[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

возник вопрос, скорее всего ответ подскажет Старик |da|

Для счета типа ПроЦент с мин лотом = 0,1 как правильнее задавать параметры для реинвеста
для депо , скажем, 15000 центов (150 долларов)

x_CurrencyForMinLot=1500
x_MinLot=0.01

или

x_CurrencyForMinLot=15000
x_MinLot=0.1

Понятно, что результат в начале торговли будет одинаковый лот = 0,1, а вот дальше как, например, при депо 16501 центов ?

В первом случае лот станет 0,11, а во втором - бот будет "ждать" 30001?

(Помню раньше были проблемы со счетами типа Про, решил уточнить)

[DENYA]

2 DENYA

3.Жду окончания работ по модернизации мода РСИ+ССИ под фильтрацию входов каждого колена, а не только первого.

Уточните, пожалуйста, что за модернизация? Уже обсуждалась где-то в теме, или ваша личная разработка?

Привет. Обсуждалась давно в теме. Сейчас в моде фильтруется только 1-й ордер. Пара программистов обещали допилить мод чтобы проверка была КАЖДОГО ордера. Говорят там работы на пару минут....
НО ... обещанного 3 года ждут. Я жду уже много :-) Постоянно сталкиваюсь с задержкой во времени из-за доработок бота! Жалко время, жизнь то коротка ... Сколько лет уж планирую начать изучать код, чтобы НЕ ЗАВИСЕТЬ от других людей, время пришло.

Как допилят мод, сделают фильтр на вход на все ордера попробую погонять в тестере. Хотя, если честно, идеальная былы бы проверка на "hook". Hook - это момент обратного закругления индикатора. Допустим в случае с РСИ, стохастик, ССРЦ: это когда значения индикатора побывали выше 80(настраиваемо), и первое обратное пересечение 80. На селл- сверху вниз линии 80. На бай снизу вверх линии 20. Это идеальный сигнал, который бы отсеял безоткатные участки. Нам важно входить в момент разворота. Конечно это уже другая будет версия советника Сетка, но лично я вижу именно в индикаторном варианте больше перспектив. ... Ибо набор объемов ордеров в момент ЯВНОГО безотката пока остается самым главным слабым местом советника Сетка. Фильтры VolCandleMaxSize по сути такой же индикатор и выполняет ТАКУЮ же функцию, то есть не дает в определенные участки времени открыть новые ордера ...
Так может эту задачу доверить "проверенному" лучшему индикатору?

Подытожим:
1.Допилят мод РСИ+ССИ под фильтр каждого ордера
2.Проверю в тестере готовые сеты, если станет лучше - на реал.
3.Если лучше не станет - используя логику кода, замена РСИ+ССИ на ТДИ как "лучшего" в своем классе НО именно по логике HOOK!
4. Изменено 2 сентября, 2018 пользователем DENYA

[Старик]

Спойлер

Добрый вечер, коллеги

возник вопрос, скорее всего ответ подскажет Старик |da|

Для счета типа ПроЦент с мин лотом = 0,1 как правильнее задавать параметры для реинвеста
для депо , скажем, 15000 центов (150 долларов)

x_CurrencyForMinLot=1500
x_MinLot=0.01

или

x_CurrencyForMinLot=15000
x_MinLot=0.1

Понятно, что результат в начале торговли будет одинаковый лот = 0,1, а вот дальше как, например, при депо 16501 центов ?

В первом случае лот станет 0,11, а во втором - бот будет "ждать" 30001?

(Помню раньше были проблемы со счетами типа Про, решил уточнить)

Oleg Snegov, оба варианта допустимы - бот пересчитывает ММ к 0.01 лоту и вычисляет лот согласно баланса счета.
Проще и осмысленней задать первый вариант x_CurrencyForMinLot=1500 и x_MinLot=0.01.

Также обратите внимание, что часть сетов jocker на монике с фикс лотом имеет стартовый лот 0.05, что соответствует x_CurrencyForMinLot=1000, так как депо 5000.
Какой ММ задать решать вам - но на этот нюанс внимание обратите.

-----

2. Почему-то по AUDUSD анализатор статистики не выводит в результаты ордер 9-го колена, хотя он точно был

Там может быть отложка, не учтенная данной версией анализатора статистики сеток...
Есть такой баг авторского анализатора статистики сеток, про который знаем уже год и с которым никто до сих пор не смог справиться.
И этот баг иногда искажает статистику...

-----

Ну и еще одно теоретическое знание, ставшее известным нам после появления моей таблички реинвестирования. :)
Очень интересная и очень важная особенность торгов с реинвестированием - ускорение зарабатывания по мере хода торгов...

Ускорение зарабатывания основано на том, что чем больше лотность сеток, тем больше они приносят прибыли за период и тем быстрее бот зарабатывает сумму, необходимую/достаточную для очередного повышения лотов ордеров сеток.
И сетки с ордерами еще большей лотности еще быстрее зарабатывают сумму, необходимую для очередного повышения лотности сеток при торгах с реинвестированием прибыли.
Это самоподдерживающийся и самонарастающий процесс.
Ускорении получения прибыли является математическим свойством торгов с реинвестированием прибыли в повышение лотности торгуемых ордеров.

Сравним время на удвоение прибыли при торгах с реинвестированием (дефолтные настройки таблицы, старт с 0.03 лота):
- 100% - расчетно достигается за 64 дня
- 200% - расчетно достигается за 100 дней - удвоение за 36 дней или в 1.78 раз быстрее набора первой половины
- 400% - расчетно достигается за 143 дня - удвоение за 43 дня или в 2.33 раз быстрее набора первой половины
-
- 500% - расчетно достигается за 159 дней
- 1000% - расчетно достигается за 209 дней - удвоение за 50 дней или в 3.18 раз быстрее набора первой половины
- 2000% - расчетно достигается за 263 дня - удвоение за 54 дня или в 3.87 раз быстрее набора первой половины.

Ну и для сравнения прибыль с теми же сетами фикс лотом, взятая с демо мониторинга:
- 209 дней - 230% - в 4.35 раза меньше, чем с реинвестом
- 263 дня - 298% - в 6.7 раза меньше, чем с реинвестом.

Цифры расчетные, ~соответствуют демо моникам jocker - но ускорение зарабатывания прибыли по ходу торгов по мере роста лотности сеток очевидное.
При более консервативных ММ/торгах, естественно, сроки удвоений прибыли в %% будут больше - а прибыль в $ и %% за любое время меньше.
Естественно, что все расчеты, сроки и %% в таблице реинвестирования основаны на предположении, что рынок не будет создавать нерешаемых проблем и даст торговать ботом без стопов достаточно долго!... :)

Но, при обычных торгах без форс-мажорных стопов/стопаутов в ходе торгов, ускорение зарабатывания прибыли в деньгах и %% по мере роста лотности при реинвестировании прибыли будет наблюдаться при любом ММ!
По месяцам, из-за меняющейся волатильности, результаты будут отличаться - но пока идут торги, будет с ускорением расти и прибыль.
Вот какая занимательная арифметика торгов с реинвестированием прибыли в рост лотности ордеров... ;)

Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180902.xlsx

Изменено 4 сентября, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

Ну а теперь не о важном ....
Итоги календарного месяца торгов экспериментальным подходом 28 пар Х 13 счетов, вкратце:
За месяц:
Закрыто 94 500 сделок, общим объемом 43,6 лота, прибыль составила 11 097$.
За весь период эксперимента (2+ месяца):
Закрыто 229 900 сделок, общим объемом 81,4 лота, прибыль составила 19 426$

Подскажите, пожалуйста, каков общий размер вашего депо на всех 12 счетах?
Я уже всю ветку облазил, так и не смог найти конкретной цифры.
Встречается цифра 3 300 USD,но это депо 1 счета из 12 или как?

Привет. Размер депо эволюционировал. Начинал с депо 50$ на счет, то есть 50*13=650$. Потом по просадке долился, стало по 500$ на счет или 6500$. Дальше сделал замену сетов на 2,5-4АДР, попал в заподню просадки, по которой ЧАСТЬ пар зависло, так как не открылись последние колена (объективности ради надо сказать что ЕСЛИ бы открылись, то просадка была бы еще больше НО уже давно бы сетки закрылись, а так висят. То есть есть и плюсы и минусы. Плюсы - что просадка ниже. Минусы - что ждать закрытия дольше). Итого депо 12000.

В настоящее время делаю замену сетов, как и писал ранее. Делаю сеты на 10АДР. Здесь уже подхожу умно, есть табличка с рассчетами просадок по каждой валюте. По табличке как вы видите самая требовательная пара к депо - GBPNZD, самая НЕтребовательная NZDCHF. Разница в просадке 7.8 раз. Разная стоимость пункта движения дает разную просадку в долларовом выражении.

(В теории, каждая пара имеет свой ВЕС в долларовом движении. Зная эти ВЕСЫ в идеале в сет закладывать стартовый лот по каждой паре исходя из ее веса. Допустим GBPNZD будет иметь вес 1 и лот 0,01, тогда по NZDCHF лот 0,08, по USDJPY лот 0,04 итд....)

Табличку с расчетом депо прилагаю. По ней видна МАКСИМАЛЬНАЯ просадка. Такой ситуации быть не может. Также если сетки развернуться в обе стороны, то их общая просадка будет стремиться к нулю. Поэтому я заложил ХУДШИЙ вариант, итого требование к депо по 13 счетам 11250$ (такой расчет на 9 залетных валютных пар на одном счете. По моему опыту такого не было. Поэтому делаю перерасчет на 20%, или на 6 валютных пар на одном счете залетных. Такое бывало. Поэтому требование к депо 7500$.

---

Добавлено: 03-09-2018 11:03:28

---

Допилил табличку. Сделал расчет ИДЕАЛЬНОГО ЛОТА. (кому лень самим заморачиваться в расчетах.). Такой лот вам даст ОДИНАКОВУЮ просадку в долларовом выражении по каждой валютной паре. Так как рассчет на лот 0.01, то естественно погрешность в округлении.

---

Добавлено: 03-09-2018 11:59:11

---

А второй - это доска - там ЕСТЬ все кнопочки по быстрому управлению по всем валютным парам ..

Просто чтоб добить тему сетки с кнопками:
Торговую панель можно сделать индикатором, но нужен ввод команд в советника!
Старик, обрати внимание на эту возможность роста проекта - создание интерфейса сторонними индикаторами (любые торговые панели!) через глобальную переменную. Например:
Запускаем сову, потом индюк с панелью. Индюк создаёт переменную вида: Symbol_Magik_Id_ind = code
В коде зашифрована команда - любая, от открытия ордеров с неким лотом, до закрытия в любом сочетании. При считывании команды она удаляется.
Что это даёт: создатели панелей зашивают систему команд и сетка обрастает сторонними индюками с инфой и кнопочками на любой вкус.
и ещё сторонние индикаторы (например РСИ + ССИ, или ПА) смогут полностью управлять совой, т.е. рассчитывать момент открытия следующего ордера и это без внесения изменений в основной код сетки! Просто сделать команду "Следующее колено бай" = 234 и сова расчитает лот и откроет колено. Сделать индюка с командами значительно проще, чем плодить моды основной совы.

Идея отличная НО ничего не понял по технической стороне ее реализации :d Давай порассуждаю, попроще ...
Итак, сейчас есть бот. В бот заложен алгоритм открытия новых ордеров, проверка фильтров итд идет в САМОМ БОТЕ, то есть каждый раз с новым тиком бот перепроверяет все свои формулы с фильтрами и выдает результат. Когда все фильтры пройдены и все условия соблюдены - бот открывает новый ордер.

Изложу твою идею в своем понимании:
В формулу на открытие нового ордера добавляем еще один параметр: открытие ордера разрешено, когда усл1+, усл2+, шаг+, фильтр спреда+, фильтр свечи+, время+, ......, Индикатор_пара_buy_YES. (Индикатор - любой на наше усмотрение, который генерирует значение и помещает его в GlobalVariables. Пара - текущая. BUY - для сеток на бай (для сеток селл - значение индикатора с СЕЛЛ). YES - означает что открытие ордера разрешено. NO - запрещено).

В ГлобальныхПеременных ИНДИКАТОР генерирует с каждым тиком значение (Формат: IND_PAIR_BUY_YES/NO). На примере РСИ, когда перекупленность, то есть когда значения индикатора выше 80, то в глобальные переменные всегда будет идти значение BUY_NO, SELL_YES. Если опускается значение индикатора ниже 80, то BUY_NO, SELL_NO.

Индикатор может быть любой, главное чтобы генерировал в глобальные переменные по заданному алгоритму значения.
Все правильно, Oll, я понял??? :d > :d
Есть минусы у идеи:
1.Отоптить невозможно. В тестере не будет работать данная идея (индикатор КАК заставить в тестере совместно с ботом работать?)
...
1) EURUSD_BUY_yes/no
2) EURUSD_BUY_yes/no

Рассчет_депозита_и_просадок._Идеальный_лот..png

Изменено 3 сентября, 2018 пользователем DENYA

[valerii.badaev]

Привет. Размер депо эволюционировал. Начинал с депо 50$ на счет, то есть 50*13=650$. Потом по просадке долился, стало по 500$ на счет или 6500$. Дальше сделал замену сетов на 2,5-4АДР, попал в заподню просадки, по которой ЧАСТЬ пар зависло, так как не открылись последние колена (объективности ради надо сказать что ЕСЛИ бы открылись, то просадка была бы еще больше НО уже давно бы сетки закрылись, а так висят. То есть есть и плюсы и минусы. Плюсы - что просадка ниже. Минусы - что ждать закрытия дольше). Итого депо 12000.

В настоящее время делаю замену сетов, как и писал ранее. Делаю сеты на 10АДР. Здесь уже подхожу умно, есть табличка с рассчетами просадок по каждой валюте. По табличке как вы видите самая требовательная пара к депо - GBPNZD, самая НЕтребовательная NZDCHF. Разница в просадке 7.8 раз. Разная стоимость пункта движения дает разную просадку в долларовом выражении.

(В теории, каждая пара имеет свой ВЕС в долларовом движении. Зная эти ВЕСЫ в идеале в сет закладывать стартовый лот по каждой паре исходя из ее веса. Допустим GBPNZD будет иметь вес 1 и лот 0,01, тогда по NZDCHF лот 0,08, по USDJPY лот 0,04 итд....)

Табличку с расчетом депо прилагаю. По ней видна МАКСИМАЛЬНАЯ просадка. Такой ситуации быть не может. Также если сетки развернуться в обе стороны, то их общая просадка будет стремиться к нулю. Поэтому я заложил ХУДШИЙ вариант, итого требование к депо по 13 счетам 11250$ (такой расчет на 9 залетных валютных пар на одном счете. По моему опыту такого не было. Поэтому делаю перерасчет на 20%, или на 6 валютных пар на одном счете залетных. Такое бывало. Поэтому требование к депо 7500$.

БОльшое спасибо за развернутый ответ!Вторую неделю гоняю на центовике ваши сеты из архива Denya sets от 28.03.18 на 28 пар.Наверное, с тех пор они претерпели существенные изменения.

[0ll]

Изложу твою идею в своем понимании:
В формулу на открытие нового ордера добавляем еще один параметр: открытие ордера разрешено, когда усл1+, усл2+, шаг+, фильтр спреда+, фильтр свечи+, время+, ......, Индикатор_пара_buy_YES. (Индикатор - любой на наше усмотрение, который генерирует значение и помещает его в GlobalVariables. Пара - текущая. BUY - для сеток на бай (для сеток селл - значение индикатора с СЕЛЛ). YES - означает что открытие ордера разрешено. NO - запрещено).

В ГлобальныхПеременных ИНДИКАТОР генерирует с каждым тиком значение (Формат: IND_PAIR_BUY_YES/NO). На примере РСИ, когда перекупленность, то есть когда значения индикатора выше 80, то в глобальные переменные всегда будет идти значение BUY_NO, SELL_YES. Если опускается значение индикатора ниже 80, то BUY_NO, SELL_NO.

Индикатор может быть любой, главное чтобы генерировал в глобальные переменные по заданному алгоритму значения.
Все правильно, Oll, я понял??? >
Есть минусы у идеи:
1.Отоптить невозможно. В тестере не будет работать данная идея (индикатор КАК заставить в тестере совместно с ботом работать?)

Да всё так, кроме одной детали: сова должна знать есть управление индюком или его нет, если нет то последний параметр игнорируется. В тестере в визуале работать будет, оптимизация с индикатором невозможна, к сожалению. Визуал режим не самый быстрый - с тестированием хх-пар будет геморрой.

[nixxer]

А тут вообще кто-либо в курсе из разработчиков что глобальные переменные хранятся тупо в файле? И если их каждый тик переписывать то будет нагрузка на диск? Для взаимодействия между ботами или индикаторами следует применять нечто более стандартное - массивы того самого индикатора. А не пользоваться механизмами которые не предназначены для НАДЕЖНОЙ передачи данных.

[ma2xno]

Уточните, пожалуйста, за какой период?

Это анализ тестов уважаемого коллеги kutsepal, выложенных ранее за период 11.01.2016-30.07.2018.
Коллега kutsepal, если будет время, протестируйте пожалуйста эти сеты раздельно buy и sell сетку. Мы будем вам очень благодарны.

[Старик]

Коллеги, поаккуратнее с канадцем - CAD.

Спойлер

Президент США Трамп прибегнет к стилю ведения переговоров с оказанием высокого давления, когда возобновятся переговоры между США и Канадой по NAFTA 2018.09.03 21:03:16

>3 сентября. (Dow Jones). Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь проверит эффективность своей жесткой стратегии ведения переговоров, когда позднее на этой неделе возобновятся переговоры с Канадой, целью которых является согласование нового Северо-Американского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Президент много раз критиковал прежнее соглашение.

>Переговоры между США и Канадой возобновятся в среду после сделанных на выходных заявлений Трампа в Twitter с угрозами о том, что Оттава может остаться без соглашения, в котором уже участвует Мексика. Трамп также обратился к Конгрессу и профсоюзам, поддержка которых нужна ему для утверждения нового соглашения.

>В отличии от более дипломатичного стиля ведения переговоров своих предшественников Трамп хочет использовать полномочия президента, а также свою непредсказуемость, чтобы попытаться оказать давление на союзников с целью сотрудничества, угрожая им более деструктивными последствиями в случае их несогласия.

>“Если мы не достигнем справедливого соглашения, Канада не сможет принимать участие в соглашении, - отметил Трамп в Twitter в субботу утром. – Конгресс не должен вмешиваться в переговоры, иначе я полностью расторгну NAFTA и нам будет гораздо лучше без него”.

>В понедельник Трамп написал: “У США есть огромный потенциал, и мы пытаемся скорректировать некоторые наихудшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались в мире. И мы достигаем большого прогресса!”.

>Те, кто поддерживает Трампа, говорят, что его манера ведения переговоров позволяет сесть за стол переговоров с торговыми партнерами США. Помимо переговоров по NAFTA, США в июле начали новые переговоры, посвященные вопросам торговли, с Европой. В понедельник администрация Трампа также опубликовала детали обсуждавшегося недавно соглашения о свободной торговле с Северной Кореей.

>США, Канада и Мексика в течение года вели переговоры с целью достичь нового соглашения после того, как Трамп, заняв пост президента, пригрозил отказом от NAFTA, которое действовало в течение четверти века. США и Мексика договорились об условиях нового соглашения 27 августа, и помощники Трампа пытались достичь согласия с Канадой до конца прошлой недели. Однако стороны так и не пришли к консенсусу в пятницу, после чего Трамп сообщил Конгрессу, что хочет заменить NAFTA двухсторонним соглашением, в котором будет участвовать только Мексика, хотя Канада может присоединиться к нему позднее.

>Переговоры между США и Канадой возобновятся в Вашингтоне в среду. Администрация Трампа настаивает на необходимости убрать из соглашения пункт о том, что страны-участницы могут обжаловать торговые пошлины, введенные другой страной. Кроме того, США требуют увеличить доступ на канадский рынок молочной продукции.

>Между тем в Канаде для премьер-министра Джастина Трюдо сложилась не очень благоприятная политическая ситуация, омрачаемая неопределенностью.

>Почти 75% канадских экспортируемых товаров направляются в США, что эквивалентно 20% от ВВП страны. Аналитики предупреждают, что в большей степени расторжение NAFTA повредило бы Канаде.

>Эксперты в сфере торговли в Канаде сказали в выходные, что канадским компаниям следует рассмотреть возможность неудачных переговоров между США и Канадой, а также выход Америки из NAFTA в конце сентября.

>- Авторы Jacob M. Schlesinger, jacob.schlesinger@wsj.com, Paul Vieira, paul.vieira@wsj.com

Там реально жесткие переговоры, Канада из переговоров уже выходила и, вместо 3-х стороннего торгового соглашения, реально Штаты сейчас (после года переговоров) заключают соглашение только с Мексикой без Канады.
А Канада пока к соглашению не подключается и чем всё кончится, на сейчас непонятно вообще.

В общем, месяц cad может лихорадить, возможны и трендик, и импульсы на внеплановых новостях о ходе переговоров.
В ближайшее время временно особо опасным становится не только мутно Брэкзитный фунт.

[Chex]

Президент США Трамп прибегнет к стилю ведения переговоров с оказанием высокого давления, когда возобновятся переговоры между США и Канадой по NAFTA 2018.09.03 21:03:16

Старик, поделитесь новостным ресурсом?

[Старик]

Старик, поделитесь новостным ресурсом?

Новостная лента нашего терминала МТ4. :)
Там любопытная информация случается. Так-то хлама много, но обзоры бывают интересные.
К сожалению, на русский переводится далеко не всё и часто не переводят весьма интересное...

-----

Пара ссылок по нашему ресурсу и файлы оттуда прикрепляю к посту.
http://tradelikeapro.ru/sekretyi-indikatora-rsi/#more-13612
http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-argorallyblock-unikalnyy-sovetnik-pomoshchnik/17697/
Пару дней как сам нашел/вспомнил - работоспособность не проверял. :)

ArgoRallyBlock-1.5.zip
SilentRSI.rar

[dinsv]

Предлагаю на суд свой счет с сетами, на инстафорекс.
при том что минимальный лот на центовике 0,1(интсалот именно в них ведется торговля с шагом в 0,01) по факту этот лот равен 0,01 стандартному центовому лоту.
На мой взгляд это дает небольшое преимущество при работе с сеткой так как расчет идет без сильных округлений (даже если в модели стартовый лот
0,01)
myfxbook.com/members/DinSV/insta/2588094

EA-Setka_1.43-1010_EURGPB_201800820_30USD_Instaforex_dinsv.set
EA-Setka_1.43-1010_EURUSD_20180820_30USD_Instaforex_dinsv.set
EA-Setka_1.43-1010_GPBUSD_2018070120USD_Instaforex_dinsv.set
EA-Setka_1.43-1010_USDJPY_2018071520USD_Instaforex_dinsv.set

[Старик]

Предлагаю на суд свой счет с сетами, на инстафорекс.

Коллега, молодец: не попробуешь - не узнаешь! :)
Только боевые торги (центовик подойдет) и реальные потери формируют бойца.
И правильно, что не побоялись показать торги - мы все ищем оптимальные сеты/торги, все допускаем ошибки и анализ чужих торгов добавляет знаний всем.

По самим сетам я ничего сказать не берусь, так как я не видел ваших моделей сетов и не знаю верно ли вычислен вами ММ.
Не вижу смысла самому пытаться понимать верно ли вы просчитали сеты в деньгах и пипсах - я бы предпочел увидеть заполненные вами модели и лишь тогда что-то понимать о сетах. :)

Также мы входим в решающую стадию переговоров по Брэкзит и в ближайшие полгода фунт периодами может быть просто невменяемым. Стоит ли сейчас торговать фунт даже на центовике, представления не имею - но сомнение что это стоит делать есть.

-----

Но я бы обратил внимание на ваши настройки фильтров.
Фильтры очень важны реально.
Мы обсуждали настройки фильтров и приходим к выводу, что дефолтные 2017 года настройки фильтров могут быть неоптимальными и есть варианты получше.
Процитирую часть дискуссии на эту тему.

Спойлер

...
о параметре бота MaxSpread...

спрэд может варьироваться в разы - например, для eurcad от 4 до 20 4-хзначных пипсов в разных ДЦ и на разных счетах.
Именно поэтому "нормальный" спрэд и MaxSpread для каждой пары надо подбирать индивидуально - для каждого типа счета и ДЦ раздельно.

Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.

Спрэда проверка при готовности открыть ордер - при превышении MaxSpread запрет открывать ордера на указываемое пользователем время (дефолтно вокруг минуты).
[13.07.2016 23:50:45] Qj: Мы готовы открыть ордер. Дальше мы проверяем планировщик, затем спред и потом волатильность
[13.07.2016 23:50:55] Qj: Если что то из этого пролетело, то дальше проверка не идет
[13.07.2016 23:51:11] Qj: То есть если у нас плохой спред, то проверки волатильности не будет
После паузы, если сигнал на открытие ордера сохраняется, на первом тике повторная проверка спрэда и всего по схеме.

MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.

Сейчас я использую MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд. Можно чаще, реже вряд ли оправданно...
MaxSpread задаю равным:
- 1.5-2.5 обычного спрэда согласно статистики индикатора IceFX.SpreadMonitor (на счёте) за неделю-две для мажоров с узкими спрэдами и
- средний спрэд + 2-4 пипса (4-хзнак) для бездолларовых кроссов с широкими спрэдами.

Опцию MaxSpread теоретически можно задавать и на счетах с фиксированным спрэдом - иногда (часто на баксофранке) расширяют и фиксированный спрэд, что беспредел, конечно.
Но тут надо хорошо думать: расширенные фиксированные спрэды могут висеть часами, даже днями - и надо понимать стоит ли рисковать не торговать часами или отключить контроль спрэда и торговать как сложится по рынку.
...

Спойлер

...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

Вот правильно думаешь...

Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.

Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус! :)
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.

Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение! l-) =d>
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...

Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.

По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!

Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...

И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!


Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!


В-третьих, я бы всё же не переоценивал результаты оптимизации в мт4...
Конечно, я признаю, что лучшего инструмента нам не предложено - но, имхо, очень трудно выбрать действительно лучшее из всех перебранных вариантов.
Более того, почти единственное, чем физически занимались Qj и я в части развития бота с лета 2017 - это разработка тотального входного контроля бота с целью исключения всех некорректных вариантов настроек бота. Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг.
И целью этой доработки является не только повышение осмысленности и безопасности торгов, но и существенное улучшение возможностей опта сетов путем блокирования прогонов с заведомо некорректными комбинациями настроек, коих в опте бывает тьма тьмущая. То есть мы понимаем проблемы и, своими средствами, пытаемся сделать опт и умнее, и быстрее.

Но не факт, что в опте нами всегда будут выбраны/заданы наилучшие диапазоны настроек - и не факт, что по результатам опта мы отбираем наиболее оптимальное и перспективное.
Сколько раз я сталкивался с тем, что формально лучшие результаты опта выглядели ну очевидно странно, а комбинации настроек иррациональными...
И ты смотришь на вроде лучшие прогоны и понимаешь, что реально лучшее, наиболее осмысленное не в топе...
А когда опт, из-за необходимости выоптить много параметров, приходится делать 2-3 этапным - это совсем уже тонкие причинно-следственные связи образуются. И вроде по итогам этапа у тебя часть параметров выопчена и должна бы стать базой для второго этапа опта других параметров - но опт других параметров общего улучшения не дает...
В общем, перед оптом я бы порекомендовал очень внимательно ознакомиться с параметрами бота, понимать их работу и взаимосвязи в нюансах - это обязательно, чтобы вытащить из опта максимум возможного...

Формально-поверхностный подход к опту этого бота крайне неэффективен и получить хороший сет простым оптом ну очень сложно.
Надо максимально использовать весь имеющийся и будущий инструментарий из топика, анализировать свечи, тщательно применять модель, прописывать реализуемую торговую идею - и лишь потом применять длительный и формальный опт с последующим применением анализатора сеток.
...

Подумайте насчет настроек фильтров бота - возможно, их можно и стоит оптимизировать во всех ваших сетах! :)
я в торгах уже давно не использую настройки фильтров, применяемые у вас - у меня настройки фильтров согласно изложенного в цитатах. Изменено 8 сентября, 2018 пользователем Старик

[va40pud]

Также мы входим в решающую стадию переговоров по Брэкзит и в ближайшие полгода фунт периодами может быть просто невменяемым.

Блюмберг думает, что все пойдет по плану. А там как сложится - увидим.

Brexit_Dates.png

[Старик]

Также мы входим в решающую стадию переговоров по Брэкзит и в ближайшие полгода фунт периодами может быть просто невменяемым.

Блюмберг думает, что все пойдет по плану. А там как сложится - увидим.

я опасаюсь движения фунта в районе до 1000 пипсов, когда определится Брэкзит будет упорядоченный или хаотичный.
Имхо, это основной риск и это вопрос, возможно, ближайшей пары-тройки месяцев.

провал 1115 пипсов

1000пп вниз и 600пп вверх за день

Нужен очень большой депо, чтобы переносить такие провалы и стопы в таких ситуациях у большинства очень вероятны.
И вот в фунте в ближайшие 2-3 месяца нечто подобное возможно. :)

Ну и скачки по 100-200 пипсов по мере поступления новостей в каких-то ситуациях в торгах тоже могут быть небезопасны, хотя импульсы бот отрабатывает хорошо.
А в фунте скачки на новостях о Брэкзит возможны просто в любую минуту. Изменено 6 сентября, 2018 пользователем Старик

[dinsv]

По самим сетам я ничего сказать не берусь, так как я не видел ваших моделей сетов и не знаю верно ли вычислен вами ММ.
Не вижу смысла самому пытаться понимать верно ли вы просчитали сеты в деньгах и пипсах - я бы предпочел увидеть заполненные вами модели и лишь тогда что-то понимать о сетах. :)

Также мы входим в решающую стадию переговоров по Брэкзит и в ближайшие полгода фунт периодами может быть просто невменяемым. Стоит ли сейчас торговать фунт даже на центовике, представления не имею - но сомнение что это стоит делать есть.

Но я бы обратил внимание на ваши настройки фильтров.
Мы обсуждали настройки фильтров и приходим к выводу, что дефолтные настройки фильтров могут быть неоптимальными и есть варианты получше.
Процитирую часть дискуссии на эту тему.

Спойлер

...
о параметре бота MaxSpread...

спрэд может варьироваться в разы - например, для eurcad от 4 до 20 4-хзначных пипсов в разных ДЦ и на разных счетах.
Именно поэтому "нормальный" спрэд и MaxSpread для каждой пары надо подбирать индивидуально - для каждого типа счета и ДЦ раздельно.

Я бы отметил, что на безкомиссионных счетах с плавающим спрэдом надо устанавливать более высокий MaxSpread.
Если торговать счета с и без комиссии с одинаковым MaxSpread, то в ряде случаев на безкомиссионных счетах бот будет брать паузу из-за спрэда в ситуациях, когда можно было продолжать торговать.
И это может привести к не выставлению/открытию, задержке выставления/открытия или выставлению/открытию на худшей позиции ордера, критично важного для закрытия сетки.
А единственный не открытый/выставленный, не там или не вовремя открытый выставленный ордер в трендовых ситуациях как на скрине может радикально изменить ход торгов.

Спрэда проверка при готовности открыть ордер - при превышении MaxSpread запрет открывать ордера на указываемое пользователем время (дефолтно вокруг минуты).
[13.07.2016 23:50:45] Qj: Мы готовы открыть ордер. Дальше мы проверяем планировщик, затем спред и потом волатильность
[13.07.2016 23:50:55] Qj: Если что то из этого пролетело, то дальше проверка не идет
[13.07.2016 23:51:11] Qj: То есть если у нас плохой спред, то проверки волатильности не будет
После паузы, если сигнал на открытие ордера сохраняется, на первом тике повторная проверка спрэда и всего по схеме.

MaxSpread фильтр.
Фильтр понятный, традиционный и практически ничем не отличающийся от схожих в других ботах - запрет открывать ордера, если спрэд шире указанного.
Чаще всего срабатывает/блокирует на открытии и закрытии торгов, в период ролловера на минимальной ликвидности, а также до и после выхода плановых и внеплановых новостей - где может оказывать наибольшее, иногда очень существенное влияние на ход торгов.
В тестах работает только в ТDS2 - во всех остальных вариантах тестирования не работает и это вносит наибольшее отклонение опта/тестов от торгов онлайн!!
Завышенный фиксированный спрэд в тестах де-факто отключенный фильтр спрэда не заменяет - отличия в тестах и торгах онлайн неустранимы, если тесты не в TDS2. Но слегка завышенный фиксированный спрэд в тестах делает результаты теста более универсальными и подходящими для большего количества ДЦ.
я бы рекомендовал не завышать чрезмерно MaxSpread в торгах онлайн (да и в тестах) - не более 1.5-2.5 средних спрэдов по паре. Да и средний спрэд по паре я бы рекомендовал выявлять самостоятельно индикаторами в ходе торгов онлайн, а не доверять заниженным рекламным спрэдам по ДЦ с разных сторонних сайтов. я использую индикатор IceFX.SpreadMonitor (кажется, скачивал с маркета), визуализирующий спрэд в подвале графика в торгах онлайн. Спрэды по парам, особенно кроссы, поражающе разнятся - в разы...
Что касается величины MaxSpreadStopTradingTimining (будущее название MaxSpreadPause), то я предпочитаю 30-45 секунд. Величина спрэда привязана к ликвидности и интенсивности торгов и практически не коррелируется со свечами даже м1 - так что вполне обосновано раз в полминуты или немного реже перепроверять не нормализовался ли спрэд и можно ли открыть/выставить ордер, бота это не напряжёт.

Сейчас я использую MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд. Можно чаще, реже вряд ли оправданно...
MaxSpread задаю равным:
- 1.5-2.5 обычного спрэда согласно статистики индикатора IceFX.SpreadMonitor (на счёте) за неделю-две для мажоров с узкими спрэдами и
- средний спрэд + 2-4 пипса (4-хзнак) для бездолларовых кроссов с широкими спрэдами.

Опцию MaxSpread теоретически можно задавать и на счетах с фиксированным спрэдом - иногда (часто на баксофранке) расширяют и фиксированный спрэд, что беспредел, конечно.
Но тут надо хорошо думать: расширенные фиксированные спрэды могут висеть часами, даже днями - и надо понимать стоит ли рисковать не торговать часами или отключить контроль спрэда и торговать как сложится по рынку.
...

Спойлер

...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

Вот правильно думаешь...

Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.

Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус! :)
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.

Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение! l-) =d>
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...

Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.

По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!

Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...

И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!


Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!


В-третьих, я бы всё же не переоценивал результаты оптимизации в мт4...
Конечно, я признаю, что лучшего инструмента нам не предложено - но, имхо, очень трудно выбрать действительно лучшее из всех перебранных вариантов.
Более того, почти единственное, чем физически занимались Qj и я в части развития бота с лета 2017 - это разработка тотального входного контроля бота с целью исключения всех некорректных вариантов настроек бота. Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг.
И целью этой доработки является не только повышение осмысленности и безопасности торгов, но и существенное улучшение возможностей опта сетов путем блокирования прогонов с заведомо некорректными комбинациями настроек, коих в опте бывает тьма тьмущая. То есть мы понимаем проблемы и, своими средствами, пытаемся сделать опт и умнее, и быстрее.

Но не факт, что в опте нами всегда будут выбраны/заданы наилучшие диапазоны настроек - и не факт, что по результатам опта мы отбираем наиболее оптимальное и перспективное.
Сколько раз я сталкивался с тем, что формально лучшие результаты опта выглядели ну очевидно странно, а комбинации настроек иррациональными...
И ты смотришь на вроде лучшие прогоны и понимаешь, что реально лучшее, наиболее осмысленное не в топе...
А когда опт, из-за необходимости выоптить много параметров, приходится делать 2-3 этапным - это совсем уже тонкие причинно-следственные связи образуются. И вроде по итогам этапа у тебя часть параметров выопчена и должна бы стать базой для второго этапа опта других параметров - но опт других параметров общего улучшения не дает...
В общем, перед оптом я бы порекомендовал очень внимательно ознакомиться с параметрами бота, понимать их работу и взаимосвязи в нюансах - это обязательно, чтобы вытащить из опта максимум возможного...

Формально-поверхностный подход к опту этого бота крайне неэффективен и получить хороший сет простым оптом ну очень сложно.
Надо максимально использовать весь имеющийся и будущий инструментарий из топика, анализировать свечи, тщательно применять модель, прописывать реализуемую торговую идею - и лишь потом применять длительный и формальный опт с последующим применением анализатора сеток.
...

Подумайте насчет настроек фильтров бота - возможно, их можно и стоит оптимизировать во всех ваших сетах. :)

вот слона в кладовке я и забыл =) выкладываю модели ) прошу обратить внимание, - расчет идет под выше описанный счет для удобства в некоторых сетах я указал баланс*10
а в сетах стоит обрать внимание на паузы ( они там исключительно по поим соображениям на какой то момент времени, а потом могут быть забыты x_x простите

по моделям и сетам, у меня EURUSD и EURGPB одинаковые =) схалявил, меня устроило соотношение прибыль/просадка в тестах

оптимизация дается мне тяжело, особенно марально, когда раз-два в неделю стабильно рубят свет на довольно продолжительное время... а у меня что то оптилось в 2-4 параметра третьи сутки... хочется, что то сломать или кого то :(( увы когда гос-стройка под боком этот момент временно не побороть

GPBUSD остановил 30 августа, от греха по дальше =) но EURGPB оставил, пока что =)

основная идея счета, несколько пар с приемлемым на мой взгляд соотношением риск/прибыль

EA_-_Setka_v1.43+_-_EURUSD__-_270pips-13steps_20180719_-_mult_1.4_0.02-by.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_EURUSD__-_270pips-13steps_20180719_-_mult_1.4_0.02-sell.xls
INSTA_EA_--GPBUSD__mult_1.4-0.1_14steps_20180601_20usd_by.xls
INSTA_EA_--GPBUSD__mult_1.4-0.1_14steps_20180601_20usd_sell_.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-__20180731_-USDJPY_0.1mult_1.5_-14steps_340pips40UsdInstaf_By.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-__20180731_-USDJPY_0.1mult_1.5_-14steps_380pips40UsdInstaf_Sell.xls

Изменено 6 сентября, 2018 пользователем dinsv

[va40pud]

раз-два в неделю стабильно рубят свет на довольно продолжительное время...

Коллега, попробуй после включения электричества и компа продолжить оптимизацию. В последнее время MT4 подхватывает оптимизацию после сбоя или остановки для корректировки одного параметра, чтобы увеличить или уменьшить диапазон оптимизации. Я часто останавливаю оптимизацию для изменения параметров. Иногда после завершения оптимизации, запускаю повторно с подкорректированным параметром и резы предыдущей оптимизации учитываются без нового прогона. Удачи! =b

[DENYA]

раз-два в неделю стабильно рубят свет на довольно продолжительное время...

Коллега, попробуй после включения электричества и компа продолжить оптимизацию. В последнее время MT4 подхватывает оптимизацию после сбоя или остановки для корректировки одного параметра, чтобы увеличить или уменьшить диапазон оптимизации. Я часто останавливаю оптимизацию для изменения параметров. Иногда после завершения оптимизации, запускаю повторно с подкорректированным параметром и резы предыдущей оптимизации учитываются без нового прогона. Удачи! =b

Очень интересное наблюдение, задам вопрос по этому поводу в Метаквоты, посмотрим КАК они это прокомментируют.
Технически, такое возможно ЕСЛИ результаты прогонов хранятся в ФАЙЛЕ. Тогда я вижу вариант, при котором ПРИ выключении света МТ4 подхватит результаты предыдущих прогонов. Если же в файле НЕ хранится, тогда с выключением света вся инфа о результатах прогонов просто напросто исчезнет.

Если ты останавливаешь прогон, меняешь параметр, то я думаю прокатит такой метод в следующих случаях:
1.ЕСЛИ результаты прогонов хранятся или в файле на компе ИЛИ в оперативной памяти запущенной программы (tester.exe). Если ты выключил МТ4, затем включил, то результаты исчезнут (кроме случая хранения файла на компе).
2.Логически если подумать, то ВАЖНО параметры корректировать исключительно которые УЖЕ стоят на оптимизации (то есть по которым есть галочки). И судя по всему, по логике, важно в параметрах СУЖАТЬ диапазон, а не расширять.
а)Если корректируешь ДРУГИЕ параметры, которые не стоят на оптимизации, то результаты прогонов будут не теми, параметры то поменялись!
б)Если будешь расширять диапазон параметров по которым есть галочка оптимизации, то: а)все что в диапазоне прошлого диапазона будет учтено. б)все что вне этого диапазона - будет доопчено.

Такие мысли ... не удержался )

[kutsepal]

по Просьбе ma2xno

EAQj_-_Setka_v1.43-RSI-CCI.rar

[Старик]

по Просьбе ma2xno

10 скачиваний огромного по объему недоступного большинству теста в платном TDS2 и только мой 1 лайк?!
Парни, вы чё, охренели?! Мама спасибо говорить не учила?!

Чел минимум 2 вечера делал обширные разнообразные тесты в платной проге, которой в топике почти ни у кого нет.
И выложил в общее пользование сделанное на купленной им и ежемесячно доплачиваемой проге то, чего вы сами сделать не имеете возможности и не сделаете!
И все молча качают и даже не лайкают...

Другие, иногда месяцами, создают сеты и также бесплатно выкладывают их!
Это адов труд вообще-то, если кто не знает...
А с нами делятся - бесплатно!

Коллеги, за бесплатно выкладываемое надо не забывать благодарить!
Никто не обязан бесплатно делать вам добро и бесплатно работать на вас!
Это чужие идеи, чужой труд - для и на вас! Это экономия вашего времени и ваших немалых денег!
Это дарение вам того, чего вы, возможно, сами не смогли бы сделать никогда!

Уж будьте любезны не забывать говорить спасибо тем, кто может месяцы работал, чтобы бесплатно сделать лично вам добро!
Даже если вы не участвуете в дискуссиях, но скачиваете и "принимаете дары" - сам Бог велел не забывать говорить спасибо! l-) :)
Изменено 10 сентября, 2018 пользователем Старик

[valerii.badaev]

Уважаемые коллеги!Подскажите,где взять исходный код мода [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI?Хочу разобраться в нем.

[Старик]

Уважаемые коллеги! Подскажите,где взять исходный код мода [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI? Хочу разобраться в нем.

Первый пост топика

Индикаторный мод Setka RSI-CCI

Спойлер

v1.39 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763
v1.41 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373125
v1.43 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=395610

...

Спойлер

В топике и на форуме аж 3 разных поиска!
Вбиваете в верхний справа поиск CurrencyForMinLot и через секунду видите всё обсуждение использования этого параметра в топике!
И всех остальных параметров точно так же - кто что спрашивал и кому как ответили.
В топике уже море информации практически по любому вопросу уже есть, 4-й год работаем!
...

3 варианта поиска есть на каждой без исключений страницах форума.

Кроме того, вверху и внизу каждой страницы любого топика есть специальная кнопка "Все вложения", при нажатии которой откроется вкладка с перечнем всех файлов, когда-либо выкладывавшихся в топике.

...
если вы ищете сет usdjpy, то нажимаете кнопку "Все вложения", CTRL+F, вводите в поиск usdjpy и видите все посты, где выкладывались сеты.
Практически любой выкладывавшийся сет можно найти в топике поиском во вкладке "Все вложения" вверху и внизу каждой страницы топика.
...

Коллеги новички, вы обязаны знать форум - он типовый и вы обязаны уметь им пользоваться.
Вы обязаны изучить http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/ и уметь делать всё, что там описано.

Ну и общее требование по поиску информации - никогда ни на символ не искажайте название того, что вы хотите найти.
Никогда ни на один символ!
Если вы не знаете точно как называется архив, где файл бота, то бы должны до символа точно ввести:
- в любой из 3-х поисков на странице топика или
- в поиск на странице вкладки "все вложения"
- ту часть имени файла бота, которую вы знаете и которая точно должна быть в его названии.

В данном случае вы должны вести поиск по символам "RSI-CCI" - без кавычек и без пробелов.
В какой бы из 4-х доступных вам поисков на форуме вы ни вбили эти символы - то, что ищете, вы найдете!

[vbmedvedev]

Уважаемые форумчане-трейдеры!
Пользовался поиском по теме, но так и не нашёл: разрабатывались ли сеты по золоту?
Если есть такие, поделитесь, пожалуйста.

[valerii.badaev]

Коллеги!Я перечитал почти все ветки поста,какие то посты по нескольку раз, какие то поверхностно.Я считаю, что в советнике при всех его неоспоримых достоинствах есть один очень серъезный минус.Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.Частично эту проблему пытался решить уважаемый Joker, прикрутив индикаторы CCI и RSI. Но, насколько я понимаю, это касается первого входа.Остальные-обычные колена +30 пунктов и т.д. .Поэтому вся тема на ветке крутится возле одного вопроса- сколько нужно колен, чтобы сов не слил депозит. Может быть я чего то не понимаю, но объясните мне,человеку далекому от программирования,почему не рассматривается развитие советника в данной плоскости- улучшение качества точки входа?Ведь при решении данной проблемы можно изучать вопрос- сколько подряд убыточных сделок сделает сов и в зависимости от этого рассчитывать количество колен

Изменено 10 сентября, 2018 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Старик]

Коллеги!Я перечитал почти все ветки поста,какие то посты по нескольку раз, какие то поверхностно.Я считаю, что в советнике при всех его неоспоримых достоинствах есть один очень серъезный минус.Нет главного - нет нормальной,рассчитанной по серьезной стратегии точки входа.Частично эту проблему пытался решить уважаемый Joker, прикрутив индикаторы CCI и RSI. Но, насколько я понимаю, это касается первого входа.Остальные-обычные колена +30 пунктов и т.д. .Поэтому вся тема на ветке крутится возле одного вопроса- сколько нужно колен, чтобы сов не слил депозит. Может быть я чего то не понимаю, но объясните мне,человеку далекому от программирования,почему не рассматривается развитие советника в данной плоскости- улучшение качества точки входа?

Так улучшайте.
Исходники выложены.
Добавляете свой вход какой считаете лучшим и за год-два разрабатываете проходящие несколько лет сеты.
И выкладываете в топик.
У нас полная свобода творчества.
Коллега - вперед! =b :)