[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[The NorD]

Тест сета тройки mt_07 в TDS-2.

Спред: плавающий.
Котировки: дукаскопи.
Начальный депозит: 30к$.

Объединенный результат всех трех пар:

Спойлер

Эквити:

Спойлер

Итог: +130% за 10 месяцев (13% в месяц), максимальная просадка: 50% (считаем от начального депо).

Тесты по каждой паре во вложении.

Desktop.rar

Изменено 31 октября, 2017 пользователем xNorDx

[Trix]

Но на самом деле, не превратив длительный нелинейный онлайн эксперимент в комплексное исследование, вы всё время эксперимента будете просто бесполезно прожигать жизнь.....
В нашем топике также можно, например, задумывая какой-то длительный сложный онлайн эксперимент, еще до его начала написать о своих намерениях и предложить коллегам дать предложения о том как эксперимент лучше организовать на общее благо.Уверен, что хотя бы 1-2 дельных предложения поступили бы и вы смогли бы повысить отдачу от проводимого эксперимента.

Коллеги, день добрый!
И так ради пользы всех и ради наживы с перспективе :o) задумал очередной эксперимент )))
Сет у меня дома (а я сейчас на работе) - поэтому прям сейчас его не прилеплю к посту, но смысл я его описать попробую (позже выложу).

Смысл таков - шаг постепенно возрастает, ТП в %% уменьшается с каждым шагом, покрывает около 1000 пунктов на испр: 60000 (40000-ошибся) депо, при депо 100000 денег не сливает даже на GBPJPY за 2 последних года (правда просадка большая больше 80 000), на остальных парах не открывает даже максимальное колено за 2 года.

И так хочу запустить эксперимент и посмотреть целесообразность применения данного сета, варианты следующие:
1. запуск только на тех парах, где не открывались за последние пару лет выше 9-го колена - с меньшим начальным депо и запретом в настройках открывать старшие колени
2. запуск на всех парах, с большим начальным депо... 40000 или даже 100 0000
3. запуск не знаю на скольких парах, с участием помощника, с целью уменьшения начального депо

жду ваших предложений, потом выберу, запустить думаю с ноября, сет или модель прилеплю вечером

прикладываю модель - четь ошибся в описании - на открытие 11-го колена надо 60-65к депо, депо 100к покрывает 1100 пунктов

EA_-_Setka_v1.43+_002-100k-11х1000-1100sl.xlsx

Изменено 30 октября, 2017 пользователем Trix

[Oleg Snegov]

Добрый день, Коллеги

AUDCHF одна из пар, стоящих у меня на реале. Доработал свой сет до 1.43, кроме того появился интересный сет от коллеги Vasia. Провел тестирование на котировках Дукас в Метатрейдере, прошу коллегу chincha прогнать эти 4 сета за 2015-2017 годы - в файле AUDCHF.xlsx есть данные по периодам и настройкам.

Спойлер

ToChinch.zip

Изменено 30 октября, 2017 пользователем Oleg Snegov

[Trix]

И так хочу запустить эксперимент и посмотреть целесообразность применения данного сета, варианты следующие:

и так модельку прикрепил, вот такие варианты я думаю ставить:
1. все пары на депо 100 000
2. на депо 30 000, все пары, кроме usdjpy, gbpusd, euraud, gbpjpy
3. на депо 30 000 все пары, но с применение помощника (еще не решил с какими настройками, пока думаю включение с 7 колена)

добавлено: вот такой вариант еще наверно надо - на депо 15 000, все пары, кроме usdjpy, gbpusd, euraud, gbpjpy + помощник

если никого больше не интересует какое-то сравнение, то запущу так, если кому-то интересно еще что-то напишите, рассмотрим необходимость одновременного старта (чтоб сравнение было нормальное) Изменено 31 октября, 2017 пользователем Trix

[Старик]

Тест сета тройки mt_07 в TDS-2.

Спойлер

Спред: плавающий.
Котировки: дукаскопи.
Начальный депозит: 30к$.

Объединенный результат всех трех пар:

Спойлер

Эквити:

Спойлер

Итог: +130% за 10 месяцев (13% в месяц), максимальная просадка: 50% (считаем от начального депо).

Тесты по каждой паре во вложении.

Благодарю уважаемого коллегу xNorDx за выполненный тест.
я думаю, что ретесты сетов в TDS2, как у нас тут принято, надо выполнять хотя бы для внешней перепроверки авторских сетов.

Однако надо особо отметить, что ретесты надо выполнять предельно тщательно и ретесты должны не искажать авторские идеи, а для начала их хотя бы соблюдать.
Иначе ретесты будут иметь деструктивных характер, искажать реальное состояние дел и тормозить внедрение приемлемых сетов.
И просто нас дезориентировать.

По данному ретесту у меня следующие комментарии:
1) Изначально предполагалось, что в тесте коллегой xNorDx использовались устаревшие, ныне не применяемые, сеты - потому что ссылка в его посте ведёт на ранее выкладывавшиеся сеты.
Текущие сеты мт_07 выложены мной в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=378982 двумя месяцами позже.
Но коллега заверяет, что сеты у него текущие и я верю, так как давно знаю человека - тем более что в данном конкретном случае это не особо и важно.
Так что можно принять тест коллеги как пример попытки ретеста мультиторгов тройкой в тестере стратегий с сведением результатов в ЕА Аналайзер.

Но попытку ретеста мультиторгов в тестере стратегий всё же стоит рассмотреть внимательней: для целей минимального анализа что вообще возможно в этом направлении - и как хоть что-то можно/нужно сделать лучше.
Надо попытаться понять насколько такие ретесты мультиторгов в тестере стратегий реалистичны и какова хотя бы условно корректная методология таких ретестов.

2) в точности повторить мои тестовые онлайн торги вы, скорее всего, не сможете - так как, возможно, просто не соберёте всех использовавшихся мной сетов и сейчас не сможете корректно их вытестить.
У меня на мт_07 примерно 400% за год (~100% в квартал):
- расчетный стартовый/общий депо 20к на 3 пары (рабочий депо до ~30k),
- баланс счета на момент установки тройки ~60k, баланс сейчас ~140к
- прибыль от тройки ~80к за примерно год и
- ни одного стопа.
Ежемесячная прибыль 6000-7000 с трех пар, проверялось помесячно - что немало, это очень хорошая масса прибыли для любого мартина с лотами уровня 0.01-0.02 и мультом лишь 1.5+.

Но за прошедший год на каждой из пар тройки, по мере развития бота, в разное время минимум 3 раза менялись сеты.
И сеты менялись не из-за добавки параметров, а именно потому что менялись настройки сеток и торгов.
Возможно, все эти сеты и выложены мною в топике - я свои рабочие сеты от вас не прячу.
Но я очень сомневаюсь, что кто-то в состоянии разыскать все эти сеты в топике и, с учетом дат их создания и применения, с точностью до дня сможет примерно повторить мои торги онлайн в своем тестере стратегий.
В общем, даже с учетом одного стопа в ретесте xNorDx, которого у меня не было онлайн, как коллега в ретесте получил до вдвое меньшую чем была у меня онлайн прибыль, у меня даже внятных предположений нет.
Возможно, неверный стоп или что-то с котирами, а может "парадокс оптимальности", а может всё вместе - но точно не известно.

3) вопрос стопов в мультиторгах и тестах я предполагал детальнее рассмотреть в готовящемся посте о принципах стартового и рабочего депо в мультиторгах.
Вопрос стопов не такой простой вопрос - требуется понимание что делаешь и обязательно умение пользоваться моделью.
В тестах/торгах тяжелый сеточный стоп должен вычисляться и выставляться безупречно - иначе:
- будешь получать ложное срабатывание стопов где их быть не должно или завышенные стопы и, как результат,
- грубое искажение результатов тестирования
- с последующими часто ложными выводами.
И, в итоге, результат, прямо противоположный целям теста/ретеста: выбраковку хороших сетов и вариантов торгов - или продвижение плохих.

В торгах онлайн, в зависимости от того вы расторговываете меньший стартовый депо или уже наторговали больший рабочий депо, могут применяться как стоп в деньгах, так и стоп в %% от баланса счёта.
Согласно идее стопа в деньгах и %%:
- точные стопы в деньгах применяются в условии ограниченного депо
- а стопы в %% могут применяться на рабочем+ депо и, при достаточной подушке прибыли, в экстренных ситуациях позволять открывать на колено больше, чем по минимуму дозволено (например, 16 колено в расчетно 15 коленной сетке).
Поэтому надо очень хорошо моделировать/считать и полностью понимать какой стоп в каких торгах вам применять оптимально!
Стопы в мультиторгах тоже надо планировать: для разных сумм депо, от стартового до рабочего+ - стопы по виду и размеру надо вычислять отдельно для каждой пары.
Планирование/оптимизацию стопов мы пока не обсуждали, думал позже - но это тоже очень серьезный, даже критично важный вопрос организации торгов и адекватных тестов.

В тестере стратегий мт4 вы не можете промоделировать мультиторги в принципе - даже с использованием TDS2!
Не можете от слов никак и никогда, а также от слова вообще.
Если в сетах применяется стоп в %% от баланса счёта, то в тестере на одной паре в моменте вы никогда не будете иметь баланса мультиторгов на тот же момент - и ваш стоп в тестере стратегий никогда не будет таким же, как в мультиторгах онлайн.
В тестере стратегий вы никогда не сможете "занять" деньги на залог у других пар мультиторгов и пережить большую просадку.
В тестере стратегий нет и никогда не будет бонусов ДЦ, используемых трейдерами для повышения устойчивости и прибыльности торгов в реале.
Тестер стратегий мт4 это не более чем плоское черно-белое кино об объемной многоцветной реальности.

И, значит, в тестере стратегий мт4 в моменте максимального растяжения сетки, тем более при срабатывании стопа, у вас будет своя чисто тестерная версия торгов, далеко не всегда совпадающая и чаще худшая реальности в онлайн.
И даже в случае набора тестов, обработанных в ЕА Аналайзер, вы получите лишь один из вариантов гипотетического развития событий - который может отличаться от торгов онлайн вплоть до зеркального несовпадения.
Это не радует - но таковы ограничения тестера мт4, тестирующего не более 1 пары, и сложных многофакторных математики и методологии торгов сетками.

Выставление вменяемых стопов и вычисление необходимого депо для тестов в тестере мт4 невозможно без использования модели!
Ну а так как если стоп кривой, то любой тест можно выкинуть в мусорку не глядя, то тестирование в тестере мт4 серьезных сеток без использования модели бессмысленно априори.
Всё предельно жестко: модель не рекомендация - модель обязательна для вычислений депо и стопа для всех сетов любых пар для тестера стратегий.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=379575
Здесь у нас отличный анализатор тестов и загрузчик сетов в модель от коллеги Drew - используем. l-)

Те, кто потрудился изучить проект, в теме, а для новичков кратко повторю как вычислять депо и стоп - в т.ч. для тестера стратегий.
В модель вводится сет в части настроек сетки, а также финансовые параметры счета и пары - цена пипса (для 4-хзнака), комиссия и залог на ордер в 1 лот торгуемой пары для плеча счёта как у вас.
После этого подбираете депо такой, чтобы покрывал полное развертывание сетки (все колени) плюс Х пипсов заступа цена за наибольший ордер сетки.
Минимальный Стоп в деньгах, соответственно, меньше депо - но обычно больший, чем депо минус залог на открытие всех ордеров сетки.
Цифры-ориентиры в посте про бонусы мною приводились - при плече 500 на покрытие просадки (т.е. стоп) доступно до 95% депо.
Ну, кто регулярно работает с моделью, науку вычисления депо и стопа освоил.

Вычисленный таким образом стоп в деньгах, для каждого сета/пары/счета отдельно, привносит минимальную вменяемость в тесты в тестере стратегий - по крайней мере уменьшается количество ложных срабатываний стопа против торгов/тестов онлайн.
На самом деле такой стоп в деньгах это реально минимум внятности - а аналоги стопа в %% в мультиторгах, бонусов и взаимного кредитования пар в тестере стратегий просто абсолютно недостижимы.
Даже любимое мной эпизодическое увеличение стопа на 50% прибыли от торгов в тестере стратегий тоже невозможно.
Но вычисленный в модели фиксированный стоп хоть как-то, хоть частично позволяет избежать просто вообще хаотических тестов в тестере мт4 со стопами "с потолка" - тестов де-факто бессмысленных и априори дискредитирующих почти любые сеты.

стопов в каких-то торгах/тестах мартинами на малых депо может не быть совсем.
Но абсолютно критично важно понимать, что если стопы в тестах/торгах есть, то они должны быть вычислены в модели и очень внимательно отслеживаться.
А уж в тестере стратегий к обоснованности и адекватности стопов в тестах предъявляются максимальные требования.
Потому что тесты с не обоснованными стопами приносят только вред, дезориентируя людей и дискредитируя сеты.


Надеюсь, этот внеплановый разбор внеплановой попытки ретеста мультиторгов в тестере стратегий будет полезен нам в дальнейшем. :)


P.S. Надеюсь, все помнят, что в тестере стратегий сеты надо тестировать на OpenFirstOrderTF и использовать FinalGridDate.
И что если сеты со стопами, то стартовать тест лучше на двойном расчетном/модельном депо, чтобы тест не прерывался если стоп случится быстро.


P.P.S. Думаю, что мне следует внести ясность и по вопросу единственного стопа непонятной этимологии, имевшем место в ретесте коллеги xNorDx.
В ретесте в тестере стратегий единственный стоп был на gbpusd 18 апреля 2017 года.

У меня в онлайн тестах круглосуточно тестируется 7 (семь) разных сетов фунтодоллара - в роботесте, на сервере для тестов и в реале.
Сеты очень разные - мульты от 1.4 до 1.8 и вообще полный набор отличий. И сеты за год обновлялись 2-3 раза.
Насколько помню, в 2017 у меня был лишь 1 стоп на aptu-подобном сете в другое время - но это спецсеты со стопами коротких сеток с мультом 1.8+, там 1-2 стопа в год заложено в идеологию сетов.
На остальных 6 (шести) тестируемых мною сетах gbpusd в 2017 году в тестах и торгах онлайн стопов не было точно.
На мт_07 с момента появления тройки в конце октября 2016, то есть за 12 месяцев, стопов тоже не было на всех парах точно.

Ниже привожу случайно сохранившиеся у меня скрины успешного прохождения "стопа xNorDx" моими разными сетами gbpusd в тестах онлайн.

мт_05, 1.8+

мт_01, 1.4+

Спойлер

Скрин из Роботеста делать не буду - у вас есть мониторинг без стопов, зачем к нему скрины.

По большому счёту, 1 стоп на тройке в год ни разу не проблема - вполне рабочая ситуация, стопы есть, надо быть готовым.
И как бы пофиг, что у кого-то в тестере стоп - тем более стоп лишь тестерно гипотетический, не подтвержденный 6 разными тестами онлайн.

Но пост я решил выписать, чтобы:
1) лишний раз напомнить всем азы качественного тестирования в нашем качественном проекте.
Тесты хрен знает с каким депо и хрен знает каким стопом - тупо не тест вообще, сразу в мусорку.
Это минимальный стандарт подготовки к тестам, ниже которого любые тесты будут считаться недействительными.

2) подтвердить, что стопов в тестах и торгах онлайн в 2017 не было во всех 6 из 6 сетах фунта с мультом ниже 1.8+
Это не означает, что в будущих сетах в будущих тестах не может быть стопов в 2017 году - конечно, такое возможно.
Возможно, что используемые сейчас сеты нарываются даже на правильно высчитанные стопы в предыдущие годы.
Но это означает, что все имеющиеся на сейчас сеты того же фунта сейчас торгуют хорошо.
И это далеко не предел - имеющиеся сеты надо оптимизировать по прибыльности и просадке, на руках пока лишь прототипы.
Сет eurjpy показывает, что оптимальные сеты могут торговаться поразительно эффективно - как на скрине ниже.

Спойлер

И надо настойчиво продолжать искать лучшие варианты имеющихся и новых сетов, более устойчивые и более прибыльные. Изменено 31 октября, 2017 пользователем Старик

[The NorD]

Старик, прежде чем отвечать на мой пост ниже, хотел чтобы ты учитывал, то - что я весь этот диалог веду не ради того, чтобы просто поспорить и доказать что "сет сливает", а ради того, чтоб придти к какому-то общему пониманию и начать прибыльные торги этой же тройкой. После этого теста в планах начать тестировать и недалекие события 2016 года, возможно как-то изменив сет для тестов, на основе твоих ответов. Или даже изменив сам сет, ведь как ты понимаешь тренды в 2016 году были не столь огромными и повториться они могут запросто, потому хотелось бы, чтобы мы были готовы даже к таким событиям.

В тестере стратегий мт4 вы не можете промоделировать мультиторги в принципе - даже с использованием TDS2.
Если в сетах применяется стоп в %% от баланса счёта, то в тестере на одной паре вы в моменте никогда не будете иметь баланса мультиторгов на тот же момент - и ваш стоп в тестере никогда не будет таким же, как в мультиторгах онлайн.

В мультиторгах вы будете постоянно выводить депо, например как говорили - раз в месяц, а значит баланс почти всегда будет равен начальному.

В период просадки которая длиться около 5-10 дней, значительная прибыль от других пар не накопится. Ее не будет достаточно для покрытия большего количества пунктов. Поэтому опять же я считаю даже одиночный тест вполне разумен.

Еще возможен такой вариант, что стоп сработает спустя неделю после начала торгов/вывод всей прибыли, почему это не нужно учитывать нам? В этом случае стоп нужно считать как раз от начального депо, т.е без учета накопленного профита

В конце концов нужно ведь нам на что-то ориентироваться. А тест нам показал то, что будет в случае срабатывания стопа.

-------

И да, доходность помесячная у нас почти совпала. Общая доходность отличается из-за стопа. А средняя ежемесячная доходность без учета стопа (6000 среднее на 30к) - 20%, и это я считаю вполне неплохой результат за месяц.

Спойлер

-------

Да и к тому же, на демо счете спред и исполнение в какой-то момент могли быть более лучше чем на самом тесте в ТДС, в итоге ордера отличались на пару пунктов, и не хватило нескольких пунктов для закрытия - по этой причине сработал стоп.

Многие торгуют на робофорекс, где спред начинается от 2 пунктов фиксированный, и вероятно даже там получить такие отклонения в пару пунктов.

--------

Согласен что 2016 год был связан с событиями брехита, но даже учитывая что они были, нужно ведь нам как-то было торговать в тот год (и помнить что такие тренды еще могут повториться), да с малой прибылью из-за возможных стопов, но закрывать глаза на такие события тоже не хочу.

Вот с такими результатами у меня отработало тот период в октябре 2016, депо 300к, сет с мт_07

Спойлер

Изменено 1 ноября, 2017 пользователем xNorDx

[ma2xno]

Уважаемый, Старик. Хотел бы у вас спросить, как у автора сета eurjpy. Есть ли смысл, как сделал я, менять значения в сете на S_MinLot=0.01, S_Mult=1.7, S_MaxOpenOrders=13, S_GridStop=9 ?

[Trix]

...если никого больше не интересует какое-то сравнение, то запущу так, если кому-то интересно еще что-то напишите, рассмотрим необходимость одновременного старта (чтоб сравнение было нормальное)...

хмм... хотел на F4y запустить, а что-то у них только один сервер для депо счетов и вроде нет там плавающего спреда(((, а я фильтр спреда использую... не корректный тест получится(((

на альпах что-ль запускать придется из-за плавающего спреда... хотел просто на том брокере, где торгую((

---

Добавлено: 31-10-2017 15:13:30

---

Уважаемый, Старик. Хотел бы у вас спросить, как у автора сета eurjpy. Есть ли смысл, как сделал я, менять значения в сете на S_MinLot=0.01, S_Mult=1.7, S_MaxOpenOrders=13, S_GridStop=9 ?

ma2xno - а с какой целью менял, ты же что-то хотел достичь? Изменено 31 октября, 2017 пользователем Trix

[ma2xno]

Trix, да, я оптимизировал для снижения просадки. Но оптимизировал на промежутке этого года. Может это не правильно, т.к. 2016 год при этом не задействован.

[Старик]

Уважаемый, Старик. Хотел бы у вас спросить, как у автора сета eurjpy.
Есть ли смысл, как сделал я, менять значения в сете на S_MinLot=0.01, S_Mult=1.7, S_MaxOpenOrders=13, S_GridStop=9 ?

Это не совсем правильный вопрос, коллега... :)
Хотя я понимаю, что вы посоветоваться со мной хотите.

Если вы в смысле, что правильно ли менять мои сеты, то не сомневайтесь - вперед! :d
я пока вырабатываю прототипы линейки сетов, в основном подбирая геометрию сеток под волатильности разных пар.
Оптимизацию сеток по лотности я пока не выполнял, ограничившись в основном сетами со скромными мультами 1.5+.
Работы в этом направлении непочатый край.

Если вы в смысле не много ли 1.7, то как вам сказать...
Есть множество вариантов гибкого изменения лотности сеток - я даже типа симпатичной справки выписал.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879
Мне нравятся варианты с манипулированием 2/3 уровнями настроек - закрываемость улучшается при минимальном росте депо.

Спойлер

Ну и напоминаю, что в модели первые слева таблицы рабочие для сравнения разных вариантов лотности, шага и ТР.
Вы можете в рабочих таблицах сравнивать разные варианты настроек лотности, шага и ТР раздельно - а потом копировать понравившиеся вам настройки и прямо вставлять в Сводную модель.

Что касается в какую сторону вы думаете, то, имхо, вы думаете в правильную сторону.
Если геометрия сета подобрана хорошо и сет демонстрирует хорошую закрываемость даже при мульте 1.5+, то повышение агрессивности лотности по идее должна лишь улучшить такой сет практически по всем параметрам.
По идее с ростом лотности должна улучшиться закрываемость и даже можно немного увеличить ТР на средних и старших ордерах, монетизировав часть улучшения закрываемости - если геометрия сета и до этого была хороша.
Собственно, это работы 2-3 этапов разрабатываемой мною линейки сетов и вы вполне можете экспериментировать в эту сторону.

Но и помните, что я писал в 3) в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=380602
Если вы повышаете уровень агрессивности лотности и стартовые/рабочие депо сета, то надо заботится о безопасности, вводя точно высчитываемые стопы.
А уж если вы еще и настраиваете сет в тестах, то наличие предельно точного стопа абсолютно критично для объективного анализа и отбора действительно лучших вариантов.
Потому что если стоп будет кривой, то получение ложных выводов в ходе тестов гарантируется почти на 100%.

Ну и что касается периода тестирования/оптимизации.
К сожалению, 2016 год в фунтовых и иеновых был напрочь изуродован Брэкзитом - с середины мая по середину июля реально торговать было настолько опасно, что де-факто бессмысленно и не нужно.
Поэтому из оптимизации/тестирования период до 15 июля 2016 примерно я бы просто исключил - там возможны стопы ни на чём в период, не предназначенный для торгов.
Но опт пар типа eurjpy можно попробовать удлинить с начала 2017 в сторону середины июля 2016.
По крайней мене этот период можно попробовать проверять на проходимость в единичных тестах, не упираясь в него как обязательную преграду.
Потому что Брэкзит это реальный высоковолатильный форс-мажор - а вот через месяц позже уметь торговать уже как бы желательно.

[Chex]

Коллеги, обратите внимание как важно выбрать момент для старта бота. Сет один и тот же.

Какие можно сделать выводы.

Стартовать бота нужно либо с каким-то приличным откатом, либо с оглядкой на экономические-политические новости. Однако, в приводимом примере в календаре никаких новостей на момент старта бота не было. И хотя сетка благополучно закрылась и принесла большую прибыль чем две сетки на том же участке, вопросу времени старта бота нужно уделять должное внимание.

NZDUSDH1-B.png
NZDUSDH1-A.png

[ma2xno]

Старик, спасибо за объяснение. Буду работать в этом направлении.

[Herbstvogel]

https://www.myfxbook.com/members/KPOMAH/robo-fix-cent-setka/2312630

Центовик, спред фиксирован, сэты отсюда:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=378982

Еврофунт не включал, торговля по тройке пар (фунт, евродоллар, евройена).

(Мерлин)
счёт: 3127919
инвест пароль:starikbalabol

Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Мерлин

[Chex]

В логе сообщение «Ошибка не опознана».

Пара AUDNZD, счет RoboForex Pro Cent, бот работает на том же таймфрейме что и в настройках безиндикаторного входа. На счете Pepperstone Razor тот же сет (только без AutoMM) и ошибки нет. Возможно дело в Stop Leavel? У перцев Stop Leavel = 0, у робо = 100.

Лог и сет прилагаю.

Лог обновил.

EA_-_Setka_v1.43_-_AUDNZD_BAY_ONLY_0.01_1.7_8_222_M15_35$_AutoMM.set
20171102.log

Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Chex

[Старик]

Chex, не тот лог - нужен лог Бота из вкладки Эксперты.
Насколько помню, это безобидно и безопасно, но выложите - глянем.


Trix, поздравляю с выводом начального депо на мониторинге! |3=3 <:-p>http://www.myfxbook.com/members/Trix77v77/euripy/2228301
Вы не боитесь экспериментов и у вас интересно получается! =d>

Но, имхо, выводить деньги торопитесь вы зря.
Сейчас мне влом искать тот кусок моего поста, где я впервые описывал такой вариант торгов eurjpy, как у вас.
Но, если мне не изменяет память, я там прямо рекомендовал дождаться наращивания баланса счета для возможности открытия 13 колен + резерв на "заступ" цены за 13-е колено - и где-то на этом уровне установить стоп.
Такой вариант торгов где-то с апреля 2017 у меня без вопросов проходил в тестах на мт_11, например - да и в реале тоже работает.

Спойлер

То есть моя рекомендация тогда была сначала получить и оставить на счете прибыль до ~150%-200%+ - и лишь потом начинать выводить прибыль сверх 200%+.
Такой вариант торгов выглядит достаточно (намного) более надежно.
А немедленный вывод прибыли - это тараканы "экспертов" по сеткам, "знающих" из инета, что сетки сливают и главное успеть вывести депо.

На самом же деле обычно умнее всего:
- стартовать с минимально необходимого для торгов (согласно модели!) депо (еще до торгов минимизировав риск потери большего депо!!),
- потом накопить прибыль для стабилизации торгов (нормализации всех рисков) до уровня рабочего депо
- и лишь потом начинать выводить прибыль сверх рабочего депо.
Сразу же начав выводить прибыль, в период осенних трендов, вы лишних 2 месяца удерживаете депо на уровне нестабильного минимального стартового - вместо создания на счёте подушки безопасности из прибыли!
Разумно ли это?!

Да похрен нам что думают и рассказывают инетные мудрецы - мы ж тут математики все как один и ложным верованиям не поддаёмся! :)

Но отвага должна быть контролируемой и расчетной. Как тщательно продуманный каскадёрами трюк.
Задачу выжить по любому в трюке/торгах никто не отменял!

Спойлер

Вы и так стартовали торги менее чем на 20% (!!) минимального стартового депо полной 15 коленной сетке - что само по себе риск!
Причём стартовали без использования стабилизирующего торги сгораемого бонуса - что тоже не снижает риски.
Не стоит это напряжное состояние собственными руками растягивать ещё на месяцы, бегом выводя деньги!!

Вы и так ведёте тщательно высчитанные в модели и одобренные рынком в 2017 торги с безумными +50% в месяц!
Дайте прибыли расти!
Не стоит самому себе ломать кайф:
- создайте из прибыли подушку безопасности хотя бы до уровня открытия 14-го колена
- и продолжайте потом, торгуя стабильно на уже большем рабочем депо, долго и степенно снимать прибыль! :)


P.S. Торги мартинами психологически тяжелы.
Страшно в торгах мартинами бывает практически всем. И поскорей вывести депо тоже всем хочется.
Когда сетка в 15 колен 2 недели ходит между стопом и ТР на депо в несколько тысяч/сот баксов - любой может потерять сон. :)
Даже я, сливший мартином первые $500 19 марта 2009 года, и то из 5 подготовленных счетов с деньгами пока торгую лишь на 3-х - а еще на двух никак не начну, всё уточняю сеты. Хотя, не исключено, что просто побаиваюсь - а ведь я-то знаю сколь надежен бот. :)
Это нормально, этого не надо стесняться и к рискам торгов надо привыкать.

Самое важное, чтобы торгами руководил ваш разум.
В нашем проекте есть уникальная возможность необычайно глубоко просчитать все варианты и принять обдуманные решения.
Но когда вы уже по максимуму всё продумали и приняли решения - надо действовать!
И действовать осмысленно и согласно плана - не давая эмоциям взять верх над разумом. Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Старик

[deuvskiy]

Старик, вы наверное слышали о блоге под названием "блог инвестора домоседа", там автор блога успешно торгует больше года на памм счете альпари ботом-сеточником со стопами к которой прикручен индикатор "bollinger bands" по которому открываются первые ордера сетки, как я понял по описанию его стратегии торговли, средняя прибыль по памяти у него 10-20% в мес.
Может тоже прикрутить этот индикатор к нашему боту? Человек вроде с "bollinger bands" в паре с сеткой успешно торгует.

[Trix]

Trix, поздравляю с выводом начального депо на мониторинге!

Старик, это в принципе Ваша заслуга - сет то ваш, ну и бот |3=3, за праздравление спасибки!

Задачу выжить по любому в трюке/торгах никто не отменял!

Эта задача была поставлена первым делом - на сегодня достигнута - результат - уже при своих остался

Дайте прибыли расти!
Не стоит самому себе ломать кайф:

Тут план на торги у меня отличается от ваших рекомендаций (но "кайф" не должен поломаться <:-p>

---

Добавлено: 03-11-2017 14:49:21

---

Старик, вы наверное слышали о блоге под названием "блог инвестора домоседа", там автор блога успешно торгует больше года на памм счете альпари ботом-сеточником со стопами к которой прикручен индикатор "bollinger bands" по которому открываются первые ордера сетки, как я понял по описанию его стратегии торговли, средняя прибыль по памяти у него 10-20% в мес.
Может тоже прикрутить этот индикатор к нашему боту? Человек вроде с "bollinger bands" в паре с сеткой успешно торгует.

да тут есть такое уже в соседней теме - генерик 14, если BB нравиться )) Изменено 3 ноября, 2017 пользователем Trix

[Старик]

Старик, вы наверное слышали о блоге под названием "блог инвестора домоседа", там автор блога успешно торгует больше года на памм счете альпари ботом-сеточником со стопами к которой прикручен индикатор "bollinger bands" по которому открываются первые ордера сетки, как я понял по описанию его стратегии торговли, средняя прибыль по памяти у него 10-20% в мес.
Может тоже прикрутить этот индикатор к нашему боту? Человек вроде с "bollinger bands" в паре с сеткой успешно торгует.

Коллега, индикаторы не табу.
но ни желания, ни пока возможности засунуть в бота два десятка индикаторов на все мыслимые хотелки у нас нет.
Технически это возможно - но это затраты времени и это несколько другая концепция.

Тупо льющих с индикаторами мартинов более чем достаточно и спешить присоединиться к ним у нас пока не получается.
Ну а чьи-то успешные торги в течение года с 10%-20% в месяц еще не повод бросать всё и копировать что-то.
Тем более что таких ботов у нас на форуме минимум два уже есть прямо в этом подфоруме.

я бы пока сконцентрировался на поиске разных вариантов математически оптимальных сеток.
на самом деле разных вариантов сеток великое множество и разработать хотя бы несколько оптимальных сеток хотя бы для нескольких пар было бы серьезным успехом.
И разных вариантов организации мультиторгов тоже немало и перспективы здесь, имхо, почти безграничные.
Это длинный путь и по нему просто надо идти.

Странно, что вас воодушевляют чьи-то торги с 10%-20% в месяц, когда рядом ваш коллега непринужденно торгует с 50%+ в месяц же.
Даже сверхконсервативный роботест показывает не меньше, чем так воодушевивший вас индикаторный бот - торгам которым аж блог посвящен.
Может, вы воодушевились потому, что целый умный блог написали о том, что мы мимоходом одной левой торгуем - просто кинув на счет бота и пару сетов?! :)
Без индикаторов торгуем, по крестьянски...

Вообще-то сет eurjpy я выделил почти случайно - так вышло, что я в тестах его отследил.
Когда будет возможность анализировать статистику сеток из истории торгов, возможно, мы схожих сетов выявим сразу несколько.
А когда, кроме геометрии, мы еще и лотность с ТР оптимизируем, всё может стать в разы интереснее.
Хотя бы потому, что такие сеты торгуются на депо менее 1/5 от полного расчетного... :)

Математически оптимальные сетки нужны по любому.
И для безиндикаторных торгов, и для индикаторных.
Продолжаем обретать знания о сетках.
Придёт время - мы применим знания во всю мощь.

-----

Коллега Trix, конституционное право торговать как считаете нужным не оспаривает никто! :d |3=3
Но вы и так до предела минимизировали риски, стартовав торги на депо менее 20% от расчетного на 15 колен.
И эти весьма революционные торги важно как можно быстрее нормализовать - а не завешивать на месяцы, нервно выдергивая этот крохотный типа депо.
И я внятно объяснил почему.

Вы не обязаны к этому прислушиваться - но я бы рекомендовал. :)

[deuvskiy]

Может, вы воодушевились потому, что целый умный блог написали о том, что мы мимоходом одной левой торгуем - просто кинув на счет бота и пару сетов?!

Я воодушевился, увидев больше миллиона долларов на памм-счете в Альпари с этим ботом и то что в его торговле есть стабильность на протяжении более года. Просто я сам потерял относительно немало для меня денег эксперементируя нашим ботом и вроде читаю все посты в ветке, но стабильно торгующих в прибыль людей не увидел. Старик если можно тыкните меня пожалуйста что за сет 50% в месяц о котором вы писали.

[Serzhik]

Я воодушевился, увидев больше миллиона долларов на памм-счете в альпари с этим ботом и то что в его торговле есть стабильность на протяжении более года.

Да нет никакого миллиона долларов на памме с мартином, у альпов сейчас вообще нет паммов с миллионом, но это они уж сами подпортились...

Просто я сам потерял относительно немало для меня денег эксперементируя нашим ботом и вроде читаю все посты в ветке, но стабильно торгующих в прибыль людей не увидел.

А это да, ни кто не разбогател, ну если не считать того что местный дед наплучал кучу лайков....)))

Старик если можно тыкните меня пожалуйста что за сет 50% в месяц о котором вы писали.

Никуда он тебя не ткнет, точнее ткнет в какие то там аптуподобные тесты, которые делают 20% в месяц при постоянном риске сливе... ой, ну да, там и 50% в месяц легко... но ни кто ни за что не отвечает.

А дед почему то сих пор живет на пенсию... вместе с QJ...

[miheyzap]

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой тип счета и у какого брокера лучше открывать( имеется в виду реальный счет) для данного советника? В мониторингах часто попадается eglobal cent, это forex4you cent? Есть ли смысл открывать cent ndd?

[Старик]

Может, вы воодушевились потому, что целый умный блог написали о том, что мы мимоходом одной левой торгуем - просто кинув на счет бота и пару сетов?!

Я воодушевился, увидев больше миллиона долларов на памм-счете в Альпари с этим ботом и то что в его торговле есть стабильность на протяжении более года.
Просто я сам потерял относительно немало для меня денег эксперементируя нашим ботом и вроде читаю все посты в ветке, но стабильно торгующих в прибыль людей не увидел.
Старик если можно тыкните меня пожалуйста что за сет 50% в месяц о котором вы писали.

Ну вы мастер в ночь на субботу пачками задавать слабосвязанные вопросы из разных областей! :)
Постараюсь кратко ответить - в обратной последовательности.

Для начала напомню шуточный девиз нашего топика - разуваем глаза и включаем мозги! :)
Потому что в суете и эмоциях экспериментальных торгов глаза замыливаются, а мозги затуманиваются.
И вы перестаёте видеть, воспринимать и понимать даже то, что у вас просто перед глазами.

Про 50% в месяц - https://www.myfxbook.com/members/Trix77v77/euripy/2228301
Это экспериментальные торги и мониторинг коллеги Trix, про который на предыдущей странице писалось в каждом третьем посте.

Спойлер

У меня на реале цифры того же порядка и пока совпадают со сделанными мною прогнозом торгов этим экспериментальным сетом.
Надеюсь, что схожих сетов в ближайшие месяцы нам удастся разработать несколько - с разной, в том числе большей, доходностью.

Про ваши убытки от торгов нашим ботом и отсутствии зарабатывающих людей.
Для того, чтобы зарабатывать нашим ботом, достаточно было скачать сеты роботеста из первого поста, включить бота и больше не делать ничего.
https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-tradelikeaproru/2263279
То, что вы не искали легких путей и проводили эксперименты, делает вам честь - но ваши неудачи лишь ваши неудачи.
я же ежемесячно публикую итоги торгов в роботесте и поясняю, что так мог торговать каждый на депо от $100.
И что если бы вы вели торги выложенными сетами роботеста на депо $2000, то на сегодня заработали бы уже $3000+.
Но такое впечатление, что этого никто не читает вообще...

Про блог инвестора домоседа - вы про этот?

Спойлер

Спойлер

:d
Блог мне понравился - сразу хочется вложить и не вынимать никогда!

Но если серьезно, то это реально неплохой блог группы повязанных партнерскими отношениями лютых паммщиков, заточенный на сгребание денег инвесторов отовсюду докуда дотянутся.
Всё аккуратненько, аккаунты во всех соцсетях, какое-то количество статей с условно полезной информации и цветастые еженедельные отчёты о торгах, предваряемые иллюстрациями прекрасных дам в купальниках и нижнем белье.
Ребята молодцы - торгуют мартинами без известных скандалов и активным посчением во всех соцсетях смогли сгрести в несколько паммов более ляма баксов.
Красавцы - ну чё!

Только какое это имеет к нам отношение?!
Бот у них специально выписанный, похожий на http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-generic-v-14/16148/ и http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-martingeyl-magnumea/16878/ - выложенные у нас авторами бесплатно.
Условия инвестирования, мягко говоря, не самые демократичные.

Цитата

Для того чтобы понимать на каких счетах запущены повышенны риски а на каких стандартные я использую обозначения х1 и х2, где

• х1 — обозначение счетов со стандартными рисками. Такие риски установлены на моём личном счёте bollindger 2, который я считаю эталонным. Счета с такими рисками имеют целевую доходность 5%-7% в месяц и соответственно около 100%-120% в год, при ожидаемых максимальных просадках на уровне 25%-35%.
  
  Минимальный объем инвестиций в ПАММ-счета bollindger с рисками х1 составляет $500 на ПАММ-счёте в Альпари и $1000 на ПАММ-счетах открытых других площадках.
  
  


• х2 - обозначение счетов с рисками увеличенными в 2 раза относительно счетов х1. Такие счета однозначно классифицируются как агрессивные, т.к. работают на пределе возможных рисков. Ожидаемые максимальные просадки на таких счетах могут достигать уровня 50%-70%, при этом целевой уровень доходности составляет около 200% в год.
  
  Минимальный объем инвестиций в ПАММ-счета bollindger с рисками х2 составляет $5000. Используя высокий порог минимального объема инвестирования я прежде всего стараюсь оградить начинающих инвесторов от действий, риски которых они не могут оценить адекватно. И подразумеваю, что инвестор, готовый вложить от $5000 в отдельный ПАММ-счёт с повышенными рисками, полностью отдаёт себе отчёт в совершаемых им действиях и взятых на себя инвестиционных рисках.

я не говорю, что у них плохой бот: ребята битые, на ПАММ рынок 3 года пробиваются - может, и нормального мартина выписали.
я бы даже пережил необходимость просить принять у меня от $5000 в мартина с до 200% годовых с просадкой 50%-70% - хотя, мягко говоря, это несколько странно.
Но на наших деньгах я не вижу необходимости во всех этих понтах за прибыль, меньшую чем в роботесте! :d
Насколько понимаю, доходность у них не выше чем в роботесте - только торгуя здесь вам не надо 20%-40% прибыли дарить управу ПАММа.
Понимаете?!

Коллега, дело ваше - но я бы не велся на смесь призывов инвестирования с рекламой женского белья...
Да, у нас боту полгода, а большинству сетов 2-3 месяца от силы, мало статы и ещё нужно поработать.
Но наш борщ потихоньку варится и чё поесть в своё время будет. :)

[Chex]

А это да, ни кто не разбогател, ну если не считать того что местный дед наплучал кучу лайков....)))

Это так, мелочь. Не правда ли?

https://www.myfxbook.com/members/Chex/chief-cent-setka/2005694

И это с 27 февраля по 20 октября.

Резкое уменьшение депозита в июле это моих рук дело. Прочитал аналитику одного «умного» человека, так убедительно писал негодяй... Изменено 4 ноября, 2017 пользователем Chex

[deuvskiy]

Коллега, дело ваше - но я бы не велся на смесь призывов инвестирования с рекламой женского белья...
Да, у нас боту полгода, а большинству сетов 2-3 месяца от силы, мало статы и ещё нужно поработать.
Но наш борщ потихоньку варится и чё поесть в своё время будет. :)

Старик, я просто хотел обратить ваше внимание на этот индикатор как вариант. Думал: - раз люди прибыльно больше года торгуют сеткой в паре с этим индикатором, может в нем есть что-то. И я не в коем случае ни кого не виню в своих потерях - это было мое решение, мои настройки сетов. После вашего ответа все стало понятно. Спасибо за развернутый ответ!

[Trix]

А это да, ни кто не разбогател, ну если не считать того что местный дед наплучал кучу лайков....)))

Это так, мелочь. Не правда ли?

https://www.myfxbook.com/members/Chex/chief-cent-setka/2005694
...

Ух, что реинвест творит 8->
Chex, а что за ДЦ если не секрет?