[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

Старик · 31 мая, 2018

Советник - другой, значительно проще - без фишек, плюшек и ватрушек: сетка сможет лучше.
Сет считал в модели, но особо не заморачивался, поскольку цели были несколько иными.
Счёт - демо. Плечо - 1/1000: это важно - на плече 500 не прошёл бы.
Во вложении картинка, отчёт с 01 апреля и модель.

Продолжение будет?
Не важно, что советник другой - интересно как такого типа сет отработал всё падение фунта.

bespaniki · 31 мая, 2018

Коллеги, всех приветствую!

Я продолжу по скрипту для сбора статистики по безоткатным участкам.
С прошлой версии прошло чуть более 2-х недель. За это время какая-то реакция поступила только от Натальи aka МиссВселенная ---
Тем не менее. Исправил пару мелких багов. Добавил разбивку на диапазоны с задаваемым шагом. В самом скрипте дату окончания вводить не обязательно, если не введена, то будет использована текущая.
И сделал вывод в экселе сводной таблицы. Также после сводной таблицы выводятся проблемные участки по трем самым большим диапазонам.

В аттаче сам скрипт, экселевкая табличка для анализа данных csv (надо проверять в разных версиях офиса, старался чтоб была универсальной но мало ли), другая табличка -- своего рода сводная по сводным и архив с csv-файлами. Архив и "сводная по сводным" для EURUSD c 2017-01-01 00:00 по 2018-05-31 00:00 для периодов M5,M15,H1 и для %% отката 20,25,30,35

Теперь бы кто еще объяснил как со всем эти добром взлететь ^:)^ :d

HistoryRecoilless_v1.02.mq4
HistoryRecoilless_v1.02.ex4
Recolilles.xls
EURUSD_20170101-20180530.xls
EURUSD_20170101-20180530_CSV_Data.zip

chinchi19 · 1 июня, 2018

chinch19, хотите что-то добавить к выложенному и как-то прокомментировать и расширить пояснение?!

Анализ мультиторгов сеткой любым форумчанином в МТ4 стал реальностью. Теперь мы можем самостоятельно, на истории, исследовать бота с разными парами, сетами, составлять портфели пар/сетов, в общем, есть что анализировать и чем анализировать. При этом всегда зная, что величина просадки очень близка к той, что была бы в реальных торгах. Все, что сказано работает ТОЛЬКО ДЛЯ СЕТОВ БЕЗ СТОПОВ. Это очень важно и даже критично важно. Если с помощью этого ПО вы начнете исследовать мультиторги со стопами, то результаты не будут отражать истинную картину торгов в величине просадки. Сделан первый шаг. Есть еще над чем думать и развивать это прикладное ПО.

1.В планах сделать 3-ю версию бота с более удобной структурой файла CSV.

2.Доработать Эксель-Анализ таким образом, чтобы он стал удобным в пользовании инструментом, а также позволял проводить анализ на длительных участках истории. Что в настоящей версии пока вообще не рассматривалось. Путь решения этой проблемы наметился, может удастся реализовать в ближайшийе 2-4 месяца.
На сейчас, достоверными данными мы можем располагать только на участке, примерно с мая 2015 года.

В приложении rar выкладываю открытый код двух версий бота. В названии бота для теста мультиторгов я ввел аббревиатуру из начальных букв ников форумчан, усилиями которых был создан этот бот. Q - Qj, S - Старик, U - usver73, I - Igor731. Спасибо им всем за их труд. Через месяц, если не поступят критические замечания по работе бота от коллег, версию 2 можно будет выложить в первый пост.

Если будут замечания по работе и бота и Эксель-Анализа пишите на форум либо в личку. Постараюсь учесть в последующей разработке.

Для тех, кто не в теме бота для мультитестов. Начните с поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398318

Затем ознакомьтесь с постом http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399081

Пожалуй на сегодня это вся информация по новому ПО для анализа Мульти торгов нашим ботом сеточником с мартингейлом с сетавми без стопов.

С уважением,

На_форум.rar

Изменено 30 июня, 2018 пользователем chinch19

Посудомоец · 1 июня, 2018

Продолжение будет?
Не важно, что советник другой - интересно как такого типа сет отработал всё падение фунта.

Во вложении картинки по четырём торгуемым на данном демосчёте валютным парам, и отчёт с 01 апреля.

GBPUSDH1.png
EURJPYH1.png
NZDCADH1.png
AUDCHFH1.png
DS_01062018.rar

Старик · 1 июня, 2018

Продолжение будет?
Не важно, что советник другой - интересно как такого типа сет отработал всё падение фунта.

Во вложении картинки по четырём торгуемым на данном демосчёте валютным парам, и отчёт с 01 апреля.

Интересно! :)
Особенно интересно тем, что и в этом топике сеты схожего типа исследуются.

Я бы вам порекомендовал воспользоваться анализатором статистики торгов от Drew из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Зарядите в анализатор стейтмент торгов на демо за весь период или с 1-го апреля и получите справку по gbpusd - да и по остальным парам тоже.
Есть подозрение, что на самом деле у вас была совсем малая просадка на проходе 1100+ пипсового падения фунта, так как сетка разворачивалась не полностью.
Очень интересно сколько у вас реально было задействовано колен при прохождении этого смертельного безотката и какова была пиковая просадка.

P.S. Коллега, переспрошу формально - вы торгуете другим ботом, я верно понял?!
Это не важно для оценки устойчивости сета - но формально надо различать каким ботом эти торги, нашим или другим.

-----

bespaniki - атлично!! =d> :d
Понимаете, с программным обеспечением типа "грубая оценка рынка" не всегда очевидны массовость и полезность применения.
Писать его сложно и это при том, что не всегда очевидно зачем...
Но однажды вы или кто-то, используя это ПО, с его помощью примет правильные решения по необходимым сеткам/сетам и заработает кучу денег.
И вот тогда наступит "момент истины" - блин, а ведь это помогает зарабатывать кучу бабла!
И сразу окажется, что муки разработки были не напрасны и труд был щедро оплачен рынком. :)
Но сначала всё надо бесплатно сделать абсолютно до конца - не пропуская ничего в разработке и делая всё на 100%...
Это длинный и тяжелый труд - но цель оправдывает средства.

Сейчас нам надо пройти верификацию разработанного вами ПО - убедится в 100% корректности его работы.
Это обязательно - это необсуждаемо.
Даже если мы все истово верим, что в коде и экселе ошибок нет - мы обязаны продумать и выполнить тест, который объективно подтвердит, что да, новое ПО работает 100% так, как было задумано и описано в инструкции к ПО.
Просьба продумать и предложить каким образом мы могли бы объективно перепроверить корректность работы вашего ПО.

Коллега, это стандарт профессиональной разработки ПО - обязательная проверка нового ПО на корректность работы.
У профессионалов новое ПО идет/поставляется в комплекте с тестом, подтверждающим корректность работы ПО и достоверность его описания.
Увы, но ваши мучения ещё не завершены... :)
И пока не известно не придется ли даже группе людей из топика проверять ваше ПО на корректность - и это не исключено...
Это нормально - такова технология разработки и верификации сложного ПО.

-----

Коллеги chinch19 и dkfcnm, я очень рад прояснению ситуации по вашей разработке!
Начинает получаться то, что нам всем нужно и мы хотели бы видеть!

Детальнее мы пообщаемся позднее, когда у меня будут время и силы.
Нам надо будет обсудить сложные вопросы юзабилити (потребительских свойств и удобства работы с выводимой в эксель информацией) и как нам верифицировать (на 100% проверить корректность работы) вашей разработки.
И то, и другое критично важно.
Это сложные вопросы и их понимание и решение потребуют работы...

Что касается диаграмм...
Однозначных решений нет.
Одним из вариантов является дублирование диаграмм - малая на сводном листе и точно такая же, но крупно на отдельном листе. Если пар в анализе мало, то читабельна и малая диаграмма и нет необходимости смотреть её на отдельном листе. Но если пар в анализе много, то рассмотреть что-то на малой диаграмме затруднительно и надо смотреть её крупный аналог на другом листе.

Что касается сколько информации выводить на 1 лист.
Есть такое понятие, как эргономика. Грубо - сколько действий на экране вам надо выполнить, чтобы увидеть всё что надо.
В общем случае, если сводить всё на один лист сложно и, при анализе нескольких блоков (скажем, таблицы и диаграмм) надо двигаться по листу за пределы экрана вправо или вниз, то часто предпочтительно разнести инфу на несколько листов.
Переключение между листами мгновенное - это не проблема.
Но если вы смотрите, например, длинную таблицу, то переключение на другой лист для нас беспроблемно - и вы не теряете то место в таблице, на котором прервали анализ и переключились на диаграмму на другом листе.
А вот если вам надо глянуть на диаграмму, которая на километр ниже длинной таблицы, то надо долго проматывать вниз и, посмотрев диаграмму, вам потом надо на километр подняться назад в таблицу и еще найти то место в таблице, которое вы анализировали. Реально это крайне не удобно, а при серьезной регулярной работе просто пытка.
То есть надо продумывать не только то, сколько и какой инфы можно и надо вывести в эксель - но и как её разместить так, чтобы каждый выводимый элемент был хорошо читаем и был доступен пользователю путем пары кликов мышкой.

В общем, продолжайте общение и работу - я к вашему общению подключусь как только смогу. :)

bespaniki · 1 июня, 2018

Сейчас нам надо пройти верификацию разработанного вами ПО - убедится в 100% корректности его работы.
Это обязательно - это необсуждаемо.
Даже если мы все истово верим, что в коде и экселе ошибок нет - мы обязаны продумать и выполнить тест, который объективно подтвердит, что да, новое ПО работает 100% так, как было задумано и описано в инструкции к ПО.

1-й закон программирования. В любой программе есть ошибки
2-й закон программирования. Эмпирический. Разработчик ПО НЕ должен проводить финальное тестирование.
Следствие из 2-го закона: Разработчик ПО не должен разрабатывать методологию тестирования собственного ПО. v:)

Но я ж не зверь какой :). Потому, могу предложить метод тестирования. Даже не метод, а так ... направление разработки метода.
Подготовка к тестированию.
[list type=decimal]

Запуск скрипта с включенной визуализацией. Окно с финальным графиком не закрываем, пригодится.

Csv-файл обрабатывается в экселевской табличке.

Само тестирование.
[list type=decimal]

Берем первый проблемный участок из списка для 3-х самых больших диапазонов (под сводной таблицей)

Находим на графике выбранный участок.

Проверяем визуально правильность построения сегментов с локальными Мин./Макс. Для основного участка и для откатного.
тут есть нюанс, даже 2, как я их строю

a) если за локальным экстремумом (1) следует такой же локальный экстремум (2) (минимум за минимумом; максимум за максимумом) и ...
- а1) величина экстремумов совпадает с их знаком (2-й min ниже 1-го; 2-й max выше 1-го), то в построении сегмента игнорируется экстремум (1)
- a2) величина экстремумов не совпадает с их знаком (2-й min ВЫШЕ 1-го; 2-й max НИЖЕ 1-го), то в построении сегмента игнорируется экстремум (2)

b)

Спойлер

Заметил один косяк. Бывает предыдущий максимум НИЖЕ текущего минимума (и наоборот). Пример на скриншоте. В этом случае этот неправильный экстр в новой версии игнорируется.

Потому на скриншоте в спойлере из построения сегмента выключены сразу 2 последовательных локальных экстремума

Берем "линейку" из инструментов терминала и проверяем данные в цифрах

Берем следующий проблемный участок и возвращаемся к п.2 И так пока не кончатся проблемные участки

Как-то так, тупенько, но объективно >D-b

Старик · 2 июня, 2018

Сейчас нам надо пройти верификацию разработанного вами ПО - убедится в 100% корректности его работы.
Это обязательно - это необсуждаемо.
Даже если мы все истово верим, что в коде и экселе ошибок нет - мы обязаны продумать и выполнить тест, который объективно подтвердит, что да, новое ПО работает 100% так, как было задумано и описано в инструкции к ПО.

1-й закон программирования. В любой программе есть ошибки
2-й закон программирования. Эмпирический. Разработчик ПО НЕ должен проводить финальное тестирование.
Следствие из 2-го закона: Разработчик ПО не должен разрабатывать методологию тестирования собственного ПО. v:)

Но я ж не зверь какой :). Потому, могу предложить метод тестирования. Даже не метод, а так ... направление разработки метода.

Коллега, коллега... :( :)
Давайте сориентирумся в каком месте мироздания мы находимся.

Для заработка на форекс нам надо разрабатывать бескомпромиссно качественные, предельно профессиональные программные продукты.
Потому что форекс стихия, практически явление природы и если мы допустим хоть какую-то слабину, то он нас просто уничтожит.
Цунами или шторм сами по себе не злые, у них нет такого свойства злиться - они просто разрушают и забирают то, что оказывается на их пути.
Вот и с форексом так же: форекс не имеет цели нас огорочить или уничтожить - он просто забирает все, что скажем не умеет хорошо плавать.
То есть в океан форекса можно выходить только на исправных и до последнего винтика проверенных судах - иначе утонем.
Поэтому я и подчёркиваю - разрабатываемое для форекса ПО должно быть безупречным.

А теперь прикиньте, что форекс форум не имеет ничего общего с фирмой по разработке ПО.
То есть вообще ничего, что нужно для разработки профессионального ПО - ни коллектива проггеров, ни тестировщиков, ни зарплат.
Всё бесплатно и в личное время - и никакой профессиональной помощи, нет инфраструктуры, некому помочь.
Максимум, на что можно рассчитывать - это добровольная удаленная помощь вообще-то не обученных тестированию энтузиастов, которых еще надо найти на эту непростую работу и которым надо предельно внятно письменно пояснить что надо делать.
И это максимум...

А у нас на выходе 4 наименования непростых программных продуктов...
Вы свой на гора уже выдали.
Команда usver73, chinch19, Igor731, dkfcnm свой продукт в топик выложила.
Коллега Oleg Snegov с неделю назад свой код мне выдал и погрузился в самопроверку своего ПО.
И коллега usver73, получив от меня целую тетрадь предложений и нюансов разработки, с неделю как приступил к работе и, надеемся, выдаст 2-3 индикатора в итоге.
Это первые версии, м.б. и последующие...
И весь огромный объем этого нового ПО надо максимально надежно проверить на корректность.
Потому что использование не верифицированного ПО на форекс чревато потерей депозитов.
А проверять некому, нет людей в штате - но как-то надо на энтузиазме проверку организовать и не формальную, а реальную...
Понимаете проблему?!

Я уже подумываю, что кроме организации проверки ПО в топике, может стоит сделать встречную проверку самими разработчиками?
Один же хрен будете друг у друга смотреть кто что сделал...
Так может вам обсудить как и договориться о встречной проверке разработанного вами ПО?
Разработчики все же имеют представление о том как надо тестировать и, хотя бы в статусе неофициальной, пощупать разработки друг друга на корректность могли бы...
Имхо, это не обязательный, но один из вполне неплохих вариантов...

В общем, проблема верификации разрабатываемого в топике ПО есть.
Она реальная и она серьезная.
И надо искать решения как, не имея ничего необходимого, сделать всё, чего не сделать категорически нельзя.

DENYA · 3 июня, 2018

Честно говоря поиски граальных вариантов торгов по советнику СЕТКА результатов не дал. Но это не беда самого советника, он лучший (один из лучших) в своем классе. Беда именно с идеей сеткопостроения, по которой мы всегда в СТАБИЛЬНОМ плюсе, пока идет боковик или движение с приемлиемым откатом. Но когда наступает вялый безоткат, то советник способен нас вогнать в тяжелую просадку.

Я привык считать РИСКИ исходя именно из просадки, поэтому советник все равно остается рискованным. За 2+года по нему получается выжать 2-4 удвоения депозита, по сравнению с просадкой. Учитывая что риск потерять все равно остается, такую методику торгов считаю все равно рискованной.

Считаю что искать радикальное улучшение соотношения прибыль/просадка надо в (по ожидаемому мной проценту нахождения граального выхода) следующий:
1.Мультиторги: торговля одновременно 28 парами снижает требование к ОБЩЕМУ депозиту за счет того, что одновременно все пары не залетят по просадке, они страхуют друг друга. Даже по фунту посмотрите все пары с фунтом за последние 1,5 месяца безотката. Фунтена, еврофунт, ... да все другие фунтовые пары кроме ФунтДоллар прекрасно бы закрылись за эти полтора месяца, лишь ФунтДоллар в вялом безоткате. Считаю что именно Мультиторговля даст нам ОРУЖИЕ в повышении прибыли с нашего депозита. (Вероятность грааля: 66%)
2.Стоп по просадке: это безопасная торговля, потому что мы застрахованы стопом от внерыночных условий. Ключевое в этом, что "внерыночные" условия должны определить именно МЫ. А для всех они разные и нет МЕТОДИКИ их определения. Стоп в 100 и в 1000 и в 10000 для всех мог бы быть как приемлиемым, так и безумным. Будет методика - сможем обуздать стоп, ИЛИ методом научного тыка определим с помощью оптимизации сами ...(вероятность грааля: 10%)
3.Тройки: Я сделел 2 варианта троек: а)из 3-х пар, то есть в тройке обязательно по 2 пары с одинаковой валютой. б)из неповторяющихся валют. Ни одна пара не содержит повторяющиеся валюты. Пока это делал рыл науку с корреляцией. Понял для себя, да и вам дам совет - ЗАБУДЬТЕ о ней. Она действует только в определенный диапазон времени, и завтра может вообще быть противоположной. Я много изучил пар, допустим сегодня пары одинаково ходят, что им не мешает ходить разно месяц назад ... Так что забудьте, потеряете только время. Единственное что нарыл в этом направлении, так это тройки по варианту Б. В принципе это лайт разновидность мультиторгов ... менее сложный, но и менее эффективный в части снижения просадки. (Вероятность грааля: 33%)
4.Методика выхода из сделки: Со входом все впорядке, улучшать его - это действовать по пословице "лучшее - враг хорошего". А вот с выходом лично я вижу определенные возможности для улучшения. (Вероятность грааля: 15%)

Делаю заготовку терминала под 28 пар.
1.Убрал все границы окон.
2.границы максимально расширил чтобы максимум графика было видно на экране. Все подогнано под 4К монитор.
3.Любой график кликабелен. Нажимаю мышкой быстро 3 раза и вуаля-окно открывается во весь экран. Опять 3 раза мышкой - обратно в размер окошка.
4.Загрузка памяти 300мб, многовато ... но ....
5.Поставил индикатор, чтобы ПУШ уведомления и сообщения на мобильник и почту приходили, все настроил. Настроил пока только ЗАКРЫТИЕ сеток, просадку буду настраивать исходя из сетов по парам.
6.Сеты будут с коротким шагом, закрытия по просадке не будет.
7.Большое требование к депо, поэтому пока на центах.

Setka28.png
2018-06-03_22-26-06.png
Тройки._ВариантА.png
Setka28-2.png
2018-06-04_23-29-58.png

Изменено 4 июня, 2018 пользователем DENYA

Старик · 4 июня, 2018

О разработке программного обеспечения и технологии заработка ботом в нашем проекте.

Спойлер

Недавние мощные движения рынка и стопы в евре и фунте были чрезвычайно тяжелыми для нас.

Спойлер

На сейчас пары де-факто безоткатно прошли по 1000+ пп от хаёв 2018 года и это для мартин ботов форс-мажорные движения рынка.
Многим кажется, что "всё пропало" и мы в тупике - но это не так.
Отторговать мартин ботами вообще без потерь или с минимальными потерями и ограниченными стопами такие гигантские движения цены чрезвычайно сложно, но не невозможно.

Мы оказались не готовы к не просто высокой, а экстремальной волатильности и безоткатам в 1000пп.
1) мы не анализировали рынок на вероятность мощных движений - хотя это крайне необходимо именно для мартин ботов и является безусловным элементом планирования торгов мартин ботами.
Графики нас достаточно долго и достаточно внятно предупреждали, что "счас долбанет" - но мы не отреагировали соответственно существенному изменению рынка.

В 16.02.2018 в 05:17, Старик сказал:

Спойлер

Коллеги, проявляем бдительность - рынок очень нервный в 2018 году.
В январе мы увидели огромную волатильность на форекс - тот же фунт за 2 недели 900 пипсов проскакал.
В феврале начались всплески волатильности на других активах - примеры ниже.

Спойлер

Спойлер

Как следствие

Спойлер

Всё это далеко не конец света и там уже произошли резкие откаты после импульсов - но и на форекс снова может повториться январь.
Будьте внимательны - рынок неспокоен явно.

Даже после того, как мощное движение началось и достаточно динамично развивалось, мы не попробовали хотя бы грубо оценить вероятные цели движения - хотя обязаны были это сделать ради понимания продолжать торги в обычном режиме или выходить по стопу досрочно или переходить на торги в форс-мажорном режиме.
я понимаю, что невозможно всегда знать куда пойдет рынок, это удел немногочисленных миллиардеров - но работать в направлении прогнозирования торгов мы должны.

2) мы ранее не уделили должного внимания риск мэнеджменту и подготовке к торгам в форс-мажорных ситуациях.
http://tlap.com/forum/v-pomoshch-treyderu/4/intervyu-s-krupnymi-treyderami-aaron-braun/18042/
Мы оказались не готовы к торгам в "1%" ситуации в рынке, когда вообще всё идет не так и надо понимать как недопустить неприемлемо больших потерь или хотя бы ограничить потери уровнями, где еще можно продолжить хоть какие-то торги.
я поздно по ситуации попытался сформулировать какие-то рекомендации-примеры по возможным форс-мажорным торгам типа
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397790
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397895
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397929
Но этого было мало и это было сделано поздно.

3) целенаправленная разработка идей и сетов с ограниченными рисками/нагрузками и/или жестким контролем рисков.
Пока это идеи/проекты индивидуальных разработчиков сетов - но, может, есть смысл сделать что-то типа каталога идей и реализаций сетов с ограниченными нагрузками и/или жесткими стопами.
Никто не ограничивает в топике свободу индивидуального творчества, но надо посмотреть/подумать не можем ли мы больше делать сообща и нет ли идей сетов и работ, которые мы быстрее и лучше могли бы сделать вместе.

-----

Рынок "пробил" нас там, где мы не были готовы хотя бы демфировать удар.
В тех элементах планирования и управления торгами, которые не прорабатывались нами заранее или не были проработаны достаточно глубоко.
Конечно, слабых мест у нас еще многовато, но это не должно удивлять - проект в развитии.
Но нанесенный рынком удар требует глубокого изучения и выработки мер защиты.
И, для начала, стоит взглянуть на проект в целом, чтобы лучше понять что уже сделано или делается, а над чем лишь предстоит работать.
То есть надо рассмотреть наш проект именно как де-факто попытку разработать систему/технологию заработка на форекс путем торгов мартин ботом.

На форексе сложилась своя терминология, иногда искажающая цели и суть процессов.
Например, ТС или торговая система вообще-то есть то, что называется ноу-хау - или технология (в данном случае заработка).
Понятно, что она вероятностная - в результате применения ТС задача больше заработать, чем потерять.
Как технология заработка, ТС состоит из минимум 2-х частей: идентификации условий входа/выхода - и плана действий при наступлении условий.
Ручные ТС часто относительно просты: условия входа/выхода могут быть несложны и нестрого формализованы - а торги сводиться к выставлению/открытию 1 ордера с ТР и Sl.
Бывают, конечно, и ТС с достаточно большим количеством индикаторов и сложной разметкой графика - но ордеров обычно всё же немного.
Но фишка в том, что в ручной ТС задействуются мозг и интуиция трейдера - а у опытных трейдеров это мощь, сравнимая с суперкомпьютером.
Но, в итоге, любая ручная ТС - это ноу-хау или технология заработка разной степени успешности или применимости к текущему рынку.

-----

Выстроить ноу-хау/технологию заработка в автомате часто/обычно намного сложней, чем разработать даже достойную ручную ТС.
Тому есть множество причин.

Одна из причин та, что для автоматической торговли необходимо полностью формализовать ТС, что во многих случаях невозможно вообще или крайне сложно.
Но, в любом случае, если ТС полностью не формализована (при этом ТС может понадобится урезать и загрубить), то в код и эксель ТС воплотить невозможно. Варианты типа "ну всё же на графике видно", "ну там же зона" и "тут и так понятно" в код не воплощаются в принципе.
На нашем уровне можно закодировать только полностью формализованные процессы - иногда повышая уровень детализации по мере развития бота.

Другая причина та, что в код обычно пытаются воплотить то, что вручную никакой головой трейдер просто не может проторговать.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620
Если брать мартина, то тредер/ручник просто физически не может вести круглосуточные торги многоордерными сетками с разными настройками на многих парах.
И даже если брать бота не мартина типа Генерик, то и этот бот с великим множество настроек и фильтров/проверок трейдер/ручник не может переплюнуть - такие мультиторги трейдеру-ручнику просто физически непосильны.
И то, что надо в ботах воплотить, достаточно сложно: оба бота привлекли много людей - но, от первого до текущего релизов, работы шли от 2 лет.

Третья причина та, что воплощаемые в ботах/проектах сквозные технологии заработка ботами сами по себе многофакторны и достаточно сложны в реализации.
Мы об этом немного подробнее поговорим ниже (это тема поста), а здесь я приведу лишь один пример на понимание насколько всё не просто.
Мы разрабатываем бота со множеством раздельных настроек сеток - которые должны позволить разрабатывать сетки с нужными характеристиками.
Однако настроек так много, что, при современных бытовых компьютерах, из-за неприемлемо длительного времени опта не удается выоптить даже половину доступных настроек и де-факто все возможности бота в опте недоступны даже на опте за год+.
И это колоссальная технологическая и торговая проблема - то, что в бота заложены огромные возможности, половина+ из которых де-факто недоступны в опте!
Рекомендации тестирования и опта у нас выработаны давно, например

В 21.01.2017 в 15:25, Старик сказал:

Спойлер

...
Имхо, особенно в мартинах критично важно жестко соблюдать оптимальную технологию оптимизации/тестирования.
1) оптимизируйте только с фиксированным лотом.
...
2) для контроля и ограничения просадки в ходе длительной (от нескольких месяцев) оптимизации/тестирования используйте, как минимум, параметр CloseAllOrders_ByDrawdownMoney>0 и/или другие опции блока контроля просадки.
Это, как минимум, даст вам:
2.1) вне зависимости от длительности теста, имитацию вывода прибыли и торгов фикслотом с программным стопом (контролем просадки) + реалистичные результаты тестов.
Задавайте CloseAllOrders_ByDrawdownMoney равным стартовый депо + месячная прибыль или любую сумму/%, которую можно вычислить в модели и на которой вы закрылись бы руками в торгах онлайн.
2.2) если сэт не совсем никакой, применение фикслота и опции CloseAllOrders_ByDrawdownMoney позволят вам выполнить тест за весь период оптимизации - без, с одним или нескольким программными стопами в ходе теста/прогона.
Достоверность и сопоставимость результатов прогонов в этом случае просто на голову выше!
3) всегда используйте опцию FinalGridDate=ГГГГ.ММ.ДД, задавая дату примерно за неделю до конца длительного теста.
Эта скромная опция в конце списка параметров сета даст возможность завершать большинство прогонов без принудительно закрываемых в конце теста сеток и до 20%+ повысит однородность, сопоставимость и точность результатов оптимизации.
...

То есть для осмысленного опта у нас введены спецпараметры CloseAllOrders_ByDrawdownMoney (с моей подачи появился в разработках Алголаба где-то в 2013-14) и FinalGridDate, аналога которому я не встречал.
Много недель было потрачено на оптимизацию лавинообразно растущего кода с единственной целью - ускорить работу кода.
Наконец, для ускорения опта/тестов в разы Qj разработал и 2+ года поддерживает в несколько раз более быструю неторговую версию бота только для опта/тестов.
Но для максимального ускорения опта требуется выписать весьма трудоемкий исчерпывающий (синтактический и семантический) входной контроль настроек бота, который не только будет блокировать прогоны с противоречивыми/алогичными комбинациями настроек, но и выявлять настройки, создающие сетки с недопустимыми значениями настроек на любом колене сетки - и будет блокировать прогоны и с такими "кривыми" (в ходе будущего прогона/теста/торгов) сетками.
И лишь разрабатываемый полный входной контроль, в сочетаниями с остальными ранее реализованными ноу-хау для опта, позволит настолько сократить общее время опта, что у вас появится возможность в одном опте перебирать все или большинство настроек сеток бота и, наконец-то, получить возможность выопчивать полноценные сеты на всю глубину.
Но на создание вот этой вот сквозной цепочки/последовательности ноу-хау для глубокого опта сетов многопараметрного бота у нас (с годичным перерывом) ушло практически 3 года с начала разработки - и даже эти финальные работы по входному контролю еще лишь в процессе.

В общем, создание сквозной, без явных дыр и с минимумом слабостей, технологии (совокупности ноу-хау) для заработка мартин ботами задача на от 3+ лет работы.
Ну собраться с мыслями, по очереди письменно поставить задачи, выписать коды и таблицы, верифицировать и начать применять в комплексе...
Отдельных ботов пишут намного быстрее, обычно до нескольких месяцев - но много ли вы знаете достаточно устойчивых автономных мартин ботов?!
А вот именно технологию заработка бесплатно быстрее 3-х лет вряд ли создать - на энтузиазме долго, так как объемно и сложно, надо много времени и сил.

-----

Мы не будет пытаться углубляться в теорию разработки информационных технологий и, тем более, технологий заработка.
41 год назад я окончил ВУЗ по специальности "Организация машинной обработки экономической информации".
Понятно, что мои знания времен молодого Брежнева, мягко говоря, сейчас устарели - но общее понимание принципов работы с информацией есть.
И эти знания и навыки позволяют мне, по мере сил, координировать постепенное, пошаговое создание технологии заработка мартин ботом.
Вот и давайте взглянем на что у нас уже есть и что мы делаем с точки зрения попытки создания ноу-хау/технологии заработка мартин ботом.

1) Бот базовый и его модификации, индикаторные и для МТ5 (ссылки на актуальные версии смотреть в первом посте топика)

Если вы взглянёте на бота от Qj и меня, то увидите, что он представляет из себя комплекс технологических возможностей для осуществления опта/тестирования сетов и онлайн мультиторгов сложными по математике сетками.
По описанию параметров бота наглядно видно, что это разбитая на блоки, но единая и расширяющаяся совокупность ноу-хау/опций для тестов и торгов.
Рассматривать всё смысла нет, вы бота хорошо знаете - достаточно взглянуть на Таблицу параметров.

Например, набор планировщиков позволяет выполнять тесты на истории на любую глубину, задавая любые интервалы торговли и исключая из тестов периоды, которые бы вы не торговали в реале - например, пара недель вокруг новых годов. Понятно, что и к этому набору планировщиков могут быть и даже есть пожелания расширения возможностей - но, в целом, созданный набор планировщиков даёт возможность гибкого управления как тестированием, так и торгами онлайн.
Аналогичная ситуация с опциями управления мультиторгами и контроля просадки - их можно и нужно дорабатывать, есть ряд уже выписанных предложений на доработку. Но уже реализованный набор опций позволяет осмысленно вести торги большим количеством пар и достаточно строго контролировать просадку и прибыль в процессе торгов онлайн.
И даже набор опций геометрии/арифметики сеток, выписанный в бета релизе базовой версии и позволяющий строить весьма сложные сетки, как выясняется в ходе обдумывания, можно сделать еще лучше. Например, Qj предложил ликвидировать GridStop/MultStop, во что я поначалу вообще не въехал - но потом согласился, что сделать 4-й уровень коррекции вместо GridStop/MultStop намного лучше, так как это сохраняет все имеющиеся и создает новые возможности на выбор пользователя.

В общем, на сейчас мы имеем минимальный бета-релиз базовой версии бота с тем набором ноу-хау, который смогли реализовать.
У нас получается хороший, развитой бот.
По мере сил и времени, в том числе с учётом ваших предложений, мы с Qj будем бота развивать.
Ну и поскольку огромный бот выложен в исходнике, то у всех, обладающих необходимой квалификацией, есть возможность пробовать реализовывать в коде любые идеи и проверять их адекватность.
То есть в топике есть в целом разумные условия для совместного обдумывания, тестирования и создания высокотехнологичного мартин бота с целью последующего заработка этим ботом.

update.
Инициативой и усилиями форумчан были разработаны индикаторные моды бота.

Индикаторный мод RSI-CCI бота [EA] - Setka от jocker
Набор весьма интересных сетов первым был предложен коллегой jocker еще в 2016 году, прошли 2 очень интересных годичных теста.
В настоящее время в топике для этого мода продолжают разрабатываться и выкладываться многолетние сеты с рентабельностью от 100% годовых.
например, сет http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419678 от новичка sem757.

Мощный универсальный индикаторный мод ADX-IMP бота [EA] - Setka от capteen
ADX+ мод бота универсален:
- в зависимости от настроек может работать как индикаторный мод, так и как безиндикаторный/базовый бот
- и есть сборки мода ADX+ под mt4 и mt5.
По умолчанию все индикаторы в моде бота ADX+ отключены.

Спойлер

Соответственно, если сеты безиндикаторные, то модом бота ADX+ можно торговать как базовым ботом в mt4 и mt5.
Данный мод бота позволяет разрабатывать де-факто бесконечное количество сетов всех видов (схемы №1-№4) и освоение полученных возможностей может занять годы!

-----

2) Модель.

Стратегическим недостатком мартин ботов является невозможность в большинстве из них с достаточной точностью высчитать необходимый для торгов депо.
Следствием этого является в лучшем случае заниженная доходность, а в худшем случае необоснованные сливы заниженных депо.
Еще одним стратегическим недостатком развитых сеточников является то, что во многих случаях настройки и технологические характеристики сетки задаются и оцениваются сугубо "на глаз" - что не позволяет использовать максимум возможностей мартина и опять таки провоцирует сливы даже в тех случаях, когда возможности бота позволяли успешко торговать во многих ситуациях.
То есть можно написать развитого мартин бота - но ни оптимально настроить его, ни корректно высчитать депо инструментария просто нет, кроме очень приблизительной экспертной оценки по результатам бесконечного опта (количество колен и необходимый депо после опта в МТ4 обычно остаются неизвестными).
Как минимум, необходим полноценный калькулятор депо - а также инструментарий для проектирования сеток с желаемыми торговыми характеристиками.

Для зрячего использования заложенных в нашего бота многоуровневых настроек сетки и корректного вычисления депо мною и была сделана модель.
Модель, в принципе, является напрашивающимся решением (своя мини таблица была помнится и у va40pud) - я же реализовал полноформатный вариант для публичного использования с существенной частью входного контроля вводимых настроек сетки и дополнительными таблицами/черновичками.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397762
Модель является вторым ключевым и неотделимым элементом проекта - полноценное использование развитого, многорежимного мартин бота практически невозможно без модели как калькулятора депо и инструмента проектирования сеток с необходимыми характеристиками.
Модель отвечает за проектирование/подготовку сетов для ординарных, мульти- и форс-мажорных торгов - бот за сами торги.
Пример проектирования некоторых вариантов сетов для форс-мажорных торгов http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=397929
Базовая модель будет эволюционировать вместе с ботом в случае, если в боте будут дорабатываться входной контроль и опции настроек сеток.

Возможности модели были расширены коллегами Drew и @elavr путем добавления опций считывания в модель и вывода из модели (формирования файлов) сетов.
Сохраняемые из модели в файлы сеты дозаполняются согласно настроек дефолтного сета и вам может понадобится уточнить другие настройки сетов (вне модели) как на листе настроек опции ввода/вывода, так и в самом сохраненном файле сета. Будьте внимательны при сохранении из модели файлов сетов - вполне возможно, что после сохранения файла сета из модели вам понадобится уточнить настройки тех параметров бота, которых нет в таблице модели!

Основное применение опции ввода/вывода понятно - быстрый безошибочный ввод сета в модель для проверки и анализа.
Особо хочу отметить, что это удобно делать с многострочными файлами сетов из опта/тестов, где риск ошибиться при вводе настроек в модель намного выше.
Но самое важное то, что так можно вводить в модель сеты из опта для важнейшей цели определения депо и стопа - что является обязательным ключевым элементом технологии качественной подготовки сета к торгам.
Кроме того, опция ввода/вывода создала возможность формальной проверки корректности настроек сета в части настроек сеток перед использованием сета на реале, как поясняется в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399283
Это еще один малый, но элемент создаваемой нами технологии сколь возможно безопасных торгов нашим мартин ботом.

-----

3) Анализаторы статистики тестов и торгов сетками.

Еще одно чрезвычайно серьезной проблемой является то, что в МТ4 и инете отсутствует доступный инструментарий анализа тестов/торгов сетками.
Мы это достаточно подробно рассматривали в топике - мт4 вообще не выдает сколь либо полезной информации о торгах сеточными ботами, в первую очередь о статистике формировавшихся в ходе тестов/торгов сеток, их количестве и параметрах.
Но эта информация является стратегической - без наличия и анализа инфы о количестве сеток в тесте/торгах и характеристиках сеток практически невозможно высчитать сколько колен оптимально в конкретной сетке для выбранной валютной пары, каков нужен депо и каков будет размер оптимального стопа.
То есть по взрослому подготовить торги невозможно - остается недопустимо высок риск ошибок планирования торгов и сливов без объективных причин.
Далеко не ко всякому боту можно сделать модель - но тесты/торги любым сеточным ботом в теории анализировать можно и уже только это может существенно улучшить подготовку к торгам и результаты торгов.
В общем, анализатор торгов сетками является критически важным элементом ноу-хау/технологии заработка сеточными ботами.

Хотя идея анализатора торгов сетками достаточно очевидна (например, свой прототип для личного использования был у коллеги va40pud), в инете ничего подобного в конечном виде я не видел. Возможно, это связано с тем, что людям не хватает понимания, что торги ботом это технология и бизнес процесс, который должен быть поддержан всей необходимой аналитикой хода торгов как бизнеса.
Но, поскольку мы нацелены на создание именно комплексной технологии торгов, мы это быстренько поняли и, с моей подачи, мозгами и руками компетентного в экселе коллеги Drew, получили программный продукт достойного качества.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Правда, там есть минимум один непонятный баг с учетом в статистике отложек и надо бы удлинить таблицу раза в три - так что нужна доработка имеющегося. Также нет возможности загрузки в анализатор торгов сетками стэйтментов из MyFxBook.
Но, в основном, эта ключевая проблема мт4 и торгов сетками у нас в проекте решена и воплощена в код в экселе.

update. Позднее в топике были разработаны более продвинутые варианты анализаторов статистики сеток в тестах и торгах
Модель + Анализатор статистики сеток в тестах в тестере стратегий мт4 и т5, из Истории счета мт4 и из MyFxBook от elavr-dagaz и Старика
Программа формирования БД и статистики сеток в тестах в тестере стратегий от Oleg Snegov с участием chinchi19
Пример дополнительного анализа тестов и сетов с применением анализатора статистики сеток и модели

В рамках нашего проекта в анализаторе от elavr-dagaz главная таблица и рабочие листы анализатора торгов сетками внедрены в мою модель и размерность таблицы анализатора торгов сетками такая же, как и в минимальной модели - 20 колен.
Для нашего проекта это удобно, так как позволяет на одном экране анализировать и уточнять в модели сет, поглядывая в статистику сеток из анализатора торгов сетками.
В первую очередь это критично важно для отработки сетов из опта, где ни реальное количество колен в прогоне, ни нужный депо просто не известны.
И именно совместное использование анализатора торгов сетками и модели позволяют сделать самое главное - выявить максимальное и оптимальное (может, меньшее) количество колен в сете, вычислить реально необходимый депо и оптимальный стоп.

Однако та же технология и верификации сета путем разработки в модели - выполняете тест, стейтмент загоняете в анализатор торгов сетками, изучаете статистику теста и, если надо, уточняете сет, количество колен и нужный депо. И так по кругу действуете до тех пор, пока не отшлифуете сет и подготовите сет к торгам.
То есть только после моделирования и последующих тестов с использованием анализатора торгов сетками удачные сеты из опта (или собственной разработки) можно считать достаточно просчитанными и подготовленными к реальным торгам.

Однако раздельное и совместное с моделью использование анализатора торгов сетками распространяется на вообще-то все в мире боты-сеточники, не использующих локи, лимитные ордера и не калечащие геометрию сеток.
То есть если любой бот использует контрендовые сетки и стоповые ордера, то скорей всего его стэйтмент корректно обработается в анализаторе торгов сетками и вы получите чрезвычайно важную информацию о количестве колен в торгах и их средних размерах, лотности и т.п.
И тогда вы сможете:
- (снять беспарольную защиту с листа Сводной модели,)
- задать настройками или вбить руками шаги, лотность ордеров и ТР сеток по коленам (согласно инфы из анализатора торгов сетками!) и
- высчитать депо, необходимый для средних торгов большинством сеточников
- что крайне важно.
То есть данная и все последующие разработки выходят далеко за пределы нашего проекта и могут быть использованы во множестве/сотнях других ботов, проектов и ТС!

В заключению отмечу, что анализатор торгов сетками от elavr-dagaz технически можно обособить и вынести в отдельную книгу эксель.
И использовать отдельно для сторонних ботов из инета.
Однако по технологии (даже заполняемая руками) модель для вычисления хотя бы усредненного депо для торгов по любому нужна для любого сеточного бота из инета и, поэтому, нет смысла и не нужно разделять модель и анализатор торгов сетками.

-----

4) анализатор просадки в мультивалютных тестах и торгах - анализатор мультипросадок.

Это еще одна тяжелейшая проблема в МТ4 - нет возможности штатными средствами тестировать мультиторги и искать пиковые просадки.
Корректно не показывают просадку и стороннее спецПО типа EA Analizer. Не то что не показывает, а просто нагло врет и приукрашивает...
Конечно, отсутствие такого инструментария заведомо снижает надежность/прогнозируемость торгов понятно опасными по своей природе сеточниками и провоцирует не неизбежные потери.

Группа коллег usver73, chinch19, Igor731, dkfcnm, Oleg Snegov взялись с разными эпизодами участия создать анализатор мультипросадок.
По понятным причинам это можно было реализовать только как технологию: основной бот модифицируется с выводом инфы о просадке в файл - а потом в БД анализируется информация, накопленная ботом в ходе тестов или торгов.

Первые релизы http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=419425 основные разработчики chinchi19 и Oleg Snegov (ПО анализа с нуля).

С этим ПО я еще не разбирался, тем более что еще идет верификация и лишь самое начало работ по формированию корзин сетов для мультиторгов.
Но очень важно, что в нашем проекте, ориентированном на лютые мультиторги, это проблема начала решаться и, надеюсь, будет реализована на должном уровне.
Уже можно пробовать выполнять тесты мультиторгов с соответствующим модом бота и пробовать проверять не было ли бы сливов готовящихся мультиторгов на недавней истории.

-----

5) InfoPanel от ilnur17021992

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=433650
Очень симпатичный индикатор своего класса, визуализирующих ход/трассировку торгов на 1 паре - легкий, информативный + много весьма приятных плюшек.
Насколько понимаю, индикатор может быть корректно применен к большинству ботов-мартинов из инета, строящих классические сетки.

Есть один нюанс применения индикатора, на который я хотел бы обратить внимание - индюк никак не связан с ботом и применяется автономно, считывая информацию с графика/терминала и истории торгов терминала же.
То есть бот может быть в одном терминале где угодно, хоть в Америке - а InfoPanel в другом терминале у вас на домашнем компе в РФ или где.
Допустим, у вас настроены мультиторги на VPS, там открыты 1-3 терминалов с кучей графиков и вы хотели бы видеть как обстоят дела на каждой паре.
Так вот вам не нужно забрасывать на VPS много потребляющих ресурсы копий InfoPanel, быть подключенным и постоянно всматриваться в терминалы на VPS.
На VPS вы устанавливаете только столько копий бота, сколько у вас там счетов и графиков - а дома делаете копии терминалов тех же счетов и здесь на все графики устанавливаете InfoPanel. И на домашнем компе стартуете когда хотите копии терминалов с InfoPanel, смотрите сколько надо и закрываете мт4 дома когда хотите - торгам бота это не мешает ни там, ни тут.
В общем, хороший продукт!

-----

6) Индикаторы/скрипты статистики свечей от usver73

Данные разрабатываемые индикаторы первые из группы справочного ПО для изучения графика - в отличие от рассмотренных выше ПО технологического назначения.
Основное назначение в нашем проекте - получение информации о свечном графике, необходимой для выявления оптимальных настроек фильтров бота, критично необходимых для оптимальных торгов. Это то, что в нашем проекте нужно позарез - но еще нет.
Коллега usver73 в топике сделал уже очень немало, включая корректно работающий прототип тех 2-3 индикаторов, которые нам в проекте крайне необходимы и выписывание которых он начал.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=385109
Но нам в этом вопросе надо подняться на 2 уровня выше...

Для решения этой проблемы мною были подготовлены 2 огромных поста и мы еще объемно общались в личке
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=388164
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399102
Больше материалов я готовил только по собственно боту...
Надеюсь, что приступивший к работе коллега usver73 справится с задачей и мы, на 4-м году проекта, получим индикаторы и информацию для оптимальных настроек фильтров бота на валютные пары.

Первые/новые версии объединенного ПО:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872
Update:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400653
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=402187

Хочу отметить, что искомая информация о свечах может оказаться критично важной и полезной во множестве ТС и проектов.
Я просто не могу представить как широко на форекс может оказаться востребованной та информация о свечах, до которой мы пытаемся добраться.
Время покажет, но я предполагаю, что в данном случае мы делаем реально значимое ПО.

-----

7) Скрипт анализа внутридневной волатильности (пробега цены) в пипсах от Oleg Snegov

Еще одна потенциально перспективная разработка, возможно, тоже выходящая далеко за рамки нашего проекта.
Насколько знаю, статистика движения/пробега валютных пар в пипсах внутри дня, в отличие от статистики волатильности как торговых диапазонов хай-лоу, отдельно не обрабатывалась - ну, не встречал в инете.
Но эта информация может оказаться важной и полезной и, может быть, нам удастся установить/уловить закономерности, предшествующие трендовым движениям, и даже получить что-то типа опережающего индикатора трендовых движений. Понятно, что заранее гарантировать такое нельзя, но тщательно изучить этот аспект валютных торгов на разных парах в разное время по любому должно быть полезным.
Ну, а в нашем проекте (и вообще во всех сеточных проектах) данное ПО может получить очень широкое применение, так как позволит количественно оценивать и сравнивать валютные пары по "бегливости"/"откатности" внутри дня, отбирать лучшие пары для торгов и оптимальнее проектировать геометрию сеток.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399050
Коллега Oleg Snegov с неделю назад предоставил мне первую версию этого ПО и сейчас занят тщательной выверкой корректности его работы.
Очень интересно что удастся создать и какую информацию мы, с помощью этого ПО, сможем формировать и анализировать!

Первый релиз http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400551

-----

8) Скрипты предварительного поиска/анализа безоткатных участков и визуальной оценки "посадки" планируемой сетки на график.

Данные разработки, в основном, относятся к этапу подготовки разработки сетов для:
- анализа графика с целью выявления диапазона оптимальной длины проектируемой сетки и оптимального уровня (в %%) её закрываемости (bespaniki)
- грубого визуального анализа как разрабатываемый сет взаимодействует с графиком, как минимум, на проблемных участках на истории (Oceani4).
Предложение/ТЗ http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398437 (обсуждение темы скрипта было в 5+ постах)
bespaniki http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399678 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399924 первый неверифицированный релиз
Oceani4 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398858 доработанная версия

Примером/вариантом применения скрипта от bespaniki может быть нечто подобное...
На разных периодах истории на разных парах, путем многократного прогона скрипта, подбираются такой максимальный % отката, при котором не возникают какие-то неприемлемо длинные безоткатные участки.
При малом значении % отката в настройках понятно, что график "режется" на малые кусочки и длинные безоткаты возникнуть не могут - но это приукрашенная картинка. Задача найти такие соотношения безоткатных участков и % отката, при которых безоткатные участки были приемлемо велики, а необходимый % возврата/отката был уже достаточно большим/комфортным, чтобы не требовалось проектировать чрезмерно агрессивную/напряженную сетку.
Это скрипт грубой оценки однородности и удобства для торгов мартинами конкретных валютных пар.
Но, поскольку скрипт универсальный и прямо с нашим проектом не связан, он может найти применение во многих сеточных ТС/проектах.

Первые результаты разработки:
bespaniki
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399678 скрипт
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399924 бот
Oceani4
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=398858

-----

В топике были и не упоминавшиеся другие коды разных авторов, коих немало и я просто не хочу упоминать, чтобы кого-то не забыть.
Не все созданные коды в данный момент вписываются в выстраиваемую нами технологию торгов - но всё может быть в будущем и коды еще могут найти применение и принести нам прибыль.
я также не хочу даже пытаться перечислить всех, кто оптил и тестил, выкладывал сеты, предлагал те или иные идеи торгов. Но я не могу не отметить, что коллегами из топика разрабатывается сразу несколько идей/схем/моделей торгов и большинство из них выглядит весьма перспективно. Навскидку пример идеи торгов (модели сета) от новичка буквально с парой постов в топике

Спойлер

На удивление много людей у нас занималось и тестированием ПО, поиском багов - как тех, кто тратил вечера на тщательно высчитать верно ли работает новый индикатор или скрипт, так и тех, кто в ходе тестов и торгов помогал нам выявлять и устранять баги в боте.

Реально в этот проект в разное время вносили существенный вклад десятки людей.
И вот эти коллективный интеллект и общий труд начинает превращатся в то, к чему мы всё эти годы шли - к сквозной/комплексной технологии торгов.
Не стоит чрезмерно огорчатся отдельным неудачам: у нас есть план создания технологии торгов/заработка - и мы его пока достаточно успешно осуществляем!

Надеюсь, что после этого поста вы все увидите то же, что вижу и я - целенаправленно создаваемую нами сквозную/комплексную технологию торгов и заработка.
И мы идем своим путем: добываем информацию о торгах/цене, которой нет у других - и создаем инфраструктуру проектирования сеток/сетов/торгов с выбираемыми нами свойствами и тестирования с возможностями, которых не было ни у кого.
Мы успешно пытаемся добывать новую критично важную информацию о рынке/торгах и закрываем убийственные для остальных технологические провалы, поднимая проектирование, подготовку и ведение торгов на уровни, ранее в каких-то вещах просто недоступные никому.
Это как строительство моста "в будущее": каждый делает что-то своё - но все вместе мы этот огромный и прочный мост день за днем строим.
И, надеюсь, достроим.

-----

Но нельзя и чрезмерно увлекаться, переоценивать уже сделанное и делаемое и утрачивать связь с реальностью.
Форекс суров и реальность сурова. Носить розовые очки категорически нельзя.
Мы взрослые люди, играющие в совершенно взрослые игры "на выбывание" - однажды проигравшим может не хватить сил и средств и они могут не суметь вернуться в борьбу.
И мы должны очень трезво, по взрослому оценивать и текущие ситуацию/риски, и что нами реально сделано и делается.

Есть, по крайней мере, 2 фактора, к которым мы должны относиться предельно серьезно и ответственно.

Во-первых, необходимо понимать, что короткий "благостный" период рынка, скорее всего, уже закончился.
2017 год был коррекционным, высокооткатным и по своему уникальным - цены ходили так, что какую сетку не поставь, все приносило прибыль.
Такие крайне благоприятные периоды для торгов мартинами бывают редко и не могут длится бесконечно.
В 2018 году цены уже дважды сходили на 600-1100 пипсов и, на некоторых парах и сетах, сработали стопы.
Существует вероятность, как минимум, сохранения текущих уровней волатильности с перспективой очередного мирового кризиса в ближайшие 2+ года.
Это означает, что зарабатывать можно - но у нас в запасе далеко не бесконечное время.
Нам надо торопится успеть создать и полную технологию подготовки и ведения торгов, и базу знаний/моделей/сетов, прежде чем реализуется риски финансового кризиса и экстремальных волатильностей.
Нам надо справиться с крайне непростыми задачами успешных торгов в текущем рынке и, как минимум, выхода из торгов без неприемлемых потерь, если разразится вроде уже несколько запаздывающий мировой экономический кризис. А как максимум, надо быть готовыми торговать даже в кризис.

Во-вторых, надо ясно осознавать, что проект в развитии и что на сегодня выстраиваемая технология торгов/заработка еще не создана, а лишь создается.
Более того, абсолютное большинство элементов создаваемой нами технологии заработка на сейчас либо в стадии создания и еще не верифицированы, либо содержат уже известные баги и подлежат доработке и развитию.
Если взглянуть на бота, то, даже с учетом имеющихся багов, им в целом можно торговать. Но необходимо еще несколько в основном мелких/средних и уже описанных мною доработок, чтобы бота можно было на всю мощь использовать в опте и выопчивать сеты со всеми имеющимися в боте параметрами + торговать безопасней. А на сейчас бот есть бета-релиз лишь базовой версии, действующий прототип - но не более. И бота надо лечить и развивать.
По многочисленным информационным разработкам мы помним, что большинство в первых релизах - и все придется верифицировать, чтобы при использовании выложенным программным продуктам можно было доверять.
И, когда это ПО будет создано и качественно нами выверено, возможно, нам придется провести немало исследований рынка и анализа информации, прежде чем новое ПО принесет нам новую прибыль.
Анализатор мультипросадки тоже в первых релизах и сейчас верифицируется группой форумчан. Там тоже де-факто всё впереди.
Все это понятные задачи и решаемые проблемы - но это значит, что впереди еще ну очень много работы.

-----

Поэтому, коллеги, не опускаем руки и не расслабляемся.
Сосредотачиваемся.
Нельзя загореться, сделать наполовину и бросить - нам придется всё, что делаем, делать до конца.
Нельзя надеяться, что нужное нам за нас сделает кто-то другой.
Надо быть готовым к изучению всех новых разработок в топике и надо быть готовым, что вечер-два каждому придется истратить на коллективную верификацию новых разработок.
Работы еще очень много - не расслабляемся.

Но у нас есть нормальный план и реальная цель!
Мы создаем сквозную/комплексную технологию торгов/заработка мартин ботом, которой до нас не было никогда.
И то, что мы создаем, намного шире рамок даже этого немалого проекта, выходит далеко за его пределы и может быть применено с прибылью много где на форекс.
Но заработаем мы или нет (в проекте и не только в проекте), зависит только от нас - от нашей активности, сосредоточенности и уровня ответственности!

Сосредотачиваемся и работаем!
Сосредотачиваемся и работаем!

У нас есть нормальные план и цель - и нами уже ну очень много сделано!!

Sergey-009 · 4 июня, 2018

РЕБЯТА , ВСЕМ ВНИМАНИЕ!!!!!
кто тестит бота на демо счетах forex4you, у них идет сейчас профилактическая работа на серверах, с завтрашнего дня все существующие демо счета будут закрыты.
Кто тестит долгое время мультиторги или определенные настройки
не забудьте сохранить результаты.
Потому что завтра ваши демо счета будут не доступны, их всех удалят.

Спойлер

bespaniki · 4 июня, 2018

Коллеги, всех приветствую!

При работе со скриптом HistoryRecoilless обнаружил некоторые неудобства. Неудобства возникают при запуске на малом таймфрейме и большом периоде. Дело в том, что скрипт оперирует с локальной историей по инструменту. Если локальной не хватает до начальной даты, то автоматически отматывается график до нужной даты и подгружается история с сервера. Но для малых таймфреймов брокер не хранит долго историю. Например, Alpari для M5 EURUSD хранит историю примерно с начала этого года. Это первое неудобство.

Первое неудобство можно обойти если есть в наличии TDS2. Запускается на нужном TF тест какого-нибудь быстрого советника, например MACD. Это второе неудобство.

А третье неудобство состоит в том, что после прогона теста быстрого советника, нужно открыть настройки терминала и установить достаточно большие значения в настройках количества баров в истории. К примеру, для сбора данных по EURUSD с 2017-01-01 мне пришлось установить значение в 1000000, 500000 оказалось мало.

Суммируя все выше сказанное, я решил переделать скрипт в советника. Если есть TDS2, то пользоваться гораздо удобнее, если нет -- то на большом периоде для малого TF все равно будут проблемы со сбором данных.

EA-HistoryRecoilless.ex4
EA-HistoryRecoilless.mq4

Изменено 4 июня, 2018 пользователем bespaniki

Мерлин · 4 июня, 2018

ваши демо счета будут не доступны, их всех удалят

молодцы, толково придумано, просто слов нет

на Роботесте, кстати, 20 мониторингов (из 49) на демках forex4you, и кажется, я нашёл себе занятие на ближайшие дни.

Посудомоец · 6 июня, 2018

Интересно!
Особенно интересно тем, что и в этом топике сеты схожего типа исследуются.

Я бы вам порекомендовал воспользоваться анализатором статистики торгов от Drew из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Зарядите в анализатор стейтмент торгов на демо за весь период или с 1-го апреля и получите справку по gbpusd - да и по остальным парам тоже.
Есть подозрение, что на самом деле у вас была совсем малая просадка на проходе 1100+ пипсового падения фунта, так как сетка разворачивалась не полностью.
Очень интересно сколько у вас реально было задействовано колен при прохождении этого смертельного безотката и какова была пиковая просадка.

P.S. Коллега, переспрошу формально - вы торгуете другим ботом, я верно понял?!
Это не важно для оценки устойчивости сета - но формально надо различать каким ботом эти торги, нашим или другим.

В анализаторе статистики ограничение на двадцать колен сетки, поэтому данная сетка им переваривается лишь частично. Хотя кое-что он выдал (см. приложение).
Тем не менее, учитывая то, что за этой свистопляской я наблюдал в режиме live, и кое-что фиксировал для себя, могу сказать, что, по данным панели от Ильнура:
- общая длина сетки составила 447 пунктов (здесь и далее, пункты - четырёхзначные);
- общий объём ордеров сетки составил 40,23 лота (здесь и далее, лоты Инстафорекс, то есть, в 10 раз меньше);
- до стоп-аута на максимуме раскрытия оставалось 15 пунктов;
- просадку точно не помню, но что-то в районе 90%, а скорее, больше.
Скрин, как выглядела сетка непосредственно перед закрытием, в приложении.

Таким образом, можно считать, что безоткат был пройден чудом. Расчитанным заранее при помощи Вашей модели.

Пи. Эс. Советник, который используется на данном демосчёте, выложен в свободном доступе в сети интернет, в том числе и на данном форуме. Зовётся Benefit ver. 2.1, представляет собой почти стандартный мартин-сеточник без всех тех плюшек, которыми обладает Сетка. Поэтому повторюсь, на мой взгляд, Сетка прошла бы данный безоткат (и все прочие также) значительно лучше.

Анализатор_скрин.png
Анализатор_скрин2.png
GBPUSDH1_2_24042018.png

Изменено 6 июня, 2018 пользователем Посудомоец

dkfcnm · 6 июня, 2018

Доброе время суток!
Посмотрел Модель в части расширения используемых колен. Иииии я не смог увидеть те ошибки, которые на скриншоте уважаемое DENYA.
Я скорее всего, что-то где-то не так делаю и вставляю.
Прикладываю модель расширенную до 50 колен. Просьба посмотреть ее или приложить тот файл с ошибками, который содержал бы эти ошибки.
Что-то у меня не заладилось с прикладыванием файлов. Указываю ссылку на модель: _https://drive.google.com/open?id=1lJIu4gMSA57vSrhwaXIik0hRzskSuwgg
Если что-то не так, то приложите, пожалуйста, тот отчет который импортируйте в Модель, когда возникают ошибки

P.S. Не пугайтесь, что не все вкладки видны, для удобства работы просто их скрыл, но модель абсолютно та же.

Изменено 6 июня, 2018 пользователем dkfcnm

DENYA · 6 июня, 2018

О разработке программного обеспечения и технологии заработка ботом в нашем проекте.

Старик, ну просто потрясающий пост!!!, правда.
Вот несколько раз садился чтобы структурировано ответить на все затронутые в посте пункты ... но, ловил себя на мысли что не осилю текстовку. Текстовка получилась бы как в мультике Простоквашино, когда письмо писал кот, пес, Дядя Федор ....
Наверное у тебя уже скорость печатания на клавиатуре выше скорости речи (в принципе это возможно, например моя сестра на НТВ работает и как раз то печатает быстрее чем говорит ..., а тетя моя тож телевизионщица, так ее учили особой текстовки при фиксировании слов собеседника при интервью, там вообще парочкой штришков целое слово или фраза получается (стенография что ли называется)).

Жаль не обладаю богажем времени, написать есть что и с удовольствием бы поделился мыслями.
Я вот знаешь на какой мысли себя ловлю? Ты похож на Сатоси Накамото, только в области Сетко-Мартинов. :d >:dВсе тоже самое:
1.Есть идея, которую надо развивать.
2.Есть проектный подход с формулированием целей, задач, методов решения и срокоов.
3.Есть специализация комманды.
4.Также как и Сатоси Накамото тебя никто не видел. :d
5.Также есть подозрения что ПРОДУКТ (у Сатоси - биткоин, у тебя Сетка) - то продукт спецслужб. В твоем случае может быть задействованы крупные брокеры(чтобы сливали мы денежки) .... хех, шучу. ;)
6.Есть открытый код
===================================================================================

Ну а теперь не по теме:
Продолжаю эксперименты, как всегда. Ранее выложенные скрины в виде Сетки на 28 пар допилил, сейчас стоит торгует.
За 2 дня 12%, наблюдаю (тут особое чуство, всегда говорил что наблюдать за торговлей СЕТКИ - это верх удовольствия .... а уж когда 28 пар! у-у-у-у).
Впереди пол месяца оптов 28 пар под КОРОТКИЙ шаг, опять потеря времени работы компов ... (это к вопросу перераспределения задач между участниками).... На скринах трудятся сеты, которые выкладывал в виде результатов ОПТА по всем 28 парам, помните?

Добавлено: 06-06-2018 18:34:13

https://drive.google.com/open?id=1lJIu4gMSA57vSrhwaXIik0hRzskSuwgg

Спасибо, проверю - отпишусь.

Setka28-3.png
2018-06-06_21-09-30.png
2018-06-06_21-10-33.png
2018-06-06_22-00-36.png
2018-06-06_22-05-06.png

Изменено 6 июня, 2018 пользователем DENYA

Sergey-009 · 7 июня, 2018

Просьба QJ осуществить мою идею в новом релизе бота.
У каждого бывают вот такие вот ситуации

Спойлер

Уже надоело наблюдать за тем как цена разворачивается возле т.п. и идет в противоположную сторону. Тот функционал который есть у бота , не совсем удобен(опции закрыть все ордера по достижению профита в валюте депозита, или в процентах)
Или функция закрыть все ордера в рынке(при этом искать ее в главном меню)
Сегодня утром у меня была такая ситуация на EUR/USD т.ф. m1

Спойлер

на старших таймфреймах бычий тренд, цена достигла тейкпрофита, и пошла в обратную сторону, я вижу данную ситуацию и немогу вмешаться на скорую руку. Если воспользуюсь функцией закрыть все ордера(ее нужно искать в меню) то закроются все ордеа и сетка бай и сетка селл. А я хочу селл сетку закрыть, а бай сетку из 2 ордеров оставить в рынке.
QJ сделайте пожалуйста на самом графике 2 горячие клавиши:
1 клавиша закрывающая сетку бай(при этом оставляя в рынке сетку селл)
2 клавиша закрывающая сетку селл(при этом оставляя в рынке сетку бай)
что бы при срабатывании алерта, трейдер мог сделать это все меньше чем за секунду.
Я например знаю как у меня закрывается сетка при разном количестве колен.
Например если сетка из 3 ордеров то это профит 2.07

Спойлер

Например если сетка из 4 ордеров то это профит 4.65

Спойлер

если из 5 ордеров профит 9.40
если из 6 ордеров профит 21
если из 7 ордеров профит 40.20
если из 8 ордеров профит 153.85

Спойлер

Можно в меню бота добавить еще один блок настроек
Закрытие сетки в ручном режиме.
(сел бай сетки отдельно.)
если данная опция в положении фалс, тогда бот закрывает сетки ордеров по заданому т.п.
если данная опция в положении тру тогда пользователь сам задает т.п.
клоус 2 ордер =
клоус 3 орде =
....
клоус8 ордер =120
тогда при достижении 8 ордера сетка закроется с прибылью 120 вместо стандартной 153.85
Например трейдер видит что будет большой тренд против выстраеваемой сетки или цена развернется.При этом он может по своему усмотрению уменьшить прибыль. При этом при закрытии сетки из 8 ордеров, противоположная новая сетка из 2. или 3 ордеров останется в рынке не тронутой.+ т.п. показан в одном месте выставлен где его видит брокер или маркетмейкер , а сетка закроется гараздо раньше на уровне бота.
Не знаю как еще насчет одного блока настроек, сделаете вы это или нет , но очень бы хотелось иметь на графике гарячии клавиши закрытие всей сетки(по раздельности селл бай) одним нажатием. А то надоели уже ситуации когда корзина из профитных ордеров не закрывается из за расширения спреда или не дойдя один пункт.
QJ пожалуйста сделайте горячие клавиши закрытия ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^

usver73 · 7 июня, 2018

но очень бы хотелось иметь на графике гарячии клавиши закрытие всей сетки(по раздельности селл бай) одним нажатием

Самый простой способ, не требующий внимания кодера, держать скрипт по закрытию ордеров.
Можно создать несколько экземпляров с разными настройками- на все случаи жизни.
Простое перетаскивание на график позволит закрывать по любым условиям (БАЙ/СЕЛЛ, только профитные, только убыточные и т.п.)

Старик · 7 июня, 2018

В анализаторе статистики ограничение на двадцать колен сетки, поэтому данная сетка им переваривается лишь частично.

Попробуйте 50 коленный мод анализатора сеток из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=400092

Для визуализации закрытых сеток крайне рекомендую использовать скрипт history или аналогичный, есть в топике.
Потому что ваш скрин прохода 1100 пипсового падения фунта показывает не все закрытые ордера и вводит в заблуждение относительно сколь тяжко это было.
Можно использовать и инфопанель, если включить учет ордеров из истории счета.

Что касается цифр в %% и показателей инфопанели Ильнура...
Понимаете, этот индикатор воспринимает все депо как деньги одной пары и в мультиторгах неверно показывает расстояние до стопаут (так как просадку других пар не видит).
Пользуйтесь с осторожностью и пониманием, что это индикатор каждой пары отдельно - не понимающий, что на счете может быть много пар.

-----

dkfcnm, отправил в личке ссылки на ранее выявленный баг в анализаторе сеток и на стэйтмент, на котором баг проявляется.
Если будут трудности с лечением гипотетического бага, пишите - будем вместе думать.

-----

Sergey NikoLaevich :)
50+50 дополнительных параметров в боте раздельного закрытия бай и сел сеток на каждом колене вручную задаваемых вами уровнях прибыли, которые вам захотелось, не будет никогда, потому что не будет никогда.
Просто даже не думайте ни о чём подобном - используйте те настройки ТР что есть, гибкости достаточно.

Что касается принудительного/досрочного закрытия бай или селл сетки, то выдача команды закрыть одну сетку на выбор, через меню бота, у меня занимает 2-3 секунды. Это не быстрее секунды, как надо вам - но меня устраивает.
я без труда нахожу 5 и 6 параметры бота и закрываю нужную мне бай или селл сетку - узнайте про них и освойте эти параметры и вы, мы их чуть ли не первыми в бота почти 3 года назад закладывали.
Да, кнопками было бы удобнее закрывать и открывать сетки, но есть наработки, ждущие реализации уже до 18 месяцев и поверьте, что они намного нужней для развития проекта.
Такова реальность.

usver73, бот не дремлет и, если сторонний скрипт начнет закрывать ордера сетки, то бот может начать открывать новые взамен закрытых.
Стремная ваша идея, коллега - на графике может начаться 3-я мировая война с кучей жертв и разрушений на счете. |da| fcplm

usver73 · 7 июня, 2018

usver73, бот не дремлет и, если сторонний скрипт начнет закрывать ордера сетки, то бот может начать открывать новые взамен закрытых

А если закрывать будем руками? Sergey NikoLaevich ничего не говорил о запрете открытия первого ордера

Sergey-009 · 7 июня, 2018

останавливать работу не нужно пусть дальше строит, я только хотел быстрый
доступ к закрытию сетки котороя дошла к т.п.
а если нужно будет остановить, тогда в настройках
(бай или селл) уже можно поставить опен ферст ордер в положение фалс.
тут вопрос в том что бы сетка из за ситуации описанных выше не входила в просадку
,или второй вариант что бы она не весела в рынке дольше чем надо , и не собирала свопы если есть возможность закрыться, а начало новой постройки не помеха.

DENYA · 7 июня, 2018

Продолжаю эксперимент: Сетка на 28 пар.

3 дня - +40%

Тезисно мысли по текущему положению дел:
1.Больше 200 ордеров одновременно пока не открывалось. Есть брокеры где есть лимит на одновременное количество ордеров, как ни странно ТикМилл в том числе (200 ордеров). Теоретически можно понизить ОБЩЕЕ количество одновременно открытых ордеров путем увеличения шага между ордерами. (это для тех, кто хочет торговать у ТикМилл). Я лично пристально наблюдаю за количеством одновременно открытых ордеров ... есть планы свинтить на хорошего брокера.
2.Замечаю ВОЗНЮ цены и незакрытие возле линии ТП по большим сеткам .... ну такое ощущение что брокер ПРОГРАММНО с помощью плагина не дает пересечь цене ТП.
3.Хрен знает как устроен myfxbook, но просадка в закладке просадка по дням у меня 6%, а на главной странице - 17%. Верим худшему варианту - то есть 17%.
4.3 дня - 40%. Неделя - 100%. Удвоились, вывели прибыль, торгуем дальше. Опять удвоились, вывели, торгуем дальше. Выводим в корзину, паралельно открывая ЕЩЕ сборки на 28 пар но с абсолютно (радикально) другими настройками геометрии сеток (для диверсификации) .... Таким образом размножаем сетки на новые счета. Слили счет - долились с копилки. (готовый вариант системы торгов и управления капиталом).

2018-06-07_20-48-17.png
2018-06-07_20-45-31.png
2018-06-07_20-47-26.png

chmelyn · 7 июня, 2018

Продолжаю эксперимент: Сетка на 28 пар.

3 дня - +40%

Уважаемый, DENYA.
А у Вас на всех 28-ми парах одинаковые сеты?

DENYA · 7 июня, 2018

Продолжаю эксперимент: Сетка на 28 пар.

3 дня - +40%

Уважаемый, DENYA.
А у Вас на всех 28-ми парах одинаковые сеты?

Везде разные, на всех 28 парах. Брал из того что было по результатам проведенной работы по опту всех 28 пар.
Найдешь мои посты, вот некоторые из них:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393907
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393609
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393498
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393425
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393350
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393273
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=393088
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=392291

chmelyn · 7 июня, 2018

Везде разные, на всех 28 парах. Брал из того что было по результатам проведенной работы по опту всех 28 пар.

Благодарю.

Старик · 7 июня, 2018

В 07.06.2018 в 17:26, usver73 сказал:

В 07.06.2018 в 16:50, Старик сказал:

usver73, бот не дремлет и, если сторонний скрипт начнет закрывать ордера сетки, то бот может начать открывать новые взамен закрытых

А если закрывать будем руками? Sergey NikoLaevich ничего не говорил о запрете открытия первого ордера

Ну, Sergey NikoLaevich устроил небольшой "кипиш", потому что недочитал описания параметров бота.
Пусть не идеально удобно, но всё что ему надо в боте есть 2+ года.

Какая будет реакция бота во всех возможных ситуациях вмешательства, руками или скриптом, я вам не скажу - слишком много вариантов может быть.

Спойлер

Сейчас у меня на паре счетов есть зависшие сетки и я их потихоньку уменьшаю по мере получения прибыли от ручных торгов на этих счетах.
Но при этом я сначала отключаю ботов, если удаляю ордер - и не включаю снова, не уменьшив MaxOpenOrders до реального количества ордеров на графике.
И пока автоторговля на этих зависших счетах отключена.
То есть если торги приостановлены, то я слежу за тем, чтобы в настройках бота ордеров было не больше, чем реально на графике.
и настройки при этом, конечно, не постоянные для торгов, а искажены под однократную ситуацию до приведения счетов в порядок.
То есть даже если я случайно включу автоторговлю невовремя, боты не ухудшат ситуацию на графиках на проблемных счетах...

Ну а в общем...
Если цена в минус от последнего ордера сетки и руками или скриптом будет закрыт один или более наибольших ордеров, то бот может переоткрыть/перевыставить один рыночный ордер или отложки или отложки и рыночный ордер.
Это зависит от того, как будет нарушена структура сетки вашими руками или сторонним скриптом.
Но если цена в минус и расстояние от последнего ордера станет больше шага колена, неизвестно как понятого ботом на покалеченной сетке - то бот может вмешаться и начать открывать/выставлять ордера так же быстро, как вы будете пытаться закрывать ордера руками или скриптом.
И я не знаю кто победит: сторонний скрипт, закрывающий ордера, или бот, переоткрывающий ордера взамен удаленных - с примерно такой же скоростью.
Но гарантируется хаос и, вероятно, какой-то минус (потеря денег) по счету за счет переоткрытия и закрытия лишних ордеров.

Для полного закрытия сеток разумнее всего использовать штатные опции бота - они не генерируют хаос.
Использовать сторонние скрипты смысла не вижу и не рекомендую.
Закрывать полностью первый ордер сетки руками без закрытия всей сетки тоже крайне не рекомендую - первый ордер сетки "справочный" и используется для корректного расчета лотов ордеров всех колен сетки.

Закрытие руками 1-2+ ордеров внутри сетки, насколько помню, бота с толку особо не сбивает.
Но количество ордеров в сетке при этом уменьшится и это может спровоцировать бота, как минимум, открыть/выставить минимум один ордер, не меньший наибольшего в сетке. Что может оказаться хорошо далеко не всегда.
Поэтому, если почему-то вам понадобится досрочно закрыть сколько-то ордеров внутри (не крайние) сетки и вы не хотите быстрого допостроения сетки, то лучше запретить автоторговлю в терминале или в первых 2-х настройках бота.

-----

Но, в принципе, да, закрывать ордера руками внутри сетки не рекомендуется, но допустимо.
То есть если попали в безоткат, то, как крайняя мера, можно закрыть несколько не крайних (внутри сетки) ордеров и этим частично зафиксировать убыток и снизить просадку.

Бот увидит уменьшение количества колен в сетке и попробует продолжить строить сетку согласно "новой реальности" - по мере движения цены, сначала попытается переоткрыть дополнительные ордера в количестве удаленных руками колен.
В безоткате это, в итоге, "растянет" сетку, отдалит момент срабатывания стопа (если есть) и существенно повысит шанс на выживание счета в сложной ситуации.

Но, насколько помню/понимаю, первые новые ордера (в количестве удаленных) в достраивающейся сетке будут иметь такую же лотность, как и наибольший неудаленный ордер в сетке (до закрытия руками скольких-то ордеров внутри сетки).
То есть первые новые ордера (в количестве удаленных) в середине сетки будут иметь лотность, отличающуюся/большую чем в модели.
Это что-то типа "участка усреднения" в середине сетки, достраиваемой после ручного закрытия части ордеров.
Имхо, это разумный компромисс: сумма лотов ордеров всей сетки должна вырасти некритично - а вот шанс на быстрое закрытие по ТР порезанной части сетки заметно возрастает.

В принципе, написанное выше можно считать еще одним (недопроверенным) вариантом экстремальных торгов в форс-мажорных обстоятельствах.
В безоткате можно частично зафиксировать убыток, закрыв руками несколько не крайних ордеров внутри построенной части сетки.
Уменьшение фактического количества колен сетки на графике вызовет:
- допостроение сетки по ходу безотката на сколько-то дополнительных колен расчетной (в последней части сетки) лотности и
- очень существенно повысит шанс на успешное закрытие порезанной сетки по ТР
- пусть и ценой частичного фикса убытка, который еще может быть перекрыт прибылью от закрытия сверх растянутой сетки по ТР.
В серьезном безоткате это может оказаться самым выгодным вариантом разруливания форс-мажорной ситуации.

я думаю, что это можно добавить в выписываемый нами каталог возможных экстремальных торгов в форс-мажорных ситуациях.
Особо можно отметить, что такую технику можно целенаправленно применять и в разгонных торгах, где вы осознанно используете короткие/высоколотные сетки - ну, если успеете вмешаться вручную.
Также важно понимать, что это один из вариантов удлинения сетки без доливки денег на счет или с минимальной доливкой денег!

Конечно, это очевидно радикальная техника форс-мажорных или крайне агрессивных торгов!
Но когда рынок идет против вас и есть риск получить тяжелый расчетный стоп или даже stopout:
- то зафиксировать убыток от какой-то части ордеров, этим позволить резко удлинить сетку и,
- без доливки или с минимальной доливкой на счет, дождаться более вероятного закрытия растянувшейся сетки по ТР
- во многих случаях может оказаться чрезвычайно эффективным и может даже еще и прибыльным выходом из форс-мажора.

Войти

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Популярные авторы

Popular Days

Популярные авторы

Популярные посты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Ссылка на сообщение

Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать учетную запись

Войти

Специальное предложение

Рекомендуемые брокеры