[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Pitmiha]

Хотел бы попросить разработчиков добавить индикаторный фильтр.
Например по RSI. Разрешать открытие первого селл если RSI > 50, а первого бай Так торговля должна стать консервативнее.

[Aned]

Читать на месяц хватить может и прочесть стоит пару раз, так как много и непросто.

Читаю со времен католического Рождества прошлого года, попутно прихватил следующие темы:
Trade Like A Pro » Общее » Общие вопросы » [Обсуждение] Мартингейл: общие вопросы
Trade Like A Pro » Форекс брокеры и VPS-сервисы » VPS-сервисы » aws.amazon.com
Проблемы стараюсь решать сам, методом тыка, понемногу ползу вперед, восхищен тем, что очень много людей в топике БЕСПЛАТНО выполняют просто ОГРОМНУЮ работу, нигде с таким не сталкивался.

[Старик]

Хотел бы попросить разработчиков добавить индикаторный фильтр.
Например по RSI. Разрешать открытие первого селл если RSI > 50, а первого бай Так торговля должна стать консервативнее.

В планах на 2020 год. :)
Пока изучите то, что есть.
То, что есть, такое как есть абсолютно неслучайно.

во второй половине первого поста, несколько ссылок откуда качать, куда смотреть, с когда разработка и минимум откуда читать.

Читать на месяц хватить может и прочесть стоит пару раз, так как много и непросто.
И букв, возможно, уже под миллион - мало точно не покажется.
Но пока не изучите - нихрена не будете здесь понимать. :)

-----

Читать на месяц хватить может и прочесть стоит пару раз, так как много и непросто.

Читаю со времен католического Рождества прошлого года, попутно прихватил следующие темы:
Trade Like A Pro » Общее » Общие вопросы » [Обсуждение] Мартингейл: общие вопросы
Trade Like A Pro » Форекс брокеры и VPS-сервисы » VPS-сервисы » aws.amazon.com
Проблемы стараюсь решать сам, методом тыка, понемногу ползу вперед, восхищен тем, что очень много людей в топике БЕСПЛАТНО выполняют просто ОГРОМНУЮ работу, нигде с таким не сталкивался.

Коллега, вот мне тоже этот топик реально в кайф!
Много отличных людей истово работают и щедро делятся со всеми! =d>

Надеюсь, когда-нибудь мы соберемся на райских островах и вволю выпьем виски с пивами всякими! :d Изменено 5 апреля, 2018 пользователем Старик

[Aned]

Надеюсь, когда-нибудь мы соберемся на райских островах и вволю выпьем виски с пивами всякими!

Стрелочка и кнопка "Бабло" => острова

[pasha150]

Здравствуйте коллеги!
Позвольте выразить огромную признательность разработчикам, и конечно же форумчанам за проделанный труд по разработке данного бота. Спасибо!!!
В этой ветке я давно, с первой страницы, но ни разу не высказывался. А в тему меня привело понимание того, что на форекс можно и нужно зарабатывать сетками. Я радовался каждому новому релизу данного бота, со всё более и более полезными функциями. Немедленно рассчитывал модель и ставил на опт новый полученный сет. Полностью соглашаюсь со Стариком, таких индивидуальных и гармоничных настроек для торгов мартином как в данном боте, в природе просто не существует.
И вот буквально прошлой ночью, приснилось нечто подобное, вышеупомянутой кнопки "бабло тута". Ну нет её пока в последнем релизе, а коллеги уже места на островах заняли, а для меня места не нашлось. Мол ты ничего для этого не сделал. Сиди дома, кури.
Спешу исправиться. Ну а если серьёзно, позвольте выложить сет, тестировал на демо счетах на очень многих парах, но остановился на парах вида XXXJPY, посему он так и назван.
Название старался соблюдать рекомендованным, если ошибся прошу поправить.

EAQj_-_Setka_v1.43_-_pasha150_-_XXXJPY_10000_M1_AutoMM_-_20180110.set

[Старик]

pasha150, с легализацией вас в топике!
Перспектива не попасть на остров - серьезный стимул! :d

Сет любопытный однозначно!
Но есть пара вопросов.
1) 20 колен дохренищща даже для мульта 1.4+ - непонятен депо или количество колен.
В модели проверяли или так выоптили и всё? :)
2) какие иеновые пары для этого сета вы тестировали/рекомендуете?
Вообще все? Они разные...

Ну и коррекция шага со 2-го колена нами будет запрещена, разрешим только с 3-го.
Пока входной контроль это пропускает - но запретим. Мы ну очень много нелогичного скоро на входе запретим...
Потому что GridStep это вообще-то расстояние между 1 и 2 ордерами - первый ордер на нулевом уровне сетки и отсчет шага от него.

Поэтому
S_GridStep=20
S_GridLevel=2
S_GridStep_AddPips=5
заранее рекомендую записывать как
S_GridStep=25
S_GridLevel=3
S_GridStep_AddPips=5
Что будет одно и то же - но правильно записанное.

P.S. обратите внимание на настройки фильтров в моих хронологически последних сетах - они эволюционируют :)

[pasha150]

Сет любопытный однозначно!
Но есть пара вопросов.
1) 20 колен дохренищща даже для мульта 1.4+ - непонятен депо или количество колен.
В модели проверяли или так выоптили и всё? :)
2) какие иеновые пары для этого сета вы тестировали/рекомендуете?
Вообще все? Они разные...

Только через модель!!! и никак иначе!!
Сет проектировал стараясь снизить расстояние в % от 1-го ордера до уровня ТР ( в модели графы T- расстояние в пипсах, и U- тоже расстояние в %). Поэтому и такое количество ордеров. В моём примере на 20-м колене расстояние до ТР всего 20 пипсов. Насоздавал сеты разной длины и с разным количеством ордеров, при этом и прибыль очень сильно различалась. Но идея одна - уменьшить расстояние до ТР. Остановился именно на таком варианте, типа эталонного.
Никто не запрещает поставить меньше 20 значение S_MaxOpenOrders. Ну и обязательно в модели проанализировать.
Что касается торговых пар, то основные USDJPY, EURJPY, и GBPJPY. Но для каждой опять же в модели поменять сумму залога и цену пипса в зависимости в каком ДЦ торгуем. Повторю, что подходит практически для любых пар, необязательно с йеной. У меня на демо последние год+ торгуется пара GBPJPY, и не припоминаю чтобы было открыто более 15-16 колен. Ещё можно попробовать мультиторги этим сетом, но заранее просчитать параметр StopTrade_ByDrawdownMoney и поставить S_CurrencyForMinlot=0.

EAQj_-_Setka_v1.43_-_pasha150_-_USDJPY.xls

Изменено 5 апреля, 2018 пользователем Старик

[Старик]

pasha150, очень интересный сет! =d>
Вы чувствуете математику сеток...
Ну да, иена "рыскает" и, при очень малом расстоянии до ТР, вероятность быстрого закрытия чрезвычайно высока - даже на относительно короткой и недорогой сетке...

Если у вас сохранились стейтменты тестов/торгов или хотя бы на текущей истории в терминалах (в большинстве ДЦ есть с НГ), очень рекомендую воспользоваться анализатором сеток от Drew.
У него тоже очень мало постов, легко найдёте его эксель шедевры в перечне постов в его профиле на форуме.
Крайне любопытна статистика закрываемости сеток и распределение прибыли по коленам на столь темпераментных парах!
Если получится на нескольких сетах высчитать статистику торгов хотя бы за 3-6 месяцев - выложите в топик (скрины или в моделях прямо), это заинтересует многих.

И вот поколенная статистика торгов от Drew и даст информацию для организации высокоэффективных мультиторгов.
А правильно спроектированные мультиторги на одном счете вплоть до нескольких раз повышают рентабельность инвестиции (стартового депо) против совокупности раздельных торгов теми же парами на разных счетах. Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Старик

[pasha150]

Вот стейтмент торгов за последние 7 месяцев парой GBPJPY.

DetailedStatement_GBPJPY.htm
DetailedStatement_GBPJPY.gif

[Timo]

А за счет чего такой большой скачек на балансе по середине при маленькой просадке которая следовала до него? Лотность должна быть одинаковой насколько я понимаю.

[pasha150]

А за счет чего такой большой скачек на балансе по середине при маленькой просадке которая следовала до него? Лотность должна быть одинаковой насколько я понимаю.

Пересмотрел сейчас, 30.11.17 закрылась sell сетка из 18 колен и 05.02.2018 buy сетка из 17. Отсюда и скачок.

[The NorD]

А за счет чего такой большой скачек на балансе по середине при маленькой просадке которая следовала до него? Лотность должна быть одинаковой насколько я понимаю.

Отчеты сделанные через mt4 не отображают действительную максимальную просадку. Терминал высчитывает эти цифры из истории сделок. Максимальная просадка (как и абсолютная) по эквити в моменте нигде в самом МТ4 не фиксируется. Поэтому на просадку в таких отчетах лучше не ориентироваться.

Максимальную просадку фисируют при помощи:

- myfxbook, с обновлением раз в 5 минут
- fxblue
- через мониторинг mql5
- через таблицу от Drew (ориентировочно) Изменено 7 апреля, 2018 пользователем The NorD

[Старик]

Вот стейтмент торгов за последние 7 месяцев парой GBPJPY.

Вы торговали фиксированным лотом или с CurrencyForMinLot>0?
я спрашиваю это из-за трудностей/невозможности внятного анализа торгов с реинвестом, рассматривавшихся где-то здесь
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373130
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373582
Просто по стэйтменту трудно понять (точнее, долго искать) был ли у вас прирост лота первого ордера сеток в ходе торгов или нет...

А за счет чего такой большой скачек на балансе по середине при маленькой просадке которая следовала до него? Лотность должна быть одинаковой насколько я понимаю.

Пересмотрел сейчас, 30.11.17 закрылась sell сетка из 18 колен и 05.02.2018 buy сетка из 17. Отсюда и скачок.

Timo, это характерный график при закрытии сетки с большим количеством колен, высокой лотностью и резким приростом баланса счета.

Но тут есть еще один нюанс...
Если торги велись с реинвестом прибыли и на этом участке графика стартовый лот уже был увеличен, то и прирост баланса на графике визуально больше.
Ну то есть надо понимать, что сетки в одинаковые 15 колен дают разный прирост баланса на графике, если стартовый лот в одном случае 0.01 - а в другом случае 0.02.
Понятно, что во втором случае прибыль вдвое больше, а график изменения баланса в этом месте визуально круче прирастает.

[pasha150]

Торговля велась и ведётся с параметром S_CurrencyForMinlot=10000, как и в выложенном мною сэте, и версией 1.39.
Стейтмент выложил по торговле именно парой GBPJPY, до этого на этом же счёте торговал и другие пары и даже другими ботами. К сожалению нет параллельного мониторинга с фиксированным лотом. Сет рассчитан на реинвест и агрессивность его высока, но мне показался сет любопытным, вот поделился.

[Старик]

pasha150, да, на самом деле важно только количество колен в ходе торгов и частота закрытий сеток по ТР на разных уровнях.
Модель позволяет перевести поколенную статистику торгов в деньги и спроектировать эффективные мультиторги.

У меня, например, на относительно небольшом количестве торгуемых пар 99%+ сеток закрываются на максимум 13 колене - причем даже 13 колен редкость.
И этого факта достаточно, чтобы спокойно рисковать стартовать мультиторги на депо, в разы меньшем суммы депо торгуемых пар порознь.
Думаю, что и у вас, хотя разброс должен быть больше и порог выше, есть столь же благоприятные для мультиторгов пропорции.

[pasha150]

Старик, данный сэт, я вообще никогда не рассматривал для мультиторгов. Только для одиночных пар, чтобы увидеть на практике, воочию, что происходит.
Если кто из коллег подберёт пары или подкорректирует параметры сэта по мотивам идеи, будет прекрасно.

[Synthvova]

Мы серьезно относимся к реализации опции "кнопка "Бабло""!
Если будут предложения как сделать еще лучше - пишите нам на тропические острова!

Добавьте, пожалуйста, Алерт и уведомление на смартфон после нажатия этой кнопки.

Сов - это почти совершенство, но раз в ветке все еще есть возможность высказывать свои пожелания к разработчикам, то мне вот лично не хватает функции - автоматическая заявка на вывод средств, после Х кратного увеличения прибыли. И чтобы в поддержку писал, когда бобло вовремя на карту не упало.
Ну и в идеале, что бы мониторил все предложения по продаже тропических островов и отсылал лучшие на почту. .




Изменено 7 апреля, 2018 пользователем Synthvova

[DENYA]

Спойлер

Старик прав как всегда. Но хочу уточнить: бота скачал, но мода не делаю - незачем, имхо оптимальный вариант только испортить можно, зачем скачал?- посмотреть код, найти что-то для себя, всё-таки Qj пишет по своему. я вот, например классы не люблю...
Выкладываю исходник советника-исследователя движений и откатов в % от движения, DENYA таким интересовался.
Описание совы:
Запускать по всем тикам, тогда поймает движение и откат на одной свече.
Отчёт пишет в журнал в виде таблички:
0ll_test_move2return0 EURUSD,M15: | move size || buy | time |mахtime|| sell | time |mахtime|
0ll_test_move2return0 EURUSD,M15: | 250- 400 || 941 | 149 | 3813 || 881 | 159 | 3936 |
0ll_test_move2return0 EURUSD,M15: | 400- 550 || 192 | 203 | 4077 || 179 | 218 | 971 |
поясню: размер движения, пипс || кол-во Бай(вверх) | среднее время | макс время || кол-во Селл(вниз) и т.д.
если параметр draw_move = true, и после теста открыть график, то увидите чёрточки зелёные(бай) и розовые(селл), которые отмечают начало движения(короткая), конец(длинная) и откат(толстая).
в параметрах указываются:
input int move_min = 500; // минимальное движение, пипс
input int move_step = 250; // шаг статистики
input int move_max = 5000; // максимум статы (туда суммируются все движения большего размера)
input int return_proc = 32; // откат в % от движения
Логика (для движений Бай-вверх):
регистрируется локальный минимум, ждём минимального движения попутно регистрируем максимумы, потом ожидаем откат в Х%, если цена не достигла Х% вернулась - заново регистрируем максимумы. и так в цикле.
После регистрации отката - рисуем чёрточки, считаем стату и заново.
Удачи всем!

Спасибо. Отличная вещь! Правда ломаю голову КАК мне это отоптимизировать ... приходится пока ВИЗУАЛЬНО прогонять и подбирать лучшие параметры.

Сделал скрин с объяснением ЧТО считает советник: назовем его

СТАТИСТИКА ЗАКРЫВАЕМОСТИ ТРЕНДОВЫХ ДВИЖЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ % ОТКАТА.

---

Добавлено: 07-04-2018 16:06:07

---

Ломаю голову КАК такое может быть?
Сетка с закрытием на меньшем откате (38%) растянулась на 450+пунктов, нежели сетка с закрытием на БОЛЬШЕМ откате (61%).

Не могу найти логической причины такому, может баг?
=====================================
Сумасшедшее количество сеток закрывается при 23 или 38%

StatNZDUSD_TP50%.png
StatNZDUSD_TP506138%.png
StatEURUSD_TP506138_23%.png
Баг.png

Изменено 7 апреля, 2018 пользователем DENYA

[0ll]

Ломаю голову КАК такое может быть?
Сетка с закрытием на меньшем откате (38%) растянулась на 450+пунктов, нежели сетка с закрытием на БОЛЬШЕМ откате (61%).

Меня удивляет существенно меньшее общее кол-во сеток с 50% откатом, чем с 61%, а так-же время прохода теста, ведь кол-во тиков одинаковое... Видимо что-то выбивает сову и при этом ошибок нет...
Нужно найти период на графике дающий такую разницу и смотреть визуально что происходит, имхо.
Я оптимизировал по кол-ву Х-младших движений к кол-ву остальных. Но ничего путного не получил -ибо вероятность всегда 50% или малая выборка. Изменено 7 апреля, 2018 пользователем 0ll

[rome777]

как вижу, сливает EURUSD в 2014 году, на падении (начиная с мая 2014 просадка наростает и сливается)... кто и как с этим справляется?...
сет стандартный для евро - [EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - Роботест

Изменено 7 апреля, 2018 пользователем rome777

[Старик]

как вижу, сливает EURUSD в 2014 году, на падении (начиная с мая 2014 просадка наростает и сливается)... кто и как с этим справляется?...
сет стандартный для евро - [EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - Роботест

Элементарно справляемся - мы тупо не тестируем в 2014 году сеты, разработанные и оптимальные для коррекционного 2017 года.
Для трендового 2014 нужны совсем другие сеты, разработкой которых лично я в 2018 году не занимаюсь - просто не вижу смысла.
Но вы можете забыть про все имеющиеся в топике сотню+ разных сетов и заняться разработкой своего сета для 2014 года.

Стандартных сетов в топике нет.
Есть несколько десятков разных сетов разных авторов, нормально торгующих сейчас.
Но вы не разберетесь в происходящем, если минимум раз не вычитаете топик и не изучите весь созданный в топике инструментарий.

[rome777]

мы тупо не тестируем в 2014 году сеты, разработанные и оптимальные для коррекционного 2017 года.
Для трендового 2014 нужны совсем другие сеты,

что значит "коррекционный" год?... где гарантия, что буквально со следующей свечи не начнется годовой тренд, как в 2014 году?... или еще похлеще...
думаю, советник должен проходить любые типичные участки рынка без слива... хотя бы с 2010 года...
если есть подходящие сеты, которые проходят 2014 год - подскажите пожалуйста, интересно взглянуть и проверить...

[Старик]

мы тупо не тестируем в 2014 году сеты, разработанные и оптимальные для коррекционного 2017 года.
Для трендового 2014 нужны совсем другие сеты,

что значит "коррекционный" год?... где гарантия, что буквально со следующей свечи не начнется годовой тренд, как в 2014 году?... или еще похлеще...
думаю, советник должен проходить любые типичные участки рынка без слива... хотя бы с 2010 года...
если есть подходящие сеты, которые проходят 2014 год - подскажите пожалуйста, интересно взглянуть и проверить...

вы не разберетесь в происходящем, если минимум раз не вычитаете топик и не изучите весь созданный в топике инструментарий.

И если еще подумать, то мартин бот НЕ должен проходить тесты с 2010 просто потому, что за это время цена пипса и/или залог изменялись от 40% до 60%.
В тестах одноордерных ботов длинные периоды проходит - в мартинах априори нет.

[rome777]

И если еще подумать, то мартин бот НЕ должен проходить тесты с 2010 просто потому, что за это время цена пипса и/или залог изменялись от 40% до 60%.
В тестах одноордерных ботов длинные периоды проходит - в мартинах априори нет.

думаю, вопрос не в изменении залога или длинном периоде, - а в типичной трендовой ситуции на рынке, которая сложилась в 2014 году и которая может неоднократно повторяться в будущем - в любой момент и не раз... и при очередном повторении такой ситуации - не хочется сливать...
поэтому и попросил сет по EURUSD, который проходит тренд 2014 года... Изменено 7 апреля, 2018 пользователем rome777

[Старик]

rome777, коллега, я уже дважды крайне вежливо предложил вам полностью изучить топик.
Разработке скоро 3 года, в топике сотни страниц и никто из его старожилов не может выступать бесплатным справочным бюро для множества новичков, из месяца в месяц приходящих в топик и снова и снова задающих вопросы, рассмотренные год или 2 назад.
В топике было от 2-х комплектов сетов не помню для какого мода, проходивших в тестах 2013-14 года - но я и никто другой в ночь на воскресенье не будет искать для вас не нужные нам сеты.
Понимаете?

И я не хочу обсуждать ваше несогласие с заведомой коррекционностью 2017 по ФА.
И я категорически не согласен, что гипертренд бакса 2014-15 был заурядным трендом, который может повториться прям завтра - я полагаю строго наоборот.
Поэтому мне и нафиг не нужны сеты для 2014 - а вам кажется, что без них невозможно жить.
Ну вам так кажется - вы и разбирайтесь.
У нас полная свобода - никто никому ничего не навязывает, лишь обмениваемся взглядами, сетами и модами.

Вы новичок в топике - пришли после прочтения статьи в блоге?!
Идете, как положено новичку, не в конец топика вопросы писать - а в самый первый пост топике что где читать и

во второй половине первого поста, несколько ссылок откуда качать, куда смотреть, с когда разработка и минимум откуда читать.

Там же вы найдете и интерактивную таблицу с большинством выкладывавшихся в топике сетами.
Поработав со ссылками оттуда, вы найдёте что вам надо.
Но старожилы топика этого делать за вас не будут...

Коллега rome777, без обид!
Просто новички, приходя в топик, первым делом просят воткнуть куда-нибудь RSI и начинают тестировать сеты для 2017-18 годов в 2014 и этим недовольны...
А мы с этими вопросами разобрались в 2015-16 годах и снова и снова возвращаться к ним не будем.
И отсылаем всех изучать топик.
Надеюсь, вам и всем другим новичкам теперь понятно почему.