[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[websmith]

а что такое _ HISTO на данном мониторинге? :-?

Брокеры хранят историю центовых счетов ограниченное время. В момент обнуления истории, они выдают эту хисто с каким то бешенным объемом, может быть это суммарный объем предыдущих сделок. Чтобы увидеть реальную картину, необходимо фильтровать историю сделок, при этом исключать из анализа HISTO

[Старик]

Прикупил себе игрушку ;;) ;;) ;;) Старик и Qj, огромная Вам благодарность!!!

Спойлер

Это как мотивация для работы.

Это реально очень приятный совместный успех! :)

Мы с Qj создаем инструмент/возможность заработка - весьма серьезного заработка.
Рискованного, даже очень (как все мартины!) рискованного - но очень серьезного заработка!!
И если кто-то еще не понимает, что вроде типа шуточные торги нашим ботом на центовых счетах на самом деле совсем не шуточки, то это зря.
Умелому и не трусливому наш бот может помочь зарабатывать не только на суперкомпы и б/у тачки, но и даже на поесть.

Коллега Chex, стартовав с ~$500, через 2/3 года может себе позволить на где-то 1/3 прибыли купить крутокомп за $2000+ - приятная мелочь, да?!
Всем ли понятно, что такой заработок даже круче, чем на забившей всем мозги крипте?!
Наш бот в умелых руках генерирует прибыль быстрей и больше, чем инвестиции в биткоин!!

Да, в принципе, текущий год был для торгов мартинами благоприятным - с откатами прошла мощная коррекция к супертренду бакса 2014-15гг...
Но это значит, что, в принципе, очень успешно этот год в топике мог отторговать каждый!
Понятно, что все не могут быть одновременно готовы взять и начать круто торговать - но бот и сеты в топике были доступны каждому.
Понимаете?!
Могли все - но не все оказались готовы позволить себе зарабатывать дохрена.

Конечно, результаты Chex никак не были халявой, а результатом большого труда и сопутствующего работающим везения.
Очень много месяцев коллега нарабатывал свои сеты, все их выкладывал в топик и неоднократно призывал так же действовать и других.
И другие коллеги поступали так же - разрабатывали сеты и выкладывали их в топик для совместного тестирования и использования.
И свои торги коллега Chex мониторил плотно, многомесячно управляя ходом торгов в режиме онлайн.
И если в чём-то ему и повезло, то это попасть в период прибыльного активного, но не безоткатного рынка.
Но это везение тоже не было случайностью: он много месяцев готовил сеты - и был готов к активным торгам в наиболее благоприятный момент.
Так что если и говорить о везении, то как о закономерной случайности... :)

История успеха есть не только у коллеги Chex, но и у целого ряда других коллег из нашего топика!
Может, не столь эффектные - но очень достойные.
я не буду перечислять поименно, чтобы никого не упустить - но успешно торгующих в топике не так уж и мало.
Вообще мне очень нравится собравшаяся у нас в команда и атмосфера - многие самоотверженно работают и щедро делятся наработками и знаниями со всеми!
Работают, не боятся делиться понятым и созданным - и готовы бороться за заработок по взрослому!


Но, коллеги, несмотря на уже предпраздничное настроение - не расслабляемся ни на минуту!

На декабрь 2017 остаются 2 фундаментальных супертемы - развитие событий с Брэкзит и налоговая реформа в Штатах.
Оба направления развиваются тяжело и независимо и могут приводить с сильным внезапным движениям рынка практически в любой момент дня и ночи.
Ждем открытия рынка - гэпы не исключены.

Очень похоже, что почти весь 2017 год был практически идеальным для торгов нашим ботом.
Имхо, существует изрядная вероятность того, что и 2018 год может оказаться достаточно благоприятным для торгов нашим ботом.
Но 100% гарантии этому у нас нет.
И это означает, что нам всем надо будет яростно повышать наш профессионализм во всех аспектах нашего проекта и торгах!
Чтобы, если рынок будет не столь благоприятным как был, мы все были всесторонне готовы к стабильным и прибыльным торгам даже в худших условиях.

[miheyzap]

Прикупил себе игрушку ;;) ;;) ;;) Старик и Qj, огромная Вам благодарность!!!

Спойлер

Это как мотивация для работы.

Коллеги, уточните пожалуйста, в свете последних вопросов о изменении кредитного плеча со стороны ДЦ, проблема озвученная Boris1961 ещё актуальна?
Возможно ли в боте установить контроль на открытие следующего плеча относительно текущего значения кредитного плеча и, если оно ниже минимально установленного, то не давать открывать боту последующие ордера, пока плечо не вернется к нормальному значению.

Я выписал предложение/ТЗ на такую доработку (новую опцию) бота.
В декабре 2017, как ожидаем, Qj закончит свои дела в оффлайн и мы рассмотрим возможность реализации этой опции (наряду с парой десятков других опций и доработок бота) в следующих релизах бота.

Лично я этот вопрос критично важным не считаю: теоретически такой вопрос несомненно есть, чего ж я и выписал предложение на такую доработку бота - но на практике у меня реальных проблем с меняющимися плечами не возникало.

Старик, на мой взгляд реализация обсуждаемого функционала просто трата драгоценного времени Qj. Во-вторых, вы сами прекрасно понимаете, что неоткрытие очередного колена чревато... Решил торговать в кухне с прибабахами - сам себе злобный Буратино. Не понимаю я зачем выбирать такие ДЦ, ведь выбор есть!

-----

Прошедшая пятница была весёлая. <:-p>

К сожалению, не могу разделить вашего утверждения относительно деления на кухни с прибабахом и всех остальных. Все они с прибабахом. Вот, к примеру, Tickmill, переписку с которым Вы указывали пару страниц назад. У них в соглашении много чего указывается интересного, только на английском.
Вот, например, раздел 13. Конфликт интересов- В котором черным по белому говориться, что между ними и нами( как их клиентами) конфликт интересов и, далее они там могут делать что угодно без уведомлений.

[Chex]

К сожалению, не могу разделить вашего утверждения относительно деления на кухни с прибабахом и всех остальных.

Вы правильно написали «кухни с прибабахом и все остальные». Никто ведь не говорил о существовании идеального, с точки зрения трейдера, ДЦ. Я просто указал, что есть ДЦ с более приемлемыми условиями торговли. Зачем самому себе создавать проблемы открывая счет в ДЦ с явно худшими условиями торговли чем у конкурентов?

Выдержка из соглашения, которую вы привели, относится к разрешению конфликтов. Проще говоря, к разбору полетов в случае нерыночных сделок и к затронутому Вами вопросу об изменении кредитного плеча она не имеет никакого отношения.

Конечно если полностью прочитать соглашение с любым брокером, то можно найти много всего интересного. Но это естественно, что компания пытается прикрыть свой зад застраховать свои риски, внося в соглашение идущие вразрез вашим интересам пункты. Ну, так что нам теперь вообще не торговать? Вопрос риторический, а не призыв к диалогу. Изменено 4 декабря, 2017 пользователем Chex

[deuvskiy]

Ребята, посоветуйте пожалуйста актуального центового брокера кроме форексФоЮ, давно уже на реале не запускал сетку.
Заранее благодарен!

Изменено 4 декабря, 2017 пользователем deuvskiy

[Chex]

Ребята, посоветуйте пожалуйста актуального центового брокера кроме форексФоЮ, давно уже на реале не запускал сетку.
Заранее благодарен!

У меня в планах есть попробовать FirewoodFX, только центовый счет у них 4-й знак.

Из тех где я торговал ForexChief.

Только есть ли смысл сейчас начинать торги? Праздники на носу.

[deuvskiy]

Только есть ли смысл сейчас начинать торги? Праздники на носу.

Спасибо за ответ. Да я можно сказать готовлюсь, пока на демо запущу, а в середине января уже на реал, хотел на форексФоЮ, но там спреды на NZD/CAD почему-то огромные. Если есть у гого еще предложения по норм центовым брокерам буду благодарен. Изменено 4 декабря, 2017 пользователем deuvskiy

[Blackrzn]

Ребята, посоветуйте пожалуйста актуального центового брокера кроме форексФоЮ, давно уже на реале не запускал сетку.
Заранее благодарен!

Fort Financial Services плечо 1:1000, 5-знак, с начала года там, явных каких-то косяков замечено не было

[МиссВселенная]

Ребята, посоветуйте пожалуйста актуального центового брокера кроме форексФоЮ, давно уже на реале не запускал сетку.
Заранее благодарен!

В Exness можно попробовать, уже год у них торгую счета с Setka 1.43.

[Старик]

Коллеги, у меня такое впечатление, что вы недооцениваете насколько я серьезен, когда пишу о необходимости предельно серьезной настройки фильтров бота...

Фильтры бота это встроенные разработчиками бота датчики звука, движения и тепла системы безопасности ваших торгов!
Фильтры встроенная в бота защита ваших денег!
Мне просто влом снова рыться в архивах скринов торгов, чтобы в сотый раз проиллюстрировать насколько эффективна может быть выстроенная разработчиками защита.
Но просто поверьте, что за 2 года тестов онлайн уже было все - и полный пропуск без лишних ордеров внезапных импульсов в 250+пп в любое время дня и ночи, и открытие новой сетки лишь через 200+пп после закрытия по ТР предыдущей благодаря фильтру безиндикаторного входа, и растягивание сеток на 50%+ с одновременным снижением лотности сетки на 1+ лота и успешным проходом очень сильных движений с несколькими импульсами подряд...

успешный проход сеткой 500пп движения в 600пп с 3 отложками суммой 1.02лота

Полную гарантию не даёт даже господь Бог - но бот может защитить от многого, если вы его правильно настроите!

Вы должны понимать, что фильтры бота это тормозная система вашего гоночного авто.
Да, даже с отлично работающей тормозной системой аварии бывают.
Но как бы всем очевидно, что начинать круглосуточные круглогодичные гонки с не настроенными тормозами заведомое самоубийство.
Педаль тормоза не должна проваливаться из-за завоздушивания - а тормозные колодки не должны внезапно блокировать колеса.
И как бы всем понятно, что даже перед съездить в деревню за картошкой надо проверить и безупречно наладить в машине тормоза.

-----

И как бы очевидно, что, прежде чем искать сеты (которые после настройки фильтров бота, может быть, придется почти все ретестить/переделывать) и, тем более, пытаться торговать, надо на каждую пару как можно точней настроить фильтры бота!
Ближайший месяц до НГ 2018 может быть крайне волатильным - самым волатильным за весь 2017 год!
Политические факторы риска сконцентрированы практически во всех мажорах - usd, eur, gbp, cad, jpy, chf...
Реально возможны сильные внезапные движения на внеплановых новостях - реально пик рисков в этом году.
И совсем не факт, что 2018 будет для нас столь же благоприятным, как и 2017.

В предыдущем посте я писал - нам надо повышать уровень работы и торгов до профессионального уровня.
Особенностью профессионалов есть то, что у них минимум слабых мест и они способны вытаскивать из любой ситуации максимум возможного.
Профессионалы максимально устойчивы в трудных ситуациях, профи эксперты по выживанию - что крайне важно в рискованных торгах мартинами.
И основывается устойчивость профессионалов на максимально возможной, без дыр и исключений, тщательной подготовке планируемых действий.
И нам надо планомерно выявить и перекрыть/устранить все слабости и недоработки в подготовке и ведении торгов.
Действуя, как профессионалы, максимально жестко и безкомпромиссно - пункт за пунктом выявляя и устраняя наши слабости и недоработки!

Пришло время найти оптимальные настройки фильтров бота для всех торгуемых нами валютных пар!
Это де-факто первое, что надо сделать - индивидуально настроить бота на торги на каждой валютной паре.
И делать это надо не откладывая - немедленно!!
Пока рынок нормальный, даёт зарабатывать и оставляет время осмотреться и подготовиться к будущим торгам.

-----

Спойлер

Необходимо хотя бы на ТФ д1/н4 можно на одной валютной паре на достаточно больших интервалах выполнить тесты корректности работы индикатора во всех режимах.
Например, выполнить тест индикатора на D1 за месяц или на Н4 за 15-16 календарных дней - в режиме целого дня и хотя бы с одной (лучше двумя) выборкой по часам.
Можно использовать как вспомогательные еще сколько-то свечных индикаторов (корректность работы которых тоже может понадобиться перепроверить), например, Volatil Indi 1 и другие из блока ИНДИКАТОРЫ РАЗНЫЕ, или папку индикаторов candle body size из http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/info-nabor-informatsionnykh-indikatorov/7444/?do=findComment&comment=155763
Но всё равно:
1) ручками выписываете абсолютно все свечи за тестируемый период - дата/время, тело, верхняя и нижняя тени в пп
2) потом запускаете на тот же период индикатор
3) а потом вручную по ранее выписанным данных о свечах проверяете каждую циферку в таблице индикатора.
Вручную надо пересчитать и перепроверить в таблице индикатора абсолютно все - все цифры за неделю и по дням недели плюс все цифры выборок хотя бы одного интервала в несколько часов в сутки.

Это достаточно утомительное мероприятие, которое может не уложиться и в сутки/двое, так как ошибки при выполнении выборочных расчетов неизбежны и некоторые позиции придется пересчитывать по 2-3-5 раз.
Это малоизвестная часть работы профессиональных программистов - в основном тяжелая проверка корректности работы выписанного кода.
Мы с Qj варимся в этом 3-й год, но и мы не можем сделать всё за всех - часть работы должны взять на себя форумчане.
И крайне желательно, чтобы тщательное тестирование корректности работы индикатора независимо выполнило хотя бы 2-3 человека.
В общем, коллеги, договаривайтесь кто готов подключиться, можете как-то разделить кусочки работы - но минимум 2 раздельных полных проверки разными людьми корректности работы индикатора надо осуществить.

Возможно, в индикаторе в ходе его проверки будут найдены баг-два.
Возможно, индикатор придётся доработать.
Возможно, придётся изменить формат и/или состав информации, выводимой в файл.
Возможно, что нам может придётся разработать какие дополнительные эксель таблицы для анализа сформированной индикатором информации о свечах с целью принятия решений об оптимальных настройках фильтров для разных валютных пар.
Возможно у нас еще нет готового программного решения и индикатор пока лишь прототип решения.
Но, в любом случае, эту работу надо начинать и делать её до конца.

Одну контрольную проверку/верификацию индикатора AverageStatistic 1.6ind выполнила МиссВселенная в
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=383684
В ходе обсуждения вопроса добавилось понимания как лучше выполнять тестирование/верификацию индикатора AverageStatistic 1.6ind.
Выпишу чуть детальнее последовательность минимального тестирования индикатора.

1) с какой пары начать проверку AverageStatistic 1.6ind ?
да пару можно взять любую - хоть и ту, на которой основные торги или наиболее интересующий вас сет.
Но лучше 5/3 значный счет - там свечи качественнее вырисованы и должно быть меньше ошибок графика.

2) можно рекомендовать время как на серверах Альпари/Робофорекс - на свечах Н4 это имеет значение.
Желательно, чтобы торговая неделя в ДЦ начиналась завершалась в полночь по времени сервера ДЦ и свечи Н4 не "переступали" через полночь.

3) Возьмите Н4, 12-15 торговых дней и дополнительный (внутридневный) диапазон в 3 свечи (например, с 8:00 до 19:59).
Такой выбор одновременно решает 2 задачи: минимальный объем расчетов 2.5/3 недели - и в одной проверке можно верифицировать работу индикатора как в режиме целых суток, так и свечей одного выбранного внутридневного интервала.
Тест можно выполнять, начиная с любого дня недели - на результат это влиять не должно, индюк должен работать с любой произвольной даты и на любом ТФ.

4) сначала аккуратно выписываем всю инфу по каждой/всех свечах этого (12-15 торговых дней) периода (open/close/high/low).
Потом минимум 1 раз "с нуля" перепроверьте правильно ли вы записали инфу о свечах себе на бумагу или внесли в таблицу - все без исключений свечи перепроверяются, ошибки должны быть 100% исключены.
На 15 торговых дней это будет 15 * 6 свечей * 4 параметра = 360 чисел

5) далее высчитайте тело и тени всех свечей в пипсах и всё запишите. Минимум 1 раз "с нуля" (повторно) вычислите и эти значение.
На 15 торговых дней это будет 15 * 6 свечей * 3 параметра = 270 чисел
На этом подготовка контрольных данных для выполнения теста индикатора будет завершена.

6) далее примените индикатор AverageStatistic 1.6ind по назначению, задав в настройках выбранный вами период тестирования и дополнительный (внутридневный) диапазон в 3 свечи (например, с 8:00 до 19:59).
Индикатор выдаст немалую таблицу, которую желательно заскринить и сохранить для дальнейшего анализа.

7) расчет/значение каждой ячейки/клетки таблицы индикатора надо перепроверить на калькуляторе.
Каждое число, которое будет в таблице, надо будет вычислить на калькуляторе - используя ранее выписанную вами первичную информацию о свечах.
Ячейки/клетки таблицы индикатора, значения в которых не будет подтверждено вашей проверкой на калькуляторе, надо отметить и результаты теста выложить в топик для последующего исправления автором индикатора.
Если ошибок в работе индикатора выявлено не будет, об этом тоже надо в топике сообщить.
1-2 вечера это займет.

Главное - правильная последовательность действий и предельная аккуратность!

-----

После того, как индикатор AverageStatistic 1.6ind будет верифицирован (и, если надо, откорректирован), можно/нужно будет:

1) создать для всех валютных пар для ТФ м1 (м5? кто хочет м15...) сводную таблицу рекомендуемых настроек фильтра волатильности.
Это будет не так просто, так как у каждой пары есть свой торгуемый период и есть смысл анализировать лишь свечи периодов активных торгов парами.
Если так не делать, данные свечей из "периода покоя" исказит/занизит статистику волатильности - показав средние размеры свечей в разы меньшие, чем они есть в реальности в период активных торгов парами. И если использовать круглосуточную статистику размеров свечей, то настройки фильтра волатильности будут слишком чувствительными, фильтр волатильности будет срабатывать чрезмерно часто, бот будет открывать ордера редко и это плохо скажется стабильности и прибыльности торгов.
Бот должен быть адекватно настроен на торги парой именно в те часы, когда конкретная пара торгуется наиболее активно.
Например, usdjpy торгуется практически круглосуточно (кроме пары часов после ролловера), в европейских мажорах ночь и с обеда у амеров обычно спад волатильности, а usdcad активно торгуется в основном лишь на американской сессии.
Поэтому желательно будет выяснить периоды активных торгов каждой парой в течении суток и подобрать оптимальные настройки фильтра волатильности для фильтрации выхода за норму/среднее именно в ходе "обычных" торгов парой в период активных торгов.

2) на основании данных о единичных свечах, собранных для оптимальных настроек фильтра волатильности, желательно и можно будет уточнить настройки фильтров блока безиндикаторного входа.
Конечно, максимально точно фильтры блока безиндикаторного входа можно настроить лишь на статистике о группах из 2-5 свечей, но такого индикатора у нас пока нет. Полагаю, что коллега Usver73 сможет без особых проблем сделать и такой индикатор на базе блока визуализации AverageStatistic 1.6ind и выборки групп свечей, например, из бота 0ll_exp_SameBarCount_1 от 0ll.
Тем не менее, информация о средних размерах тел единичных свечей валютных пар тоже позволяет настроить фильтры блока безиндикаторного входа намного точнее, чем это есть "на глазок" сейчас.
И это тоже надо сделать обязательно.

3) мы оба надеемся, что Qj за 1-2 недели справится со своими немалыми делами оффлайн и сможет снова серьезно заняться ботом.
За прошедшее с релиза 1.43 время накопилось очень много инфы о необходимых доработках бота и в первый релиз будут включены самые неотложные, призванные обеспечить "цеменирование" работы бота и минимизацию отклонений от заявленых режимов работы.
После выхода очередного/ближайшего релиза, настанет очень важный этап/момент - надо будет, с уточненными под каждую пару настройками фильтров бота, выполнить в TDS2 повторные тесты всех используемых сетов с целью перепроверки их работы в стабилизированном боте с уточненными настройками фильтров.
То есть это будет что-то типа фиксации: стабилизированный бот с оптимальными настройками фильтров - и смотрим каковы тесты наших "боевых" сетов после возможных их уточнений.
Например, коллега Chex в топике дважды предлагал сравнить/обсудить настройки в одном из его сетов - но пока обсуждать-то реально нечего...
Его тесты выполнены на первой версии 1.43 до технического релиза, фильтры бота не оптимизированы, тесты выполнены не в максимально жизненном TDS2 - и, соответственно, это скорее проекты сетов. И преждевременно обсуждать дают ли одинаковый результат сеты с разными настройками входа - это мы сможем сделать лишь после оптимизации и фиксации кода бота 1.43, оптимизации настроек фильтров бота и сравнительного теста обеих сетов в TDS2.
Вот тогда мы узнаем действительно ли результаты тестов 2-х сетов почти одинаковы или есть приличные различия в тестах и если да, то почему...
А пока мы всё еще в зоне догадок и предположений об эффективности таких тонкий вещей, как тех или иных настроек блока входа...
Мы должны подготовить и выполнить этот важный шаг в фиксации и профессионализации бота/сетов/тестов/торгов и мы вплотную приближаемся к решению этой задачи.
И это не вопрос отдаленной перспективы, это всё может быть проработано нами вокруг НГ и даже до НГ, если у Qj всё успешно сложится.

4) отдельное исследование, которое надо выполнять лучше после 3) и получения стейтментов тестов первично оптимизированных сетов - это анализ статистики сеток анализатором сеток от коллеги Drew с целями:
а) финальной оптимизации сетов,
б) определения минимально необходимых депо для разных пар (совместно с моделью) и
в) вычисления оптимальных (согласно тестов/торгов) размеров стопов (совместно с моделью).
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
У этого анализатора сеток может быть только одна врожденная слабость: если тесты/торги со срабатывавшими стопами - статистика может исказиться.
Но в торгах без срабатывания стопов просто нет альтернативы анализатору статы сеток в тестах и торгах!
И выдаваемая им информация исключительно важна при анализе тестов и торгов - потому что позволяет очень существенно повышать эффективность.
Например, вы прогоняете тест и анализатор сеток показывает, что лишь 1 сетка 15 колен, а остальные не больше 12 - то есть реально сетка растягивается полностью может раз в год. То есть полное растягивание сетки редчайшее исключение - а норма 12 колен. И это значит, что можно задать стоп на уровне 13-го колена и уменьшить депо в 3-5 раз, на малом депо раза в 3 повысив рентабельность торгов в %% почти без уменьшения прибыли в $$.
Или, например, если бы вы в анализаторе сеток посмотрели торги eurjpy коллеги Trix с августа 2017, то вы бы наверняка увидели, что более 10 колен у него не было - из чего следует, что торговать он мог с депо 1000 с той же прибылью ~1000+ в месяц или от 100% в месяц же.
Если бы вы в анализаторе сеток посмотрели мои стейтменты мультивалютных торгов, которые я без комментариев выкладываю ежемесячно, то вы, возможно, пришли бы к выводу, что торги тройкой с мт_07 сейчас можно стартовать с 5000-7000, постепенно (но быстро!) накапливать депо до безопасного (в 20000-30000 баланса) и ежемесячно зарабатывать 5000-7000 или ~100% в месяц.
Конечно, в торгах мартинами безоблачно не бывает и это рискованный заработок - но если разуть глаза и включить мозги (с), то можно увидеть много крайне интересного.

-----

Коллеги, я как бы понимаю, что при постройке дома сразу хочется оказаться на втором этаже и там весело гонять в биллиард под пиво.
Но так не бывает.
Нельзя сразу очутится на втором этаже, с максимальной тщательностью не построив первый.
А первый этаж не построишь без заливки фундамента и подвального помещения со всей необходимой для жизни инфраструктурой.
Постройка дома начинается с самой тяжелой и грязной работы - рытья траншеи и заливки фундамента.
И до биллиарда на втором этаже готового дома дистанция от залить фундамент до построить всё.
И лишь потом биллиард.

Вы не начнете торговать и зарабатывать как профи, пока не начнете безукоризненно тщательную подготовку к торгам.
я абсолютно внятно написал, что надо выполнить верификацию индикатора AverageStatistic 1.6ind и настроить фильтры бота.
Но услышала меня почему-то только Наталья...
Вы серьезно ждете, что я выполню верификацию и мы с Натальей выкатим вам все готовенькое?!
Так еще минимум двоим коллегам надо перепроверить корректность работы индикатора по полной схеме!

Хотите зарабатывать как профи - работайте тщательно и бескомпромиссно как профи!
Профи ничего не перекладывают на других - всё, что действительно надо, делают сами.
Будете ждать всего готовенького - заработаете в разы меньше или не заработаете ничего.
Экзаменовать же вас будет не Старик, а рынок! Забыл, не знал, не сделал - рынком не прощается!! Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Старик

[deuvskiy]

Сегодня в голову пришла неплохая по моему мнению идея плавного повышения лота в мультивалютной торговле. Идея в следующем: например у нас на одном счете 5 пар nzd\cad(700$), aud\cad(700$), eur\usd(1000$), gbp\usd(1000$), eur\gbp(2100$), в скобках указал расчетный депозит на 0,01 лот в общем на все пары выходит 5500$. Можно конечно повышать лот жестко поставив значение currencyforminlot=5500, но эффективнее по-моему ввести поэтапное увеличение "currencyforminlot" для каждой пары. Я поделил общий депозит на пополам выходит 2750 эту цифру я взял как базовую, затем поэтапно начиная с "дешевой" пары я добавлял половину от расчетного депозита валюты к базовой цифре. Получается nzd\cad (2750+350=3100), aud\cad(3100+350=3450), eur\usd(3450+500=3950), gbp\usd(3950+500=4450), eur\gbp(4450+1050=5500). Выходит 0.02 лота для nzd\cad наступит при депозите 6200 вместо 11000 при жестком "currencyforminlot", aud\cad 0.02 при 6900 вместо 11000, eur\usd 0.02 7900 вместо 11000, gbp\usd 0.02 8900 вместо 11000 ну и eur\gbp 0.02 11000.
В иоге получилась формула к половине общего депо прибавляем поэтапно друг за другом половину расчетного депо от каждой пары начиная с дешевой или более спокойной пары.

Изменено 5 декабря, 2017 пользователем deuvskiy

[Trix]

Или, например, если бы вы в анализаторе сеток посмотрели торги eurjpy коллеги Trix с августа 2017, то вы бы наверняка увидели, что более 10 колен у него не было - из чего следует, что торговать он мог с депо 1000 с той же прибылью ~1000+ в месяц или от 100% в месяц же.

11 колен было... 2 раза точно по истории 0,52 лотаж... сетки бы закрылись и так я думаю при ограничении в 10 колен (но при 1000 депо всё-таки чутка не хватило бы депо на открытие). В принципе стартануть можно было... депо бы чуть подкопилось и 11-е колено норм открылось бы ))

лотаж_на_ее.JPG

Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Trix

[Старик]

Сегодня в голову пришла неплохая по моему мнению идея плавного повышения лота в мультивалютной торговле. Идея в следующем: например у нас на одном счете 5 пар nzd\cad(700$), aud\cad(700$), eur\usd(1000$), gbp\usd(1000$), eur\gbp(2100$), в скобках указал расчетный депозит на 0,01 лот в общем на все пары выходит 5500$. Можно конечно повышать лот жестко поставив значение currencyforminlot=5500, но эффективнее по-моему ввести поэтапное увеличение "currencyforminlot" для каждой пары. Я поделил общий депозит на пополам выходит 2750 эту цифру я взял как базовую, затем поэтапно начиная с "дешевой" пары я добавлял половину от расчетного депозита валюты к базовой цифре. Получается nzd\cad (2750+350=3100), aud\cad(3100+350=3450), eur\usd(3450+500=3950), gbp\usd(3950+500=4450), eur\gbp(4450+1050=5500). Выходит 0.02 лота для nzd\cad наступит при депозите 6200 вместо 11000 при жестком "currencyforminlot", aud\cad 0.02 при 6900 вместо 11000, eur\usd 0.02 7900 вместо 11000, gbp\usd 0.02 8900 вместо 11000 ну и eur\gbp 0.02 11000.
В иоге получилась формула к половине общего депо прибавляем поэтапно друг за другом половину расчетного депо от каждой пары начиная с дешевой или более спокойной пары.

Это сложней, чем кажется.
Нельзя посчитать лишь для 1 приращения депо - надо считать на 4-5 приращений.
Эксель в помощь.
Посчитайте лотность каждой пары для депо 5500-11000-16500-22000...
Вы увидите дикую лотность на отдельных парах и поймёте, что слив рядом (или уже был) и в мультиторгах не всё так просто...

[deuvskiy]

Это сложней, чем кажется.
Нельзя посчитать лишь для 1 приращения депо - надо считать на 4-5 приращений.
Эксель в помощь.
Посчитайте лотность каждой пары для депо 5500-11000-16500-22000...
Вы увидите дикую лотность на отдельных парах и поймёте, что слив рядом (или уже был) и в мультиторгах не всё так просто...

Да, действительно без динамического currencyforminlot не решить эту задачу Изменено 5 декабря, 2017 пользователем deuvskiy

[Вася]

Всем привет!
Хотел уточнить у Старика/или Мисс Вселенной (как уже наиболее опытной в этом деле ;) ) :
- по результатам прогона индикатора AverageStatistic 1.6ind у меня получилась картинка (ну и файл со всей инфой) (скрин картинки прилагаю),
- на ней в блоке понедельник (вторник, ... все дни недели ) собрана сумарная инфа по всех понедельниках (вторниках, ... днях недели) за мой расчетный период прогона ( в моем случае 3 понедельника, и тд...) ? И для проверки индикатора мне нужно пересчитывать все суммарные показатели по всех понедельниках (вторниках... днях недели) из всего периода?
- Или где-то есть инфа по каждой свечке каждого дня - которую я и выписывал и которую нужно сравнивать? (У Мисс Вселенной в отчете было сравнение по каждой свечке, которую она выписывала).


Немного сумбурно, но кто в этом варился - поймет )))

Статистик_-_1111.JPG

[МиссВселенная]

Хотел уточнить :
для проверки индикатора мне нужно пересчитывать все суммарные показатели по всех понедельниках (вторниках... днях недели) из всего периода?
- Или где-то есть инфа по каждой свечке каждого дня - которую я и выписывал и которую нужно сравнивать? (У Мисс Вселенной в отчете было сравнение по каждой свечке, которую она выписывала).

Здравствуйте, я составляла отчет по каждой свече отдельно,прямо задавала день и время именно проверяемой свечи,чтобы проверить правильность работы индикатора. А при проверке показателей за период,задавала параметры именно этого периода в настройках. Насколько я поняла Евгения Владимировича, важен именно групповой отчёт,и именно подсчет показателей группы свечей будет верифицирован в доработках.

[Nioin]

И вновь привет от f4u с ее закрытием последних колен ниже уровня TP

UPD: Ответ от поддержки был ожидаемо предсказуем: Закрытие ордеров не зависит от их объема. Дело в том что закрытие производилось в момент повышенной волатильности. Ордера не могут быть закрыты все в идентичное время, разница по времени между закрытия все равно может присутсвовать

usdcad.jpg

Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Nioin

[Timo]

А чему удивляться? на USD/CAD сильные импульсные движения, и у меня даже при ручной торговле на дукаскопи несколько раз БУ сделка закрывалась в убыток. Ответ от поддержки одинаковый, типа мы закрыли вам по лучшей цене первого тика и когда смотришь на тиковом, то действительно так и есть.

[chinchi19]

Уважаемый Старик, по вашей просьбе выкладываю мониторинг, которым вчера приткнул голословного Чарлю, но мониторинг этот-личный эксперимент, можно сказать знакомство с вашим произведением искусства(ботом), сетка на нём работает с сентября этого года до сентября работали другие боты, торги ведутся немного видоизменённой тройкой, когда в сентябре стартовала сетка на счете было 2000 центов, за три месяца счет был удвоен 3 раза, стопы естественно не используются, подразумевается что счет-камикадзе, сеты во вложении.

Провел тесты ваших сетов в ТДС-2 в период с2015-го года по настоящее время.
Евро/ена сет очень хорош. Депозит 500 баксов на центе. Вполне сумма подъемная для теста и для заработка.
Не делал никаких скидок на политику и прочее.
Ни одна пара не слила и в реале эти сеты вполне достойно и зарабатывают и с просадками можно справляться. Сетка рулит...

Отчеты во вложении!

Всем профита, с уважением

СЕТЫ__Blackrzn.rar

Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Старик

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

предыстория

Спойлер

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=383538

Результат счета 416823 - длинные летние сеты Sakrani+Trix.



он же https://www.myfxbook.com/members/OlegSng/ff-sakrani/2340961

Сегодня первый месяц с момента старта теста. Результат +33 %. Прикладываю комплект сетов, стейтмент и данные по просадкам. Просадку дала EURCAD - 30 ноября она просадила на 27 % из 35% общей просадки.

Стартовать можно с 2000 единиц денег.

416323.zip
416823_DrDwn.zip
416823_Set.zip

Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Oleg Snegov

[Trix]

Результат счета 416823 - длинные летние сеты Sakrani+Trix.

Всегда рады последователям и единомышленникам <:-p>
Oleg Snegov, не подскажите :-?, у Вас на некоторых парах стоит уменьшение шага, а на некоторых нет... это же специально так... почему так решили?

и еще - почему торгуете только 10 пар? остальные не прошли отбор? И carkani в своё время выкладывал мониторинг за месяц с торговлей большим количеством пар, да и я тестирую и торгую на реале большее количество (правда у меня чуть модифицированые сейчас сеты)

и еще настройки фильтра волатильности - его настройки сознательно ставили (если да почему)

Мне просто интересны Ваши мысли по данному поводу (т.к. сам торгую примерно по такому принципу часть счетов), ни в коем случае не хочу ни в чем упрекнуть)) Изменено 7 декабря, 2017 пользователем Trix

[kutsepal]

Всем доброго времени суток.
Ув. chinch19 если не затруднит прогоните пожалуйст сет EURUSD в ТДС-2 в период с2015-го года по настоящее время ( с фикс. спр. тоже)

143-kutsepal-eurusd_25000.set

[n-dee]

Получил вот такое письмо от Робофорекс (а у меня все счета на робо-кипр):
Уважаемые Клиенты и Партнёры!
Сообщаем вам, что в соответствии с требованиями регулятора, Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), компания RoboForex (CY) Ltd вводит несколько изменений в торговые условия.
Действуя в интересах наших клиентов, мы поднимаем значение уровня Stop Out, чтобы "смягчить" высокую волатильность рынка и сопряжённые с ней риски. С 11.12.2017 для торговых счетов наших клиентов будет установлен следующий уровень Stop Out:
Центовые счета Стандартные счета ECN-счета Affiliate-счета
50%
Просим вас учитывать указанные изменения в планировании своей торговой деятельности, при необходимости оптимизируя объём открытых позиций.
Раньше я такого не припомню, прийдется остановить торговлю на центовых счетах до отмены.

[Старик]

Коллеги, у меня фигня с визуализацией вывода индикатора AverageStatistic 1.6ind

авторский скрин

Здесь всё нормально

мой скрин

Есть наложение столбцов таблицы и последняя колонка справа за пределами подложки/фона

Компилировал и проверял на 4-х и 5-тизнаке в Робофорекс в разных терминалах.
Разрешение экрана точно не помню, но вроде 1920х1060 или близко (т.е. высокое).

Все ли видят выводимую индикатором таблицу криво как я или это лишь моё индивидуальное счастье?

---

Добавлено: 08-12-2017 02:36:59

---

Коллега usver73, в ходе верификации индикатора AverageStatistic 1.6ind появились вопросы.

1) при заданном внутридневном интервале таблица развернется полностью, только если график будет существенно развернут по вертикали.
В основном требуется отключать вкладку "Терминал", чтобы таблица полностью развернулась по вертикали.
Этот нюанс надо включить/добавить в описание индикатора в соответствующем посте.

2) просьба добавить в вывод в верхнюю информационную строку разрядность счёта - после анализируемого ТФ.

3) есть подозрение на некорректную обработку 3/2хзначных счетов иеновых пар - как минимум, в одном месте.

Спойлер

На приведенном графике точно неверно указан размах: тренд был почти 2000 4-хзначных пипсов - и размах никак не может быть 6-тизначным числом даже на 5-ти или 3-х значных счетах.
Просьба перепроверить в коде корректность обработки информации для 2, 3, 4 и 5 значных счетов на всех этапах работы индикатора, включая визуализацию.

4) что касается некорректной визуализации таблицы у меня в терминале, то, возможно, это связано с высоким разрешением экрана.
Если есть возможность, проверьте корректность визуализации таблицы на экранах с разным разрешением.

5) формальная проверка работы индикатора на граничных настройках показала неверный подсчет и/или визуализацию.

Спойлер

Заказана инфа по одной свече (что практического смысла не имеет) - но где должна (1 sell свеча в среду?) эта свеча корректно не показана.
Это намекает на возможно неточный (+-1?) подсчет свечей.
Но возможна и другая причина - невывод корректно вычисленного значения. Это повторная проверка от МиссВселенная - в ранее выложенной ею эксель таблице сплошного пересчета таблицы индикатора эта ячейка уже была выделена желтым как содержащая ошибку. Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Старик

[Вася]

Всем привет!
Выкладываю прогон индикатора AverageStatistic 1.6ind на паре евро-фунт. Из наблюдений - счет 5 знак, а индикатор считает в 4 (или делает округление до 4 знаков ). Поэтому есть небольшие различия в подсчете (но почти не заметные). См. приложение.

Все ли видят выводимую индикатором таблицу криво как я или это лишь моё индивидуальное счастье?

У меня все отображается нормально.

AverageStatistic1.6.ind-eurgbp.xlsx