[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Ховик]

Спойлер

Спойлер

Здравствуйте коллеги! Я не ворошил весь топик, но уверен что способы победы над безоткатным трендом предлагались и рассматривались. Вчера пришла идея. Незнаю - может быть уже что то подобное было, если да то не серчайте. Идея в создании фильтра. Не буду расписывать а скину скриншотами. На скриншоте 1 условия этого фильтра, а на скриншоте 2 как это может выглядеть на практике.

Единственное что хочется добавить так это ММ - если условия не выполнены а цена продолжает лететь не туда, то обьем неактивированного ордера запоминается и прибавляется к следующему который будет открыт. Или можно продолжать согласно классическому усреднению, но это уже немного другой вариант. Вообще можно думать в этом направлении

Предложение коллеги Ховик выглядит на картинке обоснованным, но прежде чем поддаться эмоциям и ринуться в написание кода, надо проанализировать еще десяток принтскринов с РЕАЛЬНЫМИ входами советника Setka с наложением туда входов которые бы произошли по предлагаемой логике. Честно говоря, мне такая идея нравится!, она близка к идее, реализованной в советнике QLT, что сделало его очень устойчивым к безоткатам....

Кроме того есть некоторые моменты, которые при реализации подхода Ховик-а придется учитывать в текущем коде советника Setka:
1.Фильтр VolCandleMaxSize будет мешать и судя по всему будет отключен.
2.Фильтр спреда ... может быть некоторые другие фильтры также могут не дать открыться ордеру, сигнал то будет идти один раз с открытия новой свечи ... и все! Вдруг в этот один сигнал его заблокирует какой нить встроенный в сетку фильтр. Тогда мы вообще можем не открыть колено ...
3.Я бы пропустил выставление отложек при закрытии свечи выше виртуального ордера. Может быть и сразу открыть ордер? Может же быть ситуация, когда эта отложка так и не будет открыта ...

А почему бы нет? Мы помним что флэт на рынке 70-80% времени. Остальное время тренда. Но тренды по динамике тоже бывают разными. Есть медленные как тех скринах, когда цена медленно и гадко небольшими свечками ползет против позиций, а есть резкие ценовые движения создаваемые за счет новостей, когда как по закону подлости по одной паре они идут сплошь позитивные, а по другой наоборот негатив да и только. Вот именно такой скрин я и подобрал. Судя по всему новостных импульсов.

Screenshot_1.png

[Старик]

Спойлер

Спойлер

Здравствуйте коллеги! Я не ворошил весь топик, но уверен что способы победы над безоткатным трендом предлагались и рассматривались. Вчера пришла идея. Незнаю - может быть уже что то подобное было, если да то не серчайте. Идея в создании фильтра. Не буду расписывать а скину скриншотами. На скриншоте 1 условия этого фильтра, а на скриншоте 2 как это может выглядеть на практике.

Единственное что хочется добавить так это ММ - если условия не выполнены а цена продолжает лететь не туда, то обьем неактивированного ордера запоминается и прибавляется к следующему который будет открыт. Или можно продолжать согласно классическому усреднению, но это уже немного другой вариант. Вообще можно думать в этом направлении

Предложение коллеги Ховик выглядит на картинке обоснованным, но прежде чем поддаться эмоциям и ринуться в написание кода, надо проанализировать еще десяток принтскринов с РЕАЛЬНЫМИ входами советника Setka с наложением туда входов которые бы произошли по предлагаемой логике. Честно говоря, мне такая идея нравится!, она близка к идее, реализованной в советнике QLT, что сделало его очень устойчивым к безоткатам....

Кроме того есть некоторые моменты, которые при реализации подхода Ховик-а придется учитывать в текущем коде советника Setka:
1.Фильтр VolCandleMaxSize будет мешать и судя по всему будет отключен.
2.Фильтр спреда ... может быть некоторые другие фильтры также могут не дать открыться ордеру, сигнал то будет идти один раз с открытия новой свечи ... и все! Вдруг в этот один сигнал его заблокирует какой нить встроенный в сетку фильтр. Тогда мы вообще можем не открыть колено ...
3.Я бы пропустил выставление отложек при закрытии свечи выше виртуального ордера. Может быть и сразу открыть ордер? Может же быть ситуация, когда эта отложка так и не будет открыта ...

А почему бы нет? Мы помним что флэт на рынке 70-80% времени. Остальное время тренда. Но тренды по динамике тоже бывают разными. Есть медленные как тех скринах, когда цена медленно и гадко небольшими свечками ползет против позиций, а есть резкие ценовые движения создаваемые за счет новостей, когда как по закону подлости по одной паре они идут сплошь позитивные, а по другой наоборот негатив да и только. Вот именно такой скрин я и подобрал. Судя по всему новостных импульсов.

Первое, что хочу сказать - коллега Ховик, ты меня приятно удивил! :)
Дебютная идея безиндикаторного фильтра безотката, на первый взгляд, выглядит действительно очень неплохо!
И мне искренне приятно, что свою идею ты первому передал в руки мне.

Но, во-первых, я бы не переоценивал трендовость рынка, поскольку флэт 85%-90% времени в среднем.
Реально же с 2014 года не новостных ( и то, по большому счету, только Брэкзит и отмена потолка во франке 15 января 2015) трендов тупо нет.
Реально с весны 2015 на рынке флэт и завершающаяся/завершившаяся? общая коррекция рынка к тренду бакса 2014-2015 годов.
Коррекционные движения (иногда импульсные) могут быть значительными, но применять к ним понятие тренда, а тем более безотката нельзя - коррекции не безоткатны.
И возникает вопрос а что же мы подобным образом тогда вообще собираемся торговать...

Во-вторых, как верно заметил Дэн, для лишь начала рассмотрения подобных идей нужно много размеченных скринов.
И, что очень важно, надо изучать/размечать не только редчайшие крупные движения на отдельных парах - а и 85%-90% флэта на всех графиках.
Потому что во флэте такая схема может не работать вообще, не зарабатывая ничего или принося копейки.
Рынок 5/6 времени не для схемы Ховика - и вопрос в том, принесет ли круглогодичное применение подобной схемы внятные деньги или от 85% времени (10+ месяцев в году!) бот по такой схеме не будет приносить прибыли вообще.

В общем, я бы сказал, что эта "защитная" идея как "защитная" идея выглядит реально неплохо, а может даже и перспективно.
Но эффективное/прибыльное постоянное/круглогодичное применение такой "защитной" идеи в торгах пока не доказано никак.
А наша цель зарабатывать деньги... Не все деньги мира и соизмеряя риски и прибыль - но зарабатывать.
Возможно, в каком-то более простом боте эту идею можно грубо проверить быстрей...
Может, твою идею уже спёрли и уже лихорадочно лепят в коммерческих ботов в паммы и сигналы...
Но на сейчас доказательства стабильной и приемлемой прибыльности торгов по схеме Ховика нет.
И у меня реально нет даже минимальных оснований для хотя бы поднятия вопроса о гипотетической возможности тотального переписывания нашего бота для проверки этой идеи в коде.

EURUSD тройка

GBPUSD тройка

EURUSD Роботест

GBPUSD Роботест

EURUSD сет Роботеста

Вокруг НГ 2018 на тонком рынке на ряде пар были очень мощные и быстрые движения по 900+- пипсов.
Наш бот в текущем виде с ними прекрасно справился - по ходу выдав рекордную прибыль.
Но наш бот и в остальное время, во флэте генерирует достойную прибыль - и это очень важно.
Коллега Ховик, попробуй по взрослому обосновать, что твоё существенно лучше и уже сделанное нами надо полностью выкинуть и когда-то заменить на твоё.

Это не задрочка - я абсолютно серьезно.
Надеюсь, я сумел достаточно объяснить почему пока серьезно говорить не о чем...
Вопрос надо подготовить/проработать на порядок обстоятельней. Изменено 10 марта, 2018 пользователем Старик

[kutsepal]

Интересен он лишь, как характерный пример кардинального расхождения между тестированием и реальной торговлей.

Я как то пытался повторить в TDS результаты онлайн торгов и боле менее схожие результаты у меня получились только при отключении проскальзывания.

[chinchi19]

Я как то пытался повторить в TDS результаты онлайн торгов и боле менее схожие результаты у меня получились только при отключении проскальзывания.

Я какое-то время, для себя, разбирался с вопросом повторения в тесте результатов торгов проведенных онлайн и пришел к выводу (касается только нашего бота, на других не проверял), что включение в ТДС функции проскальзывания может значительно увеличивать разницу между торгами онлайн и тестом. Стал размышлять и пришел к такому взгляду. Проскальзывание в реальных торгах имеет место быть. Но степень влияния на результаты торгов проскальзывание имеет не значительное. В ТДС мы можем задавать условия проскальзывания такими жесткими (думая, что кашу маслом, не испортишь), что в тесте моделируется ситуация, которой в реальной торговле и в принципе быть не может. Например в ТДС можно задать ситуацию, что 80% сделок будут идти с проскальзыванием. А в жизни, к примеру 90% сделок было без проскальзывания. Мои наблюдения и схожие выводы делали и другие форумчане. Большинство ТДСников пришли к выводу, что применение функции проскальзывания не приближают тесты к реальности. В большинстве случаев реальные торги и тесты без проскальзывания, как близнецы братья, и для меня ТДС прекрасный инструмент для анализа. А частный случай реальных торгов будет всегда частным случаем и не более.

[kutsepal]

Во вложении спред по двум брокерам, пока то, что есть с Exness что-то засбоило, с начала недели доделаю, в отчётах минимальное значение спреда, максимальное за каждый час отдельно, а третий столбец цена пункта.

spread_Fortfs.rar
spread_forexchief.rar

[DENYA]

Продолжаю выкладывать результаты опта.

[Setka1.43][USDCAD M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]
очень сложная пара, хороших результатов нет вообще. Трендовая, с небольшими откатами. Из всех зол выбираем наименьшее.
у нас 2 варианта:
1.Сет с коротким ТП. Просадка по нему меньше, но мне не нравится тот факт, что пучка сетов с маленьким ТП нет, мало результатов, что говорит о случайности маленького ТП.
2.Брать сет с большим ТП, запрещая открытие старших колен. Закрывать сделки по данному сету лучше по наличию прибыли ВСЕЙ корзины валютных пар на одном счете. Есть прибыль по всем парам, крыть все открытые ордера.
ADD^
Посмотрел историю, в период с 5.05 до 28.07 пара протопала безоткатно 1385п. Закрыться могли только сетки с очень маленьким ТП. Поэтому в этот период слили или были в просадке ВСЕ сеты в опте.

---

Добавлено: 10-03-2018 11:55:45

---

[Setka1.43][EURGBP M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]
Есть не плохие результаты. Большой ТП также проявил себя с хорошей стороны.

---

Добавлено: 10-03-2018 12:06:32

---

[Setka1.43][EURJPY M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]
в топе несколько результатов с коротким ТП. ВСЮ середину ТОПа заняли результаты с большим ТП, что говорит о случайности результата с коротким ТП. Тем не менее сет 125 с коротким ТП выглядет ооочень хорошо. С большим ТП выглядет обнадеживающе сет 168

---

Добавлено: 10-03-2018 12:11:28

---

[Setka1.43][AUDCAD M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]
Очень приличные результаты. Пара порадовала. Большой ТП опять проявил свою силу.

Setka1.43USDCAD_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png
Setka1.43EURGBP_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png
Setka1.43EURJPY_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png
Setka1.43AUDCAD_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png

Изменено 10 марта, 2018 пользователем DENYA

[Старик]

Я как то пытался повторить в TDS результаты онлайн торгов и боле менее схожие результаты у меня получились только при отключении проскальзывания.

Я какое-то время, для себя, разбирался с вопросом повторения в тесте результатов торгов проведенных онлайн и пришел к выводу (касается только нашего бота, на других не проверял), что включение в ТДС функции проскальзывания может значительно увеличивать разницу между торгами онлайн и тестом. Стал размышлять и пришел к такому взгляду. Проскальзывание в реальных торгах имеет место быть. Но степень влияния на результаты торгов проскальзывание имеет не значительное. В ТДС мы можем задавать условия проскальзывания такими жесткими (думая, что кашу маслом, не испортишь), что в тесте моделируется ситуация, которой в реальной торговле и в принципе быть не может. Например в ТДС можно задать ситуацию, что 80% сделок будут идти с проскальзыванием. А в жизни, к примеру 90% сделок было без проскальзывания. Мои наблюдения и схожие выводы делали и другие форумчане. Большинство ТДСников пришли к выводу, что применение функции проскальзывания не приближают тесты к реальности. В большинстве случаев реальные торги и тесты без проскальзывания, как близнецы братья, и для меня ТДС прекрасный инструмент для анализа. А частный случай реальных торгов будет всегда частным случаем и не более.

Согласен.
Пришел к тем же выводам о необходимости отключения искусственного проскальзывания в тестах аналитическим путем и в 2.5 летних тестах онлайн.

Спойлер

...
О проскальзываниях в тестах...
Имхо, применительно к нашему боту их можно обнулить и не использовать вообще.
Проскальзывания в тестах надо использовать в одноордерных пробойно/отбойных ботах, особенно резких скальперах - там это обязательно.
Но в нашем боте, при открытии ордеров и закрытии по ТР, имхо, имитировать проскальзывание бессмысленно и даже вредно.
Кратко объясню почему так думаю - я ж 3-й год торги онлайн круглосуточно смотрю и выверяю на сервере для тестов...

Сетки из рыночных ордеров у нас закрываются по ТР - серверному ТР.
Статистика 2+ лет закрытия сеток по ТР на десятках счетов разных типов в никаких ДЦ из СНГ вполне репрезентативна и очень однородна - не по ТР крайне редко закрывается ничтожно малое (менее одной из сотен) количество сеток только в случаях, если ТР было достигнуто истекающим импульсом/шипом. В этом и только этом случае на счетах всех типов возможно, что сервер ДЦ не успевает закрыть все ордера сетки по ТР и часть ордеров закрывается ботом по чуть худшей цене.
Случаи краткосрочных подвисаний серверов ДЦ в моменты импульсов, конечно, бывают - но не часты и, в абсолютном большинстве случаев, сетка закрывается все же по ТР, но на секунды или минуту-две позже, чем должна бы. То есть сервер с какой-то задержкой, но факт достижения ТР ценой всё же отрабатывает.
В итоге, в части закрытия сеток по серверным ТР, использование в тестах не нулевого проскальзывания (как и завышенного фиксированного спрэда) в более 99% случаев заведомо искажает результаты тестирования, ухудшая их против торгов онлайн.

В части открытия ордеров ситуация более вариантная, но и там проскальзывание бесполезно и лишь по другому исказит картину.
Может, заметили (но скорее нет :) ), что в боте нет параметра проскальзывания...
В реальности применяется достаточно сложный алгоритм принятия решения о допустимости открытия и переоткрытия рыночного ордера в широком диапазоне от чуть меньше шага до (шаг+GapMinPips). Конечно, первичное решение об открытии ордера принимается тогда, когда цена пройдет шаг+ от предыдущего ордера - а вот где удастся открыть/выставить ордер, это уже бот будет несколько раз пробовать и обдумывать что получилось.
В итоге, с учетом движения цены и собственных люфтов разных ДЦ, идеальных сеток почти не бывает, но большинство ордеров открывается как надо или по ценам чуть дальше/лучше, чем надо - типа с положительным проскальзыванием.
Но это в реале...
А в тестере бот строит идеальные сетки пипочка в пипочку - часто чуть хуже закрывающиеся, чем в реале.
И, если в тестере добавить проскальзывание, то отклонение от реала в тестере будет еще больше - причем в сторону случайного сплющивания/укорачивания сетки...
Ну и нахрена то умышленное/случайное проскальзывание в тестах нашего бота нужно? Имхо, для нас оно бессмыслено.


В итоге, имхо:
1) минимальный спрэд в настройках TDS под пару/счет/ДЦ в тестах задавать можно и нужно
2) параметр бота MaxSpread в тестах счетов с плавающим спрэдом использовать можно и нужно, а для счетов с фиксированным спрэдом нет.
3) все варианты проскальзываний в тестах для нашего бота бесполезны и лишь искажают результат.
...

[DENYA]

Продолжаю:
[Setka1.43][GBPJPY M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]
Из неожиданного:
1.Выстрелил маленький мульт.
2.В топе исключительно большой ТП
3.Выстрелил маленький шаг для такой волатильной пары как фунтена.

Setka1.43GBPJPY_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png

[Ховик]

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Здравствуйте коллеги! Я не ворошил весь топик, но уверен что способы победы над безоткатным трендом предлагались и рассматривались. Вчера пришла идея. Незнаю - может быть уже что то подобное было, если да то не серчайте. Идея в создании фильтра. Не буду расписывать а скину скриншотами. На скриншоте 1 условия этого фильтра, а на скриншоте 2 как это может выглядеть на практике.

Единственное что хочется добавить так это ММ - если условия не выполнены а цена продолжает лететь не туда, то обьем неактивированного ордера запоминается и прибавляется к следующему который будет открыт. Или можно продолжать согласно классическому усреднению, но это уже немного другой вариант. Вообще можно думать в этом направлении

Предложение коллеги Ховик выглядит на картинке обоснованным, но прежде чем поддаться эмоциям и ринуться в написание кода, надо проанализировать еще десяток принтскринов с РЕАЛЬНЫМИ входами советника Setka с наложением туда входов которые бы произошли по предлагаемой логике. Честно говоря, мне такая идея нравится!, она близка к идее, реализованной в советнике QLT, что сделало его очень устойчивым к безоткатам....

Кроме того есть некоторые моменты, которые при реализации подхода Ховик-а придется учитывать в текущем коде советника Setka:
1.Фильтр VolCandleMaxSize будет мешать и судя по всему будет отключен.
2.Фильтр спреда ... может быть некоторые другие фильтры также могут не дать открыться ордеру, сигнал то будет идти один раз с открытия новой свечи ... и все! Вдруг в этот один сигнал его заблокирует какой нить встроенный в сетку фильтр. Тогда мы вообще можем не открыть колено ...
3.Я бы пропустил выставление отложек при закрытии свечи выше виртуального ордера. Может быть и сразу открыть ордер? Может же быть ситуация, когда эта отложка так и не будет открыта ...

А почему бы нет? Мы помним что флэт на рынке 70-80% времени. Остальное время тренда. Но тренды по динамике тоже бывают разными. Есть медленные как тех скринах, когда цена медленно и гадко небольшими свечками ползет против позиций, а есть резкие ценовые движения создаваемые за счет новостей, когда как по закону подлости по одной паре они идут сплошь позитивные, а по другой наоборот негатив да и только. Вот именно такой скрин я и подобрал. Судя по всему новостных импульсов.

Первое, что хочу сказать - коллега Ховик, ты меня приятно удивил! :)
Дебютная идея безиндикаторного фильтра безотката, на первый взгляд, выглядит действительно очень неплохо!
И мне искренне приятно, что свою идею ты первому передал в руки мне.

Но, во-первых, я бы не переоценивал трендовость рынка, поскольку флэт 85%-90% времени в среднем.
Реально же с 2014 года не новостных ( и то, по большому счету, только Брэкзит и отмена потолка во франке 15 января 2015) трендов тупо нет.
Реально с весны 2015 на рынке флэт и завершающаяся/завершившаяся? общая коррекция рынка к тренду бакса 2014-2015 годов.
Коррекционные движения (иногда импульсные) могут быть значительными, но применять к ним понятие тренда, а тем более безотката нельзя - коррекции не безоткатны.
И возникает вопрос а что же мы подобным образом тогда вообще собираемся торговать...

Во-вторых, как верно заметил Дэн, для лишь начала рассмотрения подобных идей нужно много размеченных скринов.
И, что очень важно, надо изучать/размечать не только редчайшие крупные движения на отдельных парах - а и 85%-90% флэта на всех графиках.
Потому что во флэте такая схема может не работать вообще, не зарабатывая ничего или принося копейки.
Рынок 5/6 времени не для схемы Ховика - и вопрос в том, принесет ли круглогодичное применение подобной схемы внятные деньги или от 85% времени (10+ месяцев в году!) бот по такой схеме не будет приносить прибыли вообще.

В общем, я бы сказал, что эта "защитная" идея как "защитная" идея выглядит реально неплохо, а может даже и перспективно.
Но эффективное/прибыльное постоянное/круглогодичное применение такой "защитной" идеи в торгах пока не доказано никак.
А наша цель зарабатывать деньги... Не все деньги мира и соизмеряя риски и прибыль - но зарабатывать.
Возможно, в каком-то более простом боте эту идею можно грубо проверить быстрей...
Может, твою идею уже спёрли и уже лихорадочно лепят в коммерческих ботов в паммы и сигналы...
Но на сейчас доказательства стабильной и приемлемой прибыльности торгов по схеме Ховика нет.
И у меня реально нет даже минимальных оснований для хотя бы поднятия вопроса о гипотетической возможности тотального переписывания нашего бота для проверки этой идеи в коде.

EURUSD тройка

GBPUSD тройка

EURUSD Роботест

GBPUSD Роботест

EURUSD сет Роботеста

Вокруг НГ 2018 на тонком рынке на ряде пар были очень мощные и быстрые движения по 900+- пипсов.
Наш бот в текущем виде с ними прекрасно справился - по ходу выдав рекордную прибыль.
Но наш бот и в остальное время, во флэте генерирует достойную прибыль - и это очень важно.
Коллега Ховик, попробуй по взрослому обосновать, что твоё существенно лучше и уже сделанное нами надо полностью выкинуть и когда-то заменить на твоё.

Это не задрочка - я абсолютно серьезно.
Надеюсь, я сумел достаточно объяснить почему пока серьезно говорить не о чем...
Вопрос надо подготовить/проработать на порядок обстоятельней.

Я не понимаю как тут что то можно обосновывать... Это же техники биржевой торговли... Плюс (фишка) любой торговой техники обязательно нивелируется каким либо минусом. И даже малюсенький минус может в определенной ситуации оказаться роковым. Давайте о минусах и плюсах. Я начну а там продолжат.
Минус здесь который вижу
*Возможный недобор нескольких последних ордеров. (хотя опять же можно сделать фильтр старта принудительного открытия колен после определенного количества несработавших)

Теперь плюсы.
*Не вижу прямо таки тотального уменьшения прибыли. Торговые обьемы никуда не деваются. Единственное уменьшение которое я тут вижу так это расстояние до Тейк профита. Причем иногда значительное. Да и альтернативные торги никто не отменял. Как косили бабло в обе стороны так и будет все это продолжаться.
*Не вижу тотального изменения механики торгов во флете. Шумовыми движениями он будет собирать все ордера и находится они будут ровно на том же месте что и в классике. Ни пипсом выше, ни пипсом ниже.
*Сам факт открытия ордеров после выполнения определенных условий чаще играет на руку. Вспомнить хотя бы Велосираптор - там тоже был похожий фильтр, но более лояльный, там надо было свече просто закрыться за уровнем, И Ревер хорошо оптимизировал его вплоть с 2009 года с качеством 99%. Тут мне почему то кажется что результаты будут лучше.
*Просадка. В редких но метких движения, снижается вплоть до 80-90%. Цена идет минимальным ордером не впуская в рынок те обьемы которые в обычном варианте уже есть, а это в свою очередь может дать дополнительный запас денег еще на сколько нибудь колен. Или же особо пугливые могут просто принять это маааааааленький убыток, там где должна накопится уже просадка %30.
* Интересные ситуации могут возникать. На тех же новостях. Представим ситуацию выстрела в 150 пунктов и дальнейшего медленного прохода еще столько же. Отсутствие колен в рынке (которые на самом деле никуда не деваются, все обьемы запоминаются) приводит к тому что, в такой ситуации при первом ( вернее на втором ордере с учетом суммы всех не сработавших предыдущих) же входе может потребоваться 5-7-10 пунктов чтобы отбить убыток. А не 50-60-70. То есть тот же профит но не потребуется даже коррекции, достаточно будет рыночного шума.

Еще раз повторюсь - идея крайне сырая, просто скелет. думать надо коллективно. Хотя мне кажется что будет так - потрындели и забыли. Изменено 10 марта, 2018 пользователем Ховик

[0ll]

Если Старик позволит, я вставлю своё имхо:
2 Ховик:
1. Вы считаете, что свечной паттерн из 3 баров сигнализирует об грядущей коррекции - ОК. Для какого ТФ? какова вероятность? Я понимаю, что руками на истории посчитать тяжело - специально для Вас напишу советник по проверке этого паттерна - ТЗ дайте.
2. Если суммировать объёмы не открывшихся ордеров, то действительно ТП сократится в несколько раз и закрываемость сетки повысится, если цена откатит, а если нет? а если гэпнет пипсов на 400? В результате обычный алгоритм выживет, а Ваш может слить...
2 DENYA: при оптимизации по прибыли всплывают сэты с большим ТП - это хорошо? Вы выбираете сэты, которые дают максимальное количество колен и соответственно прибыли, ступеньками - и это хорошо? Чего-то мне так не кажется...
ПС: может пропустил что-то, извините.

[Старик]

Ховик, ну очень тяжело объяснять людям, что их гениальное улучшение, скорее всего, работает ну далеко не совсем так, как им кажется...
Люди в своих идеях видят только плюсы и не видят или игнорируют минуса.
Это состояние, похожее на влюбленность - только в свою идею.
Так человеческий мозг устроен - так он работает.
И приходится писать гигантские посты типа http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=360830 чтобы объяснить, что вследствие предлагаемых улучшение 2/3 прибыли долой.

Сейчас у меня ни времени, ни сил заниматься твоим предложением - надо серьезно продвигать торги имеющимся ботом, а не бросать всё и неизвестно сколько времени заниматься абсолютно другим.
Твоё предложение реально выглядит неплохо - но я в него не верю безоговорочно.
В том числе потому, что ты топика не читал, темы не знаешь и с понятием "цены вопроса" не знаком.
А у меня более чем обоснованные предположения, что твоя вроде неплохая идея это минус 60%-80% прибыли от имеющейся.
И это означает, что сначала доводим до ума имеющееся, налаживаем торги и лишь потом смотрим стоит ли проверять альтернативы.
Понимаешь?!

Спойлер

Например, предположим, что на уровне виртуального ордера 0.06 цена без подтверждения развернулась и пошла вниз.
Да даже и с подтверждением и выставлением отложки, но без активации selllimit отложки цена развернулась и пошла вниз.
Виртуальные ордера фикция, их нет - сетки нет, 250 пп движения коту под хвост, время потеряно, прибыли ноль.
Разворот цены с любого уровня до открытия первого "суммарного" рыночного ордера сетки - это сброс всех виртуальных ордеров сетки и 0 прибыли там, где мы сейчас берем 100% прибыли всегда.

Цитата

*Не вижу тотального изменения механики торгов во флете.
Шумовыми движениями он будет собирать все ордера и находится они будут ровно на том же месте что и в классике.
Ни пипсом выше, ни пипсом ниже.

Не вижу каких либо внятных обоснования этого утверждения - то есть совсем.
Да и в приведенном примере, имхо, неоспоримо видно прямо противоположное.

Ховик, этот топик плохое место для экспериментов с нормально не продуманными радикальными идеями.
Тут люди деньги пытаются зарабатывать и сосредоточены на шлифовке неплохо торгующего уже имеющегося.
Дискуссии здесь поощряются любые, ты знаешь - но именно здесь шанс реализации стороннего весьма низкий.

Но, имхо, есть максимальный шанс всё же проверить потенциально интересную схему Ховика в топике QLT.
Там человек пару лет создавал очень совершенный код и сейчас имеет 80%+ кода для проверки твоего предложения.
Бери свои рисунки и проси Сергея проверкой этого заняться.
Если он не пошлет, то может хотя бы в 2018 году есть шанс твой вариант и проверить. Изменено 11 марта, 2018 пользователем Старик

[chinchi19]

Продолжаю:

Приветствую! А сами сеты думаешь выкладывать, чтобы их прогнать в ТДС за репиод 2016 - НВ? Или это не планируется?

[DENYA]

2 DENYA: при оптимизации по прибыли всплывают сэты с большим ТП - это хорошо? Вы выбираете сэты, которые дают максимальное количество колен и соответственно прибыли, ступеньками - и это хорошо? Чего-то мне так не кажется...
ПС: может пропустил что-то, извините.

Сам по себе показатель "максимальная прибыль" - показатель ни о чем. Скажем так, в одном случае вы с сета получите 100 000 за год, с другого 10 000, что лучше? Правильно задать в этом случае вопрос а ЧЕМ я рискую, чтобы заработать 100 и 10тыс? И в случае с 100тыс получится просадка 200тыс, а допустим в случае с заработком 10тыс просадка будет 5тыс. Лично мне в таком случая ясно видно какой сет ВЫГОДНЕЕ. Конечно же сет дающий 10тыс при просадке 5 тыс.

В случае с оптимизацией я задавал достаточно расширенные параметры опта, подогнанные под условия брокера FortFS. Лично я и сам был удивлен первым результатам опта, которые показали выгодность большого размера ТП по сравнению с шагом сетки. Продолжение опта показывает, что такие "случайные" результаты уже тянут на закономерность. Я не писал что это "ХОРОШО", я это признаю как факт, который требует осмысления, взвешивания, какие у нас есть подводные камни в таких результатах:
1.Шанс получить большую по длине сетку увеличиваются, с этим нельзя спорить.
2.За счет большого ТП прибыль от закрытия конкретной сетки вырастает в РАЗЫ, с этим также нельзя спорить.
3.Мы имеем зависные сетки, которые могут закрываться 1-2 месяца, с этим также нельзя спорить, НО за счет большого ТП по моим предположениям сетка будет висеть в положительной зоне ...
4.За счет отсутствия свопов у фортфс, какая разница СКОЛЬКО по времени будет висеть сетка?

Далее, специально проверил 2 сета по USDCAD, как оооочень проблемной пары по результатам 2017 года. 1-й сет взял с большим ТП, второй с маленьким. По сету с маленьким ТП мы на "проблемном" участке получили конечно меньшую по совокупному объему открытых ордеров сетку. Но все равно же получили зависон, ВСЕ РАВНО!
Яж ни на чем не настаиваю ... у всех своя голова на плечах, нравится иметь сетки с огромной просадкой по сравнению с минимальной прибылью - тоже вариант торгов. И он также имеет свои плюсы: закрываемость, много ордеров. ... Я выкладываю лишь пока РЕЗУЛЬТАТЫ опта, без выводов, а только лишь с констатацией фактов :)

---

Добавлено: 11-03-2018 09:42:37

---

Приветствую! А сами сеты думаешь выкладывать, чтобы их прогнать в ТДС за репиод 2016 - НВ? Или это не планируется?

Приветствую. Жду от ребят результат следующей просьбы:
1.ДАТЫ особо опасных дней по каждой валюте для того чтобы исключать эти дни из опта. По USD EUR JPY CAD CHF NZD AUD
2.СПРЕДЫ по другим брокерам. Заплолняйте в файл онлайн, ссылку на который я выкладывал.
3.РАЗМЕР БЕЗОТКАТОВ за год-два по каждой валюте.
Я уже и не знаю КАК вас мотивировать то? ... Вы понимаете, что результат опта мог бы быть ЛУЧШЕ еслиб у меня были бы эти данные? ....

---

Добавлено: 11-03-2018 09:43:56

---

Продолжаю ....
[Setka1.43][AUDCHF M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]
Опять в топе исключительно сеты с большим ТП по сравнению с шагом сетки

---

Добавлено: 11-03-2018 10:24:49

---

Еще раз повторюсь - идея крайне сырая, просто скелет. думать надо коллективно. Хотя мне кажется что будет так - потрындели и забыли.

Старик, форумчане, ну прям загасили идею Ховика. Не будет в слудующий раз мотивации выкладывать новые идеи у других форумчан ... :)

Поэтому попробую дипломатично:
ХОВИК:
1.Понимаешь, любая идея, когда зарождается проходит определенные стадии развития:
а)идея - внезапно появившееся озарение, которое не имеет обоснование а является лишь порывом мысли, внезапным озарением. Как правило такие моменты приходят либо во сне, либо в момент отдыха.
б)далее после появления идеи необходимо сделать ЭСКИЗ данной идеи, чтобы не забыть. Опять же это поверхностный набросок основных тезисов, порой с ошибками, порой с грубым нарушением реального хода событий.
в)затем приходит момент проработки идеи, в данный момент человек все еще находится в эйфории, и, как правильно заметил Старик, видит только ПЛЮСЫ идеи, игнорируя явные минусы.
г)оформив идею в виде сформулированных правил человек выкладывает эту идею на всеобщее обозрение, и, как правило, сразу эта идея нравится всем. Ибо все люди так же загораются идеей и попадают в этап В), а именно видят только плюсы.
д)этап осмысления идеи и критики со стороны сообщества. Данный этап очень неприятен тому чья идея. Он получает ложку дегтя на голову за свою идею, получает критику порой НЕ конструктивную. Бывает откровенный троллинг завистников. Старик, как очень опытный в деле разработок, сразу пытается тебя перевести в этап Е), о котором ниже ...
е)получив долю критики разработчик идеи имеет 2 варианта развития событий: 1)90% - плюнуть на всех, обидеться, обидеться на то что "Я вам дал идею, а вы еще смеете меня за это упрекать????". Обида переходит в уход от идеи, идея так и не воплотившись в конечный продукт умирает. 2)10%-Получив долю критики человек сжимает зубы и злится. Злость выливается в результат продолжения работы со словами "Я вам докажу, черти! Умные самые?! А я умнее!". И именно в этот момент и происходит перерождение идеи в конкретный продукт.
ж)Человек прислушивается к критике, ищет оправдания и .... розовые очки исчезают и он понимает что идея требует доработки, учитывая конструктивную критику, идея совершенствуется и как результат, получается качественный продукт.

Тебе объяснил, теперь несколько слов коллеге Старику.
Я искренне понимаю твою мотивацию, твою любовь к продукту который получился в виде советника. Конечно он превыше всех похвал, конечно любая новая "необоснованная" идея для тебя с QJ - это сотни часов разработки кода и обидно будет если идея не выстрелит ... НО ... мне кажется надо к новым идеям относится также с пониманием, не отшивай их, вдруг что нибудь выстрелит. :)
Посему, Хавик, прошу сделай 20 скриншотов с реальными входами Сеткой и наложением входов по твоей идее.

Благо теперь есть исходник версии 1.43, поэтому сотни часов разработки могут быть уже не заботой Старика и QJ, найдутся и другие энтузиасты для внедрения блока Фильтра входа Хавика :) >:d
В качестве плюса идеи вижу:
Какой самый опасный для нас период в торгах сеткой? Выстрел и безоткат. От плавного безотката предлагаемый Ховикам способ не спасет, но от выстрела и стремительного движения спасет на ура. Я думаю проработка идеи стоит свеч.

Setka1.43AUDCHF_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png

Изменено 11 марта, 2018 пользователем DENYA

[Oleg Snegov]

Добрый день, коллеги

тема немного не относящаяся к данному топику, но тем не менее решил отписаться.



и пост из другого топика

http://tlap.com/forum/dnevniki-treyderov/29/konkurs-obsuzhdenie-konkursa-bitva-robotov-3/17703/?do=findComment&comment=393354

использовал 2-х ботов

- нашего с сетами eurjpy mt07 Старика и nzdcad 2503 мой+Михаил chinch (сеты приагаю)
- MindTheGap 1.17 Дмитрия SilentSpec-а в расчете на гэпы после выборов в Италии.

Второй бот по факту дал небольшой убыток в первый понедельник и не вошел в рынок во второй.

Ну и про обыденное

1. Мультиторги сеткой – реальность торговли сегодня и такие торги будут только развиваться.
2. В настоящее время на просторах форума еще нет широко используемого инструмента по анализу критических показателей – просадки при мультиторгах, максимального количества одновременно открытых ордеров, лотности , обоснованного депозита.
3. Но, не все так безнадежно, и решение имеется. Наш форумчанин Uzer73 в боте Spring с модификацией 8.хх и более, ввел в бота опцию записи в файл CSV данных по максимальной просадке, ордерам, прибыли, дате. Открытый код такой функции он по моей просьбе мне представил и в приложении этот код, с его разрешения, размещен.
4. Самая значимая для нас иформация:
- Эта функция может работать как на отдельную пару, так и для всей корзины пар на счете. Что это для нас значит – мы можем отдельно исследовать при тестах информацию по дате, просадке, ордерах любой пары, которая нам интересна. МОЖЕМ иметь данные сразу по всем парам при мультиторгах, с любым количеством пар.
5. Как это работает? В настройках бота задаем параметр тип файла ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ/ОБЩИЙ
5.1 Настраиваем тестер на даты и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО прогоняем все пары счета . Файл с раширением CSV извлекаем из папки «файл» тестера и 2 раза щелкаем на нем. Файл открывается в ЭКСЕЛЬ. Теперь с помощью функций эксель получаем необходимую информацию, и как сказал автор кода, характер этой информации зависит только от фантазии трейдера.

Инструмент по просадкам в реальных торгах есть

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=338035

прикладываю последнюю версию к посту. Из всего перечисленного Михаилом бот не пишет количество открытых ордеров - но это можно добавить, если будет коллективный заказ. И в тестере он тоже работать не будет. Я им пользуюсь практически всегда - анализирую пары, которые больше всего дают просадку.


---------------- Дополнено

https://www.myfxbook.com/contests/forex-contest-arum-capital/42/rules

кто еще попробует?

EA_-_Setka_v1.43_-_Troika+Fix+Bonus_-_EURJPY_-_20180212.set
EA_-_Setka_v1.43_-_NZDCAD_-_20170528__2503_Sng.set
DrwDn.ex4

Изменено 11 марта, 2018 пользователем Oleg Snegov

[chinchi19]

Инструмент по просадкам в реальных торгах есть

Дружище Снегов! Есть эти инструменты для реала и не только тот, что любезно людям выложил. Онлайн торги хоть моно, хоть мульти можно вертеть как хочешь, со всех сторон. НЕТ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМ с анализом. Но если сделал анализ по торгам он лайн, к примеру по 3-м парам, а еще 2 пары не торговали, то получить анализ 5-кой уже невозможно никогда - время уплыло в вечность.

Я предлагал иметь возможность на ИСТОРИИ моделировать мультиторги на любом количестве пар, ботов, в любом сочетании, в любой интересный момент времени, любому трейдеру. Чтобы такой инструмент был в руках у трейдеров, необходимо чтобы в коде бота, чьи мультиторги будут моделироваться на истории, имелась эта фишка записи показателей в файл CSV. Через год-два, иметь эту фишку от Uzer73 посчитает обязательным любой пишуший код программист.Это касается любых безстоповых стратегий, как примеру наш сегодняшний бот.

Вся беда на теперешний момент, что код нашего бота написан с применением другой технологии, подробности которой мне и вероятно многим не известны. В обычный, привычный множеству кодеров MQL4 код дописать эту фишку дело 5-10 минут, что я видел своими глазами.

Надежда, что именно в наш бот допишут эту фишку сейчас у меня еще остается, но потихоньку гаснет. Код от Uzer73 скачали 18 раз, может кто-то и сделает эту работу. Но от скачавших пока только глухо. Жизнь продолжается, и если не мы, то кто-то реализует это в недалеком будушем.

К примеру, на моей жизни перестали выпускать легковые машины без ремня безопасности...
Изменено 11 марта, 2018 пользователем chinch19

[Grozma]

*Не вижу тотального изменения механики торгов во флете. Шумовыми движениями он будет собирать все ордера и находится они будут ровно на том же месте что и в классике. Ни пипсом выше, ни пипсом ниже.

Можно с колена по старше, включать такой фильтр, с пятого, шестого. Первые ордера относительно не опасны.

[Мерлин]

код нашего бота написан с применением другой технологии, подробности которой мне и вероятно многим не известны

Код похож на матрёшку из множества вложений:) когда кому-то из квалифицированных прогеров будет не влом расписать, какой блок и какие параметры за что отвечают, дело пойдёт гораздо веселее:)

Структура исходного кода отлично приспособлена для коллективной работы, это выглядит как кубики в конструкторе, и лично мне напоминает большие проекты на С++ :)

[mitin1976]

Заметил неточность при анализе сетки в Excel от Drew. Анализировал отчёт Старика - DetailedStatement мт07 мульти 20170801-20180131 - тройка 6 месяцев.
При просмотре в браузере есть открытое 15-е колено по buy gbpusd от 2017.08.24 09:14:23. А в анализаторе от Drew только 14 колен. :-/
Или может это только у меня расхождение...

Анализ_сетки_мт07_мульти_20170801-20180131_-_тройка_6_месяцев.jpg

[Старик]

*Не вижу тотального изменения механики торгов во флете.
Шумовыми движениями он будет собирать все ордера и находится они будут ровно на том же месте что и в классике.
Ни пипсом выше, ни пипсом ниже.

Можно с колена по старше, включать такой фильтр, с пятого, шестого. Первые ордера относительно не опасны.

Схема Ховика не видит и не обрабатывает V-образное движение цены. Вообще.

Реально схема это обработка достижения дневного/недельного экстремума-отскок-добой-(экстремум+?)-коррекция-закрытие_сетки_по_ТР.
Немного напоминает паттерн квазимодо, торгуемого websmith.

Так вот, если нет добоя с или без обновлением экстремума и нет активации суммарной limit отложки, то схема теряет все открытые виртуальные ордера - и ноль прибыли по итогам возни еще самое приятное из возможного.
Ну не видит схема V-образные торги, коих множество в реальности.

А вот если сначала наоткрывать рыночные первые ордера, то они могут зависнуть х.з. где х.з. насколько - как следствие, блокируя продолжение торгов по данному направлению, что уже есть прямой убыток.
Ну или, с ходом времени, поднимая лотность до неприемлемой.
В динамике это сложная схема со своими очень серьезными приветами.

Поэтому не надо тут Санта-Барбару устраивать - кто что кому сказал и кто за что на кого обиделся...
Есть 1000+ раз скачанный наш бот и сотни людей, им торгующих или с ним экспериментирующих.
И есть почти 2 экрана гуглдиска с перечнем предложений по доработке нашего бота - где каждая строка соответствует файлу описания предлагаемой доработки от 1+ страницы объемом.
И вопрос что делать: продолжать развивать бота, которым пользуются сотни людей - или бросить всё и начать делать совершенно другого бота с неизвестными результатами в неизвестные сроки.
Нужны абсолютно неоспоримые доказательства того, что альтернатива стоит того, чтобы послать нахер почти 3-х летний проект и заняться де-факто другим проектом.

Схема Ховика - это совершенно другая схема торгов, а не фильтр, имхо.
Потенциально прибыльная схема - как минимум, с одним-двумя ну очень серьезными плюсами.
Имхо, по этой схеме стоит попробовать сделать отдельного бота - но нужен очень сильный проггер уровней 0ll или Serg33.
Ближе всего к безиндикаторной схеме Ховика 2+ года создававшийся очень неслабый бот QLT.
Но захочет Serg33 еще год+ жизни тратить на изнурительную бесплатную проверку этой идеи, я представления не имею.

-----

chinch19, хотя мы выложили исходный код, изобилия модов не ожидается.
Для доработки нашего бота только энтузиазма недостаточно.
Но я вас услышал - и мы подобное планировали очень давно.
Например, у нас в планах, по результатам теста, выдавать таблицу статистики сеток по типу таблицы Drew.
И многое другое выводить в файл. Разрабатываемый нами комплекс еще от завершения далёк...
Но в полном объеме всё это реализовать сложно и, сначала, надо как минимум выпрямить бота и выровнять торги.
Чем и заняты.

-----

Тем, кто не представляет как можно выполнять сравнительные тесты своих идей, привожу пример.
В первом посте топика есть инвестдоступ к тому терминалу, что в роботесте - а там история торгов за 13+ месяцев.
Открываете у себя терминал Ф4ю и по инвестдоступу подключаетесь к роботесту.
Скриптом history визуализируете на графике все сетки роботеста за 13+ месяцев - и получаете график, размеченный для прямого сравнений торгов бота с вашими идеями.
После чего ручками размечаете как вам видится как надо бы торговать и вручную выполняете все вычисления для вашего варианта торгов.
И, напрямую и сопоставимо сравнив торги бота и торги по вашим идеям, доказываете (или не получаете подтверждения) что ваши идеи лучше.

Да, сложно.
Но не надо думать, что по вашим наброскам на салфетке кто-то будет закрывать одни проекты и разворачивать новые.
Есть идея?!
Хорошо её проверь, протестируй и предъяви репрезентативные достаточно убедительные доказательства, что это реально работает, а не вам примерещилось.
Никто за вас доказательства вашей гипотезы искать не будет.
Обоснуй!

-----

Коллеги, есть серьезная претензия технологического характера.
Я приветствую максимально широкий поиск, а также достаточно понимаю принципы и ограничения поиска сетов в опте.
И понятно, что выкладываемые в топик сеты из опта есть лишь возможные варианты сетов для дальнейших исследований.

Но надо прямо понимать, что с 50 коленами и неограниченным депо это не еще сеты, а сказка и мечта:
1) правильный учет залога ордеров требует депо, при плече 1:500 от 30% большем, чем просадка - что круто меняет представление о выгодности сета.
Не надо сетов для идеальных условий - сеты должны проектироваться для средних условий большинства реальных ДЦ.
2) реальное количество колен в сете в 3-5 раз меньше, чем безразмерные 50 колен из опта.
На каком-то этапе надо выходить из сказки и возвращаться в реальность с всегда жестко ограниченным количеством денег и колен.

Сеты с 50 коленами и безграничным депо в топике закрепляться не должны - мы обязаны их трансформировать в нормальные для конкретного депо.
И всё, что надо для трансформации сетов из опта в реальность, в топике есть уже более года - модель с доработками Drew.
Всего несколько манипуляций и вы в реальности.

Стэйтмент из опта заряжается в анализатор статистики сеток от Drew и вы получаете феерическую таблицу со статистикой сеток из стэйтменте теста.
Из таблицы вы узнаете максимальное количество колен, достигнутое в ходе теста/опта!
Я в шоке от отсутствия в топике скринов таблицы статистики сеток: по идее, таблицей должны пользоваться абсолютно все - и каждый выкладываемый стейтмент должен сопровождаться таблицей статистики сеток!!

Далее тоже в автомате, нажатием кнопок и кликами мыши, вы загружаете в модель анализируемый сет.
Скрипт AccountInfo+ дает вам подлинную информацию о свойствах тестируемой валютной пары в вашем ДЦ и вы вводите в модель точные настройки на пару|ДЦ - цену пипса, залог, %stopout.
Имея в модели сет, настройки на пару|ДЦ и количество колен, вы точно вычисляете депо, необходимое для сета с известным количеством колен и выявленной в тестах просадкой!
Осталось в сет ввести реальное количество колен - и вы из оптосказки возвращаетесь в реальность и готовы торговать на деньгах!!

И вот такой оптосет-мечту, адаптированный к реальности, на каком-то этапе его анализа и надо выкладывать в топик для ретестов коллегами и использования в торгах!
Сеты-полуфабрикаты из опта допустимы только на этапе первого ознакомления с ними - но их дальнейшее хранение и использование в таком виде абсолютно недопустимы!


Таких возможностей проектировать сеты с заданными свойствами, желаемой геометрией и математикой сеток, анализировать статистику сеток в торгах и тестах и точно вычислять депо я не видел в мире нигде!
Весь мир, торгуя мартинами, лишь угадывает риски/деньги и лишь мечтает, глядя в сеты-сказки из опта.
Мы единственные, кто можем все просчитать!
Будьте любезны, используя уже созданное нами вспомогательное ПО, на каком-то этапе трансформировать и выкладывать в топик сеты-сказки из опта в конечные сеты для реальных торгов на деньгах!!
Если мы профи.

[Ховик]

Спойлер

Если Старик позволит, я вставлю своё имхо:
2 Ховик:
1. Вы считаете, что свечной паттерн из 3 баров сигнализирует об грядущей коррекции - ОК. Для какого ТФ? какова вероятность? Я понимаю, что руками на истории посчитать тяжело - специально для Вас напишу советник по проверке этого паттерна - ТЗ дайте.
2. Если суммировать объёмы не открывшихся ордеров, то действительно ТП сократится в несколько раз и закрываемость сетки повысится, если цена откатит, а если нет? а если гэпнет пипсов на 400? В результате обычный алгоритм выживет, а Ваш может слить...
2 DENYA: при оптимизации по прибыли всплывают сэты с большим ТП - это хорошо? Вы выбираете сэты, которые дают максимальное количество колен и соответственно прибыли, ступеньками - и это хорошо? Чего-то мне так не кажется...
ПС: может пропустил что-то, извините.

1. В любом анализе такой паттерн действительно считается разворотным, и сигнализирует как минимум о коррекции. Но здесь он выполняет другую функцию. В данном случае этот паттерн выполняет роль некоего условия, которое позволяет в трендовых и импульсных движения не набирать торговые обьемы (те же самые что в обычном варианте, ни центом больше ни центом меньше), а выводить общую сумму не сработавших предыдущих ордеров в рынок на более выгодных условиях.
Что касается таймфрейма для фильтра, как ни парадоксально но любое его изменение приведет к разным результатам там где сработает М15, то может не сработать H1и изменить статистику. Надо тестировать.
Что Вы имели ввиду под написанием советника? Встроить блок фильтра в этот советник или написать отдельный простейший сеточник для проверки идеи на истории? Если вариант второй, то можно написать сову аналогичную Велосираптору. Там минимальный функционал с точками входа по РСАй, ничего лишнего.

2. Немного не понял логики? Что значит цена не откатит и гэпнэт? Каким образом обычный алгоритм выживет а этот нет? Может быть наоборот? Обычный продолжит набирать обьемы, и сольет быстрее, а этот не будет открывать новых сделок до выполнения условия фильтра, снижая нагрузку на просадку в целом. Ниже выложу скриншот разбора движения по евре в январе этого года с дефолтным сетом. Как это выглядит со стороны. Если стрельнет в 400 пунктов, первым убьется обычный вариант.

Спойлер

*Не вижу тотального изменения механики торгов во флете. Шумовыми движениями он будет собирать все ордера и находится они будут ровно на том же месте что и в классике. Ни пипсом выше, ни пипсом ниже.

Можно с колена по старше, включать такой фильтр, с пятого, шестого. Первые ордера относительно не опасны.

Именно это я имел ввиду когда писал следующее

Цитата

Давайте о минусах и плюсах. Я начну а там продолжат.
Минус здесь который вижу
*Возможный недобор нескольких последних ордеров. (хотя опять же можно сделать фильтр старта принудительного открытия колен после определенного количества несработавших)

Ребят еще разберу скриншот. Движение Евры в январе этого года. Сет в тестере ставил дефолтный для для версии 1.43 (m08 вроде)

Обратите внимание. Вместо 13 ордеров было открыто 4. Суммарная пиковая просадка в валюте составила не 3050 торговых едениц (результат взят из статистики тестера), а 2200, что по сути почти на 30% меньше.

И еще ребят - я дал идею, но я не знаю как она поведет себя на истории. Если бы я умел программировать я бы все сделал сам. Единственное в чем я уверен на 100%, что она сделает более устойчивым для трендовых движений. Не надо требовать от меня гарантированного повышения КПД совы. Я уже говорил что все плюсы нивелируются минусами. Данная идея может дать новый импульс для разработки сетов с меньшими просадками и даже агрессивной внутридневной торговли со стопами. Но сейчас все в руках программистов, оптимизаторов и тех кто генерирует идею позволяющие улучшать другие идеи.

Скриншот_Классический_обьем_лотов.png
Скриншот__Фильтр_.png

[DENYA]

Очередная порция "опто-сказки" :) ... на сегодня последняя.

1.[Setka1.43][CADCHF M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]

2.[Setka1.43][AUDNZD M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]

3.[Setka1.43][AUDJPY M1][2017.01.09-2018.02.23][3 param][Grid,Mult,TP]

Цитата

с 50 коленами и неограниченным депо

Я специально поставил 50 в тестере. Спроси зачем? Ответ прост: широкий диапазон опта (шаг от 10п, мульт от 1) требует такого подхода.
Неправильно, депо ограничено. Ограничено 100 000 принудительного стопа. Причины писал в начальном посте по опту.

Цитата

сеты должны проектироваться для средних условий большинства реальных ДЦ.

зачем? сет проектировал под конкретный ДЦ с конкретными условиями. Зачем мне "усредненные"?

Цитата

реальное количество колен в сете в 3-5 раз меньше, чем безразмерные 50 колен из опта

знаю, причины выше.

Цитата

Сеты с 50 коленами и безграничным депо в топике закрепляться не должны - мы обязаны их трансформировать в нормальные для конкретного депо.
И всё, что надо для трансформации сетов из опта в реальность, в топике есть уже более года - модель с доработками Drew.

Согласен, не буду :)

Setka1.43CADCHF_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png
Setka1.43AUDNZD_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png
Setka1.43AUDJPY_M12017.01.09-2018.02.233_paramGridMultTP.png

[0ll]

Что Вы имели ввиду под написанием советника?

Сова простая - ищем паттерн и входим фикс.лотом в направлении последней свечи с ТП=СЛ. ТП оптимизируем, в отчёте количество прибыльных и убыточных даст вероятность для конкретной дистанции ТП. Можно делать таблицу вероятностей для разных дистанций.
Можно СЛ привязать к размеру паттерна, а менять только ТП. Всё зависит от Вашего ТЗ - как найти паттерн, может доп. условия какие-то.

[Старик]

Цитата

Сеты с 50 коленами и безграничным депо в топике закрепляться не должны - мы обязаны их трансформировать в нормальные для конкретного депо.
И всё, что надо для трансформации сетов из опта в реальность, в топике есть уже более года - модель с доработками Drew.

Согласен, не буду :)

Да не вопрос.
В принципе, максимальное количество колен надо устанавливать в ходе контрольных тестов протяженности большей периода опта.
Только на периоде опта максимально необходимое в сете количество колен может и не получится установить.
Но после получения статистики контрольного теста, установления количества колен и вычисления депо всё равно надо завершать этап опта/тестов и переходить в реал - а не хранить и использовать заготовки сетов из опта/тестов.

Что Вы имели ввиду под написанием советника?

Сова простая - ищем паттерн и входим фикс.лотом в направлении последней свечи с ТП=СЛ.
ТП оптимизируем, в отчёте количество прибыльных и убыточных даст вероятность для конкретной дистанции ТП.
Можно делать таблицу вероятностей для разных дистанций.

Можно СЛ привязать к размеру паттерна, а менять только ТП.
Всё зависит от Вашего ТЗ - как найти паттерн, может доп. условия какие-то.

ТФ бы понять...
я пока представления не имею. Изменено 12 марта, 2018 пользователем Старик

[Grozma]

Схема Ховика не видит и не обрабатывает V-образное движение цены. Вообще.

Это понятно, что с уровнями не все так просто. Цена запросто может не вернуться что бы завершить данный паттерн и может не вернуться что бы активировать выставленную отложку, после завершения паттерна, там где это нужно. И то, что нужна большая работа по проверке этой ситуации, и тф надо подбирать и оптимальный шаг сетки.

---

Добавлено: 12-03-2018 04:27:59

---

Сова простая - ищем паттерн и входим фикс.лотом в направлении последней свечи с ТП=СЛ. ТП оптимизируем, в отчёте количество прибыльных и убыточных даст вероятность для конкретной дистанции ТП. Можно делать таблицу вероятностей для разных дистанций.
Можно СЛ привязать к размеру паттерна, а менять только ТП. Всё зависит от Вашего ТЗ - как найти паттерн, может доп. условия какие-то.

Надо по конкретным ценовым уровням сеток мода 1.43 искать паттерн, с их реальной архитектурой, иначе нет смысла, имхо. Изменено 12 марта, 2018 пользователем Grozma

[Ховик]

Схема Ховика не видит и не обрабатывает V-образное движение цены. Вообще.

Это понятно, что с уровнями не все так просто. Цена запросто может не вернуться что бы завершить данный паттерн и может не вернуться что бы активировать выставленную отложку, после завершения паттерна, там где это нужно. И то, что нужна большая работа по проверке этой ситуации, и тф надо подбирать и оптимальный шаг сетки.

---

Добавлено: 12-03-2018 04:27:59

---

Сова простая - ищем паттерн и входим фикс.лотом в направлении последней свечи с ТП=СЛ. ТП оптимизируем, в отчёте количество прибыльных и убыточных даст вероятность для конкретной дистанции ТП. Можно делать таблицу вероятностей для разных дистанций.
Можно СЛ привязать к размеру паттерна, а менять только ТП. Всё зависит от Вашего ТЗ - как найти паттерн, может доп. условия какие-то.

Надо по конкретным ценовым уровням сеток мода 1.43 искать паттерн, с их реальной архитектурой, иначе нет смысла, имхо.

Куда то караван поехал мимо моей мысли...
У меня даже в голове не было использовать сетап в качестве входа в рынок, хотя идея очень неплоха - сетап + уровень (например круглых чисел), но не это я имел ввиду...
Я никоим образом не хотел вмешиваться в точку входа. Первый ордер согласно условиям советника и никакие сетапы ему не нужны, а вот для выставления второго, третьего и последующих усредняющих ордеров необходимо формирование предложенного мной условия (сетапа). Именно манипуляция с ордерами но не точкой входа.

Как это выглядит.
1. Вход в рынок согласно правилам советника. (Первый ордер)
2. После открытия сделки выставляется визуальный ордер исходя из параметра шага.
3. При касании цены визуального ордера выставляется следующий визуальный ордер так же исходя из параметра расстояния шага.
4. Если цена не формирует сетап и уходит дальше обьем ордера запоминается и прибавляется к следующему ордеру.
3. Ордер становится реальным после выполнения предложенных условий (сетапа)

Теперь как я вижу данный блок
1. Название блока (например ВизуалОрдерс) фалс/тру
2. Выбор таймфрейма на котором формируется подтверждающий свечной сетап. (М1, М5, М15 и т.д)

Так понятней? ТЗ вроде готово.... Спрашивайте... Изменено 12 марта, 2018 пользователем Ховик