[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[bormoglot]

Да собственно планировался не агрессивный мартин, на всеx более, или мене не экзотичных парах, с низким мультилотом, в идеале, с одним с равным коэф. лота и шага сетки.
Лотность увеличивал в два раза медленней, чем рос депо.
Параллельно подбрасывал по 50 дол в месяц из зп.
Даже давал обещание себе, смотреть туда не чаще одного раза в неделю(не сбылось).
Конкретно, этот бот-не совсем то, что надо, пробовался еще и квантум из обоих веток, илан различных генераций, короче граалька ищется, пока.

---

Добавлено: 22-09-2018 11:21:52

---

Обещаю больше не надоедать:
есть вопрос тем кто оптимизировал эту сову:
Есть задумка кратно увеличить тейкпрофит сеток (2-3 раза), насколько критично будет для счета?
На первый взгляд, просматривая длинные сетки в любой из них можно было просидеть пунктов на 20-30 дольше.
Сразу предупрежу, что тестить это все, нет не сил, не времени, ни навыков,и никого не призываю делать это за меня.
Может, кто занимался глубоким увеличение тп.? Я думаю картина для сеточников будет общая.
Может попробовать сделать тп в процентах от просадки.
То понятно, что будут сетки которые растянутся, может даже на месяцы.....
Изменено 22 сентября, 2018 пользователем bormoglot

[Старик]

Конкретно, этот бот-не совсем то, что надо, пробовался еще и квантум из обоих веток, илан различных генераций, короче граалька ищется, пока.

Добавлено: Сегодня в 14:21:52
Обещаю больше не надоедать:
есть вопрос тем кто оптимизировал эту сову:
Есть задумка кратно увеличить тейкпрофит сеток (2-3 раза), насколько критично будет для счета.
На первый взгляд, просматривая длинные сетки в любой из них можно было просидеть пунктов на 20-30 дольше.
Сразу предупрежу, что тестить это все, нет не сил не времени, ни навыков,и никого не призываю делать это за меня.
Может, кто занимался глубоким увеличение тп.
То понятно, что будут сетки которые растянутся, может даже на месяцы.....

Коллега, вы не начнете понимать что вы сейчас нашим ботом вообще торгуете, какие настройки и какие сетки вы реально задали, пока серьезно не разберетесь с эксель моделью.
У вас уже сейчас заданы огромные значения ТР - вы с ними всё лето уже торгуете.
Но текущие настройки сета таковы, что вы сольёте счет прежде, чем любая одна сетка на любом из 12 графиков растянется на заданные вами 15 колен.
И продолжать торги с такими настройками крайне не желательно, так как очень опасно для депо.

Разбирайтесь с моделью - альтернативы нет!
несколько основных ссылок.

о структуре Модели и некоторых особенностях применения
Тезисы сценария еще не записывавшегося видео урока по модели
О критичной важности применения модели даже к выопченным сетам
Пример тюнинга сета из опта в модели

Удачи!

---

Добавлено: 22-09-2018 21:50:42

---

Похоже, что в теме Брэкзита начался финальный отсчет.
Сам-то брэкзит будет в конце марта 2019 - но понимание какой будет брэкзит, хаотичный или договорной, может наступить в периоды 1 недели, 4 недель или 2 месяца.

В июле Лондон выдвинул свои последние хитрозадые предложения о разводе и надеялся после развода получать с Европы блага, не давая ничего взамен и ничего Европе не гарантируя.
20 сентября был саммит глав стран ЕС, которые, естественно, в самых последних из приличных выражений послали бриттов по сразу всем известным адресам.
Бритты неискренне удивились, что пожизненных бесплатных завтраков от Европы не будет, и теперь предложили ЕС дать свои предложения.
Но европейские предложения бритты уже отвергли, а новых не будет.
Премьер-министр Великобритании заявила, что переговоры зашли в тупик.

На последнюю попытку хоть о чем-то договориться в принципе осталось меньше месяца - следующий саммит ЕС 18 октября.
На нем будут решать приемлемы ли договоренности в принципе и можно ли дать еще месяц на продолжение переговоров об окончательном соглашении или все и Британия выйдет из ЕС без какого-либо соглашения.
Однако в конце сентября конференция правящей Консервативной партии Великобритании и Мэй там будут пытаться сбросить с премьер-министров и ей будет не до переговоров.
Есть риск вотума недоверия Мэй в парламенте и даже досрочных перевыборов парламента в ноябре.
Так что на переговоры с ЕС из месяца будет всего примерно пара недель и и так низкие шансы на соглашение быстро тают.

Особая опасность ситуации с фунтом еще и в том, что Брэкзит хоть и историческое, но всё таки событие не глобального уровня.
То есть надо понимать, что выйдет Британия из ЕС или не выйдет, в мировой экономике поменяется совсем немного.
По сравнению с тарифной войной Трампа и пошлинами на сотни миллиардов долларов проблемы Британии даже в случае хаотичного выхода из ЕС капля в море и их влияние на мировую экономику крайне ограниченное.
Брэкзит это событие, которое в первою очередь касается и отражается на Британии и фунте, в намного меньшей степени на ЕС, еврозоне и евро и европейских валютах - и практически вообще никак не отразится на экономиках и валютах других стран мира.
То есть, в связи с Брэкзитом, реально мощные движения, скорее всего, будут только в фунте, намного меньшие в евре и других европейских валютах, а там сырьевые валюты и даже иену еще раз Брэкзит вряд ли серьезно заденут и их цены в связи с брэкзитом существенно меняться не будут.

И это даст чрезвычайно существенное следствие:
- брэкзитные конвульсии фунта не будут в полной мере или вообще компенсироваться/демпфироваться во всех парах с фунтом
- мощные движения фунта могут быть одновременно во всех парах с фунтом и нет "брэкзитно" безопасных пар
- даже в чаще условно безопасных бездолларовых кроссах, где курс кросса как-то уравновешивается изменением курсов валют против бакса, индивидуальные брэкзитные полеты фунта не то что не будут компенсироваться, но могут даже и усиливаться.

Рынок всегда торгует на опережение, сейчас в фунте будет крайне нервная реакция на любые новости и есть риск, что падение фунта вплоть до 1000+ пипсов уже началось в пятницу после саммита ЕС, где бриттов послали.
Всё еще может перемениться позже, может быть что угодно, вплоть до переноса сроков выхода Британии из ЕС и продолжения переговоров еще на месяцы - но пока очень похоже на хаотический брэкзит в установленные сроки и вероятное обвальное падение фунта.

Имхо, сейчас торговать фунт сетками никак не время - лучше взять паузу до конца октября минимум.
Мы это обсуждали, последний раз я предупреждал о возрастающих рисках в фунте 19 сентября перед саммитом ЕС.
Саммит ЕС прошел на максимальном негативе и риски, вероятно хаотичного брэкзита, начинают реализовываться.
Будьте очень осторожны! l-)

EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m10_-_20180417_-_eurusd_oldman4_0.01_last_3_mult_1.5+.xls

Изменено 23 сентября, 2018 пользователем Старик

[Старик]

Мониторингу jocker с фиксированным лотом исполнился годик - точнее, 52 недели. <:-p :>https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308

Спойлер

Информацию на эту дату стоит зафиксировать и проанализировать.

Этому мониторингу предшествовал мониторинг с реинвестом, отработавший 10+ месяцев и достигший 2600% прибыли - то есть уровней, намного раньше которых надо было останавливать торги и выводить минимум половину или всю прибыль.
https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-139-rsi-cci/2256862

Спойлер

В обеих агрессивных мониторингах было по максимум 1 проблеме (stopout с возвратом стартового депо в первом и 1 раз высокая просадка во втором) за год торгов.
и оба раза виновником был не адекватный брезитный фунт - а по остальным парам за 2 года заметных просадок практически не было.
Гарантий на форексе не бывает в принципе, но есть основания ожидать, что после того как брэкзит закончится и фунт станет адекватней, в торгах будет меньше напрягов и на интервалах в год и более мы будем иметь шанс зарабатывать реально хорошие деньги.
Причем даже менее агрессивные торги, с ММ+50%, нагло намекают на очень достойную прибыль за год при существенно меньших рисках.

Статистика торгов с фиксированным лотом за год яснее показала определенные дисбалансы и существенную зависимость результатов торгов данным набором сетов от рыночной волатильности.

Спойлер

Спойлер

За первые полгода торгов было получено на 55% прибыли больше, чем за второе полугодие торгов.
За первые полгода среднемесячная прибыль с фикс лотом была 612 в пересчете на 0.01 лота 1-х ордеров сеток (согласно алгоритма таблицы реинвестирования).
При такой среднемесячной прибыли, с 1 душераздирающей около stopoutной просадкой в конце полугодия, с таким же по агрессивности ММ с реинвестом было возможно заработать столько

Спойлер

Это не удивляет, так как при реинвесте прибыли скорость зарабатывания экспоненциально пропорциональна размеру среднемесячной прибыли в деньгах в торгах с фиксированным лотом - чем прибыль больше, тем сроки выхода на большие круглые уровни меньше.

Однако во втором полугодии волатильность и среднемесячная прибыль резко снизились до 459 в пересчете на 0.01 лота 1-х ордеров сеток (согласно алгоритма таблицы реинвестирования).
Естественно, что во втором полугодии прибыль росла бы намного медленнее, особенно в случае торгов с реинвестированием - вплоть до момента выхода на средние цифры за год.
Правда, вторые полгода, даже при агрессивном ММ, торги были просто беспроблемные - просадка не превышала 30% от стартового депо.
И, даже с меньшей во втором полугодии прибылью, я бы всю жизнь согласился так мартином торговать. :)
Но нельзя не отметить, что набор сетов jocker очень чувствителен к волатильности и что на сейчас не понятно какая (1-го или 2-го полугодий) волатильность и прибыль являются средними/"нормальными", уж очень они разные.

В среднем же, за 12 месяцев, месячная прибыль снизилась с 550 до 535 на 0.01 лота 1-х ордеров сеток - что я и отразил в дефолтных настройках прилагаемой к посту таблицы реинвестирования.
Это означает, что при реинвесте прибыль будет зарабатываться чуть медленнее, чем согласно предыдущего прогноза.
Но всё равно ожидания очень хорошие - даже при том, что второе полугодие было намного слабее первого.
Сами смотрите таблицу реинвестирования - прогноз грубый/усредненный, но на ошибки в расчетах пока никто не указал.
В реале свои фишки, но прогноз из таблицы реинвестирования вроде неплохо показывает возможные ориентиры.


Ну а в целом...
Конечно, несколько напрягает, что на обеих мониторингах раз в год брэкзитный фунт создавал проблемы.
Как бы это было вполне ожидаемо и мониторинги опасность брэкзитного фунта подчеркнули.
Очевидно, что пары с брэкзитным фунтом даже на демо монитрингах стоило пробовать торговать с ММ 2250 вместо 1500.
Прибыль бы это существенно не снизило, но в последнем мониторинге сняло бы напрочь даже единственный вопрос по нему.

Как по мне, оба мониторинга очень неплохи - оба уверенно доторговывали до момента, когда в торгах с реинвестом прибыли даже с несколько большим ММ надо было бы останавливать торги и выводить лютую прибыль.
Что, собственно, и цель.
Как по мне, оба мониторинга подтверждают, что, после наступления ясности с Брэкзитом и торговым соглашением США и Канады, продолжить торги набором сетов jocker выглядит вполне оправданным!
Ну а с каким ММ уже зависит от того у кого какие деньги и нервы. :)

Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180923.xlsx

Изменено 24 сентября, 2018 пользователем Старик

[capteen]

Добрый день, уважаемые коллеги!

Не знаю насколько в тему, но я обратил внимание на просьбы реализовать индикаторный вход на каждом колене и "на коленке" слепил.
итак, за основу взят [EA] - Setka v1.43 (source code) -RSI-CCI,
добавлен контроль индикаторов на каждом колене,
восстановлена возможность использовать фильтр безиндикаторного входа.

Остальное старался по возможности не трогать. В архиве "ex4" файлы скомпилированы под билдом 1090.

Всем профитов.

EA_-_Setka_v1.43_source_code_-RSI-CCI-ALL-Steps.zip
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-opt.ex4
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-rel.ex4

Изменено 2 октября, 2018 пользователем capteen

[Старик]

Добрый день, уважаемые коллеги!

Не знаю насколько в тему, но я обратил внимание на просьбы реализовать индикаторный вход на каждом колене и "на коленке" слепил.
итак, за основу взят [EA] - Setka v1.43 (source code) -RSI-CCI,
добавлен контроль индикаторов на каждом колене,
восстановлена возможность использовать фильтр безиндикаторного входа.

Остальное старался по возможности не трогать. В архиве "ex4" файлы скомпилированы под билдом 1090.

Всем профитов.

Приветствую! :)
С почином!
Надеюсь, что ваше участие в работе топика позволит провести некоторые эксперименты с индикаторными входами, интересные участникам. :)

Есть формальный вопрос - вы контрольный тест выполняли?
Есть тест хотя бы чего-нибудь хотя бы за полгода, позволяющий проверить корректность внесенных вами изменений?
Или только добавили код и не проверяли, что мод работает корректно?
Вопрос, как вы понимаете, не праздный.


Что касается технологической стороны вопроса, то, имхо, это не оптимальное техническое решение.
Намного лучшее решение я озвучивать сейчас не буду: я предложил, Qj сама идея не нравится - вернемся к вопросу позже осенью.

-----

Ну и по подобным модам и мыслям вообще...
Коллеги, должен сделать важное заявление.

Что касается априори запаздывающих индикаторов на каждом колене, то я считаю это стратегической ошибкой и дорогой в тупик перед обрывом в бездну.
Исследование этого направления я считаю абсолютно бессмысленной потерей чудовищного времени.
Это направление всесторонне рассматривалось тысячами программистов и трейдеров десятилетие разработки мартин ботов и к созданию стабильных мартин ботов не привело.
Оптить можно хоть и годами, максимум подгонка на участке и сливы на форварде.
Это путь в бездну, где уже сгинули годы жизни тысяч спецов и десятки, может сотни тысяч депозитов.

Ну и, кроме того, и без индикаторов уходят недели и месяцы+ на выопчивания недосеток с максимум 5 выопченными параметрами.
Если навешать индикаторов, то опт еще больше замедлится, количество выопчиваемых параметров станет еще меньше, а сетки еще тупей.
Вы технически не выоптите то, о чем маетесь в мечтаниях.
И с технической точки зрение индикаторы на каждом колене это путь в никуда.


Граница осмысленности в мартинах очень проста и очевидна: вы можете посчитать сколько денег надо сетке - да или нет.
Если нет - вы в тупике.
Именно поэтому запаздывающие индикаторы на каждом колене стратегический тупик и кладбище депозитов.

Шанс на заработок есть только в том случае, если вы можете посчитать сколько денег вам нужно на сетку и торги.
А это возможно только в том случае, если индикатор (один, несколько, безиндикаторный вход, одна или более ТС...) есть только на первом колене сетки.
И дальше с точки входа только сетки, которые вы можете заранее спроектировать и просчитать.
Разных вариантов входов первым ордером может быть великое множество, как и строящихся после них сеток!!
Но сетку вы должны иметь возможность просчитать всегда!
А с индикаторами со 2+ колена математику сетки просчитать невозможно в принципе вообще!

я, конечно, не могу никому запретить угробить годы жизни и море денег ни на что.
Если кто-то надеется счастливо жить на кладбище депозитов - вперед.

Но, имхо, мы на верном пути и продвинулись уже немало.
Так что лучше всё же разуть глаза, включить мозги и развивать именно и только то, в чем мы уникальны, сильны и правы! l-) :) Изменено 25 сентября, 2018 пользователем Старик

[capteen]

Добрый вечер, уважаемые форумчане!

На вопросы ув. Старик Вынужден ответить нет по всем пунктам. Тестирование не проводил. Запустил в тестере, с помощью "линейки" проверил "похожесть" и все.
Также приношу свои извинения уважаемому Qj! Сам. в очень далеком прошлом. программист отношусь с ревностью к своим программам. Каждая из них результат не малой работы и душевного напряжения. Почему и моя корявая правочка, сделана что бы минимально влиять на оригинальную разработку. Я только увидел относительно простой способ реализовать двухмесячные ожидания форумчан.

Если по сути вопроса входа по индикаторам, я не великий фанат этой темы. Я бы скорее подумал как обойти "статический спред". Есть идеи, но слишком сырые, и корректной реализации в имеющемся коде я пока не нашел.

Пол дня покрутил в тестере мод, особых преимуществ перед обычным ботом не заметил, но это мнение профана. Предполагаю , что Jocker может иметь свое мнение.
За сим, спасибо за понимание, и терпимость!

Остаюсь читателем и сочуствующим этой теме. Если еще что-то выйдет - непременно поделюсь.

Всем профитов!

Изменено 25 сентября, 2018 пользователем capteen

[Старик]

Также приношу свои извинения уважаемому Qj!
Сам в очень далеком прошлом программист отношусь с ревностью к своим программам.
Каждая из них результат немалой работы и душевного напряжения.

Нет, коллега, всё корректно, вы меня не так поняли! :)
Во-первых, универсальное решение мы обсуждали с месяц назад и с вашей наработкой это никак не связано.
Во-вторых, Qj современен и ярый сторонник свободного обмена идеями и открытого кода.

И если что-то нас с Qj и огорчает, так это практически полное (кроме jocker) отсутствие новых кодов/модов и полезных результатов от выложенных нами исходников.
Такое впечатление, что прячут результаты вместо делиться и вот это мне ну очень не нравится...
Потому что проект может и должен развиваться путем обмена наработками и достижениями и обязательного информирования разработчиков о даже не публичных успехах.

Подумываю снова устроить террор с кодом, раз по хорошему не получается.
Возможно, уникальные по коду исходники будут выдаваться персонально только тем, кто сначала предоставит свои наработки, представляющие интерес для разработчиков, на базе доступного всем кода версии 1.43.

Но то, что вы сделали и выложили мода, хотя лично я противник реализованной в нем возможности - это только приветствуется!
И не замолкайте еще на 4 года - думаю, вы можете внести достойный вклад в развитие проекта! :) Изменено 25 сентября, 2018 пользователем Старик

[capteen]

Но то, что вы сделали и выложили мода, хотя лично я противник реализованной в нем возможности - это только приветствуется!
И не замолкайте еще на 4 года - думаю, вы можете внести достойный вклад в развитие проекта

До 4-х у меня еще стажа не хватает, а что касается посильного участия - я это делаю. Мне интересно несколько направлений развития этого проекта. Озвучивать здесь считаю не корректным, это несколько против принятой концепции. Будут наработки - обязательно поделюсь. Но сроки не могу определить, есть еще работа, семья, обязанности...
"Замолкаю" - означало лишь "пока нет чего-то, на мой взгляд, полезного".

Спасибо!

[dimon2014]

Добрый вечере коллеги .
С весны слежу за развитием этой темы. Решил попробовать улучшить set файлы от jocker ,лот 0.1 и вот что получилось.
Прогнал с 2009-2018 .

---

Добавлено: 25-09-2018 19:32:05

---

---

Добавлено: 25-09-2018 19:36:41

---

Сливет 5 раз с 2009-2012. С 2012 без слива . Параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney -10000.
Оптимизацию не проводил , были взяты set по audusd от jocker и в моде производил подбор цифр для лучшей закрываемости .

---

Добавлено: 25-09-2018 19:44:35

---

TesterGraph.gif
2012-2018__0.1_520%_-95_10к.gif
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI_AUDUSD-H1_2012-2018__0.1_520%_-95_10к.set
2012-2018__0.1_520%_-95_10к.gif
Архив_WinRAR_set_EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI_AUDUSD-H1_2012-2018__0.1_520%_-95_10к.rar

Изменено 25 сентября, 2018 пользователем dimon2014

[SAS117]

Здравствуйте!
Не судите строго. Из сета Старика сделал сет по EURUSD м15 для Setka v1.43-RSI-CCI. У кого есть возможность прогоните пожалуйста в тестере.

EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI_EURUSD_16.14_m15_V3_10.09.18.set

[Старик]

Здравствуйте!
Не судите строго. Из сета Старика сделал сет по EURUSD м15 для Setka v1.43-RSI-CCI.
У кого есть возможность прогоните пожалуйста в тестере.

Коллега, у вас однозначно нестык по деньгам: депо для такого сета во много раз больше S_CurrencyForMinLot=10000 - а они должны быть не менее чем сопоставимыми.
Вам надо разобраться как считается депо для сетки, ссылки http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=407120

Также за базу вы взяли сет чуть с другой структурой, чем я сейчас использую.
Более поздний сет, например, в роботесте - лучше возьмите в первом посте.
Более консервативной версий для eurusd может быть сет евроиены, скрин модели в последних постах.

Также вопрос по VolStopTradeTimining=2940 - вы уверены, что 49 минут нормальная пауза в торгах по сигналу фильтра волатильности??!
я как-то 132 секундами обычно обхожусь - хотя это не догма. :)
20 пипсов за минуту в евре бывают не так часто, конечно - но достаточное ли это событие, чтобы потом 3/4+ часа вообще не дышать?!

-----

dimon2014, ну, это скорее не тюнинг сета jocker, а уже самостоятельный сет.
Но важно, чтобы вы не выпадали из концепции торгов, реализованных в этом наборе сетов.
Потому что фишка набора сетов jocker в том, что это математический танец, которому он постановщик. :)
И замена одной из балерин не должно внести искажений в композицию. :)

EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m10_-_20180417_-_eurusd_Роботест_0.01_last_3_mult_1.4+.xls

[SAS117]

Коллега, у вас однозначно нестык по деньгам: депо для такого сета во много раз больше S_CurrencyForMinLot=10000 - а они должны быть не менее чем сопоставимыми.

Данный параметр вообще не брал во внимание тк рассчитываю его следующим образом: по результатам теста беру максимальную просадку (например 200), определяю для себя макс риск по паре от депо (например 25%), следовательно депо=200*100/25=800 на 0.01 лота.

Также вопрос по VolStopTradeTimining=2940

Этот параметр упустил, каюсь.
Сет для Setka v1.43-RSI-CCI EURUSD m15 переделал по подобию сета Старика от 20180424, у кого есть возможность, прогоните пожалуйста в тестере.
Для информации. В апреле (5.04.18) на демо альпари запустил сетку на три пары EURUSD, GBPUSD, AUDCHF. Депо 100$! Как оказалось позже сеты EURUSD, GBPUSD с роботеста не встали из-за русского языка в названии и работали стоковые настройки с лотом 0,01. Когда обнаружил менять не стал. Итог на сегодня: по GBPUSD приходил дядя Коля (кажется 1 раз), на двух других парах проблем не замечал, депо на данный момент 9585$.

EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI_EURUSD_m15__V4_250918.set
EA_-_Setka_v1.43_-_20180430_-_EURUSD+GBPUSD_-_мульт_1.4+_-_Роботест.rar
EA_-_Setka_v1.43_-_audchf_-_2017101_Step15_1510_SngChc.set
DetailedStatement.gif
DetailedStatement.htm

Изменено 29 сентября, 2018 пользователем SAS117

[neih777]

Представляю внимаю сэт на пару EURUSD M15.



Логика при создании:
1. Создать сэт под дэпо 30 USD (3000 USDc)
2. Искусствено ограничить сетку 11-ю коленами.
3. На последних 2-х коленах тэйк профит увеличивается +2 для увеличения прибыли. Ввиду того, что сетка довольно короткая - 100 пунктов - это оправдывается только стремлением увеличить прибыль.

Жду критику.

Вопросы к знатокам:
1. Размер свечи 40 заложен жестко в бота? Почему именно 40?
2. Если выставить параметр GridStep меньше TakeProfit - то сетка больше 1-го колена не открывает. Поясните логику зависимости этих двух параметров для начала открытия 2-го, 3-го и последующих колен.
3. Один из главных моих вопросов - в сетке открылось 1-е колено, цена развернулась и достигла значения TakeProfit и колено закрылось. Другой вариант - открылось 1-е колено, цена идет дальше по тренду, открывается 2-е, 3-е и т.д. проясните логику когда закрываются только крайние с конца колена и когда закрывается вся сетка (как в таком случае просчитывается тэйкпрофит?)

EAQj_-_Setka_v1.43_EURUSD_m15_260918_neih777.png
EAQj_-_Setka_v1.43_EURUSD_m15_260918_neih777.set

Изменено 26 сентября, 2018 пользователем neih777

[capteen]

Добрый день, коллеги!

Немного поиграл со свежеприготовленным модом. Результат мне понравился.
За основу был взят сет Chex для центового счета. При прогоне в тестере получил 100% -е сливы и не меняя геометрию немного поиграл с лотностью и реинвестом.
То, что получилось в итоге, наталкивает на массу размышлений. В частности - более оправданное открытие последующих колен сетки, невзирая на использование запаздывающих индикаторов, принесло более чем положительные результаты. При этом открытие первых ордеров выполнялось "традиционным" безиндикаторным методом. Кроме того превратило безнадежно льющий сет во вполне прибыльный.

сет и результаты тестера прикладываю.

Вот еще пара "веселых картинок" полученных в результате экспериментов с индикаторами и величиной ТП.

Спойлер

По итогам издевательства над сетом и ботом, пришел к выводу, что напрасно поленился, и не ввел раздельные параметры индикаторов для первого и последующих колен. Надо найти время и доделать.



Отчет из тестера.



Всем профитов!

Setka-1.43-RSI-CCI-ALL.zip
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-ALL_-_AUDCAD-180926-start10000-2500-0.05-Chex-capteen.set
EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-ALL_-_AUDCAD-180926-start10000-2500-0.15-Chex-capteen.zip

Изменено 26 сентября, 2018 пользователем capteen

[Gureyev]

Добрый всем :-H На предыдущей странице коллегой capteen был модифицирован и выложен исходный код [EA] - Setka v1.43 (source code) -RSI-CCI-ALL-Steps. Ну как бы я не крутил не вертел ни как не могу запустить бот в тестере)) Кто нибудь, скомпилируйте и скиньте его плз. Времени свободного сейчас практически нету, а как появится было бы очень интересно поэксперементировать с новыми настройками!

[capteen]

Кто нибудь, скомпилируйте и скиньте его плз. Времени свободного сейчас практически нету, а как появится было бы очень интересно поэксперементировать с новыми настройками!

Там в архиве лежат три ex4 файла, это и есть скомпилированный бот под терминал версии 1090.

[Gureyev]

Кто нибудь, скомпилируйте и скиньте его плз. Времени свободного сейчас практически нету, а как появится было бы очень интересно поэксперементировать с новыми настройками!

Там в архиве лежат три ex4 файла, это и есть скомпилированный бот под терминал версии 1090.

Надо было терминал перезагрузить что ли?! Все работатет, спасибо :)

[Старик]

Кто нибудь, скомпилируйте и скиньте его плз.
Времени свободного сейчас практически нету, а как появится было бы очень интересно поэксперементировать с новыми настройками!

Там в архиве лежат три ex4 файла, это и есть скомпилированный бот под терминал версии 1090.

Во избежание крайней путаницы, настоятельно рекомендую файлы ваших модов именовать как прикрепленные файлы.

Общие рекомендации по наименованиям файлов - это касается всех!! l-)
Как оптимально называть файлы для упорядоченного хранения у себя в компе и выкладывания на форум (см. данный пункт)
Еще пример оптимального наименования файлов и подготовки сетов к выкладыванию в топики форума

По другим вопросам отпишусь позже.
Ну и понаписывали ж вы за один день, коллеги! :d

EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps_-_capteen_-_20180925_-_release.ex4
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps_-_capteen_-_20180925_-_optimization.ex4

[capteen]

Во избежание крайней путаницы, настоятельно рекомендую файлы ваших модов именовать как прикрепленные файлы.

Прошу прощения, я тут несколько недопонял. Вроде бы старался поставить "марки", что б они отличались. Подскажите, пожалуйста, что я не так сделал!

Понял. Я не выносил файлы из архива, потому и не давал им отдельные имена. Считал,что мод "частный" и не будет присутствовать как отдельная сборка. Это все же "бета версия", в которой могут быть ошибки.


Доброго дня, коллеги!

Критику по поводу именования файлов принял. Постараюсь в дальнейшем придерживаться предложенного Старик формата именования. Обычно я стараюсь избегать длинных имен файлов, заменяя их структурой каталогов. Отсюда и некоторая небрежность в именовании отдельных файлов.

Теперь по тестам и выводам.

Изначально меня заинтересовал вопрос различия результатов работы с индикатором и "как обычно". Для этого, наугад, был взят сет Jocker(оказался AUDCAD), изначально построенный для работы с индикаторным входом, в силу чего, имеющий максимально простую геометрию сетки. Поэтому я решил использовать не индикаторный сет, а пару менять не хотел. Единственным оказавшимся под рукой сетом AUDCAD, оказался сет Chex для центового счета. Простой прогон в тестере с начальным депо 10000 всегда дает слив (что не удивительно, сет на 20000).Уменьшение лота до 0.01 привело к получению положительного результата, но с чрезвычайно низкой прибыльностью. Чтобы повысить прибыльность, был включен "консервативный" реинвест, всего 2500 на 0.01. Введение индикаторного контроля открытия колен, заметно снизило просадку, что, в свою очередь, позволило увеличить лотность. Далее я добивался того, что бы достичь стартового лота как в оригинальном сете (т.е. 0.1). Этого удалось достичь только очень "зажав" параметры индикаторного сигнала. На последнем этапе подбирал лотность до максимума, из любопытства - "что же из этого можно выжать?". Результат показался забавным и я решил поделиться им на форуме. Я сознательно приложил сет, что бы любой желающий мог провести тест без реинвестирования.

Вот результат тестирования с отключенным реинвестом.

Спойлер

Вот как выглядит график сделок (ТФ Н4, иначе весь период не умещается на экране, тест выполнялся на М15):

Спойлер

Здесь прекрасно видно длительное пересиживание ботом безоткатных трендов в феврале, марте и апреле вплоть до середины мая. Попытки на этих участках строить нормальную сетку, однозначно приводят к сливу депо. Достаточно немного отпустить параметры блокирующего сигнала и уже в марте получаем 100% слив.
Во вложении отчет и сет без реинвеста.
Я убежден, что именно блок обработки гепов "золотая пуля" этого бота.

EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-AUDCAD-180926-start10000-FIX-0.14-Chex-capteen.set
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-AUDCAD-180927-start10000-FIX-0.14-Chex-capteen.zip

Изменено 27 сентября, 2018 пользователем capteen

[Старик]

Вроде бы старался поставить "марки", что б они отличались.

Никаких военных преступлений вы не совершали, не беспокойтесь. :)
Правда, я не понял о каких "марках" вы говорите.

Меня беспокоит угроза хаоса в наименованиях файлов в топике с пока лишь несколькими модами одного бота.
Сначала несколько модов с несколькими версиями, потом ворох сетов к каждому моду, потом ворох тестов к каждому сету - и если всё это еще и от балды назвать, что через месяц никто уже не понимает ничего. Гарантированно!
Это реальная угроза и перманентная головная боль.
Как программист вы это должны понимать.
Полностью предотвратить бардачек в топике с множеством модов очень сложно - но надо очень стараться его минимизировать.

При выкладывании наших исходников v1.43 в топик я не уследил и они были выложены с рабочими названиями (без версий бота), применяемыми нами на сервере для тестов.
На сервере так и надо: новая версия бота идет с одинаковым названием, заменяется в одном месте - и после рестарта сервера автоматом заменяется на новую во всех 15 терминалах.

В топике ситуация другая, противоположная - каждый мод бота должен однозначно идентифицироваться и называться уникально.
99% пользователей нах не нужны исходники - им нужны понятно и уникально названные ех4 и только они.
И лучше всего ех4 выложенные отдельно: можно в архиве с исходниками - но отдельно от исходников, лучше в корне архива.
А еще лучше параллельно с исходниками отдельно прикрепленными файлами - и правильно названными, уникально.
Это не прихоть: 99% пользователей не программисты - и программисты обязаны не создавать всем остальным проблем и не вносить путаницу.
Все боты должно иметь уникальные имена и быть выложены так, чтобы люди не искали где-то в недрах архивов исходников модов ботов при скачивании и по наименованию ботов и файлов однозначно понимали что это за файл.

Именно поэтому что так удобно и нужно людям (а не программисты тоже люди :d ), я ваши сборки ех4 из недр архива разархивировал, уникально назвал и выложил отдельно на всякий случай:
[EA] - Setka v1.43 RSI-CCI-ALL-Steps - capteen - 20180925 - release.ex4
[EA] - Setka v1.43 RSI-CCI-ALL-Steps - capteen - 20180925 - optimization.ex4


Это всё я выписываю в порядке "рекомендации для всех" - все моды бота должны выкладывать однотипно и внятно.
Кодификация наименований ботов и файлов абсолютно обязательно при публикации в топике.
Если мод выкладывается, он должен быть обособлен и внятно/уникально назван.
И все файлы к нему должны начинаться с точного/полного наименования бота и лишь правее информация с описанием содержания файла.
Даты в названиях файлов должны быть в формате ГГГГММДД или ГГММДД.
Ошибки в наименованиях неизбежны, 100% однозначных правил наименования нет - но принципы должны соблюдаться.

Примеры:
[EA] - Setka v1.43 RSI-CCI-ALL-Steps - capteen - 20180925 (source code).zip архив mq4|ex4

Спойлер

[EA][Qj] - Setka v1.43-RSI-CCI-ALL - AUDCAD-180926-start10000-2500-0.05-Chex-capteen.set
[EA][Qj] - Setka v1.43-RSI-CCI-ALL - AUDCAD-180926-start10000-2500-0.05-Chex-capteen.zip тест сета
Файл сета добавлен в архив, чтобы в архиве теста был комплект - сет и его тест

-----

Добрый день, коллеги!

Спойлер

Немного поиграл со свежеприготовленным модом. Результат мне понравился.
За основу был взят сет Chex для центового счета. При прогоне в тестере получил 100% -е сливы и не меняя геометрию немного поиграл с лотностью и реинвестом.
То, что получилось в итоге, наталкивает на массу размышлений. В частности - более оправданное открытие последующих колен сетки, невзирая на использование запаздывающих индикаторов, принесло более чем положительные результаты. При этом открытие первых ордеров выполнялось "традиционным" безиндикаторным методом. Кроме того превратило безнадежно льющий сет во вполне прибыльный.

сет и результаты тестера прикладываю.

Вот еще пара "веселых картинок" полученных в результате экспериментов с индикаторами и величиной ТП.

Спойлер

По итогам издевательства над сетом и ботом, пришел к выводу, что напрасно поленился, и не ввел раздельные параметры индикаторов для первого и последующих колен. Надо найти время и доделать.



Отчет из тестера.

Всем профитов!

Это для меня загадочка. Не проблема, но загадочка.
К тому же один удачный тест ни разу не статистика и не повод для выводов.
Но скрины интересные.

То, что с индикаторами на 2+ колене вообще невозможно высчитать депо сета и это никуда не годится - это 100%.
На этом единственный проект мартин бота, в котором люди действительно считали деньги и депо, заканчивается.

То, что индикаторы запаздывают и ордера старших колен могут открываться позже и хуже - это 100%.
Индикаторы на развороте цены в сторону начала сетки по любому запоздают разрешить открыть ордера последних колен сетки, ордера откроются позже и хуже и однажды это приведет к сливам на ровном месте - где по нормальному, без индикаторов слиться было невозможно.

У меня есть предположение, что, в удачном тесте, кроме возможности очень гибких настроек математики сетки, основную роль играет наша отличная обработка мартин гэпов.
Идея эта пришла мне в голову где-то в 2012, я тут же слил её ApmSoft и мы её тестировали на каком-то из первых дорабатывавшихся на форуме мартинов.
Но мы с Qj смогли её реализовать почти по максимуму - лучшей реализации где либо еще я и близко не видел.
И вот может быть, что именно наша отменная обработка мартин гэпов отложками отчасти и "вытягивает" создаваемый индикаторами хаос в сетке, отчасти восстанавливая геометрию сетки согласно настроек именно в критично важной зоне движения цены до ТР.
Ну и нужна статистика - просто абсолютно не о чем судить по паре тестов на одной паре.


Что касается самих тестов, то мне они говорят почти что ничего.
То есть я понимаю, что вы взяли приглянувшийся вам сет и попробовали его "по быстрому" сделать разгонным.
я должен отметить, что видно, что вы очень опытный тестировщик - однозначно!
И цифры прибыли вроде как выглядят обещающими...
Но...

На втором скрине минимум 3-и 1-2х месячный просадки - то есть сет месяцами пересиживает в просадке?
На обеих скринах просадки намного больше стартового депо и мы представления не имеем это сливы или нет, потому что у вас в тестах лютый реинвест.
И какой нужен депо и какой допустим ММ для этого сета мы не знаем: раз есть индикаторы со 2+ колена - вычислить нужные сету депо и ММ невозможно в принципе!
Только подгонка в тестере...

Для какого-то прояснения ситуации нужен тест с фиксированным лотом - т.е. отключение ММ.
Тогда мы точнее сможем увидеть реальные просадки и номинальную доходность сета и тогда как-то определимся сливной сет или нет, какую часть прибыли принес реинвест, какой предположительно нужен сету депо и какой допустим ММ.
Мы это уже не раз (и совсем недавно тоже) обсуждали в топике: теста с реинвестом недостаточно - нужен контрольный тест с фиксированным лотом, иначе не расшифровать итоги теста с реинвестом.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402686
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405435


Коллега capteen, сделайте, пожалуйста, на том же интервале тесты с фиксированным лотом! :)
Учитывая, что с индикаторами депо для сета невозможно вычислить в принципе, без сравнительного теста с фиксированным лотом полноценно оценить ваши тесты с реинвестом невозможно.
Цифры у вас несомненно интересные - но что это в реальности, надо разбираться глубже. :)

-----

dimon2014, а вы выполняли прямое сравнение с фикс лотом сета jocker и вашего для audusd?
Скажем, с апреля 2015?
Как они по прибыли и просадке - если прямо сравнить?!

[capteen]

Для какого-то прояснения ситуации нужен тест с фиксированным лотом - т.е. отключение ММ.
Тогда мы точнее сможем увидеть реальные просадки и номинальную доходность сета и тогда как-то определимся сливной сет или нет, какую часть прибыли принес реинвест, какой предположительно нужен сету депо и какой допустим ММ.

Я что-то туплю с форумом, но он не дает мне создать сообщение, поэтому отредактировал предыдущее сообщение и добавил файлы отчета и сет без реинвеста.
А теперь немного крамольных, для этой темы, размышлений.

Спойлер

Достаточно давно слежу за этой темой и весьма впечатлен полученными результатами, но не могу отделаться от мыслей о том, что 90% времени мы тащим ничем не оправданные убытки. Полезными в сетке являются только 3, редко 4, последних колена. Остальное откровенный шлак (убыток). Очевидно, что "идеальный мартин" имеет только последние (т.е. прибыльные) колена. Проблема только в том, как понять "уже пора?" открывать или нет. Другими словами предсказать прибыльные колена (сделки).
И вот тут на помощь приходит тот самый механизм обработки мартин-гепов. Мне так думается, что оптимально всегда только обрабатывать гепы (желательно даже без первого колена :))). Увы вопрос "когда пора проспаться?" снова встает в полный рост. Индикаторное блокирование промежуточных колен помогает, криво-косо, но все же этот вопрос разруливать.

Еще один, на мой взгляд, важный момент. Входить в сделки "наобум" (безиндикаторный вход), рисовать придуманную (высосанную из пальца) "геометрию" и т.д. опираясь только на абстрактные предположния, мне кажется не очень обоснованным. Оптимально что бы очередное колено открывалось при появлении предпосылок к развороту. Т.е. в идеале сетка должна была бы иметь переменный (в зависимости от состояния рынка) шаг, лот и прочее. Да, это делает вычисление необходимого депо практически не возможным, но, на мой взгляд, является более разумным подходом. В целом мысли идут в сторону динамического изменения основных параметров в зависимости от каких-то рыночных условий. Увы, точно сформулировать "каких и как" в данный момент не готов, это только направление для размышлений.

На сем крамолу заканчиваю.

П.С. Если уважаемые разработчики и идеологи этого проекта сочтут эти измышления здесь неуместными, готов все лишнее удалить.

Для сравнения результаты этого же сета с минимальным лотом, без реинвеста и без использования индикаторов.



И как выглядит график:

Спойлер

Еще немного поиграл с сетом. Получив результат в тестере, откровенно получил :-o и @-).



Вот что творит (сверх)агрессивный реинвест.

Всем профитов!

EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-AUDCAD-180927-start10000-FIX-0.01-Chex-capteen-без_индикаторов.zip
EA_-_Setka_v1.43_RSI-CCI-ALL-Steps-capteen-AUDCAD-180927-start10000-500-0.04-Chex-capteen.zip

Изменено 27 сентября, 2018 пользователем capteen

[Stalker1]

Ребята привет! Хочу запустить в разгонном режиме с депо 200$ никак не разберусь какую версию скачать и где? Пол форума уже облазил запутался в край , помогите пожайлуста.

[capteen]

Коллега capteen, сделайте, пожалуйста, на том же интервале тесты с фиксированным лотом!
Учитывая, что с индикаторами депо для сета невозможно вычислить в принципе, без сравнительного теста с фиксированным лотом полноценно оценить ваши тесты с реинвестом невозможно.
Цифры у вас несомненно интересные - но что это в реальности, надо разбираться глубже.

Уважаемые коллеги!

Я тут замахнулся на Вильяма нашего Шекс... ой, на многострадальный евробакс... Есть ли смысл продолжать журнал "Веселые картинки", или это бесполезно? Изменено 27 сентября, 2018 пользователем capteen

[RomanR]

Еще немного поиграл с сетом.

Поиграйтесь еще с моим "сырым" для eurusd M15 нач.депо 3500, для нового индикаторного мода. Может на свежую голову получиться что-то хорошее? Оптил с начала 2018 г.

cci-26-0.01-3-18.set

Изменено 27 сентября, 2018 пользователем RomanR

[pavlus777]

Запросить можно в настройках профиля, также могут выдавать глобальные модераторы.