[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Umen]

Данные правила указаны у брокера Forex4you:

Цитата

Маржа - термин для свободных денежных средств на счету, необходимых для открытия и поддержания ордера в процессе торговли.

Запрещено
1. закрывать ордера, закрытие которых приведет к увеличению суммарной (нэт) позиции и/или суммарной (нэт) маржи по инструменту за 2 часа до закрытия торговой сессии в пятницу или за 2 часа до перерыва в торговле по инструменту. Открытие новых позиций происходит со сниженным плечом 1:100 для Forex и 1:40 для сырьевых товаров.

2. закрывать ордера за 1 час до публикации важной новости (отмеченные в нашем экономическом календаре Forex как !!!), по которой ожидается повышенная волатильность рынка, и закрытие которых приведет к увеличению суммарной (нэт) позиции и/или суммарной (нэт) маржи по данному инструменту. Открытие новых позиций происходит со сниженным плечом 1:100 для Forex и 1:40 для сырьевых товаров.

Тут теоретически тоже могут возникнуть нехорошие ситуации. Я правда не нашел у них в календаре пометки "!!!", будем надеяться, что это не обозначение обычной важной новости).

[maxand]

Спойлер

1. Определение рабочего диапазона и условий входа первым ордером. (Например длинна всей сетки (рабочий диапазон) - 550 - 650 пп, одна недельная свеча 100 - 250 пп,, и т.п.); (на рабочем графике валютной пары)

Извините за, может быть, глупый вопрос. А рабочий диапазон, т.е. длина сетки как определяется? High-Low за какой-то фиксированный период времени, пробежка от тренда к тренду на каком-то определенном ТФ, еще как-то?

На мой взгляд, рабочий диапазон хорошо определять на тайфрейме H4. И не очень мелко, и позволяет увидеть внутридневное движение цены. Смотреть два, максимум три года, с оглядкой на стадию рынка. Просто измеряя линейкой, можно составить таблицу из всех максимальных движений и откатов на 4-х часовом графике за пару-тройку лет. Отметить экстремальные движения цены. Проверить, не были ли вызваны данные движения какими-либо событиями (выборы, референдумы, новый год и т. п.). Т. е., всё то, что в реале торговать не планируется, можно исключить. В остатке получаем некую амплитуду движения цены. Исходя из того, какой стиль торговли будет применяться (агрессивный, консервативный или что-то среднее), можно выбрать рабочий диапазон. Также, погоняв в тестере спроектированный сет получаем уточнённую информацию.
На мой взгляд, опосредовано на длину рабочего диапазона влияет восстанавливаемость сета после стопа. Может статься, что экономически выгоднее словит 1-2 стопа за год, но на меньшем диапазоне и меньшем депо иметь более высокую рентабельность.

"рабочий диапазон", это вопрос скорее точки зрения, т.к. это понятие может относиться к разным стилям торговли или даже ТС.. Вы, вкладываете в это понятие, свое видение, Ваш сосед, - свое..

так на примере:

Спойлер

что считать рабочим диапазоном для данного ценового движения ?.. Старик, обычно, считает "рабочим диапазоном", - все движение от 1,17 до 1,255 (когда говорит, что евра за месяц на 900 пп улетела).. мне этот момент видится иначе.. каждый решает здесь сам..
я вижу недельные диапазоны (выделенные серым цветом прямоугольники), и то, как цена способна переходить из одного недельного диапазона в другой.. т.е. насколько она способна преодолевать такие недельные диапазоны (в нашем примере от 150 до 250 пп), без сколько-нибудь значимой коррекции.. безоткат, - это движение сквозь один или несколько таких серых прямоугольников, без существенной коррекции.. и на мой взгляд, - выбор рабочего диапазона, это поиск таких вот сквозных движений на ценовом графике.. именно такие моменты нам и важны для расчета сэта..
так для сегодняшней EURUSD, характерно движение в среднем до 450 пп, и затем некоторый откат на коррекции, в 70 - 100 пп.. это и будет нашим рабочим диапазоном..

вот как проходит этот период рабочий сэт от Старика, опубликованный в первом посте:

Спойлер

как видим, сэт вполне адаптирован под движение EURUSD, и максимально было открыто 13 колен.. сэт рассчитан на бОльшее движение, как запас на всякий случай.. все четыре значимых сетки, закрывались, стартуя из одного недельного диапазона, и в следующем..

так разметил Старик, но что будете делать конкретно Вы, - это уже Ваша личная задача.. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем maxand

[Maxviolet]

В чате подняли «шкурный вопрос» кстати
Общая тенденция такова, что наблюдается сворачивание центовиков у ДЦ либо ухудшение условий торговли
Поэтому возникают нехорошие вопросы о будущем проекта

[blackyangell]

Если такая тенденция на самом деле существует, мне кажется, имеет смысл больше внимания уделить разработке агрессивных сетов, рассчитанных на небольшой депозит (чтобы многие могли его "осилить" не на центовом счёте), с учётом получения прибыли даже при нескольких сливах за год. Насколько я понимаю, такие сеты уже были в ветке и были весьма эффективны в своём роде.

[Старик]

...
так для сегодняшней EURUSD, характерно движение в среднем до 450 пп, и затем некоторый откат на коррекции, в 70 - 100 пп.. это и будет нашим рабочим диапазоном..

вот как проходит этот период рабочий сэт от Старика, опубликованный в первом посте:

Спойлер

как видим, сэт вполне адаптирован под движение EURUSD, и максимально было открыто 13 колен.. сэт рассчитан на бОльшее движение, как запас на всякий случай.. все четыре значимых сетки, закрывались, стартуя из одного недельного диапазона, и в следующем..

так разметил Старик, но что будете делать конкретно Вы, - это уже Ваша личная задача..

Сеты Роботеста и тройки действительно в основном удачно отработали благоприятный 2017 и сложное начало 2018.
В основном - у одного человека сработал стоп на фунте, у другого слилась демка.
Но в массе (на расчетных депо) мои сеты год+ прошли, в т.ч. все публично показываемые мною тесты и торги.

Но честно признаюсь, что считаю, что, после резкого и нервозного всплеска волатильности в середине января 2018, стоило на eurusd поставить более консервативный сет eurjpy и пару-тройку месяцев поторговать eurusd консервативней.
я этого не сделал, сеты не менял - но считаю это моей потенциальной ошибкой.

Рынок всё еще нервничает, с Брэкзитом до конца марта-апреля будут непонятки, волатильность января вполне может вернутся и разумнее выглядит использовать на eurusd более консервативный и универсальный сет eurjpy.


По другим вопросам позже - шибко некогда несколько дней. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем Старик

[Serzhik]

(click to show/hide)

как видим, сэт вполне адаптирован под движение EURUSD, и максимально было открыто 13 колен.. сэт рассчитан на бОльшее движение, как запас на всякий случай.. все четыре значимых сетки, закрывались, стартуя из одного недельного диапазона, и в следующем..

Прекрасно же видно как сетка закрылась на грани, и спасибо гэпу в нужную сторону. Тактвот если бы его небыдо то пришел бы кирдык депозиту (там бы уже ничего не спасло). Зачем взрослые люди сами себя тешат - не понимаю. Ладно хоть сам Старик высказался о рисках... но толпа схавала...

[Старик]

Прекрасно же видно как сетка закрылась на грани, и спасибо гэпу в нужную сторону.
Тактвот если бы его небыдо то пришел бы кирдык депозиту (там бы уже ничего не спасло).
Зачем взрослые люди сами себя тешат - не понимаю.
Ладно хоть сам Старик высказался о рисках... но толпа схавала...

Спойлер

Вот скрин других реал торгов - на н1 и выше выглядит драматически... :d
Но цена заступила за уровень ТР больше чем на 20 пипсов, а потом повторно сходила на уровень ТР сетки, совершив контрольный выстрел.
Так что закрытие по ТР там реально было надёжное и у меня на 5 демо и реал графиках всюду отличающиеся сетки eurusd закрылись уверенно во всех вариантах.
Ну и надо учитывать, что это было после хода цены уже на 550+ пипсов от начала тренда и где-то тут были практически неизбежны и частичный фикс прибыли, и (перед продолжением тренда) активное стряхивание опоздавших маржинальных пассажиров, купивших на всю котлету.
Цена там лягалась не случайно, это неслучайная случайность: место и время были правильные - а правильные сетки были натянуты штатно и расчетно закрылись по ТР.

Ну а не предупредить/напомнить о рисках мне было никак нельзя!
Евра на приведенном графике за 6 недель выросла на 850 пипсов (вообще на 950пп), фунт за 2 недели на 900пп - это была экстраординарная волатильность, от скорого повторения которой желательно какое-то время подстраховываться!

-----

"рабочий диапазон", это вопрос скорее точки зрения, т.к. это понятие может относиться к разным стилям торговли или даже ТС.. Вы, вкладываете в это понятие, свое видение, Ваш сосед, - свое..

так на примере:

Спойлер

что считать рабочим диапазоном для данного ценового движения ?.. Старик, обычно, считает "рабочим диапазоном", - все движение от 1,17 до 1,255 (когда говорит, что евра за месяц на 900 пп улетела).. мне этот момент видится иначе.. каждый решает здесь сам..
я вижу недельные диапазоны (выделенные серым цветом прямоугольники), и то, как цена способна переходить из одного недельного диапазона в другой.. т.е. насколько она способна преодолевать такие недельные диапазоны (в нашем примере от 150 до 250 пп), без сколько-нибудь значимой коррекции.. безоткат, - это движение сквозь один или несколько таких серых прямоугольников, без существенной коррекции.. и на мой взгляд, - выбор рабочего диапазона, это поиск таких вот сквозных движений на ценовом графике.. именно такие моменты нам и важны для расчета сэта..
так для сегодняшней EURUSD, характерно движение в среднем до 450 пп, и затем некоторый откат на коррекции, в 70 - 100 пп.. это и будет нашим рабочим диапазоном..
...

maxand умница, мне очень импонирует его подходы к анализу графика, поисков условий/точек входов и хэджирования рисков.
Прекрасный пример перед нами: совершенно замечательная, скурпулезная, глубоко осмысленная простая разметка графика и анализ хода торгов - смотришь и всё понятно!! =d>
Но насчет "Старик, обычно, считает "рабочим диапазоном", - все движение от 1,17 до 1,255 (когда говорит, что евра за месяц на 900 пп улетела).." - тут коллега ошибся! :d

Никак не допишу пост про сеты с сервера для торгов, где мой подход к оценке торговых диапазонов излагается...
Придётся выдернуть оттуда еще кусок инфы и выложить сюда досрочно.

На самом деле текущие сеты у меня основаны на формально-историческом подходе - а диапазоны в сетах лишь результаты уточнения.
Я исходил из простого соображения, что крупняку, реально двигающему рынки и 1-2 раза в год исполняющим тренды, невыгодно трендить менее чем на 900-1000-1200 пипсов. Бывает, конечно, что отдельные пары двигают лишь на 500-600 пипсов и это даже часто бывает - но это намного менее денежные локальные тренды чаще сырьевых валют. Но когда крупняк дозревает, например, фронтально передвинуть бакс, то, как минимум, в отдельных парах 900-1000пп движения будет исполнено.
Это связано с тем, что сначала им надо сложным образом создать ситуацию для ввода очень больших денег - а потом искать время и обстоятельства для основного выхода из своих гигантских позиций.
В цифрах это значит, что крупняку надо 200-250пп движения, пока они целиком войдут в рынок - и примерно столько же чтобы выйти, не потеряв на откате цены существенную часть прибыли.
Ну а сам тренд без ввода/вывода больших денег это лишь 400-600 пипсов, которые и являются нашей основной проблемой и заботой.

Но тренд очень редко бывает безоткатным - для этого нужны ну уж совсем исключительные и известные всем причины в рынке типа брэкзита.
Обычно тренд это пятиволновка с 2 коррекциями по ходу - с 3-й волной примерно в полтренда и всем остальным в ~четверть тренда.
Соответственно, на спокойном рынке, для отработки всего тренда, достаточно сетки на полтренда 500+-пп + хорошей отработки сеткой четверть трендов в 250-350+пп.
Плюс все возможности нашего бота, конечно же! :d
Но это если тренд - потому что флэт от 80% времени торгов.

А если флэт, то снова смотрим на замечательные графики maxand - они объясняют и флэт! :)
Есть меняющиеся торговые диапазоны/~четвертьтренды, в которых цена какое-то время флэтит, после чего переходит в смежный торговый диапазон - выше или ниже.
Иногда смежный торговый диапазон примерно того же размера, иногда отличается.
Размах/длина перехода из одного торгового диапазона в другой смежный всё те же ~четверть тренда+.
Если цена рванет, то сработает обработка импульсов и, если надо, сетка растянется до полутренда +20%-30% длины сетки, как уже бывало.
Но, по прибытии цены в новый торговый диапазон, естественно происходит откат - на котором правильно спроектированная сетка должна закрыться по ТР!

Исходя из этой логики, у меня в сетках применяется все 3 уровня коррекции.

Спойлер

Примерно половина сетки отвечает за максимально активные торги внутри флэтового участка торгового диапазона.
Третья четверть сетки отвечает за быстрое закрытие ложных пробоев торговых диапазонов и быстрое закрытие по ТР сетки после перехода в обычного размера смежный торговый диапазон - и так закрывается 99%+ общего числа сеток.
И лишь четвертая четверть сетки должна ловить цену, если цена побежала - что было всего несколько раз за год+.
Посмотрите стэйтмент Роботеста за год в анализаторе сеток от Drew - чрезвычайно любопытная статистика работы сетов!

Что касается почему разные сеты для разных пар, то это эмпирически подобрано и не факт что это оптимально.
Что касается того, что можно ли лучше, то я пока лучше не сумел - но уверен, что лучше можно! :)

[kutsepal]

Всем привет. Вот вроде добил EURCHF результат On Tester 13.58
Вот решил ещё добавить прогон с настройками TDS по умолчанию. Так как просадка увеличивается, я оптил под счёт forexchief , а там спед поменьше.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURCHF-_Kutsepal_-_800__0.02-0.03__1.4.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURCHF-_Kutsepal_-_800__0.02-0.03__1.4.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURCHF-_Kutsepal_-_800__0.02-0.03__1.4R.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURCHF-_Kutsepal_-_800__0.02-0.03__1.4R.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURCHF-_Kutsepal_-_800__0.02-0.03__1.4.set
EA_-_Setka_v1.43_-_EURCHF-_Kutsepal_-_TDS2__default_setting.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURCHF-_Kutsepal_-_TDS2__default_setting.htm

Изменено 25 февраля, 2018 пользователем kutsepal

[chinchi19]

Всем привет. Вот вроде добил EURCHF результат On Tester 13.58

Все смотрится прекрасно. Но вопросик все таки у меня есть. Для меня нет ясности в этом материале в вопросе как получен сет. На каком интервале времени происходил опт. Если это время в тесте является и интервалом опта, то к результатам необходимо подходить очень осторожно. Если будет такая возможность, при выкладывании материала расскажите где оптился сет и где сет не видел графика. Надо знать ОБЯЗАТЕЛЬНО, где опт, где форвард.

С уважением,

[Maxviolet]

прогоните в TDS, если будет у кого время
суть входа: взял с mataf.net среднее значение бара Д1 за 20 недель (на момент запуска), на следующий день бот запускается >D-bсет косервативный: из тройки EURJPY
+стейтменты от 8 января (~60% прибыли на волатильном рынке за это время)

volatility_D1_Qj_Setka.rar
D1_EURJPY_example.png
D1_EURUSD_example.png
D1_GBPUSD_example.png
DetailedStatement.htm
DetailedStatement.gif

Изменено 24 февраля, 2018 пользователем Maxviolet

[kutsepal]

Все смотрится прекрасно. Но вопросик все таки у меня есть. Для меня нет ясности в этом материале в вопросе как получен сет. На каком интервале времени происходил опт. Если это время в тесте является и интервалом опта, то к результатам необходимо подходить очень осторожно. Если будет такая возможность, при выкладывании материала расскажите где оптился сет и где сет не видел графика. Надо знать ОБЯЗАТЕЛЬНО, где опт, где форвард

К любым результатам полученным на истории нужно подходить очень осторожно, это было, а что будет не кто не знает. А , что касается создания этого сета, то описать порядок действий уже не представляется возможным, как то все одно за другим, а что в начале уже и не вспомню, нет шаблона и не представляю пока как упорядочить свои действия, точно помню, что условия входа и возможно ещё, что то взято из уже существующего сета на форуме, что то в таблице, полностью за весь период оптимизировался take profit, ну и соотношение лота на bai sel , а после того как получился имеющийся результат, сделал ещё несколько проходов с разными параметрами проскальзывания. Как то так.

[IgorACDC]

(click to show/hide)

как видим, сэт вполне адаптирован под движение EURUSD, и максимально было открыто 13 колен.. сэт рассчитан на бОльшее движение, как запас на всякий случай.. все четыре значимых сетки, закрывались, стартуя из одного недельного диапазона, и в следующем..

Прекрасно же видно как сетка закрылась на грани, и спасибо гэпу в нужную сторону. Тактвот если бы его небыдо то пришел бы кирдык депозиту (там бы уже ничего не спасло). Зачем взрослые люди сами себя тешат - не понимаю. Ладно хоть сам Старик высказался о рисках... но толпа схавала...

Почему сразу кирдык депозиту? Мультивалютная торговля на оптимально подобранных парах с высокой месячной прибыльностью, в принципе, могут позволить периодически ловить стоп на нерасчётных движениях цены. При этом, восстанавливаемость депозита после получения убытка может занимать небольшое время, при сохранении высокого уровня прибыльности за год.
Но при использовании оптимальных сетов, применяя все меры предосторожности, данное событие может и не случиться в течение года.

[Umen]

Почему сразу кирдык депозиту? Мультивалютная торговля на оптимально подобранных парах с высокой месячной прибыльностью, в принципе, могут позволить периодически ловить стоп на нерасчётных движениях цены. При этом, восстанавливаемость депозита после получения убытка может занимать небольшое время, при сохранении высокого уровня прибыльности за год.
Но при использовании оптимальных сетов, применяя все меры предосторожности, данное событие может и не случиться в течение года.

Депо рассчитывается на определенное количество пар. В случае, если теоретический стоп случается после удвоения депо, возможно не все так и страшно... Но стоп может произойти в любое время. Восполнение депозита после стопа занимает 3-4 месяца, при условии что достаточно денег на депозите для расчетной торговли. Опять же - что в вашем понимании стоп? Максимальная просадка, максимальный ход пары за тестовый период или что то другое?
Поищите мониторинги за последние пол года, которые здесь выкладывались, на некоторых торговля идет со стопами, и скажу вам, не все радужно там выглядит. Для того, что бы комфортно торговать со стопами, нужно что бы пара делала как минимум 3Х относительно просадки на годовом отрезке, тем самым рассчитывая хоть на какую то прибыль в случае возможных проблем. Но таких сетов не так уж и много.

[kutsepal]

погоняйте эти наборы в тестере

Просто прогнал с настройками по умолчанию, не вникая.

volatility_D1_Qj_Setka.rar

[IgorACDC]

Почему сразу кирдык депозиту? Мультивалютная торговля на оптимально подобранных парах с высокой месячной прибыльностью, в принципе, могут позволить периодически ловить стоп на нерасчётных движениях цены. При этом, восстанавливаемость депозита после получения убытка может занимать небольшое время, при сохранении высокого уровня прибыльности за год.
Но при использовании оптимальных сетов, применяя все меры предосторожности, данное событие может и не случиться в течение года.

Депо рассчитывается на определенное количество пар. В случае, если теоретический стоп случается после удвоения депо, возможно не все так и страшно... Но стоп может произойти в любое время. Восполнение депозита после стопа занимает 3-4 месяца, при условии что достаточно денег на депозите для расчетной торговли. Опять же - что в вашем понимании стоп? Максимальная просадка, максимальный ход пары за тестовый период или что то другое?
Поищите мониторинги за последние пол года, которые здесь выкладывались, на некоторых торговля идет со стопами, и скажу вам, не все радужно там выглядит. Для того, что бы комфортно торговать со стопами, нужно что бы пара делала как минимум 3Х относительно просадки на годовом отрезке, тем самым рассчитывая хоть на какую то прибыль в случае возможных проблем. Но таких сетов не так уж и много.

Стоп, в данном случае, это размер начального депо, полученный в модели. Это тот размер средств, который покрывает максимальное расчётное движение цены по конкретной паре согласно выбранного стиля торговли. Соответственно, выход за расчётный уровень это и есть стоп. По сути, это должно быть маловероятностным событием. Но к нему надо быть готовым.
При хорошо организованной мультивалютной торговле, используя меньший размер общего депо, можно получить повышенный уровень рентабельности, чем при торговле на одной валютной паре. Также, при максимизации прибыльности по каждой паре (подобрав оптимальное сочетание риска и прибыли), можно ещё больше увеличить рентабельность, а соответственно и восстанавливаемость после стопа. Да, таких сетов мало. Соответственно, есть над чем поработать. Вероятно, в этом плане необходим более агрессивный подход к торговле. Или оптимизировать торговлю на консервативном рабочем диапазоне на получение максимальной прибыли, но при удержании рисков в определённых границах (как, например, увеличение минлота с 0,01 на 0,02 с одновременным изменением мультстарта).
От стопов на мартине, как не крути, никуда не деться. Даже суперконсервативный сет может слиться. А, как правило, доходность у таких сетов небольшая. И, соответственно, исходя из пропорции риск/прибыль, ударить по карману может довольно сильно. Вероятность такого события есть всегда.
Таким образом, при ведении торговли, считаю, что стопы обязательно необходимо учитывать и закладывать в расчёт. Только так можно будет обойти аксиому «мартингейл всегда сливает».

[chinchi19]

А , что касается создания этого сета, то описать порядок действий уже не представляется возможным, как то все одно за другим, а что в начале уже и не вспомню, нет шаблона и не представляю пока как упорядочить свои действия,

Я занимаюсь оптом и тестами уже порядочное время. Могу в плане распределения времени подсказать схему:
- выбираете общий интервал. Для нашего бота самый разумный с середины мая 2015 года по настоящее время. Закончился гипертренд бакса. Цена пипса и маржи находится на сопоставимом уровне. На всем этом участке исключаете время, когда вы точно бы не торговали. К примеру я исключяю 15 дней до и 15 дней после нового года. Политику - выборы, референдумы, то есть все события, что известны заранее.

На опт выделяете интервал примерно 50 % времени. На бек и форвард по 25%. Это не догма, но примерная схема, которая избавит нас от сплошной подгонки сета. И конечно, если вы выкладывете результаты с пояснением, то будет все видно. А то,что форекс более могуч, чем все наши представления, расчеты и тесты знают очень многие и профита нам всем.

С уважением,

[Umen]

Таким образом, при ведении торговли, считаю, что стопы обязательно необходимо учитывать и закладывать в расчёт. Только так можно будет обойти аксиому «мартингейл всегда сливает».

Это только слова, докажите на деле. Покажите мониторинг, отчет на реале, где торги успешны на длительном отрезке со сработавшими стопами.
Я сам пытаюсь найти оптимальное решение сета, что бы там обязательно был стоп. Но не все так просто - чем больше стоп, тем меньше прибыль, чем меньше стоп - тем еще меньше прибыль. Вот такая аксиома...
Есть у меня сет по евройене, старт в 2 раза больше чем стоп (что бы можно было пересидеть 2 стопа подряд, как в 2016г.), но если гонять его еще ранее, то там идут сливы, так как тренды сильнее и чаще. И не факт, что прошлая ситуация не начнется прямо сейчас. В 2017 сет проходит без стопов. Стоит у меня на реале с середины января, стопов пока нет.
IgorACDC, я не спорю в вами, я сам ищу данное решение, так как если пойдут сильные тренды на рынке, то придется туго... Интересен факт, что в сете ниже, один стоп случается на Брексите, но если отключить в настройках данный период, все равно будет стоп на откате. Не судьба)).

2016.gif
2017.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_Umen_20180101_-_start_10000_0.01_stop_5000.set

[Старик]

Интересен факт, что в сете ниже, один стоп случается на Брексите, но если отключить в настройках данный период, все равно будет стоп на откате. Не судьба)).

А причём здесь судьба?! Судьбу не трожьте... :)

Иногда в торгах видна просто вопиющая массовая форекс безграмотность, твердая двойка по дисциплине "Основы теории форекс"!...
Тысячи счетов и сотни паммов были слиты двоешниками мартин ботами на евроиене на чудовищные суммы в июле 2016 только по причине вопиющего незнания азов форекса и тотального непонимания закономерностей движения валютных пар.
Это была массовая трагедия в 2016, но людей даже не жалко: в какой бы рынок ты не пришёл торговать - сначала изучи азы этого рынка.
Торгуешь без знания азов - периодически плати штрафы за не знание правил дорожного движения форекс.

Если коротко, то валюта-"убежище" иена была активным участником условно "вселенского" форекс события под названием Брэкзит.
Несколько надуманная, гипертрофированная острота этого далеко не столь реально важного события привела к укреплению иены во всех парах на примерно 2000 пипсов - причем в очень сжатые сроки.

Спойлер

Спойлер

Вне зависимости от итогов референдума, согласно азов форекс, после такого "на нервах" тренда иены должен был быть сначала гигантский отскок (25%-40%), а потом и полноценная коррекция.
Азы форекса прямо говорили, что после референдума заведомо глубоко перекупленная иена отскочит/скоррекцируется от 600 пипсов как минимум во всех парах с её участием.
Это для начала!
А потом будет понимать что вообще с этим надуманным предБрэкзитным движением делать - фундаментально-то в мировой экономике реально вообще ничего не поменялось и реально Брэкзит к иеновым отношения вообще не имел. :d
Реально иена в паре с долларом по итогу года скорректировалась на почти 90%, справедливо ослабев до предбрэкзитных уровней...

Этот эпизод в истории торгов я подробно анализировал в конце июля 2016, по горячим следам.
http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-velociraptor-grid/11821/?do=findComment&comment=298758

Но общее правило можно сформулировать примерно так:
1) если вы видите достаточно быстрое трендовое, практически безоткатное движение валюты с баксом или её кросса (иногда на тысячи пипсов) и
2) если 30%+ этого движения превышают расчетную длину сетки по модели,
3) то до завершения первых коррекции/отскока от 25% от трендового движения данную пару мартином торговать нельзя.

Это азы форекса и торгов мартином.
Так вот в евроиене первый большой расчетный отскок от лоев после брэкзита состоялся лишь в конце первой половины июля 2016.
И торговать евроену и иеновые мартином до этого (до 2-й декады июля 2016) было категорически нельзя.
Но просто невообразимое количество людей, на этом плановом отскоке на ~700пп евроиены от брэкзитных лоев, слило в торгах мартинами деньги, которые даже представить трудно.
Только на очень популярном велоситирапторе было слито от сотни штук личных и паммных средств, насколько припоминаю...

К чему это я всё припомнил...
Торгуя мартином и тестируя мартин, надо смотреть на график и понимать что вы делаете.
Можно годами тестировать евроиену на участке от Брэкзита и до первой постбрэкзитной коррекции - и сливать, сливать, сливать тесты!...
А можно осмысленно быстро исключить этот не торгуемый (согласно азов форекса) мартинами участок из тестов и намного быстрее прийти к хорошему сету.
И для этого надо хорошо изучить график и историю пары за тестируемый период, чтобы исключить то, что вы бы не торговали в реале - и лишь тогда начинать разрабатывать тест на осмысленных вами участках истории!! l-)

И, чтобы успешно торговать мартинами на форекс, надо осваивать и азы фореса. Изменено 25 февраля, 2018 пользователем Старик

[rri9]

...На всем этом участке исключаете время, когда вы точно бы не торговали. К примеру я исключяю 15 дней до и 15 дней после нового года. Политику - выборы, референдумы, то есть все события, что известны заранее.

chinch19, поделитесь списком исключаемых из тестов в данный период событий

[Старик]

В чате подняли «шкурный вопрос» кстати
Общая тенденция такова, что наблюдается сворачивание центовиков у ДЦ либо ухудшение условий торговли
Поэтому возникают нехорошие вопросы о будущем проекта

А кто тебе сказал, что всё именно так и есть?!
Что "Общая тенденция такова, что наблюдается сворачивание центовиков у ДЦ либо ухудшение условий торговли"?!
Кто-то в чате, кому может не нравится наш проект, пишет об этом - и ты принимаешь это за истину в последней инстанции?! :)
Да, возможно, кто-то так думает или хочет этого и об этом говорит - но не факт, что это истина.

Для установления истины надо анализировать факты.
Не чьи-то мнения или заявления в чате, а факты.
Раньше было так, позднее что-то изменилось (или не изменилось) и сейчас так.
И лишь совокупность фактов позволит делать предположение об "Общая тенденция такова, что наблюдается сворачивание центовиков у ДЦ либо ухудшение условий торговли".
Ну или придём к выводу, что реально ничего не изменилось и это лишь мнение или черный PR недоброжелателей или параноиков.

Ведь есть и вариант, что в чате кто-то тупо гонит, а кто-то в тему влез не разобравшись... :)
И, для начала, надо разобраться не с гонивом ли и не с контр пропагандой ли антисеточников мы имеем дело...
Потому что у меня впечатление, что именно гон есть одна из составляющих попыток навязывания нам такого мнения как установленного факта в то время, когда реально не изменилось фактически ничего.

Как обычно, надо разуть глаза и включить мозги. :)
Систематизируем и анализируем строго достоверно установленные факты.
1) какие нам известны достоверные факты ухудшения торговых условий в ДЦ по центовым счетам в частности.
Вот я точно знаю об ограничении кол-ва ордеров 25 на нано счете в Альпах и о минимальном лоте 0.1 на центовом с плавающим спрэдом в Робо.
О других негативных нововведениях за год+ на центовиках в каких-либо ДЦ я лично вспомнить не могу.
2) с какого времени в конкретном ДЦ конкретное ухудшение/ограничение введено в регламент и/или торговые условия.
Вот в Альпах и Робо оба ухудшения появились где-то в 2016 или даже в конце 2015? Других не знаю.
3) начало ли ухудшение/ограничение реально применяться в ДЦ вообще и к центовым счетам в частности.
В регламентах ДЦ много лет заложены все мыслимые отмазы от нас и все варианты нас послать - но очень многое из них годами вообще не применяются или применяются редко, выборочно, бессистемно и не на всех типах счетов.
Оба ухудшения в Альпах и Робо реально применяются с момента введения - других реальных ухудшений на центовиках в каких-либо ДЦ мне не известно.

я не имел последнее время возможности вычитывать регламенты и торговые условия всех ДЦ, в которых вы торгуете.
Да и обновляются регламенты ДЦ и клиентские соглашения время от времени и их снова надо вычитывать.
Это ваша часть работы внимательно вычитывать документы ДЦ, в которых у вас счета, и сообщать в топик обо всех засадах и ловушках ДЦ вообще и по центовым счетам в частности.
Но я модерирую форум и, насколько помню, никакие новые реальные ухудшения торговых условий в клиентских соглашениях и регламентах ДЦ в популярных ДЦ в последние годы не всплывали.
Поэтому когда мне кто-то в чате, мелко крестясь, сообщает о чуть ли закрытии всех центовых счетов если не завтра, то максимум послезавтра, я удивляюсь до охренения.
Ну не вижу я каких-то новых реальных ограничений ДЦ в отношении центовых счетов в последние годы и данный момент.
Ничто не вечно - но каких-то новых проблем и каверз ДЦ в отношении центовиков я не знаю.
Ну а если кто-то что-то о фактах ухудшения условий торгов на центовиках знает, то факты на стол и будем сообща изучать! :)


Регламенты ДЦ и клиентские соглашения вообще-то весьма сложные псевдоюрические документы, которые надо уметь читать и хорошо понимать.
Вне всяких сомнений, эти записки разрабатывались с участием высококвалифицированный юристов, они обширны и сложны.
С другой стороны, юридически строгими документами они не являются, так как специально сформулированы так, чтобы дать максимум преимуществ и возможностей ДЦ и минимум ответственности ДЦ и прав клиентам.
Тем не менее, нам надо штудировать регламенты и клиентские соглашения тех ДЦ, в которых мы торгуем, хорошо ориентироваться в этих документах и легко понимать отличия и особенности этих документов в разных ДЦ.
Более того, нам надо подумать о создании справки особенностей и ловушек используемых нами в торгах ДЦ, с цитированием соответствующих пунктов их регламентов и клиентских соглашений и своих комментариев к ним.
ДЦ очень серьезно готовятся к работе с нами и было бы профессионально с нашей стороны и самим предельно внимательно к этому отнестись. l-)

Также очень важно понимать, какие положения регламентов и торговых условий действительно неукоснительно применяются ДЦ, а какие положения регламентов прописаны в ДЦ на всякий случай и реально ДЦ не применяются совсем или применяются редко, или применяются не на всех типах счетов.
Это важно понимать вообще - но особенно на "внутриДЦшных" центовых счетах.
Это ж как с законодательством: законов может быть принято множество - но совсем не факт, что все они будут применяться и исполняться в реальной жизни.
Например, антисеточное правило про плечо 33 на ордерах с лотом более 50% от предшествующего, как я слабо не на 100% помню, существует уже давно (годы!) в Ф4ю и, может, и в других ДЦ, кроме FORTFS.
Возможно, такое правило есть вообще в абсолютном большинстве ДЦ - никто ж внимательно регламенты ДЦ не читает...
Однако мне не известно ни одного подтвержденного случая реального применения этого правила ни в одном ДЦ ни на одном типе счета - тем более на копеечном центовом вообще и в FortFS в частности!
То есть не смотря на вспыхнувшую истерику, массовые выпрыгивания клиентов FortFS через форточку и убегания огородами с деньгами из этого ДЦ - ни к кому из пишущих на форуме это правило в торгах реально не применялось ни на каких счетах.
Это просто кто-то дочитался, что такое правило у них есть, и все побежали - но ДЦ реально ни в кого не стрелял.
И правило сформулировано как право, а не обязанность ДЦ - и я случаев применения ДЦ этого правила ни разу не встречал.
Так что нам, для начала, надо бы разобраться в каких ДЦ подобные правила есть - а потом выяснить применяется ли это правило хоть к кому-то, тем более на центах.

Ну и нам надо решительно прекратить путаницу с тем, что если кто-то, наконец-то, прочел регламент собственного ДЦ и узнал о каких-то неприятных особенностях, то это якобы значит, что условия торгов вдруг "ужесточились"!
Да ни хера подобного!!
Регламенты и условия торгов в основном создаются еще в момент создания ДЦ и, с годами, меняются и ужесточаются всё реже и реже. И гипотетически негативные для нас положения регламента все могли быть выписаны много лет назад.
Но, согласно основополагающего русского авось, мы торгуем, не читая регламенты.
Но, хоть мы их и не читаем, правила, регламенты ДЦ и клиентские соглашения существуют сами по себе.
И когда кто-то из нас вдруг прочтет регламент какого-то ДЦ, сообщит нам о каком-то правиле и мы дико огорчимся, никакого ужесточения условий торгов это не означает!
Это лишь означает, что, после нескольких лет торгов в ДЦ, мы случайно узнали о правиле, которому тоже уже несколько лет.
Но это абсолютно не ужесточение условий торгов сейчас, правила могли не меняться уже несколько лет - это мы случайно узнали, что правила вообще есть!
И всё это ну точно никак ничем не угрожает нашему проекту... :d


В общем, если честно, я вообще почти не догоняю истерика о чем...
я пока не понял надо ли бежать и, если да, то зачем и куда.
мне даже не ясно пора ли чего-то бояться и, если да, то бояться чего! :d

[chinchi19]

chinch19, поделитесь списком исключаемых из тестов в данный период событий

Мне думается, что у каждого этот список и интервалы будет свой, и скорее нужно рассматривать причины, почему нам надо исключать торговлю при некоторых событиях, о которых нам известно заранее.

Новый год. Завершают платежи старого года, отчеты, католическое рождество 25 декабря, праздники - все это уменьшает количество денег и игроков на рынке. количестово предложений по покупке продаже снижается, значит двигать цену можно меньшими деньгами - цена может непредсказуемо и на большие расстояния метаться. После нового года, до новых процентных ставок по основным валютам, можно посидеть на заборе. Если экстрим тебе нужен - торгуй, а многие будут отдыхать и мне это по душе. Потому с 15 декабря беру отпуск и до ставок в январе. В тестах ставлю запрет торговли с 12.15 по 01.15.

Большие политические события - к примеру Брексит. Смотреть нужно какие валюты будут падать неминуемо и какие расти неминуемо. Фунт - непредсказуемость в стране, страх больших денег - фунт будет падать, от него надо избавляться и покупать другую валюту. Вместе с большими деньгами, будут десятки миллионов с маленькими деньгами (население тоже боится). Паника. Примерно за месяц начинается плавное безоткатное снижение валюты в непонятной стране. Смотреть надо кто еще пострадает от Брексита. Конечно ЕВРО. Разобрались кто будет падать. Теперь смотри куда фунт и евро будут бежать в доллар, Шв.франк и ену. Что не нужно торговать - ВСЕ что связано с фунтом и евро. Ну к примеру Евро/Шв.франк. Ясно, что будет плавное безоткатное движение и для нашего бота большой стресс. Вывод - Политика - большие массы людей обеспокоены и будут ПОСТЕПЕННО двигать цену в одном направлении. Самый консервативный вариант - не торговать месяц до и месяц после. Я беру в тестах половину 15 дней до и 15 после. А как надо и сам не знаю. У всех будет по разному.

В тестах всегда беру Н.Г. и в 2016-м Брексит и Трампа по 15 дней. в 2017-18 пока ничего.

[rri9]

Логику отбора участков истории из тестирования я понимаю и рассуждаю аналогично! Просто хотел сверить - мало ли что-то важное упустил из виду. Оказалось список идентичен. Спасибо!

[DENYA]

Учитывая подлянку со стороны FortFS в виде понижения плеча по лотам с мультом больше 1.5, сделал подготовку к опту 28 валютных пар.
1.Скачал историю по 28 валютным парам. 27гб с 09.01.17 по 23.02.18
2.Подготовил ЧИСТЫЙ терминал на тест.
3.Подготовил тестовый терминал со всеми парами.
4.Подготовил сет "эталон" для быстрой настройки оптимизации по всем валютным парам.

Имею 3 компа и допустим на настройку 4-х терминалов на опт ушло где то пол часа. Через 40 часов буду иметь результат по 4-м валютам.
Почему по 4-м? Проц имеет 4 ядра, через диспетчер задач под каждый терминал выделяю ядро. Итого 4 опта НЕ мешающих друг другу.

Сейчас такой же процесс настройки опта ждут другие 2 компа. В каждом также 4 ядра. Итого на опт сразу попадут 12 пар. Через 40 часов будет запущен опт еще 12 пар. Возможно сейчас подключится к опту Алексей (Falcon), дело пойдет шустрее.

Всего будет 2 опта под разные условия:
1.ОПТ ПОД МУЛЬТ 1.45.
Опт заточен под торговые условия FortFS. Идея в том, чтобы на 1 счете собрать все 28 валют, с консервативными сетами, совокупность которых не убьют депо 100 000. Почему 100 000? Потому что у фортфс именно с 1000$ меняется плечо на 1:500, а до этого 1:1000. Выгодно.
Поэтому основные параметры сета следующие: VolCandleMaxSize= средняя свеча за год. По евродоллару например 2. Поэтому на опт данный параметр НЕ идет и статичен. Высвобождаю время оптимизации.
Мульт на опт не идет и статичен равен 1.45. Высвобождаю время для опта других параметров.


2.ОПТ СВЕРХАГРЕССИВНЫХ СЕТОВ.
Заточка под Exness с его плечом 1:2000, стопаутом = 0 и палками в колеса в виде понижения плеча в красные новости, очень большого спреда и отсутсвия свопфрии счетов.
10 центовых счетов (ограничение брокера), поэтому на опт пойдет 10 пар: мажоры+евроена, еврофунт, фунтена. Почему они? Все просто - самые ликвидные пары и ... как вывод самый низкий спред (в сравнении с волатильностью - то есть"эффективный спред").
Сдесь на опт помимо основных также идет параметр S_Mult. И диапазон будет от 1.5 до 6.
Основная идея таких сетов агрессивная торговля с постоянным выводом в копилку. После слития одного из счетов - пополнение с копилки под рассчетный депо. Отбираться сеты будут по параметру "Результат On Test" как наиболее презентативному.

Ну, как говориться, С БОГОМ! :)

---

Добавлено: 25-02-2018 13:34:00

---

Первый неплохой сет под ЕВРО:

2018-02-25_15-40-36.png
2018-02-25_16-02-53.png
2018-02-25_16-03-44.png
Snag_e68297e.png

Изменено 25 февраля, 2018 пользователем DENYA

[Timo]

Заточка под Exness с его плечом 1:2000, стопаутом = 0 и палками в колеса в виде понижения плеча в красные новости, очень большого спреда и отсутсвия свопфрии счетов.

А где собственно плече на exness 1:2000? вижу 1:200, условия для центовиков поменяли?

Спойлер

---

Добавлено: 25-02-2018 16:32:26

---

А, все нашел, написано безлимит)))

Спойлер

Изменено 25 февраля, 2018 пользователем Timo

[DENYA]

Заточка под Exness с его плечом 1:2000, стопаутом = 0 и палками в колеса в виде понижения плеча в красные новости, очень большого спреда и отсутсвия свопфрии счетов.

А где собственно плече на exness 1:2000? вижу 1:200, условия для центовиков поменяли?

Спойлер

---

Добавлено: 25-02-2018 16:32:26

---

А, все нашел, написано безлимит)))

Спойлер

Экснесса два. Один из них оффшорный, у него и плечо 1:2000. Я вижу у тебя не оффшорный, центового нет счета, видимо exness.eu? А надо exness.com.

2018-02-25_19-38-49.png