[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[DENYA]

Надо уточнять в ТП что они подразумевают, а дальше думать будем, но ограничение в кол-во запросов в сутки это полный тупизм. (Как и кол-во запросов в минуту, что было у нас ранее) Вам ставят палки в колеса эти кухонные конторы.

Уточнил в службе поддержки что они считают "обращением":

Спойлер

14:53Sergio Argento: Здравствуйте, чем я могу вам помочь?
14:53Денис: Добрый день. У меня вопрос про гиперактивность счета.
14:54Денис: На сколько я знаю, у вас есть лимит на обращение к торговому серверу в 7000 обращений в день. (requests to trading server).
14:55Sergio Argento: да, все верно
14:55Sergio Argento: 1 запрос - это либо открытие,либо закрытие,либо модифицирование ордера
14:55Денис: Вопрос в том ЧТО считается "обращением"? Обращение связанное с ПРИКАЗАМИ (откр, закр, модифицировать ордер; выставить/поменять СЛ, ТП; разместить лимитник), и не связано с запросами типа плечо, спред ...итд?
14:56Sergio Argento: да, все верно, обращение или запрос - все действия в терминале(открытие, закрытие ордера, модификация)
14:56Sergio Argento: действия в личном кабинете не считаются
14:57Денис: Push уведомления или высалка на email через МТ4 считается запросом?
14:58Sergio Argento: нет, уведомления не считаются

[Qj]

С нашей стороны нет возможности уменьшить кол-во запросов к серверу на работу с ордерами. Все будет зависеть от параметров сетки. В MT5 было бы меньше ибо TP там выставляется один раз на всю позицию.

[Старик]

Qj, есть одна мысль, я запишу и тогда подумаем нужно/можно или нет, хорошо?! :)

DENYA, в общем, только то, что пишется в логе терминала (не бота, лог бота отдельный не их вопрос).

[DENYA]

Qj, есть одна мысль, я запишу и тогда подумаем нужно/можно или нет, хорошо?! :)

DENYA, в общем, только то, что пишется в логе терминала (не бота, лог бота отдельный не их вопрос).

Я думаю проблема ЛИМИТА на обращения к серверу брокера каснется МНОГИХ. Поясню:
Я дал запрос в поддержку, чтобы они мне дали статистику за сегодня с 00:00 до 18:00 по обращениям к торговому серверу, вот что они мне прислали:

Спойлер

Здравствуйте.
За текущий день, начиная с 00:00 серверного времени, по вашему счету есть такая статистика:
Записей о модификациях ордеров: 14985
Записей об открытии/закрытии ордеров и подклчюениях: 4269

На каждый приказ на сервере имеется 2 записи, поэтому реальное количество приказов можно разделить на 2.


Fort Financial Services Ltd.

На самом деле я офигел! Даже моя пессимистическая оценка, основываясь на количестве закрытых и открытых ордеров СЕГОДНЯ (много сеток весит со вчера, новых сеток не так много как вчера), которые я вижу в myfxbook, говорит о том, что запросов должно быть около 4000. А тут 9627!!! Я делаю вывод, что мы что то не учитываем в расчетах, что делает советник. Учитывая данный момент, даже тройки попадают под превышение лимитов .... Ндааа ....

Второй вывод: подавляющее большинство запросов - модификация ордеров. Решим эту проблему - расширим ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ разных стратегий торгов, включая мультиторги. ФортФС не плохой брокер, и даже он палки в колеса вставляет. Я уж молчу про прочих брокеров где тут же бы забанили ...Если честно, печально мне, инструментарием который есть в боте я НИКАК не одолею данную проблему, поэтому забанят меня ... скоро ...
======================================
Итоги сегодняшнего торгового дня:
Сетка№1 топчется на месте ....
Сетка№2 за 2 дня +50%, НО .... с таким количеством запросов на торговый сервер будет забанена ...

2018-06-13_22-54-36.png
2018-06-13_22-55-24.png

Изменено 13 июня, 2018 пользователем DENYA

[Ent]

ФортФС не плохой брокер, и даже он палки в колеса вставляет.

Извините, что не по теме, но думаю не лишним будет обратить внимание на последние сообщения по этому брокеру.
http://tlap.com/forum/chernyy-spisok/23/fortfs/897/?do=findComment&comment=400504

p.s. пост в последствии можно удалить, дабы не нарушать концепцию развития темы.

[MIG32]

Если в МТ4 включена "торговля в один клик", это не уменьшает количество обращений на сервер?

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги
Выкладываю скрипт для оценки отношения пробега цены за день к абсолютному изменению цены – немного ранее Старик описывал комплекс разрабатываемых утилит и эта входила в список.

Спойлер

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872

Цель работы – попытаться по снижению дневной волатильности (фазы консолидации) предугадать резкое движение цены (фазу распределения). Хочу отметить, что анализом результатов я не занимался, больше отладкой, но хорошо наблюдаемой зависимости я не уловил. Идея Старика была в том, что при снижении волатильности отношение пробега к дневному диапазону уменьшается.

Так вот, говорить о том, что ход торгов сетками за 2-3 недели может предупреждать о готовности рынка к большому движению, пока нельзя.
Нет достаточной статистики.
Да и падение волатильностей и резкое падение доходности торгов в пределах месяца тоже не слишком выраженный сигнал...
Но за последние полгода уже дважды началу огромных движений в парах с долларом предшествовало падение волатильности, резкое увеличение времени разворачивания/жизни 9-12 коленных сеток одновременно на нескольких парах и резкое падение прибыльности торгов против среднего.
Пока это лишь наблюдение - возможно, сетки нас предупреждали.
Но если это так, то это может оказаться значимым.

Спойлер

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398942
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399050

Поглядывая в результаты при отладке, я заметил, что это отношение уменьшается не только при снижении волатильности, но и при резком движении цены. И это понятно почему – мы делим дневное движение на большее число дневного диапазона. Поэтому про методику оценки надо думать, например считать скользящее среднее от отношения и смотреть отклонение текущего значения от среднего – своего рода RSI.
Прошу желающих подключаться к работе.

Теперь инструкция по эксплуатации.
1. Необходимо подготовить терминал, закачав котировки.

1.1. В гл. меню выбираем Сервис-Настройки-закладка Графики-Макс.баров в окне ставим 500 000, Макс баров истории ставим 1 000 000. Затем ОК, перезагрузили терминал. Цифры примерные, я их подбирал так, чтобы и терминал не тупил и хватало котировок на несколько лет назад.

1.2. Нажимаем F2, видим дерево пар, одним кликом(не разворачивая дерево ) выбираем нужную пару и нажимаем Загрузить. Нам сообщат, что загрузка с серверов Метаквот – ОК. Дальше ждем окончания загрузки.

1.3. После окончания 2-мя кликами распахиваем дерево на паре, выбираем М5 и смотрим когда самые старые котировки. Иногда нужно на распахнутом дереве опять выбрать пару и нажать Загрузить. Самая лучшая ситуация, когда терминал сообщит, что новых котировок нет и предложит пересчитать из М1 – тогда котировки обновляются хорошо. Вообще процесс неоднозначный, нужно потыкаться, попробовать. У меня при 500 000 как правило попадает за 2014 год.

2. И последний шаг – бросаем скрипт на график на любом ТФ. Результат работы в папке MQL4FILESLOG *.csv, готовый к загрузке в Эксель. Пример названия файла - CHFJPY_ZZ_2015.04.01_2018.05.01 .csv

Так що, хто бажає подивитися незамиленим оком?

---

Добавлено: 13-06-2018 21:55:35

---

Добрый вечер, коллеги

хочу показать еще один результат исследований, который меня очень порадовал. Коллега pasha150 в посте

Спойлер

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=395449

предложил иеновый сет, который мне очень понравился. Я его поставил с конца апреля на 4 иеновых пары - EURJPY, GBPJPY, USDJPY, CHFJPY и повесил логгера. Результат очень впечатляет. Привожу скрины прохождения EURJPY проблемного участка 29 мая Старик-подобным сетом и сэтом Паши.

Сэт Старика

Спойлер

Сэт Паши

Спойлер

У меня лично на этом участке с первым сэтом слилось 4 счета - 3 которые должны были слиться и один, который не должен был слиться.

В архиве есть стейтмент и файлы логгера. И самый главный результат - максимальная просадка за месяц по корзине была -1629 единиц.



Обратите внимание на кол-во колен в сэтах Паши - 11-12 и 15 открытых в "стандартном" сете.

На сеты такого типа стоит обратить повышенное внимание, возможно доработать, т.к. я прогнал в тестере по иене с 01.04.2015 - сливает в январе-феврале 2016 - тогда по иене была конкретная лесенка. Если получиться пройти этот период, то можно будет рассчитывать на его "всепроходимость".

---

Добавлено: 13-06-2018 22:09:42

---

Добрый вечер, коллеги

третья серия комикса.

Возюкаясь с анализом просадок по сэтам Паши обновил логгер - немного освежил интерфейс и добавил отражение кол-ва открытых ордеров в файлах просадок по паре и меджику. Кратко напомню, что эта машинка делает. Вешается в терминале на любой график. Пишет по задаваемому тайму (М1, М5, М15, М30, Н1) в директорию MQL4FILESLOGS файлы просадок вида

- по счету в целом (вида 123654.csv)
- по счету и паре (вида 123654_USDJPY.csv)
- по счету, паре и меджику (вида 123654_USDJPY_1234.csv).

В последнем типе файлов добавлены колонки BuyOrderCnt, SellOrderCnt, BuyStopOrderCnt, SellStopOrderCnt.

Прошу любить и жаловать.

ZZ_Vol1.mq4
ZZ_Vol1.ex4
Pasha.zip
Result_2018_05.xlsx
DrwDn.zip

Изменено 13 июня, 2018 пользователем Oleg Snegov

[Corvuses]

Здравствуйте chinch19. Прежде всего спасибо за предложение, по возможности включусь в работу тоже. Несколько размышлений по поводу виртуальных стопов (SL и TP). Мысль хорошая, т. к. это также уменьшает запросы к серверу ДЦ. Считаю, что в месте расположения TP по ордерам установить просто визуальные линии для наглядного отображения расположения предполагаемого взятия прибыли. Не лишним было бы установить убираемые кнопки для вмешательства в торговлю в ручном режиме, например (закрыте ордеров, приостановления/разрешения торговли, установки оповещения, о взятии прибыли и т. д.). Все это конечно помощь в торгах, но не это главное в боте. Вопрос главный это безубыточность. Бот хорошо торгует во флете и просадки начинаются когда тренд, слив, когда сильный безоткатный тренд. Думаю, что необходимо установить еще фильтр-два для индентификации тренда, например торговый канал. Далее либо растягиваем сетку, либо более радикально берем убыток и останавливаем торги. P.S. Где расположен код бота, я не увидел.

[Старик]

Бот хорошо торгует во флете и просадки начинаются когда тренд, слив, когда сильный безоткатный тренд.

Топик прочтите с начала.
"С начала" я написал раздельно - то есть с первого поста, где тьма полезных ссылок.
Но надо и слитно "сначала" - прежде чем делать заключения, сначала надо узнать о проекте всё.
Потому что если вы думаете, что знаете про мартинов уже всё, то просто поверьте - нет.
В первом посте и прямую ссылку на исходник найдете заодно.

Наш бот позволяет торговать десятками, а может и сотнями разных способов, опираясь на математику.
Утверждать, что так торгует именно бот, нельзя - так торгует выбранная вами схема торгов.
Разработайте другую схему/математику торгов - получите другой результат.

Спойлер

Это торги другим, намного более простым ботом сетом, разработанным в нашей модели.
Наш бот может лучше.
Но важно здесь то, что вопрос не в боте, а в том понимаете вы математику торгов или нет.
Если понимаете, то и 1100 пипсов вроде вертикального безотката, оказывает, не безоткат.
Даже для безиндикаторного бота.

Думаю, что необходимо установить еще фильтр-два для индентификации тренда, например торговый канал.
Далее либо растягиваем сетку, либо более радикально берем убыток и останавливаем торги.

Вы знаете долгосрочно торгующих индикаторных мартинов? Можете привести хотя бы несколько примеров?
Ботов, понимающих рынок настолько заранее, что успевают изменить математику сетки раньше, чем произойдет движение?

Если нет, то я бы сконцентрировался на вариантах осмысленной обработки форс-мажорных ситуаций.
Несколько математически обоснованных решений мы уже нашли. Изменено 14 июня, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

Очень хочется решить проблему с количеством запросов к серверу, а не как обычно "потрындели и забыли".

Жаль я не программист, но работы не боюсь и есть у меня жизненная позиция на РЕШЕНИЕ проблем. Посему, в силу своих скиллов, выкладываю подборку материалов, касающихся темы ВИРТУАЛЬНОГО ТП и СЛ:

1.Текстовка важных постов, в помощь программистам.
2.Готовые открытые коды виртуальных СЛ и ТП.

0.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:
Торговля 28 парами дает нам ряд приемуществ* по сравнению с торговлей одной парой. Самые ключевые из приемуществ -
а)рациональное использование маржи. По одной паре процентов 99.9 времени использование маржи не будет превышать и 0.2% ... И лишь в момент просадок будет использовано до половины эквити на маржу. При торговле 28 парами в 28 раз* использование маржи будет больше. Скажем при скальпинге использование маржи у меня в среднем было 30% ВСЕГДА! ....
б)Как правильно сказал Старик (удивляюсь его переменам в мировоззрении), мартин, да и еще плюс сеточник просто НЕ МОГУТ быть не сливаемыми. Сольют рано или поздно. В работе с мартинами лучше акцент делать на МАТЕМАТИКУ, обоснованную статистикой (бэктестами за определенный период времени). Далее работая со статистикой и математикой лично бы я (и никого другого не призываю к такому же эксперименту), я бы ориентировался на депо для отдельной пары, которое не выбивало бы на обычной (флетовой) волатильности пары. Далее, располагая 28 пар на 1 счете и определяя необходимый депо для "флетовой" волатильности мы СНИЖАЕМ требования к депо в разы. И ждем пока возникнет ДВИЖЕНИЕ на котором бот сольет, ежедневно (или после удвоения) выводя прибыль на счет копилку. Сколько бывает движений в год? По моим наблюдениям где то 6-8.

Эти преимущества упираются в "палки в колеса" со стороны брокера. ВЫДУМАННЫЕ ограничения на самом деле! Я же могу и 3 счета завести, раскидать пары по 3-м счетам .... все тоже самое, но ограничение брокера обойду ... Просто для меня тогда гораздо больше микроменеджмента по счетам в виде перекидывания свободной маржи со счета на счет. Не могу решить проблему ни одним из способов, который зависел бы от меня. Поэтому крайне важно внедрить в сов ВИРТУАЛЬНЫЙ ТП, именно им мы снизим в разы количество обращений к серверу, тем самым ОБМАНЕМ брокеров! .... Конечно есть риски, о которых сказал Старик и я. Все таки виртуальный тейк хранится у нас в терминале .... Но лично я готов пойти на данный риск. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВЫГОДА перевешивает потенциальный РИСК.

1.ТЕКСТ
В идеале сделать модификацию советника с ЗАМЕНОЙ функции расположения ТП на торговом сервере на функцию записи ТП в глобальных переменных (виртуального ТП). Замене подлежит только участки кода ГДЕ хранить эту инфу (подробности под спойлером). Аналогично замене подлежат участки кода. по которым идет модификация ордеров. С модификации на сервере (функцией OrderModify()), нам необходимо перейти на модификацию в Глобальных переменных.

Спойлер

Еще раз повторюсь, виртуальный в данном случае отличается от реального только своим местонахождением и способом отслеживания: реальный стоп передается и хранится на сервере брокера, сопровождение и исполнение стопа ведется средствами брокера; в случае же виртуального стопа все задачи по хранению, сопровождению и исполнению стопа возлагается на советник.
Зная эту информацию, а также основы программирования на любом языке несложно составить алгоритм советника.
1. При открытии ордера в переменную заносим первоначальное значение стопа
2. Периодически (в MQL это, обычно, при поступление каждого тика, в функции OnStart()) сравниваем текущую цену со значением стопа в нашей переменной. Если цена сравнялась или меньше/больше (для разных типов ордеров знак различается) - подаем команду на закрытие ордера. Контролируем успешное исполнение команды.
3. Если на 2 этапе ордер не закрылся - снова сравниваем цену со значением стопа. Если цена больше(для бай)/меньше(для селл), чем значение стопа +/- шаг трала(задаем его в параметрах), тогда меняем значение стопа в переменной на текущая_цена +/- шаг трала.

3 этап полностью аналогичен обычному трейлингу, только меняем мы не стоп самого ордера функцией OrderModify(), а значение в внутренней переменной советника.
1 и 2 этап реализуется элементарно с минимальными познаниями в программировании на mql.
Как видите никакого магического слова "virtual" тут не присутствует и все функции очень даже реальные.

Есть конечно и более сложные частные случаи, как то: отслеживание сразу нескольких ордеров, трал по индикаторам, несколько уровней трала для частичного закрытия ордера. Однако тут уже каждый случай нужно рассматривать отдельно, хотя ничего особо сложного и там нет.

2.КОД:
Exp- VirtualSL&TP(with real SL)~.mq4
Virtual_SL_TP.mq4

В идеале конечно чтобы QJ реализовал в коде, но, учитывая его загруженность другими офлайн проектами, прошу откликнуться ПРОГРАММИСТАМ. Кто реализует данный подход в виде МОДА?
Обновлю пост, если нарою более полезную информацию ...

Exp-_VirtualSLTPwith_real_SL~.mq4
Virtual_SL_TP.mq4

Изменено 14 июня, 2018 пользователем DENYA

[Qj]

Вы же понимаете что отказ от реального TP сильно снижает безопасность вашего счета. Бот может слететь, у вас могут быть проблемы со связью, брокер может не давать вам закрыть ордера и много чего еще.

[Chex]

Вы же понимаете что отказ от реального TP сильно снижает безопасность вашего счета.

Я думаю понимают. Если и реализовывать виртуальные TP и SL, то исключительно в виде опции, например VirtualTP - true/false.

[Qj]

В какой-то степень оно и так есть, тут только надо дописать выключение выставления ТР. Ранее Старик уже предлагал ввести это чтобы Кухни не могли видеть ваши реальные ТР, но в итоге было на много больше полезных дел.

[DENYA]

В какой-то степень оно и так есть, тут только надо дописать выключение выставления ТР. Ранее Старик уже предлагал ввести это чтобы Кухни не могли видеть ваши реальные ТР, но в итоге было на много больше полезных дел.

QJ, прости коллега, но не могу не отреагировать ... ЧТО может быть "полезнее" вопросов заработка?
Вся возня в теме, все наши поиски, весь труд, все эксперименты ради одной задачи, ТОЛЬКО одной: ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ. Иначе зачем это все? Умейте расставлять приоритет, умейте правильно задавать вопросы, мол что мы с "этой опции" получим в виде дохода? Это первично, все остальное вторично.
В данный момент вопрос ставится так: с опцией виртуального ТП мы можем торговать по "сетке 28", без виртуального ТП НЕТ.

Вы конечно размышляйте, думайте, но прибыль уплывает от вас ....

2018-06-14_17-37-08.png
2018-06-14_17-36-31.png

[0ll]

В целях безопасности можно выключать ТП только для сеток до 8 колена (из 14 проектных). Например...

[maxand]

Очень хочется решить проблему с количеством запросов к серверу, а не как обычно "потрындели и забыли".

так почему бы не перейти в другой ДЦ, где нет таких ограничений по количеству обращений к серверу ?.. ну или пока что нет..
тот-же 4Ю, вроде не страдает такой фигней.. да, у них там свой агрегатор подключен, который преподносит некоторые сюрпризы, но это уже другой вопрос..

[Qj]

Спойлер

В какой-то степень оно и так есть, тут только надо дописать выключение выставления ТР. Ранее Старик уже предлагал ввести это чтобы Кухни не могли видеть ваши реальные ТР, но в итоге было на много больше полезных дел.

QJ, прости коллега, но не могу не отреагировать ... ЧТО может быть "полезнее" вопросов заработка?
Вся возня в теме, все наши поиски, весь труд, все эксперименты ради одной задачи, ТОЛЬКО одной: ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ. Иначе зачем это все? Умейте расставлять приоритет, умейте правильно задавать вопросы, мол что мы с "этой опции" получим в виде дохода? Это первично, все остальное вторично.
В данный момент вопрос ставится так: с опцией виртуального ТП мы можем торговать по "сетке 28", без виртуального ТП НЕТ.

Вы конечно размышляйте, думайте, но прибыль уплывает от вас ....

Задачи, которые стабилизируют работу бота, повышают безопастность, а так же увеличивают прибыль. Я уже не говорю о переделке определенных модулей с той целью чтобы минимизировать оплощность программиста.

[0ll]

Задачи, которые стабилизируют работу бота, повышают безопастность, а так же увеличивают прибыль.

Мультиторги очень сильно удовлетворяют этой выборке... ;)

[Sergey-009]

DENYA может вы уже выросли с центовых счетов, может вам открыть долларовый счет на одну или две валютные пары поставить свои проверенные сеты, и работать по взрослому и рубить серьезную капусту. Может вы уже переросли центовики ?

[Igor731]

Возможно, есть еще способ уменьшить количество обращений к серверу. Есть такая ф-я CloseBy(). Но не у всех ДЦ, как я думаю, потому что дана возможность проверить, может ли ее применять данный терминал или нет. Это возможность "анигиляции" ордеров. Есть 3 ордера бай 1,2 и 3 лота каждый. Открываем лок 6 лотами в сел и дальше применяем эту функцию с каждым ордером. Они просто списываются, взаимоуничтожаются. Соответственно вместо закрытия каждого ордера отдельно можно закрыть их все одним локом и потом просто списать. Получается полная аналогия с МТ5. Осталось только узнать у брокера, является ли она обращением к серверу. Ведь она не влечет для брокера никаких транзакций, а просто списывает ордера. Думаю, это решило бы проблему длинных сеток.

---

Добавлено: 14-06-2018 19:08:58

---

Больше всего обращений к серверу конечно в виде модификаций тп. Что можно сделать. Не модифицировать тп после каждого нового ордера, а только рисовать линию безубытка. И как только сетка переходит из просадки в плюс - пересекает линию бу, только тогда модифицировать ордера. От отсутствия инета не спасет, но все же лучше,чем виртуальный тп. Изменено 14 июня, 2018 пользователем Igor731

[DENYA]

Возможно, есть еще способ уменьшить количество обращений к серверу. Есть такая ф-я CloseBy(). Но не у всех ДЦ, как я думаю, потому что дана возможность проверить, может ли ее применять данный терминал или нет. Это возможность "анигиляции" ордеров. Есть 3 ордера бай 1,2 и 3 лота каждый. Открываем лок 6 лотами в сел и дальше применяем эту функцию с каждым ордером. Они просто списываются, взаимоуничтожаются. Соответственно вместо закрытия каждого ордера отдельно можно закрыть их все одним локом и потом просто списать. Получается полная аналогия с МТ5. Осталось только узнать у брокера, является ли она обращением к серверу. Ведь она не влечет для брокера никаких транзакций, а просто списывает ордера. Думаю, это решило бы проблему длинных сеток.

---

Добавлено: 14-06-2018 19:08:58

---

Больше всего обращений к серверу конечно в виде модификаций тп. Что можно сделать. Не модифицировать тп после каждого нового ордера, а только рисовать линию безубытка. И как только сетка переходит из просадки в плюс - пересекает линию бу, только тогда модифицировать ордера. От отсутствия инета не спасет, но все же лучше,чем виртуальный тп.

Вот что значит программист! 2 идеи и ОБЕ - решение проблемы! Причем вторая идея также является вариантом "и вашим и нашим". И ТП будет находится на торговом сервере и в то же время такой подход безусловно радикально понизит количество модификаций ТП. >:d
.....правда проблема возникнет на стадии ПЕРЕписания кода советника, слишком много новых функций. Не проще отменить выставление ТП на сервере (тру/фалс), и добавить отслеживание безубытка и от него расчет виртуального уровня ТП?. Я не программист, но мне кажется это легче ...

---

Добавлено: 14-06-2018 19:54:14

---

DENYA при торговли 28 парами одновременно как вы смотрите доходность каждой пары по отдельности в конце месяца? Вы смотрите мониторинг типа мухобойки? или у вас другой способ? Что бы знать какая пара хорошо торгует, а которую лучше заменить на другую или вобше отключить ?

Срок жизни такого счета будет коротким, но если ты спросишь какой самый удобный вариант мониторинга по счетам - долгосрочникам, то я отвечу конечно же myfxbook. Разнообразные данные для анализа там есть, все удобно, все красиво.
В мухе я обычно смотрю на ВРЕМЯ наиболее выгодного закрытия сетки, просадку по дням, открытые ордера на предмет больших лотов (колен).

Я лично люблю все переводить в вариант аля "dashboard", то есть мониторинг в одном месте всех валютных пар, и каждой ВАЛЮТы по отдельности (сумма валютных вар с данной валютой). Инструмент "доски" для этого подходит идеально, кроме того я эксель затачиваю под некий анализ статистики (скрин прилагаю).

Процесс "эволюции" сетов (замены их на более выгодные) происходит не по результатам живой торговли, а по результатам оптимизации. Поэтому мониторинг - исключительно для отслеживания текущей ситуации по открытым ордерам и просадке, ну и для анализа, который не даст бэктест (выгодное время закрытие, итд итп...)

---

Добавлено: 14-06-2018 19:56:15

---

Очень хочется решить проблему с количеством запросов к серверу, а не как обычно "потрындели и забыли".

так почему бы не перейти в другой ДЦ, где нет таких ограничений по количеству обращений к серверу ?.. ну или пока что нет..
тот-же 4Ю, вроде не страдает такой фигней.. да, у них там свой агрегатор подключен, который преподносит некоторые сюрпризы, но это уже другой вопрос..

Мониторю многие центовые ДЦ, самый выгодный для типа торгов 28 пар пока ФортФС. Форекс4Ю - не выгоден мне по спреду и стопауту.

---

Добавлено: 14-06-2018 19:59:25

---

DENYA может вы уже выросли с центовых счетов, может вам открыть долларовый счет на одну или две валютные пары поставить свои проверенные сеты, и работать по взрослому и рубить серьезную капусту. Может вы уже переросли центовики ?

Не вижу перспектив в торгах одной парой, слишком велик РИСК/ревард. А если 28 пар, да на доллоровый счет поставить, то не уверен что готов выделить такое депо, риски ж слить все равно остаются.
Кроме того, например у Тикмилл есть ограничение в 200 ордеров, стопаут 30%, да и плечо 1:500, что также ухудшает торговые условия. Про прочие доллоровые конторы я вообще молчу, допустим у Экснесс ЕСН плечо 1:200, стопаут хммм ... 50% вроде. Эти ДЦ не для сеток.

2018-06-14_22-44-432.jpg

Изменено 14 июня, 2018 пользователем DENYA

[usver73]

Всем здрасте!
Дошел до реализации ТЗ http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399102 .
Пока реализовал только CandlesGroupAverageStatistic. Т.к. в одном индюке реализована работа как с одиночными свечами, так и группой свеч, то наименование предлагаю сократить до читаемого AverageStatistic.
Описание (на основе предыдущих версий):

Спойлер

Заголовок содержит наименование инструмента, ТФ, на котором считается статистика и анализируемый период. Ниже -максимальная и минимальная цена за период. Каждый блок содержит наименование периода. Кроме того, т.н. Интрадей -анализ (занимает 6 нижних блоков) содержит информацию о временном периоде. Пример: "с 0:00 по 1:59"- период с 0 часов до 2, т.е. 2 часа. Последнее время намеренно указывается :59, чтобы исключить вопрос "2 часа включительно или нет?".

Вся информация также записывается в csv-файл, находящийся по пути: Terminal\MQL4\Files(если тестирование на счете), либо по пути: Terminal\tester\files (если тестирование в тестере стратегий).
Имя файла : "Имя индикатора_Инструмент_ТФ".csv например, "AverageStat_EURUSDf_H1.csv".
Если делать прогон по одному и тому же инструменту на одном и том же ТФ, то новая информация записывается в конец файла.
Если индикатор висит на графике, то файл *.csv заблокирован и не доступен для чтения. Также будет ошибка, если запустить индикатор на другом графике с тем же инструментом и ТФ.

Настройки:
Group = 1; // Количество свечей в группе
BeginDateCalc = D'2017.01.01'; - начало анализируемого периода
EndDateCalc = D'2017.06.30 23:59:59'; - конец анализируемого периода
"ИНТРАДЕЙ ПЕРИОДЫ";
IDbegin =0;//Интрадей начало периода - начало внутридневного периода (час)
IDlenth =2;//Интрадей продолжительность периода - продолжительность внутридневного периода (час)
Настройки панели:
BackColor = clrWhiteSmoke; //Цвет фона
FontColor = clrDarkBlue; //Цвет шрифта
ShiftCol = 320; //ширина между столбцами
ShiftRow = 160; //высота между строк
StartShiftX = 20; // смещение от левого края
StartShiftY = 20; // смещение от верхнего края
FontSize = 9; //Размер шрифта
LogMode = 1; // Вывод информации в лог терминала. ALL = 1, //All
MAIN = 2, //Only Errors
NONE = 3 //Off

Отличия от Single - версии:
можно собирать статистику по группам однонаправленных свеч.
Логика/ограничения при формировании группы:

• свечи одного направления;


• первая свеча не может быть с 0-м размером тела;


• Если идет анализ группы из одной свечи(исходный функционал), то свечи с 0-м телом не учитываются. В индикаторе AverageStatistic 1.7.1 такие свечи считались СЕЛЛовыми (отсюда искажения в статистике);


• если при анализе внутри группы появляется свеча с 0-м телом, то ее направление принимаем как у стартовой свечи группы;


• поиск группы свеч начинается на каждой свече, т.е. если мы ищем группу из двух свеч, а на графике идет подряд четыре БАЙ- свечи, то индикатор определит эти свечи как три группы по две свечи (1+2, 2+3, 3+4);


• если при анализе попадается свеча противоположного направления, то поиск прерывается и переходит к поиску со следующей свечи (коряво как-то написал..);


• если разница во времени соседних свеч превышает текущий таймфрейм, то поиск прерывается. Актуально на больших ТФ (от Н1), т.к. анализируемый период может включать в себя ночь/выходные. Если не прерывать поиск, то возможный ГЭП даст ошибку в подсчете.

Надеюсь ТЗ полностью реализовал.
п.с. LogMode при отладке рекомендую ставить =1- тогда в журнал сыпется подробная информация.
При эксплуатации индикатора можно отключить логирование LogMode =2(3) (обработок ошибок нет, поэтому 2 равнозначно 3)
п.п.с. Забыл написать: при обсуждении ТЗ в части количества анализируемых свеч в диапазоне:

Цитата: usver73 от 18 Январь 2018, 10:26:142. Допустим, анализируем группу из 5 свечей. Период- 1 час, ТФ= М1. Значит анализ начинается с 55-й свечи, т.е. в результат войдет 55 групп свечей. Я правильно понимаю?

А вот х.з....Пример периода 1 час не вполне жизненный и, имхо, несколько искажает то, как (имхо) надо делать выборку.Давайте возьмем период хотя бы 2 часа - этот пример корректен и для больших периодов выборки.В этом случае у нас 2 варианта выборки - первый час периода выборки и второй и последующие часы периода выборки.Первый час периода выборки (который может быть и первым часом суток) вряд ли стоит анализировать, учитывая минуты предшествующего часа.Первый (тем более единственный) час периода выборки (и первый час суток?), скорее, можно начинать анализировать лишь по первым 5 минутам этого же первого часа.И да, в первом часе периода выборки получается вроде 55 групп свечей.

По факту получилось, что при анализе групп свечей, допустим на М1 период 1 час, делается выборка 60-и групп свечей. Первая свеча каждой группы находится в заданном диапазоне(1 час), при этом последняя, 60-ая группа включает в себя n-1 свеч из следующего часа.

AverageStatistic_1.02.ex4
AverageStatistic_1.02.mq4

Изменено 15 июня, 2018 пользователем usver73

[Igor731]

.....правда проблема возникнет на стадии ПЕРЕписания кода советника, слишком много новых функций. Не проще отменить выставление ТП на сервере (тру/фалс), и добавить отслеживание безубытка и от него расчет виртуального уровня ТП?. Я не программист, но мне кажется это легче ...

Реализовать второе предложение для автора советника - "минутное дело". Первое да, - труднее. У меня написана данная ф-я. И в принципе можно будет ее адаптировать, если автор решит ее встроить. И если будет понятно, что "стратегия 28" - действительно стоящее дело.

На мой взгляд, как я уже писал в первом своем сообщении, без стопов или без ежемесячного вывода прибыли в достаточном для последующего восстановления после слива, ни один мартин в долгосроке (от года - двух) не сможет обеспечить стабильную доходность. И как раз стратегия DENYA, если она действительно обеспечивает от 10% в день и если она никогда (вот здесь тонкое место) не даст три слива подряд, а лучше два, то она, по-моему, очень даже жизнеспособна. И ее стоит поддерживать на уровне автора бота.

З.Ы. Есть еще положительный момент, если стратегия окажется рабочей. Как я понимаю, она закрывает очень приличные объемы за день. И здесь может набежать очень даже солидный рибейт. Изменено 15 июня, 2018 пользователем Igor731

[Старик]

а не как обычно "потрындели и забыли".

ну не совсем так...
Обычно мне минимум 2-3 дня приходится убить на то, чтобы разобраться и письменно объяснить, что кажущаяся автору гениальной идея не так гениальна, как кажется.
Авторы идей видят только плюсы своих идей и, в 95%+ случаев, не хотят видеть или просто не видят очевидных минусов и даже полной нежизнеспособности некоторых идей.
Ну так люди устроены: загоревшись чем-то - видят только плюсы.
В итоге автор идеи часто не может поверить, что он не столь гениален, как говорит его мама - и уходит обиженный со словами "потрындели и забыли".

Но что надо мы не забыли.

Спойлер

Это только одна папочка.
Каждый файл от полстраницы до нескольких страниц текста + графики.
Есть еще папочки "Задачи" (т.е. уже обсуждены, уточнены и в работе), "Предложения выписываемые", "Ошибки" - и в каждой свои файлы и даже папки с кучей файлов.
Твой запрос, Дэн, тоже есть в списке - представь себе, не забыли...
Про кнопочки тоже позже запишу, только не про две...

Работ где-то релизов на 5 минимум, думаю. Это еще не обсуждавшихся + еще недовыписанные + обсужденные + баги.
Но когда будет первый после 14 месячного перерыва релиз, я сейчас не скажу.

А в целом, наверно, именно так - как обычно "потрындели и забыли".
Со стороны оно, конечно, видней.

-----

Честно говоря поиски граальных вариантов торгов по советнику СЕТКА результатов не дал. Но это не беда самого советника, он лучший (один из лучших) в своем классе.
Беда именно с идеей сеткопостроения, по которой мы всегда в СТАБИЛЬНОМ плюсе, пока идет боковик или движение с приемлиемым откатом.
Но когда наступает вялый безоткат, то советник способен нас вогнать в тяжелую просадку.

Дэн, вот ты знаешь, я с огромным интересом наблюдаю за твоей работой! =d>
Я обладаю энергией и, условно, сам типа носорога - массивного и, если разогнался, то лучше не становиться на пути.
Но ты по энергии человек просто другого порядка - ты как цунами, что ли... :d
Я реально в шоке от объема и качества выполняемой тобой работы - такое ощущение, что ты целая команда, а не один человек! :d
И у тебя отличный системный, комплексный подход.
Ты реально выполняешь нереальные объемы работы, которые просто не укладываются у меня в голове!
И, главное, я не знаю что ты напишешь дальше, куда повернешь - ты думаешь иначе...
И именно это я предельно высоко ценю - другое мышление.

На этом, я думаю, обмен любезностями в этом топике можно завершить.
Потому что только прибыль от торгов показывает то мы делаем или воздух гоняем.
Будет прибыль - мы красавцы! Не будет прибыли - время и деньги зря потрачены.
Так что за работу, коллеги.

-----

Почему я решил особо пообщаться с тобой и всеми коллегами об опте мартинов...
Потому что системно выполняемый опт предполагает выполнение просто чудовищных по объему и времени работ.
Ну суть опта в этом: выполняем максимально широкий поиск - и среди тысяч всего ищем единицы вменяемого.
Поиск сетов в модели тоже огромная работа - но, по времени/вычислениям, обычно уступающая опту, потому что в модели целенаправленно исследуются всё же какое-то конечное количество идей сетов.

И вот именно длительность и трудоемкость опта требует максимально осмысленного подхода к организации процесса и учета всех факторов, размывающих и снижающих эффективность опта.
Чем большие объемы работы надо выполнять - тем тщательнее и осмысленнее надо работы планировать.
я не являюсь особым экспертом по опту...
Но, как бы там ни было, нам надо вместе обдумать что в опте может быть не так, чего следует остерегаться и какой опт будет наиболее эффективным.

-----

есть то, что мне непонятно в твоем подходе...
И я и вмешиваться не хочу, потому что питаю надежду, что ты, действуя системно и выполняя огромный объем работы, можешь выйти на потенциально лучшие результаты, которые можем не найти другим путем.
Но надежда на твой успех в нашем проекте это одно - а недопонимание как ты сможешь добиться успеха, это другое.

Основное недопонимание у меня связано с тем, что ты пытаешься выйти на результат, заходя на него со стороны опта.
Это как бы вполне легальный и ни разу не отрицаемый подход - но он не выглядит приоритетным в нашем проекте в данное время.

Как я специально предельно подробно пояснил в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872 в данный момент в боте нет предельного входного контроля, критично необходимого для возможности опта всех настроек сеток в боте.
Это в комплексе то, что может реально сократить время "широкого" опта с перебором большого количества параметров и, наконец-то, позволить перебирать большинство или все настройки сеток в одном опте за большое, но всё же разумное время.
Есть ожидания, что Qj доделает это кусок кода, что делать там давно понятно и выписано, он очень давно его делает и там хоть и немалый, но далеко не бесконечный объем работы. Там проблема не во вполне конечном объеме работы, а в том, что человек крайне загнан разным своим другим и тупо не имеет времени на бота... Ну, может, там есть у него 30 секунд между окончанием дня с его вопросами и обрушением в сон - но для нашего бота этого недостаточно.

В этой ситуации же важно то, что пока "сквозной" опт всех настроек сеток по фактору времени де-факто невозможен.
Ну там может и можно, теоретически, за 3-6 месяцев непрерывного опта пробежаться по всем настройкам сеток и при этом не потерять найденное реально лучшее варианты среди может тысяч допустимых комбинаций... Но я вероятность этого оцениваю как скорее фантастику: либо что-то глюкнет, либо упремся в какой-то лимит - либо разумные сеты в итоге просто не удастся выявить среди массы допустимых сетов.
Но пока имеет место недоопт.
И, в итоге, ты выопчиваешь полусетки с задействованием в лучшем случае лишь половины имеющихся настроек сеток и неважной закрываемостью.

А вот с простыми полусетками просматривается тупичёк - на что ты и сам вышел в результате своих массивных исследований.
И хуже всего то, что я тебе верю и вообще-то примерно таких выводов и ожидал.
Во-первых, я и сам до 1.5 лет в нашем проекте такие полусетки тестил и хороших решений не нашел.
Ну то есть если в настройках сетки задействуется мало настроек, то гибкую сетку с классной закрываемостью ты вряд ли построишь - нежить получится.

Во-вторых, умнейшие люди строят мартинов минимум 8-10 лет (мой первый 2008 года), много народа в мире мартинов разрабатывало и заведомо хороших решений на полусетках даже в дико навороченных мартинах они не нашли.
Люди кодировали безумно сложные вещи, задействовали тьму индикаторов - но условно простые сетки с малым количеством уровней коррекций и без приемлемой закрываемости один хрен неустойчивы.
Ну или стопы, где в 3 случаях из 4 стопу быть рано или неумно.
Недоопт он и есть недоопт - нежить проектируется...

В-третьих (чуть не в тему), не могу не упомянуть, что корректно задать разумный стоп именно в опте настолько сложно, что практически невозможно.
В опте часто задается огромное количество колен с запасом и, так как и настройки в прогонах заменяются, то какой нужен в каждом прогоне депо и стоп заранее просто неизвестно.
Поэтому в опте любой заданный в настройках стоп в деньгах будет совпадать с реально необходимым, оптимальным стопом крайне редко - де-факто случайно, лишь когда остальные настройки сетки с заданным стопом совпадут.
В остальных же случаях если стоп мал, то стопит слишком рано и часто - а если стоп длинен, то либо не стопит где должен, либо завышает убыток...
То есть даже вроде осмысленное задание стопа в деньгах в опте реально дает крайне мало что.
Ну, допустим, я знаю как именно и только в нашем боте смягчить стратегическую проблему неадекватности фиксированного стопа в опте и сделать стоп переменным и более адекватным согласно настроек, а опт/тесты более корректными. Такое предложение на доработку бота я выписываю, оно стыкуется с полным входным контролем и, может, и реализуем вместе с входным контролем...
Но, в общем, в большинстве мартинов опт сеток это вроде обязательное мероприятие, но крайне загадочное и вообще-то случайное по последствиям, даже если задается фиксированный стоп...
И это колоссальная проблема...

И вот, чтобы вырваться из родового проклятия слабых полусеток/недосеток и недоопта мартинов, мы и затеяли многоуровневые сетки и модель как осмысленную альтернативу традиционной полной случайностей суете опта мартинов...
Это не значит, что опт вообще надо исключить как метод поиска оптимальных сетов в мартинах.
я такое заявлять не имею права.
Тем более что мы работаем именно над тем, чтобы сделать полноценный опт нашего мартина бота возможным.
Но это значит, что, возможно, сейчас полностью осмысленно только доопчивание, тонкое уточнение настроек уже в целом спроектированной в модели и грубо вытестированной в тестере полноценной сетки.
А уж если кандидаты в сеты получены в результате массированного опта, то просто обязательно каждого кандидата в сеты ставить на дополнительный, повторный уточняющий опт только размера стопа - чтобы убедиться, что сет с разумным стопом реально неплох, а не очередной мираж из массивного опта.
Имхо.

-----

Из вышенаписанного следует ряд предположений и выводов.

Во-первых, надо понимать особенности опта с сетками до 50 колен и с безразмерным депо без стопа - то есть опта без лимитов типа "глянем что выйдет".
(Проблемы сета из опта без лимитов с фиксированным стопом мы поняли - он генерирует случайные результаты, поскольку в абсолютном большинстве случаев стоп лишь случайно при редких комбинациях настроек может быть адекватным настройкам прогона. Но любой стоп хотя бы ограничивает размер сеток.)
Но если опт без лимитов без стопа, то здесь другая беда - на первые места по прибыли выходят прогоны, в которых формировались гигантские сетки, которых невозможно (и не будем) торговать по причине необходимых для них гигантских депозитов.
Конечно, в таких сетах и просадки будут соответствующие - но по прибыли в результате опта первыми будут прогоны с нереально большими сетками.
И на их фоне могут напрочь теряться сеты с меньшей прибылью, обторговавшие период без экстремально больших сеток - то есть, возможно, намного лучшие с хорошей закрываемостью сеты.
Потому что в результате опта без лимита и без стопа будут прямо сравниваться сетки с разумными депо с сетками с абсолютно невозможными депо...
Вот ведь какая хрень.
И, исходя из этого, условия опта без лимитов и без стопа надо всё же как-то ограничивать - или оптить одно и то же 2-3 раза подряд с разным максимумом колен и искать лучшие сеты в результатах 2-3 оптов с разными максимумами колен.

-----

Во-вторых, надо понимать, что абсолютное большинство сетов из недоопта без лимитов, со стопом или без, по любому лишь очень грубая заготовка сета, лишь возможный прототип, полуфабрикат.
Либо стоп левоватый конкретно, либо количество колен такое, что никаких денег не хватит - но что-то по любому криво...
И сет надо нормализовывать: выводить на вменяемые деньги, оптимизируя в т.ч. количество колен - и уточнять стоп.
Сет из первичного опта "почти без лимитов" в близко к 100% случаев непосредственно к торгам не годится.
Более того, без нормализации сета просто не известно сет из опта будет ли годен к торгам или сет из опта мираж и проиводственный брак.
То есть если кто-то думал, что нанедооптить сетов и можно торговать, то нифига подобного - сеты из первичного опта надо сначала нормализовать, а потом может еще и точечно переопчивать в части измененных/уточненных параметров.
И этому не надо удивлятся - мы на уровнях понимания и возможностей опта и разработок сетов мартинов, просто недоступных больше никому.
И на нашем уровне понятно, что то, что все считают шедевром и финальной версией сета, реально лишь оптомечты и лишь полуфабрикаты сетов.

-----

В-третьих, у нас есть понимание как надо нормализовывать сеты из опта и есть инструменты для шлифовки сетов из первичного опта.

Спойлер

...
Коллеги, есть серьезная претензия технологического характера.
Я приветствую максимально широкий поиск, а также достаточно понимаю принципы и ограничения поиска сетов в опте.
И понятно, что выкладываемые в топик сеты из опта есть лишь возможные варианты сетов для дальнейших исследований.

Но надо прямо понимать, что с 50 коленами и неограниченным депо это не еще сеты, а сказка и мечта:
1) правильный учет залога ордеров требует депо, при плече 1:500 от 30% большем, чем просадка - что круто меняет представление о выгодности сета.
Не надо сетов для идеальных условий - сеты должны проектироваться для средних условий большинства реальных ДЦ.
2) реальное количество колен в сете в 3-5 раз меньше, чем безразмерные 50 колен из опта.
На каком-то этапе надо выходить из сказки и возвращаться в реальность с всегда жестко ограниченным количеством денег и колен.

Сеты с 50 коленами и безграничным депо в топике закрепляться не должны - мы обязаны их трансформировать в нормальные для конкретного депо.
И всё, что надо для трансформации сетов из опта в реальность, в топике есть уже более года - модель с доработками Drew.
Всего несколько манипуляций и вы в реальности.

Стэйтмент из опта заряжается в анализатор статистики сеток от Drew и вы получаете феерическую таблицу со статистикой сеток из стэйтменте теста.
Из таблицы вы узнаете максимальное количество колен, достигнутое в ходе теста/опта!
Я в шоке от отсутствия в топике скринов таблицы статистики сеток: по идее, таблицей должны пользоваться абсолютно все - и каждый выкладываемый стейтмент должен сопровождаться таблицей статистики сеток!!

Далее тоже в автомате, нажатием кнопок и кликами мыши, вы загружаете в модель анализируемый сет.
Скрипт AccountInfo+ дает вам подлинную информацию о свойствах тестируемой валютной пары в вашем ДЦ и вы вводите в модель точные настройки на пару|ДЦ - цену пипса, залог, %stopout.
Имея в модели сет, настройки на пару|ДЦ и количество колен, вы точно вычисляете депо, необходимое для сета с известным количеством колен и выявленной в тестах просадкой!
Осталось в сет ввести реальное количество колен - и вы из оптосказки возвращаетесь в реальность и готовы торговать на деньгах!!

И вот такой оптосет-мечту, адаптированный к реальности, на каком-то этапе его анализа и надо выкладывать в топик для ретестов коллегами и использования в торгах!
Сеты-полуфабрикаты из опта допустимы только на этапе первого ознакомления с ними - но их дальнейшее хранение и использование в таком виде абсолютно недопустимы!


Таких возможностей проектировать сеты с заданными свойствами, желаемой геометрией и математикой сеток, анализировать статистику сеток в торгах и тестах и точно вычислять депо я не видел в мире нигде!
Весь мир, торгуя мартинами, лишь угадывает риски/деньги и лишь мечтает, глядя в сеты-сказки из опта.
Мы единственные, кто можем все просчитать!
Будьте любезны, используя уже созданное нами вспомогательное ПО, на каком-то этапе трансформировать и выкладывать в топик сеты-сказки из опта в конечные сеты для реальных торгов на деньгах!!
Если мы профи.

Идеальный способ определения размера депо:
1.Прогнать все сеты, сделать бэктест.
2.Резутаты загрузить в новый инструмент от dkfcnm
3.Будет виден ПРЕДЕЛЬНЫЙ размер депозита, но также будет видно ОПТИМАЛЬНЫЙ размер депозита, который проходит подавляющее большинство сись.

Тут надо отметить, что "новый инструмент от dkfcnm" новым инструментом не является и у меня в архиве переименован в
(EA) - Setka v1.43+ - Модель - m09 + анализатор статистики сеток Drew - мод 50 колен dkfcnm_20180606.xlsm.
Это формальное пояснение, но тут никакой путанницы быть не должно - это не новый инструмент, а 50 коленный мод dkfcnm анализатора статистики сеток из стэйтментов от Drew, множество раз упоминавшийся в топике. И описание работы с этой разработкой пока тоже надо искать/скачивать в соответствующем посте Drew. А когда коллега dkfcnm вылечит анализатор сеток и выложит вылеченное и расширенное, тогда все ссылки переведем на него как автора финальной/корректной версии.
Но, в целом, в цитате Дэна последовательность постоптовых действий описана правильно.

Действительно, в анализатор сеток от Drew надо загрузить стэйтмент выбранного (одного из нескольких вроде лучших) прогона и проанализировать разбросы сеток по количеству колен.
И выбрать 2-3 варианта сеток по количеству колен для разных депо и стопов - то есть 2-3 варианта модов сета из одного выбранного прогона.
После этого надо загрузить в модель сет прогона и, один за другим, надо проанализировать 2-3 выбранных вариантов сета для разных депо и стопа (если нужен, но обычно нужен).
И по каждому из 2-3 вариантов выполнить микроопт размера стопа с целью из 3-х микрооптов выбрать наиболее удачный вариант мода с уточненным стопом.
На этом может уточнение сета на базе одного прогона и закончится - а может и нет.
Может, сеты из микрооптов, в свою очередь, придется загружать в анализатор сеток от Drew.
И, через модель уточнять их снова - и может снова выполнять шлифующий микроопт.

Но это был обработан лишь один из выбранных прогонов - один из возможно нескольких.
По каждому выбранному потенциально хорошему прогону всю уточняющую работу надо выполнить с нуля.
И лишь после обработки и шлифовки модов сетов всех выбранных прогонов широкого опта одной пары можно считать законченным.
И результатом будет сет (или линейка сетов) для одной пары, подготовленный для торгов.

И если пар 28, то 28 длинных широких оптов и весь цикл работ отбора прогонов, выверки и доопта модов сетов каждого выбранного прогона тоже 28 раз.
И это долго - насколько бы бота ускорить ни удалось...

И ничё - никто не говорил, что тотальный поисковый опт лёгким будет, если всё по взрослому.
Но и результат будет по взрослому.

-----

В-четвертых, не надо мне приписывать, что я хоть кому-то запрещал выкладывать сеты в топик - в том числе промежуточные сеты из опта.
По сетам из первичного опта надо понимать, что это может оказаться лишь заготовка сета и сет надо долго уточнять и шлифовать, прежде чем ставить в торги.
Но запрета выкладывать в топик даже промежуточные сеты нет и быть не может - надо лишь четко указывать, что сет из опта и его надо шлифовать.

Единственная рекомендация это "усушивать" сеты, убирать из них лишние настройки тестера - для чего достаточно на любом графике демо или реал счета выкладываемые сеты по очереди загружать в бота и тут же сохранять с тем же или чуть измененным именем файла сета.
"Усушивание" сетов можно делать ботом на абсолютно любом демо или реал счете даже в выходные - в том числе с инвест подключением к счету и/или запрещенной автоторговлей, поскольку бот с "усушиваемым" сетом не стартует.
Мы лишь загружаем сет в бота и сохраняем сет из бота - без торговли.

-----

Ну и что в итоге...

Как я уже говорил, я не считаю себя вправе кому либо указывать что делать и как торговать.
Каждый торгует на свои деньги и сам решает что делать.

Но, исходя из вышеизложенного, имхо, на данный момент бот не готов к полноценному сквозному/широкому/поисковому опту всех имеющихся настроек сеток бота.
Бот разрабатывается, на именно/целенаправлено ускорение работы бота уже потрачено месяца 3 - но всего критично необходимого в боте еще нет.
И результатом широкого/поискового опта, по фактору времени, сейчас является недоопт и полусетки на выходе (ну или надо оптить месяцами).
А полусетки, как известно из многолетней истории мартинов, достаточно устойчивыми не являются.

Кроме того, я с трудом представляю себе массовое применение множеством людей 2-3х комплектов сетов из 28 пар на центовиках в единицах ДЦ.
Как эксперименты это имеет право на жизнь, но массовое применение подобных наработок на центовиках особо реалистичным не выглядит...

Пробовать торговать недовыопченные полусетки, конечно, не запрещено.
Особенно если использовать разрабатываемое нами глубокое понимание математики торгов сетками и богатое вспомогательное программное обеспечение, разратываемое коллегами в топике.
Как это ни странно, но используемая DENYA схема торгов таки может оказаться вполне себе граалем.
Ну или действующей моделью одного из возможных граалей.
Можно посмеиваться над сетками и сеточниками, но мы реально сильные ребята, уже достаточно далеко отошли от всех остальных и можем зарабатывать даже там, где другие даже идеи заработка не видят.

Но, имхо, в текущей ситуации более оправданным выглядит шлифовочное доопчивание всех параметров разработанных в модели перспективных полноценных сеток.
Например, вспомним давние бигфут наработки Ильнура, совсем свежие сет pasha150 или модель Посудомоец как примеры полноценных сеток с улучшенной закрываемостью и отличными тестами на просто лютом рынке последних 2-х месяцев.
Как по мне, если что-то оптить неделями, то лучше в разумных диапазонах попытаться выоптить все настройки сеток в подобных полноценных сетах!
И получить действительно хороший, полноценный, реально устойчивый продукт для торгов на разумных количествах пар и разумных депо даже на реальных счетах!

И ждать развития бота.
Много чего тонкого уже понято, выписано и ждет рассмотрения и реализации...
Много чего еще может быть придумано - в топике собрались серьезные мозги.
Кто хочет и может, может проводить свои эксперименты - код 1.43 открыт, на этой версии в коде можно проверять практически всё.
Остальные могут, используя имеющийся и создаваемый в топике инструментарий, пытаться разрабатывать умные полноценные сетки.
И так, шаг за шагом, пусть и не в ногу, но двигаясь в общем в одном направлении, мы с вами сможем зайти в неизведанное ну очень далеко.
Изменено 15 июня, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

Вкратце.
Старик, отличный пост, со многим согласен. Позже прокомментирую несколько моментов.
- про опт
- про математику сеток и перемены в моем мышлении в сторону математики в ущерб результатам опта.
- про анализ сетов с помощью инструмента dkfcnm и что такое "ОПТИМАЛЬНЫЙ" размер депо для 28 пар.
===============================

Сегодня залетел сет№2, набрал критического объема ордеров, помониторю, может быть закрою все ордера сразу ... На данный момент за 4 дня +130% к депо.
Сет№1 более консервативный, за 9 дней 113%

---

Добавлено: 15-06-2018 16:52:22

---

Дэн, вот ты знаешь, я с огромным интересом наблюдаю за твоей работой!
Я обладаю энергией и, условно, сам типа носорога - массивного и, если разогнался, то лучше не становиться на пути.
Но ты по энергии человек просто другого порядка - ты как цунами, что ли...
Я реально в шоке от объема и качества выполняемой тобой работы - такое ощущение, что ты целая команда, а не один человек!
И у тебя отличный системный, комплексный подход.
Ты реально выполняешь нереальные объемы работы, которые просто не укладываются у меня в голове!
И, главное, я не знаю что ты напишешь дальше, куда повернешь - ты думаешь иначе...
И именно это я предельно высоко ценю - другое мышление.

Хех ... спасибо, но если честно я недоволен своей продуктивностью, могло бы быть и гораздо больше и качественней)
Сказывается занятость в офлайн. Яж зам.ген дира в очень большой компании, на работу все таки тоже время уходит, порядка 15 часов в день. Маловато времени остается на ключевое дело, на форекс....
Поэтому особо сейчас страдает НАПОЛНЕНИЕ моих постов. Я их оформляю кратко, тезисно, чтобы как можно меньше времени потерять. Да и все мои ветки забросил ... жаль.

2018-06-15_19-28-39.jpg
2018-06-15_19-27-39.jpg

Изменено 15 июня, 2018 пользователем DENYA