[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[DENYA]

Спойлер

Схема Ховика не видит и не обрабатывает V-образное движение цены. Вообще.

Это понятно, что с уровнями не все так просто. Цена запросто может не вернуться что бы завершить данный паттерн и может не вернуться что бы активировать выставленную отложку, после завершения паттерна, там где это нужно. И то, что нужна большая работа по проверке этой ситуации, и тф надо подбирать и оптимальный шаг сетки.

---

Добавлено: 12-03-2018 04:27:59

---

Сова простая - ищем паттерн и входим фикс.лотом в направлении последней свечи с ТП=СЛ. ТП оптимизируем, в отчёте количество прибыльных и убыточных даст вероятность для конкретной дистанции ТП. Можно делать таблицу вероятностей для разных дистанций.
Можно СЛ привязать к размеру паттерна, а менять только ТП. Всё зависит от Вашего ТЗ - как найти паттерн, может доп. условия какие-то.

Надо по конкретным ценовым уровням сеток мода 1.43 искать паттерн, с их реальной архитектурой, иначе нет смысла, имхо.

Куда то караван поехал мимо моей мысли...
У меня даже в голове не было использовать сетап в качестве входа в рынок, хотя идея очень неплоха - сетап + уровень (например круглых чисел), но не это я имел ввиду...
Я никоим образом не хотел вмешиваться в точку входа. Первый ордер согласно условиям советника и никакие сетапы ему не нужны, а вот для выставления второго, третьего и последующих усредняющих ордеров необходимо формирование предложенного мной условия (сетапа). Именно манипуляция с ордерами но не точкой входа.

Как это выглядит.
1. Вход в рынок согласно правилам советника. (Первый ордер)
2. После открытия сделки выставляется визуальный ордер исходя из параметра шага.
3. При касании цены визуального ордера выставляется следующий визуальный ордер так же исходя из параметра расстояния шага.
4. Если цена не формирует сетап и уходит дальше обьем ордера запоминается и прибавляется к следующему ордеру.
3. Ордер становится реальным после выполнения предложенных условий (сетапа)

Теперь как я вижу данный блок
1. Название блока (например ВизуалОрдерс) фалс/тру
2. Выбор таймфрейма на котором формируется подтверждающий свечной сетап. (М1, М5, М15 и т.д)

Так понятней? ТЗ вроде готово.... Спрашивайте...

Комментарий:

1.1-й ордер зачем открывать? Какой смысл? Пускай также виртуальная линия и висит.
2.Я писал выше мол зачем усложнять паттерном вход. С моей точки зрения будет эффективнее активация ордера по правилу в случае с СЕЛЛ:
а)свеча закрылась выше виртуальной линии, активировалось отслеживание момента входа.
б)и сразу активируется вторая виртуальная линия выше.
в)ЕСЛИ одна из следующих свеч закрылась ниже виртуальной линии, сразу срабатывает флаг входа на СЕЛЛ. При отсутствии блокирующих фильтров происходит открытие ордера на СЕЛЛ объемом первого ордера (0.01). Если есть блокирующий фильтр, то сигнал на СЕЛЛ не пропадает, а ждем отсутствия блокирующих вход фильтров. (Вариант 2: сигнал длиться 10минут, потом пропадает).
г)ЕСЛИ одна из следующих свеч после п.Б закрылась ВЫШЕ второй виртуальной линии, активируется 3-я виртуальная линия, активируется отслеживание входа на СЕЛЛ по 2-й виртуальной линии, объемом = 1-й+2-й ордер.
д)ЕСЛИ одна из следующих свеч закрылась ниже виртуальной линии №2, сразу срабатывает флаг входа на СЕЛЛ. При отсутствии блокирующих фильтров происходит открытие ордера на СЕЛЛ объемом первого ордера (0.01) + объем второго ордера (0.01). Если есть блокирующий фильтр, то сигнал на СЕЛЛ не пропадает, а ждем отсутствия блокирующих вход фильтров. (Вариант 2: сигнал длиться 10минут, потом пропадает).

и до бесконечности ..... :)
3.никаких отложек при этом не надо.
4.в случае аварийного выключения терминала должна быть проверка при старте, варианты:
а)каждый ордер по системе виртуального открывать с комментарием "Virt1" ...2, 3. 4 .. итд.
б)использовать ГЛОБАЛ ВАРИЭБЛС, в качестве записной книжки на случай краха ....
Изменено 12 марта, 2018 пользователем DENYA

[Grozma]

Куда то караван поехал мимо моей мысли...
У меня даже в голове не было использовать сетап в качестве входа в рынок, хотя идея очень неплоха - сетап + уровень (например круглых чисел), но не это я имел ввиду..

Вроде нет в моей писанине про первый ордер, ни прямо не подтекстом, где вы это увидели? По мне так этот паттерн ниже пятого колена вовсе не нужен. Возможно это есть в цитате OII.. Но процитировали меня, отсюда непонятка :-/ Изменено 12 марта, 2018 пользователем Grozma

[Старик]

Схема Ховика не видит и не обрабатывает V-образное движение цены. Вообще.

Это понятно, что с уровнями не все так просто.
Цена запросто может не вернуться что бы завершить данный паттерн и может не вернуться что бы активировать выставленную отложку, после завершения паттерна, там где это нужно.
И то, что нужна большая работа по проверке этой ситуации, и тф надо подбирать и оптимальный шаг сетки.

---

Добавлено: 12-03-2018 04:27:59

---

Сова простая - ищем паттерн и входим фикс.лотом в направлении последней свечи с ТП=СЛ.
ТП оптимизируем, в отчёте количество прибыльных и убыточных даст вероятность для конкретной дистанции ТП.
Можно делать таблицу вероятностей для разных дистанций.
Можно СЛ привязать к размеру паттерна, а менять только ТП.
Всё зависит от Вашего ТЗ - как найти паттерн, может доп. условия какие-то.

Надо по конкретным ценовым уровням сеток мода 1.43 искать паттерн, с их реальной архитектурой, иначе нет смысла, имхо.

Имхо, как часто случается, Ховик "переоткрыл" идею, уже реализованную в замечательном боте QLT.
В теме мартинов принципиально нового уже несколько лет нет, всё кажущееся новым где-то кем-то уже реализовано...
Ждать/считать сигналы индикатора или высматривать какой-то паттерн, то детали - а смысл в пропуске части входов с накапливанием (и обязательным распределением) объемов.
И в QLT эта идея реализована намного лучше - там выставляются стоповые отложки, обрабатывающие и V-образное движение цены.

Собственно момент старта сетки не самое важное.
Гораздо важнее, чтобы не открывались ордера пока идет движение против сетки.
А вот когда движение закончится и наметится откат, вот тут и войти всем накопленным объемом, тогда и несколько пунктов могут принести приличный плюс.
Отложки частично решают эту проблему, но надо поискать более эффективное решение по их установке, а не просто отступ на N пунктов.
А если удастся определять, когда наступит откат, то можно и вообще без отложек обойтись.

Пост из топика QLT августа 2016 года.
Бот QLT ну очень неплох, разработчик профи высочайшего уровня - но это абсолютно другой и очень-очень сложный бот.
Но тоже не дающий 100% гарантий не нахватать стопов, и там люди конкретно попадали на деньги, включая автора...

Это разные концепции.
В нашем боте обход новостных импульсов и динамичных безоткатов предполагается осуществлять правильной настройкой имеющихся фильтров.
В будущем возможно (и я продумываю) появление еще 1-2 безиндикаторных фильтра, но вписывающихся в концепцию нашего бота.

В общем, где-то на ближайший может год я рассмотрение предложения Ховика прекращаю.
Я очень сомневаюсь, что такая схема может быть быстро/вообще реализована как отдельный фильтр нашего бота.
Нельзя быть немножко беременной: бот или выставляет/открывает ордера - или, вместо этого, упражняется в уме и пропускает:
- все V-образные движения цены,
- часть/большинство наиболее выгодных старших колен и
- практически все флэтовые движения цены.
То есть "цена вопроса" исключительно высока - ради более безопасного/оптимального срабатывания раз в квартал/полгода режется 40%-80% прибыли на постоянку.
Имхо, даже такое возможно: но зачем это нам - и это скорее просто другой бот.
Скорее всего, это возможный вход в безиндикаторном моде/варианте бота QLT со стоповыми и лимитными отложками.
В рамках QLT, возможно, такая схема входа в рынок и окажется плюсовой - учитывая, сколько в том боте уже реализовано наворотов и возможностей.

Но в рамках нашего проекта предложение Ховика лишь беспредметные благостные картинки.
Выдергивание из графика очень редких (раз в квартал-полгода) наиболее сложных участков торгов и разметка как бы именно и только на этих участках гипотетически мог бы идеально торговать какой-то совершенно другой бот - реально пустые мечтания, не имеющие отношения к нашему проекту.
Я рассчитываю, для начала, улучшить обработку этих участков нашим ботом путем выявления оптимальных настроек имеющихся фильтров и разработки новых, лучших сетов.
И, до достаточной отработки этих плановых стратегических вопросов, рассматривать другие варианты просто не оправдано.
Именно поэтому лично я временно прерываю рассмотрение предложения Ховика точно так же, как ранее отказывался рассматривать предложения о пропуске нескольких первых колен или локировании.

Но это не значит, что я считаю, что предложение Ховика надо просто выкинуть в мусорку.
Я даже не запрещаю еще пообсуждать эту схему в данном топике - но, имхо, эта тема всё же для топика QLT.
Сам по себе паттерн трудно сказать какого ТФ сомнительный и совсем не факт что твердо разворотный - скорее фикс некоего внутридневного уровня...
Но, имхо, безиндикаторный мод QLT заслуживает рассмотрения и написания - и предложение Ховика в том боте могло бы быть одним из набора паттернов вместо используемого индикатора.
Ну и предложение 0ll традиционно разумно и очень интересно что из этого получится.


Коллеги, не отрывайтесь от реальности.
Реализация каких-то относительно простых опций в нашем очень большом боте в разумные сроки возможна.
Большой список недостающего необходимого, в том числе предложенного вами, имеется и может пополняться.
Но полное переписывание/замена вообще всей схемы работы бота в ближайшие год-два даже рассматриваться не будут - сначала надо финализировать этот вполне успешный проект. Изменено 12 марта, 2018 пользователем Старик

[Grozma]

Сова простая - ищем паттерн и входим фикс.лотом в направлении последней свечи с ТП=СЛ. ТП оптимизируем, в отчёте количество прибыльных и убыточных даст вероятность для конкретной дистанции ТП. Можно делать таблицу вероятностей для разных дистанций.
Можно СЛ привязать к размеру паттерна, а менять только ТП. Всё зависит от Вашего ТЗ - как найти паттерн, может доп. условия какие-то.

Уважаемый ОII, идею Ховика, вне контекста сетки, можно проверить по этому индикатору, если сам Ховик конечно не против. Индикатор работает так: по точке открытия дня, выставляются фибо уровни, выше и ниже т.о. дистанция уровней от точки, настраивается. Для пятизначных кот. к цифрам добавляется ноль. Паттерн Ховика можно искать на фибо уровнях, выше ниже т.о. и входить в сторону т.о. дня, на отбой. Закрытие по тп, на т.о или в розовой 132 пунктовой(новые п.) зоне, выше, ниже т.о.

#TO_4.mq4
#TO_4.ex4
Т.О._дня.png

[DENYA]

Сегодня поспела отоптится только одна пара, возможно ближе к ночи еще 3 пары пройдут опт, выложу.
Честно, уже замучился делать опт, но добью все таки дело до логического завершения ... Осталось 9 пар.

Вообще всегда делая опт с агрессивными сетами, я пропускаю сеты, где за год "Результат On Tester" меньше 6. Меньше 6 просто пропускаю. Почему? Да потому что в торговле такими советниками по принципу Мартингейл, сетка, устреднение ... вопрос прихода дяди коли - вопрос времени. Сольют 100% ... НО С показателем JnTester больше 6 , у нас получается увеличение депо в 6 раз за год. Или где то удвоение в 2 месяца или 50% в месяц. ДАЖЕ если по пути увеличения сольет 1 или 2 раза то мы просто откинемся во времени на месяц-другой назад и начнем разгон заново. Так вот в последних оптах за прошлый год ну практически ни одна пара не выдала результат больше 6. По некоторым парам даже больше 1 не поднимается (USDCAD например).
Поэтому разгонными сеты я бы не назвал, а сольют они однозначно, благо КАЖДЫЙ дополнительный сет на одном счете ПОВЫШАЕТ шансы общего слива за счет сложения (перемножения) всех шансов по каждой паре. Так на что же надежда, на что расчет то?, спросите вы. Отвечаю:

В таких реалиях подход торговли всеми 28 валютами должен быть следующий:
1.По всем парам мы имеем опт, в котором видна максимальная просадка. Как видно я не ищю сеты с просадкой больше 10% от депо (100 000).
2.Таким образом получается, что депо умрет ЕСЛИ 10 пар раскроются все по полной программе, на всю величину колен и тогда депо хана.
3.Имея большой опыт торгов корзинами валют, могу сказать, что такое возможно но крайне маловероятно. Скажем даже событие брексита ушатает какие пары? Правильно 7 пар с фунтом в составе. А нам надо ушатать 10 чтобы слить депо. Есть конечно Валюты очень похожие друг на друга, скажем NZD и AUD, НО как минимум AUDNZD не ушатается, получаем 7+7-1=13 ... но опять же, маловероятно.
4.4-е правило.Сеты, подобранные под просадку опта, обязательно ОБРЕЗАЕМ от открытия дополнительного ордера СВЕРХ того что получалось по опту, более того, я бы рекомендовал ПОСЛЕДНЕЕ колено отключать от открытия, а включать это открытие вручную ЕСЛИ такая ситуация понадобится и ВОЗЛЕ ключевого уровня. То есть последнее колено лучше перевести в ручной режим.
5.И лишь такой подход, за счет депо больше в 10 раз нежели просадка, учитывая СРЕДНИЕ "Результаты On Tester" равные 3, получаем такую формулу расчета прибыли: Всего 28 валютных пар, сеты подогнаны на утроение за год, депо больше в 10 раз нежели в тестере: УВЕЛИЧЕНИЕ В ГОД=3/10*28=8,4 Терпимая прибыль, НО ручного управления будет ой как много!

[Setka1.43][CADJPY M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]

Setka1.43CADJPY_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png

Изменено 12 марта, 2018 пользователем DENYA

[0ll]

В общем, где-то на ближайший может год я рассмотрение предложения Ховика прекращаю.

Аминь!

очень интересно что из этого получится.

Я тебе и так скажу что получится - все свечные паттерны на крупной выборке от 1000 шт. стремятся к 50% вероятности на любой дистанции...

[Мерлин]

Если не ошибаюсь, у Silentspec была статья в блоге по статистике свечных моделей.

[Старик]

Спойлер

kitaro_777, да, тройка на демо mt_07 и деньгах успешно работает у меня уже кварталов 5+...
12 февраля завершился квартал торгов на контрольном центовом счете с ~110% прибыли и пиковой (раз) просадкой 50%+.

Спойлер

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=382040
Отчет и текущие (экспериментальные) сеты прилагаю.

План продолжения контрольного теста такой.
Так как стартовый депо удвоен, можно удвоить и лотность (0.04 вместо 0.02) с целью месяца через полтора заработать еще ~100% стартового депо $200.
И, если всё будет удачно, в районе начала апреля (на уже тройном депо $600+) поднять лот до 0.06 с целью пробовать зарабатывать 100% (по $200) в месяц от вложенных $200.
Посмотрим что из этого довольно наглого эксперимента у меня в реале получится. :)

4 месяца контрольного теста на центовом счете тройкой с $200.

Спойлер

+154%

Как и планировалось, в 4-м месяце лотность удвоил - 0.04 вместо 0.02.
Как прибыль достигнет 200%, а денег на счете станет $600+ - перейду на лотность 0.06.

Была пара нюансов.
1) по моей технической ошибке на контрольном счете я потерял жирную прибыль от 14-ти коленной сетке.
На контрольном счете я не ограничиваю количество колен и торги - пусть торги идут как идут.
В какой-то момент я увидел, что у меня должно было открыться, но не открылось 14 колено в евробаксе - как выяснилось, по ошибке я на этом счете (вместо другого) разрешил лишь 13 колен.
Эту недостроенную сетку я позднее закрыл руками в ~0 и потерял на этом 10%-14% прибыли от 14 коленной сетки.
Ошибка чисто техническая, но досадная: и ход торгов немножко нарушен - и я был бы уже намного ближе к утроению лота первых ордеров сеток.
Успокаивает лишь то, что разок недобрать прибыли в тесте всё же лучше/честнее, чем химичить с ТР с целью выкрутить лишние %% прибыли "для красоты".
2) Крепнет ощущение, что по мере роста первого ордера сетки, лотность ордеров старших колен растет с чуть меньшей скоростью и ТР чуть отодвигается от старшего ордера.
То есть сетки с лотом 0.01 самые агрессивные - округление чуть повышает лотность средних и старших ордеров и БУ/ТР чуть ближе.
Но если лот 0.04+, например, то лотность старших ордеров считается точней и ордера относительно чуть меньше - а БУ/ТР чуть дальше.
Надо будет проверить внимательно в модели и обдумать не надо ли в сетках с большим стартовым лотом немного увеличить мульт средних и старших ордеров, чтобы не ухудшалась закрываемость.

DetailedStatement_602ЦентФиксРобо_-_тройка_-_20171113-20180312.gif
DetailedStatement_602ЦентФиксРобо_-_тройка_-_20171113-20180312у.htm

Изменено 15 марта, 2018 пользователем Старик

[ju.vskv]

по статистике свечных моделей

Вот эти опусы

http://tradelikeapro.ru/vse-taynyi-patternov-price-action/
http://tradelikeapro.ru/mql4-patternyi-price-action/

[Umen]

2) Крепнет ощущение, что по мере роста первого ордера сетки, лотность ордеров старших колен растет с чуть меньшей скоростью и ТР чуть отодвигается от старшего ордера.
То есть сетки с лотом 0.01 самые агрессивные - округление чуть повышает лотность средних и старших ордеров и БУ/ТР чуть ближе.
Но если лот 0.04+, например, то лотность старших ордеров считается точней и ордера относительно чуть меньше - а БУ/ТР чуть дальше.
Надо будет проверить внимательно в модели и обдумать не надо ли в сетках с большим стартовым лотом немного увеличить мульт средних и старших ордеров, чтобы не ухудшалась закрываемость.

Я делал подобный тест, при увеличении депозита и стартового лота прибыль снижается. Не на много, но отклонение есть.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=390717

[Sergey-009]

Спойлер

что означает данная фраза в вкладке эксперты?

[Umen]

что означает данная фраза в вкладке эксперты?

Смотрите описание фильтров волатильности в таблице параметров. Недостаточно большие свечи для открытия первого ордера.

[maxand]

что означает данная фраза в вкладке эксперты?

Смотрите описание фильтров волатильности в таблице параметров. Недостаточно большие свечи для открытия первого ордера.

там кажется не выставить меньше 5-ти.. :-/

[Sergey-009]

Поставил вчера ночью на реальный счет на альпари нано
вот только что за 8 часов открыл первую сделку
ну и же свечи там карявые

Спойлер

Забавно то что на демо счете м1 каждая свечечка четко прорисовывается, а на
реальном счету какой то кошмар а не свечи.

[cakrani]

Забавно то что на демо счете м1 каждая свечечка четко прорисовывается, а на
реальном счету какой то кошмар а не свечи.

Если не ошибаюсь, на демо у них 5-ти знак, а на нано 4-х знак, вот и прорисовка вам

[Umen]

Поставил вчера ночью на реальный счет на альпари нано

Не забывайте, что у на данном счете максимальное возможное кол-во открытых ордеров - 25.

[Trix]

4 месяца контрольного теста на центовом счете тройкой с $200.

День добрый!

Старик, а поделитесь еще инфой - за данный промежуток времяни торгов - на сколько отыгран бонус в 200 usd (20k)?
(в ЛК там на доп средства если нажать покажит)

спс

[Finchi]

По-моему Alpari.nano чуть ли не худший вариант для этого робота, огромный фиксированный спред, ограничение по количеству открытых ордеров. Из преимуществ только репутация компании.

[Sergey-009]

Счет был открыт давно , не знал что сейчас ограничения в 25 ордеров,
когда открываешь новый счет там где условия с правой стороны об этом ничего не указано

Спойлер

Даже при желании открыть еще один счет нет такой возможности , в одном
личном кабинете может быть только один нано счет

Спойлер

Ладно , пойду в forex4you закину на cent ndd

Как не быть таким тормозом как я
http://tlap.com/forum/foreks-brokery/16/alpari-limited-ru/639/?do=findComment&comment=393561
Изменено 13 марта, 2018 пользователем Sergey NikoLaevich

[Старик]

4 месяца контрольного теста на центовом счете тройкой с $200.

День добрый!

Старик, а поделитесь еще инфой - за данный промежуток времяни торгов - на сколько отыгран бонус в 200 usd (20k)?
(в ЛК там на доп средства если нажать покажит)

спс

202.25 / 20000 (1.01%) =))
за 4 месяца отработал 1% - то есть отработать сгораемый/маржинальный (да и любой другой бонус) тупо не реально...
Ну прикиньте: для отработки 100% бонуса очень бодрой тройке надо 400 месяцев - или 33+ года! :d
Но как бесплатная дополнительная защита от внезапного снижения плеча бонус это единственное, что вообще есть - и это надо использовать.

А вот TRADABLE PROTECTION бонус в Робофорекс и большинстве других ДЦ использовать категорически не рекомендую.
Даже курсор мыши близко к этой надписи/кнопке лучше не подводить. :)

Кстати, Trix, у меня продолжается торги евроиеной на еще одном центовом контрольном счете. :d
Знакомый попросил меня отбить угробленный центовик и я, эксперимента ради, сделал исключение - так-то я ни копейки чужих денег не беру.
Но тут на центовике было $56, договорились что если солью то и фиг с ним - и я зарядил туда одиночную евроиену.
Было максимум 13 колен, так как закрываемость отличная.

что-то типа

С 28 сентября (5.5 месяцев) счет вырос до $132 - то есть +$76 или +1382 в месяц.

В общем, работает хреновина...
И если бы мне хватило наглости так торгануть на депо $2500-$2000, то сейчас на счете были бы уже 300%+ и очень сытная десяточка.
Но наглости мне не хватило. :"> :( :d

-----

Спойлер

что означает данная фраза в вкладке эксперты?

Коллега, ну там же по русски - так что разуваем глаза и включаем мозги. :)
За первый ордер сетки у нас отвечает блок безиндикаторного входа (первым ордером сетки) - смотрите сет или настройки бота и читайте описание параметров бота!

Что-то типа:
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=4
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12
ReversSignalToOpen1Order=true

Согласно ваших настроек, CandlesToOpen1Order_MinPips=4 и надо, чтобы 3 подряд свечи м1 были в одну сторону и сумма их тел была минимум 4 пипса.
Ну то есть чтобы цена хоть как-то намекнула, что она живая и хоть куда-то собирается идти...

Ваше сообщение означает, что цена с рынком мирно спят и не шевелятся, зажмурившись и сопя в 4 дырочки.
Типа фиеста на рынке.
И бот пропускает вход в рынок и НЕ открывает первый ордер сетки, так как цена/рынок не показывают боту куда они идут и куда боту надо входить.


Что касается нано-счета в Альпари, то просто забудьте про него - считайте, нет в Альпари центовиков.
Максимум 25 ордеров на счете это торги максимум 1 парой - а это бывает выгодно крайне редко. Изменено 14 марта, 2018 пользователем Старик

[dkfcnm]

2.РАЗМЕР БЕЗОТКАТНОГО ДВИЖЕНИЯ:По каждой валюте допустим на графике Н1 всегда можно увидеть безоткатное движение, замерить его размер, данный размер записать в эксель, искать следующее безоткатное движение, мереем размер, записываем в эксель .... итд с начала 2017г, особо стойким с начала 2016г. Что это даст нам: бесценную информацию-статистику по каждой валютной паре с потенциалом безоткатного движения, сгруппированным в 2 параметра: а)СРЕДНИЙ размер безоткатного движения б)максимальный размер безоткатного движения.
Теперь в виде определения, ЧТО же такое безоткатное движение? По определения торгующих на форекс это: движение, с начала которого НЕ было откатов больше 23-38% (это фибоуровни). Если больше - то безоткат сломан. Имея такой вид статистики мы можем его дополнить вот чем: если у нас будет разработан блок по принудительному закрытию сетки ордеров на фибоуровнях (скажем на 50% по фибо), то мы получим опять же бесценную статистику по каждой валютной паре с размером в пунктах развернутой сетки ДО ее закрытия и как вывод - максимальную просадку итд ....

Доброе время суток!
Разрабатываемый в данной теме советник показался мне весьма и весьма интересным. Пытаюсь осилить тему целиком, сейчас только на 182 странице. Но в т.ч. слежу за последними сообщениями. Уважаемый Denya обратился к форумчанам с просьбой помочь со сбором статистики для последующей более эффективной оптимизации советника.
Попробовал посчитать безоткатные движения с 01.03.2010 по 09.03.2018 (доступная у меня сейчас история котировок по EURUSD брокер Alpari, перевод из М1 в 1H делал самостоятельно).
Прикладываю файл с первыми результатами. Смотреть надо на последний столбце Seria – здесь отражается количество однонаправленных баров. Т.е. я подошел к термину «безоткатное движение» как к тренду, т.е. сколько баров было однонаправленное движение. Например, 01.03.2010 с 01 по 03 час был восходящий рост. И у этих строк в поле Seria указана цифра 3.
Если я не намудрил с понятием «безоткатное движение», то на таймфреме 1H самое длительное однонаправленное движение длилось 13 часов с 23:00 26.12.2013 по 12:00 27.12.2013.
Прошу посмотрите приложенный файл и скорректируйте меня где и что я делаю / считаю / использую неправильно.
С учетом обратной связи смогу подготовить такую статистику для других валютных пар.

Rezalt_full.rar

[Trix]

Кстати, Trix, у меня продолжается торги евроиеной на еще одном центовом контрольном счете

да я пока так же не забросил эту идею))) но есть соображения

за 4 месяца отработал 1% - то есть отработать сгораемый/маржинальный (да и любой другой бонус) тупо не реально...

может быть тогда нет смысла брать неподъемный бонус в 100%... а брать 5-20%, которые в принципе реально отработать, потом вывод на кошелек робо снова ввод с бонусом?

[Старик]

за 4 месяца отработал 1% - то есть отработать сгораемый/маржинальный (да и любой другой бонус) тупо не реально...

может быть тогда нет смысла брать неподъемный бонус в 100%...
а брать 5-20%, которые в принципе реально отработать, потом вывод на кошелек робо снова ввод с бонусом?

Забудь про бонус меньше 100%.
Даже если удалось бы отторговать 20+ лет без сливов, бонус составит долю % от суммы прибыли бота за столько лет.
А меньший 100% отработанный бонус через 20+ лет не различишь даже в микроскоп. :d
То есть пытаться отбивать маржинальный бонус бессмысленно по любому - это чисто бесплатная страховка.

Для перекрытия снижения плеча бонус 5%-20% не защита.

У меня, после утроения депо и лота, и так бонус 100% снизится до 33% относительно денег на счете.
По мере торгов и наработки прибыли бонус "съёживается" относительно баланса счета.


P.S. А разве с робо-кошелька можно деньги зачислять на счёт с начислением нового бонуса?!
Бонусы вроде для привлечения новых денег извне, а не поощрения внутренних в ДЦ переводов. Изменено 13 марта, 2018 пользователем Старик

[Timo]

Размер безотката по следующим парам за 2016-2018
USD/CHF
NZD/USD
NZD/JPY
NZD/CHF
NZD/CAD

Кто заполняет общую таблицу прошу добавить эти данные в нее.
Выделил максимальные и средние значения.

безоткат.xlsx

[DENYA]

Спойлер

2.РАЗМЕР БЕЗОТКАТНОГО ДВИЖЕНИЯ:По каждой валюте допустим на графике Н1 всегда можно увидеть безоткатное движение, замерить его размер, данный размер записать в эксель, искать следующее безоткатное движение, мереем размер, записываем в эксель .... итд с начала 2017г, особо стойким с начала 2016г. Что это даст нам: бесценную информацию-статистику по каждой валютной паре с потенциалом безоткатного движения, сгруппированным в 2 параметра: а)СРЕДНИЙ размер безоткатного движения б)максимальный размер безоткатного движения.
Теперь в виде определения, ЧТО же такое безоткатное движение? По определения торгующих на форекс это: движение, с начала которого НЕ было откатов больше 23-38% (это фибоуровни). Если больше - то безоткат сломан. Имея такой вид статистики мы можем его дополнить вот чем: если у нас будет разработан блок по принудительному закрытию сетки ордеров на фибоуровнях (скажем на 50% по фибо), то мы получим опять же бесценную статистику по каждой валютной паре с размером в пунктах развернутой сетки ДО ее закрытия и как вывод - максимальную просадку итд ....

Доброе время суток!
Разрабатываемый в данной теме советник показался мне весьма и весьма интересным. Пытаюсь осилить тему целиком, сейчас только на 182 странице. Но в т.ч. слежу за последними сообщениями. Уважаемый Denya обратился к форумчанам с просьбой помочь со сбором статистики для последующей более эффективной оптимизации советника.
Попробовал посчитать безоткатные движения с 01.03.2010 по 09.03.2018 (доступная у меня сейчас история котировок по EURUSD брокер Alpari, перевод из М1 в 1H делал самостоятельно).
Прикладываю файл с первыми результатами. Смотреть надо на последний столбце Seria – здесь отражается количество однонаправленных баров. Т.е. я подошел к термину «безоткатное движение» как к тренду, т.е. сколько баров было однонаправленное движение. Например, 01.03.2010 с 01 по 03 час был восходящий рост. И у этих строк в поле Seria указана цифра 3.
Если я не намудрил с понятием «безоткатное движение», то на таймфреме 1H самое длительное однонаправленное движение длилось 13 часов с 23:00 26.12.2013 по 12:00 27.12.2013.
Прошу посмотрите приложенный файл и скорректируйте меня где и что я делаю / считаю / использую неправильно.
С учетом обратной связи смогу подготовить такую статистику для других валютных пар.

Молодец, но немного не так ... Даже если уточнить, то вообще не так :)

Самый простой способ - это использование скрипта Oceani4: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=345663
Посложнее способ - использование советника usver73: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=345565
Идеальный способ - это доработка советника usver73 чтобы научился понимать ЗАДАННЫЙ процент отката от раскрывшейся сетки. Допустим задали мы поиск сеток с параметром безотката не больше 22%. Автоматом сканится история и получаем данные по безоткатным движениям (размер движения в пунктах).
Ну а так вручную надо искать ...
===========================================================================================

Продолжение "опто-сказки", на сегодня 4 пары:

1.[Setka1.43][CHFJPY M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]

2.[Setka1.43][EURAUD M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]

3.[Setka1.43][EURCAD M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]

4.[Setka1.43][EURCHF M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]

.png
Setka1.43CHFJPY_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png
Setka1.43EURAUD_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png
Setka1.43EURCAD_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png
Setka1.43EURCHF_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png