[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Чик]

Но NZDCHF пара дорогая, для alpari ECN залог = 271,28

Выступлю в защиту NZDCHF и позволю себе перефразировать одно известное выражение: не единым альпари живет трейдер :d Ни в коем случае не реклама, но есть другие брокеры, где при плече 1:500 для ECN счетов залог составляет около 140$ (это и робофорекс и wforex и GKFX, думаю и другие есть конечно же). Брокеры разной степени регуляции, известности и надежности. На робо по моему скромному мнению высоковат спрэд, который и днем может достигать 8 п, на wforex в среднем 2-3 п в дневное время, на GKFX вообще может быть

[bespaniki]

Ни в коем случае не реклама, но есть другие брокеры, где при плече 1:500 для ECN счетов залог составляет около 140$

Согласен :)

[mitin1976]

Кто то удалил отличный советник по сбору информации по среднему спреду AverageSpread. Последний раз видел сов в этом посте: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=392486

Коллеги, выложите заново сов. Спс.
Алгоритм действия такой:
1.Открываем реальный счет у экснесс Цент.
2.Открываем 28 (там не все 28, а вроде 26) графиков по всем валютным парам.
3.Скачанный сов AverageSpread вешаем на все 28 графика.
4.В настройках ЖЕЛАТЕЛЬНО указать период с 3до23МСК, у брокера экснесс вроде GMT+0, поэтому с 0 до 20GMT. Ибо шум от аховых спредов во время релловера и ночных часов исказит картину.

Boris1961 упоминал в теме Generic A-TLP. Кстати AverageSpread, как и TDS2, тоже от Birt.
http://tlap.com/forum/interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475/?do=findComment&comment=336720

[bespaniki]

Коллеги!

Попытавшись с ходу создать сет по результатам работы скрипта bs_histdata, естественно я получил дулю с маслом. А почему? Потому что учитывал все движения в противоход, и часто эти "откаты" настолько малы, что не позволяли закрыть сетку на старших лотах. Пришлось скрипт изменить. Добавил ограничение по которому участок в противоход меньше чем (предыдущий * параметр) не учитывается. Значение по умолчанию поставил 0.236 (и назвал FiboLevel, хотя вбить можно хоть 0.999... ;) ).

Господа модераторы, может мне его, скрипт в смысле, в отдельную тему вынести?

Картина мира на дневных графиках (с 2016.01.01) стала точнее, но менее радостной. Впрочем, в жизни так всегда :). За то преимущество NZDCHF стало безоговорочным.

Image_3.png
bs_histdata_1_02.mq4

[DionX]

Открыл центовый счет на РобоФорекс (ПроЦент), версия советника 1.43, сетап на EURUSD [EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - Роботест, на EURJPY [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURJPY - 20180212

Не открываются сделки, в скринах прилагаю что пишет в журнале, так же прилагаю скрин на всякий случай, чтоб был понятен "состав" моего депозита.

08052018_1.jpg
08052018_2.jpg

[Старик]

Быстренько побросав свой скрипт на 28 пар (дневной график, с начала 2016 ) получил такую картину...

Добавлено:
Но NZDCHF пара дорогая, для Alpari ECN залог = 271,28
Теперь думаю попробовать сделать сеты для NZDUSD (одиночный) и AUDCAD/AUDNZD/CADCHF (мульти, корреляция у пар хорошая, в смысле около 0 :) относительно легкие и ровные)

Залог зависит от валютной пары, плеча и в ряде случаев от текущей цены мажора одной из валют бездолларого кросса.
От ДЦ, насколько понимаю, залог не зависит никак - ну кроме размера плеча.
С одинаковым плечом одна пара имеет одинаковый залог во всех ДЦ.

-----

По вашему скрипту...
Вопрос вообще-то весьма сложный и удовлетворительного решения я не встречал.
Есть пара общих соображений.

На мой взгляд, вообще нельзя вычленять и учитывать "безоткатные" участки просто как расстояния между вершинами зигзага, например.

Первое, что хотел отметить, вы уже попробовали учесть - обязательно надо учитывать % отката по отношению к предыдущему большему безоткатному участку.
И если откат маловат, то считать что отката не было и считать 3 отрезка подряд как "склеенный" из 3х (5-ти, 7-ми...) кусков сплошной безоткатный одного направления участок с недостаточными откатами внутри.
А если откат оказался разворотом и превысил размер предыдущего "безотката" - то как учитывать и учитывать ли вообще "поглощенный" откатом предыдущий безоткат?! Вопросик...

Но и с % отката это не решение, а лишь попытка - на которой большинство и останавливается, не находя решения.
Если вы откроете "открывающую всем на всё глаза" модель и посмотрите сет (например) роботеста, то вы увидите, что необходимый для закрытия по ТР %% отката обычно обратно пропорционален длине сетки (и количеству колен).
В реальности на первых десятках пипсов для закрытия сетки по ТР нужен откат в %%, в разы превышающий откат в %%, необходимый для закрытия сетки по ТР на старших коленах.
На первых коленах необходимый для закрытия откат бывает 100%+, а на старших коленах чаще меньше 30%.
Расстояние от старшего ордера до ТР есть сложная функция от настроек шага+лотности_сетки+ТР и никак не описывается фиксированным %%.
И правильно определять достаточен ли откат или нет и учитывать или не учитывать его отдельно, по фиксированному %, имхо, просто невозможно.
И, боюсь, что именно это (уникальное для каждого сета/пары/счёта расстояние от очередного старшего ордера до ТР) и является неодолимым препятствием в реализации всех таких анализаторов безоткатов.

Вы знакомы с ранее выкладывавшимися в топике продуктами коллег Oceani4 и usver73?
Завораживающе красивые вещи, но, насколько понимаю, и там задача тоже не была решена...

И еще пара почти формальных предположений.

Имхо, нельзя шипы полностью исключать из анализа - они очень часто бывают "закрывающими" сетку по ТР.
Ну очень часто - особенно на ставках ЦБ и нонках.
Шипы можно как-то не считать при выявлении безоткатного участка - но обязательно надо проверять а не был ли достаточно длинным шип/тень и не закрылась ли сетка по ТР где-то посредине в остальном вроде безоткатного участка.
Ну и, с учетом разнящихся шипов и вообще свечей, я бы строил усредненные таблицы после прогона скрипта на графиках одной пары в 2-3 ДЦ. Как минимум, предусмотрел бы такую возможность.

Также я плохо понимаю поиск и анализ безоткратных участков на дневках, полностью "поглощающих" внутридневное движение.
Два графика в пояснение.

Спойлер

Спойлер

На верхнем графике закрытие минимум 7 бай сеток - на нижнем (дневка) лютый 800+ пипсовый безоткат.
я плохо представляю как на графике выше м15 можно путем анализа свечей выявить 7 закрытий сеток - то есть что это не один 800 пипсовый безоткат, а минимум 8 разных участков с откатами, достаточными для закрытия сеток по ТР.

Коллега bespaniki, мне очень симпатичен ваш оптимистичный ник! :)
Чувствуется, что вы не из тех, кто сдается.
Но, имхо, задача, которую вы пытаетесь решить, реально очень сложна...
И пока я не встречал не то что победивших эту задачу, но и сыгравших с задачей хотя бы вничью.

[Aned]

Открыл центовый счет на РобоФорекс (ПроЦент),

PoboForex Pro-Cent минимальный объем ордера составляет 0.1 лота, советник пишет, что неправильный объем, так как, дай угадаю, в сетах S/B_MinLot установлены 0,01.
А с Вашим депозитом ставить сеты из Роботеста - добро пожаловать в Клуб Слитых Депозитов.
Сейчас Старик еще напишет на страницу, но его пост по отношению к Вашему можно будет изложить в одной фразе: читайте топик и изучайте советник.

[DionX]

читайте топик и изучайте советник

спасибо за ответ, топик почти весь проштудировал, советник изучил более чем, просто вот момент про минимальный лот 0.1 у Pro-Cent я честно прошляпил.

[ju.vskv]

минимальный лот 0.1 у Pro-Cent

Там же у Робо, только тип счета Fix-Cent мин лот 0.01.

[alnistor]

Алгоритм действия такой:
1.Открываем реальный счет у экснесс Цент.
2.Открываем 28 (там не все 28, а вроде 26) графиков по всем валютным парам.
3.Скачанный сов AverageSpread вешаем на все 28 графика.
4.В настройках ЖЕЛАТЕЛЬНО указать период с 3до23МСК, у брокера экснесс вроде GMT+0, поэтому с 0 до 20GMT. Ибо шум от аховых спредов во время релловера и ночных часов исказит картину.

Желательно недельку чтобы пособирал сов данные по спредам.
По результатам данной работы буду иметь картину по выгодности/невыгодности брокера экснессЦент.

Поставлю, проверим.
Важно-ли какой тайм-фрейм открыт будет? Как тебе передать результаты?
Торгуемых центовых пар насчитал тут 25. Например той-же NZDCHF нет.

Поставил AverageSpread на все. Информационного окна значит в нём нет?
Просто во вкладке Experts появляются сообщения про максимальный, минимальный, средний спред и количество тиков за час (включен Н1).
Ещё, время там пишется не терминальное, я моё реальное GMT+3.
Изменено 8 мая, 2018 пользователем alnistor

[kitaro_777]

Добавил ограничение по которому участок в противоход меньше чем (предыдущий * параметр) не учитывается. Значение по умолчанию поставил 0.236 (и назвал FiboLevel, хотя вбить можно хоть 0.999... ;) ).

Коллега, bespaniki , прежде всего хотел бы Вас поблагодарить за весьма интересный скрипт. Но возник вопрос по параметру "FiboLevel". Правильно ли я понимаю, что этот параметр считает процент отката от предыдущего безоткатного движения, и в случае, если этот процент меньше, то данный участок не учитывается? Т.е. в вашем случае "FiboLevel" приблизительно равен 24% отката?
Теперь несколько слов по поводу скрипта. Как правильно заметил Старик, пока данный проект не очень подходит для создания умеренно-агресивных сетов, т.к. не учитывает незначительные откаты, способные закрывать сетки по ТП, в длинных безоткатных движениях. Но, как мне кажется, с его помошью можно создавать неплохие "консервы", взяв за основу параметры Buy(max) и Sell(max), как расчетные максимальные длины сеток в модели. Понятно, что длина сетки 2687п. в GBPJPY - это явный перебор даже для ультра-"консервы", а вот 429п. в NZDCHF смотрится весьма привлекательно.
Также с помощью данного скрипта можно получить общее представление о соотношении длинн безоткатных движений в Buy и Sell сетках при создании несимметричных сетов.
Изменено 8 мая, 2018 пользователем kitaro_777

[bespaniki]

Старик, большое спасибо за пост. Надо осмыслить. Перечитаю его еще не раз, скорее всего. Много ценной информации.

А по работе скрипта, возможно все проще, чем вам кажется. :)
Цель, с которой я его затеял, всего лишь определение первого шага в работе над моделью. Ну, или второго, если за первый шаг считать определение депозита ;). А именно определение примерной длины сетки. И, на мой взгляд, дневные графики для этого подходят лучше, чем 4-х часовые.


kitaro_777

Правильно ли я понимаю, что этот параметр считает процент отката от предыдущего безоткатного движения, и в случае, если этот процент меньше, то данный участок не учитывается? Т.е. в вашем случае "FiboLevel" приблизительно равен 24% отката?

Вы совершенно правы.

Но, как мне кажется, с его помошью можно создавать неплохие "консервы", взяв за основу параметры Buy(max) и Sell(max), как расчетные максимальные длины сеток в модели. Понятно, что длина сетки 2687п. в GBPJPY - это явный перебор даже для ультра-"консервы", а вот 429п. в NZDCHF смотрится весьма привлекательно.
Также с помощью данного скрипта можно получить общее представление о соотношении длинн безоткатных движений в Buy и Sell сетках при создании несимметричных сетов.

И здесь, мне кажется, тоже :). И мой ответ Старику тому подтверждение. Изменено 8 мая, 2018 пользователем bespaniki

[Старик]

Открыл центовый счет на РобоФорекс (ПроЦент), версия советника 1.43, сетап на EURUSD [EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - Роботест, на EURJPY [EA] - Setka v1.43 - Troika+Fix+Bonus - EURJPY - 20180212

Не открываются сделки, в скринах прилагаю что пишет в журнале, так же прилагаю скрин на всякий случай, чтоб был понятен "состав" моего депозита.

читайте топик и изучайте советник

спасибо за ответ, топик почти весь проштудировал, советник изучил более чем, просто вот момент про минимальный лот 0.1 у Pro-Cent я честно прошляпил.

Коллега, то что вы начали с изучения топика - ну реально молодец!
Но в топике наработан огромный объем информации и, боюсь, за один раз этот чудовищный объем инфы не освоить...
Поэтому не стоит торопиться, тем более что в рынке трендовая ситуация - а стоит всё же пару месяцев поработать на демо, получить практику и доучиться.

К сожалению, с первого захода вы сделали практически всё не так, как имхо следовало бы!
1) оба или минимум трэйдбл протекшин бонусы брать не следовало - отбить их де-факто невозможно, это ловушка.
http://tlap.com/forum/v-pomoshch-treyderu/4/statya-rabota-so-sgoraemymiklassicheskimimarzhinalnymi-bonusami-ot-dts/16910/
2) депо у вас, скорее всего, недостаточен - изучите и используйте модель.
3) на выбранном вами центовике минимальный лот 0.1 - то есть нужен депо в 10 раз больше.
Зарегистрируйте и используйте центовик с минимальным лотом 0.01 и фиксированным спрэдом.
4) сет евроиены со стартовым лотом 0.02 - для начала вы можете изменить настройки лотности на 0.01.
Но это корректно надо делать - ссылка как в первом посте.
5) сет евробакса из Роботеста, пожалуй, сейчас лучше брать последний из архива от 20180430 - в первом посте.

Я рекомендую открыть в Робо их чудесные кошельки, отказаться от бонусов и вывести деньги в кошелек.
Вычислите в модели необходимый для выбранных вам сетов депо, откройте демку на эту сумму и пару месяцев посмотрите как рынок будет пытаться лишить вас даже демо депо.
И продолжайте изучать топик - потому что в топике полезной информации море.

Мартины крайне опасны даже при нашей серьезности отношения к торгам.
Чем тщательнее подготовитесь - тем больше шансов получить прибыль, а не потерять первый депо.

[МиссВселенная]

В настройках ЖЕЛАТЕЛЬНО указать период с 3до23МСК, у брокера экснесс вроде GMT+0, поэтому с 0 до 20GMT. Ибо шум от аховых спредов во время релловера и ночных часов исказит картину.

Здравствуйте,
1. из 3-х индикаторов мониторинга спрэда на одной паре eurjpy, М1, установленных в разных окнах, в experts информация записывается от индикатора AverageSpread в таком виде : http://fxpics.ru/image/aDMUu
Вы сможете в таком виде пользоваться данными по спреду?
2. разница терминального времени Exness и впс сервера =2 часа. Мне какое время установить в настройках индикатора, с 2 до 23:59 ?
После Вашего ответа, установлю индикатор на другие пары.

[DENYA]

В настройках ЖЕЛАТЕЛЬНО указать период с 3до23МСК, у брокера экснесс вроде GMT+0, поэтому с 0 до 20GMT. Ибо шум от аховых спредов во время релловера и ночных часов исказит картину.

Здравствуйте,
1. из 3-х индикаторов мониторинга спрэда на одной паре eurjpy, М1, установленных в разных окнах, в experts информация записывается от индикатора AverageSpread в таком виде : http://fxpics.ru/image/aDMUu
Вы сможете в таком виде пользоваться данными по спреду?
2. разница терминального времени Exness и впс сервера =2 часа. Мне какое время установить в настройках индикатора, с 2 до 23:59 ?
После Вашего ответа, установлю индикатор на другие пары.

1.На видео ниже показал КАК использовать AverageSpread и КАК из него доставать читабельный результат.
2.Проверить с времени КОМПЬЮТЕРА или ТЕРМИНАЛЬНОГО времени берутся настройки индикатора я не могу, прошу коллег порыться в коде (благо он открытый). Придется методом научного тыка. Давай попробуем для Экснесс с 3:00 до 23:00МСК.

AverageSpread.mq4

[bespaniki]

2.Проверить с времени КОМПЬЮТЕРА или ТЕРМИНАЛЬНОГО времени берутся настройки индикатора я не могу, прошу коллег порыться в коде (благо он открытый). Придется методом научного тыка. Давай попробуем для Экснесс с 3:00 до 23:00МСК.

В коде используется ф-ция Hour()
Цитата из справки MQL4: Возвращает текущий час последнего известного серверного времени на момент старта программы (в процессе выполнения программы это значение не меняется).

Т.е. время берется серверное, но потом оно не меняется. Вот как хотите, так и понимайте :)

На самом деле результат меняется конечно, т.к. функция вызывается каждый тик. Так что нормальное серверное время. Изменено 8 мая, 2018 пользователем bespaniki

[Victor47]

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

Спойлер

Сет (во вложении) прогнан в TDS c 2012 года. Депозит 500$, просадка 115$-18%.

EA_-_Setka_v1.43_-_gbpcad_m1_Victor47_-_20180509_-_TDS_c_2012_500$.set

Изменено 8 мая, 2018 пользователем Старик

[alnistor]

На видео ниже показал КАК использовать AverageSpread и КАК из него доставать читабельный результат.

С утра перестроил по твоему видео. Глянь, читабельный результат? (там вначале только Н1 у меня стоял).

20180509.log

[chinchi19]

Коллеги! Представляю новый инструмент анализа мультиторгов нашим ботом для тестирования и применения.

1. Мои постулаты:
- мы торгуем вероятности;
- форекс настолько велик и могуч, что опрокинуть может любые наши схемы и представления о размерах безоткатного движения;
- возможные огромные величины без откатов, не могут служить препятствием для торговли сетками с мартингейлом;

История вопроса. Коллега usver73 в своем боте Spring применил функцию записи макимальной просадки за выбранный период. Функция имеет две опции. 1. Запись просадки одиночного теста. 2. Запись просадки группы тестов.

Вот эта вторая опция дает нам возможность оценить МАКСИМАЛЬНУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРОСАДКУ МУЛЬТИТОРГОВ на счете. Такую характеристику мультиторгов нашим ботом на истории не дает ни один инструмент анализа, который известен форумчанам на сегодня.

Я давно в переписке со Стариком. Ему я и предложил использовать такую опцию в СЕТКЕ. Идея Старику понравилась, и он предложил мне реализовать ее, как только выйдет исходный код. Вскоре этот открытый код и был опубликован.

Опытный программист Igor731 по моей просьбе дополнил код бота этой функцией. Теперь у нас имеются три модификации бота версии 1.43. 1. Бот для торговли. 2. Бот для оптимизации. 3. Бот для мульти тестов.

Как пользоваться ботом для мульти тестов:
- скачиваете бота по ссылке http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399684
- загружаете как обычно в терминал бот;
- выбираете период тестирования, пары которые будут торговаться на счете одновременно;
- прогоняете тесты ( желательно в ТДС), последовательно, выбранными для мульти торгов на счете парами со своими сетами;
- в сетах обязательно выставляете разные магики для разных пар, выбираете опцию записи просадки,(true) и опцию «ГРУППА».

Бот, в процессе тестов всех пар, пишет информацию в файл, который расположен в папке «тестер»-«файл», название «MULTYTESTY Calc EQ group Daily.csv»;
- после всех тестов вырезаете файл из папки «файл» тестера и размещаете в отдельную, вами выбранную папку, переименовываете файл формата CSV и сохраняете под новым именем. На этом работа с ботом закончена. Дальше приступаете к анализу просадки, прибыли, количества колен в целом по счету Действуя как указано в посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399600


Теперь мы можем формировать тройки, пятерки и т.д. и только наша фантазия ограничивает варианты одновременно торгуемых пар на счете и исследовать величину максимальной исторической просадки. А это значит, что мы можем более обоснованно выбирать величину НЕОБХОДИМОГО депо для мультиторгов выбранными парами.

Информация для читающих: Основная валюта нашей ветки «Лайк читающих коллегам, которые потрудились в процессе создания бота» . Прежде чем скачивать приложение , потрудитесь найти последний пост usver73 и Igor731 и скажите им спасибо. Только потом нажимайте кнопку «СКАЧАТЬ». Они свою работу сделали, теперь дело за вами….

Всех с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ над фашизмом!

С уважением,

Изменено 1 июня, 2018 пользователем chinch19

[MIG32]

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

Спойлер

Сет (во вложении) прогнан в TDS c 2012 года. Депозит 500$, просадка 115$-18%.

Наверно в названии сета корректнее исправить "500$" на "50000$" ?

[Старик]

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

Спойлер

Сет (во вложении) прогнан в TDS c 2012 года. Депозит 500$, просадка 115$-18%.

Наверно в названии сета корректнее исправить "500$" на "50000$" ?

То я глубокой ночью менял название сета gbpcad_m1 на более-менее внятное и сжимал сет до читаемого.
Модель и тесты не делал и какой реально нужен депо пока представления не имею.
Пока по сету есть лишь декларация автора - всё остальное вопросы.

---

Добавлено: 09-05-2018 12:35:53

---

Старик, большое спасибо за пост. Надо осмыслить. Перечитаю его еще не раз, скорее всего. Много ценной информации.

А по работе скрипта, возможно все проще, чем вам кажется. :)
Цель, с которой я его затеял, всего лишь определение первого шага в работе над моделью.
Ну, или второго, если за первый шаг считать определение депозита ;).
А именно определение примерной длины сетки. И, на мой взгляд, дневные графики для этого подходят лучше, чем 4-х часовые.

Коллега, выскажусь яснее - боюсь, что пока вы генерируете фейковые данные.
Я, конечно, могу и хотел бы ошибаться - но боюсь, что нет.
Однако есть надежда, что задача имеет приемлемое решение и мы, может самые первые, сможем разработать адекватный анализатор безоткатов.
Ну или можем попробовать это сделать.
Ниже я изложу некоторые соображения по этому вопросу (часть 1).

-----

Но, по порядку, начнем с того, что нужный депозит для одного сета можно вычислить в модели только после того, как полностью определен конкретный сет для конкретной пары.
Определение необходимого для торгов депозита в цепочке/технологии подготовки торгов всегда последний шаг - лишь после того, как полностью определен сет или несколько сетов, если мультиторги.

Не стоит подменять понятия: необходимый для торгов депозит - и какой депозит вы можете себе позволить по вашим деньгам.
Сколько у вас денег вы знаете всегда.
А вот какой депо нужен/достаточен для торгов или мультиторгов, возможно узнать лишь после того, как полностью определены шаги и лотность, просадки и залоги сеток - то есть полностью спроектированы все сеты.
Причем хуже всего с мультиторгами: сначала надо создать все сеты и вычислить депо всех торгуемых пар - а потом с каким-то допущением оценить депо для мультиторгов.
То есть вычисление депо по любому финальный этап планирования торгов и всегда после того, как уже спроектированы все сеты.

Но на этапе определения скриптом примерной длины сетки про необходимый для торгов депо вам не известно ничего.
я бы вообще не упоминал депо в какой-либо привязке к вашему скрипту.

-----

Ну и что касается массы генерируемых вашим скриптом чисел, из которых все торопливо уже начинают делать выводы...
Понимаете, числа коварная вещь - в них не всегда очевидна их истинность или ложность.
Числа могут выглядеть правдоподобно - но реально быть фэйком.
И всё зависит от того, правильно ли сформулированы используемые термины и корректен ли алгоритм идентификации/вычисления чего уж вы там выявляете/идентифицируете/вычисляете.

К сожалению, слишком упрощенное решение - не решение вообще.
Это надо понять и принять:
- либо понимаем как сделать корректно и бескомпромиссно делаем до конца
- либо не делаем и уж точно не выкладываем, чтобы не допустить массового дезинформирования форумчан, ложных выводов и разработок сетов, не подтвержденных репрезентативной статистикой, корректным анализом свечного графика.
Имхо, на данном этапе скрипт генерирует фэйковые данные и в текущем виде дезинформирует/дезориентирует вас/всех.

Для подтверждения моего мнения о фэйковости сейчас генерируемых вашим скриптом данных, рассмотрим чуть подробнее что я уже писал.
Для начала определимся с терминами.
Безоткатным участком является часть графика, ни в одном месте которого нет откатов, достаточных для закрытия сетки по ТР.
Завершенным безоткатом назовем участок графика от начала безоткатного участка до последней по направлению свечи, после которой произошли откат/коррекция/шип, достаточные для закрытия сетки по ТР.

Из этого следует, что откат/коррекция может быть как достаточной для закрытия сетки по ТР, так и недостаточной.
И если откат/коррекция недостаточны (для закрытия сетки по ТР), то такой откат не засчитывается, текущий безоткатный участок не прерывается и может удлиниться еще на сколько-то пипсов в направлении текущего безоткатного участка.
Если же откат/коррекция или тень свечи (в моменте) достаточны для закрытия сетки по ТР, то:
- в статистике фиксируются данные завершенного безоткатного участка и
- начинается анализ нового/следующего безоткатного участка - который может быть встречным завершенному безоткатному участку или быть его продолжением, если сетка закрылась по ТР большим шипом.

Таким образом, сформировать корректную статистику безоткатных участков по паре можно в том и только в том случае, если на любом участке текущего безоткатного участка графика корректно (достаточно строго математически) определять достаточность (или недостаточность) отката/коррекции/шипа для закрытия гипотетической сетки по ТР.
Из это утверждения вообще-то следует множество всякой фигни на несколько страниц текста. :( :)
Но чтобы дальше продолжать говорить предметно, надо в цифрах увидеть какой бывает строго математически обоснованная "достаточность отката для закрытия сетки по ТР".

-----

Рассмотрим пример.

первая слева, случайно выбранная модель из моего архива

Смотрим столбцы G, T и U.
Эти колонки образуют что-то типа шкалы определения достаточности отката/коррекции/шипа в зависимости от длины сетки/безотката!
увы, лишь для данных пары и сета!! l-) :(
Это дискретная шкала с переменным шагом - но, при желании, подобную по смыслу таблицу можно сформировать с шагом 1пп для безоткатных участков в сотни пипсов.
Можно построить 2 кривых, визуализирующих ориентировочные уровни достаточного отката (в пипсах и %%) в зависимости от длины сетки.
Такие кривые тоже условно точно показывали бы достаточность отката. (ведь для определения достаточности отката даже в модели к высчитанному значению в столбце Т надо прибавлять на сколько пипсов заступила цена дальше очередного колена - и лишь так можно высчитать достаточен ли откат цены скажем 93пп для безотката скажем 302пп именно для данных сета и пары.)
Отмечу лишь одно - в столбцах G, T и U мы видим что-то типа итоговой/кодифицированной записи сета или "формулы сета" в пипсах применительно к графику. :)
В общем, и здесь тоже придется много о чем думать и говорить - потому что тема анализаторов безотката реально очень сложна...

Но, для начала, нам надо узнать насколько привирает ваш скрипт в текущей редакции.
С сожалением должен констатировать, что скрипт врет непрерывно и за всё время его жизни скрипт ни разу не сказал правды. :d
То есть те числа, которые скрипт сейчас выдает это ~100% фэйк и пытаться на них ориентироваться категорически нельзя.

Для понимание этого достаточно посмотреть на числа в столбце U и увидеть, что они все разные.
Эти числа будут другими для другого сета и пары и, для разных вариантов сетов, отличия могут быть очень значительными.
Но эти числа всегда будут достаточно меняющимися в большинстве вариантов сетов/сеток.
И это означает, что какое бы значение вы ни присвоили одному параметру FiboLevel в скрипте, всегда или почти всегда скрипт будет неверно определять достаточность отката.
И из этого следует, что тотально неверно скриптом будут вычисляться и безоткатные участки графика.

При заданном вами FiboLevel=0.236 и данных из столбца U скрипт на всех коленах/уровнях сетки считает достаточными откаты, на которых данная сетки в реале вообще бы не закрылась на первых 13 коленах и не факт, что (при заступе цены) смогла бы закрыться и на 14-15 коленах.
То есть реально безоткатные участки, в каких-то случаях, скрипт "разрезает" на несколько кусков - выдавая в статистике вплоть до в разы меньшие безоткаты, чем есть в торгах в реальности.
Ну и понятно, что на основе статы с заниженными безоткатами люди будут пытаться формировать слишком короткие сетки или сеты не той геометрии/лотности - с понятными катастрофическими последствиями.

-----

Коллега bespaniki, не надо воспринимать написанное мною как наезд. :)
я рад и по максимуму плюсую любые инициативные разработки форумчанн в коде и экселе.
И даже пока неудачная попытка для меня повод воодушевляться - мы, пусть частично, решили какую-то задачу и насколько-то приблизились к успешным торгам.

Просто задача создания адекватного анализатора безоткатов крайне сложна и, насколько мне известно, пока никем не решена.
Не думаю, что вы об этом знали, когда задумывали написать скрипт для предварительного определения длины сетки.
Ну раз начали делать, вот и хорошо - может, общими усилиями, может с участием опытных товарищей с этой задачей и справимся.
Потому что у нас есть модель и лучшее понимание как определять достаточные откаты.
И это то, чего до нас у других не было и что предшественникам не было известно. Изменено 9 мая, 2018 пользователем Старик

[dkfcnm]

К коллегам, что хорошо владеют Эксель настоятельная просьба - автоматизировать преобразование данных файла CSV в таблицы и графики удобные для восприятия и анализа. Как мечта: " Скопировал данные из файла CSV в эксель, нажал кнопку "Рассчитать" и таблицы и графики готовы!" Мечтать же не вредно.. Свои наработки шлите в личку, либо на форум, обсудим, отшлифуем и выложим окончательный вариант на форум.

Доброе время суток!
Попробовал сделать "первый подход к снаряду" и начать автоматизировать файл Excel. Сейчас реализована загрузка по кнопке и построение сводной таблицы + вариации на тему интерактивной визуализации. Рекомендуется офис с версии 2013. В более ранних версиях временная шкала, скорее всего, работать не будет. Если таких большинство - то заменю на другой функционал.
Буду рад любой обратной связи как в части аналитической составляющей, так и графической. Главное были бы идеи, реализовать их практически всегда можно.
Для себя в частности сейчас вижу как минимум следующие улучшения:
1. Графики диапазоны (количество периодов) меняется так же интерактивно и если их, например, три - то они размещаются на всем пространстве графика. К сожалению, с разбегу не вспомнил как это реализовать.
2. Пока нет "блина" с долей каждой валюты в просадку или количество колен и подобной аналитики.
2. Сейчас при загрузке старая информация перезатерается. При этом, подозреваю, что может потребоваться возможность "добавлять" информацию к уже существовавшей ранее.
3. М.б. добавить еще один атрибут как брокер, если кто будет использовать советника и соответственно собирать статистику от нескольких брокеров.

Прилагаю файл Excel и небольшую графическую подсказку на случай если что-то не будет понятно. Так же готов отвечать на Ваши вопросы.

Надеюсь с наименованием файлов не перемудрил :d

Анализ_торгов.zip

[bespaniki]

Коллега bespaniki, не надо воспринимать написанное мною как наезд.

И в мыслях бы не было. Только спасибо еще раз скажу.

Тогда получается, что анализ безоткатов надо делать как дополнение к уже действующему боту, ну или переносить, по крайней мере, в новый продукт ВЕСЬ блок настройки сеток. 2-й вариант мне абсолютно не нравится. За 1-й взяться готов, при хотя бы первичной постановке ТЗ с вашей стороны. Это будет интересная работа.

[chinchi19]

Прилагаю файл Excel и небольшую графическую подсказку на случай если что-то не будет понятно. Так же готов отвечать на Ваши вопросы.

Разъехались гости - подошел к компу и тут приятный ваш пост. Все обсудим и выверим. Все подробности связи отправил вам в личку.

С уважением,

[HighRoller]

Здравствуйте. После крутого пике закрылась сетка по GBPCAD c прибылью 20$. Начальный лот 0.01, конечный 5.21, колен 15.

Спойлер

Сет (во вложении) прогнан в TDS c 2012 года. Депозит 500$, просадка 115$-18%.

Можете приложить модель (файл ексель) к сету? У меня в тесте сет прошел с 500 $, кроме участка апрель этого года.