[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Добрый день!

у Exness:
"В течение 15 минут до, а также 5 минут после публикации экономических новостей уровня «High», маржинальные требования для новых ордеров рассчитываются, исходя из максимального кредитного плеча 1:200.
По истечении обозначенного периода маржа по этим позициям пересчитывается, исходя из суммы средств на счете и установленного значения кредитного плеча.

С 19:00 GMT +0 пятницы по 23:00 GMT +0 воскресенья маржинальные требования для вновь открываемых позиций рассчитываются исходя из максимального кредитного плеча 1:200."

Жалко MinLeverage распространяется только на 1-е колено, а то бы хороший фильтр вышел бы от новостей (аналогично как коллега CHEX останавливает торги на новостях)

Мною уже выписано предложение/ТЗ на добавление параметра "MinLeverageStop - контроль плеча с запретом открывать/выставлять любые ордера".
В январском релизе, надеюсь, таки его реализуем как одно из первоочередных.

К сожалению, текущее, особенно меняющееся, плечо недостаточно точно отражается в параметрах терминала мт4.
В топике QLT уже разбирали ситуации, когда ДЦ плечо реально понизило, но терминал об этом не информирует и открытие ордера происходит с большим залогом, чем должно быть согласно информации из терминала.
К сожалению, на 100% гарантировать корректную обработку плеча счета нельзя из-за нечеткой работы ДЦ/мт4.

Но я бы особенно об этом не напрягался...
Больший залог открываемых ордеров ненадолго/временно действительно существенен только на паре максимальных колен.
Открытие именно максимальных колен на новостях теоретически возможно, но крайне редко.
А если кто-то опасается открытия ордеров в пятницу вечером, что тоже не носит массовый характер - то планировщики бота позволяют это запретить.
Но я никогда не запрещаю открытие ордеров, ни в новости, ни в пятницу - хоть бот не завершен и не идеален, но достаточно обучен...


Мне кажется, что еще не все осознали, что коллега Drew достойно завершил тестирование AverageStatistic 1.7ind от коллеги usver73 и можно приступить к оптимизации обработки новостей фильтром волатильности на каждой валютной паре.
А коллеги МиссВселенная, Вася и Blackrzn выполнили крайне трудоемкий тест индикатора версии 1.6, что позволило выписать финальную версию индикатора 1.7 - за что им низкий поклон и уважение за труд для всех людей топика! ^:)^ =d>

мониторинг eurjpy Trix

Это не очень удачный фильтр для определения периода пиковой активности - инфа о волатильности по часам с других сайтов может дать более точные ориентиры...
Например, https://www.mataf.net/en/forex/tools/volatility - волатильность по дням и часам (только помните о часовых поясах - здесь обычно GMT!).
Но если смотреть на инфу о периоде активного закрытия ордеров из мониторингов myfxbook, то, думаю, в интервале с 8 до 19 часов (по времени F4y, на час больше в Робо...) и надо изучать статистику свечей м1 eurjpy и искать оптимальные настройки фильтра волатильности для этой пары.
А для других пар может быть совсем другое время активности или даже активность может оказаться почти круглосуточной - как у usdjpy, например...
И, в основном, именно фильтром волатильности оптимально новости и обрабатывать - настроив фильтр волатильности на каждую пару индивидуально! :)
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373603

Ну и фильтры блока безиндикаторного входа тоже посмотреть на предмет оптимальности, используя инфу о единичных свечах.

пример срабатывания фильтра безинд входа - первый sell на 25пп выше low

И фильтр спрэда на счетах, где спрэд плавающий, надо уточнять - потому что фильтр спрэда фильтр опережающий и этим очень важен.

Спойлер

Все более-менее грамотные боты обычно контролируют состояние рынка и не открывают позицию, если рынок "разволновался" или цена движется быстрее, чем пользователь считает приемлемым.
Ну, лезть купаться в шторм можно только спьяну - верно же?! Трезвый шторм переждёт...
Очень часто контроль состояния рынка, как и у нас, осуществляется какими-то разновидностями фильтров спрэда и волатильности.
И надо понимать особенности таких фильтров и как они срабатывают в тестере.

Фильтр спрэда тонко контролирует уравновешенность, сбалансированность рынка.
Если рынок тонкий - спрэд расширенный. Если перед новостью народ открывает позиции - спрэд расширяется. Если в торгах рубка - спрэд ого-го.
Ну, ни в бассейн без воды, ни в штормящее море лезть купаться смысла нет - это всем понятно.

Важно здесь то, что сам по себе спрэд обычно опережающий индикатор, очень часто сигнализирующий о вероятном скором движении цены.
Иногда лишь за секунды до выхода важной новости - но фильтр спрэда успевает дать сигнал "лучше не торговать", что в сетках важно как нигде и что полностью заменяет все гигантские дебильные фильтры новостей.
Полноценной замены, аналога фильтру спрэда, имхо, нет - даже на внеплановых, внезапных импульсах на чьей-то речи или публикации в СМИ фильтр спрэда срабатывает практически мгновенно.

Фильтр спрэда полноценно работает на счетах с плавающим спрэдом и в TDS2 с плавающим спрэдом.
На счетах с фиксированным спрэдом и во всех остальных вариантах использования тестера стратегий МТ4 критично важный опережающий фильтр спрэда не работает - выключен.

Фильтр волатильности де-факто индикатор запаздыващий и срабатывающий лишь после начала движения цены и лишь после прохода ценой достаточного расстояния.
Правда, наш фильтр волатильности лучше или хуже, но работает везде - как в торгах онлайн на всех типах счетов, так и во всех вариантах использования тестера стратегий МТ4.
Правильно настроить фильтр волатильности можно только после использования оформленного в виде индюка де-факто скрипта AverageStatistic 1.6ind от коллеги usver73.

Но, поскольку фильтр волатильности запаздывает, на счетах с фиксированным спрэдом и в тестере в момент импульса достаточно часто происходит открытие не нужного рыночного ордера в начале импульса - к тому же часто выставляемого с немалым смещением. Да и последующая обработка импульса уже хуже, чем если бы фильтр спрэда был и сработал на опережение до включения фильтра волатильности.
На счетах с фиксированным спрэдом я часто наблюдал на средних импульсах пару рыночных ордеров вместо пары отложек на счетах с плавающим спрэдом - даже думал, что есть баг и искал причину. Но, как выяснилось, нет - разница в ходе торгов была именно из-за того, что вообще не работает фильтр спрэда.
Хотя на действительно сильных импульсах фильтр волатильности дорабатывает до конца и бот обрабатывает ситуацию достаточно оптимально.

В общем, на счетах с плавающим спрэдом и в тестере с TDS2 с реальным спрэдом сетки нашим ботом строятся не только точнее, но и оптимальнее.
Это же относится и к ботам не сеточникам - хотя там это бывает менее выражено и менее критично.

А вот в тестах в тестере мт4 любым другим образом, кроме как с TDS2 с реальным спрэдом, отличия в построении сеток в ходе теста от реала неизбежны.
В коротких тестах отличий будет меньше - но чем длительнее тест, тем, скорее всего, он будет менее правдоподобным. И это одна из причин, по которой я со скепсисом отношусь с тестам за много лет - ну не то чтобы тестер будет врать напропалую, но насколько будет достоверен тот тест...
И если тест пройдет, то это, скорее всего, значит, что и в онлайн торгах всё было бы благополучно - не хуже.
А вот если тест не пройден, то точно неизвестно что повлияло - то ли таки неудачный сет, то ли отключение фильтра спрэда и другой ход торгов, то ли хреновое моделирование в тестере стратегий...

Коллеги, мы не торопясь и без фанфар, сделали шаг вперед в разработке проекта.
У нас впервые за 2.5 года появилась возможность, анализируя статистику свечей, индивидуально настраивать бота на каждую валютную пару.
И, благодаря этому, максимально точно обрабатывать новостные импульсы и движения на каждой валютной паре согласно её свойств!
Воспользуйтесь этой возможностью! l-) l-) l-) Изменено 17 декабря, 2017 пользователем Старик

[DENYA]

Спойлер

Добрый день!

у Exness:
"В течение 15 минут до, а также 5 минут после публикации экономических новостей уровня «High», маржинальные требования для новых ордеров рассчитываются, исходя из максимального кредитного плеча 1:200.
По истечении обозначенного периода маржа по этим позициям пересчитывается, исходя из суммы средств на счете и установленного значения кредитного плеча.

С 19:00 GMT +0 пятницы по 23:00 GMT +0 воскресенья маржинальные требования для вновь открываемых позиций рассчитываются исходя из максимального кредитного плеча 1:200."

Жалко MinLeverage распространяется только на 1-е колено, а то бы хороший фильтр вышел бы от новостей (аналогично как коллега CHEX останавливает торги на новостях)

Мною уже выписано предложение/ТЗ на добавление параметра "MinLeverageStop - контроль плеча с запретом открывать/выставлять любые ордера".
В январском релизе, надеюсь, таки его реализуем как одно из первоочередных.

К сожалению, текущее, особенно меняющееся, плечо недостаточно точно отражается в параметрах терминала мт4.
В топике QLT уже разбирали ситуации, когда ДЦ плечо реально понизило, но терминал об этом не информирует и открытие ордера происходит с большим залогом, чем должно быть согласно информации из терминала.
К сожалению, на 100% гарантировать корректную обработку плеча счета нельзя из-за нечеткой работы ДЦ/мт4.

Но я бы особенно об этом не напрягался...
Больший залог открываемых ордеров ненадолго/временно действительно существенен только на паре максимальных колен.
Открытие именно максимальных колен на новостях теоретически возможно, но крайне редко.
А если кто-то опасается открытия ордеров в пятницу вечером, что тоже не носит массовый характер - то планировщики бота позволяют это запретить.
Но я никогда не запрещаю открытие ордеров, ни в новости, ни в пятницу - хоть бот не завершен и не идеален, но достаточно обучен...


Мне кажется, что еще не все осознали, что коллега Drew достойно завершил тестирование AverageStatistic 1.7ind от коллеги usver73 и можно приступить к оптимизации обработки новостей фильтром волатильности на каждой валютной паре.
А коллеги МиссВселенная, Вася и Blackrzn выполнили крайне трудоемкий тест индикатора версии 1.6, что позволило выписать финальную версию индикатора 1.7 - за что им низкий поклон и уважение за труд для всех людей топика! ^:)^ =d>

мониторинг eurjpy Trix

Это не очень удачный фильтр для определения периода пиковой активности - инфа о волатильности по часам с других сайтов может дать более точные ориентиры...
Например, https://www.mataf.net/en/forex/tools/volatility - волатильность по дням и часам (только помните о часовых поясах - здесь обычно GMT!).
Но если смотреть на инфу о периоде активного закрытия ордеров из мониторингов myfxbook, то, думаю, в интервале с 8 до 19 часов (по времени F4y, на час больше в Робо...) и надо изучать статистику свечей м1 eurjpy и искать оптимальные настройки фильтра волатильности для этой пары.
А для других пар может быть совсем другое время активности или даже активность может оказаться почти круглосуточной - как у usdjpy, например...
И, в основном, именно фильтром волатильности оптимально новости и обрабатывать - настроив фильтр волатильности на каждую пару индивидуально! :)
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373603

Ну и фильтры блока безиндикаторного входа тоже посмотреть на предмет оптимальности, используя инфу о единичных свечах.

пример срабатывания фильтра безинд входа - первый sell на 25пп выше low

И фильтр спрэда на счетах, где спрэд плавающий, надо уточнять - потому что фильтр спрэда фильтр опережающий и этим очень важен.

Спойлер

Все более-менее грамотные боты обычно контролируют состояние рынка и не открывают позицию, если рынок "разволновался" или цена движется быстрее, чем пользователь считает приемлемым.
Ну, лезть купаться в шторм можно только спьяну - верно же?! Трезвый шторм переждёт...
Очень часто контроль состояния рынка, как и у нас, осуществляется какими-то разновидностями фильтров спрэда и волатильности.
И надо понимать особенности таких фильтров и как они срабатывают в тестере.

Фильтр спрэда тонко контролирует уравновешенность, сбалансированность рынка.
Если рынок тонкий - спрэд расширенный. Если перед новостью народ открывает позиции - спрэд расширяется. Если в торгах рубка - спрэд ого-го.
Ну, ни в бассейн без воды, ни в штормящее море лезть купаться смысла нет - это всем понятно.

Важно здесь то, что сам по себе спрэд обычно опережающий индикатор, очень часто сигнализирующий о вероятном скором движении цены.
Иногда лишь за секунды до выхода важной новости - но фильтр спрэда успевает дать сигнал "лучше не торговать", что в сетках важно как нигде и что полностью заменяет все гигантские дебильные фильтры новостей.
Полноценной замены, аналога фильтру спрэда, имхо, нет - даже на внеплановых, внезапных импульсах на чьей-то речи или публикации в СМИ фильтр спрэда срабатывает практически мгновенно.

Фильтр спрэда полноценно работает на счетах с плавающим спрэдом и в TDS2 с плавающим спрэдом.
На счетах с фиксированным спрэдом и во всех остальных вариантах использования тестера стратегий МТ4 критично важный опережающий фильтр спрэда не работает - выключен.

Фильтр волатильности де-факто индикатор запаздыващий и срабатывающий лишь после начала движения цены и лишь после прохода ценой достаточного расстояния.
Правда, наш фильтр волатильности лучше или хуже, но работает везде - как в торгах онлайн на всех типах счетов, так и во всех вариантах использования тестера стратегий МТ4.
Правильно настроить фильтр волатильности можно только после использования оформленного в виде индюка де-факто скрипта AverageStatistic 1.6ind от коллеги usver73.

Но, поскольку фильтр волатильности запаздывает, на счетах с фиксированным спрэдом и в тестере в момент импульса достаточно часто происходит открытие не нужного рыночного ордера в начале импульса - к тому же часто выставляемого с немалым смещением. Да и последующая обработка импульса уже хуже, чем если бы фильтр спрэда был и сработал на опережение до включения фильтра волатильности.
На счетах с фиксированным спрэдом я часто наблюдал на средних импульсах пару рыночных ордеров вместо пары отложек на счетах с плавающим спрэдом - даже думал, что есть баг и искал причину. Но, как выяснилось, нет - разница в ходе торгов была именно из-за того, что вообще не работает фильтр спрэда.
Хотя на действительно сильных импульсах фильтр волатильности дорабатывает до конца и бот обрабатывает ситуацию достаточно оптимально.

В общем, на счетах с плавающим спрэдом и в тестере с TDS2 с реальным спрэдом сетки нашим ботом строятся не только точнее, но и оптимальнее.
Это же относится и к ботам не сеточникам - хотя там это бывает менее выражено и менее критично.

А вот в тестах в тестере мт4 любым другим образом, кроме как с TDS2 с реальным спрэдом, отличия в построении сеток в ходе теста от реала неизбежны.
В коротких тестах отличий будет меньше - но чем длительнее тест, тем, скорее всего, он будет менее правдоподобным. И это одна из причин, по которой я со скепсисом отношусь с тестам за много лет - ну не то чтобы тестер будет врать напропалую, но насколько будет достоверен тот тест...
И если тест пройдет, то это, скорее всего, значит, что и в онлайн торгах всё было бы благополучно - не хуже.
А вот если тест не пройден, то точно неизвестно что повлияло - то ли таки неудачный сет, то ли отключение фильтра спрэда и другой ход торгов, то ли хреновое моделирование в тестере стратегий...

Коллеги, мы не торопясь и без фанфар, сделали шаг вперед в разработке проекта.
У нас впервые за 2.5 года появилась возможность, анализируя статистику свечей, индивидуально настраивать бота на каждую валютную пару.
И, благодаря этому, максимально точно обрабатывать новостные импульсы и движения на каждой валютной паре согласно её свойств!
Воспользуйтесь этой возможностью! l-) l-) l-)

Начинаю работу по извлечению статистических данных по волатильности минутных свеч. Сначала EURUSD.

Период год.Данные тиковые. Фильтр времени с 10 по 22МСК, как наиболее активное время для торгов.

Объективности ради, нам необходимо понять ЧТО с этими данными дальше делать. Хотя бы в теории.

Будем ли мы закладывать в наш фильтр данные о средней свече+ххх% ... или просто информацию о средней свече.... Какой период исследования возьмем, год или 3 мес? Будет ли внутри бота разбиение на блоки по дням недели, времени торгов(ночь/день) ... К чему мы идем? Какая конечная цель?
Предлагаю обсудить.

======================================================
Продолжу. Как мы видим, результаты прогона за год показали, что средняя минутная свеча составляет 2п. Я год назад очень активно занимался оптом Сетки, было задействовано несколько компов, так вот параметр VolCandleMaxSize также оптимизировался. Результаты прошлогоднего опта (а там еще не было статистики волатильности) показали что наиболее приемлиемый пучок положительных результатов был именно в VolCandleMaxSize=2. Но опять же, в этом пучке хороших значений также попадались 11 (а если 11, то по большому счету этот фильтр был вообще отключен ... так как крайне редко можно было схватить свечку размером 11....).

Посему еще раз возвращаемся к моему вопросу выше. Я ранее ПРАКТИКОЙ пытался обуздать данный фильтр, практика - это опт и бэктест. А может быть кто то в ТЕОРИИ знает подход КАК нам наиболее эффективно использовать данный фильтр?

2017-12-17_20-59-48.png
2017-12-17_21-00-15.png

Изменено 17 декабря, 2017 пользователем DENYA

[Trix]

Посему еще раз возвращаемся к моему вопросу выше. Я ранее ПРАКТИКОЙ пытался обуздать данный фильтр, практика - это опт и бэктест. А может быть кто то в ТЕОРИИ знает подход КАК нам наиболее эффективно использовать данный фильтр?

Добрый день!
Так же смотрел некоторые пары с помощью AverageStatistic, цифры по средней свечке получаются аналогичны - небольшие - 1,5-3 (в зависимости от пары).
Далее поскольку ТЕОРИИ особо наверно не существует, (т.к. мы же первопроходцы))), начал думать в следующем направлении:
Коллега CHEX, на своих торгах на выход новости закрывал торги на полчасика от выхода новости по экономич. календарю. Пусть возросшие свечи от среднего - так же будут говорить нам о новостях (не важно календарные они или нет) - мы останавливаем торги - вопрос только во времени.
Далее, чем больше мы ставим паузу в торгах - тем меньше сделок за период (я за год смотрел) - соответственно прибыль падает, но и просадка уменьшается (начинают исчезать некоторые сливы на истории и можно даже уменьшать нач. депо, но сейчас не о том).
Далее, можно предположить, что с какого-то момента увеличения времяни остановки торгов просадка практически не будет уменьшаться - т.е. мы получаем, что дальнейшее увеличение времяни остановки не целесообразно, т.к. это приведет к сокращению числа сделок и уменьшит прибыль, причем мы будем рисковать тем же размером депо.
пока про ТЕОРИЮ вот такие соображения - давайте дополнять :d

---

Добавлено: 18-12-2017 06:55:00

---

можно даже уменьшать нач. депо, но сейчас не о том

Всё-таки решил написать, т.к. думаю это тоже важно:
Если фильтр волатильности (время остановки) позволяет сократить просадку существенно (например перестает открываться последнее колено в сете) - мы можем существенно сократить наше депо. Но при этом у нас же уменьшается прибыть (за счет сокращения числа сделок).
И вот тут можно уже смотреть оптимальное соотношение - чтоб получить наиболее интересный прирост прибыли в процентах.
Пример:
1 вариант настроек - депо 5000 (13 колен)/ прибыль в год 10 000 = 200%
2 вариант настроек (более жесткий фильтр, который уменьшил просадку так, что отпало в надобности 13-е колено в том же сете) - депо 3000 (12 колен)/ прибыль в год 8000 (упала из-за количества сделок)!
ну вот прибыль упала - плохо же... а вот и нет в процентах она выросла и составляет более 260%
Изменено 18 декабря, 2017 пользователем Trix

[МиссВселенная]

Здравствуйте,провела тестирование доработанного индикатора AverageStatistic 1.7.1 ind (автор Usver73), результаты- во вложенном файле, существенных расхождений при сравнении ручного подсчета с данными индикатора я не обнаружила. Хочу выразить благодарность Usver73 за доработку индикатора.

ТестAverageStatistic1.7.1.ind.xlsx

[DENYA]

Спойлер

Посему еще раз возвращаемся к моему вопросу выше. Я ранее ПРАКТИКОЙ пытался обуздать данный фильтр, практика - это опт и бэктест. А может быть кто то в ТЕОРИИ знает подход КАК нам наиболее эффективно использовать данный фильтр?

Добрый день!
Так же смотрел некоторые пары с помощью AverageStatistic, цифры по средней свечке получаются аналогичны - небольшие - 1,5-3 (в зависимости от пары).
Далее поскольку ТЕОРИИ особо наверно не существует, (т.к. мы же первопроходцы))), начал думать в следующем направлении:
Коллега CHEX, на своих торгах на выход новости закрывал торги на полчасика от выхода новости по экономич. календарю. Пусть возросшие свечи от среднего - так же будут говорить нам о новостях (не важно календарные они или нет) - мы останавливаем торги - вопрос только во времени.
Далее, чем больше мы ставим паузу в торгах - тем меньше сделок за период (я за год смотрел) - соответственно прибыль падает, но и просадка уменьшается (начинают исчезать некоторые сливы на истории и можно даже уменьшать нач. депо, но сейчас не о том).
Далее, можно предположить, что с какого-то момента увеличения времяни остановки торгов просадка практически не будет уменьшаться - т.е. мы получаем, что дальнейшее увеличение времяни остановки не целесообразно, т.к. это приведет к сокращению числа сделок и уменьшит прибыль, причем мы будем рисковать тем же размером депо.
пока про ТЕОРИЮ вот такие соображения - давайте дополнять :d

---

Добавлено: 18-12-2017 06:55:00

---

можно даже уменьшать нач. депо, но сейчас не о том

Всё-таки решил написать, т.к. думаю это тоже важно:
Если фильтр волатильности (время остановки) позволяет сократить просадку существенно (например перестает открываться последнее колено в сете) - мы можем существенно сократить наше депо. Но при этом у нас же уменьшается прибыть (за счет сокращения числа сделок).
И вот тут можно уже смотреть оптимальное соотношение - чтоб получить наиболее интересный прирост прибыли в процентах.
Пример:
1 вариант настроек - депо 5000 (13 колен)/ прибыль в год 10 000 = 200%
2 вариант настроек (более жесткий фильтр, который уменьшил просадку так, что отпало в надобности 13-е колено в том же сете) - депо 3000 (12 колен)/ прибыль в год 8000 (упала из-за количества сделок)!
ну вот прибыль упала - плохо же... а вот и нет в процентах она выросла и составляет более 260%

Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаев). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.

2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК (назовем это шпилька, сбор стопов, резкий отскок) в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)

---

Добавлено: 18-12-2017 19:39:56

---

Спойлер

Здравствуйте,провела тестирование доработанного индикатора AverageStatistic 1.7.1 ind (автор Usver73), результаты- во вложенном файле, существенных расхождений при сравнении ручного подсчета с данными индикатора я не обнаружила. Хочу выразить благодарность Usver73 за доработку индикатора.

Наташа, КАК ты активно взялась за тестирование ... Я тебя понимаю, Старик просто удивительно доходчиво все излагает, отличный менеджер проекта ... Изменено 22 декабря, 2017 пользователем DENYA

[Timo]

Началась распродажа на TDS. 15% дискаунт в этом году. Код купона TDS-XMAS-17, действителен до 03.01.2018.
Кому интересно загляните по ссылке.

_https://eareview.net/software/winter-2017-holiday-discount

[djiga]

Извините за нубовский вопрос ребята, но почему у меня советник на некоторых парах не работает? Конкретно например на GBP/JPY

[Старик]

Извините за нубовский вопрос ребята, но почему у меня советник на некоторых парах не работает? Конкретно например на GBP/JPY

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."


Коллег-модераторов я прошу данный топик не подчищать.
Совсем недавно я уже давал эту ссылку новичку по схожему вопросу.
Зачем-то этот мой пост удален и я вынужден тратить время на повторение одной и той же работы.
Коллеги-модераторы, вы знаете правило о неприкосновенности постов модераторов и давайте этот насыщенный топик я буду вести обособленно. :)

[nixxer]

Старик, проблемы с зачистками нет вообще, чистки будут, от них не отказаться, все проблемы у тех кто не желает категорически читать тему, ссылаясь на ее размер. Или тех кто считает что тут собрались колдуны и оракулы, угадывающие мысли посетителей по рунам или чем-то там еще.

[DENYA]

Спойлер

Извините за нубовский вопрос ребята, но почему у меня советник на некоторых парах не работает? Конкретно например на GBP/JPY

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."


Коллег-модераторов я прошу данный топик не подчищать.
Совсем недавно я уже давал эту ссылку новичку по схожему вопросу.
Зачем-то этот мой пост удален и я вынужден тратить время на повторение одной и той же работы.
Коллеги-модераторы, вы знаете правило о неприкосновенности постов модераторов и давайте этот насыщенный топик я буду вести обособленно. :)

Может ссылку с кратким описанием FAQ вынести в первый пост?
Сам хотел ответить коллеге djiga, но так и не нашел шаблона оформления ошибки в 1-м посте ... Пришлось забить на ответ)

[Старик]

Старик, проблемы с зачистками нет вообще, чистки будут, от них не отказаться, все проблемы у тех кто не желает категорически читать тему, ссылаясь на ее размер.
Или тех кто считает что тут собрались колдуны и оракулы, угадывающие мысли посетителей по рунам или чем-то там еще.

То, что топики надо подсушивать, это понятно. Даже сегодня этим занимался, в т.ч. удалял себя.

Но в топике разработки, и так самой по себе не простой, лучше раз в пару недель по случаю снова и снова давать ссылку на как правильно задавать вопросы о работе бота.
Люди в массе совершенно не понимают и не знают что такое отладка бота, как программисты ищут баги и какая для этого им нужна информация.
И это бесполезно: люди, глядя большими глазами себе на экран, будут продолжать задавать совершенно бессмысленный и безинформативный вопрос "А чего у меня не работает" - и ставить 3 вопросительных знака.
Пулемёты помогли бы: несколько публичных расстрелов - и вопросы бы резко поумнели и стали бы содержательными.
Ну это как бы не наш метод - хотя и крайне эффективный.

Ну и отладке ботов всех пытаться учить и не надо, но научить с первого раза более-менее правильно задавать вопросы о боте можно.
И вот для этого методично, в этом и других топиках, на каждый вопрос "А чего у меня не работает?????" я даю ссылки на то, что надо к вопросам по ботам прикладывать.
И эти повторяющиеся ссылки на мой поясняющий пост в ответ на каждый нубский вопрос не надо удалять.
Можно удалить исходный вопрос новичка - а вот мой с цитатой и ссылкой на пояснения не надо.
Потому что это единственный способ, кроме массовых расстрелов, добиться от новичков сколь возможно внятных и содержательных вопросов по существу - вместо тысяч "А чего у меня не работает???".

[nixxer]

Старик, я приведу такой пример со студентами 1 курса технического института. Поступить могут многие но после первой же сессии будут отчислены те, кто однозначно не "тянет лямку" и дальше останутся те кто готов учиться.
Я считаю что нельзя просто всем спускать с рук нежелание учиться и хотя бы тупо прочитать ветку. Не говорю про вникание в тему, куда уж там.

Все кто заходит с вопросом "у меня что-то не работает" (без описаний, логов, попыток сделать что-то самостоятельно) лично я бы банил, но к счастью для них, у меня нет такой возможности. Конечно можно сослаться на то что "я вчера зарегистрировался" и не знаю что тут у вас. Представь, если бы такой текст выдал студент первого курса - "Я тут буквально несколько месяцев профессор, а вы уже требуете от меня глубокое знание теоретической механики! Вы что себе позволяете!" Смешно же.

Я еще раз повторюсь - считаю что нельзя потакать ленивым посетителям ветки и разжевывать им одну и ту же информацию 50 раз в месяц. Это все что я хотел сообщить про мое отношение к повторениям очевидного.

[pavlus777]

Вся важная информация выносится в первый пост.
Можно ссылками на посты. И все счастливы.

[Старик]

Коллеги, за прошедшее с мая 2017 время мною были подготовлено пара десятков письменных предложений/ТЗ доработки бота.
До половины этих предложений касаются улучшения работы имеющихся опций бота - в т.ч. важные дополнения в блок обработки гэпов для лучшей работы на старших коленах и т.п.
Ну и примерно половина это новые опции бота, не меняющие сложившуюся идеологию и структуру сеток/торгов, но позволяющие, например, четче управлять сложными мультиторгами.
В подготовленных мною предложениях/ТЗ учтена и какая-то часть делавшихся вами в топике предложений/замечаний о доработке бота.

Qj начинает заканчивать свои немалые оффлайн задачи и, в районе НГ, мы надеемся дожить и до доработки кода бота.
У меня есть еще пара-тройка недель для проработки еще не рассмотренных/потерянных мною ваших предложений по доработке бота.
В связи с этим выглядит оправданным выполнить аудит делавшихся вами предложений о доработке бота.

В связи с этим прошу, на всякий случай, всех, кто делал предложения о той или иной доработке бота, направить мне в личку ссылки на ваши посты, в которых вы делали предложения о том или ином ремонте/доработке бота.
Можно опубликовать и в топике - может, если мы все освежим в памяти ранее делавшиеся предложения, ещё что-то умное в голову придет.

Ну а я сверю информацию о ваших предложениях по доработке бота с тем, что я уже выписал и, может, подготовлю еще несколько предложений/ТЗ или внесу дополнения/улучшения в уже подготовленные мной материалы.

[Trix]

Добрый день!

Сегодня произошел вот такой казус на EURNZD:

активировалась отложка при откате цены и её тут же выбило по SL - минус не большой, но всё равно не порядок.

Старик, всё прикрепляю

eurnzd_c_торгов.set
логи1.zip
логи2.zip
Снимок-всей_сетки.JPG
Снимок-сделка.JPG
Снимок-история.JPG

Изменено 21 декабря, 2017 пользователем Trix

[jocker]

активировалась отложка при откате цены и её тут же выбило по SL - минус не большой, но всё равно не порядок.

ИМХО, Trix, это нормальная ситуация - сов не успел снять стоп с ордера - там был вопрос в 1 секунде. Тут нужно пересмотреть параметры (GapMinPips, GapMinDistanceFromMarket) для работы с отложками в самом сете для данной пары.

[Старик]

активировалась отложка при откате цены и её тут же выбило по SL - минус не большой, но всё равно не порядок.

ИМХО, Trix, это нормальная ситуация - сов не успел снять стоп с ордера - там был вопрос в 1 секунде.
Тут нужно пересмотреть параметры (GapMinPips, GapMinDistanceFromMarket) для работы с отложками в самом сете для данной пары.

по вашему комменту есть уточнение - бот не снимает стопы с отложек, так как он их не выставляет, если отложка ближе/до ТР.
Бот ставит стопы только на тех отложках, до которых цена уже дойти не должна, так как сетка раньше закроется по ТР.
Поэтому объяснения закрытия ордера по стопу пока нет и не будет до получения всей информации.

И да, eur/океания на счетах с фиксированным спрэдом лучше не торговать, так как спрэды 20+- 4-хзначных пипсов делают такие торги крайне рискованными.
А что касается указанных вами настроек, то да, на такие пары/торги значения этих параметров надо изменять в разы.
И если под спрэд 20+- пипсов не выполнить перенастройку параметров бота на такие счет/пару, то корректное сопровождение ботом торгов невозможно ожидать даже в принципе.

---

Добавлено: 21-12-2017 07:13:10

---

Обновлен пост о TDS2 http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=385120

Добавлены прямые ссылки:
1) на покупку TDS2 с 15% рождественско-новогодней скидкой https://eareview.net/software/winter-2017-holiday-discount
2) на авторскую инструкцию как отписаться от платной ежемесячной подписки с возможностью её возобновления когда надо за $30
https://eareview.freshdesk.com/support/solutions/articles/19000045977-i-would-like-to-cancel-my-subscription Изменено 22 декабря, 2017 пользователем Старик

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

я опять за свое. :-*

А знаете ли Вы, что можно получить ВПС совершенно бесплатно по партнерке?

http://govpsfx.com/true-free-vps/ (на баб внимание не обращайте, сразу читайте текст)

Т.е. открываете счет под партнеркой ГоВПС и получаете ВПС безвозмездно, т.е. даром. Все наши ходовые брокеры-центовики там присутствуют (и предлагают всякие бонусные акции). Я открыл такой ВПС и очень понравилась шустрость работы - (только бы не сглазить, вполне может что это из-за ночи) - таск менджер показывает 12 ядер и 32 Гб памяти (свободно 16 ГБ), разрешается до 6 терминалов, вполне можно поставить 10-15 пар на терминал - итого будет до 100 электронных негров на плантациях.

Павел на вебинаре сегодня говорил про сова, упоминал, что наступающий год будет флетовый и заработать можно будет сетками/усреднителями в том числе.

[Старик]

Старик, всё прикрепляю

В истории обязательно нужны включенные комментарии - без них не известно какой сетки ордер и нашего ли он бота вообще.
Сортировку ордеров в истории счета надо включать по дате закрытия - тогда ордера выстраиваются по времени закрытия и обычно сетки визуализируются подряд.

Просьба включить комментарий и повторно выложить такой же скрин из истории счета.
Проблемный ордер был закрыт на 12 часов раньше и не понятно какой сетке он принадлежит и нашего ли он бота вообще.

[Trix]

Старик, всё прикрепляю

В истории обязательно нужны включенные комментарии - без них не известно какой сетки ордер и нашего ли он бота вообще.
Сортировку ордеров в истории счета надо включать по дате закрытия - тогда ордера выстраиваются по времени закрытия и обычно сетки визуализируются подряд.

Просьба включить комментарий и повторно выложить такой же скрин из истории счета.
Проблемный ордер был закрыт на 12 часов раньше и не понятно какой сетке он принадлежит и нашего ли он бота вообще.

Старик, комменты включены - tp и sl - это именно они.
сортировка была по паре, чтоб было понятнее - мне так показалось(чтоб другими парами не засорять), пож-та выкладываю сортировку по времяни.
Проблемный ордер (он же отложка) был закрыт раньше (смотрим график) - через секунду как активизировалась отложка (смотрим время открытия и закрытие)

этому он сету принадлежит - я же выложил его... больше там нет ничего на этой паре

я думаю, jocker правильно написал, но раз надо всё разобрать - всё для ВАС))

верхний ордер смотреть не надо на 0,45))) руками он закрыт, хотя открыт сеткой

история_сортировка_по_времяни.JPG

Изменено 22 декабря, 2017 пользователем Trix

[KAnt74]

Старик и все-все-все приветствую Вас!!!

В связи с этим прошу, на всякий случай, всех, кто делал предложения о той или иной доработке бота, направить мне в личку ссылки на ваши посты, в которых вы делали предложения о том или ином ремонте/доработке бота.Можно опубликовать и в топике - может, если мы все освежим в памяти ранее делавшиеся предложения, ещё что-то умное в голову придет.

Прошу повторно рассмотреть вариант с кнопочками BUY/SELL
Объясню подробнее.
Весной года я уже поднимал тему с советником-сеткой универсалом и тогда Старик направил меня на данную тему (чему я благодарен), залез в изучение по самое ... И теперь выхожу с предложением на публику. На данный момент я использую сетку совместно с другим советником из темы сов-сетка (советник открывает ордера по сигналу стрелки, а сетка сопровождает ордера), ссылка на мониторинг: MyFXBook , FXBlue. В архиве отчеты по стратегии с 04-12 по 24-12. В ближайшее время оформлю дневник трейдера - там будет подробнее о данной стратегии и планах и пр.
ЗАЧЕМ и кому ЭТО нужно? Отвечу: все кто хочет протестировать свою стратегию совместно с сеткой вместо стопов. Ручные, коробочки, возможно скальперы и другим. Кнопки можно установить не в версию для торгов, а в другого советника - для оптимизации (ведь там многое урезано для скорости). Я вижу что советник уже самодостаточен, но останавливаться на достигнутом не стоит, ведь если есть такие кнопочки - подтянутся другие трейдеры для использования (тестирования, оптимизации своих стратегий) данного советника. И будет сетка не узконаправленная, а пойдет в массы (ведь гитара не только музыкальный инструмент :)) ).
------------------------------------------

Да, такой вариант существует - через кнопочки с открытием ботом первого ордера сетки.
Но я не вижу в нем практической пользы, так как, насколько знаю, в тестере в режиме тестирования бота индюки на график накинуть нельзя, какую-то разметку сделать тоже вроде нельзя.
На 100% не уверен - но вроде нельзя.

А без разметки/индюков на графике (для принятия решения о входе) именно в тестере стратегий ручное открытие ордера бесполезно, это де-факто игрушка.
Понимаете?!
То есть именно то, что вам хочется, так как вам хочется в тестере стратегий работать не будет.
В онлайн демо и реал торгах кнопочки открытия первого ордера как дополнительная опция может и будут полезны - онлайн можно навешать на график индюков и сделать разметку, сохранять шаблоны.
А в тестере стратегий на абсолютно голом графике тестирования бота, насколько понимаю, эта опция утрачивает всякий смысл - это угадайка без полезных последствий и выводов.

В тестере можно применять различные шаблоны (только при тестировании советника, при тесте индикатора - применить шаблоны нельзя), поэтому я взвесив все и прошу внести эти кнопочки.

ОТЧЕТ.zip

[websmith]

Прошу повторно рассмотреть вариант с кнопочками BUY/SELL

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-knopka/17434/#new

[Старик]

Trix, спасибо за инфу. Все ваши файлы переименовал и сохранил. Пока загадка, буду разбираться.

Umen, ну вообще-то строкой ниже написано "Блок контроля закрытия сетки начал работу". Да? :)
Из вашего куска лога ничего не понятно, важны предшествующие сообщения - вы должны были скопировать и выложить весь файл лога тестера.
А также применявшийся вами сет.
Возможно, сработал контроль просадки и, после принудительного программного закрытия обеих сеток, бот завершил работу.
Ну и я бы так не удивлялся тому, что торги онлайн не всегда совпадают с их реконструкцией на истории в тестере - точное совпадение абсолютно не гарантируется.

В тестере можно применять различные шаблоны (только при тестировании советника, при тесте индикатора - применить шаблоны нельзя), поэтому я взвесив все и прошу внести эти кнопочки.

Что напомнили о своем предложении - хорошо.
Я завел еще один склерозник со ссылками на предложениями по доработке бота и вы туда непременно попадете в ходе аудита предложений по доработки бота! :)

Но на мой вопрос работают ли на графике индикаторы в режиме тестирования бота вы так и не ответили.
Возможность применения шаблонов это хорошо - вопрос в том можно ли в шаблоны включать индикаторы и будут ли включенные в шаблон индикаторы корректно работать в тестере в режиме тестирования бота.
Вот вызываемые/используемые ботом индикаторы как бы работают корректно.
А вот могут ли и будут ли в режиме тестирования бота корректно работать индикаторы, вызванные через шаблон, а не лично ботом - это я не проверял, а вы явно не утверждаете.

[DENYA]

можно ли в шаблоны включать индикаторы и будут ли включенные в шаблон индикаторы корректно работать в тестере в режиме тестирования бота.
Вот вызываемые/используемые ботом индикаторы как бы работают корректно.
А вот могут ли и будут ли в режиме тестирования бота корректно работать индикаторы, вызванные через шаблон, а не лично ботом - это я не проверял, а вы явно не утверждаете.

Работают индикаторы, которые ссылаются в своей формуле на таймфрейм на котором запущено тестирование. То есть любые МУЛЬТИтаймфреймовые индикаторы не будут отображаться. Проверено ранее.
Обычно шаблон со всеми индикаторами можно загрузить при старте тестирования, Есть и второй вариант, по которому шаблон со всеми индикаторами будет загружен автоматом при нажатии кнопки СТАРТ бэктеста. Для 2-го варианта необходимо сохранить ваш рабочий шаблон с индикаторами с названием "deafult" ... (Вроде deafult... уже подзабыл. Если другое название шаблона - поправьте меня).

С кнопочками, ЕСЛИ это не трудно сделать, то было бы оооочень удобно торговать в полуавтоматическом режиме ИЛИ проводить тестирование в тестере МТ4. Спасибо. Изменено 24 декабря, 2017 пользователем DENYA

[kitaro_777]

Как мы видим, результаты прогона за год показали, что средняя минутная свеча составляет 2п.

Уважаемые коллеги, немного запутался с терминологией, просьба распутать :) Коллега DENYA справедливо утверждает, что в EURUSD размер свечи - 2п. Но ведь в большинстве известных мне сетов в "Блоке безиндикаторного фхода" параметр CandlesToOpen1Order_OpenClose=true, таким образом в расчет берется не общий размер свечи (HighLow), а размер тела свечи (OpenClose). В этом случае в результатах Average Statistic логично брать в расчет параметр "Средний размер тела", а не "Средний размер свечи". Или мы пока пытаемся примерить результаты Average Statistic только к "Фильтру волатильности"?
Изменено 24 декабря, 2017 пользователем kitaro_777