[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[0ll]

Товарищи, предлагаю создать что-то вроде чата или телеграм-канала

Дык, на форуме есть раздел "беседка" и "интерактивная торговля" - создавайте тему и обсуждайте что хотите, там модерации "0" - никто мешать не будет.

[Старик]

Всем доброго дня! Товарищи, предлагаю создать что-то вроде чата или телеграм-канала, для обсуждения данной темы форума, с упрощенными требованиями по модерации, где можно будет поделиться мыслями по торговле(касаемо работы сетки), рассказать об успехах и неудачах советника, задать глупый вопрос, ну и так далее.. дабы не засорять форум и смелее делиться мыслями.

Коллега, да и здесь писать препятствий-то нет...
я попросил других модеров этот топик не зачищать и вроде не трогают.
А я уже и вспомнить не могу когда я здесь пост удалял - уже много месяцев точно не удалял ничего.

В будущем планируется разделить топик на 2: собственно разработки бота и дополнительного ПО - и обсуждения торговли.
Но это станет возможным после достаточно большой доработки бота, что в близком времени вряд ли реально.

На мои "теоретические" посты чрезмерное внимание обращать не стоит - мне ж тоже надо где-то писать по теме. :)
Тем более что не я один грешу объемными и сложными постами.
Но из этого ни разу не следует, что если у вас пост или вопрос менее чем на 5 страниц текста, то его в топике запостить нельзя. :d

Да ради Бога - как раз чрезвычайно интересно как бот с конкретными сетами справляется с всё более сложным рынком!
Ведь ситуация на рынке всё сложнее и надо заранее готовиться к ещё более сложным торгам.
2-й квартал 2018 года по сложности торгов был на уровне самых сложных торгов 2014/2015 и 2008 годов!
Это были просто кошмарные для мартинов торги - реально ночной кошмар мартинов...
И нам и надо обмениваться идеями сетов, ходом/итогами торгов и как мы действуем в разных сложных ситуациях!
Нам надо накапливать опыт подготовки/планирования торгов и ведения торгов - и для этого нам надо общаться! l-) |da|


Есть по сути только одна рекомендация: разработка здесь необычная - и стоит проштудировать топик, прежде чем начинать торги.
У проекта есть свои плюсы и минусы - но важно, что это подход к торгам с определенной методологией и даже опытным товарищам стоит въехать в то, с чем мы здесь не первый год разбираемся.
Просто надо понимать, что у нас достаточно отличающийся подход к торгам и не только новичку, но и опытным надо проникнуться идеями и духом проекта.
И в первом посте есть рекомендация как эффективнее знакомиться с топиком, чтобы освоить материал с минимумом трудозатрат и максимумом пользы.

А что касается скайп чатов и телеграмм каналов...
Форум есть форум и в общении вне форума интереса у форума нет.
Тем более в режиме онлайн, удобном далеко не всем работающим днем людям.
Ну и просто негативный опыт форумного онлайн общения есть...
Скажем, в форумном чате разговоры о торговле почему-то практически не ведутся - почему-то о чём угодно, кроме торговли.
Телеграмм канал TLP тоже оказался крайне неэффективным: поначалу сотня людей подключилась - но дерзкие и громкие быстро отбили у большинства желание общаться онлайн и канал еле живой.

На самом деле этот топик не для людей с клиповым мышлением, привыкшим к быстрой смене картинок.
Этот проект для людей, привыкших обстоятельно думать и тщательно готовить то, что собираетесь делать - торговать.
И тут почти не бывает ситуаций, когда необходима мгновенная консультация онлайн.
Поэтому я бы рекомендовал, особенно тем, кто привык к вайперам и SMS и не привык много писать, писать в топик, не жалея букв.
Если хотите тем, что мы разрабатываем в топике, зарабатывать. :) Изменено 30 июня, 2018 пользователем Старик

[Sergey-009]

Где то около месяца назад говорили что будет обучающий ролик про то как пользоваться моделью. Он есть еще в планах? или про него забыли? Если такой ролик на подходе, можно вместе с ним , еще обучающие ролики про дополнительное ПО. Что бы четко понимать как пользоваться той или иной наработкой в паре с ботом. Что бы не было путаницы и недопониманий.

[Старик]

Где то около месяца назад говорили что будет обучающий ролик про то как пользоваться моделью. Он есть еще в планах? или про него забыли?
Если такой ролик на подходе, можно вместе с ним , еще обучающие ролики про дополнительное ПО.
Что бы четко понимать как пользоваться той или иной наработкой в паре с ботом. Что бы не было путаницы и недопониманий.

К анализатору мультипросадок в тестах/торгах коллега dkfcnm самостоятельно записал видио, поясняющие как применять.
По модели, к которой я написал тезисы сценария видеоурока, о возможности сделать видеоурок писал админ - но он не писал, что точно будет снимать видио.
По остальным наработкам снимать видеоуроки планов не было, если этот труд не возьмут на себя авторы программного обеспечения.

Ну и должен сказать, что с новым ПО пока ситуация еще в начальной стадии.
Само ПО в первых релизах выписано - что само по себе замечательно, мы это сделали!! l-) =d>
Но сейчас вырабатывается понимание чего недостает и как наиболее оптимально создаваемое ПО применять.
Фишка в том, что мы с коллегами дополнительным ПО добираемся до очень важной и ранее недоступной другим информации о рынке, о валютных парах.
Эта новая дополнительная статистическая информация теоретически может быть чрезвычайно эффективно применена не только непосредственно в нашем проекте, но и в самых разных ТС и других ботах далеко за пределами нашего проекта.
И всюду как минимум улучшать/стабилизировать торги, а как максимум получать новую прибыль в нашем и самых разных других проектах.

Но проблема в том, что созданное в топике дополнительное ПО выдаёт огромный объем статистической информации.
И эту информацию надо обобщить/сгруппировать и визуализировать/показывать нам всем так, чтобы мы могли из новых дополнительных статистических данных делать выводы, необходимые для улучшения наших торгов в этом и других проектах.
То есть нам необходимо не только убедиться в том, что в новом ПО наших коллег нет явных ошибок - нам еще необходимо научиться осознанно и эффективно использовать те статистические данные, которые новое ПО нам выдает.
И для этого, может быть, нам еще придется хорошо подумать над тем как в эксель и иначе обрабатывать новую статистическую информацию из нового ПО от коллег, чтобы быстро и безошибочно извлекать/получать из этой статистики данные/выводы, позволяющие улучшать нашу торговлю.
А это бывает не так просто даже из заведомо полезной статистики делать правильные выводы - для этого статистику надо умно подать...
И, может бы, будут вноситься изменения не столько в ПО, сколько в инструменты обработки информации, полученной от ПО.
Кроме личных торгов, я сейчас обсуждаю ПО c коллегами Qj, usver73 и dkfcnm.
Я бы сказал, что, пожалуй, на данной стадии разработки ПО рановато рассматривать создание видеоуроков по применению ПО - так как возможны существенные изменения.


То есть мы с вами в начале очень важного этапа развития проекта...
Это, несомненно, наш общий большой шаг вперед.
И сейчас сообща нам надо обдумывать как максимально эффективно обрабатывать ту уникальную статистику, которую мы с вами сумели получить.
Готовых решений, видеоуроков еще нет - рано.
Сейчас мы с вами сообща сидим и думаем как из сделанного в топике уважаемыми коллегами нового/дополнительного программного обеспечения нам всем извлечь максимум пользы в торгах для всех!
Понимаете?! :) Изменено 1 июля, 2018 пользователем Старик

[chinchi19]

Я бы сказал, что, пожалуй, на данной стадии разработки ПО рановато рассматривать создание видеоуроков по применению ПО - так как возможны существенные изменения.

Коллеги! К ранее опубликованной информации о возможности анализа максимальной величины просадки в мультиторгах нашим ботом у меня есть важное дополнение, которое позволить нам в дальнейшем принимать более обоснованные решения основанные на результатах тестов нашего ПО.

Анализ мультиторгов сеткой любым форумчанином в МТ4 стал реальностью. Теперь мы можем самостоятельно, на истории, исследовать бота с разными парами, сетами, составлять портфели пар/сетов, в общем, есть что анализировать и чем анализировать. При этом всегда зная, что величина просадки очень близка к той, что была бы в реальных торгах по открытым сделкам, а по окончании теста и по балансу. Все, что выше сказано работает ТОЛЬКО ДЛЯ СЕТОВ БЕЗ СТОПОВ. Это очень важно и даже критично важно.

Если с помощью этого ПО вы начнете исследовать мультиторги со стопами, то результаты не будут отражать истинную картину торгов в величине просадки по балансу. Сделан только первый шаг. Есть еще над чем думать и развивать это прикладное ПО.

Это действительно первый шаг. До нас этого никто не делал!!! Мы в развитии и уже намечаются пути решения проблем, которые появляются в процессе создания нового ПО.

Для тех, кто для анализа мультиторгов использует сеты со стопами на сейчас для этой цели прекрасно показал себя инструмент АНАЛИЗЕР. Саму программу можете скачать по ссылке. http://tradelikeapro.ru/programma-ea-analyzer/ В случае сетов со стопами Анализер достаточно точно определит именно макимальную просадку по счету, поскольку она ограничена именно величиной СТОПА.

Подведем промежуточные итоги:
Анализируешь мультиторги без стопов – используй бот EA Setka 1.43 QjUI Multytesty v2, файлы CSV создаваемые этим ботом и Эксель-анализатор от dkfcnm. (В приложении) и ссылка на пост автора http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399600

Анализируешь мультиторги с сетами со стопами - для анализа используй Анализер и отчеты тестера.
Пытаемся создать новое ПО, которое совместит в одном инструменте анализ как сетов со стопами , так и без стопов. Создадим – выложим в ветке. Не получится – будем использовать то, что уже есть у нас.

1.В планах сделать 3-ю версию бота с более удобной структурой файла CSV. (В РАБОТЕ)

2.Доработать Эксель-Анализ таким образом, чтобы он стал удобным в пользовании инструментом, а также позволял проводить анализ на длительных участках истории. Что в настоящей версии пока вообще не рассматривалось. Путь решения этой проблемы наметился, может удастся реализовать в ближайшийе 2-4 месяца.
На сейчас, достоверными данными мы можем располагать только на участке, примерно с мая 2015 года.

3. Создание нового ПО-анализа на другой программной основе, нежели эксель. (В РАБОТЕ)

В приложении rar выкладываю открытый код двух версий бота. В названии бота для теста мультиторгов я ввел аббревиатуру из начальных букв ников форумчан, усилиями которых был создан этот бот. Q - Qj, U - usver73, I - Igor731. Спасибо им всем за их труд.

Если будут замечания по работе и бота и Эксель-Анализа пишите на форум либо в личку. Постараемся учесть в последующей разработке.

Для тех, кто не в теме бота для мультитестов. Начните с поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398318

Затем ознакомьтесь с постом http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399081

Пожалуй на сегодня это вся информация по новому ПО для анализа Мульти торгов нашим ботом сеточником с мартингейлом.

С уважением,

БОТ.rar
Setka_v.1.43_-_Мультитесты_v.2_-_Анализ_-_v.1_-_20180529.rar

Изменено 1 июля, 2018 пользователем chinch19

[dkfcnm]

Спойлер

Коллеги! К ранее опубликованной информации о возможности анализа максимальной величины просадки в мультиторгах нашим ботом у меня есть важное дополнение, которое позволить нам в дальнейшем принимать более обоснованные решения основанные на результатах тестов нашего ПО.

Анализ мультиторгов сеткой любым форумчанином в МТ4 стал реальностью. Теперь мы можем самостоятельно, на истории, исследовать бота с разными парами, сетами, составлять портфели пар/сетов, в общем, есть что анализировать и чем анализировать. При этом всегда зная, что величина просадки очень близка к той, что была бы в реальных торгах по открытым сделкам, а по окончании теста и по балансу. Все, что выше сказано работает ТОЛЬКО ДЛЯ СЕТОВ БЕЗ СТОПОВ. Это очень важно и даже критично важно.

Если с помощью этого ПО вы начнете исследовать мультиторги со стопами, то результаты не будут отражать истинную картину торгов в величине просадки по балансу. Сделан только первый шаг. Есть еще над чем думать и развивать это прикладное ПО.

Это действительно первый шаг. До нас этого никто не делал!!! Мы в развитии и уже намечаются пути решения проблем, которые появляются в процессе создания нового ПО.

Для тех, кто для анализа мультиторгов использует сеты со стопами на сейчас для этой цели прекрасно показал себя инструмент АНАЛИЗЕР. Саму программу можете скачать по ссылке. _http://tradelikeapro.ru/programma-ea-analyzer/ В случае сетов со стопами Анализер достаточно точно определит именно макимальную просадку по счету, поскольку она ограничена именно величиной СТОПА.

Подведем промежуточные итоги:
Анализируешь мультиторги без стопов – используй бот EA Setka 1.43 QjUI Multytesty v2, файлы CSV создаваемые этим ботом и Эксель-анализатор от dkfcnm.
Анализируешь мультиторги с сетами со стопами - для анализа используй Анализер и отчеты тестера.
Пытаемся создать новое ПО, которое совместить в одном инструменте анализ как сетов со стопами , так и без стопов. Создадим – выложим в ветке. Не получится – будем использовать то, что уже есть у нас.

1.В планах сделать 3-ю версию бота с более удобной структурой файла CSV.

2.Доработать Эксель-Анализ таким образом, чтобы он стал удобным в пользовании инструментом, а также позволял проводить анализ на длительных участках истории. Что в настоящей версии пока вообще не рассматривалось. Путь решения этой проблемы наметился, может удастся реализовать в ближайшийе 2-4 месяца.
На сейчас, достоверными данными мы можем располагать только на участке, примерно с мая 2015 года.

В приложении rar выкладываю открытый код двух версий бота. В названии бота для теста мультиторгов я ввел аббревиатуру из начальных букв ников форумчан, усилиями которых был создан этот бот. Q - Qj, U - usver73, I - Igor731. Спасибо им всем за их труд.

Если будут замечания по работе и бота и Эксель-Анализа пишите на форум либо в личку. Постараемся учесть в последующей разработке.

Для тех, кто не в теме бота для мультитестов. Начните с поста _http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398318

Затем ознакомьтесь с постом _http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399081

Пожалуй на сегодня это вся информация по новому ПО для анализа Мульти торгов нашим ботом сеточником с мартингейлом.

С уважением,

Доброе время суток!
От себя хотел бы добавить, что для каждой версии бота, которые выложил уважаемый chinch19, разработаны инструменты визуализации и они выложены здесь: __http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399600
С удовольствием отвечу по работе с ними и приму замечания / предложения по доработке.

[VIGILant]

Друзья, здравствуйте! Интересует ваше мнение по поводу такой функции в вашем роботе, может такое уже было..:
- при достижении Тп (ордером, корзиной или корзиной, начиная с определенного ордера) закрытие не произойдет
- закрытие по тп происходит, если цена возвращается обратно
- если цена продолжает двигаться в том же направлении, то по достижение ~100п, запускается тралл ~60п

[Andrey V]

Коллеги,
здесь несколько раз поднимался вопрос о закрытии ручками младших ордеров сетки. Я несколько раз закрывал младшие ордера в уже развернутой сетке, и решил обобщить свой опыт.

(Скрины, сеты, модели и логи, актуальные на момент описанных примеров, находятся в прикрепленном архиве.)

Пример 1. Удаление первых трех ордеров.

После выставления максимального 15 ордера 7.6 лота, были закрыты первые три лота. При дальнейшем движении пары, ботом был открыт ордер 5.7 лота, после этого сетка закрылась (с tp=99 пипсов).
Анализ ситуации:
1. После закрытия ордеов бот пересчитал сетку и принял, что ее размер = 12 коленам с 1-м ордером объемом 0.2 лота (бывший 4-й ордер) и 12 ордером объемом 7.6 лота (бывший 15-й ордер).
2. Выставляя следующий, 13-й ордер, бот рассчитал его объем, 5.7 лота, приняв MinLot=0.2, т.к. 1й ордер текущей конфигурации сетки = 0.2 лота.
Поведение бота соответствует мат. модели сета: если подставить MinLot=0.2, то объем 13-го ордера будет равен 5.7 лота.
При закрытии сетки, TP 15-го ордера должен был находиться на расстоянии 82 пипсов, но после модификации, закрылся как 12-й ордер с tp=61 пипс, что дало выигрыш в 21 пипс. Следующий, 13-й ордер, закрылся с tp=100 пипсов, хотя по модели должен был закрыться на расстоянии tp=65 пипсов.


Пример 2. Удаление второго и третьего ордеров.

После выставления 13 ордера (3.3 лота), были закрыты второй и третий ордера, и изменено значение MultСorrLevel3=0.06 на 0.05. При дальнейшем движении пары, ботом был открыт ордер 1.8 лота, после чего, сетка закрылась (с tp=75 пипсов).
Анализ ситуации:
1. После закрытия ордеов бот пересчитал сетку и принял, что ее размер = 11 коленам с 1-м ордером объемом 0.1 лота и 11-м ордером объемом 3.3 лота (бывший 13-й ордер).
2. Выставляя следующий, 12-й ордер, бот рассчитал его объем, 1.8 лота (с учетом уменьшения MultСorrLevel3=0.05, т.к. при MultСorrLevel3=0.06 объем 12-го ордера был бы 2.0 лота), приняв MinLot=0.1, т.к. сохранился 1-й ордер объемом 0.1 лота.
Поведение бота соответствует мат. модели сета: если подставить MultСorrLevel3=0.05, то объем 12-го ордера будет равен 1.8 лота.
При закрытии сетки, tp 13-го ордера должен был находиться на расстоянии 62 пипсов, но после модификации, закрылся как 11-й ордер с tp=45 пипсов, что дало выигрыш в 17 пипсов. Следующий, 12-й ордер, закрылся с tp=73 пипсов, хотя по модели должен был закрыться на расстоянии tp=56 пипсов.


Пример 3. Удаление трех ордеров (уже как тест для цветной картинки и подтверждения предварительных выводов)

1. После открытия 12 ордера (5.6 лота), я закрыл ордеры 2-ой, 9-ый и 12-ый (красного цвета). Целью закрытия были 2-ой и 12-ый одеры, а 9-й подбирался, чтобы сумма потерь была минимальна (-0.32 центобакса)
2. При дальнейшем движении пары, бот открыл Ордер_10 (желтого цвета) 1.9 лота, после чего, сетка закрылась (с tp ~ 75 пипсов).
Анализ ситуации:
Бот принял размер сетки = 9 коленам с 1-м ордером объемом 0.1 лота и 9-м ордером объемом 3.3 лота (Ордер_11 голубого цвета). Далее, бот открыл Ордер_10 (желтого цвета) объемом 1.9 лота, в соответствии с моделью, приняв MinLot=0.1, т.к. сохранился 1-й ордер объемом 0.1 лота.

Немного цифр по 3-му примеру:
tp0->tp2 ~ 37 пипсов
tp2->tp1 ~ 2 пипса
tp0->tp1 ~ 35 пипса
tp0->tp(зарытия) ~ 15 пипсов
("A -> B" - расстояние от A до B)
Ордер_11(синий) -> tp2 ~ 63 пипса (соответствует модели)
Ордер_11(синий) -> tp1 ~ 61 пипсов (закрытие Ордер_2 и Ордер_9 дало -2 пипса)
Ордер_12(красный) -> Ордер_10(желтый) ~ 4 пипса
Ордер_12(красный) -> tp0 ~ 64 пипса
Ордер_12(красный) -> tp(зарытия) ~ 78 пипсов
Ордер_10(желтый) -> tp0 ~ 60 пипсов
Ордер_10(желтый) -> tp(зарытия) ~ 74 пипса (63 - по модели)


В представленных примерах, поведение бота однозначно:
После удаления младших ордеров, бот принимает MinLot равным лотности самого младшего открытого ордера, пересчитывает количество открытых ордеров, и открывает следующий по счету ордер с параметрами (лотностью и шагом) соответствующими математической модели.
Исключение составляет изменение (по сранению с моделью) расстояния от старшего ордера до tp:
- у ордеров открытых до модификации сетки, расстояние уменьшается,
- у ордеров открытых после модификации сетки, расстояние увеличивается.

На мой взгляд, с практической стороны:
1. Снижение нарастающей просадки за счет закрытия младших ордеров не даст сильного эффекта защиты депозита от просадки, т.к. младшие ордера имеют минимальную лотность, но позволят приблизить tp к старшему уже открытому ордеру (как в Примере 1).
2. Удаление ордеров (как в Примере 3, без учета компенсирующего закрытия самого старшего ордера) позволяет на некоторое время снизить нагрузку на депозит, т.к. после закрытия ордеров, бот откроет следующий ордер, с номером равным ["текущий ордер" + 1 - "количество закрытых ордеров"], и это будет ордер с лотностью меньшей, чем лотность ордера с номером ["текущий ордер" + 1]. Эффект сохранения депозита будет заметен, особенно в агрессивных сетах, но за счет увеличения расстояния до tp.


Как уже писал Старик, в целях нельзя закрывать младший ордер с минимальной лотностью, т.к. бот начнет пересчитывать сетку с MinLot=[лотность самого младшего отдера], и следующий открытый ордер может иметь "неожиданно" большую лотность, что сведет зашиту депозита на нет.
По этому, для сохранности депозита (растягивании сетки), в первую очередь надо запретить открытие новых ордеров, и только потом закрывать младшие ордера. А дальше принимать решение по развитию ситуации.
В принципе, дополнительное увеличение сетки можно просчитать в модели, но если на одном депозите идут мультивалютные торги, то это практически невозможно, даже по времени.
Из разобраных примеров, реальный выигрыш я получил только в одном случае (см. Пример 1), за счет сокращения tp, в остальных случаях, аналогичных Примеру 2, сетка уже разворачивалась на закрытие, и потери были напрасны.
А в конце апреля, при затяжном падении GBPUSD, я очень пожалел, что я не использвал стопы.

2018-07-03_Report.rar

[ivan1989forex]

Здравствуйте, хочу переделать сэт для cadchf, чтобы он работал также на audnzd. Это возможно? Если да, подскажите как это сделать пожалуйста.

1.43-20170515-cadchf_12=319_0.02x1.8=7500_2404_Sng.set

[santa24]

Здравствуйте, хочу переделать сэт для cadchf, чтобы он работал также на audnzd. Это возможно? Если да, подскажите как это сделать пожалуйста.

Для начала пожалуй изучить топик с начала прошлого года. Это долго -месяца 2-3. Но там очень много полезной инфы. А другого пути и нет.

[usver73]

Здравствуйте!
Выкладываю поправленный индикатор CandlesDistributionStatistic 1.05.
Исправления коснулись учета нулевых свеч. Честно говоря, я рассчитывал, что сообщество увидит ошибку...
В этом посте хочу немного пофилософствовать (читай- побрюзжать :)).
Так исторически сложилось, что в тему индикаторов AverageStatistic и CandlesDistributionStatistic я вписался случайно: ответил на вопрос в разделе "Программирование...", а Старик предложил развить эту тему в рамках советника Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka. Памятуя о том, что нужно не только брать от сообщества, но и отдавать по мере возможностей/сил, я согласился... Это был единственный мотив заниматься этими индикаторами.
Но этот стимулятор постепенно сходит на нет. Кроме скачивания и плюсиков, обратной связи нет. И если AverageStatistic форумчане погоняли и выявили ошибки, то по CandlesDistributionStatistic вообще тишина...
В личке со Стариком я выразил свою обеспокоенность, на что получил ответ(купированная цитата)

Поначалу не так уж многие будет пользоваться каким-то индюком - только самые активные и толковые.
И только со временем новая, даже бесплатная, разработка может стать очень популярной и широко используемой.
И тогда появится и обратная связь - народ придумает какое-то полезное применение разработки и это обернется прибылью... Но поначалу народ не будет проявлять ни интереса к чему-либо, ни желания пользоваться даже готовым... и лишь потом народ въезжает и начинает пользоваться...

Честно говоря, я не готов ждать, пока народ "въедет". Я и сам не до конца понимаю, какую пользу можно извлечь из индикаторов...

В проекте мартин бота ваши индикаторы позволят выявить оптимальные значения ключевых настроек главных фильтров бота - фильтра безиндикаторного входа и фильтра волатильности.
Это само по себе чрезвычайно важно - так как максимально настроит бота на особенности каждой валютной пары и позволит максимально точно/оптимально как входить в рынок, так и обрабатывать новостные импульсы.
То есть когда 2 индикатора будут выверены и внедрены - мы настроим бота на каждую валютную пару не на глаз (как было целых 3 года!), а впервые на основе достоверной статистики свечей.

Замечательно! Только я, как, наверно, многое, разочаровался в сетках... Но это ИМХО и к индикаторам не имеет отношения..

Цитата

И вот здесь может начаться самое интересное - новая взрослая жизнь ... программных продуктов.
Дело в том, что комплексная информация о статистике свечей реально чрезвычайно важна.
Это один из ключей к успешным торгам - начиная от м5-м15 и вплоть до дневных и недельных графиков.
Например, это та детализирующая информация, которой абсолютно критично не хватает ТС Ва-Банк и ТС Spring.
И это та информация, на базе которой можно писать ботов даже не мартинов с безиндикаторными входами и стопами.
Например, вероятность отката/противохода после 3-х однонаправленных дневок очень высока - надо лишь знать сколько минимум должна пройти цена в одну сторону.
И на м5/15 внутри дня это торговать возможно: если есть свечи (может, с одной встречной) и они за контролируемое время прошли высчитанную индикатором дистанцию - можно входить ордером в противоход, торгую на откат/отбой.
И входить можно даже только одним ордером со стопом против произошедшего движения - на выбранном ТФ.
Пар много и по каждой можно выявить последовательности свечей, после которых чрезвычайно высока вероятность встречного движения.
Причем на любых ТФ: и на м5/м15 для торгов внутри дня - и на днях/неделях для торгов раз в несколько дней или недель.
Возможно созреет целая линейка ботов, схожих "на отбой", для торгов на разных ТФ - или один универсальный

Воот!!! Это уже интересно! Вот только понимание, сколько баров цена может пройти безоткатно не дает понимания, каков будет откат- возможно это будет додж в 1пп.

Цитата

довольно давно в топике писали еще один программный модуль StatisticsCandle2 - в которой анализировалась очередность групп свечей по ходу торгов.
Это то, что можно назвать CandlesSequenceStatistic - статистика последовательности свечей.
Возможно (скорей всего), этот модуль когда-то потребует доработки - мы сейчас этого еще не до конца понимаем и об этом рано говорить.

Как раз этот индюк(советник) дает ответ о движении/откате, но он не получил развития...
И из этой же серии делал сов CandleCalc http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=348890 . Он как раз считает безоткаты...
В общем, пока еще не кончился запал, пока не забылась логика работы индикаторов, призываю протестировать, найти ошибки и, главное, предложить торговые идеи для кодирования советников...
п.с. Е.В., надеюсь Вы не в обиде за цитирование личной переписки..

CandlesDistributionStatistic_1.05.ex4
CandlesDistributionStatistic_1.05.mq4

[Старик]

Друзья, здравствуйте! Интересует ваше мнение по поводу такой функции в вашем роботе, может такое уже было..:
- при достижении Тп (ордером, корзиной или корзиной, начиная с определенного ордера) закрытие не произойдет
- закрытие по тп происходит, если цена возвращается обратно
- если цена продолжает двигаться в том же направлении, то по достижение ~100п, запускается тралл ~60п

Утверждать, что такие вопросы не будут рассматриваться никогда, я не могу - надеюсь, и до них дойдем, только пока не знаю когда.
Ну и вы должны понимать, что, хотя в каких-то немногочисленных ситуациях, трал выглядит выгодным, опытные знаю, что трал в мартинах крайне трудно применим и, в абсолютном большинстве случаев, не выгоден.

Спойлер

Старик, где-то на 100-200 странице видел ваше сообщение о том, что вы против трейлинга.
Но разве этот аргумент не перевешивает недостатки?

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Коллега, вы меня прямо порадовали - просто осветили путь! :)

Как вычисляется прибыль от закрытой по ТР сетки?
Очень просто: прибыль = сумма лотов ордеров сетки * цену пипса * ТР в пипсах согласно настроек.

Вы очень тонко подметили, что при ТР 10, 20 и 30 пипсов наибольшая прибыль наиболее вероятна при наибольшем ТР.
Математика нас снова не обманула!

Но вам не кажется, что такой простой грааль подозрительно прост - и что этот секрет все-все должны давным давно знать и рубить бабло мешками?!
Подозрительно просто - согласны?!
Поэтому применяем девиз топика - разуваем глаза и включаем мозги.

для начала выполните простой эксперимент: возьмите любой сэт, проходящий год или два - увеличьте ТР вдвое (например, с 15 до 30 пипсов) и прогоните тест.
есть почти 100% вероятность, что с увеличенным вдвое (т.е. вдвое типа лучшим ТР) сэт сольёт тест.
Так что просто взять и увеличить ТР нельзя: вместо вдвое большей прибыли - практически гарантированный слив депо.

если приходит в голову идея что-то улучшить, то сначала думаем какую часть прибыли за такое улучшение надо отдать.
Это очень тяжело понять сколько потеряем на как бы улучшении - потому что думаешь о положительном эффекте и может не хватать знаний/понимания рынка, чтобы увидеть и оценить потери, "цену вопроса".
Ну системно и глубоко думать тяжело - но надо. Если пытаешься быть/стать профи.
Но профи заранее просчитывают всё - почему/потому и профи.
И если есть перспектива от улучшения потерять половину прибыли и больше, то такие улучшения лучше сразу выкинуть из головы.
И продолжать настойчиво осваивать математику сеток и рынка.

Теперь гипотетически предположим, что трал с БУ таки встроен - и вы на радостях удваиваете ТР в расчете, что БУ и трал подстрахуют и, на крайняк, сетка закроется по плюсовому Sl/БУ от 3-х пипсов, если не дотянется до ТР 30+ пипсов.
Причем трал в обычных размерах ТР не применим - трал некуда "впихнуть", проверенно поколениями.
Поэтому если трал - то с забубенно большим ТР, который сам по себе, как помним, обычно приводит к сливу, а не росту прибыли.

Также будем помнить, что Sl/БУ радостно срабатывают по "ближней"/худшей цене - а ТР всегда по "дальней" к ТР цене.
То есть спрэд всегда против нас: Sl/БУ всегда на спрэд ближе - а ТР всегда на спрэд дальше.
Поэтому вероятность срабатывания Sl/БУ вместе отодвинутого ТР, имхо, более 90%.
А прибыль по Sl/БУ и траллу может быть лишь 10%-30%-50% от ожидавшейся агромадной прибыли - раз ТР отодвинули и врубили трал.
То есть нет никакой гарантии, что прибыль с тралом с большим ТР будет больше, чем прибыль без трала с обычным ТР.
И почти гарантированное не достижение отодвинутого ТР из-за наличия трала означает, что ТР и типа большая прибыль такое же вранье, как что написано на заборе: написано одно - а за забором другое.

Это не значит, что серверного БУ и трала никогда не будет - предварительно мы это обсуждаем.
Но это значит, что благостная картинка из вашего поста, как обоснование необходимости трала, к реальности торгов не имеет никакого отношения.
Трал это не просто вдвое больший ТР и вдвое большая прибыль - трал это абсолютно другие торги с не гарантированным выигрышем.
Думайте глубже!
Такие вещи надо анализировать в динамике.

Пройдите по ссылке из процитированного поста и посмотрите что другие опытные форумчане о тралах писали...
Поверьте, это не благостный вопрос, как кажется на уровне идеи "а присобачим трал и будем грести деньги лопатой!" - это очень тяжелая и сложная тема.
Мартинов тысячи людей разрабатывают более десятка лет - в инете ж бешенная активность.
Вы хоть одного прибыльного мартина с постоянно включенным траллом знаете?!
Вот я не знаю.
И стоит задуматься почему, после 10 лет разработок, на каждом углу нет штабелей супер мартинов с таким как бы выгодным траллом...
Если всё решает трал, то должны быть десятки/сотни супермартинов с траллам - а их нет.
Подумайтесь почему. :)

-----

Здравствуйте, хочу переделать сэт для cadchf, чтобы он работал также на audnzd. Это возможно? Если да, подскажите как это сделать пожалуйста.

Ну вообще-то это вопрос все же к автору сета...
Зная обстоятельность коллеги Снегова, я думаю, что для этой пары хорошие настройки он подобрать не смог.
Тем более что эти 2 кросса вообще-то ну просто абсолютно разные, не имеют ни одной общей валюты и имеющийся сет вполне может ни разу не подходить названному вами абсолютно другому кроссу.

Но есть по этому посту и другой вопрос...
Коллеги, имеющие опыт разработки сетов - не хотите поделиться с новичками принципами/техникой разработки сетов?
Потратьте время и расскажите хотя бы о своих подходах и изюминках разработки сетов.
Это была бы совершенно бесценная информация для новичков!! l-)

-----

Andrey V, мне очень понравилась подготовленная вами информация! =d> :)
Это именно то, к чему я еще не раз вернусь и что я еще не раз перечитаю!

Но есть несколько комментариев...
первый ордер сетки имеет справочный характер и, если вы хотите поддерживать преемственность лотности сетки, то первый ордер сетки должен быть таким, каким был от начала.
но есть нюансы. :)

Во-первых, одинаковыми бывают несколько первых ордеров сетки - обычно 2-3. А для понимания какая реальная лотность сетки боту достаточно лишь одного минимального ордера из первых 2-3-х одинаковых ордеров! и это значит, что если вы решили укоротить сетку с частичным фиксом убытка, то формально вы можете из 3-х одинаковых первых ордеров удалить 2 любых и бот правильно всё посчитает. :)
Другое дело стоит ли удалять минимальный первый ордер с уже накопившейся "длинной" просадкой или намного выгоднее удалить намного больший ордер из старших, не успевший уйти далеко в просадку - вот это другой вопрос...
И обычно, с целью частичного фикса убытка, снижения просадки и сверхрасчетного удлинения сетки, намного оптимальней удалить ордер-другой из середины или второй половины растянувшейся сетки.
Обычно первый кандидат на удаления это наибольший из ордеров, расположенный дальше (в минус) от ТР сетки - который уже никогда не принесет плюс и который ощутимо уменьшит суммарную лотность растягиваемой сетки...
Может, для кого-то это описание словами не очень понятно: но всмотритесь в модель какого-то сета - и всё станет понятно. :)


Во-вторых, открою вам страшную тайну: первый минимальный ордер сетки действительно крайне не рекомендуется удалять - но если он более 0.01, его можно закрыть частично! :)
То есть если у вас лютый форс-мажор, вы закрываете пару ордеров с целью дополнительно растянуть сетку и первый ордер сетки, например, 0.06 лота, то вы можете его закрыть частично - закрыть 0.01-0.03 лота из 0.06 лотов первого ордера.
И тогда бот, ориентируясь на меньший (частично закрытый) первый рыночный ордер сетки, существенно уменьшит лотность еще не открытых последних самых тяжелых ордеров сетки!!
И у вас, может быть, появится возможность существенно растянуть сетку меньшими ордерами и, при этом, остаться в пределах имеющегося на счете депо.
Это, несомненно, крайний экстрим - но мы обсуждаем форс-мажорные торги.
И что такая возможность есть, надо знать.


В-третьих, это форс-мажорные действия - удаление ордеров сетки руками.
Это не действие с целью улучшить как-то геометрию сетки или уменьшить ТР, как-то иначе сделать сетку "покрасивше"...
Это ситуация, когда вы считаете, что есть угроза нерасчетного растяжения сетки - угроза стопа или даже потери депозита.
И вы считаете, что лучше частично зафиксировать убыток, уменьшить лотность уже раскрытой части сетки и получить возможность растянуть сетку на несколько дополнительных колен - и потом закрыть сетку по ТР даже в ситуации лютого форс-мажора.
Это я к тому, что вы пишете, что лишь в одном случае вам было "выгодно" удалить пару ордеров и дождаться сверхрасчетного растяжения и последующего закрытия сетки по ТР...
ИМХО, понятие выгодности здесь не применимо в принципе...
Вы можете верно оценить ситуацию потенциального форс-мажора, удалить пару ордеров, потерять сколько-то %% прибыли - но сетка достаточно растянется, закроется по ТР и позволит вам сохранить депо для дальнейших торгов и заработков.
Или вы можете ошибиться в оценке графика, удалить пару ордеров, цена тут же развернется вам в плюс и да, выяснится, что вы удалили ордера зря, зря пофиксили минуса и этого можно было не делать...
Но это не вопрос выгодности: это был увиденный вами в моменте потенциальный форс-мажор, который вы и отработали лютыми форс-мажорными действиями - а вот ошиблись вы в оценке наличия ситуации форс-мажора или нет, лишь время покажет.
Ну как бы понятно: это форекс и мы обязаны принимать решения в условиях частичной определенности - а верные были наши решения или нет, узнаем позже.


В-четвертых, уникальной особенностью нашего проекта есть то, что вы можете предельно зряче заранее подготовиться к торгам в самом лютом форс-мажоре.
Сценарии торгов в форс-мажоре заранее проектируются и просчитываются - мы же это все понимаем?! :)
С помощью "форс-мажорного" использования модели мы можем заранее:
- просчитать варианты торгов с удалением У=1-2-3-4-5... ордеров разворачивающейся сетки,
- начиная с N-го из Х колен сетки
- промоделировать какие сетки у вас в случае форс-мажора и удаления ордеров развернутся,
- какой убыток вы зафиксируете при закрытии У ордеров и
- какой вам будет нужен депо для полного разворачивания, скажем, в 1.5 раза удлинившейся сетки Х колен после удаления У ордеров, начиная с N-го колена.
Для этого надо использовать несколько копий модели: одну с сеткой согласно сета - и несколько (много) копий модели для ручного вбивания в неё разных вариантов построения сеток при удалении У ордеров, начиная с N-го колена.
У нас должен быть заранее просчитанный план форс-мажорных действий в виде таблицы решений, в которую мы можем посмотреть в любую минуту и абсолютно не ломать голову что делать и как будет, если рынок рванет и сетки может не хватить!
И ничего чрезмерно сложного в этом нет - за один вечер можно просчитать и подготовить таблицу решений для 1-2 сетов и быть готовым к практически любым форс-мажорным торгам.

Опять 5 утра и сил уже нет расписывать это детальнее.
Давайте, коллеги, кто-нибудь из вас на досуге подумает и покажет нам что надо было только в столбцах шага и лота вручную подправить в Сводной модели, чтобы модель, например, показывала, что вы после открытия 11 колен решили удались ордера 7 и 8 колен с целью растянуть сетку на пару старших колен и, таким образом, перекрыть нерасчетно сильное движение цены.
Вот весной многие попали на стопах в eurusd и eurjpy, чего можно было избежать путем удаления 1-3 ордеров и удлинения сеток на 60-180 пипсов даже без изменения сетов.

Спойлер

Спойлер

Движения были несомненно сильные (хотя мт_11 в основном отработал успешно) - но путем удаления 1-3 ордеров из чрезмерно растягивающихся сеток можно было попробовать избежать stopout и на других парах/счетах.
Вот и давайте в моделях попробуем промоделировать как можно было, удалив 1-3 колена в растянувшейся части сетки, на столько же больших колен удлинить сетку и пройти stopoutные участки без stopoutов. :)
В теории такая возможность была - давайте в моделях посмотрим/оценим насколько это было реалистично...

[Старик]

Возможно, модель даже версии m10 не вполне годится (точнее, не очень удобна) для проектирования/анализа форс-мажорных торгов с удалением части рыночных/отложенных ордеров сетки...
А дорабатывать модель мне сейчас некогда...

Проблемка в том, что в боте лот каждого ордера вычисляется автономно согласно лоту первого ордера и настроек сетки.
Бот видит сетку такой, какая она есть на графике, и прямо пересчитывает количество колен сетки на графике.
И боту (почти во всех случаях) пофиг какой лот последнего открытого ордера сетки - лот следующего ордера будет вычислен согласно настроек.
и лот N-го (на графике) колена бот всегда будет вычислять одинаково, пока вы не поменяете настройки - вне зависимости от того сколько ордеров сетки вы до этого закрыли руками (или не вмешивались в торги вообще).
Именно на это важнейшее обстоятельство коллега Andrey V обращал особое внимание в своём посте.

В модели же вычисление лота организовано попроще - как умножение лота предшествующего ордера на мульт текущего колена.
Точность нормальная и обеспечивается очень высокое совпадение модели сетки и сетки в торгах.
Но это в том случае, если моделируются обычные торги без имитации закрытия ордеров.
Если же вам надо в модели попытаться имитировать закрытие руками пары ордеров в сетке, то разница в алгоритмах вычисления лотов ордеров (в боте и модели) проявляется и в модели "в лоб" лоты ордеров будут не такие, как в боте.
И, чтобы в модели, в случае имитации ручного закрытия 1-3 ордеров, лоты ордеров были как в боте, надо "похимичить" руками.

-----

Поясню что надо делать на примере.
Для того, чтобы имитировать ручное закрытие 1-3-5 ордеров сетки в модели, вам нужна модель с торгуемым сетом и снятой беспарольной защитой с листа Сводной модели - как эталонная и откуда вы будете копировать информацию.
Каждый вариант расчета закрытия Х ордеров сетки требует создания отдельной копии эталонной модели с сетом - например, сохранением эталонной модели с чуть другим именем и параллельного открытия в эксель файла-копии.
То есть у вас должна быть модель-эталон с сетом и всеми ордерами - и её копия, где вы будете моделировать закрытие Х ордеров.

Допустим, вам надо в модели просчитать ручное закрытие 7 и 8 ордеров - то есть в модели у вас после 6-го ордера должен идти 9-й.
И допустим, что вы решение о закрытии 2-х ордеров принимаете тогда, когда в сетке открылось уже 12 колен.
Как вам такую хренотень задать в модели-копии?!
Сложновато/трудоёмко, но вообще-то алгоритм не слишком сложен (в основном копировать-вставить).
вроде можно справиться и до/без моей доработки эксель модели.

-----

Первым делом в модели-копии надо вычислить и вписать в строку 7-го колена новый шаг между уцелевшим 6-м ордером и теперь следующим бывшим 9-м (ныне 7-м) ордером.
Когда мы закрываем ордера, сами ордера с графика удаляются - но "дыра" в развернутой сетке на месте закрытых ордеров остается.
И надо вычислить расстояние в пипсах между последним и первым не удаленными ордерами и задать его как шаг первого неудаленного ордера.
В нашем примере (закрываем 7 и 8 ордера) расстояние от 6-го до бывшего 9-го (теперь 7-го ордера сетки) равно шаг7+шаг8+шаг9 колен.
И вот это число в модели-копии надо руками вписать как шаг 7-го колена - шаг первого из закрываемых вами вручную ордеров.
Согласно примера, вы удаляли ордера после открытия 12 колена - соответственно, вам надо перенести в модель-копию шаги между ордерами всех последующих уже открытых колен сетки №№10, 11 и 12.
Лучше всего эти числа скопировать в модели эталоне и вставить в модель-копию, начиная с 8 колена (Специальная вставка --> Данные). Согласно примера, в модели-копии ордера ж сдвигаются на 2...
Остальные шаги (с 11-го) в модели-копии, насколько понимаю, вручную корректировать не надо - они должны корректно высчитаться согласно настроек шага сетки.

-----

С лотами ордеров немного по другому и чуть сложнее - поскольку алгоритмы вычисления лотов ордеров в модели и боте отличаются.
Лоты ордеров в модели-копии надо откорректировать (задать числами) все, начиная с первого удаляемого ордера.
Первое, что надо сделать - это "переставить" лоты наибольших сохранившихся ордеров сетки на уровень первого закрываемого ордера сетки.
В нашем примере, где закрыты/удалены 7 и 8 ордера из 12 открытых, надо скопировать лоты ордеров с 9 по 12 и вставить их как числа, начиная с 7-го (первого удаленного) ордера.
Теперь (после удаления 2-х ордеров) это будут колени 7-10 вместо 9-12.
И теперь в модели-копии надо задать лоты тех ордеров, которые (в нашем примере с 11-го) могут быть открыты ботом, если цена продолжит растягивать сетку.
Для этого копируем в модели-эталоне лоты ордеров с 11 до последнего ордера сетки согласно сета - и симметрично (с 11-го) вставляем их специальной вставкой как числа в модель-копию. После этого лотность ордеров в модели-копии станет такой, как в боте.

В итоге, чтобы в модели-копии имитировать ручное закрытие нескольких ордеров из любого количества открытых ордеров, надо вручную откорректировать часть строк в столбцах шага сетки и лотов ордеров сетки.
Больше ничего ни в модели эталоне, ни в модели-копии руками трогать не следует!
Если всё сделать правильно, модель всё верно обсчитает и в модели копии вы получите достоверную геометрию и арифметику сетки после удаления вами Х ордеров, начиная с колена У.

-----

Словесное описание выглядит, возможно, несколько запутано...
Но реально это довольно простая, почти механическая работа, требующая только сосредоточенности и аккуратности.
Вот так вот, делая всё новые и новые модели-копии, вы для любого сета за считанные часы просчитаете форс-мажорные варианты торгов, перебирая:
- сколько колен было в сетке, когда вы решили вручную удалить 1+ ордеров (11-15?, если в сетке 15 колен)
- сколько ордеров удаляете (обычно 1-3, редко 5, если в сетке расчетно 15 колен)
- начиная с какого колена удалять ордера (обычно 7-11/12, если в сетке расчетно 15 колен).

Один раз делаете, сохраняете модели-копии на каждый вариант удаления ордеров, делаете сводную таблицу решений о закрытии ордеров в случает форс-мажора - и у вас есть план!
Распечатываете таблицу решений с краткими описаниями что делать/будет, если форс-мажор, вешаете на стеночку - и спокойно торгуете.
Причём отличный план - как не получить стопаут, если цена решила на 100-200пп пробежать дальше, чем вы думали.

-----

Это не единственный план - есть еще планы:
- подготовки линейки сетов разной длины, вплоть до х2
- подготовки линейки сетов с просто растягиванием последних колен, если цена помчалась
- подготовки линейки сетов с резкой перекомпановкой тех колен сетки, которые еще не открыты.

Верифицируем и доводим до ума то дополнительное ПО, которое разработали коллеги - сможем намного точнее настраиваться на рынок.
С помощью нового ПО и развивающегося бота уточняем/улучшаем любимые сеты.
Спокойно, заблаговременно для каждого из любимых сетов подготавливаем несколько вариантов (в т.ч. форс-мажорных) торгов, если рынок попробует нас опрокинуть.
Делаем сводные таблички-справочники решений, в которых прописано что будет, если в торгах форс-мажор и сделать то-то - и вешаем таблички-подсказки перед глазами.
И спокойно торгуем столь безопасно, сколь это возможно на форекс.
В целом ПО и технология успешных торгов нами уже понята - осталось её обобщить, дошлифовать и использовать. :)

---

Добавлено: 08-07-2018 15:10:24

---

Коллеги, возможна чрезвычайная волатильность в фунте, начиная от прямо сейчас.
Теоретически фунт может в одиночку взять и сходить на 1000-1500 пипсов в любую сторону в любой момент в ближайшие 8-9 месяцев.

Связано это с тем, что истекает время осуществления Брэкзита - выхода Британии из ЕС.
Официально датой выхода Британии из ЕС есть 29 марта 2019 года.

Однако условия выхода Британии из ЕС должны быть утверждены не только британским, но и парламентами большинства из 28 стран, входящих в Европейский союз.
Это достаточно медленная процедура, требующая 4-5 месяцев на дебаты и голосование.
Таким образом, все очень сложные условия выхода Британии из С должны быть согласованы и выписаны в переговорах намного раньше - не позднее октября 2018.

Ситуация в переговорах о Брэкзите на начало июля 2018 была просто никакая - в главных вопросах тупик, не согласовано практически ничего.
Пока дело идет к хаотичному/жесткому Брэкзиту, способному нанести экономики Британии максимум вреда, а фунту максимум потерь.

В ночь на субботу 7 июля правительство Британии подготовило очередные 228-е Последние Британские Предложения о Разводе с ЕС.
И должно эти предложения в ближайшие часы/дни передать в ЕС для рассмотрения.
Скорее всего, они будут отвергнуты ЕС как неприемлемые - точно так же, как и все предыдущие хитрозадые британские предложения.

Ситуация откровенно накаляется: время переговоров на исходе - и пока дело идет к тому, что Британия выпадет из ЕС, как из окна мчащегося поезда.
И это будет так называемый жесткий Брэкзит.
Ни Британия, ни ЕС этого не хотят - но договориться о чем либо у них уже более года просто не получается.
И подходит время последних судорожных попыток договориться хоть о чём-то в какую-то из последних ночей...

Начиная с понедельника, начинается время в 3-9 месяцев, когда фунт может тупо рвануть на 1000+ пипсов в любую сторону в любой момент.
Или непредсказуемо метаться на заявлениях политиков в любую минуту дня и ночи - и на выходе статданных/новостей.
Говорить о каком-то вероятном движении фунта становится крайне сложно, потому что фунт на много месяцев становится полностью зависимым от почти никому не понятных заявлений и новостей.

В теории фунт может в любой момент начать движение как в сторону 1.50, так и в сторону 1.15.
Когда и куда - не знает никто.
Не факт, что фунт непременно убежит на 1000-1500 пипсов - и тем более не факт, что это начнется завтра.
Может, еще несколько месяцев фунт будет нервно дергаться в пределах 300пп в обе стороны - возможно и это.

Но приближается/наступает момент, когда никакие прогнозы по фунту делать не выйдет - просто невозможно.
А учитывая, что только в 2018 году фунт уже дважды сходил на 900 и 1300 пипсов, выглядит очевидным, что в фунте сейчас возможно абсолютно всё.
И еще раз проскакать 1000-1500 пипсов для брэкзитного фунта не диковинка, а новая привычка 2018 года.

Каждый сам решает торговать ему фунта в ближайшие месяцы или воздержаться от торгов фунтом.
И если торговать фунтом, то как...
А если не торговать, то от когда и как долго.
В текущей ситуации безопаснее всего выйти из торгов фунтом и понаблюдать со стороны.
Но может с фунтом ничего особого и не случится и отказаться от торгов - потерять деньги.
Каждый решает сам.

Но я вас предупредил, что буквально с понедельника какие-то прогнозы по фунту становятся практически невозможными.
И в любой момент в фунте может случиться экстремальная волатильность.
И максимальные риски в торгах фунтом начинаются именно сейчас и могут продлиться до весны 2019. Изменено 8 июля, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

Всем привет.
Как всегда мало времени чтобы описать все идеи, поэтому опять тезисно по теме ПОД КАКОЙ АДР САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ СЕТКА:

Все на скрине:
Падение в 5.3АДР. (Пара не важна, переносите данные хоть на фунт, хоть на ену). Если на такое падение делать расчет, то требования к депо будут аховые, в 50 раз больше чем при 3.0АДР. Поэтому, в виде идеи, закидываю мысль-вирус-вопрос:
1.По моим наблюдениям самые эффективные сетки по соотношению риск/возврат - 2.5АДР.

2.Дальше 2.5АДР у вас есть выбор:
а)стопануть сетку (принудительный стоп по просадке)
б)запретить открытие ордеров дальше 2.5АДР, к 5.3АДР из за гораздо меньшего совокупного объема ордеров просадка будет в раз 20 меньше чем при разрешении на открытие новых колен после 2.5АДР.
в)открывать ордера вручную (выставлять отложки на ключевых уровнях). Тут вопрос к Старику: бот поймет по мэжику отложку? Примет ее за следующее колено сетки после срабатывания отложки?

3.На примере на скрине с какого то колена, когда я уже поздновато понял что падение БЕЗ ОТКАТА я запретил открытие новых ордеров. Итог не открылись сверхобъемные ордера и слава богу. Риск был бы аховый, и не стоящий того чтобы так рисковать депо. Но это ручное вмешательство и за всеми 13 счетами с сетами на 28 пар не уследить, поэтому нужно ПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ НА ТАКИЕ СИТУАЦИИ.

Вирусную мысль запустил, дальше дело за вами))

2018-07-09_19-55-29.jpg

Изменено 9 июля, 2018 пользователем DENYA

[Trix]

День добрый!

DENYA, интересное предложение, если не использовать споп, а использовать на больших пробегах отложки по уровням.

Бот вроде цепляет ордера по менжику, но согласно своим настройкам может выставить еще свои отложки (согласно обработки гепов) или ордера, поэтому предварительно считаю, что надо делать в таком порядке:
1. ограничиваем в настройках открытие колен более пробега 2.5АДР (допустим 7)
2. депо мы должны иметь большее чем показывает модель на 7 колен - т.к. хотим еще выставлять 1-2 отложки (точно его размер уже не посчитаем - конечно не очень удобно).
3. решаем для себя - где будет 1-я отложка
4. Работаем в модели: вносим расстояние от последнего ордера до отложки в модель (подгоняем настройками шаг) + подгоняем настройками лотность отложки
Тут мы должны учитывать заранее, чтоб у нас оставались в настройках бота свободные настройки для корректировки (имею в виду, что при проектировании сетки на 2.5АДР мы незадействовали последние настройки корректировки ТП и Лотности).
5. Полученные настройки переносим из модель с сет, разрешает открытие еще одного колена - и колено откроется примерно там где надо... должно))).

Либо другим ботом открыть отложку с нужным магиком…. но если не изменять настройки Сетки, то бот может отработать обработку гепа согласно своим настройкам.

Про размер 2.5 АДР - это надо конечно смотреть тоже....

DENYA - красивая картинка - на сколько же там колен мартин рассчитан? ))

[DENYA]

DENYA - красивая картинка - на сколько же там колен мартин рассчитан? ))

Хех ... конкретно на том счете расчет был на 71 колено. НО ... это неудачный опыт, я уже с него сделал определенные выводы на всех счетах.



Я тут с другой проблемой брокера столкнулся. Как я и говорил, сетки размножаются, сетов становится больше. Мне и нужны были ОТДЕЛЬНЫЕ счета для установки РАЗНЫХ типов сетов. Этим я решал 2 задачи:

1.Поиск и естественный отбор лучших идей.

2.Диверсификация за счет того, что все сеты разные и по одной и той же паре на разных счетах может быть как растянутая сетка, так и полностью закрытая.



Так вот под данные идеи у меня открыто 14 счетов (один из них рублевый для минимизации затрат на конвертацию при выводе денежек). Мне нужны были НОВЫЕ счета. так брокер дал запрет на открытие новых счетов. Сейчас вот ломаю голову КАК мн данную проблему обойти.

Из вариантов:

1.Из всех идей выбрать ключевые, основные и достаточно разные (включая моды бота с РСИ+ССИ, пивоты+ТДИ ...). Оставить 13 счетов и работать только с этими ключевыми идеями.

2.Искать обоснование и просить брокера открыть еще счета.

3.Искать других брокеров и часть идей отрабатывать на их счетах.



Я уж со своими идеями улетел ой как далеко, и ключевое в этом СРАЗУ ПРАКТИКА, то есть сразу на реал и торги ...

Время уходит на всю переделку сетов ой как много, глаз замылевается и переживаю как бы не допустить в сетах ошибки.



По промежуточному опыту хочу опять закинуть следующие идеи-вирусы:

1.Выделяю следующие основные группы сетов для дальнейшего развития:

а)Сеты без стопов, с запретом на открытие ордеров с определенного колена (прявязка к 2.5-4.5АДР)

б)Сеты со стопами по ОБЩЕЙ просадке по счету. То есть по сути БЕЗ стопа, стоп происходит по стопауту. Здесь ключевое - под разный тип сетов подобрать оптимальный размер депо. (не очень пока удачный опыт на самом деле (часть счетов стопануло, часть уже отработало потери) ... но все равно перспективный).

в)Сеты со стопами по каждой паре. Технически пока ломаю голову КАК это сделать если все 28 пар на одном счете ... Технически пока надо пересмотреть настройки бота, пока такой возможности не вижу внутри бота. Здесь как раз необходимы сеты с расчетом на стоп по оптимальному размеру сетку (2.5АДР от волатильности пары).

г)Сеты с ИНДИКАТОРНЫМИ входами. Есть инструмент РСИ+ССИ, нужны мне Пивот+ТДИ.

2.Недооценена МОЩЬ инструмента chinch19, dkfcnm по анализу просадок мультиторгов. Будет время, обязательно проработаю данный инструментарий, сделаю определенные выводы по его совершенствованию. То что вы СДЕЛАЛИ, ребята - это просто революция, снимаю перед вами шляпу.=d>

3.Одно из ключевых, если не самое важное правило в торговле Сеткой - ПРАВИЛЬНЫЙ МАНИМЕНЕДЖМЕНТ. У вас всегда должен быть расчет на форсмажор. Когда стоп торгам, сколько выдержит депо итд. Даже самую безнадежную стратегию теоретически можно вытянуть в плюс за счет ММ.

4.Чем больше счетов, тем гибче возможность переливать средства с одного счета на другой для поддержания просадки.

Ну а в целом, отдельное спасибо Старику, разработчикам, "идеологам" за огромную работу.... Я много на каких форумах сижу, но такой темы по содержанию постов, наличия критической массы программистов+идеологов+практиков нет нигде!:d>:d
На скрине данные 20 раб.дней торгов по одному счету и 11 раб.дней торгов по всем остальным. Считаю что результаты не идеальные, но я работаю над их улучшением ...

13_Setka-28.png

Изменено 10 июля, 2018 пользователем DENYA

[Sergey-009]

У меня не так много валютных пар на одном счету но недавно столкнулся с такой ситуацией, один и тот же брокер один и тот же счет , на одно терминале 2 валютные пары . Один и тот же т ф . Один сет агрессивный , другой консервативный, получаются такая ситуация, что сетки с двух сетов отображаются в одном и том же окне. Во время выхода новостей, или брекзитов не всегда удобно контролировать торги, из- за того что ордера накладываются друг на друга. Кто торгует одной и той же валютной парой на одном терминале с разными сетами, как вы решали вопрос визуализации?

[Старик]

У меня не так много валютных пар на одном счету но недавно столкнулся с такой ситуацией, один и тот же брокер один и тот же счет , на одно терминале 2 валютные пары . Один и тот же т ф . Один сет агрессивный , другой консервативный, получаются такая ситуация, что сетки с двух сетов отображаются в одном и том же окне. Во время выхода новостей, или брекзитов не всегда удобно контролировать торги, из- за того что ордера накладываются друг на друга. Кто торгует одной и той же валютной парой на одном терминале с разными сетами, как вы решали вопрос визуализации?

Специальный AddComment придуман года 2 уже...
Задайте в агрессивном сете AddComment=А_ и всё увидите.
Плюс инфопанель Ильнура с магиками ботов на графики параллельно с ботами и всё вам станет понятно.
Ну и по цене в терминале сортировать, раз пары разные... Сортировать по цене самое простое.


Да, DENYA, ты умеешь впечатлять!
3+ сотни ботов одновременно на 13 счетах - не только ДЦ в шоке. :d

Но есть крохотная просьба - пиши комментарии на графиках желтым по черному или черным/синим по белому...
Мои глаза твоих цветов и шрифтов уже просто не выдерживают. :)

[DENYA]

Да, DENYA, ты умеешь впечатлять!
3+ сотни ботов одновременно на 13 счетах - не только ДЦ в шоке. :d

Хех ... ребат партнеры тоже в шоке. Посмотри какая проторговка! 1845 лотов уже.:-ss

Прибыль идет неплохо, за сегодня пока +339$, НО ... иллюзий у меня нет, ЖДУ когда будет выстрел по какой то валюте. Фунт по теории вероятностей самый опасный сейчас.
На этот случай конечно же получу просадку, есть несколько вариантов КАК буду из нее выходить.
==============
Я в предыдущих постах парочку вопросов задал технического харрактера по боту, если не трудно можешь посмотреть, подумать, ответить ...
1.Касаемо ОТЛОЖЕК
2.Закрытие по ПРОСАДКЕ по каждой паре в отдельности, НО если они все стоят с одним мэджиком на одном счете ...

13_Setka-28002.png

[Trix]

1.Касаемо ОТЛОЖЕК

Привет всем!
Думаю надо ставить в настройках GapControl=0 и когда активируется отложка разрешить в настройках бота открытие +1 колена (сумма открытых ботом колен+отложка), но надо проэкспериментировать.

---

Добавлено: 11-07-2018 08:25:13

---

Так вот под данные идеи у меня открыто 14 счетов (один из них рублевый для минимизации затрат на конвертацию при выводе денежек). Мне нужны были НОВЫЕ счета. так брокер дал запрет на открытие новых счетов. Сейчас вот ломаю голову КАК мн данную проблему обойти.

Если очень нравится этот брокер - открой еще аккаунт на другое лицо (родственник, друг) и будет еще 14 счетов для экспериментов, единственно не так удобно будет переброска денег, только в пределах одного аккаунта

---

Добавлено: 11-07-2018 08:28:52

---

2.Закрытие по ПРОСАДКЕ по каждой паре в отдельности, НО если они все стоят с одним мэджиком на одном счете ...

У меня так работало - без нареканий, если одна из пар входила в просадку до срабатывания CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - ордера закрывались только по данной паре, остальные пары продолжали торговать. Меджик везде одинаковый стоял. Изменено 11 июля, 2018 пользователем Trix

[Старик]

Я в предыдущих постах парочку вопросов задал технического харрактера по боту, если не трудно можешь посмотреть, подумать, ответить ...
1.Касаемо ОТЛОЖЕК
2.Закрытие по ПРОСАДКЕ по каждой паре в отдельности, НО если они все стоят с одним мэджиком на одном счете ...

начнем с того, что ты забыл указать, что у тебя вообще-то речь о лимитниках, а не стоповых?
или ты о выставлении стоповых уже после того, как цена в просадку прошла уровень, на котором надо открывать колено?
уточнить бы надо что ты хочешь узнать - пока вопрос не сформулирован...

Обработка лимитников нами в бота, насколько помню, не закладывалась вообще.
Есть на бумаге моя проработка вопроса входа первым лимитным или стоповым ордером - но пока полный контроль ручного входа первым ордером в коде не выписан и в этой части пока у нас хаосик.
Что касается понимания лимиток на более чем первом уровне, то вряд ли видение, понимание и учет/обсчет есть...
Но на такие детали ответить может только Qj - 100% кода бота его часть проекта и там могут быть нюансы.

Вопрос как будут отрабатываться дополнительные отложки далее в минус после рыночных ордеров, если MaxOpenOrders= количеству рыночных ордеров...
Лимитники вряд ли... В идеологии бота лимитников (кроме ручного первого) нет, их обработка не закладывалась...
Будут ли учитываться при вычислении ТР сетки рыночные ордера (бывшие отложки) с магиком бота с номером колена более MaxOpenOrders? Скорее да, но это надо уточнить и обязательно (!!) проверить на демо!
Будут ли учитываться при вычислении ТР сетки стоповые отложки с магиком бота с номером колена более MaxOpenOrders? Представления не имею... По идее нет - но это нештатная/нерасчетная для бота ситуация и я не знаю перекрыли ли мы в коде возможность так достраивать (в конце) сетку руками на коленах более MaxOpenOrders...
Будут ли учитываться при вычислении ТР сетки стоповые отложки с магиком бота с номером колена менее или равном MaxOpenOrders (если ты увеличишь MaxOpenOrders после выставления стоповых отложек)? Имхо да, должны: ты добавишь стоповых отложек руками - но разрешишь боту их обработку.

У тебя, конечно, замечательные вопросы - а как будет работать бот, если я с тем же магиком буду руками добавлять любые ордера от балды куда и когда угодно...
Вообще правильный ответ а х.з. - мы ж этого в бота не закладывали.
Самое правильное решение проверка на демке.
Задаешь малый шаг, MaxOpenOrders=2 и как только бот пару ордеров откроет, начинаешь от одного добавлять руками отложенные и рыночные ордера с магиком бота и смотреть как бот отреагирует... По окну терминала и вкладке Эксперты через TakeProffitControlTiming секунд реакции бота на твои действия увидишь.


Что касается контроля просадки в закрытии сеток...
Мы строили стоп по просадке только одной пары и общая просадка на счете на стопы конкретных пар влиять не должна.
Опции "закрыть все сетки на счете при достижении общей просадки Х по счету в целом" в боте на сейчас нет и пока даже не планировали.

[0ll]

У тебя, конечно, замечательные вопросы - а как будет работать бот, если я с тем же магиком буду руками добавлять любые ордера от балды куда и когда угодно...
Вообще правильный ответ а х.з. - мы ж этого в бота не закладывали.

Сегодня у меня лимитник исполнился частично, сначала 0,01, а потом (через 30 мин) остальной объём. Как бот отработает это? По-идее отработает правильно, всё должно быть заложено - ибо это самый простой путь, сортировать отдера ещё и по количеству (кроме магика/символа) это перебор, даже для Qj.

[DENYA]

1.Касаемо ОТЛОЖЕК

Привет всем!
Думаю надо ставить в настройках GapControl=0 и когда активируется отложка разрешить в настройках бота открытие +1 колена (сумма открытых ботом колен+отложка), но надо проэкспериментировать.

---

Добавлено: 11-07-2018 08:25:13

---

Так вот под данные идеи у меня открыто 14 счетов (один из них рублевый для минимизации затрат на конвертацию при выводе денежек). Мне нужны были НОВЫЕ счета. так брокер дал запрет на открытие новых счетов. Сейчас вот ломаю голову КАК мн данную проблему обойти.

Если очень нравится этот брокер - открой еще аккаунт на другое лицо (родственник, друг) и будет еще 14 счетов для экспериментов, единственно не так удобно будет переброска денег, только в пределах одного аккаунта

---

Добавлено: 11-07-2018 08:28:52

---

2.Закрытие по ПРОСАДКЕ по каждой паре в отдельности, НО если они все стоят с одним мэджиком на одном счете ...

У меня так работало - без нареканий, если одна из пар входила в просадку до срабатывания CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - ордера закрывались только по данной паре, остальные пары продолжали торговать. Меджик везде одинаковый стоял.

1.По отложкам. Добавлять в настройках еще +1 колено не вариант. 28пар, 13 счетов - это 364 бота. Не услежу. Вполне устроил бы вариант что ЕСЛИ я открою ордер (ИЛИ сработает проставленная мною отложка), то бот ТП пересчитывает с учетом моей отложки. Если это УЖЕ реализовано в боте, и ТП расчитывается исходя из объема ааааабсолютно всех ордеров по паре в одну сторону (+мэджик), то и хорошо, большего функционала мне и не надо.

2.Брокер не нравится, он устраивает. Хотя его и добавили в черный список ... видимо не зря, посмотрим. Заводить еще один аккаунт на родственника не вариант. Служба поддержки пасет IP с каких на какой аккаунт был совершен вход. Я им заранее сообщил что буду заходить из дома и с работы, поэтому как минимум УЖЕ 2 IP будут. Прошлую неделю был на Кипре, отдыхал, так также службе поддержки сообщил что мой IP будет кипрский. Кроме того брокер может забанить ЕСЛИ к ним заходишь через общественный VPN, ЕСТЬ уже случаи бана пользователей (в инете можешь найти инфу...). Поэтому, как единственный вариант, это заказать мне 2 приватных VPN. Их не банят, и заходить с них в личный кабинет.

3.Если уже на практике проверил, что закрытие по просадке работает так как надо - отлично. Я тебя услышал, вопрос снят ).

---

Добавлено: 11-07-2018 11:57:48

---

Я в предыдущих постах парочку вопросов задал технического харрактера по боту, если не трудно можешь посмотреть, подумать, ответить ...
1.Касаемо ОТЛОЖЕК
2.Закрытие по ПРОСАДКЕ по каждой паре в отдельности, НО если они все стоят с одним мэджиком на одном счете ...

начнем с того, что ты забыл указать, что у тебя вообще-то речь о лимитниках, а не стоповых?
или ты о выставлении стоповых уже после того, как цена в просадку прошла уровень, на котором надо открывать колено?
уточнить бы надо что ты хочешь узнать - пока вопрос не сформулирован...

Обработка лимитников нами в бота, насколько помню, не закладывалась вообще.
Есть на бумаге моя проработка вопроса входа первым лимитным или стоповым ордером - но пока полный контроль ручного входа первым ордером в коде не выписан и в этой части пока у нас хаосик.
Что касается понимания лимиток на более чем первом уровне, то вряд ли видение, понимание и учет/обсчет есть...
Но на такие детали ответить может только Qj - 100% кода бота его часть проекта и там могут быть нюансы.

Вопрос как будут отрабатываться дополнительные отложки далее в минус после рыночных ордеров, если MaxOpenOrders= количеству рыночных ордеров...
Лимитники вряд ли... В идеологии бота лимитников (кроме ручного первого) нет, их обработка не закладывалась...
Будут ли учитываться при вычислении ТР сетки рыночные ордера (бывшие отложки) с магиком бота с номером колена более MaxOpenOrders? Скорее да, но это надо уточнить и обязательно (!!) проверить на демо!
Будут ли учитываться при вычислении ТР сетки стоповые отложки с магиком бота с номером колена более MaxOpenOrders? Представления не имею... По идее нет - но это нештатная/нерасчетная для бота ситуация и я не знаю перекрыли ли мы в коде возможность так достраивать (в конце) сетку руками на коленах более MaxOpenOrders...
Будут ли учитываться при вычислении ТР сетки стоповые отложки с магиком бота с номером колена менее или равном MaxOpenOrders (если ты увеличишь MaxOpenOrders после выставления стоповых отложек)? Имхо да, должны: ты добавишь стоповых отложек руками - но разрешишь боту их обработку.

У тебя, конечно, замечательные вопросы - а как будет работать бот, если я с тем же магиком буду руками добавлять любые ордера от балды куда и когда угодно...
Вообще правильный ответ а х.з. - мы ж этого в бота не закладывали.
Самое правильное решение проверка на демке.
Задаешь малый шаг, MaxOpenOrders=2 и как только бот пару ордеров откроет, начинаешь от одного добавлять руками отложенные и рыночные ордера с магиком бота и смотреть как бот отреагирует... По окну терминала и вкладке Эксперты через TakeProffitControlTiming секунд реакции бота на твои действия увидишь.


Что касается контроля просадки в закрытии сеток...
Мы строили стоп по просадке только одной пары и общая просадка на счете на стопы конкретных пар влиять не должна.
Опции "закрыть все сетки на счете при достижении общей просадки Х по счету в целом" в боте на сейчас нет и пока даже не планировали.

Старик. Конечно же о лимитниках я говорю. Схема такая: путем опта определили эффективное АДР. Подобрали под этот АДР количество колен, настроили в боте "максимальное количество ордеров". Идут торги, открывается последний ордер. Дальше уже свободное плавание, больше САМ бот ордеров не откроет. ЕСЛИ очевиден какой то сильный уровень, то туда вручную выставляется отложка (лимитник). Объем можно взять исходя из пропущенных колен ДО этого уровня. После сработки отложки ТП должен пересчитаться с учетом данного РУЧНОГО ордера.

И тут следом подвопрос. Ручной ордер бот будет понимать как свой? Будет ли он как СЛЕДУЮЩЕЕ колено?, будет ли пересчитываться ТП на данный ордер? Вопрос на самом деле простой, надо просто знать следующее:
внутри бота по каким признакам бот определяет ордера:
1.пара. Тут разобрались, сверка пары обязательна.
2.мэджик. Тут тоже разобрались. Если в боте мэджик 0, то любые ручные ордера (а у них тоже мэджик 0) бот должен воспринимать как свои. Если в боте мэджик 111, то ручной ордер он не поймет и не увидит.
3.комментарий. А вот здесь и самый основной вопрос. Комментарий вы внедряли в бот для чего? Если просто для инфы - то он НЕ участвует в определении №КОЛЕНА итд ... А если комментарий участвует в определении колен ... то тогда мы понимаем что за "свой" ручной ордер бот не воспримет и ... вопрос переносится к БЛОКУ ТП:

1.ТП рассчитывется по формулам как?
а)все ордера в одну сторону + мэджик.
б)все ордера в одну сторону + мэджик + коммент.
По варианту А, ТП пересчитается так как надо на ручной ордер, по варианту Б нет. Изменено 11 июля, 2018 пользователем DENYA

[Старик]

DENYA

еще раз - только проверка на демке!! Гадать не надо - тщательно проверь на демо и всё.
По логике не активированные лимитники бот "видеть" не должен и натыкать лимитников вроде как можно.
И бот не должен бы вычислять ТР сетки с учетом не активированных лимитных ордеров...
Так что то, что ты хочешь, скорее всего, реалистично.

Вот только в чем у меня нет 100% уверенности, то это в том учитываются ли все рыночные ордера с одинаковым магиком сверх MaxOpenOrders при вычислении ТР сетки...
По логике да, но это надо проверить на демке.

Коммент ордеров справочный, в логике работы бота не задействован.

Ну и можно использовать модель для вычисления необходимого депо в т.ч. в случае ручного добавления ордеров.
шаг в пипсах и лоты ордеров можно вбивать руками в модель только в столбцы "F" и "J".
ТР вручную задавать смысла нет - бот вычислит ТР сетки согласно настроек, индивидуальные ТР ордеров не пройдут.
В этом и только в этом случае (правки только в "F" и "J") модель верно обсчитает залоги/просадки и минимально необходимый счету/паре/сету депо.

[DENYA]

Вот только в чем у меня нет 100% уверенности, то это в том учитываются ли все рыночные ордера с одинаковым магиком сверх MaxOpenOrders при вычислении ТР сетки...
По логике да, но это надо проверить на демке.

ТР вручную задавать смысла нет - бот вычислит ТР сетки согласно настроек, индивидуальные ТР ордеров не пройдут.

1. ...ИЛИ спросить у QJ, так думаю легче :)

2.ТП вручную задавать можно. ЛайвХак: делаем в настройках TakePrifitControlTiming=999999999999999, скриптом ATS.ModifySLTP сразу можно менять ТП для всех ордеров БАЙ(СЕЛЛ) по указанной паре на нужное значение. Сам так делал одно время ... НО это полуручная торговля и важно в ней:
а)чтобы открыто было последнее разрешенное колено в сетке ИЛИ вы поставили запрет на открытие новых ордеров. А то с новым ордером ТП установленный вами слетит и поменяется на рассчетный ботом.
б)время на то чтобы следить за всем и ОПЫТ ручной торговли, особенно знание УРОВНЕЙ.
В итоге получаете ТП на ОЧЕВИДНОМ сильном уровне, а не там где бот рассчитал.

3.Промежуточные итоги дня: +775$

2018-07-11_21-34-04.jpg

Изменено 11 июля, 2018 пользователем DENYA