[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[chinchi19]

"Это иеновые - им до где-то 2013 депо нужен вдвое больший.
Модели/сеты иеновых 2017 для рынка тех лет не годятся из-за других финансовых условий.
Непрерывный тест с того периода лучше выкинуть, не глядя.
Понимаете?!"

Старик! Меня, да думаю не только меня, интересует не факт слива депозита, депо можно и увеличить, а количество и частота срабатывания стопа. Вполне мы можем попасть на ситуацию 2013 года, когда стоп наступал один за другим 7 раз, практически без заработка.

Депозит в тесте я даю миллион, и пусть бот разгребает движение цены, совершенно не заботясь о депозите. А вот как стоп сработает, нам и надо разбираться. Как разбираться, давайте обсуждать. Вводить для анализа какие-то поправочные коеффициенты
или каким-то образом проводить анализ. Ведь лестницу ВНИЗ из стопов мы видим... О чем говорит эта лестница? Может её и небыло?

С уважением,
Изменено 18 сентября, 2017 пользователем chinch19

[Старик]

Коллега Nioin, я жду от вас запрошенные файлы.
В этой ветке действуют нормальные стандарты взаимодействия пользователей с разработчиками - сообщая о проблеме, вы прилагаете все файлы.
Нам надо знать в чём дело.

Небольшой минус связан со свопами и комиссией.

Это неправда. Точнее, вы ошибаетесь.
У нас не бывает минусовых сеток из-за свопов и комиссий - иначе бы нас как разработчиков надо было вывалять в смоле и перьях и выгнать из деревни.
Учёт свопов и комиссий был реализован в самом начале разработки.

Дело абсолютно в другом - в том, что сетка, возможно, из-за подвисания сервера, закрывалась не по ТР одномоментно, а в течение какого-то времени и по весьма разным ценам.
И часть ордеров у вас, возможно, закрылось по ТР, а часть была позднее закрыта блоком зачистки сетки.
Вопрос в том почему так хреново в сумме - у нас в тестах и торгах отрицательных сеток нет.
Даже если учесть, что у вас был низколиквидный кросс nzdjpy с большим спрэдом, цена которого на тиках могла колотится как припадочная - всё равно я хотел бы исследовать в чём дело.

Но вы, по какой-то не известной мне причине, отказываетесь исполнять вашу часть работы - предоставить разработчикам всю информацию об отрицательной сетке согласно принятым в топике стандартам.
И строите свои неверные догадки.
Вместо того, чтобы предоставить нам всю инфу и мы могли проверить это из-за подвисшего сервера или таки в боте надо что-то подправить.
Коллега, я понимаю, что вы человек со стажем - но давайте работу бота будут анализировать его создатели.
Просто поверьте - мы знаем о боте и его работе больше. :)

Вообще-то предположительно схожие ситуации нам знакомы, они не столь редки - одна из них произошла прям сегодня в Роботесте.
Правильный скрин, на котором всё видно, прикрепляю к посту.
Когда начал говорить глава Банка Англии Карни, в фунтовых был импульс продаж фунта и цена дошла до уровня ТР - что бот увидел, запомнил и перешёл в режим "закрыть сетку по любому".
По неизвестной причине сервер ДЦ закрыл 2 наибольших ордера на пипс хуже (и не по ТР), после чего где-то 3 минуты сервер (или VPS) висели и бот не мог принудительно закрыть остаток сетки.
Когда доступ к счету возобновился, бот продолжил закрытие сетки по текущим ценам - а часть ордеров закрылась по факту второго пришествия цены на ТР.

Скорей всего, коллега Nioin, на тонком кроссе у вас было то же самое - только цена билась еще хуже и мог резко расшириться спрэд.
Но перепроверить так ли это я не могу, так как вы говорите загадками. :)

----------

Депозит в тесте я даю миллион, и пусть бот разгребает движение цены, совершенно не заботясь о депозите.
А вот как стоп сработает, нам и надо разбираться. Как разбираться, давайте обсуждать.
Вводить для анализа какие-то поправочные коеффициенты или каким-то образом проводить анализ.
Ведь лестницу ВНИЗ из стопов мы видим... О чем говорит эта лестница? Может её и небыло?

Вот об этом я и пишу - был или нет конкретный стоп в давнем тесте, установить невозможно.
И то, что стоп в тесте есть, абсолютно не значит, что он точно был бы в далёких годах тогда - потому что тогда стоп нужен был больший!
Тогда был нужен в 1.5-2 раза больший депо и больший стоп.
А мы туда с малым стопом 2017 года лезем - ну он и срабатывает где надо и где не надо!

И достоверные выводы из такого древнего теста (с меньшим стопом согласно меньшего депо 2017 года) сделать нельзя никак.
я уже несколько месяцев об этом в топике ну разве что не кричу - но кому ж оно интересно делать корректные тесты?!
Все с воодушевлением делают длительные тесты и всем пофиг, что они где-то ни о чём.
Но категорические выводы из длительных тестов ниочём делаются - выбраковывая по их результатам, возможно, очень даже годные для 2017 сеты.

Хотя мы уже вроде неоднократно обсуждали вопрос тестирования в топике, всё равно торги и тесты выполняются часто некорректно.
И из них либо не получается вся и достоверная информация, либо делаются ложные выводы.
Сколько раз я уже писал - в тестах раньше апреля 2015 могут быть иные рыночные и финансовые условия, делающие тесты недостоверными и несопоставимыми...

Так же не хотелось в список необходимых больших постов добавлять еще и сборный пост о тестировании.
Но, похоже, придется.
Для того, чтобы зарабатывать, надо действовать профессионально - всё делать безупречно.
Похоже, и этот кусок цельной технологии тестов и торгов мартинами придется проработать на всю глубину.

MetaTrader_-_E-Global_Trade__Finance_Group_-_gbpusd_20170918_роботест.png

[Oleg Snegov]

Вообще-то предположительно схожие ситуации нам знакомы, они не столь редки - одна из них произошла прям сегодня в Роботесте.

Да-да, сетка по фунту закрывалась 3 минуты - я уже хотел вопрос задать. И следом вопрос по внутренней кухне бота - увидев ТР, он ждет закрытия ордеров ДЦ или через какое то время удаляет не только оставшиеся отложки но и рыночные? Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Oleg Snegov

[chinchi19]

Похоже, и этот кусок цельной технологии тестов и торгов мартинами придется проработать на всю глубину.

Старик! Я очень доволен, что в топике будет развернута и тема качественных тестов и опта. В разработке бота эти вопросы жизненно важны. Может сделать какую таблицу с корректировкой депо и стопов по годам, например с 2010. И тесты делать по годам, без сплошного прогона. Может так мы будем ближе к жизни, как БЫ бот отторговал те старые годочки. Думаю, что такого уровня проработки еще нигде не было, по крайней мере в открытой форме. Речь-то идет о наших кровных деньгах и нервах. Думаю стоит эту тему именно сдесь смотреть. По месту применения, можно и так сказать.

С уважением,

[Мерлин]

Непрерывный тест можно выкинуть, не вопрос. Почти все люди на форексе в январе числа 15 начинают работать, а в декабре числа 15 заканчивают. Вот отчего бы не сделать тесты длиной в год, с учётом размера депозита, цены пипса, волатильности (по предыдущему расчётному кварталу)? Если есть алгоритм вычисления прогнозной волатильности, цены пипсов, депозита, и т.д. - есть же исторические данные за огромный промежуток времени. Вот есть например у нас рынок в 2010 году, и какие бы сеты мы поставили на 2011 год, имея в виду только данные за 2000-2010 года? Мы бы прикинули на 3-4 месяца, а потом пересчитали параметры, так? А по какому алгоритму? Тестер отторговал 1-й квартал, что дальше делаем? Если алгоритм ежеквартальной подстройки мартина под рынок проходит лет 10 в тестере, при приемлемой доходности, тогда этот алгоритм и программа устойчивы на длительном периоде, достаточном для того, чтобы неплохо заработать. Точно так же можно проанализировать несколько пар, и получим при таком "академически" верном научном подходе - результаты, которые можно рассматривать на довольно высоком качественном уровне, на уровне исследовательской работы.

Если же мы подобрали сеты на волатильности за последние несколько месяцев, вставили несколько пар на небольшой депо, без чёткого алгоритма подстройки под рынок, тогда мы просто надеемся, что никакая новость или затяжной тренд по какой-нибудь паре по темечку не долбанёт:) это качественный уровень типичного мартина в любом типичном форуме по форексу.

Без чёткого алгоритма изменения параметров программы (советника) и результатов ежегодного тестирования этой методики в условиях конкретной программы (советника), так и будет происходит тусовка "среди своих", так как "грааль" выкладывать на публику на самом деле никому не нужно:)

---

Добавлено: 18-09-2017 19:35:35

---

Думаю, что такого уровня проработки еще нигде не было, по крайней мере в открытой форме.

В серьёзных монографиях и исследованиях по фондовому рынку, алгоритмы прогоняются по ВСЕЙ истории торгуемого инструмента, благо они доступны. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Мерлин

[Старик]

После внеочередного выписывания поста о бонусах ДЦ на вносимый депозит, я вычитывал ранее выписанную заготовку бааальшого поста о разных важнейших особенностях и организации торгов в режиме агрессивного реинвеста.
И вот тут до меня дошло, млять!

Внимание!

Если вы торгуете с (особенно агрессивным) реинвестированием прибыли и используете сгораемый бонус ДЦ в размере существенного (30%-100%) процента внесённого вами депозита, то на старте торгов вам может быть категорически необходимо существенно увеличить значение параметра CurrencyForMinLot!!
И потом либо какое-то время самому корректировать/снижать почти до нормы CurrencyForMinLot по ходу торгов, либо вообще самому управлять реинвестированием, вручную задавая значение параметров MinLot!!

Проблема в том, что в большинстве ДЦ бонусы на балансе счёта учитываются вместе с внесенными вами деньгами - суммой.
и инфа о бонусах есть лишь в личном кабинете, но не в терминале МТ4.
Боту неоткуда взять инфу, что на балансе счета часть денег реальна и годится для покрытия просадки - а часть денег бонуса лишь для покрытия залога.

Если вы торгуете фиксированным лотом без автоматического реинвестирования прибыли (т.е. CurrencyForMinLot=0) или вы периодически меняете значение параметра MinLot вручную, то вы имеете время и возможность рассчитать в Модели нужный вам MinLot согласно текущего баланса счета минус сумма (не %) бонуса.
Проблемы могут возникнуть лишь тогда, когда вы используете (агрессивное) реинвестирование прибыли (т.е. CurrencyForMinLot>0) и у вас есть значимый бонус на стартовый депо.

если вы взяли 100% сгораемый бонус, то баланс счёта удвоится - но лишь половина денег будут полноценными для покрытия просадки.
Бот же будет видеть удвоенный баланс счета и, согласно CurrencyForMinLot, откроется вдвое большим чем нужно лотом (MinLot) - чем поневоле крайне повысит риск получить стоп и даже stopout!!
Учитывая это, необходимо ваше вмешательство: например, если у вас сгораемый/классический бонус 100% - то на старте торгов вам нужно задать вдвое большее значение параметра CurrencyForMinLot (CurrencyForMinLot * 2).

Однако с ходом торгов, ростом баланса счёта и уменьшением доли (в балансе счёта) фиксированного в деньгах сгораемого/классического бонуса, вычислить корректное значение параметра CurrencyForMinLot будет сложнее.
Это всё равно будет школьная арифметика - но надо вывести формулу и подготовить эксель таблицу для расчета поправочного коэффициента для параметра CurrencyForMinLot.
Имхо, в таблице должны настраиваться сумма вносимого вами депо, % бонуса и шаг приращения баланса счёта в момент начала торгов.
Разработку этой таблицы я оставлю любителям зарабатывать сложный %.
Возможно, что позднее такая таблица будет добавлена в модель отдельным листом.


В принципе, вероятные формулы вряд ли будут сложны.
Например, корректный (с учётом бонуса) лот 1-го ордера сетки = (текущий баланс счёта - бонус в $) : CurrencyForMinLot * MinLot
где CurrencyForMinLot это фиксированное для валютной пары значение, выявленное в моделировании и применяемое к вносимому вами стартовому депо, если бы бонуса не было.
Верно же?!


Конечно, я не откладывая подготовлю предложение для автоматизации коррекции значения параметра CurrencyForMinLot, если на счету есть сгораемый бонус.
Однако я сейчас не могу назвать сроки когда эта опция появится сначала в безиндикаторной, а потом и в индикаторной версии бота.
Ну и вообще-то я хотел бы сначала увидеть ваши предложения и решения в эксель - так надёжнее будет.


Что же касается вообще сгораемого бонуса в торгах с агрессивным реинвестированием прибыли...
В таких торгах бонус не столь значим, как в торгах фиксированными лотами.
Например, вы внесли 500 на депо и взяли сгораемый бонус 100% - то есть стартовый баланс 1000.
Если в ходе торгов баланс счёта вырастет до 3000 (чего всем желаю :d ), то доля бонуса в балансе счета сократится с 50% до 17%.
Ну, и 17% бонуса на балансе больше чем ничего - но это уже совсем легкий спасательный круг, на одну тощую персону.
В общем, любителем реинвестирования прибыли есть о чём подумать.

Изменено 19 сентября, 2017 пользователем Старик

[mlobanovskiy]

Тест сета (EA)(Qj)-Setka v1.43-AUDJPY 12.0102016 10000 + 510000 28% в ТДС-2 с 2016 проходит на депо 10000 с макимальной просадкой 18000.

Сет показался очень интересным и я прогнал его с депо 50000 с 2010 года. После прогона на графике отчетливо видно, что на титул "несливаемый" сет не тянет. Есть периоды когда стопы срабатывают один за другим, сливая депо, и значительно снижая прибыльность. Очевидно, для меня, что ставить этот сет на реальные деньги очень рискованно. Надо продолжать искать другие настройки, пары. Автору - успехов!

С уважением,

Да я и не говорил что он не сливаемый.Мы из тестов обычно не выключаем новый год и всякие брекзиты когда бы вообще не стиоило торговать это первое. Второе для себя я вижу что сет должен торговать хорошо сейчас и как минимум проходить прошлый год.И нравится мне в модели закрывать, накрывать сеткой безоткаты этого и прошлого года . То есть сетка должна быть достаточной длины и иметь хорошее закрытие на больших коленях Пока как то так

[Nioin]

Скорей всего, коллега Nioin, на тонком кроссе у вас было то же самое - только цена билась еще хуже и мог резко расшириться спрэд.

Да, Вы правы, цена резко ушла, это было на f4u, кстати у них на кроссах зачастую бот не может поставить тейк, но сетка все равно закрывается (к сожалению журнал терминала очищен, т.к. после установки бота с индикаторами, терминал после перезагрузки открылся в дефолтном режиме)

[777Aleksey777]

Получился, по-моему, неплохой сет для EURGBP. Короткая сетка (178), 11 колен, требует немного денег (3000). Особенность: открывает первые ордера только ночью (с 00:10 до 06:00). Около 13,5 % в месяц - для мультиторгов подойдет. Тест проводил с 2014 по настоящее время (как обычно пропускал новый год , брэкзит, трамповыборы).
Взамен хотелось бы увидеть хороший сет для GBPUSD, этой пары очень не хватает. Сейчас торгуются вместе EURUSD,EURGBP,EURCAD,AUDCAD,NZDCAD. Пары подбирал очень тщательно, коррелируются между собой слабо. Но есть явный перекос в сторону EURXXX и XXXCAD. В идеале хотелось бы заменить EURCAD на GBPUSD. Казалось бы, что проще - фунт/доллар всегда считался идеальной парой для мартингейла. Но нет хорошего сета для нее, ну нет...Или у кого-то есть, выкладываем не стесняемся :). Хорошо бы что бы сет проходил период с 2014 по текущий момент. Я уже почти слышу как старейшие работники отрасли говорят мне: "зачем тебе тест с 2014 года, сколько раз повторять - тогда все было по-другому" :d Но как известно у каждого свои тараканы, мои мне говорят: тестируй супертренд бакса (хорошо еще, что больше не просят начинать с ипотечного кризиса 2008 года :d).

EURGBP.rar

[MIG32]

Скоро Немецкие меркельвыборы.

[chinchi19]

Я уже почти слышу как старейшие работники отрасли говорят мне: "зачем тебе тест с 2014 года, сколько раз повторять - тогда все было по-другому" Но как известно у каждого свои тараканы, мои мне говорят: тестируй супертренд бакса (хорошо еще, что больше не просят начинать с ипотечного кризиса 2008 года ).

Алексей! Мои тараканы шепчут: если сет пройдет с 10-го года, то пока поправок у тебя на тесты старых годов нет, то всеравно хуже не будет. Тогда проходил, надежды что сейчас пройдет становится больше.

Прогнал я сет в ТДС-2 с котировками Дукаса. Ничего не менял и депо оставил 3000 баксов. В приложении 4 отчета. с 10-го по нв. с14-го, с 16-го, и с2017 по нв.Огорчил только 2016 год. Все таки депо слил. В целом очень хороший сет. Если депо дать не 3000, а 6000, то пройдет все, и заработает. В отчете формата HTML есть данные по всем сделкам, там можно посмотреть детально 2016-й год.

Для форумчан. Сделаю тесты любых ваших разработок в ТДС-2 за спасибо.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURGBP_-_3000_0.01_11_колен__777Aleksey777_chinch19.rar

[Старик]

Скоро Немецкие меркельвыборы.

И вообще сегодня FOMC :)

[chinchi19]

Для МиссВселенная!

Я выполнил вашу просьбу. Сделал тесты и в приложении 4 отчета. С 2010, с 2014, с 2016, с 2017 года по настоящее время.

Мое скромное мнение по качеству сета. Есть хроническин недостатки. Уходит на годы в невозвратные просадки. Заработать с ним невозможно :(

Выкладываю отчет на форуме, поскольку я в стране, в которой мои связи с русскоязычными сервисами, максимально нынешней властью затруднены. Не хочет файлообменник со мной работать >:d
Я в своем сообщении написал, что плата - "спасибо". Поставьте пожалуйста мне лайк за честно выполненые обязательства. :)

Конечно я шучу на счет лайка. Сет нужно дорабатывать и успехов вам МиссВселенная!!!!

С уважением,

Downloads.rar

[Старик]

Да-да, сетка по фунту закрывалась 3 минуты - я уже хотел вопрос задать.
И следом вопрос по внутренней кухне бота - увидев ТР, он ждет закрытия ордеров ДЦ или через какое то время удаляет не только оставшиеся отложки но и рыночные?

Зачищается вся сетка - почти всегда даже если она полностью закрылась по ТР.
Дошла цена до ТР, коснулась ТР - включается блок закрытия/доудаления рыночных и отложенных ордеров.
И блок зачистки будет закрывать/удалять все ордера, пока сетка не будет ликвидирована полностью.

Уже выкладывавшийся мною скрин с примером плохого закрытия сетки - это пример ну действительного плохого закрытия сетки.

Спойлер

Настолько плохого закрытия, что даже для центовиков это редкость. Тем более на высоколиквидном мажоре.
Иногда ДЦ работают просто паскудно.
И пример наглядно объясняет почему у нас блок зачистки сетки был создан еще в одной из самых первых версий бота:
- и что максимально быстрая полная ликвидация начавшей закрываться сетки действительно нужна
- и что, при понятных недостатках, лучшей альтернативы зачистке сетки нет.

------

Скорей всего, коллега Nioin, на тонком кроссе у вас было то же самое - только цена билась еще хуже и мог резко расшириться спрэд.

Да, Вы правы, цена резко ушла, это было на f4u, кстати у них на кроссах зачастую бот не может поставить тейк, но сетка все равно закрывается
(к сожалению журнал терминала очищен, т.к. после установки бота с индикаторами, терминал после перезагрузки открылся в дефолтном режиме)

Ладно, вы не первый австралийский шпион, не выдающий инфу о своих торгах даже под угрозой расстрела.
Жизнь у меня одна, шпионов много и я не могу посвятить остаток жизни выяснению того, что у вас было в торгах.
Так что проехали.

В целом же по ситуации:
1) следы остаются всегда - даже в случае сбоя терминала и даже в Ф4ю. Рукописи не горят.
Выше в посте я выложил скрин, сформированный на основании исключительно Истории счета, которую не может повредить даже редчайший сбой терминала.
Правильно отмасштабированный график и ниже история всех ордеров сетки позволяют понять самому и внятно на скрине показать другим хронологию закрытия сетки.
я уже не требую от вас такого скрина - но, в принципе, коллеги, именно такой скрин и надо показывать при возникновении ситуации как у вас.
Просьба всем принять образец скрина проблемного закрытия сетки как руководство к действию! l-)

2) бездолларовые кроссы низколиквидны, с наибольшими спрэдами и исполняются на центовых счетах хуже всего.
я не указываю кому чем торговать, но все должны понимать, что если вы хотите торговать бездолларовые кроссы или экзотов на центах, то вы встретите максимум проблем исполнения - перекрыть которые полностью почти невозможно.
я такие кроссы предпочитаю торговать только на счетах с 5-тизнаком и плавающим спрэдом - пусть даже минимальный лот будет 0.1 и депо от нескольких сотен до единиц тысяч $.

3) начальный ТР в бездолларовых кроссах обычно должен быть не менее 2-х спрэдов - иначе корректное выставление ТР на центах может быть крайне затруднено.
От идей торговать бездолларовые кроссы со стартовым ТР в пару пипсов лучше отказаться, даже не пробуя.

--------

Пример работы бота 1.43 на не рекордном, но весьма волатильном объявлении итогов заседания FOMC.

пропуск быстрого движения цены (пример торгов maxand - много ботов, ручные входы по ТС, пытаться понимать логику не советую :) )

Спойлер

Спойлер

Бот схавал ФОМС как порцию картошки фри в Максдональдс - с видимым удовольствием. :d
Конечно, вчера перед ФОМС ситуация на графиках была несложная.
Но этот пример хорошо поясняет почему я крайне редко, точнее почти никогда вмешиваюсь в торги даже на ФОМС и нонках - правильно настроенный бот с рынком разбирается не хуже меня.
Хотя если бы кто-то и вмешался бы в торги, хитроумно что-то зачем-то притормаживая - проблемой для бота и это тоже не стало бы. :)
Но я в газонокосилку руки предпочитаю не совать. Изменено 21 сентября, 2017 пользователем Старик

[Вася]

Уважаемый chinch19 !
Не могли бы Вы прогнать у себя мои сеты.
Интересует:сет для евро - с 2015 года по годам; сет для ауд-(нз)-франк - с 1 марта 2015 года по годам на двух парах -audchf nzdchf. Все сеты для депо 10000.
Также сет ауд-франк интересно ходит и на cadchf и nzdcad - можно прогнать и на этих парах, так сказать для первичной прикидки...

Спасибо!!!

сеты.zip

Изменено 21 сентября, 2017 пользователем Вася

[chinchi19]

:)

Интересует:сет для евро - с 2015 года по годам;

В приложении 4 отчета по Евро/доллар. С депозитом в 10000 спать спокойно не будешь. (Это я про себя, на счет сна :-H )

Остальные пары выложу чуть позже.

Вася: "с 1 марта 2015 года по годам на двух парах -audchf nzdchf. Все сеты для депо 10000."

Сет по паре AUDCHF очень проходит хорошо. С 2015 без вопросов. Я его с 2014 еще прогнал. Очень хорошо! Новозеландца не стал детально пробовать.

Вася: "Также сет ауд-франк интересно ходит и на cadchf и nzdcad - можно прогнать и на этих парах, так сказать для первичной прикидки..."

Тесты по ним выполнил, но интереса они не вызывают. Большие просадкидают в 2015-17 годах. Отчеты во вложении.

В сухом остатке можно сказать, что сет по AUDCHF на этой паре, как по мне, очень удачный. Удачи тебе Вася в творчестве!!!

С уважением,

Отчеты_ВАСЯ_EURUSD.rar
Отчеты__ВАСЯ_AUDCHF__NZDCHF.rar
ОТчеты_ВАСЯ_nzdcad_cadchf.rar

Изменено 21 сентября, 2017 пользователем chinch19

[Старик]

Уважаемый chinch19 !
Не могли бы Вы прогнать у себя мои сеты.
Интересует:сет для евро - с 2015 года по годам; сет для ауд-(нз)-франк - с 1 марта 2015 года по годам на двух парах -audchf nzdchf. Все сеты для депо 10000.
Также сет ауд-франк интересно ходит и на cadchf и nzdcad - можно прогнать и на этих парах, так сказать для первичной прикидки...

Спасибо!!!

Модели есть?
Депо для всех пар одинаковый?

Сет по паре AUDCHF очень проходит хорошо. С 2015 без вопросов. Я его с 2014 еще прогнал. Очень хорошо!

Начальный депозит 10000.0
Максимальная просадка 17122.17 (55.15%) Относительная просадка 61.55% (10615.47)
В 2014 один или более сливов.

Если "любимые тараканы" требуют тестов ранее 2015, ставьте во всех тестах CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=расчетному/модельному депозиту (даже если в тесте депозит не расчетный, а побольше).
В данном тесте можно было указывать CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=10000 - это эквивалент депо + прибыль за месяц-три.
При CloseAllOrders_ByDrawdownMoney>0 сливы вы увидите на графике по любому.
Собственно, это можно делать во всех тестах с фиксированным лотом.

AUDCHF тест 2015-НВ примерно менее 100% годовых - единственный не сливающий из всех тест.
Просадки вменяемые для депо 10000, 2.5+ года проходит - но рентабельность далеко не самая впечатляющая.


Коллеги, разработка сетов и тесты дело далеко не шуточное и очень щепетильное.
Пробуем работать предельно собрано, всегда использовать модель и быть очень жесткими в тестах!

Я вроде тоже доброжелательный человек: но если все тесты, кроме одного, сливные - то именно так и пишем в отчёте. :)
Не надо опасаться задеть кого-то словом - рынок мокрого места от человека не оставит, если сунуться в него со слабыми сетами.
И прямо написать, какие сеты льют в тестах - это спасти человека от слива в реале.

[Вася]

Спасибо за прогоны!! =d>

Модель одна для всех сетов - прилагаю.

Хотел посмотреть все ли пары останутся в пределах расчетного депо 100дол.

Основную идею опишу с понедельника...

EAQj_-_Setka_v1.43wasya_-_audchf_-_модель_-minlot_003-9ord_depo80_step25-100_long550.xls

[Вася]

Итак
Поделюсь своим опытом.
Все началось еще в мае, когда Cakrani выложил свой сет по торговле сеткой с шагом 100п.
За основу была взята его модель, немного подогнанная под каждую пару… (см. вложения)
Эксперимент состоял в том, чтобы торговать разные пары с малым ТП (а не 100п., как предлагал автор).
Торговля велась постоянно, без каких либо ограничений по блоку безиндекаторного входа.
Начальный ТП каждой из пар был таким:
Audcad – 25п., audchf - 20п., audjpy - 20п., audnzd - 25п., cadchf - 25п., cadjpy - 20п., chfjpy - 25п., eurgbp - 25п., eurjpy - 25п., gbpchf - 40п., gbpjpy - 40п., usdjpy - 30п.
Три месяца лета таких торгов показали, очень интересные вещи:
1. Каждая из пар дает в месяц небольшую прибыль – 200-300 единиц денег. Но…
2. Поскольку пар много хотя бы одна (а часто 2, 3, было даже 5) пара за месяц развернет сетку на всю максимальную длину. А поскольку для закрытия нужно всего то 100 пунктов, то и закроется она быстро и с хорошей прибылью.
3. Хотя пар и много но – как показывает модель – просадка всех пар даже на 400 пунктов одновременно требует не так уж и много денег. (Реально больше 2-3 пар одновременно просесть не могут, так как все пары разные и проседали только пары одной валюты, по которой происходит наибольшый движняк именно сейчас).
4. Все пары я подбирал так, чтобы ходили по 700 пунктов и откатывали на 100п железно в конце движения (или раньше). При максимально раскрытой сетке – давали 50-60дол просадки. ( gbpjpy и usdjpy были экспериментальными, так как ходят и по больше, но между этими движениями на 100 пунктов откатывают не раз). (audchf и eurgbp – максимально по 600 п)
Сетки были такими короткими (по 8 ордеров) потому, что ограничения по количеству ордеров – никто не отменял.

Основными парами, которые «пахали» на основную прибыль, были евро, фунт и евро-франк. Но не выдержав предательского выстрела евро-франка в августе, счет не выдержал и досрочно окончил эксперимент.

Из этих 3 месяцев работы можно резюмировать:
- пары- «тараканы» даже сами по себе могут хорошо торговать (короткая сетка, 100п шаг между коленями) -(главное уметь выжыдать!!! );
- используя модель можно подобрать пары на любой депозит от 100 дол (меняя залог и цену пипса), имея при этом на выходе от 10-15-20-30% за месяц а то и больше (это мое мнение, еще не доказаное опытным путем на длительном периоде вренмени – так как 3 месяца , еще не доказательство!! ))))
- в паре с основными парами -работягами можно/и нужно использовать, грамотно расчитывая свободную маржу депо или активно используя No1Order_ByDrawdownPercent/StopTrade_ByDrawdownPercent

***
Сеты которые я выложил – это поиски возможностей повысить продуктивность пар-тараканов без увеличения депозита и с малым увеличением дополнительных колен.
***
Если сумбурно изложил - спрашивайте ...

EAQj_-_Setka_v1.43wasya_-_gbpchf_eurjpy_-_модель_-minlot_002-8ord_depo48_step100_long700.xls

[jony222]

Скажите пожалуйста ,сеты которые в шапке темы для пар GBP/USD EUR/USD они ведь 2015.08.24 дают сумасшедшие просадки ,разве их можно одобрять ?

[Старик]

Скажите пожалуйста ,сеты которые в шапке темы для пар GBP/USD EUR/USD они ведь 2015.08.24 дают сумасшедшие просадки ,разве их можно одобрять ?

Спасибо за подсказку - устаревшие сеты для версии 1.42 из нулевого поста топика удалены.

Коллега, у нас нет организации, одобряющей или запрещающей конкретные сеты.
Каждый решает за себя сам.

Скромные условно-консервативные сеты, стоящие сейчас на мониторинге и не создававшие на мониторинге заметных просадок - последний файл в нулевом посте.

[jony222]

Извините еще 1 вопрос,
[EA] - Setka v1.43 - 20170518 - eurusd+gbpusd - мульт 1.4+ - Роботест эти сеты у кого-то проходят евра с 2015 по 2016 год ,а фунт после брекзита 2016.08.01 по сегодня !?

[Trix]

Извините еще 1 вопрос,
[EA] - Setka v1.43 - 20170518 - eurusd+gbpusd - мульт 1.4+ - Роботест эти сеты у кого-то проходят евра с 2015 по 2016 год ,а фунт после брекзита 2016.08.01 по сегодня !?

Тут конечно возникает вопрос - а зачем? тогда же другой рынок был))
На реале точно не у кого не торговал - т.к. еще и версии 1.43 не было и сетов этих, а в тестере проходит - депозит увеличь, чтоб просадки пересидеть - это же мартин)), ну может еще поможет остановка торгов в нежелательное время для этого (тоже в настройках сета есть какая функция) Изменено 28 сентября, 2017 пользователем Trix

[qq123]

Ув. разработчики, хочу обратить внимание на блок настроек TradeControl_ByDrawdown. Описание параметров смотрю в вордовском документе сетка 1.43 таблица параметров 20170412.
Пример моих торгов: на всех парах стоит один и тот же сет на 200 пунктов и 15 макс ордеров. Мне нужно, в случае открытия 15-ти ордеров на одной из пар, тут же запретить торговлю на всех парах. Исходя из таблицы параметров это сделать невозможно.

Переведите на простой язык:

Цитата

StopTrade_ByDrawdownPercent=0 ( =0 – отключено) Запрет открытия/выставления ордеров (в той сетке торгуемой копией бота пары, которая в большей просадке) после достижении указываемой вами просадки в % от депо (например, =65).
Просадка считается только от ордеров торгуемой валютной пары с одним магиком, открытых данной копией бота.

p.s. если в 2х словах, то нужна опция No1Order_ByDrawdownPercent только вместо запрета на новые сетки, запрет на новые ордера. Либо опция StopTrade_ByDrawdownPercent в которой просадка считается общая по всему счету.
На мой взгляд крайне необходимые параметры.
Изменено 28 сентября, 2017 пользователем qq123

[jocker]

Мне нужно, в случае открытия 15-ти ордеров на одной из пар, тут же запретить торговлю на всех парах. Исходя из таблицы параметров это сделать невозможно.

Как Вы хотите запретить торговлю? Перестать строить новые сетки или перестать сопровождать уже открытые?