[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[chinchi19]

chinch19, предлагаю для оптимизации стопа сет по мотивам мт_11. Изменён только параметр S_TakeProfit_Level1_5 c 12 на 11 (из-за подозрения Старика на какую-то жабу). Галочки и параметры для опта уже проставлены (только стоп по просадке в деньгах).
Депо 100000.
Интервал с 2012г по н.в. без перерывов, со всеми потрясениями, потому-что они могут случиться в любой момент и внезапно. Если вдруг Северокорейские ракеты полетят "закрывать Америку", нас никто не спросит - остановили мы сетку или нет. Гипертренд исключать - тоже спорно. Его начало мы никак не узнаем, может он опять уже пошёл. История как раз и учит что цена может по разному камасутрить .

Добрый день коллеги!
Опт в ТДС-2 закончил, скрины и отчеты готовы. Теперь для изучения, анализа и выводов выкладываю:
1. Скрин результатов опта с 2012 года по настоящее время.
2. Отчеты с тестом разных величин стопов.
3. Скрин графика цены на Д1 и графика теста торгов с 2010.08.27 по настоящее время. (моя попытка осмысления корреляции вида графика цены и вида графика теста. Как их увязать и понять, где ты и какой прогноз можно сделать на будущее.)

Теперь мой анализ и выводы, ( каждый делает свои выводы).
По пункту 1,2. В долгосроке, год и более, тупо применять торговлю со стопами не целесообразно. Есть вероятность оказаться на участке с отрицательной доходностью. Участки с положительной доходностью имеют продолжительность до полутора лет. Сейчас мы находимся с апреля 2016 года именно на участке с положительной устойчивой доходностью. Золотое время для торговли со стопами. И депозит цел и прибыль прекрасная. Остался для меня один вопрос не ясным, когда этот участок закончится. Может кто-то подскажет? ;)

По пункту 3. Попытался связать вид графиков цены и теста. Графики расположены один под другим и очень совпадают по времени. Виден ход цены и ход торгов в тесте. Я не смог, что-то определить для себя. Нужны дополнительные исследования. Может это можно сделать с учетом волатильности пары в разное время и еще какого-то параметра. У меня ответа пока нет. Если такие зависимости найти, то это будет грааль. Ищем...

С уважением,

ОПТ_ЕВРОЕНА_СТОП.png
EURJPY_ТЕСТЫ_СО_СТОПОМ.rar
2010.08.27-2017.08.27_D1.png

Изменено 27 августа, 2017 пользователем chinch19

[Assaryno]

Всем добрый вечер.
За выходные пересмотрел ветку и понял, что давно не обновлял таблицу с сетами.

• Добавил все сеты с настройками и тестами до 27.08.17


• Добавил новый мониторинг

Ссылка все та же https://1drv.ms/x/s!AqoHiGkmcHjmiByHixUfGYye2z4w

Характеристики мониторинга:

• Пары:EURUSD, CADCHF, AUDJPU, NZDCAD (конкретные сеты приведены в таблице)


• Дата начала: 10.06.17


• Стартовое депо: 30к

Изменено 27 августа, 2017 пользователем Assaryno

[Старик]

у TDS 10$ это "Support & updates", но лично мне за всё время использования программы support и персональные updates ещё не требовались.

Самый главный вопрос: если ты не платишь $10 в месяц - можешь ли ты каждый месяц (год и более после покупки) обновлять/докачивать котировки до текущей даты?!
Или, после покупки, если ты через месяц не заплатишь $10, возможность обновлять котировки до текущей даты утрачивается?!

Всё, из темы уходит последний пользователь TDS. Он устал платить 10ку в месяц (хотя мог бы и не платить).
А как же стабильные 10-15% в месяц, на которые можно безбедно жить на жалкое депо 3-5к баксов? Старик?

Вот я очередной ваш традиционный вечерний всёплохопост ни о чём сегодня не удалю с форума просто ради разнообразия! :d
Но ответить на него, ввиду отсутствия смысла и причинно-следственной связи в напечатанных словах, прямо невозможно.
Так что общий коммент "по мотивам".

Простая арифметическая зависимость "от 15% в месяц" будет работать всегда вне зависимости от того верит в неё кто-то или нет.
Пытаться реализовать заработок от 10%-15% в месяц можно по разному: 2 пары с большими рисками или 5 пар с минимизацией рисков, "максимум 3 из 6 пар" как у jocker или набором более агрессивных или особо гибких сетов/пар со стопами - то детали, которые мы сейчас изучаем и шлифуем.
И будем изучать и шлифовать еще много-много месяцев.
И, может, безопасности ради, разумно будет сначала вывести прибыль в 100% депо и лишь потом начинать её есть...
Но факт состоит в том, что, начиная с центовых счетов, можно подобрать вариант торгов для любого имеющегося у вас депо с приемлемой для вас средней рентабельностью - если сделаете это вменяемо.
В среднем 15% с $2000 или там 10% с $5000 в месяц вполне достижимы - но надо над этим серьезно работать.
Это всегда вопросы вашей способности учиться и степени сосредоточенности на решении задачи.
Если по вечерам бухать или гонять танчики или смотреть все выходящие сериалы, то вы эту задачу не решите.
Если сосредоточитесь и будете использовать время и голову с целью думать, то вероятность достижения цели резко возрастает.
И если вы этой цели пока не достигли, то это не значит, что она недостижима - это значит, что вы пока недостаточно работали.
Ну или где-то на полдороги свернули не туда...

---

Лучшей и более точной программы для тестирования в мт4, чем TDS2, на сегодня нет и вряд ли будет даже теоретически.
я не являюсь выдающимся экспертом по тестированию, но могу объяснить как я понимаю основные отличия в тестах между TDS2, старым TDS и Tickstory Lite и тестах на котирах ДЦ с эмуляцией котировок из свечей м1.

Представим себе бычью свечу м1 с 2 тенями и телом по 5 пипсов каждая - т.е. High-Low=15.
Допустим, что в реальных торгах цена двигалась по схеме Open-High-Low-Close и прошла 10+15+10=35 пипсов.
При тестах с использованием TDS2, TDS и даже Tickstory Lite, поскольку все они загружают и сохраняют тиковые котировки, тестер должен бы имитировать торги именно так, как было в реальности - движения цены должны совпасть.

Иное дело штатный тестер МТ4, когда вы тестируете на истории ДЦ - там нет тиков, а есть лишь свечи от м1, которые тестер должен "как понимает" преобразовать в поток котировок, чтобы "как понимает" имитировать торги.
Так вот я почти на 100% уверен, что по свечам м1 от ДЦ тестер интерпретирует торги как ход цены по схеме Open-Low-High-Close с проходом ценой 5+15+5=25 пипсов.
Просто потому, что 4 конечных параметра описания свечи не дают инфы о том как цена "ходила" внутри свечи - подсказок нет.
И, соответственно, часть свечей тестер мт4 по свечам м1 от ДЦ интерпретирует "как было" - а для части свечей реально солжет, придумает "свою историю торгов".
И просто неизвестно больше или меньше тех свечей, которые по истории торгов в виде свечей м1 от ДЦ тестером МТ4 интерпретируются верно!...

Просто нарисуйте на бумажке свечу из примера и стрелками обозначьте ход цены в реале и в "понимании" тестера мт4, пытающегося имитировать торги из 4 параметров свечи м1 из истории ДЦ.
Имхо, все без исключения платные и бесплатные проги линейки TDS, начиная от первых бесплатных типа Lite, обеспечивают намного более правдоподобные тесты, чем штатный тестер мт4 на истории торгов в виде свечей м1 от ваших ДЦ.

Конечно, могут быть отличия в котировках (и свечах) от разных ДЦ - ведь единого потока котировок на форексе нет, у каждого ДЦ чуть своя история торгов.
Но, даже с учетом отличия котировок, тестер мт4 по свечам м1 от ДЦ выполняет тесты заведомо менее точно, чем любым иным образом.
И более-менее корректно использовать тестер мт4 по свечам м1 от ДЦ можно лишь на простейших ботах с явным контролем нового бара.
Во всех остальных случаях такие тесты заведомо лишь "по мотивам" реальных торгов в прошлом.

Высказанное о тестировании не означает, что я прав на 100% и учёл все нюансы.
Но понимается мне этот вопрос сегодня где-то так.

---

Но это еще не всё - а может даже и не главное.
Все более-менее грамотные боты обычно контролируют состояние рынка и не открывают позицию, если рынок "разволновался" или цена движется быстрее, чем пользователь считает приемлемым.
Ну, лезть купаться в шторм можно только спьяну - верно же?! Трезвый шторм переждёт...
Очень часто контроль состояния рынка, как и у нас, осуществляется какими-то разновидностями фильтров спрэда и волатильности.
И надо понимать особенности таких фильтров и как они срабатывают в тестере.

Фильтр спрэда тонко контролирует уравновешенность, сбалансированность рынка.
Если рынок тонкий - спрэд расширенный. Если перед новостью народ открывает позиции - спрэд расширяется. Если в торгах рубка - спрэд ого-го.
Ну, ни в бассейн без воды, ни в штормящее море лезть купаться смысла нет - это всем понятно.

Важно здесь то, что сам по себе спрэд обычно опережающий индикатор, очень часто сигнализирующий о вероятном скором движении цены.
Иногда лишь за секунды до выхода важной новости - но фильтр спрэда успевает дать сигнал "лучше не торговать", что в сетках важно как нигде и что полностью заменяет все гигантские дебильные фильтры новостей.
Полноценной замены, аналога фильтру спрэда, имхо, нет - даже на внеплановых, внезапных импульсах на чьей-то речи или публикации в СМИ фильтр спрэда срабатывает практически мгновенно.

Фильтр спрэда полноценно работает на счетах с плавающим спрэдом и в TDS2 с плавающим спрэдом.
На счетах с фиксированным спрэдом и во всех остальных вариантах использования тестера стратегий МТ4 критично важный опережающий фильтр спрэда не работает - выключен.

Фильтр волатильности де-факто индикатор запаздыващий и срабатывающий лишь после начала движения цены и лишь после прохода ценой достаточного расстояния.
Правда, наш фильтр волатильности лучше или хуже, но работает везде - как в торгах онлайн на всех типах счетов, так и во всех вариантах использования тестера стратегий МТ4.
Правильно настроить фильтр волатильности можно только после использования оформленного в виде индюка де-факто скрипта AverageStatistic 1.6ind от коллеги usver73.

Но, поскольку фильтр волатильности запаздывает, на счетах с фиксированным спрэдом и в тестере в момент импульса достаточно часто происходит открытие не нужного рыночного ордера в начале импульса - к тому же часто выставляемого с немалым смещением. Да и последующая обработка импульса уже хуже, чем если бы фильтр спрэда был и сработал на опережение до включения фильтра волатильности.
На счетах с фиксированным спрэдом я часто наблюдал на средних импульсах пару рыночных ордеров вместо пары отложек на счетах с плавающим спрэдом - даже думал, что есть баг и искал причину. Но, как выяснилось, нет - разница в ходе торгов была именно из-за того, что вообще не работает фильтр спрэда.
Хотя на действительно сильных импульсах фильтр волатильности дорабатывает до конца и бот обрабатывает ситуацию достаточно оптимально.

В общем, на счетах с плавающим спрэдом и в тестере с TDS2 с реальным спрэдом сетки нашим ботом строятся не только точнее, но и оптимальнее.
Это же относится и к ботам не сеточникам - хотя там это бывает менее выражено и менее критично.

А вот в тестах в тестере мт4 любым другим образом, кроме как с TDS2 с реальным спрэдом, отличия в построении сеток в ходе теста от реала неизбежны.
В коротких тестах отличий будет меньше - но чем длительнее тест, тем, скорее всего, он будет менее правдоподобным. И это одна из причин, по которой я со скепсисом отношусь с тестам за много лет - ну не то чтобы тестер будет врать напропалую, но насколько будет достоверен тот тест...
И если тест пройдет, то это, скорее всего, значит, что и в онлайн торгах всё было бы благополучно - не хуже.
А вот если тест не пройден, то точно неизвестно что повлияло - то ли таки неудачный сет, то ли отключение фильтра спрэда и другой ход торгов, то ли хреновое моделирование в тестере стратегий...

---

Что касается сравнительного теста коллеги chinch19 в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=372996 , то я, конечно, тоже расстроился.
Но, в принципе, ничего страшного.
Да, тест не повторил в точности ход торгов онлайн в одном месте - в месте интенсивного движения цены, расхождение в пару пипсов. И это существенно повлияло на статистику теста.
Но мы знаем, что и отличия в котировках могли быть - и могло быть растяжение сеточки в торгах онлайн против "идеальной" сетки, выстроенной в тестере.
Но ведь и "идеальная" сетка в тестере не подвела - растянулась до расчетных 15 из 16 колен и штатно закрылась по ТР, успешно пройдя огромное 1700 пипсовое трендовое движение.
И график теста подтверждает, что на всем участке этого серьезнейшего тренда сетка разбиралась с ценой максимум 12 коленами - других просадок в тесте нет вообще. А это дорогого стоит.
Да, теперь нужно слегка поиграть настройками, чтобы попытаться выйти на потенциально "бессмертную" ~13-ти коленную сетку со стопом.
Но вообще сет eurjpy серьезное испытание онлайн прошел и тест в TDS2 это подтвердил, визуализировав ход торгов на этом очень сложном движении.

Привет. Прогнал тут EURJPY за два года. Это вообще реально?

В топике кто-то спрашивал про подобное - это вообще легально?! :d

Тест у вас, конечно, по беспределу. Хотел написать про разгон, но это не разгон - это беспредел. :)

Стартовый депо для этой сетки занижен раз в 20 - расчетно для лота MinLot=0.1 депо явно более 100000 вместо ваших 5000.
CurrencyForMinLot=12000 тоже раз в 8 занижен как бы...
То есть агрессивность не запредельная - она беспредельная. :)

Ну, понятно и то, что буквально такие цифры в реале не достижимы.
Самое простое, тысяч с 50000 любое ДЦ на долларовом счете начнет снижать плечо - это в регламенте любого ДЦ найдется.
На центовых же счетах, скорее всего, упрётесь в максимальный лот по счёту.
То есть на деньгах такое гонево может полгода могло бы продлиться - а потом надо дробить суммы и разбрасывать по множеству счетов.
То есть максимальная лотность и доходность теста в реале точно не достижимы.

Но вот то, что тест с агрессивностью по беспределу проходит без слива 2.5 года - это очень интересно!!
Это весьма буйные годы были - референдумы в Греции и Британии, евра и иена много тысяч пипсов набегали.
Это, как минимум, значит, что больше 16 колен в торгах не было ни разу за 2.5 года и сетка реально устойчива.
В этой серии сетов что-то я таки нашёл...

---

Но есть и нюансы...
Мне кажется, что, может из-за лета, в проекте наметились некие пляжные настроения.

вот у меня такое ощущение, что многие посмотрели на замечательные торги eurjpy этими весной и летом, выслушали намерения коллеги chinch19 попробовать проанализировать вообще всё - и удобно уселись на диваны в ожидании граальных сетов.

Не, мы с коллегой chinch19, конечно, лютые пенсы советской закваски.
Одному инвалиду 62, другому прилично больше - но нас не то что сломать, нагнуть хрен получится.
Но если кто-то подумал, что 2 пенса на дрожащих коленках скоро принесут им на диван счастье на блюдечке с голубой каёмочкой - то это вряд ли.
Объясняю почему.

Во-первых, коллега chinch19, несомненно, позитивный и конструктивный человек - но он явно переоценивает свои силы и вычислительные мощности.
Те, кто конкретно "нырнул" в опт и разработку сетов, знают, что даже на суперсерверном компе опт начальных параметров 4-5 параметров за один год+ занимает от суток - после чего надо садиться на неизвестное время и разбираться с тем что наопчено.
Опт на участке лет за 5 может длиться еще пропорционально больше - ну или надо ограничивать количество обрабатываемых параметров.
Опт большего чем минимум количества параметров запросто может длиться месяц+, что тоже реально подтверждено на практике.
Мы с Qj, конечно, о проблеме знаем и именно этим Qj и продолжит заниматься на следующей неделе. Быстродействие бота на ваших глазах увеличено уже на порядок и работы продолжаются.
Но не надо переоценивать возможности одного любого человека с одним даже хорошим компом - это очень длительные вычисления и огромная интеллектуальная нагрузка.
И даже если хороший человек настроен очень решительно, всей работы в проекте он не выполнит по любому.

Во-вторых, по большому счёту, всё лишь начинается.
Базовая Версия 1.43, в которой количество уровней коррекции шага/мульта/ТР доведено до планировавшихся 3-х, а количество планировщиков до 6, вышла лишь этой весной. И лишь с весны 2017 года появилась возможность делать длинные гибкие сетки типа дефолтоподобных - направление с сотнями комбинаций множества настроек, выоптить которые будет наиболее трудоемко.
Но ведь и с до-диапазонными сетками без и со стопами мы по сути лишь только ознакомились - мы поняли как они могут выглядеть и работать, но целенаправленно разрабатывать такие потенциально "бессмертные" сетки толком почти никто не начал.
А ведь это, как мы все догадываемся, потенциально никогда не сливающий мартин - всего лишь навсего...
По сути дела, после первых ознакомительных экспериментов, разнообразных тестов "в принципе" и выписывания мною ряда "понятийных" постов, мы лишь только начинаем всю основную работу!
Обоснованно ли надеяться, что 2/3 этой гигантской работы выполнит пара пенсионеров?! :)

В-третьих, на войне как на войне - всё всерьез. И войну даже за деньги на пляже не выиграть.
Нельзя идти на войну по пляжному, в плавках, панамке и с рогаткой - это сразу покойник.
Для войны нужны броник, берцы, обвеска и качественное оружие - всё лучшее и дорого.
Но тогда есть шанс не только выжить, но и победить.
Так же и на форекс: хочешь зарабатывать - имей мощное железо и лучшее ПО, не даром.
Ну а как иначе: просить дай винтовку стрельнуть - или стрельни за меня?!
Так что кто хочет зарабатывать, надо настраиваться на то, что надо купить чем зарабатывать.
Это не значит, что всем надо немедленно бежать в банк за кредитом на покупку компа и TDS2.
Но скачать триальный TDS2 и за пару недель разобраться, провести сравнительные тесты и понять что лучше, возможно. И нужно.
Потому что пока что одна винтовка на взвод.
А с таким вооружением не то что чужой окоп не захватить, а и свой не защитить. Изменено 6 сентября, 2017 пользователем Старик

[VladimirM]

Не понятен вообще весь сыр-бор - тдс, не тдс, а собственно какая разница? Для примера, на последних новостях в Альпах ордер проскользил 11 пип, в Ицм 36 ещё в двух других 3 и 18, так что нам в данном случае даст тдс, кроме очень приблизительной картины? Все старые участники видели мой полугодовой тест сетки и ещё пары сов, так вот, все сеты подобраны в обычном тестере мт и после проверки практически совпадали с реальной торговлей. Хотят люди - пускай используют тдс, хотят, другие подобные или стандартные средств, но непонятно зачем в ветке советника уделять так много времени на обсуждения методов тестирования. Ещё раз - присмотритесь насколько разные цифры у разных дц.

[chinchi19]

Не понятен вообще весь сыр-бор - тдс, не тдс, а собственно какая разница?

Разница в том, что ТДС-2 настраивается на любой счет, любого брокера с максимальной возможной точностью. И тестирование МАКСИМАЛЬНО приближается к торгам у такого брокера.

---

Добавлено: 27-08-2017 22:23:54

---

Хотят люди - пускай используют тдс, хотят, другие подобные или стандартные средств, но непонятно зачем в ветке советника уделять так много времени на обсуждения методов тестирования.

Полностью с вами согласен на счет свободы выбора инструмента тестирования. А полемика форумчан возникла только потому, что ТДС-2 недавно стала применять плавающий спред, что несомненно увеличивает точность тестирования.

Так, что использовать тестирование с настройкой на брокера, счет и плавающий спред нам никак не повредят. Хорошо, что дискуссия прошла, все стало на свои места и никто никому ничего не навязывает. Мне думается, что ветка уже переболела и выздоровела в теме инструмента тестирования Мы все свободные люди на этом форуме.

С уважением, Изменено 27 августа, 2017 пользователем chinch19

[pavlus777]

Если из "старичков" форума кто-то вызовется на помощь в тестах бота в этой ветке, и если это действительно нужно, могу проспонсировать ему лицензию Tds

[Старик]

Если из "старичков" форума кто-то вызовется на помощь в тестах бота в этой ветке, и если это действительно нужно, могу проспонсировать ему лицензию Tds

Спасибо!
мы сейчас разбираемся с этим вопросом - несколько внезапно развернулась дискуссия. :)

-----

Не понятен вообще весь сыр-бор - тдс, не тдс, а собственно какая разница? Для примера, на последних новостях в Альпах ордер проскользил 11 пип, в Ицм 36 ещё в двух других 3 и 18, так что нам в данном случае даст тдс, кроме очень приблизительной картины? Все старые участники видели мой полугодовой тест сетки и ещё пары сов, так вот, все сеты подобраны в обычном тестере мт и после проверки практически совпадали с реальной торговлей. Хотят люди - пускай используют тдс, хотят, другие подобные или стандартные средств, но непонятно зачем в ветке советника уделять так много времени на обсуждения методов тестирования. Ещё раз - присмотритесь насколько разные цифры у разных дц.

Честно говоря, не вполне понял ни вашего недоумения, ни вашего нигилизма в вопросах тестирования, ни ваших аргументов.
Давайте сначала.

В данной ветке пытаются реализовать торги мартином на основе максимальной прозрачности, предсказуемости и знаний.
Для этого мы уже 3-й год совершенно бесплатно для всех, кроме самих разработчиков, разрабатываем сложный и комплексный, но максимально прозрачный и предсказуемый в торгах мартин бот.
Для этих же целей производится ревизия мифов, терминов и обычаев торгов мартинами, в том числе методов и инструментов тестирования, организации тестирования, а также методов и организации торгов.
Очевидно, что при подходе максимальной прозрачности и предсказуемости во всем цикле работ с нашим ботом "белых пятен" оставаться не должно.
Если какой-то важный вопрос (например, тестирование) не ревизован, не рассмотрен в микроскоп и внятно не описан, то это пробел в реализации проекта, который должен быть качественно устранен.

В предыдущем посте я, на удивление для меня кратко, перечислил варианты выполнения тестирования в тестере стратегий МТ4.
1) минимальная точность. Котировки эмулируются из свечей из обычно дырявой истории ДЦ, а чаще Метаквот. Реального спрэда нет.
2) средняя точность. Тиковые котировки закачиваются, используется Tickstory Lite или TDS-1. Реального спрэда нет.
3) максимальная точность. Тиковые котировки закачиваются, используется TDS-2 с настойками под конкретного брокера и используемый тип счета (Плечо, комиссия, своп, столевел и т.д.). Реальный спрэд есть.

Также я на всякий случай напомнил, что основными фильтрами бота в торгах и тестах есть опережающий фильтр спрэда и запаздывающий фильтр волатильности.
И что, естественно, при отключении любого из фильтров, ход торгов и в онлайн, и в тестере меняются и, с высокой вероятностью, будет в какой-то мере отличаться от хода торгов онлайн с обеими включенными фильтрами.

Ну и очевидным для всех выводом было, что действительно максимально точно торги ботом эмулируются только при максимальной точности тестирования 3) с использованием TDS-2 - поскольку там и качественные котировки, и есть инфа о спрэде и работает фильтр спрэда.
Во всех остальных вариантах тестирования нашего бота точность теста будет ниже и ход теста может отличаться от торгов онлайн за тот же период.

я думаю, что эта бесхитростная и неполная информация будет всё же полезна людям, не имеющим большого опыта тестирования.
При этом было прямо рекомендовано не бежать в банк за кредитом на покупку TDS-2.
По этой части вопросов, надеюсь, нет.

-----

Что касается свободы решать чем тестировать, то её ж никто не отменял.
Но свобода решений предполагает осознанность и ответственность - понимаете?!
Осознанность принимаемых решений - и принятие ответственности за свои решения.

Потому что минимум качества тестов сейчас = максимуму вероятности ошибки и проблем потом.
Свобода выбора есть.
Но, делая выбор, его надо 1) понять и 2) осознанно принять.

-----

Что касается того, что вы разработали хорошие сеты, используя тестирование минимальной точности, то для опытного трейдера и ботовода это реально.
У опытного трейдера/ботовода есть задел идей торгов и опыт тестирования, позволяющие выйти на результат минимальными средствами и с минимумом ошибок.
Поэтому мы с нарастающим нетерпением ждем завершения ваших тестов и ознакомления с вашими сетам.
И я на 100% вам верю, что свои сеты вы разрабатывали именно так, как описали!

Но, формально говоря, при разработки сетов всеми средствами надо минимизировать риски непредумышленных ошибок.
И это предполагает, что надо минимизировать хотя бы те риски, которые минимизировать возможно.
Работа опытного трейдера/ботовода содержит минимум рисков ошибки ботовода и максимальную вероятность корректной обработки результатов тестов даже минимальной точности.
Работа начинающего трейдера/ботовода заведомо содержит максимум рисков собственных ошибок ботовода и максимум рисков некорректной интерпретации результатов любых тестов.
Исходя из принципа минимизации возможных рисков разработки сетов, для ботоводов минимального опыта тесты должны выполняться инструментами максимальной точности.

То есть, формально говоря, первое, чему надо учить начинающего ботовода - это использованию TDS-2.
А когда опыт ботовода вырастет - с TDS-2 на худшее качество тестов уходить зачем?!
Тоже вопрос, да?!

P.S. я, конечно, понимаю, что практически нереально всех новичков "воодушевлять" начинать тестировать/торговать с платного TDS-2.
Но как человек с образованием "Организация машинной обработки экономической информации", я обязан объяснить как должна выглядеть нормальная организация работы - если мы все собрались всерьез зарабатывать деньги.
Так вот, правильно, когда все используют тестирование максимальной точности - ну если наша цель зарабатывать деньги.
И не правильно тестировать на дырявых котировках ДЦ с минимальной точностью - ну или зарабатывать деньги не наша цель.
И каждый должен ясно понимать, что, используя тестирование разной точности, он сам выбирает будет ли он идти к лично своим деньгам прямо или через горы и болота вокруг Земли.
И осознанно (!!) принимать решение.

------

ладно, сил уже нет писать.
надеюсь, конструктивно пообщались...

Вот только хочу еще раз напомнить о том, о чём я писал о длинных тестах - на примере ныне коллективно терзаемой eurjpy.
В бездолларовых кроссах залог как у первой валюты - а цена пипса как у второй.
В 2011 курс баксоиены был, помнится, 75, а цена пипса где-то $13.5 против нынешних $9+ - то есть на 50% больше.
Евра же была процентов на 20 выше - то есть залог на 20% больше.
И для eurjpy в 2011 для нынешнего сета депо был нужен примерно вдвое больше, чем сейчас.
Ну то есть тестить текущий сет в 2011 = поставить этот же сет сейчас на 50% расчетного депо.
Сольётся?! Непременно!!
Как минимум, получим просадку больше депо...

Но ведь ставим - и на основе неизбежного слива тогда считаем, что нынешний сет так себе...
Парни, вот что мы в тех далёких годах в тестерах сегодня вообще делаем, а?! Изменено 29 августа, 2017 пользователем Старик

[Мерлин]

Самый главный вопрос: если ты не платишь $10 в месяц - можешь ли ты каждый месяц (год и более после покупки) обновлять/докачивать котировки до текущей даты?!
Или, после покупки, если ты через месяц не заплатишь $10, возможность обновлять котировки до текущей даты утрачивается?!

У меня старая лицензия, так что наверняка не знаю. Точнее говоря, это лицензия pavlus777, которую я юзаю:)

Ещё есть вариант тестирования - без тонких настроек TDS, но уже на тиковых котировках и бесплатно:

http://tradelikeapro.ru/testirovanie-s-kachestvom-99/

P.S. скрипт CSV2FXT лучше всего скачивайте с сайта Бёрта : https://eareview.net/downloads там выбираете пункт OLDER VERSIONS и увидите ссылки на бинарники и на исходники скрипта. Изменено 28 августа, 2017 пользователем Мерлин

[chinchi19]

В предыдущем посте я, на удивление для меня кратко, перечислил варианты выполнения тестирования в тестере стратегий МТ4.
1) минимальная точность. Котировки эмулируются из свечей из обычно дырявой истории ДЦ, а чаще Метаквот. Реального спрэда нет.
2) средняя точность. Тиковые котировки закачиваются, используется Tickstory Lite или TDS-1. Реального спрэда нет.
3) максимальная точность. Тиковые котировки закачиваются, используется TDS-2. Реальный спрэд есть.

Старик! Пункт 3) можно изложить в следующей редакции:

3) максимальная точность. Тиковые котировки закачиваются, используется TDS-2 с настойками под конкретного брокера и используемый тип счета (Плечо, комиссия, своп, столевел и т.д.). Реальный спрэд есть. Изменено 28 августа, 2017 пользователем chinch19

[nixxer]

Относительно TDS:
После отмены подписки пропадает техподдержка от Бирта.
Пропадает поддержка новых билдов, если такие выходили после отмены подписки.
Качать и тестировать соответственно на старых билдах можно без каких-либо ограничений

[chinchi19]

У меня есть просьба к вам и тем форумчанам, что мониторили торги ботом, послать мне в личку, либо выложить в топике версию бота, сет с которым бот работал, пару и указать время, когда они наблюдали как бот выставляет отложки, скользит во время импульса. Я постараюсь воспроизвести работу бота при тестировании в ТДС такого участка и зафиксировать на скрине. Если мне удастся зафиксировать этот момент, увидеть в визуале, как работает, тестируется бот в тестере с плавающим спредом то у всех участников форума отпадут все сомнения, что наш бот должен тестироваться именно с помощью ТДС. Если этого не произойдет, я прекращу платить за ТДС и на этом конец.

Я сам не мониторил не в каком виде работу нашего бота, а кто-то мониторил. Потому и попросил я форумчан, чтобы подсказали дату, когда им запомнилась эта ситуация работы бота и его фильтра спреда и волатильности. Когда бот отложки выставлял, или на импульс реагировал. Если есть такая информация у кого-либо дайте знать. Постараюсь скрины сделать.

А на счет вопроса продолжать ли платить за подписку, то ситуация здесь такая. Если разработчик НЕ ОБМАНЫВАЕТ, что его функции в ТДС-2 работают заявленным порядком, то платить ему за комфорт работы с ТДС буду с большим удовольствием. А если функции не работают, то забуду о нем и все. Ну, это так сказать, для сведения

С уважением, Изменено 28 августа, 2017 пользователем chinch19

[MIG32]

chinch19, предлагаю для оптимизации стопа сет по мотивам мт_11. Изменён только параметр S_TakeProfit_Level1_5 c 12 на 11 (из-за подозрения Старика на какую-то жабу). Галочки и параметры для опта уже проставлены (только стоп по просадке в деньгах).
Депо 100000.
Интервал с 2012г по н.в. без перерывов, со всеми потрясениями, потому-что они могут случиться в любой момент и внезапно. Если вдруг Северокорейские ракеты полетят "закрывать Америку", нас никто не спросит - остановили мы сетку или нет. Гипертренд исключать - тоже спорно. Его начало мы никак не узнаем, может он опять уже пошёл. История как раз и учит что цена может по разному камасутрить .

Добрый день коллеги!
Опт в ТДС-2 закончил, скрины и отчеты готовы. Теперь для изучения, анализа и выводов выкладываю:
1. Скрин результатов опта с 2012 года по настоящее время.
2. Отчеты с тестом разных величин стопов.
3. Скрин графика цены на Д1 и графика теста торгов с 2010.08.27 по настоящее время. (моя попытка осмысления корреляции вида графика цены и вида графика теста. Как их увязать и понять, где ты и какой прогноз можно сделать на будущее.)

Теперь мой анализ и выводы, ( каждый делает свои выводы).
По пункту 1,2. В долгосроке, год и более, тупо применять торговлю со стопами не целесообразно. Есть вероятность оказаться на участке с отрицательной доходностью. Участки с положительной доходностью имеют продолжительность до полутора лет. Сейчас мы находимся с апреля 2016 года именно на участке с положительной устойчивой доходностью. Золотое время для торговли со стопами. И депозит цел и прибыль прекрасная. Остался для меня один вопрос не ясным, когда этот участок закончится. Может кто-то подскажет? ;)

По пункту 3. Попытался связать вид графиков цены и теста. Графики расположены один под другим и очень совпадают по времени. Виден ход цены и ход торгов в тесте. Я не смог, что-то определить для себя. Нужны дополнительные исследования. Может это можно сделать с учетом волатильности пары в разное время и еще какого-то параметра. У меня ответа пока нет. Если такие зависимости найти, то это будет грааль. Ищем...

С уважением,

chinch19, спасибо. Да, со стопом пока не очень. Будем думать. Не могли бы прогнать этот сет без стопа , интересует макс. просадка за тот же период.

[chinchi19]

chinch19, спасибо. Да, со стопом пока не очень. Будем думать. Не могли бы прогнать этот сет без стопа , интересует макс. просадка за тот же период.

Прогнал без стопа. Действовал по тупому. Сегодня слив, завтра запускаю на новых деньгах. И так с 2012 года пришлось запускать 4 раза.
Конечно, что это экстремальный тест. Так трейдер торговать никогда не будет, но информацию для головы дает.

2012 год это тогда, когда Япония жила после трагедии на ФОКУСИМЕ. Затяжные тренды без отката - краткая хороктеристика состояния пары. У нашего сета с его ограничением по коленам, получалось как гири на ногах. Бот не открывал сделок больше чем в настройках, безоткат безудержно продолжался и депозит исчезал. Последний слив был в 2015 году, когда Швецарский франк отвязался от евро. С 2015 года сет идет без слива. Устойчиво. Очень хороший сет. До новой "фокусимы". ;) А она может случиться в другой жизни. Так, что для сейчас это рабочий сет.

С уважением,

ДЛЯ_СООБЩЕНИЙ.rar

Изменено 28 августа, 2017 пользователем chinch19

[Nurn28]

Добрый вечер Уважаемый Старик ^:)^ Сегодня закрылась сетка по фунту, так вот оформляю новый чистый мониторинг торговля по фунту и по евре, сов [EA] - Setka v1.43 - 1010 с вашими сетами ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^

[MIG32]

chinch19, спасибо. Да, со стопом пока не очень. Будем думать. Не могли бы прогнать этот сет без стопа , интересует макс. просадка за тот же период.

Прогнал без стопа. Действовал по тупому. Сегодня слив, завтра запускаю на новых деньгах. И так с 2012 года пришлось запускать 4 раза.
Конечно, что это экстремальный тест. Так трейдер торговать никогда не будет, но информацию для головы дает.

2012 год это тогда, когда Япония жила после трагедии на ФОКУСИМЕ. Затяжные тренды без отката - краткая хороктеристика состояния пары. У нашего сета с его ограничением по коленам, получалось как гири на ногах. Бот не открывал сделок больше чем в настройках, безоткат безудержно продолжался и депозит исчезал. Последний слив был в 2015 году, когда Швецарский франк отвязался от евро. С 2015 года сет идет без слива. Устойчиво. Очень хороший сет. До новой "фокусимы". ;) А она может случиться в другой жизни. Так, что для сейчас это рабочий сет.

С уважением,

А с 2015 года какая макс. просадка?

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, коллеги

часть первая - праздничная -

сегодня у Роботеста юбилей - 20 000 - Мерлину, Старику и всем примкнувшим к ним Шепиловым нужно откорковать шампанское. :)


И часть вторая - обыденная.


Недавно запустил демо счет с сетами с сервера Старика mt_05 - там агрессивные сеты x-Falkon, добавил свой агрессивный NZDCAD и добавил Brent - т.е. запустил 1.43 на нефтях. Сет взял первый попавшийся под руку консервативный. Что могу сказать - на нефти торгует без проблем. Желающие в этом могут убедиться лично - в паковке внизу все явки и пароли есть.

Понятно, что на центовых счетах нефти мы не дождемся, это могут быть торги только на обычном счете - но посмотреть, как в реале развиваются торги, сколько колен открывается, какой нужен депозит - интересно. Может получится сеточку подстраивать по дороге - как мне кажется сетка должна быть где-то под 1000 п - нефть легко может на 10 долларов скакать. Сейчас сет под 500 пп и без возможностей 1.43 - буду править по ходу.

FFDemo.zip

[mlobanovskiy]

Добрый день . Есть какие то мнения по брокеру Exness ? До 1000 $ они декларируют плечо до бесконечности .Вроде как в торговле мартином ,чем больше плечо тем лучше?Не кто не пробовал . Например 1: 1000000?Есть ли в этом смысл ?

[kutsepal]

По поводу TDS. сменил IP на пк и установил повторно на 14 д.

[Старик]

Добрый вечер Уважаемый Старик ^:)^
Сегодня закрылась сетка по фунту, так вот оформляю новый чистый мониторинг торговля по фунту и по евре, сов [EA] - Setka v1.43 - 1010 с вашими сетами ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^

Коллега, я разделяю ваш восторг от лично мне не знакомой, но закрывшейся сетки! :)
я также рад вашему мониторингу нашего бота с неизвестно какими, но моими сетами.

Но если вы о сетах для Роботеста, то стоит перечитать что я о нём писал.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=372616
Да, там стабильно идущие, но далеко не самые простые и безопасные торги.
В течение недели я выложу 3-ю редакцию сетов для Роботеста.

Я бы, для начала, взял бы мою модель и проверил бы в ней мои сеты - может подкрутить чего надо под ваше депо и текущие цены.
Может депо у вас мал под те сеты, которые вы взяли - осень-то впереди...
Также я бы присмотрелся к торгам троечкой eurusd+gbpusd+eurjpy как у нас в терминале mt_07 - они выглядят стабильнее.
Отчёт о переходных (с 1.42+ на 1.43) торгах mt_07 за 5 месяцев прикрепляю - может проанализировать захотите.

Ну а что касается Роботеста...

Спойлер

Продолжается тест бота в Роботесте, сеты к которому в первом посте топика. :d
Ну вы помните эту полуанекдотическую историю: Мерлин вдруг взял первую попавшуюся версию бота 1.42 с дефолтными настройками - и поставил на eurusd и gbpusd на демо депо 10000.
Позднее, по моему настоянию, дважды меняли версию бота (с середины мая работает 1.43) и два-три раза меняли сеты - на почти дефолтные по евре и близкие к дефолтному, но чуть более консервативные сеты для постбрэкзитного фунта.
Пару раз слетал ВПС, но я сразу засекал, Мерлин рестартовал и торги сразу возобновляли...
Ну в общем такой, мягко говоря, неподготовленный и проблемный тест - правда, сейчас достаточно стабилизированный.

Но...
Прошло 5+ месяцев и бот, весьма меланхолично консервативными сетами, наковырял 78% прибыли - примерно по 15% в месяц.

То есть если бы кто-то:
- используя сеты из Роботеста и бота из топика
- на центовый счет с минимальным лотом 0.1
- внес бы депо $2000 (200000 центов) и
- торговал бы на обеих парах минимальным лотом 0.2
- то сейчас бы он реально заработал порядка $1500+ или по $300 в месяц - по 5+ моих гос пенсий в месяц.
Не знаю как в столицах, а в СНГ на такие деньги можно жить и даже очень можно.

Вот я сижу и смотрю на этот кривой роботест в задумчивости...

Прошло 7 месяцев и бот, весьма меланхолично консервативными сетами, наковырял 103% прибыли.

Спойлер

Учитывая, что прибыль демо, феерверков не будет - да и пиво нам с Мерлиным положено тоже лишь демо. >:d
Но, гипотетически, стартовый депо мы отработали, торгуем уже на прибыли и могли бы начать выводить и смачно проедать будущую прибыль. M/
Вот и посмотрим как искомая всеми нами чистая прибыль будет дальше формироваться. :)

DetailedStatement_Роботест_eurusd+gbbpusd_20170130-20170828_-_7_месяцев.gif
DetailedStatement_Роботест_eurusd+gbbpusd_20170130-20170828_-_7_месяцев.htm
DetailedStatement_мт07_мульти_20170401-20170827.gif
DetailedStatement_мт07_мульти_20170401-20170827.htm

Изменено 29 августа, 2017 пользователем Старик

[Chex]

Добрый день . Есть какие то мнения по брокеру Exness ? До 1000 $ они декларируют плечо до бесконечности .Вроде как в торговле мартином ,чем больше плечо тем лучше?Не кто не пробовал . Например 1: 1000000?Есть ли в этом смысл ?

Всем доброго здравия, коллеги!

У Exness на центавиках сильно ограничен максимальный лот ордера, сейчас точно не помню, но по-моему ограничение 10 лотов. Ооочень мало для сетки, если вы только не на 50-100$ торговать собираетесь.

[Urytomsk]

Не понятен вообще весь сыр-бор - тдс, не тдс, а собственно какая разница? Для примера, на последних новостях в Альпах ордер проскользил 11 пип, в Ицм 36 ещё в двух других 3 и 18, так что нам в данном случае даст тдс, кроме очень приблизительной картины? Все старые участники видели мой полугодовой тест сетки и ещё пары сов, так вот, все сеты подобраны в обычном тестере мт и после проверки практически совпадали с реальной торговлей. Хотят люди - пускай используют тдс, хотят, другие подобные или стандартные средств, но непонятно зачем в ветке советника уделять так много времени на обсуждения методов тестирования. Ещё раз - присмотритесь насколько разные цифры у разных дц.

Честно говоря, не вполне понял ни вашего недоумения, ни вашего нигилизма в вопросах тестирования, ни ваших аргументов.
Давайте сначала.

Спойлер

В данной ветке пытаются реализовать торги мартином на основе максимальной прозрачности, предсказуемости и знаний.
Для этого мы уже 3-й год совершенно бесплатно для всех, кроме самих разработчиков, разрабатываем сложный и комплексный, но максимально прозрачный и предсказуемый в торгах мартин бот.
Для этих же целей производится ревизия мифов, терминов и обычаев торгов мартинами, в том числе методов и инструментов тестирования, организации тестирования, а также методов и организации торгов.
Очевидно, что при подходе максимальной прозрачности и предсказуемости во всем цикле работ с нашим ботом "белых пятен" оставаться не должно.
Если какой-то важный вопрос (например, тестирование) не ревизован, не рассмотрен в микроскоп и внятно не описан, то это пробел в реализации проекта, который должен быть качественно устранен.

В предыдущем посте я, на удивление для меня кратко, перечислил варианты выполнения тестирования в тестере стратегий МТ4.
1) минимальная точность. Котировки эмулируются из свечей из обычно дырявой истории ДЦ, а чаще Метаквот. Реального спрэда нет.
2) средняя точность. Тиковые котировки закачиваются, используется Tickstory Lite или TDS-1. Реального спрэда нет.
3) максимальная точность. Тиковые котировки закачиваются, используется TDS-2 с настойками под конкретного брокера и используемый тип счета (Плечо, комиссия, своп, столевел и т.д.). Реальный спрэд есть.

Также я на всякий случай напомнил, что основными фильтрами бота в торгах и тестах есть опережающий фильтр спрэда и запаздывающий фильтр волатильности.
И что, естественно, при отключении любого из фильтров, ход торгов и в онлайн, и в тестере меняются и, с высокой вероятностью, будет в какой-то мере отличаться от хода торгов онлайн с обеими включенными фильтрами.

Ну и очевидным для всех выводом было, что действительно максимально точно торги ботом эмулируются только при максимальной точности тестирования 3) с использованием TDS-2 - поскольку там и качественные котировки, и есть инфа о спрэде и работает фильтр спрэда.
Во всех остальных вариантах тестирования нашего бота точность теста будет ниже и ход теста может отличаться от торгов онлайн за тот же период.

я думаю, что эта бесхитростная и неполная информация будет всё же полезна людям, не имеющим большого опыта тестирования.
При этом было прямо рекомендовано не бежать в банк за кредитом на покупку TDS-2.
По этой части вопросов, надеюсь, нет.

-----

Что касается свободы решать чем тестировать, то её ж никто не отменял.
Но свобода решений предполагает осознанность и ответственность - понимаете?!
Осознанность принимаемых решений - и принятие ответственности за свои решения.

Потому что минимум качества тестов сейчас = максимуму вероятности ошибки и проблем потом.
Свобода выбора есть.
Но, делая выбор, его надо 1) понять и 2) осознанно принять.

-----

Что касается того, что вы разработали хорошие сеты, используя тестирование минимальной точности, то для опытного трейдера и ботовода это реально.
У опытного трейдера/ботовода есть задел идей торгов и опыт тестирования, позволяющие выйти на результат минимальными средствами и с минимумом ошибок.
Поэтому мы с нарастающим нетерпением ждем завершения ваших тестов и ознакомления с вашими сетам.
И я на 100% вам верю, что свои сеты вы разрабатывали именно так, как описали!

Но, формально говоря, при разработки сетов всеми средствами надо минимизировать риски непредумышленных ошибок.
И это предполагает, что надо минимизировать хотя бы те риски, которые минимизировать возможно.
Работа опытного трейдера/ботовода содержит минимум рисков ошибки ботовода и максимальную вероятность корректной обработки результатов тестов даже минимальной точности.
Работа начинающего трейдера/ботовода заведомо содержит максимум рисков собственных ошибок ботовода и максимум рисков некорректной интерпретации результатов любых тестов.
Исходя из принципа минимизации возможных рисков разработки сетов, для ботоводов минимального опыта тесты должны выполняться инструментами максимальной точности.

То есть, формально говоря, первое, чему надо учить начинающего ботовода - это использованию TDS-2.
А когда опыт ботовода вырастет - с TDS-2 на худшее качество тестов уходить зачем?!
Тоже вопрос, да?!

P.S. я, конечно, понимаю, что практически нереально всех новичков "воодушевлять" начинать тестировать/торговать с платного TDS-2.
Но как человек с образованием "Организация машинной обработки экономической информации", я обязан объяснить как должна выглядеть нормальная организация работы - если мы все собрались всерьез зарабатывать деньги.
Так вот, правильно, когда все используют тестирование максимальной точности - ну если наша цель зарабатывать деньги.
И не правильно тестировать на дырявых котировках ДЦ с минимальной точностью - ну или зарабатывать деньги не наша цель.
И каждый должен ясно понимать, что, используя тестирование разной точности, он сам выбирает будет ли он идти к лично своим деньгам прямо или через горы и болота вокруг Земли.
И осознанно (!!) принимать решение.

------

ладно, сил уже нет писать.
надеюсь, конструктивно пообщались...

Вот только хочу еще раз напомнить о том, о чём я писал о длинных тестах - на примере ныне коллективно терзаемой eurjpy.
В бездолларовых кроссах залог как у первой валюты - а цена пипса как у второй.
В 2011 курс баксоиены был, помнится, 75, а цена пипса где-то $13.5 против нынешних $9+ - то есть на 50% больше.
Евра же была процентов на 20 выше - то есть залог на 20% больше.
И для eurjpy в 2011 для нынешнего сета депо был нужен примерно вдвое больше, чем сейчас.
Ну то есть тестить текущий сет в 2011 = поставить этот же сет сейчас на 50% расчетного депо.
Сольётся?! Непременно!!
Как минимум, получим просадку больше депо...

Но ведь ставим - и на основе неизбежного слива тогда считаем, что нынешний сет так себе...

Парни, вот что мы в тех далёких годах в тестерах сегодня вообще делаем, а?!

В первую очередь надо понимать, ЧТО "тестируем"? Если хотим протестировать как развивались бы торги по той или иной стратегии в прошлом, то да, безусловно, без ТДС не обойтись, если пытаться достичь более точных результатов. Ну протестировали... и что?! VladimirM же написал, "и собственно какая разница?" какая разница от достигнутой на истории точности для торгов, которые состоятся в будущем, с возможным проскальзыванием абсолютно рыночного ордера в " Альпари 11 пип, в Ицм 36 ещё в двух других 3 и 18". Да никакого толка от точности ТДС не будет. Разработанная система должна держать как котировки Дукаса, так и котировки Альпов так и вообще любые другие котировки даже оттуда, где вы не торгуете! Ибо информация как пипсы сложились в свечи в прошлом не имеет никакой связи с тем, как они сложатся в будущем. Это в первую очередь относится к сеточнику 24H. И в этом смысле у Старика абсолютно верный подход - построение модели, расчет хода цен... но увольте, причем тут точность ТДС?! Предложенный ответ "хуже не будет" может, наоборот, только ввести новичка в заблуждение, ибо как он расценит заваленный сетом тест с качеством 90%? вот то то.
Польза от ТДС будет вот в чем:
1. исключаются ложные закрытия на ночных свечах расширения спреда;
2. исследование устойчивости оптимизированного (не важно на чем) сета
- с помощью плавающего спреда +
- задания мин. спреда;
- небольшой фиксированной добавки к "реальному" (кавычки ибо реальный он был в прошлом) спреду;
- добавки проскальзывания.
В этом свете я бы даже мог увидеть пользу от оптимизации на фикс спреде Альпари и таком стресс-тесте в ТДС. Разумеется результаты сета будут хуже, чем у того, который будет получен на изначально "точных" котировках. Вот только у кого рыночные результаты потом будут лучше?!
прим.: все написанное не относится к ночным скальперам.

[Старик]

Польза от ТДС будет вот в чем:
1. исключаются ложные закрытия на ночных свечах расширения спреда;
2. исследование устойчивости оптимизированного (не важно на чем) сета
- с помощью плавающего спреда +
- задания мин. спреда;
- небольшой фиксированной добавки к "реальному" (кавычки ибо реальный он был в прошлом) спреду;
- добавки проскальзывания.

по п.1 я бы отметил не столько закрытие (если цена придёт и рынок будет открыт - сеть нормально закроется в + по ТР).

Намного важнее то, что исключаются ложные открытия ордеров: в TDS2 фильтр спрэда не даст в тестере открыться тем ордерам, которые не открылись бы и онлайн - а при любом другом тестировании (в тот же ролловер и после) откроются ордера, которых в реале бы не было.
Это очень важно - это несколько другой ход торгов и другие результаты тестирования.

Ну и, снова должен напомнить, что в TDS2 импульсы должны отрабатываться, как и в торгах онлайн.
TDS2 единственный вариант тестирования, в котором тесты (без спецэффектов) должны быть практически 1:1 с торгами онлайн на счетах с плавающим спрэдам.

А вот торги на счетах с фиксированным спрэдом достаточно качественно могут моделироваться и с TickStory Lite или иными вариантами тестов на реальных котировках (тестирование средней точности).
TDS2 для тестов для таких счетов позволяет не более чем точнее подготовить котировки - точно задав параметры вашего счёта в ДЦ. Но важное преимущество плавающего спрэда в TDS2 в тестах на счетах с фиксированным спрэдом бесполезно.

-----

chinch19, инфа для вас.

Гэпы были (определил по оставшимся в Историях счетов удалённым стоп отложкам) в следующие дни:
20170803 gbpusd
20170804 usdjpy
20170728 usdcad, eurcad

На самом деле импульсов было намного больше, они есть ежемесячно практически на всех парах - но большинство отложек активируется и принимают участие в закрытии сетки по ТР.
Ну и, тестируя обработку импульсов, захватывайте достаточно большой период - от недели до импульса до 2-4 недель после.
Потому что длинные сетки с импульсами, случаются, висят и до месяца.

И не забывайте, что в логе теста должна быть детальная инфа об импульсе и его обработке! :)

-----

Коллеги, я бы обратил внимание на то, что де-факто с начала года идет уже очень серьезная коррекция доллара после гипертренда доллара в 2014-2015 годах.
Да, мы пока уверенно справлялись с этим движением - но расслабляться особо не стоит и достаточно консервативные торги выглядят разумно.

Посмотрите на рост eurusd за 2017 год и примите к сведению, что цели коррекции неизвестны - и на 100% не исключено, что евра может пройти вверх даже еще столько же, сколько уже в 2017 году прошла.
А сейчас eurusd на уровне января 2015 года и пытается закрыть гэп, провисевший 2.5+ года - что событие само по себе...

В рынке есть весьма приличное движение, в этом году далеко не флэт - если этого кто-то не заметил. :)

-----

Коллеги, не забываем о чудесной плюшке для анализа статистики сеток в тестах, разработанной немногословным коллегой Drew.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=349759
Освойте, там ничего сложного - и пользуйтесь всем нам во благо!

EURUSDDaily_-_20170829.png

Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Старик

[jocker]

Добрый вечер!

Цитата

Где вы стартовали тест с реальным лотом 0.03 - там 0.03. А где у вас в тесте сначала было 0.01 - там 0.01 и оставить.
То есть тест с фиксированным лотом лотами должен был бы точно соответствовать вашим торгам в тесте со 100% реинвестом в момент старта теста со 100% реинвестом согласно вашего ММ.

Старик, вот ссылка на мониторинг с фикс лотом:

[Oleg Snegov]

Добрый вечер, уважаемые коллеги

увидел непоняточку в работе бота, прикладываю отчет.

Спойлер

Робо, фиксированный спред, открыто 2 колена с №11 и №9. №10 отсутствует. Заметил только когда рассматривал закрытую сетку. Сет из нулевого поста.

ToStar3.zip

Изменено 29 августа, 2017 пользователем Oleg Snegov

[Старик]

Oleg Snegov, выглядит плохо - будем разбираться.
у нас счета этого типа 20 месяцев в онлайн тестах, но я такого никогда не видел.

Добрый вечер!

Цитата

Где вы стартовали тест с реальным лотом 0.03 - там 0.03. А где у вас в тесте сначала было 0.01 - там 0.01 и оставить.
То есть тест с фиксированным лотом лотами должен был бы точно соответствовать вашим торгам в тесте со 100% реинвестом в момент старта теста со 100% реинвестом согласно вашего ММ.

Старик, вот ссылка на мониторинг с фикс лотом:

Спасибо!
Ваши сеты слишком хороши, чтобы изучить их всесторонне - и такой мониторинг нужен.
Хотел детальный пост написать вам по этому вопросу, но так много вопросов, подлежащих рассмотрению и выписыванию...
Отвечу в этот раз только на этот вопрос и как смогу кратко.

Если присмотреться, то весь анализ торгов заточен для торговли не сетками, а одиночными ордерами - и вообще-то без активного реинвеста.
Тогда вся статистика/стейтменты из истории счета имеют смысл и работают все статистические выборки myfxbook.
Вот если одиночные ордера и без активного реинвеста, тогда корректно всё - включая анализ и сравнения торгов по какой прирост смотреть (прибыль, лоты, пункты, проценты). Тогда и эти фильтры корректно работают все.

100% активный реинвест ломает статистику торгов даже единичными ордерами - в разных торгах становятся несопоставимыми практически все показатели.
Потому что результаты торгов переменные и зависят от того, как много времени прошло с начала торгов/мониторинга.
Как-то можно сравнить ход 2-х разных торгов, только если они стартовали строго одновременно - и только друг с другом.
Если вы стартуете абсолютно одинаковые сеты/торги с интервалом в 2 недели или месяц при активном реинвесте, то сравнить их имхо нельзя.
Причём нельзя сравнить даже в пипсах - потому что лотность разная и меняется и, с ходом времени, пропорция размера средних лотов в сравниваемых торгах плавает. Каждый пипс приносит меняющуюся со временем прибыль - куда ж в пипсах сравнивать?!
А сравнить разные не одновременно стартовавшие торги с реинвестом и без как бы невозможно вообще.

Если вы/мы торгуете сетками, то статистика одиночных ордеров практически полностью перестает что-то показывать.
В стэйтментах остаются полезными чистая прибыль, просадки, количество ордеров и количество убыточных подряд - вдруг начавшая опосредствованно показывать максимум колен в торгах. Остальное ниочём.
В myfxbook, как инструмент сравнения торгов, сразу отпадают лоты и пункты - да и странновато вычисляемые проценты то верны, то нет. Для оценки и сравнения разных торгов сетками полезна только прибыль (точнее, рентабельность) - то есть прибыль к депо и прибыль к просадке за период теста и в среднем за месяц.
Но это если без реинвеста.

Но если торговать сетками с активным реинвестом (неважно 100% или нет), то возможность сравнения ТС/сетов торгов исчезает практически вообще.
Неизвестно что наторговали вы - а что накрутил реинвест. Как определить эффективность собственно сетов?
я понимаю, что ваши сэты специальным образом спроектированы под сверх агрессивный реинвест, как минимум, в течение каких-то существенных периодов торгов этими сетами и реинвест в них де-факто не отключаем по смыслу. Реинвест встроен в ваши торги как их неотъемлемая часть. Но если/когда вам придется менять сеты (например, в связи с изменением волатильности) - как определить, что обновленные сеты работают с текущим рынком лучше, чем предыдущие?
Имхо, невозможно сравнить торги/сеты разных людей даже с реинвестом - особенно если они стартовали не одномоментно и огромная разница в лотах между сравниваемыми торгами в том числе из-за разного времени начата тестов/торгов. Вот как сравнить торги вашими текущими сетами с вашими будущими сетами с реинвестом, если старт у них будет не одновременный?
Ну и в принципе несопоставимы результаты тестов/торгов с и без реинвеста.
Согласны?

Если какие-то тесты/торги сетками планируется вести с полным или частичным реинвестом, то для получения максимума информации о тестах/торгах/ТС/сетах надо одновременно параллельно стартовать демо тест с фиксированными лотами с ММ автора.
Это позволит и самому автору зряче оценивать эффективность торгов и корректировать их, точнее отслеживая доработки - в том числе сетов и ММ отдельно.
И это позволит всем хоть как-то сравнивать тесты/торги с реинвестом даже с торгами без реинвеста, выполнявшимися в другое время - и делать выбор.

То, что другие чего-то не делали до нас, нам как бы похер.
Другие люди могли это не понять.
или, например, продавая сигналы, всеми силами стараться скрыть, что 90% их прибыли за счет дико агрессивного реинвеста и что риск их сигнала загнуться завтра близок к 100%.
Другим людям могло быть нечего сравнивать: это у нас вызревает ряд идей торгов - а у других есть 1 мысль и он её думает.
И его единственную мысль тупо не с чем сравнивать - да и не зачем...

Мы же ревизуем и пересоздаем с нуля свою строгую систему торгов мартин ботами.
Всё основные обычаи и приемы торгов мартинами последовательно, один за другим, изучаем в микроскоп, реставрируем, описываем и думаем как всё это использовать в режиме конструктора лего...
Мы же инженеры/ученые и нам надо сколь возможно строго сравнивать стабильность и эффективность торгов разными комплектами сетов - ваших сетов на одних индюках, сетов maxand на других индюках, индикаторных сетов других коллег, сетов для торгов безиндикаторными длинными и до-диапазонными сетками со стопами и без...
То есть нам, в разное время, будет над чем думать и что с чем сравнивать - но нам нужны результаты тестов, которые можно хоть как-то сопоставить, хоть в какой-то части исключая дополнительный рост лотности и прибыли в связи с ходом времени или разными условиями тестов, разным реинвестированием.
Понимаете?
Согласны?

Конечно, запущенный вами сегодня мониторинг уже не поможет лучше расшифровать и проанализировать результаты вашего 9 месячного теста. Это понятно.
Параллельный мониторинг со старта теста был бы намного информативнее.
Но я думаю, что он всё же даст дополнительную информацию для анализа, лучшее представление о ходе торгов вашими сетами и будет полезен, как минимум, при планировании торгов вашими сетами в разных условиях разных ДЦ.
Имхо, конечно.
Но вроде не беспочвенное. :)
Изменено 30 августа, 2017 пользователем Старик