотката на паре на текущем рынке - задача крайне не простая.

И не факт, что её можно строго формализовать и расписать по пунктам в столбик.

И не факт, что не будет ошибок в определении торговых диапазонов и принятии решений какими парами торговать и, если да, то с каким уровнем консервативности.

 

Опытные трейдеры, анализируя графики/историю, с приемлемой точностью могут определять вероятные торговые диапазоны.

Спойлер

 

Спойлер

Однако даже для опытных не всё просто - трудно на глаз на больших ТФ различать места, где откат достаточен для закрытия сетки.

Использование создававшегося вне топика вспомогательного ПО даже опытным не дает однозначного ответа - например Boris1961 в 2016 году писал http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=310215

 

В помощь и опытным, и начинающим в топике уже долго раздельно создается вспомогательное ПО целой группой коллег Oceani4, usver73, bespaniki, Oleg Snegov...

Какое-то ПО было разработано еще в 2016, большинство вспомогательного ПО разработки 2018.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872

Правда, практически всё ПО еще не верифицировалось, корректность работы нами в топике не выверялась и пока пользоваться им надо с осторожностью - но осваивать его начинать точно стоит!

 

Стоит отметить, что изменение вероятного торгового диапазона не всегда требует замены/изменения используемого диапазонного сета.

То есть если, например, у вас есть сет на 600+ пипсов и вероятный торговый диапазон вырос с 550 до 580 пипсов, то, вполне вероятно, можно продолжать пользоваться тем же сетом.

Ну а так как мы обсуждаем необходимость иметь заранее подготовленные линейки сетов, то изменение торгового диапазона может привести не к "всё пропало, нужен новый сет!", а лишь к замене используемого сета на ранее подготовленный другой смежный сет.

 

Надо также в какой-то степени учитывать и эволюцию мировой экономики, ключевые долгосрочные события в ней.

Например, фунт и фунтовые кроссы сетками сейчас торгуют в основном на демках из-за вероятной экстремальной волатильности при любом варианте Брэкзита.

И с фунтом весной 2018 мы попали из-за того, что подзабыли о Брэкзите и не вышли из торгов даже после резко возросшей зимой-весной волатильности.

Обязаны были учесть фундамент - но не учли и нарвались на реально неодолимый безоткат в 1700 пипсов...

Это крайне болезненный пример недооценки в торгах лежащих на поверхности и известных большинству фундаментальных факторов.

 

И хотя выявлять реально безоткатные участки непросто, тем не менее, с определенной точностью прогнозировать вероятный торговый диапазон пробовать можно.

Например, за последние 2 года в eurjpy безоткатные участки были 600+- пипсов (большинство 500+-, в июле 2016 постБркзитный отскок 700пп во вполне просчитываемой/прозрачной в анализе ситуации).

Сама пара в течение года могла подняться/опуститься и на 2000+ пипсов - но безоткатные участки относительно редки и были 600+- пипсов.

То есть торговый диапазон как вероятный безоткат в кроссах может держаться годами, поскольку ограничивается возникающими при таких безоткатных движениях противодействующими рыночными силами!!

И это означает, что может чуть более длинный, чем мой любимый сет eurjpy, мог бы без проблем отторговать на этой динамичной паре аж 2+ года минимум, принеся изрядный доход и в моно торгах, а особенно в мультиторгах с реинвестом.

Ну а в редких ситуациях, когда цена убегала и за последнее колено, иногда надо было вмешиваться и применять заранее разработанный план торгов в форс-мажоре, который дал бы шанс еще в части случаев пережить беду.

В общем, есть вероятность многолетних успешных торгов диапазонными сетками - только этому надо учиться и всё делать по взрослому.

 

-----

 

По идее, сеты, необходимые для управляемых трейдером диапазонных торгов, обладают рядом уникальных особенностей.

 

Во-первых, диапазонные торги не требуют каких-то сверхточных входов.

По большому счету, они вообще контроля входа не требует!

Но всё же какой-то минимальный контроль входа надо/лучше иметь, чтобы не входить против быстрого движения в начале и по ходу импульсов.

Да, можно входить по свечам не м1, а м5, м15 или большим - но, если вероятный торговый диапазон высчитан верно, то входы на больших ТФ не принесут какого-то существенного "улучшения" входа, но очень резко сократят количество сеток, интенсивность торгов и получаемую в ходе торгов прибыль.

Если вы приемлемо точно определили диапазон вероятного максимального безотката на паре и спроектировали сетки такого+ размера, то по большому счету где входить первым ордером де-факто всё равно - где бы вы не вошли, у вас есть сетка и деньги на вероятный безоткат.

И худшее, что вы можете сделать - это затруднить вход первым ордером сетки сверх минимально необходимого фильтрования для невхода на быстром движе.

Это трудно укладывается в голове, полностью противоречит всем догмам торгов мартинами - но это именно так!!

 

Во-вторых, диапазонные сеты де-факто не подлежат тестированию на истории на каких-то любимых трейдерами интервалах типа года 3 и более.

Это тоже выносит мозги - но и это так.

То есть традиционно, скачав сет, любой лютый трейдер на автомате суёт его в тестер и запускает тест с 1812 года.

Потому что обычный трейдер просто спать не сможет без теста сета с даты взятия Москвы Наполеоном.

А вот с диапазонными сетами такое тестирование в полном объеме абсолютно невозможно!

Фишка в том, что любой диапазонный сет имеет даты создания и начала применения - которые могут совпадать или не совпадать.

И, в большинстве случаев, тестирование диапазонного сета ранее даты создания/применения абсолютно бессмыслено и абсолютно бесполезно!

Тупо потому, что диапазонный сет не создавался и не предназначен для торгов/тестов ранее даты его создания/применения и любые его тесты ранее априори не имеют смысла по причине бесполезности результатов таких тестов.

Более того, тесты диапазонных сетов на периоде до начала их применения где-то даже вредны, так как дают ложную информацию или о низкой доходности, или о якобы неустойчивости сета когда-то в прошлом при том, что в текущий момент сет соответствует рынку и приносит близкую к максимальной прибыль.

 

В-третьих, диапазонные сеты, как правило, невозможно или почти невозможно получить путем оптимизации - только в модели.

Первая причина в том, что рынок со временем меняется и у текущей фазы рынка, как правило, нет достаточно длительной, репрезентативной для опта истории.

А пытаться оптить сеты для текущей фазы рынка на истории предшествующей фазы рынка в случае диапазонных сетов просто бессмысленно.

Вторая причина в том, что выоптить можно в большинстве недосетки с крайне скромными характеристиками и напрочь без тюнинга.

А длинные диапазонные сеты должны быть весьма совершенным, с использованием большинства возможностей бота, с отменной закрываемостью и создавать такие сеты можно только в модели.

 

Справедливости ради надо отметить, что торговые диапазоны (безоткатные участки) отдельных пар могут не меняться годами и, через полгода-год после начала новой фазы рынка и применения новых сетов, у вас уже будет доступная история для оптимизирующих сеты тестов или даже небольшой уточняющей оптимизации.

В качестве примера можно привести евроиену, где, имхо, торговый диапазон не меняется со второй половины июля 2016 года. После референдума о Брэкзите завершился период резкого укрепления иены, а в первой половине июля 2016 случился резкий 700 пипсовый отскок иеновых от лоев брэкзита, на котором слилась тьма мартинов. И с тех пор, имхо, безоткаты в иеновых не превышают 600 пипсов, хотя ходят иеновые очень мощно, от 1000 пипсов по вертикали в любой год. Но в целом торговый диапазон стабилен в части наибольших безоткатных участков уже года два.

И очевидно, что к осени 2017 уже был год истории для уточняющего тестирования и даже тонкой оптимизации диапазонного сета той же евроиены.

Но это не отменяет главного - на момент начала/изменения торгового диапазона нет истории для выопчивания диапазонного сета для текущего периода и диапазонный сет для текущего торгового периода в начале периода можно спроектировать только в модели.

 

В-четвертых, проектируя диапазонные сеты, вы вольны делать сеты с любыми приемлемыми для вас уровнями риска, депо и прибыли.

Конечно, математика диапазона, счета и пары будет накладывать свои объективные ограничения, которым вы обязаны будете подчиниться.

Но, допустим, 600 пипсовый диапазон требует от вас не меньшей по длине сетки - но геометрию и ММ сетки выбираете только вы.

В додиапазонных сетах всё очень жестко, изменение лотности ломает все - сет перестает проходить тесты и не может использоваться.

В диапазонных же торгах вы вольны, например, использовать практически любой мульт!

и кто-то может стартовать с консервативного мульта 1.4, а кто-то с намного более агрессивного мульта 1.6 - требующего большего депо, но обладающего намного лучшей закрываемостью и прибыльностью.

Это особенность именно диапазонных торгов: важно приемлемо определить торгуемый диапазон - но взамен вы имеете огромный выбор вариантов как торговать диапазон и имеете возможность подобрать и вести торги под свои деньги и свою стрессоустойчивость.

 

Также надо особо выделить, что диапазонные торги могут быть не только сетками, примерно соответствующими размерам вероятного максимального безотката.

В диапазонные торги попадают и торги сетками, на сотни пипсов или даже в пару раз большими вероятного максимального безотката на паре!

Диапазонные торги это вообще любые торги сетками, сколь угодно превышающими вероятный максимальный безоткат на паре на текущем рынке.

И вам никто не запрещает спроектировать консервативные сеты на 1000+- пипсов и вести мультиторги такими сетками на 10-20+ парах.

Слиться такими сетками очень сложно, лотность/просадку они будут набирать медленно и не одномоментно, а копеечка с 10-20 пар будет капать нормально.

И это может быть очень интересный вид торгов, сочетающий безопасность/консервативность сеток с доходностью умеренных и даже агрессивных торгов.

 

Как видно из вышеперечисленного, диапазонные торги есть совсем отдельная и необычная разновидность торгов мартином, управляемых трейдером.

На самом деле и в торгах другими ботами вы часто вынуждены внимательно следить за новостями и эпизодически пересматривать ММ, переопчивать сеты.

Так что совсем не управляемых трейдером торгов ботами обычно/часто не бывает - по любому надо разувать глаза и включать мозги.

 

Но если вы решили, что диапазонные торги приемлемый вас вариант торгов мартином, то:

1) наш уникальный проект содержит/создает максимум возможностей для таких торгов - создано и создается все необходимо ПО и таблицы и

2) диапазонными сетами вам гарантируются торги выбранной именно вами максимальной интенсивности и вытекающей из этого максимальной прибыльности.

В этом суть диапазонных торгов: определяете вероятный торговый диапазон - и люто торгуете его с комфортным для вас уровнем риска и депо.

Диапазонные торги дают трейдерам максимум свободы выбора как торговать и в этом не имеют себе равных!!

 

-----

 

Однако для диапазонных торгов одного-единственного сета на пару недостаточно - волатильность рынка может возрасти и придет грусть.

Мы с вами все уже это проходили и знаем, что хороший диапазонный сет может год и более приносить прибыль, но при росте волатильности оказаться недостаточным и принести убыток. 

 

Для диапазонных торгов для каждой пары нужна линейка сетов, как минимум:

- агрессивный (А),

- умеренный (У) и

- консервативный (К).

Ну, когда вы пишете бизнес-план, вы всегда рассматриваете 3 сценария - оптимистичный, умеренный и пессимистичный.

Вот точно так же и в торгах - вы должны быть заранее готовы к вероятному изменению волатильности в обе стороны и даже к выходу цены за пределы расчетного коридора.

 

Поэтому и нужна линеечка симметричных базовых диапазонных сетов для каждой торгуемой пары - линеечка хотя бы из 3-х штук.

И каждый сет линейки, желательно для того же депо (или на 10%-15% большего), должен позволять торговать движение цены хотя бы на 20%-30% большее или меньшее.

Чтобы можно было, посмотрев на рынок и оценив волатильность, выбрать из готовых (заранее подготовленных вами) диапазонных сетов наиболее подходящий сет для пары и им торговать.

 

-----

 

Но и линейки симметричных сетов, по хорошему, недостаточно - можно больше/лучше.

Бот позволяет задавать разные настройки для sell и buy сеток и это означает, что можно заранее подготовить не только симметричные, но и вполне устойчивые и более выгодные асимметричные диапазонные сеты.

Вот и желательно подготовить комплект симметричных и асимметричных диапазонных сетов для штатных/плановых (не форс-мажорных) торгов - комплект А.

 

По настройкам sell|buy сеты могут быть сформированы так:

(А)/(А)

(У)/(У)

(К)/(К)

(А)/(У)

(А)/(К)

(У)/(А)

(У)/(К)

(К)/(А)

(К)/(У)

Итого 9 сетов, позволяющих даже по ходу торгов уточнять настройки, если у вас появилось подозрение, что какая-то пара может более резко двинуться вниз или вверх - или, наоборот, зафлетить и можно повысить агрессивность.

 

Увидев, что я предлагаю делать комплекты из 9 диапазонных сетов, антисеточников как обычно пробьёт на смех и стёб.

Недоразобравшие в проекте и привыкшие выопчивать максимум 1 сет на пару тоже скривятся.

Но на самом деле речь идёт о дополнительном заработке, под получение которого мы с самого начала проектировали бота еще 3 года назад.

А понято и продумано это много раньше - и по прежнему не понято и не реализовано в 99% всех ботов с просторов инета.

 

Фишка здесь все в той же изучаемой нами в прикладном плане математике сеток.

Как мы знаем и понимаем, прибыль обратно пропорциональна риску.

И если, для одного депо, разработать агрессивный и консервативный диапазонные сеты, то:

- агрессивный будет короче, более высоколотный и более прибыльный

- консервативный будет длиннее, с меньшей лотностью и намного (в 2+ раз) менее прибыльный.

Ну это как бы понятно: если депо одинаковый - то, чтобы удлинить сетку, придется серьезно снизить лотность ордеров, чтобы вписаться в депо.

Менее понятно то, что в удлиненной/консервативной сетке цена в основном будет торговаться максимум в первой трети сетки, где будет сниженная даже от прежних минимумов лотность и где закрывающиеся сетки будут приносить совсем копейки против возможного.

В общем, на одинаковом депо переход с диапазонного сета (А)/(А) на сет (К)/(К) вполне может, например, в 2 раза снизить прибыльность торгов.

Ну, безопасность бесплатной не бывает: считаете нужным консервативно торговать - будьте готовы к снижению прибыли, например, вдвое.

 

Так вот асимметричные сеты вплоть до наполовину компенсируют потери от повышения уровня консервативности торгов.

И это одна из фишек нашего бота.

Например, примем за 100% прибыльность сета (А)/(А) - при этом в среднем половину прибыли (50%) приносят sell сетки и столько же buy сетки.

Торги же консервативным (К)/(К) сетом приносят, например, лишь 60% прибыли агрессивного сета (А)/(А) - то есть в консервативном сете sell сетки и buy сетки приносят по 30%, если пересчитать на прибыль агрессивного сета.

И если вы замените (А)/(А) сет на (К)/(К) сет, то устойчивость торгов повысится, но возможная прибыль от торгов снизится со 100% до 60% (например) - то есть более чем на треть.

 

Но если вы вместо симметричного (К)/(К) диапазонного сета будете применять (К)/(А) или (А)/(К) асимметричный диапазонный сет, то результат будет намного лучше.

В этом случае консервативные настройки будут применяться лишь на половине сета (sell или buy) и, соответственно, снижение прибыльности торгов произойдет лишь на сетках одного из двух направлений торгов.

В нашем цифровом примере сетки одного из направлений будут по прежнему приносить 50% прибыли (в пересчете на агрессивный сет) и лишь сетки второго направления снизят прибыльность с 50% до 30% (в пересчете на агрессивный сет).

То есть, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета приведет к снижению вероятной прибыли лишь на 20% (100% - (50%+30%)=20%, в пересчете на агрессивный сет).

И, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета на 33% (80%/60%) выгоднее применения симметричного (К)/(К) диапазонного сета!

На практике же применение асимметричных сетов разной консервативности бывает в 1.5 и более раз выгоднее применения симметричного консервативного сета!!

 

Вот прикиньте, коллеги - 99%+ ботов из инета имеют симметричные настройки sell и buy торгов!...

И это заставляет вас:

- либо сильнее рисковать, чтобы больше заработать и, часто, вследствие этого терять всё депо

- либо заведомо терять до ~1/3 трети возможной прибыли, если вы предпочитаете более консервативные торги.

В нашем проект этот серьезнейший резерв оптимизации торгов ботом реализован практически на 100%, хотя это увеличило бота где-то на 1/3!

Но от вас требуется понимание и умение использовать те преимущества, которые разработчики для вас создали немалым дополнительным трудом!!

 

В общем, разработка комплекта 9 диапазонных сетов для каждой пары это не перфекционистская рекомендация Старика, а ваша прямая выгода, заложенная разработчиками в бота еще в 2015.

Это продумывание, планирование и заблаговременная подготовка всех основных вариантов сетов для торгов каждой валютной парой.

Это повышение консервативности/устойчивости торгов лишь с частичной (половина от возможного) потерей прибыли при переходе на более консервативный асимметричный сет.

И, за счет получения прибыли большей, чем при (К)/(К) варианте, это еще и дополнительное повышение устойчивости и безопасности торгов - потому что чем больше вы зарабатываете, тем более устойчивы вы на сложном рынке.

В общем, комплект диапазонных сетов это сразу "3 в 1" и очень полезно для здоровья вашего депозита и вашей нервной системы.

 

Но надо работать, надо добросовестно и заблаговременно выполнять все домашние задания - в том числе создавать комплекты сетов.

И когда рынок вызовет к доске, вы либо будете всё знать и готовы, либо по лени сольётесь.

 

-----

 

Подготовить такой комплект сетов не просто - но может быть намного проще, чем кажется на первый взгляд.

На самом деле основные трудности с созданием самого первого агрессивного диапазонного сета, потому что вам надо достаточно корректно определить наиболее вероятный средний торговый диапазон валютной пары и разработать достаточно качественную условно агрессивную сетку.

Агрессивная диапазонная сетка на самом деле условно агрессивная и рассчитывается на достаточно широкий диапазон - скажем, 500-600+ пипсов в каждую сторону.

То есть агрессивный диапазонный сет это сет, которого вам хватит в абсолютном большинстве случаев и проблемы может лишь раз в год возникнут.

 

Умеренный и консервативные варианты диапазонных сетов, вероятно для того же или несколько большего депо, проектируются уже на базе разработанного агрессивного сета и каждый может быть на 20%-30%? длинней, чем предыдущий.

А асимметричные диапазонные сеты формируются уже чисто механически путем копирования и переноса соответствующих групп настроек из готовых симметричных агрессивного, умеренного и консервативного диапазонных сеток.

 

Это как бы конструктор:

- сначала для пары вы разрабатываете симметричный агрессивный диапазонный сет и

- под тот же или чуть больший депо разрабатываете две более консервативные версии симметричного сета для больших торговых диапазонов

- а потом из уже готовых 3-х диапазонных симметричных сетов копированием/вставкой создаете еще 6 асимметричных диапазонных сетов для торгов в случае вероятного или реального трендового движения вверх или вниз.

Но у вас еще до торгов всё необходимое в торгах должно быть подготовлено - и выполнить всю подготовку надо, пока все хорошо помните и пока нет давления торгов на психику.

 

-----

 

Имхо, не стоит думать, что всё это в реальности так уж и сложно.

По крайней мере, на первый взгляд - волатильность рынка не безгранична, не меняется часто и чаще меняется по видимым причинам или достаточно наглядно.

 

После Брэкзита, как уже отмечалось, за последние 2 года в eurjpy безоткатные участки были 600+- пипсов (большинство 500+-, в июле 2016 постБркзитный отскок 700пп).

То есть для eurjpy, как и для множества других пар, уже 2+ года набор сетов мог быть 500+/600+/700+ пипсов.

И переход зимой или весной 2018, в связи с возросшей волатильностью, на 600 пипсовый сет должно было позволить беспроблемно отторговать эту довольно волатильную пару в 2018.

Волатильность eurusd пониже, безоткаты в ней 450-550пп - то есть стартовый сет eurjpy вполне бы позволил достаточно спокойно отторговать и eurusd.

Для eurusd можно было бы рассмотреть создание линейки сетов 450+/550+/650+ пипсов или использовать сеты eurjpy без значимой потери прибыльности.

 

Из тройки только Брэкзитный фунт не имел понятного торгового диапазона, не должен был торговаться после буйной зимы 2018 и стоп весной был неизбежен - раньше или позже.

Но остальные пары (мажоры и основные кроссы) в 2018, как и в 2017, были вполне торгабельные.

Но история не знает сослагательного наклонения, комплектов сетов у нас весной подготовлено еще не было и стопы были и там, где они были не неизбежны.

 

-----

 

В заключении надо отметить, что в данном посте рассматривалась идея создания комплектов сетов А для штатных торгов безиндикаторным ботом диапазонными сетками в расчетных условиях.

То есть в данном посте мы рассматривали как подготовить сеты и вести торги в ситуации, когда рынок не безоткатит дальше, чем продумано.

 

Можно отметить, что такой подход выглядит универсальным и линейка или комплект сетов А может разрабатываться и для додиапазонных сетов в каких-то случаях.

Пусть это будет не 9 сетов, а меньше, но и в додиапазонных торгах можно и следует рассматривать резервные сеты для торгов разной волатильности - и даже разной агрессивности в пределах одной волатильности.

Да, обычно додиапазонные сеты рассматривают как единственное решение и сама мысль о линейке додиапазонных сетов выглядит где-то странно.

Но ничего невозможного нет и, как минимум, надо подумать а нет ли возможности немного трансформировать боевой додиапазонный сет и сделать резервные варианты сета с несколько иными характеристиками.

 

Но это еще не всё - если рассматривать торги как единую технологию, то необходимо подготовить сеты для торгов в потенциально форс-мажорных и уже форс-мажорных ситуациях.

План пред- и форс-мажорных торгов Б обязателен, за деньги надо бороться до конца.

И под ту часть плана Б, под которую можно будет заранее подготовить сеты, надо будет такие сеты готовить.

В первую очередь разработка комплекта сетов Б относится к диапазонным торгам - здесь комплект Б неотделимая часть подготовки и ведения торгов.

Но и в додиапазонных торгах стоит продумать как вести себя в предположении форс-мажора и можно ли подготовить сеты для хотя бы ослабить удар.

 

Сеты комплекта Б очень интересная и глубокая вещь.

Мы начали рассматривать варианты пред- и форс-мажорных торгов по плану Б в постах

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397929 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400175

Однако это крайне важный материал, требующий доосмысления, обобщения и тщательного выписывания с понятными примерами в модели.

И, видимо, придется писать и 3-ю часть поста о подготовке сетов, подготовке к торгам и торгах как единой/сквозной технологии.

 

-----

 

Также необходимо особо отметить, что разработка линеек и комплектов сетов для безиндикаторных диапазонных торгов может радикально продвинуть/улучшить торги модами бота с первым индикаторным входом!

 

На самом деле это огромная и пока никак реально не решенная проблема разработка сетов для торгов с первым индикаторным входом - по сигналу RSI+CCI или на любых других индикаторах.

На сейчас имеется реально единственный набор сетов для торгов с первым индикаторным входом за 2+ года.

И хотя мод бота с rsi+cci первым входом существует с 2016 года, никто кроме jocker не смог предложить сетов для этого мода бота.

Кроме реализации jocker со своими выявившимися 1 октября слабостями, я вообще не вижу в топике каких-то идей/сетов, ноу/хау для торгов модом бота с индикаторным входом.

Вот тьма народа вроде страсть как жаждала иметь индикаторный первый вход - но де-факто никто не может разработать сеты для таких торгов.

Оказывается, практически нет ни идей, ни возможностей разработки наборов качественных сетов для торгов с первым индикаторным входом!

Только в самое последнее время коллега capteen продемонстрировал ряд интересных экспериментов на своем моде - но и это пока лишь краткосрочные тесты низкого качества и скорее разрозненные эмпирические эксперименты, чем прототип какай-то системы целенаправленной разработки сетов и организации ведения торгов индикаторными модами бота.

 

А проблема состоит в том, что если нет каких-то явных идей какие нужны и какими могут быть сеты для торгов с индикаторным входом, то остается только оптить.

И выоптить-то простые разрозненные сеты с первым индикаторным входом как-то можно, да - но порознь такие сеты имеют крайне низкую доходность и, на первый взгляд, ими нет смысла торговать из-за крайне низкой доходности.

Ну как бы устойчивость повыше и сеты/депо можно в модели просчитать - но сеток очень мало и заработок в лоб такими сетами очень низкий просто. Вдобавок ко всему из опта в основном выходят крайне простые по геометрии и арифметике сетки - даже в боевых сетах jocker задействована хорошо если лишь 1/3 доступных настроек.

И другие люди, чисто по технологическим ограничениям и времени, не смогут выоптить сложные сетки с оптимальной математикой для торгов с индикаторными входами с приемлемой прибыльностью.

Это вообще-то фундаментальные ограничения - если мало входов и сетки с простейшей математикой, то откуда прибыли-то взяться в принципе?!

 

Коллега jocker сумел показать как можно совместить простые сетки с низкой доходностью в набор сетов для торгов с реинвестированием - действительно можно и весьма эффективно!

Но выоптить достаточное количество пар/сеток для хорошо диверсифицированных торгов с реинвестом ему не удалось - просто больше нет валютных пар с не изуродованной шипами нормальной историей для торгов такими простыми сетками даже с первым индикаторным входом.

Не выходит выоптить больше устойчивых сетов, 4-5 пар условно устойчивы всего лишь, из них половина с очень подвижным cad - вот в чем проблема...

А более сложные сетки для таких торгов напрямую с нуля выоптить не получается из-за технологических/временных ограничений...

 

Так вот разработка линеек и комплектов гибких безиндикаторных диапазонных сетов для разных пар может оказаться стратегическим решением и для торгов модами с первыми индикаторными входами!

Потому что качественные, гибкие сеты для безиндикаторных диапазонных торгов могут стать прекрасными прототипами сеток для индикаторного входа.

Первый запаздывающий индикаторный вход поглотит часть движения цены, диапазонные сетки будут разворачиваться лишь на 9-10 колен и есть шанс получить достойное соотношение прибыль/депо и ММ, позволяющий круто пополнить и диверсифицировать набор сетов jocker или создать другой набор сетов со схожими торговыми характеристиками.

Также очень важно то, что, при адаптации сетов для безиндикаторных диапазонных торгов в сеты для торгов с первым индикаторным входом предположительно есть возможность (может и в разы!) повышать ТР - потому что запаздывающий индикаторный первый вход "отодвигает" сетку от начала в конец движения цены, где откаты/коррекции намного больше!! Такие адаптированные гибкие сеты гипотетически могут иметь прекрасную закрываемость даже при отличном ТР в десятки пипсов!!

В общем, именно разработка гибких и оптимальных безиндикаторных диапазонных сетов дает серьезный шанс на создание (на их основе) гибких и совершенных сетов для торгов с первым индикаторным входом!  Причем настолько гибких и совершенных сетов, которые просто выоптить практически невозможно...

 

Имхо, это направление очень серьезное...

В том числе и потому, что только с первым индикаторным входом мы еще остаемся на Светлой Стороне, где люди умеют считать и планировать свои деньги!

И всё хорошее в просматривающемся будущем зависит скорее не от индикаторов на каждом колене, с которыми мы утрачиваем способность считать и планировать свои деньги, а с проектируемых в Модели гибких многоуровневых сетов для безиндикаторных диапазонных торгов!

Именно безиндикаторные диапазонные модельные сеты основа для всего: и для прямых торгов диапазонными сетами - и для разработки отменных сетов для торгов с первым индикаторным входом!!

 

-----

Ну а в целом...

Торги это наш бизнес и их надо готовить именно как бизнес процесс.

Надо иметь план и заранее подготовленные сеты для обычных торгов для разных волатильностей.

Это не так уж сложно: один раз надо разобраться - и вы без особого труда подготовите комплекты сетов А для многих пар.

Сеты можно готовить и сообща, "в складчину" - диапазонные торги не требуют, чтобы у всех были разные сеты, можно использовать чужие или модифицировать чужие диапазонные сеты.

И надо иметь план Б, заранее подготовленные решения и сеты для не расчетных торгов, когда мы или ошиблись с определением диапазона, или просто появилось подозрение на возможный безоткат и есть желание отторговать остаток сетки поконсервативней, с меньшим риском.

 

Торги мартином это, в первую очередь, планирование и подготовка.

Тогда риски минимизируются и возрастает вероятность прибыльных стабильных торгов.

Торги наш бизнес и самое серьезное отношение к ним, их тщательное продумывание и подготовка более чем оправданы!

Недостаточно подготовленные, без комплектов сетов А и Б, безиндикаторные диапазонные торги весной обошлись нам очень дорого.

Надо делать выводы и, додиапазонные или диапазонные, индикаторные или безиндикаторные торги готовить и вести наилучшим образом!

[capteen]

Добрый день, коллеги!

Коллега Старик!
Спасибо за интереснейший пост. Согласен с написанным на 99%. А вот про оставшийся 1% хотелось бы поговорить!
Итак, при всем моем уважении к Вашим разработкам и наработкам, предлагаю еще раз воспользоваться (шутливым?) лозунгом этой темы и для начала разуть глаза:



Что мы тут видим? А мы видим огромный балласт ("на всю котлету") и только три полезных сделки!!! Я не знаю как у остальных коллег, но у меня это вызывает нехорошее шевеление волос на голове и спине... :) Отсюда и радикально другие результаты при работе с индикаторным открытием каждого колена!



Прошу прощения за не слишком наглядные скрины. Дело в том, что для сравнения использовался один и тот же сэт, просто с отключенными индикаторами. И он не переживает даже первую неделю января. >D-b
Не кажется ли вам, уважаемые коллеги, что "идеальная сетка" должна состоять только из последних 3-4 колен? При этом совершенно не важно будут эти колена открываться по индикатору или, предварительно рассчитанной, разметке.

На фоне событий конца сентября (кстати мой демо-счет выжил :) ) и последовавших за этим Ваших постов с разъяснениями по возникшей ситуации, я решил отложить на один день доработку МТ5 версии и "поиграть" с самым проблемным, как следует из Ваших описаний, инструментом GBPCAD. За основу по прежнему был взят Сэт коллеги Chex.Вот что получилось в итоге:



Я своей цели чуть-чуть не достиг. Задача была вытянуть на 1000%, получилось чуть больше 700%. :( Изучение графика отчета и манипуляции с календарем-планировщиком, показали, что эффективность сета можно еще увеличить (еще более агрессивный ММ). Но "камень преткновения" оказался даже не в сентябре-октябре, а ровно 17-го августа. Одна единственная "шпилька" выносит депо. Что самое обидное - даже блокировка торгов вокруг опасного участка, не приносит положительного эффекта!
Сэт и отчет во вложении.

Хотел провести бэктест и выбрал 2017-й год. Ожидал, что будет солидный недобор по агрессивности, но оказалось что это далеко не так. Вот отчет за два года (сет в во вложении).



Таким образом, мы пришли ко второй части нашего "лозунга" и пытаемся включить мозги... Как определить начало таких участков, и что делать, если мы в него уже попали? Хотелось бы услышать от уважаемых коллег варианты идентификации таких участков (фундамент не предлагать :) ) и возможные реакции на них. Для меня очевидно, что это в 1-ю очередь снижение агрессивности ММ, снижение уровня ТП (кстати у себя в сэте, на старших коленах сетки ТП отрицательный, я это называю "таблетка от жадности". Неприятно, зато позволяет, иногда, сохранить депо.)... А вот дальше... мысль заворачивает в сторону изменения длины колен и множителя лотности. Может еще какие варианты? Но, в первую очередь - вопрос обнаружения и идентификации проблемных участков!!!

Как обычно! Всем профитов!

П.С. Также, во вложении, тест без реинвеста.

EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-750-0.01-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718.zip
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-1000-0.02-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718.zip
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-FIX-0.01-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718.zip

Изменено 9 октября, 2018 пользователем capteen

[Старик]

capteen, коллега...
Ну вот вы реально пилот: неважно на чем летать и пофиг что во тьме и нет карты - главное лететь как можно дальше и как можно выше. :)
я к этому отношусь, надеюсь, если не с полным, то с достаточным пониманием! :)
и аккуратненько складываю в копилочку все ваши наработки с намерением тщательно их перепроверить в TDS2 с реальными спрэдами и, если сеты и тесты подтвердятся, то посмотреть где и как их можно использовать на реале.
В принципе, предварительно, мне все ваши наработки нравятся и я, до качественного тестирования, считаю их условно годными.
Буду или не буду их использовать, это дальнейшие исследования и сравнения с другими наработками покажут - чем я буду торговать в будущем. l-)
Но ваши разработки, включая сегодняшний сет, я опять поместил в группу "условно годных для торгов для контрольного тестирования" и очень этому рад.
В принципе, всё хорошо. :)

Что плохо или не очень хорошо...

Во-первых, я считаю вообще не верным планирование агрессивных торгов с и без реинвестирования более чем на 1 год.
Конечно, это не закон, а лишь мнение - но даже год для агрессивных торгов большой срок, за который есть шанс заработать очень ощутимо.
Но даже за год может очень много произойти - начиная с того, что когда-то ДЦ может не понравится ваша агрессивность и кончая тем, что от последнего финансового кризиса прошло 10 лет и тот же Трамп может очень много чего нарушить и порушить. Рыночек-то раскачивается потихонечку, все больше нарушений ранее устойчивых уровней, корреляций и больше дисбалансов просматривается...
Я бы сказал, что разумно планировать не более чем год агрессивных торгов и далее быть готовым к разнообразным более консервативным торгам - может, и 10-15 парами, но без чрезмерной агрессии.
Так как наш бот и моды продолжают демонстрировать приятную гибкость и устойчивость в разных вариантах торгов, то разумно:
1) изучать и прорабатывать самые разные схемы и варианты торгов, пусть и специализируясь на чём-то одном и
2) тесты с реинвестом ограничивать сроком в 1 (последние 12 месяцев) год для более адекватной оценки перспективности и преимуществ сопоставляемых вариантов торгов. Тесты с фикс лотом без ограничений - чем больше, тем лучше. Иначе слишком завышенные ожидания и некорректное сравнение при выборе вариантов торгов. А это абсолютно критично важно осмысленно и корректно сравнивать разные схемы и варианты торгов...

Во-вторых, может всего несколько человек в топике примерно понимают что вы делаете и могут самостоятельно работать в схожих направлениях, нарабатывать сеты.
Ну тут есть еще несколько толковых людей со стажем и опытом, имеющих навыки выопчивания/вытестивания сетов в разных индикаторных ботах.
Пока интересные варианты сетов для индикаторных модов вроде бы в топике показывали только jocker и вы, не так ли?
Это само по себе уже хорошо, что хотя бы пара человек показывает интересные индикаторные сеты - но этого категорически мало!
У нас тут, конечно, не "все комсомольцы на самолеты!" - но не годится и то, что лишь пара пилотов летает высоко, а остальные лишь ловят изредка сбрасываемые летчиками-индикаторщика листовки и сеты как библейскую рыбу или манну небесную. Это, может, и многих устраивает - но не годится! |da|
я скоро 3 года всеми силами пытаюсь создать условия для обучения и инструменты разработки сетов для безиндикаторных торгов для всех в топике. Это хоть сложно и трудоемко, но в итоге полезно нам всем, так как позволяет обучить и вовлечь больше людей и быстрее двигаться вперед.
Надо и опытным коллегам-индикаторщикам не только одиноко парить в высоте, но и делиться опытом и навыками в топике, передавать знания другим... И почему и как используются индикаторы, и как вы выопчиваете/вытестиваете индикаторные сеты - тут очень немало нюансов и хитростей.
Это не значит, что индикаторщикам не следует делиться с коллегами пойманной рыбой-сетами - это всегда будет приветствоваться!
Но еще более полезным было бы, чтобы коллеги индикаторщики делились знаниями как пользоваться удочками и ловить рыбу самостоятельно!! :)

В-третьих, чтобы обсуждение имело смысл и приносило пользу, надо говорить точно об одном и том же.
Иначе даже термины могут утрачивать смысл и можно долго горячо обсуждать и сравнивать совершенно разные вещи...
Вот сейчас, имхо, как раз тот самый случай, когда мы с вами говорим об абсолютно разном.
Конечно, по любому приятно пообщаться с хорошими и доброжелательными людьми - но лучше бы полностью понимая друг друга. :)

Поэтому давайте немного потеоритизируем и попробуем определить чем (в рамках нашего проекта) вы и другие индикаторщики занимаетесь и как ваш вид торгов соотносится с тем, что в проекте делалось раньше. :)

-----

Давайте еще раз попробуем, в самом общем виде, классифицировать виды/типы торгов/сетов по уровню/вариантам применяемости индикаторов:

1) все входы безиндикаторные, в основном малые ТФ (хотя допустимы любые, в т.ч. максимальные ТФ).
Деньги под контролем как днем в магазине: видишь ценники - видишь деньги и тратишь столько, сколько надо.
Основной режим торгов - мультиторги низкой и средней степени риска.
Максимум торговли, на наименьших ТФ торги скорее постоянно - максимум ордеров и сеток.
Сеты, диапазонные и додиапазонные, разрабатываются в модели и при возможности тестируются.
Чистая математика и максимальная свобода - сеты от густых агрессивных до сверхдиапазонных в 1000+-пп для мультиторгов большим количеством (10-15?) пар.

2) первый вход индикаторный на ТФ м15-Н1, остальные входы безиндикаторные.
2а) все входы безиндикаторные, но первый вход на не минимальных ТФ с жесткими настройкам фильтров входа (подмена первого входа по индикатору).
Деньги под контролем как днем в магазине: видишь ценники - видишь деньги и тратишь столько, сколько надо.
Основной режим торгов - мультиторги разного уровня риска вплоть до разгона.
Интенсивность торгов средняя, ордеров и сеток может не быть часами и днями до сеток на 3-х парах.
Сеты додиапазонные, сетки средние по количеству ордеров.
Сеты разрабатываются:
- в опте/тестах или
- в модели или
- адаптируются из сетов типа 1)
- и обязательно тестируются от 2-х лет.

3) все входы индикаторные на ТФ м1-Н4.
(3а) первый вход безиндикаторный, остальные индикаторные - как вариант)
Деньги вне контроля как ночью в магазине: ценники в темноте не видны - сколько отсчитываешь на ощупь, не знаешь.
Основной режим торгов - торги отдельными парами, преимущественно высоколотные, разгон.
Интенсивность торгов низкая, ордеров 1-2 в день.
Сеты додиапазонные, сетки малые и средние по количеству ордеров.
Сеты разрабатываются:
- в опте/тестах или
- адаптируются из сетов типа 1) (и может 2)).

Чем больше № типа торгов, тем меньше ордеров и тем реже торги.
Чем меньше ордеров, тем большая нужна лотность - иначе прибыль низка.
Чем больше лотность малого количества ордеров, тем быстрей растет нагрузка на депо - что прямо препятствует мультиторгам.
В том числе поэтому полностью индикаторные сеты, в итоге, превращаются в разгонные для торгов одной парой.

Так вот, в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=408362 я писал исключительно о торгах и сетах №1 и немного о №2.
А вы мне выкатили пример торгов и сетов №3 - а это герой совсем другого фильма ужасов. :)

Спойлер

Понимаете, да? :d

-----

Но есть еще и 4-й вариант, стоящий особняком и несколько выпадающий из классификации.

4) Индикаторы со 2-го колена применяются лишь с указанного пользователем колена (например, с 11-12), а первый вход может быть как индикаторный, так и безиндикаторный как в варианте 1).
Ближайший аналог - базовая безиндикаторная версия бота с включением индикаторов как дополнительного фильтра безотката, начиная с указываемого пользователем большого колена (вторая половина или третья треть сетки).
Деньги вне контроля как ночью в магазине: ценники не видны - сколько отсчитываешь на ощупь, не знаешь.
(Хотя сетки/депо без учета растяжения из-за индикаторов в модели можно посчитать с приличной точностью.)
Основной режим торгов - скорее, мультиторги.
Интенсивность торгов зависит от первого входа - если безиндикаторный, интенсивность высокая, близкая к максимальной.
Сеты додиапазонные и диапазонные, сетки по количеству ордеров средние и большие.
Сеты разрабатываются, скорее, в модели с обязательным уточняющим оптом/тестированием.

В прошлом успех и в этом направлении достигнут вроде не был.
Но в прошлом и нашего бота не было...
А теперь есть.
И надо проверять не удастся ли нам дописать новую главу в истории мартинов. :)

-----

Успех в 3-м и особенно 4-м варианте торгов зависит от того насколько корректно добавлены индикаторы как фильтры безотката:
а) как еще один фильтр наравне с фильтрами спрэда, волатильности, контроля валют и просадок и всех планировщиков или
б) как автономные "решатели" когда входить очередным рыночным ордером, нарушающие работу в т.ч. блока обработки мартин гэпов и еще неизвестно чего.

В случае б) наш бот де-факто убит или покалечен и шансы у нас те же, что и у других разработчиков - то есть почти никаких.
В случае а) есть шансы на то, что мы сможем сделать то, что пока за 10+ лет разработки мартинов не удалось никому.

Это не шутки - я корректность работы бота проверяю в тестах онлайн 4-й год. Это изнурительно.
При внесении в бота новых переключателей и фильтров все моды бота надо тотально проверять с нуля, включая онлайн мульти тесты корректности работы управления мультивалютностью, контроля просадки, старых фильтров, всех опций задержек и запретов торгов.
я, конечно, имею небезосновательную надежду, что вы понимали что делаете, сделали лишь необходимый минимум доработки кода и этот минимум выписали верно.
Но до теста каждого мода бота с нуля корректность работы мода бота считается недоказанной и штатная работа всех опций бота, строго говоря, никем не гарантируется.
И пользователи это должны понимать.

-----

Теперь по поводу выложенных вами в последнем посте тестов...
Честно говоря, я в очередной раз несколько изумлен и шокирован! =d>
Как вы смогли безиндикаторный додиапазонный сет audcad натянуть на конкретно безумный gbpcad, где обе валюты больные на всю голову и до Брэкзита нет шансов даже на частичное их выздоровление...
Причем фунт весной 2018 с ржанием проскакал нереальные 1700 4-хзначных пипсов вниз...
Это мне не вполне понятно! >:d
Тем не менее, пусть предварительный тест показывает, что даже эту ... пару gbpcad можно торговать с ориентировочным (точно высчитать невозможно!) стартовым депо от 900 и ~9% прибыли в месяц (тест 21+ месяц).

Спойлер

Учитывая, что многоопытные трейдеры с огромным стажем лишь мечтают о 100% годовых, а тут это достигается в торгах даже с фиксированным лотом на вообще-то бешеной паре, выбранной почти наобум в качестве примера...
А с реинвестом за год выходит примерно столько

лот 0.01 депо 900

лот 0.05 депо 4500

Ваш вариант реинвеста прибыли я не принимаю ни по срокам, ни по ММ:
- тест с реинвестом год максимум
- CurrencyForMinLot не может быть меньше минимального депо
- минимальный депо, с учетом залогов, должен быть не менее чем в 2 раза больше максимальной из просадок теста в деньгах.
Поэтому депо и CurrencyForMinLot должны быть не менее 900 на 0.01 лота - для реала!
В тестере что угодно, на своих счетах что угодно, показывать можно в топике что угодно - но реал дело другое и желательно выполнять расчеты и для реалистичных депо и ММ...
Я взял ваш тест с фикс лотом, взял из него реальные цифры и получил те цифры реинвеста, какие получил - от 100%+ до 200%- годовых.

Но, учитывая, что в тесте gbpcad был пройден 1700пп тренд фунта весны 2018, сам факт прохода этого эпизода торгов на таких крохотных деньгах феерический!
А с учетом, что даже с минимальным фикс лотом более 100% годовых с реальным шансом не слиться точно - это фантастика! :)
Так что и этот сет и тест предварительно я считаю интересным и удачным.

-----

Но я бы по этому поводу сейчас бы категорически не поднимал не нужную суету и тем более не кидался в МТ5, нужный лишь для мультитестов.
С этим совершенно другим видом торгов №3, предположительно скорее разгонных на одной паре, надо разбираться осмысленно и с нуля.

Вообще-то такие индикаторные торги последние 10 лет были сливные во всем мире. Сливают все.
Не будем себя обманывать, нормальных ботов такого типа в продаже нет - люди убили годы ни на что.
И ваши многообещающие тесты позволяют предполагать, что это маленькое (а может и совсем не маленькое!) чудо происходит благодаря нашему боту.
У меня есть предположение, что именно наши гибкость настроек и обработка мартин гэпов позволяют оптимально достраивать сетки после растягивания и именно это дает такую отличную закрываемость с отличной прибыльностью на самых лютых трендах.

Так или иначе, но каким образом получается такая восхитительная фигня, надо осмысленно разбираться с самого начала! l-)
Без обид, но пока это театр одного актера-иллюзиониста: публика восторженно хлопает - но никто не может самостоятельно повторить.
А это не наш метод: мы строим торги ботом как технологию торгов - и должны расковырять и выписать вопрос с самого начала и на всю глубину.

Торги как чудо не наш путь - мы должны абсолютно ясно понимать:
- что мы делаем,
- как такие торги готовить и
- как такими торгами управлять.

Понимаете?

-----

Так вот на сейчас я вижу уже целый ряд примеров весьма удачной адаптации неплохих безиндикаторных сетов в хорошие сеты для торгов индикаторным модом бота.
Особенно поражает, когда сет для одной пары успешно адаптируется к торгам на совершенно другой паре!
Это несомненно полезно и по прибыльности, и по познавательности и я это всячески поддерживаю!

Но мы не знаем оптимальные ли для индикаторных торгов те безиндикаторные сеты, которые уже прошли вашу адаптацию.
Мы не знаем можно или нельзя было бы получить еще лучшие результаты по устойчивости и прибыльности.
Мы вообще не знаем какие сеты оптимальные и нужны для индикаторных торгов!

И, имхо, стоит перестать бежать, надо сесть и первым делом попытаться понять какие сеты оптимальны для индикаторных торгов - и вообще какие критерии оптимальности сетов для индикаторных торгов №3.
Ну а как нам разрабатывать сеты для индикаторных торгов №3, если мы не знаем какие из них лучше и по каким критериям?!
Крутить руками, пока что-то не получится?!

Первые результаты очень обнадёживают.
Я не знаю все ли понимают насколько это круто, что сет проходит даже гигантский обвал фунта с более чем 100% годовых...
Это очень даже заявка на торги на реале не на центовых счетах - именно из-за устойчивости.

Но счастье от разовых получений еще одного неплохого индикаторного сета от случая к случаю всё же не вариант.
Торги наш бизнес - то, на чём мы должны зарабатывать на потоке.
И раз так, то надо налаживать конвейер по производству счастья.
Давайте кончать удивленно суетится, давайте садится и начинать думать как поставить производство счастья на поток! :) Изменено 11 октября, 2018 пользователем Старик

[capteen]

Доброго дня, уважаемые коллеги!

Так сказать, вести с полей сраженийрабочего стола разработки и приятный "нежданчик"... :)





Результат получен процессе тестирования новой индикаторной версии бота под МТ5.
во вложении полный отчет.
Сэт выкладывать бессмысленно, поскольку данная версия бота еще не публиковалась, да он и не оптимизировался.

Несмотря на несерьезное отношение к индикаторам и их применению в торгах мартином, я практически достиг того, к чему стремился. Как минимум, сетки теперь выглядят намного более обоснованными, т.е. покупки тяготеют к "донышкам", а продажи к "вершинкам".



Остальное чуть позже.

EA_-_Setka_v1.43_ADX-CCI-ALL-Steps-capteen-EURUSD-180927-mt_07-181011-10000-FIX-0.02-135-56-TP40-TP5_4-4.zip

Изменено 11 октября, 2018 пользователем capteen

[HQPhantom]

Уважаемые коллеги, всем доброго дня!
В начале хотелось бы поблагодарить многоуважаемого Старика и QJ, а также всех участников этого форума за бесценный труд и потраченное время на уникальную разработку стратегии заработка мартинами на Форексе =d>
С 2016 года являюсь горячим, к сожалению :">, только читателем данной темы. До постов, как-то руки не доходили, но последние изыскания уважаемого capteen
с качеством тестирования 25%, не позволили мне оставаться безучастным и далее.
В файлах тесты выполненные в TDS2 (лицензия, последняя версия, плавающий спред, без проскальзывания), сеты на которых проводились эти тесты и сам бот.
Возможно я ошибаюсь, но по моему скромному мнению - идея пока "не летит".
Если в дальнейшем будет необходимость подобных тестов в TDS2 всегда рад помочь и внести свою скромную лепту в общее дело.

P.S. Пост первый. Извиняйте, ежели что не так >:dEA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-FIX-0.01-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718.set.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-FIX-0.01-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718-TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-750-0.01-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718.set.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-750-0.01-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718-TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-1000-0.02-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718.set.gif
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-GBPCAD-M1-181008-start10000-1000-0.02-Chex-capteen-150-35-TP4-10-year1718-TDS2.rar
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps_-_capteen_-_20181001.ex4

[capteen]

С 2016 года являюсь горячим, к сожалению , только читателем данной темы. До постов, как-то руки не доходили, но последние изыскания уважаемого capteen
с качеством тестирования 25%, не позволили мне оставаться безучастным и далее.

Коллега HQPhantom! Моя искренняя благодарность Вам, за проведенные тесты. Я, нечто подобное, и ожидал. Начиналось все "безобидно" я просто искал как влияют параметры на кривые просадки и дохода. Ну а дальше, просто, увлекся вопросом "насколько далеко можно зайти". У меня нет TDS2 и, пока, нет в планах его приобретать. Так что, Ваша работа очень ценна!
Что касается результатов тестов. В тесте без реинвеста сработала "таблетка от жадности", и это хорошо! Избавившись от ненужного груза, можно продолжать тянуть вверх. В остальных тестах - проявился "эффект точности". Т.Е если бы я располагал Вашими данными, однозначно, уровень ММ был бы скорректирован (это как минимум). Все эти "изыски" были показаны и выложены для "дальнейшей творческой доработки и исследования". Сам по себе результат меня заинтересовал, поскольку использование, даже бесполезного сочетания индикаторов (RSI CCI - суть одно и то же), позволило сильно изменить характер движения баланса и средств.

Коллега Старик!
Прошу меня извинить, за не очень активное обсуждение Ваших постов/наработок! Надеюсь, что доработка кода программы (бота) и проверка правильности ее работы, являются уважительной причиной.
По поводу Вашего предыдущего поста, просто запало в голову, Ваша аналогия с ночным и дневным магазином, несколько "хромает". Дело в том, что зайдя днем в магазин и, обнаружив "несусветный ценник", мы не обязаны выкладывать "все, что есть в кошельке"и "уходить с голой по...". А вот на форексе все, именно так, и происходит. А индикаторы, в этом случае, являются своеобразными разведчиками. Совершенно не отрицаю важность и необходимость планирования бюджета/депо для торгов! В этом плане Ваши наработки уникальны и очень ценны!

Предполагал сегодня выложить новую версию доработанного бота, но в процессе тестирования, нашел ряд ошибок, и не успел сегодня "добить" этот вопрос. Работа в активной фазе. я немного отвлекаюсь для проведения изучения каких-то, заинтересовавших меня, ситуаций, но это не самоцель.

Внимательно читаю Ваши посты и собираюсь это сделать еще не раз, есть предметы для обсуждения и размышлений. К сожалению, у меня, пока, нет чёткой "картинки" - как себя вести в (пред)форс-мажорных ситуация. Например, на одном из "демо", я, просто, "прибил ручками" самые дорогие колена, неоправданно растянутой, сетки (да! я читал Ваш пост "про ручное вмешательство"), в общем-то можно было этого и не делать,но, опять же, "а как это повлияет?". В итоге сетка закрылась с весьма солидным плюсом, кторый перекрыл на 120+% потери от закрытия убыточных ордеров. Изменено 11 октября, 2018 пользователем capteen

[loveЦ]

Уж простит меня создатель ветки ^:)^, но раз начал сюда выкладывать сов по закрытию ордеров, то и продолжу ;;)

Что изменилось:
- название, дабы не учинили в плагиате)
- убрал кривизну панели
- добавился объем сделки относительно баланса (раз относительно значит в процентах)
- относительное закрытие части сделки. Пример: если открыто три сделки в бай объемом 1лот-2лота-3лота и через некоторое время они (как здорово) ВСЕ они дают профит. Вы решаете прикрыть 50% прибыли, то в рынке остаются те же три сделки, но с объемом 0,5лота-1лот-1,5лота. Т.Е. мы прикрываем процент от общего объема

CloseOrders_V1.00.ex4
Close.jpg

[sem757]

Добрый вечер.
К предыдущему посту Старика сет по варианту 2) первый вход индикаторный на ТФ м15-Н1, остальные входы безиндикаторные.
Сет для реинвеста и проходит октябрьский скачок канадца, с таким ММ сетки BUY проходят с января 2011 при приемлемой прибыли, на сетках SELL ММ меньше, но и прибыли приносят меньше. Попробую еще улучшить.

AUDCAD.gif
AUDCAD.htm
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-AUDCAD-H1_JOKER_PEREOPT_RAZGON.set

[DENYA]

Уж простит меня создатель ветки ^:)^, но раз начал сюда выкладывать сов по закрытию ордеров, то и продолжу ;;)

Что изменилось:
- название, дабы не учинили в плагиате)
- убрал кривизну панели
- добавился объем сделки относительно баланса (раз относительно значит в процентах)
- относительное закрытие части сделки. Пример: если открыто три сделки в бай объемом 1лот-2лота-3лота и через некоторое время они (как здорово) ВСЕ они дают профит. Вы решаете прикрыть 50% прибыли, то в рынке остаются те же три сделки, но с объемом 0,5лота-1лот-1,5лота. Т.Е. мы прикрываем процент от общего объема

Привет. Самое место панели в данной ветке: http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/graficheskiy-interfeys-obmen-opytom/16079/?do=findComment&comment=405828

1.Я там также выкладывал код по добавлению функции закрытия ордеров CloseBy.
Если внедришь в код - цены ему не будет! На CloseBy мы выигрываем в скорости закрытия ордеров и ТОРГОВЫХ издержках при закрытии ордеров с комиссией (в 2 раза комиссия получается меньше ...).
2.Дело конечно вкуса, но я за "минимализм" и название кнопок по закрытию. Подумай чтобы отобразить их как С+, С- CB, CS, DEL..... вместо Close+, Close- Изменено 11 октября, 2018 пользователем DENYA

[Старик]

Пользователей предупредили о сбоях в работе интернета 11 октября
https://www.spb.kp.ru/daily/26878/3921536/
6 сентября 2018

Причиной станет первое в истории обновление настроек защиты системы криптографических ключей [радиопередача]

ГРИГОРИЙ ПУШКАРЁВ

Спойлер

11 октября пользователи интернета по всему миру могут столкнуться со снижением скорости работы в сети и недоступностью сайтов.

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила, что 11 октября пользователи интернета по всему миру могут столкнуться со снижением скорости работы в сети и недоступностью сайтов. Причиной этого станут перебои из-за первой в истории смены криптографических ключей.

Интернет ждет первый в истории глобальный сбой

Тут радиопередача

“Хотя корпорация ICANN предполагает, что последствия смены KSK в корневой зоне для пользователей будут минимальные, ожидается, что небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен, что на нетехническом языке значит, что у них возникнут проблемы с достижением онлайн-пункта назначения”, - сказано в сообщении в корпорации.

Иными словами, сайты не будут открываться при преобразовании имени ресурса в числовой IP-адрес, который компьютеры используют для соединения друг с другом. Из-за таких сложностей у части пользователей, возможно, не получится открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

По оценке экспертов, временные проблемы с интернетом могут возникнуть у четверти пользователей по всему миру. Причем сложности будут разными: у некоторых могут не открываться сайты, у других - замедлится скорость работы, в худшем случае интернет перестанет работать полностью.

В корпорации отметили, что 11 октября - предварительная дата перехода на новые ключи. Точная дата перехода будет утверждена на заседании правления ICANN, которое должно состояться 12 сентября.

Криптографические ключи появились в 2010 году. Они применяются в расширении DNSSEC для обеспечения безопасности и целостности системы интернет-адресации. Ключи предотвратили уязвимость, благодаря которой злоумышленники могли перехватить запрос компьютера пользователя и незаметно подключить его к своему серверу.

ICANN является международной некоммерческой организацией, созданной в 1998 году при участии правительства США. Она управляет доменными именами и IP-адресами.

Коллеги, кто хочет перестраховаться, на 2-3 торговых дня запретите открытие новых сеток.
На самом деле 11 октября дата не окончательная, возможно что изменения в инет будут вноситься в другие сроки и такая мера предосторожности окажется излишней.
Я проинформировал - решайте сами. :)

-----

Коллега loveЦ, очень хорошо, что вы делаете эту панель! =d>
И, как любой инструмент управления торгами, она абсолютно уместна в этом топике! l-) :)
И новые релизы этой панели в данном топике будут только приветствоваться!

Но я бы вам порекомендовал бы всё же создать отдельный топик как автор и выложить вашу панель как авторскую разработку.
Вы могли бы это сделать либо в этом же подфоруме http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/, либо в подфоруме http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/

Я вам рекомендую это потому, что ваша разработка является обособленным продуктом и может быть полезна множеству людей.
Наш сложный проект на любителя, здесь работает небольшая часть форумчан.
В отдельном же топике вы могли бы найти более живую связь с намного большим числом пользователей, общаясь с которыми вы могли бы развить данную наработку и создать что-то другое новое хорошее! :)

Разумно универсальное торговое ПО выкладывать на форуме на видном месте - так лучше и множеству людей, и автору!

-----

HQPhantom, очень хорошо! =d>
Добро пожаловать на борт!
Высококачественные тесты нужны всегда и ваше участие даже только в этом процессе безусловно будет вкладом в развитие проекта! :)

-----

Коллега capteen, имхо, пока не тратьте время на МТ5.
Выложенная версия лишь только компилируется и Qj по ней планировал еще тьму работ.
Он хотел показать, что работы и в этом направлении велись, но выложенная версия лишь для ознакомления интересующимися.
Для тестов и торгов она пока непригодна.

я лишь краем глаза глянул на ваш тест в мт5 и сразу увидел пару совершенно лютых багов в работе мт5 версии.

отложки висели 5 месяцев, чего не должно быть никогда от слова совсем

предположительно неверное выставление более чем надо отложек

Имхо, мт5 версия бота 1.43 в данный момент совершенно не рабочая - а все результаты тестов абсолютно случайны.
Имхо, не тратьте время на огромную и очень сложную доводку версии мт5, всё стоящее и в мт4 можно делать/проверять на ура.

-----

Самое место панели в данной ветке: http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/graficheskiy-interfeys-obmen-opytom/16079/?do=findComment&comment=405828

1.Я там также выкладывал код по добавлению функции закрытия ордеров CloseBy.
Если внедришь в код - цены ему не будет! На CloseBy мы выигрываем в скорости закрытия ордеров и ТОРГОВЫХ издержках при закрытии ордеров с комиссией (в 2 раза комиссия получается меньше ...).

Во многих ДЦ эта опция недоступна.
Раньше в кухнях была почти везде, сейчас больше выводят на поставщиков ликвидности и закрытие встречными стало недоступно.

---

Добавлено: 12-10-2018 01:37:05

---

Что мы тут видим? А мы видим огромный балласт ("на всю котлету") и только три полезных сделки!!!
Я не знаю как у остальных коллег, но у меня это вызывает нехорошее шевеление волос на голове и спине...

Математика сеток хитрая вещь...
В неё надо пристально всматриваться, чтобы осознавать взаимные связи и зависимости.

Во-первых, это практически стандарт торгов форекса мартинами.
Таковы математические пропорции сеток. +- ордер отклонения возможны, больше редкость.
Я бы не надеялся 2-3 индикаторами изменить базовую математику форекса в свою пользу.
Если вам показалось, что вы математику сделали и добились своего - ищите где вам математика вставила.
Математика сеток абсолютна и беспощадна: её надо знать и использовать - бороться с ней бесполезно и невозможно.

Во-вторых, формула прибыли "Сумма_лотов_рыночных_ордеров * цену_пипса * ТР_пипсов".
Так что в получаемой нами прибыли участвуют все ордера на графике - даже те, что закрываются в минус.
Поэтому переживать о них чрезмерно не надо - они тоже наши кормильцы.
Для получения одинаковой прибыли в $, если ордеров в сетке меньше - надо увеличивать лотность и/или ТР в пипсах меньшего количества рыночных ордеров.
Так как мы заранее не знаем, очередной увеличенный ордер "разреженной" индикатором сетки последний или еще будут, риски растут.
В сетках нет простых ответов - и за всё надо платить.
Хочешь мало ордеров на графике - плати меньшей прибылью и активацией другой группы рисков.

В - третьих, уменьшение количества ордеров в сетке означает уменьшение количества уровней ТР и их удаление друг от друга.
Если вы спроектировали на безоткат 600 пипсов сетку в 12 и 15 колен, то:
- в первой у вас будет лишь 12 уровней закрытия сетки по ТР, а среднее расстояния между ними больше
- а во второй у вас буде 15 уровней закрытия по ТР, среднее расстояние между ними меньше и большая вероятность закрытия.
Понятно, что в сетках всё не бесплатно и за большее количество уровней закрытий сетки в диапазоне надо по своему платить.
Но мнение, что чем в сетке меньше ордеров, тем лучше однозначно верным и доказанным ни разу не является.

В сетках есть тьма иллюзий и сомнительных/кажущихся ценностей.
Но когда начинаешь их оценивать через математику сеток, иллюзии рассеиваются...
Лучше всего от иллюзий избавляет модель и анализатор статистики сеток - с последующим ручным вводом в модель усредненных сеток из анализатора статистики сеток.

кстати у себя в сэте, на старших коленах сетки ТП отрицательный, я это называю "таблетка от жадности". Неприятно, зато позволяет, иногда, сохранить депо.

В тесте без реинвеста сработала "таблетка от жадности", и это хорошо!

:d
Вы уверены, что вы все наши спрятанные хитрости в боте нашли?!
Мы вообще-то планировали заставить зарабатывать всех, даже ошибшихся в настройках...
Почитайте про TakeProffitControlNoLossFixPips ;) Изменено 12 октября, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

Самое место панели в данной ветке: http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/graficheskiy-interfeys-obmen-opytom/16079/?do=findComment&comment=405828

1.Я там также выкладывал код по добавлению функции закрытия ордеров CloseBy.
Если внедришь в код - цены ему не будет! На CloseBy мы выигрываем в скорости закрытия ордеров и ТОРГОВЫХ издержках при закрытии ордеров с комиссией (в 2 раза комиссия получается меньше ...).

Во многих ДЦ эта опция недоступна.
Раньше в кухнях была почти везде, сейчас больше выводят на поставщиков ликвидности и закрытие встречными стало недоступно.

Roboforex: доступно
FortFS Fort: доступно
FortFS Flex: НЕ доступно

В любом случае в идеале так:
1.Запрос при нажатии кнопки "Close" брокеру: доступна или нет функция CloseBY.
а)Если доступна - закрытие через CloseBY
б)Если НЕ доступна - обычное поордерное закрытие.
Не вижу особых проблем.

ВЫГОДА же очевидна! Молниеносное исполнение и экономия на комиссии ...

[loveЦ]

1.Я там также выкладывал код по добавлению функции закрытия ордеров CloseBy.

1. Функция OrderCloseBy() - очень полезна, не сомненно. И как Вы говорили, DENYA, "....Во многих ДЦ эта опция недоступна...."". Так же она ценится своей быстротой, а эта быстрота достигается именно в скриптах, в том числе и тех, которые Вы используете. Чтобы код "вшить" в сов нужно несколько проверок этой функции по поддержки ДЦ и т.д., а это потеря времени, тем самым потеря ценности функции.

2.Дело конечно вкуса, но я за "минимализм" и название кнопок по закрытию. Подумай чтобы отобразить их как С+, С- CB, CS, DEL..... вместо Close+, Close-

2. В левом верхнем углу совы есть кнопка со стрелками, которая уменьшает панель до "С+, С- CB, CS, DEL". В настройках есть пункт "Тип окна". 0-мини окно, 1-стандартное окно. Так же можно менять цвета панели как на стандартные так и подбирать на свой вкус

3. В новой версии 1.01 добавлено закрытие сделок прямо на графике см.Рис ниже

CloseOrders_V1.01.ex4
2018-10-12_9-29-33.jpg

[capteen]

Доброго дня, уважаемые коллеги!

Коллега Старик. С большим, как всегда, интересом прочитал Ваш пост и позволю себе поделиться некоторыми мыслями, возникшими в связи с ним.

В сетках есть тьма иллюзий и сомнительных/кажущихся ценностей.
Но когда начинаешь их оценивать через математику сеток, иллюзии рассеиваются...
Лучше всего от иллюзий избавляет модель и анализатор статистики сеток - с последующим ручным вводом в модель усредненных сеток из анализатора статистики сеток.

Давайте попробуем использовать аллегорию. И так, вам в руки попала бутылка, много лет проплававшая в море. Там оказалась записка "старого пирата". :) Вы прочитали следующее: "...на этом острове находится дерево (оно там одно :) ). Все накопленные богатства, я закопал в направлении 8-мь румбов на восток..." (далее размыто водой). И вы как добрый малый, желающий до этого клада добраться режете любимую свиньюразбиваете "кубышку" и на эти деньги нанимаете бомжейземлекопов. Они ставят условие, что за каждую следующую яму, вы будете платить им на Lot * X_Mult больше, начиная с 1-го цента... Вы берете учебник математики для средней школы и находите формулу расчета суммы членов геометрической прогрессии. В соответствии с ней получаете количество ям, которое вы в состоянии оплатить. А на каком расстоянии друг от друга эти ямы расположить? И вы решаете, например, 10 метров...
Есть шансы найти этот клад? разумеется да!
А может правильнее (логичнее) взять часть ваших средств и вложить их, ну например, в приобретение металлоискателя. Тогда очередная яма будет там, где металлоискатель предположил вероятность нахождения клада...
В каком варианте вероятность успешности поисков выше?
Надеюсь, эта аллегория достаточно прозрачна и легко переводится в суть нашего вопроса о применении/неприменении индикаторов к торгам сетками.

Коллега capteen, имхо, пока не тратьте время на МТ5.
Выложенная версия лишь только компилируется и Qj по ней планировал еще тьму работ.

В целом, я сделал (почти) всю систему управления сделками/ордерами в МТ5, и честно рассчитывал этим ограничиться. Увы, не вышло! Оказалось, что разница между языками, хоть и в тонкостях, но оказала катастрофическое влияние на работоспособность ядра программы(бота). Можно было бы на это плюнуть и забросить работы по МТ5, но тут есть еще один нюанс! Вы прекрасно знаете, что Метаквоты планомерно ведут MQL4 к полной совместимости с MQL5, а из этого следует, что в один, очень не счастливый, момент мы получим обновление МТ4, делающее этого прекрасного бота совершенно не работоспособным... Очень грустная перспектива, не правда ли?

я лишь краем глаза глянул на ваш тест в мт5 и сразу увидел пару совершенно лютых багов в работе мт5 версии.

Вот это и есть, проявление описанного выше эффекта. Дело в том, что к блоку обработки гепов я даже не прикасался!

Я думаю, что больше не буду дискутировать по поводу применения индикаторов. В своем моде я стараюсь сделать возможность использования индикаторов, при этом их можно просто отключить и пользоваться только базовым функционалом бота.

Вы уверены, что вы все наши спрятанные хитрости в боте нашли?!
Мы вообще-то планировали заставить зарабатывать всех, даже ошибшихся в настройках...
Почитайте про TakeProffitControlNoLossFixPips

А вот за эту подсказку огромное спасибо! Я действительно этот параметр не учитывал. Тем более, что он расположен в таком далеком подвале "простыни" параметров... :)
Позволю себе некоторые мысли по этому поводу. Ваше стремление поставить "защиту от дурака" очень похвально и приветствуется, но все же, надо понимать где находится грань разумного. Еще пяток-десяток таких "помощников" и у вашей программы будет одна кнопка "Бабло здесь"... :) Давайте посмотрим, что получается в данном случае. Сетка растянулась недопустимо далеко (по моему мнению) и я хочу ее закрыть с минимальными потерями (но все же с потерями), и тут добрый бот за меня решает "продолжать игру до победного..."! Как-то это "не айс", на мой взгляд.
Здесь мы снова вернулись к вопросам, которые я задавал в прошлых постах. Как регулировать и снижать рискованность сетки в реальном времени, и какими критериями руководствоваться для таких "регулировок"...

На сём закругляюсь.

Как всегда, всем профитов!

[DENYA]

Здесь мы снова вернулись к вопросам, которые я задавал в прошлых постах. Как регулировать и снижать рискованность сетки в реальном времени, и какими критериями руководствоваться для таких "регулировок"...

Привет. Спасибо за отличную работу.
Прежде всего ВСЕГДА есть несколько лагерей, в рамках которых одни думают что «безиндикаторные» боты лучше, другой лагерь убежден что за «индикаторными» будущее, надо только найти «ТОТ САМЫЙ» индикатор! Спор считаю бесполезным, это как с РЕЛИГИЕЙ. Попробуй переубеди масульманина, что христианство лучше?!.
Учитывая данный факт, что все равно никто никого не переубедит, надо и действовать, разрабатывая 2 бота. Один основной, второй – МОДификация.

Учитывая, что и внутри лагеря любителей индикаторных ботов есть подлагери, то эту модификацию ВЫГОДНО разрабатывать с возможностью быстро менять сигнальные индикаторы, НЕ влезая в код советника.
КАК это сделать, изложил тут:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405911

Итак, есть у нас «Индикаторный МОД», твой вопрос был КАК лучше всего бороться с самым слабым местом «сеточных» ботов, то есть с торговлей в явный тренд/обвал.
Чтобы ответить на твой вопрос, давай попробуем систематизировать. Что же конкретно происходит в момент обвала, то есть определяемся с ПРЕДМЕТОМ с чем будем бороться.
1.Большое количество ордеров. В момент обвала, в многих сеточных ботах открывается слишком много ордеров. То есть открытие ордера, привязанное к жесткой геометрии (шаг открытия) не обоснованно наоткрывает слишком много ордеров. Конечно такое открытие может привести к закрытию по приличному профиту на откате, НО по закону Мерфи, в большинстве случаем приведет к чрезмерной нагрузкена депо и последующему сливу депо при продолжении обвала.

2.Большой объем ордеров. Из-за частого открывания ордеров, при применении лот.экспонент, то есть мартина, откроется приличный объем лотов в одну сторону. Дальше сценарий по закону Мерфи – слив.

3.Визуально не правильные места для открытия ордеров. Пост-фактум мы на истории смотрим участок обвала и удивляемся, ЗАЧЕм бот открыл так много ордеров при явном обвале. То есть предметом третьего пункта будет визуально противоречивые места для открытия ордеров.

4.Раннее открытие ордера. Визуально видно что рано открыли 1-й ордер, лучше было бы подождать.
Что мы ожидаем увидеть в боте? Открытие на пике окончания локального импульса, снижение количества «вредных» входов, уменьшение нагрузки на депо.

Итак, с ПРЕДМЕТОМ определились, приступаем к методом контроля или борьбы с данными минусами:
1.Индикатор (как есть сейчас в коде CCI+RSI ALL) бот дает разрешение на открытие ордеров в момент экстремумов показаний данных индикаторов. Такой подход дает борьбу с 4-м, частично с 3-м. В момент обвала с 1-м и 2-м предметами ощутимой борьбы не будет ибо показания индюков залипнут в экстремальных значениях и наоборот в обвал будет разрешение на открытие новых ордеров в противоположную обвалу сторону!.

2.Ужесточение Внутренних фильтров основного бота. (спред, фильтр свечи, волатильности). По сути это такие же индикаторы и это моя «религия»! Переубеждать меня что это НЕ индикаторы не надо ) Это такие же индикаторы). Идея, заложенная в данные фильтры простая, но чертовски эффективная. Старик и разработчики молодцы что додумались до нее. С какими предметами мы боремся с применением данных фильтров: Частично с 3-м. По сути все …

3.Фильтр ПервойОбратнойСвечи. Изложил идею тут:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402988
По сути боремся только с 3-м предметом. Я такой фильтр успешно вшивал в код индикатора ТМА. Очень отличный фильтр.

4.Шаг открытия ордера в зависимости от тренда. Пролистал все мои посты, и увидел что посты, касающиеся описания данной идеи были удалены. Жаль.
Повторю в 2-х словах: по моему субъективному мнению самый лучший индикатор, отражающий наличие в данный момент времени на рынке флета/тренда/обвала – это МА-шка. Есть много вариантов МА-шек, и в нашем случае лучший вариант – это использовать суперсглаженную машку. Почти идеальный вариант JurikFilteredMA, даже дважды отфильтрованная фильтром от Юрика. Что она нам даст? В зависимости от наклона МА-ки у нас рассчитывается шаг открытия ордера. В тренд, допустим, шаг будет увеличиваться на 2, в обвал на 3. Вводим в формулу расчёта шага открытия следующего колена К(коэф.наклона.МА). При проверки формулы будет учитываться наклон МА, который будет переведен в Коэф, который повлияет на увеличение шага следующего ордера.
Таким подходом мы боремся с 1-м, частично 2-м предметом.

5.Вход по индикатору методом «HOOK». В твоем МОД-е принцип действия фильтра РСИ+ССИ следующий:
А.Если и РСИ и ССИ находятся выше линии (перекупленность), тогда разрешено открывать СЕЛЛ ордера. Если ниже линии, то разрешены к открытию только БАЙ ордера, если между верхней и нижней линиями - запрещено открытие любых ордеров.
Я всегда писал. Что это НЕ самый эффективный вариант взятия сигнала. Считаю самым эффективным взятие сигнала по методу «HOOK».
Б.(И это идеал ... ) РСИ и ССИ побывал выше верхней линии, первое обратное пересечение верхней линии - сигнал на СЕЛЛ, открытие СЕЛЛ. Если РСИ и ССИ побывал ниже линии, первое пересечение снизу вверх линии - сигнал на БАЙ. Открытие бай ордера.
Именно Б-й вариант САМЫЙ толковый. Только из-за несовпадения РСИ и ССИ стоит удалить из формирования сигнала один из индюков. С моей точки зрения РСИ лучше. Ну а вообще в идеале не РСИ, а ТДИ TDI TrendDirectionIndicator......
Это я к тому, что в идеале лучше съэкономить драгоценные часы трудозатрат и сделать уже так как надо. а именно использовать логику мода РСИ+ССИ, НО вместо фильтра использовать только ТДИ, причем на каждый новый ордер.
(ТДИ не плох, но в моем загашничке есть еще лучше индикаторы …..)
Такой подход безусловно борется с 4-м, 3-м, 1-м и частично 2-м предметом. Реализация ТОЛЬКО такого подхода для одного рандомного индикатора потенциально решит все проблемы.

ЕСЛИ у тебя в МОД-е вшито уже 2 индикатора (РСИ+ССИ). То считаю целесообразным предусмотреть возможность применения «рандомных» двух индикаторов. (как изложено тут:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405911
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405841

Один будет трендовым, второй «HOOK».
Опять не вижу своих постов, стерли … Я там описывал про трендовый вариант индикатора, который должен ПОСТОЯННО давать разрешение на открытие ордера в одну из сторон и ВОЗМОЖНО в другую. ОБВАЛ: разрешение только в одну сторону, тренд и флет: разрешение в 2 стороны.
Ну а HOOK - это в чистом виде сигнальный точный индикатор. В сочетании открытия по тренду возможно получится весьма неплохо.)

Такие вот мысли, как всегда кратко…

[capteen]

Добрый вечер, коллеги!

Ну что ж, давайте попробуем порассуждать!

1.Большое количество ордеров. В момент обвала, в многих сеточных ботах открывается слишком много ордеров. То есть открытие ордера, привязанное к жесткой геометрии (шаг открытия) не обоснованно наоткрывает слишком много ордеров. Конечно такое открытие может привести к закрытию по приличному профиту на откате, НО по закону Мерфи, в большинстве случаем приведет к чрезмерной нагрузкена депо и последующему сливу депо при продолжении обвала.

Это самый простой случай, как мне видится. Мы, достаточно безопасно, можем закрыть бОльшую часть убыточных ордеров, рассчитывая, компенсировать потери, взятием приличного профита, без "отягчающих" ордеров. В качестве одного из средств в подобной ситуации, я использовал "таблетку от жадности". Т.е. вводил, однозначно отрицательный, ТП, с целью избавиться от балласта, и начать новую сетку, в, намного более, благоприятных условиях.

2.Большой объем ордеров. Из-за частого открывания ордеров, при применении лот.экспонент, то есть мартина, откроется приличный объем лотов в одну сторону. Дальше сценарий по закону Мерфи – слив.

Здесь ситуация сложнее, но вполне применимо частичное закрытие сделок, с целью снижения нагрузки на депозит, и, последующего, выхода в профит. В особо тяжелых случаях, использовать рецепт из П.1.

3.Визуально не правильные места для открытия ордеров. Пост-фактум мы на истории смотрим участок обвала и удивляемся, ЗАЧЕм бот открыл так много ордеров при явном обвале. То есть предметом третьего пункта будет визуально противоречивые места для открытия ордеров.

Вот это уже реально "тяжелый случай"! Проблема в том, что все одинаково "крепки задним умом". Причем это касается и людей, и индикаторов, в равной степени. Сильно сомневаюсь, что можно добиться "идеальных" входов, но это не значит, что не надо к этому стремиться.

4.Раннее открытие ордера. Визуально видно что рано открыли 1-й ордер, лучше было бы подождать.
Что мы ожидаем увидеть в боте? Открытие на пике окончания локального импульса, снижение количества «вредных» входов, уменьшение нагрузки на депо.

А вот это, как мне представляется, проблема не очень сложная. Именно фильтруя каждое колено сетки, мы, достаточно прилично, можем растянуть сетку. При этом способ "индикации" (фильтрации) не слишком важен, лишь бы он был эффективен.

Если малость задуматься, то легко увидеть, что "фильтр импульса на первом ордере" - это наша родная машка с периодом Candles, а фильтр открытия колена - машка с периодом 1 :)).

Сколько еще надо "машек" втащить в бота? Опасные ситуации, на мой взгляд, эффективней обнаруживать контролем средств и эквити. По крайней мере, наблюдение за графиками в тестере, наталкивает на такие мысли. В ходе своих экспериментов с индикаторным модом, я, однозначно, убедился в том, что применение фильтров позволяет снизить просадку по средствам, причем, весьма значительно. А вот влияние фильтра первого колена, скорее, отрицательное, так как приводит к снижению количества сеток, и, следовательно, снижению доходности всех торгов.

Что касается техники HOOK-ов. Я, почти, взялся дописать эту опцию, но не сумел нормально представить себе, как "вся эта каша" будет взаимодействовать. Сигнал RSI на одном баре, сигнал CCI на другом (примерно на 1/2 бара позже, в среднем) а еще надо, что бы отработали все штатные фильтры, и все это должно совпасть с "желанием" бота открыть очередное колено именно в этот момент... В принципе, нет никаких технических сложностей это реализовать. Как только освобожусь от других задач, постараюсь реализовать переключатель "HOOK" для каждого из фильтров.

Громоздить "светофор" из 2-х десятков фильтров, считаю делом бесполезным. RSI и CCI - суть один индикатор, поэтому я заменил RSI на ADX. TDI - не стандартный индикатор, что потянет дополнительные сложности с его внедрением. Решаемые конечно! Но для меня, пока, его ценность не слишком очевидна.
Что касается предложений по методике внедрения различных индикаторов без доработок бота -- есть отличное, и давно проверенное, решение. Обратите внимание на бот BasketBull. Там этот вопрос давно решен применением глобальных переменных. Максимум, что придется дописать, это "индикатор" принимающий решение на основе работы произвольного количества других индикаторов, и записывающий свое решение в глобальную переменную известную боту.

Ну вот, примерно, такие есть соображения. Можно еще попробовать рассмотреть использование мульта лота и коррекции шага сетки, но, пока, это, для меня, "очень туманная" задача. Когда (и если) до нее доберусь - буду "издеваться" над моделью ;) ).

Ну и! Всем профитов!

[valerii.badaev]

А вот это, как мне представляется, проблема не очень сложная. Именно фильтруя каждое колено сетки, мы, достаточно прилично, можем растянуть сетку. При этом способ "индикации" (фильтрации) не слишком важен, лишь бы он был эффективен.

Фильтруя каждое колено индикатором мы рискуем попасть в ситуацию, когда первые ордера будут очень долго висеть в ожидании нового сигнала.

[capteen]

Фильтруя каждое колено индикатором мы рискуем попасть в ситуацию, когда первые ордера будут очень долго висеть в ожидании нового сигнала.

Мне представляется, что первые ордера могут висеть достаточно долго, не создавая серьезной нагрузки на депо, а вот открытие следующих, более тяжелых, колен - однозначно дорога к "дяде Коле". Нет?

Более того, первые ордера можно "прибить", если ситуация идет не в нашу пользу. Лучше начать новую сетку в лучших условиях, как мне думается.

[Старик]

В своем моде я стараюсь сделать возможность использования индикаторов, при этом их можно просто отключить и пользоваться только базовым функционалом бота.

Да.
Причем это не обсуждаемое условие.
Все дополнительные индикаторы, в итоге, должны быть лишь еще одним отключаемым фильтром открытия колен в плюс к имеющемуся механизму бота.
Индикаторный фильтр может быть сколь угодно сложным и совершенным - но отключаемым и без него бот в торгах должен точно соответствовать оригиналу.
Попытки тестов/торгов индикаторным чучелом убитого бота в топике бота неприемлемы.
Разработка индикаторных модов бота, по крайней мере на начальной стадии, в топике только приветствуются - а в случае успеха моды разойдутся по отдельным топикам!

Вы можете управлять обработкой мартин гэпов переключателем GapControl - в том числе отключая обработку гэпов, задав GapControl=0.
В индикаторных модах с их иррациональными по математике сеток сетами это может оказаться полезным.
Также можно отключать фильтры спрэда и волатильности.
Но первая моя проверка корректности работы индикаторного мода: GapControl=2 - это заполнение отложками дырок в растянутой индикаторами сетке.
А потом проверка корректной работы всех остальных "старых" фильтров, переключателей режимов и планировщиков.

Также можно рассмотреть введение буллевых переключателей использования/учета сигналов отдельных индикаторов и мод трансформируется в [EA] - Setka v1.43 Indi-capteen-ГГГГММДД.
В этом случае не нужно будет каждый раз править код бота, а достаточно будет в сете указать сигналы каких из ранее прописанных в коде индикаторов учитываются при принятии решения об открытии колена.
Выключенные индикаторы в "И" цепочке сигналов прописанных в боте индикаторов будут постоянно выдавать True, что обеспечит запрет/разрешение на вход по сигналам учитываемых индикаторов.
После добавления сигналов индикаторов бот в опте по любому станет никакой по быстродействию и 4-5 on|off индикаторов в коде уже ничего не испортят.

Вариант с записью сигналов индикаторов в глобальные в общем-то рабочий.
Другой универсальный вариант - выдающий сводный сигнал пользовательский индикатор, в котором будут собраны все используемые индикаторы.
Qj я изложил это так (фрагмент):

Спойлер

Для этого можно к боту прилагать пустой индюк InGridIndi.ех4, который в базовой версии в 4-х буферах всегда выдает 4 единички=true.
sell можно открыть 1-й ордер
sell можно открыть 2+ ордер
buy можно открыть 1-й ордер
buy можно открыть 2+ ордер
То есть в базовой версии почти пустой крохотный индюк-заглушка, всегда разрешающий открывать ордера и никак не влияющий на работу нашей базовой версии бота.

И, в нашей базовой версии бота, на открытии первых и последующих ордеров всюду добавить проверку разрешения индикатора InGridIndi на открытие первого и последующего ордеров сеток.
А индюк-заглушка в базовой версии будет всегда разрешать.
...
Но зато все фанатики индикаторов смогут засовывать сколько угодно каких угодно индикаторов в оболочку индюка с именем InGridIndi и подставлять для работы с ботом разные свои версии InGridIndi.ex4 хоть каждый день недели другие.

Ну и новые релизы бота не будут требовать заново писать все индикаторные моды бота по новой - наши новые релизы сходу будут работать с ранее написанными пользователями своими InGridIndi.ex4

Индикаторные исследования можно вообще вынести за пределы кода бота.
К тестам придется прилагать сеты бота и индюка с указанием версии индюка.
Регламент как разрабатывать, именовать и выкладывать в топик разнонаполненные версии одноименного индикатора выписать можно - свои нюансы будут, но допустимо.

Решение не идеальное, но одно из допустимых.

-----

Вы уверены, что вы все наши спрятанные хитрости в боте нашли?!
Мы вообще-то планировали заставить зарабатывать всех, даже ошибшихся в настройках...
Почитайте про TakeProffitControlNoLossFixPips

А вот за эту подсказку огромное спасибо! Я действительно этот параметр не учитывал. Тем более, что он расположен в таком далеком подвале "простыни" параметров...
Позволю себе некоторые мысли по этому поводу. Ваше стремление поставить "защиту от дурака" очень похвально и приветствуется, но все же, надо понимать где находится грань разумного. Еще пяток-десяток таких "помощников" и у вашей программы будет одна кнопка "Бабло здесь"... Давайте посмотрим, что получается в данном случае. Сетка растянулась недопустимо далеко (по моему мнению) и я хочу ее закрыть с минимальными потерями (но все же с потерями), и тут добрый бот за меня решает "продолжать игру до победного..."! Как-то это "не айс", на мой взгляд.

Да, защита от новичка. И срабатывала уже многократно.
В новом релизе синтаксический и семантический входной контроль будет радикально ужесточен.
Но параметр TakeProffitControlNoLossFixPips допускает и отрицательное значение в пипсах - продумывалось. :)
Только оценивайте какой убыток вы можете себе позволить - каждый пипс на старших коленах очень дорог.

----

В целом, я сделал (почти) всю систему управления сделками/ордерами в МТ5, и честно рассчитывал этим ограничиться. Увы, не вышло! Оказалось, что разница между языками, хоть и в тонкостях, но оказала катастрофическое влияние на работоспособность ядра программы(бота). Можно было бы на это плюнуть и забросить работы по МТ5, но тут есть еще один нюанс! Вы прекрасно знаете, что Метаквоты планомерно ведут MQL4 к полной совместимости с MQL5, а из этого следует, что в один, очень не счастливый, момент мы получим обновление МТ4, делающее этого прекрасного бота совершенно не работоспособным... Очень грустная перспектива, не правда ли?

Да пофиг, если по взрослому.
МТ5 наша самая последняя проблема.
Вы либо найдете хорошие индикаторные решения за 3-6 месяцев, либо нет.
И если нет, то нет смысла продолжать долбиться в индикаторы вслед за тысячами неслабых программистов со всего мира, за 10+ лет так и не создавших достойных индикаторных мартинов.

-----

Фильтруя каждое колено индикатором мы рискуем попасть в ситуацию, когда первые ордера будут очень долго висеть в ожидании нового сигнала.

Мне представляется, что первые ордера могут висеть достаточно долго, не создавая серьезной нагрузки на депо, а вот открытие следующих, более тяжелых, колен - однозначно дорога к "дяде Коле". Нет?

Более того, первые ордера можно "прибить", если ситуация идет не в нашу пользу. Лучше начать новую сетку в лучших условиях, как мне думается.

Коллега, вы явно в теме индикаторов и программист не в прошлом. :d
И шанс на успех, на базе создаваемых в топике технологии и бота, у вас есть.
Но вам надо изучить математику сеток, которую мы исследуем в топике с начала 2016.
Невозможно оптимизировать то, чего не знаешь - адекватное целеуказание отсутствует.

[capteen]

Также можно рассмотреть введение буллевых переключателей использования/учета сигналов отдельных индикаторов и мод трансформируется в [EA] - Setka v1.43 Indi-capteen-ГГГГММДД.
В этом случае не нужно будет каждый раз править код бота, а достаточно будет в сете указать сигналы каких из ранее прописанных в коде индикаторов учитываются при принятии решения об открытии колена.
Выключенные индикаторы в "И" цепочке сигналов прописанных в боте индикаторов будут постоянно выдавать True, что обеспечит запрет/разрешение на вход по сигналам учитываемых индикаторов.
После добавления сигналов индикаторов бот в опте по любому станет никакой по быстродействию и 4-5 on|off индикаторов в коде уже ничего не испортят.

Именно так все и реализовано! В цепочку && условий добавлен вызов еще одного метода is_indicator_signal. Все остальное находится в теле самого метода. В современной (еще не опубликованной) реализации есть 4-ре переключателя. два со значениями "да, нет, реверс" и два +0- номер колена и реверс.
Что касается быстродействия, этот вопрос я, пока, не трогал, но держу его "в прицеле". Есть надежда несколько уменьшить влияние индикаторного мода на производительность.

Но вам надо изучить математику сеток, которую мы исследуем в топике с начала 2016.
Невозможно оптимизировать то, чего не знаешь - адекватное целеуказание отсутствует.

Ни разу в этом не сомневался! Но нельзя сидеть на трех стульях одновременно. На двух то неуютно. Писать код, гонять тесты, продумывать как и что делать дальше. Поэтому, вопрос математики сеток "лежит на полке с названием ToDo". )

---

Добавлено: 13-10-2018 09:18:52

---

Да пофиг, если по взрослому.
МТ5 наша самая последняя проблема.
Вы либо найдете хорошие индикаторные решения за 3-6 месяцев, либо нет.

Давайте оставим вопрос МТ5 в стороне, Хочу только обратить внимание на нарастающий вопрос совместимости бота с новыми билдами МТ4. Поверьте я этот вопрос "не из пальца высосал". ;)

Мне казалось, что даже в первичной "присядышной" версии результат был обнадеживающим. Про математику и прочие теории получающихся в результате сеток - тема отдельного исследования и разбора. Но, пока нет готового и проверенного инструмента, такие исследования, априори, бессмысленны. Вот так, для меня, сейчас выглядят приоритеты. А так, полет фантазии доходит до тестирования мультиторгов... Изменено 13 октября, 2018 пользователем capteen

[IgorACDC]

Спойлер

Ну что ж, давайте попробуем порассуждать!


Цитата: DENYA от Октябрь 12, 2018, 12:16:13 pm
1.Большое количество ордеров. В момент обвала, в многих сеточных ботах открывается слишком много ордеров. То есть открытие ордера, привязанное к жесткой геометрии (шаг открытия) не обоснованно наоткрывает слишком много ордеров. Конечно такое открытие может привести к закрытию по приличному профиту на откате, НО по закону Мерфи, в большинстве случаем приведет к чрезмерной нагрузкена депо и последующему сливу депо при продолжении обвала.
Это самый простой случай, как мне видится. Мы, достаточно безопасно, можем закрыть бОльшую часть убыточных ордеров, рассчитывая, компенсировать потери, взятием приличного профита, без "отягчающих" ордеров. В качестве одного из средств в подобной ситуации, я использовал "таблетку от жадности". Т.е. вводил, однозначно отрицательный, ТП, с целью избавиться от балласта, и начать новую сетку, в, намного более, благоприятных условиях.


Цитата: DENYA от Октябрь 12, 2018, 12:16:13 pm
2.Большой объем ордеров. Из-за частого открывания ордеров, при применении лот.экспонент, то есть мартина, откроется приличный объем лотов в одну сторону. Дальше сценарий по закону Мерфи – слив.

Здесь ситуация сложнее, но вполне применимо частичное закрытие сделок, с целью снижения нагрузки на депозит, и, последующего, выхода в профит. В особо тяжелых случаях, использовать рецепт из П.1.


Цитата: DENYA от Октябрь 12, 2018, 12:16:13 pm
3.Визуально не правильные места для открытия ордеров. Пост-фактум мы на истории смотрим участок обвала и удивляемся, ЗАЧЕм бот открыл так много ордеров при явном обвале. То есть предметом третьего пункта будет визуально противоречивые места для открытия ордеров.

Вот это уже реально "тяжелый случай"! Проблема в том, что все одинаково "крепки задним умом". Причем это касается и людей, и индикаторов, в равной степени. Сильно сомневаюсь, что можно добиться "идеальных" входов, но это не значит, что не надо к этому стремиться.


Цитата: DENYA от Октябрь 12, 2018, 12:16:13 pm
4.Раннее открытие ордера. Визуально видно что рано открыли 1-й ордер, лучше было бы подождать.
Что мы ожидаем увидеть в боте? Открытие на пике окончания локального импульса, снижение количества «вредных» входов, уменьшение нагрузки на депо.

А вот это, как мне представляется, проблема не очень сложная. Именно фильтруя каждое колено сетки, мы, достаточно прилично, можем растянуть сетку. При этом способ "индикации" (фильтрации) не слишком важен, лишь бы он был эффективен.

Если малость задуматься, то легко увидеть, что "фильтр импульса на первом ордере" - это наша родная машка с периодом Candles, а фильтр открытия колена - машка с периодом 1 .

Может имеет смысл отталкиваться от блока выявления и обработки мартин-гэпов GapControl=2? Ордера открывается по сигналу индикатора. Их лотность определяется исходя из пройденного ценой расстояния. Большие промежутки между ордерами заполняются лимитниками, ненагружающими сетку. В результате, и основная идея индикаторного бота работает, и геометрия сетки не так сильно страдает. В итоге, и закрываемость, и прибыльность торгов должна улучшиться.

[capteen]

Может имеет смысл отталкиваться от блока выявления и обработки мартин-гэпов GapControl=2? Ордера открывается по сигналу индикатора. Их лотность определяется исходя из пройденного ценой расстояния. Большие промежутки между ордерами заполняются лимитниками, ненагружающими сетку. В результате, и основная идея индикаторного бота работает, и геометрия сетки не так сильно страдает. В итоге, и закрываемость, и прибыльность торгов должна улучшиться.

Абсолютно верно мыслите, как я думаю. У меня не было времени заняться вопросом изучения влияния настройки блока обработки гэпов на результаты торгов.
Я, не даром, результаты своих ранних экспериментов сопровождал скринами экранов, полученными в результате теста. Там, вполне однозначно, видно работу блока обработки мартин-гепов.
Могу Вам предложить, присоединиться к процессу разработки! Как вариант, зажмите фильтр импульса до предела/безумия, и меняя настройки блока обработки гэпов, записывайте параметры в таблицу, и результаты крайних значений кривой средств и баланса, а так же, итог в эксель таблицу. Полученные данные можно будет, как-то, систематизировать и получить знания по настройкам блока и, их влиянию на результаты торгов. А уж как заставить блок срабатывать, мы все вместе, точно придумаем.
Дорогу осилит идущий, но не "ждущий удобного автобуса"... Без обид! Это только приглашение к участию в процессе достижения наилучших результатов, и понимания что, как, и на что, влияет.

Всем профитов!