[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Спасибо за пояснения.

Немного устарело, но разберетесь :)
http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/kak-vyrazit-blagodarnost-uchastniku-foruma-reputatsiya-na-forume/2393/

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

Ну и надо учитывать, что центовиков с 5-тизнаком очень мало и почти везде минимальный лот 0.1.
А центовики с 4-х знаком и фиксированным спрэдом для этих пар подходят плохо, так как чаще имеют очень большой спрэд.

Так что, скорее всего, счет-то вы открыли подходящий - но десятков баксов для начать торги мало будет.

Очень агрессивно на Про счете это 150 долларов при количестве одновременно торгуемых пар = 3. Никто не мешает убрать самые прожорливые, оставив только с австралией и поставить MaxTradePairs=1 и хватит 50 долларов. Также этим параметром можно регулировать агрессивность - скажем при 2500 торговать не 3 а 4 пары.

Модель, как говориться, в руки.....

[Старик]

Коллеги, тема ММ в мульти торгах с реинвестированием прибыли ох как не проста...
Тут нельзя наскоком...
Давайте немножко поразбираемся.

Очень агрессивно на Про счете это 150 долларов при количестве одновременно торгуемых пар = 3.

Именно о таких торгах я писал в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405449
Демо мониторинг за 11+ месяцев именно с этим ММ - депо 5000 и лоты 1-х ордеров сеток 0.03-0.05 лота!! :)
https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
Все, включая автора сета, меня и вас, делают испуганное лицо и говорят, что это "очень агрессивно"!

Вот только по мониторингу какая-то особенная "очень агрессивность" что-то нифига не видна...
Чудесные торги как для мартина с одной просадкой в пределах 50%+- от стартового депо.
Учитывая, что сетки низколотные (я о разности лотов между первым и последним ордерами сеток), даже 50% просадка означает еще очень значительный запас средств на счете и отличные шансы на дополнительное усреднение и закрытие по ТР, если бы торги были боевыми.
Я не сторонник молиться на любые сеты, даже реально хорошие, но на этом сигнальном мониторинге по сейчас проблем пока не было.

Мне кажется, мы оцениваем и обсуждаем вопрос ММ этих сетов на эмоциях, а не в цифрах...
Тут и я наверно виноват, что несколько раз подряд озвучивал очень крутые цифры вероятной прибыли при реинвестировании, сравнивая мониторинги с реинвестом 2016-17 годов и с фиксированным лотом 2017-18 годов.
Мне как бы и отказываться не от чего: мы сравниваем 2 мониторинга с одинаковыми стартовыми депо и лотами - разница в том, что первый был с реинвестом, а текущий с фиксированным лотом. И аналогии, сравнение 2-х монторингов абсолютно правомерны.
У меня нет причин отказываться от вывода, что текущий мониторинг, будь он с реинвестом, показывал бы >2000% прибыли!...

Но надо понимать, что в реале выйти с реинвестом на 2000%+-500% менее чем за год это шоковые цифры, выглядящие почти невероятно.
Это примерно то же, что разгон с места до 100 км/час за 5 секунд - как бы и возможно, но аж дух захватывает как круто.
И мы не знаем даст ли нам рынок отторговать с реинвестированием еще 8-12 месяцев или устроит светопреставление с развитием Брэкзита и шуточками Трампа...
Но я по себе чувствую, что запредельно высокие ожидания прибыли мешают трезвым размышлениям о что реально и как торговать.
Надо несколько успокоится и хладнокровно посчитать и обдумать вопросы ММ мультиторгов применительно к рассматриваемым сетам.


Есть еще один нехороший моментик...
Секрет невероятной прибыли первого мониторинга с реинвестом кроется не в каких-то неземных свойствах сетов, а в математике.
Сеты, безусловно, отличные - и в мониторингах себя замечательно показывают, и тесты их стабильность подтверждают.
И сеты очень точно спроектированы под включение математики.

Но на один интервал времени теста в 11 месяцев разница в прибыльности в пользу реинвеста 7 (семь) раз!
Депо одинаковые, стартовые лоты 0.03 одинаковые, время тестов одинаковое - но с реинвестом прибыль в 7 раз больше...
Бот одинаковый, сеты одинаковые, торги одинаковые - но 6/7 прибыли приносит реинвестирование, математика.
И из этого следует, что раз условно стабильные сеты есть, то самое главное правильно вычислить ММ для торгов с реинвестом!
Не на уровне "мне кажется", а досчитаться - скорее всего, разработать эксель таблицу в развитие моей или другую.
И узнать твёрдо какой ММ условно агрессивный, а какой более консервативный и четко обосновать именно такой почему...


И есть еще тройка серьезных нюансиков мультиторгов с реинвестированием прибыли.
1) Вдвое больший ММ (например, 3000 вместо 1500) снижает прибыльность раза в 3-4 - кривая будет существенно более пологой.
За год с ММ=3000 прибыль может быть примерно лишь вдвое выше, чем с фиксированным лотом (имхо, надо перепроверять).

2) При реинвесте прибыль за год при одинаковом ММ может в 2+ раза отличаться в зависимости от стартовых депо и лота.
Чем больше стартовые депо и лот - тем больше прибыли в деньгах и %% они заработают.
Чем меньше стартовые депо и лот - тем меньше прибыли не только в деньгах, но и в %% они заработают.
По моим прикидкам, если стартовать с депо/ММ=1500 лотом 0.01, то первые 5-6 месяцев уйдут на рост баланса до 5000 и лота до 0.03. То есть за год прибыль в %% будет в 2+ раза меньше, чем у тех, кто начнет торги с лота 0.03 и депо от 4500.
Это очень плохая новость для любителей торговать минимальным лотом и минимальным депо - при реинвестировании прибыли за год они заработают меньше в разы не только в деньгах, но и в %%! l-)

3) Хорошей новостью есть то, что 5-тизначные центовики с минимальным лотом 0.1 чисто арифметически очень удачны для торгов с реинвестом сетами jocker.
Фишка в том, что вы сразу начинаете торговать минимум с лота 0.1 и приращение лотности первых ордеров сеток на 0.01 лота происходит быстро.

Спойлер

Табличка (очень усреднено) подсказывает, что при ММ=1500 и минимальном ордере 0.1 лот 1-го ордера сеток будет прирастать на 0.01 лота в среднем раз в неделю и всего через (в среднем) месяц торгов может быть уже минимум от 0.13-0.14 лота.
А вот если бы вы начинали торги с лота 0.01, то чтобы лот 1-го ордера сетки вырос на 0.03 лота с 0.01 до 0.04 лота, вам пришлось бы торговать 170 дней или почти 6 месяцев вместо одного - чтобы настолько же (на 0.03) повысить лот 1-го ордера сетки!!
Прикиньте какая феерическая математическая херня!!
Для другого ММ (например, 3000) берите мою табличку из этого поста и оценивайте в каком примерно темпе (по времени) может идти приращение лотности сеток в среднем.
Это чисто арифметический нюанс, но старт торгов с реинвестом с лота 0.1+ позволяет на центовиках зарабатывать ощутимо (в разы?!) больше и намного быстрее, чем стартуя с тем же ММ на реал счете с лота 0.01-0.03 в каком-то "красивом" регулируемом ДЦ. :)

---

Добавлено: 30-08-2018 18:41:52

---

В данном посте заменил обновленную таблицу от 20180830 на корректную - позже будет расширенная версия таблицы от 20180831.

Радикально изменен/расширен последний абзац поста - пункт 3)
Там важная инфа, имхо.

Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180830.xlsx

Изменено 30 августа, 2018 пользователем Старик

[eskandar]

Коллеги, доброе время суток!

Включил я, значит, голову, разул глаза и уселся раскладывать пасьянс из сетов jocker'a.

Спойлер

Коллеги, тема ММ в мульти торгах с реинвестированием прибыли ох как не проста...
Тут нельзя наскоком...

Лично у меня не получилось с наскока разобраться с ММ и в обычных мультиторгах, не то, что с реинвестом. :d

Забил в модель параметры 6 сетов с учетом MinLot, указанного в сетах по умолчанию. Получилось, что для развертывания 10 колен по 3 одновременно торгующим парам нужно от 5,4 до 11,5 тыс. долларов (в зависимости от комбинаций пар и настоек buy/sell).



То есть депозит 5000 единиц не рассчитан на полное раскрытие сеток даже по 3 парам. Учитывая то, как ровно (с небольшими просадками эквити) идёт торговля на демо-мониторинге с таким ММ, следующим логичным шагом мне видится анализ поколенной статистики сеток. Вероятно, анализ покажет, что какие-то пары не раскрывались дальше, например, 7-го или 8-го колена, и расчётный депозит по ним можно уменьшить. В свою очередь, эта информация позволит ближе подобраться к определению и расчёту агрессивного/консервативного ММ для торгов с реинвестом:

Спойлер

И из этого следует, что раз условно стабильные сеты есть, то самое главное правильно вычислить ММ для торгов с реинвестом!
Не на уровне "мне кажется", а досчитаться - скорее всего, разработать эксель таблицу в развитие моей или другую.
И узнать твёрдо какой ММ условно агрессивный, а какой более консервативный и четко обосновать именно такой почему...

Собственно, вопрос: подскажите, пожалуйста, рассматривалась ли ранее в теме поколенная статистика торгов сетами jocker'a? Если нет, буду пытаться освоить соответствующую технологию и вытащить статистику сам. :)

[Старик]

Коллега eskandar, понимаете, информацию для анализа всегда надо брать из гарантированного первоисточника...
Всегда надо быть на 100% уверенным, что информация достоверна и, поэтому, анализ будет корректным.
В вопросе лотов 1-х ордеров сеток первоисточниками являются история мониторинга и стэйтмент от jocker.
Сеты же, хотя автор очень строг в работе, но уже 11 месячной давности и по многим причинам могут чуть-чуть отличаться от используемых в мониторинге.
Имхо, сетам тоже можно доверять - но 100% первоисточники только мониторинг и стэйтмент, показывающие как всё реально происходило в торгах 11 месяцев назад.
Этот комментарий формальный, но я не мог не подчеркнуть откуда бы брали инфу о лотах первых ордеров сеток люди, специально обученные работе с информацией. :)

eskandar, вы хорошо думаете и да, абсолютно необходим анализ стэйтмента jocker анализатором статистики сеток!
Но с этим инструментом могут быть сложности...

Еще на этапе разработки сета, анализа тестов должен был постоянно применяться анализатор статистики сеток от Drew-dkfcnm.
Это чрезвычайно важный инструмент анализа тестов и торгов, дающий уникальную информацию о динамике торгов сетками и о том как ходила цена и что в сете можно улучшить, чтобы ход цены обрабатывать оптимальней.
Анализ контрольных тестов выопченного сета анализатором статистики сеток абсолютно необходим - он может показать, что сет лучше переделать и, по статистике сеток, подсказать в какую сторону надо улучшать взаимодействие с ценой.

К сожалению, метаквоты с какого-то билда изменили форматы стэйтментов и анализатор статистики сеток поломался.
Мы с dkfcnm надеялись завершить рефакторинг анализатора сеток более недели назад и выложить его с небольшими обучающими видео.
Но всё поломалось и сейчас не понятно когда получится перенастроить анализатор статистики сеток на новый формат стэйтмента.

Есть шанс, что стэйтмент jocker удастся корректно прочесть промежуточным (возможно, устаревшим) модом анализатора статистики сеток, который прилагаю.
Не факт, что удастся - но шанс есть.

Что касается одновременного разворачивания 3-х сеток, то теоретически это возможно, но вероятность этого исчезающе мала.
Поверить в это очень трудно, всё время будут сниться кошмары и т.п. :)
Но это так.
На мой взгляд, при рассматриваемых рентабельностях торгов с реинвестом резервировать деньги на события с вероятностью в тысячные доли процента абсолютно неоправданно.

-----

Никто не мешает убрать самые прожорливые, оставив только с австралией и поставить MaxTradePairs=1 и хватит 50 долларов.
Также этим параметром можно регулировать агрессивность - скажем при 2500 торговать не 3 а 4 пары.

Когда разрабатывались анализируемые сеты, в боте еще нормально не работали ни обработка гэпов, ни CurrencyBlock и они автором не использовались.
Ну, фильтр волатильности, как это ни странно, в сэтах jocker и сейчас полностью отключен и лишь отчасти компенсируется ужесточенной обработкой гэпов... Также для каждого ДЦ/пары надо уточнять значение MaxSpread и MaxSpreadStopTradingTimining я бы задал =45.
И MaxTradePairs=3 имхо вполне оптимально и трогать вряд ли стоит.

А вот теперь корректно работающий мощный CurrencyBlock очень даже можно задействовать для снижения рисков...
Можно рассматривать CurrencyBlock=2 в парах с cad и CurrencyBlock=1 в парах со стремным gbp - если вообще gbp сейчас торговать.
Такие настройки не дали бы торговаться (открывать сетки) более 2-х продаж и 2-х покупок cad одновременно - и разрешали бы не более 1 покупки и 1 продажи фунта одновременно в ходе торгов.

Обращаю внимание, что опция CurrencyBlock по смыслу оборонительная - так как ограничивает торги валютами по направлениям.
Но это опция двойного назначения: если вы можете контролировать количество сеток покупок и продаж конкретных валют одновременно - вы можете несколько повышать агрессивность торгов торгующими парами, которые этот фильтр пропустил!
То есть если вам известно, что (например) в торгах канадец не будет продан трижды одновременно, а максимум дважды - то вы можете рассмотреть несколько более агрессивные торги этой валютой (если сочтёте это допустимым)!

-----

К посту прилагается:
1) новая версия таблицы грубого прогнозирования торгов с реинвестом.
Коллеги, вы должны понимать, что таблица считает лишь то, что вы заложили в настройках. :)
Если вы заложите излишне оптимистичные торги, таблица вас не поправит и вам не подскажет, что вы излишне оптимистичны.
2) вроде когда-то корректно работавший мод анализатора статистики сеток - который, правда, может уже не подходить к новым форматам отчета тестера и стэйтмента из Истории торгов. Но это последняя из работавших версий анализатора статистики сеток.

---

Добавлено: 31-08-2018 12:45:30

---

Коллеги, jocker любезно предоставил мне инвестпароль к счету мониторинга с фикс лотом и там сохранилась история торгов с сентября 2017 - то есть за весь период теста! \M/

я сделал билдом 1090 стэйтменты за весь период теста с разными выборками и сортировкой:
1) сортировка по времени закрытия - с и без комментариев
2) сортировкой по символам/парам - с и без комментариев
Надеюсь, что эту информацию удастся проанализировать не только вручную, но и анализатором статистики сеток.

Все помнят, что если в браузере на вкладке стэйтмента с комментами ввести в поиск или , то вы увидите где/когда и сколько раз были открыты ордера 10-го и 9-го колен соответственно?! :)

Если анализатор статистики сеток корректно прикладываемые стэйтменты не прочитает, попробую сформировать стейтменты более ранним билдом терминала и выложить повторно.
Но это уже только по информации от вас, что анализ выполнить не удаётся. l-)

Коллеги, выкладываем собственные наработки и результаты анализа своих и чужих торгов!
Выкладываем скрины/файлы, делимся мыслями и сетами!
Проект очень тяжелый и только командой мы сможем выйти на солидный результат!

Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180831.xlsx
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_+_анализатор_статистики_сеток_Drew_-_мод_50_колен_dkfcnm_20180606.rar
EA_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-jocker-Statement_20170923-20180830-Time.gif
EA_-_Setka_v1.43-RSI-CCI-jocker-Statement_20170923-20180830.rar

Изменено 31 августа, 2018 пользователем Старик

[valerii.badaev]

Загнал в ексель, очень любопытные цифры.Самый большие лоты 0.85 по парам NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD.28 колен?

[Старик]

Загнал в ексель, очень любопытные цифры. Самый большие лоты 0.85 по парам NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD. 28 колен?

Все помнят, что если в браузере на вкладке стэйтмента с комментами ввести в поиск или , то вы увидите где/когда и сколько раз были открыты ордера 10-го и 9-го колен соответственно?!

Попробуйте поиском найти , и так далее, пока не дойдете до максимального реально открывавшегося колена.

Ну и анализатор статистики сеток в помощь - тот вообще всё о торгах в динамике по каждой паре расскажет.

А начинать анализ надо с заполнения и сохранения копии модели на каждый сет отдельно.
Узнаете и сколько в каждом сете максимум может быть колен, и какие ордера на разных коленах открываются.
И лишь только после этого стоит начинать анализ стэйтмента, применяя другие инструменты анализа. Изменено 31 августа, 2018 пользователем Старик

[eskandar]

Коллеги, добрый вечер.

Взяться за освоение анализатора статистики от Drew в ночи после рабочей недели не хватило духу. Поэтому пока что сделал по старинке экселевскую табличку. >:d
Что получилось по статистике открытия колен по парам (детальнее см. в приложенном файле):



10-е колено раскрывалось на 4 парах из 6. Значит, фокус ровных торгов этими сетами именно в том, что одновременно длинные сетки по трём парам не разворачивались. Завтра на свежую голову возьмусь за анализатор статистики - очень интересно посмотреть, как в динамике открывались и закрывались старшие ордера.
---

Кстати, из приложенной таблички видно, что по некоторым парам (например, NZDCAD) в редких случаях незначительно изменялась лотность ордеров 1-3 колен. Из-за чего это могло происходить, учитывая что торги велись без реинвеста (если, конечно, MinLot не менялся вручную)?

Спойлер

---

Старик, спасибо за замечания по работе с данными, мотаю на ус. :)

jocker-statement-stats_20170923-20180830.xlsx

[jocker]

Из-за чего это могло происходить, учитывая что торги велись без реинвеста

Ошибка исполнителя fcplm v:) Один раз случилась досадная оплошность, что загрузил сеты с другим ММ, и увидел это уже после открытия сделок. Подумал, что открытие нескольких сделок (точно не помню, 4 или 5 шт.) не повлияют на результат. Изменено 1 сентября, 2018 пользователем jocker

[eskandar]

Попробовал воспользоваться анализатором статистики (EA) - Setka v1.43+ - Модель - m09 + анализатор статистики сеток Drew - мод 50 колен dkfcnm_20180606.xslm.

В соответствии с разделом "Подсчёт сеток из отчётов Statement, DetailedStatement, StrategyTester" инструкции http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=379575 загрузил в файл данные из всех четырёх стейтментов (по времени закрытия с и без комментариев, по парам с и без комментариев).

Во всех случаях после нажатия кнопки "Подсчёт DSt" выпадала ошибка:

Спойлер

Несмотря на то, что инструкция к моду с анализатором статистики изложена предельно ясно, и что я перепроверил свои действия, всё же допускаю вероятность того, что я мог что-то упустить.

Поэтому прошу коллег, ранее работавших с анализатором, прогнать через него те же самые стейтменты, и проверить, действительно ли статистика по ним не формируется.

Тем временем я пока продолжу ковырять статистику вручную. Изменено 1 сентября, 2018 пользователем eskandar

[Старик]

Ошибка исполнителя
Один раз случилась досадная оплошность, что загрузил сеты с другим ММ, и увидел это уже после открытия сделок.
Подумал, что открытие нескольких сделок (точно не помню, 4 или 5 шт.) не повлияют на результат.

Слава Богу!
А то у меня уже мозги начали дымится от обдумывания как вытестировать такой плавающий баг бота, если он есть. :)

-----

Поэтому прошу коллег, ранее работавших с анализатором, прогнать через него те же самые стейтменты, и проверить, действительно ли статистика по ним не формируется.

Попробуйте авторскую версию http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Там иногда некорректно обрабатывались отдельные отложки, но может на демо их немного и искажение статистики будет не критичным.
Но, по крайней мере в момент выкладывания, в 2017 это точно работало, люди использовали...
Имхо, наиболее подходящий стэйтмент с сортировкой по времени без комментариев.


Ну а что касается ММ и торгов...
Видите, это Его Величество Форекс во всей красе. :)
Да, в теории могут одновременно развернуться все 3 сетки и денег не хватит - но это крайне маловероятно.
Вариант же, при котором развернулись лишь одна сеть и вторая до N-1 колена, согласно моделей вполне устойчив по деньгам.
Да, возможен и безоткат на одной из пар такой, что даже наши нарабатываемые техники противостояния не помогут и случится стопаут - но, что забавно, на больших %% прибыли с реинвестом остаток на счете после стопаут сопоставим со стартовым депо.
То есть если вы уже доторговались до 2000%+, то даже в случае стопаута вам оставят на сдачу ~стартовый депо. :d
https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-139-rsi-cci/2256862
Забавные игры у взрослых, да... ;)



P.S. Прикрепляю существенно переработанную и втрое удлиненную таблицу оценочного планирования торгов с реинвестированием прибыли.

Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180901.xlsx

[ma2xno]

kutsepal, весь благодарен вам за прогоны в тдс2. Может быть у вас будет ещё возможность прогнать сеты раздельно buy и sell сетку?

[Старик]

kutsepal, весь благодарен вам за прогоны в тдс2.
Может быть у вас будет ещё возможность прогнать сеты раздельно buy и sell сетку?

Попробуйте авторскую версию http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Там иногда некорректно обрабатывались отдельные отложки, но может на демо их немного и искажение статистики будет не критичным.
Но, по крайней мере в момент выкладывания, в 2017 это точно работало, люди использовали...

Попробуйте.
Если нормально сработает, получите всю важнейшую инфу по сеткам по buy и sell раздельно.


P.S. Таблица продлена до 800 строк, чтобы можно было оценить торги с реинвестом на центовых счетах.

Реинвестирование_-_лот_1-го_ордера_и_прибыль_при_ММ_вида_0.01_лота_на_ХХХХ_баланса_счета_-_20180902.xlsx

[DENYA]

2 Старик:
Коллега, скажи пожалуйста, а зачем ты тратишь свое драгоценное время на чат? Есть что нить полезное что все таки удалось из него подчеркнуть, какая твоя мотивация? Как ни зайду в чат - все время тебя гасят! Гасят проект ... Честно, я пытался даже увидеть что нить полезное в высказываниях в чате ... "полезное", но креме обычного общения ничего там ценного так и не увидел. Гасят Романтика, гасят проект Сетка ... Еще раз, "какая твоя мотивация там сидеть"? :)
=============================================================
Ну а теперь не о важном ....
Итоги календарного месяца торгов экспериментальным подходом 28 пар Х 13 счетов, вкратце:
За месяц:
Закрыто 94 500 сделок, общим объемом 43,6 лота, прибыль составила 11 097$.
За весь период эксперимента (2+ месяца):
Закрыто 229 900 сделок, общим объемом 81,4 лота, прибыль составила 19 426$

Эволюция мыслей:
1.Мои текущие сеты рассчитаны на АДР от 2.5 до 4. Что оказалось маловато для июля-августа. Получаю сейчас головную боль по закрытию сеток по некоторым парам (GBPCAD, GBPCHF).
2.Нагрузка на депо так же оказалась завышенной ввиду увеличившихся требований по зависшем сеткам.
ВЫВОД по п.1 и 2: Буду готовить линейку сетов, по которым рассчет сделаю на АДР=10. Это РАДИКАЛЬНО понизит прибыль, но в то же время сделает сеты более управляемыми. Надеюсь процесс переработки сетов завершить сегодня, заменить на основном счете все сеты и открыть еще одну линейку на сетов 10 у Робофорекса ... (только изучу торговые условия ... особенно по минимальному лоту. Если мин лот = 0.1, то робофорекс пролетает).

3.Жду окончания работ по модернизации мода РСИ+ССИ под фильтрацию входов каждого колена, а не только первого. По результатам проведу прогон текущих сетов под новый мод, если картинка понравится, то 50% сетов на основном счете будет заменено на мод РСИ.
4.Начал активно вмешиваться руками. В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ (а я скрины вам показывал с ЛУЧШИМ временем для закрытия ордеров) проводил закрытие сеток. Причем по 2-м схемам:
а)схема с закрытием сеток, находящихся в плюсе и просшедших приличное количество пунктов в сторону прибыли, превышающих дневной АДР. Искал такие сетки и закрывал их через торговую панель.
б)Есть скрипт по закрытию всех ордеров по счету, находящихся в плюсе. В определенное время, а почти всегда это 20:00, акрывал ВСЕ ордера находящиеся в плюсе по счету. Такое удовольствие у моего брокера длится минут 20!!!! (ввиду задержки в работе с ордерами). По схеме Б я думаю В ИТОГЕ получил больше проблем нежели положительного результата. НО разгрузка депо по лотам идет основательная! Занаю ребята, Старик, Я любим ФИБО, так вот схема Б оооочень выиграла бы при полуручном управлении и закрытии сеток на 50, 61 по фибо!.
5.Отрыл классную торговую панель, облегчающую всю ПОЛУручную работу по управлению сетками. К сожалению платная, закину ее к нам в "больничку" может полечат. Скрин прилагаю...
6.Видео с закрываемостью сеток за 2!!! минуты прилагаю ...

...............

Возможно дополню пост позже еще некоторыми наблюдениями, а теперь за работу!

2018-08-31_23-33-19.jpg
tm-close-buttons-screen-5140.png

[ma2xno]

Попробуйте.
Если нормально сработает, получите всю важнейшую инфу по сеткам по buy и sell раздельно.

Попробовал. Вроде получилось. Но информацию по просадке отдельно по buy и sell сетке так и не нашёл. Да и в принципе, откуда там ей быть, если в Strategy Tester Report'е записей по просадке не ведётся, только одна общая по паре. Изменено 2 сентября, 2018 пользователем ma2xno

[0ll]

Тему переименовали? привык к [QJ] Setka...
DENYA панель довольно элементарная - закину твой скрин в тему изготовления панелей, может сделаем.

[DENYA]

Тему переименовали? привык к [QJ] Setka...
DENYA панель довольно элементарная - закину твой скрин в тему изготовления панелей, может сделаем.

Oll, а может расковырять код и исправить "проверку" в уже готовой панели? Что скажешь? Может так проще?
Работает только в тестере, значит проверка на "тестер".

Add^
Видел тему, где вы разрабатываете графическую панель. В идеале вижу вариант как на скрине. Также надо сделать ВСЕ возможное для экономии рабочего пространства на графике, поэтому названия кнопочек необходимо сделать как на скрине.
Спасибо )

TM_Close_Buttons.ex4
PANEL.jpg

Изменено 2 сентября, 2018 пользователем DENYA

[0ll]

Видел тему, где вы разрабатываете графическую панель.

Дык туда и пиши, а то Старик сейчас выгонит вместе с панелью... :d
Насчёт расковырять это к Никсеру, но хочу сказать, что работа панели на реале и тестере круто отличается - разный код, ибо в тестере МТ отключены события нажатия кнопок (вообще все события), поэтому расковырять может не получиться...
А как ты торгуешь советником - сеткой и советником - панелью на одном графике? Изменено 2 сентября, 2018 пользователем 0ll

[DENYA]

Видел тему, где вы разрабатываете графическую панель.

Дык туда и пиши, а то Старик сейчас выгонит вместе с панелью... :d
Насчёт расковырять это к Никсеру, но хочу сказать, что работа панели на реале и тестере круто отличается - разный код, ибо в тестере МТ отключены события нажатия кнопок (вообще все события), поэтому расковырять может не получиться...
А как ты торгуешь советником - сеткой и советником - панелью на одном графике?

У меня ГОЛЫЕ 13 терминалов с открытыми 28 чартами. Настроил их на минимальную загрузку проца и памяти.А всю работу по УПРАВЛЕНИЮ веду 2-мя отдельными терминалами в которые вшил логины от всех счетов. Один терминал - ЧАРТЫ. Там фибо, миничсарты, уровни, то есть все для анализа ситуации по конкретной паре. А второй - это доска - там ЕСТЬ все кнопочки по быстрому управлению по всем валютным парам ..
Все просто)

[Старик]

Попробуйте.
Если нормально сработает, получите всю важнейшую инфу по сеткам по buy и sell раздельно.

Попробовал. Вроде получилось. Но информацию по просадке отдельно по buy и sell сетке так и не нашёл.
Да и в принципе, откуда там ей быть, если в Strategy Tester Report'е записей по просадке не ведётся, только одна общая по паре.

Коллега, вы выполнили анализ тестов за 2.5 года изучаемых сетов пусть в первой версии анализатора статистики сеток!!
Ну так сделайте скрин таблицы статистики теста каждой пары и выложите в топик для других!
Делаете полезную работу, выполнили анализ - делитесь результатами!
Этот проект мы с Qj делаем бесплатно для всех 4-й год, люди месяцами разрабатывают сеты и всё выкладывается в топик.
Смогли сделать хоть что-то полезное - поделитесь с другими!!
и мы еще пусть лишь на сантиметр, но приблизимся к осмысленным и стабильным торгам.

Это бесплатный и очень тяжелый проект, который развивается только потому, что люди бесплатно работают и делятся наработками.
Несколько человек его не вытянут.
Каждый, кто смог сделать хоть что-то полезное себе и другим, может и должен публиковать результаты - хотя бы анализа, осмысления.
Понимаете?! :)

-----

Тему переименовали? привык к [QJ] Setka...

Коллега Qj сначала внес свой ник в название бота, а потом сам и удалил.
Я не возражал ни против первого, ни против второго. :)

На самом деле мы уже скоро 2 года хотим (всё было готово еще в 2016) переименовать бота в InGrid (что было бы короче и намного удобнее) и переименовать и сократить местами ужасные названия 1/3 параметров бота.
Но нет времени.

-----

2 Старик:
Коллега, скажи пожалуйста, а зачем ты тратишь свое драгоценное время на чат?
Есть что нить полезное что все таки удалось из него подчеркнуть, какая твоя мотивация?
Как ни зайду в чат - все время тебя гасят! Гасят проект ...
Честно, я пытался даже увидеть что нить полезное в высказываниях в чате ... "полезное", но креме обычного общения ничего там ценного так и не увидел. Гасят Романтика, гасят проект Сетка ...
Еще раз, "какая твоя мотивация там сидеть"?

Ну я там не "сидеть" - я туда заглядывать, пробежать глазами написанное за день, иногда потроллить особо расшалившихся слегка... :d
К тому же я модер и, вместе с другими, должен поддерживать минимальный порядок в проблемном чате.
Некоторые парни там малость поехали на теме сетки и личной неприязни, да... :)
Ну мне реально пофиг, собственно.
Пользы от чата таки мало, реально превратился во флудилку, тема торгов может 2%-3% времени.
Но они чуть не круглосуточно ищут потенциальные проблемы и слабости в нашем проекте и в этом потоке пустого гона можно вычленить вопросы и реальные проблемы проекта, на которые нам стоит обращать самое серьезное внимание.
Дэн, там же есть реально далеко не дураки, у большинства стаж от 5 лет, битые-перебитые...
Изучение недоброжелателями проекта в микроскоп и выдача на гора всех выдуманных и реальных проблем вообще-то денег стоит...
Это дорогостоящий аудит проекта задаром! :d
Пусть в гоне найдется лишь одна хоть как-то полезная мысль в неделю - один хрен плюсик в копилочку проекта! :)
Чат ежедневно работает на нас, просто они об этом не догадываются...

[0ll]

А второй - это доска - там ЕСТЬ все кнопочки по быстрому управлению по всем валютным парам ..

Просто чтоб добить тему сетки с кнопками:
Торговую панель можно сделать индикатором, но нужен ввод команд в советника!
Старик, обрати внимание на эту возможность роста проекта - создание интерфейса сторонними индикаторами (любые торговые панели!) через глобальную переменную. Например:
Запускаем сову, потом индюк с панелью. Индюк создаёт переменную вида: Symbol_Magik_Id_ind = code
В коде зашифрована команда - любая, от открытия ордеров с неким лотом, до закрытия в любом сочетании. При считывании команды она удаляется.
Что это даёт: создатели панелей зашивают систему команд и сетка обрастает сторонними индюками с инфой и кнопочками на любой вкус.
и ещё сторонние индикаторы (например РСИ + ССИ, или ПА) смогут полностью управлять совой, т.е. рассчитывать момент открытия следующего ордера и это без внесения изменений в основной код сетки! Просто сделать команду "Следующее колено бай" = 234 и сова расчитает лот и откроет колено. Сделать индюка с командами значительно проще, чем плодить моды основной совы.

[ma2xno]

Коллега, вы выполнили анализ тестов за 2.5 года изучаемых сетов пусть в первой версии анализатора статистики сеток!!
Ну так сделайте скрин таблицы статистики теста каждой пары и выложите в топик для других!
Делаете полезную работу, выполнили анализ - делитесь результатами!
Этот проект мы с Qj делаем бесплатно для всех 4-й год, люди месяцами разрабатывают сеты и всё выкладывается в топик.
Смогли сделать хоть что-то полезное - поделитесь с другими!!
и мы еще пусть лишь на сантиметр, но приблизимся к осмысленным и стабильным торгам.

Это бесплатный и очень тяжелый проект, который развивается только потому, что люди бесплатно работают и делятся наработками.
Несколько человек его не вытянут.
Каждый, кто смог сделать хоть что-то полезное себе и другим, может и должен публиковать результаты - хотя бы анализа, осмысления.
Понимаете?!

Прошу прощения. Не думал, что кому-то эта информация будет полезна.
В двух парах почему то не показываются данные 8 колен сетки. Пробывал переимпортировать.

EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_RSI-CCI-AUDCAD.jpg
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_RSI-CCI-AUDNZD.jpg
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_RSI-CCI-AUDUSD.jpg
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_RSI-CCI-EURGBP.jpg
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_RSI-CCI-GBPCAD.jpg
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_RSI-CCI-NZDCAD.jpg

[valerii.badaev]

Ну а теперь не о важном ....
Итоги календарного месяца торгов экспериментальным подходом 28 пар Х 13 счетов, вкратце:
За месяц:
Закрыто 94 500 сделок, общим объемом 43,6 лота, прибыль составила 11 097$.
За весь период эксперимента (2+ месяца):
Закрыто 229 900 сделок, общим объемом 81,4 лота, прибыль составила 19 426$

Подскажите, пожалуйста, каков общий размер вашего депо на всех 12 счетах?
Я уже всю ветку облазил, так и не смог найти конкретной цифры.
Встречается цифра 3 300 USD,но это депо 1 счета из 12 или как?
Изменено 2 сентября, 2018 пользователем Старик

[Старик]

Прошу прощения. Не думал, что кому-то эта информация будет полезна.
В двух парах почему то не показываются данные 8 колен сетки. Пробывал переимпортировать.

Во-первых, спасибо за информацию!

Во-вторых, вы воспринимаете как данность то, чего нет нигде и что в т.ч. позволило создать анализируемые сеты.
А ведь это еще не полный комплект анализа сетов для мультиторгов:

Спойлер

1) сет
2) модель, наглядно расшифровывающая сетки и просчитывающая сколько денег надо, где и какие будут лоты и просадки
3) тест, подтверждающий факт прохода сетом некоего участка истории + пиковую просадку и вероятную прибыль
4) анализ теста, показывающий как реально ходила цена, как строились и закрывались сетки, каковы их параметры в реале/тестере и насколько в реале сетки отличались от модели.
5) для мультиторгов еще обязателен совместный отчет всех пар по синхронной просадке для определения расчетной максимальной просадки в мультиторгах - для уточнения депо для мультиторгов и ММ каждой из пар
6) статистика свечей данной пары - как минимум, для уточнения настроек фильтров волатильности (и безиндикаторного входа)
7) 2-3 недельная статистика спрэда на данной паре в ДЦ и на счете, где вы намерены торговать - для настройки фильтра спрэда.

Из 7 файлов с информацией 4 уникальных инструментов анализа (2, 4, 5, 6) созданы и доступны только в нашем проекте! :)

Длительные прибыльные торги это наш бизнес и, как любой бизнес, это предельно серьезно.
Мы и проектируем торги как наш бизнес - который должен нас сколь возможно долго кормить.
Мы сколь возможно изучаем среду, в которой намерены вести бизнес - и сколь возможно изучаем, улучшаем и калибруем инструменты, которые должны приносить нам прибыль.
Компромисса нет: если мы намерены долго торговать в плюс - торги должны быть подготовлены по максимально возможному максимуму.

А что касается в 2-х парах за 2.5 года теста нет закрытий на 8 из 10 колен...
С высокой вероятностью это означает, что на 8 колене эти сетки:
- или спроектированы хреново
- или это такая странная специфика пары
- или недостаточная выборка, по паре в тесте было мало сеток и ни разу не выпало закрытие сеток на 8-х коленах.
Последнего и предпоследнего колена сетки в тесте/торгах может не быть - цена или не дошла до последнего, или пробезоткатила до последнего прямиком.
А вот условно недорогое предпредпоследнее колено чрезвычайно важное - здесь должна быть возможность закрыться сеткам, прежде чем уйти на старшие колена и запрос максимума денег.
И если на предпредпоследнем колене закрытий нет вообще, а тут вероятность отката обычно очень высока - то это проблема, с которой надо разбираться.
Но узнать об этой проблеме неоптимальности вы можете только в анализаторе статистики сеток (в тестах/торгах) - ни один другой инструмент такую инфу о ходе торгов и работе сетов в торгах не даст. :)

---

***********************************************************************

Вылезла моя неточность в оценках/прогнозах в одном из предыдущих постов. :"> :)
Позднее созданная таблица реинвестирования показала неточность цифр.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=405810

Ну как бы это не совсем ошибка:
- тенденции (некоторые арифметические закономерности) в ходе торгов с реинвестированием я определил верно
- но я переоценил влияние на результат большего стартового лота в начале торгов с реинвестированием.
Больший по размеру стартовый лот при реинвестировании выгоднее, разница за полгода-год есть - но она от 10% до половины+ времени или расчетной прибыли, а не в разы, как я в том посте предполагал.

Давайте на "несколько безумном" примере :d рассматриваемого демо мониторинга с фиксированным лотом https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308 дополнительно попонимаем возможные результаты торгов, если бы они были:
- с реинвестированием
- с тем же агрессивным ММ (этими же сетами)
- но с разными начальными/стартовыми лотами/депо.

-----

В посте, который я хочу уточнить, было заявлено такое

Спойлер

2) При реинвесте прибыль за год при одинаковом ММ может в 2+ раза отличаться в зависимости от стартовых депо и лота.
Чем больше стартовые депо и лот - тем больше прибыли в деньгах и %% они заработают.
Чем меньше стартовые депо и лот - тем меньше прибыли не только в деньгах, но и в %% они заработают.
По моим прикидкам, если стартовать с депо/ММ=1500 лотом 0.01, то первые 5-6 месяцев уйдут на рост баланса до 5000 и лота до 0.03. То есть за год прибыль в %% будет в 2+ раза меньше, чем у тех, кто начнет торги с лота 0.03 и депо от 4500.
Это очень плохая новость для любителей торговать минимальным лотом и минимальным депо - при реинвестировании прибыли за год они заработают меньше в разы не только в деньгах, но и в %%!

3) Хорошей новостью есть то, что 5-тизначные центовики с минимальным лотом 0.1 чисто арифметически очень удачны для торгов с реинвестом сетами jocker.
Фишка в том, что вы сразу начинаете торговать минимум с лота 0.1 и приращение лотности первых ордеров сеток на 0.01 лота происходит быстро.

Спойлер

Табличка (очень усреднено) подсказывает, что при ММ=1500 и минимальном ордере 0.1 лот 1-го ордера сеток будет прирастать на 0.01 лота в среднем раз в неделю и всего через (в среднем) месяц торгов может быть уже минимум от 0.13-0.14 лота.
А вот если бы вы начинали торги с лота 0.01, то чтобы лот 1-го ордера сетки вырос на 0.03 лота с 0.01 до 0.04 лота, вам пришлось бы торговать 170 дней или почти 6 месяцев вместо одного - чтобы настолько же (на 0.03) повысить лот 1-го ордера сетки!!
Прикиньте какая феерическая математическая херня!!
Для другого ММ (например, 3000) берите мою табличку из этого поста и оценивайте в каком примерно темпе (по времени) может идти приращение лотности сеток в среднем.
Это чисто арифметический нюанс, но старт торгов с реинвестом с лота 0.1+ позволяет на центовиках зарабатывать ощутимо (в разы?!) больше и намного быстрее, чем стартуя с тем же ММ на реал счете с лота 0.01-0.03 в каком-то "красивом" регулируемом ДЦ.

Идея в целом изложена верно, но не все приведенные цифры совпадают с позднее полученными в таблице рефинансирования.

Позднее разработанная таблица рефинансирования показала несколько иные цифры:

старт с 0.01 лота - 294 дня

старт с 0.03 лота - 263 дня

старт с 0.10 лота - 255 дней

Расчеты подтверждают, что чем больше стартовый лот и депо, тем (с данными одинаковыми сетами и ММ) быстрее вы зарабатываете одинаковую прибыль в %%!!
Например, при реинвестировании, возможных 2000% прибыли в среднем можно достигнуть через:
- 294 дня, стартуя с лотом 0.01 лота
- и на 39 дней (~15%) быстрее за 255 дней, стартуя с лотом 0.1 (на центовике, например).
Причем резкое (на 11%) ускорение зарабатывания прибыли возникает даже при стартовом лоте хотя бы 0.03 против 0.01! l-) :)
Во как интересно...

Теперь перейдем к "совсем безумной" части наших теоретических расчетов. :)
То, что при большем стартовом лоте и депо выше скорость зарабатывания при реинвестировании прибыли, мы уже выяснили.
Теперь сравним сколько гипотетически можно заработать с реинвестом в %%, стартуя с разными лотами, за год (365 дней):
- лот 0.01 - 4800%
- лот 0.03 - 7100%
- лот 0.10 - 7800%
Если я нигде не напутал в несколько дней изменявшейся таблице и расчеты верны, то самый невыгодный вариант стартовать торги с реинвестом с минимального лота 0.01.
И за год торгов с реинвестированием прибыли, стартуя с лотом хотя бы от 0.03, можно:
- заработать в 1.5+ раза больше (нереальные ~7200%+- против 4800%), по сравнению с торгами со стартовым лотом 0.01 или
- одинаковую сумму заработать и вывести быстрее, что снижает шансы на попасть на форс-мажор в торгах или с ДЦ.

То есть мои выводы в цитируемом посте были в целом правильные - а цифры теперь уточнены в таблице рефинансирования.

Но важно отметить, что "преимущество большего стартового лота" накапливающееся с ходом времени торгов!
Максимальный эффект проявляется после торгов с реинвестированием от 6 месяцев и тут это уже значительные цифры.
Расчетно желательно проторговать с агрессивным ММ и реинвестированием до года...
Но будем реалистами - активно реинвестировать год в практически любом ДЦ было бы очень непросто и даже, с агрессивным ММ, скорее просто невозможно по техническим причинам и ограничениям.
Консервативное реинвестирование год и более выглядит вполне реалистично - а вот с агрессивным ММ проторговать даже год без вывода прибыли крайне маловероятно из-за финансовых и технических ограничений в торгах.

-----

Коллеги, мы все, конечно, понимаем достаточную/крайнюю условность этих табличных расчетов и прогнозов!!
Мы экстраполируем идеальные торги на демо счете и надо понимать, что в реале большая половина расчетных уровней прибыли с агрессивным ММ и слишком большой лотностью не реальны и просто недостижимы!! l-)
Надо чётко понимать, что таблица рефинансирования лишь вспомогательный инструмент:
- она просчитает всё что вы зададите
- но что реально, а что нет определяете только вы!

Так то выведенные мною цифры, скорее всего, правильные - таблица проста, ошибок в формулах вроде быть не должно, хоть и 800 строк в таблице.
И расчеты основаны на сетах с ММ, работающих сейчас на демо мониторинге с не включенным реинвестированием - и средней прибыли этого мониторинга с фиксированными лотами за 11 месяцев.

Спойлер

То есть это просто арифметика, прямой пересчет торгов онлайн - а не фантазии.

Мы имеем возможность сравнить мою таблицу с агрессивным ММ с первым демо мониторингом с реинвестированием прибыли.

Спойлер

https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
В первом демо мониторинге 2000% были достигнуты за 9 месяцев + неделя, а в моей таблице за 9 месяцев - неделя.
Разница в 2 недели или 5% абсолютно нормальна - отличались сеты и вообще это торги разных лет и они не могут не отличаться.
Цифры в обеих случаях выглядят несколько безумно, да - это устойчивые, но конечно весьма агрессивные "идеальные" демо торги.
https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308
Но моя таблица (с дефолтными настройками) это тупо пересчет торгов с данного демо мониторинга с фиксированным лотом на точно такие же по среднему торги, но с включенным реинвестированием прибыли и с растущей лотностью сеток согласно усредненного (немного отличающегося) ММ валютных пар.
И как показывает прямое сравнение мониторинга с реинвестом с "прогнозом" из моей таблицы, моя простенькая табличка неплоха!... :)

Но в реале в торгах с реинвестированием в течение 9-12 месяцев подряд возможны понятные траблы, которые надо учитывать и пытаться обойти.
Надо быть готовым к форс-мажору в рынке и, при необходимости, быть готовым вмешаться - благо сетки плоские и допускают дополнительное усреднение.
Возможны и ожидаются проблемы с приближающимся Брэкзитом, 2 пары с фунтом, их может понадобится отключить на время или резко повысить консервативность торгов ими.
Торговые разборки Трампа со всем миром только входят в активную стадию и высокая волатильность возможна с высокой вероятностью - кстати, CAD прямо сейчас первый под ударом!

В каких-то ДЦ на каких-то объемах могут возникнуть проблемы с ликвидностью бездолларовых кроссов и там, видимо, придется отключить реинвестирование и дальше торговать с допустимой лотностью.
Я очень сомневаюсь, что на долларовых счетах физически возможны торги со стартовым ордером сеток в 1+ лота - будет нехватка ликвидности и возможно дробление ордеров, которые наш бот обрабатывать не умеет.
Это очень серьезно - не нарывайтесь с чрезмерной лотностью, даже если деньги есть или заработаете!
Думаю, что, даже при возможности, не стоит пробовать торговать с первыми ордерами сеток более 0.5-0.75 лотов - даже в таблице не стоит смотреть расчеты для более 0.75 лота.
На центовых счетах возможно достижение каких-то лимитов типа максимального лота или суммы лотов ордеров и тоже придется ограничивать реинвестирование.
На центовиках вряд ли стоит пробовать торговать с первыми ордерами сеток более 3 лотов (центовых) - упретесь в ограничение лотности.

Понятно, что максимум после 8-9+ месяцев успешных агрессивных торгов с реинвестированием надо будет смотреть по ситуации и, скорее всего, выводить от половины прибыли, а остаток разбивать на пару счетов.
В общем, торги на реале не будут развлекательной прогулкой ни одной минуты.

-----

Но цифры вроде не врут.
Сеты jocker и RSI-CCI мод нашего бота реально очень неплохи и допускают торги с чрезвычайно гибким управлением ММ с очень широким диапазоном целей.
Конечно, рынок абсолютно не гарантирует нам беспроблемных торгов - скорее, намекает, что скучать не даст.
Табличка моя вроде не врет и вам в помощь.
Пользуйтесь табличкой с умом и помните, что на реальных счетах есть ограничения и сложности - и что не нарываться разумно всегда. :) Изменено 4 сентября, 2018 пользователем Старик

[eskandar]

2 ma2xno
Спасибо за скрины. Я так понял из обсуждения, что вы прогоняли в анализаторе отчёт из тестера стратегий за 2,5 года. Уточните, пожалуйста, за какой период?

---

2 Старик

Попробуйте авторскую версию http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=379575

1. Прогнал стейтменты за 11 месяцев в авторской версии анализатора статистики, скрины прилагаю.

2. Почему-то по AUDUSD анализатор статистики не выводит в результаты ордер 9-го колена, хотя он точно был:



Завтра-послезавтра проверю вручную результаты подсчёта сеток, закрывшихся на старших коленах, по остальным парам.

3.

А что касается в 2-х парах за 2.5 года теста нет закрытий на 8 из 10 колен...

По GBPCAD сетки на 7,8 и 9 колене за 11 месяцев торгов действительно не закрывались, при этом одна сетка закрылась только на 10 колене (я перепроверил вручную).


---

2 DENYA

3.Жду окончания работ по модернизации мода РСИ+ССИ под фильтрацию входов каждого колена, а не только первого.

Уточните, пожалуйста, что за модернизация? Уже обсуждалась где-то в теме, или ваша личная разработка?

AUDCAD.PNG
AUDNZD.PNG
AUDUSD.PNG
EURGBP.PNG
GBPCAD.PNG
NZDCAD.PNG

Изменено 2 сентября, 2018 пользователем eskandar