[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Информация для читающих: Основная валюта нашей ветки «Лайк читающих коллегам, которые потрудились в процессе создания бота» .
Прежде чем скачивать приложение , потрудитесь найти последний пост uzer73 и Igor731 и скажите им спасибо.
Только потом нажимайте кнопку «СКАЧАТЬ». Они свою работу сделали, теперь дело за вами….

Отыскал и нанес отличившимся коллегам поощрения в доступном мне максимально тяжелом объеме! :d
Парни молодцы и максимальные поощрения за умную бесплатную работу на общее благо несомненно заслужили! =d>

P.S. usver73 у нас не uzer73, а usver73 зовется! Просьба непременно исправить у себя в посте.

-----

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

Спойлер

Сет (во вложении) прогнан в TDS c 2012 года. Депозит 500$, просадка 115$-18%.

Можете приложить модель (файл ексель) к сету? У меня в тесте сет прошел с 500 $, кроме участка апрель этого года.

Коллега, во 2-м часу ночи я собственноручно "сжимал" сет Victor47 именно для того, чтобы любой новичок по сету мог легко заполнить модель этого сета.
Алгоритм заполнения модели по сету даже вручную крайне прост:
1) открываете сет в любом текстовом редакторе и модель из первого поста из архива сетов, увы, остопленного Роботеста
2) ведя по экрану пальцем сверху вниз :), переносите из сета в модель подряд настройки шага, мульта/лотности и ТР сетки
3) в кинутом на любой график скрипте AccountInfo смотрите цену пипса (пересчитать в 4-хзнак) и залог GBPCAD и стопаут в %% вашего счета и вбиваете эти 3 числа в модель
4) уточняете депо, необходимый для открытия 15 колен + сколько-то пипсов заступа цены за 15-е колено сетки
Всё, модель заполнена.

Ну и, коллеги, честного говоря, я устаю ждать увидеть качественный долгосрочный тест этого сета, если таковой действительно есть.
Потому что гипотетическая ценность этого сета в его якобы долгосрочной устойчивости.
Это крайне воодушевляет, но хотелось бы увидеть этот тест.

Потому что не совсем правильно то, что сотни участников этого топика должны лично первым делом выполнять долгосрочные тесты сета, чтобы убедиться в том, что да он долгосрочный.
Как бы правильно выложить сет, тест и модель к нему - а дальше заинтересовавшиеся пусть роют вопрос дальше/глубже, улучшают сет если смогут и тоже выкладывают в топик.
Потому что тут так коллективно работают :)

---

Добавлено: 10-05-2018 02:33:21

---

Коллега bespaniki, не надо воспринимать написанное мною как наезд.

И в мыслях бы не было. Только спасибо еще раз скажу.

Тогда получается, что анализ безоткатов надо делать как дополнение к уже действующему боту, ну или переносить, по крайней мере, в новый продукт ВЕСЬ блок настройки сеток. 2-й вариант мне абсолютно не нравится. За 1-й взяться готов, при хотя бы первичной постановке ТЗ с вашей стороны. Это будет интересная работа.

Коллега, увы, но я сильно сомневаюсь, что в ближайшее время найду возможность сколько-то дней продумывать и выписывать соображения по этой пока никем не решенной задаче.
У меня длинный перечень подлежащих проработке неотложный просроченных вопросов типа рекомендаций по критично важным индюкам от usver73 и что мы сделали не так и как нам в будущем минимизировать риски повторения недавних лютых стопов на мажорах...

В вашу тему я был вынужден вмешаться потому, что народ в топике начал бодро грузиться к вам в лодку с целью плыть к водопаду и там упасть и убиться совсем или очень больно.
И я был вынужден с берега махать вам руками и громко кричать "Ты туда не ходи, ты сюда ходи..." :)
Но теперь, когда я вас спас, мне надо лететь дальше по моим отложенным обычным бэтменским делам... :d

Понимаете, не факт, что задача "определитель безоткатов" вообще непременно имеет приемлемое решение...
Потому что безоткат не абсолютен и его размер зависит от того как точно настроена сетка для обторговки таких движений.
Мы ж уже рассматривали на фунте: 800пп снижение и множество стопов есть - но один из сетов разложил этот движ на минимум 7 сеток и никакого безотката не увидел в упор.
То есть мощнейшее падение на 800+пп точно есть и на него на дневках просто смотреть страшно - но, при определенных (и вообще-то простых) настройках сетки, это просто сущая фигня, а не безоткат.

Есть или нет безоткат, вообще-то зависит от настроек как торговать.
Если настройки сетки неподходящие, то смертельный безоткат есть.
А если настройки подходящие, то есть однонаправленное движение - но безотката нет.

Спойлер

Вот есть здесь безоткат? При этих настройках сетки безотката 800пп нет.
А при других настройках здесь безоткат есть и он принес тьму стопов.
Так безоткатны 800пп снижения или нет?!
А нет однозначного ответа - при каких-то настройках да, при других настройках нет...

И возникает вопрос что именно вы хотите на графике выявить и обобщить...
И не понятно есть ли смысл и возможность пытаться достаточно корректно находить на графике то, что при разных настройках бота на одном и том же графике то вроде есть, то нет...
Понимаете?! :) Изменено 10 мая, 2018 пользователем Старик

[Мерлин]

На правах размышлений о неизбежном:)


Есть идея, как точно рассчитывать на истории проблемные места Сетки, то есть сливы. Метод может также применяться для расчётов закрытия сеток по заданному уровню просадки. Далее я буду говорить только про расчёты слива.

Итак, нам для расчётов потребуются величины:

1) величина просадки в пипсах при максимальном расчётном колене (например, 500 пп)
2) величина максимально допустимого хода против сетки после срабатывания макс. расчётного колена (в пипсах) (например, 50пп)
3) величина расчётного отката от уровня макс. расчётного колена, в пипсах (например, 100пп)

Все остальные параметры сета (или Модели) нас не интересуют.

Так как сетка может строиться произвольно в любой момент времени и в зависимости от этого величин тренда и отката в последнем колене может оказаться недостаточно или наоборот избыточно, это даёт недостаток любого тестирования на истории обычным способом - в тесте у одного трейдера сетка может проходить легко проблемный участок, а у другого не хватит отката и произойдёт слив. Но так как время - это недискретная бесконечно делящая величина, то мы сами зададим себе ограничения:

1) зададим интервал, при котором может открываться первое колено, например, 1 раз в час
2) ограничим интервал открытия первого колена (можно и не ограничивать в принципе, но лучше включать здравый смысл исходя из рассматриваемой пары), например, оставляем 12 часовой дневной интервал).
(Для простоты рассмотрения не рассматриваем блок безындикаторного или индикаторного входа, в принципе можно также включать в расчёты.)
Для примера, рассчитываем сетки buy.

Итак,

1)Берём первый день нашего теста, от уровня открытия первой расчётной H1 свечи ищем место на графике, отстоящее вверх на N+500+50пп
2) на промежутке от уровня открытия N до уровня N+500+50 пп ищем значения N+(500-100)=N+400пп - это гарантия закрытия по откату
Если нужного отката нет на этом промежутке, помечаем этот час как сливной.
Далее, повторяем это 12 раз, соответственно выбранному интервалу и ограничению по времени открытия 1-го ордера сетки.
И так далее делаем на истории в каждый торговый день.

Оценка получившихся результатов.

Итак, мы получили результаты: по дням, в которых построенные максимальные либо закрывались, либо не закрывались в какие-то часы.
Далее, каждому дню присваиваем значение количества сливных часов, от 0 до 12 включительно.
Можно далее результаты разделить на 4 фрагмента, и календарь разметить "цветным маркером":

1) нет сливов - день без маркировки
2) от 1 до 4 сливов - жёлтый цвет дня
3) от 5 до 7 сливов - оранжевый цвет
4) от 8 до 12 сливов - красный цвет.

Далее рассматриваем:
- жёлтые дни - вероятно, исключение сливов может решаться небольшой корректировкой величин максимального диапазона (колена) и отката
- оранжевый цвет - требуется тщательно пересмотреть рабочий диапазон и откат
- красный цвет - наиболее вероятна такая раскраска дней перед и во время "чёрных лебедей", что может быть решено либо большим загрублением максимальных параметров рабочего диапазона, либо принудительного останова торговли перед чёрными лебедями.

Таким образом, получаем быстрый (в случае использования советника или скрипта с логированием) визуальный анализ возможных сливов на истории для заданных параметров торгового диапазона и отката.

Изменено 10 мая, 2018 пользователем Мерлин

[Старик]

Коллега bespaniki, если насовсем или на время оставить в покое идею ПО для поиска математически строго обоснованных безоткатных участков...
Там надо мутить с пониманием и выведением "формул сетов" для нескольких вариантов разнотипных сетов и для сеток какого-то набора длин.
Это требует глубокого обдумывания и понимания с нуля - и нет гарантии, что выйдет вообще и будет приемлемо точно и достаточно эффективно.
Но какой-то помощник-анализатор всё же нужен и стоит сделать хотя бы то, что точно можно.

Вообще-то и от вашего скрипта, имхо, может быть большая практическая польза именно в том направлении, в котором вы думали с самого начала.
Если ограничить задачу сбором статистики об однонаправленных участках графика пары, внутри которых нет существенных откатов фиксированных уровней (например, 35% или 40%-50%).
То есть чтобы скрипт искал потенциально "проблемные" длинные однонаправленные участки графика пары, явно/заведомо не имеющие достаточно больших откатов для возможного закрытия большинства сеток по ТР.
И мы их анализировали бы при разработке сетов.

-----

Есть пожелание по каждой анализируемой паре выдавать таблицу со статистикой выявленных однонаправленных участков - вместе и раздельно long и short.
В файл csv таблицу писать для визуализации в экселе или пытаться на экран вывести - то другая тема, можно подумать в зависимости от того какой объем инфы будет формироваться и выводится.
Возможно, что лучше готовить/выводить данные таблицы в файле для экселя и в экселе результаты анализа и смотреть.

Имхо, стоит задать шкалу длин проблемных участков (по вертикали) - до 100пп и с (задаваемым) шагом 20-30(?) пипсов от 100+шаг до длины максимального проблемного участка, выявленного в ходе анализа.
То есть если шаг 20, то:
- в строке 100пп учитываются все завершенные "проблемные" участки длиной по 100 пипсов ровно включительно
- а в смежной строке таблицы 120 пп учитываются завершенные "проблемные" участки длиной от 101 по 120 пипсов ровно включительно
- и так, строка за строкой с шагом 20, таблица формируется до наибольшего выявленного завершенного "проблемного" участка графика, который в единственном экземпляре может быть учтен в таблице в строке 640пп или 860пп, например.

В каждой строке таблицы (т.е. по каждому диапазону) по минимуму можно вычислять (вместе и раздельно long и short):
1) количество выявленных "проблемных" участков длины, входящей в диапазон строки
2) %% от общего количества выявленных в ходе анализа "проблемных" участков разной длины
3? средняя длина "проблемного" участка данного диапазона - сумма длин, деленная на количество.
Не факт, что 3? будет очень полезной инфой, но такой вычисляемый показатель может оказаться полезным при верификации работы скрипта (или индюка) - так как может подсказать нет ли ошибок при заполнении таблицы согласно заданных шага и диапазонов.

То есть получается таблица:
- с переменным количеством строк, зависит от длины самого длинного "проблемного" участка и задаваемого пользователем шага
- с 10 колонками - в одной выводится диапазон и 3 блока по 3 столбца итоговой инфы об участках вместе + раздельно long и short

-----

Есть еще 3 пожелания.

Во-первых, неплохо бы предусмотреть (задаваемые пользователем) не только дату первого дня анализа, но и последнего анализируемого дня включительно.
На истории есть заведомо неторгуемые участки, которые просто бессмысленно анализировать - например, 3 недели вокруг Брэкзита.
Надо иметь хотя бы минимальную возможность их если не обходить, то хотя бы не анализировать, чтобы сильно не искажать результаты анализа.

Во-вторых, имхо, было бы полезно сохранять и в конце выводимого файла вписывать даты начала формирования всех "проблемных" участков, скажем, 3-х самых больших в итоговой таблице диапазонов.
Продумайте как это сделать, это может оказаться не очень удобным в реализации...
Чтобы, имея зафиксированные даты начала формирования всех самых длинных "проблемных" участков пары, каждый из них изучить и протестировать, ни одного не потеряв.

В-третьих, в первую запись формируемого файла надо бы вывести общую информацию о выполняемом анализе - валютная пара, ТФ, первая и последняя даты анализируемого диапазона и заданные пользователем в настройках % отката и шаг таблицы.
Не составит труда в эксель считать с рабочего листа инфу о настройках работы скрипта и (на другом листе) поместить инфу о настройках выше шапки таблицы, формируемой из результатов работы скрипта.


В общем, коллега bespaniki, ваша первичная идея, если всмотреться, вполне здравая и очень неплоха.
Мы обдумали и поняли её ограничения - понятно, что это далеко не максимальное решение.
Но если вашу идею реализовать по уму, то должен получится очень удобный инструментик быстрого анализа валютной пары на трендовость и волатильность - с указанием торги на каких датах людям проверять особо внимательно.
я думаю, что этот программный продукт может оказаться очень полезным и очень популярным! :)

-----

Мерлин, брат, что-то на ночь глядя не лезет мне в голову то, что ты предлагаешь...
Ну нифига не понимаю - ни зачем это, ни как это сделать, ни что с этим делать потом, если даже сделаем вдруг.
Попробую въехать на выходных на более свежую голову.
Но пока просто вообще не понимаю о чём ты... :( :">

Изменено 10 мая, 2018 пользователем Старик

[bespaniki]

Старик, обдумаю. Скорее всего, попристаю еще с вопросами. Если в ближайшие пару дней ничего не спрошу, то не думайте что я забЫл или забИл :)

[Старик]

Старик, обдумаю. Скорее всего, попристаю еще с вопросами.
Если в ближайшие пару дней ничего не спрошу, то не думайте что я забЫл или забИл :)

Блок запоминания дат "проблемных" участков 3-х наибольших диапазонов полностью особняком.
Его логика не очень сложна, но требует аккуратности при выписывании.

Рекомендую сначала развить создававшийся вами скрипт до того уровня, какой я предлагаю.
Это уже будет сам по себе конечный продукт, который можно будет тщательно проверить на разных ТФ - D1 и поменьше.

Когда будете уверены в скрипте в целом, спокойно выпишете Блок запоминания дат "проблемных" участков 3-х наибольших диапазонов.
Встраивание его в корректно работающий скрипт никак не должно сказаться на работе и выдаче скрипта - лишь добавится инфа с датами в конце формируемого файла.
Имхо, если разобьете разработку на 2 этапа, и написание, и отладка пройдут безболезненей.


В экселе... Вот тут х.з....
Для визуализации основной таблицы по идее достаточно 2-х листов:
1) одного (неразмеченного?) рабочего для вставки туда инфы, скопированной из файла, сформированного скриптом.
2) второго с заранее размеченной таблицей на 50-70 строк, которая самозаполнится инфой из 1-го рабочего листа.

Можно и одним листом с заранее размеченной таблицей вроде обойтись.
но тогда из файла скрипта надо будет отдельно копировать инфу для заполнения основной таблицы - и отдельно имеющие другой формат даты начала "проблемных" участков.
Это тоже не сложно, но если обрабатывается инфа по множеству пар (если это нужно?), то 2-хфазный перенос инфы из файла в эксель может привести к ошибке.

Что касается дат "проблемных" участков 3-х наибольших диапазонов, то нужно или не нужно их как-то особо оформлять рядом или отдельно от основной таблицы, можно решить позже.
Если даты крупнейших "проблемных" участков будут легко читаться внизу рабочего листа эксель, то, как по мне, можно не мудрить с их переносом в другое место и каким-то особо красивым оформлением.
Это, де-факто, служебная инфа для глубоко копающих людей и для них считать даты, выглядящие как даты, с рабочего листа эксель и даже из файла скрипта абсолютно не проблема.

Будут вопросы - пишите, можно в личку, основное/публичное мы с вами вроде уже обдумали. Изменено 10 мая, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

bespaniki, chinch19, usver73, Igor731 просто молодцы!
Есть все шансы заточить бот под ПРОГНАЗИРУЕМУЮ МУЛЬТИТОРГОВЛЮ. До этого все было только в теории, сейчас же есть шанс теорию загнать в эксель и посмотреть как же дела обстоят на практике с мультиторгами.

Ну а я тем временем продолжаю эксперименты и поиски ВАРИАЦИЙ сетов методом научного тыка, не оптимизации ...
Одно из направлений: Сет [Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.04.19][DD25550][K6.0][Grid4,Mult1.1,TP15,Corr1][SetA]
Продолжаю эксперименты с маленьким шагом. Сет сырой, но весьма неплохой. Доработаю идею - выложу сет.А в прочем чего тянуть, выложу итак. ВСЕМ, обратите внимание что сет просто заготовка, с ним надо еще поработать, обдумать. Прошу прогнать его в TDS

С 25000 увеличение до 175000 за 2,4 года. 13270 ордеров.
Варианты улучшения:
1.Сделать принудительный стоп по просадке.
2.ужесточать VolCandleMaxSize.
3.Увеличивать Corr.
4.вместе с п.3 уменьшать ТП.

---

Добавлено: 11-05-2018 00:10:18

---

И да, повторю мою просьбу к знатокам эксель. Можете МОДЕЛЬ от Drew расширить до 100 колен. Для короткого шага сверхважная задача.
Ссылка на модель:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=379575

---

Добавлено: 11-05-2018 01:21:33

---

[Setka1.43][EURUSD M1][2016.01.04-2018.04.19][DD25550][K6.0][Grid4,Mult1.1,TP15,Corr2][SetA2]
Продолжаю эксперименты с маленьким шагом. Усовершенствовал Сет.
С 26 000 увеличение до 246 000 за 2,4 года или в 9 раз.
Уже сет переходит в разряд достойных.

2018-05-11_2-45-27.png
Setka1.43EURUSD_M12016.01.04-2018.04.19DD25550K6.0Grid4Mult1.1TP15Corr1SetA.set
2018-05-11_4-14-04.png

Изменено 11 мая, 2018 пользователем DENYA

[chinchi19]

Продолжаю эксперименты с маленьким шагом. Усовершенствовал Сет.
С 26 000 увеличение до 246 000 за 2,4 года или в 9 раз.
Уже сет переходит в разряд достойных.

Прогнал сет три раза. 1-й 16-18гг сет без изменений, что выложил DENYA. Сет слил 100000 в апреле 2018.

Сделал в сете стоп на 25000 и прогнал в ТДС с 2012 года. Лесенка из стопов в период гипертренда бакса с 08.2014 и по конец 2015.

Третий раз со стопом 25000 с начала 2016 по 2018. Депо дал 50000 с расчетом к этому сету добавить потом другую пару, тоже со стопом и прогнать как мультиторги. Теперь то мы можем это делать и смотреть все в эксель.

Сет очень понравился со стопом - поскольку вне гипертенда зарабатывает хорошо. Стоит дальше идти по этому пути. Просьба к DENYA! Всегда выкладывай сеты. Ты ничего не потеряешь, а только получишь в результате общей работы. Ребята начнут крутить вертеть и все получат результат.

В прицепе тесты и сам сет со стопом.

Просьба к Старику и Qj!!!!!. В прицепе есть сет, где в графе "Общие настройки" я разместил название сета. Настоятельная просьба заменить "Общие настройки" на "ИМЯ СЕТА". Практика моя показала, что надо иметь сквозное название, одно и тоже 1. В САМОМ СЕТЕ. 2. В НАЗВАНИИ файла сета. 3. ОТЧЕТА теста сета. 4. Все это сочеталось бы с названием и версией бота.

Настолько это изменение незначительно сделать по времени, но какой порядок будет, если внедрим! Мне пришлось делать большую оптимизацию бота с такой графой "Имя сета", прочувствовал эту необходимость, когда попробовал несколько сот тестов сделать. И коллеги привыкнут к порядку.

С уважением,

Для_DENYA.rar

Изменено 11 мая, 2018 пользователем Старик

[DENYA]

Спойлер

Продолжаю эксперименты с маленьким шагом. Усовершенствовал Сет.
С 26 000 увеличение до 246 000 за 2,4 года или в 9 раз.
Уже сет переходит в разряд достойных.

Прогнал сет три раза. 1-й 16-18гг сет без изменений, что выложил DENYA. Сет слил 100000 в апреле 2018.

Сделал в сете стоп на 25000 и прогнал в ТДС с 2012 года. Лесенка из стопов в период гипертренда бакса с 08.2014 и по конец 2015.

Третий раз со стопом 25000 с начала 2016 по 2018. Депо дал 50000 с расчетом к этому сету добавить потом другую пару, тоже со стопом и прогнать как мультиторги. Теперь то мы можем это делать и смотреть все в эксель.

Сет очень понравился со стопом - поскольку вне гипертенда зарабатывает хорошо. Стоит дальше идти по этому пути. Просьба к DENYA! Всегда выкладывай сеты. Ты ничего не потеряешь, а только получишь в результате общей работы. Ребята начнут крутить вертеть и все получат результат.

В прицепе тесты и сам сет со стопом.

Просьба к Старику и Qj!!!!!. В прицепе есть сет, где в графе "Общие настройки" я разместил название сета. Настоятельная просьба заменить "Общие настройки" на "ИМЯ СЕТА". Практика моя показала, что надо иметь сквозное название, одно и тоже 1. В САМОМ СЕТЕ. 2. В НАЗВАНИИ файла сета. 3. ОТЧЕТА теста сета. 4. Все это сочеталось бы с названием и версией бота.

Настолько это изменение незначительно сделать по времени, но какой порядок будет, если внедрим! Мне пришлось делать большую оптимизацию бота с такой графой "Имя сета", прочувствовал эту необходимость, когда попробовал несколько сот тестов сделать. И коллеги привыкнут к порядку.

С уважением,

1.Я знаю что в апреле бы сет либо слил, либо бы дал аховую просадку. Я это знал, поэтому и сделал сет ДО 19.04.2018, когда и начался аховый безоткат по паре. ТАК КАК в настоящее время (а котировки у меня ДО 04.05.18 приемлиемого отката (23%) и не было, то ЛЮБЫЕ сеты в конце прогона закрывались бы лесенкой, по просадке. Это не приемлиемо и данный участок истории считаю нужным пропустить, пока не будет на нем ОТКАТ. Именно поэтому у меня сейчас на опте висят несколько пар БЕЗ учета дат с 19.04.18 по настоящее время.
В ближайшие недели будет откат, я накачаю новых котировок с учетом отката и запущу опт включая данный участок истории.
Поэтому если и гоняешь в ТДС, то ДО 19.04.18.

2.Направление развития сетов со стопами считаю одним из выходов по борьбе с безоткатами. Ключевое в этом - ТЕСТЫ. В тестах видно как 1, редко 2 раза за 2,5 года спотыкается сет на каком то участке истории. получая просадку. В данный участок истории лучше слить, но зато требование к размер у депозита у нас будет гораздо ниже. В МУЛЬТИторгах, а особенно 28 валютными парами принудительный стоп по просадке вообще практически ЕДИНСТВЕННЫЙ выход сделать сеты стабильными. Ну гляньте на фунт, представляете КАКАЯ просадка будет по нескольким парам с фунтом?

3.У меня есть сет, который проходит без потерь обвал конца апреля. Но считаю его появление больше удачей, подгоном. Сейчас объясню:
Проведите прогон разных сетов за 2,5 года. Вы получаете просадку в ОДИН И ТОТ ЖЕ УЧАСТОК ИСТОРИИ (с небольшими отклонениями по величине просадки). Если вы получаете одинаковую просадку вне зависимости от ТП, считаю еще одним из приоритетных направлений поиска сетов - УВЕЛИЧЕНИЕ ТП до размеров, по которому сетки все равно будут закрываться. Этот диапазон лежит в районе 23-38 по фибо от размера безотката. Изменено 11 мая, 2018 пользователем DENYA

[Старик]

Просьба к Старику и Qj!!!!!. В прицепе есть сет, где в графе "Общие настройки" я разместил название сета. Настоятельная просьба заменить "Общие настройки" на "ИМЯ СЕТА". Практика моя показала, что надо иметь сквозное название, одно и тоже 1. В САМОМ СЕТЕ. 2. В НАЗВАНИИ файла сета. 3. ОТЧЕТА теста сета. 4. Все это сочеталось бы с названием и версией бота.

Настолько это изменение незначительно сделать по времени, но какой порядок будет, если внедрим! Мне пришлось делать большую оптимизацию бота с такой графой "Имя сета", прочувствовал эту необходимость, когда попробовал несколько сот тестов сделать. И коллеги привыкнут к порядку.

Мною еще весной-летом прошлого года было подготовлено предложение "SetPair, SetName, SetAuthor- внутрисетные пользовательские параметры идентификации сета".
Данное предложение о доработке бота помещено в список первоочередных.
У Qj по нему тогда были возражения, я предложение доработал и обосновал - надеюсь, консенсус будет достигнут.

-----

Уважаемый коллега Igor731, напоминаю, что я жду от вас исходники модифицированных вами модулей нашего бота.
Данную доработку я считаю очень полезной и удачной.

Однако в каждом монастыре свой устав.
Согласно устава нашего монастыря, который пишем только Qj и я, в топике не должны выкладываться ех4 моды нашего бота без предоставления разработчикам бота исходников доработанных модулей.
В основном по нескольким соображениям безопасности пользователей и проекта.

Убедительно прошу вас не вынуждать меня удалять из топика ваш ех4 мод нашего бота из-за отсутствия у разработчиков/модератора исходников доработанных вами модулей бота.

[Igor731]

Согласно устава нашего монастыря, который пишем только Qj и я, в топике не должны выкладываться ех4 моды нашего бота без предоставления разработчикам бота исходников доработанных модулей.

Имеется ввиду тот, что chinch19 просил сделать? Я ему и отдал исходники. Он сказал, что если попросят, выложит. Вот они.
А почему ко мне вопрос? Я же не выкладывал EX4.

Setka_v1.43_multytesty_2018-05-03_1650.rar

Изменено 11 мая, 2018 пользователем Igor731

[Старик]

Согласно устава нашего монастыря, который пишем только Qj и я, в топике не должны выкладываться ех4 моды нашего бота без предоставления разработчикам бота исходников доработанных модулей.

Имеется ввиду тот, что chinch19 просил сделать? Я ему и отдал исходники. Он сказал, что если попросят, выложит. Вот они.
А почему ко мне вопрос? Я же не выкладывал EX4.

Значит, недоразумение в определенном смысле.
Понимаете, нельзя допустить появление в топике "черных ящиков" модов бота - по ряду причин.
В истории форума есть уже наверно сотня+ историй, когда какой-то программист бросал какой-то проект и просто исчезал - да и случаи утрат исходников тоже не единицы.
И проект или перспективный мод бота просто умирал без устранения багов, развития или невозможности перекомпилировать под новый причудливый билд терминала.
Поэтому, как минимум, у разработчиков бота все моды бота в исходниках быть должны - для сопровождения если что не так.
Ну, а к вам вопрос по понятным причинам - вы дорабатывали код, ну как бы у кого ж еще доработанный код спрашивать...

[Мерлин]

Есть идея, как считать историческую просадку по торговле Сеткой, можно применить также к мультиторгам и вообще в любым роботам.

Получить кривую баланса легко в тестере, а при мультиторгах можно легко и приятно совместить кривые прибылей и балансов. Однако, результаты просадок, как правило в программах рассчитываются не совсем корректно, а в тестерах и торговых алгоритмах возможны сюрпризы. Однако, есть способ рассчитать просадку при тесте, способ математически корректный, в котором погрешности расчётов также рассчитываются корректно.

Итак, примем, что будем рассчитывать просадку для круглосуточной торговли (это упростит понимание), про спреды и ролловеры также для простоты не будем думать (их можно потом ввести в расчёты).

Нам нужно принять период дискретизации, от этого будет зависеть точность расчётов. Для Сетки, на мой взгляд, приемлемы 5-минутки (свечи M5). (этот алгоритм можно также использовать на минутных, и даже на более мелких таймфреймах).

Для расчёта используются значения High и Low каждой 5-минутной свечи. Для этих значений рассчитывается просадка (прибыль) сетки buy и sell, затем суммируются отдельно для High и Low, получаем 2 значения для конкретной 5-минутной свечи. Далее повторяем расчёты для всех 5-минутных свечей на всём промежутке тестирования, получаем ленту шириной из 2 значений просадки - максимальной и минимальной. Ширина ленты - это погрешность расчёта. Для расчёта просадок мультиторгов суммируются значения широты лент по каждой паре.

Если ленту просадок наложить на линию баланса, получим ленту значений эквити. При уменьшении периода дискретизации, например, до минутных свечей, получаем увеличение точности расчётов просадки и эквити в 5 раз.
Данный алгоритм можно применять для любых роботов, лишь бы алгоритм советника (или тестера) позволял рассчитывать значения открытых позиций в произвольных точках графика (в нашем случае - High и Low свечей).

[Assaryno]

Наблюдая последние движения EURUSD тоже подумал о способах прохода безоткатов. Как обходить не придумал, но пришла идея как можно на пару процентов увеличить прибыль в случае дожития депозита, так же может немного увеличить живучесть (особенно, когда кажется, что не хватило буквально пару пипсов). Быстрый поиск по форуму ничего похожего не показал. Если упустил подобную идею, прошу дать ссылку.
Что если при достижения определенного колена сетки увеличивать начальный лот при создании новых сеток в другую сторону?
К примеру: у нас расчет 15 колен. Начальный лот 0.01. Безоткат пошел вниз. Начиная с 8 колена в бай, мы удваиваем начальный лот (или начинаем сетку уже со второго колена).
Недостатком может быть тот момент, что эта функция может сработать в момент перед безоткатом и тогда шансы пережить движение значительно упадут. Хотя и тут можно так же увеличить лот уже на покупку. Эдакая сетка в сетке :d
Еще были мысли о пропорциональном увеличении начального лота такого противовеса, количеству открытых колен (добавляем множитель с 10, 12, 14 колен). В теории, может получиться локирование на меньших коленах, но так как сетки будут небольшие, что бы этого достичь, придется менять всю их структуру целиком.
Почти уверен, что идея не совсем здравая и может принести больше проблем, чем пользы. Хотелось бы прочитать ваши мнения.

[chinchi19]

Уважаемый коллега Igor731, напоминаю, что я жду от вас исходники модифицированных вами модулей нашего бота.
Данную доработку я считаю очень полезной и удачной.

Однако в каждом монастыре свой устав.
Согласно устава нашего монастыря, который пишем только Qj и я, в топике не должны выкладываться ех4 моды нашего бота без предоставления разработчикам бота исходников доработанных модулей.
В основном по нескольким соображениям безопасности пользователей и проекта.

Убедительно прошу вас не вынуждать меня удалять из топика ваш ех4 мод нашего бота из-за отсутствия у разработчиков/модератора исходников доработанных вами модулей бота.

Уважаемый Старик! Исходники у меня. Я взял на себя организацию тестирования бота Igor731 и после тестирования, которое проведут форумчане, будет сделан и эксель инструмент анализа данных бота. По готовности всего этого комплекса все материалы выложу на форум, в том числе и исходники бота в которых на сейчас, еще возможны изменения. Igor731 во всех отношениях порядочнейший человек. Так, что это недоразумение будем считать исчерпанным. У нас все путем...

С уважением, Изменено 11 мая, 2018 пользователем chinch19

[usver73]

Есть идея, как считать историческую просадку по торговле Сеткой, можно применить также к мультиторгам и вообще в любым роботам.

В моде от Igor731 примерно так и происходит, но с небольшими отличиями:
просадка считается каждый тик и сравнивается с просадкой на предыдущем тике. Если она больше, то запоминается.
1 раз в заданный период (по умолчанию D1) значение (максимальной за период) просадки записывается в массив, которой в итоге скидывается на диск. Период можно задать и М5, но за значимый промежуток времени тестирования получится нехилый массив, который вкупе с несколькими парами затруднит дальнейший анализ.
Вообще, метод все равно дает погрешность по большинству пар за счет разной стоимости тика на истории...

[Мерлин]

usver73

Стоимость тика не должна ни на что влиять вроде бы, если просадка фиксируется в деньгах.

[Старик]

Продолжаем пробовать извлекать уроки/пользу из произошедшего.

Сначала вспомним уже написанное

Спойлер

Тем более что известно, что выход статьи в блоге почти автоматом приводит к сливам в рекламируемом боте.

Так вот оно из-за чего фунт полетел...! :))

:d

Не, фунт не из-за того понесло.
В 2017-2018 годах у рынка, после Брэкзита и Трампа, наконец-то нашлось время заняться полноценной коррекцией супертренда бакса 2014-2015 годов.
Зимой 2018 на тонком рынке мажоров форсированно переставили на ~900пп до уровней полноценной коррекции супертренда бакса 2014-2015 годов и падения на Брэкзите.
Как по мне, движения были искусственные, так как по фундаменту после налоговой реформы и отличного состояния штатовской экономики, так падать баксу зимой было абсолютно не с чего. Но бакса зимой агрессивно "упали".

EURUSD Weekly

GBPUSDWeekly

GBPUSD Daily, зигзаг 30

В итоге к весне 2018 евру скорректировали до 60% падения с 2014 года, а доупавшего на Брэкзите фунта до 50% падения с 2014 года.
Дальше около 3-х месяцев флэта между фибами, в фунте добой и повторный тест 50% фибы - и формирование чрезвычайно сильного сигнала на покупки доллара на неделях.
С целями в фунте в 800-1100 пипсов до 1.35-1.325 - причём вероятные цели снижения были известны с января 2018.

Графики показывали, что:
- как минимум, в том же фунте buy сетку надо было удлинять минимум в 1.5 раза под 1000пп, что разумным назвать сложно, или
- после достижение экстремумов коррекции торги мажоров мартинами на какое-то время лучше было прервать "на посмотреть что будет"
- и уж точно не пытаться покупать фунта сетками до 600пп вероятное падение в 800-1100 пипсов.
То есть в фунте минимум или не торговать покупки вообще, или самим выскакивать из покупок фунта с фиксом убытка после второй неудачной попытки превысить 1.40 после снижения до 1.39+.
Потому что на графике был сход лавины в динамике.

Но ни я, ни другие давно торгующие участники топика на график не смотрели и алармов в топике не запостили.
Вот сейчас смотрю на графики и не понимаю куда мы все несколько месяцев вообще смотрели...

Посмотрите еще раз внимательно на приведенные графики.
Фибы на графиках растянуты по эстремумам 2014-2016 годов - то есть эти фибы должны были быть у нас на графиках минимум 1.5 года с 2016.
И видеть происходящее на графиках с учетом фиб мы были должны минимум год+.
Фибы вспомогательный и не трендоуказующий инструмент - но вероятные цели движений валют и вероятные разворотные уровни фибы показывали.
И, как показывают разрушительные события апреля 2018, фибы еще с января 2018 прямо указывали на достижение в мажорах вероятных уровней коррекций супертренда доллара 2014-15 годов - и очень высокой вероятности резкой коррекции/роста доллара к его коррекционному падению в 2017-18 годах.

Дополнительно хочу отметить вроде совершенно очевидную, но тоже вроде никем не замеченную пропорцию - мажоры (евра, фунт...) зимой за ~месяц выросли на ~50% прироста за весь 2017 год.
Рост курсов евры и фунта на 800-900 пипсов за ~месяц вокруг НГ были настолько необычны и чрезвычайны...
Рост цены ускорился в примерно 5 раз против среднегодового - что тоже экстраординарно, должно было бросится множеству людей в глаза и заставить думать а дальше как.
В крипте такой немотивированный вертикальный рост цены называют пампом или туземуном...
Цену зимой просто надували как воздушный шарик - с высокой вероятностью, что шарики лопнут и цена упадет на уровни, где эти шарики начали надувать.
Гляньте на графики и увидите, что цена сейчас именно на тех уровнях, где зимой начали пампить шарики - шарики цены, как и можно было ожидать, сдулись/лотнули тоже за неделю+ как их и не было вообще.
Но и на скорость роста цены зимой, что тоже поразительно, никто, начиная с меня, просто не обратили внимания.

Да, такая ситуация очень большая редкость - реально в таком чистом виде она может складываться раз в 8-12 лет между мировыми кризисами и только в случае полностью противоположных монетарных политик крупнейших центробанков.
Потому что причины супертренда доллара 2014-15 годов с падением евры на 3500 пипсов именно фундаментальные и могут сформироваться лишь раз между очередными мировыми финансовыми кризисами.
И коррекция супертренда доллара заняла практически 3 года и большую часть этого времени не должна была быть проблемой ни для кого.
И у большинства нет знаний и практики распознавания и торгов в таких эксклюзивных ситуациях в рынке.
Но элементарно размеченные графики нас абсолютно внятно за 3 месяца предупреждали о крайне вероятном обрушении цен мажоров до уровней начала зимнего роста/пампа и очень высоком риске безоткатного обвала на 600-800+ пипсов (так как доллар обычно покупают намного агрессивней, чем продают).
И то, что никто из нас не увидел эту пусть очень редкую, но очень явную ситуацию хотя бы на графиках - грубейшая ошибка планирования торгов мартин ботом.

Поразительно то, что и среди трейдеров-ручников на форуме, я не встретил никого, кто понял готовящееся весной резкое укрепление доллара.
Вот внезапное падение доллара зимой было очень трудно, скорее всего невозможно было заранее просчитать вообще.
Цену немотивировано и очень быстро зимой просто подбросили до уровней 50%-60 коррекции супертренда доллара 2014-15 годов и крайне сложно было ожидать столь быстрого "истечение импульса" 3-х летней коррекции супертренда в 800-900пп.
Но вот высочайшую вероятность такого же по амплитуде обвала мажоров после зимнего пампа должны были рассмотреть большинство средне и долгосречных трейдеров.
Потому что это их хлеб, они ищут признаки именно таких вероятных движений - потому что на них можно за пару недель заработать на всю оставшуюся жизнь.
Так вот, когда я пытался показать "по школьному" размеченный график с двумя фибами от 2016 года и спрашивал "чё, никто не увидел?", все стыдливо отводят глаза и пытаются убеждать, что не видно там ничего...
Хотя вроде все знают, что когда в баскетболе бросаешь мяч вверх и забрасываешь его в корзину, то после попадания мяч непременно упадет на площадку до уровня броска вверх или ниже...
И на графиках мажоров зимой цену явно "кидали в корзину" и скорейшее падение цены на уровень площадки было вопросом 2-3 месяцев.
Поразительно, но даже среди целенаправленно ищущих такие движения на высоких ТФ трейдеров из известных мне скорое мощное падение не рассмотрел никто.

Ладно, как бы ситуация ясна: мы обязаны были увидеть эти крайние риски еще зимой 2018 и перейти на консервативные торги или выйти из торгов вообще - но не увидели и большинство потеряли депозиты.
Мы расслабились, перестали всматриваться в рынок и пытаться понимать рынок - и рынок нас наказал.
Да, в 2018 были уникальные движения, которые были следствием/завершением 3-хлетней коррекции супертренда доллара 2014-15 годов - вовремя не рассмотренные нами.
Да, это было грубейшая, вопиющая ошибка планирования торгов нашим ботом.
Но дальше что?!

Имхо, не смотря на боль тяжелейших потерь денег этой весной, реально в рынке изменилось мало что.
Да, в 2018 крупняк, вероятно, форсированно завершил коррекцию супертренда доллара, "продернув" туда-сюда валюты на 800-900 пипсов.
Ну так деньги зарабатывает крупняк - я писал, что тренды 1000+- пипсов и мои сеты спроектированы на типовый полутренд с учетом откатов на четвертьтренде.
Но чтобы и дальше валюты продолжали совершать такие огромные безоткатные броски в 600+ пипсов, явных оснований как бы и нет...
мировая экономика продолжает расти достаточно уверенно и признаков/ожиданий рецессии на ближайшие пару лет нет.

Спойлер

Цитата

Обзор- 20180510 - Опрос WSJ - Большинство экономистов прогнозируют следующую рецессию в США в 2020 г

>10 мая. (Dow Jones). Рост экономики США, начавшийся в середине 2009 года и к настоящему времени ставший вторым по продолжительности за всю историю страны, вероятно, завершится в 2020 году, поскольку Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки, чтобы остудить перегретую экономику. Такого мнения придерживаются экономисты, опрошенные The Wall Street Journal.

>Примерно 59% из опрошенных в последние дни экономистов частного сектора считают наиболее вероятным окончанием цикла экономического роста в 2020 год. Еще 22% респондентов думают, что это произойдет в 2021 году, и еще меньший процент опрошенных экономистов полагают, что рецессия начнется в следующем году, в 2022 году или в неопределенный момент в будущем.

>"Отмечаемый в настоящее время рост экономики уже затянулся по историческим меркам. Кроме того, появляются признаки, указывающие на скорое завершение цикла", - заявил Скот Андерсон, главный экономист Bank of the West, который входил в число тех, кто прогнозирует следующую рецессию в США в 2020 году.

>Наиболее вероятными причинами начала рецессии 62% опрошенных экономистов назвали перегрев экономики и направленное против этого ужесточение политики ФРС. Среди других причин как минимум 5% респондентов назвали финансовый кризис, взрыв мыльного пузыря на рынке автивов, налогово-бюджетный кризис и проблемы в международной торговле.

>Рецессии печально известны тем, что их трудно предсказать, а иногда и сложно выявить даже после того, как они уже начались. Например, о рецессии, начавшейся в декабре 2007 года, было официально объявлено Национальным бюро экономических исследований только год спустя. Наблюдатели полагали, что рецессия могла начаться в 2011 и в 2016 годах, но оба раза тревога была ложной.

>"Рецессии возникают в ответ на непредвиденные потрясения, поэтому по определению невозможно дать осмысленный ответ", - говорит экономист Deloitte Дэниэль Бэчман, отказавшийся делать предположения о времени и причинах следующего экономического спада.

>И все же опрос экономистов WSJ позволяет лучше понять прогнозы профессионалов. По их мнению, рецессия не обязательно скоро начнется, но восстановление не будет длиться вечно, и новый спад в экономике вполне может начаться в разгар президентской компании в 2020-м году.

>"Рецессия может начаться в любой момент начиная с 2019 года", - говорит Лу Крендл, главный экономист Wrightson ICAP.

>Согласно данным Национального бюро экономических исследований, которое ведет статистику с 1854 года, самый длительный период роста экономики был спровоцирован бумом информационных технологий, наблюдавшимся в 1990-е годы, и длился 10 полных лет. Май стал 107-м месяцем текущего цикла экономического роста, побив рекорд 1960-го года, когда экономика восстанавливалась в течение 106 месяцев. Экономисты все больше уверены в том, что текущий цикл восстановления побьет рекорд по длительности и продолжится до второй половины 2019 года.

>И действительно, экономисты считают, что экономика США находится в хорошей форме.

>Согласно срединному прогнозу экономистов, в 4-м квартале 2018 года ВВП страны увеличится на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,6% в 2017 году. Уровень безработицы в апреле достиг 3,9% и, как ожидается, упадет до 3,7% к концу текущего года и до 3,6% к середине 2019 года. В среднем вероятность рецессии в следующие 12 месяцев составляет 15%.

>Опрошенные экономисты видят некоторые риски, многие из них упомянули рост напряженности в связи с внешнеторговой политикой США. Порядка 60% экономистов считают, что в следующем году рост ВВП может оказаться скорее ниже ожиданий, чем выше.

>Но есть и позитивный момент. По мнению экономистов, в следующие несколько лет рост производительности в США, который долгое время был вялым, может, по крайней мере, немного ускориться.

>По данным Министерства труда, производительность труда с 2007 по 2017 года в среднем росла всего на 1,2% в год. Столь слабый тренд может сдерживать темпы роста экономики. Производительность труда вне сельского хозяйства показала нулевой рост в 2016 году, а в 2017 году выросла на 1,3%, и экономисты ожидают, что в следующие пять лет она будет в среднем ежегодно расти на 1,5%.

>"Увеличение капиталовложений, вероятно, поможет оживить производительность", - говорит Линн Ризер из Point Loma Nazarene University.

>Между тем 71% опрошенных экономистов видят большую вероятность того, что рост производительности скорее превзойдет ожидания, чем разочарует, и это воодушевляет.

>Приятое в декабре сокращение корпоративных и иных налогов оказывает поддержку компаниям, но большинство экономистов не считают это единственной причиной роста инвестиций компаний в США в последнее время. Большинство респондентов назвали изменения в налоговом кодексе одной из основных причин и только 5% экономистов считают это главным фактором роста капиталовложений.

>"Изменения в налоговом кодексе должны были бы быть одной из основных причин увеличения корпоративных инвестиций, но месячные данные по заказам пока были неожиданно слабыми, - говорит Крендл. – Создается впечатление, что более значимым драйвером был рост уверенности в восстановлении мировой экономики в 2017 году".

>Опрос WSJ, в котором приняли участие 60 экономистов, специализирующихся на бизнес-экономике, финансовой системе, включая профессоров экономических наук, был проведен в период с 4 по 8 мая. Но не все экономисты ответили на каждый вопрос.

Фактором риска по прежнему остается заполитизированный постбрэкзитный фунт - время переговоров быстро истекает, полноценных договоренностей нет.
Фунт с осени может стать крайне опасным. Торговать фунт или нет это решать каждому.

Как дальше торговать, каждому решать самому.
я пока исхожу из предположения, что минимум год, а то и два рынок мартинами нормально торговать даст и хорошо заработать за это время можно.
Конечно, пока моя задача выйти из жесточайших просадок, в которые вместе с вами я тоже попал.
Но после этого я предполагаю возоновить полноценные торги той же тройкой - так как радикального изменения рынка пока не вижу.

Конечно, в фунте бай сетки я настрою примерно как в последнем сете для роботеста - а может и вообще перейду в фунте на торги с мультом 1.4.
Да и евру надо несколько поконсервативней сделать.
Но перспектив радикально другого рынка по экономике я не вижу.
И полагаю, что нам надо продолжать работать, вместе разрабатывать новое полезное ПО и сеты - и можно возобновлять торги.
я не призываю к этому всех - я просто объясняю что я в рынке вижу и на какие торги рассчитываю в перспективе вплоть до 2-х лет.
Ну и, понятно, теперь стоит всматриваться в рынок особо внимательно - бесконечно хорошо в рынке не бывает, прецеденты экстраординарных движений в 2018 году уже есть.

[usver73]

usver73

Стоимость тика не должна ни на что влиять вроде бы, если просадка фиксируется в деньгах.

Сетка строится в пунктах. При разной стоимости пункта разве не разные будут значения просадки в деньгах?

[0ll]

Поразительно, но даже среди целенаправленно ищущих такие движения на высоких ТФ трейдеров из известных мне скорое мощное падение не рассмотрел никто.

Это и есть главный вывод. А те выводы, которые пытаешься сделать, уже опоздали, причём навсегда. имхо.

[Старик]

Уважаемый Старик! Исходники у меня. Я взял на себя организацию тестирования бота Igor731 и после тестирования, которое проведут форумчане, будет сделан и эксель инструмент анализа данных бота. По готовности всего этого комплекса все материалы выложу на форум, в том числе и исходники бота в которых на сейчас, еще возможны изменения. Igor731 во всех отношениях порядочнейший человек. Так, что это недоразумение будем считать исчерпанным. У нас все путем...

Коллега, правила выкладывания модов нашего бота в топик я предельно внятно сформулировал здесь
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=395361
я прекрасно понимаю, что код доработки еще может корректироваться и неоднократно и это может доставить некоторые хлопоты. Наверно, можно допустить, чтобы исходники дорабатываемого мода бота передавались разработчикам бота раз в 1-2 недели.
Но исходные коды модов бота должны безоговорочно передаваться разработчикам - например, мне как "коменданту" топика. Точка.
И если вы берете на себя координацию этой доработки, то тогда за оперативную передачу разработчикам исходников данных модов бота отвечаете вы.
Недоразумение исчерпано - но прошу всех доработчиков бота буквально исполнять правила выкладывания модов бота согласно ссылки.

-----

usver73

Стоимость тика не должна ни на что влиять вроде бы, если просадка фиксируется в деньгах.

Да по барабану в деньгах или %% контролируется просадка. :)
Для пар usdxxx и кроссов с ними цена пипса и просадка зависит от курса пары и с 2011 года менялась вплоть до 40%+.
В парах xxxusd и кроссах с ними от цены зависит залог - и он тоже меняется вплоть до 40%+ и при этом не контролируется в тестах вообще.
В случае мартинов, где сетки крайне высоколотны и каждый пипс изменения цены стоит многих десятков и даже сотен долларов, это означает, что невозможны сопоставимое тестирование таких пар ранее "осовременивания цен" с весны 2015.

Это одно из новых знаний нашего топика, еще не проникшее в массовое сознание широкой общественности. :)
Мартины особые, в них динамика и энергия как у сгустка плазмы.
Это не значит, что максимально полный контроль над мартинами не возможен - но учитывать и безупречно делать надо всё!

-----

Поразительно, но даже среди целенаправленно ищущих такие движения на высоких ТФ трейдеров из известных мне скорое мощное падение не рассмотрел никто.

Это и есть главный вывод. А те выводы, которые пытаешься сделать, уже опоздали, причём навсегда. имхо.

Ну это не выводы, а скорее пояснение долгосрочной природы единичного инцидента...
И пояснение, что, не смотря на упавший на голову кирпич, в данном случае имел место именно единичный/единственный несчастный случай - явную вероятность которого просто не рассмотрели.
И что, в целом, условия для торгов на ближайшую перспективу вроде особо не ухудшились - со всеми вытекающими.

Есть ещё одно весьма любопытное наблюдение - вроде как краткосрочные изменения характера/темпа торгов сетками за 2-3 недели предупреждали о вероятных импульсах зимой и весной.
Попробую это внятно обосновать...

[Qj]

Спойлер

Продолжаю эксперименты с маленьким шагом. Усовершенствовал Сет.
С 26 000 увеличение до 246 000 за 2,4 года или в 9 раз.
Уже сет переходит в разряд достойных.

Прогнал сет три раза. 1-й 16-18гг сет без изменений, что выложил DENYA. Сет слил 100000 в апреле 2018.

Сделал в сете стоп на 25000 и прогнал в ТДС с 2012 года. Лесенка из стопов в период гипертренда бакса с 08.2014 и по конец 2015.

Третий раз со стопом 25000 с начала 2016 по 2018. Депо дал 50000 с расчетом к этому сету добавить потом другую пару, тоже со стопом и прогнать как мультиторги. Теперь то мы можем это делать и смотреть все в эксель.

Сет очень понравился со стопом - поскольку вне гипертенда зарабатывает хорошо. Стоит дальше идти по этому пути. Просьба к DENYA! Всегда выкладывай сеты. Ты ничего не потеряешь, а только получишь в результате общей работы. Ребята начнут крутить вертеть и все получат результат.

В прицепе тесты и сам сет со стопом.

Просьба к Старику и Qj!!!!!. В прицепе есть сет, где в графе "Общие настройки" я разместил название сета. Настоятельная просьба заменить "Общие настройки" на "ИМЯ СЕТА". Практика моя показала, что надо иметь сквозное название, одно и тоже 1. В САМОМ СЕТЕ. 2. В НАЗВАНИИ файла сета. 3. ОТЧЕТА теста сета. 4. Все это сочеталось бы с названием и версией бота.

Настолько это изменение незначительно сделать по времени, но какой порядок будет, если внедрим! Мне пришлось делать большую оптимизацию бота с такой графой "Имя сета", прочувствовал эту необходимость, когда попробовал несколько сот тестов сделать. И коллеги привыкнут к порядку.

С уважением,

Чем вам мешает именование сета названием файла, который для этого и нужен?

[chinchi19]

Чем вам мешает именование сета названием файла, который для этого и нужен?

1. Моей практикой участия в тестировании и оптимизации нескольких ботов, а не только нашей сетки. В ряде ботов внутри сета была такая строчка "Имя сета", что позволяла всегда, в любых обстоятельствах, однозначно понимать, какой сет исследуется в данном терминале.

К примеру такая ситуация: "Терминал работает на опте уже 35 суток, терминалов рядом на рабочем столе, 15. На некоторых одинаковые пары. Удержать все в памяти, могут только некоторые головы, коих в массе совсем не много. Откроешь СЕТ в таком терминале и в самом сете не увидишь, что тестировалось в этом случае, кроме имени бота. Это наш случай.

Другую картину видишь, когда имя сета есть внутри сета. Не нужно делать какие-то дополнительные записи, сверяться с ними, искать, терять, а если очень коротко - УДОБНО для трейдера.

2. Чем может боту помешать наличие такой строчки "Имя сета"? Скорость тестирования, торговли, опта не изменяется ни на один пункт. С точки затрат времени программиста по добавлению такой опции в бот, даже говорить не приходится. Значит, наличие такой строчки зависит только от вашей личной позиции и не более.

3. Мне в процессе работы очень помогала такая СКВОЗНАЯ информация. В сете, наименовании файла с сетом, отчетом.

4. Человек свободен только тогда, когда у него есть возможность выбора. Вот и дайте такую возможность трейдерам самим выбрать, заполнять такую строчку или нет. Конечно, я выходил из положения и вместо строчки "Общие настройки" вставлял информацию по имени сета. И всегда сравнивал с другими ботами, где все было удобно.

С уважением, Изменено 12 мая, 2018 пользователем chinch19

[va40pud]

Другую картину видишь, когда имя сета есть внутри сета.

Я, обычно, в первой строчке заменяю содержание на название сета. >:d

Имя_сета.jpg

[Victor47]

Цитата

Наверно в названии сета корректнее исправить "500$" на "50000$" ?

Да, всё правильно. Из сета это видно.

Цитата

То я глубокой ночью менял название сета gbpcad_m1 на более-менее внятное и сжимал сет до читаемого.
Модель и тесты не делал и какой реально нужен депо пока представления не имею.
Пока по сету есть лишь декларация автора - всё остальное вопросы.

Спасибо, я уже не смог этого сделать. Депо у меня 16000 центов было, но там ещё и другие пары открыты, этого на май хватило. Но на весь период тестирования по более надо (макс. просадка 23100).

Цитата

Можете приложить модель (файл ексель) к сету? У меня в тесте сет прошел с 500 $, кроме участка апрель этого года.

C таблицами я не дружу. Вот результат прогона которого я сделал сегодня. Апрель пройден, да и к тому же, у меня сов. работал в апреле без всяких потрясений.
Счёт на F4Y, цент NDD.

Спойлер

Strategy Tester Report
[EA] - Setka v1.43 optimization
EGlobal-Cent4 (Build 1090)

Символ
GBPCAD (Great Britan Pound vs Canadian Dollar)
Период
1 Минута (M1) 2012.01.02 02:45 - 2018.05.11 22:59 (2012.01.01 - 2018.05.12)
Модель
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры
main_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Общие настройки и управление торгами"; TradeSell=true; TradeBuy=true; S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=true; S_CloseAllOrders=false; B_CloseAllOrders=false; S_PauseOnClose=0; B_PauseOnClose=0; MagicNumber=1330; AddComment=""; ReflectSellSettingsToBuy=true; filters_part_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют"; MaxSpread=5; MaxSpreadStopTradingTimining=30; MinLeverage=400; MinTimeStep=0; MaxTradePairs=3; CurrencyBlock=1; trade_control_by_drawdown_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Управление торгами в зависимости от просадки"; No1Order_ByDrawdownPercent=5; No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0; StopTrade_ByDrawdownPercent=0; StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0; StopTrade_ByDrawdownMoney=0; StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0; CloseAllOrders_ByProfitPercent=0; CloseAllOrders_ByProfitMoney=0; CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0; CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0; CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false; sell_step_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины"; S_MaxOpenOrders=15; S_GridStep=19; S_GridLevel=3; S_GridStep_AddPips=1; S_GridStep_Level2=10; S_GridStep_Level2_AddPips=7; S_Grid3=0; S_Grid3Add=0; S_GridStop=0; sell_lot_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен"; S_CurrencyForMinLot=62500; S_MinLot=0.01; S_Mult=1.53; S_MultStart=3; S_MultLevel2=5; S_MultCorr=0.01; S_MultLevel3=8; S_MultСorrLevel3=0.02; S_Mult3=11; S_Mult3Add=0.03; S_MultStop=0; S_MaxLotCoef=0; sell_tp_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="SELL сетки: настройки TP (чистая прибыль) --> [уровень_БУ]+ТР"; S_TakeProffit=14; S_TakeProffit_Level1=4; S_TakeProffit_Level1Corr=1; S_TakeProffit_Level1_5=12; S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1; S_TakeProffit_Level2=0; S_TakeProffit_Level2FixPips=0; buy_step_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="BUY сетки - настройки шагов, количества колен и длины"; B_MaxOpenOrders=15; B_GridStep=14; B_GridLevel=3; B_GridStep_AddPips=1; B_GridStep_Level2=10; B_GridStep_Level2_AddPips=7; B_Grid3=0; B_Grid3Add=0; B_GridStop=0; buy_lot_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="BUY сетки - min ордер и множители лота всех колен"; B_CurrencyForMinLot=0; B_MinLot=0.01; B_Mult=1.4; B_MultStart=3; B_MultLevel2=5; B_MultCorr=0.01; B_MultLevel3=8; B_MultСorrLevel3=0.02; B_Mult3=11; B_Mult3Add=0.03; B_MultStop=0; B_MaxLotCoef=0; buy_tp_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="BUY сетки: настройки TP (прибыль) --> [уровень_БУ]+ТР"; B_TakeProffit=14; B_TakeProffit_Level1=4; B_TakeProffit_Level1Corr=1; B_TakeProffit_Level1_5=12; B_TakeProffit_Level1_5Corr=-1; B_TakeProffit_Level2=0; B_TakeProffit_Level2FixPips=0; without_indicator_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Настройки параметров и фильтров безиндикаторного входа"; CandlesToOpen1Order=7; CandlesToOpen1Order_OpenClose=true; CandlesToOpen1Order_MinPips=4; CandlesToOpen1Order_MaxPips=18; ReversSignalToOpen1Order=true; gap_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Настройки блока выявления и обработки гэпов"; GapMaxStopOrders=3; GapMinDistanceFromMarket=4; S_GapMinPips=10; S_GapMinPercent=0; S_GapLotKoef=0.5; S_GapLastOrderKoef=2; B_GapMinPips=10; B_GapMinPercent=0; B_GapLotKoef=0.5; B_GapLastOrderKoef=2; vol_filter_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Фильтр - Запрет открывать ордера, если импульс"; VolCandleMaxSize=15; VolStopTradeTimining=60; sheduler_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Настройки планировщиков торговли - их 5 разных"; sheduler_trade_week_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="№1 Еженедельно: можно открывать 1-е ордера со Start_дня|время по End_день|время"; TradeStartHour=0; TradeStartMinute=0; TradeEndHour=12; TradeEndMinute=0; sheduler_new_positio_pause_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="№2 Однократно: от и до - запрещено открывать любые новые позиции"; NewPositionPause1Start=1970.01.01 00:00; NewPositionPause1End=1970.01.01 00:00; NewPositionPause2Start=1970.01.01 00:00; NewPositionPause2End=1970.01.01 00:00; NewPositionPause3Start=1970.01.01 00:00; NewPositionPause3End=1970.01.01 00:00; IntraDay1StartHour=0;

Баров в истории
2373442
Смоделировано тиков
169529582
Качество моделирования
99.90%
Ошибки рассогласования графиков
0





Начальный депозит
50000.00


Спред
Variable
Чистая прибыль
54343.87
Общая прибыль
98988.31
Общий убыток
-44644.44
Прибыльность
2.22
Матожидание выигрыша
4.24


Абсолютная просадка
1050.48
Максимальная просадка
23161.10 (23.16%)
Относительная просадка
23.16% (23161.10)

Всего сделок
12828
Короткие позиции (% выигравших)
6340 (71.70%)
Длинные позиции (% выигравших)
6488 (72.97%)

Прибыльные сделки (% от всех)
9280 (72.34%)
Убыточные сделки (% от всех)
3548 (27.66%)
Самая большая
прибыльная сделка
4742.72
убыточная сделка
-803.04
Средняя
прибыльная сделка
10.67
убыточная сделка
-12.58
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)
48 (105.53)
непрерывных проигрышей (убыток)
13 (-3952.83)
Макс.
непрерывная прибыль (число выигрышей)
5701.40 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей)
-3952.83 (13)

[maxand]

ИМХА

Спойлер

Последние события по фронтальному движению бакса, еще раз заставили задуматься о самой концепции непрерывной торговли сеткой.. :-?
рынок не устает преподносить сюрпризы, но он же и готовит нас определенным образом, к наихудшим вариантам из возможных.. за это ему - спасибо !..
деньги терять неприятно, да, но гораздо неприятнее другое, - разочарование, сопровождающее финансовую потерю.. необходимо спокойно переосмыслить произошедшее, и решить, - чему мы научились..

---

Наша сетка, - отличный инструмент !.. в грамотных руках.. но, грамотные руки, это не всегда руки провидца.. и как бы не сокрушался Старик, из-за того, что вовремя не разглядел изменения в тенденциях (а он довольно строго предупреждал о них заранее), - даже его многолетний опыт, как отца проекта, увы не в состоянии дать ему однозначный и точный ответ о масштабе этих тенденций..

---

Существуют отличные сэты, и даже некоторые ухищрения по хэджированию позиций в просадке (о которых из разумных соображений мы не упоминаем в топике).. и то и другое, - увы, пока еще далеко от совершенства.. а совершенный сет, как мне видится, это не статичный/готовый сэт на все времена.. торговля сеткой - мощнейшее оружие для извлечения прибыли, но грамотные сэты, и даже частичное хэджирование, - это лишь одна важная часть вопроса.. другая важная часть - концепция торговли..

---

Исходя из того опыта торговли нашим ботом, который мы уже могли получить, прихожу к выводу, что дальнейшее мое движение в сторону торговли сеткой, возможно в двух основных направлениях:

---

1-е. Основано на симметричных сэтах (параметры симметричны для обоих направлений торговли). Здесь вижу смысл разработки таких сэтов, с обязательным стопом в некий % потерь. Сэты необходимо иметь такие, чтобы они позволяли зарабатывать в долгосрочной перспективе. Стремиться к положительной разнице. Стоп = средней ежемесячной прибыли.

---

2-е. Основано на ассиметричных сэтах (параметры торговли в бай и сэлл, различаются). Здесь вижу смысл только при использовании дополнительной автоматизации. Как вариант, - подключение индикатора силы валют. Необходимо, чтобы бот, подстраивался под текущую тенденцию, - увеличивал размер начального (соотвественно и всех последующих) лота, в направлении более сильной валюты на текущий момент, одновременно растягивая сетку на стороне слабеющей валюты. Не абсолютными величинами, а пропорциями. Допустим, - усилилась валюта вдвое, - начальный лот в ее направлении так-же вырос вдвое, - и, так-же вдвое увеличился шаг валюты слабеющей.

---

Что предпринял Старик для разрешения сложной ситуации в своих собственных торгах ?.. в одном случае, - принял стоп, а в другом, - дал сетке растянуться, подождал коррекции, и на ней взял какую-то прибыль.. оба варианта работают, оба позволяют остаться в прибыли, в перспективе..
у нас есть все необходимое, чтобы торговать по первому направлению.. второе, - требует дополнительных и немалых затрат, и оно выглядит, на первый взгляд, более интересным, в перспективе.. возможно это так, но мы этого не узнаем пока не создали такого бота..