[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Здравствуйте!
Jocker, не могли бы Вы подсказать какое депо нужно для раскрытия всех сеток по 6-ти сетам, которые Вы выкладывали на форуме?
Хочу воспользоваться CurrencyForMinlot, но с 5000 счет едва ли долго продюжит.

коллега jocker, как всегда, исчерпывающе ответил на заданный ему вопрос.
Но вы этот вопрос не должны были задавать!
И раз вы его задали, то это значит, что пока на деньгах вам торговать еще нельзя - опасно.

Вы должны были:
- взять в топике модель,
- поочередно ввести в модель каждый сет,
- поочередно определить необходимый для торгов каждой парой/сетом депо и
- самостоятельно принять решение с какими рисками и CurrencyForMinlot (обычно не меньшем, чем минимальный депо пары) торговать каждую пару/сет.

CurrencyForMinlot не должен быть меньше, чем тот депо, на котором вы готовы торговать изучаемым сетом с начальным лотом.
Если будет меньше, то лотность сетки будет расти быстрее, чем зарабатывание денег - и когда-то вы обязательно сольёте из-за нехватки денег.
Если будет больше, то лотность сетки будет расти медленней, чем зарабатывание денег - и вы можете недополучить много прибыли, хоть и снизите риски.
Чтобы определить CurrencyForMinlot, вы должны вычислить депо для торгов данным сетом на данной паре на вашем счете.
А депо для любого сета для любой пары вы можете вычислить только в модели - иного пути нет.
И именно поэтому без применения модели вы не сможете торговать с реинвестированием прибыли и планировать мультиторги.
И нельзя просто кого-то спросит "Слушай, а сколько мне надо денег для торгов?".
Потому что кто-то другой не знает точные условия вашего счета в не названном вами ДЦ и не может вам ответить точно, лишь приблизительно.
Понимаете?!

Вся необходимая информация в сетах есть, а модель даёт ответы на практически все вопросы о сете и деньгах.
Это ваша часть работы и это то, что всегда должны делать лично вы.
И никто, кроме вас, не должен принимать решения как вам торговать на ваших деньгах!
В том числе и потому, что только вы знаете на каком счете и в каком ДЦ вы будете торговать...

До моделирования вы обязаны были изучить весь комплект сетов jocker и узнать какие в них заложены ограничения на мультиторги и сколько пар максимум будет одновременно торговать - эта инфа есть внутри сетов.
После этого вы были обязаны, на основе инфы о необходимого для каждой пары/сета депо и сколько пар может/будет одновременно торговаться, самостоятельно принять решение на каком депо вам вести мультиторги!
(Используемый jocker минимальный депо мультиторгов 5000 прямо указан в многократно указывавшемся в топике сигнальном демо мониторинге.)

Абсолютно вся необходимая вам информация у вас есть - есть сами сеты и есть эксель модель из топика.
Какой бы сет вы не скопировали в топике, первым делом вам надо загружать сет в модель и изучать его характеристики, насколько сет рискованный и сколько минимум реально надо денег для торгов этим сетом!
Это обязательный элемент технологии подготовки к торгам - вне зависимости от количества сетов и авторов сета!
И вы обязаны разбираться с сетами в модели до тех пор, пока по деньгам вам станет ясно абсолютно все!
Потому что в модели вы видите не цифры - в модели вы видите ваши личные деньги и то, как изучаемый сет будет вашими личными деньгами распоряжаться!!

В данный момент вы еще не готовы самостоятельно поставить чужие готовые сеты в собственные торги.
Если вы, имея сеты и модель, спрашиваете у кого-то какой нужен CurrencyForMinlot для каждого сета - вы явно не вполне понимаете мультиторги с реинвестированием прибыли, а там немало нюансов.
Это не преступление и не проблема - мы все учимся всему с нуля и сначала все не знаем ничего.
Но это означает, что вы реально пока еще не освоили даже самых основ подготовки к торгам по разрабатываемой нами здесь технологии.
Именно поэтому я и говорю - на деньгах вам торговать пока рано, максимум демо и продолжайте осваивать теорию.

Успехов! Изменено 1 августа, 2018 пользователем Старик

[Altegron]

Вы должны были:
- взять в топике модель,
- поочередно ввести в модель каждый сет,

Во-Первых приветствую жителей топика.
Сижу в топике хренову тонну времени, почитываю, сравниваю, пытаюсь выкурить модель.
Недавно озадачился вопросом, что будет, когда мой депо вырастит и надо будет менять настройки (а торгую я с сэтами и сеточником от ув. jocker )
закинул я сэт через импорт в модель и... увы, есть параметры, которые не совпадают с эталонными из-за фильтров входа. у меня jocker'овский бот пашет на центовике 100 долларов со сток настройками в альпари с ограничением в 25 ордеров. Пашет успешно (не без казусов, конечно), и уже набрал 125%. управление парами осуществляю вручную.
отвлекся, простите, вопрос к цитате и конкретно к ув. Старику: вы говорите "ввести в модель сэты" однако, возникло расхождение по параметрам в сэтах от ув. jocker'а и в параметрах, забитых в импорте сэта в модели. как с этим быть?

Вы проделали титанический труд, система работает вполне успешно при наличии "подушки из дэпо" и некотором вмешательстве со стороны. телеметрия по счету выглядит вполне привлекательно. Хочется понять как этим управлять еще точнее и тоньше.
Изменено 1 августа, 2018 пользователем Altegron

[jocker]

возникло расхождение по параметрам в сэтах от ув. jocker'а и в параметрах, забитых в импорте сэта в модели. как с этим быть?

Нужно вручную ввести параметры из сетов в файл модели в Excel.

[Altegron]

Нужно вручную ввести параметры из сетов в файл модели в Excel.

вас понял, благодарю. ввожу руками только те параметры, что совпадают в Ваших сэтах и в модели.
Очень жду мануал по работе с моделью.

[daniii88]

Нужно вручную ввести параметры из сетов в файл модели в Excel.

вас понял, благодарю. ввожу руками только те параметры, что совпадают в Ваших сэтах и в модели.
Очень жду мануал по работе с моделью.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=294666

[Старик]

Очень жду мануал по работе с моделью.

Ну, еще очень желательно не только ждать, но и регулярно читать первый пост топика - там море прямых ссылок! :)
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397762
И хоть раз, предельно внимательно, с сохранением ссылок и пометками, надо изучить топик минимум с 2017 года.

Понимаете, мануалов на то, что надо понять в процессе чтения, написать нельзя.
Модель это что-то типа таблицы умножения сеток, которую надо не только запомнить, но и понимать.
И ту технологию торгов сетками на форекс, которую мы здесь и сейчас создаем в топике, тоже надо именно понимать - изучить и понимать.

И больше о создаваемой нами технологии торгов прочесть негде вообще - мы её разработчики и создатели.
Это достаточно сложно - то, что мы здесь делаем. Это новое - и это новое не очевидное, надо вникать...
Но вы или изучите ход и выводы разработки в топике, или будете маяться и ошибаться, недопонимая.
Легче не выйдет, более легкого пути нет - только через чтение и осмысление. Но ваш труд должен щедро окупиться. Изменено 2 августа, 2018 пользователем Старик

[Aleksccc]

Итоги за месяц...
=======================

О Важном: сталкиваюсь с МЕГАпроскальзыванием. Не дает брокер зарабатывать ...

. .. что за брокер.. ? ?? Изменено 2 августа, 2018 пользователем Старик

[Старик]

Ну по модели больше депо надо на всю сетку, понятно - но закрываемость на небольших просадках очень хорошая и давала торговать на депо намного меньше расчетного.
Тест очень хорошо пересчитывается/"садится" на торги на долларовом счете с посильным для многих стартовым депо!
И это бешенная по жизни gbpjpy с больным на всю голову брэкзитным фунтом, пробегающим от 1000пп 2-3 раза в год!
И Total Net Profit (с реинвестом, в пересчете на 0.01) за этот период была бы 181189.89 : 10 ~= $18000 где-то, верно же?!

Да. Сумма в 10000 для реинвеста рассчитывал на всю сетку, на открытие всех 20 ордеров.
Я уже ранее говорил, что при создании сета основной задачей ставил максимальное приближение ТР ко всей сетке,
но прогон в тестере стратегий одно. А вот реальные торги, пусть и на демо дело другое.

Но почему-то на реальном центовом счёте торгую модом RSI-CCI с сетами коллеги jocker.
Наверное, потому что, в случае форс мажора будет на кого ответственность переложить :))

:d
Наработка jocker профессионального уровня и стесняться её использовать ни разу не надо.
я тоже намерен часть торговли вести разработкой коллеги jocker и считаю это несомненным активом.
Понятно, что никакая разработка не даёт 100% гарантии безопасности средств - это форекс и это мартин.
Но соотношение риск/профит, имхо, у коллеги jocker просто превосходное и риски явно оправданы.
Ну и лично для меня важно, что к его сетам применима технология форс-мажорных торгов с частичной фиксацией убытка (закрытия отдельных ордеров) с целью удлинения сетки и закрытия её позднее в плюс.
То есть, в отличие от схем торгов типа вашей с сетом-бутылочкой, за вполне традиционные сетки от jocker можно серьезно и долго бороться даже в случае форс-мажорного безотката, что для меня несомненный и огромный плюс этого варианта торгов.

Но поговорить я хотел о вашей разработке! :)
мне кажется, что её потенциал еще далеко не освоен и, в будущем, она может стать еще одной звездой реальных торгов нашим ботом.
Только, возможно, вы засиделись в тестах онлайн, а демки люто затягивают и тормозят принятия решений... :)
Возможно, стоит сообща обдумать как использовать и развивать ваши сеты с целью попыток получения прибыли уже сейчас.

Я сделал скрины, показывающие ход ваших торгов согласно выложенного вами стэйтмента.
Я на несколько дней ошибся, визуализируя начало периода вашего теста, но отклонение несущественное.
По датам скрины перекрываются - но у меня была задача показать обторговку разных участков графика и волатильность цены за период вашего теста онлайн.

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Тестовые торги прошли очень хорошо, ваша 380 пипсовая сетка несколько раз преодолела тренды в 1000 и даже 1300+ 4-хзначных пипсов.
И показала на иеновом кроссе с обезумевшим от брэкзита фунте совершенно замечательную устойчивость.
И, имхо, сет уже давно заслуживает того, чтобы его всесторонне изучить, сколь возможно оптимизировать и начать применять в торгах на деньгах.

-----

Здесь надо учитывать, что наш проект усилиями коллектива продолжает развиваться и создавать всё новые возможности для подготовки и осуществления всё более надежных и результативных торгов.
Целая группа коллег эффективно и результативно трудилась и трудится над созданием дополнительного ПО и новых возможностей анализа графика, анализа и проектирования торгов.

Да, почти ничего из дополнительного ПО в данный момент не в финальной версии - есть первые не верифицированные релизы или идет совершенствование уже опубликованных наработок.
Даже бот 1.43 не базовый, а лишь прототип базового и в планах уже 30+ опций и доработок.
Но можно и надо применять то, что нами уже создано или создается прямо сейчас, чтобы вырабатывать и применять качественные решения об организации и исполнении торгов.

Чего я об этом пишу в самом начале...
Опытные коллеги в топике по желанию сами применяли создаваемый в топике инструментарий при анализе торгов и разработке сетов.
у нас с вами обратная ситуация - есть потенциально сильный разгонный сет нового типа для одной или нескольких пар, который надо всесторонне проанализировать и принять наилучшие решения по самому сету и как им торговать на деньгах.
И чтобы эти наилучшие решения нам найти/выработать, обязательно придется применять разработанные в проекте инструменты анализа.
Данный сет доводить до ума и торгов по старинке не получится, вы при его создании что было задействовали.
Поэтому в данном случае применение создаваемых нами инструментов анализа не добровольное, а обязательное.
Каких-то тайн, серьезных непоняток в работе с этим сетом нового типа остаться не должно.

-----

я вам ничего не навязываю, но ваш сет настолько специфический, что стоит "разуть глаза и включить мозги!". :)
Ваш сет внешне как бутылка или бейсбольная бита - серьезное оружие, которым можно и заработать, и одним ударом убить депозит.
Надо подумать как снизить риски и, насколько возможно, увеличить выхлоп, применяя столь агрессивный инструмент.

Начиная с 16 колена, залог ордеров равен или больше просадки всех ордеров сетки - что бывает крайне редко.

Спойлер

Это реально редкая ситуация, когда даже на плече 1:500 на уровнях наибольших ордеров сумма залогов ордеров больше просадки сетки!

я потратил сколько-то недель на анализ ситуаций по залогам, подготовлено несколько объемных материалов - даже топик открыт.
http://tlap.com/forum/v-pomoshch-treyderu/4/statya-rabota-so-sgoraemymiklassicheskimi-bonusami-ot-dts/16910/
В сетках с такой математикой реальными деньгами можно вносить лишь 50%+ расчетного депо, а остальную часть покрыть 100% сгораемым/маржинальным бонусом ДЦ вместо внесения личных реальных денег.
Без потери устойчивости можно:
- рисковать почти вдвое меньшими деньгами, дополнив баланс бесплатным сгораемым бонусом ДЦ или
- торговать вдвое большими лотами, если внести 100% расчетный депо + взять 100% сгораемый бонус или
- при реинвесте лотность будет нарастать быстрее и прибыль будет существенно выше.
На ровном месте почти вдвое меньший риск деньгами и минимум вдвое+ большая прибыль с реально вложенного только за счет взятия бонуса ДЦ!

Бонусы (сгораемые/маржинальные) не надо идеализировать:
- их никогда не отработать,
- надо поддерживать понимание их сложных условий и не всегда внятно описанных нюансов применения,
- бонусы придется накапливать/пополнять, периодически останавливая торги, выводя прибыль и заводя её обратно с получением бонуса
- при бонусе почти наверняка менять лотность в торгах придется руками, параметр CurrencyForMinLot на счетах с бонусом сейчас не работает корректно.
Но использование бонусов в вашем случае особенно выгодно - и плюсы бонусов для вас в разы больше создаваемых бонусами неудобств.

Также чрезвычайно эффективным может быть использование большего плеча в ДЦ, где оно есть - большее плечо отлично заменяет бонус и может быть предпочтительнее.
Например, плечо 1:1000 в вашем случае позволяет уменьшить необходимый депо на ~25%.
А в Экснесс есть плечо 2000 (хоть 1:10000) и это позволило бы вам снизить расчетный депо на ~45%+.
Большее плечо от ДЦ часто и намного удобней в применении, чем бонус - без бонуса корректно работает CurrencyForMinLot и не надо выполнять весьма сложные танцы для наращивания суммы активных бонусов на счете по ходу торгов с реинвестированием прибыли.

Вопрос этот (бонусы, плечо...) намного серьезней, чем только снизить используемую в торгах сумму денег и этим настолько же снизить риски.
Дело в том, что насколько уменьшается расчетный депо в части денег на залог - настолько же уменьшается и CurrencyForMinLot!!
А фишка в том, что торги с реинвестированием прибыли процесс экспоненциальный: чем меньше CurrencyForMinLot - тем быстрее геометрически растет лотность сеток и прибыль по итогам торгов за год.
В общем случае, чем меньше стартовый депо и CurrencyForMinLot, тем быстрее и больше вы намайниваете ботом бабок! :)
И, например, если вы сможете организационно (бонус, плечо...) уменьшить депо и CurrencyForMinLot на ~25%, то за год ваша прибыль в деньгах может вырасти вдвое+ только вследствие этого.
А если вы найдете способ снизить денежную часть депо и CurrencyForMinLot на 40%+, то за год можно заработать больше минимум от 3+ раз.
И так как сет у вас задуман как разгонный с реинвестом, то это как раз те безбашенные цели, надо которыми вы думаете не первый год. :)

-----

До сих пор мы думали о том как в разы снизить риски и повысить эффективность торгов только за счет оптимальной организации торгов, не касаясь сета.
И хотя, может быть, спроектированный сет как есть для вас святыня, мы, спекулянты-безбожники, должны тщательно обдумать и как заставить работать лучше и сет.
И для нас ваш сет может и дойная корова, но не священная... :d
И стоит очень хорошо подумать как нам обпилить этой весьма опасной корове рога, сохранив её в добром здравии и прекрасном настроении. :d


Последние 4 колена, удлиняя сетку на 20 пипсов, требуют увеличения депо на 300%-400%.
Возникает закономерный вопрос - последние 20 пипсов и 4 колена точно нужны или вам так кажется/хочется?!
Вопрос серьезный: нужен депо 3000 или 10000 - а прибыль от торгов за 10 месяцев 180% или 600%?!
Цифры-то несколько разные - риски торгов можно снизить втрое, а реальную прибыль на вложенное и даже в деньгах увеличить во много раз...

Уменьшение длины сетки хотя бы на 2 колена и 10 пипсов позволит уменьшить депо вдвое, в несколько раз повысив рентабельность торговли этим сетом.
Если же использовать сгораемый/маржинальный бонус от ДЦ или плечо от 1:1000, то, без 2-х последних колен, вносить денег будет нужно в четверо меньше при точно не меньшей прибыли в деньгах.
То есть над чем предельно серьезно думать насчет оптимальности сета точно есть.
Анализ и переосмысление последних 4-х колен вашего сета может снизить риски в разы и повысить эффективность торгов даже на порядок...


У вас есть собственный стэйтмент демо торгов за 10+ месяцев и анализатор статистики сеток от коллеги Drew - правда, пока не доведенный до ума коллегой dkfcnm (вопросы проработаны, человек доделает как только сможет).
Если вы выполните анализ стэйтмента ваших онлайн торгов в анализаторе сеток в эксель, вы получите:
1) поколенную статистику сеток в ваших торгах с совершенно критичной инфой о том на каких уровнях и коленах строились и закрывались сетки
2) информацию о том, насколько отличались в реале от модели сложные по геометрии сетки с агрессивным в конце шагом.
Это очень серьезная, просто бесценная информация, позволяющая увидеть как реально в динамике шли торги и насколько они соответствовали расчетным.

Осмелюсь предположить, что ваша достаточно густая в конце сетка в реале немного растягивалась/проскальзывала, что при шаге последних колен 5 пипсов означает, что отпадала необходимость открывать последние несколько наиболее тяжелых колен.
я не думаю, что растяжение было очень значительным, единицы пипсов - но какое-то быть могло и при шаге 5 пипсов это критично важно.
По грубой оценке (18 колен 1 раз; 17к/2раза; 16/0; 15/1...), закрытие сеток у вас происходило на 17-18 колене максимум всего трижды за 10+ месяцев.
И из этого следует, что задействованный в торгах депо был ощутимо меньше расчетного (и мог быть еще почти в 2 раза меньше за счет бонуса/плеча).
Но если это окажется так, то до максимума сетка не растягивалась всего на 10-15 пипсов - что инфарктно.
Надеюсь, что такое было редко.
Выполните анализ стэйтмента в эксель и посмотрим верно ли я представляю динамику ваших онлайн торгов.

-----

Кроме того, я бы порекомендовал выполнить в тестере минимум в TDS тест за точно тот же период, что и стэйтмент торгов ондайн - и применить анализатор статистики сеток уже к отчету из тестера стратегий.
Возможно, стоит точно сравнивать участок от начала теста онлайн до приостановки торгов в ДЦ, когда они сколько-то недель ремонтировали свои сервера (для этого надо запретить в тестере открытие новых сеток за ~3-4 дня до ремонтной приостановки торгов в ДЦ).
Довольно трудно точно задать в тестере интервал, сопоставимый с интервалом торгов онлайн: ведь в стейтменте истории счета открытые сетки отдельно как открытые - а в стэйтменте тестера ордера принудительно закрываются в убыток, существенно искажая результат теста и данные для сравнения.
А у вас еще и перерыв был в торгах по вине ДЦ и, в его период, сравнение с тестером невозможно.
Поэтому я и предлагаю сравнивать стейтменты от начала ваших торгов онлайн до начала паузы в торгах из-за ремонта ДЦ - запретив в тестере открытие новых сеток за ~3-4 дня до ремонтной приостановки торгов в ДЦ.

Ваш случай реально весьма редкий, когда есть реальные лютые онлайн торги за 10+ месяцев и есть возможность выполнить ретроспективное тестирование.
Возможно, стэйтметы онлайн тестов за год+- доступны только в Ф4ю, где (что поразительно) на демках хранят историю тестов. На других ДЦ на демках и даже реалах история торгов сетками может хранится лишь 3-6 месяцев, а в Ф4ю есть истории демо торгов за 15 месяцев и больше.
А если нет сквозной длительной истории торгов онлайн, то не с чем сравнивать результаты тестера (вот не знаю есть ли история торгов jocker, хотя бы демо).
И обычно опт/тесты стандартно выполняются на истории и вы получаете некий результат теста, которому приходится верить, потому что не с чем сравнить.
Тупая такая ситуация: отчет из тестера есть - а как бы оно было в реале х.з., нет реал торгов за тот же период...
А вот у вас ну очень редкая ситуация - есть история уже немаленького теста онлайн и есть возможность сравнить реал и тестер за один период!
Плюс у нас есть разрабатываемый нами же анализатор статистики сеток, что, возможно вообще доступно лишь нам во всем мире и мы имеем возможность выполнять сравнительный анализ хода торгов, который в видимом нам инете не может сделать никто.

Даже минимальное растяжение сетки в ходе торгов онлайн важно еще и потому, что создает, может, критичное отличие между тестом в тестере и тестом онлайн.
В тестере сетка строится идеально, нет проскальзываний, расстояния между ордерами соблюдаются точно - ну кроме случаев импульсов цены, обрабатываемых ботом.
И если у вас в реале сетка недораскрывалась всего на 2-3 колена за счет небольшого растяжения, то в тестере у вас в этой же сетке может быть/раскрытся больше колен и даже, в каком-то редком случае, на этом же месте у вас может быть слив.
Это очень важно понимать и учитывать, проектируя такие густые высоколотные сетки - некое отличие между моделью/тестером и реалом обязательно есть.
давно замечено, что бот онлайн торгует немного лучше, чем в тестере, и были случаи спокойного прохождения торгов онлайн там, где позднее в тестере был слив.
Но это лишь предположение, которое в принципе не может быть на 100% подтверждено и на которое мы не можем полагаться как на панацею...
То есть действительно нужен сравнительный/сопоставимый анализ тестера и ваших торгов онлайн за строго один и тот же период.

Анализ статистики теста в тестере за период теста онлайн должен дать тьму полезной информации:
1) другие цифры просадки, несколько более близкие к реальным в ходе теста.
Стэйтмент из истории счета всегда показывает заниженную просадку, поскольку видит открывавшиеся ордера, но не знает и не может знать насколько цена в ходе торгов уходила в минус от наибольших ордеров сеток. Вообще я не читал как при формировании стэйтмента по истории счета вычисляются просадки, но точно извесно, что они меньше реальных и намного. И по стэйтментам торгов онлайн в принципе не установить какова была максимальная просадка в ходе торгов.
Тест в тестере стратегий может протекать несколько иначе, чем были торги онлайн, и соответственно тестер покажет просадки и прибыль из тестера.
Вдобавок ко всему просадки даже одинаковых сеток при реинвесте переменные и крайне зависят от лотности сеток и момента в торгах.
Но, в любом случае, просадка из тестера, скорее всего, будет заметно выше и она будет ближе к реальной в ходе торгов, чем цифры стэйтмента из истории счета мт4.
2) другую, более близкую к "идеальной" статистику сеток - как в пипсах, так и в деньгах.
Ну, по деньгам в торгах с реинвестом может быть больше искажений, вносимых влияющим на лотность реинвестом - так как в этом случае прибыль очередных сеток может зависеть от хода предыдущих торгов. Вот с фиксированным лотом сетка в 10 колен в течении всего теста выдает примерно одинаковую прибыль, а с реинвестом прибыль от сетки в 10 колен зависит от того как шли торги до того и какая будет лотность в очередной 10-ти коленной сетке.
А вот в пипсах в тесте в тестере ситуация должна быть подостоверней и намного важней, чем плавающая из-за реинвеста статистика денег.
3) очень важную информацию о количестве сеток с разным количеством колен.
Это вообще самая важная информация в статистике сеток, так как показывает как сет реально работает в динамике торгов/теста и "частотные характеристики" движения цены данной пары. Статистика сеток очень много рассказывает о том, как далеко и как часто ходит цена...

Сравнительный анализ теста онлайн и теста в тестере за строго одинаковый период может дать массу информации для оптимизации сета и торгов.
Например, насколько и на уровне каких колен надо/можно оптимизировать сет, сколько колен задействуется и реально надо в сетке...
я не буду пытаться вообразить всё, что вы увидите в сравнительных тестах, но отмечу, что увеличение шага на младших коленах лишь на 1 пипс может удлинить сетку на 10-15 пипсов, оптимизировать по шагам, снизить депо в разы и повысить рентабельность торгов.
я почти уверен, что возможно практически сохранить текущую прибыль в деньгах, снизив используемый депо в разы.
Это можно проверить в тестере, каждый раз анализируя не только отчет тестера, но и статистику сеток в тесте и выйти на намного более продвинутые результаты даже по сравнению с прекрасными вашими.

Коллега pasha150, я не настаиваю, но считаю, что было бы полезным, если бы вы сделали пост и разместили в нем стейтменты с кусками ваших торгов онлайн и последующего теста того же интервала в тестере и таблиц статистики сеток обеих тестов.
Это помогло бы включиться в осмысление и обсуждение вариантов торгов и оптимизации вашего сета-прототипа десяткам коллег по топику.
По сути это новое направление в сетах (бутылочные/перевернутые сеты) и чем раньше люди подключатся к осмыслению и тестам, тем нам всем лучше.

-----

Когда, на одном интервале сопоставив торги онлайн и тест из тестера, удастся оценить насколько и в какую сторону тестер отличается от торгов онлайн, надо будет выполнить тестирование в тестере минимум с апреля 2015.
Можно разбить по годам, допустимо исключить собственно брэкзит и может НГ - но надо попытаться оценить устойчивость сета на более длительном интервале.
Да, скорее всего, в тестере результаты будут хуже, чем были бы онлайн, поскольку сетки в тестере строятся строже и задействуются больше колен.
И в случае тестерных сливов надо будет понимать насколько цена забегала дальше сетки и был ли шанс успешно отторговать этот участок онлайн.

Но, даже учитывая, что сет разгонный и расчитан на использование, возможно, на год-два, стоит посмотреть насколько сет устойчив в очень не простые годы после гипертренда бакса 2014-15 годов.
Для обеспечения сопоставимости результатов тестирования за разные годы и с имитацией элементов реальных торгов, тесты надо стартовать на удвоенном расчетном/модельном депо, с минимальным фиксированным лотом и стопом в деньгах, равным расчетному депо + 10%-20%.

Тут есть еще такой нюансик - сет, в принципе, позиционируеся как применимый для иеновых пар.
И, строго говоря, кросс gbpjpy с обезумевшим после брэкзита фунтом как бы самый последний иеновый кросс для тестов и торгов.
Имхо, исследуя в тестере сет этого типа, стоит потратить время и проверить его (или чуть другого) работу с другими иеновыми парами.
Вполне может оказаться, что на других иеновых кроссах сет ведет себя также достойно.
В любом случае сет стоит проверять на истории и на иеновых, и на не иеновых парах для изучения возможности проведения мультиторгов.

-----

Чрезвычайно важно еще и понимать хотя бы примерно насколько дальше (рассчитанного в модели) крохотного ТР возвращалась/заступала цена в торгах онлайн.
То есть идея сета понятна - создать в сете максимальную возможность закрытия по ТР буквально любой ценой.
Но цена этого решения и последних пипсов сетки очень, запредельно высока - примерно 3/4 депо задействуются лишь на последних 20 пипсах сетки.
Наша же задача оптимизировать сет - сохранить очень высокую вероятность закрытия по ТР, сократив в разы риски/депо и при этом, при возможности, в разы повысив прибыль в деньгах.
Это задача-максимум - но на хера нам детские задачи?! Думать - так за взрослые деньги, правда же?! :d

Так вот фишка в том, что если цена возвращалась более чем за 10-15 пп дальше ТР сетки, то может быть нет необходимости еще через 5 пипсов открывать 2 гигантских колена, потому что цена и без них прекрасно дотянулась бы до ТР сетки.
То есть, возможно, вы заложили чрезмерно дорогие/жесткие условия построения сетки, может можно их чуть прослабить, может не нужно 20 колен...
Может, сет будет прекрасно работать и лишь с 16-17? коленами...
Надо бы кинуть историю счета на график скриптом History и посмотреть насколько далеко в самых больших сетках цена отскакивала в направлении ТР (заступала за ТР) и, если далеко с запасом, то нельзя ли сэкономить депо, на пипс-другой увеличить ТР и, может, всего-то в 2-3 раза повысить прибыль в деньгах. l-) :d

Длина сетки у вас в зоне и моих "сакральных цифр" - и у меня 98%-99% сеток, растянувшихся на 300-360пп, закрывались по ТР при куда больших ТР в 70-80пп.
Причем, имхо, это не случайность и проявляется в множестве валютных пар.
И очень может быть, что совпадение этих цифр не случайно и даже самые волатильные пары на этих уровнях "совершают попытку" закрыться по ТР.
И может оказаться, что 3-4 последних колена в вашем сете нужны лишь "строгому" тестеру - а в реале можно обойтись и без них.
В общем, надо изучать на графике историю торгов и смотреть насколько в наибольших сетках цена "заступала" за ТР, нельзя ли чуть увеличить ТР и нельзя ли уменьшить количество колен.
Цена вопроса 3/4 депо и изменение рентабельности торгов, возможно, аж на порядок.
Верхнего предела я не вижу и сейчас даже прогнозировать не хочу, время покажет.
Но если понадобится рассматривать график в микроскоп, надо изучить закрытие всех крупнейших сеток в микроскоп - цена вопроса просто чудовищна.

-----

Если проектируется агрессивный разгонный сет, то все его ключевые настройки должны быть сколь возможно идеальны.
И это та ситуация, когда больше невозможно не настроить на пару фильтры волатильности и фильтр безиндикаторного входа.
usver73 и я потратили и продолжаем тратить множество времени на разработку индикаторов сбора и формирования статистики свечей по парам.
Разработка не завершена, я готовлю последний блок предложений на их доработку и, понятно, они еще не верифицированы.
Но вот мы пришли к тому моменту, когда не настроить фильтры бота с помощью индикаторов - это будет абсолютно непрофессионально.
В разгонном сете каждая настройка должна быть результатом исследования.
и для профессионалов просто невозможно настроить на каждую пару раздельно управляющие торгами фильтры бота "на глаз".

Дело это для нас еще совсем новое и могут быть трудности любого характера.
У нас еще нет наработанной методики, мы еще не накопили архивы статистик свечей разных ТФ/пар/групп, которыми все бы могли пользоваться для настроек фильтров бота...
К трудностям надо быть готовым - может даже и баг-другой в индикаторах вылезут.
Может, сначала стоит заняться не настройков фильтров бота, а первым расширенным анализом торгов онлайн и их имитаций в тестере - о чем я писал выше.

Но вот тестирование сета на более ранней истории без точной настройки фильтров бота будет уже просто бессмысленным.
Потому что в случаях сливов в тестере мы просто не будем знать слив из-за ненастроенных фильтров - или с фильтрами бота всё ОК и надо смотреть можно ли улучшить сетку в сете.
В общем, настройка фильтров бота на конкретную пару предварительное условие разработки любого нового сета.
Если фильтры бота заранее не настроены на пару, осмысленные опт/тесты крайне затрудняется и на профессиональном уровне просто невозможны, пока не настроить фильтры на пару.
Понимаете, начался 4-й год проекта и продолжать пытаться разрабатывать сеты с настройками фильтров бота на свечи "на глаз" не просто непрофессионально - это убивать перспективу тяжелого многолетнего проекта.

-----

Что касается мультиторгов...
Сеты такого типа, бутылочкой или просто с агрессивным наращиванием лотов на последних коленах, обладают прекрасными предпосылками для мультиторгов.
Особенность таких сетов в том, что просадки и залоги малых и даже средних колен сеток исчезающе малы по сравнением с депо на всю сетку.
И, при правильном подборе пар для мультиторгов и контроле одновалютности, для скажем 3-х пар может быть достаточно ~130%-150% депо одной пары при том, что в мультиторгах 3-х пар с реинвестом прибыль/отдача счета/депо может вырасти от 3-5 до 10 раз.
Имхо, перспективы мультиторгов для сетов с такой математикой отличные - но при условии, что удастся разработать сопоставимые сеты для нескольких пар.
В этом случае я предполагаю доходность с реинвестом не меньшую, чем в разработке коллеги jocker - то есть потенциально всё крайне серьезно.

-----

Эту записку я писал где-то в 20+ подходов, чаще глубокой ночью и она местами может навевать полусон, в котором я её писал.
Возможны некоторые повторы и небольшие несвязности...
Но мне надо было выписать именно "технологический" пост - что делать, чем пользоваться, на что обращать внимание, над чем работать...
Не подробную инструкцию-мануал, а пост на понимание в какую сторону и как нам грести.

В развитии проекта мы дошли до определенной стадии, которую можно назвать моментом начала возможности получения прибыли от создаваемой нами технологии.
Этот момент еще не настал на 100%, но мы уже в зоне его прямой видимости.
Медленно и тяжеловато, но мы начинаем завершать подготовку к возможности профессионально работать.
Мы уже разработали первые релизы нового дополнительного ПО, но нам с авторами и форумчанами предстоит ПО доработать и верифицировать.
Я уже, в принципе, в топике обозначил как можно создавать линейки сетов с желаемыми свойствами и как можно торговать мартином при форсмажоре - но это надо обобщить в паре объединенных постов по технологии торгов в целом со всеми необходимыми ссылками, таблицами, пояснениями.
У Qj есть уже приличная задолженность по развитию бота и я готовлю для него материалы, чтобы он смог быстро, много и хорошо поработать над ботом.
Всё, что мы делаем уже 4-й год, нашими усилиями потихоньку начинает превращаться в единое целое - в инструментарий и комплексную технологию подготовки и ведения мультиторгов мартин ботом.

И вот, коллега pasha150, может так статься, что разработка и применение линейки бутылочных сетов станет целым пластом нашего проекта.
Тема возникла уже довольно давно, в 2016 способный Ильнур пытался разрабатывать сеты Биг Фут со схожей структурой и математикой - но ушел в псевдоэкономику и переоптимизацию, начал шифроваться, отказался предоставить свои сеты даже разработчикам бота, мы жестко ответили, он обиделся и ушел.
Ваша история, может, хронологически лишь немного короче, но вроде намного адекватней и успешней... :)

Так вот, теоретически, такие перевернутые/бутылочные сетки, имея видимые на глаз недостатки, вполне заслуживают очень глубокого исследования.
Такая идея, форма и арифметика сеток требуют своего исследования уже лишь потому, что это другой тип сеток, который нами фактически не исследовался.
И хотя мы здесь практики, но и немного ученые, изучающие математику сеток - и мы просто не имеем право не исследовать выраженный отдельный класс сеток.
И математикой было предопределено, то нам придется серьезно исследовать и заинтересовавший вас класс сеток - когда был лишь вопрос времени.
Так что ваши наработки очень своевременны и пришло время для их всестороннего изучения, развития и попыток применения в реальной торговле.

При этом я не хотел бы создавать иллюзии - на сейчас в теме бутылочных сетов сделано настолько мало, что в масштабах задачи почти ничего.
Ваши наработки я бы охарактеризовал как научную находку и действующий прототип, показывающий многообещающие результаты в онлайн тесте.
Но, для начала, нам надо попытаться понять насколько оптимальна и устойчива ваша наработка, можно ли её хотя бы локально оптимизировать и можно ли и как начать её эксплуатировать на деньгах.
Далее надо понять есть ли оптимальные варианты сеток такого класса для других пар, насколько они отличаются и попробовать ими торговать.
Потом надо будет поискать линейки сетов этого класса для разных уровней волатильности рынка, потому что в конце бутылочных сетов безоговорочный стоп, а рынок бывает разный.
И, возможно, для мультиторгов придется вносить свои изменения в сеты и надо понять что надо и как сделать.
Почему я и говорю, что, несмотря на вроде отличный ваш сет и тест, мы в самом начале пути и впереди у нас целое исследование сеток этого класса.

Но, имхо, игра стоит свечей! :)
я не переоцениваю ваши цифры: тест пришелся на период очень высокой волатильности, которая могла хорошо добавить прибыли - и у вас включен реинвест, серьезно приукрашивающий результат и делающий его плохо сопоставимым.
Но продемонстрирована достойная устойчивость с хорошей прибыльностью - и это серьезное основание для воодушевления.
Не исключено, что бутылочные сетки скорее достаточно устойчивые, чем прибыльные.
Но они в теории могут очень хорошо соседствовать в мультиторгах, что повышает доходность в разы.
Ну а использование реинвестирования может дать результаты, сопоставимые с наработкой jocker в несколько тысяч %% за год.
А даже лишь пара комплектов сетов такого уровня в проекте - это ну очень серьезно!!
Так что просто сказать, что потенциал и цели просто серьезные - это ничего не сказать, цели очень серьезны.

-----

В общем, коллеги, в проекте завершается этап вызревания технологии и мы приближаемся к этапу торгов.
Сейчас наша задача суметь создать еще один комплект устойчивых и прибыльных сетов, отталкиваясь от создаваемого нами инструментария, накопленных знаний и достойных тестов коллег pasha150 и Посудомоец.
Разуваем глаза и включаем мозги!
Если мы проявим профессионализм и достигнем целей, наше будущее будет светлым.
И это уже не благое пожелание - свет в конце тоннеля уже виден и он всё ярче! l-) |da|

[Oleg Snegov]

Добрый день, коллеги

Не исключено, что бутылочные сетки скорее достаточно устойчивые, чем прибыльные.
Но они в теории могут очень хорошо соседствовать в мультиторгах, что повышает доходность в разы.

Так точно, к этому же выводу и я пришел. Осторожно, минимальным лотом 0,01, добавляю сет Паши в корзины на реале - остановился на EURJPY и AUDJPY, причем сложилась такая семерочка - сеты Джокера + сет Паши (EURJPY или AUDJPY) и NZDCAD(AUDCHF). Добавляю осторожно, т.к. в тестере пытался пройти начало 2016 года (на USDJPY) - сливался. Выбор иены - для проверки сета в экстремальных условиях почти чистой лестницы на графике. Тестировал, правда, с фикс спредом, попозже погоняем с Михаилом в ТДС - как только раскидаю текучку.

Несколько пар на демках крутятся - но там доходность пониже. Чемпион по доходности - GBPJPY, но не решаюсь его ставить на реал из-за брекзита. Хотя на демке он впечатляет. Прикладываю стейтменты по этой паре и данные по просадкам в процессе торгов. Кратко - 09.06.2018 сделал две демки на Инсте на 100 долларов и запустил GBPJPY и EURJPY. На фунте сейчас 180 долларов, на евро 160. Без реинвеста! минимальным лотом 0,01! в моноторгах! фунт дал 40 % в месяц.

Если все это приложить к центовику, то я начал с 10 долларов, т.е. с 10 % баланса по модели.

https://www.mql5.com/en/charts/8974931/gbpjpy-h4-instaforex-group

Спойлер

http://fxpics.ru/images/2018/08/04/Insta_GBPJPY_Pasha150.gif

Test_GBPJPY.zip

Изменено 4 августа, 2018 пользователем Oleg Snegov

[Старик]

Кратко - 09.06.2018 сделал две демки на Инсте на 100 долларов и запустил GBPJPY и EURJPY.
На фунте сейчас 180 долларов, на евро 160.
Без реинвеста! минимальным лотом 0,01! в моноторгах! фунт дал 40 % в месяц.

Если все это приложить к центовику, то я начал с 10 долларов, т.е. с 10 % баланса по модели.

Нееее, коллега, вот само обманываться нам никак нельзя!:)
Мнимые/дутые прибыли в %% не наш путь.
Вычисляя рентабельность (прибыль в %%) теста или торгов, надо очень следить, чтобы в расчетах использовался расчетный/модельный депо, сколько расчетно денег надо - и тогда мы получим правильные цифры рентабельности, корректный результат.
А если размер депо взят от балды - то и рентабельность в %% высчитана от балды. :)
И нам всегда надо очень четко понимать прибыль в %% (рентабельность) высчитана от "правильного"/модельного депо - или от какой-то его части, ММ торгов сильно нарушен и рентабельность в %% искусственно завышена в несколько раз.

pasha150 выложил модель для usdjpy - которая является одной из самых "не требующей денег" валютных пар.
У этой пары низкие и цена пипса, и залог и сетки этой пары требуют относительно меньшего депо.
Многое другие пары попрожорливей и требуют больше денег.
Например, тот же сет для gbpjpu требует депо на 5% больше, а если бы вы этим сетом решили поторговать gbpusd, то вам понадобился бы депо на 10% больше.

gbpjpy

gbpusd

Это, конечно, не очень много - на 5%-10% больший депо. Но еще больший, а не меньший!
И это еще одно подтверждение, что депо для каждой пары надо вычислять только в модели и начинать торги на обрезанном депо надо крайне осторожно, 7 раз сначала измерив всё.

В топике уже не раз упоминалось, что в анализе часто используются показатели массы и нормы прибыли.
Масса прибыли это сколько $ зарабатывает бот на одном счете в месяц.
А норма прибыли (или рентабельность) в %% это прибыль, деленная на стартовый депо или баланс счета.

Так вот, коллега Oleg Snegov, если вычислять рентабельность ваших тестовых торгов, исходя из депо 10500, то у евры рентабельность меньше 3% в месяц или 30%+ годовых, а у фунта менее 4% в месяц или 40% годовых.
Понятно, что раз у вас депо в тесте менее 1/10 от расчетного, то у вас рентабельность в %% в месяц как в реальных торгах было бы за год - то есть завышена в 10 раз.

Ну и так же надо понимать, что сеты pasha150 вообще-то весьма консервативны.
Нельзя сказать, что 3%-4% в месяц это мало - весь Уолл Стрит молится о такой рентабельности достичь.
Но, по меркам традиционно агрессивных мартин ботов, это очень далеко от рекордных цифр.
Да, может нам удастся оптимизировать сет и снизить необходимый для торгов им депо.
Но пока никаких чудес - если первые шаги сетки 25 пипсов и более, то цена будет долго бродить между редко расставленными минимальными ордерами и много заработать не даст.


Понятно, что в ходе теста и даже личных торгов можно пробовать стартовать торги с заниженного депо в надежде успеть разогнать депо до нужной суммы, пока просадка потребует много денег.
Это будет чистой воды разгон - но на своих деньгах каждый торгует как хочет.
Но если тест де-факто разгон, то или не надо указывать рентабельность в %% вообще - или прямо указывать, что это разгон и депо в 10 раз меньше расчетного.
Если не упомянуть, что это разгон, то получается невольный самообман и дезинформация - в 10 раз завышенная рентабельность сверхрискованного разгона в %% подается как норма для данного сета.
А это не норма - это разгон! :)

Коллега, я не придираюсь и уж тем более не "шью дело".
Я о том, что если приводятся цифры в %%, то надо обязательно четко пояснять это рентабельность разгона или обычных торгов.
Потому что если это обычные торги, то это важные цифры, их можно запомнить и ими можно оперировать потом.
А если это разгон, то это экспериментальные цифры и они имеют значение и смысл только в рамках этого/вашего отдельного эксперимента.
Понимаете?! :)

[Oleg Snegov]

Добрый день, коллеги

Коллега, я не придираюсь и уж тем более не "шью дело".

ну не могу я так подробно разжевывать, все таки надеюсь, что в топике в подавляющем большинстве критично думающие люди. Косвенно намекнул, что это разгон, но косвенно (сказав про 10 %). Желающие в файле просадок могут посмотреть, что при балансе 120 была просадка 50 долларов, а при 165 - 120. И, конечно, любой сет, который беру в разработку - "отмоделиваю".

Восторг происходит от того, что данный сет позволяет, как правило, обходиться небольшой суммой в торгах и, соответственно, его можно добавить в мультиторги, где есть запас денег, просто так, в качестве бактерии. Потерял где-то картинку, как этот сет прошел в мае кризис в Италии на eurjpy - сетка закрылась раньше, чем в "стандартных Старикоподобных mt - сетах". Прямая аналогия с mt - там же тоже по модели 15 - 20 000, а стартуем с 4000 (относительно безопасно) .

Приложил модели к исследуемым парам, стоящим на демках.

Вспомнилась шутка - "Внимание, впереди обрыв, но Вам туда" - совсем не это хотел сказать своим предыдущим постом.;) И еще вспомнилось шутка про красный флаг - ну уже не буду приводить из за длины. Буду стараться акцентировать потенциально опасные места.

1.43-20180110-chfjpy-20=408_0.01x1.4x3=10000_3300_Psh.xls
1.43-20180110-eurjpy-20=408_0.01x1.4x3=10000_3000_Psh.xls
1.43-20180110-gbpjpy-20=409_0.01x1.4x3=10500_3200_Psh.xls
1.43-20180110-usdjpy-20=408_0.01x1.4x3=10000_3100_Psh.xls

[santa24]

Добрый день Уважаемые форумчане! Очень интересно смотреть как на наших глазах вершится история. Это я о Сетке. Первое что меня удивило это превращение мартина - из рулетки в строго просчитанную систему. Можно работать и зарабатывать. Но гораздо больше меня удивили люди, как все вместе создали очень крутую систему. Ведь смотрите сколько разных интересных идей было предложено и реализовано в самой сетке, сетах, модели и другом необходимом ПО. Что-то отними и уже не то. НО. Если бы человек не представил свою идею обществу то она не смогла бы принести и ему самому столько пользы.А так уже виден блеск бриллианта... Поэтому респект и уважуха Всем принимающим участие в данной разработке.

[BG71]

Здравствуйте! Во вложенном архиве наборы сетов по нескольким парам. Название сета включает в себя годы по которым проводилось тестированиеоптимизация (прооводилась за более короткие промежутки времени, чем тест), отношение прибыли к просадке за этот промежуток времени, количество сделок за этот же период и последняя цифра - максимальное количесво отрицательных сделок (ну или максимальное количество колен минус два, если я правильно понимаю результаты теста в Метатрейдере). По каждой паре один из сетов (обычно но не обязательно с минимальной просадкой) стоял на реальных счетах в двух ДЦ. Там, где спред был больше, произошел слив на паре USDSGD. Там, где спред был меньше, не было даже серьезной просадки. Но торги пока остановил, буду оптить дальше в историю. Сеты "строил", чтобы они подходили под слишком нервный характер :). За то, что такое возможно отдельное спасибо! Идея (может быть и ошибочная) была в том, чтобы понаделать максимальное количество устойчивых сетов. Оптимизация и тестирование проводились с завышенным, по сравнению с "обычным - нормальным " на пару пунктов спредом. У Старика прошу прощения, за то, что не пользуюсь моделью да и еще много чем из того, что он советует.

сетка_1.43_sets.rar

[Старик]

Добрый день Уважаемые форумчане! Очень интересно смотреть как на наших глазах вершится история. Это я о Сетке. Первое что меня удивило это превращение мартина - из рулетки в строго просчитанную систему. Можно работать и зарабатывать. Но гораздо больше меня удивили люди, как все вместе создали очень крутую систему. Ведь смотрите сколько разных интересных идей было предложено и реализовано в самой сетке, сетах, модели и другом необходимом ПО. Что-то отними и уже не то. НО. Если бы человек не представил свою идею обществу то она не смогла бы принести и ему самому столько пользы.А так уже виден блеск бриллианта... Поэтому респект и уважуха Всем принимающим участие в данной разработке.

Охотнее всего люди дружат против кого-то. Попинать кого-то толпой для многих высшее счастье.
Однако и совместная работа на повышение благосостояния каждого бывает очень конструктивной, потому что каждый видит свой личный прямой интерес в общем результате.
А если это еще и серьезная интеллектуальная задача, вызов - то сильных это притягивает как магнит.
А если еще и обстановка в проекте открытая и благожелательная, то возможно достижение действительно серьезных результатов.

Но я бы не торопился бить в барабаны и накрывать праздничные столы.

Спойлер

Мы решаем решавшиеся годами, но до сих пор никем не решенные задачи и 100% гарантии успеха никто не может дать.
Предшественники за где-то десятилетие проблемы прибыльных и стабильных торгов мартином в общем виде не решили.
Мы на 4-м году проекта близки к успеху и есть первые весьма обнадеживающие результаты.
Но явный, подтвержденный мониторингами торгов успех нами пока не достигнут и еще много труда впереди.

Во-первых, рынок явно нервничает всё больше и может стать намного сложнее, чем был последние годы.
Не обязательно скоро будет новый финансовый кризис и рынок не для мартинов совсем, но брэкзит и торговая война Трампа могут подогнать проблем намного раньше.
И от нас очевидно потребуется предельно серьезная подготовка к торгам и проявлять профессионализм, который мы обретаем в ходе развития проекта.

Во-вторых, может это не столь очевидно, но проект развивается достаточно тяжело и сложно.
Скажем, те, с кем мне довелось работать над созданием основного и дополнительного ПО, реально чрезвычайно заняты оффлайном - работой и/или каким-то своим бизнесом, проектами или вопросами своих семей, другими проектами на рынке...
И, как следствие, многие цели/вещи, достижимые за 2-3 дня, могут делаться неделями/месяцами или не делаться вообще.
И мы, не смотря на мои недели письменной проработки/подготовки для решения тех или иных задач, до сих пор не имеем всего даже минимально необходимого используемого ПО и хотя бы в общем описанной технологии в целом.
Развитие проекта происходит, но процесс идет с явным торможением и отставанием от возможного на месяцы - до года.

А проблема здесь в том, что всё что делается, реально делается поэтапно.
Когда мы с коллегами домучаем разработку критично важного и абсолютно необходимого дополнительного ПО, его надо будет сообща верифицировать и это иногда весьма трудоемкий процесс.

Верифицированное ПО нам надо научиться и привыкнуть использовать, а люди не очень-то любят новое.
Скажем, анализатор статистики сеток, плюшка абсолютно высшего значения, до сих пор в топике широко не используется и вообще никто не выкладывает стейтменты с таблицами статистики торгов.
То есть просто никто вообще!
А ведь анализатор статистики сеток выдает абсолютно уникальную инфу о как ходила цена в тестах/торгах и как с ценой взаимодействовали сеты, совершенно бесценную для оптимизации разработанных сетов и торгов ими.

Когда мы доработаем ПО, верифицируем, научимся им пользоваться и разработаем методики применения, мы получим море инфы, которую надо будет осмыслить и начать применять в разработке сетов и подготовке торгов.

А когда мы всё-всё это сделаем и даже начнем применять, нужно время на получение и анализ первых результатов применения, уточнения достигнутых улучшений, новых улучшений и новых тестов/торгов улучшенными сетами.

И только через 4-6 месяцев, проделав всю эту серьезную работу, мы выйдем на следующий уровень разработки сетов, подготовки к торгам и торгов.
Но это будет уже качественно иной уровень проекта и его результатов! :)

Пост вы написали жизнеутверждающий и позитивный! :)
Но большую часть подразумеваемых восклицательных знаков я бы пока из поста убрал.
Да, мы готовимся выйти на новый уровень в проекте и обоснованно рассчитываем на серьезный успех.
Но праздничные столы накрывать рано.
Пока мы выходим на новый, решающий этап работ и развития проекта.
И если всё сделаем по взрослому и достигнем целей, то потом можно будет и пошалить! :)

Спойлер

8-> :d

=====

Здравствуйте! Во вложенном архиве наборы сетов по нескольким парам.
...
Сеты "строил", чтобы они подходили под слишком нервный характер . За то, что такое возможно отдельное спасибо!
Идея (может быть и ошибочная) была в том, чтобы понаделать максимальное количество устойчивых сетов.
Оптимизация и тестирование проводились с завышенным, по сравнению с "обычным - нормальным " на пару пунктов спредом.
У Старика прошу прощения, за то, что не пользуюсь моделью да и еще много чем из того, что он советует.

Коллега, добро пожаловать на борт! :)
У нас принято делиться осмысленным и сделанным и теперь и вы в дружественной и доброжелательной команде! =d>

Я бы хотел отметить, что разработка хороших сетов дело крайне непростое и каждый хороший сет на вес золота.
И если вам удалось разработать даже 1-2 устойчивых сета, то жизнь уже удалась и вы уже можете хоть сколько-то зарабатывать на форе.
Я не хочу подрезать вам крылья, но осмелюсь отметить, что вы ставите перед собой очень амбициозные задачи! :)
Искренне желаю вам успехов!

Что касается не использования модели, то извиняться вы за это передо мной абсолютно не должны! :)
Но вы должны понимать что вы делаете.
Отличие нашего проекта от всех мартин проектов мира в том, что мы деньги считаем, а они о деньгах гадают типа бросают монетку - может достаточно денег для торгов, а может нет, они всё равно посчитать как надо точно не могут...
А мы считаем сколько надо денег для торгов в модели - и другого варианта это сделать просто нет.
Модель первая линия обороны против рынка.
Вы можете отказаться от первой линии обороны и сдать её рынку без боя - но тогда будьте готовы получить от рынка нокаут, когда как бы и не ждете вообще, когда у вас вроде всё по плану.


Просто заполнение Модели, внесение разработанного вами сета в модель дает ответы на абсолютно критичные вопросы организации сколь возможно устойчивых и прибыльных торгов!

1) Если вы, не посчитав в модели депо, зальёте на счет меньше, чем надо сету, вы сольёте (получите стоп) без реальной проблемы/безотката на недораскрывшейся сетке.
Не посчитав в модели нужный депо и недодав депо на счет, вы сами закладываете себе стопы в торги чаще, чем в рынке реально будут редкие нерешаемые проблемы (борьба с которыми с применением модели отдельный вопрос).

2) Если вы зальёте на счет больше, чем нужный сету депо, вы на вложенное заработаете меньше, чем должны - и будете дольше отбивать, если всё же получите стопаут на завышенном вместо необходимого меньшего баланса счета.

3) Если вы не вычислили в модели депо, вы не можете корректно задать стоп в сете пары - а нужный депо/стоп разные даже в одинаковом сете для разных валютных пар!
Если вы зададите заниженный стоп - вы будете чаще получать стопы на недораскрывшейся, не отработавшей как вы заложили/рассчитали/выоптили сетке.
Если вы зададите завышенный стоп - в большинстве случаев вы получите завышенные потери, которые потом придется долго отбивать с грустными результатами торгов в среднесрокесроке.

4) Если вы не вычислили в модели депо, вы не можете корректно задать CurrencyForMinLot для реинвеста прибыли.
И, в лучшем случае, на завышенном CurrencyForMinLot лотность будет нарастать медленней и вы явно сильно недоберете прибыль.
А в худшем случае на заниженном CurrencyForMinLot вы сами себе заложите в настройках гарантированный стопаут из-за нехватки средств на каком-то очередном повышении лотности сетки и потеряете депо и тьму прибыли от торгов за полгода-год.

5) Если вы не используете модель, вы не знаете арифметики своего сета и практически без вариантов не сможете просчитать и осмысленно бороться за счет в форс-мажорном безоткате.
Если вы не используете модель, вы не сможете высчитать/разработать план торгов в случае форс-мажора/безотката!
И вы сольёте даже там, где реально заступ цены дальше сетки был приемлемый и можно было выстоять даже в форс-мажоре в 1-2 корректирующих вмешательства в торги.

Если вы не используете модель, вы в чем-то проигрываете практически всегда еще до начала торгов и в торгах тоже.
Причем проигрываете по крупному - теряя прибыль и получая стопы там, где стопы были не неизбежны!

Ни стэйтменты тестов, ни стэйтменты торгов не дают вам точного ответа сколько надо денег для торговать.
В них возможность посчитать какой нужен депо просто не заложена разработчиками, возможна только приблизительная оценка.
Возможно, что вы потеряли депо лишь потому, что выделили для торгов недостаточно денег.
Вы просто не посчитали в модели какой нужен депо и залили недостаточный депо.
И если это окажется так, то штраф рынку вы уже заплатили.
Штраф за неприменение модели и недовыполненную подготовку к торгам. :)
Понимаете?!


Коллега BG71, надо понимать особенности данного проекта...
Никто не отрицает и не опровергает вариант разработки сетов в опте/тестах.
это основной вариант разработки сетов для практически вообще всех ботов, в том числе не мартинов, и такая разработка сетов допустима и в данном проекте.
То есть не следует меня понимать так, что вы всё делаете вообще не так - этого я не писал и так не думаю.

Но главная особенность данного проекта - это прозрачность/осмысленность подготовки к торгам и ведения торгов.
Мы создаем возможности планирования, подготовки и ведения торгов, которых просто нет в других проектах вообще.
Мы создаем возможности планирования/проектирования торгов, которые в других проектах невозможны в принципе!
А здесь возможны - здесь другой, более высокий уровень подготовки к торгам и ведения торгов.

Вот я перечислил всего 5 пунктов от чего вы уберегаетесь и чего достигаете, использовав только модель только для дополнительного анализа выопченного сета.
5 пунктов - но каждый из них абсолютно критичные вопросы прогнозируемости, устойчивости и эффективности торгов!
Учитывая, что мартины боты повышенных рисков, надо обязательно использовать все возможности повышения устойчивости торгов и заработка!!
Но для этого недостаточно скопировать бота, описание его параметров и начинать оптить как обучен.
Для разобраться что мы делаем надо сесть и, за 2-3 месяца, проштудировать топик хотя бы с 2017 года.
Изменено 13 августа, 2018 пользователем Старик

[deuvskiy]

Всем привет! Посоветуйте пожалуйста актуального центового брокера для нашего бота с мин лотом 0,01

[pavlus777]

Всем привет! Посоветуйте пожалуйста актуального центового брокера для нашего бота с мин лотом 0,01

Список в первом посте темы.
А так Forex4you чаще всего используют.

[Born Again]

Добрый день, коллеги

Добрый день! Вот сейчас открыл терминал в WellTrade, очень интересует вопрос, а что за сеты и на какой странице скачать по парам AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD - с комментариями rc, там ещё GBPCAD есть, вот по этим парам сеты в первую очередь интересуют. EURJPY - ps, именно те, которые в данный момент у Вас стоят там. И ещё в истории закрытых ордеров очень заинтересовал сет по последней сделке EURJPY 0.71 лот, где коммент к ней JPY, только вот я хочу прогнать на минимальных лотах с 0.01. Очень хорошо торгуется AUDCHF, NZDCAD, по ним просадка небольшая и у меня они стоят на реальном рублевом счете инсты.

Меня наиболее консервативные варианты только интересуют, чтобы счет не вогнать в просадку критичную. Изменено 12 августа, 2018 пользователем Старик

[deuvskiy]

Всем привет! Посоветуйте пожалуйста актуального центового брокера для нашего бота с мин лотом 0,01

Список в первом посте темы.
А так Forex4you чаще всего используют.

В Forex4you "подарочные" ордера вылечили?

[Старик]

Всем привет! Посоветуйте пожалуйста актуального центового брокера для нашего бота с мин лотом 0,01

Список в первом посте темы.
А так Forex4you чаще всего используют.

В Forex4you "подарочные" ордера вылечили?

Похоже да, жалоб давно уже не было.
я в Ф4ю и Робо с 2008 и 2012 соответственно, торгую в обеих, в принципе замечаний нет.
В Ф4ю какое-то время случались нестандартные ответы сервера на запросы бота и неадекватное информирование бота о действиях сервера и ситуации в рынке... Робо вроде немного адекватней и более стандартный.
Но хотя разница между ними таки есть, торги в обеих ДЦ идут параллельно де-факто одинаково.

---

Добавлено: 13-08-2018 05:20:47

---

Добрый день, коллеги

Добрый день! Вот сейчас открыл терминал в WellTrade, очень интересует вопрос, а что за сеты и на какой странице скачать по парам AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD - с комментариями rc, там ещё GBPCAD есть, вот по этим парам сеты в первую очередь интересуют. EURJPY - ps, именно те, которые в данный момент у Вас стоят там. И ещё в истории закрытых ордеров очень заинтересовал сет по последней сделке EURJPY 0.71 лот, где коммент к ней JPY, только вот я хочу прогнать на минимальных лотах с 0.01. Очень хорошо торгуется AUDCHF, NZDCAD, по ним просадка небольшая и у меня они стоят на реальном рублевом счете инсты.

Меня наиболее консервативные варианты только интересуют, чтобы счет не вогнать в просадку критичную.

Коллега, при всей благожелательности к новичкам...
Вы серьезно считаете, что тот, кто уже всё интересующее для всех выложил и всё прокомментировал, в любой момент должен осуществлять поиск по топику и готовить справки и рекомендации лично для вас?!

Кнопка "Все вложения" вверху и внизу страницы, CTRL+F и, в окне поиска, вводите Snegov.
И получаете ответы на 99% вопросов самостоятельно - и что выкладывал, и где выкладывал, и что писал.

И только если что-то после этого останется непонятным, даете прямую ссылку на конкретный пост Олега и задаёте ему конкретный вопрос.
Выложив и прокомментировав всё, он сделал уже всё.
Теперь ваш черед сначала произвести поиск и сначала поразбираться в выложенном. :) Изменено 13 августа, 2018 пользователем Старик

[Oleg Snegov]

Добрый день, коллеги

с комментариями rc, там ещё GBPCAD есть, вот по этим парам сеты в первую очередь интересуют. EURJPY - ps, именно те

На этом счете сеты эволюционируют, сейчас поставил более консервативные, все сеты там стоят опубликованные в топике. rc - это у меня приставка для сетов Джокера, ps - Паши150.

[Старик]

Коллеги, аккуратненько - растут риски существенного укрепления доллара и роста волатильности на рисках.
https://ru.investing.com/analysis/article-200238726
Фунта, кроме как на демо, в ближайшие 3-6 месяцев ни в каких парах не стоит торговать.
В прямых парах с долларом не будет лишним задать более консервативные сетки в сторону покупки доллара (это buy в парах xxxusd и sell в парах usdyyy).

Да и даже бездолларовые кроссы с валютами-убежищами типа jpy и chf могут демонстрировать резкие забеги.
Евроиена за 2 недели непринужденно проскакала 600пп вниз, что даже для неё ну очень немало, близко к её предельным безоткатам.

eurjpy mult=1.5+, max 16 колен

eurjpy mult=1.6+, max 13 колен

В общем, из-за намечающихся глобальных торговых войн Трампа и текущего резкого обострения проблем в экономике тесно связанной с Европой Турции рынок нервничает всё больше и больше.
Быть в торгах более консервативными выглядит разумным.

[Born Again]

Добрый день, коллеги

с комментариями rc, там ещё GBPCAD есть, вот по этим парам сеты в первую очередь интересуют. EURJPY - ps, именно те

На этом счете сеты эволюционируют, сейчас поставил более консервативные, все сеты там стоят опубликованные в топике.
rc - это у меня приставка для сетов Джокера, ps - Паши150.

А на какой странице?
Вот я как раз их и хочу попробовать поставить, именно вот исходя из консервативного подхода к торговле.
Просто сетов много выложено и каких из них - не понятно, хотя бы за какой месяц и год, а то тут 530 страниц, ужас просто. Изменено 14 августа, 2018 пользователем Старик

[Chex]

Да и даже бездолларовые кроссы с валютами-убежищами типа jpy и chf могут демонстрировать резкие забеги.
Евроиена за 2 недели непринужденно проскакала 600пп вниз, что даже для неё ну очень немало, близко к её предельным безоткатам.

Старик, у меня Ваш сет EURJPY с начальным мультом 1.5 торгует по-другому. Может дело в брокере?

Спойлер

EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_0.01_1.5_17_602п_M1.png
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_0.01_1.5_17_602п_M1.set

Изменено 14 августа, 2018 пользователем Chex

[HighRoller]

Вот и думай, останавливать сетку или будь, что будет.
Остановил сетку по EURJPY, если бы не остановил закрылся бы на откате.

Спойлер

[Aleksccc]

...вот такая получается ситуация--захожу на vps раб.стол GOvpsForex компания ,открываю ярлык терминала мт4 Forex4you и начинается открытие новых ордеров советником ver.1.43.10.10--- именно после входа в терминал ,по времени открытия ордеров это видно ,...не знаю ,что и думать ???,то ли сова так себя ведёт,то ли VPS-терминал не работает пока он закрыт ...что скажите Коллеги ???

---

Добавлено: 14-08-2018 14:49:04

---

Добрый день, коллеги

с комментариями rc, там ещё GBPCAD есть, вот по этим парам сеты в первую очередь интересуют. EURJPY - ps, именно те

На этом счете сеты эволюционируют, сейчас поставил более консервативные, все сеты там стоят опубликованные в топике.
rc - это у меня приставка для сетов Джокера, ps - Паши150.

А на какой странице? , ужас просто.

....на каждой странице топика в верху и в низу есть закладка ---все вложения? ,там рядом с файлами ,которые можно скачивать есть стрелка,переходишь по ней ---читаешь от автора файла пояснения ---что,куда ,зачем ...читай топик хотя бы с 01 .17 года ...бери удочку ,сытнее будешь ?...)
Изменено 14 августа, 2018 пользователем Aleksccc