[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Да и даже бездолларовые кроссы с валютами-убежищами типа jpy и chf могут демонстрировать резкие забеги.
Евроиена за 2 недели непринужденно проскакала 600пп вниз, что даже для неё ну очень немало, близко к её предельным безоткатам.

Старик, у меня Ваш сет EURJPY с начальным мультом 1.5 торгует по-другому. Может дело в брокере?

Спойлер

Коллега, у вас есть полезные, но весьма жесткие нюансики...
С моими сетами не всё линейно, та же евроиена тестилась и выкладывалась в топик с несколькими модификациями сета, торгующими несколько по разному.
Ваш мод сета отработал данный стрёмный участок графика просто идеально.

У вас чуть более агрессивный вариант сета в торгах - в части мульта...
Стартовый лот 0.04 при мульте 1.5 и применении с 3-го колена дают очень точное вычисление лотов ордеров - намного точнее, чем при стартовом лоте 0.01 или 0.02.
Основное отличие вашего мода сета в первой и второй коррекциях мульта с 4 и 6 колен, что делает более агрессивным наращивание лотности в середине сетки и заметно улучшает закрываемость сетки ближе к её середине... Вот второе закрытие, отсутствующее у других, ваш мод сета и обеспечил скорее всего и это сделало не опасной третью сетку, растянувшуюся до лоя.
У меня в базовой версии 2-я коррекция мульта с 7 колена и закрытия второй сетки у меня не было ни при каком начальном мульте.

я бы всё таки несколько снизил степень агрессивности вашего сета...
17-е колено точно перебор - требует чудовищного депо и лучше несколько (на 2-4пп) удлинить сетку с первого шага, чем резервировать огромные деньги на 17 колено. Удлинение сетки в пипсах, если убрать 17 колено, лишь увеличит рентабельность торгов, так как необходимый депо уменьшится без малого вдвое.

я бы сказал, что и 16 колено вызывает вопросы...
Как по мне, выгоднее ограничиться 15 коленами, а 16 колено открывать лишь в случае необходимости лотом 15 колена, предварительно удалив (зафиксировав частичный убыток) один из средних или меньших ордеров сетки.
Мы уже обсуждали и еще не раз будем обсуждать такой вариант форс-мажорных торгов в случае, если цена безоткатит и слишком далеко забегает дальше расчетной сетки.
Но если и 16-е колено открывать в торгах только в случае форс-мажора, то депо нужен в 3+ раза меньший, чем для 17 колен - что очень хорошо с какой стороны не посмотри.

Может, конечно, и ДЦ вам по хорошему помог, это сложно подтвердить, но и исключить нельзя.

Думать над как заработать еще больше и рисковать как можно меньше надо, даже если торги идут идеально :)

-----

Вот и думай, останавливать сетку или будь, что будет.
Остановил сетку по EURJPY, если бы не остановил закрылся бы на откате.

Спойлер

Да, такая проблема есть...
В любом случае, даже торгуя сеткой, надо начинать осваивать форекс и учиться читать движения цены на графике.
Это сложно, у большинства забирает годы - но плохо понимая и оценивая обычно сложный рынок, тяжело рассчитывать на стабильный заработок. :( :)

По моим прикидкам, евроиена в основном торгуется в 500+ пипсовых диапазонах, редко (раз в год?) пробегает 600+ пипсов и только по особым случаям раз в несколько лет безоткатит на 700+ пп.
Мой базовый сет скорее агрессивный, так как рассчитан на обычное, наиболее вероятное движение пары 500+ пипсов, которого можно ожидать в рынке обычной волатильности.
В евроиене я предпочитаю торги не останавливать, так как закрываемость у пары неплохая - а если остановишь, то потом цена может уйти намного дальше, просадка возрасти и закрыть потом может оказаться проблематичным.

Но надо иметь готовый план что делать, если цена пойдет дальше, чем 500+ пипсов.
В рассматриваемой ситуации агрессивного сета было бы, скорее всего, недостаточно и понадобилось бы 16 колено в том или ином виде.

По текущему нервничающему рынку предпочтительным выглядит вариант сета со стартовым шагом 16 пипсов.
Такой сет оставался бы достаточно агрессивным и при этом примерно с тем же депо - при этом длина сетки выросла бы на 60 далеко не лишних пипсов и торги стали бы побезопасней.

-----

...вот такая получается ситуация--захожу на vps раб.стол GOvpsForex компания ,открываю ярлык терминала мт4 Forex4you и начинается открытие новых ордеров советником ver.1.43.10.10--- именно после входа в терминал ,по времени открытия ордеров это видно ,...не знаю ,что и думать ???,то ли сова так себя ведёт,то ли VPS-терминал не работает пока он закрыт ...что скажите Коллеги ???

Откровенно говоря, не очень понимаю вопрос...
Бот торгует всегда 120 часов в неделю, для чего 120 часов подряд всегда должен быть включен терминал с ботом - в своем компе или на VPS.
Выключение терминала на VPS то же, что и закрыть терминал на своем компе - это немедленная остановка торгов ботом.
VPS же для того и берут, чтобы, вместо домашнего компа, терминал с ботом был круглосуточно включен на VPS и там боту никто не мешал торговать круглосуточно.

[Sergey-009]

Сделки могут не открываться из за фильтра входа, в большинстве случаев это 3 свечи в одну сторону и размер последней свечи от 4 пипсов.И в дц могут быть ограничения по объемам. Слишком много у вас валютных пар . В описании бота на первой странице есть вот такой вот момент .

Спойлер

я бы порекомендовал вам открыть демо на одну валютную пару eur/usd (по фунту не стоит читайте выше рекомендации Старика.) и установить готовый сет, и пока бот будет работать на демо , наблюдайте его работу и читайте ветку. Информация как еда, если за раз сесть много можно отравится.

[Aleksccc]

...вот такая получается ситуация--захожу на vps раб.стол GOvpsForex компания ,открываю ярлык терминала мт4 Forex4you и начинается открытие новых ордеров советником ver.1.43.10.10--- именно после входа в терминал ,по времени открытия ордеров это видно ,...не знаю ,что и думать ???,то ли сова так себя ведёт,то ли VPS-терминал не работает пока он закрыт ...что скажите Коллеги ???

Откровенно говоря, не очень понимаю вопрос...
Бот торгует всегда 120 часов в неделю, для чего 120 часов подряд всегда должен быть включен терминал с ботом - в своем компе или на VPS.
Выключение терминала на VPS то же, что и закрыть терминал на своем компе - это немедленная остановка торгов ботом.
VPS же для того и берут, чтобы, вместо домашнего компа, терминал с ботом был круглосуточно включен на VPS и там боту никто не мешал торговать круглосуточно...


...понятно ? ...но если на одном VPS 3-5 терминалов стоит с совами в работе,выходит ,что их ток сворачивать в трей можно ,но никак не закрывать крестиком ???... по другому представлял Себе работу VPS ?...т.е закрыл терминал крестиком на раб.столе vps ,но он там на сервере ,продолжает работать...как то так ?...
Старик Спасибо !!! Здоровья ,Сил ,Терпения Вам !!!

---

Добавлено: 14-08-2018 20:27:09

---

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.
Я новичок в деле торговли на валютных рынках. Решил протестировать на демо-счёте советник Setka TLP 1.43 (1010) от 2017.04.22. Установил сразу на 15 пар. На 4 парах открылось уже 5-7 колен, на остальных - ни одной сделки. Почему так? Может есть ограничение на количество одновременно торгуемых пар, которое я не увидел на форуме и/ или в настройках? Дата запуска торговли советника - 14.06.18. Торговля ведётся на дневных графиках.

... Скачивай здесь в блоге курс по торговле советниками ,автор Павел ?. ..что, куда, зачем многое будет понятно. ..здесь может быть и дело в магиках и время сервера и не наступили условия для открытия сделок, волантильность мала и т. д.... ?
Изменено 14 августа, 2018 пользователем Aleksccc

[Старик]

Коллеги, в топике и вне топика наблюдается атака форумного тролля с основным ником Dark Trader ©
Атака тролля направлена против лично меня как модератора.
Ну и заодно против сеточного проекта, любимого далеко не всеми.

Однако за неделю по состоянию на 20 августа никаких враждебных действий реально не произведено.
Что даёт основания предполагать, что конфликт перешел в более спокойную фазу и до действий, подпадающих под статьи УК, дело не дойдет.
Чему я, понятно, только рад.

В связи с отсутствием широкомасштабных военных действий и чтобы не разжигать костер войны, я убираю ранее выложенные в посте материалы и выключаю ревун воздушной тревоги.
Надеюсь, что и этот конфликт, как и множество других в прошлом, исчерпается мирным путем без ненужных нервов, разрушений и жертв.

Изменено 20 августа, 2018 пользователем Старик

[Sergey-009]

Валютная пара EUR/USD т.ф. М1 Сет с шапки с консервативным сетом.
Уже открыто 15 колен.

Спойлер

С такими движениями цены уже можно перенастраивать сет на 5 фигур как минимум.fcplmfcplm
Тренд пока даже не думает меняться

[Старик]

Sergey NikoLaevich

О тренде я писал недавно и приводил там стороннюю аналитику, в которой подчеркивалось, что по фундаментальным причинам у доллара сейчас серьезное преимущество.
И что вероятный среднесрочный тренд доллара надо учитывать в планировании торгов - в том числе торгуя несимметричными сетками, более длинными/консервативными в направлении тренда.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404623
Правда, по времени и по произошедшему движению как бы уже и коррекциям пипсов в 200 пора быть - но трудно сказать когда она будет, сейчас или позже.

О торгах в форс-мажорных ситуациях я тоже писал - как можно бороться за депо, если сетка развернулась на расчетную длину, а движение продолжается.

Спойлер

...
Какая будет реакция бота во всех возможных ситуациях вмешательства, руками или скриптом, я вам не скажу - слишком много вариантов может быть.

Спойлер

Сейчас у меня на паре счетов есть зависшие сетки и я их потихоньку уменьшаю по мере получения прибыли от ручных торгов на этих счетах.
Но при этом я сначала отключаю ботов, если удаляю ордер - и не включаю снова, не уменьшив MaxOpenOrders до реального количества ордеров на графике.
И пока автоторговля на этих зависших счетах отключена.
То есть если торги приостановлены, то я слежу за тем, чтобы в настройках бота ордеров было не больше, чем реально на графике.
и настройки при этом, конечно, не постоянные для торгов, а искажены под однократную ситуацию до приведения счетов в порядок.
То есть даже если я случайно включу автоторговлю невовремя, боты не ухудшат ситуацию на графиках на проблемных счетах...

Ну а в общем...
Если цена в минус от последнего ордера сетки и руками или скриптом будет закрыт один или более наибольших ордеров, то бот может переоткрыть/перевыставить один рыночный ордер или отложки или отложки и рыночный ордер.
Это зависит от того, как будет нарушена структура сетки вашими руками или сторонним скриптом.
Но если цена в минус и расстояние от последнего ордера станет больше шага колена, неизвестно как понятого ботом на покалеченной сетке - то бот может вмешаться и начать открывать/выставлять ордера так же быстро, как вы будете пытаться закрывать ордера руками или скриптом.
И я не знаю кто победит: сторонний скрипт, закрывающий ордера, или бот, переоткрывающий ордера взамен удаленных - с примерно такой же скоростью.
Но гарантируется хаос и, вероятно, какой-то минус (потеря денег) по счету за счет переоткрытия и закрытия лишних ордеров.

Для полного закрытия сеток разумнее всего использовать штатные опции бота - они не генерируют хаос.
Использовать сторонние скрипты смысла не вижу и не рекомендую.
Закрывать полностью первый ордер сетки руками без закрытия всей сетки тоже крайне не рекомендую - первый ордер сетки "справочный" и используется для корректного расчета лотов ордеров всех колен сетки.

Закрытие руками 1-2+ ордеров внутри сетки, насколько помню, бота с толку особо не сбивает.
Но количество ордеров в сетке при этом уменьшится и это может спровоцировать бота, как минимум, открыть/выставить минимум один ордер, не меньший наибольшего в сетке. Что может оказаться хорошо далеко не всегда.
Поэтому, если почему-то вам понадобится досрочно закрыть сколько-то ордеров внутри (не крайние) сетки и вы не хотите быстрого допостроения сетки, то лучше запретить автоторговлю в терминале или в первых 2-х настройках бота.

-----

Но, в принципе, да, закрывать ордера руками внутри сетки не рекомендуется, но допустимо.
То есть если попали в безоткат, то, как крайняя мера, можно закрыть несколько не крайних (внутри сетки) ордеров и этим частично зафиксировать убыток и снизить просадку.

Бот увидит уменьшение количества колен в сетке и попробует продолжить строить сетку согласно "новой реальности" - по мере движения цены, сначала попытается переоткрыть дополнительные ордера в количестве удаленных руками колен.
В безоткате это, в итоге, "растянет" сетку, отдалит момент срабатывания стопа (если есть) и существенно повысит шанс на выживание счета в сложной ситуации.

Но, насколько помню/понимаю, первые новые ордера (в количестве удаленных) в достраивающейся сетке будут иметь такую же лотность, как и наибольший неудаленный ордер в сетке (до закрытия руками скольких-то ордеров внутри сетки).
То есть первые новые ордера (в количестве удаленных) в середине сетки будут иметь лотность, отличающуюся/большую чем в модели.
Это что-то типа "участка усреднения" в середине сетки, достраиваемой после ручного закрытия части ордеров.
Имхо, это разумный компромисс: сумма лотов ордеров всей сетки должна вырасти некритично - а вот шанс на быстрое закрытие по ТР порезанной части сетки заметно возрастает.

В принципе, написанное выше можно считать еще одним (недопроверенным) вариантом экстремальных торгов в форс-мажорных обстоятельствах.
В безоткате можно частично зафиксировать убыток, закрыв руками несколько не крайних ордеров внутри построенной части сетки.
Уменьшение фактического количества колен сетки на графике вызовет:
- допостроение сетки по ходу безотката на сколько-то дополнительных колен расчетной (в последней части сетки) лотности и
- очень существенно повысит шанс на успешное закрытие порезанной сетки по ТР
- пусть и ценой частичного фикса убытка, который еще может быть перекрыт прибылью от закрытия сверх растянутой сетки по ТР.
В серьезном безоткате это может оказаться самым выгодным вариантом разруливания форс-мажорной ситуации.

я думаю, что это можно добавить в выписываемый нами каталог возможных экстремальных торгов в форс-мажорных ситуациях.
Особо можно отметить, что такую технику можно целенаправленно применять и в разгонных торгах, где вы осознанно используете короткие/высоколотные сетки - ну, если успеете вмешаться вручную.
Также важно понимать, что это один из вариантов удлинения сетки без доливки денег на счет или с минимальной доливкой денег!

Конечно, это очевидно радикальная техника форс-мажорных или крайне агрессивных торгов!
Но когда рынок идет против вас и есть риск получить тяжелый расчетный стоп или даже stopout:
- то зафиксировать убыток от какой-то части ордеров, этим позволить резко удлинить сетку и,
- без доливки или с минимальной доливкой на счет, дождаться более вероятного закрытия растянувшейся сетки по ТР
- во многих случаях может оказаться чрезвычайно эффективным и может даже еще и прибыльным выходом из форс-мажора.

Ну и я готовлю очень большой и сложный пост о подготовке комплектов сетов и проведении торгов как единой технологии.
Первую часть я постараюсь дописать и опубликовать сегодня, подготовка второй части может потребовать еще нескольких дней или недели.


Ну и, Sergey NikoLaevich, если в топике выкладывают аналитику о вероятном среднесрочном тренде доллара и пишут в какую сторону в парах сетки стоит удлинить, то, наверно, стоит взять модель и подумать как лично вам удлинить сетку в рекомендуемую сторону?!
Потому что когда потом сетка растянется и вы лишь тогда сообщите, что торгуете скачанным с первого поста сетом, то мало кто сможет вам чем-то помочь...
На вводные надо реагировать вовремя - потом торговать иначе, избегая форс-мажорных торгов, и разрулить форс-мажор возможностей остаётся всё меньше.


Коллеги, это очень серьезно!!
За тенденциями в рынке надо следить и под рынок надо подстраиваться, используя реализованные в боте раздельные настройки buy и sell.
Форекс тяжелый, мартины рискованный вид торговли - надо стараться чуять куда ветер дует и своевременно перенастраивать бота под возможное движение цены! Изменено 16 августа, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

Всем привет, скучали по инопланетянам?:d>:d
Как всегда вкратце, любителям анализа, статистики, математики.
Сегодня ровно два месяца с запуска эксперимента с торговлей 28 парами. Не все было и БУДЕТ гладко, идет постоянная нервотрепка с сетами, брокером, отсутствием свободного времени ..... тем не менее готов поделиться результатами:

Напомню основные моменты эксперимента:
1.Торговля на одном счете 28 валютами, то есть мультиторги.
2.Максимальное количество счетов, в моем случае 13.
3.Разная линейка сетов на всех счетах. Нет ни одного повторяющегося сета.
4.Сбор бесценной статистики, используется myfxbook, наработки экселя.
5.Профит ....


Итоги двух торговых месяцев: Профит: +13 332$. Закрыто 186 857 ордеров. Объем закрытых ордеров 58.12 лотов.
От ребат капнуло около +300$

С какими проблемами столкнулся:
1.БРОКЕР!!!!
а)я выкладывал скрины скольжения сделок. Так это не скольжение. Брокер применил правило, по которому закрывает один ордер в 4 секунды. Вот и мои сетки, а некоторые сеты рассчитаны на 71 колено закрываются: 71*4=5минут!!! Пока не поймал брокера за наблюдением относится ли правило к закрытию ордеров на одной паре или на всем счете сразу ...
б)вывод денег. Это жесть. Палки в колеса во всем.(лимиты на вывод, скан всех документов и карточек, вывод тянут ДО 5 дней на транзакцию)
в)растянувшиеся сетки, не хватает рук (и времени) ими управлять в полуавтомате.

Над чем работаю сейчас:
1.Пытаюсь научить эксель тянуть всю статистику с myfxbook. Пока есть альфа версия экселя, в полуручном режиме получаю всю важную статистику по всем 13 счетам с 28 валютами. Готов дать ТЗ на доработку экселя ибо ... я не программист даже близко))) Все делаю методом научного тыка, там видео посмотрю, тут почитаю ... Сайлентспеца гляну ...
2.ИЩУ другого брокера. Достал ....

И немного скринов статистики:
1.Как вы думаете, какое время самое благоприятное для закрытия сеток? Ась? ... Многие сейчас скажут мол что тут думать то! Конечно 11-12 то есть с открытия Лондона и бац!, а вы то и не правы .. хе. Как видно на скрине САМОЕ благоприятное время для СЕТКИ - это 4 часа ночи, затем 9 утра, затем 16 дня. А почему? Да потому что именно в это время ПИК ОТКАТОВ! Сетка - стратегия работа на откатах, и ВРЕМЯ откатов надо знать на зубок! Мы предполагаем, а статистика располагает (доказывает). Статистика - это практика. Наше предположение - это теория.
Зачем я это пишу? Дам совет, всем кто торгует ПОЛУавтоматическим типом торгов, то есть вмешивается в ход торгов, кровь из носа вы должны быть у монитора в 4, 9 и 16 дня. И ЕСЛИ по каким то причинам в это время чуть чуть не дошла цена до ТП, я бы посоветовал закрыть сетку вручную. (на скрине данные с GMT+3)
2.Как видно на скрине прибыль в разрезе валют практически одинаковая. Любые залеты валют все равно сгладят прибыль из за мультиторгов.

В планах все еще висят:
1.Поиск сетов под мод с РСИ+ССИ.
2.Подготовка ТЗ для разработки мода с ТДИ+торговля от пивотов.
3.Проработка идеи с ДИНАМИЧЕСКИМ шагом сетки в зависимости от наклона МА-ки (в идеале машка JurikFiltered).

Всем профитов.

2018-08-16_22-11-29.jpg
2018-08-16_22-35-05Информация_по_ЗАКРЫТЫМ_ордерам_всех_13_счетов_в_разрезе_валютных_пар_и_валют.jpg
2018-08-16_22-38-25Статистика_по_часам_закрытия_сеток.jpg

Изменено 17 августа, 2018 пользователем DENYA

[0ll]

Как видно на скрине САМОЕ благоприятное время для СЕТКИ - это 4 часа ночи, затем 9 утра, затем 16 дня. А почему? Да потому что именно в это время ПИК ОТКАТОВ! Сетка - стратегия работа на откатах, и ВРЕМЯ откатов надо знать на зубок!

Спасибо за инфу, но если гмт-оффсет сообщишь будет вообще ценно.
Давно делал сетку по наклону средней - особой разницы не увидел. Юрик будет сильно тормозить терем (особенно на 28 парах) - он рекурсивный!

[Oleg Snegov]

Цитата: Oleg Snegov от Август 13, 2018, 09:59:20 am
Добрый день, коллеги

Цитата: Born Again от Август 12, 2018, 10:12:01 am
с комментариями rc, там ещё GBPCAD есть, вот по этим парам сеты в первую очередь интересуют. EURJPY - ps, именно те

На этом счете сеты эволюционируют, сейчас поставил более консервативные, все сеты там стоят опубликованные в топике.
rc - это у меня приставка для сетов Джокера, ps - Паши150.
А на какой странице?

Добрый вечер, коллеги

"Ну, Дуся, вы меня озлобляете" (C)

я, конечно, из тех кого долго запрягают, но зато потом....

Меня можно погонять под столом, по послушайте хотя бы Старика. Вам лень просмотреть даже на 11 постов назад, чтобы найти интересующие Вас сеты - да да, они находятся на странице № 530. А вторые находятся на странице № 1. Правда сложно найти ? Я и далее готов искать для вас сеты, но при одном условии - Вы оказываете существенную помощь незнакомому человеку по месту Вашего жительства в качестве оплаты - и отписываетесь в личку - так мол и так, купил одинокой бабушке продукты на неделю с прибыли от торговли и т.д и т.п. Если Вы думаете, что я стебусь - отнюдь, я это на полном серьезе. Более того, ранее я эту идею продвигал полушутя и мне, представьте, 2 (два) человека написало, что сделали добрые дела. И еще хочу добавить - это очень серьезное дело - запускать такие цепочки - они возвращаются с большим реинвестом, у меня в жизни был такой случай, против которого бессильна вся теория вероятности.


Ну и по делу. В топике уже не мало коллег, которые пользуются плодами работы, скажем так, малого количества форумчан. С другой стороны разработчики - все делают в свое свободное время и совершенно бесплатно. Вы посмотрите на свитки, которые Старик пишет ночами, на Деню, который у монитора в 4, 11 и 16, на QJ который написал целую повесть в коде. А что, если нам замутить общий счет для торговли ботом - пусть даже 100 человек скинуться по 100 долларов - уже десятка, на которой можно смело консервативно под 300-500 % годовых торговать. Вариант распределения дохода - 10 % - в фонд разработчиков, передаются Старику, 5 % -на нужды Павла для поддержки сайта, 5-10 % - управу за работу и на ВПС - остальная прибыль - акционерам.

[Старик]

Ну и по делу. В топике уже не мало коллег, которые пользуются плодами работы, скажем так, малого количества форумчан. С другой стороны разработчики - все делают в свое свободное время и совершенно бесплатно. Вы посмотрите на свитки, которые Старик пишет ночами, на Деню, который у монитора в 4, 11 и 16, на QJ который написал целую повесть в коде. А что, если нам замутить общий счет для торговли ботом - пусть даже 100 человек скинуться по 100 долларов - уже десятка, на которой можно смело консервативно под 300-500 % годовых торговать. Вариант распределения дохода - 10 % - в фонд разработчиков, передаются Старику, 5 % -на нужды Павла для поддержки сайта, 5-10 % - управу за работу и на ВПС - остальная прибыль - акционерам.

"можно смело консервативно под 300-500 % годовых торговать" (с) Снегов - это шедевр! =d> ;)D
Когда вы это написали, застрелилось 327 недоброжелателей и еще 1023 пробили потолок головой...


Коллега, где-то на 99% подозреваю, что в предложенном вами варианте это очень неудачная идея.

Любой добровольно принудительный сбор денег даст бесчисленные поводы для каких-то разборок, терок и скандалов внутри проекта.
Необходимость хоть за что-то заплатить хоть копейку немало людей превращает в зверей.
В магазине платить за всё понятно, а в инете многие из принципа не платят ни за что и сама мысль хоть сколько-то потратить для них невыносима.
Я никого за это ни в чем не обвиняю - я просто объясняю, что пока всё бесплатно это одно, а если хоть что-то хоть за копейку, то это уже совершенно другое. Увы.

Любой добровольно принудительный сбор денег даст немногочисленной, но запредельно агрессивной сторонней группе хулителей проекта и торговли сетками вообще (на форуме) пищу для невообразимых обвинений проекта, разработчиков проекта, ресурса (и вас лично заодно как якобы кем-то купленного) во всех мыслимых грехах, в намерениях всех мыслимых грехов от самого рождения и в том, что все ваши родственники до 10-го колена были жуткими сволочами, а ваши потомки превзойдут вас в сволочности безусловно.
Вы вряд ли представляете ту бездну мерзости, которую раскроют перед вами недоброжелатели и хулители проекта из форумных нелюбителей сеток.
Это удивительно, но хулить чужое они не устают чуть ли не круглосуточно.

Всего парой постов выше я приводил пример тонкой клеветы, фальсифицированное в фотошопе якобы моё письмо в личке - которую и анонсировали как образец заведомой клеветы.
Реально это 100% фэйк и попытка натянуть презерватив на земной шар.
Но вот просто поверьте, что при попытке сформировать хоть какой-то фонд с деньгами "из рук в руки" всё и все вокруг будут залито дерьмом недоброжелателей, которое будут подвозить цистернами и размазывать щетками для мытья пола.

Вы думаете, ваше предложение осталось не замеченным совсем?! В чате уже опубликовано:
[11:18] https://gyazo.com/7b570a5cc8b8a703d419bed278836166
[11:18] Viktor Frolov, chinchi19, maxand, capteen, ZvEr83, Vassiliy, Dark Trader © and va40pud like this
[11:19] https://gyazo.com/2fe1727a2f40109856407bcbe7303676
Правда, после этого вполне мирно обсудили, что монетаризация длительных проектов необходима - но список поддержавших в топике монетаризацию зачем-то опубликовали...
Просто суббота, мало народа и некому перетереть во всех аспектах...

Конечно, нельзя всю жизнь жить и работать, опасаясь до десятка недоброжелателей - но совсем не учитывать потенциальную злоумышленность тоже нельзя.
Хотел бы я в этот раз ошибиться - но, Олег, я так понимаю, вы и другие вообще-то в курсе сколько дерьма уже вылито на наш проект за квартал совершенно посторонними проекту людьми...
Ну, нам конечно плевать на чужих. Мало ли кто что говорит... На чужой роток не накинешь платок.
Мы здесь зарабатывать собираемся сами и чужие разговоры нам в этом не помеха! l-)


Сама по себе идея хоть как-то поддержать полезный бесплатный ресурс/форум и многолетний ПО проект, конечно, безумием не является.
Десятки/сотни тысяч проектов в мире нашли начальное микро финансирование в сумме в десятки миллиардов долларов ежегодно через крауфандинг и это принесло пользу всем.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
В принципе, это очень природный вариант финансирования разработки ПО, нередко длящегося годами и реально стоящего серьёзных денег.
Есть и специализированные ресурсы, предоставляющие нейтральную площадку для организаторов народного финансирования разнообразных проектов.

На нашем ресурсе немногочисленным/единицам лучших разработчиков в виде исключения предоставляется право размещать какой-то личный электронный кошелек для зачисления донатов без возникновения каких-то личных обязательств разработчика перед задонатившим.
Но здесь не Запад, некоторые бесплатные боты скачаны 5000 и более раз и авторам ничего или почти ничего не зашло.
Ну и есть риск блокирования таких кошельков по одной жалобе недоброжелателя или ложном обвинении в мошенничестве.
Вот админ нашего чрезвычайно полезного ресурса, ежемесячно тратящий на приобретение бесплатно выкладываемой нам информации, переводы и т.п. очень немало, своих кошельков для донатов до сих пор не выложил.
Не знаю почему и я не спрашивал, но некоторые риски таких действий понятны.

Еще одним легальным гипотетическим вариантом реализации чего-то похожего на озвученное вами мог бы быть ПАММ, открытый скорее админом и соуправляемый автором какого-то набора популярных сетов - с распределением прибыли соуправов в каких-то пропорциях на озвученные цели.
ПАММ абсолютно легальный и рабочий инструмент, их тысячи, в Альпах минимальная инвестиция $50, любой желающий может в ПАММ легко ввести и когда хочет вывести любые деньги - и легальный и прозрачный ПАММ это то, что дало бы недоброжелателям минимум возможности для клеветы и хуления.
ПАММ автоматом решает и то, как получать на руки прибыль тем, кто готов вложиться в ПАММ поддержки проекта.

Но и в ПАММах вообще, а особенно в "народном" ПАММе тьма известных нюансов - от Альпы не лучшее место для многого, откуда взять вносимый в ПАММ управом капитал (желательно $3000, хотя для старта достаточно меньше) и нужны ли админу и/или другим соуправам даже за %% дополнительные нервы за народный ПАММ в дополнение к нервам от своих личных торгов и вопросов.
Да и, по большому счету, для подобных торгов на сейчас где-то начально готов только набор сетов jocker...
Ну и самая большая проблема ПАММов на мартинах: инвесторы-пионеры в просадке начинают в панике выдергивать деньги - и, вопреки даже супер действиям управа, своими руками убивают курицу, несущую золотые яйца...


В общем, тема абсолютно не проработанная и никем никак не обсуждавшаяся.
И рисков, и очень неприятных нюансов в этом вопросе более чем достаточно.
Также прошу учитывать, что я оперированный инвалид-пенсионер и, хотя я и работаю всегда, когда не сплю, но вырубиться надолго или навсегда я могу буквально в любой момент.
И, поэтому, вряд ли стоит меня рассматривать как ключевого постоянного участника любого длительного денежного проекта - максимум как члена наблюдательного совета, но не как ежедневного исполнителя и тем более не "кассира" любого типа.

В общем, сказать, что озвученная вами тема запретная, нельзя.
Если в мире на десятки миллиардов долларов ежегодно финансируются стартапы, множество из которых кончается неудачей, то и наш длящийся уже 4-й год вообще-то успешный проект гипотетически может быть объектом поддержки энтузиастами через ПАММ или какую-то иную форму крауфандинга.
Потому что реальные затраты и потери есть: достаточно вспомнить месяцы работы по ночам и созданный Qj за свои деньги эксплуатируемый уже 3 года сервер для тестов - или что я 4-й год 80% времени занят проектом вместо 100% времени торговать на форекс...
Любой бесплатный для пользователей проект де-факто 100% финансируется разработчиками.

Но озвученная вами тема достаточно сложная и, как любое финансирование/бизнес, требует переговоров/договоренностей, отменной координации и принятия и исполнения очень хорошо продуманных решений.
Наскоком здесь нельзя, надо думать...


P.S. А вообще знаете на каких принципах построен осуществляемый нами в топике проект?!
Краудсорсинга!!!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Я аж пару минут погордился тем, какие мы здесь все умные! =b :d

---

Добавлено: 18-08-2018 12:15:25

---

Всем привет, скучали по инопланетянам?

Ты, подозреваю, дружественный человеческой расе инопланетный монстр!... |3=3
И, скорее всего, тебя 3 или 5 экземпляров минимум - в одиночку такие чудовищные объемы работ не сделать!...
Думаю, что твоё несчастное ДЦ со мной обреченно согласилось бы... ;)

---

Добавлено: 18-08-2018 12:36:59

---

rc - это у меня приставка для сетов Джокера, ps - Паши150.

Общение с людьми, боящимися читать топик по причине много букв, надо осуществлять с учетом абсолютного незнания субъектами понятий, терминов и аббревиатур проекта.
Также необходимо учитывать, что о чём бы такие люди не спрашивали, скорее всего вы думаете с ними о разном и лишь в малой части понимаете друг друга.
Ну, люди вообще ужасно понимают друг друга по жизни - даже родня.

И это одна из причин, по которой я пишу огромные предельно подробные посты - заинтересованные, после скольких надо прочтений моих ужасно написанных опусов, в итоге поймут правильно всё, что я как мог пытался изложить.

Этот коммент же я написал лишь потому, что, с учётом захода в топик сторонних людей и при общении с точно не читавшими, не стоит писать по нашенски термины и ники.
Потому что новички поиском трудов Джокера и Паши150 никогда не найдут и уйдут, так ничего не увидев и не поняв. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Старик

[deuvskiy]

САМОЕ благоприятное время для СЕТКИ - это 4 часа ночи, затем 9 утра, затем 16 дня

Дэня, напишите пожалуйста это время по часовому поясу GMT+3?

[Старик]

Ну что, коллеги, продолжим рассматривать подготовку сетов, подготовку к торгам и торги как единую/сквозную технологию.

Простите, а на чем основан вывод что "преимуществом перед ea-qj setka не обладают"?
Мне всегда казалось что любое утверждение требует доказательств. На чем основано утверждение?

Данное утверждение основано вот на чём.
Ea-qj setka вместе с моделью (или без неё) позволяет достаточно точно просчитать размер депо, который будет необходим для торговли выбранной парой в выбранном ДЦ.
Да, сет мы получим в тестере в результате оптимизации, но после этого мы его вставляем в модель, чтоб точно знать:
1) какой депо необходим для торговли данным сетом;
2) какое расстояние в пунктах от последнего колена до стопаута счёта и как оно соотносится с длиной всей раскрытой сетки и размером депо для торговли;
3) какое количество и каких пар может находится в торговле одновременно и т.п.
Ни в одном другом боте (в данном разделе) этот функционал не реализован, а Ваш перевес должен формироваться не точностью входов, а набором мероприятий, который Вы проводите до начала торговли, чтобы остаться в рынке (не получить стопаут) при неблагоприятных обстоятельствах.

Абсолютно точно!

Пост этот, теоретический и очень большой, будет разбит на 2 части:
часть 1 - схемы и примеры регулирования лотности и шага и додиапазонные сетки (этот пост)
часть 2 - диапазонные сеты, линейки и комплекты сетов и разработка/подготовка планов торгов А и Б.

Было трудно и долго писать - будет трудно и читать.
Ну что ж поделать, пора начинать обобщать наработанное в топике, уточнять на каком этапе проект и, в первом приближении, выписывать подготовку к торгам и ведение торгов как единую технологию.

Помолясь! :)

-----

Для начала давайте вспомним и несколько расширим примеры построения сеток с удивляюще разными свойствами.
Мы уже рассматривали варианты/примеры гибкого управления лотностью сетки - процитирую это важный пост еще раз.

Спойлер

Жду аргументы против.

Пока смущает только количество первых ордеров в истории торговле... остальное надо погонять, интересное предложение :)

Много первых ордеров из-за стартового мульта меньше 1.5.
При стартовом мульте от 1.5 первых ордеров минимум и одинаково.

Спойлер

Вот только я бы внимательно глянул не только на количество минимальных ордеров, но и на разницу в лотности средних и старших ордеров! :)
Это интересный вариант регулировки лотности сетки с ростом депо, но изменение стартового мульта с шагом 0.1 меняет лотность очень серьезно!
Я бы очень аккуратно/осторожно регулировал сетку изменением Mult, обязательно предварительно анализируя в модели!...

-----

Хочу отметить, что отмеченный qq123 вариант адаптации сетки к растущему балансу счета хороший, но не единственный.
Есть и более традиционная версия поэтапного повышения лотности сетки с ростом баланса - путем изменения параметров MinLot и MultStart.
Покажу на примере проекта дефолтного сета №2.

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Вообще же, если рассматривать вопрос улучшения сетки вслед за ростом баланса счета, то это комплексный вопрос.
И регулирование закрываемости и прибыльности сетки возможно не только блоком лотности, но и регулированием шага сетки и ТР сетки.
скажем, на памяти моя рацуха по сетке cakrani, где я предложил потихоньку сужать шаг, чтобы повысить закрываемость и попутно увеличить ТР/прибыльность. В случая же роста баланса счета можно потихоньку увеличивать длину сетки, одновременно плавно повышая лотность и даже ТР. То есть, при росте баланса, до повышения MinLot на шаг лотности, можно регулировать сетку не только остальными параметрами блока лотности, но и даже изменением шагов и ТР сетки.
В принципе, можно разрабатывать наборы сетов кратных расчетному депо - сеты для 1 депо, для 1.5 депо, 2 депо, 2.5 депо...
То есть можно просто повышать MinLot на шаг при росте баланса на 100% стартового депо - а можно, пока баланс счета растет, потихоньку улучшать качество и прибыльность сетки тонкими настройками отдельных параметров.

Если же говорить только о блоке лотности, то регулирование сетки по мере роста баланса счета возможно несколькими способами, почти все которые уже упоминались.
Например, если MinLot=0.01, Mult=1.4 и MultStart=3, то, вслед за ростом баланса счета, сетку можно "тянуть вслед за балансом" так:
1) MinLot начальный, Mult начальный, MultStart-1 или
2) MinLot + 0.01, Mult начальный, MultStart+1
3) MinLot + 0.01, Mult начальный, MultStart начальный
4) MinLot начальный, Mult увеличиваем как считаем нужным, MultStart начальный (о чём писал qq123).
Mult вряд ли стоит сразу увеличивать на 0.1 - о вот поэтапное приращение первого Mult на 0.05 или 0.02 по мере роста баланса может оказаться вполне удачным.
5) MinLot начальный, Mult начальный, MultStart начальный - а изменения вносятся в 3 уровня коррекции мульта/лотности сетки.
Этот вариант подстройки математики сетки наиболее гибкий и тонкий - к тому же мелкошаговый.
При росте баланса счета всего на 3%-5% вы уже можете наращивать настройки 2-го/3-го уровней коррекции мульта, повышая лотность средних и старших ордеров, закрываемость и прибыльность второй половины сетки.

Спойлер

Спойлер

В примере в №3, по сравнению с №2, чуть большие значения 2-й и 3-й коррекций мульта: минимальный депо нужен всего на 400 больше - но закрываемость и прибыль выше!
Просто возьмите модель, введите любой сет и поиграйтесь со значениями коррекций мульта 2 и 3 уровней - это что-то! :)

Спойлер

Структура настроек бота дает возможность очень гибко регулировать лотность, закрываемость и прибыль сеток под почти любой баланс счета - причём с малой дискретностью.
Не ленящемуся отжать каждую копейку есть где развернуться!! l-) :)

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров регулирования длинны сетки небольшими изменениями настроек шага.
Первый пример сет eurjpy, в котором меняется эффективная/полная длина сетки в пределах 20% совсем небольшими изменениями настроек.

Спойлер

Второй пример намного интереснее - это 2 крайних варианта (агрессивный и консервативный) сета eurjpy для одинакового депо.

Спойлер

Спойлер

Депо одинаковый: но первая сетка 500+ пипсов - а вторая 800+ пипсов, на ~60% длиннее!!

Примеры в очередной раз показывают, что, уважая арифметику, настройками бота/модели можно задать практически любую какую вам надо сетку под де-факто любую волатильность рынка.
И, что особенно важно, под один и тот же депо можно проектировать сетки, отличающиеся в длину на 50%+.

-----

Так же не лишним будет вспомнить, что очень грубо сетки по длинне можно разделять на додиапазонные и диапазонные.
Диапазонные сетки это такие, которые проектируются на покрытие вероятного максимального безоткатного движения пары - например, от 500 до 800 пипсов.
Додиапазонные сетки намного короче и проектируются из расчета на какую-то "изюминку", позволяющуюю расчитывать на закрытие сетки по ТР внутри возможного трендового/диапазонного движения конкретной валютной пары.

Додиапазонные сетки, будучи условно короткими, условно агрессивные и строятся на множестве закладываемых в них торговых идей.
Разнообразие реализуемых идей в додиапазонных сетках иногда просто поражает! :)
Рассмотрим подробнее несколько примеров додиапазонных сетов, выкладывавшихся в топике с весны 2018 года.


jocker http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=395610
https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308 контрольный моник с фиксированным лотом.
Сеты проходят тесты за несколько лет.
Коллега обладает ясным умом и опытом торгов мартином и сумел для вообще-то случайного индикаторного мода еле дышавшей рабочей версии 1.38 разработать замечательные сеты, с минимальными коррекциями с тех пор показывающие в целом воодушевляющие результаты.
На монитринге вы видите проход зимы и весны 2018 с мощными трендами бакса в обе стороны с вполне контролируемыми просадками.
В торгах с агрессивным реинвестом за год прибыль от торгов может быть раз в 5-8 выше и превышать просто безумные и где-то предельные для ДЦ 2000%+ - за год, итить.
Сеты вообще-то допускают торги, начиная с депо $2000 и даже $1500 при рекомендованном 5000 для стартовых лотов 0.03 в большинстве пар.
Понятно, что при торгах мартинами на форекс 100% гарантий не даст даже Господь и стопы не исключены, но результаты тестов и торгов реально очень хороши.

Интересно, что и первый тест первого комплекта сетов на древней версии бота 1.38, хоть и завершился стопом (но не стопаутом - депо цел!!), был изумительно хорош.
https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-139-rsi-cci/2256862
Если всмотреться в мониторинг, то можно увидеть, что на пике прибыль была более 2600% - т.е. депо был увеличен в 26 раз за 11 месяцев!!
В реале, конечно, торги идут несколько сложнее и, вероятнее всего, торги пришлось бы по любому остановить на 2000% или $100000+.
Остановить торги (и вывести минимум половину в 1000% прибыли) пришлось бы как минимум по 2-м причинам:
- на $100k на счете ДЦ наверняка захочет снизить плечо и
- лотность ордеров уже такая большая, что с ликвидностью могут начаться проблемы.
Но, ребята, извините, возможность заработать под $100k месяцев за 8...
Это очень серьезные деньги за кажущимися абсолютно нереальными сроки.
И вот сейчас идут вторые тесты/торги онлайн обновленных сетов на обновленном боте и длятся они уже 11 месяцев...
Не важно, что мы смотрим на демо мониторинг с фиксированным лотом: если жив моник с фикс лотом - живы и торги с реинвестированием.
А сроки и порядки цифр в торгах с реинвестированием мы немного выше с вами уже поняли и сколько можно было заработать за 11 месяцев разгона вы тоже уже поняли.
Не знаю все ли понимают насколько серьезно то, чем мы с вами в топике занимаемся...

Это удивительно красивая и гармоничная разработка, вобравшая в себя опыт разработчика сетов и максимум из заложенных разработчиками бота и модели идей.
Если честно, наш проект уже стал успешным после разработки jocker этого набора сетов - цель минимум проекта достигнута однозначно, можно торговать!
То, что мы продолжаем делать в топике, в том числе мои широкие поиски вариантов торгов диапазонными сетками и разработка дополнительного ПО - это широкий поиск диверсификации торгов с целью разработки стабильного разносрочного инвестиционного портфеля.
А так можно просто пробовать (вместо а-ля дефолтных) торговать модом бота по схеме jocker и шанс на хороший заработок реально очень высок, тесты и торги подтверждают!


pasha150 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=395449
Мой анализ http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=403907
Очень интересный сет-бутылочка - не грааль, но идея очень здравая и может развиться в линейку сетов с широким диапазоном характеристик.
я бы, в том числе, подумал как сузить "дно бутылочки", сделав меньше/уже первые шаги (и, может, и меньший ТР), с последующим увеличением и потом сужением шага и ТР (где-о ближе к несимметричному ромбу).
Такая геометрия сетки-бутылочки могла бы улучшить закрываемость на первых коленах и, благодаря этому (более частой закрываемости на первых коленах сетки) лучше следовать за ценой и реже допускать опасное полное разворачивание сетки, требующее большого депо.
Гарантии, что так будет точно лучше, нет - но поработать в этом направлении стоит, так как широкие шаги в начале сетки редко и с большим трудом закрываются по ТР, почти не приносят прибыли и провоцируют сетку на разворачивание в длину даже в ситуации достаточно спокойного рынка.


daniii88 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=403411

Спойлер

Сет eurusd проходит 99% тест по годам с 2016 по настоящее время - 2016 год пару раз напрягаясь, позднее вообще без проблем.
Возможно, это т.н. тестерный грааль - но тесты проходит.
Сет daniii88 я бы назвал "наивным" - это просто какой-то пипец насколько простой и бесхитростный сет, чисто выоптил чел сет без модели.
Понятно, что чел потратил море, может месяца, времени и труда, чтобы выоптить не льющий сразу сет на боте, до сих пор не доработанном для глубокого опта.
Более того, даже в выопченных где-то лишь 1/6 настроек геометрии сетки есть баг в ТР, которое с 14 колена уходит в глубокий минус и выставляется в +3 пипса страхующими от убытков опцией/настройками бота.
Использовал бы автор модель, увидел бы дикий минус в ТР - но зачем оптящим напрягаться моделью и визуально анализировать сетки, если можно оптить и оптить, не считая депо... Да и вообще зачем трейдерам знать какой нужен депо для торгов - и так сойдет, главное вперед, ага!...
В общем, сет писец, простой как в 2010-12 годах.
Но самый писец то, что этот сет с 2016 по сейчас торгует в 100%+, а с корректом депо и/или бонусом может и 200%+ годовых непринужденно!!
То есть сет в тестах годами приносит офигенные по форекс меркам бабки, о которых даже самые продвинутые трейдеры ручники мечтать боятся.
И возникает вопрос как же млять такое вообще может быть - поскольку как бы такого не должно быть никогда от слова совсем!
Не может быть - но есть! Шок реально... :d

А фишка оказалась в том, что, правильно не задав даже простой сет, коллега еще надел на бота смирительную рубашку и и вдобавок петлю на шею.
Но бота писала пара случайно уцелевших из 300 спартанцев - и даже связанный бот, прыгая на одной ноге, второй ногой расставляет ордера правильно.
И, в результате, через невозможно и никак нельзя, но всё работает - с 2016 проходя то, на чем остальные сливаются.
я реально в шоке: почти все в сете скромно, странно, удушенно или просто никак - а бот проходит Брэкзит, Трампа, тренды бакса и держит прибыль третий год в тестах!

Одна из фишек сета в том, что сетка с шагом 22-31 пипсов и ТР от 30 пипсов в не очень волатильной eurusd строится весьма долго и по ТР закрываются медленно.
Просто надо не так мало времени, чтобы сетка хотя бы в несколько колен развернулась, а потом хрен знает куда назад, ну очень далеко назад вернулась до ТР.
Мы с dkfcnm сейчас пытаемся сделать анализатор статистики сеток для нового формата стэйтмента и, когда справимся, наконец выполним внятный анализ стэйтментов daniii88 и увидим наконец как же ж это всё торговало в динамике.
Но по опыту это достаточно долго строящиеся и с отвращением закрывающиеся по ТР сеточки...

Одна из фишек оказалась в удушенных настройках фильтров спрэда и волатильности, разрешавших боту торговать лишь по большим праздникам.
А если бота загнать в ситуацию обороны от подавляющего противника, то бот начинает действовать хорошо - как и положенно спартанцам. :d
MaxSpread=1 (правда, в тестах фиксированный спрэд 2 и фильтр спрэда вряд ли работал)
MaxSpreadStopTradingTimining=30
...
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=2
VolStopTradeTimining=120
Такая комбинация настроек фильтров бота блокирует работу бота при малейшем движении в рынке, даже просто шевелении, на любых новостях.
Если цена пофлэтит и никуда не пойдет, то эпизодически включающийся бот откроет недостающий ордер и на этом успокоится.
Но если в рынке будет хоть какое-то движение и особенно если цена куда-то пойдет, то работа бота будет блокироваться чаще/дольше и бот или немного растянет сетку в ходе торгов, или оптимально выставит отложки, когда бег цены прекратится.
И этого оказалось достаточно: бот либо примерно похоже выстроит простенькую сеточку, либо растянет с отложками - и всё закроется на ура с огромным ТР.

Но это не единственная странность этого сета - совсем дико выглядит комбинация настроек фильтров в сочетании с дефолтными настройками блока безиндикаторного входа. Они практически не коррелируются!
И следствием этого является очень малое количество ордеров и сеток - из-за чего прибыль условно относительно невелика и "вытягивается" только огромным ТР от 30 пипсов.
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=1
CandlesToOpen1Order_MinPips=4
CandlesToOpen1Order_MaxPips=25
ReversSignalToOpen1Order=1
Сами по себе дефолтные настройки имеют очень простую идею: цена совершает небольшое (5-25пп) движение в одну сторону - и можно входить первым ордером против направления этого движения.
Это самый простой вход - безиндикаторным входом можно задавать намного более сложные входы, обособляющие намного более весомые и сложные движения цены, особенно на ТФ больших м1 (пример входа на Н1 ниже в посте).
Но в рассматриваемом сете оставлены старые дефолтные настройки сета - причем уже довольно давно не используемые, сейчас чаще 4/20 или 3/12.

И эти давно устаревшие дефолтные настройки безиндикаторного входа крайне плохо стыкуются с жесткими настройками других фильтров, делая открытие новых сеток редкими и реально хаотичными.
Нестыковка в том, что оба жестко/узко настроенных фильтры спрэда и волатильности в любой момент даже на тихом рынке могут заблокировать открытие первого ордера сетки.
И из-за жестких фильтров, для открытия сетки нужна еще и условно редкая комбинация свечей на графике:
- однонаправленные 2 закрытых свечи с хай-лоу до 2пп плюс
- однонаправленная третья от 1 до 21пп плюс
- хай-лоу текущей свечи менее 2пп плюс
- отсутствие запретов фильтров, срабатывающих на любом движении/волнении.
Ну нельзя сказать, что это нереально - но так сойтись все звезды на графике даже м1 могут довольно редко, может 2-3 раза за сутки всего и просто неизвестно когда...
Но ордеров очень мало для безиндикаторного входа на м1 - 1066 за весь 2017 год или примерно всего 4 ордера в день!
В безиндикаторном сеточнике-то с входом по 3-м свечам м1 в день в среднем всего 4 ордера в 2-х сетках до 15 колен, прикиньте!
То есть торги ботом настолько задушены фильтрами, что он толком не торгует вообще, может даже не каждый день есть ордера...
И просто непонятно как сет проходит все эти тренды за годы: то ли их разумно обторговывая - то ли настолько люто тупя в торгах, что в безоткаты не успевает встрять...

В общем, коллега daniii88 разработал сет-загадку: табуретки летать не должны - а эта летает и хрен посадишь!
Почему - надо разбираться.
Также надо разбираться с тем, что раз уж эта табуретка так борзо летает, то может еще лучше может летать?!
Сделаем с dkfcnm рефакторинг анализатора статистики сеток - получим статистику торгов/сеток и увидим динамику торгов.
Можно и даже нужно в тестере проверить как сет отреагирует на ослабление/изменение условий входа, например задав CandlesToOpen1Order_MinPips=3 и CandlesToOpen1Order_MaxPips=12/20.
Можно потестить и что-то типа S_MultLevel2=4 и S_MultCorr=0.01 - закрываемость резко улучшается и можно не так панически уменьшать ТР на последних коленах, что дало бы значительную дополнительную прибыль. Шаг сетки трогать может и не стоит пока, надо изучить насколько такой шаг оптимален - а вот с мультом и ТР поэкспериментировать стоит, возможности улучшения закрываемости и повышения прибыльности у сета огромные...
В общем, грубо ломать этот крайне странный сет вряд ли стоит...
А вот глубоко проанализировать в модели и анализаторе сеток стоит - и посмотреть как его можно чуть-чуть изменить, чтобы зарабатывать больше, сохранив устойчивость.
Имхо, потенциал улучшения у сета видимо есть - но он интересен для анализа и сам по себе своей простотой.
Понимаете, если очень простой сет годами не сливает, то, может быть, настройки сета реально хороши...
Но мне пока не понятно это наш бот дает таким сетом успешно торговать - или сет торгует так редко, так люто тупит, что чисто случайно в тестах не попал на все проблемные участки?!
Загадка, млин...


maxand http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=403677

Спойлер

Коллега maxand отличается перманентной любознательностью и живым умом, быстро устающим от буденности.
Сейчас он в целом успешно торгует, кидая игральный кубик и по чет/нечет раз в сутки определяя бай или селл на разных парах - что просто выносит мозги.
http://tlap.com/forum/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-dice-nesereznaya-torgovlya-na-udachu/17874/
А данный сет он сделал для нас как пример вариантов торгов, которые он обдумывал и тестировал.
Сет не из высокодоходных - но этот сет gbpusd успешно проходит качественный тест в TDS2 за 8.5 лет с 2010 года, включая Брэкзит и все последующие ужасы!!!

Сэт gbpusd (GBPUSD!!!) весьма и весьма необычный:
- первый вход по 4-м свечам Н1, торги крайне редкие, в среднем 1 ордер в день
- настройки остальных фильтров дефолтные (причем люто устаревшие)
- 10 (всего-то) колен, настройки симметричные - депо 6000 (в тестах 5000)
- S_Mult=2.85 и S_MultStart=5, что обеспечивает очень хорошую закрываемость на старших коленах.

По прибыльности сет сверхконсервативный, 30%-40% годовых и тест проходит за 8.5 лет.
Да, это безумный фунт: гигантский тренд 2014-15, Брэкзит, обвал 1200пп ночью 7 октября 2016, 1700 пп падения с апреля 2018 года - и сет проходит все.
Но Mult=2.85 - вдумайтесь, мульт почти 3 как в злых анекдотах про сетки.
И вот как хочешь, так этот экстраординарный сет и понимай.

Как такими сетами можно пользоваться?
Например, у вас есть в банке некий депозит в валюте под 4% годовых - что мало.
А этот сет дает в 10 раз больше и не сливает в качественном тесте 8.5 лет.
Можно поступить так: 80% депозита оставить в банке - а на 20% поставить этот сет фунта.
И тогда ваш среднегодовой доход с ваших денег вырастет в ~3 раза до 11%+ годовых в валюте.
Консервативные инвесторы, пенсионеры, живущие на %% от вклада, очень бы обрадовались 11% годовых в валюте, так как это почти 1% в месяц в валюте.
И если вы на пенсию смогли отложить $50000+, то 1% в месяц это $500 - а с такой самопенсией и 30-40 лет на пенсии жить и не тужить можно.

Также, пожалуй, этот сет можно рассматривать и как сет-бактерия - не льет, очень-очень редко разворачивается и депо не велик.
И даже, может, этот сет рассмотреть как возможное дополнение к пакету сетов jocker?!

-----

Коллеги, вот на 4-м (!!) году проекта есть еще хоть кто-то, кто не понимает, что применение модели безоговорочно необходимо:
1) для вычисления/уточнения необходимого депо для торгов вашим сетом!!!
Начинать торговать, не зная сколько денег вам надо для торгов, какой нужен депо - тупо нельзя!
Даже в тестах надо вычислять в модели депо: иначе вы не можете ни корректно оценить результат - ни корректно задать стоп, которые даже в тестах должен быть безупречно вычислен всегда.
2) для проверки корректности настроек параметров в вашем сете - часть ошибок настроек сетки в модели видны.
В модели часть ошибок настроек вы увидите при вводе - а часть в таблице в виде отрицательных шага/лота/ТР!
В модель мною вписан достаточно сложный входной контроль параметров, вы увидите немало подсказок где неверно.

Рынку тупо похрен на то какими грозными оптимизаторами вы себе считаете: не высчитали в модели депо = слили депо!
Понимаете, коллеги?! l-)


Ладно, сеты daniii88 и maxand я:
- сжал до 8кБ для идеальной читаемости - прогоном (загрузкой в бота и сохранением) без старта бота на демке (господа не удосужились).
я всегда сжимаю сеты перед выкладыванием в топик, чтобы все скопировавшие сет одним взглядом могли его прочесть и понять о чём сет.
- подправил от 2-х настроек в каждом сете, чтобы было как оно работает в реале и в будущем сеты проходили полный входной контроль
(работа сетов не изменится)
- руками сделал модели (господа не удосужились и вообще нахрена знать какой для сета нужен депо?) и сделал скрины моделей для поста
- прикладываю уточненные сеты и модели к посту.


Что я НЕ сделал по техническим причинам из категорически обязательного при разработке и анализе сетов:
1) я не выполнил анализа статистики сеток в тестах - как, полагаю, не выполняли и разработчики.
я представления не имею:
- сколько и каких сеток формировалось в ходе приложенных тестов;
- как часто сетки разворачивались по максимуму и разворачивались ли вообще;
- какие сетки принесли максимум прибыли и можно ли улучшить их обтоговываемость и повысить прибыль;
- не больше какой было нагрузка на депо в течение 95% времени теста и насколько можно уменьшить минимальный депо сета, покрыв недовнесенные деньги расчетной неснятой прибылью или бесплатным бонусом от ДЦ
- ...
Стэйтменты мт4 о работе сеток в ходе теста/торгов рассказывают чуть больше, чем совсем ничего.
Стэйтменты МТ4 разрабатывались для вывода статистики торгов единичными ордерами.
Но торги единичными ордерами к торгам сетками и их статистике не имеют практически никакого отношения.
Намного больше рассказывает разработанный в нашем топике анализатор статистики сеток - но сейчас он временно неисправен из-за изменения формата данных в стейтментах мт4.
2) я не выполнил анализа заданы ли в сетах настройки фильтров бота согласно имхо авторов (а может и от балды) или настройки фильтров бота заданы согласно статистики свечей торгуемых валютных пар.
У каждой валютной пары в ходе торгов формируется уникальная статистика свечей - по всем ТФ как одиночных свечей, так и групп свечей.
Эту уникальную для каждой пары/ТФ/группы свечей статистику и выявляют индикаторы, которые мы с usver73 с большим трудом создаем.
Статистика свечей каждой валютной пары по ТФ и одиночным/группам свечей, в разной степени, разнится даже у однотипных пар.
А фильтры бота анализируют свечи и, однозначно, должны быть уникально настроены на каждую валютную пару согласно уникальной статистики свечей этой пары.
Поэтому сначала авторам сетов, а сейчас и мне надо было:
- взять индикаторы CandlesAverageStatistic и CandlesDistributionStatistic
- сформировать статистику свечей для торгуемых пар, используемых в фильтрах ТФ и единичных или группах свечей и
- убедиться, что настройки всех свечных фильтров бота в сетах оптимальны согласно статистики свечей.
Так вот этого-то я и не смог сделать по технической причине и смогу лишь после доработки упомянутых индикаторов.
Поэтому я и пишу, что проверить не случайность и оптимальность настроек свечных фильтров в рассматриваемых сетах я не смог.
А авторы сетов ничего не писали о том, что они проанализировали статистику свечей и настроили свечные фильтры бота оптимальным образом...

-----

Ну ОК.

В первой части поста мы с вами в очередной раз убедились, что заложенные в бота настройки чрезвычайно гибкие и, с помощью модели, позволяют проектировать сетки разной длины на любую сумму и еще и с заданными свойствами.
Всё, что позволяет делать математика, можем делать и мы - а математика и моделирование позволяют очень многое.
Просто в этот раз мы не только вспомнили примеры гибкого управления лотностью, но и рассмотрели примеры гибкого управления шагом сетки.
А итоговый пример легкой трансформации известного сета eurjpy в другой сет с тем же депо, но на 50%+ более длинной сеткой наглядно показывает, что нет ничего сверхестественно сложного и в разработке линеек сетов для торгов на рынке с разной волатильностью/погодой, от солнечно до шторм.

Также мы более-менее подробно ознакомились с 4-я додиапазонными сетами, выложенными в топике в последнее время.
Их объединяет то, что они достаточно хорошо показывают себя в тестах и даже торгах - но они поражающе разные.
Можно сказать, что все рассмотренные сеты скорее не имеют ничего общего - кроме того, что отлично показывают себя в тестах!
Я уверен, что со временем нами будет разработано несколько десятков перспективных додиапазонных сетов и налажены хорошие торги ими.
И наши перспективы в додиапазонных сетках я полагаю практически неограниченными, нужно только продолжать искать решения, грамотно анализировать и будет результат.

Полноценной разработке додиапазонных сетов сейчас существенно мешают 3 еще не сделанных наработки:
1) отсутствие в боте исчерпывающего входного контроля + проверки некоторых идей Qj ускорения бота - сделано очень много, но еще не все.
Коллега Qj выполнил огромный объем работы по повышению продуктивности бота и даже ведет отдельного более быстрого бота для опта - чего в других проектах просто нет.
Но до тех пор, пока полный входной контроль не будет реализован, глубокий опт (из-за большого общего времени опта) остается невозможным и оптить более 5 параметров за раз почти нереально.
Как только доделаем входной контроль, существенно уменьшится количество прогонов, сократится общее время опта и, благодаря этому, можно будет одновременно оптить больше параметров, что должно сделать сеты из опта намного умней и точней.
Но пока, увы, весьма простенькие недосеточки из опта выходят - а можно и нужно получать из опта сеточки сложней и умней...
Мы понимаем наличие проблемы и либо Qj, либо я, но в обозримом будущем таки выпишем этот критично недостастающий кусок бота.
2) с какого-то недавнего билда мт4 изменился формат данных и анализатор статистики сеток поломался.
Ну а без использования анализатора статистики сеток, показывающего как сет работал в тестах/торгах, хороший сет разработать практически невозможно.
Мы с коллегой dkfcnm уже несколько недель по мере времени занимаемся глубоким рефакторингом анализатора статистики сеток - но теперь придется переделать дохрена.
Но проблемой мы прямо сейчас занимаемся и, надеюсь, может даже в августе, максимум в начале сентября коллега справится с решаемой задачей.
3) при разработке usver73 индикаторов статистики свечей, на этапе согласования, мы упустили обсудить формат и организацию вывода статистики в файл и эту часть абсолютно критично переработать.
Подготовка к разработке этих индикаторов была тяжелой, мы обсудили тьму вопросов и нюансов - а вот вывод в файл упустили...
Ну а как бы все понимают, что без статы свечей от этих индикаторов невозможно оптимально настроить на пару ни фильтр волатильности, ни фильтр безиндикаторного входа и что главные фильтры бота до сих пор настраиваются нами на глаз...
Правда, индикаторами от usver73 уже можно пробовать пользоваться для оперативного анализа - но создание архива статистики свечей пока невозможно.
я готовлю для коллеги предложения на доработку и надеюсь, что в разумные сроки мы решим проблему и получим этот абсолютно критичный инструмент.

В общем, пока есть минимум 3 абсолютно критичных технологических ограничения, мешающих полноценной разработке разнообразных додиапазонных сетов.
Прямо сейчас мы создаем, но еще не сделали полностью что нужно в боте и дополнительном ПО. Мы в процессе.
Но есть понимание какие проблемы имеются и, как минимум, завершается подготовка к тому, чтобы эти ограничения снять и получить необходимые недостающие технические возможности для разработки самых лучших додиапазонных сетов.

-----

Что же касается диапазонных сетов, то это практически другое направление развития проекта и торгов.
Вот как раз таких сетов, с которыми я так долго вожусь и тестирую...
Но о диапазонных сетах, технологии подготовки к торгам и торгов ими мы плотно поговорим во второй части данного поста, которую надеюсь дописать через несколько дней.

EA_-_Setka_v1.43_-_GBPUSD_5K_10Grid_1HFilter_maxand.set
EA_-_Setka_v1.43_-_GBPUSD_5K_10Grid_1HFilter_maxand.xls
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_daniii88_-_20180726.xls
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_daniii88_-_20180726.set

Изменено 21 августа, 2018 пользователем Старик

[va40pud]

Уважаемые Разработчики!
Просьба поставить в очередь следующую доработку.
В первых словах алерта нужно указывать номер счета для ориентира при массовом набеге на брокеров.:-?
Небольшой пример для раскопок алерта. Спасибо!

Алерт_без_номера_счета.png

Изменено 21 августа, 2018 пользователем va40pud

[daniii88]

daniii88 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=403411
(click to show/hide)
Сет eurusd проходит 99% тест по годам с 2016 по настоящее время - 2016 год пару раз напрягаясь, позднее вообще без проблем.
Возможно, это т.н. тестерный грааль - но тесты проходит.
Сет daniii88 я бы назвал "наивным" - это просто какой-то пипец насколько простой и бесхитростный сет, чисто выоптил чел сет без модели.
Понятно, что чел потратил море, может месяца, времени и труда, чтобы выоптить не льющий сразу сет на боте, до сих пор не доработанном для глубокого опта.
Более того, даже в выопченных где-то лишь 1/6 настроек геометрии сетки есть баг в ТР, которое с 14 колена уходит в глубокий минус и выставляется в +3 пипса страхующими от убытков опцией/настройками бота.
Использовал бы автор модель, увидел бы дикий минус в ТР - но зачем оптящим напрягаться моделью и визуально анализировать сетки, если можно оптить и оптить, не считая депо... Да и вообще зачем трейдерам знать какой нужен депо для торгов - и так сойдет, главное вперед, ага!...
В общем, сет писец, простой как в 2010-12 годах.
Но самый писец то, что этот сет с 2016 по сейчас торгует в 100%+, а с корректом депо и/или бонусом может и 200%+ годовых непринужденно!!
То есть сет в тестах годами приносит офигенные по форекс меркам бабки, о которых даже самые продвинутые трейдеры ручники мечтать боятся.
И возникает вопрос как же млять такое вообще может быть - поскольку как бы такого не должно быть никогда от слова совсем!
Не может быть - но есть! Шок реально...

А фишка оказалась в том, что, правильно не задав даже простой сет, коллега еще надел на бота смирительную рубашку и и вдобавок петлю на шею.
Но бота писала пара случайно уцелевших из 300 спартанцев - и даже связанный бот, прыгая на одной ноге, второй ногой расставляет ордера правильно.
И, в результате, через невозможно и никак нельзя, но всё работает - с 2016 проходя то, на чем остальные сливаются.
я реально в шоке: почти все в сете скромно, странно, удушенно или просто никак - а бот проходит Брэкзит, Трампа, тренды бакса и держит прибыль третий год в тестах!

Одна из фишек сета в том, что сетка с шагом 22-31 пипсов и ТР от 30 пипсов в не очень волатильной eurusd строится весьма долго и по ТР закрываются медленно.
Просто надо не так мало времени, чтобы сетка хотя бы в несколько колен развернулась, а потом хрен знает куда назад, ну очень далеко назад вернулась до ТР.
Мы с dkfcnm сейчас пытаемся сделать анализатор статистики сеток для нового формата стэйтмента и, когда справимся, наконец выполним внятный анализ стэйтментов daniii88 и увидим наконец как же ж это всё торговало в динамике.
Но по опыту это достаточно долго строящиеся и с отвращением закрывающиеся по ТР сеточки...

Одна из фишек оказалась в удушенных настройках фильтров спрэда и волатильности, разрешавших боту торговать лишь по большим праздникам.
А если бота загнать в ситуацию обороны от подавляющего противника, то бот начинает действовать хорошо - как и положенно спартанцам.
MaxSpread=1 (правда, в тестах фиксированный спрэд 2 и фильтр спрэда вряд ли работал)
MaxSpreadStopTradingTimining=30
...
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=2
VolStopTradeTimining=120
Такая комбинация настроек фильтров бота блокирует работу бота при малейшем движении в рынке, даже просто шевелении, на любых новостях.
Если цена пофлэтит и никуда не пойдет, то эпизодически включающийся бот откроет недостающий ордер и на этом успокоится.
Но если в рынке будет хоть какое-то движение и особенно если цена куда-то пойдет, то работа бота будет блокироваться чаще/дольше и бот или немного растянет сетку в ходе торгов, или оптимально выставит отложки, когда бег цены прекратится.
И этого оказалось достаточно: бот либо примерно похоже выстроит простенькую сеточку, либо растянет с отложками - и всё закроется на ура с огромным ТР.

Но это не единственная странность этого сета - совсем дико выглядит комбинация настроек фильтров в сочетании с дефолтными настройками блока безиндикаторного входа. Они практически не коррелируются!
И следствием этого является очень малое количество ордеров и сеток - из-за чего прибыль условно относительно невелика и "вытягивается" только огромным ТР от 30 пипсов.
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=1
CandlesToOpen1Order_MinPips=4
CandlesToOpen1Order_MaxPips=25
ReversSignalToOpen1Order=1
Сами по себе дефолтные настройки имеют очень простую идею: цена совершает небольшое (5-25пп) движение в одну сторону - и можно входить первым ордером против направления этого движения.
Это самый простой вход - безиндикаторным входом можно задавать намного более сложные входы, обособляющие намного более весомые и сложные движения цены, особенно на ТФ больших м1 (пример входа на Н1 ниже в посте).
Но в рассматриваемом сете оставлены старые дефолтные настройки сета - причем уже довольно давно не используемые, сейчас чаще 4/20 или 3/12.

И эти давно устаревшие дефолтные настройки безиндикаторного входа крайне плохо стыкуются с жесткими настройками других фильтров, делая открытие новых сеток редкими и реально хаотичными.
Нестыковка в том, что оба жестко/узко настроенных фильтры спрэда и волатильности в любой момент даже на тихом рынке могут заблокировать открытие первого ордера сетки.
И из-за жестких фильтров, для открытия сетки нужна еще и условно редкая комбинация свечей на графике:
- однонаправленные 2 закрытых свечи с хай-лоу до 2пп плюс
- однонаправленная третья от 1 до 21пп плюс
- хай-лоу текущей свечи менее 2пп плюс
- отсутствие запретов фильтров, срабатывающих на любом движении/волнении.
Ну нельзя сказать, что это нереально - но так сойтись все звезды на графике даже м1 могут довольно редко, может 2-3 раза за сутки всего и просто неизвестно когда...
Но ордеров очень мало для безиндикаторного входа на м1 - 1066 за весь 2017 год или примерно всего 4 ордера в день!
В безиндикаторном сеточнике-то с входом по 3-м свечам м1 в день в среднем всего 4 ордера в 2-х сетках до 15 колен, прикиньте!
То есть торги ботом настолько задушены фильтрами, что он толком не торгует вообще, может даже не каждый день есть ордера...
И просто непонятно как сет проходит все эти тренды за годы: то ли их разумно обторговывая - то ли настолько люто тупя в торгах, что в безоткаты не успевает встрять...

В общем, коллега daniii88 разработал сет-загадку: табуретки летать не должны - а эта летает и хрен посадишь!
Почему - надо разбираться.
Также надо разбираться с тем, что раз уж эта табуретка так борзо летает, то может еще лучше может летать?!
Сделаем с dkfcnm рефакторинг анализатора статистики сеток - получим статистику торгов/сеток и увидим динамику торгов.
Можно и даже нужно в тестере проверить как сет отреагирует на ослабление/изменение условий входа, например задав CandlesToOpen1Order_MinPips=3 и CandlesToOpen1Order_MaxPips=12/20.
Можно потестить и что-то типа S_MultLevel2=4 и S_MultCorr=0.01 - закрываемость резко улучшается и можно не так панически уменьшать ТР на последних коленах, что дало бы значительную дополнительную прибыль. Шаг сетки трогать может и не стоит пока, надо изучить насколько такой шаг оптимален - а вот с мультом и ТР поэкспериментировать стоит, возможности улучшения закрываемости и повышения прибыльности у сета огромные...
В общем, грубо ломать этот крайне странный сет вряд ли стоит...
А вот глубоко проанализировать в модели и анализаторе сеток стоит - и посмотреть как его можно чуть-чуть изменить, чтобы зарабатывать больше, сохранив устойчивость.
Имхо, потенциал улучшения у сета видимо есть - но он интересен для анализа и сам по себе своей простотой.
Понимаете, если очень простой сет годами не сливает, то, может быть, настройки сета реально хороши...
Но мне пока не понятно это наш бот дает таким сетом успешно торговать - или сет торгует так редко, так люто тупит, что чисто случайно в тестах не попал на все проблемные участки?!
Загадка, млин...

Старик, коррекция ТП = -15 с 14го колена весьма не баг а фишка этого сета ;) Параметр подгонялся целенаправленно вручную именно для проходимости безотката в апреле / мае этого года (после того как слил 6к евро в унитаз).
Задача стояла следующая: Первоначальный сет торговал весьма даже неплохо на протяжении 3х месяцев, пока евро не начал котиться вниз, значит сет дает хорошую прибыль при нормальной волатильности цены, как только сетка раскрывается вне оптимальный пределах и грозит потеря депозита, рубим быстро ТП и уменьшаем этим самым риски (естественно не зарабатываем кучу денег после 14го колена).

Фильтр спреда 1 пипс, так как мой брокер имеет в среднем 0,1 - 0,2 пипса, фильтр волатильности и входа прооптен уже давно и был всегда доволен результатом.

[dinsv]

Приветствую всех :-H

Не знаю пригодится ли кому, вдруг не я один такой=)
я не большой любитель читать с экрана монитора большие и интересные посты, а их не мало в этой теме #:-s.

но не ознакомится с последним большим постом http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=404970 Старика, просто нельзя=)

и для личного удобства перенес его в ms office и pdf формат.

что и прилагаю во вложениях.

подготовка_к_торгам_и_торги_как_единая_сквозная_технология._Старик._tradelikeapro_EA-QJ_setka.doc
подготовка_к_торгам_и_торги_как_единая_сквозная_технология._Старик._tradelikeapro_EA-QJ_setka.pdf

[valerii.badaev]

Всем привет, скучали по инопланетянам?:d>:d
Как всегда вкратце, любителям анализа, статистики, математики.
Сегодня ровно два месяца с запуска эксперимента с торговлей 28 парами. Не все было и БУДЕТ гладко, идет постоянная нервотрепка с сетами, брокером, отсутствием свободного времени ..... тем не менее готов поделиться результатами:

Напомню основные моменты эксперимента:
1.Торговля на одном счете 28 валютами, то есть мультиторги.
2.Максимальное количество счетов, в моем случае 13.
3.Разная линейка сетов на всех счетах. Нет ни одного повторяющегося сета.
4.Сбор бесценной статистики, используется myfxbook, наработки экселя.
5.Профит ....


Итоги двух торговых месяцев: Профит: +13 332$. Закрыто 186 857 ордеров. Объем закрытых ордеров 58.12 лотов.
От ребат капнуло около +300$

С какими проблемами столкнулся:
1.БРОКЕР!!!!
а)я выкладывал скрины скольжения сделок. Так это не скольжение. Брокер применил правило, по которому закрывает один ордер в 4 секунды. Вот и мои сетки, а некоторые сеты рассчитаны на 71 колено закрываются: 71*4=5минут!!! Пока не поймал брокера за наблюдением относится ли правило к закрытию ордеров на одной паре или на всем счете сразу ...
б)вывод денег. Это жесть. Палки в колеса во всем.(лимиты на вывод, скан всех документов и карточек, вывод тянут ДО 5 дней на транзакцию)
в)растянувшиеся сетки, не хватает рук (и времени) ими управлять в полуавтомате.

Над чем работаю сейчас:
1.Пытаюсь научить эксель тянуть всю статистику с myfxbook. Пока есть альфа версия экселя, в полуручном режиме получаю всю важную статистику по всем 13 счетам с 28 валютами. Готов дать ТЗ на доработку экселя ибо ... я не программист даже близко))) Все делаю методом научного тыка, там видео посмотрю, тут почитаю ... Сайлентспеца гляну ...
2.ИЩУ другого брокера. Достал ....

И немного скринов статистики:
1.Как вы думаете, какое время самое благоприятное для закрытия сеток? Ась? ... Многие сейчас скажут мол что тут думать то! Конечно 11-12 то есть с открытия Лондона и бац!, а вы то и не правы .. хе. Как видно на скрине САМОЕ благоприятное время для СЕТКИ - это 4 часа ночи, затем 9 утра, затем 16 дня. А почему? Да потому что именно в это время ПИК ОТКАТОВ! Сетка - стратегия работа на откатах, и ВРЕМЯ откатов надо знать на зубок! Мы предполагаем, а статистика располагает (доказывает). Статистика - это практика. Наше предположение - это теория.
Зачем я это пишу? Дам совет, всем кто торгует ПОЛУавтоматическим типом торгов, то есть вмешивается в ход торгов, кровь из носа вы должны быть у монитора в 4, 9 и 16 дня. И ЕСЛИ по каким то причинам в это время чуть чуть не дошла цена до ТП, я бы посоветовал закрыть сетку вручную. (на скрине данные с GMT+3)
2.Как видно на скрине прибыль в разрезе валют практически одинаковая. Любые залеты валют все равно сгладят прибыль из за мультиторгов.

В планах все еще висят:
1.Поиск сетов под мод с РСИ+ССИ.
2.Подготовка ТЗ для разработки мода с ТДИ+торговля от пивотов.
3.Проработка идеи с ДИНАМИЧЕСКИМ шагом сетки в зависимости от наклона МА-ки (в идеале машка JurikFiltered).

Всем профитов.

Добрый день!ПОдскажите пожалуйста средний размер депо ваших центовых счетов.Если я правильно понял, на каждый из них вы ставите по 28 пар.Второй месяц юзаю на демосчете ваш архив сетов Denya sets. Очень впечатляет результат.

[Старик]

Чё-то Дэн молчит, попробую ответить за него...

Депо на 1 счёт на 28 пар вроде $3000 или 300000 центов - т.е. за 2 месяца эксперимента у него ~440%+, если это отчет 1 счета.
Если же это сводные цифры 13 счетов, то прибыль надо разделить на 13 для пересчета на один условный счет - и тогда это будет 34% за 2 месяца.
Но не миллионы %%, то myfxbook традиционно привирает - не путайтесь.
Это замечательно, но даже если цифры Дэна с 1 счета, а не суммой, по прибыли это практически одинаково на интервале в 10 месяцев с сетами jocker с агрессивным реинвестом - а там максимум 3 сетки в 10 колен одновременно торгуют на реал счете в любом ДЦ. А если прибыль Дена надо разделить на 13 счетов, то тогда это просто очень неплохие торги - но даже не разгон.
И мы не знаем и не можем знать сколько десятков сеток у Дэна зависнет и позднее заберут часть прибыли на стопах.
В общем, надо понимать на что мы смотрим.

Время сервера у Дэна, насколько понимаю, то же что и Альпари, Робо и большинства австралийских ДЦ - то есть GMT+2 зимой и GMT+3 летом.

Дэн ошеломляет, он ослепителен. Я на работу Дэна всегда смотрю с отвалившейся челюстью, пораженный объемами! :)
Его эксперименты я считаю чрезвычайно полезными и информативными и они могут принести море полезной инфы для торгов в будущем.

Но если кто-то серьезно собрался вслед за Дэном открывать по 350 графиков и на центах торговать 0.01 лота, какое-то время пытаясь выводить по 200% в месяц...
Имхо, эксперимент Дэна можно провести самому Дэну на центах по разу в 2-3 ДЦ.
Ну а тем десяткам последователей, кто попробует повторять грабеж ДЦ на центах на сотнях графиков, ДЦ найдут способ объяснить, что им это не подходит.

Берите из экспериментов Дэна полезную для торгов инфу.
Но я как-то сомневаюсь, что многим из вас ДЦ дадут проводить/повторять столь объемные торги.
Еще раз повторюсь - я считаю работу Дэна чрезвычайно интересной, информативной и полезной!!
Но у меня есть обоснованные сомнения, что такие торги могут быть массовыми...

Изменено 24 августа, 2018 пользователем Старик

[valerii.badaev]

Чё-то Дэн молчит, попробую ответить за него...

Депо на 1 счёт на 28 пар вроде $3000 или 300000 центов - т.е. за 2 месяца эксперимента у него ~440%+, если это отчет 1 счета.
Если же это сводные цифры 13 счетов, то прибыль надо разделить на 13 для пересчета на один условный счет - и тогда это будет 34% за 2 месяца.
Но не миллионы %%, то myfxbook традиционно привирает - не путайтесь.
Это замечательно, но даже если цифры Дэна с 1 счета, а не суммой, по прибыли это практически одинаково на интервале в 10 месяцев с сетами jocker с агрессивным реинвестом - а там максимум 3 сетки в 10 колен одновременно торгуют на реал счете в любом ДЦ. А если прибыль Дена надо разделить на 13 счетов, то тогда это просто очень неплохие торги - но даже не разгон.
И мы не знаем и не можем знать сколько десятков сеток у Дэна зависнет и позднее заберут часть прибыли на стопах.
В общем, надо понимать на что мы смотрим.

Время сервера у Дэна, насколько понимаю, то же что и Альпари, Робо и большинства австралийских ДЦ - то есть GMT+2 зимой и GMT+3 летом.

Дэн ошеломляет, он ослепителен. Я на работу Дэна всегда смотрю с отвалившейся челюстью, пораженный объемами! :)
Его эксперименты я считаю чрезвычайно полезными и информативными и они могут принести море полезной инфы для торгов в будущем.

Но если кто-то серьезно собрался вслед за Дэном открывать по 350 графиков и на центах торговать 0.01 лота, какое-то время пытаясь выводить по 200% в месяц...
Имхо, эксперимент Дэна можно провести самому Дэну на центах по разу в 2-3 ДЦ.
Ну а тем десяткам последователей, кто попробует повторять грабеж ДЦ на центах на сотнях графиков, ДЦ найдут способ объяснить, что им это не подходит.

Берите из экспериментов Дэна полезную для торгов инфу.
Но я как-то сомневаюсь, что многим из вас ДЦ дадут проводить/повторять столь объемные торги.
Еще раз повторюсь - я считаю работу Дэна чрезвычайно интересной, информативной и полезной!!
Но у меня есть обоснованные сомнения, что такие торги могут быть массовыми...

Большое спасибо за развернутый ответ.Я сейчас гоняю сеты и от уважаемого Joker, и от daniii88,и от pasha150 на демосчетах разных ДЦ.Конечно,400% прибыли в месяц-это космос, но я 3 день тестирую 28 сетов от Deny на Альпари ECN.Pro,пока тест показывает 20% чистыми(прибыль-просадка на данный момент).Тем не менее оптимальным доходом считаю для себя 10-15% в месяц.

[Старик]

Большое спасибо за развернутый ответ.
Я сейчас гоняю сеты и от уважаемого Joker, и от daniii88,и от pasha150 на демосчетах разных ДЦ.
Конечно,400% прибыли в месяц-это космос, но я 3 день тестирую 28 сетов от Deny на Альпари ECN.Pro,пока тест показывает 20% чистыми(прибыль-просадка на данный момент).
Тем не менее оптимальным доходом считаю для себя 10-15% в месяц.

Коллеги, вот вспоминаем шутливый девиз нашего топика "Разуваем глаза и включаем мозги!"
Очень внимательно, даже сурово смотрим на всё вокруг и тщательно обдумываем всё увиденное и прочитанное.
И неторопливо действуем согласно увиденного и понятого.

Коллега, нет у меня 400% в месяц нигде - у нас такие цифры ни в одном тесте не всплывали.
Из выложенного Дэном скрина торгов за 2 (два) месяца сделано предположение, что:
- если депо каждого счета $3000 и
- если в справке прибыль 1 счета, а не сумма 13 счетов, то тогда прибыль м.б. 440% за 2 месяца
- а если в справке сумма прибыли 13 счетов, то тогда в среднем 1 счет принес 36% за 2 месяца.
То есть ясности вообще нет и какая реальная доходность эксперимента Дэна нам напрочь не известно.
И мы не знаем сколько десятков сеток из 350+ может зависнуть и закончиться стопом - этого и Дэн не знает.
Поэтому 400% в месяц изобрели вы сам и это крайне опасное наваждение, мираж, которого надо сторониться...
Я обращаю ваше внимание на необходимость внимательности, точного счета и, самое главное, пытаться избегать завышенных ожиданий.
За каждый доллар вам придется драться с рынком и вы можете противопоставить только компетентность и сосредоточенность!

Также рынку реально абсолютно пофиг какой % прибыли вы считаете оптимальным.
И на мои предпочтения рынку абсолютно пофиг - это если культурно.
Рынок, может быть, и отдаст вам что-то.
В зависимости от того насколько вы будете подготовлены и сосредоточены.
Но сколько это реально будет в среднем, вы узнаете только в ходе торгов и очень нескоро.

Ну и я бы сказал еще и что нет у вас сетов Дэна. Есть сеты по мотивам одного из комплектов сетов.
Есть сеты, собранные по скринам первого опта Дена первого из 13 комплектов сетов для 13 экспериментальных счетов.
Причем Дэн потом в сторону снижения агрессивности смещался и не факт, что даже эти сеты не менялись потом.
А всех других сетов, еще 12 комплектов сетов Дэна в топике и не было.
И то, что вы тестируете, возможно, вообще не имеет никакого отношения к отчету по тесту, который Дэн выложил - ни один сет может не совпадать.
Это если разуть глаза. :)
Так что, тестируя эти сеты, будьте предельно внимательны и делайте всё с нуля: по сути у вас есть лишь первые заготовки самого первого комплекта сетов, который Дэн оптил весной - в пригодности и оптимальности которых еще лишь предстоит в течение многих месяцев убедиться.

я не большой любитель читать с экрана монитора большие и интересные посты, а их не мало в этой теме .

За увековеченный пост спасибо! :)
У меня, конечно, есть оригинал поста в блокноте со всеми ВВ-кодами - но скрины там не видны и читать не в радость.
А так в кои-то веки у меня собственный пост читаемый появился! :d

Но что касается того, что вы не любите читать с экрана...
Понимаете, коллега, рынку просто абсолютно до задницы что мы любим и чего мы не любим.
И вам надо определиться чего вы не любите больше - сливать депо или читать с экрана.
И если вы очень не любите сливать деньги, то тогда пофиг на то что вы не любите еще - так как реального выбора у нас нет.
Да, конечно, какие-то посты можно сохранить и распечатать - технический выбор "как читать" у нас есть.
Но вот читать или не читать, даже если не любите читать с экрана, рынок нам выбора не оставляет...
Понимаете?! :) Изменено 25 августа, 2018 пользователем Старик

[kutsepal]

Одна из фишек оказалась в удушенных настройках фильтров спрэда и волатильности, разрешавших боту торговать лишь по большим праздникам.
А если бота загнать в ситуацию обороны от подавляющего противника, то бот начинает действовать хорошо - как и положенно спартанцам.
MaxSpread=1 (правда, в тестах фиксированный спрэд 2 и фильтр спрэда вряд ли работал)
MaxSpreadStopTradingTimining=30

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_daniii88_-_20180726С_2016г._максимальный_спред_-1.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_daniii88_-_20180726С_2016г._максимальный_спред_-1.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_daniii88_-_20180726С_2016г._максимальный_спред_-3.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_daniii88_-_20180726С_2016г._максимальный_спред_-3.htm

[eskandar]

Коллеги, добрый день!

Во-первых, респект и благодарность разработчикам бота и активным участникам данной темы. С весны этого года слежу за развитием событий в ветке в режиме онлайн и параллельно изучаю ветку за последние 1,5 года. Скажу так: такую концентрацию мыслящих и деятельных людей далеко не в каждом коммерческом проекте можно увидеть. А уж в проекте на общественных началах - это просто беспрецедентное явление. =d>

Временно выхожу из режима "чукча-читатель" с вопросом по индикаторному моду RSI-CCI и сетам уважаемого jocker'a. Правильно ли я понимаю, что мод RSI-CCI так же, как и оригинальный бот, не зависит от ТФ графика, к которому прикреплён? Или же ТФ графика должен соответствовать периоду RSI?

[Старик]

Коллеги, мы ж не один раз обсуждали как оптимально выполнять
долгосрочные (более 3-х месяцев) тесты с фиксированным лотом в тестере МТ4.
Это было понято еще в далеком 2015 году и позднее неоднократно уточнялось.

Например, расчетный/авторский депо сетки 10000 и в сете не задан стоп.
Раз так, то вряд ли оправдано задавать в 5 раз больший депо, чтобы сет проходил тест - в реале такого пересиживания быть не может, такие деньги никто не выделит и тест без стопа с завышенным в 5 раз депо основную полезную информацию о сете вряд ли принесет.
То есть такой тест без стопа и с многократно завышенным депо и лютым пересиживанием не запрещен, он показывает максимальную просадку сета в 100% пересиживании - но он не может быть основным/единственным тестом сета, а может быть только дополнительным/поясняющим тестом.

-----

Для корректного тестирования с фиксированным лотом всегда рекомендуется задать стоп=расчетному_депо+~10% или даже стоп=расчетному_депо.
В нашем примере это CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=11000 или 10000.
Такая настройка стопа имитирует торговлю, при которой прибыль выводится со счета, например, раз в месяц - и исключает пересиживание сетки в просадке за счет тестерной прибыли, заработанной в ходе теста за предшествующее стопу время.

-----

Также осмысленно и рекомендуется, если в сете явно задан стоп размером в расчетный депо, депо в тестере задавать равный 2 или 3 расчетных депо.
В этом случае, если в ходе теста сработает стоп, тест не прервется и продолжится на весь период теста или до следующих стопов, если их будет много.
Смысл в том, что в реале мы можем пополнить депо после стопа и продолжить торги, если считаем это оправданным - а в тестере "вносить деньги на счет" надо заранее, еще до того, как стоп случится.

Если в тесте с фиксированным лотом задан стоп в размер расчетного депо и планируется долгосрочный тест, то разумно и допустимо выполнять тест со стартовым депо (в тестере) размером в 2-5 расчетных/модельных депо сета - чтобы тест не прерывался при срабатывании стопа и вы получили максимум инфы о сете за один прогон тестера.

-----

Для лучшей сопоставимости результатов нескольких тестов подряд крайне рекомендуется в параметре бота FinalGridDate задавать дату за 3-7 дней раньше последнего дня интервала теста.
В этом случае есть вероятность, что на дату завершения теста не будет открытых ордеров и их принудительное закрытие в убыток в конце теста в тестере не исказит результат тестирования вплоть до 10%-20%.

-----

Для репрезентативности и сопоставимости результатов тестов также крайне желательно придерживаться однородной лотности и депо.
Особенно важно придерживаться однородности в тестах, если вы тестируете набор сетов для мультиторгов.
На форуме тестирование одноордерных ботов (не сеточников) принято проводить с фиксированным лотом 0.1 лота - это позволяет лучше сравнивать результаты тестов разных ботов.
Для мартинов тесты (особенно групповые, сетов для разных пар) лучше производить со стартовым лотом 0.01 и тогда результаты тестов разных ботов и/или разных пар корректнее сравниваются.
Если тестируются набор сетов разных пар для мультиторгов, то желательно тестировать пары с одинаковым стартовым лотом - предпочтительно 0.01 для понять какие пары дают большие прибыль и просадки. Также желательно в таких тестах применять одинаковый депо, равный или стартовому депо при мультиторгах, или равный ММ вида ХХХХ денег баланса на 0.01 лота.
Однородность депо и лота первого ордера особо важна при тестах набора сетов для мультиторгов - только в этом случае тесты сетов разных пар можно корректно сравнить напрямую!

-----

Рекомендуется, перед выкладыванием на форум, архивировать многомегабайтные стэйтменты тестов.
Если количество выкладываемых файлов более разрешенных 10, то надо обязательно выкладывать все файлы в архиве, так как к одному посту более 10 файлов не прикрепить.



P.P.S. Коллеги, давайте ограничивать самовосхваления и приятное обсуждение какие мы молодцы!
Давайте установим лимит в одно восхваление проекта или себя на каждого участника топика! :d
Типа написал разок "парни, вы крутые - мне тут нравится!" и хватит. :)
Мы, конечно, молодцы - но форекс и мартины любого возгордившегося могут оставить без штанов на раз-два.
А голозадые молодцы смотрятся неоднозначно, да?!
Поэтому убираем подальше зеркала, в которые мы могли бы самолюбоваться, и сосредотачиваемся на том очень и очень опасном способе заработка, который мы с вами в топике изучаем. :)

Изменено 28 августа, 2018 пользователем Старик

[jocker]

Или же ТФ графика должен

ТФ графика:
AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURGBP - H1;
GBPCAD, NZDCAD - M15.

[Aleksccc]

Здравствуйте!!!
... хорошая инфо панель, норм показывает ???... Setka - InfoPanel.ex4..... подскажите как сделать НЕ прозрачную панель на графике... что то в мануале не нашёл....

Спасибо!!!

[valerii.badaev]

Парни, извиняюсь на нубский вопрос, как тестите с качеством моделирования 99%?Какой прогой пользуетесь?Просьба кирпичами не кидать.В инете ссылок на проги есть, но все либо платные, либо х/з какие то непонятные.