[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[DanilZ]

(click to show/hide)
Версия терминала какая?

1090

[kitaro_777]

Спойлер

Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, есть ли мониторинг мт07 от Старика?. Сам тестировал данные мультиторги около полугода на домашнем компе, набор сетов показал себя весьма здорово. Планирую поставить на реал, но до этого сравнить с другими результатами. Кто-нибудь торгует ещё мт07 ? Как успехи?
Заранее благодарен!

Коллега, пока не торопитетсь. Подождите хотя бы недельку. Рынок нынче не спокоен. Только за последний месяц (с 15.12.17г.) сетка по EURJPY уже успела развернуться в sell на 14 колен, и сразу после этого в buy на 13, что само по себе большая редкость. В настоящий момент тоже не все спокойно. EURUSD уже развернута на 13 колен, а GBPUSD на 12. Просадка пока приемлема, но продолжает увеличиваться. Так что пока посидите на заборе какое-то время. Потерять свои кровные всегда успеете... ;)

[maxand]

Спойлер

Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, есть ли мониторинг мт07 от Старика?. Сам тестировал данные мультиторги около полугода на домашнем компе, набор сетов показал себя весьма здорово. Планирую поставить на реал, но до этого сравнить с другими результатами. Кто-нибудь торгует ещё мт07 ? Как успехи?
Заранее благодарен!

Коллега, пока не торопитетсь. Подождите хотя бы недельку. Рынок нынче не спокоен. Только за последний месяц (с 15.12.17г.) сетка по EURJPY уже успела развернуться в sell на 14 колен, и сразу после этого в buy на 13, что само по себе большая редкость. В настоящий момент тоже не все спокойно. EURUSD уже развернута на 13 колен, а GBPUSD на 12. Просадка пока приемлема, но продолжает увеличиваться. Так что пока посидите на заборе какое-то время. Потерять свои кровные всегда успеете... ;)

либо наоборот, - самое время для входа первым ордером.. ;)

[Timo]

Здравствуйте!Протестируйте пожалуйста прикрепленный сет,заранее спасибо.

у меня при загрузке выдает ошибку:
[EA] - Setka v1.43 - 1010 EURJPY,M1: [Ошибка] - Неправильное значение параметра S_Grid3 оно должно удовлетворять условию:
S_Grid3 = 0 или (S_GridStep_Level2>0 и S_Grid3>S_GridStep_Level2 и S_Grid3
вы напутали что то с третьим уровнем коррекции. Я поменял его на ноль по умолчанию для тестового прогона.
При депозите в 1000 он сливает. При прогоне 10 000 он тоже льет.

EURJPY.gif
EURJPY.htm

[Старик]

Наш бот строит сетку согласно настроек, ваш левый бот когда и где вздумается втыкает в сетку нашего бота лишние ордера, наш бот пытается обработать ваши левые ордера как родные, геометрия и математика сетки разрушается, в торгах хаос...

Такое предложение, по функции подхвата первых ордеров. открытых другим советником:
добавить переменную, в настройки сетки, "магик лист", в ней будут прописаны магигки которые бот считает своими. Бот будет использовать ордер, с магиком из магик листа только как начальный, первый ордер сетки. И пока сетка в работе, другие ордера левого бота, сетка замечать не будет. Просто функция подхвата чужих ордеров, для начала построения сетки, хорошая, но немного не доработанная.

Вы даже не представляет насколько наш бот еще не то, что будет.
Версия 1.43 это лишь прототип бота с геометрией и математикой сетки, которую мы планировали как базовую.
И в части подхвата чужих ордеров еще не реализован блок, который будет удалять некорректно выставленные кем-то ордера и блокировать работу нашего бота, если на графике кем-то созданный хаос.

Но я вам могу сказать чего мы точно не намерены и не будем делать.
Не будет никакого списка магиков. Один магик - один наш бот и один сторонний, если он будет генерировать первые ордера.
В абсолютном большинстве случаев наш бот во много раз больше и сложнее любого бота, открывающего/выставляющего один ордер. Поэтому именно меньшие сторонние боты должны будут следить и не открывать/выставлять новые бай или селл ордера, пока на графике уже/еще есть бай или селл ордера.

Мы не беремся обеспечивать корректное сопровождение (доведение до прибыли) ордеров, выставленных сторонними ботами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, психических расстройств и любой формы недержания ордеров. :)
Всё будет очень степенно.
Ваш бот открывает/выставляет не более одного бай и/или селл ордера на график, на котором нет бай и/или селл ордеров.
Наш бот строит сетки и доводит одиночные/единственные сторонние бай и/или селл ордера до прибыли.
Потом всё сначала. :)

-----

Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, есть ли мониторинг мт07 от Старика?.
Сам тестировал данные мультиторги около полугода на домашнем компе, набор сетов показал себя весьма здорово.
Планирую поставить на реал, но до этого сравнить с другими результатами. Кто-нибудь торгует ещё мт07 ? Как успехи?
Заранее благодарен!

я бы вам, в порядке приобретения опыта, предложил разыскать в топике выкладывавшиеся мною стэйтменты торгов и проанализировать их чудесным анализатором сеток от коллеги Drew.
Чрезвычайно любопытные инструментарий и информация.

Что касается начала торгов на деньгах, то и я бы порекомендовал не спешить эту и может и следующую недели.
После НГ уже обновили 3-хлетние экстремумы - причем не просто быстро обновили, а уверенно и с сохранением темпа.
Немного подождать, пока рынок успокоится, выглядит вполне разумным.
Продолжая при этом тест на демо.

-----

И это уже не крохи, Trix .... мы же с тобой примерно об этом ?

Да верно, если дойдут руки у Старика и QJ, надеюсь появится функция отключать первый ордер от фильтров.

Давайте возьмем небольшую паузу.
Через месяц-два, возможно, в топике будут разработаны дополнительные инструменты, которые позволят хоть как-то оценить ваши предложения количественно.
И тогда станет понятней что к чему.

[Grozma]

Всё будет очень степенно.
Ваш бот открывает/выставляет не более одного бай и/или селл ордера на график, на котором нет бай и/или селл ордеров.
Наш бот строит сетки и доводит одиночные/единственные сторонние бай и/или селл ордера до прибыли.
Потом всё сначала.

Спасибо) Тоже вариант)

---

Добавлено: 16-01-2018 04:43:04

---

Вы даже не представляет насколько наш бот еще не то, что будет.
Версия 1.43 это лишь прототип бота с геометрией и математикой сетки, которую мы планировали как базовую.
И в части подхвата чужих ордеров еще не реализован блок, который будет удалять некорректно выставленные кем-то ордера и блокировать работу нашего бота, если на графике кем-то созданный хаос.

Было бы не плохо обеспечение еще и такого типа подхвата стороннего ордера:
Если есть ордер, открытый по тренду, другим советником, с профитом в Х пунктов.. то включаем в работу сетку и кроем левый ордер с определенным профитом, вместе с встречной серией сетки. Т.е. кроем все ордера, левый и серию сетки, по ТП сетки. Получаеся как некоторая протекция для ордеров сетки так и более уверенный вход на усреднение, потому что, профит в Х пунктов, на левом, трендовом ордере, говорит о том, что часть движения уже пройдена. Ну и ТП "левого", трендового ордера, в Х пунктов(в момент подхвата), должно быть достаточным, что бы его закрыло как минимум в ноль. Изменено 16 января, 2018 пользователем Grozma

[Старик]

Grozma, в топике классической, рафинированной сетки вы упорно думаете категориями торгов одинарными ордерами.
Это не плохо, но непонятно что вы здесь делаете...

Почитайте это очень внимательно...
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=360830

-----

Всё будет очень степенно.
Ваш бот открывает/выставляет не более одного бай и/или селл ордера на график, на котором нет бай и/или селл ордеров.
Наш бот строит сетки и доводит одиночные/единственные сторонние бай и/или селл ордера до прибыли.
Потом всё сначала.

Спасибо) Тоже вариант)

Коллега, это вам доступно прямо сейчас!

Только каждый должен хорошо делать своё дело - ваш бот должен выдавать единственный ордер на продажу лишь тогда, когда на графике нет продаж!
И ваш бот должен выдавать единственный, только один ордер на покупку - и только тогда, когда на графике нет покупок.

И всё будет работать как часы уже прямо сейчас - всё, что должны были сделать мы, нами уже сделано, торгуйте! :) Изменено 17 января, 2018 пользователем Старик

[Старик]

Спойлер

Начинаю работу по извлечению статистических данных по волатильности минутных свеч. Сначала EURUSD.

Период год.Данные тиковые. Фильтр времени с 10 по 22МСК, как наиболее активное время для торгов.

Объективности ради, нам необходимо понять ЧТО с этими данными дальше делать. Хотя бы в теории.

Будем ли мы закладывать в наш фильтр данные о средней свече+ххх% ... или просто информацию о средней свече.... Какой период исследования возьмем, год или 3 мес? Будет ли внутри бота разбиение на блоки по дням недели, времени торгов(ночь/день) ... К чему мы идем? Какая конечная цель?
Предлагаю обсудить.

======================================================
Продолжу. Как мы видим, результаты прогона за год показали, что средняя минутная свеча составляет 2п. Я год назад очень активно занимался оптом Сетки, было задействовано несколько компов, так вот параметр VolCandleMaxSize также оптимизировался. Результаты прошлогоднего опта (а там еще не было статистики волатильности) показали что наиболее приемлиемый пучок положительных результатов был именно в VolCandleMaxSize=2. Но опять же, в этом пучке хороших значений также попадались 11 (а если 11, то по большому счету этот фильтр был вообще отключен ... так как крайне редко можно было схватить свечку размером 11....).

Посему еще раз возвращаемся к моему вопросу выше. Я ранее ПРАКТИКОЙ пытался обуздать данный фильтр, практика - это опт и бэктест. А может быть кто то в ТЕОРИИ знает подход КАК нам наиболее эффективно использовать данный фильтр?

Выписывая "теоретические" посты или отвечая на какие-то предложения/вопросы, я стараюсь рассматривать вопросы целиком и пробую давать ответы на возможные вопросы в будущем (по рассматриваемой или смежной теме).
Понятно, что мои "философские" посты из-за этого еще больше, а читать их еще труднее.
Ну и достаточно сложно даже мне находить собственные посты по тому или иному вопросу - часто приходится использовать поиск по топику, хотя абсолютное большинство моих наибольших постов написаны не так давно в 2017 году.
Имеющиеся трудности с поиском и восприятием моих постов я понимаю. :"> :)

Тем не менее, почти все имеющиеся у меня на сейчас пояснения и ответы на вопросы по фильтрам мною уже были опубликованы ранее.
И именно их я для начала и процитирую в ответ, так как переписывать эти материалы заново точно займет не один день.
Ну и новое обсудим после самоцитат.

Но всё же должен напомнить то, что мы все знаем - что в фильтре волатильности замеряется high-low текущей свечи, не тело!
И нет 100% уверенности, что оптимально учитывать тени свечей, а не замерять лишь тело текущей свечи или как-то иначе.
И альтернативы (учет open-close) в фильтре волатильности мы пока не закладывали и я не уверен нужна ли альтернатива.
Но вообще это очень важно, что на сейчас в фильтре волатильности учитываются тени - потому что тень скорее показывает, что цена дернулась, а не точно пошла/перешла куда-то.
Тень в ряде случаев может провоцировать ложные срабатывания фильтра волатильности, когда цена шипанула, но в итоге осталась на месте - и намного оптимальнее было бы не запрещать открытие рыночного ордера на шипе.
Возможно, оптимальнее замерять зазор [большее из "open минус high" и "open минус low"], о чем может и стоит подумать...
Но пока, коллективно обдумывая настройки/работу фильтра волатильности, важно помнить и о сколь возможной минимизации вреда от ложных срабатываний фильтра волатильности из-за замера high-low текущей свечи!...

И еще один важный нюанс, который надо напомнить прежде, чем мы погрузимся в осмысление всех составляющих вопроса настроек фильтра волатильности.
Надо помнить, что если на какой-то свече возникло условие срабатывания фильта волатильности и блокировки торгов, то это условие будет сохранятся до конца формирования текущей свечи!!
То, что свеча с тенями превысила VolCandleMaxSize, необратимо - это факт триггер и он будет актуален до конца времени свечи.
И если кто-то будет размышлять о применении фильтра волатильности, скажем, на ТФ Н4, то помните: если свеча превысит VolCandleMaxSize на 5-й минуте - то следующие 3 часа 55 минут бот будет в отключке и не будет открывать ордера какой бы VolStopTradeTimining вы ни задали!
А за почти 4 часа очень многое может произойти в рынке и такая пауза в работе бота может стоить очень дорого...
В общем, мы задумывали фильтр волатильности для работы на младших ТФ и вы вряд ли сможете эффективно применять его на больших ТФ.
Хотя раздумать и об этом никому не возбраняется.

обширный обзор предшествующих постов из топика по возможно более оптимальным настройкам фильтров нашего бота

...
Есть намного более серьезные вопросы, которыми, имхо, нам всем стоит не по децки заниматься...
Позволю себе снова процитировать мой еще не опубликованный пост. :)

Цитата

2) мною не оптимизировалось значения ни одного из фильтров бота и даже блока безиндикаторного входа.
Заданные мною значения фильтров и настроек входа мне кажутся приемлемыми на первый взгляд. Но не более.
Реально же для абсолютно всех пар должны быть индивидуальные настройки блока безиндикаторного входа (ТФ и количества свечей, фильтров), фильтра волатильности (в топике для этого выписан спец индикатор AverageStatistic 1.6ind) и фильтра спрэда.
Например, в топике в сравнительных тестах искали оптимальный CandlesToOpen1Order для агрессивного сета eurusd и выяснили, что оптимально 5 вместо 3 - так вот такого тестирования моих сетов я не выполнял.
Сет/вход/фильтры на каждую валютную пару должны быть настроены индивидуально и оптимальные настройки всех фильтров еще надо найти!

Необходимо отметить, что абсолютно критично важны точные настройки фильтров и безиндикаторного входа бота на конкретную валютную пару!
Дело в том, что в большинстве бессмысленны тесты даже в TDS2 хоть с 1812 года, если фильтры и блок входа бота точно не настроены на валютную пару.
Правильный сет комплектен, как минимум, только при оптимальных настройках:
а) фильтров и блока безиндикаторного входа бота на конкретную валютную пару,
б) оптимальной геометрии и арифметики сетки и
в) корректных депо/ММ/стопа для сетки/пары.
И это ещё перечень по минимуму - в мультиторгах еще больше параметров используется!

Но если фильтры и блок входа бота не настроены на валютную пару...
Если результат теста положительный, то тест можно считать "условно положительным" без гарантии позитивного повтора после более точных настроек фильтров и входа бота на валютную пару и тип счёта.
Но если результат теста отрицательный, то это не значит буквально абсолютно нихера - тупо неизвестно что точно из 3-х привело к негативному результату!!
Сливающий сет, сколько бы вы с ним не бились и не пытались улучшить, надо откладывать на повторное тестирование после того, как будут точнее настроены фильтры и блок входа бота на конкретную валютную пару - потому что только потом/тогда можно будет убедиться, что плох (или не плох) только и именно сет.
Это вообще-то стандартные требования к тестам чего угодно, хоть программ, хоть сетов, хоть научных исследований - любые результаты тестов в грязной пробирке случайны, бесполезны и бессмысленны...
Всё постороннее, мешающее, дискредитирующее ход и результаты испытаний должно быть категорически исключено ещё до начала тестирования - без/до этого тестирование бесполезно.
Оптимальные настройки фильтров и блока входа бота на валютную пару - обязательное предварительное условие любого корректного тестирования и разработки сетов с использованием тестера стратегий и вспомогательных программ типа TDS2!!

В общем, если вы хотите торги ботом, проходящие почти любые взрывы на рынке и большие тренды и с хорошей вероятностью сулящие вам долгосрочный более-менее стабильный заработок - надо выполнить глубокий анализ свечей валютных пар и выявить максимально точные настройки имеющихся фильтров бота на валютные пары.
Разработка долгосрочных оптимальных сетов до/без этого невозможна даже в теории.
Точная настройка фильтров бота на валютные пары предварительное условие всего и всему! l-)
И сторонние тестировщики нам не помогут - они не понимают и доли того, что уже знаем и умеем мы...
...

-----

Кто-то из форумчан сказал мне, что eurusd проходит даже гипертренд 2014 без стопов с VolCandleMaxSize=8.
я не стал перепроверять это предположение, некогда - но оно вполне вписывается в мои ожидания радикально лучших торгов ботом только за счет оптимизации настроек фильтров бота.

Спойлер

В первую очередь я бы включил ключевой фильтр волатильности - который минимум в части ваших сетов отключен.

Фильтр волатильности отключен во всех сетах - я пока не понял как им пользоваться.
Вы правы, Старик, его не так просто правильно настроить.
Когда случается нештатный импульс мне непонятно что лучше, ждать (VolStopTradeTimining) и потом обрабатывать ситуацию, или сразу обрабатывать импульс отложками.

Не надо воспринимать это фильтр сложнее, чем он есть.
Его не надо пытаться использовать как фильтр безотката.
И, вообще-то, у вас нет какого либо особого выбора в пользовании этим фильтром - мы выбора и не закладывали при его разработке.
Это фильтр временного краткосрочного запрета боту открывать ордера, если цену "понесло" - она по любой причине резко ускорилась.

Представьте себе обычный новостной импульс - цена рванула с места на 40 или 200 пипсов.
Задача фильтра волатильности не дать боту пытаться гнаться на перегонки за "лошадью, которую понесло" - рискуя упасть или вообще попасть под копыта.
Фиксируем факт, что цена "рванула" и берем паузу в 1-2-3 минуты (на ваш выбор) - чтобы дать цене доскакать туда, насколько перепуга хватит.
Через минуту-две-три бот/фильтр проверяет: цена еще скачет - или уже успокоилась и переводит дыхание.
Если цена еще скачет - берем еще одну короткую паузу.
Если цена остановилась, подходим к ней, замеряем сколько цена проскакала и выставляем отложки - в количестве согласно расстояния.
Если цена проскакала много, то будет выставлено достаточно отложек, чтобы закрыть сетку по ТР - если, после импульса, цена резко откатит. Что, кстати, бывает нередко.

gbpusd 20161007 2 отложки на отскоке на провале 1115 пипсов и закрытие сетки по ТР

отработка понедельничного гэпа (справа)

пропуск фильтрами почти 200пп импульса, отложки, допостроение сетки и штатное закрытие по ТР

Ну а если импульс продлится и разовьется в более длительное движение, то не активированные отложки не будут грузить сетку и позволят выдержать иногда намного большую (100 и больше пп) дополнительную просадку.

Спойлер

С в основном дефолтными настройками фильтра волатильности всё работает нормально в самых разных ситуациях в рынке.

Правда, выставление отложек и последующая работа с ними весьма сложный и совершенный код, разрабатывавшийся много месяцев - но это не пользовательская часть истории.
Ваша часть работы это настроить фильтр (VolCandleMaxSize) на конкретную пару и пусть бот работает с ценой.

Имхо, не стоит менять ТФ, м1 лучший для оперативного управления торгами.
Имхо, не стоит менять паузу - 60, 120 или 180-200 секунд самое то.
Вот не надо горе от ума, здесь это лишнее, имхо...

Ну а для вычисления/выявления оптимального для валютной пары VolCandleMaxSize есть специально разработанный оформленный в виде индюка де-факто скрипт AverageStatistic 1.6ind.mq4 от коллеги usver73.
Правда, индюкоскрипт лучше сначала проверить на корректность работы - топик как-то вяло отреагировал на появление этой крайне полезной и необходимой приблуды.

Бот даже с безиндикаторным входом ухитряется успешно торговать последние 2.5 года, используя по уму лишь 2.5 простых фильтра.
Не надо эти лишь 2+ фильтра отключать, пусть работают. :)
...

...

------

После верификации работы индикатора AverageStatistic 1.6ind можно будет попробовать, как минимум, задать намного более точные и, главное, разные настройки фильтра волатильности для разных валютных пар.
А как максимум можно будет существенно уточнить настройки фильтров безиндикаторного входа - тоже разных для разных валютных пар.

Сейчас можно лишь предположить, что, скорее всего, для разных валютных пар нужно будет анализировать свечи разных периодов торговых суток - какие-то пары круглосуточные, а какие-то торгуются в основном в 2 или даже 1 сессию из 3-х основных.
Четких правил для выполнения такого анализа нет, нам правила тоже надо понять, продумать и принять.
Но как бы понятно, что пиковая волатильность пар не круглосуточна - а нас, в первую очередь, видимо, будет интересовать "нормальная/обычная/средняя" свеча сессии/сессий основных торгов конкретной валютной парой.
Ну и 1.5-2-3? "нормальных" свечи (с тенями) валютной пары в её торговый период и могут оказаться оптимальной настройкой фильтра волатильности.

Эти же свечи, только лишь телами, могут помочь грубо уточнить и настройки фильтров безиндикаторного входа.
Конечно, для анализа групп свечей нужен анализатор групп свечей - индикатор практически такого же типа и вида как AverageStatistic 1.6ind, только выдающий нам инфу о статистике групп из 2, 3, 4 и 5 однонаправленный свечей подряд.
И нам нужен анализатор групп свечей.
Но пока такого нет, можно хотя бы приблизительно использовать инфу AverageStatistic 1.6ind для уточнения настроек фильтров блока безиндикаторного входа - что критично важно, для каждой валютной пары индивидуально.

В настоящее время просто никто не знает какие оптимальные настройки фильтра волатильности и фильтров безиндикаторного входа для каждой валютной пары.
Возможно, 5-8 хорошо для VolCandleMaxSize для большинства валютных пар. А сейчас у нас в 2-3 раза больше и, возможно, мы чрезмерно рискуем там, где надо на минутку-три отойти в сторону и дать цене отбежать куда ей хочется без нас...
Возможно, 3 много для CandlesToOpen1Order_MinPips и мы пропускаем множество торгов.
А может, наоборот - мало и входим где не стоит.
Возможно, 8 много для CandlesToOpen1Order_MaxPips как минимум для всех мажоров и сетки открываются где не должны.

Это просто неизвестно. И этого не знает никто.
И пока не будет проведено соответствующие исследования для каждой валютной пары, мы этого не узнаем.
И не сможем повысить устойчивость сеток, безопасность и прибыльность торгов.
И даже тестирование будет ни о чём.
И это очень серьезно.

В таких исследованиях свечей есть только один риск - риск превратиться из ученых в сектантов, в разновидность нумерологов.
Необходимо понимать, что мы проводим исследование прикладное с целью оптимально настроить фильтры - не более.
И нельзя уйти в бесконечные раздумья и споры относительно того 86 или 87 5-ти значных пипсов самый оптимальный фильтр волатильности для какой-то пары.
Нам необходимо и достаточно, с точностью в 1-2 4-х значных пипсов, установить какое значение фильтра волатильности более оптимально, например, для EURUSD (или GBPUSD или NZDJPY...) - 6 или 8 или 12 или 15 4-х значных пипсов.
То есть мы сейчас не установили и не знаем (даже очень грубо!) хотя бы диапазоны оптимальных значений настроек фильтра волатильности для конкретных пар - например, 6-8 или 12-15. А эти значения/диапазоны отличаются в разы!
И нам надо очень четко, но не впадая в фанатизм, изучить статистику свечей разных пар и выявить весьма оптимальные значения настроек фильтров бота.
Потому что без этого нам не добиться разработки устойчивых сеток - а заработок наш будет нестабилен и, поэтому, мал.

Так что вариантов нет - надо начинать и делать, что надо.
Причём с высочайшими ответственностью и качеством от начала и до конца.

-----

Необходимо поработать и над оптимизацией настроек фильтра спрэда для различных пар.
К сожалению, плавающий спрэд есть не на всех центовых счетах - а фильтр спрэда чрезвычайно важен в боте.

Спойлер

...
Все более-менее грамотные боты обычно контролируют состояние рынка и не открывают позицию, если рынок "разволновался" или цена движется быстрее, чем пользователь считает приемлемым.
Ну, лезть купаться в шторм можно только спьяну - верно же?! Трезвый шторм переждёт...
Очень часто контроль состояния рынка, как и у нас, осуществляется какими-то разновидностями фильтров спрэда и волатильности.
И надо понимать особенности таких фильтров и как они срабатывают в тестере.

Фильтр спрэда тонко контролирует уравновешенность, сбалансированность рынка.
Если рынок тонкий - спрэд расширенный. Если перед новостью народ открывает позиции - спрэд расширяется. Если в торгах рубка - спрэд ого-го.
Ну, ни в бассейн без воды, ни в штормящее море лезть купаться смысла нет - это всем понятно.

Важно здесь то, что сам по себе спрэд обычно опережающий индикатор, очень часто сигнализирующий о вероятном скором движении цены.
Иногда лишь за секунды до выхода важной новости - но фильтр спрэда успевает дать сигнал "лучше не торговать", что в сетках важно как нигде и что полностью заменяет все гигантские дебильные фильтры новостей.
Полноценной замены, аналога фильтру спрэда, имхо, нет - даже на внеплановых, внезапных импульсах на чьей-то речи или публикации в СМИ фильтр спрэда срабатывает практически мгновенно.

Фильтр спрэда полноценно работает на счетах с плавающим спрэдом и в TDS2 с плавающим спрэдом.
На счетах с фиксированным спрэдом и во всех остальных вариантах использования тестера стратегий МТ4 критично важный опережающий фильтр спрэда не работает - выключен.

Фильтр волатильности де-факто индикатор запаздыващий и срабатывающий лишь после начала движения цены и лишь после прохода ценой достаточного расстояния.
Правда, наш фильтр волатильности лучше или хуже, но работает везде - как в торгах онлайн на всех типах счетов, так и во всех вариантах использования тестера стратегий МТ4.
Правильно настроить фильтр волатильности можно только после использования оформленного в виде индюка де-факто скрипта AverageStatistic 1.6ind от коллеги usver73.

Но, поскольку фильтр волатильности запаздывает, на счетах с фиксированным спрэдом и в тестере в момент импульса достаточно часто происходит открытие не нужного рыночного ордера в начале импульса - к тому же часто выставляемого с немалым смещением. Да и последующая обработка импульса уже хуже, чем если бы фильтр спрэда был и сработал на опережение до включения фильтра волатильности.
На счетах с фиксированным спрэдом я часто наблюдал на средних импульсах пару рыночных ордеров вместо пары отложек на счетах с плавающим спрэдом - даже думал, что есть баг и искал причину. Но, как выяснилось, нет - разница в ходе торгов была именно из-за того, что вообще не работает фильтр спрэда.
Хотя на действительно сильных импульсах фильтр волатильности дорабатывает до конца и бот обрабатывает ситуацию достаточно оптимально.

В общем, на счетах с плавающим спрэдом и в тестере с TDS2 с реальным спрэдом сетки нашим ботом строятся не только точнее, но и оптимальнее.
Это же относится и к ботам не сеточникам - хотя там это бывает менее выражено и менее критично.

А вот в тестах в тестере мт4 любым другим образом, кроме как с TDS2 с реальным спрэдом, отличия в построении сеток в ходе теста от реала неизбежны.
В коротких тестах отличий будет меньше - но чем длительнее тест, тем, скорее всего, он будет менее правдоподобным. И это одна из причин, по которой я со скепсисом отношусь с тестам за много лет - ну не то чтобы тестер будет врать напропалую, но насколько будет достоверен тот тест...
И если тест пройдет, то это, скорее всего, значит, что и в онлайн торгах всё было бы благополучно - не хуже.
А вот если тест не пройден, то точно неизвестно что повлияло - то ли таки неудачный сет, то ли отключение фильтра спрэда и другой ход торгов, то ли хреновое моделирование в тестере стратегий...
...

В общем, фильтр спрэда тоже надо настраивать - причём не только на пару, но и на конкретное ДЦ с разными средними спрэдами.
Это особенность фильтра спрэда - он настраивается не только на пару, но и на конкретное ДЦ и тип счета и перед началом торгов его настройку надо перепроверять.
К счастью, со спрэдом ситуация проще - прилагаемый индюк SpreadMonitor (или качаем что-то подобное из маркета бесплатно) на неделю ставим на счёт с плавающим спрэдом, можно параллельно с торгами.
А потом задаем в фильтре спрэда либо 1.5-2 средних спрэда (если спрэд малый) - или средний спрэд + немного пипсов, если спрэд большой.
Ну и можно по ходу торгов посматривать за спрэдом на счетах с плавающим спрэдом и эпизодически уточнять настройки фильтра спрэда.

Но сделать это крайне желательно - потому что именно фильтр спрэда обычно успевает первым включиться даже на внезапном импульсе и обеспечить его оптимальную обторговку вместо тьмы гигантских новостных индикаторов с многомегабайтною историей.

-----

Что касается анализатора сеток от коллеги Drew, то это стратегический элемент системы торгов сетками.
Мы и планировали и встраивать подобный блок в бота, и делать довесок к модели.
Но, слава Богу, коллега Drew выполнил очень достойную реализацию этого блока в эксель и всем стоит неустанно эту наработку использовать.
Но об этой чудесной наработке в другой раз - сейчас же нам надо разобраться с настройками фильтров бота. l-)
Чтобы осмысленно тестировать сеты и дальше жить-поживать, добра наживать. :)

-----

О недостающих индикаторах для получения новой/дополнительной информации о свечах, необходимой для оптимальных настроек фильтров бота

Боюсь, что я недопонял и недоформулировал задачу извлечения и подачи информации о свечах, необходимой нам для оптимальной настройки фильтров бота.
Усредненная информация о свечах важна и нужна - но нужна и детализирующая информация о количестве/распределении свечей разной длины.
Думаю, что кроме таблицы AverageStatistic 1.7ind, нам необходимы еще минимум 3 других сводных таблицы инфы о свечах.
Это индикаторы, имхо, однотипные (можно совместить на одну или более свечей) и вполне посильного уровня - и они, в совокупности, и дадут нам информацию, необходимую для принятия решений об оптимальных настройках фильтров бота.

1) индикатор/таблица количества/распределения единичных свечей разной длины, проект формы приложен к посту.
Если индикатор AverageStatistic 1.7ind переименовать (что желательно) в CandlesSingleAverageStatistics 1.7ind, то новый индикатор было бы правильно назвать CandlesSingleDistributionStatistics.
Не исключено, что такая выборка и форма подачи информации окажется крайне востребованной не только в нашем проекте, но и в разработках типа Ва-банк, Spring и им подобным.

Возможно и даже скорее всего, что такую таблицу CandlesSingleDistributionStatistics средствами эксель быстрее сможет создать коллега Drew.
И это было бы очень хорошо: для начала для оценки эффективности такого подхода - и как инструмент быстрой отладки корректной работы индикатора CandlesSingleDistributionStatistics.
Но, на мой взгляд, очень желательна разработка CandlesSingleDistributionStatistics индикатора и в коде - за что, смею надеяться, возьмется коллега usver73, уже имеющий опыт накапливания/группирования и сложного вывода информации о единичных свечах.
Имхо, в коде данный индикатор может оказаться существенно проще AverageStatistic 1.7ind и может быть сделан на его базе - как минимум, в части накопления информации о свечах...

Признаюсь, что мне не вполне понятно надо ли, по аналогии с AverageStatistic 1.7ind, делать/выводить 2 таблицы - за круглые сутки и за указанный пользователем активный период торгов.
Но я всё же считаю, что 2 таблицы могут дать важную дополнительную информацию и оптимальна максимальная реализация индикатора с раздельными таблицами среднесуточной инфы о свечах и инфы о свечах в период активных торгов внутри дня.


2) новый индикатор CandlesGroupAverageStatistics - усредненная статистика групп из 2-7 свечей (задается в настройках) подряд.
Это развитие уже созданного индикатора AverageStatistic (CandlesSingleAverageStatistics): абсолютно те же 2 таблицы, что уже есть - только анализировать надо не единичные свечи, а указываемые пользователем группы Х свечей подряд.
Возможно, что индикаторы CandlesSingleAverageStatistics и CandlesGroupAverageStatistics удастся объединить в один и обучить новый индикатор обрабатывать от 1 до 7 свечей - т.е. новый индикатор поглотит старый. Это не обязательно, конечно, но такое решение более технологично с учетом каких-то теоретически возможных доработок в будущем.
Пример кода вроде корректной выборки групп из нескольких свечей можно посмотреть в прилагаемом к посту советнике.
Как выбирать группы свечей, надо будет хорошо подумать. Какие-то мысли я, может, выскажу позднее.
Но, полагаю, что можно составить таблицу всех возможных комбинаций 3-х свечей (включая с нулевым телом и тенями) - и, на таких ИД, выписать/выверить алгоритм выборки групп из 2-х и 3-х свечей (а может и одиночных свечей сразу).
Надеюсь, такой околонаучный подход позволит создать код, который будет корректно работать и на группах в 4-7 свечей и охватывать весь разумный диапазон анализа в 2-7 (1-7?) одинаковых свечей подряд.


3) новый индикатор CandlesGroupDistributionStatistics, образец выходной формы прилагается к посту.
Аналог индикатора CandlesSingleDistributionStatistics, но выдающий статистику не для единичных свечей, а для задаваемых пользователем групп из 2-7 свечей.
Теоретически возможно и даже технологически желательно, чтобы данный индикатор заменил/поглотил версию такого индикатора для единственной свечи.
Однако как удобнее эту группу новых индикаторов разрабатывать, заранее не известно и я не вижу проблем, если все индикаторы для единичных и групп свечей были разработаны и работали раздельно.


Думаю, что все согласятся с тем, что предложенных индикаторов объективно недостаёт не только нам, но и другим проектам.
Мы получили бы очень важную дополнительную информацию для вычисления оптимальных значений фильтра волатильности.
Мы получили бы на сейчас практически отсутствующую информацию для оптимальных настроек фильтра безиндикаторного входа.

Более того, сравнивая статистику свечей за периоды гипертренда бакса 2014-2015 годов, брэкзитного 2016, первые 10 месяцев коррекционного 2017 и последних пару месяцев 2017, мы могли бы получить и важную информацию для понимания какие сетки (длины и геометрии) были оптимальны для каждого этапа эволюции валютного рынка.
Можно было бы пытаться найти и некие корреляции различных валютных пар, возможные пропорции сеток для разных валют.
В общем, много чего можно было бы начать изучать и понимать в нашем проекте, имей мы эти индикаторы.

Подобное программное обеспечение явно выходит за границы только нашего проекта.
Возможность выборки свечей в интересующий нас период дня (надо обдумать переход через полночь!) плюс любой интервал на истории может оказаться, например, чрезвычайно ценной для настройки фильтров бессчетных ночников. Вот тьма ночников есть - а информации о распределении свечей в период торгов для настройки фильтров нет!
И на больших/любых ТФ для самых разных ТС эта информация может оказаться полезной...
Вот представьте, что считается правильным выставлять стопы/ТР на основании плавающего значения ATR - а ведь инфа о распределении свечей может оказаться более репрезентативной и адекватной для задания стопов/ТР...

В общем, коллеги usver73 и Drew, я бы попросил вас рассмотреть данное предложение самым серьезным образом!
Вы ближе и подготовленнее всех, чтобы в разумные сроки и без чрезмерных трудозатрат справится с такой разработкой.
Я не говорю, что это грааль - но может быть, что создание таких ПО и возможностей существенно приблизит нас к прибыли! :)

-----

О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

Вот правильно думаешь...

Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.

Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус! :)
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.

Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение! l-) =d>
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...

Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.

По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!

Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...

И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!


Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!


В-третьих, я бы всё же не переоценивал результаты оптимизации в мт4...
Конечно, я признаю, что лучшего инструмента нам не предложено - но, имхо, очень трудно выбрать действительно лучшее из всех перебранных вариантов.
Более того, почти единственное, чем физически занимались Qj и я в части развития бота с лета 2017 - это разработка тотального входного контроля бота с целью исключения всех некорректных вариантов настроек бота. Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг.
И целью этой доработки является не только повышение осмысленности и безопасности торгов, но и существенное улучшение возможностей опта сетов путем блокирования прогонов с заведомо некорректными комбинациями настроек, коих в опте бывает тьма тьмущая. То есть мы понимаем проблемы и, своими средствами, пытаемся сделать опт и умнее, и быстрее.

Но не факт, что в опте нами всегда будут выбраны/заданы наилучшие диапазоны настроек - и не факт, что по результатам опта мы отбираем наиболее оптимальное и перспективное.
Сколько раз я сталкивался с тем, что формально лучшие результаты опта выглядели ну очевидно странно, а комбинации настроек иррациональными...
И ты смотришь на вроде лучшие прогоны и понимаешь, что реально лучшее, наиболее осмысленное не в топе...
А когда опт, из-за необходимости выоптить много параметров, приходится делать 2-3 этапным - это совсем уже тонкие причинно-следственные связи образуются. И вроде по итогам этапа у тебя часть параметров выопчена и должна бы стать базой для второго этапа опта других параметров - но опт других параметров общего улучшения не дает...
В общем, перед оптом я бы порекомендовал очень внимательно ознакомиться с параметрами бота, понимать их работу и взаимосвязи в нюансах - это обязательно, чтобы вытащить из опта максимум возможного...

Формально-поверхностный подход к опту этого бота крайне неэффективен и получить хороший сет простым оптом ну очень сложно.
Надо максимально использовать весь имеющийся и будущий инструментарий из топика, анализировать свечи, тщательно применять модель, прописывать реализуемую торговую идею - и лишь потом применять длительный и формальный опт с последующим применением анализатора сеток.


В четвертых, насколько понимаю, придется перетестить (а может, и переоптить) абсолютно все имеющиеся сеты после вычисления оптимальных настроек фильтра волатильности и блока безиндикаторного входа.
Это звучит ужасно - но вариантов/альтернативы нет.
Оптимальные настройки фильтров бота могут привести к тому, что бот станет видеть не только импульсы и глухой флэт, но и активные участки безоткатного движения цены и обрабатывать их с задержкой как импульсы.
То, что мы сейчас обсуждаем, очень серьезно...
Переход к вычисленным оптимальным настройкам фильтров бота может радикально изменить ход торгов и потребовать разработки иных сетов, чем были уже разработаны к настоящему времени. Именно поэтому придётся крайне внимательно перетестить всё созданное...
Ну, такова цена эволюции/прогресса - всё, что было создано ранее, надо переоценивать и пересоздавать...:)

-----

Спойлер

Здравствуйте,провела тестирование доработанного индикатора AverageStatistic 1.7.1 ind (автор Usver73), результаты- во вложенном файле, существенных расхождений при сравнении ручного подсчета с данными индикатора я не обнаружила. Хочу выразить благодарность Usver73 за доработку индикатора.

Наташа, КАК ты активно взялась за тестирование ... Я тебя понимаю, Старик просто удивительно доходчиво все излагает, отличный менеджер проекта ...

Ну вообще-то профессиональная разработка программного обеспечения требует выполнения контрольного тестирования программ/индикаторов, подтверждающего безусловно корректную работу создаваемого программного кода.
Это аксиома, это абсолютно жесткое требование - это не обсуждается.
В ситуации разработки кода энтузиастами, бесплатно и в свободное время, во многих случаях часть крайне трудоемкого тестирования кода перекладывается на таких же энтузиастов пользователей. Нельзя сказать, что это хорошо - но такова реальность.

Учитывая то, что мы здесь собрались с целью зарабатывать на форе, и, в случае чего, оплатим баги в коде из собственного кармана, тестирование всего используемого программного кода должно выполняться согласно профессиональных стандартов.
Так что Наташа (вместе с коллегами Вася, Blackrzn, Drew) делает то, что для нас всех необходимо и критично!
Конечно, по согласованию со мной - но 100% этой работы после всего для нас всех выполняла она.
За что ей цветы и аплодисменты! --- :)
Потому как дело нужное...

Таблица_распределения_свечей_по_длине_-_прототип.xlsx
0ll_exp_BarCount+RSI.mq4

Изменено 18 января, 2018 пользователем Старик

[anelsasha]

Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг

... я правильно понимаю, что в настройках бота НЕЛЬЗЯ БУДЕТ задать отрицательные значения для GridStep_AddPips, GridStep_Level2_AddPips и Grid3Add ? Изменено 17 января, 2018 пользователем anelsasha

[Старик]

Включая блокировку торгов до торгов, если, например, на каком-то из колен вы задали в настройках отрицательный шаг

... я правильно понимаю, что в настройках бота НЕЛЬЗЯ БУДЕТ задать отрицательные значения для GridStep_AddPips, GridStep_Level2_AddPips и Grid3Add ?

нет, вы не правильно поняли.
Отрицательные значение перечисленных вами параметров будут по прежнему допустимы.

мы будем, как пример, блокировать до/без начала/продолжения торгов старт/рестарт бота с настройками, при которых на каком-то колене сетки будет вычисляться/задаваться нулевой или отрицательный шаг сетки.
Это трудно заранее продумать и понять - что надо заранее, еще до старта бота, проверять а не задаст ли кто-то на каком-то колене шаг сетки в -5 пипсов, например...
тем более что есть модель, где можно убедиться, что настройки шага сетки не приводят к минусовому шагу сетки.
Но на практике мы столкнулись с тем, что в лютом опте люди допускают настройки, при которых в сетке на каком-то колене задают отрицательный шаг.
И люди сутками оптят заведомо неприемлемые комбинации настроек, которыми торговать всё равно невозможно...

И это не единственные иррациональные значения параметров и комбинации настроек, применение которых (торги вообще) мы будем блокировать еще на этапе старта/рестарта бота.
В принципе, это нормальное развитие бота - кроме формального синтаксического контроля, бот должен иметь и семантический/смысловой контроль задаваемых вами настроек бота.
У меня в практике работы программистом было до 60 проверок вводимых/задаваемых пользователем настроек/данных - ну а в этом боте может и сотню проверок допустимости ваших настроек придется реализовать...

Мы давно пытаемся еще при старте бота не дать вам возможности торговать с конфликтующими или иррациональными настройками.
Сейчас мы, поэтапно, подходим к финальной реализации блока входного контроля этого бота.
Это приведет к повышению осмысленности/безопасности торгов.
и, в каких-то случая, это приведет к сокращению количества прогонов и времени опта - а также к корректной конкуренции и отбору объективно лучших результатов/прогонов.

[anelsasha]

нет, вы не правильно поняли.
Отрицательные значение перечисленных вами параметров будут по прежнему допустимы

... это я конкретно "затупил" ... параметры, определяющие шаг, и "отрицательный шаг", получающийся по указанным параметрам, это, безусловно, разные вещи...

[miheyzap]

17.01.2018 года после открытия Американской сессии сетка открыла 15 колено после чего много народа слили свои счета . Что говорит о том что данный продукт все таки не панацея при торговле на форекс . В общем советник нужно дальше тестировать и оптимизировать .

Если не затруднит, уточните какие сеты использовались, какая модификация советника, какие пары итд. Вот у меня, например, ничего не слилось.
Вроде до НГ было обсуждение, что совсем не стоит торговать в этот период. Я, учитывая эту информацию, за 15 дней до НГ в качестве наработки бесценного опыта решил не останавливать торги, а поставил более консервативные настройки в сете и на всякий случай сопровождал вручную на старших коленях сетки. Изменено 18 января, 2018 пользователем miheyzap

[Umen]

17.01.2018 года после открытия Американской сессии сетка открыла 15 колено после чего много народа слили свои счета

Агрессивные счета да, возможно слились. По фунту например, сетка растянулась у меня на 480 пунктов, открыв 14 колен. Сеты на основе mt_7 (консервативные). Просадка не превысила 20% при мультиторговле.

В общем советник нужно дальше тестировать и оптимизировать

Не знаю я лекарства, если честно, от безотката в мартине. Кроме как клепать агрессивные сеты с коротким стопом, с соотношением прибыли к убытку не менее 2:1. Но и здесь всегда можно нарваться на отрицательные периоды.

GBP.jpg
usd.jpg

Изменено 18 января, 2018 пользователем Umen

[n-dee]

после открытия Американской сессии сетка открыла 15 колено после чего много народа слили свои счета

У себя я остановил торговлю ботом на всех счетах в реале и оставил только торговлю на демо-счете с сетами ув. Chex, на котором раскрылась сетка по AUD\USD и он слился. Я ради интереса посмотрел мониторинг упоминавшегося здесь инвестора-домоседа, который несколько лет торгует мартином - https://www.myfxbook.com/members/elrid/pamm-alpari-bollindger-x1/1428046 там видно, что в январе и декабре прибыль очень низкая (иногда отрицательная), так что останавливать торги в эти месяцы вполне здравое решение, о чем много раз тут писали.

[777Aleksey777]

Цитата

17.01.2018 года после открытия Американской сессии сетка открыла 15 колено после чего много народа слили свои счета . Что говорит о том что данный продукт все таки не панацея при торговле на форекс . В общем советник нужно дальше тестировать и оптимизировать .

Про панацею на форексе, с вашим опытом работы (более 5 лет), вы наверное пошутили. А если серьезно, то если к этому боту выбрать "правильно двигающиеся пары", отобрать пары слабо коррелируемые между собой, подобрать к этим парам лучшие сеты (протестированные многократно), да еще снизить корреляцию между парами не только наличием разных валют, но , собственно, разных сетов (с разным мультом, длиной сетки, агрессивности и т.д.), да поставить их на один счет (скажем если на одну пару нужно депо Х то на 7 пар достаточно будет депо 4*Х, а возможно еще меньше). Каждая в отдельности выдает процентов 15 в месяц, то вместе они выдадут процентов 25 на все депо и если при форс мажоре (или забыли например выключить терминалы на Новый Год или перед выборами Трампа, брекзитом, объявлением процентной ставки по тем валютам которыми торгуете и т.д. - события, которые вполне предсказуемы) когда какая-нибудь пара сольет, получаем просадку 25 %. И....торгуем дальше. Через месяц восстанавливаем депо. Как вам такая панацея? + немного опыта, основы теханализа (прайсэкшен) отключать бота в ту сторону куда готовится пробой уровня и длинны сетки до следующего уровня поддержки/сопротивления может не хватить. По мне этот бот отличный инструмент.

[__JOKER__]

Цитата

17.01.2018 года после открытия Американской сессии сетка открыла 15 колено после чего много народа слили свои счета . Что говорит о том что данный продукт все таки не панацея при торговле на форекс . В общем советник нужно дальше тестировать и оптимизировать .

Про панацею на форексе, с вашим опытом работы (более 5 лет), вы наверное пошутили. А если серьезно, то если к этому боту выбрать "правильно двигающиеся пары", отобрать пары слабо коррелируемые между собой, подобрать к этим парам лучшие сеты (протестированные многократно), да еще снизить корреляцию между парами не только наличием разных валют, но , собственно, разных сетов (с разным мультом, длиной сетки, агрессивности и т.д.), да поставить их на один счет (скажем если на одну пару нужно депо Х то на 7 пар достаточно будет депо 4*Х, а возможно еще меньше). Каждая в отдельности выдает процентов 15 в месяц, то вместе они выдадут процентов 25 на все депо и если при форс мажоре (или забыли например выключить терминалы на Новый Год или перед выборами Трампа, брекзитом, объявлением процентной ставки по тем валютам которыми торгуете и т.д. - события, которые вполне предсказуемы) когда какая-нибудь пара сольет, получаем просадку 25 %. И....торгуем дальше. Через месяц восстанавливаем депо. Как вам такая панацея? + немного опыта, основы теханализа (прайсэкшен) отключать бота в ту сторону куда готовится пробой уровня и длинны сетки до следующего уровня поддержки/сопротивления может не хватить. По мне этот бот отличный инструмент.

Если вы считаете что Мартингейл не сливает ? Изменено 18 января, 2018 пользователем __JOKER__

[chinchi19]

Если вы считаете что Мартингейл не сливает ?

Для меня аксиома, что не боты, мартины, пары сливают, а голова трейдера организует слив. Панацея от слива только и только голова. Когда торговать, каким ботом торговать, какие риски принимать, сколько пар, какое депо, лотность, сеты - это что бот выдумывает или человек? Вот как ответите для себя на этот вопрос, то и "панацея" сразу будет видна. Сливают не МАРТИНЫ, не боты на основе мартина - это лейтмотив этой ветки, людей, что этого бота делают. Я не в порядке критики, просто мысли вслух. Такого проработанного бота на основе мартина мир еще не видел и разрабатывается он для нас и нами и не как панацея, а как инструмент для головы каждого из нас. Только без всяких обид и это не личное! У нас, в этой ветке работы еще много и бот день ото дня все лучше становится как наш помошник в торговле. Православных с Крещением! Всем профита

[Timo]

Может кто подскажет в чем может быть дело, на ф4ю центовик второй день сыпится ошибка (off quotes) при продаже EUR/USD. Эксперт пишет ошибка не опознана. С чем это может быть связано? Пробовал перегрузить терминал, не помогло. Задал вопрос в поддержку - разбираются. Построилась сетка первого уровня и второго начала формироваться, 11 колен в первой сетке и 4 во второй. Сет на 16 колен.

---

Добавлено: 19-01-2018 17:44:09

---

ответ от ф4ю

Для открытия/закрытия ордера необходимо учитывать объем доступной ликвидности по выбранной цене (в терминале данная информация не отражается) и ее актуальность. Если при исполнении ордера, заданная цена не будет подтверждена контрагентом (является не рыночной или индикативной), сделка не может быть исполнена по такому значению. Действительно, цена для открытия Ваших ордеров была доступна на графике, и нами была отправлена серия запросов на закрытие ордеров контрагенту, однако в ответ получен отказ, потому как данная цена являлась индикативной, то есть не потвержденной поставщиком ликвидности. Согласно условиям торговли, рыночные запросы и отложенные ордера, включая Stop Loss и Take Profit, могут быть не исполнены, если цена не была подтверждена поставщиком ликвидности. С условиями торговли можно ознакомиться на нашем сайте: https://www.forex4you.com/ru/trading-conditions/

в общем котировки отсутствуют >:d

---

Добавлено: 19-01-2018 18:03:56

---

Еще заметил что был открыт левый ордер 10 колена дублирующий с номером отличным от первой и второй сетки. Как выяснилось, открылся из за того что на центовых счетах были технические неполадки и он продублировался. Поддержка согласилась что он был отктыт ошибочно, и его благополучно анулировали.

20180119.log
20180119-1.txt

Изменено 19 января, 2018 пользователем Timo

[bespaniki]

Что скажете, коллеги?

Сет EURUSD для 2016-2017 (2800USD 17 колен 565 пуктов)


И отдельно для 2017 (2800 USD 16 колен 434 пункта)


Сначала я сделал сет для 2017, но 2016 год этот сет провалил совсем. Потом сделал максимально близкий к первому сет на 2 года.

А финал почти одинаковый :))

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_16steps_434points.xlsx
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_16steps_434points_-_Strategy_Tester_20170109--20171218.zip
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_17steps_565points.xlsx
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_17steps_565points_-_Strategy_Tester_20160111--20171218.zip
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_16steps_434points_-_Strategy_Tester_20170109--20171218.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_17steps_565points_-_Strategy_Tester_20160111--20171218.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_16steps_434points.set
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_bespaniki_-_2800USD_17steps_565points.set

Изменено 20 января, 2018 пользователем bespaniki

[IgorACDC]

Спойлер

Что скажете, коллеги?

Сет EURUSD для 2016-2017 (2800USD 17 колен 565 пуктов)


И отдельно для 2017 (2800 USD 16 колен 434 пункта)


А финал почти одинаковый

А если прогнать тест на таймфрейме, на котором работает бот, согласно приложенных сетов?

[bespaniki]

А если прогнать тест на таймфрейме, на котором работает бот, согласно приложенных сетов?

Не понял Вас. Тесты прогнаны на M5 в TDS2. Результаты приложены к посту.

[Старик]

Спойлер

Что скажете, коллеги?

Сет EURUSD для 2016-2017 (2800USD 17 колен 565 пуктов)


И отдельно для 2017 (2800 USD 16 колен 434 пункта)


А финал почти одинаковый

А если прогнать тест на таймфрейме, на котором работает бот, согласно приложенных сетов?

Тесты обязательно, а торги крайне рекомендуется осуществлять исключительно на ТФ OpenFirstOrderTF.
Понятия "таймфрейма, на котором работает бот", в нашем проекте нет.

-----

Timo, я еще посмотрю ваши логи и что у меня будет с временем (млядь, десяток+ недовыписанных постов!!) - но, скорее всего, по вашей ситуации я устрою жесткую разборку в топике ДЦ Ф4ю.
Потому что их ответ вам, имхо, 100% ложь.
И за это им надо конкретно набить сначала левый, а потом и правый глаз.
Пора их ставить на место.

[Trix]

Пора их ставить на место.

Если надо будет материал - думаю наскребем.... сам крайне разочарован... вопросов по выводу нет... но косяки и это же с деньгами - растраивают

[IgorACDC]

А если прогнать тест на таймфрейме, на котором работает бот, согласно приложенных сетов?

Не понял Вас. Тесты прогнаны на M5 в TDS2. Результаты приложены к посту.

Тесты надо всегда выполнять на ТФ как в OpenFirstOrderTF
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=378302

[maxand]

млядь, десяток+ недовыписанных постов!!

именно так нас щадит провидение.. ^:)^