[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[nixxer]

Давайте и я вставлю свои три копейки: если денег нет для торговли но очень хочется то можно сделать тумблер для тех кто понимает что делает, введя дополнительное поле текстовое где будет надо вводить текст : "Я ПРИНИМАЮ РИСК НА СЕБЯ" и бот будет торговать хоть с 7 долларами на счете хотя формально он не сможет ничего открыть. А если человек такого не писал то бот бы работал как обычно не давая трейдеру совершить слив счета из-за низкого баланса при старте-торгах

[Nioin]

Некоторые дц понижают плечо в пятницу, да и острые новости выходят в основном в конце недели, что если в новой версии добавить автоматическое снижение лотности на минимальное депо, и ужесточения фильтра волатильности при наступлении четверга/пятницы? Либо встроить блок, где это возможно сделать вручную. При мультиторгах на большом количестве графиков этого не достает. Если пойти дальше, то дополнительно создать блок автоматического понижения рисков за пару часов до наступления американской сессии.

[Chex]

Некоторые дц понижают плечо в пятницу, да и острые новости выходят в основном в конце недели, что если в новой версии добавить автоматическое снижение лотности на минимальное депо, и ужесточения фильтра волатильности при наступлении четверга/пятницы? Либо встроить блок, где это возможно сделать вручную. При мультиторгах на большом количестве графиков этого не достает. Если пойти дальше, то дополнительно создать блок автоматического понижения рисков за пару часов до наступления американской сессии.

В боте уже есть опция контроля кредитного плеча MinLeverage. Снижение лотности на время пониженного кредитного плеча для уже открытых сеток ничего не даст, а строить новые сетки с непотребными параметрами счета даже с пониженной лотностью во-первых малорентабельно, во-вторых к пятнице Вы крайне редко будете подходить без открытых сеток. Так что трудозатраты на реализацию того что Вы описываете и выхлоп от этого функционала не сопоставимы. Опции MinLeverage более чем достаточно. Но я бы дал совет избегать брокеров которые меняют кредитное плече.

Что касается ужесточения фильтра волатильности, имхо смысла нет, так как если уж цену несет, то он и так сработает, а вот не открытое очередное колено скорее сыграет злую шутку, тем более что на счетах с плавающим спредом есть еще фильтр спреда.

[ma2xno]

Старик, спасибо за развёрнутый ответ. Свои недочёты понял. Буду исправляться.

На первый взгляд довольно симпатичный сет - но нужен контрольный ретест в TDS2, так как вы не указали как вы выполняли тестирование.

Сет оптимизировал на бесплатных тиковых котировках DukaScopy с фиксированным спредом. Просьба обладателей TDS2 протестировать сет на промежутке 15.07.2016 по сей день.

[Старик]

Trix, с вашей сеткой мне пока ничего не ясно и я буду рыть то тех пор, пока на 100% не разберусь.
Такие расхождения для меня абсолютно неприемлемы.
Молодец, что засекли и сообщили - за что вам максимум плюсов!

вот захлопнулась одна из 2-х развернутых сеток по 5-ть колен и это оказалась обратная сетка по eurcad
тут прибыль по истории составила - 310,57 по модели 297 (как ранее считали) - сегодня выше чем должны... но и свопы плюсовые тут, т.к. sell

Старик, посмотрите, может полезно будут картинки, если логи надо будет - напишите (лучше если ткнете носом из какой папки их выдернуть)

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."
Здесь не слишком лаконично, но собрана вся необходимая инфа о том, где и как искать в терминале и фиксировать инфу о потенциальных багах в работе бота.
Про где искать логи/журналы в вашем терминале там я в цвете вообще расписал. :)
Разберитесь досконально - это именно то, что исчерпывающе должен знать тот, кто пользуется ботами для заработка! l-)

Что касается того, есть или нет баг с учетом свопов, то надо точно убедиться/докопаться, что баг таки есть и нам ничего не кажется.
Конечно же, мы ранее проверяли корректность учета свопов при вычислении уровней БУ и ТР сеток - и они учитывались корректно.
Но, к сожалению, это зависит от аккуратности ДЦ и, может быть, от валютной пары - и, может быть, вы таки поймали пару/ДЦ/ситуацию, когда бот неверно учитывает накопившиеся свопы.
Давайте убедимся, что баг таки есть - и тогда мы его найдем и устраним.

Еще раз повторяю - в данном случае, для поиска бага и независимого контроля, рекомендую поставить индюк Setka - InfoPanel Версия: 1.06 от ilnur17021992
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=354134
Это действительно очень хороший вспомогательный индикатор, предположительно верно учитывающий свопы (не проверял).
Боту он не мешает и, предположительно, не сильно и комп грузит.
Задайте в Истории счета период, включающий закрытие этих 2-х проблемный сеток, задайте в индикаторе магик пары, трассировку сеток и визуализацию прибыли от каждой сетки - перепроверьте себя и выложите скрин графика с трассировкой и прибылью по сеткам для нас с Qj.
Если такой баг хотя бы изредка проявляется - это излечимо. Но критично важно его зафиксировать.

---

Добавлено: 18-11-2017 18:30:53

---

Некоторые дц понижают плечо в пятницу, да и острые новости выходят в основном в конце недели, что если в новой версии добавить автоматическое снижение лотности на минимальное депо, и ужесточения фильтра волатильности при наступлении четверга/пятницы? Либо встроить блок, где это возможно сделать вручную.
При мультиторгах на большом количестве графиков этого не достает.
Если пойти дальше, то дополнительно создать блок автоматического понижения рисков за пару часов до наступления американской сессии.

Я даже не знаю как отвечать вот на такой полет мысли...
я знаю, что вы вроде разумный и вообще вменяемый человек - приятно общаться.
Но иногда вы просто ставите меня в тупик большим количеством бездоказательных предложений переделать всё.

Вот мне просто интересно: вы выполнили ручное исследование вопросов - или от балды предлагаете нам несколько месяцев вносить в бота гигантские изменения?!
Чтобы вы потом пощупали и сказали, что нет, херня получилась?!
Потому что у меня ощущение, что вы весьма не понимаете и точно не проверяли никак то, что предлагаете...

Вот давайте-ка вы деталях распишете нам всем как это "автоматическое снижение лотности на минимальное депо".
я вот просто хочу видеть как это вы предполагаете делать в развернутой сетке в 8 колен, например.
То есть 8 колен развернулось - а потом бац и вам хочется "автоматическое снижение лотности на минимальное депо".
Потому что четверг - или, не дай Боже, пятница.
Вот берите модель и ручками вбивайте лоты ордеров, начиная с 9-го, согласно вашего "автоматическое снижение лотности на минимальное депо".
Сделайте сначала, с выкладками опишите правила "автоматическое снижение лотности на минимальное депо" в зависимости от разных сеток - и тогда мы все на это посмотрим и решим стоит ли это вообще рассматривать или это очевидно полная фигня.

Также очень хотелось бы увидеть описание правил "автоматического понижения рисков за пару часов до наступления американской сессии".
Вот будьте любезны сесть и расписать по пунктам математически обоснованные правила "автоматического понижения рисков за пару часов до наступления американской сессии".
Начните прямо с того, что такое "понижение рисков" - каждое слово объясните нам всем буквально.
Вот бот торгует, ордера в рынке - и вдруг бац и риски понизились. Были большие риски - и сразу стали маленькие.
Вот просто расскажите нам это как - и, надеюсь, я тоже захочу понижать риски в любой момент когда мне вздумается.
Прям посреди торгов риски понижать было бы душевно, ага.
Были риски - нету рисков. Это Нобелевская сразу!
Расскажите это как.

Не лучше и с "ужесточения фильтра волатильности при наступлении четверга/пятницы".
Вы считаете, что в понедельник-среду, когда чаще движение в одну сторону, фильтр волатильности должен быть как-то особо мягким - чтобы бот выставил максимум ордеров пока безоткат?
А в четверг-пятницу, когда обычнее откат, фильтр волатильности надо ужесточать и по максимуму мешать боту закрыть сетки?
Вот посмотрите на недельные свечи - они практически все с двумя тенями.
То есть цена сходила в обе стороны и на закрытии недели был откат.
Вот из этого факта как-то следует, что в конце недели нужен какой-то особо жесткий фильтр волатильности?
Можете мне логику ваших мыслей как-то разъяснить? Потому что я её не вижу...

Не понимаю я и зачем выдумывать жесткий и мягкий фильтр волатильности.
Если в понедельник-среду движение якобы беспроблемное, то жесткий фильтр волатильности его освоению не помешает.
А если что - так и подстрахует.
У меня к вам обратный вопрос - зачем надо фильтр волатильности в начали недели как-то ослаблять против конца недели?
Мы много месяцев думали и делали бота для успешной обработки жуткой жопы, наставшей в любой момент.
А вы предлагаете первые пол недели ослаблять настройки фильта волатильности - зачем?!

И самый главный вопрос - вы анализировали свечи по дням недели или даже еще и по часам?
Они точно разные?
Вы сделали такое исследование хотя бы для нескольких валютных пар?!
Вы выяснили какие оптимальные настройки фильтра волатильности - хотя бы для нескольких пар?!
Вот коллега usver73 разработал подлежащий проверке индикатор AverageStatistic 1.6ind статистики единичных свечей.
У вас/нас есть возможно, анализируя пару за парой, вычислить оптимальные значения настроек фильтра волатильности и в тестах проверить насколько улучшается/изменяется ход торгов.
В том числе выполнить сравнительные тесты в разные дни недели с разными настройками - и сравнить как лучше.
Вы это делали?
Или так, просто из головы, вы предлагаете создать механизм изменения настроек фильтра волатильности без каких либо реально выявленных обоснований?!
Типа вам захотелось - а мы делайте?!


Коллеги, уважаемые - не надо обращаться с просьбами сделать вам красиво!
Вот есть у вас душевные томления, хочется красивше - сделайте мне.
Нет, родные: есть мысль, будьте любезны выполнить максимальные исследования, в деталях выписать предложение - и лишь потом обращаться с хорошо обоснованным предложением.
Пустые мечтания и халтура будут оценены мною плохо - да и серьезно рассматривать нам с Qj в таком случае просто нечего.

EAQj_-_Setka_-_InfoPanel_20170412_-_ilnur17021992.docx

Изменено 21 ноября, 2017 пользователем Старик

[Qj]

Trix, с вашей сеткой мне пока ничего не ясно и я буду рыть то тех пор, пока на 100% не разберусь.
Такие расхождения для меня абсолютно неприемлемы.
Молодец, что засекли и сообщили - за что вам максимум плюсов!

вот захлопнулась одна из 2-х развернутых сеток по 5-ть колен и это оказалась обратная сетка по eurcad
тут прибыль по истории составила - 310,57 по модели 297 (как ранее считали) - сегодня выше чем должны... но и свопы плюсовые тут, т.к. sell

Старик, посмотрите, может полезно будут картинки, если логи надо будет - напишите (лучше если ткнете носом из какой папки их выдернуть)

Мне кажется ошибка в том что в модели в какой-то мере неправильно считается лотность. Связи с чем нужно переписывать часть модели в будущем.

[Старик]

Trix, с вашей сеткой мне пока ничего не ясно и я буду рыть то тех пор, пока на 100% не разберусь.
Такие расхождения для меня абсолютно неприемлемы.
Молодец, что засекли и сообщили - за что вам максимум плюсов!

вот захлопнулась одна из 2-х развернутых сеток по 5-ть колен и это оказалась обратная сетка по eurcad
тут прибыль по истории составила - 310,57 по модели 297 (как ранее считали) - сегодня выше чем должны... но и свопы плюсовые тут, т.к. sell

Старик, посмотрите, может полезно будут картинки, если логи надо будет - напишите (лучше если ткнете носом из какой папки их выдернуть)

Мне кажется ошибка в том что в модели в какой-то мере неправильно считается лотность.
Связи с чем нужно переписывать часть модели в будущем.

Модель, понятное дело, дорабатывается и будет дорабатываться параллельно с ботом - это само собой, стараюсь не отставать.
На сейчас я внес в модель уже всё из добавляемого в бота входного контроля, что можно реализовать в модели средствами эксель.

Но я сверял - ордера в истории счета и в модели в рассматриваемом случае совпадают полностью.
По обеим проблемным сеткам 100% совпадение лотов ордеров бота и модели, а именно 0.12, 0.12, 0.29, 0.50, 0.98.
Так что модель в части вычисления лотов ордеров и прибыли сетки в данном инциденте точно ни при чём.

Ну и модель эталонна, так как не может и не учитывает свопы - и модель выдает прибыль такой, какая и должна быть без учета свопов +-%.
Да, в модели и лоты, и прибыль вычисляются по иным формулам, чем в боте, и чуть менее точно за счет промежуточных округлений.
Но сама формула расчета прибыли в модели проста и точна: прибыль= сумма лотов ордеров * пипсов прибыли * цену пипса.
На большой сетке может набежать погрешность округлений 1%-2%, но в целом точность моделирования очень высока и модели можно верить без оговорок.


Проблема в рассматриваемом случае в том, что закрытие по ТР одинаковых сеток после накопления свопов дает разные финансовые результаты - чего не должно быть в режиме tp_level_without_loss.
При tp_level_without_loss 2 сетки из рыночных ордеров с одинаковым количеством колен, лотов ордеров (суммой лотов ордеров) и одинаковым ТР при закрытии по ТР должны выдавать прибыль, близкую к 1:1.
Минимальные флуктуации допустимы в связи с плавающим значением цены пипса - но цифры прибыли одинаковых сеток должны быть очень близкими, отклонение максимум 1%+.

Очень похоже, что при вычислении БУ сетки почему-то перестали учитываться свопы и/или комиссии и надо убедиться, что это так.
Раньше всё учитывалось, я перепроверял.
В чем дело (смена билда терминала, бездолларовый кросс, ДЦ шалит с выдачей данных на запросы бота, где-то нарушилась логика бота в релизе 1.43...) - это мне пока не ясно, локализовать не получается.
Но пока явное впечатление, что да что-то не так.

Ладно, соберем всю инфу вместе - станет виднее и разберемся.
Это же то, что нами успешно делалось уже десятки раз. :)


Коллега Trix, ждем от вас скрин графика с обеими сетками и подсчетом прибыли сеток индюком Ильнура.

модель_под_этот_сет_-_Trix_eurcad.xlsx
история.JPG
история2.jpg

Изменено 21 ноября, 2017 пользователем Старик

[Chex]

Проблема в том, что закрытие одинаковых сеток после накопления свопов дает разные финансовые результаты, чего не должно быть.
2 сетки с одинаковым количеством колен и лотов ордеров и одинаковым ТР при закрытии по ТР должны выдавать прибыль, близкую 1:1.

Старик, я знаю что тема ведения журнала ботом уже поднималась и в планах у Вас есть. Для упрощения контроля правильности закрытия сетки с точки зрения прибыли с учетом свопов и комиссии есть смысл журналироввть это приятное событие.

Я не программист MQL, но программист и думаю что заставить советник писать свой журнал на диск дело 2-х, 3-х сторк кода, тем более бот и так сообщает в журнал работы экспертов о закрытии сетки по ТП.

Что писать в предлагаемый журнал вопрос для обсуждения, но для решения насущных проблем минимум это:

• валютная пара;


• тип сетки (bay/sell) и колличество колен;


• своп;


• комиссия (если есть);


• размер ТП заданный в настройках бота (в пунктах);


• пересчитанный роботом размер ТП с учетом свопов и комиссии (в пунктах);


• прибыль в деньгах;


• дата и время события;

Изменено 19 ноября, 2017 пользователем Chex

[Trix]

Коллега Trix, ждем от вас скрин графика с обеими сетками и подсчетом прибыли сеток индюком Ильнура.

Добрый день!
Выкладываю картинку с наложенной инфопанелью, цифры похожи на то что имеем в истории

в модели еще вот так надо изменить - Комиссия, $ 10,00

Снимок+ильнур.JPG
MQ4-Logs.zip
logs.zip

Изменено 23 ноября, 2017 пользователем Trix

[Chex]

Коллеги, предлагаю обсудить два сета AUDCAD с примерно одинаковой доходностью. Оба сета мои. Один я выкладывал на форуме неоднократно и он же был взят за основу для второго сета. Длина сеток обоих сетов приблизительно одинаковая, но разное количество колен, начальный шаг, мульт и настройки блока безиндикаторного входа.

Настройки блока безиндикаторного входа нового сета крайне либеральные (M1, CandlesToOpen1Order=1, CandlesToOpen1Order_MinPips=0) и бот открывает больше сеток нежели с настройками старого сета.

Я не могу решить какой сет лучше. Подчеркиваю, доходность примерно одинаковая! С одной стороны логично использовать сет с нечастыми входами, таким образом есть свободные средства для других пар. В этом сете в настройках безиндикаторного входа используется патерн трех однонаправленных свечей суммарной длиной 6 пунктов. В другом сете патерн - одна свеча с длиной 0 пунктов, то есть новая сетка открывается через минуту после закрытия. Вопрос: Можно ли считать сет с либеральными настройками БИ более устойчивым?

Делитесь вашим мнением.

EA_-_Setka_v1.43_-_AUDCAD_0.01_1.6_12_317п_M1_depo_2100$.set
EA_-_Setka_v1.43_-_AUDCAD_0.01_1.44_14_334п_M1_depo_2500$.set
EA_-_Setka_v1.43_-_AUDCAD_0.01_1.6_12_317п_M1_depo_2100$.xlsx
EA_-_Setka_v1.43_-_AUDCAD_0.01_1.44_14_334_M1_depo_2500$.xlsx
AUDCAD_Tests.zip

Изменено 20 ноября, 2017 пользователем Chex

[МиссВселенная]

Я бы на Вашем месте,при наличии возможности и средств, оба сета запустила в торги :)

[Chex]

Я бы на Вашем месте,при наличии возможности и средств, оба сета запустила в торги :)

Возможность есть, а вот средства в работе. Остановить торги дело не быстрое = потеря прибыли.

Демо счета открывать - совсем не то пальто. К демо счетам отношусь очень скептически. Был опыт что на демо и реале на высоких тайм-фреймах свечи совпадали, а на M1 отличались.

Мне не дает покоя вопрос с настройками блока безиндикаторного входа. Можно ли считать любой сет более устойчивым с более свободными/простыми (либеральными) настройками входа?

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

прикладываю логи.

Симптомы такие - перестали открываться сетки на EURJPY, зашел на ВПС - рожца улыбается, а в логе за 19.11.2017

1 22:00:09.324 [EA] - Setka v1.43 EURJPY,M1: zero divide in 'tool_take_profit.mqh' (75,58)

судя то всему после этой ошибки бот ушел в себя. Сетки сегодня закрылись по тейкам - пара хорошо сегодня походила вверх-вниз.
Рестартовал терминал и забрал логи - они все равно какие то очень краткие.

Счет в Инста-Форекс, как бы реальный с бонусом 1000 долларов и фикс спредом 4-знак. Плечо там 1000, а лот у них 10 000. Как для торговли сеткой на обычном счете условия приемлемые.

Вот и новая сеточка открылась после рестарта, т.е. ошибка тормознула бот.

И открытые сетки не сопровождались, видимо. См сетку buy.

Спойлер

ToStar5.zip

Изменено 20 ноября, 2017 пользователем Oleg Snegov

[maxand]

Мне не дает покоя вопрос с настройками блока безиндикаторного входа. Можно ли считать любой сет более устойчивым с более свободными/простыми (либеральными) настройками входа?

поясните, коллега, - что конкретно имеется ввиду ?.. отключение блока б/и входа ?..

[Chex]

поясните, коллега, - что конкретно имеется ввиду ?.. отключение блока б/и входа ?..

Я имею ввиду настройки блока б/и входа, которые практически не ограничивают открытие первых ордеров сетки. Например М1, одна свеча, размер свечи 0.

Отключени блока б/и входа тоже можно рассматривать. Я кстати тестировал новый сет AUDCAD с отключенным блоком с 2014г. по н.в, проблем нет. В сете оставил блок б/и входа включенным чтобы был потолок для размера входной свечи.

[maxand]

поясните, коллега, - что конкретно имеется ввиду ?.. отключение блока б/и входа ?..

Я имею ввиду настройки блока б/и входа, которые практически не ограничивают открытие первых ордеров сетки. Например М1, одна свеча, размер свечи 0.

Отключени блока б/и входа тоже можно рассматривать. Я кстати тестировал новый сет AUDCAD с отключенным блоком с 2014г. по н.в, проблем нет. В сете оставил блок б/и входа включенным чтобы был потолок для размера входной свечи.

ок, понял теперь.. на устойчивость влияют не столько параметры входных сигналов, сколько движение самой валюты.. более или менее устойчивый сэт, это больше к оптимизации вопрос.. прооптите с кэндл сайз = 0, и получите более устойчивый в этом ключе.. прооптите другой размер, - получите искомое.. однако ни один вариант, ни другой, - не дадут никакой гарантии на то, что завтра цена не нарисует нехарактерный для последнего времени финт со сменой диапазона, и сэты окажутся неустойчивыми.. >D-b

[Trix]

Можно ли считать любой сет более устойчивым с более свободными/простыми (либеральными) настройками входа?

Привет!
да, я лично придерживаюсь такой точки зрения (тем более если сетки зависают открытыми достаточное время, а не закрываются в скором времени от появления патерна (открытия) и ждут нового), но как и писал коллега maxand от финта нет гарантии.

[NeonIX]

Добрый вечер, коллеги

прикладываю логи.

Симптомы такие - перестали открываться сетки на EURJPY, зашел на ВПС - рожца улыбается, а в логе за 19.11.2017

1 22:00:09.324 [EA] - Setka v1.43 EURJPY,M1: zero divide in 'tool_take_profit.mqh' (75,58)

судя то всему после этой ошибки бот ушел в себя. Сетки сегодня закрылись по тейкам - пара хорошо сегодня походила вверх-вниз.
Рестартовал терминал и забрал логи - они все равно какие то очень краткие.

Счет в Инста-Форекс, как бы реальный с бонусом 1000 долларов и фикс спредом 4-знак. Плечо там 1000, а лот у них 10 000. Как для торговли сеткой на обычном счете условия приемлемые.

Вот и новая сеточка открылась после рестарта, т.е. ошибка тормознула бот.

И открытые сетки не сопровождались, видимо. См сетку buy.

Спойлер

Доброго времени суток. Советник торгует у этого же брокера с 15 сентября 2017 года, счет стандарт. Советник [EA] - Setka v1.43 set: mt_11 - 1.43 - 20170711 - eurjpy - MultiCur, таких ошибок пока нет.

[ma2xno]

Уважаемый chinch19. Протестируйте пожалуйста мой сет:
1. EURJPY
2. 15.07.2016-по сей день
3. 10000$
4. [EA] - Setka v1.43 - EURJPY - ma2xno - 20171111 - 0.02 1.5 14 355п start 10000$.set
5. Стопы отсутствуют
6. M1
7. Периоды не ставил на паузу.
8. Если можно, протестируйте MaxSpread c 2 до 6. Интересует просадка и профит на каждом отдельно.
9. В графу общие настройки добавил название сета.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_ma2xno_-_20171111_-_0.02_1.5_14_355п_start_10000$.set

[ghostdenis]

...не могу решить какой сет лучше. Подчеркиваю, доходность примерно одинаковая! С одной стороны логично использовать сет с нечастыми входами, таким образом есть свободные средства для других пар. В этом сете в настройках безиндикаторного входа используется патерн трех однонаправленных свечей суммарной длиной 6 пунктов. В другом сете патерн - одна свеча с длиной 0 пунктов, то есть новая сетка открывается через минуту после закрытия. Вопрос: Можно ли считать сет с либеральными настройками БИ более устойчивым?

Делитесь вашим мнением.

Вопросы по принципам оптимизации сетов. Смотрю, что прогоны сделаны с начала 14-го, а какой период был на опте, были ли бэквард и форвард?.. Первое что напрашивается для проверки стабильности ваших сетов, коллега, - это прокатить их с 12-го, а лучше 10-го года, проверить дадут ли где-то слабину, если да, то оценить глубину залета(-ов), посмотреть на визуале участок(-и)... Дальше уже анализировать.
Если вопросы имеют ответы где-то раньше в ветке, то прошу прощения - не всё вычитывал.

[chinchi19]

Выкладываю оптимизированный сет по паре EURJPY уважаемого Старика. Сет получился в 14 колен с прибылью 66639 и просадкой 6432 со стартовым депо 10000(возможно даже и меньше) за промежуток с 15 июля 2016 года по 10 ноября 2017 года. При этом никаких событий удалено не было.

Отчет по тесту вашего сета в ТДС-2 с котировками Дукаса в приложении.

Дополнительно пробовал запустить еще один тест с МАЯ 2015 года - сразу слив в июне 2015 года.
Почему с мая 2015 - цена пункта и залог в этого момента соответствуют заложенным в модели.

С уважением,

EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_ma2xno_-_20171111_-_0.02_1.5_14_355п_start_10000$_chinch.htm
EA_-_Setka_v1.43_-_EURJPY_-_ma2xno_-_20171111_-_0.02_1.5_14_355п_start_10000$_chinch.gif

Изменено 23 ноября, 2017 пользователем Старик

[Старик]

Выкладываю оптимизированный сет по паре EURJPY уважаемого Старика. Сет получился в 14 колен с прибылью 66639 и просадкой 6432 со стартовым депо 10000(возможно даже и меньше) за промежуток с 15 июля 2016 года по 10 ноября 2017 года. При этом никаких событий удалено не было.

Отчет по тесту вашего сета в ТДС-2 с котировками Дукаса в приложении. Дополнительно пробовал с МАЯ 2017 года - сразу слив в июне 2015 года. Почему с мая 2015 - цена пункта и залог в этого момента соотвнтствуют заложенным в модели.

С уважением,

Коллега, тестируемый период "промежуток с 15 июля 2016 года по 10 ноября 2017 года" был выбран не зря - раньше был неторгуемый Брэкзит и иные события, для которых сет не разрабатывался.
Из вашего поста совсем непонятно что вы тестировали.

[chinchi19]

Цитата: chinch19 от Сегодня в 07:35:02 am
Цитата: ma2xno от Ноябрь 16, 2017, 08:38:46 pm
Выкладываю оптимизированный сет по паре EURJPY уважаемого Старика. Сет получился в 14 колен с прибылью 66639 и просадкой 6432 со стартовым депо 10000(возможно даже и меньше) за промежуток с 15 июля 2016 года по 10 ноября 2017 года. При этом никаких событий удалено не было.

Отчет по тесту вашего сета в ТДС-2 с котировками Дукаса в приложении. Дополнительно пробовал с МАЯ 2017 года - сразу слив в июне 2015 года. Почему с мая 2015 - цена пункта и залог в этого момента соотвнтствуют заложенным в модели.

С уважением,
Коллега, тестируемый период "промежуток с 15 июля 2016 года по 10 ноября 2017 года" был выбран не зря - раньше был неторгуемый Брэкзит и иные события, для которых сет не разрабатывался.
Из вашего поста совсем непонятно что вы тестировали.

Да, прочитал и сам увидел, что изложил свои действия не четко. Тест и сам отчет выложеные в топике точно по заданию автора. Июль 2016 по ноябрь 2017. Потом надумал посмотреть, как будет с МАЯ 2015, запустил тест и получил сразу слив в июне 2015-го. Отчет о сливе в июне 2015-го выкладывать не стал, но написал об этом и всех тем запутал. Теперь распутал. Тест и отчет к нему ТОЧНО ПО ЗАДАНИЮ АВТОРА.

[Старик]

Добрый день!
Выкладываю картинку с наложенной инфопанелью, цифры похожи на то что имеем в истории

Спойлер

Trix, спасибо - вроде вся (или почти вся) инфа для анализа есть.
Похоже, что действует другой режим вычисления уровня ТР tp_avg. Это не драма, но всё должно работать как оговорено.
Теперь я всю инфу сведу в один файлик для Qj и рассмотрим вопрос перед следующим релизом.
Если инфы будет не хватать - запрошу у вас дополнительно.
Рекомендую всё же сейчас добавить к посту логи бота за период формирования обеих сеток, они могут нам понадобится для анализа.

Спойлер

Ровно 3 месяца торгов - браво! =d>
А я рад тому, что мой августовский прогноз о торгах с ~50% в месяц на этом участке пока вполне подтверждается! :d

-----

Спойлер

Проблема в том, что закрытие одинаковых сеток после накопления свопов дает разные финансовые результаты, чего не должно быть.
2 сетки с одинаковым количеством колен и лотов ордеров и одинаковым ТР при закрытии по ТР должны выдавать прибыль, близкую 1:1.

Старик, я знаю что тема ведения журнала ботом уже поднималась и в планах у Вас есть. Для упрощения контроля правильности закрытия сетки с точки зрения прибыли с учетом свопов и комиссии есть смысл журналироввть это приятное событие.

Я не программист MQL, но программист и думаю что заставить советник писать свой журнал на диск дело 2-х, 3-х сторк кода, тем более бот и так сообщает в журнал работы экспертов о закрытии сетки по ТП.

Что писать в предлагаемый журнал вопрос для обсуждения, но для решения насущных проблем минимум это:

• валютная пара;


• тип сетки (bay/sell) и колличество колен;


• своп;


• комиссия (если есть);


• размер ТП заданный в настройках бота (в пунктах);


• пересчитанный роботом размер ТП с учетом свопов и комиссии (в пунктах);


• прибыль в деньгах;


• дата и время события;

Chex, это можно, но реально в логе это не особо нужно.
я прибыль на денежных счетах смотрю раз в неделю, а в будни лишь посматриваю, что бот не отвалился или терминал не завис.

Спойлер

F3, вываливаются глобальные переменные, если дата/время обновления до минуты назад - на 99% бот работает и всё ОК.
Если торги спроектированы правильно, то пялиться на сетки особо-то и нечего - боту это не поможет, а нервам лучше. :)

Ну и надо понимать, что из-за занятости Qj в оффлайн у нас накопился очень большой объем нереализованных в коде общественно полезных :) наработок бота - я-то продолжаю нарабатывать новое в боте + баги некритичные вылазят.
Ведь 1.43 лишь первый релиз условно базовой версии бота - де-факто лишь прототип бота будущего. Концепт.
И работы впереди ну море.
И в ситуации крайней ограниченности времени на доработку/развитие бота и целой пачки уже выписанных реально необходимых для торгов мелких и средних плюшек, быстро автоматизировать вывод в лог инфы из Истории счета первоочередным не выглядит.
Ваше предложение симпатичное и реалистичное - но это предложение 3-4 очереди.

Ну, а для оперативного обзора торгов вполне можно использовать инфопанель от Ильнура, который я неоднократно упоминал.
Достаточно мало грузящего минимума настроек инфопанели - трассировки закрытых сеток и визуализации прибыли от них.
На ТФ OpenFirstOrderTF обычно всё превосходно видно.
Это если на прибыль от каждой сетки хочется смотреть. :)
Инфопанель, кстати, и найденную Trix некорректность в работе бота давно бы нам подсказала через разную прибыль сеток.

-----

Есть намного более серьезные вопросы, которыми, имхо, нам всем стоит не по децки заниматься...
Позволю себе снова процитировать мой еще не опубликованный пост. :)

Цитата

2) мною не оптимизировалось значения ни одного из фильтров бота и даже блока безиндикаторного входа.
Заданные мною значения фильтров и настроек входа мне кажутся приемлемыми на первый взгляд. Но не более.
Реально же для абсолютно всех пар должны быть индивидуальные настройки блока безиндикаторного входа (ТФ и количества свечей, фильтров), фильтра волатильности (в топике для этого выписан спец индикатор AverageStatistic 1.6ind) и фильтра спрэда.
Например, в топике в сравнительных тестах искали оптимальный CandlesToOpen1Order для агрессивного сета eurusd и выяснили, что оптимально 5 вместо 3 - так вот такого тестирования моих сетов я не выполнял.
Сет/вход/фильтры на каждую валютную пару должны быть настроены индивидуально и оптимальные настройки всех фильтров еще надо найти!

Необходимо отметить, что абсолютно критично важны точные настройки фильтров и безиндикаторного входа бота на конкретную валютную пару!
Дело в том, что в большинстве бессмысленны тесты даже в TDS2 хоть с 1812 года, если фильтры и блок входа бота точно не настроены на валютную пару.
Правильный сет комплектен, как минимум, только при оптимальных настройках:
а) фильтров и блока безиндикаторного входа бота на конкретную валютную пару,
б) оптимальной геометрии и арифметики сетки и
в) корректных депо/ММ/стопа для сетки/пары.
И это ещё перечень по минимуму - в мультиторгах еще больше параметров используется!

Но если фильтры и блок входа бота не настроены на валютную пару...
Если результат теста положительный, то тест можно считать "условно положительным" без гарантии позитивного повтора после более точных настроек фильтров и входа бота на валютную пару и тип счёта.
Но если результат теста отрицательный, то это не значит буквально абсолютно нихера - тупо неизвестно что точно из 3-х привело к негативному результату!!
Сливающий сет, сколько бы вы с ним не бились и не пытались улучшить, надо откладывать на повторное тестирование после того, как будут точнее настроены фильтры и блок входа бота на конкретную валютную пару - потому что только потом/тогда можно будет убедиться, что плох (или не плох) только и именно сет.
Это вообще-то стандартные требования к тестам чего угодно, хоть программ, хоть сетов, хоть научных исследований - любые результаты тестов в грязной пробирке случайны, бесполезны и бессмысленны...
Всё постороннее, мешающее, дискредитирующее ход и результаты испытаний должно быть категорически исключено ещё до начала тестирования - без/до этого тестирование бесполезно.
Оптимальные настройки фильтров и блока входа бота на валютную пару - обязательное предварительное условие любого корректного тестирования и разработки сетов с использованием тестера стратегий и вспомогательных программ типа TDS2!!

В общем, если вы хотите торги ботом, проходящие почти любые взрывы на рынке и большие тренды и с хорошей вероятностью сулящие вам долгосрочный более-менее стабильный заработок - надо выполнить глубокий анализ свечей валютных пар и выявить максимально точные настройки имеющихся фильтров бота на валютные пары.
Разработка долгосрочных оптимальных сетов до/без этого невозможна даже в теории.
Точная настройка фильтров бота на валютные пары предварительное условие всего и всему! l-)
И сторонние тестировщики нам не помогут - они не понимают и доли того, что уже знаем и умеем мы...

Для выполнения этих и смежных стратегически важных исследований в топике тихо-мирно создается спецПО.
Это очень важные для нас анализатор свечей AverageStatistic 1.6ind коллеги Usver73 и анализатор отчетов/сеток коллеги Drew.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368144
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Обе этих наработки, наряду с моделью, будут иметь стратегическое значение в разработке сетов для эффективных торгов нашим ботом.

-----

Кто-то из форумчан сказал мне, что eurusd проходит даже гипертренд 2014 без стопов с VolCandleMaxSize=8.
я не стал перепроверять это предположение, некогда - но оно вполне вписывается в мои ожидания радикально лучших торгов ботом только за счет оптимизации настроек фильтров бота.

Спойлер

В первую очередь я бы включил ключевой фильтр волатильности - который минимум в части ваших сетов отключен.

Фильтр волатильности отключен во всех сетах - я пока не понял как им пользоваться.
Вы правы, Старик, его не так просто правильно настроить.
Когда случается нештатный импульс мне непонятно что лучше, ждать (VolStopTradeTimining) и потом обрабатывать ситуацию, или сразу обрабатывать импульс отложками.

Не надо воспринимать это фильтр сложнее, чем он есть.
Его не надо пытаться использовать как фильтр безотката.
И, вообще-то, у вас нет какого либо особого выбора в пользовании этим фильтром - мы выбора и не закладывали при его разработке.
Это фильтр временного краткосрочного запрета боту открывать ордера, если цену "понесло" - она по любой причине резко ускорилась.

Представьте себе обычный новостной импульс - цена рванула с места на 40 или 200 пипсов.
Задача фильтра волатильности не дать боту пытаться гнаться на перегонки за "лошадью, которую понесло" - рискуя упасть или вообще попасть под копыта.
Фиксируем факт, что цена "рванула" и берем паузу в 1-2-3 минуты (на ваш выбор) - чтобы дать цене доскакать туда, насколько перепуга хватит.
Через минуту-две-три бот/фильтр проверяет: цена еще скачет - или уже успокоилась и переводит дыхание.
Если цена еще скачет - берем еще одну короткую паузу.
Если цена остановилась, подходим к ней, замеряем сколько цена проскакала и выставляем отложки - в количестве согласно расстояния.
Если цена проскакала много, то будет выставлено достаточно отложек, чтобы закрыть сетку по ТР - если, после импульса, цена резко откатит. Что, кстати, бывает нередко.

gbpusd 20161007 2 отложки на отскоке на провале 1115 пипсов и закрытие сетки по ТР

отработка понедельничного гэпа (справа)

пропуск фильтрами почти 200пп импульса, отложки, допостроение сетки и штатное закрытие по ТР

Ну а если импульс продлится и разовьется в более длительное движение, то не активированные отложки не будут грузить сетку и позволят выдержать иногда намного большую (100 и больше пп) дополнительную просадку.

Спойлер

С в основном дефолтными настройками фильтра волатильности всё работает нормально в самых разных ситуациях в рынке.

Правда, выставление отложек и последующая работа с ними весьма сложный и совершенный код, разрабатывавшийся много месяцев - но это не пользовательская часть истории.
Ваша часть работы это настроить фильтр (VolCandleMaxSize) на конкретную пару и пусть бот работает с ценой.

Имхо, не стоит менять ТФ, м1 лучший для оперативного управления торгами.
Имхо, не стоит менять паузу - 60, 120 или 180-200 секунд самое то.
Вот не надо горе от ума, здесь это лишнее, имхо...

Ну а для вычисления/выявления оптимального для валютной пары VolCandleMaxSize есть специально разработанный оформленный в виде индюка де-факто скрипт AverageStatistic 1.6ind.mq4 от коллеги usver73.
Правда, индюкоскрипт лучше сначала проверить на корректность работы - топик как-то вяло отреагировал на появление этой крайне полезной и необходимой приблуды.

Бот даже с безиндикаторным входом ухитряется успешно торговать последние 2.5 года, используя по уму лишь 2.5 простых фильтра.
Не надо эти лишь 2+ фильтра отключать, пусть работают. :)
...

К сожалению, корректность работы индикатора AverageStatistic 1.6ind надлежащим образом пока не проверена.
А верификация является абсолютно обязательной перед использованием индикатора для уточнения настроек фильтров бота на пары.
Это не самое простое дело. Есть даже такая профессия, весьма востребованная - тестировщик программных продуктов.
Это то, что мне в очень больших объемах пришлось выполнять в этом проекте. Добро пожаловать в мой мир! :))

Необходимо хотя бы на ТФ д1/н4 можно на одной валютной паре на достаточно больших интервалах выполнить тесты корректности работы индикатора во всех режимах.
Например, выполнить тест индикатора на D1 за месяц или на Н4 за 15-16 календарных дней - в режиме целого дня и хотя бы с одной (лучше двумя) выборкой по часам.
Можно использовать как вспомогательные еще сколько-то свечных индикаторов (корректность работы которых тоже может понадобиться перепроверить), например, Volatil Indi 1 и другие из блока ИНДИКАТОРЫ РАЗНЫЕ, или папку индикаторов candle body size из http://tlap.com/forum/klassicheskie-indikatory/35/info-nabor-informatsionnykh-indikatorov/7444/?do=findComment&comment=155763
Но всё равно:
1) ручками выписываете абсолютно все свечи за тестируемый период - дата/время, тело, верхняя и нижняя тени в пп
2) потом запускаете на тот же период индикатор
3) а потом вручную по ранее выписанным данных о свечах проверяете каждую циферку в таблице индикатора.
Вручную надо пересчитать и перепроверить в таблице индикатора абсолютно все - все цифры за неделю и по дням недели плюс все цифры выборок хотя бы одного интервала в несколько часов в сутки.

Это достаточно утомительное мероприятие, которое может не уложиться и в сутки/двое, так как ошибки при выполнении выборочных расчетов неизбежны и некоторые позиции придется пересчитывать по 2-3-5 раз.
Это малоизвестная часть работы профессиональных программистов - в основном тяжелая проверка корректности работы выписанного кода.
Мы с Qj варимся в этом 3-й год, но и мы не можем сделать всё за всех - часть работы должны взять на себя форумчане.
И крайне желательно, чтобы тщательное тестирование корректности работы индикатора независимо выполнило хотя бы 2-3 человека.
В общем, коллеги, договаривайтесь кто готов подключиться, можете как-то разделить кусочки работы - но минимум 2 раздельных полных проверки разными людьми корректности работы индикатора надо осуществить. :)

Возможно, в индикаторе в ходе его проверки будут найдены баг-два.
Возможно, индикатор придётся доработать.
Возможно, придётся изменить формат и/или состав информации, выводимой в файл.
Возможно, что нам может придётся разработать какие дополнительные эксель таблицы для анализа сформированной индикатором информации о свечах с целью принятия решений об оптимальных настройках фильтров для разных валютных пар.
Возможно у нас еще нет готового программного решения и индикатор пока лишь прототип решения.
Но, в любом случае, эту работу надо начинать и делать её до конца.

------

После верификации работы индикатора AverageStatistic 1.6ind можно будет попробовать, как минимум, задать намного более точные и, главное, разные настройки фильтра волатильности для разных валютных пар.
А как максимум можно будет существенно уточнить настройки фильтров безиндикаторного входа - тоже разных для разных валютных пар.

Сейчас можно лишь предположить, что, скорее всего, для разных валютных пар нужно будет анализировать свечи разных периодов торговых суток - какие-то пары круглосуточные, а какие-то торгуются в основном в 2 или даже 1 сессию из 3-х основных.
Четких правил для выполнения такого анализа нет, нам правила тоже надо понять, продумать и принять.
Но как бы понятно, что пиковая волатильность пар не круглосуточна - а нас, в первую очередь, видимо, будет интересовать "нормальная/обычная/средняя" свеча сессии/сессий основных торгов конкретной валютной парой.
Ну и 1.5-2-3? "нормальных" свечи (с тенями) валютной пары в её торговый период и могут оказаться оптимальной настройкой фильтра волатильности.

Эти же свечи, только лишь телами, могут помочь грубо уточнить и настройки фильтров безиндикаторного входа.
Конечно, для анализа групп свечей нужен анализатор групп свечей - индикатор практически такого же типа и вида как AverageStatistic 1.6ind, только выдающий нам инфу о статистике групп из 2, 3, 4 и 5 однонаправленный свечей подряд.
И нам нужен анализатор групп свечей.
Но пока такого нет, можно хотя бы приблизительно использовать инфу AverageStatistic 1.6ind для уточнения настроек фильтров блока безиндикаторного входа - что критично важно, для каждой валютной пары индивидуально.

В настоящее время просто никто не знает какие оптимальные настройки фильтра волатильности и фильтров безиндикаторного входа для каждой валютной пары.
Возможно, 5-8 хорошо для VolCandleMaxSize для большинства валютных пар. А сейчас у нас в 2-3 раза больше и, возможно, мы чрезмерно рискуем там, где надо на минутку-три отойти в сторону и дать цене отбежать куда ей хочется без нас...
Возможно, 3 много для CandlesToOpen1Order_MinPips и мы пропускаем множество торгов.
А может, наоборот - мало и входим где не стоит.
Возможно, 8 много для CandlesToOpen1Order_MaxPips как минимум для всех мажоров и сетки открываются где не должны.

Это просто неизвестно. И этого не знает никто.
И пока не будет проведено соответствующие исследования для каждой валютной пары, мы этого не узнаем.
И не сможем повысить устойчивость сеток, безопасность и прибыльность торгов.
И даже тестирование будет ни о чём.
И это очень серьезно.

В таких исследованиях свечей есть только один риск - риск превратиться из ученых в сектантов, в разновидность нумерологов.
Необходимо понимать, что мы проводим исследование прикладное с целью оптимально настроить фильтры - не более.
И нельзя уйти в бесконечные раздумья и споры относительно того 86 или 87 5-ти значных пипсов самый оптимальный фильтр волатильности для какой-то пары.
Нам необходимо и достаточно, с точностью в 1-2 4-х значных пипсов, установить какое значение фильтра волатильности более оптимально, например, для EURUSD (или GBPUSD или NZDJPY...) - 6 или 8 или 12 или 15 4-х значных пипсов.
То есть мы сейчас не установили и не знаем (даже очень грубо!) хотя бы диапазоны оптимальных значений настроек фильтра волатильности для конкретных пар - например, 6-8 или 12-15. А эти значения/диапазоны отличаются в разы!
И нам надо очень четко, но не впадая в фанатизм, изучить статистику свечей разных пар и выявить весьма оптимальные значения настроек фильтров бота.
Потому что без этого нам не добиться разработки устойчивых сеток - а заработок наш будет нестабилен и, поэтому, мал.

Так что вариантов нет - надо начинать и делать, что надо.
Причём с высочайшими ответственностью и качеством от начала и до конца.

-----

Необходимо поработать и над оптимизацией настроек фильтра спрэда для различных пар.
К сожалению, плавающий спрэд есть не на всех центовых счетах - а фильтр спрэда чрезвычайно важен в боте.

Спойлер

...
Все более-менее грамотные боты обычно контролируют состояние рынка и не открывают позицию, если рынок "разволновался" или цена движется быстрее, чем пользователь считает приемлемым.
Ну, лезть купаться в шторм можно только спьяну - верно же?! Трезвый шторм переждёт...
Очень часто контроль состояния рынка, как и у нас, осуществляется какими-то разновидностями фильтров спрэда и волатильности.
И надо понимать особенности таких фильтров и как они срабатывают в тестере.

Фильтр спрэда тонко контролирует уравновешенность, сбалансированность рынка.
Если рынок тонкий - спрэд расширенный. Если перед новостью народ открывает позиции - спрэд расширяется. Если в торгах рубка - спрэд ого-го.
Ну, ни в бассейн без воды, ни в штормящее море лезть купаться смысла нет - это всем понятно.

Важно здесь то, что сам по себе спрэд обычно опережающий индикатор, очень часто сигнализирующий о вероятном скором движении цены.
Иногда лишь за секунды до выхода важной новости - но фильтр спрэда успевает дать сигнал "лучше не торговать", что в сетках важно как нигде и что полностью заменяет все гигантские дебильные фильтры новостей.
Полноценной замены, аналога фильтру спрэда, имхо, нет - даже на внеплановых, внезапных импульсах на чьей-то речи или публикации в СМИ фильтр спрэда срабатывает практически мгновенно.

Фильтр спрэда полноценно работает на счетах с плавающим спрэдом и в TDS2 с плавающим спрэдом.
На счетах с фиксированным спрэдом и во всех остальных вариантах использования тестера стратегий МТ4 критично важный опережающий фильтр спрэда не работает - выключен.

Фильтр волатильности де-факто индикатор запаздыващий и срабатывающий лишь после начала движения цены и лишь после прохода ценой достаточного расстояния.
Правда, наш фильтр волатильности лучше или хуже, но работает везде - как в торгах онлайн на всех типах счетов, так и во всех вариантах использования тестера стратегий МТ4.
Правильно настроить фильтр волатильности можно только после использования оформленного в виде индюка де-факто скрипта AverageStatistic 1.6ind от коллеги usver73.

Но, поскольку фильтр волатильности запаздывает, на счетах с фиксированным спрэдом и в тестере в момент импульса достаточно часто происходит открытие не нужного рыночного ордера в начале импульса - к тому же часто выставляемого с немалым смещением. Да и последующая обработка импульса уже хуже, чем если бы фильтр спрэда был и сработал на опережение до включения фильтра волатильности.
На счетах с фиксированным спрэдом я часто наблюдал на средних импульсах пару рыночных ордеров вместо пары отложек на счетах с плавающим спрэдом - даже думал, что есть баг и искал причину. Но, как выяснилось, нет - разница в ходе торгов была именно из-за того, что вообще не работает фильтр спрэда.
Хотя на действительно сильных импульсах фильтр волатильности дорабатывает до конца и бот обрабатывает ситуацию достаточно оптимально.

В общем, на счетах с плавающим спрэдом и в тестере с TDS2 с реальным спрэдом сетки нашим ботом строятся не только точнее, но и оптимальнее.
Это же относится и к ботам не сеточникам - хотя там это бывает менее выражено и менее критично.

А вот в тестах в тестере мт4 любым другим образом, кроме как с TDS2 с реальным спрэдом, отличия в построении сеток в ходе теста от реала неизбежны.
В коротких тестах отличий будет меньше - но чем длительнее тест, тем, скорее всего, он будет менее правдоподобным. И это одна из причин, по которой я со скепсисом отношусь с тестам за много лет - ну не то чтобы тестер будет врать напропалую, но насколько будет достоверен тот тест...
И если тест пройдет, то это, скорее всего, значит, что и в онлайн торгах всё было бы благополучно - не хуже.
А вот если тест не пройден, то точно неизвестно что повлияло - то ли таки неудачный сет, то ли отключение фильтра спрэда и другой ход торгов, то ли хреновое моделирование в тестере стратегий...
...

В общем, фильтр спрэда тоже надо настраивать - причём не только на пару, но и на конкретное ДЦ с разными средними спрэдами.
Это особенность фильтра спрэда - он настраивается не только на пару, но и на конкретное ДЦ и тип счета и перед началом торгов его настройку надо перепроверять.
К счастью, со спрэдом ситуация проще - прилагаемый индюк SpreadMonitor (или качаем что-то подобное из маркета бесплатно) на неделю ставим на счёт с плавающим спрэдом, можно параллельно с торгами.
А потом задаем в фильтре спрэда либо 1.5-2 средних спрэда (если спрэд малый) - или средний спрэд + немного пипсов, если спрэд большой.
Ну и можно по ходу торгов посматривать за спрэдом на счетах с плавающим спрэдом и эпизодически уточнять настройки фильтра спрэда.

Но сделать это крайне желательно - потому что именно фильтр спрэда обычно успевает первым включиться даже на внезапном импульсе и обеспечить его оптимальную обторговку вместо тьмы гигантских новостных индикаторов с многомегабайтною историей.

-----

Что касается анализатора сеток от коллеги Drew, то это стратегический элемент системы торгов сетками.
Мы и планировали и встраивать подобный блок в бота, и делать довесок к модели.
Но, слава Богу, коллега Drew выполнил очень достойную реализацию этого блока в эксель и всем стоит неустанно эту наработку использовать.
Но об этой чудесной наработке в другой раз - сейчас же нам надо разобраться с настройками фильтров бота. l-)
Чтобы осмысленно тестировать сеты и дальше жить-поживать, добра наживать. :)

SpreadMonitor_v1.2.0.ex4
IceFX.SpreadMonitor.ex4
Справка-_Как_рассчитать_стоимость_пункта_и_размер_маржи_залога.docx
Статья-_Характер_движения_основных_валютных_пар_на_форексе.docx

Изменено 28 ноября, 2017 пользователем Старик

[Trix]

Рекомендую всё же сейчас добавить к посту логи бота за период формирования обеих сеток, они могут нам понадобится для анализа.

Добрый день!
добавляю сюда и к посту с картинкой прикреплю сейчас, только из одной папки начало формирование сетки первой уже стерлись логи (видимо ограничено хранятся там), и еще 2 файла есть в папке logs, сформированы во время растяжения первой сетки (тоже их в архив этот кидаю, вдруг важное что-то)

MQ4-Logs.zip
logs.zip