Перейти к содержанию

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka


ApMSoft

Рекомендуемые сообщения

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
kitaro_777, да, тройка на демо mt_07 и деньгах успешно работает у меня уже кварталов 5+...
12 февраля завершился квартал торгов на контрольном центовом счете с ~110% прибыли и пиковой (раз) просадкой 50%+.
Спойлер


http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=382040
Отчет и текущие (экспериментальные) сеты прилагаю.

План продолжения контрольного теста такой.
Так как стартовый депо удвоен, можно удвоить и лотность (0.04 вместо 0.02) с целью месяца через полтора заработать еще ~100% стартового депо $200.
И, если всё будет удачно, в районе начала апреля (на уже тройном депо $600+) поднять лот до 0.06 с целью пробовать зарабатывать 100% (по $200) в месяц от вложенных $200.
Посмотрим что из этого довольно наглого эксперимента у меня в реале получится. :)

-----

kutsepal, очередной ваш внешне крайне любопытный сет! =d> :)
Но почему у вас первая и вторая коррекция мульта одинаковые?! Выоптили не глядя?! ;)
Но то, что проходит с 2015 - очень интересно! l-)

-----

Nioin,
Спойлер

сетки/мартины курсозависимы и рынкофазозависимы, такова их математика - их тестирование имеет смысл только на сопоставимых по уровням цен участках истории и в сопоставимой фазе рынка.
Прочтите внимательно http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=389191

Можно разбить голову об стену вдребезги, тестируя брэкзит (который вы бы в реале не торговали) или 2014 и ранее года, когда уровни цен и математика сеток критично не совпадали с текущими.
Результата полезного не будет и крайне маловероятно, что вы вообще сможете разработать внятные сеты за такой период.

Ну вот вы сейчас прогнали сет, проходящий текущую фазу рынка от начала (201502) до настоящего времени, на 2013-2014 годах и получили сливы - а чего вы ждали и чему вы удивлены?!
Этот сет для тех лет и не разрабатывался!!
Или вы не понимаете огромную разницу между одноордерными ботами, которым цена пипса или размер залога вообще пофиг - и мартинами, сетки и депо которых уточняются под конкретные уровни цен/залогов и рыночную волатильность?!

Коллега, вы можете тестировать что угодно и как угодно - мы тут свободные люди!... :)
Но, имхо, нет смысла месяцами настойчиво делать то, что обычно бессмыслено и бесполезно.

И, конечно, лично перепроверять выложенные коллегами сеты просто прямо рекомендуется!
Но каков смысл в выкладывании тестов за периоды, под которые сет заведомо не проектировался?!



-----

P.S. Коллеги, будьте осторожны с фунтом - переговоры о выходе Британии из ЕС пока идут вообще-то плохо, а время поджимает!
Где-то ближе к концу марта может выясниться, что с нормальными договоренностями Британии выйти из ЕС не получается и есть реальный риск беспорядочного Брэкзита с обвалом фунта.
Существует минимальный шанс и отказа Британии от выхода из ЕС - хотя это пока реально крайне маловероятно.
В общем, уже достаточно скоро фунт может начать метаться на сотни пипсов и глаз с него лучше не спускать!

DetailedStatement_602ЦентФиксРобо_-_тройка_-_20171113-20180212.gif
DetailedStatement_602ЦентФиксРобо_-_тройка_-_20171113-20180212_у.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_Troika+Fix+Bonus_-_EURJPY_-_20180212.set
EA_-_Setka_v1.43_-_Troika+Fix+Bonus_-_EURUSD_-_20180124.set
EA_-_Setka_v1.43_-_Troika+Fix+Bonus_-_GBPUSD_-_20180130.set

Изменено пользователем Старик
  • Лайк 29
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 19k
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Так сложилось, что в этом топике размещены 2 совершенно не совпадающих проекта: 1) Forex Setka Trader Mod, проект 1 старого простого мартин бота, закрытый и не сопровождаемый @ApMSoft где-то с 20

Перейти

Тестовая версия 1.43 (Собрана под 1065 build, обновлена под 1010) Изменения: Расширено количество диапазонов в планировщиках с 5 до 10. Нумерация и последовательность планировщиков изменена. Доба

Перейти

В наших ближайщих планах выпустить версию 1.43.1 с большим кол-вом дополнений во входной контроль бота с целью сильной экономии вашего времени и средств. Возможно в релиз будет включено исправление не

Перейти
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Можно разбить голову об стену вдребезги, тестируя брэкзит


Множество сетов с проходом брексита, кстати, уважаемый kutsepal уже прогнал с 2013
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Можно разбить голову об стену вдребезги, тестируя брэкзит


Множество сетов с проходом брексита, кстати, уважаемый kutsepal уже прогнал с 2013

Коллега, я не говорю о том, что такое невозможно в принципе.
Но если сет разработан для торгов с 2015 года, то под более ранние периоды он заведомо не подходит - ну или надо задавать стопы и искать вариант со стопами, но это будет уже другой сет.

я, чтобы сэкономить тьму времени и нервов, пытаюсь объяснить одно - есть сеты для сейчас и есть сеты для других периодов.
Сеты для других периодов никто не запрещает создавать - их можно/нужно создавать и складывать в коробочку с надписью "на потом".

Но для сеток критично важны цены пипсов и суммы залогов, прямо зависящие от уровней цен валютных пар.
Именно поэтому нельзя автоматом переносить на тесты в прошлом сеты, подготовленные для сейчас - сейчас и в прошлом в сетках разные значения сомножителей, отражающих рыночную среду.
Понимаете о чём я?
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Но для сеток критично важны цены пипсов и суммы залогов, прямо зависящие от уровней цен валютных пар.
Именно поэтому нельзя автоматом переносить на тесты в прошлом сеты, подготовленные для сейчас - сейчас и в прошлом в сетках разные значения сомножителей, отражающих рыночную среду


То есть цена пипса и залога может меняться по одному и тому же инструменту в разные года?
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Но для сеток критично важны цены пипсов и суммы залогов, прямо зависящие от уровней цен валютных пар.
Именно поэтому нельзя автоматом переносить на тесты в прошлом сеты, подготовленные для сейчас - сейчас и в прошлом в сетках разные значения сомножителей, отражающих рыночную среду


То есть цена пипса и залога может меняться по одному и тому же инструменту в разные года?

Ну вообще-то это уже много раз писалось в топике - надо лишь его читать!
Попробуйте поискать что-то типа xxxusd...

Цена пункта usdjpy, если мне не изменяет память, менялась от $13.5 до $8 и сейчас меньше $10.
Поэтому многолетние тесты многолотных сеток иеновых можно сразу засунуть в зад - они либо выполнены с ошибками и являются самообманом, либо крайне неэффективны.
Не менее существенно меняются и залоги.

На графике у 2-х смежных ордеров одной пары и одинакового лота немного отличаются либо залог, либо цена пункта.
Такова математика форекс.

Тесты и торги единичными ордерами почти не имеют ничего общего с тестами и торгами большими высоколотными сетками.
В тестах единичными ордерами можно не обращать внимание на разность цен пипсов и залогов в разные годы и тестить на много лет назад.
В тестах многоордерных большелотных сеток цены пипса и размеры залогов абсолютно критичны, а многолетние тесты заведомо неточны.
  • Лайк 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Добрый день уважаемые!

Ф4Ю продолжает "радовать", но я заметил, что, в основном, это проблемы на сервере Cent5 (и с оповещением об ошибках закрытия, и с "зависшими" ордерами и др). На сервере Cent4 у меня нет таких проблем. Перейду к сути моего вопроса: возможно ли избежать подобного в будущем настройками бота?

Спойлер


Если да, то каким образом? Хорошо, что это было первое колено, а если бы была сетка на 15 колен...

Добавил логи.
Еще вопрос, может быть кто-то знает, как посмотреть историю котировок на Ф4Ю? В альпари такая возможность есть, а здесь не нашел.

terminal_20180218.log
expert_20180218.log

Изменено пользователем tr01
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Добрый день уважаемые!

Ф4Ю продолжает "радовать", но я заметил, что, в основном, это проблемы на сервере Cent5 (и с оповещением об ошибках закрытия, и с "зависшими" ордерами и др). На сервере Cent4 у меня нет таких проблем. Перейду к сути моего вопроса: возможно ли избежать подобного в будущем настройками бота?

Спойлер


Если да, то каким образом? Хорошо, что это было первое колено, а если бы была сетка на 15 колен...

В первом посте топика явно указано какую информацию вы обязаны приложить к любому сообщению о сбое в торгах.
В данном случае вы обязаны были прикрепить к сообщению логи/журналы из вкладок Эксперты и Журнал из вашего мт4.
Скрин неплох, но это лишь единицы %% необходимой для анализа информации.
Пока/если полностью не зададите вопрос - ответа не ждите.
  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Но почему у вас первая и вторая коррекция мульта одинаковые?! Выоптили не глядя?!


Да нет, я стараюсь быть внимательным, но именно в таком виде, соотношение прибыль просадка оптимальная, в % соотношении.
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Но почему у вас первая и вторая коррекция мульта одинаковые?! Выоптили не глядя?!


Да нет, я стараюсь быть внимательным, но именно в таком виде, соотношение прибыль просадка оптимальная, в % соотношении.

Вот, блин, именно такие варианты моя давняя головная боль...

По идее, то, что (как у вас) первая и вторая коррекции одинаковы, есть иррациональные настройки - и их надо признать недопустимыми.
У вас в сете 2-я коррекция мульта бессмысленная и должна быть исключена - она тупо дублирует первую коррекцию мульта.
Технически одинаковые первая и вторая коррекция допустимы - но формально это ошибка в сете и 2 одинаковых смежных коррекции настроек в сете быть не должно вообще нигде в сетке.

И, по идее, бот должен такие комбинации настроек блокировать на уровне входного контроля, вообще исключая прогоны с подобными настройками из опта!
Для ускорения времени опта в целом...
И, собственно, это в планах доработки бота я и записал.

Проблема в том, что я не уверен, что если мы заблокируем как иррациональные такие настройки как у вас, и прогона с такими настройками в опте бы не было - х.з. смогли бы вы в опте выйти на такой же сет, где вторая коррекция была бы как у вас третья, а третья коррекция равна нулям (отключена).
Нет у меня 100% уверенности, что если мы начнем блокировать опт таких сетов как ваш этот - вы сможете воптить этот же сет в корректной записи (2-я коррекция = 3-й коррекции, а третья коррекция отключена/нули)...

И вот уже долго никак не решу: блокировать вам прогоны опта с подобными иррациональными настройками - или перебирайте в опте вообще всё что вам в голову придёт и не моё дело, что оптить неделями будете...
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Всем привет.

По поводу создания и оптимизации нового сета - как вы создаете его? Забиваете в тестере абсолютно все параметры и на месяц на оптимизацию? Или оптите отдельными блоками - сначала шаги колен, затем мульт, тейк.. ?

Я потратил (и до сих пор он в опте) на создание одного сета более месяца, но я шел по пути оптимизации поблочно. Вот теперь сомневаюсь, что упустил что то, а самое страшное, что переоптимизировал сет, и это неправильный путь...

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

и не моё дело, что оптить неделями будете...


нее, так точно не хотим.. :(

Добавлено: 19-02-2018 12:47:12

По поводу создания и оптимизации нового сета - как вы создаете его? Забиваете в тестере абсолютно все параметры и на месяц на оптимизацию? Или оптите отдельными блоками - сначала шаги колен, затем мульт, тейк.. ?


абсолютно все параметры у Вас тестер не станет оптимизировать.. насколько я помню, в нем зашито некое ограничение на количество оптимизируемых ячеек..
да и бессмысленно это..

Общая методология может быть примерно такой:

ценовой график ---> эксель-модель ---> оптимизатор тестера стратегий МТ4 ---> сэт

1. Определение рабочего диапазона и условий входа первым ордером. (Например длинна всей сетки (рабочий диапазон) - 550 - 650 пп, одна недельная свеча 100 - 250 пп,, и т.п.); (на рабочем графике валютной пары)
2. Определение максимальной нагрузки на депозит, всего объема распределенной позиции. (т.е. максимальное количество торгуемых лотов, например не более 5 лотов в сумме, и т.п.); (в эксель-модели)
3. Распределение торговой позиции согласно диапазона. (Например на 150 - 300 пп, - 1 лот + 150 - 300 пп, - 1,5 лота + 100 - 300 пп, - 2,5 лота; или 250 -300 пп, - 2 лота + 300 - 450 пп, - 3 лота, и т.п. ) (в эксель-модели + оптимизаторе тестера стратегий МТ4)
3а. - Распределение объема, с помощью блока настройки мульт-множителя.
3в. - Распределение полученного в пункте 3а. объема распределенной позиции по всей длине торгового диапазона с помощью блока настройки шага.
4. Подбор оптимального ТП, с помощью соответствующего блока настройки. (в оптимизаторе тестера стратегий МТ4)

Исходя из этой методологии переходим к решению поставленных задач:

-- Пункт 1 определяем для себя, исходя из графика цены;
-- Пункты 2 и 3 подбираем в основном в эксель-модели сэта, окончательно шлифуем с помощью оптимизации в тестере;
-- Пункт 4 подбираем исключительно с помощью оптимизации в тестере.

Данная методология позволяет более осмысленно подходить к поиску оптимального для наших задач сэта, экономит нам ресурсы, личные и технические. Изменено пользователем maxand
  • Лайк 24
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Вот, блин, именно такие варианты моя давняя головная боль...



Да, на этот счёт я заблуждался, я думал, что 1 и 2 мульт, если одинаковые то они не дублируют, а последовательно дополняют друг друга, но я ошибался, они именно дублируют, результат не меняется, сет поправил.
Будем учится дальше.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_Kutsepal_-_4800__0.01_1.7.set

Изменено пользователем Старик
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Добавлю свои 5 копеек на счет F4Y. Писал в поддержку 2 раза за этот мес по такого рода проблемам. Ордера по ТР сами не закрывались. Даже руками не рылись - мол нет котировок)

Спойлер


Крыли все по ТР, причем по времени его наступления. На данном примере бот другой. Это как раз в очередной раз подтверждает правильность используемых принципов разработки. На счетах с сеткой проблем не замечал или же они исчезали до их обнаружения. А вот другие боты страдают, что ставит под сомнение их использование как минимум на более менее вменяемых суммах.

P.S. Пока занимаюсь пассивными тестами сетки на центовиках, но уже подмываю обороты увеличивать. Реал, правда, не позволит... Изменено пользователем Cerebrum
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

В http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=391420 добавлены текущие экспериментальные сеты, используемые на контрольном центовике для мультиторгов eurusd+gbpusd+eurjpy со стартовым депо $200 (консервативнее $300).

  • Лайк 24
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


В http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=391420 добавлены текущие экспериментальные сеты, используемые на контрольном центовике для мультиторгов eurusd+gbpusd+eurjpy со стартовым депо $200 (консервативнее $300).

Здравствуйте, Старик, скажите пожалуйста в предыдущих сэтах тройки вы использовали StopTrade_ и ClossAllOrders_ByDrawdownPercent 40,
а в этих отказались от таких стопов. В чём причина?
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
Спойлер

Здравствуйте, Старик, скажите пожалуйста в предыдущих сэтах тройки вы использовали StopTrade_ и ClossAllOrders_ByDrawdownPercent 40,
а в этих отказались от таких стопов. В чём причина?


Доброго времени суток!
Присоеденяюсь к вопросу EG10, плюс в новых сетах отсутствует фильтрация по спреду.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

На сколько я вижу, новые сеты отличаются меньшей просадкой, лучшей закрываемостью на последних коленах, но при этом уменьшается прибыльность и размер сетки. Одно другое компенсирует, скорее всего, на неспокойном рынке...

Здравствуйте, Старик, скажите пожалуйста в предыдущих сэтах тройки вы использовали StopTrade_ и ClossAllOrders_ByDrawdownPercent 40,
а в этих отказались от таких стопов. В чём причина?



Да там еще и запрет открытия первых ордеров при просадке всего в 25%. Безопасность превыше всего).
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

1. Определение рабочего диапазона и условий входа первым ордером. (Например длинна всей сетки (рабочий диапазон) - 550 - 650 пп, одна недельная свеча 100 - 250 пп,, и т.п.); (на рабочем графике валютной пары)



Извините за, может быть, глупый вопрос. А рабочий диапазон, т.е. длина сетки как определяется? High-Low за какой-то фиксированный период времени, пробежка от тренда к тренду на каком-то определенном ТФ, еще как-то?
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


Спойлер

Здравствуйте, Старик, скажите пожалуйста в предыдущих сэтах тройки вы использовали StopTrade_ и ClossAllOrders_ByDrawdownPercent 40,
а в этих отказались от таких стопов. В чём причина?


Доброго времени суток!
Присоеденяюсь к вопросу EG10, плюс в новых сетах отсутствует фильтрация по спреду.

Парни, разуваем глаза и включаем мозги! :)

Мои сеты не имеют божественного происхождения и не есть истина в последней инстанции.
Это лишь один из вариантов торгов - не короткими (но и не длинными) сетками, примерно покрывающими безоткатную часть до 500пп вероятного торгового диапазона торгуемых пар.
Причем на небольшом центовом счете я провожу мелкую оптимизацию сетов и тестирование бота на деньгах - и сегодня вычислил важный баг.
И абсолютное большинство моих действий обусловлены известными вам причинами, лежащими прямо на поверхности.
Конечно, задавайте любые вопросы!
Но сначала смотрите на мои сеты в модели (!!) и думайте.

На демо счете спрэд плавающий - на минимальном центовике в Робо спрэд фиксированный.
Естественно, что на демо счете фильтр спрэда включен - а на центовике с фиксированным спрэдом фильтр спрэда выключен! :)

Что касается стопов, то о них я писал в оставшемся незамеченным важном посте в самом начале торгов на "контрольном" центовике в Робо.


Спойлер



Спойлер

У меня достаточно давно запрашивают некоторые упоминавшиеся в постах сеты с сервера для тестов.
Но полная ревизия всех сетов идёт тяжело: по быстрому они выйдут почти одинаковыми - а нужны достаточные точечные отличия для как можно более широкой проверки работы бота.
Чтоб не морочить людям голову и не тратить чужое время, решил выложить выборочно те сеты, которые работают на сервере сейчас.
Это лишь некоторые рабочие сеты, которые мной в ближайшее время, скорее всего, будут пересмотрены.
Хотя каких-то вопросов в данный момент к торгам ими как бы и нет.


Старик , если на память помните и вас не затруднит - напишите пожалуйста на сколько колен расчитаны пары:
mt_07 - 1.43 - 20170530 - eurusd
mt_07 - 1.43 - 20170705 - eurjpy
mt_07 - 1.43 - 20170905 - gbpusd
mt_11 - 1.43 - 20170915 - eurgbp

Уже несколько недель пишу гигантский пост о сетах с нашего с Qj сервера...
Не знаю когда закончу, но там ответы на часть вопросов есть.
Пока же в топике на часть ключевых вопросов еще нет выписанных ответов.
Процитирую в ответе вам кусочки еще недовыписанного мною поста...

Если ответить "в лоб" на ваш узкий вопрос, то все сеты у меня спроектированы как длинные/диапазонные сетки от 15 колен согласно идеологии http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=369668
То есть расчетное количество колен у меня обычно 15 и в этих сетах тоже.

Но при торгах в реале надо учитывать намного больше факторов, чем только количество колен.
о торгах тройкой я немного писал здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=382040
Вот терминал с балансом 20000+ деньгами + 20000 сгораемого бонуса
Спойлер


И это, стартовые настройки + организация торгов - де-факто, тоже рекомендация.

Количество колен в сетках, которыми я торгую, зависит от баланса счета - в отличие от многих, я каждую заработанную копейку мигом не вывожу.
Стартую я с минимального расчетного депо с наибольшими допустимыми рисками и потом жду, пока вырастет в 1.5-2 раза баланс.
И тогда обычно разрешаю в большинстве сеток на 1 колено больше.
То есть расчетное количество колен у меня 15 - а рекомендуемое в долгосрочных торгах на 1 больше, кроме самых тяжелых пар типа eurgbp.

Далее - у меня же в большинстве сетов не минимальная лотность, а 0.02 + multstart=4!
А очень многие предпочитают торги с привязкой к минимальной лотности - скажем, 0.01 + multstart=3.
Надо смотреть http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879 и в модель и минимизировать лоты ордеров под себя кому как надо.

Совершенно отдельная песня настройки блока контроля просадки в сетах, выставленные для мультиторгов у нас на сервере для тестов!
Цитата

Особенно хочу отметить, что если в сетах у меня есть стоп, то он должен быть безусловно вами пересчитан/уточнен в модели под ваш депо!
И вами под ваш депо должны быть пересчитаны/уточнены или отменены все опции контроля просадки в моих сетах - не только стоп!
Например, на терминале мт_07 с "тройкой" (eurusd+gbpusd+eurjpy) у меня демодепо 140000 при том, что торги тройкой можно пробовать стартовать с 15000-20000 + 100% сгораемый/классический бонус.
Но я ничего не могу с этим огромным демо депо сделать: тройка год+ торгует с прибылью ~20000 в квартал - и просто наколотила мне этот ненужно большой депо в 500%+.
И стоп 40% для мультиторгов у меня в тройке задан "лишь бы был" и он совершенно, вообще не подходит тем, кто:
- будет выполнять монотесты этих сетов в тестере стратегий и/или
- на нормальном депо будет пробовать этими сетами торговать!

При попытке тестирования сетов тройки в моно режиме даже в TDS2, но с настройками контроля просадки для мультиторгов у нас на сервере для тестов, вы обторгуете просто херню и получите результаты, не имеющие никакого отношения к действительности. :)
При старте торгов на минимальном депо бывает, что оптимальный/долгосрочный стоп сета/пары практически равен или даже больше стартового депо и стоп поначалу вообще не нужен, так как он равен или больше стартового депо!
Стоп нужен лишь после выхода на рабочий депо после накопления достаточной прибыли. Лишь тогда, на большем по размеру рабочем депо, стоп становится меньше баланса счёта и должен быть явно задан в сете каждой пары - наряду с другими опциями контроля просадки.
Близкая ситуация и с другими опциями контроля просадки в %% в мельтиторгах - в моно тестах их надо просто обнулять, а в торгах пересчитывать под ваш конкретный депо.
Поэтому пересчет/уточнение стопов (и других опций контроля просадки) в модели под лично ваш депо во всех без исключения моих сетах строго обязателен!
Причём пересчет стопов обязателен до торгов, потом будет поздно - люди уже попадали на короткие непересчитанные стопы где не надо и теряли деньги просто ни на чём!...



Наверно, на сколько колен у меня сетки не единственный вопрос, с которым стоит разобраться тому, кто хочет их использовать! :)


Стопы под свой депо и сет всегда вычисляете вы - вы и только вы!
Ваши стопы подстраховывают ваши деньги - пусть лишь малую часть!
Чем больше у вас пар в мультиторгах, тем важнее на каждую пару высчитать в модели и задать в сете стоп!
Стоп не может быть меньше, чем просадка полностью развернутой сетки + сколько-то (20-30-50?) пипсов заступа цены за старший ордер сетки!
Стоп в мартинах тяжелый и большой - иногда настолько большой/тяжелый и близкий к депо, что проще не задавать...
Это шокирует и это и есть главная проблема мартинов - но это нормально для мартинов.
В мультиторгах на уменьшенном (против суммы) депо стоп каждой пары может быть и >80% депо (в той же тройке на стартовом депо) и зависеть/меняться в зависимости от растущего баланса счета.
Но, для каждого сета и пары, стоп можно высчитать только в модели - и потом задать/скорректировать согласно баланса счета!
Чужой стоп для вас ничто - понимая что делаете, вы и только вы вычисляете и задаете пусть даже пугающе большие стопы!
Это ваша и только ваша часть работы проанализировать все сеты в модели и, под свой депо для каждой пары индивидуально, задать стоп!
Или принять решение не задавать стоп - но и это решение принимаете вы и только вы по итогу анализа сета в модели и, возможно, контрольных тестов...


Коллеги, я выкладываю не эталонные, а рабочие сеты - те, которые использую онлайн сейчас.
И я продолжаю искать оптимальные пропорции сеток в пределах моей концепции торгов.
у меня в тестах на демо и деньгах целый веер схожих тестов, торгующих сейчас хорошо, но отличающихся.
например, при практически одинаковых длинах сеток по парам, в одних сетах у меня шаг и мульт корректируется на 7 и 10 коленах, а в смежных сетах на 8 и 11. В тройке в основном 7 и 10 - а в том же Роботесте 8 и 11, например. И все неплохо торгуют пока.
У меня отличают 2 и 3 коррекции мульта: предпочитаю более агрессивные - но успешно торгуют и более дешевые сетки.
я предпочитаю малые шаг и ТР на первых коленах и шаг не более ~60пп на максимуме - но не факт, что это обязательно оптимально, я могу и ошибаться.
я намерен (и вы можете сами) проверить мои сэты с mult=1.56-1.64 вместо 1.50 - есть подозрения, что закрываемость, ТР и рентабельность торгов окажутся очевидно лучшими.
В общем, это процесс поиска оптимальных пропорций сеток, по ходу которого я показываю используемые сеты и отчеты о торгах.

Коллеги, относитесь ко всему выкладываемому в топике творчески.
Кто-то выложил хорошо торгующие сеты? Отлично!
А нельзя ли их еще хоть немного улучшить?! :)
  • Лайк 22
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


В http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=391420 добавлены текущие экспериментальные сеты, используемые на контрольном центовике для мультиторгов eurusd+gbpusd+eurjpy со стартовым депо $200 (консервативнее $300).


У всех сетов расчетный депо на всю длину сетки значительно больше 200 дол (если смотреть по модели это: евро - 16 орд - 287 дол; евро-йена - 15 орд. - 157 дол; фунт - 16 орд - больше 300 дол) . Хотел спросить: Вы просто рискнули - начав с депо 200 дол или у Вас были какие-то мысли...
Понятно, что не мое дело - кто на какие деньги торгует... Но все-таки, вдруг у Вас какие гениальные решения или расчеты...
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано



В http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=391420 добавлены текущие экспериментальные сеты, используемые на контрольном центовике для мультиторгов eurusd+gbpusd+eurjpy со стартовым депо $200 (консервативнее $300).


У всех сетов расчетный депо на всю длину сетки значительно больше 200 дол (если смотреть по модели это: евро - 16 орд - 287 дол; евро-йена - 15 орд. - 157 дол; фунт - 16 орд - больше 300 дол) . Хотел спросить: Вы просто рискнули - начав с депо 200 дол или у Вас были какие-то мысли...
Понятно, что не мое дело - кто на какие деньги торгует... Но все-таки, вдруг у Вас какие гениальные решения или расчеты...
Собака зарыта видимо в названии сэтов, есть там слово Bonus l-).
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Нашел немного пояснений:

Спойлер

------
На центовике RoboForex фикс стартовал очередную "контрольную" тройку (eurusd+gbpusd+eurjpy):
- в порядке формальной проверки этого типа счета и ДЦ на деньгах и
- для сверки насколько ход торгов будет отличаться от тестов на демо.
---
Стартовый депо 20000 + сгораемый бонус 100% = баланс 40000.
Первые 10000 прибыли не снимаю, при достижении 30000 денег на балансе (рабочий депо) + бонус задам стопы (на каждой паре разные) и, прибыль что сверху, буду выводить в месяц раз или два.
Расчетная рентабельность торгов - примерно 100% в квартал.


Спойлер

Собака зарыта видимо в названии сэтов, есть там слово Bonus


Возможно бонус и покроет залог по всем парам, но просадка по любой паре на максимальный диапазон сета приведет к сливу... имхо ...
  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано



В http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=391420 добавлены текущие экспериментальные сеты, используемые на контрольном центовике для мультиторгов eurusd+gbpusd+eurjpy со стартовым депо $200 (консервативнее $300).


У всех сетов расчетный депо на всю длину сетки значительно больше 200 дол (если смотреть по модели это: евро - 16 орд - 287 дол; евро-йена - 15 орд. - 157 дол; фунт - 16 орд - больше 300 дол) . Хотел спросить: Вы просто рискнули - начав с депо 200 дол или у Вас были какие-то мысли...
Понятно, что не мое дело - кто на какие деньги торгует... Но все-таки, вдруг у Вас какие гениальные решения или расчеты...


1)


...


Спойлер



Спойлер

У меня достаточно давно запрашивают некоторые упоминавшиеся в постах сеты с сервера для тестов.
Но полная ревизия всех сетов идёт тяжело: по быстрому они выйдут почти одинаковыми - а нужны достаточные точечные отличия для как можно более широкой проверки работы бота.
Чтоб не морочить людям голову и не тратить чужое время, решил выложить выборочно те сеты, которые работают на сервере сейчас.
Это лишь некоторые рабочие сеты, которые мной в ближайшее время, скорее всего, будут пересмотрены.
Хотя каких-то вопросов в данный момент к торгам ими как бы и нет.


Старик , если на память помните и вас не затруднит - напишите пожалуйста на сколько колен расчитаны пары:
mt_07 - 1.43 - 20170530 - eurusd
mt_07 - 1.43 - 20170705 - eurjpy
mt_07 - 1.43 - 20170905 - gbpusd
mt_11 - 1.43 - 20170915 - eurgbp

Уже несколько недель пишу гигантский пост о сетах с нашего с Qj сервера...
Не знаю когда закончу, но там ответы на часть вопросов есть.
Пока же в топике на часть ключевых вопросов еще нет выписанных ответов.
Процитирую в ответе вам кусочки еще недовыписанного мною поста...

Если ответить "в лоб" на ваш узкий вопрос, то все сеты у меня спроектированы как длинные/диапазонные сетки от 15 колен согласно идеологии http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=369668
То есть расчетное количество колен у меня обычно 15 и в этих сетах тоже.

Но при торгах в реале надо учитывать намного больше факторов, чем только количество колен.
о торгах тройкой я немного писал здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=382040
Вот терминал с балансом 20000+ деньгами + 20000 сгораемого бонуса
Спойлер


И это, стартовые настройки + организация торгов - де-факто, тоже рекомендация.

Количество колен в сетках, которыми я торгую, зависит от баланса счета - в отличие от многих, я каждую заработанную копейку мигом не вывожу.
Стартую я с минимального расчетного депо с наибольшими допустимыми рисками и потом жду, пока вырастет в 1.5-2 раза баланс.
И тогда обычно разрешаю в большинстве сеток на 1 колено больше.
То есть расчетное количество колен у меня 15 - а рекомендуемое в долгосрочных торгах на 1 больше, кроме самых тяжелых пар типа eurgbp.


Далее - у меня же в большинстве сетов не минимальная лотность, а 0.02 + multstart=4!
А очень многие предпочитают торги с привязкой к минимальной лотности - скажем, 0.01 + multstart=3.
Надо смотреть http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879 и в модель и минимизировать лоты ордеров под себя кому как надо.

Совершенно отдельная песня настройки блока контроля просадки в сетах, выставленные для мультиторгов у нас на сервере для тестов!
Цитата

Особенно хочу отметить, что если в сетах у меня есть стоп, то он должен быть безусловно вами пересчитан/уточнен в модели под ваш депо!
И вами под ваш депо должны быть пересчитаны/уточнены или отменены все опции контроля просадки в моих сетах - не только стоп!
Например, на терминале мт_07 с "тройкой" (eurusd+gbpusd+eurjpy) у меня демодепо 140000 при том, что торги тройкой можно пробовать стартовать с 15000-20000 + 100% сгораемый/классический бонус.
Но я ничего не могу с этим огромным демо депо сделать: тройка год+ торгует с прибылью ~20000 в квартал - и просто наколотила мне этот ненужно большой депо в 500%+.
И стоп 40% для мультиторгов у меня в тройке задан "лишь бы был" и он совершенно, вообще не подходит тем, кто:
- будет выполнять монотесты этих сетов в тестере стратегий и/или
- на нормальном депо будет пробовать этими сетами торговать!

При попытке тестирования сетов тройки в моно режиме даже в TDS2, но с настройками контроля просадки для мультиторгов у нас на сервере для тестов, вы обторгуете просто херню и получите результаты, не имеющие никакого отношения к действительности. :)
При старте торгов на минимальном депо бывает, что оптимальный/долгосрочный стоп сета/пары практически равен или даже больше стартового депо и стоп поначалу вообще не нужен, так как он равен или больше стартового депо!
Стоп нужен лишь после выхода на рабочий депо после накопления достаточной прибыли. Лишь тогда, на большем по размеру рабочем депо, стоп становится меньше баланса счёта и должен быть явно задан в сете каждой пары - наряду с другими опциями контроля просадки.
Близкая ситуация и с другими опциями контроля просадки в %% в мельтиторгах - в моно тестах их надо просто обнулять, а в торгах пересчитывать под ваш конкретный депо.
Поэтому пересчет/уточнение стопов (и других опций контроля просадки) в модели под лично ваш депо во всех без исключения моих сетах строго обязателен!
Причём пересчет стопов обязателен до торгов, потом будет поздно - люди уже попадали на короткие непересчитанные стопы где не надо и теряли деньги просто ни на чём!...



Наверно, на сколько колен у меня сетки не единственный вопрос, с которым стоит разобраться тому, кто хочет их использовать! :)

...

16 колен у меня в сетах только потому, что депо последний месяц был с прибылью 70%+ (много более $200 - за $300+).
Был бы баланс меньше - было бы по 15 колен.

2) статистика асинхронных мультиторгов той же тройкой за 5 кварталов.
Мои сетки не короткие, хотя так и может показаться на первый взгляд - если сравнивать длину сеток и ход валют на графиках.
Я всегда готов заменить коротковатый и чуть нервирующий сет "тяжёлой" eurusd на "вездеходный" eurjpy - но для текущей фазы рынка по длине сеток хватает. Хватает длины из-за пристойной закрываемости на средних и старших коленах...
В торгах за последние 5 кварталов 99%+ сеток закрывались на 12-13 колене - даже при сколь либо синхронном их растягивании не создавая сколь либо заметной просадки.
16 колен вроде не было ни разу, 15 колен было 1-2 раза за год, 14 колен на одной сетке было менее 10 раз и ни разу на 2-х сетках одновременно. На памяти за год у меня на тройке не было просадки более $105-$120 - что, вообще-то, прямо намекает, что стартового депо $100 для тройки (и $70 для роботеста) тоже было бы достаточно...
Я считаю приемлемым рисковать всей суммой депо и прибыли на счете, риск второе имя мартина - и события могли бы развиваться намного хуже.
Но, с учетом статистики мультиторгов, думаю, вы согласитесь, что я далеко не такой уж аферист, как может показаться поначалу - по минимуму я осторожен и стартовый депо у меня, оказывается, вдвое больший, чем вроде бы реально нужен по минимуму согласно имевших место максимальных просадок в ходе мультиторгов за год+. :)

3) бонусы (несгораемые/маржинальные... только!) тоже в помощь.
Правда, не участвующие в просадке маржинальные бонусы требуют, чтобы на покрытие просадки я выделил реальные деньги!!
И сколько надо моих реальных денег на покрытие просадки, чудесно показывает модель.
Но бонус как-то страхует от внезапного снижения плеча в ДЦ и увеличения залога и может помочь, если сетка растянулась больше расчетного и, на залог для одного-двух последних колен, реальных денег не хватает.
Но с маржинальным бонусом, даже на дополнительное страшное 16-е колено, реальных денег вам надо только для покрытия просадки (а залог покроет бонус) - понимаете?!

4) Недорабатываете вы, парни... Исследовать надо всю инфу.
Модель/сет показывают статическую картинку, а надо еще смотреть и то как эти сеты работают с ценой...
Мультиторги крайне редко и ненадолго синхронизируются - в основном каждый сет торгует сам по себе.
Вы можете попробовать взять скрипт переноса стэйтмента на график и увидеть, что синхронизация крайне редка.
В топике есть чудесный анализатор статистики торгов сетками от Drew и стэйтменты торгов онлайн с апреля 2017 по сейчас на демо и реале.
Так берите и смотрите как на каждой паре шли торги, каковы были максимальные нагрузки и прибыль по парам.
Тестер тоже неплох, но менее точен - а анализ стэйтментов торгов просто открывает глаза...
Да, мы торгуем вероятность и есть не нулевые шансы, что денег не хватит.
Но, чтобы оценить как высока вероятность негативного сценария, полных разворотов сеток, надо своими глазами увидеть как торги в реале шли.
А шли торги ну крайне интересно... :)

5) ну и есть такой нюанс - торги мартином же не статика, а динамика.
То есть, с ходом времени, есть риск поймать стоп - но, если стопа нет, то будет прибыль и ровный рост депозита.
И вот эту вот достаточно стабильную динамику тоже надо учитывать, анализируя риски тех или иных торгов.
Допустим, роботест из месяца в месяц генерирует 15%-17%, что с лотом 0.01 соответствует прибыли 1500-1700 в месяц.
А тройка с лотом 0.02 5 кварталов генерирует около 20000 за квартал - хотя по месяцам разбросы бывают немалые.
Но, тем не менее, прибыль от 5000 до даже 10000 (раз было) в месяц тройка в торгах без срабатывания стопов выдает.
То есть если начали торги тройкой, то, с реальной вероятностью, через месяц депо будет на 33% больше, через 2 месяца на 2/3 больше, а через квартал +100%.
Понятно, что без гарантии навсегда - но 5 кварталов это именно так в торгах тройкой и происходит.
Поэтому необходимо понимать, что баланс = стартовый депо у вас будет очень не долго - баланс начнет довольно бодро пополняться и уже через декаду баланс обычно бывает заметно больше.
То есть необходимо понимать, что, в среднем, баланс счета в ходе торгов мартином практически всегда больше и намного больше минимального расчетного депо, с которого вы стартуете. И запас прочности у вас обычно заметно выше, чем расчетный минимум.
Этим фактом не надо злоупотреблять, питая чрезмерный оптимизм - нельзя излишне полагаться на стремительный рост баланса.
Но не надо и паранойей страдать, испуганно глядя в модели на минимальный депо, потому что в реальных торгах баланс обычно бывает далеко не минимальный. Изменено пользователем Старик
  • Лайк 18
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано


1. Определение рабочего диапазона и условий входа первым ордером. (Например длинна всей сетки (рабочий диапазон) - 550 - 650 пп, одна недельная свеча 100 - 250 пп,, и т.п.); (на рабочем графике валютной пары)



Извините за, может быть, глупый вопрос. А рабочий диапазон, т.е. длина сетки как определяется? High-Low за какой-то фиксированный период времени, пробежка от тренда к тренду на каком-то определенном ТФ, еще как-то?

На мой взгляд, рабочий диапазон хорошо определять на тайфрейме H4. И не очень мелко, и позволяет увидеть внутридневное движение цены. Смотреть два, максимум три года, с оглядкой на стадию рынка. Просто измеряя линейкой, можно составить таблицу из всех максимальных движений и откатов на 4-х часовом графике за пару-тройку лет. Отметить экстремальные движения цены. Проверить, не были ли вызваны данные движения какими-либо событиями (выборы, референдумы, новый год и т. п.). Т. е., всё то, что в реале торговать не планируется, можно исключить. В остатке получаем некую амплитуду движения цены. Исходя из того, какой стиль торговли будет применяться (агрессивный, консервативный или что-то среднее), можно выбрать рабочий диапазон. Также, погоняв в тестере спроектированный сет получаем уточнённую информацию.
На мой взгляд, опосредовано на длину рабочего диапазона влияет восстанавливаемость сета после стопа. Может статься, что экономически выгоднее словит 1-2 стопа за год, но на меньшем диапазоне и меньшем депо иметь более высокую рентабельность.
  • Лайк 11
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
О торгах мартином на счете с малым плечом на примере торгов с плечом 1:33.

Ограничение плеча для мартинов проблема колоссальная - особенно в сочетании с другими каверзами ДЦ.
Это вопрос, в котором надо рассматривать нюансы и всматриваться в детали.
Давайте потратим время и внимательнее рассмотрим некоторые нюансы и детали.

т.е. плече не меняется для всего счета, а только для новых позиций, а если в сове стоит ограничение по просадке, то и ордера с повышеннм лотом не откроются при смене плеча не более низкое.


Контроль просадки здесь вообще ни при чём - и просадка считается от баланса счета. Тут вы немного путаетесь...
Я выписал предложение на добавление опции запрета открытия ордеров при плече меньше указанного, но пока этой опции нет, да и эффективность её вряд ли будет 100%.

Естественно, что бот перепроверяет достаточность денег перед открытием ордера - и запрос плеча в этот момент может показать большое плечо и что нужно немного денег на залог.
А вот в момент открытия ордера включенный ДЦ плагин может вмешаться, переключить плечо с 500 на 33 и вычислить повышенный залог (малое плечо) для очередного ордера.
И, уже в процессе открытия ордера, может оказаться, что денег+бонусов на счете недостаточно, чтобы такой ордер открыть...

То есть вообще нет гарантии, что плечо будет понижено официально для всего счета и бот это может увидеть и отменить открытие ордера!
Менеджер же явно заявил - плечо снижается не для всего счета, а только для новых ордеров, отвечающих неким критериям...
В общем, вопрос очень непрост: терминалу раз плюнуть соврать о том с каким плечом откроется ордер - пообещать плечо 500, а залог взять с плечом 33. И никакая защита на опережение не отловит ситуацию, когда терминал обещает открыть ордер с плечом 500, а по факту открытия ордера плечо 33 и заблокирован залог для плеча 33 - или денег на очередной ордер вообще не хватает.

Так что ситуация "плечо вдруг стало 33" реально паскудная и может затруднять торги вплоть до невозможно продолжать строить сетки, пока часть сеток не закроется или денег+бонусов на счете не добавится.
Вплоть до (в наихудшем случае) слива счета, если полуразвернутая сетка зависнет не закрывшись, а цена уйдет далеко...
Хотя последнее редкость, недоразвернутые сетки могут висеть на счете ну очень долго - но "плечо вдруг стало 33" реально паскудненько и явный посыл ДЦ нас с мартинами нахрен!
Ну а когда ДЦ нас прямо посылает нахер, к этому надо предельно серьезно прислушаться, делать выводы и принимать меры!

-----

Но, как обычно, что-то сложно, а что-то просто. И что-то даже совсем просто.
Мы уже вроде не раз в топике разбирались с залогами и просадками, всё исчерпывающе запрограмировано и в модели.
И не случайно я написал целый трактат о сгораемых/маржинальных/классических бонусах... :)
Не всё в первом, главном посте о бонусах я смог изложить безупречно правильно, но 98%+ изложенного верно.
http://tlap.com/forum/v-pomoshch-treyderu/4/statya-rabota-so-sgoraemymiklassicheskimimarzhinalnymi-bonusami-ot-dts/16910/
Всё не очень просто, но и не чрезмерно сложно взаимосвязано в математике открытия и сопровождения позиций на форекс.
Дьявол всегда в деталях...
И, как обычно, требуется разуть глаза и включить мозги!... :)


Во-первых, 100% сгораемый/маржинальный (не участвующий в просадке) бонус - это ваше второе/дополнительное бесплатное депо от ДЦ для покрытия суммы залога.
То есть ваш собственный депо практически весь может использоваться для покрытия просадки - а второй/дополнительный депо для покрытия залогов (но/и не участвующий в просадке) вы можете совершенно бесплатно получить во многих ДЦ и обычно годами использовать в торгах.
Все понимают это?!
Да, некоторые ДЦ режут плечи из-за мартинов или на новостях - просто из вредности.
Да, надо очень внимательно в каждом ДЦ читать регламент и условия предоставления бонусов - там очень хитрые ловушки могут быть!
Ни в коем случае нельзя кликать на первый попавшийся или непонятный вам бонус - вы можете потерять 50%+ прибыли за много лет, даже очень опытные люди ошибались и попадались на не те бонусы!!

Но ДЦ же, пытаясь привлечь клиентов, предоставляют сгораемые/маржинальные бонусы, перекрывающие весь или большую часть прироста размера залога при снижении плеча!
Этим можно и нужно пользоваться!! l-)

Во-вторых, очень важен размер stopout в %% на счете. Если там 20% отлично, даже 40% терпимо.
Напоминаю снова, что нам совсем недоступны только (%stopout*залог) денег - а (залог-%stopout) денег залога нам доступны в торгах и участвуют в покрытии просадки.
Или, другими словами, в покрытии просадки участвуют (баланс_счета - (%stopout*залог)) денег.
Это все понимают?!
Посмотрите в модели столбик АВ - в нем показано на сколько пипсов заступа цены за это/текущее колено вам хватит денег с учетом денег части залога, доступной нам для покрытия просадки!... ;)
Снижения плеча и рост размера залога могут в какой-то момент не дать открыть очередной ордер из-за недостаточности средств - ошибка/сообщение "no money".
Но если ордера были открыты, то для покрытия просадки (при небольшом % stopout) нам доступны как все свободные средства на счете, так и обычно (но не всегда на 100%) большая часть (залог-%stopout) суммы залога!! l-)

В-третьих, сам по себе факт резкого сокращения плеча и роста залога для новых ордеров совершенно не означает немедленной катастрофы в торгах и гибели счета.
То есть практически все это давнее нововведение воспринимают как абсолютную невозможность дальше торговать мартином и немедленное обрушение всего, угрозу быстрого схлопывания сетки по убытку и тому подобное.
Но это ж обычно не так!!
Да, постоянно торговать с плечом 1:33 возможно, но вряд ли оправдано из-за необходимости чрезмерно большого депо...
Но отдельные малые и средние ордера, открытые с малым плечом и большим залогом, в торгах обычно не создают каких либо напрягов и заметных и долгосрочных негативных последствий!
Надо точно, в деталях считать какие проблемы создают малые плечи типа 1:33 на разных уровнях сеток - надо разувать глаза и включать мозги! :d

Возьмем как пример один достаточно борзый сет, вроде подходящий почти всем мажорам и кроссам евры.
Спойлер


По моим наблюдениям за ~год, подобным сетом на евроиене (и много где еще) на максимум 13 колене закроется 99%+ сеток - больше колен бывало очень редко, раз в несколько месяцев.
Что это означает? Посмотрим на цифры и в модель внимательнее...

Плечо 1:33, по сравнению с плечом 1:500, требует залог в ~15 раз больше (500:33=~15).
Это, безусловно, очень много - полной сетке требуется намного, в разы больший депо.
и совсем не факт, что прибыльность постоянных торгов с плечом 1:33 вас устроит - хотя у таких торгов есть и некоторые свои плюсы.

Залог для пар xxxusd вычисляется по формуле Текущий_курс * 100000 : плечо.
Для eurusd при курсе 1.25 залог ордера 1 лот равен $250 для плеча 1:500 и $3788 для плеча 1:33! Разница впечатляет.
Не лишне отметить и помнить, что для пар xxxusd залог плавает вместе с курсом и у двух смежных даже одинаковых ордеров сетки залог несколько отличается! x_x :d

Теперь смотрим в модель достаточно агрессивного по лотности сета, требующего относительно большие для плеча 1:500 залоги.
на 12 колене сумма лотов 2.54 и просадка 1584 - и залог 603 для плеча 1:500 и залог 9622 для плеча 1:33.
То есть депо 13000 достаточно для открыть 12 колен просадки 1584 + залог 9622 для плеча 1:33.
на 13 колене сумма лотов 4.33 и просадка 2989 - и залог 1031 для плеча 1:500 и залог 16402 для плеча 1:33.
То есть депо 13000+бонус 100% с большим запасом достаточно для открыть 13 колен для просадки 2989 + залог 16402 для плеча 1:33!!
Ну и учитывая, что больше 13+ колен за год+ в той же евроиене было 1+ раз всего, расчетный депо+бонус по минимуму достаточно для торгов!!
Так что, если использовать сгораемые бонусы, то всё не так катастрофично даже при плече 1:33 - есть немалый шанс на успешное развертывание и закрытие вплоть до 13 коленной обычно достаточной сетки по ТР.
То есть если вы даже попали на внезапное снижение ДЦой плеча отдельного ордера или на всем счете, но у вас есть бонус - то есть 99%+ вероятность, что сетка до 13 колен успешно развернется и закроется и никакой катастрофы на счете не случится!

Конечно, для старших колен сетки на плече 1:33 депо 13000 не хватит даже с бонусом 100%.
на 14 колене просадка 5386 + залог 28713 = 34099 при плече 1:33, что по минимуму равно депо 18000 + 100% бонус.
на 15 колене просадка 9583 + залог 51365 = 60948 при плече 1:33, что по минимуму равно депо 32000 + 100% бонус.
На 2-х старших коленах моих длинных сетов плечо 1:33 дает себя знать - депо для плеча 1:500 для 2х старшеньких ордеров на плече 1:33 не хватит никак...
Ну и мы примерно поняли порядок цифр - снижение плеча с 500 до 33 может потребовать увеличения депо до 2.5 раз + обязательного 100% сгораемого/маржинального бонуса! l-)

-----

Но любопытно то, что и в этой вроде бы грустной ситуации (в рассмотренном примере) есть плюсы и в нашу пользу. :)

Во-первых, в качестве примера приведен весьма агрессивный сет - лотность нарастает с ускорением, что дает прекрасную закрываемость на старших ордерах и шанс/возможность еще немного увеличить ТР.
Если в этом сете хоть немного снизить агрессивность и лоты ордеров, необходимый для торгов депо резко уменьшится.
Одна из неразгаданных мною загадок сеток - если изменить только S_MultLevel2 с =4 на =5, лотность и необходимый депо ощутимо снизятся. Казалось бы сущая фигня, на колено дальше всего на 0.01 начать увеличивать мульт - а разница ощутима!
Ну а если бы мы анализировали один из консервативных сетов роботеста с существенно меньшим приростом лотности, то там даже для плеча 1:33 нужен был бы в разы меньший депо, чем для исследуемого сета.
То есть низкое плечо сильнее всего бьет по высоколотным сеткам, а вот в более консервативных торгах негативное влияние малого плеча может быть существенно меньше.

Во-вторых, вынужденное (из-за снижения плеча) увеличение депо очень существенно повышает устойчивость и вероятность закрытия сетки по ТР на старших коленах.
Если уж из-за малого плеча вам пришлось увеличить депо, то у вас и денег на покрытие просадки намного больше и вы сможете выдержать больший заступ цены за последний ордер, чем на меньшем депо.
Понятно, что вообще весь увеличенный (из-за малого плеча) депо пускать на покрытие нельзя - но, тем не менее, денег на счете у вас больше и в какой-то опасной ситуации в торгах вы будете чувствовать себя уверенней.

-----

Однако расслабляться тоже ни в коем случае нельзя!

Например, правило 50%+ может сработать и на мульте 1.4+ просто за счет округления лота ордера даже на первых/малых ордерах.
Вы можете думать, что у вас с лотностью всё в порядке, мульт меньше 1.5 - но на самом деле еще на малых ордерах включился плагин, активирующий плечо 1:33 и ордера у вас будут открываться с в 15 раз большим залогом.

Также надо прямо понимать, что когда мы зарабатываем на центовом счете, то прибыль мы забираем лично и прямо у ДЦ.


Как я в предыдущем посте написал, центовик некуда выводить.
И если счета могут показывать стабильную прибыль, то такие счета становятся нерентабельными для брокера, и с ними надо бороться.
Каждый борется по своему. Я не хочу бороться, поэтому у меня их просто нет.


Это прямой и честный ответ директора/владельца ДЦ - другие ДЦ должны бороться с прибыльными центовиками как прямыми убытками их контор.
И мы должны быть грамотны и собраны, прекрасно знать регламенты и особенности каждого ДЦ, диверсифицировать места торговли и использовать все знания и доступные возможности для заработка даже в условиях террора ДЦ.

На самом деле отдельные ДЦ, вводя правило лота ордера 50%+, конечно же, борются не конкретно с нашим ботом на центах.
Эти ограничения распространяются на все типы счетов и борьба ведется против всех успешных торгов распределенной позицией в принципе.
Наверно, мартины нашего типа для них тоже проблема - мы, может, и небольшие суммы у них каждый порознь выгребаем, но нас много и мы ну очень настойчивы...
Но также жестко ограничиваются торги и обычных ручных трейдеров, усредняющих неудачный ручной вход иногда на очень больших деньгах.
То есть те пока немногие ДЦ, которые вводят это ограничение, возможно вынужденно, но прямо идут против своих клиентов.
Но есть множество вменяемых ДЦ с нормальными счетами, А-буками и поставщиками ликвидности, и не думающими устраивать своим клиентам такой террор.
Поэтому наша задача, используя максимум знаний и наработок, наковырять на центовиках необходимое количество штук баксов, переходить на долларовый счет и там уже более спокойно торговать.


Знание - сила!
На данном этапе развития проекта мы уже в состоянии всесторонне и глубоко анализировать проблемы и находить пути если не их решения, то хотя бы смягчения/демпфирования до приемлемого уровня.
И цели тоже понятны: заработать для перехода на полноценный счет в хорошем ДЦ - и там уже вести боевые торги для заработать на поесть и отложить в кубышку.
Так что изучаем врагов/ДЦ и рынок, осваиваем и применяем все доступные знания и возможности - и вперед!
  • Лайк 34
  • Спасибо 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Старик changed the title to [Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka
  • pavlus777 locked this тема
  • pavlus777 unlocked this тема
  • Старик featured this тема

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...