[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

usver73, ваш запрос сразу был вписан в Предложение о доработке.
Вообще вся инфа по этому вопросу собрана в одну записку и планируется к реализации в ближайшем релизе как важнейшая.
я предложил еще одну блокирующую проверку добавить - надо посмотреть как сработает...
Этот вопрос требует 100% определенности в следующем релизе.

Пока выглядит так, что если бот прикреплен на ТФ = OpenFirstOrderTF, то неверных входов не бывает - то есть код корректный.
А вот если бот на ТФ, отличающемся от OpenFirstOrderTF, то некорректные входы эпизодически случаются.
Почему непонятно...

А вы на каком ТФ тестируете бота онлайн?!

[usver73]

А вы на каком ТФ тестируете бота онлайн?!

на Н1.
Я в Spring всю голову сломал из-за iOpen- iClose с "чужого" ТФ. Пока не перешел на расчет по свечам на текущем ТФ (подглядел функцию у 0ll).
НО QJ грамотный, сам разберется..

[DanilZ]

Это вы торги руками надолго останавливали, да?!
Очень неплохо - торги были возобновлены очень точно по рынку!

Увы, но моей заслуги "0". Пока был в разъезде, пропала связь с сервером. Бот разрулил все сам!)

[VladimirM]

Интересная информация в другой ветке, по тестированию с плавающим спредом от дукаса и реальными торгами, решил добавить сюда.
http://tlap.com/forum/proverennye-pammy/6/signaly-mql5-com-tickmill-night-scalping/14908/?do=findComment&comment=379872

[Старик]

Интересная информация в другой ветке, по тестированию с плавающим спредом от дукаса и реальными торгами, решил добавить сюда.
http://tlap.com/forum/proverennye-pammy/6/signaly-mql5-com-tickmill-night-scalping/14908/?do=findComment&comment=379872

я честно прочёл 34 поста со статой за 3 месяца - 2 прибыльных и 1 убыточный.
Вы о том, что неизвестно какой точно бот с тьмой индикаторов и фильтров в режиме только селл в тестере льёт, а в реале в июле заработал?
Ну Бог ему судья - я не знаю насколько кривой бот и точно ли в тестере были заданы именно те торги, которые были в реале, а также использовался или нет новостной фильтр.
При этом в посте http://tlap.com/forum/proverennye-pammy/6/signaly-mql5-com-tickmill-night-scalping/14908/?do=findComment&comment=379832 в тесте в 2 стороны торги последних месяцев вроде как прибыльные - что полностью противоречит последнему посту и выводу в нем.

Понимаете, для того, чтобы перестать хоть что-то понимать по итогам теста, надо влепить в бота новостной фильтр, аппаратно запретить торги в какую-то сторону - и потом сравнить тест с реалом и непрестанно удивляться.
А чему удивляться-то?!
Запрет торгов в одну сторону, если это прямо не встрено в бота, на уровне тестов может сбить флаги, счетчики и фильтры в боте - потому что в боте это не предусмотрено и для бота нештатно. Это вполне реально существующая проблема - корректная работа бота с торгами в обе стороны не может гарантироваться, если на уровне терминала или тестера разрешать торги только в одну сторону!
Что касается новостного фильтра, то тоже абсолютно не понятно все ли новости учитывались в тесте и корректно ли они в тестере отрабатываются.
Так что я не удивляюсь, что автор поста удивляется результатам тестов.
я удивляюсь тому зачем он эти тесты так проводит.

Если честно, для себя я тему тестов считаю понятой и закрытой.
Бот у нас внятно сделанный, разнонаправленные торги сделаны разнонаправленно как положено, тьмы непонятных индикаторов, включая новостной, и замудренных фильтров выхода в нашем боте нет.
Именно поэтому вполне понятно что наш бот делает в каждом из вариантов проведения тестирования - что именно и как работает.
И у нас торги онлайн и тесты в TDS2 в сравнивавшихся случаях совпадают.
Причём совпадают потому, что и должны совпадать - TDS2 нормально имитирует торги онлайн на уровне, достаточном для нашего вменяемого бота.

А то, что кто-то еще умудряется добиться несовпадения тестов в TDS2 и торгов онлайн - ну чё, красавцы! :d
Совпадать должно.
но бот должен быть написан внятно - а тесты должны выполняться корректно по отношению к боту и точно без отклонений от хода торгов в реале. Изменено 26 октября, 2017 пользователем Старик

[Старик]

Вот не знаю все ли понимают и учитывают то, насколько идеальными и не повторимыми в реале бывают тесты на демках и в тестере стратегий.
Особенно и в первую очередь разительны отличия от реала в тестах сеток с агрессивным реинвестом.
Результаты с реинвестом, показываемые в тестере и на демке, все эти тысячи %% в реал переносятся намного труднее и дольше, обычно лишь частично и нередко лишь с в разы более скромными результатами в итоге.
Надо учитывать достаточно много нюансов реальных торгов на деньгах - которых вообще нет в "гладких бесконечных" тестах в тестере мт4 и на демо счетах.

Не знаю какие из страшилок, с которыми я сталкивался давно, сейчас актуальны - может сейчас в чем-то стало и лучше.
Может есть некоторые счета в некоторых ДЦ, на которых разгоны сеткой с реинвестом будут идти с минимумом проблем...
Но всё это вопросы организации торгов, которые нам надо заранее продумывать - к торгам тоже надо готовиться очень обстоятельно и тщательно.

-----

На долларовых (не центовых) счетах при достижении не гигантского баланса вроде во всех ДЦ резко режется плечо - до 1:100 и ниже.
То есть торги мартином при таком плече на таком балансе счёта придется прекратить - поскольку даже 100% бонус в торгах с агрессивным реинвестом заведомо недостаточен.
И опасно рисковать - потому что если ДЦ принудительно понизит плечо счета, то х.з. удастся ли потом вернуть плечо выше 1:400 или счет загублен для мартинов и продолжения отбивки бонуса.
И это не единственный и даже не наибольший риск!
Хорошо, если режут плечо в 2-5 раз лишь при балансе лишь в $50000 - но в ряде ДЦ плечо могут урезать и на $25000-$20000.
То есть даже 1000% из тестерных и демотестов с реинвестом в реале могут быть технологически недостижимы - проблемы с плечом счета могут начаться с прибыли в 300%-400%, если стартовый депо даже всего лишь $5000.
А первые %% прибыли самые долгие по времени достижения и самые тяжелые по заработку - никакой лестницы в небо в начале разгона нет.
И выше, если идти по прямой, не подняться по технологическим ограничениям вашего счета...
Остаются максимум торги повышенным фиксированным лотом на сумме меньше лимита, после которого режут плечо - но это уже совсем не беспредельный с тысячами %% разгон получается.

Может быть и ограничение по максимальному лоту ордера на счёте.
в тестере и на демках обычно разрешены ордера до 1000 лотов - но на реальном счёте никто вам и ввести такие цифры в терминал не даст, будет какой-то (50, 100 или 200 лотов) максимальный ордер на счёте.
Сеты jocker не крупные по лотам и в этом смысле наименее чувствительны к этому ограничению - что очень хорошо.
но такое ограничение есть в любом ДЦ наверняка и в него запросто можно воткнуться, что потребует немедленной остановки торгов с в каких-то случаях негативными последствиями и даже неожиданными реальными убытками.

Особенно велика вероятность попасть на ограничение лота на центовых счетах.
Но зато я не припоминаю на центовых счетах ограничений плеча в зависимости от суммы депо.
Хотя если/когда кто-то, в процессе разгона, выйдет на сумму 5 миллионов :d центодолларов ($50000), то все ДЦ тут же могут придумать лимит депо/плеча и на центовом счете.
А может и раньше, на паре миллионов центов на балансе центового счёта ДЦ ограничение плеча или лота введут...

Есть шальная мысль, что, возможно идеальными счетами для разгонных торгов сетками на долларовых счетах могут оказаться ПАММ счета Альпари.
Дело в том, что, как всем известно, в топе ПАММов Альпари очень много разной степени агрессивности мартинов.
И вроде как никаких ограничений по сумме баланса на ПАММ счетах в Альпари нет - там нередки счета и с парой миллионов долларов.
И можно предположить, что раз там в топе ПАММов мартинов хватает, то им дают возможность работать, не ограничивая плечом.
Это надо перепроверить тщательно, но есть хорошая вероятность, что именно так всё и есть - и если охота и деньги для разогнать в миллион, то придется сразу/сначала открывать ПАММ. :)

-----

Еще один очень сложный момент: это если не 100% реинвест прибыли, а скажем реинвестируется лишь 50% прибыли - а 50% прибыли выводить ежемесячно или еженедельно (последнее на сетках затруднительно - скорее вывод прибыли не чаще чем раз в месяц).
На самом деле мало кто в реальности может позволить себе (даже в теории) допустим год не выводить ни копейки - особенно если суммы будут крупные.
Так что в реале график баланса счета (при выводе 50% прибыли) выглядел бы наподобие графика агрессивных торгов со стопами - каждый месяц или квартал баланс счёта будет вертикально падать на 16%-25% от достигнутого максимального уровня.

Естественно, что, в ряде вариантов торгов/сетов, вывод части прибыли существенно ухудшит финансовый результат таких торгов:
1) при агрессивном реинвесте прибыли, торги в конце месяца надо будет притормаживать/останавливать перед выводом части прибыли - потому что остатка баланса счёта может не хватить на покрытие просадки не закрывшихся сеток.
То есть если вы выведете 50% прибыли без предварительного закрытия всех сеток по ТР - то есть риск слива остатка счета по stopout, если остатка баланса счёта на хватит на покрытие просадки не вовремя просевших незакрытых сеток.
2) после вывода 50% прибыли (если реинвест агрессивный) лотность и прибыль позднее открываемых ордеров/сеток существенно снизится против максимальных уровней перед выводом части прибыли.

Ну и в любом варианте, при агрессивном реинвесте (как у jocker, например) - ежемесячный вывод 50% прибыли минимум в 1.5-2 раза увеличивает сроки удвоения баланса счёта на любых суммах баланса.
Причём последнее распространяется на все счета - даже те, где нет ограничений размера плеча в зависимости от суммы баланса.
Это чисто технологическое ограничение: вам надо 3-10 дней, чтобы закрылись имеющие сетки - и, после снятия части прибыли (что тоже может занять 1-3 дня) может понадобиться еще несколько дней, чтобы открылись новые сетки с существенно меньшей лотностью.
Любые паузы в торгах стоят денег - и паузы с выводом части прибыли могут приводить к тому, что прибыль за месяц может оказаться где-то даже вдвое меньше, чем если бы вы отторговали месяц без паузы и вывода части прибыли.

Особо надо отметить, что чем выше агрессивность реинвеста прибыли - тем больше необходимо пауз в торгах и тем больше потерь прибыли от них.
Например, в прекрасных сетах коллеги jocker (в большинстве сетов), реинвест (повышение лотности) срабатывает при росте баланса счета лишь на 1/3-1/4 стартового депо - что есть исключительно высокая агрессивность реинвеста прибыли в мартинах.
Обычным для мартина есть повышение лота лишь при получении прибыли, равной стартовому депо - как, например, у меня в тестах на мт_07, где реинвест тоже возможен, но пока не применяется, чтобы не "затемнять" и не снижать сравнимость хода торгов во времени.
Но если сравнивать эти абсолютно разные наборы сетов по тому, как ими можно торговать, то:
- в сетах коллеги jocker делать паузы в торгах для вывода части прибыли, имхо, абсолютно обязательно (в примере ежемесячно)
- а у меня прибыль (до первого удвоения баланса счета и повышения лотности и позднее) можно выводить в любое время почти в любой части без каких либо пауз в торгах и без уменьшения средней прибыли за месяц. Хоть еженедельно выводите прибыль. Вряд ли, но может быть, что вы захотите раз в квартал или полгода вывести настолько много прибыли, что это приведет к уменьшению лотности и это потребует разового закрытия всех сеток и остановки торгов. Скорее всего, беспрепятственно выводя прибыль в ходе торгов, вы вряд ли захотите прерывать торги и уменьшать себе ежемесячный заработок, когда баланс счета вырастет на еще один стартовый депо и можно будет повысить лотность сеток и далее зарабатывать больше.

Важно понимать, что степень агрессивности реинвеста прибыли в мультиторгах мартинами очень влияет на ход, организацию и сопровождение торгов - и на финансовый результат тоже.
Пример торгов наборами сетов для мультиторгов (максимально агрессивный реинвест у jocker и стандартный/банальный реинвест после +1 стартовый депо прибыли у меня) показывает не только то, одни сеты "поставил и забыл", а в торги другими (с агрессивным реинвестом) ежемесячно надо вмешиваться минимум дважды и вообще намного плотнее следить.
Надо ж помнить, что это сетки, которые могут висеть до закрытия и неделю, и две, а иной раз и месяц - и именно столько может продлиться очередная остановка торгов с целью безопасно снять часть прибыли...
То есть надо понимать, что при агрессивном реинвесте (при ежемесячном выводе прибыли):
- 5-10 дней может занимать ожидание закрытия по ТР имеющихся на графиках сеток (с запретом открытия новых сеток) и
- потом 3-7 дней может пройти, пока по сигналам индикаторов откроется максимально разрешенное количество сеток и торги (с меньшей лотностью!) возобновятся хотя бы с максимальной частотой.
То есть если регулярно (раз в месяц) выводить прибыль при торгах с агрессивным реинвестом, то:
- с максимальной продуктивностью торги будут идти от 2/3 до 1/2 месяца
- а от 1/3 до 1/2 месяца будет либо период ограниченных "не возобновляемых" торгов в ожидании закрытия всех сеток по ТР, либо период ожидания разрешающих сигналов индикаторов на открытие разрешенного максимума сеток и возобновления полноценных торгов сниженной лотностью.

-----

Вышеизложенное касается абсолютно всех сетов с высокой агрессивностью реинвестирования прибыли, а не только сетов jocker. :)
Просто сеты jocker, которые (с моими вопросами), мне реально нравятся и они уже хорошо протестированы и вроде практически готовы к первым тестовым разгонам на реале. Поэтому на них и направлены внимание и анализ вариантов применения в реале.
Но, с разной степенью агрессивности, можно использовать реинвестирование прибыли практически во всех сетах, тестируемых в топике.
Например, в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=373254 коллега kutsepal выполнил сверхагрессивный тест моего сета eurjpy с рентабельностью ~13000% за 2.5 года теста.
Так вот, абсолютно всё вышеизложенное относится и к моему сету eurjpy и феерическому "по беспределу" тесту kutsepal - в реале и на моем сете вряд ли бы удалось получить более 1/4-1/2 от "накрученного" в непрерывном 2.5 летнем тесте в тестере.
В реале торги с такой высочайшей агрессивностью и на моем сете "воткнулись" бы во все мыслимые ограничения торгов - лота, плеча, частых пауз для частичного вывода прибыли и выполнения технологических манипуляций.
И если бы такие сверхагрессивные торги моим сетом выполнялись бы в реале и успешно шли, то заработать "всего лишь" 1000% за год (из 13000% за период в тестере), имхо, было бы немалым достижением.

Тут не лишне вспомнить, что мимоходом обсуждаемые нами всего лишь 1000% в год - это безумные или почти безумные цифры и абсолютно не норма.
И что новичкам и не только новичкам, даже просто думая об этом, надо непрерывно себя щипать и убеждаться, что мозги еще дружат с организмом и что ты еще в этой вселенной.
Да, такие возможности реально просматриваются в разгонных тестах даже на демо и, соответственно, это уже не совсем из области фантастики.
И мы 3-й год очень сосредоточенно и последовательно идём к тому, чтобы зарабатывать по возможности не просто много, а непристойно много.
Но всё равно, категорически нельзя поддаваться эйфории и надо проявлять максимальный профессионализм, обдумывая, подготавливая и осуществляя торги мартин ботом вообще и торги с целями разгона в частности.

В общем, рассматривая тесты сверхагрессивных сетов в тестере и на демо, надо представлять хотя бы основные трудности, которые будут в реальных торгах.
И понимать, что разгонные торги в реале лишь отчасти совпадают с тем праздником жизни, что мы видим в тестере мт4 и даже на демо.
Мы шли, шли и выходим на высокий уровень готовности к пробным разгонным торгам.
Пришло время системно подумать и о разгонных торгах, обдумать как их осуществлять.

-----

Давайте рассмотрим пример: стартовый депо $5000, сеты jocker - ДЦ режет плечо до негодного при балансе $20000.
Попытка лютого разгона - вообще без вывода прибыли до того момента, когда вы решите, что хотя бы часть прибыли надо вывести.
Как это можно обторговывать, чтобы всё же заработать побольше?!

1) стартовать надо на одном счете либо с рекомендованных 5000, либо с вроде более оптимальных 6000.
При достаточной волатильности, через 3-5 месяцев баланс счета может приблизиться к запретным 20000 и придется останавливать торги - причём не поздно.
Превышать порог крайне нежелательно - есть не нулевой риск слить всё, если на счёте будут открытые сетки, а плечо упадет до 1:100 и в разы вырастет залог открытых и будущих ордеров имеющихся незакрытых сеток.

2) Сумму баланса счета нужно будет разделить на 2-4 счета - по ~10000 или по ~6500 или по 5000 соответственно.
Имхо, оптимально половину баланса счёта перевести на еще один такой же счет и возобновить торги.
При благоприятном развитии событий, через 2-3 месяца, баланс обеих счетов может снова приблизиться к запретным 20000 и придется останавливать торги.

3) если у вас все в порядке с нервами, открываете еще 2 таких же счета - и переводите половину баланса 2-х старых счётов на 2 новые счета.
И возобновляете торги уже на 4-х счетах одновременно.
При благоприятном развитии событий, через 2-3 месяца, баланс каждого из 4-х счетов может снова приблизиться к запретным 20000 и придется останавливать торги.
К этому моменту баланс 4-х счетов в сумме будет равен 14-15 стартовых депо 5000.
и, возможно, уже будет разумно вывести половину прибыли с каждого счёта и просто возобновить торги на разумном количестве в 4 счёта.

4) если вашей нервной системе пункт 3) не по силам или вы опасаетесь падлянок со стороны ДЦ, то после исполнения пункта 2) можно вывести половину балансов 2-х счетов и возобновить на них торги.
И так поступать снова и снова.
Или открыть не 2 новых счета, а лишь 1 - и из 40000 суммы балансов 2-х счетов вывести 10000 прибыли, а оставшиеся 30000 поровну размазать по 3-м счетам и возобновить торги.
Ну, в принципе понятно!... :)

---------

В общем, коллеги, когда вы в тестере или на демо видите тысячи %% прибыли в тестах торгов с агрессивным реинвестом, то понимаем, что в реале можно взять лишь какую-то (скорее, меньшую) часть от этого праздника жизни.
И что в реале торги будут происходить максимум в первых сотнях %% прибыли, которые даются тяжелее и дольше всего.
И что прежде чем торги с агрессивным реивестированием прибыли стартовать, надо очень хорошо изучить счет, на котором вы намерены торговать с реинвестом на предмет препятствий к таким торгам.
И заранее составить письменные планы на каких суммах и/или когда по календарю что вы будете делать во всех ситуациях, которые вы можете себе представить.
Потому что торги с реинвестом прибыли, особенно агрессивные намного сложней обычных торгов фиксированным лотом.

[The NorD]

Есть шальная мысль, что, возможно идеальными счетами для разгонных торгов сетками на долларовых счетах могут оказаться ПАММ счета Альпари.
Дело в том, что, как всем известно, в топе ПАММов альпари очень много разной степени агрессивности мартинов.
И вроде как никаких ограничений по сумме баланса на ПАММ счетах в альпари нет - там нередки счета и с парой миллионов долларов.

В Альпaри действительно много ПАММов с мартинами и сетками, которым там очень рады инвесторы. Но и даже у них есть нехорошая привычка резать плечо.

Давайте посмотрим некоторые примеры популярных памм счетов.

Памм-счет Горница: при достижении на счете суммы в 700 тысяч $ плечо было уменьшено с 1:500 до 1:100.

Спойлер

Памм-счет Трастофф: при достижении на счете суммы в 1 млн$ плечо было снижено до 1:100. Далее при достижении 4 млн $ плечо было снижено до 1:50. Дальнейшее увеличение плеча связанно с глубокой просадкой на счете и его дальнейшим сливом, но и на это бывают исключения как на примере выше, счет так же находится в глубокой просадке, но плечо не изменили.

Спойлер

И сам регламент:

2.17. Компания вправе изменить размер кредитного плеча для торгового счета в соответствии с маржинальными требованиями, с
немедленным вступлением в силу и без предварительного уведомления.

2.18. Компания вправе применять новые маржинальные требования согласно п. 2.18 как по отношению к уже открытым позициям, так и по отношению к вновь открываемым позициям.

2.19. Компания имеет право изменять кредитное плечо отдельным клиентам в любое время и по своему собственному усмотрению с предварительным письменным уведомлением. Изменено 26 октября, 2017 пользователем xNorDx

[Trix]

Особо надо отметить, что чем выше агрессивность реинвеста прибыли - тем больше необходимо пауз в торгах и тем больше потерь прибыли от них.

Добрый день, Коллеги!

Очень давно так же рассматриваю реинвест для своей торговли с частичным выводом прибыли при мультиторговле и не только. Для себя решил, что остановка торгов - шаг можно сказать не штанный и прибегать к нему следует только при форс-мажоре на рынке (выборы-перевыборы, оч важные новости), но не в коем случае не для запланированного вывода прибыли.
И так основное слово - запланированное - т.е. как и написано выше - главное в нашем деле всё запланировать заранее и тогда не надо будет останавливать торги, т.к. именно в момент остановки может как раз волатильность так хорошо разыграться, что оптимально ляжет не неё развернутая сетка. ;)
Для себя вижу следующее решение данного вопроса:
1. садимся планируем - хочу стать миллионером, для этого выделяю деньги, выбираю ДЦ, счет, робота, сет и куча еще чего... .
2. наш вариант - выбрали сет агрессивный, выбрали реинвест прибыли (т.е. по умолчанию использование функции CurrencyForMinlot - мы же хотим всё автоматизировать), но мы не хотим запустить и через год снять миллион, а хотим снимать периодически часть прибыли.
тут есть 2 параметра - 1-й "периодически" и 2-й "часть"
по-скольку волатильность не постоянна (неделю густо, неделю пусто), мне больше нравится параметр - "часть прибыли" - т.е. 10%, 20%... 50%... или например когда прибыли будет 100% (первоначальный депо удвоится - мы снимаем всю прибыль) - это можно спланировать заранее.

Проблема, с выводом прибыли, как и описал выше Старик, - это то что при уже начатой сетке если мы уменьшим депо - то депозита не хватит на полное развертывание сетки при некотором стечении обстоятельств и будет слив из-за не расчетного (согласно модели) маленького депо.

И так допустим у нас план такой - первоначальный депо 10000 - по полному его реинвестируем до достижения 100% прибыли (т.е. когда он достигнет 20000), далее хотим снимать 20% прибыли как только она заработается (т.е. при депо 24000 хотим снять 4000) - не останавливая торговлю!

И так стандартные настройки при реинвесте CurrencyForMinlot = нач депо, т.е. 10000 (либо меньше, кратно лоту 0,01, см. свой сет) - запускаем, всё идет как всегда, лоты стартовые растут с ростом депозита - все как и запланировано. Достигли депо 20000 - далее мы понимаем, что если лоты далее будут рости с ростом депо мы не сможем снять ничего, не поставив под угрозу всю торговлю. Решение проблемы - остановить рост лотажа, увеличиваем CurrencyForMinlot на процент не меньший планируемому выводу прибыли, т.е. не менее 20% = ставим 12000 (можно чуть больше) - делаем это заранее согласно своему плану, а не когда вот мне сейчас захотелось снять, я вот так и сделал и сразу снял. Далее при увеличении депо с 20000 до 24000 роста лотов не будет (даже часть новых сеток могут начаться чуть с заниженным лотажом), как только депо достигло 24000 (или более) - можно уверенно снимать 4000 при этом мы торги не останавливали. Далее вновь можно изменить CurrencyForMinlot согласно своей стратегии, либо наоборот не менять, снимая периодически в пределах 20%, главное не очень часто, чтоб эти 20% набрались к депо от предыдущего снятия l-)

[Roman1402]

Спойлер

Давайте рассмотрим пример: стартовый депо $5000 - ДЦ режет плечо до негодного при балансе $20000.

Если речь идёт не о центах - должно хватать и этого... ( в плане прибыли 8->) Изменено 26 октября, 2017 пользователем Roman1402

[Старик]

Спойлер

...
Проблема, с выводом прибыли, как и описал выше Старик, - это то что при уже начатой сетке если мы уменьшим депо - то депозита не хватит на полное развертывание сетки при некотором стечении обстоятельств и будет слив из-за не расчетного (согласно модели) маленького депо.

И так допустим у нас план такой - первоначальный депо 10000 - по полному его реинвестируем до достижения 100% прибыли (т.е. когда он достигнет 20000), далее хотим снимать 20% прибыли как только она заработается (т.е. при депо 24000 хотим снять 4000) - не останавливая торговлю!

И так стандартные настройки при реинвесте CurrencyForMinlot = нач депо, т.е. 10000 (либо меньше, кратно лоту 0,01, см. свой сет) - запускаем, всё идет как всегда, лоты стартовые растут с ростом депозита - все как и запланировано. Достигли депо 20000 - далее мы понимаем, что если лоты далее будут рости с ростом депо мы не сможем снять ничего, не поставив под угрозу всю торговлю. Решение проблемы - остановить рост лотажа, увеличиваем CurrencyForMinlot на процент не меньший планируемому выводу прибыли, т.е. не менее 20% = ставим 12000 (можно чуть больше) - делаем это заранее согласно своему плану, а не когда вот мне сейчас захотелось снять, я вот так и сделал и сразу снял. Далее при увеличении депо с 20000 до 24000 роста лотов не будет (даже часть новых сеток могут начаться чуть с заниженным лотажом), как только депо достигло 24000 (или более) - можно уверенно снимать 4000 при этом мы торги не останавливали. Далее вновь можно изменить CurrencyForMinlot согласно своей стратегии, либо наоборот не менять, снимая периодически в пределах 20%, главное не очень часто, чтоб эти 20% набрались к депо от предыдущего снятия l-)

Ну, пример в общем верный - для редкого реинвеста с большим значением CurrencyForMinlot.
То есть это один частный случай общей проблемы снятия части прибыли при торгах с реинвестом прибыли.

Только в вашем примере дергать/менять настройки CurrencyForMinlot как бы никакой нужды нет вообще.
И прибыль в месяц в 2 раза уменьшать самому себе тоже не надо.
Не то вы что-то придумали.

Вырос депо с 10000 до 20000 - лот первого ордера увеличился с 0.01 до 0.02.
Вырос депо с 20000 до 24000 - можно снимать 4000, не создавая рисков в торгах.
Если вас устраивает ограничить торги с первым ордером не более 0.02 лота (то есть де-факто выключить реинвестирование), то сверх 20000 вы можете снимать прибыль в любое время и в любом объеме.

Строго говоря, постоянного реинвестирования прибыли в вашем примере нет: можно один раз руками повысить фикс лот первого ордера с 0.01 до 0.02 - и дальше произвольно снимать прибыль сверх депо 20000.
Ну а раз агрессивного реинвестирования у вас де-факто нет, то и задействовать CurrencyForMinlot и потом мудрить с ним вам вообще не надо.

[Trix]

И так стандартные настройки при реинвесте CurrencyForMinlot = нач депо, т.е. 10000 (либо меньше, кратно лоту 0,01, см. свой сет)

"либо меньше, кратно лоту 0,01, см. свой сет" - эта фраза не спроста была написана ))
т.е. допустим у вас есть сет, который начинается с 0,01 лота, чтоб сетка развернулась по моделе смотрим например надо 2000 денег - CurrencyForMinlot ставим соответственно 2000 или около того.
а торговать хотим с 10 000, или прибыль начать снимать с 10 000 когда депо вырастет, или вообще с 100 000 - так чтоб не останавливать торги и не давать рости лотажу функция CurrencyForMinlot очень поможет спланировать вывод прибыли - т.е. повышение в процентном отношении данного параметра в такой же пропорции сколько процентов хотите снимать.

остановка торгов - вообще мне не нравится! Изменено 27 октября, 2017 пользователем Trix

[Старик]

Trix, уточнение вы сделали важное, но всей проблемы это не раскрывает.
Хотя я согласен с тем, что манипулирование значением параметра CurrencyForMinlot в каких-то моментах торгов с агрессивным реинвестированием может иногда помогать избегать остановки торгов ради частичного снятия прибыли.
Но это далеко не решение всех проблем и, в этом смысле, на манипулировании CurrencyForMinlot я бы слишком не концентрировался.
Вопрос торгов с реинвестом очень сложен и требует комплексного решения, включая доработку бота.

Во-первых, я хотел бы отметить, что степень агрессивности реинвеста (особенно в мультиторгах) бывает очень разной.
Если сравнивать значение параметра CurrencyForMinlot к минимальному депо для мультиторгов, то встречалось значения в районе от 30% до 110% примерно.
Чем длиннее и тяжелее сетки, тем обычно выше значение параметра CurrencyForMinlot в мультиторгах.
Ну а в моноторгах CurrencyForMinlot очень редко бывает ниже 100% - а может быть и выше 150%-200% если не забывать, что стартовый и рабочий депо для торгов нередко разнятся до 100%-150%.

Во-вторых, в моем посте о трудностях торгов с реинвестом я вообще не рассматривал необходимость использования и регулярного пополнения сгораемых бонусов от ДЦ.
В мультиторгах с реинвестом, особенно агрессивным, наличие крупных сгораемых бонусов ДЦ является крайне важным для безопасности и эффективности торгов инструментом.
Так вот, регулярное восполнение бонусов на уровнях, сопоставимых с размером депо, безоговорочно требует регулярной полной остановки торгов с полным выводом и последующим вводом всего или очень значительной части депо.
Представить себе это без периодической полной остановки торгов практически невозможно.
Поэтому очень нелюбить остановки в торгах можно, но смириться с ними придется - и надо заранее учиться остановками торгов управлять.

В-третьих, бот будет дорабатываться.
я сейчас не готов сказать когда и как, но соответствующие предложения о доработки бота я уже почти все полностью выписал и их хватит на несколько релизов.
Поэтому к теме оптимального управления торгами с реинвестом мы еще вернемся позже с учетом новых простых, но очень важных возможностей бота.

Ну а в целом пост об особенностях торгов с реинвестом я выложил лишь потому, что он уже месяца 1.5 был практически готов и продолжать его держать в архиве смысла просто не имело.
Но я не считаю, что торги с реинвестом в данный момент наиболее важное для нас.
Пока слишком мало хороших сетов, чтобы опережающе напряженно думать о том, как устроить из них "карусель".

[ma2xno]

Добрый вечер многоуважаемые разработчики и участники данного проекта. Хотелось бы выразить огромную благодарность Старик'у, Qj'ю и остальным участникам за многолетнию разработку такого сложного и многофункционального бота. Вот уже на протяжении нескольких месяцев веду наблюдение за вашим проектом, который вызывает у меня восхищение.
Хотел бы поделиться своей недавней роковой и глупой ошибкой, которая привела к сливу депозита. Лучше ведь учиться на чужих ошибках, чем на своих.
Около месяца назад я решил открыть реальный торговый счёт(_https://www.myfxbook.com/members/ma2xno/eurjpy/2266627 и вместе с ним параллельно на демо чисто на eurjpy -_https://www.myfxbook.com/members/ma2xno/eurjpy/2273797) на F4Y CENT NDD с минимальным рекомендованным депо(50$) и поставить на него бота с сетом mt_11 - 1.43 - 20170711 - eurjpy - MultiCur. Несколько модифицировав его в начале торгов: S_MinLot=0.01,
S_Mult=1.7, S_MaxOpenOrders=13, S_GridStop=9 что позволило уменьшить просадку при тестах за этот год до ~2800$ при небольшом понижении прибыли(на ~1000$).
Примерно в середине этого месяца, была рискованная попытка увеличения S_MinLot до 0.1 на спокойном рынке, что было успешным и за неделю позволило заработать около 15-20$. После по выходу неспокойных новостей я вернул S_MinLot=0.01.
Где то к концу месяца я добавил ещё одну валютную пару с сетом (EA) - Setka v1.43 - EURUSD_(b16-17)_15-164_(5000(m)_1.4_46_ddm 5000_profm 400)_kitaro_1744(к тому времени баланс уже был 85$), поэтому я решил пойти на такой шаг. Торги шли хорошо, до того момента, пока мне опять не взбрело в голову вечером в четверг на этой неделе опять повысить S_MinLot до 0.1 на EURJPY и S_MinLot до 0.03 совместно с CloseAllOrders_ByProfitMoney=1200.0 на EURUSD что конечно же привело к сливу. Тем вечером, я просто не удосужился посмотреть календарь и новости.
Вечером в пятницу я конечно попробовал влезть в сетку ручками при просадке 75 долларов, но тогда про локирование позиций я не знал. В итоге я успел закрыть все сетки и на балансе осталось около 7 долларов. Тут я решил сам отторговать на низходящем тренде и на завышенных лотах. При этом я смог поднять баланс до 34$, но увлёкшись торговлей и захлёстнутый эмоциями, а так же забыв про закрытие европейской торговой сессии всё слил.

Изменено 28 октября, 2017 пользователем ma2xno

[kitaro_777]

Где то к концу месяца я добавил ещё одну валютную пару с сетом (EA) - Setka v1.43 - EURUSD_(b16-17)_15-164_(5000(m)_1.4_46_ddm 5000_profm 400)_kitaro_1744(к тому времени баланс уже был 85$), поэтому я решил пойти на такой шаг. Торги шли хорошо, до того момента, пока мне опять не взбрело в голову вечером в четверг на этой неделе опять повысить S_MinLot до 0.1 на EURJPY и S_MinLot до 0.03 совместно с CloseAllOrders_ByProfitMoney=1200.0 на EURUSD что конечно же привело к сливу. Тем вечером, я просто не удосужился посмотреть календарь и новости.

ma2xno, Вы напрасно столь сильно завышаете изначальный лот. Оптимизацию сета я проводил с лотом 0,01 и депо 5000 ед. А при условии, что особенностью сета является периодическое срабатывание параметра CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=5000, я бы рекомендовал первоначальный депо 6000 ед. И это при условии моновалютной торгови. Но если это вас успокоит, то вышеуказанный сет по EURUSD у меня также слил даже с соблюдением всех условий. Однако пока свой эксперимент прекращать не планирую, потому что на истории сет именно так себя и вел - существенная прибыль сменялась периодическим срабатыванием CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, а в итоге нелохая прибыль. Так что посмотрим... К стати, отключать торговлю в период выхода новостей считаю не правильным, ну если это конечно не новости уровня Трамповыборов и всяких там Брекситов.
Изменено 28 октября, 2017 пользователем kitaro_777

[ma2xno]

kitaro_7777, к вашему сету претензий никаких нет. Это только моя ошибка. Единственное, что минимальный депозит в 6к маловат будет. Мне кажется в 10к было бы поспокойнее.
Хотелось бы у вас поинтересоваться, на какие пары вы еще пытались подобрать подобные сеты и удалось ли приблизиться к подобному результату EURUSD. Изменено 29 октября, 2017 пользователем ma2xno

[kitaro_777]

Хотелось бы у вас поинтересоваться, на какие пары вы еще пытались подобрать подобные сеты и удалось ли приблизиться к подобному результату EURUSD.

Практически на все, кроме экзотики. Самое интересное, что включение параметра CloseAllOrders_ByProfitMoney привело к положительному результату только на EURUSD. Со всеми другими парами результат был, или полный слив, или топтание возле нуля. Поясню, что на первом этапе оптимизации отбирались результаты с максимальной прибылью, невзирая на количество сработок CloseAllOrders_ByDrawdownMoney. Далее эти результаты дооптимизировались уже на другом временном периоде по CloseAllOrders_ByProfitMoney и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney одновременно, что в конечном итоге и позволяло изначально крайне неустойчивые (сливные) сеты при бэквард тестировании, сделать прибыльными. Однако полученный сет, как Вы уже успели заметить :) , является крайне агресивным и рискованным, длинна сетки всего лишь 164 пункта, говорит сама за себя. Поэтому я бы крайне не рекомендовал его сразу кидать на реал, тем более в моновалютной системе торговли. Предлагаю пока понаблюдать, как сет будет себя вести в дальнейшем...

[Trix]

Добрый день, Коллеги!

Тут задался вопросом, каков процент прироста прибыли приемлим? и хочу задать его вам)))

Отвечу сам, у меня пока 2 варианта (причем отвечаю для себя по значимости - 1-й более мне нравится)
1 мне нормальный процент - 10% в месяц при общей торговле на счете (включая мультивалютную торговлю), НО чтоб сет был несливной))), тут цель занести денег и получать прибыль
2 это разгон - прибыль 50-100% в месяц (без реинвеста) с риском слива - цель: разгон депозита, с надеждой успеть вывести вложенное, далее реинвест и надежда на светлое будущее))

Хотелось бы услышать и Ваше мнение (т.к. стал замечать очень много последователей 2 моего ответа... ,а первого не очень народ придерживается на форуме в основной массе своей)

[ma2xno]

kitaro_777, спасибо за развёрнутый ответ.
Trix, касаемо 1 варианта, просто у основной массы людей нет большого капитала средств для ежемесячного снятия хорошей суммы прибыли от небольшого процента.
Учитывая славянский менталитет(на примере меня), большая часть людей хотела бы сначала разогнать свой депозит до нормального уровня, при котором уже можно было бы перейти на спокойный режим 1 варианта.

[Oleg Snegov]

Тут задался вопросом, каков процент прироста прибыли приемлим? и хочу задать его вам)))

Отвечу сам, у меня пока 2 варианта (причем отвечаю для себя по значимости - 1-й более мне нравится)
1 мне нормальный процент - 10% в месяц при общей торговле на счете (включая мультивалютную торговлю), НО чтоб сет был несливной))), тут цель занести денег и получать прибыль

Добрый день, коллеги

думаю, что выбор стиля торговли (консервативный или агрессивный) как правило зависит от

1. Опыта на Форекс
2. Возраста

т.е. всевозможные тесты с сумасшедшей доходностью (+ реклама разных обучателей и брокеров) смущают новичка, ему начинает мерещиться своя яхта у причала в Средиземном море через год после внесения на депо 100 долларов. Сольет пару раз (собственно этого и добиваются всякие помощники), купит пару бесполезных курсов - тогда начнет понимать, что небольшой процент, капающий регулярно, решит все проблемы. С возрастом тут проще - чем старше человек, тем больше он отходит от экстрима.

Летом я приводил расчет, что 300 долларов стартовых при 10% в месяц сложного процента дает за 4 года однокомнатную квартиру в миллионнике СНГ.

Не нужно забывать и о доходности реального бизнеса - у нас в стране один из самых доходных - выращивание подсолнуха - дает до 60 % годовых (как мне рассказывали знакомые) - и это считается круто - 5 % в месяц и в этот бизнес вкладывают миллиарды.

Допустим, что реальная постоянная доходность на Форекс была бы 100 % годовых - сюда бы лезли большие дядьки с огромными деньгами. Так как таких дядек не наблюдается, то реальная средняя доходность мала, меньше 60-100 % в год. (Обращаю внимание, я говорю про реальную среднюю доходность - я слышал от людей, которым доверяю, истории о заработке 1 000 000 за пару месяцев из 10 000, это исключение, которое только подтверждает правило - тем не менее таких случаев единицы, я слившихся - миллионы и ср. температура все равно 36,6)

Поэтому вариант 1 коллеги Trix - основной, 5-10 % в месяц, из части прибыли, когда она станет достаточной, можно устраивать разгон, по примеру нашего коллеги ma2xno - при депозите 8500 запустить торги, требующие по модели 200 000. Повезло - снял деньги - продолжил разгон - короче разгонять с разогнанных денег.

Мультиторги консервативными несливающими сетами с основными парами и бездолларовыми кроссами сделают нас исключениями. :)


Как то так.

[Foxi]

Доброго времени суток. Предлагаю Вашему вниманию сеточник. с прямыми руками хорошо работает. set на USD - JPY на депозит 200$ тайминг 5м. Довольно хорошие результаты. За январь 2017г. выдал 5710$ плюса. Платформа MT4.

VR-Setka-A-2017.zip
VR_Setka_2017_200-M5_USD-JPY.set

Изменено 29 октября, 2017 пользователем Foxi

[MIG32]

на депозит 200$ тайминг 5м. Довольно хорошие результаты. За январь 2017г. выдал 5000$

2500% в месяц ? Круто!

[Foxi]

Тест делал на InstaForex. до Марта прогнал дал 14к прибыли. потом слив. в последующие месяца 400% затем слив. через каждые 15-20 дней. нужно подстраивать. Щас на Альпине проверяю. Пока что слив депо. У insta ***.** У Alpy ***.***. Надо 0 добавить. в параметрах.

Изменено 29 октября, 2017 пользователем Foxi

[Старик]

Тест делал на InstaForex. до Марта прогнал дал 14к прибыли. потом слив. в последующие месяца 400% затем слив. через каждые 15-20 дней. нужно подстраивать. Щас на Альпине проверяю. Пока что слив депо.

Успехов!

------

Добрый день, Коллеги!

Тут задался вопросом, каков процент прироста прибыли приемлим? и хочу задать его вам)))

Отвечу сам, у меня пока 2 варианта (причем отвечаю для себя по значимости - 1-й более мне нравится)
1 мне нормальный процент - 10% в месяц при общей торговле на счете (включая мультивалютную торговлю), НО чтоб сет был несливной))), тут цель занести денег и получать прибыль
2 это разгон - прибыль 50-100% в месяц (без реинвеста) с риском слива - цель: разгон депозита, с надеждой успеть вывести вложенное, далее реинвест и надежда на светлое будущее))

Хотелось бы услышать и Ваше мнение (т.к. стал замечать очень много последователей 2 моего ответа... ,а первого не очень народ придерживается на форуме в основной массе своей)

я не уверен, что такая постановка вопроса правильная.
на самом деле рентабельность в %% в месяц зависит от ежемесячной массы прибыли, стартового депо, между моно и мультиторгами может отличаться в разы - в общем, рентабельность в %% крайне условные цифры.
у меня начат, но еще очень далёк от завершения пост об идеях стартового и рабочего депо для мультиторгов.
и это очень сложный вопрос.

Надо разрабатывать как можно лучшие сеты для моно и мультиторгов.
Если работать последовательно и серьезно, то может оказаться, что 25% в месяц окажется консервативом. :)
Продолжаем работать - а цифры рентабельности увидим потом.
Пытаться их угадывать сейчас смысла не вижу - только как ориентиры...

-----

Роботест eurusd+gpbusd 9 месяцев, + 148,8% - в среднем +16,5% в месяц.
Кстати, очень даже консервативно, так как мульт всего 1.4+.

Спойлер

http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-tradelikeaproru/2263279

Но начала ноября обещает быть очень стрёмным - по хорошему надо было прошедшую и следующую неделю не торговать совсем.
События очень сложные в Каталонии в Испании, объявление будущего главы ФРС, занос в Конгресс ключевой налоговой реформы Трампа, несколько ставок ключевых центробанков (включая ФОМС) - слишком много рисков, такое мартинами лучше пропускать.
И я не уверен, что Роботест ноябрь с гипотетическим трендом бакса переживет. Изменено 29 октября, 2017 пользователем Старик

[chinchi19]

Цитата: Foxi от Сегодня в 06:37:54 pm
Тест делал на InstaForex. до Марта прогнал дал 14к прибыли. потом слив. в последующие месяца 400% затем слив.
через каждые 15-20 дней. нужно подстраивать.
Щас на Альпине проверяю. Пока что слив депо.

Успехов!

Я тоже желаю новому боту и ботоводу успехов!
Поставил в ТДС-2 1 000 000 (миллион) депозит, все равно в сентябре 2017 года все слил.
А 200 баксов слил через 2 дня, и 500 баксов слил через 3 дня.
В общем мягко говоря я не скажу, что это крутая разработка для нашего топика и форума. Хотя как для кого Изменено 29 октября, 2017 пользователем Старик

[Oleg Snegov]

Коллеги,

прошу откликнуться тех, кто тестирует в метатрейдере, котировки берет с Дукаса программой Tick Downloader и потом конвертирует скриптом CSV2FXT. У Вас после перехода на 1090 все работает как раньше? У меня что-то заломалось, не могу понять ноги проблемы. Скрипт создает почему то ******_m1440_0.fxt вместо ******_m1_0.fxt, при запуске в тестере следует долгая пауза, в течении которой создается *******_m1_0.fxt, потом идет тестирование, в отчете тестер качество моделирования пишет 25 %. Никто не сталкивался?

------ Дополнено

Почти разобрался. При запуске CSV2FXT таймфрейм графика должен быть М1, тогда все нормально. Что-то я этот момент проглядел. Осталась еще одна непонятка, причем на разных парах одно и то-же. С Дукаса выкачал котировки до вчера (01.03.2015 - 29.10.2017), а fxt файл включает только до 21.07.2017, так пишет тестировщик (2017.10.30 04:35:52.366 TestGenerator: symbol AUDCHF_m period 1 model 0 from 2015.03.02 to 2017.07.21). Есть информация у кого-нибудь - почему?

Изменено 30 октября, 2017 пользователем Oleg Snegov