[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[va40pud]

Возможно, что, окунувшись в торги, давние участники топика немножко застоялись...

Чтобы самому выйти из застоя и оживить творчество, подброшу в топик «бешеную дохлую кошку».
Это один из возможных вариантов для мультиторгов (и не только), который работает на демке в ICM.
Вариант – чистый эксперимент для поиска жизнеспособной зоны торгов. Один из «быстрых» (4-7 колен).
Экспериментирую и с типовой размерностью и «мелкой» сеткой, но до достижения удовлетворительных резов на 12-26 парах еще далеко.

В приведенной таблице результаты работы с сеткой в 4-5 колен. Все сеты имеют стопы от 600$ до 2700$.
Депо у всех пар 2000$, кроме GU и EG с депо 4000 и EN – 1000. На двухгодичном периоде (GU 2 года и 4 месяца) тестирования стопы у большинства пар (16 пар) срабатывали от 0 до 2 раз. С остальными парами еще надо поработать (EN – 8 стопов, GC – 5, EC -4) при положительных итоговых резах.

Для большинства пар использовал один и тот же сет, что показано в громоздкой таблице. Только у четырех пар изменено по 1-2 параметра в сете. Они выделены в таблице.
Сет и модель прилагаю. Рассчитываю на советы, критику, замечания (тапков не боюсь).
Ошибки возможны, за внимание спасибо.

Сравнение_5-коленных_сетов.xlsx
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_GU_5cr_1K$_~5%-va40pud.xls
Qj1.43_CF_180512_M1_2K_83%Y-29%__RF2.2_#190Y_1.1.16-1.1.18_t747_5cr_StopDD-1900_.gif
Qj1.43_EU_180512_M1_2K_124%Y-47%__RF2.5_#287Y_1.1.16-1.1.18_t976_5cr_StopDD-1900_.gif
Qj1.43_GU_180511_M1_1K_83%Y-37%__RF1.35_#617Y_1.1.16-09.05.18_t2444_5cr_StopDD-1900-.gif
Qj1.43_NU_180512_M1_2K_69%Y-23%__RF2.03_#195Y_1.1.16-1.1.18_t681_5cr_StopDD-600_.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_20180512_-_GBPUSD_M1_1K_83%Y-37%__RF1.35_#617Y_1.1.16-09.05.18_t2444_5cr_StopDD-1900-va40pud.set
Резы_28_пар_5-колен.zip

Изменено 16 мая, 2018 пользователем va40pud

[Старик]

C таблицами я не дружу.

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

Спойлер

Сет (во вложении) прогнан в TDS c 2012 года. Депозит 500$, просадка 115$-18%.

Можете приложить модель (файл ексель) к сету? У меня в тесте сет прошел с 500 $, кроме участка апрель этого года.

Коллега, во 2-м часу ночи я собственноручно "сжимал" сет Victor47 именно для того, чтобы любой новичок по сету мог легко заполнить модель этого сета.
Алгоритм заполнения модели по сету даже вручную крайне прост:
1) открываете сет в любом текстовом редакторе и модель из первого поста из архива сетов, увы, остопленного Роботеста
2) ведя по экрану пальцем сверху вниз :), переносите из сета в модель подряд настройки шага, мульта/лотности и ТР сетки
3) в кинутом на любой график скрипте AccountInfo смотрите цену пипса (пересчитать в 4-хзнак) и залог GBPCAD и стопаут в %% вашего счета и вбиваете эти 3 числа в модель
4) уточняете депо, необходимый для открытия 15 колен + сколько-то пипсов заступа цены за 15-е колено сетки
Всё, модель заполнена.

Коллега, вот именно с таблицами именно вам разобраться-то и надо!
Не так много сетов с простым безиндикаторным входом пока проходят тесты с 2012 года и крайне желательно тщательно изучить торги этим сетом и попробовать понять секрет его долгожительства.
Даже на сейчас, хотя мы имеем неплохой 6+ летний тест, мы знаем лишь примерное количество колен и огромный депо "на всякий случай"...
Это несерьезно!

Я бы очень порекомендовал вам освоить не только базовую модель, но и примкнувший к модели анализатор статистики сеток в тестах/торгах от коллеги Drew и получить/выложить сводку/статистику сеток за выполняемый вами 6+ летний период теста сета!
Очень может быть, что с помощью эксель статистики вашего теста чётко прорисуется оптимальное количество колен и уровень стопа и, наконец-то, будет установлены и оптимальные финансовые условия эксплуатации вашего сета.
Понимаете, нельзя изучение столь долгоживущего сета бросить на полдороги - надо получить максимум инфы о сете/тесте и выжать из этой информации всё!
Возможно, что не только станет понятно как имеющимся сетом оптимально торговать, но и появится понимание как сделать еще несколько схожих сетов для других пар...

------

Igor731, коллега, если не затруднит, выложите структуру одной записи формируемого вами файла просадок! :)
Начал думать над этой опцией и не хватает инфы для анализа...
Простите, но не хотелось бы (перегружен) сличать исходники, чтобы выяснить что именно вы пишете в файл. :)

Коллега dkfcnm, бросил первый взгляд на вашу наработку - для начала превосходно! =d>
Будет время, буду смотреть внимательно и, скорее всего, появятся вопросы и предложения.
но первое впечатление, что вам удалось весьма эффективно обработать и визуализировать информацию о просадках в мультиторгах!
В нашем топике это новый уровень использования эксель на общее благо!

------

va40pud, чего-то такого я от вас и ждал! :d
Ни секунды не сомневался, что проторенными тропами вы не пойдёте и будете фундаментально изучать нечто своё!

------

maxand, с твоим подходом в общем согласен.
Стопы не повод сдаться, а лишь основание думать глубже и работать больше.

Но чисто формально я не согласен с твоим неявным утверждением, что безиндикаторные торги должны осуществляться лишь симметричными сетами.
я понимаю почему ты говоришь об асимметричных сетках только в привязке, например, к индикатору силы валют - хотя и не уверен в эффективности такого решения...
Но принципиально неправильно категорически утверждать, что если безиникаторный вход и никаких иных индикаторов, то сетки должны быть исключительно симметричные.

Выдающийся пример крайней необходимости асимметричных сетов, например, для xxxusd пар, показали недавние драматические торги еврой и фунтом.
Давно торгующие знают, что в тренде доллар покупают агрессивнее, безоткатнее - с меньшим количеством промежуточных фиксов и откатов, дающих сеткам шанс промежуточных закрытий по ТР.
А вот продают доллар чаще "сомневаясь" надо ли такое сокровище продавать - с большим количеством промежуточных фиксов и откатов, чаще достаточных для промежуточных закрытий сеток по ТР.

Очень яркий пример этого наблюдения события 2018 года - сначала доллар резко продали на 800-900пп, а потом на столько же купили.
Но с продажами доллара зимой на огромные 800-900пп бот с моими сетами разобрался - так как продавали с отскоками и бот огромное движение взял несколькими сетками.
А вот весенние покупки $ ровно на столько же пипсов сеты в евре и фунте не выдержали - потому что покупали $ безоткатно...
И асимметричные сеты против доллара может и не всегда бы позволили избежать стопов, но намного точнее ответили бы на рыночные движения.

Раздельные настройки сеток закладывались в бота с самого начала проекта в 2015 году.
И я считаю раздельные настройки сеток стратегическим преимуществом - которое только надо использовать по уму в любых торгах.

[Igor731]

Igor731, коллега, если не затруднит, выложите структуру одной записи формируемого вами файла просадок!
Начал думать над этой опцией и не хватает инфы для анализа...
Простите, но не хотелось бы (перегружен) сличать исходники, чтобы выяснить что именно вы пишете в файл.

И вы меня тоже простите, но все вопросы по данной теме прошу обращать к chinch19. Я лишь выполнил его просьбу и вывел то, что он просил. Это не отняло много времени, поэтому согласился ему помочь.

[Мерлин]

Мониторинг советника Сетка перезапущен, старые данные убраны под спойлер.

Депозит 25 000 единиц, сеты из файла "[EA] - Setka v1.43 - 20180430 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar ".

[Старик]

Igor731, коллега, если не затруднит, выложите структуру одной записи формируемого вами файла просадок!
Начал думать над этой опцией и не хватает инфы для анализа...
Простите, но не хотелось бы (перегружен) сличать исходники, чтобы выяснить что именно вы пишете в файл.

И вы меня тоже простите, но все вопросы по данной теме прошу обращать к chinch19.
Я лишь выполнил его просьбу и вывел то, что он просил. Это не отняло много времени, поэтому согласился ему помочь.

Спасибо, нашёл в Мультитесты РОБО+ЧИК.xlsx

[chinchi19]

Спасибо, нашёл в Мультитесты РОБО+ЧИК.xlsx

Уважаемый Старик! Есть у меня впечатление, что в боте от Игорь731 Для мультитестов функция вывода количества колен лишняя и вот почему.

1. Вопрос геометрии сеток прибыли и просадки при одиночном тесте блестяще решен в разработке Drew. Повторять уже имеющиеся данные смысла нет. Я предлагаю в боте для мультитестов оставить только данные по просадке, как по счету, таки по каждой паре.

2. Меньше весят формируемые сеты и их обработка в эксель.

Сейчас идет шлифовка кода бота и обработки данных в эксель. Все на стадии завершения.

Пожалуйста, напишите, что бы по вашему мнению нужно было выводить в файл, кроме просадки.

С Уважением, Изменено 14 мая, 2018 пользователем chinch19

[Старик]

Мониторинг советника Сетка перезапущен, старые данные убраны под спойлер.

Депозит 25 000 единиц, сеты из файла "[EA] - Setka v1.43 - 20180430 - EURUSD+GBPUSD - мульт 1.4+ - Роботест.rar ".

Может, стоило продолжить торги на мониторинге после стопов?
Пусть бот попробовал бы отбить потерянное на стопах...

Но вообще, конечно, для данного бота формальный/официальный мониторинг...
Концепция непрерывных торгов высоколотными мартинами предполагает периодическое изменение сетов и, изредка, существенное вмешательство в торги - то есть не поставил и забыл навсегда, на рынок посматривать надо и достаточно внимательно.
Ручники каждый день торгуют намного меньшими лотами и, де-факто, каждый день меняют оценку и принимают новые решения.
Х.з. в этом смысле насчет формального мониторинга универсального бота...
Тем более что много людей одним ботом одновременно торгуют ну очень разными сетами.

Вот я сейчас вынужден в блоге отвечать на часть комментов по теме мониторинга.
С точки зрения сетконенавистников, стопы на одном из мониторингов по одним из десятков сетов это конец проекта.
Ну, на это как бы пофиг, распинаться перед не знакомыми с проектом смысла нет...
Но все же приходится пояснять, что много умных людей работает в проекте и по взрослому всё лишь только начинается.

Мерлин, понимаешь, не понятен статус официального мониторинга универсального бота.
Вот для бота с одной зашитой стратегией как бы всё ясно.
А для универсального бота, торгующего крайне по разному, один официальный мониторинг довольно странно, так как заведомо не показывает всего.

-----

chinch19, вы знаете, вот как раз наличие информации о количестве колен в справке о просадках, имхо, не лишнее.
Тем более что здесь информация о количестве колен привязана к датам и может быть использована при проектировании мультиторгов не сейчас, так в будущем.
Понимаете, правильно за один проход выбирать и обрабатывать максимум доступной потенциально полезной информации.
Это хороший стиль работы с информацией! :)

На мой взгляд, о чём я напишу позже, сохранение инфы о просадках по парам раз в сутки для высоколотных сеток недостаточно точно/репрезентативно.
Боюсь, что надо фиксировать просадки намного чаще/точнее, что увеличит файл инфы о просадках во много раз.
И может понадобиться промежуточный скрипт для осмысленного сжатия инфы из в разы большего файла бота.
Когда додумаю - напишу. :)

[maxand]

И я считаю раздельные настройки сеток стратегическим преимуществом - которое только надо использовать по уму в любых торгах.

все верно, оно не зря заложено, но опять же для понимающих.. бот как есть, он замечательный бот, но чисто как инструмент для головы/рук..

---

симметричные сэты + стопы, - как альтернатива классическому трейдингу, только на автомате..

[dkfcnm]

Коллега dkfcnm, бросил первый взгляд на вашу наработку - для начала превосходно! =d>
Будет время, буду смотреть внимательно и, скорее всего, появятся вопросы и предложения.
но первое впечатление, что вам удалось весьма эффективно обработать и визуализировать информацию о просадках в мультиторгах!
В нашем топике это новый уровень использования эксель на общее благо!

Огромное спасибо, Старик, за такой лестный отзыв. Пожалуйста, пока не смотрите выложенную на наш форум версию файла Excel. Есть уже третья версия этого файла, которая сейчас находится на тестировании у уважаемого chinch19.

[Старик]

симметричные сэты + стопы, - как альтернатива классическому трейдингу, только на автомате..

Не надо выдумывать и зачем-то продвигать ложные, реально отсутствующие ограничения в торгах.
Стопы ни разу не исключают возможность использования не любых, но разных настроек бай и селл сеток.

[maxand]

симметричные сэты + стопы, - как альтернатива классическому трейдингу, только на автомате..

Не надо выдумывать и зачем-то продвигать ложные, реально отсутствующие ограничения в торгах.
Стопы ни разу не исключают возможность использования не любых, но разных настроек бай и селл сеток.

никто их не исключает..

[Старик]

Продолжаем пробовать извлекать уроки/пользу из произошедшего.

Этот пост я начал писать несколько раньше, но не дописал по ряду причин, чего-то нехватало.
А после тяжелейших стопов в фунте и даже евре тема стала намного актуальней.
Так что решил пост дописать и опубликовать.

возможно, что не только графики, но и статистика торгов заранее предупреждали нас о возможности тренда в самые ближайшие недели...

Боюсь что хотя настроить модель и подобрать сет возможно, но за все нужно платить и в данном случае мы заплатим как минимум падением доходности.
Ведь придется растягивать сетку, закрываемость уменьшится, а с ней и прибыль.
В конце концов и сейчас можно просто напросто увеличить стартовый депозит, уменьшить мульт или лот, увеличить шаг между ордерами и таким образом увеличить живучесть депозита.

Коллега Чик, доходность и устойчивость торгов меня тоже волнует, только по другим причинам.
я вам больше скажу - меня уже больше месяца эта тема конкретно настораживает и напрягает.
Причём то, что напрягает меня, имхо, намного неприятнее того, что напрягает вас.
я уже отчасти писал примерно об этом http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=396373
Стопы фунта понуждают додумать и обсудить эту информацию.

Дело в том, что еще в конце марта 2018 ощутимо изменился характер торгов мажорами - точнее, характер волатильности.
Внутридневная волатильность резко упала и резко сократилось количество откатов/отскоков, достаточных для закрытий сеток по ТР.
Что-то похожее было в ноябре и первых числах декабря 2017 и тогда доходность за месяц была в 2+ раза ниже среднемесячной за год.
А потом вокруг нового года евра и фунт с баксом вдруг по 900 пипсов проскакать вверх надумали...

И вот в марте-апреле снова резко падает внутридневная волатильность.
А мы в май входим, который в истории не раз отмечался немалой волатильностью и даже началом трендов.
Sell in may and go away - пусть из смежного рынка, но даже поговорка есть https://www.investopedia.com/terms/s/sell-in-may-and-go-away.asp
И даже май не успел начаться, а мы уже на шпагатах и даже со стопами после безоткатного забега фунта на экстраординарные 800 пипсов...
2 эпизода еще не статистика, но схожесть очевидная - а возможная гипотеза так вообще любопытная.

Тут надо уточнить о какой волатильности я пишу - а я пишу о не вполне классической волатильности.
Возможно, что классическая волатильность типа показываемой ADR изменилась не очень сильно и, допустим, ADR eurusd снизился, скажем, с 80 до 70 пипсов (например). То есть внутридневный диапазон "по вертикали" может снизился и несущественно.
я пишу о "пробеге" цены в пипсах внутри дня и за неделю, допустим - т.е. сколько пипсов по вертикали цена "набегивает" за день.
Это что-то типа сумм расстояний в пипсах по вертикали между вершинами стандартного зигзага, что ли...

Так вот, например, цена может внутри дня:
- упасть скажем на 80пп и потом скорректироваться вверх на 60пп (и закрыть бай сетку)
- а потом опуститься еще на 40 пп(закрыть селл сетку) и узко зафлэтить до ночи.
Дневной диапазон (по вертика) при этом 80 пп - а вот "пробежала" цена по пересененной местности далеко за 200 пипсов за день.
То есть 80 пипсов вниз + 60 вверх + 40 вниз + раньше ночью/утром тусовалась + вечером не сразу успокоилась - цена под 300 пп за день пробегает легко.
Ну цена как футболисты: поле 100 метров - а за матч пробегают 5-7-10 километров.
Вот так же и с ценой: есть верхняя и нижняя границы дневного диапазона - но между ними внутри дня цена может проходить в пипсах очень разные расстояния, может внутри дня энергично двигаться, а может мелко и нудно флэтить.

Так вот, имхо, где-то с конца марта временно резко снизились обе волатильности - и классическая показываемая ADR, и "пробег" цены по графику в пипсах.
Может, это не носило всеобщий характер и зацепило далеко не все пары - но мы в торгах тройкой это почувствовали очень быстро, в считанные дни.
И это крайне негативно сказалось на характере торгов мартин ботами вообще и прибыльности торгов мартин ботами в этот период (месяц+-).
И, что самое интересное, такое поведение рынка может оказаться опережающим сигналом приближающихся трендовых движений - типа затишья перед грозой.


Во-первых, возникает что-то типа безоткатного флэтотренда.
Это очень странная хрень, потому что безоткат вроде может быть только в выраженном тренде, 800пп практически безотката фунта пример - но трендовых движений тогда (конец марта - середина апреля) еще не было.
Цена достаточно вяло и долго направляется вверх или вниз, сеточки потихоньку разрастаются...
но обычного хотя бы еженедельного закрытия сеток по ТР нет.
Потому что нет внутри недель откатов, достаточных для закрытия сеток одного из 2-х направлений по ТР - и сетки очень медленно разрастаются до 10-13 колен.
и обычного размера сетки зависают на 10-14, а то и 20 дней - потому что "безоткатный флэтотренд".
И для закрытия таких подвисших сеток по ТР иногда надо, чтобы цена за 2-3 недели упёрлась в какой-то уровень и, не пробив его, развернулась и поползла (или дико поскакала) в противоположном направлении.
И вот только на этом обратном движении цена проходит достаточно, чтобы закрыть долго висящие достаточно скромные сетки по ТР.

eurusd

gbpusd

eurjpy

Это довольно очевидная статистическая странность - обычно движения, волатильности внутри недели достаточно для минимум однократного закрытия всех даже разросшихся сеток.
И если в общем-то средненькие по длине сетки висят неделями - что-то в рынке не так, что-то поломалось.


Во-вторых, следствием такого изменения характера торгов есть резкое, в 2-3 раза падение доходности за месяц против средней.
Конечно, нельзя говорить о "плане" получения прибыли за месяц, да и разнится прибыль по месяцам и можно лишь говорить о средней за квартал.
И вообще о прибыли можно говорить, торгуя несколько непересекающихся по парам счетов...
Но в наблюдаемый период конца марта - вторая декада апреля наблюдалась именно снижение прибыльности торгов, например, в тройке.
Сетка одного направления, вяло растягиваясь и не закрываясь по ТР, висела неделями - и это минус минимум четверть месячной прибыли за счет меньшего количества закрытых сеток за месяц.
Сетки второго направления растягивались лишь на 3-4 колена (в узком зазоре между старшим ордером и ТР сетки первого направления) и тоже приносили копейки - а это уже минус от четверти до половины месячной прибыли.
Это станет совершенно понятно, если посмотреть на приведенные графики: одни сетки висят неделями вместо закрыться раз в 7-10 дней - а встречные совсем малые, так как никакая волатильность и встречным сеткам негде развернутся.


В-третьих, если сетка растет, не закрываясь, то растет и риск, что, пусть вялое, но движение продолжится и сетка превысит и максимумы.
Потому что вялотекущий безокат со временем вполне может превратится в де-факто тренд - причём безоткатный от начала.
Сетки живучи благодаря откатам - закрывшись на откате, сетка не только фиксит прибыль, но и сбрасывает до нуля риск разрастания этой сетки в нечто несъедобное.
То есть безоткатный флэтотренд, вроде и не слишком агрессивный, несёт в себе риски зародыша безотката полноценного тренда, сильного движения - только в рассрочку и с чуть большей вероятностью закрытия по ТР до развёртывания сетки по максимуму.


Само по себе снижение волатильности и прибыльности в какой-то одной паре дело обычное (например, ждут ставок ЦБ) и ни о чем особом не говорит.
Но когда у вас на нескольких парах одновременно (особенно с долларом) начинается подвисание не самых больших по количеству колен сеток и ощутимо падает прибыльность торгов, то это может говорить о завершении консолидации в рынке.
Сама по себе фаза консолидации может быть долгой, длиться месяцами и это прекрасное, наиболее безопасное и выгодное время для торгов мартинами.
Но завершение фазы консолидации предшествует фазе распределения - то есть начала существенного движения.

Спойлер

Приведенный скрин показывает идею торгов форумчанина Serp - но он может служить приемлемой иллюстрацией того, о чем я пишу.

Так вот, говорить о том, что ход торгов сетками за 2-3 недели может предупреждать о готовности рынка к большому движению, пока нельзя.
Нет достаточной статистики.
Да и падение волатильностей и резкое падение доходности торгов в пределах месяца тоже не слишком выраженный сигнал...
Но за последние полгода уже дважды началу огромных движений в парах с долларом предшествовало падение волатильности, резкое увеличение времени разворачивания/жизни 9-12 коленных сеток одновременно на нескольких парах и резкое падение прибыльности торгов против среднего.

Пока это лишь наблюдение - возможно, сетки нас предупреждали.
Но если это так, то это может оказаться значимым.

[Gureyev]

Добрый всем! Еще с самого начала знакомства с сеткой меня смущало что когда одна сетка уходит в минус, вторая вообще ни как не компенсирует потери. Может есть смысл отменять тейк профит у прибыльной сетки после определенного колена или при определенной просадке например и вкл трал? Допустим сетка бай открывает 5ое колено и следующий ордер в селл уже открывается без ТР со стопом, далее трал. И если тренд продолжается то селл сетка продолжает открывать ордера с фиксированным лотом. Думается мне что подобное уже реализовывалось, как на практике такое ? Будет работать ?

[bespaniki]

Коллеги!
Первый ,можно сказать черновой, вариант скрипта для сбора статистики по проблемным участкам для сеток. Пока только по сбору, представлением и прочим займусь тогда, когда удостоверимся что собираем то что нужно, а не мусор всякий ;)

Надо тестировать.
Сначала немного о терминах и о том что на графике по результатам работы скрипта.
"Сегмент" -- участок графика с однонаправленным движением без явных минимумов/максимумов внутри. На графике отображается линией из точек;
"Проблемный участок" (ПУ) -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов. На графике отображается сплошной жирной линией;
"Откат" -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов, следующий сразу за ПУ в противоположном направлении и разницей между Min и Max не менее чем какой-то определенный процент от разницы Min и Max для ПУ. На графике отображается линией штрихов.

ПУ и откат на графике смещены относительно их действительных значений, для улучшения читаемости. Для long сеток вниз, для short -- вверх. Величина смещения задается. Также можно отключить отображение ПУ+Откат одного типа, установив в "None" цвет.

Теперь о том как тестировать.
Кидаете скрипт на график нужного инструмента, задаете даты и параметр PercentRollback для определения достаточной величины отката. Можете поменять по вкусу настройки блока Visual. По результатат работы скрипта получаете график и файл .сsv с названием типа
Symbol_Period_Recoilless_YYYY-MM-DD-hhmm_YYYY-MM-DD-hhmm.csv в папке ~MQL4Files

А дальше не могу дать рекомендаций. Определяет каждый сам. Я для себя выбираю интересный участок на графике. Что для меня "интересный" участок? Участок в котором ПУ состоит не из одного сегмента. А если еще и Откат не из одного сегмента, то еще лучше. Например, такой как в прикрепленном изображении. Смотрю правильно ли вообще посчитаны минимумы/максимумы, правильна ли общая логика ПУ и Отката. Дальше нахожу этот участок в .csv файле и проверяю данные.


Добавлено.

Взглянув на первые результаты у меня следующие предложения и вопросы. 8-}



Пожалуй, надо вводить какой-то ограничитель для минимального ПУ. Нам ведь не интересно рассматривать "проблемные" участки с величиной проблемы 5-10 пунктов? Или интересно? ;)
На рисунке:
1. AB - ПУ с разницей Min/Max меньше чем ограничительная планка. Но с достаточным откатом BC. Фиксируем в статистике?
2. AD - ограничение пройдено, но откат DE меньше нужного. Фиксируем? А если AB-BC мы зафиксировали, а для участка CD-DE все нормально? Зависит от ответа на 1.
3. AF-FH. Ограничение пройдено. Откат нормальный. Вроде все хорошо, пишем в статистику. Только вот пишем AF-FH или CF-FH? Зависит от ответа на 1.
4. И наконец. Если AB не фиксируем, то где тот момент Z, когда просто забываем про такой "проблемный" участок. ~x( :)

P.S. Пока писал и задавал вопросы, себе и общественности, больше склонился к мысли, что пока все-таки ограничение не нужно. Эти мелкие "проблемные" участки будет проще добавить к тем что побольше, если понадобится. >:dEURUSDM5.png
HistoryRecoillessSegments.mq4
HistoryRecoillessSegments.ex4

Изменено 15 мая, 2018 пользователем bespaniki

[Oceani4]

Спойлер

Коллеги!
Первый ,можно сказать черновой, вариант скрипта для сбора статистики по проблемным участкам для сеток. Пока только по сбору, представлением и прочим займусь тогда, когда удостоверимся что собираем то что нужно, а не мусор всякий ;)

Надо тестировать.
Сначала немного о терминах и о том что на графике по результатам работы скрипта.
"Сегмент" -- участок графика с однонаправленным движением без явных минимумов/максимумов внутри. На графике отображается линией из точек;
"Проблемный участок" (ПУ) -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов. На графике отображается сплошной жирной линией;
"Откат" -- участок графика с однонаправленным движением, состоящий из одного или нескольких сегментов, следующий сразу за ПУ в противоположном направлении и разницей между Min и Max не менее чем какой-то определенный процент от разницы Min и Max для ПУ. На графике отображается линией штрихов.

ПУ и откат на графике смещены относительно их действительных значений, для улучшения читаемости. Для long сеток вниз, для short -- вверх. Величина смещения задается. Также можно отключить отображение ПУ+Откат одного типа, установив в "None" цвет.

Теперь о том как тестировать.
Кидаете скрипт на график нужного инструмента, задаете даты и параметр PercentRollback для определения достаточной величины отката. Можете поменять по вкусу настройки блока Visual. По результатат работы скрипта получаете график и файл .сsv с названием типа
Symbol_Period_Recoilless_YYYY-MM-DD-hhmm_YYYY-MM-DD-hhmm.csv в папке ~MQL4Files

А дальше не могу дать рекомендаций. Определяет каждый сам. Я для себя выбираю интересный участок на графике. Что для меня "интересный" участок? Участок в котором ПУ состоит не из одного сегмента. А если еще и Откат не из одного сегмента, то еще лучше. Например, такой как в прикрепленном изображении. Смотрю правильно ли вообще посчитаны минимумы/максимумы, правильна ли общая логика ПУ и Отката. Дальше нахожу этот участок в .csv файле и проверяю данные.


Добавлено.

Взглянув на первые результаты у меня следующие предложения и вопросы. 8-}



Пожалуй, надо вводить какой-то ограничитель для минимального ПУ. Нам ведь не интересно рассматривать "проблемные" участки с величиной проблемы 5-10 пунктов? Или интересно? ;)
На рисунке:
1. AB - ПУ с разницей Min/Max меньше чем ограничительная планка. Но с достаточным откатом BC. Фиксируем в статистике?
2. AD - ограничение пройдено, но откат DE меньше нужного. Фиксируем? А если AB-BC мы зафиксировали, а для участка CD-DE все нормально? Зависит от ответа на 1.
3. AF-FH. Ограничение пройдено. Откат нормальный. Вроде все хорошо, пишем в статистику. Только вот пишем AF-FH или CF-FH? Зависит от ответа на 1.
4. И наконец. Если AB не фиксируем, то где тот момент Z, когда просто забываем про такой "проблемный" участок. ~x( :)

Я в своем скрипте вводил модель (такой же набор входных параметров как в самом боте Setka).
Для участка AB-BC:
Из длинны AB мы знаем кол-во открытых ордеров. Из кол-ва ордеров - знаем процент отката на данном шаге и если он меньше чем BC/AB значит этот участок считаем закрытым и далее рассматриваем участок CD-DE, иначе рассматриваем AD-DE. Ну и так в цикле.

[cross22]

Не знаю, насколько уместен будет здесь мой вопрос, но всё же рискну: можно ли добавить в советник интервал между ордерами, изменяемый по принципу арифметической прогрессии?
Т.е, каждый следующий ордер открывается через заданное кол-во пунктов*коэффициент.
Почему-то ни разу не встречал сеточника с такой функцией. Неужели настолько бесперспективная идея?

[bespaniki]

Не знаю, насколько уместен будет здесь мой вопрос, но всё же рискну: можно ли добавить в советник интервал между ордерами, изменяемый по принципу арифметической прогрессии?
Т.е, каждый следующий ордер открывается через заданное кол-во пунктов*коэффициент.
Почему-то ни разу не встречал сеточника с такой функцией. Неужели настолько бесперспективная идея?

Вы бы ознакомились с настройками этого, хотя бы в общих чертах.
GridStep=12 // начальный шаг
GridLevel=3 // с какого колена увеличиваем
GridStep_AddPips=1 // на сколько увеличиваем

Не то что вам нужно?

[cross22]

GridStep_AddPips=1 // на сколько увеличиваем

Спасибо, не заметил. Но вроде это прибавляет, а не умножает. Или я не прав?

[bespaniki]

Спасибо, не заметил. Но вроде это прибавляет, а не умножает. Или я не прав?

Вы уж определитесь, арифметическая прогрессия вам нужна или геометрическая. :)

[cross22]

Вы уж определитесь, арифметическая прогрессия вам нужна или геометрическая. :)

Извиняюсь, ошибочка вышла. Соответствующий раздел математики изучал лет 40 назад.

[DENYA]

[Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.04.19][DD25550][K6.0][Grid4,Mult1.1,TP15,Corr2][SetA2]
Продолжаю эксперименты с маленьким шагом. Усовершенствовал Сет.
С 26 000 увеличение до 246 000 за 2,4 года или в 9 раз.
Уже сет переходит в разряд достойных.

Сначала по делу:
1.

Цитата

Внутридневная волатильность резко упала и резко сократилось количество откатов/отскоков, достаточных для закрытий сеток по ТР.

На самом деле в ручной торговле я обращал на такие периоды в движении цены на графике как "преддверие развязки". С xFalcon, с которым в те времена торговали вместе мы старались в такие моменты не торговать, ИЛИ на удачу могли зайти с приемлемым стопом. Беда в том, что как правило такие моменты отлично видны уже на ИСТОРИИ, когда мы видим результат развязки в виде выстрела. В реальном же времени движения цены очень много субъективного. Кто то продолжит торговать, кто то сделает стоп торгам. ЕСЛИ закрыть правую часть графика и не показывать нам, то маловероятно что такие периоды будут:
а)вовремя обнаружены для стопа торгов
б)а если и обнаружены, то КАК действовать по всем открытым сеткам? Вариантов то много! Толи закрывать по БУ, толи в убыток, толи запретить открытие новых ордеров ....
в)как схемы действия в такие моменты поведения цены перевести в КОД советника в виде алгоритма? Именно здесь перейду ко второй цитате Старика:

Цитата

сколько пипсов по вертикали цена "набегивает" за день.
Это что-то типа сумм расстояний в пипсах по вертикали между вершинами стандартного зигзага, что ли...

Прекрасная идея КАК распознать сужение диапазона, затишье перед выстрелом в КОДЕ советника с помощью зигзага. =d> Реализация в виде кода советника с нашим выбором в виде фильтра внутри советника "МИНИМАЛЬНОГО движение по валютной паре за 1000 свечей" (как пример) = 500. И если меньше 500п прошла цена за предыдущие 1000 свечей - стоп торгам. (а уж с вариантами стопа думаем: стоп новым ордерам, перевод в БУ сеток, заперт на открытие всех ордеров)....


А теперь не по делу:
Продолжаю экспериментировать с различными вариациями настроек в сове. Упираюсь в нехватку компов и КАТАСТРОФИЧЕСКУЮ нехватку времени на обдумать, систематизировать и описать.
Тем не менее улучшил прошлый сет, он стал "немного" лучше :d >:d
[Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.04.19][DD Variable][K54.0][Grid4,Mult1.1,TP15,Corr2][SetA3]

С 50 000 увеличение за 2.4года до 2 700 000, или в 54раза.
(с 500$ до 27 000$)
Подбирал параметр CurrencyForMinLot

Add^^
На опте же сейчас стоят несколько пар с пробой идеи ооочень маленького стопа. Такой вариант бы дал нам БЕЗОПАСНУЮ сетку, которая не сольет в один прекрасный момент будучи несливной по результатам бэктеста за 10+ лет ...

Add^^
Еще раз прошу коллеги добавить в модль от Drew 100! ордеров. 20 мало! Подробности обсчетов результатов бэктеста на скринах, на них видно что мало 20 колен.

Setka1.43EURUSD_M12016.01.04-2018.04.19DD_VariableK54.0Grid4Mult1.1TP15Corr2SetA3.png
2018-05-15_22-55-18.png
2018-05-15_22-56-25.png

Изменено 15 мая, 2018 пользователем DENYA

[Мерлин]

Может, стоило продолжить торги на мониторинге после стопов?
Пусть бот попробовал бы отбить потерянное на стопах...

На 2 парах на депо 7000? А зачем?:)

Мерлин, понимаешь, не понятен статус официального мониторинга универсального бота.
Вот для бота с одной зашитой стратегией как бы всё ясно.
А для универсального бота, торгующего крайне по разному, один официальный мониторинг довольно странно, так как заведомо не показывает всего.

Смысл мониторинга - в мониторинге робота как таковом:) Почему-то нет мониторингов от других трейдеров в нулевом посте (с указанием сета, конечно). Мониторинг показывает реальное состояние торговли, это ценно. Раз торговать робот может по-разному, отчего бы и не быть в нулевом посте 10-20 мониторингов?:) вот только где они:)

[dkfcnm]

Еще раз прошу коллеги добавить в модль от Drew 100! ордеров. 20 мало! Подробности обсчетов результатов бэктеста на скринах, на них видно что мало 20 колен.

Уважаемый Denya, пришлите через ЛК или выложите здесь, Модель которую пытались расширить до сетки 100 колен, где получались ошибки. Постараюсь помочь

[Старик]

dkfcnm, все важные ссылки по теме проекта и часть ключевых файлов в первом посте топика (нижняя часть).
Полагаю, http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Попробуйте перепроверить еще и корректность учета отложек - есть подозрение, что в учете отложек есть баг, в топике показывали.

------

Не знаю, насколько уместен будет здесь мой вопрос, но всё же рискну: можно ли добавить в советник интервал между ордерами, изменяемый по принципу арифметической прогрессии?
Т.е, каждый следующий ордер открывается через заданное кол-во пунктов*коэффициент.
Почему-то ни разу не встречал сеточника с такой функцией. Неужели настолько бесперспективная идея?

Таких ботов немало, но эта идея не имеет заведомых, очевидных преимуществ перед нашей реализацией.
Наш вариант удобнее считать в уме, легче представить нужную геометрию и воплотить в модели.
Можно было сделать по типу мульта - но, ввиду отсутствия заведомых преимуществ, мы выбрали удобство пользователей.

По моему мнению, большой коэффициент умножения шага требует пропорционального наращивания лотности - иначе ТР сетки будет в сотнях пипсов от старшего ордера сетки и, для закрытия, нужны будут огромные откаты (смотрим закрываемость в модели).
А малый коэффициент умножения шага достаточно точно эмулируется и в нашем варианте реализации.

Вы можете легко использовать модель для проверки своих предположений.
Снимаете беспарольную защиту с листа Сводной модели и руками вбиваете какие вам угодно шаги сетки.
Если больше ничего не затрете, всё остальное модель вам посчитает предельно точно.
Но я не думаю, что вы таким образом найдете грааль: люди 10+ лет делают мартин ботов - было бы легкое решение, его бы уже 100 раз нашли...

-----

Добрый всем! Еще с самого начала знакомства с сеткой меня смущало что когда одна сетка уходит в минус, вторая вообще ни как не компенсирует потери. Может есть смысл отменять тейк профит у прибыльной сетки после определенного колена или при определенной просадке например и вкл трал? Допустим сетка бай открывает 5ое колено и следующий ордер в селл уже открывается без ТР со стопом, далее трал. И если тренд продолжается то селл сетка продолжает открывать ордера с фиксированным лотом. Думается мне что подобное уже реализовывалось, как на практике такое ? Будет работать ?

Коллега, ну вы знаете наш шуточный девиз - разуваем глаза и включаем мозги! :d
Шутки шутками, но это базовый принцип работы: берем модель и график - смотрим и анализируем.
Не томимся догадками и сомнениями - а берем модель, график и проверяем свои догадки и сомнения.

последняя в архиве модель, Роботест

Это условно низколотная модель и самая длинная из мною используемых.
На 13-м колене сумма лотов ордеров в 227 раз больше лота 1-го ордера, на 14 колене в 373 раза больше, а на 15 колене в 626 раз больше.
Даже на 13 колене лот первого ордера ~0,4% от суммы лотов ордеров сетки, а на 15-м колене менее 0.2%.
То есть с 12-13 колена 99,5% лотности/просадки сетки встречным первым ордером не компенсируется.
Потому что лот первого отдера от 200 раз меньше суммы лотов ордеров в просадке - компенсатор из него еще не вырос и не вырастет!
Не Рэмбо первый ордер ну никак...
В модели всё это есть - прямо перед глазами...

Даже если гипотетически представить, что будет подряд открыто 4-6 минимальных ордеров (что крайне сложно и опасно, было рассмотрено мною где-то в 2011), то даже на 13 колене, даже после всех хитромудростей, останется нескомпенсированной 97%-98% лотности/просадки сетки. Игры с доливками более-менее как-то сработают только на очень выраженном безоткатном тренде в сотню пипсов в день, которые реально не каждый год - а вот сколько будет неизбежно потеряно во все остальное время торгов, не может сказать никто.
Надо ли эти 2 абзаца про основные/фундаментальные арифметические пропорции сеток еще комментировать?!

Что касается трала, то в мартинах это палка о 8 концах + почти не бывает ситуаций, когда тралл можно включить хоть как-то нормально.
Для понимания практической бесполезности попыток траления встречного первого ордера опять таки смотрим в модель и на график.
Расстояние между 8-м (раньше вряд ли есть смысл вообще вспоминать про тралл) коленом и 13 коленом, например, в этой самой длинной моей сетке меньше 300 пипсов. А в других сетках и меньше 200 пипсов может быть...
Вот на нижеприведенном графике вся 13 коленная селл сетка около 350 пипсов.

Спойлер

Если учесть, что трал будет многократно выбивать, то вы вряд ли протралите более 150-200 пипсов - а это прибыль 30-40 при стартовом лоте 0.02.
А теперь посмотрите сколько бай сетками на участке селл сетки зафиксировал прибыли бот и вы убедитесь, что бот заработал больше.
То есть просто трал первого ордера обычно просто невыгоден.

Еще одна заносимая в топик минимум раз в год идея - а давайте увеличим лотность меньшей/встречной сетки, если одна из сеток растягивается.
Пару лет назад тут был чел с этой идеей, который никак не мог взять в толк чего мы ему за это предложение ноги не целуем...
Ответ на графике - если так сделать, то на данном фрагменте (и множестве других) при развороте цены сетка с повышенной лотностью быстро и радостно достигла бы стопаута.

-----

Наш бот обманчиво прост, коллеги - в нем есть абсолютное большинство всего реально необходимого...
Это не просто, но можно проверить.
Если кажется, что чего-то не хватает - садитесь и анализируйте выгодней ли то, чего, как вам кажется, в боте не хватает.
Вот мне пока никто не показал простых решений типа трала или а повысим лотность, реально выгодных и необходимых в боте.
Потому что при внимательном рассмотрении простых решений/предложений все они, по сумме факторов, не лучше уже реализованной в боте "классики".

Это не значит, что предложения не нужны - но это значит, что их надо продумывать, просчитывать и выкладывать с аргументацией, если таковая есть.
Почему я должен тратить ночь, чтобы доказать, что это плохо - в то время как вы не посмотрели точно ли предлагаемое вами хорошо?! :)
Предложения приветствуются - но хоть как-то пытайтесь их обосновать.

Надо сосредоточенно и настойчиво делать то, что мы делаем - искать рыночные закономерности, оптимальные пропорции сеток, разрабатывать сеты и дополнительное программное обеспечение в кодах и экселе.
Чтобы вырыть колодец, надо рыть колодец. Каждый день.
Ну а нам еще и думать надо. Тоже ежедневно. :)

[RomanR]

[Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.04.19][DD Variable][K54.0][Grid4,Mult1.1,TP15,Corr2][SetA3]

Приветствую! Тест с начала года по сегодня проходит этот сет с 50000?