[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[valerii.badaev]

Так это все понятно,что хочешь сделать что то хорошо- сделай сам. У меня вопрос в другом.Почему никто этим вопросом не озадачился?Не интересно?Не перспективно?Нет смысла?

[Старик]

Продолжаем изучать особенности торгов с реинвестированием на примере
специально разработанных для торгов с реинвестированием сетов коллеги jocker

Источники информации:
1) набор сетов jocker и его мониторинг с фиксированным лотом https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
2) моя эксель-модель текущей версии, используя которую коллега eskandar подготовил обобщающую справку о сетах jocker на мониторинге

Спойлер

3) моя эксель-таблица "Реинвестирование - лот 1-го ордера и прибыль при ММ вида 0.01 лота на ХХХХ баланса счета - 20180902" - для прогнозирования целей и сроков торгов с реинвестированием прибыли в повышение лотности сеток.
http://tlap.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=175969

Всё источники информации вам бесплатно доступны и вы можете самостоятельно повторить приводимые мною расчеты или выполнить любой необходимый вам иной анализ.

Ранее в топике мы уже рассматривали особенности торгов с реинвестированием прибыли вообще и часть особенностей торгов с реинвестированием на примере мониторингов/торгов сетами jocker.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405862
Здесь мы рассматривали крайне любопытну арифметическую закономерность, согласно которой чем с большего лота вы стартуете торги, тем больше (до 50%+ за одно время) и/или быстрее вы заработаете прибыли в первую очередь именно благодаря реинвестировнию прибыли в повышение лотности сеток.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405874
В этом мало кем отмеченном посте мы уточняли в цифрах влияние феномена ускорения зарабатывания прибыли с ходом времени, если вы реинвестируете 100% прибыли в повышение лотности сеток.

-----

Однако до сих по мы не рассматривали влияния на сроки и результаты торгов ММ разного уровня агрессивности.
Весь предыдущий анализ выполнялся с лишь примерно тем ММ, который был задан jocker в настройках сетов анализируемого мониторинга с фиксированным лотом.
Если быть точным, то на мониторинге со стартовым депо 5000 автором применяется 2 следующих ММ:
- в сетах со стартовым лотом 0.05 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1000
- в сетах со стартовым лотом 0.03 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1667
То есть в мониторинге торгов с фиксированным лотом сеты разных пар подразумевают использование как минимум 2-х разных ММ.
Какой ММ для каждой пары вы предпочтете применять в реальных торгах, надо дополнительно считать и думать - ведь лотность на половине пар будет расти быстрее.
Но авторский ММ сам автор называет "агрессивным" - хоть и вполне успешно, без экстремальных просадок в течение года, применяет его уже на втором своём мониторинге.

Я же в предшествующем анализе использовал "усредненный" ММ=1500, что для анализа/прогнозирования допустимо и примерно соответствует несколько менее агрессивным торгам, чем скоро год очень даже ровно идут на мониторинге jocker с фиксированными лотами.
Ну и мы с вами уже сверяли расчеты/прогнозы моей таблички с торгами на первом мониторинге с реинвестированием - и прогнозы моей таблицы прогнозирования торгов хорошо совпали с результатами торгов с реинвестированием онлайн на одинаковые сроки/даты.
Так что применение мною "усредненного" ММ к сетам jocker для прогнозирования торгов с реинвестированием правомерно и точность моих прогнозов приемлемая.

-----

В данном посте мы рассмотрим как на прибыль в %% и сроки торгов влияет разный ММ --> CurrencyForMinLot=1500/2250/3000.
Расчеты будем выполнять для лота 1-го ордера сетки 0.01 и 0.03 лота - потому что результаты торгов существенно разные даже при таких малых отличиях стартового лота и депо (это мы выяснили раньше).

ММ=1500 лот=0.01

ММ=1500 лот=0.03

ММ=2250 лот=0.01

ММ=2250 лот=0.03

ММ=3000 лот=0.01

ММ=3000 лот=0.03

Для дальнейшего анализа попробуем выявить поверхностные отличия между:
- увеличением ММ/баланса счета вдвое без увеличения лотности в торгах с фиксированным лотом и
- увеличением ММ вдвое с 1500 до 3000 без увеличения баланса в начале торгов в торгах с реинвестированием.
В принципе, в обеих случаях мы разрешаем боту использовать в торгах вдвое больше денег.

При торгах с фиксированным лотам это приведет к:
- увеличению баланса/депо счета вдвое
- сохранению среднемесячной прибыли в деньгах (так как лотность не меняется)
- падению среднемесячной прибыли в %% вдвое (прибыль в деньгах та же, а баланс вдвое больше)
- удвоению срока окупаемости счета.
То есть при торгах с фиксированным лотом увеличением ММ/депо не приводит к падению заработка в деньгах, но существенно снижает прибыль в %% и удлиняет срок окупаемости депо/инвестиции.
И если вы, торгуя фикслотом, увеличите ММ/баланс счета вдвое, то ни один финпоказатель торгов не ухудшится более чем вдвое!

При торгах же с вычисляемым лотом (с рефинансированием) удвоением ММ, например, с 1500 до 3000 приведет к:
- часто к сохранению баланса счета одновременно со снижением лотности ордеров вдвое
- уменьшению вдвое прибыли в деньгах и часто в %% на начальном этапе торгов за счет снижения лотности или
- если удвоение ММ потребует увеличения депо, то к падению почти всех финпоказателей вначале и по ходу торгов.
То есть при торгах с реинвестированием даже на начальном этапе изменение ММ намного глубже и динамичней влияет почти на всё - и на финансовый результат торгов даже в начале торгов, и на ход торгов и финансовый результат на каких-то отрезках времени.
Экономика торгов с реинвестированием прибыли как веревочная конструкция: какую бы веревку ты ни потянул или попустил - сразу или позже как-то изменится/перекосится вся конструкция. :)


Теперь посмотрим на сводные таблички сравнения результатов прогнозов торгов с рефинансированием прибыли в лотность сеток.

Таблица сравнения результатов

Сравнение торгов одними и теми же сетами в зависимости от ММ и стартового лота/депо ну очень интересное!... :)

1) во всех без исключения вариантах торги с фиксированным лотом на интервале в год менее выгодны, чем торги с реинвестированием.
Торги с фиксированным лотом этими сетами приносят 350%-400% за год - зависит от количества волатильных месяцев.
Торги с реинвестированием, в зависимости от выбранного ММ и минимального стартового лота/депо, позволяют рассчитывать на прибыль за 6-12 месяцев большую от 2-х до 10 и даже, при сложном управлении, до 20 раз, чем в торгах с фиксированным лотом!!
На реальных долларовых счетах возможен выход на лотность, для которой может не хватать ликвидности и на которой ДЦ начнет дробить ордера, что абсолютно неприемлемо - и это ограничивает лотность и устанавливает некоторый верхний потолок заработка, если торговать "в лоб".
Но, при любых вариантах, при одних и тех же торгах одними и теми же специально спроектированными сетами, торги с реинвестированием прибыли на интервале в 9-12 месяцев многократно выгоднее торгов с фиксированным лотом и горячо любимым многими выводом прибыли каждую неделю.

2) При торгах с реинвестированием увеличение вдвое ММ/CurrencyForMinLot с 1500 до 3000 на интервале в 6-12 месяцев снижает рентабельность торгов (прибыль в %%) от 4-х до 10-ти раз!
Удвоение ММ в торгах с реинвестом в течении 6-12 месяцев снижает прибыль в %% от 4 (четырех) до 10 (десяти) раз!! l-)
Торги с реинвестом радикально отличаются от торгов с фиксированным лотом, где если вы удвоили депо без повышения лотности, то заработаете вдвое меньше в %% и окупите депо вдвое поздней.
В торгах с реинвестом, особенно специально созданными для таких торгов сетами, взаимодействие настроек сетов и управление торгами намного тоньше и глубже и, на интервале в год, может изменять прибыль от торгов в десяток раз!
Это очень плохая новость для любителей "кинуть лишних деньжат на счет, чтобы спать спокойно" - хотя это не главное.
Главное же то, что при торгах специально спроектированными для торгов с реинвестом сетами решающим является управление торгами - какой вы зададите ММ и с какого начального лота/депо вы стартуете торги!
И только управление торгами с реинвестом решает заработаете вы больше или меньше в 10+- раз!!

3) мультиторгам специально спроектированными сетами с реивестированием, по всей видимости, альтернативы нет.
То есть вряд ли можно разработать какой-то принципиально иной набор сетов, который с приемлемой устойчивостью на интервале в год даст в 5-20 раз большую прибыльность, чем при обычных торгах с фиксированным лотом и даже торгах обычными сетами с реинвестированием.
Всё упирается в идею и математические свойства сеток jocker и архитектуру и опции нашего бота + модель, которые дали новый сплав, новое но-хау из знаний и возможностей.
Теоретически возможна разработка еще нескольких комплектов специализированных сетов для торгов с реинвестом с разными входами для нашего бота.
Но очень трудно представить, что из любого иного комплекта/варианта обычных сетов для сколь возможно устойчивых торгов каким либо образом удастся получить хотя бы отдаленно схожую расчетную прибыльность на интервале в год!

-----

Теперь рассмотрим пару более сложных частных случаев специально организованных торгов - решения целевых задач.

Случай 1. Гипотетический для реал счета.
Вы торгуете с реинвестом с ММ=1500 и стартовым лотом 0.03 на реал счете в каком-то австралийском ДЦ с депо $4500.
Расчетно через 8+ месяцев, при благоприятном ходе торгов, вы достигаете прибыли 2000% и лота 1-го ордера 0.6, что явно много и чревато дроблением ордеров, что наш бот корректно обрабатывать не умеет. Торги продолжать крайне рискованно.
Есть смысл вывести как минимум половину прибыли или всю прибыль.
Вопрос в том что выгоднее - вывести всю прибыль и снова начинать с минимума или вывести от половины прибыли и продолжить торги.
Если вывести всю прибыль и стартовать сначала, то за ~4 месяца (до конца года) удастся заработать еще 200%-300% максимум.
Рассматриваем случай оставить половину прибыли (оставить 1000% в сумме $45000) и рестартовать торги с лота 0.30.

Спойлер

Как видно из прогноза, при ММ=1500 и стартовом лоте 0.30 депо прирастает на 50% примерно через месяц и на 100% за менее 2-х месяцев. Из чего следует, что в этом случае за оставшиеся ~4 месяца до конца года торгов есть вероятность заработать еще 2х1000% и за год до 3500%-4000%. В деньгах прогноз по прибыли за год посчитать могу, но не буду. :)
В принципе, если на лезть на границу критичной лотности ордеров сеток, заработать за год 3000% на реал счете расчетно возможно и было бы просто феерически.

Случай 2. Гипотетический для центовика.
Особенностью центовиков является более высокий потолок нехватки ликвидности и неприемлемого дробления ордеров (~3 центолота?) и возможность торговать с высоким стартовым лотом и очень большим депо в центах.
При этом в среднем удвоение депо (+100%) прогнозируется в течение 2-х месяцев, а утроение (+200%) через 3 месяца.
После этого надо останавливать торги (стартовый ордер приближается к 3 центолотам) и выводить всю или большую часть прибыли и возобновлять торги после этого.
В практическом плане это означает, что если у кого-то есть не последние $1350 (3х$450), то их можно поместить на 5-тизначный центовик и начать торги с ММ=1500 и стартовым лотом 0.90.
И потом надеяться на $2700 прибыли каждый квартал, что заметно превосходит средние зарплаты по СНГ, кроме разве что столиц.
Вполне такой вариант решения вечного вопроса как же ж начать жить с форекс и уйти на пенсию прямо из школы... :)

Понятно, что мы на форекс и никто не отрицает, что это мартин.
Риски в торгах не устранимы в принципе.
Но сеты проходят тесты в TDS2 с 2016 года и текущий мониторинг с фикс лотом торгует скоро год без каких-то особых эксцессов.
Поэтому вполне можно говорить о гипотетических, вероятностных торгах и прогнозе торгов с реинвестированием.
И просто отмахнуться типа Старик всё придумал оснований-то нет - тесты и мониторинги не позволяют. :)
Потому что они факты объективной реальности и напрочь игнорировать их тоже нельзя...

-----

Ну и в конце поста следует отметить, что мы анализируем прогноз торгов сетами, специально спроектированными под торги с реинвестированием - и с конкретным набором настроек и лотности ордеров в эталонных торгах с фиксированными лотами как в мониторинге.
То есть это анализ конкретных спецсетов с текущими настройками и лотностью и средней прибылью 550 на 0.01 лота в месяц как в текущем мониторинге с фиксированными лотами.
Это важно понимать!
Если вы захотите попробовать спрогнозировать торги с реинвестированием какими-то другими сетами, то у вас будут другие ключевые параметры - ММ и среднемесячная прибыль в $ на лот 1-го ордера 0.01 лота.
Естественно, что моей таблице реинвестирования у вас будет прогноз, очень отличающийся в цифрах и сроках.
Но выявленные нами на сетах jocker арифметические закономерности торгов с реинвестированием будут проявляться в любом случае! l-)
Можно доверять тем тенденциям и закономерностям, что нами в ходе анализа были выявлены.
У вас будут другие цифры - но тенденции в торгах с реинвестированием будут аналогичными и управлять ходом торгов с реинвестом другими сетами можно сходно с управлением торгами сетами jocker.


Ну и важно понимать как можно перепрогнозировать торги сетами jocker, если вы захотите изменить ММ/лоты в некоторых парах из торгуемых в мониторинге.
Потому что если вы захотите изменить начальные лоты части сетов, то это приведет к изменению среднемесячной прибыли в $ и надо попробовать высчитать как изменится этот показатель, чтобы в таблице реинвестирования сделать корректный прогноз торгов.
Для этого надо обратиться к мониторингу с фикс лотом и найти там подобную вкладку

Спойлер

Вы увидите наторговку каждой парой с текущими настройками за период мониторинга в 11,5 месяцев на сейчас.
И если вы, например, предпочтете в торгах снизить начальный лот audcad с 0.05 до 0.03 (что соответствует изменению ММ пары CurrencyForMinLot с 1000 до 1500), то в мониторинге с фикс лотом это привело бы к уменьшению лота и прибыли этой пары на 2/5 или 40%.
Значит, вам надо высчитать 40% прибыли этой пары (в примере audcad) и вычесть эту величину из общей прибыли по мониторингу - и разность разделить на период теста (на сейчас 11,5 месяцев). Получите среднюю прибыль набора сетов за месяц с вашей коррекцией.
В таблице реинвестирования мы условно считаем, что на демо монике с депо 5000 и лотами от 0.03 средний ММ=1500 и прибыль моника в месяц надо делить на 0.03, чтобы вычислить среднемесячную прибыль набора сетов на 0.01 лота.
По итогу этих простых вычислений вы узнаете, что средняя прибыль за месяц в пересчете на условные 0.01 лота снизится, например, с 550 до 520.
Эту величину вы вводите в мою таблицу реинвестирования и получаете новый прогноз торгов набором сэтов jocker с вашими настройками в одном из сетов и выбранном вами ММ торгов и стартовыми лотами/депо.
Аналогично вы можете изменить настройки в 2-3 сетах, высчитать измененную прибыль на монике согласно ваших изменений настроек части сетов и новую среднемесячную прибыль на 0.01 лота - и сделать в таблице реинвестирования грубый прогноз торгов с внесенными вами изменениями в сетах или их ММ.
То есть таблица реинвестирования сейчас примерно настроена на настройки сетов на монике jocker с фикс лотом - но вы можете таблицу реинвестирования перенастроить на ваши варианты сетов и прогнозировать ваши торги! l-) :)


В общем, торги с реинвестированием намного сложней в понимании и управлении, чем торги с фиксированным лотом.
Торги же специально спроектированными для торгов с реинвестированием сетами - это вообще полёт на бреющем.
Вы можете стремительно улететь очень далеко - туда, где вообще никто не бывал, и найти там свои пещеры с сокровищами.
Но вам надо очень хорошо изучить свой самолет, тщательно планировать полеты и уметь управлять самолетом очень грамотно! :)
Потому что это форекс, карты местности нет и быть не может в принципе и всегда остается риск нарваться на скалу, не видимую из-за ближнего холма.

[valerii.badaev]

Все это, конечно здорово, но что то меня терзают смутные сомнения, что ДЦ дадут возможность так барствовать.

[Старик]

Так это все понятно,что хочешь сделать что то хорошо- сделай сам.
У меня вопрос в другом.
Почему никто этим вопросом не озадачился?Не интересно?Не перспективно?Нет смысла?

1) десятки тысяч программистов 10+ лет пытались что-то выжать из мартинов, засовывая ТС и индикаторы мартинам и взад, и вперед.
В ряде случаев целые группы программистов работали годами...
Результат +0% приемлемых ботов.
Вы лично сколько знаете нормально торгующих мартинов?

2) если бы вы прочли топик, то знали бы, что первым делом в бота стали втыкать индикаторные входы.
Кроме наработки jocker, остальные результаты экспериментов народу не зашли.

3) читали?
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=360830
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620

4)

Я считаю, что в советнике при всех его неоспоримых достоинствах есть один очень серъезный минус.
Нет главного - нет нормальной, рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.

Спойлер

Давайте начнем с определения терминов - конкретно термина "точки входа".
Вот у нас есть контртрендовый мартин бот, которым одиночными ордерами торговать не выгодно настолько, что бессмысленно.
Мимо денег торговать мартином одиночными ордерами.
Вот давайте вы, для определения термина "точка входа", строго в столбик по пунктам русским языком напишете нам общие критерии оптимальности точки входа.
Чтобы мы, исходя из написанного вами, могли оптимальные точки входа безошибочно находить в торгах онлайн.
Не потом на истории находить, а в ходе торгов онлайн.
А то вот вы считаете, что у нас входы плохие.
Ну так опишите в столбик как искать "хорошие" точки входа, каковы их критерии, как их опознавать в ходе торгов.
Чтобы мы понимали о чём вы вообще.

Все это, конечно здорово, но что то меня терзают смутные сомнения, что ДЦ дадут возможность так барствовать.

Ну так торгуйте хуже.
Так, чтобы ДЦ всё же давали вам зарабатывать.
Как хорошо торговать, я написал.
И даже как зарабатывать в 10 раз меньше тоже написал. :)
Выбирайте что считаете реальным и торгуйте.
Ну или не торгуйте, если полагаете, что заработать невозможно.

[vsf]

Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.

вы в этом не первый. меня тоже напрегала точка входа .по этому для себя я скрестил данный бот(сэты форумчанина va40pud)и эту тс http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/(но здесь скорее не точка входа а напровление ).хотя к сеткам ,мартинам и т.д.отношусь мягко говоря скептически, но пока результаты впечатляют :d Изменено 10 сентября, 2018 пользователем vsf

[Старик]

Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.

вы в этом не первый. меня тоже напрегала точка входа .
по этому для себя я скрестил данный бот (сэты форумчанина va40pud)и эту тс http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/.
хотя к сеткам ,мартинам и т.д. отношусь мягко говоря скептически, но пока результаты впечатляют :d

Ручные входы и сопровождение входов ботом или код в бота прописали?
В любом случае поделитесь результатами - и, если с прописанным кодом, то, как минимум, с разработчиками.
Ваши наработки - безденежная оплата работы авторов бота и сетов.

[vsf]

Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.

вы в этом не первый. меня тоже напрегала точка входа .
по этому для себя я скрестил данный бот (сэты форумчанина va40pud)и эту тс http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/.
хотя к сеткам ,мартинам и т.д. отношусь мягко говоря скептически, но пока результаты впечатляют :d

Ручные входы и сопровождение входов ботом или код в бота прописали?
В любом случае поделитесь результатами - и, если с прописанным кодом, то, как минимум, с разработчиками.
Ваши наработки - безденежная оплата работы авторов бота и сетов.

ручной первый ордер(против толпы) далее дело бота
мои 2-х месячные наблюдения на 28 парах(реал счет)показали что цена может пойти не туда на ≈ 50-150 пунктов что эквивалентно открытию ≈ 1-3 колен из 5 согласно сэтам.на выходе 30-40% в месяц (28пар) просадка до 15%.
Изменено 10 сентября, 2018 пользователем vsf

[Старик]

ручной первый ордер(против толпы) далее дело бота
мои 2-х месячные наблюдения на 28 парах(реал счет)показали что цена может пойти не туда на ≈ 50-150 пунктов что эквивалентно открытию ≈ 1-3 колен из 5 согласно сэтам.
на выходе 30-40% в месяц (28пар) просадка до 15%.

Спасибо за интересную и полезную информацию!

Но будьте осторожны.
На форуме есть большая история попыток автоматизации торгов по этой ТС, создавалось несколько ботов в нескольких топиках и в длительных тестах онлайн принимали участие десятки людей.
я хорошо это помню, потому что помогал мобилизовать добровольцев на длительное тестирование онлайн, длившееся намного больше года.
В конце этого процесса разработчик удумал последний из продуктов продавать и был за это изгнан с форума.
Так вот, все первые боты так и остались убыточными, а прибыльный ли был последний так никто и не узнал.

В деталях этих проектов я не разбирался, даже не помню применялась ли там сетка - но то, что ни один из доступных ботов по этой ТС не был прибыльным, помню точно, иначе бы очередного бота не начинали делать.
Это не значит, что в сочетании с нашим ботом вы не сможете успешно и долго торговать в плюс с первым ручным входом.
Очень может быть, что и сможете.
Но история безуспешного ботостроения по этой ТС означает, что входы по этой ТС точно далеко не столь хороши, как нам всем хотелось бы.

[n-dee]

Уважаемые форумчане-трейдеры!
Пользовался поиском по теме, но так и не нашёл: разрабатывались ли сеты по золоту?
Если есть такие, поделитесь, пожалуйста.

Нефть, металлы, крипта, малопригодны для торговли мартинами из-за низкого плеча, которое не позволит открывать длинные сетки, просто не хватит депо.

[valerii.badaev]

ручной первый ордер(против толпы) далее дело бота
мои 2-х месячные наблюдения на 28 парах(реал счет)показали что цена может пойти не туда на ≈ 50-150 пунктов что эквивалентно открытию ≈ 1-3 колен из 5 согласно сэтам.на выходе 30-40% в месяц (28пар) просадка до 15%.

Вход по стратегии за 30 минут до 00 часов и за 30 минут после.Вы входите также, или в любое время?

[Rudo]

Весь предыдущий анализ выполнялся с лишь примерно тем ММ, который был задан jocker в настройках сетов анализируемого мониторинга с фиксированным лотом.
Если быть точным, то на мониторинге со стартовым депо 5000 автором применяется 2 следующих ММ:
- в сетах со стартовым лотом 0.05 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1000
- в сетах со стартовым лотом 0.03 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1667

в сетах jocker параметр CurrencyForMinLot равен 0. Как поступить? Оставить настройки как у jocker или обязательно добавить CurrencyForMinLot=1000 для стартового лота 0,05?

[eskandar]

Как поступить?

Rudo, а чего вы хотите добиться? :)

Если хотите использовать ММ, как у автора, то в сетах со стартовым лотом 0.05 (AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD) нужно задать CurrencyForMinLot=1000 для MinLot=0.01.

Если вы сделаете вот так

CurrencyForMinLot=1000 для стартового лота 0,05

, то лотность первого ордера (внезапно :d) будет 0,05 на каждую 1000 единиц депо, т.е. ММ будет в 5 раз агрессивнее, чем на контрольном мониторинге.

Попробуйте на демо счёте - всё быстро встанет на свои места.

[odin343]

Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.

вы в этом не первый. меня тоже напрегала точка входа .по этому для себя я скрестил данный бот(сэты форумчанина va40pud)и эту тс http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/(но здесь скорее не точка входа а напровление ).хотя к сеткам ,мартинам и т.д.отношусь мягко говоря скептически, но пока результаты впечатляют :d

Не подскажите на какой странице сеты форумчанина Va40pud? и еще интересен ваш ММ для 28 пар

[vsf]

ручной первый ордер(против толпы) далее дело бота
мои 2-х месячные наблюдения на 28 парах(реал счет)показали что цена может пойти не туда на ≈ 50-150 пунктов что эквивалентно открытию ≈ 1-3 колен из 5 согласно сэтам.на выходе 30-40% в месяц (28пар) просадка до 15%.

Вход по стратегии за 30 минут до 00 часов и за 30 минут после.Вы входите также, или в любое время?

после работы, ближе к концу дня ≈22:00-00:00

Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.

вы в этом не первый. меня тоже напрегала точка входа .по этому для себя я скрестил данный бот(сэты форумчанина va40pud)и эту тс http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-supremacy/9346/(но здесь скорее не точка входа а напровление ).хотя к сеткам ,мартинам и т.д.отношусь мягко говоря скептически, но пока результаты впечатляют :d

Не подскажите на какой странице сеты форумчанина Va40pud? и еще интересен ваш ММ для 28 пар

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398626 ,800$ (цент счет)
выскажу свое мнение, Старик во многом прав а именно погоня за точкой входа приведет только к глобальной потере профита и к сожелению не даст ни какой гарантиии от слива,но на мой взгляд именно данные сэты максимально годные(из тех что мне попадались) для индекаторного и т. д. входа


Изменено 11 сентября, 2018 пользователем vsf

[LLLYTKA]

В практическом плане это означает, что если у кого-то есть не последние $1350 (3х$450), то их можно поместить на 5-тизначный центовик и начать торги с ММ=1500 и стартовым лотом 0.90.

Насчет лота - здесь не закралась ошибка?

[valerii.badaev]

В практическом плане это означает, что если у кого-то есть не последние $1350 (3х$450), то их можно поместить на 5-тизначный центовик и начать торги с ММ=1500 и стартовым лотом 0.90.

Насчет лота - здесь не закралась ошибка?

Все правильно,это же центовик

[rri9]

Продолжаем изучать особенности торгов с реинвестированием на примере
специально разработанных для торгов с реинвестированием сетов коллеги jocker

Спойлер

Источники информации:
1) набор сетов jocker и его мониторинг с фиксированным лотом https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
2) моя эксель-модель текущей версии, используя которую коллега eskandar подготовил обобщающую справку о сетах jocker на мониторинге

Спойлер

3) моя эксель-таблица "Реинвестирование - лот 1-го ордера и прибыль при ММ вида 0.01 лота на ХХХХ баланса счета - 20180902" - для прогнозирования целей и сроков торгов с реинвестированием прибыли в повышение лотности сеток.
http://tlap.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=175969

Всё источники информации вам бесплатно доступны и вы можете самостоятельно повторить приводимые мною расчеты или выполнить любой необходимый вам иной анализ.

Ранее в топике мы уже рассматривали особенности торгов с реинвестированием прибыли вообще и часть особенностей торгов с реинвестированием на примере мониторингов/торгов сетами jocker.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405862
Здесь мы рассматривали крайне любопытну арифметическую закономерность, согласно которой чем с большего лота вы стартуете торги, тем больше (до 50%+ за одно время) и/или быстрее вы заработаете прибыли в первую очередь именно благодаря реинвестировнию прибыли в повышение лотности сеток.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405874
В этом мало кем отмеченном посте мы уточняли в цифрах влияние феномена ускорения зарабатывания прибыли с ходом времени, если вы реинвестируете 100% прибыли в повышение лотности сеток.

-----

Однако до сих по мы не рассматривали влияния на сроки и результаты торгов ММ разного уровня агрессивности.
Весь предыдущий анализ выполнялся с лишь примерно тем ММ, который был задан jocker в настройках сетов анализируемого мониторинга с фиксированным лотом.
Если быть точным, то на мониторинге со стартовым депо 5000 автором применяется 2 следующих ММ:
- в сетах со стартовым лотом 0.05 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1000
- в сетах со стартовым лотом 0.03 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1667
То есть в мониторинге торгов с фиксированным лотом сеты разных пар подразумевают использование как минимум 2-х разных ММ.
Какой ММ для каждой пары вы предпочтете применять в реальных торгах, надо дополнительно считать и думать - ведь лотность на половине пар будет расти быстрее.
Но авторский ММ сам автор называет "агрессивным" - хоть и вполне успешно, без экстремальных просадок в течение года, применяет его уже на втором своём мониторинге.

Я же в предшествующем анализе использовал "усредненный" ММ=1500, что для анализа/прогнозирования допустимо и примерно соответствует несколько менее агрессивным торгам, чем скоро год очень даже ровно идут на мониторинге jocker с фиксированными лотами.
Ну и мы с вами уже сверяли расчеты/прогнозы моей таблички с торгами на первом мониторинге с реинвестированием - и прогнозы моей таблицы прогнозирования торгов хорошо совпали с результатами торгов с реинвестированием онлайн на одинаковые сроки/даты.
Так что применение мною "усредненного" ММ к сетам jocker для прогнозирования торгов с реинвестированием правомерно и точность моих прогнозов приемлемая.

-----

В данном посте мы рассмотрим как на прибыль в %% и сроки торгов влияет разный ММ --> CurrencyForMinLot=1500/2250/3000.
Расчеты будем выполнять для лота 1-го ордера сетки 0.01 и 0.03 лота - потому что результаты торгов существенно разные даже при таких малых отличиях стартового лота и депо (это мы выяснили раньше).

ММ=1500 лот=0.01

ММ=1500 лот=0.03

ММ=2250 лот=0.01

ММ=2250 лот=0.03

ММ=3000 лот=0.01

ММ=3000 лот=0.03

Для дальнейшего анализа попробуем выявить поверхностные отличия между:
- увеличением ММ/баланса счета вдвое без увеличения лотности в торгах с фиксированным лотом и
- увеличением ММ вдвое с 1500 до 3000 без увеличения баланса в начале торгов в торгах с реинвестированием.
В принципе, в обеих случаях мы разрешаем боту использовать в торгах вдвое больше денег.

При торгах с фиксированным лотам это приведет к:
- увеличению баланса/депо счета вдвое
- сохранению среднемесячной прибыли в деньгах (так как лотность не меняется)
- падению среднемесячной прибыли в %% вдвое (прибыль в деньгах та же, а баланс вдвое больше)
- удвоению срока окупаемости счета.
То есть при торгах с фиксированным лотом увеличением ММ/депо не приводит к падению заработка в деньгах, но существенно снижает прибыль в %% и удлиняет срок окупаемости депо/инвестиции.
И если вы, торгуя фикслотом, увеличите ММ/баланс счета вдвое, то ни один финпоказатель торгов не ухудшится более чем вдвое!

При торгах же с вычисляемым лотом (с рефинансированием) удвоением ММ, например, с 1500 до 3000 приведет к:
- часто к сохранению баланса счета одновременно со снижением лотности ордеров вдвое
- уменьшению вдвое прибыли в деньгах и часто в %% на начальном этапе торгов за счет снижения лотности или
- если удвоение ММ потребует увеличения депо, то к падению почти всех финпоказателей вначале и по ходу торгов.
То есть при торгах с реинвестированием даже на начальном этапе изменение ММ намного глубже и динамичней влияет почти на всё - и на финансовый результат торгов даже в начале торгов, и на ход торгов и финансовый результат на каких-то отрезках времени.
Экономика торгов с реинвестированием прибыли как веревочная конструкция: какую бы веревку ты ни потянул или попустил - сразу или позже как-то изменится/перекосится вся конструкция. :)


Теперь посмотрим на сводные таблички сравнения результатов прогнозов торгов с рефинансированием прибыли в лотность сеток.

Таблица сравнения результатов

Сравнение торгов одними и теми же сетами в зависимости от ММ и стартового лота/депо ну очень интересное!... :)

1) во всех без исключения вариантах торги с фиксированным лотом на интервале в год менее выгодны, чем торги с реинвестированием.
Торги с фиксированным лотом этими сетами приносят 350%-400% за год - зависит от количества волатильных месяцев.
Торги с реинвестированием, в зависимости от выбранного ММ и минимального стартового лота/депо, позволяют рассчитывать на прибыль за 6-12 месяцев большую от 2-х до 10 и даже, при сложном управлении, до 20 раз, чем в торгах с фиксированным лотом!!
На реальных долларовых счетах возможен выход на лотность, для которой может не хватать ликвидности и на которой ДЦ начнет дробить ордера, что абсолютно неприемлемо - и это ограничивает лотность и устанавливает некоторый верхний потолок заработка, если торговать "в лоб".
Но, при любых вариантах, при одних и тех же торгах одними и теми же специально спроектированными сетами, торги с реинвестированием прибыли на интервале в 9-12 месяцев многократно выгоднее торгов с фиксированным лотом и горячо любимым многими выводом прибыли каждую неделю.

2) При торгах с реинвестированием увеличение вдвое ММ/CurrencyForMinLot с 1500 до 3000 на интервале в 6-12 месяцев снижает рентабельность торгов (прибыль в %%) от 4-х до 10-ти раз!
Удвоение ММ в торгах с реинвестом в течении 6-12 месяцев снижает прибыль в %% от 4 (четырех) до 10 (десяти) раз!! l-)
Торги с реинвестом радикально отличаются от торгов с фиксированным лотом, где если вы удвоили депо без повышения лотности, то заработаете вдвое меньше в %% и окупите депо вдвое поздней.
В торгах с реинвестом, особенно специально созданными для таких торгов сетами, взаимодействие настроек сетов и управление торгами намного тоньше и глубже и, на интервале в год, может изменять прибыль от торгов в десяток раз!
Это очень плохая новость для любителей "кинуть лишних деньжат на счет, чтобы спать спокойно" - хотя это не главное.
Главное же то, что при торгах специально спроектированными для торгов с реинвестом сетами решающим является управление торгами - какой вы зададите ММ и с какого начального лота/депо вы стартуете торги!
И только управление торгами с реинвестом решает заработаете вы больше или меньше в 10+- раз!!

3) мультиторгам специально спроектированными сетами с реивестированием, по всей видимости, альтернативы нет.
То есть вряд ли можно разработать какой-то принципиально иной набор сетов, который с приемлемой устойчивостью на интервале в год даст в 5-20 раз большую прибыльность, чем при обычных торгах с фиксированным лотом и даже торгах обычными сетами с реинвестированием.
Всё упирается в идею и математические свойства сеток jocker и архитектуру и опции нашего бота + модель, которые дали новый сплав, новое но-хау из знаний и возможностей.
Теоретически возможна разработка еще нескольких комплектов специализированных сетов для торгов с реинвестом с разными входами для нашего бота.
Но очень трудно представить, что из любого иного комплекта/варианта обычных сетов для сколь возможно устойчивых торгов каким либо образом удастся получить хотя бы отдаленно схожую расчетную прибыльность на интервале в год!

-----

Теперь рассмотрим пару более сложных частных случаев специально организованных торгов - решения целевых задач.

Случай 1. Гипотетический для реал счета.
Вы торгуете с реинвестом с ММ=1500 и стартовым лотом 0.03 на реал счете в каком-то австралийском ДЦ с депо $4500.
Расчетно через 8+ месяцев, при благоприятном ходе торгов, вы достигаете прибыли 2000% и лота 1-го ордера 0.6, что явно много и чревато дроблением ордеров, что наш бот корректно обрабатывать не умеет. Торги продолжать крайне рискованно.
Есть смысл вывести как минимум половину прибыли или всю прибыль.
Вопрос в том что выгоднее - вывести всю прибыль и снова начинать с минимума или вывести от половины прибыли и продолжить торги.
Если вывести всю прибыль и стартовать сначала, то за ~4 месяца (до конца года) удастся заработать еще 200%-300% максимум.
Рассматриваем случай оставить половину прибыли (оставить 1000% в сумме $45000) и рестартовать торги с лота 0.30.

Спойлер

Как видно из прогноза, при ММ=1500 и стартовом лоте 0.30 депо прирастает на 50% примерно через месяц и на 100% за менее 2-х месяцев. Из чего следует, что в этом случае за оставшиеся ~4 месяца до конца года торгов есть вероятность заработать еще 2х1000% и за год до 3500%-4000%. В деньгах прогноз по прибыли за год посчитать могу, но не буду. :)
В принципе, если на лезть на границу критичной лотности ордеров сеток, заработать за год 3000% на реал счете расчетно возможно и было бы просто феерически.

Случай 2. Гипотетический для центовика.
Особенностью центовиков является более высокий потолок нехватки ликвидности и неприемлемого дробления ордеров (~3 центолота?) и возможность торговать с высоким стартовым лотом и очень большим депо в центах.
При этом в среднем удвоение депо (+100%) прогнозируется в течение 2-х месяцев, а утроение (+200%) через 3 месяца.
После этого надо останавливать торги (стартовый ордер приближается к 3 центолотам) и выводить всю или большую часть прибыли и возобновлять торги после этого.
В практическом плане это означает, что если у кого-то есть не последние $1350 (3х$450), то их можно поместить на 5-тизначный центовик и начать торги с ММ=1500 и стартовым лотом 0.90.
И потом надеяться на $2700 прибыли каждый квартал, что заметно превосходит средние зарплаты по СНГ, кроме разве что столиц.
Вполне такой вариант решения вечного вопроса как же ж начать жить с форекс и уйти на пенсию прямо из школы... :)

Понятно, что мы на форекс и никто не отрицает, что это мартин.
Риски в торгах не устранимы в принципе.
Но сеты проходят тесты в TDS2 с 2016 года и текущий мониторинг с фикс лотом торгует скоро год без каких-то особых эксцессов.
Поэтому вполне можно говорить о гипотетических, вероятностных торгах и прогнозе торгов с реинвестированием.
И просто отмахнуться типа Старик всё придумал оснований-то нет - тесты и мониторинги не позволяют. :)
Потому что они факты объективной реальности и напрочь игнорировать их тоже нельзя...

-----

Ну и в конце поста следует отметить, что мы анализируем прогноз торгов сетами, специально спроектированными под торги с реинвестированием - и с конкретным набором настроек и лотности ордеров в эталонных торгах с фиксированными лотами как в мониторинге.
То есть это анализ конкретных спецсетов с текущими настройками и лотностью и средней прибылью 550 на 0.01 лота в месяц как в текущем мониторинге с фиксированными лотами.
Это важно понимать!
Если вы захотите попробовать спрогнозировать торги с реинвестированием какими-то другими сетами, то у вас будут другие ключевые параметры - ММ и среднемесячная прибыль в $ на лот 1-го ордера 0.01 лота.
Естественно, что моей таблице реинвестирования у вас будет прогноз, очень отличающийся в цифрах и сроках.
Но выявленные нами на сетах jocker арифметические закономерности торгов с реинвестированием будут проявляться в любом случае! l-)
Можно доверять тем тенденциям и закономерностям, что нами в ходе анализа были выявлены.
У вас будут другие цифры - но тенденции в торгах с реинвестированием будут аналогичными и управлять ходом торгов с реинвестом другими сетами можно сходно с управлением торгами сетами jocker.


Ну и важно понимать как можно перепрогнозировать торги сетами jocker, если вы захотите изменить ММ/лоты в некоторых парах из торгуемых в мониторинге.
Потому что если вы захотите изменить начальные лоты части сетов, то это приведет к изменению среднемесячной прибыли в $ и надо попробовать высчитать как изменится этот показатель, чтобы в таблице реинвестирования сделать корректный прогноз торгов.
Для этого надо обратиться к мониторингу с фикс лотом и найти там подобную вкладку

Спойлер

Вы увидите наторговку каждой парой с текущими настройками за период мониторинга в 11,5 месяцев на сейчас.
И если вы, например, предпочтете в торгах снизить начальный лот audcad с 0.05 до 0.03 (что соответствует изменению ММ пары CurrencyForMinLot с 1000 до 1500), то в мониторинге с фикс лотом это привело бы к уменьшению лота и прибыли этой пары на 2/5 или 40%.
Значит, вам надо высчитать 40% прибыли этой пары (в примере audcad) и вычесть эту величину из общей прибыли по мониторингу - и разность разделить на период теста (на сейчас 11,5 месяцев). Получите среднюю прибыль набора сетов за месяц с вашей коррекцией.
В таблице реинвестирования мы условно считаем, что на демо монике с депо 5000 и лотами от 0.03 средний ММ=1500 и прибыль моника в месяц надо делить на 0.03, чтобы вычислить среднемесячную прибыль набора сетов на 0.01 лота.
По итогу этих простых вычислений вы узнаете, что средняя прибыль за месяц в пересчете на условные 0.01 лота снизится, например, с 550 до 520.
Эту величину вы вводите в мою таблицу реинвестирования и получаете новый прогноз торгов набором сэтов jocker с вашими настройками в одном из сетов и выбранном вами ММ торгов и стартовыми лотами/депо.
Аналогично вы можете изменить настройки в 2-3 сетах, высчитать измененную прибыль на монике согласно ваших изменений настроек части сетов и новую среднемесячную прибыль на 0.01 лота - и сделать в таблице реинвестирования грубый прогноз торгов с внесенными вами изменениями в сетах или их ММ.
То есть таблица реинвестирования сейчас примерно настроена на настройки сетов на монике jocker с фикс лотом - но вы можете таблицу реинвестирования перенастроить на ваши варианты сетов и прогнозировать ваши торги! l-) :)


В общем, торги с реинвестированием намного сложней в понимании и управлении, чем торги с фиксированным лотом.
Торги же специально спроектированными для торгов с реинвестированием сетами - это вообще полёт на бреющем.
Вы можете стремительно улететь очень далеко - туда, где вообще никто не бывал, и найти там свои пещеры с сокровищами.
Но вам надо очень хорошо изучить свой самолет, тщательно планировать полеты и уметь управлять самолетом очень грамотно! :)
Потому что это форекс, карты местности нет и быть не может в принципе и всегда остается риск нарваться на скалу, не видимую из-за ближнего холма.

Прямо инструкция юного управляющего памм счетом! Так и манит... :d
А если серьезно, то пара gbpcad открывала на истории 10 колен, по модели это требует 1585 тугриков (в максимуме до следующего 11 колена) и при стопауте ~20% и более получилась бы кочерга при ММ 1500 на 0.01. >^-^Поправьте, если где ошибся

Вообще в rsi-cci сетах меня всегда смущал такой момент. Для оценки "проходимости" обычного сета мы берем движение валюты от начала и до конца, т.к. сетка скорее всего растянется от начальной точки (+-), и далее смотрим как сет его преодолел, имел ли шансы на закрытие, прогнозируем моменты потенциальных откатов, размер ТП и т.д. и можем сделать вывод - аналогичное движение данный сет осилит(скорее всего :)). А в сетах с индикаторным входом нам не известна начальная точка входа сетки и, соответственно, не совсем понятно как прогнозировать способность такого сета преодолевать сильные безоткаты...

Изменено 11 сентября, 2018 пользователем rri9

[Старик]

В практическом плане это означает, что если у кого-то есть не последние $1350 (3х$450), то их можно поместить на 5-тизначный центовик и начать торги с ММ=1500 и стартовым лотом 0.90.

Насчет лота - здесь не закралась ошибка?

я не обладаю истиной в последней инстанции.
я последовательно пишу то, что сам понял по мере исследования вопросов.
Вы не обязаны мне верить - точнее, вы обязаны мне не верить! l-)
Деньги ваши - почему кто-то должен решать за вас как ими управлять?!
Вы обязаны перепроверять все мои выводы и утверждения!
Мы ж на неизведанной территории и я лишь один из нас...

В самом начале поста я дал прямую ссылку на скачивание таблицы реинвестирования.
Если у вас возник вопрос по лоту, вы должны вбить в таблицу непонятный вам лот и лично убедиться, что мои расчеты и выводы верны!

-----

Весь предыдущий анализ выполнялся с лишь примерно тем ММ, который был задан jocker в настройках сетов анализируемого мониторинга с фиксированным лотом.
Если быть точным, то на мониторинге со стартовым депо 5000 автором применяется 2 следующих ММ:
- в сетах со стартовым лотом 0.05 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1000
- в сетах со стартовым лотом 0.03 в торгах с реинвестированием надо задавать CurrencyForMinLot=1667

в сетах jocker параметр CurrencyForMinLot равен 0. Как поступить?
Оставить настройки как у jocker или обязательно добавить CurrencyForMinLot=1000 для стартового лота 0,05?

Коллега, вы пока не знаете и не понимаете даже азов арифметики форекса - самых простейших видом ММ.
А ММ, маней мэнеджмент, оптимальное управление деньгами смысл и сердцевина этого проекта.
Мы здесь 4-й год пытаемся поставить именно оптимальное управление деньгами в торгах мартин ботами.
И, чтобы въехать в то, чем мы здесь заняты, основы арифметики форекса надо освоить как таблицу умножения.
Поэтому пока не торгуйте, вы не готовы, только демо - и посвятите время освоению азов форекс и данного топика.

Таблица параметров бота с описаниями параметров - в 1-м посте и по ссылке скачивания бота версии 1.43.
По ММ http://tradelikeapro.ru/instrumentyi-mm-na-forex/
Там в начале много ссылок, есть и на очень сложные статьи, и на ММ для торгов одиночными ордерами.
Хотя бы плотно ознакомьтесь с вопросом ММ, прежде чем начинать думать о торгах на самом скромном центовике.

-----

коллега va40pud, вот сколько не смотрю на вашу модель...
я понимаю, что вы здесь с самого начала, что вы всё делали правильно и реально торгуете.
И что вы один из всегда немногих, кому можно безоговорочно доверять.
Но не могу избавиться от желания вашу сетку "обнять и плакать". :d

У меня на 15 колене шаг максимум 60+ пипсов, а у бутылочных сетов первые колена 70-90 пипсов.
Но ведь это практически не дает шанса и/или крайне затягивает закрытие по ТР на первом колене и крайне затрудняет/затягивает закрытие на втором.
Цена и неделю может болтаться в 120+, не дотягиваясь ни до ТР первого ордера, ни до уровня открытия второго ордера.
А сетке, особенно малоколенной, надо давать шанс закрыться внизу без ухода в считанные колени вверху.

Спойлер

я разбил 2-е колено на два и, имхо, это существенно увеличило шанс на закрытие на 1-2 коленах без открытия очень далекого третьего колена.
Ну и чуть увеличил (3-5пп?) ТР на последнем колене, так как на проскальзывании и шипах с ТР=1пп можно и в лютый минус закрыться, да и заработать надо ну не один же пипс.
И 20пп до ТР на сетке в 300+пп вроде как не криминал.

Понимаете, у вас 3-е колено в 160 пипсах от первого, а у меня в этом интервале 7-8-9 колен и за 90% сеток закрывается...
Попробуйте разбить эти 160 пипсов на какие-то 3-4 отрезка хоть и с минимальными ордерами вместо всего 2-х колен - и закрываемость на младших коленах должна резко улучшиться.
Большинство времени цена скучно флэтит...
Посмотрите не уменьшить ли ТР на 1-2 коленах, ТР=45 на первых коленах достигаются обычно тяжело, часто скорее случайно.
Потестируйте, может такая версия сета на 6-7 колен окажется по прежнему достаточно устойчивой, но принесет больше прибыли за счет более активных торгов и более частых закрытий по ТР.
Надеюсь, статистика анализатора сеток в тесте вас приятно удивит. :)

-----

Прямо инструкция юного управляющего памм счетом! Так и манит... :d

Зачем ПАММ?!
Отойдите в сторонку, обустройтесь и шуршите себе в удовольствие. :)
Тут и в одиночку через 8-9 месяцев в лотность упираешься и в просадке люто скучаешь.
А сколько крови инвесторы пьют и как деньги на просадке выдергивают, тупо сливая ПАММы?!
Нафиг те инвесторы?!
В таблице и так нулей немерянно до смотреть страшно - еще и инвесторы зачем... Изменено 12 сентября, 2018 пользователем Старик

[valerii.badaev]

Канадець льет нещадно.Наверное стоит его воообще убрать с торгов.Как думаете коллеги?

[dinsv]

Канадець льет нещадно.Наверное стоит его воообще убрать с торгов.Как думаете коллеги?

во первых об возможных трудностях предупреждал Старик не так давно.

во вторых льет или зарабатывает зависит от ваших сетов
ВВВ.myfxbook.com/members/DinSV/mult-normal-2/2510767 см канадца с 1 июля, как по мне так он вообщем то спокоен пока что, 7+% от депо (10000UsdCent) в месяц на мультивалютных торгах

в третьих, если тебе кто то посоветует закрыть, а болтанки не будет большой и твои сеты прошли бы, будешь обижаться на того кто посоветовал, если посоветуют оставить, но он сольет, опять будешь винить других =)
(блин об этом пишут каждую третью страничку и я не удержался=)))) Включайте голову или кидайте монетку, в конце концов спросите у гугла :-@ но лучше первое l-)

[Старик]

А если серьезно, то пара gbpcad открывала на истории 10 колен, по модели это требует 1585 тугриков (в максимуме до следующего 11 колена) и при стопауте ~20% и более получилась бы кочерга при ММ 1500 на 0.01.
Поправьте, если где ошибся

Вы смотрите в одиночный тест одной пары с депо, заданным тестировщиком по каким-то своим соображениям.
Ну, в принципе в ходе теста искался еще и минимальный депо, с которым одна тестируемая пара проходит тест за 2.5+ года.
Коллега kutsepal на моей памяти всегда так тестирует - ищет минимальный депо и настройки, при которых сет всё же "прорвется" через тест.
И в данном случае это был не стандартный сравнительный поочередный тест нескольких пар с одинаковым депо и одинаковыми настройками согласно мониторинга, а еще и тест на поиск минимального депо для каждой пары и настроек, при которых все пары проходят тесты в пределах подобранного для каждой пары минимального депо.

Ваша ошибка в анализе в том, что смотрите на тест каждой пары как на одиночные торги.
А это мультиторги максимум 3 из 6 пар одновременно и депо в торгах не тот, который в тестах kutsepal, а стартовый депо 4500-5000 - и эта пропорция выдерживается в торгах с реинвестом постоянно.
И при запросе 1585 тугриков в мультиторгах онлайн абсолютно ничего страшного не происходит - это расчетные торги с задействованием менее 1/3 депо.
Да, это мартин, безоткаты бывают - но то, в чем вы увидели возможную проблему, на этих цифрах не проблема, а обычные торги без каких-то явных угроз.
Вот если бы пара вдвое больше денег на себя потянула, тогда да - это уже было бы опасненько и, скорее всего, допускало|требовало бы ручное вмешательство.

-----

Канадець льет нещадно.Наверное стоит его воообще убрать с торгов.Как думаете коллеги?

Коллеги, поаккуратнее с канадцем - CAD.

Спойлер

Президент США Трамп прибегнет к стилю ведения переговоров с оказанием высокого давления, когда возобновятся переговоры между США и Канадой по NAFTA 2018.09.03 21:03:16

>3 сентября. (Dow Jones). Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь проверит эффективность своей жесткой стратегии ведения переговоров, когда позднее на этой неделе возобновятся переговоры с Канадой, целью которых является согласование нового Северо-Американского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Президент много раз критиковал прежнее соглашение.

>Переговоры между США и Канадой возобновятся в среду после сделанных на выходных заявлений Трампа в Twitter с угрозами о том, что Оттава может остаться без соглашения, в котором уже участвует Мексика. Трамп также обратился к Конгрессу и профсоюзам, поддержка которых нужна ему для утверждения нового соглашения.

>В отличии от более дипломатичного стиля ведения переговоров своих предшественников Трамп хочет использовать полномочия президента, а также свою непредсказуемость, чтобы попытаться оказать давление на союзников с целью сотрудничества, угрожая им более деструктивными последствиями в случае их несогласия.

>“Если мы не достигнем справедливого соглашения, Канада не сможет принимать участие в соглашении, - отметил Трамп в Twitter в субботу утром. – Конгресс не должен вмешиваться в переговоры, иначе я полностью расторгну NAFTA и нам будет гораздо лучше без него”.

>В понедельник Трамп написал: “У США есть огромный потенциал, и мы пытаемся скорректировать некоторые наихудшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались в мире. И мы достигаем большого прогресса!”.

>Те, кто поддерживает Трампа, говорят, что его манера ведения переговоров позволяет сесть за стол переговоров с торговыми партнерами США. Помимо переговоров по NAFTA, США в июле начали новые переговоры, посвященные вопросам торговли, с Европой. В понедельник администрация Трампа также опубликовала детали обсуждавшегося недавно соглашения о свободной торговле с Северной Кореей.

>США, Канада и Мексика в течение года вели переговоры с целью достичь нового соглашения после того, как Трамп, заняв пост президента, пригрозил отказом от NAFTA, которое действовало в течение четверти века. США и Мексика договорились об условиях нового соглашения 27 августа, и помощники Трампа пытались достичь согласия с Канадой до конца прошлой недели. Однако стороны так и не пришли к консенсусу в пятницу, после чего Трамп сообщил Конгрессу, что хочет заменить NAFTA двухсторонним соглашением, в котором будет участвовать только Мексика, хотя Канада может присоединиться к нему позднее.

>Переговоры между США и Канадой возобновятся в Вашингтоне в среду. Администрация Трампа настаивает на необходимости убрать из соглашения пункт о том, что страны-участницы могут обжаловать торговые пошлины, введенные другой страной. Кроме того, США требуют увеличить доступ на канадский рынок молочной продукции.

>Между тем в Канаде для премьер-министра Джастина Трюдо сложилась не очень благоприятная политическая ситуация, омрачаемая неопределенностью.

>Почти 75% канадских экспортируемых товаров направляются в США, что эквивалентно 20% от ВВП страны. Аналитики предупреждают, что в большей степени расторжение NAFTA повредило бы Канаде.

>Эксперты в сфере торговли в Канаде сказали в выходные, что канадским компаниям следует рассмотреть возможность неудачных переговоров между США и Канадой, а также выход Америки из NAFTA в конце сентября.

>- Авторы Jacob M. Schlesinger, jacob.schlesinger@wsj.com, Paul Vieira, paul.vieira@wsj.com

Там реально жесткие переговоры, Канада из переговоров уже выходила и, вместо 3-х стороннего торгового соглашения, реально Штаты сейчас (после года переговоров) заключают соглашение только с Мексикой без Канады.
А Канада пока к соглашению не подключается и чем всё кончится, на сейчас непонятно вообще.

В общем, месяц cad может лихорадить, возможны и трендик, и импульсы на внеплановых новостях о ходе переговоров.
В ближайшее время временно особо опасным становится не только мутно Брэкзитный фунт.

Никто не мешает убрать самые прожорливые, оставив только с австралией и поставить MaxTradePairs=1 и хватит 50 долларов.
Также этим параметром можно регулировать агрессивность - скажем при 2500 торговать не 3 а 4 пары.

Когда разрабатывались анализируемые сеты, в боте еще нормально не работали ни обработка гэпов, ни CurrencyBlock и они автором не использовались.
Ну, фильтр волатильности, как это ни странно, в сэтах jocker и сейчас полностью отключен и лишь отчасти компенсируется ужесточенной обработкой гэпов... Также для каждого ДЦ/пары надо уточнять значение MaxSpread и MaxSpreadStopTradingTimining я бы задал =45.
И MaxTradePairs=3 имхо вполне оптимально и трогать вряд ли стоит.

А вот теперь корректно работающий мощный CurrencyBlock очень даже можно задействовать для снижения рисков...
Можно рассматривать CurrencyBlock=2 в парах с cad и CurrencyBlock=1 в парах со стремным gbp - если вообще gbp сейчас торговать.
Такие настройки не дали бы торговаться (открывать сетки) более 2-х продаж и 2-х покупок cad одновременно - и разрешали бы не более 1 покупки и 1 продажи фунта одновременно в ходе торгов.

Обращаю внимание, что опция CurrencyBlock по смыслу оборонительная - так как ограничивает торги валютами по направлениям.
Но это опция двойного назначения: если вы можете контролировать количество сеток покупок и продаж конкретных валют одновременно - вы можете несколько повышать агрессивность торгов торгующими парами, которые этот фильтр пропустил!
То есть если вам известно, что (например) в торгах канадец не будет продан трижды одновременно, а максимум дважды - то вы можете рассмотреть несколько более агрессивные торги этой валютой (если сочтёте это допустимым)!

В заключении нового торгового соглашения заинтересованы и Канада, и США.
И, скорее всего, стороны договорятся в сентябре.
Наиболее вероятная реакция укрепление канадца - в сетах jocker это растягивание buy сеток в парах xxxcad.
Но будет ли оно критичным, трудно сказать - возможно, лишь нервы помотает.

Коллеги, ну наш же бот невероятно гибкий...
Часто достаточно лишь на 1 увеличить значение multstart и вы получаете намного более скромный по лотажу сет, который можно еще и растянуть на колено или более.
Готовьте сеты для напряжных торгов заранее - у вас есть модель и вы единственные, кому такое проектирование сетов доступно! :)

[rri9]

Вы смотрите в одиночный тест одной пары с депо, заданным тестировщиком по каким-то своим соображениям.
Ну, в принципе в ходе теста искался еще и минимальный депо, с которым одна тестируемая пара проходит тест за 2.5+ года.
Коллега kutsepal на моей памяти всегда так тестирует - ищет минимальный депо и настройки, при которых сет всё же "прорвется" через тест.
И в данном случае это был не стандартный сравнительный поочередный тест нескольких пар с одинаковым депо и одинаковыми настройками согласно мониторинга, а еще и тест на поиск минимального депо для каждой пары и настроек, при которых все пары проходят тесты в пределах подобранного для каждой пары минимального депо.

Ваша ошибка в анализе в том, что смотрите на тест каждой пары как на одиночные торги.
А это мультиторги максимум 3 из 6 пар одновременно и депо в торгах не тот, который в тестах kutsepal, а стартовый депо 4500-5000 - и эта пропорция выдерживается в торгах с реинвестом постоянно.
И при запросе 1585 тугриков в мультиторгах онлайн абсолютно ничего страшного не происходит - это расчетные торги с задействованием менее 1/3 депо.
Да, это мартин, безоткаты бывают - но то, в чем вы увидели возможную проблему, на этих цифрах не проблема, а обычные торги без каких-то явных угроз.
Вот если бы пара вдвое больше денег на себя потянула, тогда да - это уже было бы опасненько и, скорее всего, допускало|требовало бы ручное вмешательство.

Старик, 10 колен - это из мониторинга демо счета jocker, тугрики - из модели (брал просадку до 11 колена). Конечно к моменту открытия этого колена мы могли набрать 1499 денег до очередного повышения лота, которые бы позволили легко пройти этот момент. Это я понимаю. Но все таки не могу не отметить этот факт: по хорошему для пары gbpcad на лот 0.01 нужно депо 1585. Просто таблички с прибылью в тысячи процентов могут замылить глаз читающим форум, и такая мелочь как недоложенная сотня в депо обнулит счет. Изменено 12 сентября, 2018 пользователем rri9

[Старик]

Старик, 10 колен - это из мониторинга демо счета jocker, тугрики - из модели (брал просадку до 11 колена).

Коллега, ну вы ж не вчерашний, 5 лет на форуме... :)
Выложите ту модель или скрин, которую вы рассматриваете.
Мне надо видеть чем именно вы озабочены, чтобы понимать о чем речь.
Мне-то отсюда не видно на что вы смотрите и чем напрягаетесь.

Так-то пара из веселых с пост брэкзитным фунтом... Проблемная пара, да.
В тестах она хуже всех и до конца брэкзита вряд ли утихомирится.
И на мониторинге именно она (с небольшой помощью других) дала пиковую просадку в 33%.
Но это всё - ваших цифр на мониторинге и близко нет, понимаете?!
Вообразить себе можно любую просадку и дальше её бояться - но за последний год и близко ничего такого не было.
Но давайте попробуем понять о чём вы в модели.

Просто таблички с прибылью в тысячи процентов могут замылить глаз читающим форум, и такая мелочь как недоложенная сотня в депо обнулит счет.

Ну я вообще-то выложил таблички 3-х вариантов - агрессивного, умеренного и консервативного.
И даже сравнил их.
Все вольны задать и торговать тот ММ, который считают оптимальным.
Причем не только по каждой паре разный ММ можно выбрать - но еще и для buy и sell в парах разные ММ можно задать!
И обсчитать его и в модели, и в тестере, и в таблице реинвестирования - всё в открытом доступе в открытом коде...
И те, кто выбирают агрессивные торги, должны понимать что и как будут торговать.
Ну а как иначе?!


P.S. 11-го колена в этих сетах нет. Изменено 12 сентября, 2018 пользователем Старик

[Rudo]

Коллега, вы пока не знаете и не понимаете даже азов арифметики форекса - самых простейших видом ММ

Вы правы, изучать основы я только начинаю. А пока можно ли узнать что указанно в сетах на мониторинге от jocker __www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308 в параметре CurrencyForMinLot в отслеживаемых парах? Изменено 13 сентября, 2018 пользователем Rudo

[eskandar]

Rudo,
сеты приложены к посту мониторингом - надо просто заглянуть внутрь :)
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=395610

Но даже если не заглядывать в них, то в самом посте сказано:

Вот мониторинг торговли фиксированным лотом Qj-setka-143-rsi-cci