[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Vladimir11, вам со смартфона трудно читать что я вам написал.
Да и по моей ссылке, видимо, перейти нелегко - а уж тем более прочесть что там.

Пока вы мне не доказали абсолютно ничего.
И даже не объяснили.
Вы пока излагаете ваше общее представление, не подтвержденное ничем - ни вашими расчетами, ни моделью.

Вот давайте вы доберетесь до нормального компа, возьмёте мою модель с сетом для роботеста, добавите немного столбцов справа, вобьёте туда высчитанные не от балды лоты хэджирующих ордеров и посчитаете убыток и прибыль от каждой хэджирующей сетки.
И, таким простейшим образом, покажете ту самую прибыль, которая, как вы думаете, должна перекрыть стоп.

Это то, с чего вы должны были начать.
Вот и давайте, наконец, начнем с того, с чего должно. :)

------

P.S. коллега, вот просто на понимание и чтобы без обид...
У вас появилась идея и вы решили её бесплатно выложить в топик - поклон вам за это и аплодисменты!
Генерацией и обсуждением идей разных людей этот топик и живет/растёт.

Но для того, чтобы еще кто-то понял о чём вы вообще, надо изложить и ключевые детали.
В вашем случае это:
1) почему, в какой момент и на каком уровне открываются хэджирующие ордера
2) по какой формуле вычисляется лот хэджирующего ордера на каждом колене основной/хэджирующей сетки и
3) почему, в какой момент, все ли одновременно и на каком уровне закрывается ордера хэджирующей сетки.

Вот если б вы это в столбик изложили, я бы может по быстренькому уже добавил бы в модель пару столбцов и перепроверил бы верно или нет то, что вам кажется.
Но вы ключевые детали не изложили и свои расчеты не приложили.
И я не могу перепроверить ваше предложение. И никто не может.
Именно поэтому и начинаем всё сначала: вы четко объясняете то, что предлагаете - или предъявите еще 2 столбца в модели, по которым мы поймём что вы предлагаете.
Потому что пока непонятно о чём вы вообще - ну кроме благих намерений...


P.P.S. я лично за 10 лет знакомства с мартинами гениальные решения находил раз 50.
К сожалению, ни одна из моих гениальных идей не нашла 100% подтверждения практикой... :-?
Будьте и вы готовы к этому. :) Изменено 11 июня, 2018 пользователем Старик

[Chex]

Колеги, всем здоровья. Старожилам ветки терпения :d :d.

Ещё раз о лотности хеджируемого счёта:
Постоянный лот сделок ставится не от балды и не таким же лотом как и на копируемого счету, а высчитываем по формуле: сумма расчётного депо/максимальная просадка всей развёрнутой сетки (каждого колена) пп.

Vladimir11, может Вы имели ввиду следующее: постоянный лот = сумма расчётного депо/максимальное количество колен в сетке? Нет. Не в ту степь тоже.

По вашему методу хэджирующая сетка строиться не будет. Представьте, пара идет безоткатно вверх, наш бот раскрывает sell-сеткку. На каждом колене sell-сетки открывается хэджирующий bay-ордер и, так как цена идет вверх, закрывается по ТП. Иногда будет открываться пара-тройка колен, но на лютом безоткатное, да даже просто на хорошем тренде, встречной сетки просо не будет.

Расходимся. :-H Изменено 11 июня, 2018 пользователем Chex

[DENYA]

Прикладываю модель расширенную до 50 колен. Просьба посмотреть ее или приложить тот файл с ошибками, который содержал бы эти ошибки.

Доработал модель до 100 колен. (Setka1.43)(Model-m09-etalon)(DENYA)(2018.06.11) Модель в первую очередь дорабатывал под сетки с КОРОТКИМ шагом. По результатам оптов могут растягиваться на 60+ колен.

Проверил формулы, вроде все бьется.
Немного доработал визуализацию ...
======================================================
ADD^^
ВАЖНО!
По моим анализам И модель от DREW и моя НЕ совпадают с результатами проведенного бэктеста (закладка МТ4 "отчет" с результатами "чистой прибыли" и "количеством ордеров"). И в моделе от Drew и в моей производил загрузку данных с закладки МТ4 "результаты" в эксель, с последующей обработкой данных.

Вопрос уж больше к Drew! ... надо найти ошибку и исправить. (склоняюсь к ому, что ошибка на закладке "обработка", в столбиках Y-AK. Какие то данные грузятся не правильно, причем большинство грузятся так как надо. В чем причина? Может быть в "точке", может быть в округлении, какое то значение эксель воспринимает как ошибку. ...). Скрины перекресного анализа, по которому выявлена ошибка в формулах, прилагаю ....

2018-06-11_21-05-08.png
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_+_анализатор_статистики_сеток_Drew_-_мод_100_колен_DENYA_20180611.zip
2018-06-11_23-03-30.png
2018-06-11_23-06-20.png
2018-06-11_23-23-54.png

Изменено 11 июня, 2018 пользователем DENYA

[vsf]

добрый вечер, как я понял идею Vladimir11. бот (QJ Setka)растягивает сетку лимит ордерами 0.1,0.2, 0.4, 0.6 и т.д. ,тем временем хедж. бот строит сетку (фикс.стоповыми ордерами) по тем же ценам к примеру 0.3,0.3,0.3,0.3 и т.д. как итог короткие сетки ≈ 1-4 колен.(QJ Setka +, хедж. сетка скорее всего-) итог я думаю будет суммарный минус ,длинные сетки(QJ Setka +, хедж. сетка+) итог жирный плюс,+потенциальный слив депо за хеджирован. а если научить мониторить суммарный эквити двух сеток и при + значении их крыть? :-?,надо подумать

Изменено 11 июня, 2018 пользователем vsf

[Старик]

Chex, нет, не так.
Насколько я понял воодушевленный рассказ Vladimir11, ТР и стопов в хэджирующей сетке нет.
Предполагается открытие неких малых фиксированных ордеров противоположной направленности, симметричных основной сетке.
Ордера должны быть малые, потому что малые хеджирующие сетки генерируют убыток и их более 80%, а больших сеток мало.
И закрытие хеджирующей сетки должно происходить вслед за закрытием основной сетки по ТР или стопу.
Причем при закрытии основной сетки по ТР, как минимум, часть хеджирующей сетки будет закрыта в минус.


vsf про вашу версию я даже думать не хочу - это не имеет никакого отношения к нашему проекту и, в данный момент, также не имеет никакого экономического обоснования.
Любые варианты с лимитными ордерами я также рассматривать не буду - поскольку они полностью противоречат идеологии нашего проекта, включая обработку импульсов и безоткатов.

Мне все больше хочется увидеть хоть что-то внятное в дискуссии.
Отсутствие в обсуждение явного смысла начинает раздражать.

[vsf]

vsf про вашу версию я даже думать не хочу .

это не моя версия ,я так понял идею Vladimir11. может быть был и не прав.

также не имеет никакого экономического обоснования.

экономическое обоснование :-? в усреднении :d это вряд ли,к сожалению это всего лишь иллюзия халявы не более .

[Мерлин]

Доработал модель до 100 колен.

А Вы пробовали её прогнать в тестере? Ваша модель "держит" 400 пипсов безотката, это не так уж много)

Доработал модель до 100 колен.

У вас там величина безотката 450пп и откат около 150пп, как часто будет сливать, интересно?)

[senator]

Но для того, чтобы еще кто-то понял о чём вы вообще, надо изложить и ключевые детали.
В вашем случае это:
1) почему, в какой момент и на каком уровне открываются хэджирующие ордера
2) по какой формуле вычисляется лот хэджирующего ордера на каждом колене основной/хэджирующей сетки и
3) почему, в какой момент, все ли одновременно и на каком уровне закрывается ордера хэджирующей сетки.

Уважаемый Старик, прочитал я вашу ссылку. Речь не идёт о наших действиях когда запахло жаренным.

отвечаю на первый ваш вопрос:

О 100% локировании открытых позиций, или локировании начиная с определённого колена, тралах и прочих головных болях по выходу из локов речи тем более нет.
Речь идёт о комплексный подходе который будет работать с нами весь период торгов. Весь, значит каждую сделку!
Ненужно искать какие-то уровни для открытия хеджирующих сделок! Они открываются всегда также где и на основном счету.

Речь идёт о грамотном и безопасном подходе страхования наших денег.

Перед тем как ответить на второй вопрос: нужно чтобы каждый себе задал вопрос, сколько должен дать этот счёт прибыли чтобы её хватило на покрытие стопа большой сетки во много колен. Ответ: расчётный депо.
Далее смотрим в модели максимальную посадку нашего каждого колена в пунктах перед стопом (1 колена, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13….... Суммируем все эти пункты. Далее мы делим расчётный депо на эту сумму.
В итоге мы получили тот самый ПОСТОЯННЫЙ лот которым будут открываться ВСЕ сделки с копируемого счёта.
Ещё раз коллеги: ВСЕГДА когда копировщик будет присылать приказ об открытии на хеджируемом счету сделки, будет открываться всегда один и тот же лот.

Ответ на третий вопрос:
Закрываться он будет не когда мы захотим, а когда закроется эта же сделка на основном счету.

Как видите всё очень просто.

Многоуважаемый Старик, решил составить модель по вашей просьбе но так и не понял что вы хотите там увидеть. В модели мы увидем что короткие сетки убыточны, средние безубыточны, большие прибыльны, а всё что больше высокоприбыльны. Но модель нам не покажет доходность или убыток за время конкретного сета/пары.

Думаю для поиска оптимальности нужно работать со статистикой, которая как мы все знаем, не врёт☝?️
Обоснование того что хеджируемый счёт не сливаемый:

В подкрепление данной информации сухими цифрами я взял не самый лучший пример: роботест/наш бывший счёт и сет с британцем.
В статистике на мухе взял доходность/убыточность каждого дня в пунктах и добавил риверс и так на протяжении всей истории торговли. также добавил колонку расходов на среды и комиссии. Я не стал заморачиваться вычислением количество сделок в определённый день, а взял количество сделок и разделил на количество торговых дней. С учётом того что 1 сделка = 1 пункт издержек.

В итоге основной счёт зарабатывает нам денежку, хеджирующий страхует основной.

Надеюсь немного стало понятнее что я хотел донести.

И главное, у кого есть мониторинги нашей сетки со стабильным отрицательным итогом в пунктах? Чем убыточнее в пунктах, тем лучше

Лист_Microsoft_Excel.xlsx

[Vladimir11]

Прошу прощения, Senator это тоже мой аккаунт. На компьютере у меня открыт один, на телефоне непомня пароля несколько лет назад открыл другой. Больше такого неповториься!

Изменено 11 июня, 2018 пользователем Vladimir11

[Старик]

senator-Vladimir11, да, по правилам 2 аккаунта быть не должно, надо восстановить доступ к вашему старому акку и сможете и с компа, и со смартфона заходить со старого акка.
Напишите в личку админу pavlus777 как senator - пароль потерял, старое мыло такое-то (или не помню, текущее мыло как у Vladimir11).
Админ чел хороший, ветерана не пошлет и уважит. Если надо, и я походатайствую за вас перед админом.
Легализуем мы вас как senator, но для этого вам надо выполнить небольшой бюрократический танец. :)

О чём вы пишете я-то понял... И вы должны были понять из этого моего поста, что я вас понял.

Насколько я понял воодушевленный рассказ Vladimir11, ТР и стопов в хэджирующей сетке нет.
Предполагается открытие неких малых фиксированных ордеров противоположной направленности, симметричных основной сетке.
Ордера должны быть малые, потому что малые хеджирующие сетки генерируют убыток и их более 80%, а больших сеток мало.
И закрытие хеджирующей сетки должно происходить вслед за закрытием основной сетки по ТР или стопу.
Причем при закрытии основной сетки по ТР, как минимум, часть хеджирующей сетки будет закрыта в минус.

И что вы предлагаете непрерывные асимметричные торги, тоже понятно.

Почему вы так обосновываете в эксель, я тоже понимаю - вы имеете достаточный опыт ручника.
И, с точки зрения ручника, большие минусовые пипсы в myfxbook при отзеркаливании на хэджирующем счете равны подобной по размерам прибыли - ну, близкого порядка.
Но, как вы знаете, это так да не совсем так - реверс любой убыточной ТС в 99.99% дает другую тоже убыточную ТС.
Потому что дьявол в деталях - а мартин это загородная резиденция самого Сатаны, он тут круглогодично тусуется. :d

имхо, ваше обоснование в экселе недостаточно учитывает издержки и, вполне вероятно, опирается на, может быть, не вполне корректную в мартинах стату самого терминала и myfxbook.
У вас в анализе 290 дней, трейдов 3285 - то есть >11 в день со спрэдом от 2. Комиссии и свопы тоже далеко не бесплатны.
В общем, на покрытие спрэда/комиссии/свопов (в примере в роботесте) в день надо вычитать от 25 до 40 пипсов, имхо - и в вашей табличке уже будут абсолютно другие цифры.
я малость пошаманил вашу табличку, сделал копируемым размер спрэда/затрат и беспарольно защитил лист - теперь можно играться с размером спрэда/затрат, файл прилагается.
Вот и посмотрите результаты при спрэде/затратах -25 пипсов в день и -40 пипсов - всё не так уж радужно вплоть до наоборот...

-----

Есть целый ряд нюансов против вас, коих я по жесткому недосыпу за один раз не одолею выписать.
И первый то, что искомых вами мониторингов с большим количеством минусовых пипсов, скорее всего, просто нет.
Потому что большое количество минусов в пипсах возможно только в сверхагрессивных сетках с большими мультами - а эти сетки даже в локальных трендах окочуриваются на счет раз.
Может быть, случайно с прошлого года сохранились стэйтменты реал торгов высокоагрессивными сетками у DENYA и/или xFalcon...
Но это еще не вся беда для вашей методы - чем агрессивней сетка, тем раньше на меньших коленах она закрывается, тем меньше больших сеток и минусовых пипсов генерирует...
В общем, враги всё продумали в математике давно и победить их крайне сложно...

Также по прежнему очень хотелось бы понять и размер хэджирующего депо.
Вот в табличке расчета динамики хэджирующего счета в пипсах есть просадка >4000.
Скрываясь под разными никами и в нескольких постах, вы так и не выдали точную формулу вычисления фиксированного лота хэджирующих ордеров. :)
И мы не можем посчитать так какой же нужен депо для пережить такие просадки - поскольку не знаем какой будет лот.

Ну и мне немного кажется, что, считая в пипсах, вы упускаете, что даже +10000 пипсов по стопу это с лотом 0.01 не +10000 к депо, а в 10 раз меньше?
Ведь пары xxxusd имеют цену 4-хзначного пипса $10 при ордере 1 лот и в 100 раз меньше при ордере 0.01 лота.
И как-то слабо верится, что какая бы формула расчета лота у вас ни была, вы будете хэджировать ордера 0.01 лота основной сетки в 10 раз большими хэджирующими ордерами 0.1, чтобы выйти на нужную прибыль при стопе - верно же?!...
Потому что хэджирующие ордера в малых сетках наносить убытки стесняться не будут...

-----

В общем, считать надо не опосредствованно, а прямо и по взрослому - в реальных сетках и деньгах.
мы здесь, хоть миром это пока и не признано, вообще-то парни весьма крутые и можем попробовать по уму посчитать почти всё. ;)
И предельно тщательно считать надо - потому что всё может оказаться даже в разы серьезней, чем вы видите, о чём я пока хитро умолчу.
Но нужны доказательства - коих вы и в этот раз не представили.
Хотя ваша табличка, как протокол о намерениях, мне в целом понятна и понравилась и ход вашей мысли мне пояснила.
Но я не на 100% уверен в корректности вашего расчета (может, и не прав) - и по любому считать надо намного точней в деньгах.

senator_-_роботест_20170130-20180508_-_анализ_эффективности_хэджа_в_пипсах.xlsx

[Igor731]

Пара предложений для тех, кто будет дальше думать в эту сторону, которые просто на поверхности.

1. Зачем "хеджировать" на отдельном счете? Ведь если при открытии каждого колена (допустим в бай) нужно открывать фиксированный хедж-лот (допустим 0.1) в обратном направлении (сел), то надо просто открывать в текущем колене в бай на 0.1 лота меньше, если разница положительная или открывать в сел эту разницу лотов, если она отрицательная. По математике будет то же самое, а по издержкам намного лучше. Меньше на спреде теряется и не надо доп. счета. Правда придется дорабатывать бот.

2. Раз коротких сеток 80%, то чтобы этот "хедж" на них не набирал минуса, надо начинать "хеджировать", допустим с 4-го колена.

[IgorACDC]

При разборе полётов стопа на экспериментальном сете при прогоне по истории на паре NZDCHF наткнулся на баг. Советником был выставлен некорректный ТП большего размера на 14-м колене. В связи с этим, не произошло расчётное закрытие сетки. Далее, без раскрытия 15-го колена, произошёл стоп на длине сетки меньше расчётной @-) В логах тестера выявлена неоднократно появляющаяся ошибка OrderModify error 130. Повторял прогон на разных машинах с разными осями. Проблема остаётся. Прогонял данный сет на паре EURUSD. Проходит без ошибок.
Скрин, лог, сет, модель и отчёт во вложении.

баг.rar

[chinchi19]

Правда придется дорабатывать бот.

Igor731!!! Твои предложения всем читающим по душе. Видишь проблему и видишь как ее решать, более правильно, кодить можешь - попробуй, а мы потестим, пооптим, как только такой бот появится. Может что хорошее и получится.

Пусть бы прибыльность такого бота упала, но возможно безопасность торгов выросла. Такое надо бы исследовать.
Изменено 12 июня, 2018 пользователем chinch19

[Старик]

При разборе полётов стопа на экспериментальном сете при прогоне по истории на паре NZDCHF наткнулся на баг.
Советником был выставлен некорректный ТП большего размера на 14-м колене.
В связи с этим, не произошло расчётное закрытие сетки.
Далее, без раскрытия 15-го колена, произошёл стоп на длине сетки меньше расчётной @-)
В логах тестера выявлена неоднократно появляющаяся ошибка OrderModify error 130.
Повторял прогон на разных машинах с разными осями. Проблема остаётся.
Прогонял данный сет на паре EURUSD. Проходит без ошибок.
Скрин, лог, сет, модель и отчёт во вложении.

Коллега, не могу не похвалить за прекрасно подготовленный баг репорт! =d>
Молодец, очень качественно все сложено и подано на рассмотрение.

Но, ребята, я уже старый - а вы меня еще и почем зря так напрягаться заставляете...
Мне ж всё-всё раскрыть и изучать пришлось... :)

Коллега, вы попались на свопах.
Нельзя делать сетки, висящие по 2-3 месяца:
- свопы насчитываются каждый день,
- для компенсации свопа ТР каждый день отодвигается на 1-2 пипса от старшего ордера сетки
- и может удалиться от ТР на 50-70 и даже 100 пипсов дальше, чем согласно модели.
У вас в модели ТР в 98 пипсах - а реально в 150-200 пипсах от старшего ордера может быть.
Вот цена до ТР 14 колена и не опустилась - накопившиеся свопы правильно высчитанный ТР на десятки пипсов отодвинули.

И вроде всё красиво, 14 колен, еще жить и жить - но просадочка/минусочек сетки-то при этом день за днем растет из-за свопов...
И стоп 15000 у вас сработал раньше открытия 15 колена, потому что огромная сетка 2.5 месяца висела и свопы вырастили просадку до запретной.

В общем, явной ошибки бота в вашем случае не вижу - огромная сетка месяцами висит, свопы начисляются каждый день, ТР отодвинулось, минус сетки дорос до стопа и стоп сработал...
Есть старый вопрос со свопами, записано всё у меня - но в вашем случае вроде все чётко.

А при чем здесь eurusd и её тестирование?! Это ни разу не проверка.
У каждой пары своя история.


P.S. OrderModify error 130 в тесте проявляется только в ролловер после полуночи в течение нескольких минут.
Видимо, stoplevel|freezelevel расширенные или что-то со свечами.
Эту темы я отложу на посмотреть, есть в этом некоторая странность как для тестера.
Знать бы еще на каких котирах и с плавающим или фиксированным спрэдом тест выполнялся...

---

Добавлено: 12-06-2018 16:47:53

---

2. Раз коротких сеток 80%, то чтобы этот "хедж" на них не набирал минуса, надо начинать "хеджировать", допустим с 4-го колена.

Имхо, тоже не вариант.
1) да, минимальные ордера основной сетки будут плюсовыми без минусующего компенсатора - но 80% микроордеров приносят не более 20% прибыли. Да и первые 3 компенсатора минусят по мелочи на самых малых шагах и ТР.
2) без первых 3-х минусующие компенсирующие ордера просто сдвинутся вверх по сетке - в середине сетки там, где компенсаторы были бы нулевые или плюсовые, компенсаторы без первых 3-х колен начнут минусить.
3) наибольшие потери от невыставления первых 3-х компенсирующих ордеров будут именно в случае стопа, так как первые компенсирующие ордера при стопе приносят от 25% до 50% компенсации стопа.

Предложение senator конкретно мозговыносящее... Изменено 12 июня, 2018 пользователем Старик

[IgorACDC]

Спойлер

При разборе полётов стопа на экспериментальном сете при прогоне по истории на паре NZDCHF наткнулся на баг.
Советником был выставлен некорректный ТП большего размера на 14-м колене.
В связи с этим, не произошло расчётное закрытие сетки.
Далее, без раскрытия 15-го колена, произошёл стоп на длине сетки меньше расчётной @-)
В логах тестера выявлена неоднократно появляющаяся ошибка OrderModify error 130.
Повторял прогон на разных машинах с разными осями. Проблема остаётся.
Прогонял данный сет на паре EURUSD. Проходит без ошибок.
Скрин, лог, сет, модель и отчёт во вложении.

Коллега, не могу не похвалить за прекрасно подготовленный баг репорт! =d>
Молодец, очень качественно все сложено и подано на рассмотрение.

Но, ребята, я уже старый - а вы меня еще и почем зря так напрягаться заставляете...
Мне ж всё-всё раскрыть и изучать пришлось... :)

Коллега, вы попались на свопах.
Нельзя делать сетки, висящие по 2-3 месяца:
- свопы насчитываются каждый день,
- для компенсации свопа ТР каждый день отодвигается на 1-2 пипса от старшего ордера сетки
- и может удалиться от ТР на 50-70 и даже 100 пипсов дальше, чем согласно модели.
У вас в модели ТР в 98 пипсах - а реально в 150-200 пипсах от старшего ордера может быть.
Вот цена до ТР 14 колена и не опустилась - накопившиеся свопы правильно высчитанный ТР на десятки пипсов отодвинули.

И вроде всё красиво, 14 колен, еще жить и жить - но просадочка/минусочек сетки-то при этом день за днем растет из-за свопов...
И стоп 15000 у вас сработал раньше открытия 15 колена, потому что огромная сетка 2.5 месяца висела и свопы вырастили просадку до запретной.

В общем, явной ошибки бота в вашем случае не вижу - огромная сетка месяцами висит, свопы начисляются каждый день, ТР отодвинулось, минус сетки дорос до стопа и стоп сработал...
Есть старый вопрос со свопами, записано всё у меня - но в вашем случае вроде все чётко.

А при чем здесь eurusd и её тестирование?! Это ни разу не проверка.
У каждой пары своя история.


P.S. OrderModify error 130 в тесте проявляется только в ролловер после полуночи в течение нескольких минут.
Видимо, stoplevel|freezelevel расширенные или что-то со свечами.
Эту темы я отложу на посмотреть, есть в этом некоторая странность как для тестера.
Знать бы еще на каких котирах и с плавающим или фиксированным спрэдом тест выполнялся...

Котировки дукаскопи, тест с фикс спредом.
Да, ошибка OrderModify error 130 в основном появлялась в полночь, за исключением 12.05.2017, вылезла в 14:48 и забила логи до 14.05.2017 и 16.05.2017 с 07:25 до 09:02.
Используя исламские счета, про свопы то как-то и забыл :">

[DENYA]

Продолжение экспериментов. Сетки размножаются согласно концепции изложенной ранее в моих постах ...
Сетка№2. На этот раз с коротким шагом. За неполный день настрочила +18%, 403 закрытых ордера, 5 лотов.

Сетка№1 сегодня идет медленно ...

---

Добавлено: 12-06-2018 21:14:45

---

А теперь о неприятном. Получил вот такое письмо от брокера:

Спойлер

On your account ХХХХХХ was detected a hyperactivity. Perhaps, your Expert Advisor sends too many requests to our trading server.
Please, check the Expert Advisor settings.If within 12 hours the activity is not reduced (allowed 7000 requests per day), your account will be blocked.

Fort Financial Services.

по которому понятно что зарабатывать используя всю мощь Сетки мне не дадут.
Основная претензия - что на счете гиперактивность. В принципе я согласен, что и количество открытых ордеров и количество закрытых ордеров впечетляет и является НЕ стандартным для большинства типов торгов.
НО ... давайте почитаем ЧТО мне предъявляют в виде претензий, какое ПРАВИЛО я нарушил? А правило что в день не может быть больше 7000 запросов к торговому серверу.
Давайте копнем дальше, ЧТО является запросом? Запросом является:
1.Открытие ордера по рынку.
2.Закрытие ордера по рынку.
3.Открытие стоповых и лимитных ордеров.
4.Модификация СЛ и ТП.

С 1, 2, 3 снизить количество в моем стиле "Сета№2" не получится, а вот с МОДИФИКАЦИЕЙ СЛ и ТП побороться можно ....
Попробую рассчитать на примере сегодняшнего дня количества запросов на сервер:
420 закрытых ордера (1 запрос на открытие, 2-й на закрытие)
350 открытых ордера висят (1 запрос на открытие).
ИТОГО: 1190 запросов.

Все остальные запросы генерятся от модификаций ТП:
1-й на открытии со следующим тиком.
2-й на открытии 2-го ордера, переносом ТП на общий между 2-мя ордерами.
3-й на открытии 3-го ордера ....
....
15-й на открытии 15-го ордера.
ИТОГО если в среднем 10 ордеров в сетке: 4340 раз обращение к серверу.
ИТОГО с моификацией и открытием/закрытием: 5530 раз обращение к серверу.

СТРАННО, что мне выставили предупреждение ибо в рассчетах с учетом модификаций ТП с каждого ордера в сетке у меня не выходит 7000, но все равно на грани.

Что я предлагаю? Как нам безопасить себя от произвола брокера? Все правильно: НАДО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТАВЛЯТЬ ТП и СЛ ВИРТУАЛЬНЫМИ! Это решит все проблемы с брокером, но конечно же безопасность пострадает (ибо ТП виртуальный и зависим от советника, интернета, МТ4).
QJ, Старик, прошу поставьте в очередь данную возможность выставления ТП и СЛ советником, в противном случае придется свернуть эксперименты с малым шагом, да и с торговлей на 28 парах как таковой ....
======================================
ADD^^
Связался со службой поддержки, чтобы обсудить их претензию по гиперактивности счета. По их словам максимальное число запросов дает модификация TakeProfit.

Спойлер

Здравствуйте Денис,

Наиболее частый запрос это модификация уровней TakeProfit. Наша система мониторинга автоматически обнаруживает счета с гиперактивностью, поэтому постарайтесь снизить кол-во этих запросов, для того, что бы общее число не превышало 7 тысяч в день.

С уважением, FortFS

Есть еще 2 вопроса к разработчикам Сетки:
1.В настройках советника есть параметр, по которому идет проверка всех выставленных ТП на правильность. По умолчанию она раз в 30сек. Внимание вопрос: в момент проверки правильности расчетов ТП советником ИДЕТ ЛИ обращение к торговому серверу?
2.Какие еще у нас варианты снижения количества запросов на торговый сервер? Какие идеи?

2018-06-12_20-24-42.png
2018-06-12_20-28-39.png
2018-06-12_20-27-17.png
2018-06-12_20-25-31.png
2018-06-12_20-26-00.png
2018-06-12_20-38-23.png

Изменено 13 июня, 2018 пользователем DENYA

[Corvuses]

Доброго всем соратникам времени суток. Смотрел обсуждения и предложения по боту Сетка. у Sergey NikoLaevich просьба установить "горячие клавиши" для закрытия сделок, могу предложить примерно вот такую модель клавиш. Когда то написал бота для для новостей и на всякий случай оставил убирающуюся панель с горячими клавишами. Хотя мое мнение не нужно. Все что мы думаем должно быть реализовано в коде.

Corvus__of_news.ex4

[Старик]

DENYA, вопрос виртуального ТР мы рассмотрим - я подготовлю предложение.
Это радикально противоречит концепции безопасности торгов, о чем ты должен знать лучше других - совсем недавно ты полдня был без инета и, с виртуальными ТР на 28 парах, мог конкретно попасть.
В нашем боте это непростой вопрос - ТР|SL контролируется и модифицируется в нескольких местах и достаточно сложным образом.
Но есть, по крайней мере, одна причина, которая может заставить нас рассмотреть опцию виртуальных ТР в ряде первоочередных.
По реализации я сейчас не скажу, список что надо сделать за год накопился огромный - разгрести еще надо попробовать...
Но про виртуальный ТР я всё выпишу и подумаем.

Ну, а что касается твоей проблемы вообще...
Попробуй ответить на вопрос каким образом любой трейдер может достать любое ДЦ до печенок за считанные дни способом, прямо не запрещенным регламентом ДЦ типа арбитража или лютой новостной торговли.
Ответ очевиден - начать на центовиках на всех 28 парах торговать густыми сетками ордерами минимальной лотности - что создает максимум проблем оборудованию и ДЦ.
Имхо, стоит оценить оправдано ли экономически столь агрессивное и вызывающее поведение или стоит дополнительно проанализировать результаты опта и не торговать хотя бы несколько наименее выгодных валютных пар.

P.S. насколько помню, регулярный контроль ботом корректности ТР сетки производится без обращений к торговому серверу ДЦ, это должно происходить внутри терминала.
В норме необходимость модифицирования ордеров возникает лишь при открытии/выставления очередного ордера или отложек и раз в сутки после ролловера, если начислены свопы и, для их компенсации, надо на 1-2 пипса увеличить/отодвинуть ТР сетки. Изменено 13 июня, 2018 пользователем Старик

[Qj]

Есть еще 2 вопроса к разработчикам Сетки:
1.В настройках советника есть параметр, по которому идет проверка всех выставленных ТП на правильность. По умолчанию она раз в 30сек. Внимание вопрос: в момент проверки правильности расчетов ТП советником ИДЕТ ЛИ обращение к торговому серверу?
2.Какие еще у нас варианты снижения количества запросов на торговый сервер? Какие идеи?

Обращение к серверу происходит по всем параметрам, которые требуются боту на каждом тике.
Параметры кэшируются чтобы в рамках одного тика разные куски бота не переспрашивали их. Есть несколько вариантов кэширования в рамках одного тика так и в рамках всей работы бота. Данный подход позволяет очень сильно минимизировать кол-во обращений к серверу и конечно сильно увеличить производительность бота.
На данный момент у нас полностью минимизировано обращение к серверу. (Так же система кэширования немного отличается для версии под оптимизацию так как определенные параметры не меняются и можно кэшировать их в рамках всего прогона по истории) Изменено 13 июня, 2018 пользователем Qj

[DENYA]

Есть еще 2 вопроса к разработчикам Сетки:
1.В настройках советника есть параметр, по которому идет проверка всех выставленных ТП на правильность. По умолчанию она раз в 30сек. Внимание вопрос: в момент проверки правильности расчетов ТП советником ИДЕТ ЛИ обращение к торговому серверу?
2.Какие еще у нас варианты снижения количества запросов на торговый сервер? Какие идеи?

Обращение к серверу происходит по всем параметрам, которые требуются боту на каждом тике.
Параметры кэшируются чтобы в рамках одного тика разные куски бота не переспрашивали их. Есть несколько вариантов кэширования в рамках одного тика так и в рамках всей работы бота. Данный подход позволяет очень сильно минимизировать кол-во обращений к серверу и конечно сильно увеличить производительность бота.
На данный момент у нас полностью минимизировано обращение к серверу. (Так же система кэширования немного отличается для версии под оптимизацию так как определенные параметры не меняются и можно кэшировать их в рамках всего прогона по истории)

Хочу правильно тебя понять .... Как ты считаешь, является ли "обращение к серверу", о котором ты пишешь как о "кешируемым" requests to trading server, о котором пишет служба поддержки брокера?
Я думаю они имеют ввиду обращение, связанное с ПРИКАЗАМИ .. (откр, закр, модифицировать ордер; СЛ, ТП, лимитник).

Сделал табличку, по которой можно прикинуть количество обращений к серверу .... В моем случае если увеличить шаг на процентов 20, то буду обходить ограничение сервера в 7000 запросов в сутки. Кроме того, запрос на проверку ордеров необходимо снизить с 30сук до 1 часа ...
============================
Второй скрин БЕЗ учета количества запросов на проверку ТП (если подразумевать что они крутятся внутри терминала и не выходят во вне).
Кроме того свопов у меня нет, поэтому лишних модификаций ордеров из-за этого не планируется ...

По данному расчету укладываюсь я в ограничение 7000 запросов в сутки.

ServerRequest.png
РАССЧЕТ_КОЛИЧЕСТВА_ЗАПРОСОВ_ТОРГОВОМУ_СЕРВЕРУ.xlsx
ServerRequest_БЕЗ_учета_проверки_ТП.png

Изменено 13 июня, 2018 пользователем DENYA

[RomanR]

если увеличить шаг на процентов 20, то буду обходить ограничение сервера в 7000 запросов в сутки

Приветствую! Может выгоднее убрать часть торгуемых пар и оставить оптимизированную модель?

[Старик]

Кроме того, запрос на проверку ордеров необходимо снизить с 30сук до 1 часа ...

TakeProffitControlTiming=3600
Вопросы?! :)

[DENYA]

Кроме того, запрос на проверку ордеров необходимо снизить с 30сук до 1 часа ...

TakeProffitControlTiming=3600
Вопросы?! :)

хех ... да это я знаю КАК снижать, ночью уже снизил до проверки раз в 5 минут. Придется еще снижать.

Спрошу и у тебя, служба поддержки пишет много обращений к серверу (requests to trading server), как понимаю я, это обращение связанное с ПРИКАЗАМИ (откр, закр, модифицировать ордер; выставить/поменять СЛ, ТП; разместить лимитник), и не связано с запросами типа плечо, спред ...итд. Для себя хочу выяснить раз и навсегда ЧТО они имеют ввиду. (Конечно у них переспрошу после проработки темы на форуме...) :)

---

Добавлено: 13-06-2018 11:30:29

---

если увеличить шаг на процентов 20, то буду обходить ограничение сервера в 7000 запросов в сутки

Приветствую! Может выгоднее убрать часть торгуемых пар и оставить оптимизированную модель?

Да нет, этож эксперимент. А эксперимент всегда говорит о том. что делай так, как НЕ делали другие ... Если логичным кажется уменьшить количество пар, увеличить расстояние между ордерами, то я буду делать радикально наоборот:
1.Количество пар 28, в будущем рассмотрю вариант с еще большим количеством пар.
2.Увеличивать шаг - вынужденная мера, как только будет решен вопрос с виртуальным ТП - то количество запросов сократится в разы, тем самым мне откроются дополнительные валютные пары (золото, экзотика. фьючи ...)

Пока неплохо идет, в день 20% .... Конечно рано или поздно сольет, это так же входит в "модель" работы с данным типом сетов.

Setka_2.png

Изменено 13 июня, 2018 пользователем DENYA

[Sergey-009]

DENYA при торговли 28 парами одновременно как вы смотрите доходность каждой пары по отдельности в конце месяца? Вы смотрите мониторинг типа мухобойки? или у вас другой способ? Что бы знать какая пара хорошо торгует, а которую лучше заменить на другую или вобше отключить ?

[Qj]

Спойлер

Есть еще 2 вопроса к разработчикам Сетки:
1.В настройках советника есть параметр, по которому идет проверка всех выставленных ТП на правильность. По умолчанию она раз в 30сек. Внимание вопрос: в момент проверки правильности расчетов ТП советником ИДЕТ ЛИ обращение к торговому серверу?
2.Какие еще у нас варианты снижения количества запросов на торговый сервер? Какие идеи?

Обращение к серверу происходит по всем параметрам, которые требуются боту на каждом тике.
Параметры кэшируются чтобы в рамках одного тика разные куски бота не переспрашивали их. Есть несколько вариантов кэширования в рамках одного тика так и в рамках всей работы бота. Данный подход позволяет очень сильно минимизировать кол-во обращений к серверу и конечно сильно увеличить производительность бота.
На данный момент у нас полностью минимизировано обращение к серверу. (Так же система кэширования немного отличается для версии под оптимизацию так как определенные параметры не меняются и можно кэшировать их в рамках всего прогона по истории)

Хочу правильно тебя понять .... Как ты считаешь, является ли "обращение к серверу", о котором ты пишешь как о "кешируемым" requests to trading server, о котором пишет служба поддержки брокера?
Я думаю они имеют ввиду обращение, связанное с ПРИКАЗАМИ .. (откр, закр, модифицировать ордер; СЛ, ТП, лимитник).

Сделал табличку, по которой можно прикинуть количество обращений к серверу .... В моем случае если увеличить шаг на процентов 20, то буду обходить ограничение сервера в 7000 запросов в сутки. Кроме того, запрос на проверку ордеров необходимо снизить с 30сук до 1 часа ...
============================
Второй скрин БЕЗ учета количества запросов на проверку ТП (если подразумевать что они крутятся внутри терминала и не выходят во вне).
Кроме того свопов у меня нет, поэтому лишних модификаций ордеров из-за этого не планируется ...

По данному расчету укладываюсь я в ограничение 7000 запросов в сутки.

Надо уточнять в ТП что они подразумевают, а дальше думать будем, но ограничение в кол-во запросов в сутки это полный тупизм. (Как и кол-во запросов в минуту, что было у нас ранее) Вам ставят палки в колеса эти кухонные конторы.