[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

переменный спред не моделируется, т.к. цены ask и bid пишутся напрямую в файле котировок.

Так а пишутся они в файл котировок по «рецепту бабушки» или всё-таки по какому-то алгоритму?

Насколько понимаю, в тестер на каждом тике заходят реальные бид и аск по каждому активу, бывшие в реальных торгах Дукаса в каждый конкретный момент времени.
И, соответственно, в каждый момент времени/тик спрэд как разность должен быть тот, что был в реале.
Насколько понимаю, всё предельно достоверно и по имитации реальных торгов равных TDS2 нет.
И прогон в TDS2 даёт больше информации о вероятной работе сета на счетах с плавающим спрэдом.

Тут не обороняться надо, а разбираться. Тем более что тему качества тестов мы уже пытались в топике рассматривать.

Но есть нюанс, связанный с тем, что многие на центовиках вынуждены торговать на счетах с фиксированным спрэдом.
Такие счета, имхо, вполне соответствуют тестам в TickStory Lite и TDS с фиксированным спрэдом.
И в сетах для таких счетов надо особое внимание уделять настройкам на конкретную пару фильтра волатильности и блока обработки гэпов.

[chinchi19]

Коллеги!

Никакой лирики! Только математика! Почему желательно нашего бота тестировать в ТДС-2?

1. В боте заложены фильтр волатильности и фильтр спреда, которые в связке работают изумительно.
Как работает эти фильтры? Перед установкой ордера, бот проверяет величину спреда и если она больше чем величина спреда заданного трейдером в настройках, бот не выставляет ордер. И выставит ордер только тогда, когда спред будет удовлетворять настройкам сета. Во что выливается работа связки таких фильтров, неоднократно показывал форумчанам в своих постах Старик. Во время пауз цена продолжает движение и такое движение способно растянуть сетку с расчетных, к примеру с 350 пунктов (сдесь и далее 4 знака) до 500. Длина сетки реально построеной ботом с учетом фильтров волатильности и спреда может быть больше расчетной, в модели спроектированной, например на 150 пунктов. Запомним эту цифру. Для нашего примера примем, что бот открыл 15 ордеров на построение этой сетки.

2. Как работает тестер МТ4 + Тикстори с ПОСТОЯННЫМ СПРЕДОМ. В настройках тестера есть величина ПОСТОЯННОГО СПРЕДА которую тестер будет учитывать при открытии ордера. Эту величину задает трейдер по своим представлениям, знаниям, опыту и т.д. Рассмотрим, как расставит ордера тестер МТ4. Фильтр спреда в данном случае не работает.Бот и тестер будет к расстоянию до следующего ордера учитывать величину спреда заданную трейдером. Пусть мы задали величину спреда в 3 пункта. Значит в целом, последний ордер будет сдвинут от расчетного места модели на 45 пунктов. Геометрия сетки значительно отличается от реальной. Оценим разницу между реальной и тестерной МТ4 величиной в процентах от длинны сетки, и назовем эту величину погрешность (точность) моделирования метода МТ4+Тикстори. (150-45)/500*100=21%.

3. Как работает тестер МТ4 + ТДС-2 с ДИНАМИЧЕСКИМ СПРЕДОМ. Задача и Тикстори и ТДС-2 одна "подсунуть" тестеру МТ4 котировки на тиках и разница между ними ТОЛЬКО в спреде. В случае с Тикстори спред постоянный. В случае с ТДС-2 СПРЕД РЕАЛЬНЫЙ, ДИНАМИЧЕСКИЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ, именно такой какой был в истории у поставщика котировок, в нашем случае Дукаса.

Тестер МТ4 "кушает" тики с Реальным Спредом от ТДС-2 и наш бот в тестере выпооняет установку ордеров точно также, как бы делал это в РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ, а именно в боте реально работает связка фильтров спреда и волатильности позволяя в ходе теста выдержать точно такую геометрию расстановки ордеров. Погрешность, неточность,против РЕЛЬНОГО счета идет в определяющей мере за счет проскальзывания и разницы спредов брокеров. Вот эту погрешность мы со Стариком экспериментально выявили в нашей ветке, когда я сделал тест торгов онлайн Старика и мы сравнили результаты по факту. Скрины есть в нашем топике. Так вот, для сетки развернутой в 350 пунктов, разница в установке ордеров и ТП сетки вылилась аж 2.8 пункта. Теперь посчитаем погрешность геометрии сетки по той же методике, что и в случае МТ4+Тикстори 2.8/350*100=0.8% Чувствуете разницу!Для каждой длинны сетки будет различная погрешность и с увеличением сетки погрешность для ТДС-2 будет уменьшаться, а для Тикстори увеличиваться. Это не суть важно. Важно то, что погрешность Между Тикстори и ТДС именно в сеточнике разнятся на порядки.

Мне многие форумчане присылают свои сеты, разные боты с просьбой провести тест в ТДС. Могу сказать, что есть боты спредочувствительные, а есть и не чувствующие разницу между динамическим и постоянным спредом. Что касается нашего бота, с механизмом фильтров спреда и волатильности, то это тот случай, когда тест в ТДС-2 дает наиболее точный результат и данные для принятия решения трейдером по сравнению с другими инструментами тестирования. Прошу учесть, что я привел лишь схему основанную на принципах работы ТДС-2 и я понимаю, что в схеме не учитывал ВСЕ особенности построения сетки и работы бота в тестах и делал это для экономии времени читающих. Для понимания принципа и выбора инструмента тестирования здесь материала достаточно.

Форумчан хочу успокоить. Это мой последний пост на тему ТДС, не ТДС. Больше никогда я этой темы не коснусь. Кто хочет, может с моей помощью тестировать в ТДС, а кто не хочет будет тестировать как-то иначе. Так, что жду ваших заявок на тестирование. Будет время сделаю тест и отчитаюсь хоть в топике, хоть в личке.. Всем профита!

С уважением,

Изменено 12 октября, 2017 пользователем chinch19

[Старик]

Коллега chinch19, имхо, в вашем посте есть ряд терминологических и понятийных неточностей.
Просьба внимательно вычитать и выправить ваш пост с учётом ранее данных мною разъяснений.

Спойлер

...
Все более-менее грамотные боты обычно контролируют состояние рынка и не открывают позицию, если рынок "разволновался" или цена движется быстрее, чем пользователь считает приемлемым.
Ну, лезть купаться в шторм можно только спьяну - верно же?! Трезвый шторм переждёт...
Очень часто контроль состояния рынка, как и у нас, осуществляется какими-то разновидностями фильтров спрэда и волатильности.
И надо понимать особенности таких фильтров и как они срабатывают в тестере.

Фильтр спрэда тонко контролирует уравновешенность, сбалансированность рынка.
Если рынок тонкий - спрэд расширенный. Если перед новостью народ открывает позиции - спрэд расширяется. Если в торгах рубка - спрэд ого-го.
Ну, ни в бассейн без воды, ни в штормящее море лезть купаться смысла нет - это всем понятно.

Важно здесь то, что сам по себе спрэд обычно опережающий индикатор, очень часто сигнализирующий о вероятном скором движении цены.
Иногда лишь за секунды до выхода важной новости - но фильтр спрэда успевает дать сигнал "лучше не торговать", что в сетках важно как нигде и что полностью заменяет все гигантские дебильные фильтры новостей.
Полноценной замены, аналога фильтру спрэда, имхо, нет - даже на внеплановых, внезапных импульсах на чьей-то речи или публикации в СМИ фильтр спрэда срабатывает практически мгновенно.

Фильтр спрэда полноценно работает на счетах с плавающим спрэдом и в TDS2 с плавающим спрэдом.
На счетах с фиксированным спрэдом и во всех остальных вариантах использования тестера стратегий МТ4 критично важный опережающий фильтр спрэда не работает - выключен.

Фильтр волатильности де-факто индикатор запаздыващий и срабатывающий лишь после начала движения цены и лишь после прохода ценой достаточного расстояния.
Правда, наш фильтр волатильности лучше или хуже, но работает везде - как в торгах онлайн на всех типах счетов, так и во всех вариантах использования тестера стратегий МТ4.
Правильно настроить фильтр волатильности можно только после использования оформленного в виде индюка де-факто скрипта AverageStatistic 1.6ind от коллеги usver73.

Но, поскольку фильтр волатильности запаздывает, на счетах с фиксированным спрэдом и в тестере в момент импульса достаточно часто происходит открытие не нужного рыночного ордера в начале импульса - к тому же часто выставляемого с немалым смещением. Да и последующая обработка импульса уже хуже, чем если бы фильтр спрэда был и сработал на опережение до включения фильтра волатильности.
На счетах с фиксированным спрэдом я часто наблюдал на средних импульсах пару рыночных ордеров вместо пары отложек на счетах с плавающим спрэдом - даже думал, что есть баг и искал причину. Но, как выяснилось, нет - разница в ходе торгов была именно из-за того, что вообще не работает фильтр спрэда.
Хотя на действительно сильных импульсах фильтр волатильности дорабатывает до конца и бот обрабатывает ситуацию достаточно оптимально.

В общем, на счетах с плавающим спрэдом и в тестере с TDS2 с реальным спрэдом сетки нашим ботом строятся не только точнее, но и оптимальнее.
Это же относится и к ботам не сеточникам - хотя там это бывает менее выражено и менее критично.

А вот в тестах в тестере мт4 любым другим образом, кроме как с TDS2 с реальным спрэдом, отличия в построении сеток в ходе теста от реала неизбежны.
В коротких тестах отличий будет меньше - но чем длительнее тест, тем, скорее всего, он будет менее правдоподобным. И это одна из причин, по которой я со скепсисом отношусь с тестам за много лет - ну не то чтобы тестер будет врать напропалую, но насколько будет достоверен тот тест...
И если тест пройдет, то это, скорее всего, значит, что и в онлайн торгах всё было бы благополучно - не хуже.
А вот если тест не пройден, то точно неизвестно что повлияло - то ли таки неудачный сет, то ли отключение фильтра спрэда и другой ход торгов, то ли хреновое моделирование в тестере стратегий...
...

Спойлер

В первую очередь я бы включил ключевой фильтр волатильности - который минимум в части ваших сетов отключен.

Фильтр волатильности отключен во всех сетах - я пока не понял как им пользоваться.
Вы правы, Старик, его не так просто правильно настроить.
Когда случается нештатный импульс мне непонятно что лучше, ждать (VolStopTradeTimining) и потом обрабатывать ситуацию, или сразу обрабатывать импульс отложками.

Не надо воспринимать это фильтр сложнее, чем он есть.
Его не надо пытаться использовать как фильтр безотката.
И, вообще-то, у вас нет какого либо особого выбора в пользовании этим фильтром - мы выбора и не закладывали при его разработке.
Это фильтр временного краткосрочного запрета боту открывать ордера, если цену "понесло" - она по любой причине резко ускорилась.

Представьте себе обычный новостной импульс - цена рванула с места на 40 или 200 пипсов.
Задача фильтра волатильности не дать боту пытаться гнаться на перегонки за "лошадью, которую понесло" - рискуя упасть или вообще попасть под копыта.
Фиксируем факт, что цена "рванула" и берем паузу в 1-2-3 минуты (на ваш выбор) - чтобы дать цене доскакать туда, насколько перепуга хватит.
Через минуту-две-три бот/фильтр проверяет: цена еще скачет - или уже успокоилась и переводит дыхание.
Если цена еще скачет - берем еще одну короткую паузу.
Если цена остановилась, подходим к ней, замеряем сколько цена проскакала и выставляем отложки - в количестве согласно расстояния.
Если цена проскакала много, то будет выставлено достаточно отложек, чтобы закрыть сетку по ТР - если, после импульса, цена резко откатит. Что, кстати, бывает нередко.

gbpusd 20161007 2 отложки на отскоке на провале 1115 пипсов и закрытие сетки по ТР

отработка понедельничного гэпа (справа)

пропуск фильтрами почти 200пп импульса, отложки, допостроение сетки и штатное закрытие по ТР

Ну а если импульс продлится и разовьется в более длительное движение, то не активированные отложки не будут грузить сетку и позволят выдержать иногда намного большую (100 и больше пп) дополнительную просадку.

Спойлер

С в основном дефолтными настройками фильтра волатильности всё работает нормально в самых разных ситуациях в рынке.

Правда, выставление отложек и последующая работа с ними весьма сложный и совершенный код, разрабатывавшийся много месяцев - но это не пользовательская часть истории.
Ваша часть работы это настроить фильтр (VolCandleMaxSize) на конкретную пару и пусть бот работает с ценой.

Имхо, не стоит менять ТФ, м1 лучший для оперативного управления торгами.
Имхо, не стоит менять паузу - 60, 120 или 180-200 секунд самое то.
Вот не надо горе от ума, здесь это лишнее, имхо...

Ну а для вычисления/выявления оптимального для валютной пары VolCandleMaxSize есть специально разработанный оформленный в виде индюка де-факто скрипт AverageStatistic 1.6ind.mq4 от коллеги usver73.
Правда, индюкоскрипт лучше сначала проверить на корректность работы - топик как-то вяло отреагировал на появление этой крайне полезной и необходимой приблуды.

Бот даже с безиндикаторным входом ухитряется успешно торговать последние 2.5 года, используя по уму лишь 2.5 простых фильтра.
Не надо эти лишь 2+ фильтра отключать, пусть работают. :)
...

Что касается добровольно и бесплатно выполняемых вами ретестов всех или большинства выкладываемых в топике сетов в TDS2, то я считаю эту работу не только чрезвычайно полезной и необходимой, но и де-факто обязательной.
И если бы этого не делали вы, то это должен был бы делать кто-то отвечающий за проект - Qj или я.
Безвозмездно взяв на себя этот труд и часть затрат по проекту, вы серьезно разгрузили разработчиков - за что вам низкий поклон!

Имхо, сторонний ретест любого сета в TDS2 необходим, как минимум, для демонстрации вероятной работы сета на счёте с плавающим спрэдом.
К сожалению, практически все сеты в тестерах разрабатываются с фиксированным спрэдом, поэтому перепроверка устойчивости сета на счёте с плавающим спрэдом крайне необходима - де-факто обязательна.

Нам не стоит пытаться превращать ретест сета в TDS2 в обязательное заводское ОТК советского типа и мы не должны пытаться выдавать типа справки о прохождении медкомиссии и профпригодности. :)
Моральную ответственность за сет всё равно несёт автор сета.
Но ваша проверка, что "лампочка горит и в сети переменного тока" всего, что светиться должно, реально крайне желательна.


Но нам всем надо совместно продумать нечто вроде методологии/стандарта ретеста сетов в TDS2.
Авторы сетов должны быть уверены, что ретест сета выполнен корректно и, если результаты так себе, то над сетом реально надо продолжить работу - а не отмахиваться и ругаться за ретест.
Ну и в поиске оптимальных стопов для выложенных сетов, возможно, вы смогли бы помочь, если с этим не справились авторы.
Вообщем, над "стандартным тестом/ретестом" в TDS2 надо подумать и ко всем просьба выкладывать предложения/замечания.

[Serzhik]

Читаю и дивлюсь. В кои веки вам тут в теме единственный человек обьясняет важность тестов с реальным спредом ( для чеха, в ТДС2 спред реальный, не моделированный, не эмулированный, не придуманный, это спред дукаса, он конечно отличается от спреда других брокеров, но он очень близок, и главное близок к реалу).
А удивляюсь я чему - толпе очень нравятся тесты с фиксированным спредом- они же лучше, значит все остальное фигня, мы не хотим этому верить, да и в конце концов - мы же не по ночам торгуем!

Так вот, мартин сетки это по сути те же скальперы, тейки там не велики, не сотни, и даже зачастую не десятки пунктов. И так же как в скальперах шаг\пункт вправо или влево или тейк или стоп, только в мартине стоп это - слив. Т.е. если цена на пункт не дошла до тейка то при развороте цены и дальнейшем безоткате будет слив.

На фиксированном спреде зачастую все хорошо - сетка закрывается и идем дальше, но в тестере это происходит на шпильках, новостных, ночных, да любых. А в реале там часто спред в разы превышающий ваш тейк, и никакого закрытия не произойдет.

А дальше опять - или пан, или пропал... Риск 100%. Но фикс спред нас уже сто раз в тестере спас...

[chinchi19]

Вообщем, над "стандартным тестом/ретестом" в TDS2 надо подумать и ко всем просьба выкладывать предложения/замечания.

Уважаемый Старик! Думаю время пришло для создания такой методички с темой: "Тестирование бота [EA] - Setka Старик и Qj".
С чего начать? Начать необходимо с ЗАДАНИЯ на тестирование в котором однозначно должны быть определены:

1. Пара.
2. Период/периоды теста.
3. Депозит/депозиты для разных периодов теста.
4. Сет, в названии которого должен присутствоать ник автора сета.
5. Стоп/стопы для разных периодов теста.
6. Таймфрейм, на котором необходимо проводить тест. (ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я совсем недавно с БОЛЬШИМ удивлением отметил, что при тестах версии 1.43 результаты тестов меняются в зависимости от ТФ на котором проводишь сам тест. Ранее был уверен, что это не может влиять на тесты. Теперь знаю, что тут есть непонятки, которые необходимо выяснять. Как только опять воспроизведу ситуацию, материалы отправлю незамедлительно.)
7. В сетах должны быть настроены периоды, когда бот не открывает новые первые ордера, что позволит повысить достоверность тестирования.
8. Какие-либо ограничения, неординарные условия проведения теста, не оговоренные выше.
9. В самом сете в графе "Общие настройки" Полное наименование сета, точно такое, как название сета. В приложении скрин, как это выглядит. (Столкнулся с такой практической ситуацией. Пашут 6 терминалов. 1 из них уже 3-и сутки на опте, а 5 в текучке на тестах. Откроешь такой терминал после теста и не можешь сказать, что ты на этом терминале тестил. Сет в самом терминале без названия. ВСЕ сеты в терминалах без названия - дурдом для меня. Вот нашел такой выход из положения. Все всегда на виду.)

Может кто-то, что-то дополнит.

Старик! Убедительно прошу в топике выложите первое свое задание на тест, к примеру, вы хотели протестировать пару ЕВРО/ДОЛЛАР за период с 2010 года по настоящее время (Знаю, что вам в 2010 году никчему, но 99% форумчан упоминали именно такой период теста, когда присылали что-то на тест.). Надо начинать. Я не призываю всех других ждать когда Старик выложит. Есть сет, делайте задание, и за работу.

Всем профита, с уважением,

Название_сета.png

Изменено 11 октября, 2017 пользователем chinch19

[Serzhik]

Chinch19, раз уж я тут выскажу свое мнению - надеюсь примете во внимание.
1. Сетки с мартином не подлежат оптимизации. Постараюсь обьяснить почему.
Любая оптимизация это подгон, это бесспорно. Так в чем проблема подгона с мартином? В том что мы пытаемся обойти неблагоприятные участки, и делаем это легко, где то изменим шаг, где то мульт. Генетика сделает это легко, но завтра рынок недооткатит на один пункт, или дооткатит, но будет расширение спреда и сетка не закроется, а дальше новый финт рынка. Иначе это называется - казино.
2. Депозит можно сделать большим, а лучше бесконечным - так мы не сольем ни когда, но когда посчитаем прибыль в процентах - прослезимся.
3. Стоп для мартинов не существует, если уж ввязались - торгуем до упора\слива, иначе зачем торговать мартином, да и тем более на центах. Чего там жалеть и когда стопиться?
4. Таймфреймы во всех системах имеют на самом деле малое значение. Все отличие в одном - как часто\редко мы хотим торговать.
5. Если хотите устойчивости сета то тестируйте за бОльший период, сет должен проходить все тренды, гипертренды, флеты и безоткаты, и только так.

Если вы не согласны с пп 2-5, тогда читайте п.1

---

Добавлено: 11-10-2017 21:12:53

---

Иначе это называется - казино.

И да - знаю что сейчас мне многие возвразят. Рынок это не казино, согласен, но на рынке выигрввает тот кто использует так называемые рыночные неэффективности.
А с мартин сетками мы пытаемся как раз таки бороться с эффективностями, т.е. с рыночным хаосом, а в долгосроке это около нуля... Изменено 11 октября, 2017 пользователем Serzhik

[Старик]

3. Стоп для мартинов не существует, если уж ввязались - торгуем до упораслива, иначе зачем торговать мартином, да и тем более на центах.
Чего там жалеть и когда стопиться?

Как выяснилось в ходе нашего исследования торгов мартинами, несливающие мартины со стопами возможны.

Спойлер

Это известный в топике пример сета eurusd с депо ~10000 со стопом 10500, проходящего тест с 2014 по 2017 со средней рентабельностью 20%+ в месяц.
Есть и другие известные мне примеры находящихся в разработке вполне успешных сетов других пар с разными депо и стопами и даже с намного большей рентабельностью. Более того, при правильном подборе параметров стопов в ходе теста может быть даже больше десятка, но депо при этом вырастает многократно и сет реально устойчив.
я знаю, что для всего мира аксиома, что все мартины сливают - но мы в ходе разработки её мимоходом уже опровергли.
Можете, конечно, посмеяться - но полезнее будет поверить, так как мы уже далеко небезрезультатно над этим работаем.

Так вот, мартин сетки это по сути те же скальперы, тейки там не велики, не сотни, и даже зачастую не десятки пунктов.
И так же как в скальперах шагпункт вправо или влево или тейк или стоп, только в мартине стоп это - слив.
Т.е. если цена на пункт не дошла до тейка то при развороте цены и дальнейшем безоткате будет слив.

согласен в целом, только без драматизации.
на самом деле не закрытие сетки по ТР из-за большего спрэда случается не так уж и редко и происходить это может на любом, а не только старших коленах - и не иметь каких-то катастрофических последствий. Более того, незакрытие сетки на малом колене и прирост сетки еще несколькими коленами разко повышает доходность торгов. Так что незакрытие из-за спрэда в разных ситуациях может быть и благом, а совсем не катастрофой.
И да, при тестах с фиксированным (особенно заниженным) спрэдом тестер легко изобразит закрытие сетки по ТР там, где в тестах с реальным спрэдом закрытия могло и не быть. И это часто снижает доходность теста, но создаёт иллюзию устойчивости сета выше реальной.

В общем, я бы сказал, что наличие плавающего спрэда вместе с фильтром спрэда действительно вносят отличия в весь ход тестов/торгов на счетах с плавающим спрэдом по сравнению с тестами/торгами на счетах с фиксированным спрэдом.
Причем отличия в ходе торгов могут возникать настолько существенные, что на неделю/месяц на разных счетах торги будут как в непараллельных реальностях - абсолютно разные то sell, то buy сетки.
У меня уже с месяц в тестах онлайн на usdjpy то одни, то другие сетки не совпадают вообще от слова совсем - сеты практически одинаковые, но счета один с фиксированным, а другой с плавающим спрэдом.

6. Таймфрейм, на котором необходимо проводить тест.
(ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я совсем недавно с БОЛЬШИМ удивлением отметил, что при тестах версии 1.43 результаты тестов меняются в зависимости от ТФ на котором проводишь сам тест.
Ранее был уверен, что это не может влиять на тесты. Теперь знаю, что тут есть непонятки, которые необходимо выяснять.
Как только опять воспроизведу ситуацию, материалы отправлю незамедлительно.)

Тесты надо всегда выполнять на ТФ как в OpenFirstOrderTF
Необсуждаемо.
Очень редко, но бывают неверные входы первым орденом, если ТФ графика нет тот, что указан в OpenFirstOrderTF.
Остальная работа бота от ТФ не зависит.
но нам пока никак не удается понять что именно в блоке безиндикаторного входа в mql4 врет относительно свечей ТФ, отличных от ТФ графика бота.

Уважаемый Старик! Давайте проведем ТЕХУЧЕБУ на одной паре с 2010 года.
Вы готовите ЗАДАНИЕ на тест, я его провожу СТРОГО по заданию и ВСЕ задание видели, отчеты видели и Ваши выводы видели.

Для начала сделаем следующее.

хочу еще раз напомнить о том, о чём я писал о длинных тестах - на примере ныне коллективно терзаемой eurjpy.
В бездолларовых кроссах залог как у первой валюты - а цена пипса как у второй.
В 2011 курс баксоиены был, помнится, 75, а цена пипса где-то $13.5 против нынешних $9+ - то есть на 50% больше.
Евра же была процентов на 20 выше - то есть залог на 20% больше.
И для eurjpy в 2011 для нынешнего сета депо был нужен примерно вдвое больше, чем сейчас.
Ну то есть тестить текущий сет в 2011 = поставить этот же сет сейчас на 50% расчетного депо.
Сольётся?! Непременно!!
Как минимум, получим просадку больше депо...

Но ведь ставим - и на основе неизбежного слива тогда считаем, что нынешний сет так себе...
Парни, вот что мы в тех далёких годах в тестерах сегодня вообще делаем, а?!

Вот вам модель сета, которым я торгую в реале в версии 13 колен на депо 5000+.

Спойлер

Задайте в ней цену пипса 13.5, а залог 300. Депо нужный высчитайте самостоятельно.
Сравните сетки сейчас и тогда и вы увидите, что ТР, шаг и лоты совпадут - а всё что правее радикально нет.
Если хотите, выложите модели для сравнения и опубликуйте свои выводы. Изменено 12 октября, 2017 пользователем Старик

[kitaro_777]

Здравствуйте, коллеги!
Предлагаю вашему вниманию очередной сет по EURUSD. Особенностью данного сета является одновременное использование параметров: CloseAllOrders_ByProfitMoney и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney. Сет получен по следующему алгоритму:
1. Оптимизация параметров блоков "настройки шагов, количества колен и длины" и "настройки TP" за 2017 г.
2. Отбор нескольких наилучших результатов по соотношению прибыль/просадка.
3. Дальнейшая оптимизация полученных сетов по параметрам CloseAllOrders_ByProfitMoney и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney за 2016 г.
4. Отбор нескольких наилучших результатов по соотношению прибыль/просадка.
5. Тестирование полученных сетов за 2017 и 2015г.г.
6. Выбор лучшего результата.
Все опты проводились на котировках Dukadcopy (99%).
Спред при оптимизации - 3 (MT4 - 30), в реальной торговле "MaxSpread=2".
Баланс при опте за 2017г. - 5000, за 2016 - 10000. Причина увеличения баланса в 2016 - двойной подряд слив в начале года, хотя сет изначально планировался и используется в настоящее время в реале с расчетным балансом 5000.
Блок настройки "min ордер и множители лота всех колен" взят из других моих сетов по данной паре, полученных в результате опта в том числе и означенного блока параметров.
По окончании оптимизации и незначительной корректировки второстепенных параметров, связанных с настройками планировщиков торговли, сет был запущен в реал на двух площадках:
- с 25.08.2017г. на Альпари (демо счет), фиксированный начальный баланс - 6000
- с 05.09.2017г. F4Y (реал), плавающий баланс
Сразу поясню, что на F4Y баланс поднимался ступенчато и по достижению определенной прибыли средства периодически выводились. Один раз (выборы в Германии) торговля приостанавливалась.
Результаты:
1. Сет пока не слил.
2. Торги на Альпах и в F4Y отличаются, а именно, последняя крупная сетка в период 10-11 октября на Альпах развернулась на 14 колен, а на F4Y на 13. Хотя результат был одинаков - закрытие по достижению параметра "CloseAllOrders_ByProfitMoney".
3. Тестирование в МТ4 на Dukadcopy (99%) и реальная торговля отличаются кардинально. А именно при тестировании, в период 22-26 сентября зафиксировано срабатывание "CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=5000", хотя в реале его нет, ни на Альпах, ни в F4Y. Более того, в указанный период вообще отсутствовала какая-либо просадка.
С целью разрешения этой непонятки я вынужден был обратится за помощью к нашему уважаемому коллеге chinch19, который любезно согласился помочь мне в разрешении этой задачки и прогнал мой сет на ТДС-2 ни только за 2016-2017г.г., но и за период 2010-2017г.г. Результаты этих прогонов на истории оказались весьма любопытны.
Во-первых, тесты в период 2016-2017г.г. на МТ4 и ТДС-2 кардинально отличаются. Схожими являются только итоговая прибыль и количество сливов (срабатывание DDM=5000). Места же этих сливов, количество сделок и многие другие параметры различны.
Во-вторых, тест на ТДС-2 и торговля в реале практически идентичны (непонятный слив в период 22-26 сентября на ТДС-2 отсутствует). К стати, при прогоне за 2016-2017г.г. на ТДС-2 можно было использовать начальный баланс - 5000, т.к. двойного слива в начале 2016г. нет. При анализе полученных от chinch19 результатов теста за 2010-2017г.г. нельзя не заметить два временных периода, схожих по своей прибыльности с периодом 2016-2017г.г. - это начало 2010г. и вторая половина 2015г. Напомню, что в ходе опта, сет этих периодов "не видел". Также интересной является вакханалия на графике, расположенная между вышеуказанными периодами. В чем причина столь многочисленных сработок DDM=5000, пока непонятно. Возможно это значительная разница в спреде и залоге, возможно что-то еще. В общем надо разбираться.
Ну и в завершении, хочу заметить, что прооптить какую-либо другую вал. пару по данной технологии пока не представилось возможным, хотя прогнал я уже почти все долларовые пары и наиболее распространенные кроссы. С чем это связано и в чем такая особенность именно EURUSD, пока не понятно.
За сим откланиваюсь.

P.S. В приложении все необходимые файлы, включая тесты коллеги chinch19.
Мониторинги:
http://www.myfxbook.com/members/kitaro_777/alpari-ddm/2243489
http://www.myfxbook.com/members/kitaro_777/f4y-turbo/2285678

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_b16-17_15-164_5000m_1.4_46_ddm_5000_profm_400_kitaro_1744.rar

Изменено 13 октября, 2017 пользователем Старик

[Старик]

Serzhik, либо пишем по существу - либо вообще не пишем.
я тут даже не помню когда последний раз хоть часть поста удалял - но для тебя сделаю обычное для тебя исключение и буду удалять посты даже здесь, как и на всём форуме.

Особенность этого топика в том, что люди здесь много думают, много работают и делятся созданным.
И пишут только о том, над чем долго думали или что долго, тяжело и хорошо делали.
Если хоть что-то из вышеперечисленного тебе по любой причине непосильно, то в топик просто не пиши.

я не против здравой критики или обоснованных сомнений/опасений в теме торгов мартинами.
Безосновательный оптимизм на форекс просто неуместен - реал не всегда, но очень часто наказывает.
Но флуда типа "за мартина", чем грешат тысячи самозванных полуграмотных "экспертов по всему", в этом топике не будет.
Либо вырастай до уровня топика и пиши по существу - либо ищи себе публичный туалет где нибудь в другом месте.

[Trix]

И выполнять ли коллеге Trix эксперимент в полном объеме или нет только ему и решать.

Доброе утро!

И так сегодня произошло то, о чём предупреждал Старик - помощник накосячил, думаю на этом эксперименты с навешиванием на Setka других советников можно закончить, т.к. нет вообще понимания, как всё будет работать в связке.

Что произошло (посмотреть можно на мониторинге, пока не закрыл его):
- было открыто в sell 8 ордеров
- было открыто в buy 5 ордеров
- в 2:53 сегодня ночью помощник закрыл 3-й, 5-й, 8-й ордер в sell, и 5-й в buy, всё это со смешной суммарной прибылью 26,49 центов

по идее он вообще должен был спать, т.к. открыто не более 10 колен в одну сторону, а перекрытие должен был делать от профита 200 центов, а тут 8-й ордер закрыт на 36,14 центов .... до 200 еще долеко.

а так эксперимент заканчиваю - мониторинги с совместным использованием закрываю

результат эксперимента - нельзя совместно торговать Setka и этим помощником, тем более на серьезных деньгах

Изменено 13 октября, 2017 пользователем Trix

[Старик]

Trix, коллега, я как бы особо не ругал стороннего бота, которого толком не знаю.
Да и у кого-то на форуме какой-то из разруливателей стоит по несколько месяцев и о глюках не писали - хотя может и были.
Как по мне, можно поставить эту сборку на демку и пусть полгода нарабатывается понимание рабочая такая сборка или нет.
Но тестить сборку сразу на реале, даже малом, как бы слишком азартно.


kitaro_777, весьма интересный сет и результаты тестов!! =d>
И идея оригинальная.
Если что и вызывает жалость, так это то, что других пар подобрать не вышло.
Но сам сет выглядит отлично проработанным и как бэ предлагает бери меня и торгуй, чё мяться! :)

[Trix]

Trix, коллега, я как бы особо не ругал стороннего бота, которого толком не знаю.Да и у кого-то на форуме какой-то из разруливателей стоит по несколько месяцев и о глюках не писали - хотя может и были.Как по мне, можно поставить эту сборку на демку и пусть полгода нарабатывается понимание рабочая такая сборка или нет.Но тестить сборку сразу на реале, даже малом, как бы слишком азартно.

Тогда оставлю разгонный мониторинг на альпари, где торгует мой сет на всём что движется + помощник с 6 колена (мониторинг ранее выкладывал, там где 2 стопа было), он на демо - не страшно.

А с реального счета eurjpy помощника уже отключил - думаю, вот может оставить просто Setka c твоим сетом, он в принципе достаточно устойчив сам по себе, депо только первоначальное выведу и пусть стоит...

[Cerebrum]

Доброго времени суток!
В первую очередь – хочу поблагодарить Старика, Qj и остальных постоянно/переменных участников (777Aleksey777, kitaro_777, xFalcon, DЕNAJ и др.) разработки и тестирования данного бота.

1. По теме

Подобного рода тем с таким уровнем проработки теории торгов и логики работы не встречал. Уже 3-ю неделю в изучении данной ветки и это только начало. Что самое интересное – в процессе чтения возникают идеи/вопросы, на которые через 10/20/30+ страниц ответы находятся или же вопросы как минимум рассматриваются. Стиль изложения бесподобен, некоторые посты что 10+ страниц обычного ворда занимают только 30-60 мин на чтение и понимание (про затраты по времени на написание я вообще не могу представить).

Очевидно, что прежде чем ставить сову на реал – обязательно к прочтению и пониманию как минимум последние 60 страниц темы (как вышла 1.43). Но тут не у всех такая возможность есть (я затратил 15+ часов минимум со своей никчемной скоростью чтения) это сильно затрудняет вход людей в данную тему. Как по мне не хватает небольшого сборника ссылок (со своей структурой/очередностью к прочтению) на фундаментальные посты Старика по теории и логике торгов в целом мартином, так и этого бота, принципов мультиторгов и нюансов (их тут предостаточно). Хоть и выдрано из контекста, я уверен, что такое часто встречается:

я потратил 14 часов только на то, чтобы найти пост

Я думаю, что у некоторых есть закладки на посты, что необходимы для повторного осмысления или напоминания при расчетах и построении планов. Может у кого уже есть какой-то макет такого рода мануала со своей структурой (набор ссылок на посты в этой теме) – может в начальном посте это как-то аккурат оформить? Если уж ничего нет такого, то надо бы заняться сбором. Могу и я, при отсутствии каких-либо наработок, но у меня больше тяга к поискам (об этом чуть ниже). Большинство вновь прибывших или все напрочь закрывают или лезут в пекло, ничего не понимая, что за машину здесь разработали и как ей вообще пользоваться (результат не заставит себя ждать). Новые люди-энтузиасты всегда хорошо.

2. Преоптимизация

Про принципы и последовательность разработки сетов по сути здесь все разложено http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=369668, однако первоначальные идеи скажем для модели практически берутся с головы (отсылка к тем пресловутым 100 пунктам). Как по мне это уж больно просто/некорректно (как выше много раз об этом говорилось). Необходима аргументация выбора хотя бы базовых параметров сетки с чем возникают проблемы. На этот счет и пришла идея как бы это все хотя бы свести к псевдоперебору.

Между прочим как-то тут был написан индюк и советник по анализу статистики свечей. По сути та статистика дала инфу по критериям ряда фильтров как минимум, что используются в сове (волатильность – первое что приходит в голову). Подход по использованию статистики мне как бы по душе (хоть он и сильно смазанным будет).

Замысел:

Имеем скажем историю торгов за какой-то период (1+ мес):

Спойлер

Мы ее свободно по большей части можем выгрузить в виде тиков. Далее мы ее упрощаем до варианта:

Спойлер

Тут пока я вижу 1 параметр – шаг квантования. Т.е какой перепад цены больше него – ломает тенденцию (откат/разворот). Зеленым указал на скрине (все там схематично - ничего не измерял точно). Ну и далее уже с достаточно скудным по объемам массивом истории (там 3-4 порядка убирается как минимум) можно перебрать наши модели для грубого анализа.

Что оно нам дает/достоинства:
• Скорость тестов увеличивается на несколько порядков, что позволит перебрать многие из параметров сетки с регистрацией как минимум статистики колен/сливов и прочих моментов. Сократит время для поиска базовых сетов к еще неизведанным парам как минимум. Как максимум и новые подмножества сеток разных категорий (агрессивных/умеренных/консервативных).
• Поможет с поиском асимметричных сетов. Это пока не сильно где встречается, а, очевидно, перекосы в большинстве случаев есть.

На что мы ради этого готовы закрыть глаза / недостатки:
•Тесты очевидно далеки от МТ4 и тем более от ТДС2 (про реал вообще молчу) по куче причин:
o Сетки не с самых пиков стартуют (хотя там немного для старта надо пройти цене, разве что, если до этого там не было какой-либо достаточно развернутой сетки) – тут даже условия будут более жесткие чем в реале
o Не берутся в расчет фильтры, что есть в сове.
o На новостях (да и в других случаях, когда спред уж больно большим становится) надо посмотреть в каком виде тиковые данные вообще есть и как эти узкие места обходить.
• Прогнозов доходностей вообще никаких нет и не будет (так то тестер сиди полностью переписывай если есть желание и такого рода вещи получать)
• Вопросы по логике прохода тестов – там тоже не все прям просто будет)

Перечни как достоинств, так и недостатков не изложены и на половину, но все же – есть о чем подумать. Вот спрашиваю – стоит в это все лезть или нет? Знаний и навыков все реализовать должно хватить – вопрос во времени и востребованности.

Отпуск вот кончился, который и ушел по большей части на изучение самой темы (когда был в сети :-b). Постараюсь внести и свой вклад в развитие данного монстра. Пока есть 1 небольшой счет для знакомства с ботом. На днях соберу в кучку мысли/идеи/текущие наработки и дам старт обширным тестам на демо- и реал-счетах.

[Мерлин]

логи советника и терминала из роботеста для Старика

Logs_setka.rar
logs_terminal.rar

[andron1k]

Здравствуйте уважаемые разработчики бота и форумчане участвующие в обсуждении .
располагает ли кто информацией по
"Это известный в топике пример сета eurusd с депо ~10000 со стопом 10500, проходящего тест с 2014 по 2017 со средней рентабельностью 20%+ в месяц."
так как мне оказалось затруднительно найти среди 6470 постов данной ветки форума интересующую меня информацию.
на что ссылаются уважаемые разработчики в своем посте под номером 6462?

Изменено 16 октября, 2017 пользователем andron1k

[Roman1402]

Спойлер

Здравствуйте уважаемые разработчики бота и форумчане участвующие в обсуждении .
располагает ли кто информацией по
"Это известный в топике пример сета eurusd с депо ~10000 со стопом 10500, проходящего тест с 2014 по 2017 со средней рентабельностью 20%+ в месяц."
так как мне оказалось затруднительно найти среди 6470 постов данной ветки форума интересующую меня информацию.
на что ссылаются уважаемые разработчики в своем посте под номером 6462?

Если я не ошибаюсь вот http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=372151

[Maxviolet]

@Старик
День добрый, подскажите, где можно найти сет на EURGBP mt11?

[andron1k]

Спойлер

Здравствуйте уважаемые разработчики бота и форумчане участвующие в обсуждении .
располагает ли кто информацией по
"Это известный в топике пример сета eurusd с депо ~10000 со стопом 10500, проходящего тест с 2014 по 2017 со средней рентабельностью 20%+ в месяц."
так как мне оказалось затруднительно найти среди 6470 постов данной ветки форума интересующую меня информацию.
на что ссылаются уважаемые разработчики в своем посте под номером 6462?

Если я не ошибаюсь вот http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=372151

меня интересует информация о сэте со стопами по EurUsd из сообщения Старика под номером 6462, ссылка на этот сэт есть в топике?

[Roman1402]

Спойлер

меня интересует информация о сэте со стопами по EurUsd из сообщения Старика под номером 6462, ссылка на этот сэт есть в топике?

а я вам что дал? вы даже не утрудились прочесть.... :d Изменено 16 октября, 2017 пользователем Roman1402

[andron1k]

Спойлер

меня интересует информация о сэте со стопами по EurUsd из сообщения Старика под номером 6462, ссылка на этот сэт есть в топике?

а я вам что дал? вы даже не утрудились прочесть.... :d

перепрочел , спасибо, я нашел таки то что искал , в этом посте есть упоминание на интересующий пост под номером #5728

[Старик]

Спойлер

меня интересует информация о сэте со стопами по EurUsd из сообщения Старика под номером 6462, ссылка на этот сэт есть в топике?

а я вам что дал? вы даже не утрудились прочесть.... :d

перепрочел , спасибо, я нашел таки то что искал , в этом посте есть упоминание на интересующий пост под номером #5728

Да, я имел в виду aptu-подобный сет eurusd, окончательно финализированный 777Aleksey777.
Вы правильно нашли пост с выполненными по моей просьбе тестами для уточнения размера стопа.
Но сам сет найдите под скрепкой к данному топику, где выложены все прикрепленные к постам файлы.

Коллеги, ссылки на посты где-либо на форуме постим исключительно прямые согласно
http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/?do=findComment&comment=42491
Со временем топик, скорее всего, все же будет разделен и все ссылки на номера постов станут ложными - а все прямые ссылки останутся рабочими.
Поэтому ссылки на посты по их номерам должны быть полностью исключены - ссылки должны быть только прямые!

@Старик
День добрый, подскажите, где можно найти сет на EURGBP mt11?

Вроде выкладывал, но точно не помню. Если под скрепкой нет - значит не выкладывал.

Один из постов, который я сейчас готовлю - это публикация всех сетов, используемых мною на сервере для тестов.
Особо революционного и проходящего тесты с 1812 года там не было и нет - я не воюю с Наполеонами.
Но там есть некая наивная концепция сборки сетов определенного вида как из конструктора и я не вижу причин её не показать.

Но постов в подготовке/работе много и они, млять, один гигантскее другого...
А я еще затемпературил чего-то и в основном лежу скучаю.
В общем, подождите чуток, вывалю всё в топик как смогу.

---

Добавлено: 16-10-2017 19:50:06

---

Хоть и выдрано из контекста, я уверен, что такое часто встречается:

я потратил 14 часов только на то, чтобы найти пост

Коллега Cerebrum, как говорится, добро пожаловать на борт! :)
Спасибо и за добрые слова - мне тоже нравится наш топик и коллективная работа в нём.

Что касается поиска постов на форуме, то в поиске собственного поста я по ходу натолкнулся на некоторые проблемы в работе поисков на форуме и, по моей информации, были выполнены некоторые доработки.

Но, если в целом, то на форуме есть аж 3 алгоритма поиска постов по отрывкам содержания.
Причём поиск из меню над форумом позволяет задавать и в каком периоде искать нужное, и автора: что позволяет уходить сколь надо далеко в историю - чего не могут поиски которые справа вверху.

Ну, свой пост в известном топике где-то весной 2017 я быстрее нашел вручную.
Но, после доработки, 2 из 3 поисков тоже вывели бодро меня на искомый пост.
Так что поисковые алгоритмы на форуме разные и, в целом, рабочие, если вы хоть примерно знаете что искать.

2. Преоптимизация

Спойлер

Про принципы и последовательность разработки сетов по сути здесь все разложено http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=369668, однако первоначальные идеи скажем для модели практически берутся с головы (отсылка к тем пресловутым 100 пунктам). Как по мне это уж больно просто/некорректно (как выше много раз об этом говорилось). Необходима аргументация выбора хотя бы базовых параметров сетки с чем возникают проблемы. На этот счет и пришла идея как бы это все хотя бы свести к псевдоперебору.

Между прочим как-то тут был написан индюк и советник по анализу статистики свечей. По сути та статистика дала инфу по критериям ряда фильтров как минимум, что используются в сове (волатильность – первое что приходит в голову). Подход по использованию статистики мне как бы по душе (хоть он и сильно смазанным будет).

Замысел:

Имеем скажем историю торгов за какой-то период (1+ мес):

Спойлер

Мы ее свободно по большей части можем выгрузить в виде тиков. Далее мы ее упрощаем до варианта:

Спойлер

Тут пока я вижу 1 параметр – шаг квантования. Т.е какой перепад цены больше него – ломает тенденцию (откат/разворот). Зеленым указал на скрине (все там схематично - ничего не измерял точно). Ну и далее уже с достаточно скудным по объемам массивом истории (там 3-4 порядка убирается как минимум) можно перебрать наши модели для грубого анализа.

Что оно нам дает/достоинства:
• Скорость тестов увеличивается на несколько порядков, что позволит перебрать многие из параметров сетки с регистрацией как минимум статистики колен/сливов и прочих моментов. Сократит время для поиска базовых сетов к еще неизведанным парам как минимум. Как максимум и новые подмножества сеток разных категорий (агрессивных/умеренных/консервативных).
• Поможет с поиском асимметричных сетов. Это пока не сильно где встречается, а, очевидно, перекосы в большинстве случаев есть.

На что мы ради этого готовы закрыть глаза / недостатки:
•Тесты очевидно далеки от МТ4 и тем более от ТДС2 (про реал вообще молчу) по куче причин:
o Сетки не с самых пиков стартуют (хотя там немного для старта надо пройти цене, разве что, если до этого там не было какой-либо достаточно развернутой сетки) – тут даже условия будут более жесткие чем в реале
o Не берутся в расчет фильтры, что есть в сове.
o На новостях (да и в других случаях, когда спред уж больно большим становится) надо посмотреть в каком виде тиковые данные вообще есть и как эти узкие места обходить.
• Прогнозов доходностей вообще никаких нет и не будет (так то тестер сиди полностью переписывай если есть желание и такого рода вещи получать)
• Вопросы по логике прохода тестов – там тоже не все прям просто будет)

Перечни как достоинств, так и недостатков не изложены и на половину, но все же – есть о чем подумать.
Вот спрашиваю – стоит в это все лезть или нет?
Знаний и навыков все реализовать должно хватить – вопрос во времени и востребованности.

Хорошо думаете - системно.

Но что-то ответить я затрудняюсь.
Насколько понимаю, за уже многие годы немало вменяемых людей пытались выполнять анализ графика с целями виртуально "набросить сетки" или выжать из графика хотя бы намёки какие сетки нужны.
Каких-то явных успехов в этом я не встречал (и это на "детских"-то по сложности сетках!) и весь предыдущий опыт против вас.
Ну и понимать что-то еще не значит суметь что-то внятно сделать.
Никто не знает насколько понятно, удобно и полезно будет то, что вы думаете делать или нет.

В общем-то, мы давно находимся в зоне ранее не делавшегося - и мы сами создаём базу знаний.
В рамках нашей ситуации запретов и границ для нас нет, всё разрешено и всё может иметь смысл.
Но сконцентрировать ли силы на данной идее или на чём-то ином, решать только вам. Изменено 20 октября, 2017 пользователем Старик

[Cerebrum]

Что касается поиска постов на форуме...

Спойлер

то в поиске собственного поста я по ходу натолкнулся на некоторые проблемы в работе поисков на форуме и, по моей информации, были выполнены некоторые доработки.

Но, если в целом, то на форуме есть аж 3 алгоритма поиска постов по отрывкам содержания.
Причём поиск из меню над форумом позволяет задавать и в каком периоде искать нужное, и автора: что позволяет уходить сколь надо далеко в историю - чего не могут поиски которые справа вверху.

Ну, свой пост в известном топике где-то весной 2017 я быстрее нашел вручную.
Но, после доработки, 2 из 3 поисков тоже вывели бодро меня на искомый пост.
Так что поисковые алгоритмы на форуме разные и, в целом, рабочие, если вы хоть примерно знаете что искать.

Посыл у меня здесь был немного иной. Порог входа в данную тему уж больно высок. Нужно переварить 100500 букв текста, чтоб хоть с какой-то уверенностью суваться в настройки бота (сама модель практически интуитивно понимается благодаря созданному файлику). Ну и помимо модели и понимания настроек тут и сама философия торгов именно мартинами важна. В ряде моментов я сам ловил на мысли себя, что мои убеждения шли вразрез написанному. В итоге с убеждениями я начал работать -против цифр не попрешь. Цель то расширить армию тестеров/энтузиастов (на начальных этапах и не понятно что ты ищешь). А для этого что-то вроде методицы с четкой последовательность для прочтения - разрешило 80% всех вопросов за час-два времени. Пока закроем эту тему (она не в списке первых 10 на очереди) - сорри за оффтоп.

Каких-то явных успехов в этом я не встречал

Я как раз на выходных набросал план и схематически попробовал реализовать уж больно грубо замысел. Парсинг и конвертацию в вершины прошел, а на этапе планирования тестов понял, что в пункте

• Вопросы по логике прохода тестов – там тоже не все прям просто будет)

уж больно был оптимистичен. Столько нюансов и параметров использования "вершин" и вариаций логики самих прогонов, что пока я отложил в сторонку сами тесты. Но в любом случае какую-то статистику количественную не мешало бы собрать для грубых набросков семейств сетов в модели (или хотя бы посмотреть на сколько разнятся покупки с продажами). Банальное сравнение выборок "рывков" безотката (с заданным порогом микрооткатов, которые не считаем как таковыми откатами) в разные стороны - как-то простовато. Ну и про откаты уж - соотношение отката к самому движению (может еще разбить по группам - малые/средние/большие движения). Хотя я это гляну - вопрос только в интерпретации результата и что в итоге он полезного нам даст. В то русло пока теперь идеи - может есть какие другие идеи?

Хорошо думаете - системно.

В половине случаев мне это вредит) И я убежден (пока по крайней мере), что для начала надо какие-то цифири получить - а там уже в модели и тесты лезть. Причем они не будут строгими аля ТП 11 пунктов и точка, а, к примеру, способность пары откатываться вверх ниже (а если еще и знать на сколько ниже, измерив все в попугаях - вообще заживем). Пока я могу лишь сказать - есть о чем подумать и что посчитать.

Хотя вот перечитал пост и поймал себя на мысли - может я вовсе тут считаю ради счета, а не на результат? :-/ Уйду в подполье пока, дабы всем тут не докучать.

П.С. Извиняюсь за паршивую пунктуацию - всегда с этим были проблемы.

[Старик]

Что касается поиска постов на форуме...

Спойлер

то в поиске собственного поста я по ходу натолкнулся на некоторые проблемы в работе поисков на форуме и, по моей информации, были выполнены некоторые доработки.

Но, если в целом, то на форуме есть аж 3 алгоритма поиска постов по отрывкам содержания.
Причём поиск из меню над форумом позволяет задавать и в каком периоде искать нужное, и автора: что позволяет уходить сколь надо далеко в историю - чего не могут поиски которые справа вверху.

Ну, свой пост в известном топике где-то весной 2017 я быстрее нашел вручную.
Но, после доработки, 2 из 3 поисков тоже вывели бодро меня на искомый пост.
Так что поисковые алгоритмы на форуме разные и, в целом, рабочие, если вы хоть примерно знаете что искать.

Посыл у меня здесь был немного иной. Порог входа в данную тему уж больно высок. Нужно переварить 100500 букв текста, чтоб хоть с какой-то уверенностью суваться в настройки бота (сама модель практически интуитивно понимается благодаря созданному файлику). Ну и помимо модели и понимания настроек тут и сама философия торгов именно мартинами важна. В ряде моментов я сам ловил на мысли себя, что мои убеждения шли вразрез написанному. В итоге с убеждениями я начал работать -против цифр не попрешь. Цель то расширить армию тестеров/энтузиастов (на начальных этапах и не понятно что ты ищешь). А для этого что-то вроде методицы с четкой последовательность для прочтения - разрешило 80% всех вопросов за час-два времени. Пока закроем эту тему (она не в списке первых 10 на очереди) - сорри за оффтоп.

Да я прекрасно понимаю о чём вы.
Более того, упорядоченный список внятно рассмотренных вопросов был бы и мне в помощь - может, выявил бы важное не рассмотренное и не планирующееся к рассмотрению.

Но сейчас еще не ситуация "Все сюда!" - её еще подготовить надо, выпустив спецрелиз с массовыми переименованиями и реструкторизацией топика.
И сейчас меня не волнуют трудности новичков в топике - хочешь зарабатывать, будь любезен разобраться. Или гуляй.
Сейчас важнее выписать хотя бы то, что уже известно что надо выписать - силы-то не безграничны.

[Chex]

Без алгоритма - какой был спред у Дукаса такой и пишется в файл.

И как тогда работает функция плавающего спреда?

---

Добавлено: 17-10-2017 10:36:14

---

Тут не обороняться надо, а разбираться. Тем более что тему качества тестов мы уже пытались в топике рассматривать.

Я не обороняюсь, а именно хочу понять, как в TDS работает функция плавающего спреда. Мне кажется, что плавающий спред как раз таки полезен для бота, именно поэтому настаиваю на том что тест в МТ4 более «жесткий», и если уж сет показывает хорошие результаты в тестере МТ4, то на реальном счету однозначно картина будет не хуже.

---

Добавлено: 17-10-2017 10:40:08

---

[open source] [Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA][Qj]-Setka

Мерлин, перечитайте мой пост http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=378159 и скажите, Ваш ответ был корректен?

Старик, хочу поставить бота на небольшой депо с сетами, в которых будет использоваться AutoMM, но возникли затруднения с пониманием параметра MaxLotCoef, не проще ли добавить параметр MinLotMax? Допустим есть модель сетки на 16 колен и ограничение счета на максимальный объем ордера = 100 лотам. Тогда в модели увеличиваем MinLot до тех пор, пока на 16-м колене не получим ордер объемом около 100 лотов. Теперь полученное значение MinLot и будет значением для параметра MinLotMax. Что думаете? Изменено 17 октября, 2017 пользователем Chex

[jocker]

И как тогда работает функция плавающего спреда?

Не понял вопроса? При тестировании в ТДС2 с плавающим спредом используется исторический спред брокера который был в тот момент времени.