[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ZvEr83]

Продолжаю эксперимент: Сетка на 28 пар.

3 дня - +40%

Уважаемый Denya, вопрос такой: У вас в мониторинге нач. депо 5000$ ( центов я так понимаю) , т.е. можно стартовать торговлю на 28 парах с 50$ ? Начальный лот минимальный 0,01? Пройдясь по вашим ссылкам, увидел, что вы писали о начальном депо в 100000 на 28 пар, поэтому уточняю.

И еще большая просьба: можете выложить одним архивом все сеты на 28 пар с шаблоном сборки. А то по вашим ссылкам не везде есть сеты, иногда только скрины с 3 параметрами. А я попробую поставить на реал центовик на F4Y, посмотрим как на нем поведет себя эта сборка, возможно (скорее всего) будут какие то отличия с Тикмилом. Отчеты за неделю обязуюсь выкладывать здесь на всеобщее обозрение)

[DENYA]

Продолжаю эксперимент: Сетка на 28 пар.

3 дня - +40%

Уважаемый Denya, вопрос такой: У вас в мониторинге нач. депо 5000$ ( центов я так понимаю) , т.е. можно стартовать торговлю на 28 парах с 50$ ? Начальный лот минимальный 0,01? Пройдясь по вашим ссылкам, увидел, что вы писали о начальном депо в 100000 на 28 пар, поэтому уточняю.

И еще большая просьба: можете выложить одним архивом все сеты на 28 пар с шаблоном сборки. А то по вашим ссылкам не везде есть сеты, иногда только скрины с 3 параметрами. А я попробую поставить на реал центовик на F4Y, посмотрим как на нем поведет себя эта сборка, возможно (скорее всего) будут какие то отличия с Тикмилом. Отчеты за неделю обязуюсь выкладывать здесь на всеобщее обозрение)

Идеальный способ определения размера депо:
1.Прогнать все сеты, сделать бэктест.
2.Резутаты загрузить в новый инструмент от dkfcnm
3.Будет виден ПРЕДЕЛЬНЫЙ размер депозита, но также будет видно ОПТИМАЛЬНЫЙ размер депозита, который проходит подавляющее большинство сись.
4.В момент исключительных, редких больших просадок - доливать депозит.

У меня был свободный счет, было на нем 50$, ну и поставил сборку туда ради эксперимента.....

Про сеты писал тут:
Извини, коллега, выкладывать: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=394538
а)нельзя - Старик запретил и я с ним согласен.
б)чтобы была возможность довести их до требований форума у меня еще уйдет месяц времени .... в приоритетах у меня другие планы как потратить время.
в)сеты итак все есть в виде результатов опта. Прояви усидчивость, разберись и сделай сеты сам ...

---

Добавлено: 08-06-2018 09:42:23

---

Странно почему не открываются новые колена сетки ....

Буду дома - разберусь, отпишусь. Из Вариантов:
1.Было расширение спреда, блокирующее открытие новых ордеров. Но что то слишком долго блокировка идет, поэтому вряд ли.
2.VolCandleMaxSize блокирует, тоже маловероятно ибо слишком долгий период времени идет блокировка.
3.Из за установленных 28 советников на 1 счет у некоторых советников начали кипеть мозги и появились баги. Это более верояно, приду домой проверю логи ...

Info from Setka1.43: kipyat mozgi!

Изменено 9 июня, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

у некоторых советников начали кипеть мозги

Может не хватает свободных средств для открытия?

Нет. Глянь скрин, внизу ... свободной маржи 6044$. Открыто около 3-х лотов, заморожено на открытых ордерах 290$. Точно не в этом дело.
Склоняюсь все таки к ситуации

Info from Setka1.43: kipyat mozgi!

---

Добавлено: 08-06-2018 10:57:04

---

О! Кстати мелькнула вот какая мысль о причине НЕ открытия:
1.У ФортФС есть в правилах изменение кредитного плеча, когда ордер открывается множителем больше 1.5.
2.У меня множитель везде меньше 1.5, где близко к 1.5, ставил в настройки бота 1.49 НО округление все равно могло открыть ордер, нарушающий данное правило (больше 1.5), НО...
3.Но эта мысль рушиться по следующей причине: если б нарвался на увеличение плеча, то это правило бы касалось ОТКРЫТЫХ ордеров и в моем случае внизу я бы увидел такую картину:
Баланс 7 187. Средства 6 600. Маржа 4 500. Свободные средства 2 100. ..... Но на картинке ситуация стандартная ... Поэтому данный вариант также отпадает. Изменено 8 июня, 2018 пользователем DENYA

[Старик]

Склоняюсь все таки к ситуации

Info from Setka1.43: kipyat mozgi!

Такого сообщения, насколько помним, в боте нет.

О! Кстати мелькнула вот какая мысль о причине НЕ открытия:
1.У ФортФС есть в правилах изменение кредитного плеча, когда ордер открывается множителем больше 1.5.
2.У меня множитель везде меньше 1.5, где близко к 1.5, ставил в настройки бота 1.49 НО округление все равно могло открыть ордер, нарушающий данное правило (больше 1.5), НО...
3.Но эта мысль рушиться по следующей причине: если б нарвался на увеличение плеча, то это правило бы касалось ОТКРЫТЫХ ордеров и в моем случае внизу я бы увидел такую картину:
Баланс 7 187. Средства 6 600. Маржа 4 500. Свободные средства 2 100. ..... Но на картинке ситуация стандартная ... Поэтому данный вариант также отпадает.

Да, снижение плеча как причина неоткрытия ордеров возможно.
Нет, снижение плеча обычно касается только вновь открытых ордеров - залог уже открытых ордеров обычно не меняется и по внешнему виду терминала определить резкое снижение плеча обычно невозможно, даже если оно есть.

И давно хотел написать - твои любимые VolCandleMaxSize=2-3 в волатильный день могут блокировать торги на часы и приводить к суровому недораскрытию сетки.
Хотел подробно пояснить, что недораскрытие сетки это беда и с VolCandleMaxSize шалить нельзя...
Немного писал об этом в другом месте

Спойлер

...
Есть такая очень опасная вещь, как недораскрытие сетки.
Вот вы там придумали жутко умные настройки фильтрам спрэда, волатильности и паузы и пытаетесь натянуть сетку размером с детские штаны на жирный зад взрослого рынка.
Ну а поскольку сетка не натягивается, то возникает мысль закрыть глаза, прекратить дышать и тогда может сетка натянется.
И если очень сильно тянуть, то сетка превращается в порванные на полоски штаны, уже совсем не прикрывающие то, что должны.

Но тут возникает другая проблема: если долго запрещать боту торговать - он не откроет ордера даже там, где надо.
Критично важно, чтобы старший ордер сетки всё же открылся где-то в районе локального экстремума и сетка хоть как-то достроилась.
Потому что если сетка достроится, то ТР будет в 70-100пп и есть прекрасный шанс закрыться по ТР на откате.
А если сетка, из-за блокирования торгов, не достроится, то ТР будет в 150-300 пипсах от экстремума, дотянуться до ТР будет очень сложно и шанс слить депо на продолжении движения резко возрастет.
Вот на приведенных мною скринах была сетка разумной длины и боту особо не мешали торговать - и достроенные сетки закрывались по ТР при первом же откате. И прошли всё это вообще-то расчетное движение без проблем.

Не так всё просто со слишком короткими сетками - просто запреты торговать не столько сетку растягивают, сколько нарушают логику торгов...
Так что вопрос скорее не в том что надо сделать с ботом, а в том соответствуют ли рынку ваши хотелки и ваши представления о том какой сетка может быть...

Изменено 8 июня, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

Такого сообщения, насколько помним, в боте нет.

Это шутка :d, хорошо бы бот умел ругаться ....

Да, снижение плеча как причина неоткрытия ордеров возможно.
Нет, снижение плеча обычно касается только вновь открытых ордеров - залог уже открытых ордеров обычно не меняется и по внешнему виду терминала определить резкое снижение плеча обычно невозможно, даже если оно есть.

Вот условия FortFS, п.1 в нем новый, не было такого точно! Теоретически ОН может блокировать открытие ордеров по инструменту.
Что касается условий усреднения (более 50%), так если следующий ордер Х1.49, а не Х1.50? .... должен же открыться в любом случае!
Дома смогу это проверить следующим образом:
Приду. выпью кофе, включу терминал, открою график с 2-мя проблемными парами, зайду в свойства советника и ..... УМЕНЬШУ лотэкспонент с 1.49 до 1.4! .... Если ордер откроется - проблема выявлена и решена. Проблема тогда в ОКРУГЛЕНИИ несмотря на лотэкспонент 1.49

Спойлер

Для центовых счетов действует ограничение по суммарному объему открытых позиций по одному контракту в рынке на уровне 10 стандартных лотов и 0.1 стандартный лот для NEWBIE-счетов. Максимальная глубина хранения торговой истории составляет 90 дней
Максимальное количество одновременно открытых ордеров, включая отложенные ордера, не может превышать 5000 сделок
Компания оставляет за собой право в пятницу, после окончания торговой сессии на рынках FOREX и SPOT, изменить торговое плечо до 1:33 для позиций, открытых Клиентом за 60 и менее минут до завершения пятничных торгов. Если после изменения плеча будет достигнут уровень Stop Out на счете Клиента, произойдет принудительное закрытие открытых позиций согласно описанным в данном Регламенте правилам. Для предотвращения чрезмерных рисков Компании вследствие резкой просадки суммарной нетто позиции Клиента у провайдера ликвидности, Компания оставляет за собой право в ограничении торгового плеча на уровне в 1:33 для новых позиций Клиента, открываемых методом усреднения. Имеются в виду вновь открываемые позиции на том же торговом инструменте, в том же самом направлении, но увеличенным на 50% и более лотом, относительно предыдущей позиции. При этом, все позиции находятся в рынке одновременно
Компания оставляет за собой право начислять ежедневную дополнительную комиссию за ролловер (перенос через ночь) в размере $10 за стандартный лот, а так же сумму, равную текущему рыночному спреду на открытых фьючерсных контрактах, если используются особые условия торговли методом календарного, межрыночного или межтоварного спреда (позиции, открытые либо в одно время (в период до 60 минут), либо в противоположные стороны сопоставимым объемом на контрактах-производных одного базового актива или одной группы, либо же позиции, открытые на один и тот же фьючерс, но разных месяцев поставки), в том числе на спотовых контрактах USOIL, UKOIL, металлы
Короткие позиции на инструментах USA Shares (позиции SELL) остаются действительны только внутри дня. Перед окончанием торговой сессии данные позиции будут автоматически закрыты по текущим рыночным ценам. Отложенные ордера на SELL будут отменены.
Обратите внимание на то, что в промежутке с 01.10 по 01.15 (время сервера) происходит перезагрузка торгового сервера в целях повышения производительности и обновления контрактов CFD на фьючерсы. Перезагрузка занимает от 1 до 3 минут. Во время перезагрузки торговля будет недоступна.
Для предотвращения чрезмерных рисков Компании вследствие резкой просадки суммарной нетто позиции Клиента у провайдера ликвидности, Компания оставляет за собой право в ограничении торгового плеча на уровне в 1:33 для новых позиций Клиента, открываемых методом усреднения. Имеются в виду вновь открываемые позиции на том же торговом инструменте, в том же самом направлении, но увеличенным на 50% и более лотом, относительно предыдущей позиции. При этом, все позиции находятся в рынке одновременно.
Одновременно на учетной записи доступно не более 25 активных торговых счетов.

В противном случае остаются 2 варианта:
1.НОВЫЙ пункт правил ФортФС (см споллер)
2.

Info from Setka1.43: kipyat mozgi!

Изменено 9 июня, 2018 пользователем Старик

[va40pud]

На ICM демо работает 28 пар открыто сейчас 99 ордеров.
Доходило до 122 ордеров и до 7,92 лота.
Замечаний нет.

28_pairs_99_orders_1.67_lots.png

[Старик]

DENYA, шоу маст го он - но ты лучше возьми паузу, страницами забивать топик догадками смысла нет.
У тебя может быть всё что угодно - отжатая кнопка автоторговли, зависший терминал, отруб инета или света дома...
Кот уронил роутер, подруга села на ноут - список бесконечен.

Параметры счета и пары мы в топике смотрим скриптами AccountInfo+ или MarketBrowse, там всё видно внятно, скачай в топике.

Разберись, потом пиши - что гадать впустую...

[DENYA]

DENYA, шоу маст го он - но ты лучше возьми паузу, страницами забивать топик догадками смысла нет.
У тебя может быть всё что угодно - отжатая кнопка автоторговли, зависший терминал, отруб инета или света дома...
Кот уронил роутер, подруга села на ноут - список бесконечен.

Параметры счета и пары мы в топике смотрим скриптами AccountInfo+ или MarketBrowse, там всё видно внятно, скачай в топике.

Разберись, потом пиши - что гадать впустую...

Старик, согласен, сотри пож-а мои посты ... что то вскипел я )

А теперь разгадка ... и тут стоит мне сказать: УПС..... Все дело было в том, что ОКЛЮЧИЛСЯ терминал и по каким то причинам не сконектился обратно. Конечно загадкой для меня остается факт отключения ... да и отсутствия обратного коннекта, спишем на жену-шпиона ... может быть лазила по столу ....

А так все нормально, продолжаем торговлю ... >:d2018-06-08_18-45-29.png
Setka_28_-_4.png
EAX_Setka_Trade_Panel_2.png
EAX_Setka_Trade_Panel.png
DD_Info.png
Изменено 8 июня, 2018 пользователем DENYA

[rri9]

Спойлер

va40pud, поделитесь ссылкой на индюк!

[va40pud]

Когда торгуешь, например, 8-10 парами, гораздо удобнее видеть всю картину торгов на одном чарте, как это сделано в ApMGrid/Hunter.
Я здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=325905 выкладывал исходник, из которого можно сделать такой индикатор (без управляющих функций, т.к. они уже есть в боте).
Может, у Вас будет желание довести это до ума....

Этот индикатор я приспособил. Спасибо Boris1961, что обратил мое внимание.

FEM_Xposure_10c.mq4

[DmSitif]

Этот индикатор я приспособил. Спасибо Boris1961, что обратил мое внимание.

Но вы выложили не приспособленную версию, а исходник оригинала.

[va40pud]

Но вы выложили не приспособленную версию

После праздников выложу правленную версию - сейчас не у компьютера. Изменено 9 июня, 2018 пользователем va40pud

[ma2xno]

va40pud, подскажите по вашим сетам на 28 пар. непонятно какие сеты вы использовали для пар GBPNZD, GBPCHF и NZDJPY(в архиве с сетами я их не нашёл). Я понимаю, что сеты все по сути одинаковые, только 4 отличаются. Конкретно интересно, какие в стопы выставляли в этих трёх парах, и каким образом вы подбираете стопы по парам. Если я правильно понимаю, то путём оптимизации.

[Старик]

Коллеги, следующая неделя может оказаться очень волатильной.
Со скандальчиком с Трампом завершилось заседание G-7 в Оттаве в субботу, 12-го встреча Трампа с северокорейским Ыном, какой-то непонятный референдум в Швейцарии в понедельник, заседания FOMC и ЕЦБ.
В общем, крайне нагруженная неделя с какими-то событиями каждый день.
И с открытия торгов могут быть немалые гэпы.

Не могу рекомендовать - каждый торгует как считает нужным.
Но кто торгует короткими сетками, может, стоит на несколько дней запретить открывать новые сетки и переждать вероятную волатильность.


P.S. Коллеги, обратите внимание на пост http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400175
я его существенно доработал и он таки важный - это неплохой вариант экстремальных торгов, если попали в лютый безоткат.

[va40pud]

какие сеты вы использовали для пар GBPNZD, GBPCHF и NZDJPY

Сеты на указанные пары я привожу ниже. Они от всех остальных пар по принципу построения отличаются не значительно.
В начале они были в таблице, но потом я их изменил. Параметр СloseAllOrders_ByDrawdownMoney я, действительно, оптимизировал, но потом для всех пар его увеличивал в 1,5-2 раза приводя к круглым цифрам. Все оптимизации проводил за 1 год, но после этого делал прогон на 5 месяцев раньше начальной даты и на 1 месяц после даты оптимизации. Выбирал для работы прогоны оптимизации со следующими приоритетами: RF, прибыль, просадка.

Если нужно разобраться с моими названиеми файлов, то инфа под спойлером.

Спойлер

Мои названия файлов (да, простит меня Старик (ツ)) расшифровываются так:
Qj1.43 - !!!!!!!!!!!;
AU – AUDUSD;
180610 – 2018-06-10;
M1 – Период графика;
3,2К – Начальный депозит 3200$;
33%Y – Чистая прибыль к депо в процентах (Y – если за один год);
21% - Максимальная просадка в процентах;
RF1.4 – Отношение чистой прибыли к максимальной просадке (RF- recovery factor-фактор восстановления);
#22Y – Всего сделок (Y – если за один год);
1.5.17-1.5.18 – Период оптимизации;
5kn – Количество колен;
Stp0DD-1600 - ) Количество (0) закрытий ордеров по достижении просадки (СloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 1600);
Часто не все указанные значения в названии файлов я использую.
Но всегда одинаковые названия у сетов, итогов оптимизации, тестов и у Модели.

Уважаемый DmSitif, в индикаторе FEM_Xposure_10c.mq4 я убрал лишний текст и настроил индюк на 28 пар, остальное без изменений.
Ниже привожу его под названием Xposure_10c_2-1.mq4.
Удачи!

PS Забыл сказать, что в индюке параметр AlertLevel нужно поставить равный 5. Тогда 5-коленные сетки в таблице будут более заметны.

Qj1.43_GF_180525_M1_3.2K_155%Y-16%_RF4.1_#609Y_1.5.17-1.5.18_t1214_5cr_Stp0DD-2000.set
Qj1.43_GN_180526_M1_3.2K_MAX207%Y-20%_RF5.2_#1143Y_1.5.17-1.5.18_t1278_5cr_Stp0DD-2000_v3.set
Qj1.43_NJ_180526_M1_3.2K_71%Y-6%_RF7.8_#213Y_1.5.17-1.5.18_t292_5cr_Stp0DD-2000.set
Название_файла_сета_после_оптимизации.png
Xposure_10c_2-1.mq4

Изменено 10 июня, 2018 пользователем va40pud

[Vladimir11]

Доброго времени суток коллеги.
Читаю ветку вот уже 1,5 года, на реальных счетах торгую этим великолепным ботом около года. Для начала хотел бы поблагодарить всех кто по крупицам вносит вклад в это детище.

Всё что я опишу ниже касается исключительно теории метода безопасного заработка с участием данного бота.
Итак к делу: также как и многие здесь присутствующие за время торговли поймал несколько стопов (расчетных согластно модели☝?️). Считаю это нормальным т.к. это мартин.
Есть идея полностью избавиться от таких неприятностей благодаря хеджированию.

Идея: на одном счету будет торговать сетка, на другой счёт будет копироваться сделки с риверсом и постоянным лотом.
Постоянный лот сделок который копируется с риверсом высчитываем по формуле: сумма расчётного депо/максимальная просадка всей развёрнутой сетки (каждого колена) пп.
Что мы получаем?
При расчётном стопе нашей сетки на первом счету мы получаем прибыль равную расчётному депо на хеджируемом.

Для того, чтобы хедживый счёт в остальное время не сливал нужно чтобы отрицательная доходность в пунктах копируемого счёта была в 2 раза (при условии среднего спреда в 1 старый пункт) больше чем количество открытых ордеров. Если эта разница будет больше, то хеджирующий счёт будет не только хеджировать но и дополнительно зарабатывать.

Давайте обратим внимание на мониторинг счёта сетки из роботеста на котором было недавно 2 стопа. Обратим внимание на британца:
До наступление стопа там было сделано 3269 сделок, с общей доходность -6215 пунктов (на данном этапе доходность хедживого счёта была бы около нуля) и 15195 хрустящих долларов.
На следующий день согластно мониторингу у нас случился стоп и мы получили бы на хедживом счету прибыль = расчётному депо.

В итоге в теории: мы хорошо заработали сеткой, а при стопе ничего не потеряли.

Для стабильной работы этим подходом нужна статистика работы сетов на валютных парах с как можно более убыточной доходностью в пунктах. Прошу поделиться таковой если у кого имеется.

Жду в свой адрес критики. Можете кидать в меня помидоры, не боюсь.

[Sergey-009]

Спойлер

Доброго времени суток коллеги.
Читаю ветку вот уже 1,5 года, на реальных счетах торгую этим великолепным ботом около года. Для начала хотел бы поблагодарить всех кто по крупицам вносит вклад в это детище.

Всё что я опишу ниже касается исключительно теории метода безопасного заработка с участием данного бота.
Итак к делу: также как и многие здесь присутствующие за время торговли поймал несколько стопов (расчетных согластно модели☝?️). Считаю это нормальным т.к. это мартин.
Есть идея полностью избавиться от таких неприятностей благодаря хеджированию.

Идея: на одном счету будет торговать сетка, на другой счёт будет копироваться сделки с риверсом и постоянным лотом.
Постоянный лот сделок который копируется с риверсом высчитываем по формуле: сумма расчётного депо/максимальная просадка всей развёрнутой сетки (каждого колена) пп.
Что мы получаем?
При расчётном стопе нашей сетки на первом счету мы получаем прибыль равную расчётному депо на хеджируемом.

Для того, чтобы хедживый счёт в остальное время не сливал нужно чтобы отрицательная доходность в пунктах копируемого счёта была в 2 раза (при условии среднего спреда в 1 старый пункт) больше чем количество открытых ордеров. Если эта разница будет больше, то хеджирующий счёт будет не только хеджировать но и дополнительно зарабатывать.

Давайте обратим внимание на мониторинг счёта сетки из роботеста на котором было недавно 2 стопа. Обратим внимание на британца:
До наступление стопа там было сделано 3269 сделок, с общей доходность -6215 пунктов (на данном этапе доходность хедживого счёта была бы около нуля) и 15195 хрустящих долларов.
На следующий день согластно мониторингу у нас случился стоп и мы получили бы на хедживом счету прибыль = расчётному депо.

В итоге в теории: мы хорошо заработали сеткой, а при стопе ничего не потеряли.

Для стабильной работы этим подходом нужна статистика работы сетов на валютных парах с как можно более убыточной доходностью в пунктах. Прошу поделиться таковой если у кого имеется.

Жду в свой адрес критики. Можете кидать в меня помидоры, не боюсь.

По поводу идеи понятно, нужно обсуждать с форумчанами, что они скажут по данному поводу, перечитав ваше предложение у меня сразу вопрос на начальном этапе не углубляясь в идею рабочая она или нет . У нас на сайте есть копировщик бесплатный fx blue , есть много коммерческих которые предоставляют данную услугу.
Как работает стандартный копировщик, например есть два терминала, один выставляет ордера обемами например sell сетка
0.01 0.02 0.04 и т.д.
в копируемый терминал открываются такие же сделки строится сетка на sell точно так же
обемами 0.01 0.02 0.04
По вашей идеи должен быть копировщик который работает как реверс.
1 терминал строит sell сетку 0.01 0.02 0.04
2 терминал в это же время строит buy сетку с такими же объемами 0.01 0.02 0.04
я не знаю такого копировщика который работает как реверс, может кто из форумчан подскажет , или у вас уже есть рабочая версия.
Дело в том что если его нет (копирощика) который сможет реверсно копировать его нужно будет кому то из программистов написать, не знаю кто за это возьмется из форумчан :-?
Если эта идея действительно помогает избежать лосей, и сбережет первоначальный капитал трейдера если она рабочая, тогда может есть смысл QJ добавить данную функцию в бот. Но на сколько я знаю человек занят сильно, и есть куча других предложений для разроботки. Я недавно попросил сделать 2 клавиши закрытия, не знаю воплотят ли их в жизнь в следующем релизе.
Если идея рабочая и функция будет со временем внесенна в бот тогда можно вместо копировщика и еще одного терминала, просто открыть один график дополнительно то й же валютной пары и того же таймфрейма которая будет работать в режиме реверса. При этом сразу есть недостаток при визуализации на графике, если будут одновременно работать два бота один в штатном режиме другой в реверсе , все ордера sell и buy все равно будут отображаться на одном графике, визуальное восприятие будет очень не приятное, и трейдер будет путаться в ордерах где оригинальные а где реверсные. В принципе имхо идея интересная , было бы интересно потестировать данный способ . Особенно в период времени этого года в апреле, когда бакс жестко присовал. Хотелось бы посмотреть как данная идея проявила бы себя в этот период времени.
1) Хотелось бы послушать мнение форумчан по данному поводу.
2) Кто знает копировщик работающий в режиме реверса.
3) Если такого нет , кто сможет написать подобный ?
И еще такой момент копировщик скорее всего не подойдет так как с выставленным ордером он будет выставлять тейк профит так же в пунктах например sell сетка первое колена второе третье
то копировщик на buy сетки первое колено а на втором уже сработает тейк профит, данную функции тейк профита нужно будет убрать что бы строилась зеркальная сетка иначе идея будет не рабочей. А это уже не копировщик а стороння программа или новая функция бота. Нужно что бы ее писали с нуля. Вопрос в том кто возьмется осуществить данную идею :-? Изменено 11 июня, 2018 пользователем Sergey NikoLaevich

[Vladimir11]

Очень важно хеджировать именно постоянным лотом вне зависимости от лота счёта который мы хеджируем. Это помогает зарабатывать при растягивании до больших колен.
При копировании использую коммерческий бот kopirMT4, но думаю много других похожих качественных продуктов с риверсом.

[DENYA]

Спойлер

По вашей идеи должен быть копировщик который работает как реверс.
1 терминал строит sell сетку 0.01 0.02 0.04
2 терминал в это же время строит buy сетку с такими же объемами 0.01 0.02 0.04

Я думаю Vladimir11 что то другое имел ввиду, нежели простое копирование сделок .... Вот цитата, над которой я ломал голову но так и не понял суть написанного:

Цитата

Идея: на одном счету будет торговать сетка, на другой счёт будет копироваться сделки с риверсом и постоянным лотом.
Постоянный лот сделок который копируется с риверсом высчитываем по формуле: сумма расчётного депо/максимальная просадка всей развёрнутой сетки (каждого колена) пп.

, посему Владимир, прошу поясни с примерами на картинках. Допустим КАК бы сработала твоя идея в период с 16.05.18 до 30.05.18 по GBPUSD со стопом по просадке ...

2.Если сетка на основном счете закрылась по прибыли, ЧТО делается на втором счете с открытой минусовой сеткой? Изменено 11 июня, 2018 пользователем DENYA

[Sergey-009]

Если я правильно понял Vladimir11 его идея в следующем
1 терминал сетка sell
0.01
0.02
0.04
0.06
в это же время строится сетка buy на другом терминале
0.01
0.02
0.04
0.06
На обоих терминалах всегда одинаковые объемы, только зеркальны друг другу. Если на первом строится sell то на втором buy.
Сложности на начальном этапе до тестирования самой идеи:
1)нужен копировщик который имеет подобную функцию
2)копировщик вместе с открытым ордером выставляет так же тейкпрофит в пунктах
если на одном терминале выставит первое колено второе третье четвертое
то на 2 терминале на втором колене сработает тейк профит. Нужно убирать функцию тейкпрофита, что бы ордера строились зеркально противоположно . Иначе идея теряет смысл, а это уже получается не копировщик, нужно писать вспомогательный советник, или вносить функцию в сам бот. Нужна помощь програмеров.

[Vladimir11]

Согласно правилам этого метода. Произошло бы закрытие всех тех же ордеров на хедживом счету и тоже с прибылью.
Почему с прибылью? Потому что общий итог в пунктах на первом счету был в большом минусе. А тут в большом плюсе.
Очень важно чтобы копировались сделки с риверсом одного лота☝?️
Если бы копировались просто сделки с риверсом, был бы убыток.

[Sergey-009]

тут нужна новая программа вспомогательная или новая функция в боте которая будет :
1) строить зеркальные ордера таким же объемом но наоборот
2)в копируемом терминале (или новом окне убирать тейк профит)
3) синхронизировать закрытия обоих сеток.

[Старик]

Vladimir11 :)
во-первых, добро пожаловать на борт! :)
во-вторых, мне очень нравится о чем вы думаете.

Но я уже старый и мне не достаточно изложения идеи руками в воздухе.
Знали бы вы сколько я идей уже слышал...
Например, ответ Гурееву http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398793

Имхо, ваше хеджирование, требующее отдельного депо для торгов, вроде как не имеет уж совсем очевидных преимуществ перед частичным локированием на том же счете, не требующего при этом в торгах второго депо.
А локирования мартинов, по большому счету, пока никто не одолел...
И если счета и депо нужно два, то вы уверены, что хэджирующий счет точно не сливаемый и будет приносить только прибыль - и если да, то почему?
И, даже если гипотетически ваша идея оправдана - какая будет доходность торгов на двух депо вместо одного?
Прежде чем куда-то идти, нужно подумать стоит/выгодно ли куда-то идти...

Давайте поконкретнее.
Есть стэйтменты за год+ роботеста в топике - и, может, до сих пор живы мониторинги роботеста в myfxbook и fxblue со всей статистикой.
Есть сеты и модели сетов роботеста - имхо, есть 100% инфы за год+.
Вот давайте вы на основе этой инфы и подготовите числовые примеры для, например, 1, 2, 5 и 12 коленных сеток (модели есть).
мне, например, интересно что будет выдавать хэджирующий счет на 1-3 коленных сетках, коих от 80% и у которых положительная прибыль в пипсах.
Понимаете, это ж все абсолютно конкретно: модель уже есть - можно справа добавить несколько столбцов и точно высчитать как будут формироваться и крыться конрсетки на предположительно хэджирующем счете.

я пока не усматриваю принципиальной разницы вашего предложения и бессчетных предложений не закрывать по ТР сетки из одного ордера и открывать дополнительные минимальные ордера в направлении движения, если одна из сеток будет растягиваться.
Этой идее лет 8, успешных решений не видел...
Ну и я хотел бы понять как сетки из минимальных ордеров на хэджирующем счете смогут принести прибыль, компенсирующую убыток от стопа сетки с в сотни раз большими ордерами.

[Sergey-009]

мы обсуждаем вариант когда хеджируется просадка , а что когда профитные сделки?
например начинает строится сетка. Допустим в ней только один ордер.
1 терминал ордер buy сразу закрылся по тейк профиту.
2 терминал ордер sell c таким же объемом в минус.
Если тейки будут синхронизированы, второй терминал отберет прибыль у первого. И получится мы откроем два ордера и получим в итоге ноль.
А если на втором терминале не закрывать убыточный ордер, а оставить его в рынке , то 1 терминал снова откроет новую сетку. И как тогда поступать ? Получается второй терминал вместо того что бы хеджировать будет пока в просадке пока на 1 строится новоя сетка. fcplm Тут вариантов развития очень много , нужно подумать еще над тем что делать второму терминалу когда 1 торгует в профит. 8-} 8-} 8-}

[Vladimir11]

Пишу со сморфона, доступа к скриншотам нет. Однако рискну использовать чужой скриншот который возможно даст понимание откуда прибыль на хеджирующем счету при закрытии большой сетки на основном счете.

Все сделки с минусовым исходом в пунктах принесут нам доход. А тут как вы видите их полно и они очень длинные. А сделки с положительным исходом в пунктах, убыток. Как видите они короткие и их мало.

Все положительные сделки в пунктах = отрицательные сделки на хеджируемом счёте и наоборот, минус спреды.

Если мы хотим торговать этим методом. То мы должны понимать что все короткие сетки будут убыточны на хеджирующем счету (потому что у них итог в пунктах положительный), но большие сетки будут прибыльными (этими прибылями будут компенсироваться убытки коротких сеток), а реальная прибыль как и заложено в смысле этого подхода будет при стопе на сетке.

Ещё раз о лотности хеджируемого счёта:
Постоянный лот сделок ставится не от балды и не таким же лотом как и на копируемого счету, а высчитываем по формуле: сумма расчётного депо/максимальная просадка всей развёрнутой сетки (каждого колена) пп. Это достаточно для того, чтобы компенсировать убыток стопа на счёту который мы хеджируем.

По поводу доходности, да она падает вдвое т.к. одна часть наших денег работает на нас, другая страхует. Зато нет отрицательной лесенки в общих отчётах, а только прибыль.

Излагая этот метод я не говорю что это решение под любой сет и пару. Это отличное и безопасное решение для счетов которые могут торговать как можно стабильным минусом в пунктах.

У кого есть мониторинги нашей сетки со стабильным отрицательным итогом в пунктах? Чем убыточнее в пунктах, тем больше хеджирующий счёт может нам заработать.

image.jpg