[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Urytomsk]

А как Вы насчитали 70%/мес?
В прицепе тест (на качество не претендую) mt_07 - 1.43 - 20170705 - eurjpy - MultiCarr за означенный период 15.03-15.08.2017: прибыль/просадка = 12245/13768.
Минимум на какое депо я его поставлю 50К, имеем 12245/50000/5=5%/мес что в общем то конечно неплохо.

Коллега, вы тут новенький и как надо работать еще не обучились.
Въехавшие в происходящее здесь люди анализируют точно и используют разные инструменты, разработанные здесь.
Если вы еще не освоили модель - не тестируйте, пока не освоите.

Тестер на котирах ДЦ, в принципе, можете выкинуть - им только дошкольников пугать.
Для полноценного тестирование реальных торгов данным ботом нужен TDS2 с реальным спрэдом.
Говорят, что в Альпах якобы есть небольшая история с реальным спрэдом - но как это использовать я не проверял и ничего рекомендовать вам не могу.
В любом другом случае (в частности, при тестах с фиксированным спрэдом) реальная работа бота в тестере (особенно на импульсах) будет осуществляться существенно хуже, а ход тестерных торгов может быть радикально искажен.
В вашем тесте именно это и произошло: глубокое искажение моделирования в тестере хода реальных торгов, имевших место онлайн - и абсолютно ложные выводы.

Спойлер

Использование модели для калькуляции минимально необходимого депо обязательно.
Если вы не используете модель - вы тыкаете пальцем в небо и вообще плохо понимаете что делаете.

Собственно, как я вычислил диапазон рентабельности торгов этим сетом на рассматриваемом 3.5 месячном участке торгов онлайн, если применять минимальный депо и стоп, я вроде исчерпывающе написал в том посте.

Но вы, видимо, не заметили, что там же выше я писал, что лично проверил историю счёта за период теста и убедился, что при применении последних сетов eurjpy на 2-х счетах лишь один раз была сетка 13 колен - а во всех остальных случаях максимум 12 колен.
Это ключевой для прогнозирования факт, установленный мною в ходе анализа торгов в Истории счёта.

И вот же что выясняется, коллеги...
Сеты eurjpy с терминалов mt_07 и mt_11 чуть отличаются - уровнями коррекций шага и мульта и начальным ТР. Не принципиально, но разнятся.
Чуть-чуть более агрессивный сет eurjpy c mt_11 отработал 100+ дней с отменной прибылью 11615 (~3500 в месяц!) чрезвычайно ровно - один раз 13 колен и остальное не более 12 колен за 3.5 месяца.

торги mt_11

модель сета mt_11

Понимаете, это очень важно, что не было типа 1 раз 16 колен, 1 раз 15 колен, 1 раз 14 колен - и лишь остальные не больше 12.
Важно потому, что этот вполне консервативный сет торговал, как торгуют высокорисковые высоколотные 12-13 коленные сетки!
Только малыми лотами и без запредельных рисков - не за счет дури, а за счет гибкости, использования всех настроек шага и лотности.
А мы знаем как надо торговать высокорисковыми высоколотными сетками: депо на 11-12 колен, стоп на 13 с хвостиком - и вперед рубиться.
И вроде так же можно поступить и с сетом eurjpy...
Разница лишь в том, что депо и стоп здесь нужны может вдвое+ меньшие - а прибыль в торгах была очень даже неплохой и даже непонятно сколько %% в месяц на усеченном депо может набегать.
То есть депо 3000-5000, стоп 5500-7500 и прибыль может быть, экстраполируя прошедшие торги, вплоть от 70% до >100% в месяц!!
Это на моей слегка повышенной лотности...
Понимаете какие шуточки?! :-o :)
И мульт в сете eurjpy, если появится желание, можно поднимать - лотность гибкость сета не испортит, лишь повысит закрываемость.
Или, наоборот, лотность минимизировать и торговать на совсем малом депо.
Варианты гибкого манипулирования лотностью выписаны в оставшемся практически незамеченным посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879
В общем, есть о чём подумать...
Экспериментируйте - может, этот сет станет основой для линейки интереснейших разнолотных сетов. :)

Вычисляем массу прибыли за месяц у меня в тестах онлайн.
я тестируемый период определил как 3.3 месяца (по 12 августа) - но вы можете определить как 3.5 месяца.
11615 : 3.5 месяца = 3319 в месяц
11615 : 3.3 месяца = 3520 в месяц
Запомнили.

Учитывая исключительно высокую стабильность сетов в тесте на тренде в 1700 пипсов, я сделал предположение, что данный сет можно сократить до максимум 13 колен и торговать им со стопом - так как сет выглядит как потенциально несливаемый, если торговать со стопом.
Это сетка, кстати, на 360+ пипсов - очень гибкая, но отнюдь не маленькая.
Вычисляем минимально необходимый для торгов таким 13-ти коленным сетом депо - по модели, как же иначе.

я сделал модель для сета из 11 терминала - а для сета 7 терминала чуть другую модель вы сделайте самостоятельно.
Смотрим в модели столбец Х: для открытия 12 колена нужен депо 2666 - а для открытия 13-го колена нужен депо 4765.
Округляем до тысячи: для сетки в 12 колен нужен мин депо 3000 - а для сетки в 13 колен нужен мин депо 5000.
Не 50000, как у вас - а минимум вдесятеро меньше.
Запомнили и это.

Ну и осталось определить с какой рентабельностью (прибыль/депо) торговала бы 13-ти коленная потенциально "бессмертная" сетка в прошедших реальных торгах - в зависимости от депо, которое вы внесли бы на счет.
Есть определенный диапазон депо, которое вы могли бы внести - в принципе и согласно модели, от 3000 до 5000.

Учитывая высокую массу прибыли, ежемесячно генерируемую сетом, можно рискнуть и внести депо на 12 колен - то есть 3000.
Из расчета, что через 2-3 недели у вас на счете будет уже от 5000.
В этом случае рентабельность торгов у вас была бы от 110% в месяц (3300+ прибыли в месяц : 3000 депо).

Если вы к такому "разгону" неготовы, то могли бы начать торги с депо в 5000 на открытие всех 13 колен сетки.
В этом случае рентабельность торгов у вас была бы от 66% в месяц (3300+ прибыли в месяц : 5000 депо).
Возмутившие вас 70% прибыли в месяц я получил, разделив 3500 прибыли в месяц на наибольшее минимально необходимое депо 5000.

Размер стопа для такого сета надо уточнять в тестах - нормальных тестах, не по мотивам реальных торгов.

Ну и в заключении хотел бы добавить, что я сделал предположение о возможной оптимизации торгов такими сетами.
Но реально моё предположение ближе к реальности, чем к допущению.
Масса прибыли и количество колен в сетках - это факты, установленные анализом истории онлайн торгов за интересующий период.
Вычисленные в модели депо - это чистая арифметика.
Так что моё допущение о прибыли от 70% до 110% в месяц на выложенных сетах отнюдь не фантазии.
Это то, что было бы в реальности этим летом - если бы весной торги выложенными мною сетами были организованы так и с теми депо, как я описал.

Ну не будет большой беды если гуру пооппонирует новичок темы. Да и вопросы, наверняка, не у одного меня возникают.
Тест в TDS2 всегда точнее моделирует ход прошедших торгов, это понятно. Торги на реале еще лучшее дают представление о имевшей место быть просадке (Вы же ранее и писали о занижении значения просадки в тестере по причине ее расчета по факту закрытия ордеров). Но... должны ли мы только смотреть в модель и на мониторинг, и этим ограничиться? Для анализа того, что было - вполне. А для того, что может быть в будущих торгах? Полагаю, нет. Можем мы предположить, что в некоторый момент будущем торги разовьются близко к некой истории котировок, содержащейся сейчас в тестере, которая пусть и дефектно отражает торги в прошлом? В прошлом был импульс - хорошо. А в будущем может цена плавно пойдет и ордера будут открыты. Как поведет себя стратегия? сколько ордеров будет открыто? какая будет просадка? Какое депо будет необходимо? Хорошо бы заранее это представлять.
Тест с фикс спредом у сета mt11 выявляет большие проблемы в июле 2016-го; у сета mt07 - в июне 2017-го (22-30.06 - 15 колен). Мониторинг хорошо проходит последний участок, открывая меньше число колен. Интересно посмотреть прогон этих участков в TDS, чтобы принять взвешенное со всех сторон решение о размере депо. Открытых ордеров на импульсах я на этом интервале не заметил.

[MIG32]

Просьба к обладателям TDS2 пооптимизировать параметр закрытия сетки при просадке (5000-10500) в сете eurjpy c mt_11, только с 13 коленями (возможно и 12). Создаём грааль-набор со стопами.

Изменено 23 августа, 2017 пользователем MIG32

[kisigal]

Выполненные jocker тесты мне очень понравились тем, что он продемонстрировал принципиальную возможность прибыльных торгов даже старой версии нашего бота с индикаторами.

Очень порадовала глубокая продуманность многих параметров в советнике.... с начала этого года все выложенные сеты от jocker также показали удивительную стабильность кроме GBPCAD - по нему просадка до 40% доходила.
В связи с этим возникла огромная просьба к разработчикам: добавьте пжл в модуль "Управление торгами в зависимости от просадки" в версии 1.39 и 1.43 такой вариант как открытие полного или частичного замка (и снятии всех ТП и СЛ по открытым ордерам) при достижении просадки по паре выше определенного значения. При сильном безоткатном движении это поможет без валидола и угрозы для счета переждать импульсное движение и на явном развороте раскрыть замок и дать сетке закрыться.

[jocker]

Спойлер

Коллеги, я должен прокомментировать данный пост.
А то, боюсь, новичкам по непониманию нюансов мозги совсем вынесет от 2000% прибыли...
Ну а поскольку мы в самом начали большого пути, то здоровые мозги надо сохранить всем - они нам всем еще множество раз понадобятся в будущем. :)

Выполненные jocker тесты мне очень понравились тем, что он продемонстрировал принципиальную возможность прибыльных торгов даже старой версии нашего бота с индикаторами.
Причем сделал это человек открыто и честно: все прилагаемые тесты выполнены фиксированными минимальными лотами - а все разработанные им сэты выложены для изучения и улучшения.
Причём важно отметить, что прилагаются тесты с 2013 года - то есть с сетами jocker бот проходит супертренд бакса 2014-2015 годов, пусть и на бездолларовых кроссах.

Также важно, что jocker использовал в сетах пока не так часто используемые параметры MaxTradePairs, No1Order_ByDrawdownPercent, CurrencyForMinLot и MaxLotCoef.
Также обязательно надо отметить, что, насколько понимаю, все его сеты асимметричны - buy и sell сетки везде разнятся и для каждой пары индивидуальные настройки!
То есть это продуманный тест человека, хорошо понимающего что делает.
Правда, геометрия сеток крайне проста: вообще не используются уровни коррекций шага, мульта и ТР - только единственные начальные значения. То есть в сетках только фиксированные шаг, мульт и ТР.
И непонятно почему не используется критично важный фильтр волатильности?...
Но для опыта и возможностей лета-осени прошлого года это замечательная разработка и прекрасный тест!

Но что касается 2000%+ прибыли на мониторинге, то надо понимать, что от 3/4 до 9/10 этой прибыли получены за счет непрерывного 100% реинвеста демо прибыли.
Ну и маленького депо для торгов даже максимум 3-мя из 6-ти пар - что, как известно, якобы "повышает" прибыль в %%.
То есть в ходе теста рос баланс - и пропорционально росту баланса росли лоты ордеров.
А с ростом лотов ордеров еще быстрее рос баланс - и все это развивалось снежным комом.
Если вы посмотрите на график мониторинга, то вторая 1000% накрутилась лишь за месяц+: в основном в волатильном июле - когда ордера были уже в 10-15 раз больше, чем в начале теста. А в конце теста ордера на некоторых парах могли быть уже в 20 раз больше, чем в начале теста прошлой осенью.

То есть jocker вполне наглядно в тесте показал как можно поднимать деньги, если использовать внятного бота с внятными сэтами и вообще не выводить прибыль - то есть как идут торги со 100% реинвестом.
Прекрасно показал на примере своих сетов.
Но так как основная часть прибыли получается за счет 100% реинвеста, то схожие торги могут быть выполнены и на других наборах сетов - коих мы здесь сообща, надеюсь, разработаем в достаточном всем количестве.

В общем, новичкам, глядя на этот мониторинг, надо понимать 2 вещи.
Если вы, глядя на мониторинг, решили, что, поставив этого старого мода бота с сетами jocker, каждые 2 недели вечно будете зарабатывать по 100% - то это абсолютно не так.
Этим модом бота с этими 6 сетами вы сможете зарабатывать от 15% до, может, 30% в месяц - да и 30% не факт, не уверен.
Но если вы положите на центовый счет депо $200-$500 и вообще не будете снимать прибыль в течение 9-12 месяцев, то у вас есть теоретический, но достаточно реальный и подтвержденный тестом jocker шанс за год заработать $4000-$10000.
А если вы на долларовый счёт положите $5000 и до года не будете снимать прибыль, то у вас есть шанс, как на мониторинге, заработать $100000 и даже больше!
Вот тест jocker это и показал.

Еще раз хочу ясно озвучить - тест jocker просто замечательный!
Человек разработал, используя пару простейших индикаторов МТ4, серию простых, но индивидуальных для каждой пары сетов - каждый из которых вполне успешно выдерживает тесты с 2013 года!
И, в онлайн тесте с мониторингом, показал, как уже старым модом нашего бота с его сетами можно меньше чем за год с 5000 заработать 100000+!!
Если вдуматься - охренеть просто!!! :d
Кажущееся невозможным возможно и реально - все убедились?!
Если кто-то до сих пор думал, что мы здесь играемся в сеточки, то теперь наконец пора осознать насколько всё серьезно!
Правда, для реальных торгов на серьёзных деньгах крайне желательно иметь расширенную версию бота 1.43+ вместо критично устаревшей 1.39.
Но, к превеликому сожалению, в данный момент какие либо конкретные сроки я назвать просто не могу - у нас в планах этого пока нет, даже предварительно не обсуждалось.

Спасибо за тёплые слова, Старик!

Цитата

кроме GBPCAD - по нему просадка до 40% доходила.

Да, просадка по данной паре доходила до 40%+, но давайте посмотрим на торговую ситуацию (24.04-08.05.2017):

Спойлер

Рис. 1. [EA][Qj] - Setka-RSI-CCI

Было открыто 9 колен из 10 возможных, учитывая стоимость пипса по паре, шаг и агрессивный ММ просадка не могла быть возле нуля - думаю это очевидно. Также обратите внимание на доходность в мониторинге за май. Вручную был перевод в безубыток+2п (чего можно было б не делать, сет отработал исключительно, это видно на истории), 08.05 сетка закрылась.

И посмотрите на эту же торговую ситуацию обторгованную FX Hunter:

Спойлер

Рис. 2. FXHunterReal GBPCAD
Было открыто максимум колен, и была очень глубокая пересидка. Обратите внимание на доходность в мониторинге разработчика за май.
Поэтому, ИМХО, нельзя сказать что [EA][Qj] - Setka и сет обторговали данную ситуацию на грани фола, или сильно хуже по сравнению с другими сеточниками.

[chinchi19]

Просьба к обладателям TDS2 пооптимизировать параметр закрытия сетки при просадке (5000-10500) в сете eurjpy c mt_11, только с 13 коленями (возможно и 12). Создаём грааль-набор со стопами.

Добрый день коллеги!

С удовольствием сделаю тесты в ТДС-2 по вашим АВТОРСКИМ сетам, в названии которых будут версия бота (последняя!!!), пара, автор. Жду ваши сеты. Сеты Старика в работе. Если это будут Боты и сеты к нему не с нашей ветки, пишите в личку. Никому не откажу и все это не мой бизнес, а посильное участие на форуме.

Я сделал небольшие изменения в сете Старика мт07 а именно:
1.не торговал с 12 декабря по 31 января. 2. не торговал в референдум Греции в августе 2015 года. 3. включил закрытие всех ордеров по просадке в 11000$. период теста ограничил с 2015 года. Впечатление от сета на этом участке очень хорошее, но ниже выложен участок 2010-2014 год и всем станет понятно, что нужно искать и другие сеты.

С уважением,

1.43-eurjpy-chinch19_2010-17.set
1.43-eurjpy-chinch19_2015-17_STOP_11000.htm
1.43-eurjpy-chinch19_2015-17_STOP_11000.gif
1.43-eurjpy-chinch19_2010-14_STOP_11000.gif

Изменено 23 августа, 2017 пользователем chinch19

[Старик]

Я сделал небольшие изменения в сете Старика мт07 а именно:
1.не торговал с 12 декабря по 31 января. 2. не торговал в референдум Греции в августе 2015 года.
3. включил закрытие всех ордеров по просадке в 11000$. период теста ограничил с 2015 года.
Впечатление от сета на этом участке очень хорошее, но позже выложу участок 2010-2014 год и всем станет понятно, что нужно искать и другие сеты.
С уважением,

Коллега, ну это тест "по мотивам" моих сетов получился...
У вас отличающиеся настройки (как минимум, количества колен) и достаточно большой (имхо, чрезмерный) стоп...

Давайте немного выполним предварительную подготовку - и потом начнём понимать снова.
Пока у вас в тестах результаты намного хуже, чем сначала у 777Алексей777, а теперь и у меня.
Бывает всякое, мы с вами это обсудили - и ждали Алексея для сверки настроек тестера.
Но раз вы выложили тесты, можно проанализировать выложенное.

мт07 в конце июня тестировался январским сетом для 1.41, прошел с 16 коленами и сет лишь чуть позднее был заменен на выложенный в топик сет для 1.43.
как бы отторговал текущий сет 1.43 eurjpy мт07 этот период и последний квартал на мт07, у меня данных нет.
Так что на мт07 сравнивать не с чем.

я анализировал тесты сетов мт11 - предпоследний и который последний на сейчас являются потенциальными эталонами.
По этим очень близким сетам для 1.43 результаты онлайн тестов есть - я их выкладывал в топике.

Необходимо хоть как-то убедиться, что ваш тестер верно откалиброван и выполняемые вами тесты действительно близки к реальности.
Самое простое - повторить мой тест онлайн за 2-й квартал+ 2017, скрин которого выкладывался и частичные данные отчета которого (максимум 13 колен) у меня есть.
Скрин и модель последней версии сета - в моём предыдущем посте.

Итак:
1) сет mt_11 - 1.43 - 20170711 - eurjpy - MultiCur
Для второго контрольного теста прикрепляю к посту предпоследний сет, реально прошедший самый тяжелый период торгов в июне.
2) все параметры контроля просадки задать равными 0 (нулю)
3) FinalGridDate 09 августа 2017
4) остальные параметры не менять
5) период теста с 3 апреля 2017 по 12 августа 2017

У вас должно получиться:
1) прибыль 11000+-
2) просадка менее 6500 (скорее менее 5000)
3) непрерывных проигрышей (убыток) 11 (может 12?) - это максимум 13 колен.

Другого у вас быть не должно.
Проверим.
ОК?

mt_11_-_1.43_-_20170529_-_eurjpy_-_MultiCur.set

[chinchi19]

"Другого у вас быть не должно.
Проверим.
ОК?"

Старик!
Мы провели замечательный эксперимент, который убедил меня в том, что ТДС-2 делает корректное тестирование на истории.

Я провел тест по варианту №2. В вашем сете я произвел все изменения в точности как написано в вашем последнем посте. В приложении я прикрепил сет с моими изменениями. В нем вы можете посмотреть, что изменения внесены правильно.

С этим сетом провел тест. В результате теста прибыль составила 12558.73, что не намного превышает прибыль ваших торгов онлайн за счет закрытия сетки в 15 колен. У вас в тесте онлайн сетка была 13 колен. Сетка, которая в моем тесте в конце июня растянулась на 15 колен ( 350 пунктов - 4 знака) должна была закрыться 28 июня на 13-м колене, но до ТП не дошла на 1-2 пункта. Я прогнал тест на визуале и это было очень четко видно. Скрин ситуации в приложении. А потом ушла до 15 колен и была закрыта с большей прибылью, чем в торгах онлайн. Этим объясняется просадка на 15-ти коленной сетке в 12687.31

Я прикрепляю отчет теста, в котором видна вся торговля на истории. Для меня очень убедительно показано, и запомнится на всю жизнь, что мы на форексе и цена движения всего 1-2 пунктов может быть для трейдера очень ощутимой. Всегда нужно иметь запас прочности.

Я обязательно проведу и контрольный тест по варианту №1. Но это сделаю завтра, сейчас пойду спать, встал очень рано.

С уважением,

P.S. Часть тестов, которые по "мотивам" мной были сделаны 3 дня назад, но не выкладывались по причине уточнения настроек ТДС. Я внес изменения в ваш сет, но в посте указал их не все (забыл), в том числе не указал, что изменил количество колен в сетке. Изменил минимальный лот на 0.01, вместо 0.02, как у вас в сетах и у нас был разный депозит и особенно разный интервал тестирования. У вас 3.5 месяца, а у меня 7.5 лет. А форекс ясно показал, что характер движения цены ОЧЕНЬ может быть разным. И мы все это в тестах увидели.

У нас не настроена какая либо система тестирования, которой бы придерживалось большинство, что несомненно пошло бы на пользу топику. Возможно стоит обговорить и основные параметры проведения тестов. Я думаю, что на данном этапе создания бота это будет иметь все большее значение, поскольку создание сетов выходит на первый план и без правильных тестов будет неэффективным.

mt_11_-_1.43_-_20170529_-_eurjpy_-_MultiCur_chinch.set
mt_11_-_1.43_-_20170529_-_eurjpy_-_MultiCur_chinch.htm
mt_11_-_1.43_-_20170529_-_eurjpy_-_MultiCur_chinch.gif
3_пункта_до_ТП.png

Изменено 24 августа, 2017 пользователем chinch19

[Urytomsk]

"Другого у вас быть не должно.
Проверим.
ОК?"

Старик!
Мы провели замечательный эксперимент, который убедил меня в том, что ТДС-2 делает корректное тестирование на истории.

Я провел тест по варианту №2. В вашем сете я произвел все изменения в точности как написано в вашем последнем посте. В приложении я прикрепил сет с моими изменениями. В нем вы можете посмотреть, что изменения внесены правильно.

С этим сетом провел тест. В результате теста прибыль составила 12558.73, что не намного превышает прибыль ваших торгов онлайн за счет закрытия сетки в 15 колен. У вас в тесте онлайн сетка была 13 колен. Сетка, которая в моем тесте в конце июня растянулась на 15 колен должна была закрыться 28 июня на 13-м колене, но до ТП не дошла на 1-2 пункта. Я прогнал тест на визуале и это было очень четко видно. А потом ушла до 15 колен и была закрыта с большей прибылью, чем в торгах онлайн. Этим объясняется просадка на 15-ти коленной сетке в 12687.31

Спойлер

Я прикрепляю отчет теста, в котором видна вся торговля на истории. Для меня очень убедительно показано, и запомнится на всю жизнь, что мы на форексе и цена движения всего 1-2 пунктов может быть для трейдера очень ощутимой. Всегда нужно иметь запас прочности.

Я обязательно проведу и контрольный тест по варианту №1. Но это сделаю завтра, сейчас пойду спать, встал очень рано.

С уважением,

P.S. Часть тестов, которые по "мотивам" мной были сделаны 3 дня назад, но не выкладывались по причине уточнения настроек ТДС. Я внес изменения в ваш сет, но в посте указал их не все (забыл), в том числе не указал, что изменил количество колен в сетке. Изменил минимальный лот на 0.01, вместо 0.02, как у вас в сетах и у нас был разный депозит и особенно разный интервал тестирования. У вас 3.5 месяца, а у меня 7.5 лет. А форекс ясно показал, что характер движения цены ОЧЕНЬ может быть разным. И мы все это в тестах увидели.

У нас не настроена какая либо система тестирования, которой бы придерживалось большинство, что несомненно пошло бы на пользу топику. Возможно стоит обговорить и основные параметры проведения тестов. Я думаю, что на данном этапе создания бота это будет иметь все большее значение, поскольку создание сетов выходит на первый план и без правильных тестов будет неэффективным.

Депо таки должно быть 50К+, что критически повлияет на доходность.

[vovamojet]

Доброго дня, коллеги!
Вижу, многие делятся результатами своих онлайн-торгов, думаю, может и мне чего-нибудь написать.
Торговые результаты версии Qj-setka-v139-rsi-cci с сетами из поста (__ttp://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763), но с агрессивным ММ (сеты в аттаче, тесты выполнены фиксированным лотом) приведены в мониторинге:
....................
Провалы в балансе в ноябре связаны с неправильными расчетами ММ и последующим стопаутом, далее я в декабре прошлого года скорректировал ММ, и включил обработку гепов отложками, в остальном сеты не менялись. Мониторинг myfxbook неправильно отражает просадку, макс. просадка была за этот период ~70 %.

Скачал по вышеприведенной ссылке версию Сова с RSI-CCI... Не встает на график. Билд использую старый, 950, не обновляю сознательно. Из-за этого? В *.mq4 файлом [EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI можете порадовать?

Такая-же проблема.. из данного поста советник не устанавливается на график, из поста forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763 сова ставится, но сделки не открывает. Пробовал на разных версиях терминала (1010, 1065, 1090), но результата никакого.
Подскажите, в чём может быть ошибка?

[Старик]

P.S. Часть тестов, которые по "мотивам" мной были сделаны 3 дня назад, но не выкладывались по причине уточнения настроек ТДС.
Я внес изменения в ваш сет, но в посте указал их не все (забыл), в том числе не указал, что изменил количество колен в сетке.
Изменил минимальный лот на 0.01, вместо 0.02

P.S. прилагаю актуальные (используемые мною в данный момент) тестовые сэты eurjpy c терминалов mt_07 и mt_11 для версии 1.43.
Обращаю внимание, что все мои сеты до версии 1.43 намного хуже - критично важные дополнительные 3-и уровни коррекции мульта и шага введены лишь в версии 1.43!
Кто захочет использовать сеты в моноторгах - должен обнулить все настройки управления мультиторгами.
Кроме того, в сэтах используется полуторная (промежуточная) лотность согласно правила/регулировки 2) из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879
Кто захочет использовать минимальный лот и депо, должен задать S_MinLot=0.01 и S_MultStart=3.

Спойлер

Жду аргументы против.

Пока смущает только количество первых ордеров в истории торговле... остальное надо погонять, интересное предложение :)

Много первых ордеров из-за стартового мульта меньше 1.5.
При стартовом мульте от 1.5 первых ордеров минимум и одинаково.

Пример зависимости лотности от мульта

Вот только я бы внимательно глянул не только на количество минимальных ордеров, но и на разницу в лотности средних и старших ордеров! :)
Это интересный вариант регулировки лотности сетки с ростом депо, но изменение стартового мульта с шагом 0.1 меняет лотность очень серьезно!
Я бы очень аккуратно/осторожно регулировал сетку изменением Mult, обязательно предварительно анализируя в модели!...

-----

Хочу отметить, что отмеченный qq123 вариант адаптации сетки к растущему балансу счета хороший, но не единственный.
Есть и более традиционная версия поэтапного повышения лотности сетки с ростом баланса - путем изменения параметров MinLot и MultStart.
Покажу на примере проекта дефолтного сета №2.

0.01 MultStart3 депо 6500

0.01 MultStart2 депо 9000

0.02 MultStart4 депо 9000

0.02 MultStart3 депо12000

Вообще же, если рассматривать вопрос улучшения сетки вслед за ростом баланса счета, то это комплексный вопрос.
И регулирование закрываемости и прибыльности сетки возможно не только блоком лотности, но и регулированием шага сетки и ТР сетки.
скажем, на памяти моя рацуха по сетке cakrani, где я предложил потихоньку сужать шаг, чтобы повысить закрываемость и попутно увеличить ТР/прибыльность. В случая же роста баланса счета можно потихоньку увеличивать длину сетки, одновременно плавно повышая лотность и даже ТР. То есть, при росте баланса, до повышения MinLot на шаг лотности, можно регулировать сетку не только остальными параметрами блока лотности, но и даже изменением шагов и ТР сетки.
В принципе, можно разрабатывать наборы сетов кратных расчетному депо - сеты для 1 депо, для 1.5 депо, 2 депо, 2.5 депо...
То есть можно просто повышать MinLot на шаг при росте баланса на 100% стартового депо - а можно, пока баланс счета растет, потихоньку улучшать качество и прибыльность сетки тонкими настройками отдельных параметров.

Если же говорить только о блоке лотности, то регулирование сетки по мере роста баланса счета возможно несколькими способами, почти все которые уже упоминались.
Например, если MinLot=0.01, Mult=1.4 и MultStart=3, то, вслед за ростом баланса счета, сетку можно "тянуть вслед за балансом" так:
1) MinLot начальный, Mult начальный, MultStart-1 или
2) MinLot + 0.01, Mult начальный, MultStart+1
3) MinLot + 0.01, Mult начальный, MultStart начальный
4) MinLot начальный, Mult увеличиваем как считаем нужным, MultStart начальный (о чём писал qq123).
Mult вряд ли стоит сразу увеличивать на 0.1 - о вот поэтапное приращение первого Mult на 0.05 или 0.02 по мере роста баланса может оказаться вполне удачным.
5) MinLot начальный, Mult начальный, MultStart начальный - а изменения вносятся в 3 уровня коррекции мульта/лотности сетки.
Этот вариант подстройки математики сетки наиболее гибкий и тонкий - к тому же мелкошаговый.
При росте баланса счета всего на 3%-5% вы уже можете наращивать настройки 2-го/3-го уровней коррекции мульта, повышая лотность средних и старших ордеров, закрываемость и прибыльность второй половины сетки.

проект дефолтного №2

проект дефолтного №3

В примере в №3, по сравнению с №2, чуть большие значения 2-й и 3-й коррекций мульта: минимальный депо нужен всего на 400 больше - но закрываемость и прибыль выше!
Просто возьмите модель, введите любой сет и поиграйтесь со значениями коррекций мульта 2 и 3 уровней - это что-то! :)

Структура настроек бота дает возможность очень гибко регулировать лотность, закрываемость и прибыль сеток под почти любой баланс счета - причём с малой дискретностью.
Не ленящемуся отжать каждую копейку есть где развернуться. :)

Ну, первый блин точно комом. :) Это нормально.
Внесенные вами изменения в мой сет однозначно некорректны - это уже не мой сет.
Поэтому выкиньте всё, что вы с не моим сетом натестировали и, если есть желание, можете корректно повторить.

Ваши предположения о стопе 11000 тоже надо перепродумать.
я вообще вашу логику не очень понимаю...

Модель - m09 - eurjpy mt11 - MinLot 0.01 - 16 колен

Согласно правильной модели, стоп 11000 это 15 колен с запасом - что по минимуму допустимо для сетки в 15 колен.
Но ваши максимум 21 колено выглядят необоснованными - их не будет никогда из-за стопа до 16-го колена.
мои основные предпочтения сейчас 15 колен на депо 12000+, 16 колен на 20000+ и 13 колен от 3000-5000 - это с разными минлотами/мультстартами и с какими-то стопами.

Что касается тестирования в общем...
я уже неоднократно писал, что гипертренд бакса закончился лишь в марте 2015 и текущий этап рынка начался со 2-го квартала 2015. Поэтому тестить "текущий этап рынка" ранее апреля 2015 считаю необоснованным и даже неверным.
Торги на Новый год я обычно не прерываю - траблы в прошлом. Имхо, максимальный перерыв - неделя до и 1-2 недели после НГ.
Из тестов иеновых реально стоит исключать не только так себе референдум в Греции в 2015, но и очень серьезный Брэкзит в 2016.
http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-velociraptor-grid/11821/?do=findComment&comment=298758
Имхо, исключение из тестов всех иеновых пар периода с 21 июня по 10 июля 2016 (до конца постБрэкзитной коррекции иеновых) вполне обосновано - этот период нельзя было торговать и в реале, волатильность зашкаливала и надо было, не торгуя, тупо ждать успокоения рынка.

Тесты в первую очередь - это жесточайшая дисциплина и продуманность.
Сначала планирование, модели - потом собственно тесты.
Постепенно сообща выработаем технологию оптимального тестирования.

P.S. подумываю заменить в сете eurjpy S_TakeProffit_Level1_5 с =12 на =11.
Что-то у меня складывается впечатление, что в данном параметре жаба во мне явно взяла верх над разумностью. Изменено 24 августа, 2017 пользователем Старик

[zf7]

Коллеги,

я новичок на форуме. Запустил сову версии 1.43 на демо-счете Альпари. Выдает ошибку в реале:

2017.08.24 15:56:25.123 [EA] - Setka v1.43 - 1010 [ERROR_OFF_QUOTES] - нет цен

Что такое может быть? Не открывает ордер на продажу 9 колена сетки.

[jocker]

Коллеги,
я новичок на форуме. Запустил сову версии 1.43 на демо-счете Альпари. Выдает ошибку в реале:
2017.08.24 15:56:25.123 [EA] - Setka v1.43 - 1010 [ERROR_OFF_QUOTES] - нет цен
Что такое может быть? Не открывает ордер на продажу 9 колена сетки.

Такое иногда бывает на демо-сервере Альпари, здесь нет проблем в советнике - все вопросы к брокеру.

[kisigal]

Я смогу выложить вечером архив.

Можете исходники выложить? очень необходимо код подкорректировать...

EAQj_-_Setka_v1.39_source_code-RSI-CCI-201610010027.zip
EAQj_-_Setka_v1.41_-_RSI-CCI_source_code_-_20161222.zip

Изменено 25 августа, 2017 пользователем Старик

[Старик]

Спасибо за тёплые слова, Старик!

Ну, хороший тест - хорошие слова заслуженно! =d>
Особенно мне нравятся ваши сеты и общий замысел, организация торгов - чувствуется большой опыт заработка разными ботами и хорошее мышление.
Заработал добрые слова - получай! :)

Но наша цель скромная: всё по максимуму - и всё должно делаться совершенно.
Ведь мы хотим не просто зарабатывать, а зарабатывать непристойно много - верно же?!
А непристойно много можно зарабатывать, лишь торгуя совершенно - ну хотя бы на пределе возможного.
И, в рамках стремления к совершенству, конечно же, есть вопросы и предложения и по вашему тесту.
Причём некоторые мои замечания своей очевидностью могут удивить и расстроить.

Во-первых, критично важно было параллельно стартовать на другой демке точно такой же тест с фиксированным лотом.
Пусть без второго мониторинга, лишь бы стэйтменты были - хотя идеально было 2 мониторинга.
Причём фиксированным лотом честным - а не тупо все пары по 0.01.
Где вы стартовали тест с реальным лотом 0.03 - там 0.03. А где у вас в тесте сначала было 0.01 - там 0.01 и оставить.
То есть тест с фиксированным лотом лотами должен был бы точно соответствовать вашим торгам в тесте со 100% реинвестом в момент старта теста со 100% реинвестом согласно вашего ММ.

Проблема в том, что ваш мониторинг смешанный, разгонный:
-это собственно сеты и работа бота
- и работа сложного %, в свою очередь завязанного на волатильность в периоде теста (всегда разная в разные периоды) и еще и не повторяющуюся очередность работы 3-х из 6-ти пар.
То есть разобрать результат теста на полезную и критично важную инфу невозможно в принципе!
Проблема в том, что все тесты (в отличие от торгов) с любым реинвестом небесполезные (естественный контроль просадки без применения стопов), но информационно они просто убогие.
На такой смешанный (торги+реинвест) тест можно смотреть годами, изумляясь заоблачным %% - но больше инфы он не даст.
А ту инфу, которую он даст, почти невозможно применить с пользой для дела - лишь для общего понимания хода процесса, который невозможно будет хоть с какой-то точностью когда-то в деталях повторить.

Мы не знаем и не можем узнать истинной доходности торгов вашими сетами в режиме "3 пары максимум" вообще - от слова совсем.
Эту информацию мы не сможем вычленить из теста со 100% реинвестом никак!
То есть я могу лишь угадывать дали ли ваши сеты за период теста 300% прибыли или 200% или 100% или меньше - это неизвестно и невозможно установить.
Не дают инфы об истинной доходности торгов "3 пары максимум" и тесты сетов порознь за сколько угодно лет - результаты тестов из тестера нельзя тупо просуммировать, так как они все не будут торговаться одновременно. Будет торговаться онлайн лишь часть ваших сетов - в неизвестной последовательности, строго зависящей от момента начала торгов, и с неизвестной интенсивностью.
Единственный способ получения критично важной инфы о реальной рентабельности торгов вашими сэтами - это параллельный онлайн тест мультиторгов "3 пары максимум" с фиксированными лотами.

Вы не сможете сравнить эффективность торгов вашими сетами после того, как вы их переработаете - надо будет стартовать параллельные торги вашими старыми и новыми сетами (с фиксированными сетами или с реинвестом), чтобы в сравнении узнать какие сеты именно в комплексе "3 пары максимум" торгуют лучше.
Торги вашими сетами (старыми и будущими) невозможно сравнить не только между собой, но и с конкурирующими тестами - например, тестами maxand и всеми другими тестами, которые были и будут в топике. Одни тесты с другими тестами с фиксированным лотом, выполненные даже в разное время, хоть как-то сравнить можно по рентабельности в месяц - для принятия решения чем и как торговать, что лучше. Но тесты с реинвестом, выполненные в разное время, не сравнимы в принципе даже для схожих комплектов одного автора - не говоря о сравнении работы совсем иных комплектов других сетов. Потому что реинвест хоть и не совершенно хаотичен, но он максимально зависим от момента и хода торгов - и делает результаты разных тестов несравнимыми в принципе.

я вам честно скажу - не факт, что год назад, будь я на вашем месте, мне хватило бы ума запустить параллельный тест с фиксированным лотом.
вполне вероятно, что и я как и вы, целенаправленно тестируя разгон, запустил бы только мониторинг разгона и не понял бы, что параллельно обязателен и точно такой же тест с фиксированными лотами.
Собственно, дошло до меня это всё, лишь когда я попытался извлечь необходимую для всесторонней оценки ваших торгов инфу из вашего теста и понял, что это невозможно в принципе.
Потому что в тесте 100% реинвест и тьмы нужной инфы о сетах/тесте нет и не будет - хоть годами крути тест на демке.
Но дошло до меня это только сейчас - а понял ли бы я это прошлой осенью, представления не имею. :)
Так что без обид - в этом вопросе я и в себе не уверен. :d

Но вы своим тестом преподали всем крайне полезный урок - тест будет во много раз полезней и информативней, если параллельно всегда есть тест с фиксированными лотами.
Тест с фиксированными лотами не требует параллельного теста с реинвестом - тест с фиксированным лотом самодостаточен.
Не требуют и обязательного контрольного теста с фикс лотом и торги на деньгах - даже если с реинвестом.
А вот именно тест со 100% реинвестом обязательно требует раскрывающего его информацию параллельного теста с фиксированным лотом - тогда практическая полезность комплексного/параллельного теста будет выше в разы!!
Это очень важный урок вашего теста, jocker - имхо, чрезвычайно важный именно для тестирования мультиторгов!
В понимании как надо готовиться к торгам на деньгах, особенно мультиторгам, мы все сделали явный шаг вперед!


Во-вторых, в вашей разработке недоиспользованы возможности именно нашего бота.
Вы использовали всё то, что есть в разных других ботах - но из того, что есть только у нас, использовали далеко не все.
Возможно, в период разработки и старта теста не всё работало как надо, возможно тогда что-то не было так понятно как сейчас...
Это не важно - важно лишь то, что ваши торги, имхо, можно улучшить.

В первую очередь я бы включил ключевой фильтр волатильности - который минимум в части ваших сетов отключен.
Даже имеющаяся (а будет улучшаться) обработка импульсов является одной из ключевых фичей бота, особенно мощно проявляющаяся при обработке мощных импульсов и при вынужденной или осмысленной приостановке торгов. Эта опция в подавляющем большинстве случаев способствует оптимальному построению сеток в сложных торгах и их закрытию по ТР при первой возможности. Шоу с отложками, может, случается не так часто, чтобы бросаться в глаза - но при действительно мощных импульсах наш механизм их обработки обычно очень эффективен.

Безразлично, что вы где-то там на часе входите, при этом учитывая местонахождение Альфа Центавры на небосклоне.
Да хоть на неделях входите первым ордером.
Но каждый гребанный ордер анализируется и обрабатывается потиково и попипсово - много раз каждую секунду и вне зависимости от ТФ входа первым ордером.
Реально на минимальном ТФ - в самом низу. Всегда.
Поэтому отключать в боте замер скорости движения цены и осмысленную работу с ордерами в зависимости от скорости движения цены, запрещать боту по разному обрабатывать движение - это очень плохая идея.
Это даже если не учитывать, что в тестере бот вам вообще сказки рассказывать будет - если к отсутствующему везде (кроме TDS2) спрэду добавить еще и отключения фильтра волатильности. Потому что тогда бот в тестере вообще оглохнет и ослепнет и будет вам показывать торги примитивной бледной тени нашего бота. А они вам нужны, сказки вместо тестов - тем более, что в реале бот будет торговать тогда иначе?!
В общем, рекомендую обдумать и включить фильтр волатильности.
я понимаю, что при асимметричных сетках настроить фильтр волатильности не так просто - но потери и риски от его неприменения оправдывают любые трудозатраты.

Также я бы рассмотрел и задействование имеющихся даже в 1.39 двух уровней коррекции шага, мульта и ТР.
Конечно, я понимаю, что ваши сеты и так непросты - хотя вы всюду используете лишь фиксированные шаг, мульт и ТР.
Но, тем не менее, учитывая уже имеющейся опыт построения сеток и гибкого регулирования закрываемости и прибыльности, мне кажется целесообразным рассмотреть возможность отказа от фиксированности шага, мульта и ТР с целью, как минимум, улучшения закрываемости ваших сеток.
А как максимум, повышения прибыльности. :)


jocker, мне нравятся ваши сеты и идея. Выглядит очень неплохо!
Но наша цель зарабатывать по максимуму.
И я моими постами пробую приблизить достижение этой цели - больше ничего.
И почему-то мне кажется, что и ваши цели тоже не страдают скромностью, не так ли?! :d


Коллега kisigal, 1.39 с сопровождения снята уже давно и нами корректироваться не будет.
Искомые вами файлы я прикрепил к вашему же посту.
Но вы тут чуть ли не первый, кому так плохо, что "очень необходимо код подкорректировать..."
Чисто в познавательных целях хотелось бы узнать что именно вам недостает до полного счастья.
При этом счастье я вам гарантировать не могу - но о ваших проблемах узнать неплохо бы. Изменено 25 августа, 2017 пользователем Старик

[kisigal]

Коллега kisigal, 1.39 с сопровождения снята уже давно и нами корректироваться не будет.
Но вы тут чуть ли не первый, кому так плохо, что "очень необходимо код подкорректировать..."
Чисто в познавательных целях хотелось бы знать что именно вам недостает до полного счастья.
При этом счастье я вам гарантировать не могу - но о ваших проблемах узнать неплохо бы.

Что именно необходимо подкорректировать описал несколькими сообщениями выше

"Очень порадовала глубокая продуманность многих параметров в советнике.... с начала этого года все выложенные сеты от jocker также показали удивительную стабильность кроме GBPCAD - по нему просадка до 40% доходила.
В связи с этим возникла огромная просьба к разработчикам: добавьте пжл в модуль "Управление торгами в зависимости от просадки" в версии 1.39 и 1.43 такой вариант как открытие полного или частичного замка (и снятии всех ТП и СЛ по открытым ордерам) при достижении просадки по паре выше определенного значения. При сильном безоткатном движении это поможет без валидола и угрозы для счета переждать импульсное движение и на явном развороте раскрыть замок и дать сетке закрыться."

Версия 1.39 конечно старая но в ней реализована функция входа по индикаторам и еще небольшие изменения о которых упоминал jocker... и которые как мы все убедились неплохо себя показали на протяжении последних нескольких лет
В этом году серьезную просадку показал только фунт/кад - и если бы функция лока была реализована то это спасло от огромных просадок в случае продолжения безоткатного тренда и в дальнейшем можно было в ручном режиме раскрыть лок при наличии четких сигналов на разворот.
Из всего вышеизложенного и возникла просьба в виде исключения дописать такой функционал и внести свою лепту в развитие перспективного советника

[Старик]

и еще небольшие изменения о которых упоминал jocker... и которые как мы все убедились неплохо себя показали на протяжении последних нескольких лет

Коллега, о чем вы? Что неплохо показывает себя на протяжении последних нескольких лет?
Дайте ссылку или процитируйте jocker - ну сил же нет угадывать о чём вы вообще.
Не предлагайте мне все посты уважаемого коллеги перечитать. :)

Что касается локов, то не обсуждали и не планировали.
Потому что абсолютное большинство явно развороты не видит и вовремя замок не откроет.
И это не опция, а ловушка с гибелью пойманного.
Но предложение на эту опцию я на следующей неделе постараюсь выписать и в возможные доработки бота помещу.

[chinchi19]

Тесты в первую очередь - это жесточайшая дисциплина и продуманность.
Сначала планирование, модели - потом собственно тесты.
Постепенно сообща выработаем технологию оптимального тестирования.

Старик! Искренне рад, что в топике зазвучала тема тестирования разработанных сетов именно от вас и у меня есть полная уверенность, что технология оптимального тестирования форумчанами будет создана. Готов к сотрудничеству со всеми, и по всем направлениям в тестировании и оптимизации сетов. Что я предлагаю:

1. Инструменты тестирования, которыми на данный момент мы располагаем позволяют нам с некоторой долей вероятности прогнозировать будущие торги нашим ботом. Или, как минимум, иметь некоторое представление о будущих просадка, прибыльности и деньгах, которые нам необходимо иметь для успешных торгов. Первый эксперимент, который мы с вами провели сравнивая ваши торги онлайн и тест сета в ТДС-2, по крайней мере для меня, показал, что тестирование в ТДС имеет большое приближение к реальным торгам. Расхождение между нашими торгами ВЫЛИЛИСЬ в ЗАФИКСИРОВАННУЮ на СКРИНЕ разницу в 2.8 пункта (4 знака) при длине сетке в 350 пунктов (4 знака), что говорит о хорошем моделировании торгов на истории с помощью ТДС. Но осадок остался. Эти 2.8 пункта привели к другой геометрии сетки, другой величине прибыли и просадки. У меня есть просьба к вам и тем форумчанам, что мониторили торги ботом, послать мне в личку, либо выложить в топике версию бота, сет с которым бот работал, пару и указать время, когда они наблюдали как бот выставляет отложки, скользит во время импульса. Я постараюсь воспроизвести работу бота при тестировании в ТДС такого участка и зафиксировать на скрине. Если мне удастся зафиксировать этот момент, увидеть в визуале, как работает, тестируется бот в тестере с плавающим спредом то у всех участников форума отпадут все сомнения, что наш бот должен тестироваться именно с помощью ТДС. Если этого не произойдет, я прекращу платить за ТДС и на этом конец. Я не являюсь никаким партнером разработчика ТДС. Я никак не связан с ним деньгами,только плачу каждый менсяц. Я не рекламирую эту программу. Мы должны знать, что на результаты тестирования в ТДС можно ориентироваться или ну её на фиг! С настройками ТДС-2 у меня все ОК! Сомнений у меня в этом нет!

2. Пока я верю, что тестировать нужно именно в ТДС, обращаюсь, в первую очередь к Старик, и ко всем кто хочет провести тест или опт своих разработок. Выкладывайте в личку или на форум ЗАДАНИЕ на тест или опт. В задании однозначно укажите:
- интервал тестирования - дата начала теста - дата окончания теста;
- версию бота, желательно последнию;
- сет в названии которого указан бот, версия бота и ОЧЕНЬ желательно автор;
- начальный депозит.

Что сделаю я получив ваше задание:
а) В точности его выполню и отчет отправлю вам.
б) Если мне будет интересно по результатам пункта а), постараюсь оптимизировать и создать новый, по показателям сет и выложить его уже как автор такого сета, автору ЗАДАНИЯ либо в личку, либо на форум.
в) Не в какой форме я не потребую от вас никаких денег или даже спасибо за выполнение вашего задания.

3. Старик! Пожалуйста, когда выкладываете свои сеты для изучения, осмысления и основы для разработок новых сетов давайте и ЗАДАНИЕ для тестов. Глядя на ваши посты, многие будут делать также. Так постепенно мы и выработаем ту основу тестов, которая поможет нам всем в разработке бота и сетов на пользу всех форумчан.

С уважением, Изменено 25 августа, 2017 пользователем chinch19

[jocker]

Во-первых, критично важно было параллельно стартовать на другой демке точно такой же тест с фиксированным лотом.
Пусть без второго мониторинга, лишь бы стэйтменты были - хотя идеально было 2 мониторинга.
Причём фиксированным лотом честным - а не тупо все пары по 0.01.
Где вы стартовали тест с реальным лотом 0.03 - там 0.03. А где у вас в тесте сначала было 0.01 - там 0.01 и оставить.
То есть тест с фиксированным лотом лотами должен был бы точно соответствовать вашим торгам в тесте со 100% реинвестом в момент старта теста со 100% реинвестом согласно вашего ММ.

Т.е. необходимо стартовать такую же демку с начальным депо 5К и с ММ который сейчас используется, но с фиксированным лотом согласно депо 5К и CurrencyForMinLot=0. Правильно Вас понял? Мониторинг не проблема, со следующей недели запущу с фикс. лотом. (Старик, честно говоря - я ни у кого не видел длительных мониторингов фикс. лотом, у многих ведется торговля определенным % от депо при открытии сделки или серии сделок (построении сеток). А уже потом на myfxbook внизу есть столбчатая диаграмма ежемесячных приростов (а справа есть нисподающее меню "Ещё", где можно выбрать какой прирост смотреть (прибыль, лоты, пункты, проценты)). Поэтому, про торги фикс. лотом мысли вообще отсутствовали >D-b<.>

Цитата

В первую очередь я бы включил ключевой фильтр волатильности - который минимум в части ваших сетов отключен.

Фильтр волатильности отключен во всех сетах - я пока не понял как им пользоваться. Вы правы, Старик, его не так просто правильно настроить. Когда случается нештатный импульс мне непонятно что лучше, ждать (VolStopTradeTimining) и потом обрабатывать ситуацию, или сразу обрабатывать импульс отложками.

Цитата

Но, тем не менее, учитывая уже имеющейся опыт построения сеток и гибкого регулирования закрываемости и прибыльности, мне кажется целесообразным рассмотреть возможность отказа от фиксированности шага, мульта и ТР с целью, как минимум, улучшения закрываемости ваших сеток.

Разумное задействование уровней коррекции требует радикального пересмотра подхода к проектированию сетки, я на текущий момент в размышлениях - какого-либо аргументированного решения у меня нет. Изменено 25 августа, 2017 пользователем jocker

[MIG32]

ко всем кто хочет провести тест или опт своих разработок. Выкладывайте в личку или на форум ЗАДАНИЕ на тест или опт.

chinch19, предлагаю для оптимизации стопа сет по мотивам мт_11. Изменён только параметр S_TakeProfit_Level1_5 c 12 на 11 (из-за подозрения Старика на какую-то жабу). Галочки и параметры для опта уже проставлены (только стоп по просадке в деньгах).
Депо 100000.
Интервал с 2012г по н.в. без перерывов, со всеми потрясениями, потому-что они могут случиться в любой момент и внезапно. Если вдруг Северокорейские ракеты полетят "закрывать Америку", нас никто не спросит - остановили мы сетку или нет. Гипертренд исключать - тоже спорно. Его начало мы никак не узнаем, может он опять уже пошёл. История как раз и учит что цена может по разному камасутрить .

EA_-_Setka_v1.43_-eurjpy-mt_11-lot_0.02-STPL1_5-11-optimStop.set

Изменено 26 августа, 2017 пользователем MIG32

[Старик]

Первый эксперимент, который мы с вами провели сравнивая ваши торги онлайн и тест сета в ТДС-2, по крайней мере для меня, показал, что тестирование в ТДС имеет большое приближение к реальным торгам.
Расхождение между нашими торгами ВЫЛИЛИСЬ в ЗАФИКСИРОВАННУЮ на СКРИНЕ разницу в 2.8 пункта (4 знака) при длине сетке в 350 пунктов (4 знака), что говорит о хорошем моделировании торгов на истории с помощью ТДС.
Но осадок остался. Эти 2.8 пункта привели к другой геометрии сетки, другой величине прибыли и просадки.

Да.
И тест не внес однозначной ясности в вопрос насколько более точно моделирование в TDS2 по сравнению с бесплатным TDS и просто тестером стратегий на котировках ДЦ.
Хотя сам по себе факт наличия/применения в TDS2 реального спрэда намекает на тестирование таки на тиковых котировках с очень высоким приближением теста к реальным торгам.

У меня есть догадка/предположение почему возникло это расхождение именно в этом месте. :d

Есть такое понятие, как дребезжание цены - цена ж не движется плавно, а мелко топчется на месте и перемещается не ровно.
Те, кто пытались работать с локами, знают, что это крайне серьезная проблема.

В обычных условиях торгов это приводит к мелкой флуктуации при открытии ордеров - не все ордера открываются пипс в пипс где надо.
Но, в среднем, во флете сетка строится очень близко к модели.
Иная ситуация в сильном трендовом движении, которое и наблюдалось в eurjpy в интересующие нас дни.
В тренде люфты в большинстве однонаправленные в сторону направления движения цены: люфты не взаимопогашаются - а суммируются, растягивая сетку.
И если в тренде на 10+ коленах наберется даже лишь по пипсу в среднем на каждом колене, то сетка может растянуться на 8-12 пипсов против модельной.

А при растяжении сетки от начала сетки удаляется не только старший ордер сетки, но и следующий за ним уровень ТР.
И если сетка от расчетного в тренде растянулась на 8-12 пипсов, то и уровень ТР сетки вполне может оказаться на 5-9 пипсов "лучше" расчетного уровня.
В нашем случае В ТОРГАХ могло быть небольшое растяжение 13-ти коленной sell сетки, в которой уровень ТР в торгах мог оказаться на 5-9 пипсов ВЫШЕ расчетного уровня.
И, благодаря этому, резкого отскока цены хватило для достижения ТР и закрытия сетки на 13-м колене.

В тестере же этих проявлений "живого рынка" с его задержками передачи сигналов и исполнения на серверах просто нет.
И, в зависимости от качества моделирования, сетка может строиться на графике практически "идеально" согласно модели.
Но на трендовых участках при этом и могут возникать в тестере отклонения от торгов онлайн - в тестере сетки могут быть короче, чем онлайн, а ТР в тестерах "хуже", чем в реале.

В общем, вполне возможно, что в нашем сравнительном тесте реал выиграл у тестера именно из-за неидеальности торгов в реале.
Не 100% - но объяснение вполне правдоподобное.

Ну, это далеко не единственный известный нам случай заметно лучшей работы бота в реале, чем в тестере! :)

[Serzhik]

Всё, из темы уходит последний пользователь TDS. Он устал платить 10ку в месяц (хотя мог бы и не платить).

Изменено 27 августа, 2017 пользователем Serzhik

[Мерлин]

у TDS 10$ это "Support & updates", но лично мне за всё время использования программы support и персональные updates ещё не требовались.

[kutsepal]

Привет. Прогнал тут EURJPY за два года. Это вообще реально?

EURJPY-5000.htm
EURJPY-5000.gif

[Мерлин]

Привет. Прогнал тут EURJPY за два года. Это вообще реально?

а просадка в 94% вас не настораживает?:)

[kutsepal]

С таким результатом, нет :))

Изменено 27 августа, 2017 пользователем kutsepal