[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[DENYA]

Итоги дня: +319$. Итоги недели: +1 818$. Итоги торгового месяца: +3 142$. Жить можно ...
От ребат капнуло +80$

Можно три вопроса?
1. Эти цифры в центах или в долларах? Счета, ты писал, центовые.
2. Сколько всего средств задействовано? Общий баланс на момент взятия этих значений.
3. Общее эквити на момент взятия этих значений?
Иначе они (цифры прибыли) ни о чем не говорят.

привет. Честно удивлен вопросу, все видно на скринах. Кроме того на все вопросы отвечал в предыдущих сообщениях. http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402722
Повтор:
1.Цифры в долларах, в центах добавляй еще пару нулей.
2.3 777$ или 377 700центов. (а баланс смотри скрин: 6 858$ или 685 800центов)
3.Смотри скрин. Всеж видно. 5 513$ или 551 300центов.

ВСЯ необходимая инфа есть на скрине :d. Можно вообще ничего не писать. Изменено 18 июля, 2018 пользователем DENYA

[HighRoller]

Как правильно сделать оптимизацию сетов? По поиску не нашел, видео или мануал, направьте пожалуйста в нужную сторону.

[Igor731]

Честно удивлен вопросу, все видно на скринах.

Да я на даче. С другого компа. Без входа. Соответственно картинки не посмотреть. Сегодня только зашел нормально.

[MIG32]

Как правильно сделать оптимизацию сетов? По поиску не нашел, видео или мануал, направьте пожалуйста в нужную сторону.

http://tlap.com/forum/obshchie-voprosy/1/obsuzhdenie-testirovanieoptimizatsiya-sovetnikov-obshchie-voprosy/601/

[jocker]

Был бы благодарен Джокеру если бы он показал еще таки же похожие сеты как EUR/JPY М15 2.5K.

К сожалению, пары с jpy не использую в торговле.

[Trix]

Цитата: Мерлин от Июль 17, 2018, 11:32:56 pmDENYAа где Ваши сеты? Привет Мерлин ...Ась? .... Какие сеты??? ... Про сеты писал здесь: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=394538 здесь: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400183 и здесь: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400167 Специально их до "ума" доводить не буду, в приоритете много более важной работы. Да и идет постоянная эволюция сетов. Важны не сеты, важна ИДЕЯ:1.Обязательно мультиторги, желательно 28 парами.2.Обязательно несколько счетов у брокера, чтобы была возможность переливать средства с счета на счет для поддержания просадки на одном из них.3.Постоянная эволюция сетов.4.КОНТРОЛЬ открытия (или запрет) колен с большим лотом.

Добрый день, DENYA.

Без каких бы то нибыло притензий в Ваш адрес, человек Вы творческий, талантливый и работящий - мой вам респект, я так же очень хорошо представляю понятие "интелектуальной собственности".
Но DENYA, смысл выкладывания с заядлой переодичностью в данном топике столь "сладкого для глаз" скрина из мониторинга? Выложили б мониторинг - человек не ленивый содрал бы оттуда настройки по истории)), либо просто следил бы за ним (как многие тут и делали, включая меня).
Идеи у Вас дельные, кто давно с топике их уже давно себе на "ус намотали" их, новички если осилили прочтение топика хотя бы за год - думаю тоже поняли прелести мультиторгов (мультисчета ваши своего рода тоже мульторги), ну эволюцию сетов мы тоже наблюдаем со времянем (до сих пор помню Вашу работу с коллегой Фальконом).
DENYA, на протяжении долгого времени в данном топике были у многих Коллег удачные торговые системы (назову их так) с применение Setki, которые кстати работают удачно и сейчас (мы все понимаем что Setk-ой можно зарабатывать), а кто соображает вносит в них изменения согласно последним новациям и обсуждениям из данного топика - но это при том, что Коллеги поделились наработками (пусть через какое-то время... некоторые через полгода даже, удостоверившись на собственных торгах в результате).
DENYA, с Вашим же скрином... ну не знаю что делать, только похвалить Вас еще раз за работоспособность, помощи в своей работе вы не просите... , сетами не делитесь... (спасибо большое, кстати что поделились результатами хотя бы одной вариации оптимизации) идеи Ваши хороши, но не новы.... может у Вас всё-таки есть глобальный смысл, вы что-то хотите, выкладывая это (проще говоря)?
Пока не вижу смысла комментировать более Ваши картинки (тут варианта 2 либо будет всё хорошо. либо плохо, но причину этого даже не узнаем, т.к. знакомы только с картинкой)

---

Добавлено: 18-07-2018 10:01:11

---

Был бы благодарен Джокеру если бы он показал еще таки же похожие сеты как EUR/JPY М15 2.5K.

К сожалению, пары с jpy не использую в торговле.

Добрый день, Joker!
Большое Вам спасибо за модицикацию Setki RSI-CCI, удачно её использую по сей момент =b

Небольшой вопрос (сори я в програмировании "ноль") : а возможно и насколько проблемно сделать, чтоб не только первый ордер входил по индикаторам, а последующие ордера так же учитывали данные индикаторы (ну или может быть другие....), т.е. если цена прошла расстояние более чем шаг в настройках, никакой фильтр запрещающий не сработал - бот смотрит на индикаторы и открывает ордер.

Спасибо, если найдете время ответить. Изменено 18 июля, 2018 пользователем Trix

[ZvEr83]

Небольшой вопрос (сори я в програмировании "ноль") : а возможно и насколько проблемно сделать, чтоб не только первый ордер входил по индикаторам, а последующие ордера так же учитывали данные индикаторы (ну или может быть другие....), т.е. если цена прошла расстояние более чем шаг в настройках, никакой фильтр запрещающий не сработал - бот смотрит на индикаторы и открывает ордер.

Вот вот то что нужно, об этом я как раз и говорил чуть выше. Такая функция очень бы пригодилась, частично с этой ролью справляется Дермитаевский сов Гуру1.97. Но нужно настраивать разные мэджики на продажу и покупку. К тому же он грузит терминал и мульти торги на слабых впс будут проблематичны. Это, то о чем я говорил Дени.
Даже сам пробовал так работать, но впс у меня слабый и сеты опять же надо подбирать. Но за данную функцию плюсую обеими руками))

[jocker]

Небольшой вопрос (сори я в програмировании "ноль") : а возможно и насколько проблемно сделать, чтоб не только первый ордер входил по индикаторам, а последующие ордера так же учитывали данные индикаторы (ну или может быть другие....), т.е. если цена прошла расстояние более чем шаг в настройках, никакой фильтр запрещающий не сработал - бот смотрит на индикаторы и открывает ордер.

Сеточники с таким типом выставления ордеров существуют в немерянном количестве. Каким либо преимуществом перед ea-qj setka не обладают, но недостатки имеют существенные (невозможность выбрать корректный мм, например).

[DENYA]

Небольшой вопрос (сори я в програмировании "ноль") : а возможно и насколько проблемно сделать, чтоб не только первый ордер входил по индикаторам, а последующие ордера так же учитывали данные индикаторы (ну или может быть другие....), т.е. если цена прошла расстояние более чем шаг в настройках, никакой фильтр запрещающий не сработал - бот смотрит на индикаторы и открывает ордер.

Сеточники с таким типом выставления ордеров существуют в немерянном количестве. Каким либо преимуществом перед ea-qj setka не обладают, но недостатки имеют существенные (невозможность выбрать корректный мм, например).

Простите, а на чем основан вывод что "преимуществом перед ea-qj setka не обладают"? Мне всегда казалось что любое утверждение требует доказательств. На чем основано утверждение?

Единственным ОБЪЕКТИВНЫМ не предвзятым судьей такого утверждения может быть результат оптимизации. А такого результата и нет ... Поэтому утверждение лишь предположение.
Теперь по делу. На самом деле joker прав, существует огромное множество индикаторных сеточников. Одним из "лучших" (по моему субъективному мнению) является QLT. Я оптимизировал и QLT и Setka вдоль и поперек. Так вот QLT гораздо устойчивей, и по самому значимому для меня мерилу качества сета, по параметру отношение прибыли за год к просадке, QLT гораздо лучше Сетки.

Поэтому поддерживаю ZvEr83, Trix с предложением предусмотреть возможность внутри бота открывать ВСЕ колена с фильтром CCI+RSI. Естественно в виде МОДА.
Igor731, joker, как программисты, скажите пожалуйста сложно ли внутри кода добавить правило в открытие ордера по проверке еще и фильтрами ССИ+РСИ?

[jocker]

Единственным ОБЪЕКТИВНЫМ не предвзятым судьей такого утверждения может быть результат оптимизации.

Я б с Вами согласился, в этом, только если б мне тестер выплачивал прибыль. Дэн, наоптимизировать можно всё что угодно, вся суть в том, как поведет себя сэт за пределами тестера на других котировках.

Простите, а на чем основан вывод что "преимуществом перед ea-qj setka не обладают"? Мне всегда казалось что любое утверждение требует доказательств. На чем основано утверждение?

Данное утверждение основано вот на чём. Ea-qj setka вместе с моделью (или без неё) позволяет достаточно точно просчитать размер депо, который будет необходим для торговли выбранной парой в выбранном ДЦ. Да, сет мы получим в тестере в результате оптимизации, но после этого мы его вставляем в модель, чтоб точно знать: 1) какой депо необходим для торговли данным сетом; 2) какое расстояние в пунктах от последнего колена до стопаута счёта и как оно соотносится с длиной всей раскрытой сетки и размером депо для торговли; 3) какое количество и каких пар может находится в торговле одновременно и т.п. Ни в одном другом боте (в данном разделе) этот функционал не реализован, а Ваш перевес должен формироваться не точностью входов, а набором мероприятий, который Вы проводите до начала торговли, чтобы остаться в рынке (не получить стопаут) при неблагоприятных обстоятельствах. Посмотрите на осю (OC Single и т.п.). Хорошая коммерческая идея (как легенда хайпа) для продажи бота, систематические сливы из-за неправильно просчитанного ММ, который для ботов такого типа просчитать невозможно. Что касается QLT - его ключевой недостаток невозможность правильно выбрать размер депо, поэтому в самый неподходящий момент будет либо перебор объема, далее маленький чих рынка и слив.

Цитата

joker, как программисты, скажите пожалуйста сложно ли внутри кода добавить правило в открытие ордера по проверке еще и фильтрами ССИ+РСИ?

Denya, к сожалению с програмированием практически не знаком, вход RSI+CCI добавил master_255 давным-давно, я просто переместил его фрагменты кода в более свежие версии, я только сеты разработал. Изменено 18 июля, 2018 пользователем jocker

[Старик]

Единственным ОБЪЕКТИВНЫМ не предвзятым судьей такого утверждения может быть результат оптимизации. А такого результата и нет ...
Поэтому утверждение лишь предположение.

Ну вообще-то не оптимизация (потому что в нашей многопараметрной сетке возможности глубокой полноценной оптимизации пока еще нет - лишь готовимся реализовать), а торги.
Оптимизация в нашем боте пока даёт лишь недосетки/полусетки, не позволяя использовать бота на всю глубину.
Так что итоги мультиторгов показывают только достаточно длительные торги и лишь они объективный критерий.
Мониторинги. От полугода - а вообще-то 2-3 года, что пока в нашем юном боте невозможно.

Конечно, возможны и попытки разгонных вариантов, при которых большой заработок и регулярные сливы - и мониторингов просто нет.
Но это особый и довольно редкий, не массовый случай.
А так критерий мультиторгов именно торги - опт лишь промежуточный, технический этап.

Я весьма хорошо понимаю что делает коллега jocker, поскольку мы с ним в близких проектах давно куролесили.
Он и модель мгновенно понял, еще когда от неё был лишь левый кусочек...
Есть у нас такой любопытный топик http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-nikolaus-tsar-ilanov/4421/
Вот там народ довольно меланхолично пытался выжать что можно из одного из лучших простых иланов...
И пришли в целом к тому, с чего мы здесь вообще начали: допустим первый индикаторный вход хоть и по банальному RSI - но дальше сетка должна быть с расчетным шагом/лотом/ММ.
А вот какая должна быть сетка после первого входа - вот тут надо очень глубоко думать и считать.
И сетки надо делать под мультиторги, при проектировании сеток учитывая возможности мультиторгов - только.
И вот наработка коллеги jocker, конечно, не грааль, не вечно растущее дерево профита - но это очень тонкая вещь, основанная на понимании нескольких уровней вопросов торгов мартинами.
Это на редкость гармоничная и стабильная разработка, маленький шедевр... :)

К чему я всё это веду...
Упоминавшаяся https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308 есть сигнальная демо версия реальных торгов с фиксированным лотом.
Параллельные реальные торги с реинвестом прибыли могли за ~10 месяцев принести от 1000% до 2000% на реальном счете.
Грубо, пропорции этих сетов примерно такие... Я человека не допрашиваю, но цифры понимаю.
И да, реинвест это вообще-то разгон - но это тщательно спроектированный и спланированный разгон.
И стартовый депо этих торгов $5000 на реале или центовиках - что для мартинов весьма скромно.
На сейчас это, полагаю, наилучшие в топике реал торги.
Есть как минимум еще один коммерческий бот со схожими результатами (при условии реинвеста).
И, что важно, эти торги прошли очень серьезную волатильность рынка зимы-весны 2018 года.
Но что особенно важно, эти торги подтверждают правильность стартовой идеи нашего проекта - мы куда надо идем.

Так вот об опте как высшем критерии всёго...
Индикаторный мартин-бот QLT программистский шедевр.
И в тестах/опте он иногда показывает крайне обещающие результаты.
Но безусловно очень талантливый автор этого бота, неоднократно попав на стопы, бросил свою разработку и ушёл.
Потому что он понял главное - любые индикаторы внутри сетки не заменяют математику и мозги.
Он сделал прекрасного бота - но просто на индикаторах во всех дырках это не работает.
Для успешных торгов нужно больше математики/проектирования/прогнозирования, заранее просчитанного процесса/технологии простых и форс-мажорных торгов, наличия тщательно просчитываемого и контролируемого плана Б.
Индикаторы внутри сеток делают планирование невозможным и, когда наступает форс-мажор, то спасения нет.

И опт в МТ4, к сожалению, не показывает есть или нет у вас планы А и Б на случай форс-мажора.
Возможность и наличие тщательно просчитанных планов А и Б в мультиторгах показывают только мультиторги.
И вот именно пониманием и разработкой планов А и Б мы уже 4-й год в топике и занимаемся...
И очень скоро, после доработки и верификации разрабатываемого сейчас с коллегами дополнительного ПО, мы приступим к обобщению и формализации технологии торгов как нашего ноу-хау.

-----

Trix, коллега, вы бы лучше настройками фильтров занялись...
Uzver73 и я сейчас финализируем эту очень важную разработку, позволяющие путем анализа свечей вычислять весьма оптимальные входы первым ордером согласно разных уровней риска.
Вот просто поверьте - правильно настроенные фильтры волатильности и безиндикаторного входа нереально важны.
Еще и анализатор статистики сеток мы с dkfcnm до ума доведем - и всё еще лучше станет.
Нельзя суетиться и дергаться - мы не быстро, но идём правильно.

[Trix]

Для успешных торгов нужно больше математики/проектирования/прогнозирования, заранее просчитанного процесса/технологии простых и форс-мажорных торгов, наличия тщательно просчитываемого и контролируемого плана Б.
Индикаторы внутри сеток делают планирование невозможным и, когда наступает форс-мажор, то спасения нет.

......
Trix, коллега, вы бы лучше настройками фильтров занялись...

День добрый, Старик!
А давайте обсудим, т.к. в споре глядишь и что-нибудь родиться)))
Из вышесказанного обобщаю: модель позволяет рассчитать нам депо для торгов - это очень хорошо!
Индикаторы входа как дополнительный фильтр - растянут нашу сетку (чаще колени не будут открываться, т.к. это дополнительный фильтр - именно растянут) - и это очень плохо, и не позволит нам рассчитать точное депо для торгов!
НО, давайте просто посмотрим на настройки:
1. Фильтры спрэда, плеча, частоты открытия ордеров и одновременно торгуемых пар и валют - что делают при срабатывании - растягивают сетку
2. Фильтр волатильности - Запрет открывать ордера, если импульс - что делают при срабатывании - растягивают сетку
3. Настройки планировщиков торговли - что может сделать - растянуть сетку

Теперь вопрос - как это растяжение вы учитываете в моделе - и случайно не изменится ли у вас депо?

Может Вам не нравится слово "индикаторы" - давайте назовем это "фильтр" - который в принципе по факту срабатывания будет растягивать сетку (учитывая все другие сигналы, а именно шаг сетки из настроек, фильтры и т.п.) - чаще шага из настроек, как в QLT, он не будет ставить ордера.

Я Вы еще скажите, а что будет, если он сильно растянет сетку нашу - да тоже самое, что если другие наши фильтры растянут сетку - будет отработка гепа.

Суть моих мыслей такова - вход по индикаторам 1-м ордером - хорошо.... так и давайте откроем другие ордера в нужном месте (раньше не надо, ну будет немного позже...- так это только снизит нагрузку на депо)

Давайте обсудим, одна голова - хорошо, а нас то много!!!

---

Добавлено: 18-07-2018 14:55:58

---

Нельзя суетиться и дергаться - мы не быстро, но идём правильно.

да идем правильно, но надо и направо-налево смотреть на перекрестках, вдруг пропустим что-то интересное Изменено 18 июля, 2018 пользователем Trix

[jocker]

Теперь вопрос - как это растяжение вы учитываете в моделе - и случайно не изменится ли у вас депо?

Тrix, вы путаете точечную обработку аномалий, и расстановку ордеров по сигналам индикаторов. Если точечная обработка аномалий и обработка гепов это нормально и при планировании резмера депо в модели это закладывается, то построение сетки по индикаторам - это совершенно другая история. Старик не зря привел ссылку на тему по Николаусу, всё было пережевано, опробованно и проверено включая расстановку ордеров сетки по индикаторам, трал последнего-предпоследнего ордеров сетки, трал всей корзины и т.п. Повторюсь, нет никаких преимуществ от использования данных опций, эти преимущества искали толпами и долго на тиках/демо/центах но значимых результатов, увы нет.

[DENYA]

Теперь вопрос - как это растяжение вы учитываете в моделе - и случайно не изменится ли у вас депо?

Тrix, вы путаете точечную обработку аномалий, и расстановку ордеров по сигналам индикаторов. Если точечная обработка аномалий и обработка гепов это нормально и при планировании резмера депо в модели это закладывается, то построение сетки по индикаторам - это совершенно другая история. Старик не зря привел ссылку на тему по Николаусу, всё было пережевано, опробованно и проверено включая расстановку ордеров сетки по индикаторам, трал последнего-предпоследнего ордеров сетки, трал всей корзины и т.п. Повторюсь, нет никаких преимуществ от использования данных опций, эти преимущества искали толпами и долго на тиках/демо/центах но значимых результатов, увы нет.

еду, НО не ответить не могу)) Кто сказал что "точечная" обработка это нормально, а по индюкам нет? в форексе правило "нормально" это путь к сливу ибо 95% трейдеров сливают и им все "нормально" . И индикаторный вход И вход с фильтром спреда РАСТЯГИВАЮТ сетку. Модель что на фильтре спреда, что на входе по индикаторам уже не будет отображать реалии.

Но вот какая интересная штука получается. Фильтр спреда заложить в оптимизацию просто НЕВОЗМОЖНО, а индикаторный запросто.

Те, кто думает что оптить с фильтром спреда можно (через TDS 2) заблуждаются. Чтобы понять заблуждение необходимо себе задать вопрос:
А КАК закладывается в котировки (в опт) фильтр спреда? Ответ будет таким: СЛУЧАЙНО! Есть котировки, которые мы скачиваем. Большинство качают с дукаскопи. Спред качается вместе с котировками, то есть изначально в котировках спред дукасовский. Итак мы загоняем данные котировки в ТДС, настраиваем блок спреда. ЧТО конкретно мы там настраиваем? ... Просто посмотрите. Правильно, фильтр спреда будет работать рандомно согласно настроек блока спреда в ТДС.
Теперь следующий вопрос: а КАК отличается спред у ЕСН брокера и кухни (центового)? Да очень отличается! Как по размеру, так и по реакции на НОВОСТИ, релловер, ночные часы.
Получается такая, коллеги, штука: при опте в ТДС спред не будет отображать реальные торги, генерируется рандомно, заложить его в экселевскую модель также нельзя.

А вот при индикаторах совсем другая штука: что на дукасах, что на центовом сигналить будет одинаково, то есть БОЛЬШЕ предсказуемости )).
Все могут заблуждаться, но пока не проверим, все останется в теории ... Так и будем жить и верить в фразу "нормально".

Предлагаю компромис, все равно ж друг друга не переубедим. Прошу програмистам сделайте МОД. Я, насколько понимаю, там работы не слишком много. А уж мы обкатаем этот мод на опте. Проверим кто был прав.

А вот в чем Старик и ..... прав, так это в том, что МАТЕМАТИКА - это единственное что на форексе бузупречно! Я по словом "математика" понимаю в первую очередь МАНИМЕНЕДЖМЕНТ. Это наиважнейшая основа торгов. И конечно же она лучше просчитывается, когда у нас сетка строится "предсказуемо" с одинаковыми заданными параметрами.

Конечно же с фильтром входа по индикатору экселевская модель просто станет безполезна ... Но везде есть свои издержки.... Изменено 18 июля, 2018 пользователем DENYA

[santa24]

Уж было волноваться начал. 13 ордеров. Но всё хорошо.

EURJPYM15.png

[jocker]

Кто сказал что "точечная" обработка это нормально, апо индюкам нет?

Denya, это можно видеть из мануала к боту. Обработка импульсов, контроль спреда и др. с последующей обработкой отложками сделаны для того, чтоб при наступлении внештатной ситуации её обработать отложками приблизив ТР, а не построть сетку пипа-в-пипу. При проектировании ММ сетки Вы закладываете в модель запас по депо на случай таких движений, а корректная настройка фильтров подразумевает их срабатывание именно при внештатных ситуациях, при обычной торговле фильтры бездействуют.

Цитата

Те, кто думает что оптить с фильтром спреда можно (через TDS 2) заблуждаются. Чтобы понять заблуждение необходимо себе задать вопрос:
А КАК закладывается в котировки (в опт) фильтр спреда? Ответ будет таким: СЛУЧАЙНО! Есть котировки, которые мы скачиваем. Большинство качают с дукаскопи. Спред качается вместе с котировками, то есть изначально в котировках спред дукасовский. Итак мы загоняем данные котировки в ТДС, настраиваем блок спреда. ЧТО конкретно мы там настраиваем? ... Просто посмотрите. Правильно, фильтр спреда будет работать рандомно согласно настроек блока спреда в ТДС.
Теперь следующий вопрос: а КАК отличается спред у ЕСН брокера и кухни (центового)? Да очень отличается! Как по размеру, так и по реакции на НОВОСТИ, релловер, ночные часы.
Получается такая, коллеги, штука: при опте в ТДС спред не будет отображать реальные торги, генерируется рандомно, заложить его в экселевскую модель также нельзя.

Denya, блок спреда настраивается для каждой пары выше граничных значений брокера на котором Вы торгуете, это фильтр блокировки открытия ордеров на экстримальных новостях. Я оптимизирую на тиках с фиксированным спредом, и в блок контроля спреда вписываю значение спреда с которым проводилась оптимизация. 99,9% времени фильтр ничего не блокирует, его включение - нештатная ситуация. Построение сетки по индикаторам - это каждый ордер выставлен по показаниям индикатора, т.е. индикаторы всегда 100% времени участвуют в торговле. Построение сетки по индикаторам - это принципиально другой подход, при нем невозможно выбрать адекватный ММ. Изменено 18 июля, 2018 пользователем jocker

[Старик]

Цитата: jocker 18.07.2018, 16:49:46

Цитата

Ea-qj setka вместе с моделью (или без неё) позволяет достаточно точно просчитать размер депо, который будет необходим для торговли выбранной парой в выбранном ДЦ.

Да, сет мы получим в тестере в результате оптимизации, но после этого мы его вставляем в модель, чтоб точно знать:
1) какой депо необходим для торговли данным сетом;
2) какое расстояние в пунктах от последнего колена до стопаута счёта и как оно соотносится с длиной всей раскрытой сетки и размером депо для торговли;
3) какое количество и каких пар может находится в торговле одновременно и т.п.

Ни в одном другом боте (в данном разделе) этот функционал не реализован,
а Ваш перевес должен формироваться не точностью входов, а набором мероприятий, который Вы проводите до начала торговли, чтобы остаться в рынке (не получить стопаут) при неблагоприятных обстоятельствах.

=d>
Абсолютно верно!

-----

Цитата: Trix 18.07.2018, 17:49:42

Цитата

НО, давайте просто посмотрим на настройки:
1. Фильтры спрэда, плеча, частоты открытия ордеров и одновременно торгуемых пар и валют - что делают при срабатывании - растягивают сетку
2. Фильтр волатильности - Запрет открывать ордера, если импульс - что делают при срабатывании - растягивают сетку
3. Настройки планировщиков торговли - что может сделать - растянуть сетку

Фильтр спрэда MaxSpread уберегает вас от входа в рынок на неадекватном тонком рынке ночью и на новостях. Причем это опережающий фильтр, часто блокирующий торги еще до новостного импульса и часто избавляющий вас от критично ненужного ордера в самом начале импульса цены. Когда на нонфармах или ставках ЦБ быстро закрываются обе сетки, с высокой вероятностью спасибо фильтру спрэда. "Растягивание" сетки вследствие срабатывания фильтра спрэда происходит далеко не всегда, поскольку он работает на новостях недолго - ровно столько, сколько рынок "на нервах".

Фильтр плеча MinLeverage не растягивает сетку - пока он запрещает вам открывать новые сетки, если ДЦ снизило плечо с целью кинуть вас на бабки.
Имеющиеся сетки пока продолжают торговаться в обычном режиме без пауз и растягиваний.

Фильтр частоты открытия ордеров?
MinTimeStep применяется в быстрых парах и отвечает за торможение открытия ордеров, если цена побежала. я более 60 секунд обычно не задаю. Это своего рода страховка на тот случай, если фильтр волатильности настроен от балды и рванувшую цену видит с запаздыванием. Реально срабатывает (задерживает открытие ордера) крайне редко и на геометрию сетки влияние оказывает малое, чаще в единицы пипсов или заменяя рыночный ордер на отложенный.
S_PauseOnClose/B_PauseOnClose не растягивает сетки, так как откладывает открытие новых сеток и никак не влияет на имеющиеся сетки.

Фильтры MaxTradePairs и CurrencyBlock отвечают, скорее, за ваш рискменеджмент - за то, чтобы мультивалютные торги шли именно так, как вы запланировали.
И управляют открытием только новых сеток, даже в страшном сне ничего не растягивая.

Фильтр волатильности, если правильно настроен, блокирует открытие ордеров и новых сеток, если цена несется, закусив удила. Один раз фильтр волатильности блокировал открытие ордеров на импульсе более 200пп, после чего разрешил боту выставить 3 отложки и тут же закрыться на отскоке по ТР. Вы считаете, что это было плохо и этому фильтру нужен какой-то заведомо тупящий индикатор в помощь?! Зачем?

2/3 планировщиков торговли отвечают за открытие новых сеток и закрытие и не могут растягивать имеющиеся сетки просто никак. Те же 2 планировщика, которые блокируют открытие ордеров, есть, но реально практически не используются - так как если вам заранее известно о настолько серьезных проблемах, то перед ними лучше в рынок не входить и заранее же запретить открытие новых сеток.


Коллега, наш бот это оркестр, в котором вы дирижер - во фраке и с дирижерской палочкой.
И ваш оркестр исполняет написанные вами произведения.
А индикаторы сплошь и рядом это слесари, бьющие отрезком трубы по металлическому тазику.
Вы серьезно думаете, что один-два слесаря, бьющих трубами по тазикам, улучшат звучание вашего оркестра?!
10 лет истории мартиностроения этого не подтверждают...


P.S. Понятно, что на всё более нервничающем рынке всё больше напрягают риски безоткатов.
У нас на очереди есть и фильтр волатильности №2 - прототип простого фильтра безоткатов.

Спойлер

• VolCandlesTF=x – ТФ свечей, анализируемых фильтром волатильности №2. Дефолтно =м1.
• VolCandles=x - количество анализируемых свечей, включая текущую. =0 – фильтр отключен. Дефолтно =0.
• VolCandles_1Side=1|0 – все VolCandles свечи однонаправленные (=1) или допустимы свечи в обе стороны (=0). Дефолтно =1.
• VolCandles_OpenClose=1|0 – вычислять Open-Close (=1) или High-Low (=0) VolCandles свечей. Дефолтно True.
• VolCandlesMaxSize=х пипсов – размер диапазона, покрываемого VolCandles свечами. Дефолтно =20.
• Vol2Pause=x секунд – временный запрет открывать рыночные ордера и выставлять отложки после того, как VolCandles свечей превысят диапазон VolCandlesMaxSize пипсов. Дефолтно=30

Сейчас не знаю когда Qj его осилит, но, имхо, это лучше сующих везде свой нос индикаторов.

-----

Цитата: DENYA 18.07.2018, 20:03:20

Цитата

А вот в чем Старик и ..... прав, так это в том, что МАТЕМАТИКА - это единственное что на форексе бузупречно!
Я по словом "математика" понимаю в первую очередь МАНИМЕНЕДЖМЕНТ. Это наиважнейшая основа торгов.
И конечно же она лучше просчитывается, когда у нас сетка строится "предсказуемо" с одинаковыми заданными параметрами.

Конечно же с фильтром входа по индикатору экселевская модель просто станет безполезна ...
Но везде есть свои издержки....

Нет модели - нет математики.
Нет плана А для обычных торгов и плана Б для форс-мажорных торгов.
И опять торги на догадках и предположениях о деньгах.
Смотрим слитые мониторинги тысяч индикаторных мартин ботов и понимаем к чему это ведет.

[Sergey-009]

Фильтр плеча MinLeverage
как он правильно настраивается в боте?
Если кредитное плечо 1 : 500
нужно выставить MinLeverage 500
Если кредитное плечо 1 : 1000
нужно выставить MinLeverage 1000
Другими словами задаем в этом параметре число которое равно кредитному плечу?

[Старик]

Фильтр плеча MinLeverage
как он правильно настраивается в боте?
Если кредитное плечо 1 : 500
нужно выставить MinLeverage 500
Если кредитное плечо 1 : 1000
нужно выставить MinLeverage 1000
Другими словами задаем в этом параметре число которое равно кредитному плечу?

[table][tr][td]MinLeverage=Х [/td]
[td]минимальное плечо, при котором разрешено открывать 1-е ордера сеток (новые сетки) на торгуемой данной копией бота паре.
Если плечо стало меньше указанного - запрет открывать 1-е ордера сеток, действующий до увеличения плеча до указанного в параметре.
Уже имеющиеся сетки Бот будет пытаться достраивать и при плече меньше указанного вами.
При MinLeverage=0 контроль плеча отключен.[/td]
[/tr]
[/table]

Коллеги, у меня на вычитывание/редактирование таблицы параметров бота ушло недели три...
Я не Пушкин ни разу, легкостью стиля не грешу - но сначала читаем всем доступное описания параметров.
Если непонятно - переспрашиваем.

P.S. Общая рекомендация для мартинов - торговать на плече 1:400 и больше.
Мы имеем возможность торговать намного точнее, уточняя в модели минимальное плечо, ниже которого вашего депо не хватит для нормальных торгов.
Сет проектируется для плеча как у вас на счете, обычно 1:500 и более.
Перед торгами стоит, увеличивая в настройках залог на 1 лот, выяснить при каком плече надо будет пополнять депо, чтобы нормально торговать. Это и будет то плечо, ниже которого торговать нельзя, может не хватить денег.
Чаще всего снижение плеча где-то на 200 (1:300 вместо 1:500) увеличивает необходимый сетке залог настолько, что депо на расчетную сетку не хватит.
Это "пороговое" значение (или чуть больше) и стоит задавать в параметре MinLeverage.
Например, если у вас плечо счета 1:500, то можно задать MinLeverage=350 и этим подстраховаться от открытия новых сеток, если ДЦ понизит плечо существенно ниже вами заказанного при открытии счета. Изменено 19 июля, 2018 пользователем Старик

[Sergey-009]

СПАСИБО! Большое Вам за объяснение. У меня еще есть вопросы по настройкам.
Когда то скачал сет на 5 к едениц валюты и стартовый лот 0.01
В параметрах сетки где min ордер и множитеь лота всех колен
параметр CurrencyForMinLot у автора сета был задан 50 000
CurrencyForMinLot дословно переводится как форма валюты в лоте.

Спойлер

Бот строил ордера с лотом 0.01 0.02 0.04. 0.08 0.16 0.32 0.64 и т.д
Спустя определенный период времени мне понадобилась другая геометрия сетки
я хотел что бы первый ордера были с лотом 0.02 и дальше строились в штатном режиме.
Я выставил S_MinLot 0.02 а S_MultStart 3
я ожидал что сетка будет строиться 0.02 0.02 0.04 и т.д
Но бот все равно строил ордера с лотами 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 и т.д.
Когда я выставил параметр S_CurrencyForMinLot 0
Только после этого бот начал строить нужную мне геометрию сетки: 0.02 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32
Расскажите пожалуйста про параметр CurrencyForMinLot и как его правильно нужно настраивать.
2)
В боте там где настройки блок фильтров

Спойлер

Расскажите пожалуйста подробней про 2 последних параметра
MaxTradePairs
CurrencyBlock
3)
В боте фильтра параметр MinTimeStep выставлен 60 секунд. Например новости или какой то скачок цены резкий в рынке сетка из 5 колен пошел резкий скачок, бот выставил 6 колено и потом 60 секунд не входит в рынок. У меня вопрос по скачку цены но немного другая ситуация.
Допустим мой депо и мои настройки бота позволяют мне максимум 9 колен. Рынок пошел против меня сетка достигла 9 колена. Я выставляю параметр TradeBuy или TradeSell в положение falce что бы переждать просадку и что бы бот дальше не строил сетку тем самым не увеличивал просадку на депо. Бот может войти в просадку в 50% в 70% и мы эти моменты можем переждать и когда цена идет в нашу сторону сетка успешно закрывается в профит. Но часто перед разворотом цены есть большие так называемые шпильки которые и уничтожают депо.
Рывок в одну секунду против нас . Произошла шпилька и цена пошла в противоположную сторону.
У меня такой вот вопрос когда сетка построена в максимальное количество колен и запрещена торговля мы пересиживаем просадку, как боту запретить закрывать сетку в убыток на таких резких скачках на шпильках.
4) Изначальная задумка была торговля тройкой EUR/USD GBP/USD И USD/JPY
два первых сета в шапке с Вашей коррекцией после апрельского брекзвита . Куда делся сет на USD/JPY ?
Спасибо.

[Старик]

CurrencyForMinLot дословно переводится как форма валюты в лоте.

Sergey NikoLaevich, где вы, простите, эту фигню находите?!
Как вам удается почти всё понимать как угодно, кроме как надо?!
И зачем "переводить" описанный в документации параметр?!

Коллега, я ж, извините, не Шехерезада, чтобы 1001 ночь снова и снова рассказывать сказки султану...
У меня другая работа: сейчас наработать материалы для Qj, Usver73 и dkfcnm, чтобы они разрабатывали коды для вас - а потом, наконец-то, писать обобщающие посты по создаваемой нами в топике технологии торгов.
Это моя работа, которую кроме меня не может сделать никто.

Так что давайте всё же, согласно нашего девиза, будем индивидуально разувать глаза и включать мозги.
Конечно, кроме меня, вы можете спросить коллег и вам ответят - но сначала разбираемся самостоятельно!


[EA] - Setka v1.43 - Таблица параметров - 20170508 - узкая альбомная.doc (377 кБ - загружено 416 раз.)
Это описание параметров бота в первом посте топика - вы скачали?!
Вы читали описания параметров бота вообще?!

Спойлер

В топике и на форуме аж 3 разных поиска!
Вбиваете в верхний справа поиск CurrencyForMinLot и через секунду видите всё обсуждение использования этого параметра в топике!
И всех остальных параметров точно так же - кто что спрашивал и кому как ответили.
В топике уже море информации практически по любому вопросу уже есть, 4-й год работаем!

4) Изначальная задумка была торговля тройкой EUR/USD GBP/USD И USD/JPY
два первых сета в шапке с Вашей коррекцией после апрельского брекзвита . Куда делся сет на USD/JPY ?

А он что, был сет USD/JPY?! И разве я кому-то эту пару рекомендовал? С чего вы это взяли?!
Это не считая того, что я уже много раз НЕ рекомендовал торговать брэкзитным фунтом - он за год и 3000 пипсов может пройти и порвать любые сетки.

И опять таки, если вы ищете сет usdjpy, то нажимаете кнопку "Все вложения", CTRL+F, вводите в поиск usdjpy и видите все посты, где выкладывались сеты usdjpy.
Практически любой выкладывавшийся сет можно найти в топике поиском во вкладке "Все вложения" вверху и внизу каждой страницы топика.

3)
В боте фильтра параметр MinTimeStep выставлен 60 секунд. Например новости или какой то скачок цены резкий в рынке сетка из 5 колен пошел резкий скачок, бот выставил 6 колено и потом 60 секунд не входит в рынок. У меня вопрос по скачку цены но немного другая ситуация.
Допустим мой депо и мои настройки бота позволяют мне максимум 9 колен. Рынок пошел против меня сетка достигла 9 колена. Я выставляю параметр TradeBuy или TradeSell в положение falce что бы переждать просадку и что бы бот дальше не строил сетку тем самым не увеличивал просадку на депо. Бот может войти в просадку в 50% в 70% и мы эти моменты можем переждать и когда цена идет в нашу сторону сетка успешно закрывается в профит. Но часто перед разворотом цены есть большие так называемые шпильки которые и уничтожают депо.
Рывок в одну секунду против нас . Произошла шпилька и цена пошла в противоположную сторону.
У меня такой вот вопрос когда сетка построена в максимальное количество колен и запрещена торговля мы пересиживаем просадку, как боту запретить закрывать сетку в убыток на таких резких скачках на шпильках.

Коллега, или я не понимаю ваш вопрос - или вы не знаете и пока не понимаете азов форекса...
Если настал stopout, то вы плохо спроектировали сетку и ММ и вам не хватило денег - спрашивать не о чём.
Если же вы сами поставили стоп в деньгах или %% и бот выполнил ваш прямой приказ, то тоже спрашивать не о чем.
Имхо, вам надо прямо сейчас прекратить любые торги на деньгах и полгода-год торговать только на демке.
У форекса, МТ4 и мартинов есть свой понятийный ряд, своя арифметика и своя таблица умножения и их надо знать.

То, что новички этого не знают, нормально. Это не стыдно и это не проблема.
Но надо освоить огромный объем информации - и нужно время, что эта информация отстоялась и уложилась.
Нужно время на изучение - и нужно время на освоение на практике.
Трейдер это профессия, ей учатся серьезно и достаточно долго, годы...

Но пока вы не освоите азов форекса и еще хотя бы раз внимательно не изучите топик, начинать торги даже на центах вам просто нельзя.
Вы пока люто "плаваете" в тематике.
Мой совет - минимум полгода настойчивой учёбы и торгов на демках.
Полагаю, только после этого наш весьма сложный проект вам нормально "зайдёт". Изменено 20 июля, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

У нас на очереди есть и фильтр волатильности №2 - прототип простого фильтра безоткатов.

Спойлер

• VolCandlesTF=x – ТФ свечей, анализируемых фильтром волатильности №2. Дефолтно =м1.
• VolCandles=x - количество анализируемых свечей, включая текущую. =0 – фильтр отключен. Дефолтно =0.
• VolCandles_1Side=1|0 – все VolCandles свечи однонаправленные (=1) или допустимы свечи в обе стороны (=0). Дефолтно =1.
• VolCandles_OpenClose=1|0 – вычислять Open-Close (=1) или High-Low (=0) VolCandles свечей. Дефолтно True.
• VolCandlesMaxSize=х пипсов – размер диапазона, покрываемого VolCandles свечами. Дефолтно =20.
• Vol2Pause=x секунд – временный запрет открывать рыночные ордера и выставлять отложки после того, как VolCandles свечей превысят диапазон VolCandlesMaxSize пипсов. Дефолтно=30

Сейчас не знаю когда Qj его осилит, но, имхо, это лучше сующих везде свой нос индикаторов.

Очень хорошая идея. Я думаю фильтр выстрелит!
Еще из фильтров, которые помогут в значительной степени избежать частые входы в безоткат следующий:
Назовем его "Фильтр первой обратной свечи". Сработал сигнал на вход, проверяется направление свечи. Если свеча не в сторону входа, ждем первую противоположную свечу и входим. Естественно фильтр применим ТОЛЬКО на М1. При таком фильтре, если явный безоткат вверх, то свечки все будут бычими, ждем первую медвежью закрытую свечку и входим. Сетка растянется ой как хорошо. Особо данный фильтр поможет при маленьком шаге между ордерами (как у меня ...:) )
==========================

Ну а теперь не по делу. Торги за сегодня +831$, за вчера +532$ .... И слава богу ...

2018-07-19_20-25-54.jpg

[Старик]

Но вот какая интересная штука получается. Фильтр спреда заложить в оптимизацию просто НЕВОЗМОЖНО, а индикаторный запросто.

Те, кто думает что оптить с фильтром спреда можно (через TDS 2) заблуждаются. Чтобы понять заблуждение необходимо себе задать вопрос:
А КАК закладывается в котировки (в опт) фильтр спреда? Ответ будет таким: СЛУЧАЙНО! Есть котировки, которые мы скачиваем. Большинство качают с дукаскопи. Спред качается вместе с котировками, то есть изначально в котировках спред дукасовский. Итак мы загоняем данные котировки в ТДС, настраиваем блок спреда. ЧТО конкретно мы там настраиваем? ... Просто посмотрите. Правильно, фильтр спреда будет работать рандомно согласно настроек блока спреда в ТДС.
Теперь следующий вопрос: а КАК отличается спред у ЕСН брокера и кухни (центового)? Да очень отличается! Как по размеру, так и по реакции на НОВОСТИ, релловер, ночные часы.
Получается такая, коллеги, штука: при опте в ТДС спред не будет отображать реальные торги, генерируется рандомно, заложить его в экселевскую модель также нельзя.

Спрэд в модель не закладывается никак: модель показывает финрезультат и потребность в ресурсах - а спрэд вообще из другого анекдота, из исполнения торгов онлайн.
И про рамдомность не надо: это именно фиксированный спрэд вносит в тесты рандом - а вот реальный спрэд дукасов вносит в опт осмысленность и правдоподобие.

Коллега, мы уже взрослые дяди и в споре должны устанавливать истину.
А не пытаться подогнать реальность под свою технологию работы и свои возможности...
Тема спрэда как раз и относится к объективной реальности и должна именно исследоваться - всесторонне и объективно.
Даже если это противоречит тому, что хочется делать и подсознание пытается заставить не принимать реальность.

Фишка состоит в том, что когда вы тестите/оптите с абсолютно любым "с запасиком" фиксированным спрэдом, то в 9 случаях из 10:
- ордера открываются не тогда или не открываются вообще там, где в реале открылись бы (как минимум buy)
- гэпы из-за фиксированного спрэда интерпретируются и обрабатываются не так, как они обрабатывались бы в реале
- сетки закрываются не тогда или не закрываются вообще там, где в реале закрылись бы.
Проблема в том, что при фиксированном спрэде цена (bid или ask или вместе) в тесте ходит/размещается чуть иначе, чем в реале.
Это просто представить: например, в тесте спрэд вдвое больше - и сетки могут не закрываться там, где легко закрылись бы в реале. Или, из-за фиксированного спрэда, цена иногда "не доходит" и не открываются ордера где открылся бы онлайн.
И это иногда радикально изменяет ход торгов в тестах, делая тесты мало похожими на торги онлайн в то же время.

В итоге тестирование с любым фиксированным спрэдом это свободная фантазия на тему как могли бы развиваться торги в реале, если бы учитывался реальный спрэд.
Потому что в тесте постоянно присутствует некоторое искажение цен - типа дребезга, люфта цены.
Причем, что хуже всего, фиксированный спрэд в тестах означает отключение фильтра спрэда вообще и торги в тестах бота даже тогда, когда в реале он бы не торговал бы вообще - например, в ролловер, иногда часами ночью и непосредственно перед импульсами.
И опт с фиксированным спрэдом именно в мартинах это опт фантазий на тему торгов в реале - нечто схожее, но точно весьма иное.
И это проблема, достаточно хорошо решаемая в тестах в TDS2 с плавающим спрэдом, который позволяет получать намного более репрезентативные/правдоподобные результаты тестов.

я не пытаюсь завысить значение и применение фильтра спрэда - он реально срабатывает не так уж и часто.
ночью, например, чаще всего новые сетки не открываются/блокируются фильтрами безиндикаторного входа из-за низкой волатильности и фильтр спрэда не единственный, кто отвечает за базар.
Но, кстати, при первом входе по индикаторам именно фильтры спрэда и волатильности могут предотвратить вход ночью, если в рынке кипишь.
Но, все таки, самое главное, что в тесте с фиксированным спрэдом и вырубленным фильтром спрэда однозначно искажается ход торгов именно фиксированностью спрэда плюс отсутствием срабатываний фильтра спрэда когда надо.

я не вижу никаких нерешаемых проблем в переносе сета из TDS2 на реал.
Насколько помню, в TDS2 есть возможность масштабировать реальный спрэд, делая его подобным центовику и выполняя тесты, максимально приближенные к реалу.
Но даже если в TDS2 тесты выполнялись бы без масштабирования на просто реальном спрэде, достаточно несколько дней посканировать спрэд на счете, на котором планируются торги, и подкорректировать MaxSpread на 1-3 пипса. По минимуму этого будет достаточно.

В общем, тестирование с переменным спрэдом объективно намного точнее.
Цена вопроса $100 за TDS2.
Это не деньги для тех, кто намерен зарабатывать много - и это легко окупится сетами лучшего качества.

Конечно, опытные трейдеры могут разрабатывать достойные сеты, ограничиваясь и TDS и тестами с фиксированным спрэдом.
Просто потому что опытные и реализуют грамотные торговые идеи.
И опыт/грамотность компенсирую/выше погрешностей тестирования.
Но объективно необходимо TDS2 и опт с реальным спрэдом - результат будет на сколько-то лучше по любому.
И это окупается у опытных трейдеров очень легко.

Ну а индикаторы то как бы совсем другой вопрос, не имеющий к контролю спрэда как бы никакого отношения...
Только ж не будем забывать, что индикаторы лишь выдают сигналы - а ордера один хрен открываются и закрываются с учетом корректного рыночного или выдуманного фиксированного спрэда.
И это означает, что применение индикаторов тоже ну никак не устраняет погрешностей, вносимых фиксированным спрэдом в тестах.
И, выходит, проблему нерыночности спрэда в тестах всё равно надо решать в индикаторных модах так же. Изменено 24 июля, 2018 пользователем Старик

[junik7]

Уважаемый DENYA, не могли бы вы выложить несколько стейтментов с myfxbook? Хочется проанализировать ваши цифры и картинки используя историю сделок.
Спасибо.\M/

[Гость]

и сеты выложите с советником и на каком ТФ и все остальные настройки тоже!