[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[chinchi19]

Один и тот-же сет на 3-5 пар?

Мне думается, что все пары индивидуальные и должны иметь каждая свой сет, но основа таких сетов (МУЛЬТ и ТП, количество колен и СТОП) в них будет сохранена. Значения нужно вылавливать в процессе оптимизации в модели и в тестах.
Изменено 16 августа, 2017 пользователем chinch19

[Oleg Snegov]

При росте баланса счета всего на 3%-5% вы уже можете наращивать настройки 2-го/3-го уровней коррекции мульта, повышая лотность средних и старших ордеров, закрываемость и прибыльность второй половины сетки.

Добрый вечер, коллеги

раз уж пошел разговор о тонких настройках параметров в процессе роста депозита, то озвучу, как я понимаю возможность вмешательства в параметры "на лету".

1. Менять мульт при открытых сетках категорически нельзя - это мы выяснили у QJ зимой. Делается новый сет, на старом запрещаются открытие новых ордеров и только когда закроются старые ордера можно запустить в работу новый сет.
2. Менять параметры блока управления ТР можно в любое время, не важно, открыта ли сетка и на сколько колен. Бот по параметру (деф=90 сек) делает перерасчет итогового ТР сетки.
3. Менять параметры блока управления шагом при открытой сетке - категорически нельзя, поломается геометрия. (Как вариант, МОЖНО, НО ТОЛЬКО ЕСЛИ СЕТКА НЕ ДОШЛА ДО ИЗМЕНЯЕМОГО УРОВНЯ КОРРЕКЦИИ ШАГА)
4. Менять параметры блока управления 2-м/3-м уровнем коррекции мульта МОЖНО, НО ТОЛЬКО ЕСЛИ СЕТКА НЕ ДОШЛА ДО ИЗМЕНЯЕМОГО УРОВНЯ КОРРЕКЦИИ МУЛЬТА )

Старик, если я не прав - подскажите где. Изменено 16 августа, 2017 пользователем Oleg Snegov

[Старик]

Раздумывая над причинами своих сливов склоняюсь к тому, что причина в том, что я в какой то момент ставил TradeBuy = false после открытия 15 колена, тейк обрезанной сетки был на 126.
Цена сходила к 131 - по моим подсчетам 17 ордер был бы на 128,53, а тейк на 127,26 - текущий минимум 128,20 - сетка бы не закрылась ни сейчас, ни ранее.

По случайности у меня в этот период на mt_07 стоял тот же устаревший январский сет eurjpy для версии 1.42, что и у вас.
И руками в торги я не влазил - обычно лучше хоть немного раньше, чем на последнем колене...
И устаревший сет для версии 1.42 с 16 коленами, и промежуточный сет для версии 1.43 с 13 коленами конец июня в торгах у меня прошли без вмешательства руками.

сет для версии 1.42

сет для версии 1.43

Это не значит, что у вас торги развивались бы пипс в пипс как у меня - но факт и в том, что у меня такой же сет, как и у вас, отработал без слива без вмешательства.
Так что возможно, что да, в этом случае роковым фактором было именно ваше вмешательство. Не 100% - но вероятно.

------------

Спойлер

При росте баланса счета всего на 3%-5% вы уже можете наращивать настройки 2-го/3-го уровней коррекции мульта, повышая лотность средних и старших ордеров, закрываемость и прибыльность второй половины сетки.

Добрый вечер, коллеги

раз уж пошел разговор о тонких настройках параметров в процессе роста депозита, то озвучу, как я понимаю возможность вмешательства в параметры "на лету".

1. Менять мульт при открытых сетках категорически нельзя - это мы выяснили у QJ зимой. Делается новый сет, на старом запрещаются открытие новых ордеров и только когда закроются старые ордера можно запустить в работу новый сет.
2. Менять параметры блока управления ТР можно в любое время, не важно, открыта ли сетка и на сколько колен. Бот по параметру (деф=90 сек) делает перерасчет итогового ТР сетки.
3. Менять параметры блока управления шагом при открытой сетке - категорически нельзя, поломается геометрия. (Как вариант, МОЖНО, НО ТОЛЬКО ЕСЛИ СЕТКА НЕ ДОШЛА ДО ИЗМЕНЯЕМОГО УРОВНЯ КОРРЕКЦИИ ШАГА)
4. Менять параметры блока управления 2-м/3-м уровнем коррекции мульта МОЖНО, НО ТОЛЬКО ЕСЛИ СЕТКА НЕ ДОШЛА ДО ИЗМЕНЯЕМОГО УРОВНЯ КОРРЕКЦИИ МУЛЬТА )

Старик, если я не прав - подскажите где.

Имхо, не прав вообще! :d Ограничений практически нет - ну я не встречал.
Но вопрос сложный, несколько неоднозначный и сегодня в полночь мы с Qj дополнительно посовещаемся об этом. :)

Кратко:
- каждая смена ТФ графика, на котором закреплен бот, и каждый ввод настроек
- приводят к выгрузке (прекращению/завершению работы) бота и его рестарту с нуля.

Спойлер

Перед завершением наш сложный и многорежимный бот пытается сохранить в терминале какую-то часть информации о торгах в момент их прерывания - например, о времени блокировке торгов фильтрами спрэда или волатильности, о наличие запрета торгов ввиду просадки и т.п.
После этого бот выгружается полностью - бот ничего не помнит о торгах, которые были до его выгрузки. Бота просто нет.
После этого бот рестартует, начиная работу с нуля и уже с заново считываемыми настройками: старыми (если вы меняли ТФ графика) - или новыми, если вы заменили сет или руками поменяли настройки.
В принципе, это зона работы не бота, а терминала МТ4 и она одинакова для всех.

При рестарте бот считывает и тщательно проверяет настройки (мы намерены ужесточить входной контроль до абсолютного максимума), смотрит какие ордера на графике, пересчитывает и корректирует (если надо) ТР ордеров всех сеток и включает действовавшие ограничения, если время их применения не истекло.
И приступает к потиковому анализу ситуации на графике - движения цены и что надо и можно делать.
Бывшие настройки бот не помнит и выставление очередных ордеров сеток выполняется согласно новых настроек - а имеющиеся на графиках ордера уже будут такими, какими есть.

За 23 месяца глубокого тестирования всех версий бота я "на лету" менял настройки минимум 1000 раз, много десятков раз перегружал терминалы с множеством ботов в каждом и не припоминаю связанных с этим проблем.
Ну не желательно рестартовать бота, если есть отложки, цена упирается в ТР и именно в эту секунду вы надумали поменять настройки.
Но вам будет крайне сложно попасть в те пару секунд в сутки, когда, может быть, бота было лучше не дергать.
Но всё равно, при смене настроек и вследствие смены настроек, ничего драматического случаться не должно.
Бот должен быть нечувствительным к действиям пользователя - иначе как бот пользователя от самого себя защитит?! :d

В общем, из вашего поста я узнал много нового! :)
я, по простоте душевной, менял настройки и жал на кнопку ОК тогда, когда мне это в голову приходило. :)
Конечно, в ваших допущениях логика несомненно присутствует - вы ориентируетесь на то, чтобы максимально сохранить ранее просчитанную геометрию сетки.
Но если вы уже вносите изменения в настройки или меняете сет, то уже строящиеся сетки будут промежуточными - уже не старыми, но еще не новыми. И это неизбежно.
Поэтому, если уж вы решили, что надо менять настройки, то чем раньше вы это сделаете, тем больше строящаяся сетка будет соответствовать новым настройкам.
Думаю, что вы и другие коллеги можете позволить себе несколько расслабиться и менять настройки тогда, когда считаете нужным! :)

Для завершения вопроса отмечу еще 2 нюанса:

1) я не советую бесконечно задрачивать бота, переключая ТФ графика, на котором бот стоит.
Не надо большому и сложному боту лишний раз мешать работать, выгружая и рестартуя бота при каждом переключении ТФ.
Бот работает с вашими деньгами и не надо без необходимости менять ТФ графика, где бот.
Если вам надо какой-то график смотреть на разных ТФ, откройте еще один график торгуемой ботом пары, навешайте на него индикаторов и смотрите его хоть на всех ТФ по очереди.
Но бота зря не долбайте - он и без вас круглосуточно занят потиковым анализом всего. :)

2) я всё таки еще раз переговорю на эту тему с Qj.
В идеологии бота нет ограничений на изменение настроек когда надо - но могут быть какие-то чисто технические нюансы.
И мы, на всякий случай, еще раз убедимся, что явных технологических ограничений таки нет.
Их и не должно быть - но лучше мы в этом убедимся прямо.

---

Добавлено: 18-08-2017 01:34:13

---

Спойлер

тест сета 777Алексей777

Добрый день Всем!
Старик выложил в последних постах основополагающие сеты. Сет [EA] - Setka v1.43 - EURUSD - DANYA+xFalcon+777Aleksey777 13 колен стоп 10500 я протестировал в ТДС-2 и отчеты тестов выкладываю.

Основные особенности тестов:
1. Тесты проводились на временном промежутке в 7.5 лет. Начало 01.01.2010. Каждый новый тест я начинал через полгода.
2. Начальный депозит я ориентировочно выбрал равным приблизительно 2.5 стопа в сете.
3. Тестирование проводилось на котировках ДУКАСА, без модификации.
4. После окончания тестов по дате провел тест с запретом торговли с 15 декабря по 31 января каждого года и запретом торговли в референдумы Греции в августе 2015 года и Брексит в Июне 2016 года.
5. Один тест провел с учетом моделирования проскальзывания по задержкам исполнения ордеров.

Мои личные выводы по итогам тестов.
1. Бот 1.43 и сет очень хороши. Вижу для себя этот сет как сет мультиторгов на 3-5 пар. Пары надо подбирать.
2. Начальный депозит в будущих тестах буду ставить 100000, как примерную основу будущего мультисчета.
3. Сет можно и нужно "крутить в модели" дальше для улучшения закрываемости последних 4-х колен за счет мульта и ТП последних колен. И продолжать тестирование, по результатам которого уточнить велечину стопа.

Критика моих выводов и предложенные варианты улучшения приветствуется и будут протестированы. Для особо занятых, в прицепе краткий отчет по всем прогонам выложен в таблице эксель. В ближайшее время выложу отчеты по тестированию всех сетов СТАРИК в последних постах.

Всем профита. С уважением,

В связи с этим одним из интересных постов последнего времени имею несколько комментариев. :)

1) Хотелось бы воспользоваться случаем и поблагодарить вас, недавнописавших chinch19, Oleg Snegov и целый ряд других коллег за огромный объем выполняемой работы, результатами которой вы все щедро и совершенно бесплатно делитесь друг с другом в топике.
Мы вместе выполняем целое исследование и реально по силам его выполнить, только самоотверженно работая сообща.
Топик просто приятно читать - такая роскошная концентрация мысли, воли, трудолюбия, доброжелательности и открытости!

2) меня всё же ваши ретесты aptu-подобного сета eurusd, финализированного 777Алексей777, честно говоря, несколько огорчили.
я всё же полагался на его цифры - тем более что он тоже выполнял тесты с 2014, 2015 и 2016 годов по н.в. раздельно и получал несколько большую в %% прибыль.
Не подвергая сомнениям тесты обеих, всё таки хотелось бы понять в чем причина расхождения средней прибыли в 2-3 раза при том, что тесты обеими выполнялись с 99% качеством и тесты в TDS2 предполагают весьма качественную имитацию работы бота.
Расхождение в методологии? Разные периоды тестирования? Кто-то забыл включить FinalGridDate?
Это не критично важный, но всё таки важный вопрос - для корректности анализа необходимо, чтобы все участники разработки "использовали одинаковые линейки".
Вариант измерения длины удава в попугаях не наш путь... :)
я бы хотел (хотя бы на будущее) понять не столько какие цифры ближе к истине, а как получать наиболее достоверные цифры! l-)
Поэтому почему у 2-х тестировщиков одного и того же сета в разы расходятся цифры, хотелось бы, чтобы вы доковырялись и пояснили нам.
Поэтому прошу коллег 777Aleksey777 и chinch19 списаться, обсудить кто как тестирует и попробовать понять в чём причина отличий в результатах тестов.

3) в сете 777Aleksey777 есть одно маленькое, но весьма существенное отличие от всех других aptu-подобных сетов!
У Алексея CandlesToOpen1Order=5, а в остальных сетах =3.
На самом деле это очень значимое изменение настройки, потому что 3-х однонаправленных м1 свечей в eurusd намного больше, чем таких же комбинаций по 5 подряд м1.
Это означает, что частота входов и количество сделок в данной версии сета занижена в 1.5-2 раза против сетов, в которых CandlesToOpen1Order=3 - со всеми вытекающими отсюда многочисленными последствиями, включая существенно иные торги.
Алексей о CandlesToOpen1Order=5 упомянул, но никаких пояснений на эту тему не дал.
На мой взгляд, не было бы лишним, после уяснения причин расхождения в результатах тестов, еще раз на ограниченных тестах выполнить сравнение торгов eurusd с CandlesToOpen1Order=3, 4 и 5 и убедиться в том, что оптимально именно CandlesToOpen1Order=5.
Ну и вообще думаю, что во всех aptu-подобных сетах такой сравнительный тест значения CandlesToOpen1Order был бы разумен - кто знает, может во всех сетах оптимальным окажется иное значение, что по дефолту...

4) должен отметить, что у нас наблюдается эксклюзивное внимание к сетам линии aptu+DANYA+xFalcon+777Aleksey777.
Это хорошие для своего времени сэты.
Но, как бы там ни было, это достаточно старый и достаточно простой сет - который уже пора глубоко проверить на оптимальность.
И надо исследовать другие выкладывавшиеся сэты схожей математики, но других идей - EURUSD-AUDJPY-CHFJPY - Kristalisk - 20170420 и EURUSD_13-247_10000_kitaro, например.
Это весьма глубокие разнообразные сеты, заслуживающие изучения возможности торгов ими - может (и скорее всего) и со стопами.
То есть потенциально не сливающие сеты.
Коллеги, нельзя терять то, что уже выложено - интересные разработки надо прощупывать с учетом уже имеющегося опыта торгов!
Вполне может быть, что в топике уже есть новые линейки потенциально не сливающих сетов - просто еще не проверенные нами на несливаемость со стопами.

5) Все мои сеты для версий ниже 1.43 считать недействительными - они все будут заменены на версии для 1.43.
Ни тестировать, ни применять сэты ниже 1.43 я не рекомендую как устаревшие и снимаемые с торгов.
Напоминаю, что сеты длинных сеток я разрабатываю сколь возможно тщательно, но для торгов исключительно "сегодня" и "завтра".
Сетов для торгов "вчера" у меня в разработке нет.
Более того, большинство длинных сетов в тестах на истории я не проверял - я их разрабатываю в ходе 2-х летних онлайн торгов.
Не исключено, что тесты моих сетов на истории могут огорчить.
я приму это к сведению, но драмой для меня это не станет, так как у меня свой подход. :)

6) не хочу, как говорится, показаться дураком, носящемся с писанной торбой - но я опять про свежие сеты eurjpy. :d
Из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=372322 и из данного поста (скрины).
Этот ну очень долго разрабатывавшийся типовый сет длинной сетки для подвижных кроссов начинает показывать то, на что я надеялся - хорошую вездеходность даже в лютом тренде.
Конечно, около 4+ месяцев тестов онлайн 3-х последовательно уточнявшихся последних сетов eurjpy для версии 1.43 небольшой срок.
Но на этот период пришёлся резкий тренд в 1700 пипсов и это очень дорогого стоит - это было даже круче, чем в Брэкзит!
И вот же что выясняется, коллеги...
Сеты eurjpy с терминалов mt_07 и mt_11 чуть отличаются - уровнями коррекций шага и мульта и начальным ТР. Не принципиально, но разнятся.
Чуть-чуть более агрессивный сет eurjpy c mt_11 отработал 100+ дней с отменной прибылью 11615 (~3500 в месяц!) чрезвычайно ровно - один раз 13 колен и остальное не более 12 колен за 3.5 месяца.

торги mt_11

модель сета mt_11

Понимаете, это очень важно, что не было типа 1 раз 16 колен, 1 раз 15 колен, 1 раз 14 колен - и лишь остальные не больше 12.
Важно потому, что этот вполне консервативный сет торговал, как торгуют высокорисковые высоколотные 12-13 коленные сетки!
Только малыми лотами и без запредельных рисков - не за счет дури, а за счет гибкости, использования всех настроек шага и лотности.
А мы знаем как надо торговать высокорисковыми высоколотными сетками: депо на 11-12 колен, стоп на 13 с хвостиком - и вперед рубиться.
И вроде так же можно поступить и с сетом eurjpy...
Разница лишь в том, что депо и стоп здесь нужны может вдвое+ меньшие - а прибыль в торгах была очень даже неплохой и даже непонятно сколько %% в месяц на усеченном депо может набегать.
То есть депо 3000-5000, стоп 5500-7500 и прибыль может быть, экстраполируя прошедшие торги, вплоть от 70% до >100% в месяц!!
Это на моей слегка повышенной лотности...
Понимаете какие шуточки?! :-o :)
И мульт в сете eurjpy, если появится желание, можно поднимать - лотность гибкость сета не испортит, лишь повысит закрываемость.
Или, наоборот, лотность минимизировать и торговать на совсем малом депо.
Варианты гибкого манипулирования лотностью выписаны в оставшемся практически незамеченным посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879
В общем, есть о чём подумать...
Экспериментируйте - может, этот сет станет основой для линейки интереснейших разнолотных сетов. :)

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD-AUDJPY-CHFJPY_-_Kristalisk_-_20170420.rar
TDS_2.doc

Изменено 19 августа, 2017 пользователем Старик

[Urytomsk]

Спойлер

С таймфреймом я по интуиции не ошибся))) - в сете и есть м1.
Переход на 1.43 (параметры Mult3 и Mult3Add сами оказались равны 0) ничего не изменил: с 11 по 16 мая идет безоткат, на котором происходит стоп 10500 (депо 50000 тут ни причем).
Без стопа все еще хуже, т.к. безоткат продолжается дальше.
На скрине таймфрейм изменен на м5 исключительно для наглядности (м1 в экран не уместить), тест - на м1.
Глядя на скрин трудно ошибиться - сетке закрыться негде.

Стоп в доработанном 777Aleksey777 сете - это нормально.
Для этого сета 1-3 стопа в год обычно. Сработал стоп - торгуем дальше.
Если продлится безоткат, тем лучше - следующая сетка растянется/выстроится сразу же и быстрее компенсирует существенную часть недавнего убытка на стопе.
Этот сет один из первых сетов со стопом, претендующих на несливаемость.
я такие сеты лет 5 пытался получить, но не было годного для этого бота - наш первый, в который нужные возможности были нами самими целенаправленно внесены.

Для понимания работы таких сетов посмотрите отчеты о тестах за 2-3 года
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=355803
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=356467

Для понимания чем мы здесь вообще занимаемся, ознакомьтесь и с уже рекомендованным мною в данном посте
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=369668

Ну и понимайте, что более-менее достоверные тесты нашего бота вы получите только в TDS2 с реальным спрэдом.
Торги на счетах и в тестере с фиксированным спрэдом достаточно существенно отличаются в худшую стороны в части обработки всех новостных импульсов, искажая ход вероятных торгов.

-----------

Последние торги 24/5 с сервера для тестов (начало с 15 сентября 2015 года) с начала апреля 2017 по сейчас.

mt07 мультиторги

mt04 eurusd

ну и роботест туда же - в анализируемый период в диапазонных сетках сливов eurusd не было ни на одном из 4-х счетов.

Обращаю внимание на то, что все сеты разнятся, так как для максимальной проверки бота используются хоть немного, в том числе устаревшие, но отличающиеся сеты. Например, на фунте на mt_07 сет еще прошлогодний.
Сеты для мультиторгов содержат настройки для мультиторгов, которые надо убирать в моно торгах, и на 1-2 большее количество колен.
Выложены сеты к скринам, опубликованным в данном посте выше.
Кроме того, выложены адаптированные к 1.43 сеты eurusd от kitaro и 777Aleksey777, потому что я не понимаю кто что и как тестирует.

Надеюсь, эта публикация поможет понять почему у кого-то в тестах сливы там, где онлайн торги на ура.

Старик, спасибо за оперативные и полные ответы. Разбираться стало гораздо проще. В анализируемых мной сетах действительно случался штатный стоп на обозначенном участке 16.05, а твой сет m07 его проходит, равно как и он-лайн представленный мониторинг. Это результат не только выверенных расчетов, но в первую очередь правильного манименеджмента, ибо мартин пройдет любой участок - дайте только капусты. Снимаю шляпу! не так просто идти стабильно ровно на северо-восток. К сожалению и прибыль на мониторинге не космическая. Но как говорится лучше меньше да лучше.
Изменено 18 августа, 2017 пользователем Urytomsk

[jocker]

Доброго дня, коллеги!
Вижу, многие делятся результатами своих онлайн-торгов, думаю, может и мне чего-нибудь написать.
Торговые результаты версии Qj-setka-v139-rsi-cci с сетами из поста (__ttp://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763), но с агрессивным ММ (сеты в аттаче, тесты выполнены фиксированным лотом) приведены в мониторинге:

Провалы в балансе в ноябре связаны с неправильными расчетами ММ и последующим стопаутом, далее я в декабре прошлого года скорректировал ММ, и включил обработку гепов отложками, в остальном сеты не менялись. Мониторинг myfxbook неправильно отражает просадку, макс. просадка была за этот период ~70 %.

Set-Tests-1.38-RSI-CCI-Agress.zip

Изменено 18 августа, 2017 пользователем jocker

[Oleg Snegov]

Сегодня я передам Qj записку о торгах на счете с фиксированным спрэдом и конкретной инфой.
Однозначно обработка новостных импульсов идёт по другому.
Из-за отсутствия фильтра спрэда на импульсе почти всегда тут же открывается рыночный ордер и лишь потом срабатывает фильтр волатильности.
И если новостной импульс не гигантский, то отложки на импульсе может вообще не быть или откроется максимум одна.
В общем, на счете с фиксированным спрэдом (и в тестере стратегий) импульсы обрабатываются намного хуже, к тому же достаточно меняя ход торгов.
А вот на счетах с плавающим спрэдом фильтр спрэда фиксирует расширение спрэда мгновенно и обработка импульсов отложками выполняется идеально - выставляется максимум отложек и наилучшим образом на графике.

Добрый день, уважаемые коллеги

а вот такая ситуация, в картинках и логах реальных торгов.

ToStar2.zip

Изменено 18 августа, 2017 пользователем Oleg Snegov

[Старик]

Старик, спасибо за оперативные и полные ответы. Разбираться стало гораздо проще.
В анализируемых мной сетах действительно случался штатный стоп на обозначенном участке 16.05, а твой сет m07 его проходит, равно как и он-лайн представленный мониторинг.
Это результат не только выверенных расчетов, но в первую очередь правильного манименеджмента, ибо мартин пройдет любой участок - дайте только капусты. Снимаю шляпу! не так просто идти стабильно ровно на северо-восток.
К сожалению и прибыль на мониторинге не космическая. Но как говорится лучше меньше да лучше.

Даже не знаю что вам ответить...
Ну, наверно, где-то так. :)

1) наш роботест далеко не звездная тема в нашем топике.
То, что сейчас парни и я делаем в топике, несопоставимо круче происходящего в роботесте.
На порядок круче!
Сетки оптимальной структуры и выход на торги практически вообще не сливаемыми сетами со стопами - это где-то линия прорыва.
Перечитайте пункт 6) в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=372512 - я его дополнил.
Еще несколько месяцев труда и, полагаю, мы тут увидим реально удивительные вещи.

2) не надо недооценивать удивляюще стабильные +15% в месяц как в роботесте.

Спойлер

Продолжается тест бота в Роботесте, сеты к которому в первом посте топика. :d
Ну вы помните эту полуанекдотическую историю: Мерлин вдруг взял первую попавшуюся версию бота 1.42 с дефолтными настройками - и поставил на eurusd и gbpusd на демо депо 10000.
Позднее, по моему настоянию, дважды меняли версию бота (с середины мая работает 1.43) и два-три раза меняли сеты - на почти дефолтные по евре и близкие к дефолтному, но чуть более консервативные сеты для постбрэкзитного фунта.
Пару раз слетал ВПС, но я сразу засекал и торги сразу возобновляли...
Ну в общем такой, мягко говоря, неподготовленный и проблемный тест - правда, сейчас как-то стабилизированный.

Но...
Прошло 5+ месяцев и бот, весьма меланхолично консервативными сетами, наковырял 78% прибыли - примерно по 15% в месяц.

То есть если бы кто-то:
- используя сеты из Роботеста и бота из топика
- на центовый счет с минимальным лотом 0.1
- внес бы депо $2000 (200000 центов) и
- торговал бы на обеих парах минимальным лотом 0.2
- то сейчас бы он реально заработал порядка $1500+ или по $300 в месяц - по 5+ моих гос пенсий в месяц.
Не знаю как в столицах, а в СНГ на такие деньги можно жить и даже очень можно.

Вот я сижу и смотрю на этот кривой роботест в задумчивости...

Спойлер

Прошло 6 месяцев ровно - +90%.
График +15% в месяц соблюдается. :-$ :d

Очень важно понимать возможности масштабирования торгов и даже заработка на поесть в несложных и весьма меланхоличных торгах.
15% в месяц вполне достаточно, чтобы не умереть с голода даже при личном капитале всего в несколько (2-3-5...) тысяч долларов.
А может и на дядю не надо будет ходить работать - понимаете?!
Кажущееся почти невозможным или крайне сложным реально вполне возможно - и возможно намного раньше и намного проще, чем представляет большинство. :)

3) но не надо и переоценивать сам роботест и происходящее в роботесте.
Несопровождаемые торги лишь 2-мя мажорами, один из которых брэкзитный фунт, слишком опасны сами по себе.
Любые 2 мажора без разбавления их бездолларовыми кроссами опасны: запустит Ким Чен Ин куда нибудь ракету или стрельнет разок по Южной Корее - и мажоры могут синхронно ломануть, сшибая все встречные заборы.
Несопровождаемых торгов gbpusd не должно быть в принципе: потому что это фунт - и потому что в разгаре Брэкзит.
За полгода+ торгов в роботесте в торги фунтом обязательно надо было вмешаться 1 раз - когда фунт начал снижение от 1.33-, надо было сократить ТР до 3-5 пипсов и дать закрыться buy сетке с любой прибылью при коротком отскоке выше 1.30.
У себя на счёте в этом случае (единственный раз за полгода+) я бы так обязательно сделал - и потенциально крайне опасная "от экстремума" сетка закрылась бы на ура.
Но в роботесте это единственное за полгода объективно необходимое вмешательство в торги в принципе невозможно и торги сейчас идут по неоптимальному/опасному сценарию.
К тому же роботест это Форекс4ю с фиксированным спрэдом, поэтому обработка импульсов осуществляет на 2/3 хуже счетов с плавающим спрэдом.
В общем, роботест: это крайне стрёмный и запредельно жесткий тест - на плохом счёте и без управления торгами...
В сетах я заранее сделал что возможно, чтобы снизить риски - но я не могу настройками устранить вообще все риски торгов таким опасным комплектом мажоров еще и на объективно не лучшем типе счёта.
Я и сам с всё возрастающим изумлением и улыбкой наблюдаю за роботестом - консервативные сеты меланхолично удвоили депо!
Но не сопровождаемые торги заведомо опасным набором торгуемых пар на счёте заведомо не лучшего типа - просто не могут давать уверенности, что торги в роботесте продлятся годы.

:) Изменено 20 августа, 2017 пользователем Старик

[MIG32]

Пары надо подбирать.

EURJPY - Старик так расхвалил, что не возможно устоять.

[chinchi19]

Добрый день Всем!

Сет для евро/ена просто сказка. Прогонял в ТДС-2. По моим наблюдениям в тестировании, этот сет для кроссов, как и говорил Старик, для мажоров у меня в тестах не идет, хотя для мажоров надо его применения еще уточнять.. Сами отчеты тестов выложу позже, как уточню детали применения проскальзывания при тестах.

С уважением,

Изменено 20 августа, 2017 пользователем chinch19

[Старик]

chinch19, я не думаю, что имитация проскальзывания в тестах сеток, закрывающихся по ТР, вообще имеет смысл.
Да, в реале (особенно на счетах с фиксированным спрэдом) сетка строится с "вибрацией" в 1-2 пипса - точно расчетный шаг между ордерами скорее редкость, чем правило.
Но наши сетки закрываются на сервере одномоментно и строго по ТР и это означает, что имитация проскальзываний скорее снижает качество/достоверность тестирования, чем делает тесты реалистичней.

Имхо, в тестах скальперов с крохотными ТР имитация проскальзываний повышает реалистичность тестирования.
В тестах же сеток, ввиду закрытия сеток по достаточно большому серверному ТР и лишь в среднем корректном открытии ордеров по месту, применять имитацию проскальзываний смысла вообще не вижу.
Может, я не прав и кто-то переубедит меня - но я считаю, что тестирование сеток с реальным спрэдом без искусственных проскальзываний наиболее реалистично.

---

Добавлено: 20-08-2017 19:28:07

---

Пары надо подбирать.

EURJPY - Старик так расхвалил, что не возможно устоять.

Верить на слово нельзя никому. Вообще.
В том числе (а может и особенно) мне. :)
Ну, скрину торгов онлайн или отчету из истории счёта, конечно, верить можно - это объективные факты, которые никто не будет подделывать.
Вряд ли кто-то пойдет и на подделку отчёта из тестера - даже шутки ради.
Но чьи-то предположения о сетах точно надо перепроверять.
Потому что людям свойственно ошибаться и принимать желаемое за действительное.
Абсолютно всё надо перепроверять - если не лично, то как минимум с кем-то другим.
Единственное условие: перепроверка должна выполняться максимально качественно - и с полным и глубоким пониманием того, что ты перепроверяешь.
То есть должен быть проверен не только базовый вариант сета/торгов, но и на какую-то глубину всё вокруг.

Просто надо понимать нюансы и психологию длинной и тяжелой разработки всего реально нового.
Требуется неотвратимая/железная последовательность в выполнении работ, их высочайшее качество и объективный самоконтроль и контроль максимально достижимого уровня.
Но это единственный способ сделать что-то реально новое и реально стоящее.
Это не только физически тяжело - это очень тяжело психологически. Настолько, что начинаешь "плыть" и выпадать из реальности.
И именно коллективная работа позволяет не только перераспределять нагрузку до приемлемого уровня, но и, путем взаимной проверки полученных результатов, отбирать и развивать дальше только действительно стоящее, лучшее.

Во-первых, мы как моряки Колумба 3-й год в плавании.
Мы измотанные первооткрыватели.
Каждый уже очень устал всматриваться со своих мачт вдаль.
И если вдруг кто-то начинает кричать "Земля! Земля!" - то, возможно, у него просто галлюцинации.
И всем, у кого есть силы и время, надо тщательно перепроверить действительно ли приплыли или опять показалось.

Во-вторых, есть фактор влюбленности в то, что ты долго и тяжко делаешь.
Каждая своя сетка начинает казаться тебе королевой красоты и ты утрачиваешь способность видеть её недостатки, часто абсолютно очевидные другим.
И спросить мнение близких друзей о своей красавице более чем разумно.

В-третьих, бывает, что просто звезды сошлись.
Бывает, что несколько месяцев беспредельных торгов какой-то бот отторговывает невероятно удачно - просто идеально.
Но вот всё идеально сложилось: и от штанги всегда мяч рикошетит в ворота - и даже с углового порывом ветра гол.
И ты уже бегаешь кругами, вопя "Эврика!" - а тебе тупо везло. Невероятно везло. Ну бывает.
И здесь просто критичен "Звонок другу", который заржёт и скажет "пошли пить пиво, липовый миллионер хренов - я угощаю".
Ну или скажет "Да ты, млин, гигант!".
В общем, звонить другу (в нашем случае выкладывать наработки в топик) надо по любому.
Чтобы самопровериться в том числе.


Ну а что касается перепроверок, то очень важно откалибровать инструменты тестирования.
Потому что если каждый тестирует как в голову взбредёт, то совпадение результатов тестирования будет лишь случайным.
И нифига не будет подтверждаться - и мы никогда никуда не придем.
Даже если будем правы и найдём то что надо - при неподтверждении другими мы можем развернуться и уйти в сторону.
Так что стандарты тестирования и контрольного тестирования в топике надо выработать и соблюдать. Изменено 21 августа, 2017 пользователем Старик

[Urytomsk]

Доброго дня, коллеги!
Вижу, многие делятся результатами своих онлайн-торгов, думаю, может и мне чего-нибудь написать.
Торговые результаты версии Qj-setka-v139-rsi-cci с сетами из поста (__ttp://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763), но с агрессивным ММ (сеты в аттаче, тесты выполнены фиксированным лотом) приведены в мониторинге:

Провалы в балансе в ноябре связаны с неправильными расчетами ММ и последующим стопаутом, далее я в декабре прошлого года скорректировал ММ, и включил обработку гепов отложками, в остальном сеты не менялись. Мониторинг myfxbook неправильно отражает просадку, макс. просадка была за этот период ~70 %.

Скачал по вышеприведенной ссылке версию Сова с RSI-CCI... Не встает на график. Билд использую старый, 950, не обновляю сознательно. Из-за этого? В *.mq4 файлом [EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI можете порадовать?

[jocker]

Спойлер

Доброго дня, коллеги!
Вижу, многие делятся результатами своих онлайн-торгов, думаю, может и мне чего-нибудь написать.
Торговые результаты версии Qj-setka-v139-rsi-cci с сетами из поста (__ttp://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763), но с агрессивным ММ (сеты в аттаче, тесты выполнены фиксированным лотом) приведены в мониторинге:

Провалы в балансе в ноябре связаны с неправильными расчетами ММ и последующим стопаутом, далее я в декабре прошлого года скорректировал ММ, и включил обработку гепов отложками, в остальном сеты не менялись. Мониторинг myfxbook неправильно отражает просадку, макс. просадка была за этот период ~70 %.

Скачал по вышеприведенной ссылке версию Сова с RSI-CCI... Не встает на график. Билд использую старый, 950, не обновляю сознательно. Из-за этого? В *.mq4 файлом [EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI можете порадовать?

Я смогу выложить вечером архив. Но Вы можете воспользоваться поиском по вложениям в теме, исходники 1.38, 1.39, 1.41 выкладывались многократно (архив с названием ****** open source).

[keramir]

Пост №3824

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763

Изменено 21 августа, 2017 пользователем Старик

[Urytomsk]

Пост №3824

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763

Благодарю. Exe-шник я по этой ссылке и брал ранее. Он и не идет. А что касается архива ....(sourse code)... ,блин, ни разу не сталкивался. Направьте к инструкции куда его разархивировать, как что из него собирать?

[Старик]

Скачал по вышеприведенной ссылке версию Сова с RSI-CCI... Не встает на график.
Билд использую старый, 950, не обновляю сознательно. Из-за этого?
В *.mq4 файлом [EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI можете порадовать?

"Тестовая версия 1.39 (Собрана под 1010 build) "

Перейдите на билд 1010 - а с ноября или октября принудительно будет билд не менее 1065 (требование метаквот).

я сомневаюсь, что вы настолько эксперт по билдам, что можете сознательно различать какой билд вам минимально необходим.
Так что переходите на минимально необходимый билд 1010 и не морочьте себе и другим голову. Изменено 21 августа, 2017 пользователем Старик

[cepbra]

Скачал по вышеприведенной ссылке версию Сова с RSI-CCI... Не встает на график.
Билд использую старый, 950, не обновляю сознательно. Из-за этого?
В *.mq4 файлом [EA][Qj] - Setka v1.39-RSI-CCI можете порадовать?

"Тестовая версия 1.39 (Собрана под 1010 build) "

Перейдите на билд 1010 - а с ноября или октября принудительно будет билд не менее 1065.

я сомневаюсь, что вы настолько эксперт по билдам, что можете сознательно различать какой билд вам минимально необходим.
Так что переходите на минимально необходимый билд и не морочьте себе и другим голову.

не в билде дело, у меня запустился на 1090 build....

[Старик]

По сету (точнее, двум близким сетам) eurjpy.

Спойлер

Спойлер

Да, сет блестяще отработал тестировавшийся высоко трендовый период и на сейчас является одним из самых перспективных.
Тем более что сеты для eurjpy это всего лишь пара сетов из целой линейки схожих сетов для множества пар.

Но в период онлайн тестирования этого нового сета, ввиду тренда и очень высокой волатильности, по понятным причинам было открыто и успешно закрыто необычно большое количество крупных сеток.
Каждая из которых принесла пропорциональную своему размеру немаленькую прибыль.

Вполне допустимо предположить, что в периоды меньшей волатильности сетки будут реже и короче, а прибыль будет пропорционально меньше.

Призываю быть реалистами и не зацикливаться на том, что выложенные мною примеры гибких сетов при использовании минимальных депо и стопов действительно могли отторговать трендовый период с почти безумной прибылью/рентабельностью от 70% до 100%+ в месяц.
Вполне вероятно и даже скорее всего, что на в среднем меньшей волатильности на участке от года рентабельность торгов этими сетами может оказаться высокой и очень высокой, но всё же ощутимо меньше. Изменено 21 августа, 2017 пользователем Старик

[halqv]

-- от сторонних программистов может потребоваться только то, чтобы создать некий инструмент - скрипт, который будет приводить исторические данные из отчета, который появится у нас от прогона внешним индикаторным ботом, в формат, который будет пригоден для анализа "блоком обработки исторических данных", встроенных в сетку..

Мог бы попробовать повозиться, если что... Изменено 21 августа, 2017 пользователем halqv

[Старик]

Доброго дня, коллеги!
Вижу, многие делятся результатами своих онлайн-торгов, думаю, может и мне чего-нибудь написать.
Торговые результаты версии Qj-setka-v139-rsi-cci с сетами из поста (__ttp://forum.tradelikeapro.ru/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=313763), но с агрессивным ММ (сеты в аттаче, тесты выполнены фиксированным лотом) приведены в мониторинге:

Провалы в балансе в ноябре связаны с неправильными расчетами ММ и последующим стопаутом, далее я в декабре прошлого года скорректировал ММ, и включил обработку гепов отложками, в остальном сеты не менялись. Мониторинг myfxbook неправильно отражает просадку, макс. просадка была за этот период ~70 %.

Коллеги, я должен прокомментировать данный пост.
А то, боюсь, новичкам по непониманию нюансов мозги совсем вынесет от 2000% прибыли...
Ну а поскольку мы в самом начали большого пути, то здоровые мозги надо сохранить всем - они нам всем еще множество раз понадобятся в будущем. :)

Выполненные jocker тесты мне очень понравились тем, что он продемонстрировал принципиальную возможность прибыльных торгов даже старой версии нашего бота с индикаторами.
Причем сделал это человек открыто и честно: все прилагаемые тесты выполнены фиксированными минимальными лотами - а все разработанные им сэты выложены для изучения и улучшения.
Причём важно отметить, что прилагаются тесты с 2013 года - то есть с сетами jocker бот проходит супертренд бакса 2014-2015 годов, пусть и на бездолларовых кроссах.

Также важно, что jocker использовал в сетах пока не так часто используемые параметры MaxTradePairs, No1Order_ByDrawdownPercent, CurrencyForMinLot и MaxLotCoef.
Также обязательно надо отметить, что, насколько понимаю, все его сеты асимметричны - buy и sell сетки везде разнятся и для каждой пары индивидуальные настройки!
То есть это продуманный тест человека, хорошо понимающего что делает.
Правда, геометрия сеток крайне проста: вообще не используются уровни коррекций шага, мульта и ТР - только единственные начальные значения. То есть в сетках только фиксированные шаг, мульт и ТР.
И непонятно почему не используется критично важный фильтр волатильности?...
Но для опыта и возможностей лета-осени прошлого года это замечательная разработка и прекрасный тест!

Но что касается 2000%+ прибыли на мониторинге, то надо понимать, что от 3/4 до 9/10 этой прибыли получены за счет непрерывного 100% реинвеста демо прибыли.
Ну и маленького депо для торгов даже максимум 3-мя из 6-ти пар - что, как известно, якобы "повышает" прибыль в %%.
То есть в ходе теста рос баланс - и пропорционально росту баланса росли лоты ордеров.
А с ростом лотов ордеров еще быстрее рос баланс - и все это развивалось снежным комом.
Если вы посмотрите на график мониторинга, то вторая 1000% накрутилась лишь за месяц+: в основном в волатильном июле - когда ордера были уже в 10-15 раз больше, чем в начале теста. А в конце теста ордера на некоторых парах могли быть уже в 20 раз больше, чем в начале теста прошлой осенью.

То есть jocker вполне наглядно в тесте показал как можно поднимать деньги, если использовать внятного бота с внятными сэтами и вообще не выводить прибыль - то есть как идут торги со 100% реинвестом.
Прекрасно показал на примере своих сетов.
Но так как основная часть прибыли получается за счет 100% реинвеста, то схожие торги могут быть выполнены и на других наборах сетов - коих мы здесь сообща, надеюсь, разработаем в достаточном всем количестве.

В общем, новичкам, глядя на этот мониторинг, надо понимать 2 вещи.
Если вы, глядя на мониторинг, решили, что, поставив этого старого мода бота с сетами jocker, каждые 2 недели вечно будете зарабатывать по 100% - то это абсолютно не так.
Этим модом бота с этими 6 сетами вы сможете зарабатывать от 15% до, может, 30% в месяц - да и 30% не факт, не уверен.
Но если вы положите на центовый счет депо $200-$500 и вообще не будете снимать прибыль в течение 9-12 месяцев, то у вас есть теоретический, но достаточно реальный и подтвержденный тестом jocker шанс за год заработать $4000-$10000.
А если вы на долларовый счёт положите $5000 и до года не будете снимать прибыль, то у вас есть шанс, как на мониторинге, заработать $100000 и даже больше!
Вот тест jocker это и показал.

Еще раз хочу ясно озвучить - тест jocker просто замечательный!
Человек разработал, используя пару простейших индикаторов МТ4, серию простых, но индивидуальных для каждой пары сетов - каждый из которых вполне успешно выдерживает тесты с 2013 года!
И, в онлайн тесте с мониторингом, показал, как уже старым модом нашего бота с его сетами можно меньше чем за год с 5000 заработать 100000+!!

Если вдуматься - охренеть просто!!! :d
Кажущееся невозможным возможно и реально - все убедились?!
Если кто-то до сих пор думал, что мы здесь играемся в сеточки, то теперь наконец пора осознать насколько всё серьезно!

Правда, для реальных торгов на серьёзных деньгах крайне желательно иметь расширенную версию бота 1.43+ вместо критично устаревшей 1.39.
Но, к превеликому сожалению, в данный момент какие либо конкретные сроки я назвать просто не могу - у нас в планах этого пока нет, даже предварительно не обсуждалось. Изменено 22 августа, 2017 пользователем Старик

[Гость]

Подскажите пожалуйста на данный момент какую самую последнюю рабочую версию и какие сеты можно скачать? Спасибо.

[Oleg Snegov]

дскажите пожалуйста на данный момент какую самую последнюю рабочую версию и какие сеты можно скачать? Спасибо.

Добрый день, коллега

взять можно из первого поста - там бот и сеты для фунта и евро, вполне работоспособные. Пару страниц назад я выкладывал свой комплект сетов для мультиторгов. Есть сеты старика для EURJPY на последних страницах топика.

[Старик]

Подскажите пожалуйста на данный момент какую самую последнюю рабочую версию и какие сеты можно скачать? Спасибо.

Приходи месяцев через 3-6.
Мы к тому времени сами поймём чего уже достигли.
Бог даст, к тому времени здесь научатся зарабатывать все.

-- от сторонних программистов может потребоваться только то, чтобы создать некий инструмент - скрипт, который будет приводить исторические данные из отчета, который появится у нас от прогона внешним индикаторным ботом, в формат, который будет пригоден для анализа "блоком обработки исторических данных", встроенных в сетку..

Мог бы попробовать повозиться, если что...

если реально надумаете, надо будет списаться.
У меня, в общем-то, есть понимание какую инфу надо вынимать из отчётов тестера и истории счёта и как её надо группировать и сохранять для последующей обработки.
За день-два что надо я выписать смог бы.

[Urytomsk]

По сету (точнее, двум близким сетам) eurjpy.

Спойлер

Спойлер

Да, сет блестяще отработал тестировавшийся высоко трендовый период и на сейчас является одним из самых перспективных.
Тем более что сеты для eurjpy это всего лишь пара сетов из целой линейки схожих сетов для множества пар.

Но в период онлайн тестирования этого нового сета, ввиду тренда и очень высокой волатильности, по понятным причинам было открыто и успешно закрыто необычно большое количество крупных сеток.
Каждая из которых принесла пропорциональную своему размеру немаленькую прибыль.

Вполне допустимо предположить, что в периоды меньшей волатильности сетки будут реже и короче, а прибыль будет пропорционально меньше.

Призываю быть реалистами и не зацикливаться на том, что выложенные мною примеры гибких сетов при использовании минимальных депо и стопов действительно могли отторговать трендовый период с почти безумной прибылью/рентабельностью от 70% до 100%+ в месяц.
Вполне вероятно и даже скорее всего, что на в среднем меньшей волатильности на участке от года рентабельность торгов этими сетами может оказаться высокой и очень высокой, но всё же ощутимо меньше.

А как Вы насчитали 70%/мес?
В прицепе тест (на качество не претендую) mt_07 - 1.43 - 20170705 - eurjpy - MultiCarr за означенный период 15.03-15.08.2017: прибыль/просадка = 12245/13768. Минимум на какое депо я его поставлю 50К, имеем 12245/50000/5=5%/мес что в общем то конечно неплохо.

EURJPY_2017.htm
EURJPY_2017.gif

[Trix]

50К это вы из головы взяли?
Надо открыть модель посмотреть депо, которое понадобиться для этого сета - для развертывания на полную катушку + небольшой запас.
А дальше можно на свой страх и риск, надеясь, на то что сетка развернется строго на определенное количество колен за определенный период (ну месяц например) - ограничить сет этим коленом и взять депо равный затратам на открытие из модели - при этом да скорее всего будет 70-100% прибыли (ели угадаешь длинну)))

[Старик]

А как Вы насчитали 70%/мес?
В прицепе тест (на качество не претендую) mt_07 - 1.43 - 20170705 - eurjpy - MultiCarr за означенный период 15.03-15.08.2017: прибыль/просадка = 12245/13768.
Минимум на какое депо я его поставлю 50К, имеем 12245/50000/5=5%/мес что в общем то конечно неплохо.

Коллега, вы тут новенький и как надо работать еще не обучились.
Въехавшие в происходящее здесь люди анализируют точно и используют разные инструменты, разработанные здесь.
Если вы еще не освоили модель - не тестируйте, пока не освоите.

Тестер на котирах ДЦ, в принципе, можете выкинуть - им только дошкольников пугать.
Для полноценного тестирование реальных торгов данным ботом нужен TDS2 с реальным спрэдом.
Говорят, что в Альпах якобы есть небольшая история с реальным спрэдом - но как это использовать я не проверял и ничего рекомендовать вам не могу.
В любом другом случае (в частности, при тестах с фиксированным спрэдом) реальная работа бота в тестере (особенно на импульсах) будет осуществляться существенно хуже, а ход тестерных торгов может быть радикально искажен.
В вашем тесте именно это и произошло: глубокое искажение моделирования в тестере хода реальных торгов, имевших место онлайн - и абсолютно ложные выводы.

Использование модели для калькуляции минимально необходимого депо обязательно.
Если вы не используете модель - вы тыкаете пальцем в небо и вообще плохо понимаете что делаете.

Собственно, как я вычислил диапазон рентабельности торгов этим сетом на рассматриваемом 3.5 месячном участке торгов онлайн, если применять минимальный депо и стоп, я вроде исчерпывающе написал в том посте.

Но вы, видимо, не заметили, что там же выше я писал, что лично проверил историю счёта за период теста и убедился, что при применении последних сетов eurjpy на 2-х счетах лишь один раз была сетка 13 колен - а во всех остальных случаях максимум 12 колен.
Это ключевой для прогнозирования факт, установленный мною в ходе анализа торгов в Истории счёта.

Спойлер

И вот же что выясняется, коллеги...
Сеты eurjpy с терминалов mt_07 и mt_11 чуть отличаются - уровнями коррекций шага и мульта и начальным ТР. Не принципиально, но разнятся.
Чуть-чуть более агрессивный сет eurjpy c mt_11 отработал 100+ дней с отменной прибылью 11615 (~3500 в месяц!) чрезвычайно ровно - один раз 13 колен и остальное не более 12 колен за 3.5 месяца.

торги mt_11

модель сета mt_11

Понимаете, это очень важно, что не было типа 1 раз 16 колен, 1 раз 15 колен, 1 раз 14 колен - и лишь остальные не больше 12.
Важно потому, что этот вполне консервативный сет торговал, как торгуют высокорисковые высоколотные 12-13 коленные сетки!
Только малыми лотами и без запредельных рисков - не за счет дури, а за счет гибкости, использования всех настроек шага и лотности.
А мы знаем как надо торговать высокорисковыми высоколотными сетками: депо на 11-12 колен, стоп на 13 с хвостиком - и вперед рубиться.
И вроде так же можно поступить и с сетом eurjpy...
Разница лишь в том, что депо и стоп здесь нужны может вдвое+ меньшие - а прибыль в торгах была очень даже неплохой и даже непонятно сколько %% в месяц на усеченном депо может набегать.
То есть депо 3000-5000, стоп 5500-7500 и прибыль может быть, экстраполируя прошедшие торги, вплоть от 70% до >100% в месяц!!
Это на моей слегка повышенной лотности...
Понимаете какие шуточки?! :-o :)
И мульт в сете eurjpy, если появится желание, можно поднимать - лотность гибкость сета не испортит, лишь повысит закрываемость.
Или, наоборот, лотность минимизировать и торговать на совсем малом депо.
Варианты гибкого манипулирования лотностью выписаны в оставшемся практически незамеченным посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879
В общем, есть о чём подумать...
Экспериментируйте - может, этот сет станет основой для линейки интереснейших разнолотных сетов. :)

Внимание!
В приведенной выше цитате содержится существенная календарная ошибка - тест длился не 3+, а 4+ месяца!
В связи с этим цифры прибыли и рентабельности в месяц в расчете ниже пересчитаны и уточнены.

Вычисляем массу прибыли за месяц у меня в тестах онлайн на терминале мт11.
я тестируемый период определил как 4.3 месяца (по 12 августа) - но вы можете определить как 4.5 месяца.
11615 : 4.5 месяца = 2581 в месяц
11615 : 4.3 месяца = 2701 в месяц
Запомнили.

Учитывая исключительно высокую стабильность сетов в тесте на тренде в 1700 пипсов, я сделал предположение, что данный сет можно сократить до максимум 13 колен и торговать им со стопом - так как сет выглядит как потенциально несливаемый, если торговать со стопом.
Это сетка, кстати, на 360+ пипсов - очень гибкая, но отнюдь не маленькая. Даже консервативная! :)

Вычисляем минимально необходимый для торгов таким 13-ти коленным сетом депо - по модели, как же иначе.
я сделал модель для сета из 11 терминала - а для сета 7 терминала чуть другую модель вы сделайте самостоятельно.
Смотрим в модели столбец Х: для открытия 12 колена нужен депо 2666 - а для открытия 13-го колена нужен депо 4765.
Округляем до тысячи: для сетки в 12 колен нужен мин депо 3000 - а для сетки в 13 колен нужен мин депо 5000.
Не 50000, как у вас - а минимум вдесятеро меньше.
Запомнили и это.

Ну и осталось определить с какой рентабельностью (прибыль/депо) торговала бы 13-ти коленная потенциально "бессмертная" сетка в прошедших реальных торгах - в зависимости от депо, которое вы внесли бы на счет.
Есть определенный диапазон депо, которое вы могли бы внести - в принципе и согласно модели, от 3000 до 5000.

Учитывая высокую массу прибыли, ежемесячно генерируемую сетом, можно рискнуть и внести депо на 12 колен - то есть 3000.
Из расчета, что через 2-3 недели у вас на счете будет уже ~5000.
В этом случае рентабельность торгов у вас была бы 86% в месяц (2581 прибыли в месяц : 3000 депо).

Если вы к такому "разгону" неготовы, то могли бы начать торги с депо в 5000 на открытие всех 13 колен сетки.
В этом случае рентабельность торгов у вас была бы от 52% в месяц (2581 прибыли в месяц : 5000 депо).

Размер стопа для такого сета надо уточнять в тестах - нормальных тестах, не по мотивам реальных торгов.

Ну и в заключении хотел бы добавить, что я сделал лишь предположение о возможной оптимизации торгов такими сетами.
Но реально моё предположение ближе к реальности, чем к допущению.
Масса прибыли и количество колен в сетках - это факты, установленные анализом истории онлайн торгов за интересующий период.
Если у кого-то есть желание перепроверить, могу выложить фрагмент стэйтмента со всеми ордерами eurjpy за контрольный период.
Вычисленные в модели депо - это чистая арифметика.
Так что моё допущение о прибыли от 52% до 86% в месяц на выложенных сетах отнюдь не фантазия.
Это то, что было бы в реальности этим летом - если бы весной торги выложенными мною сетами были организованы так и с теми депо, как я описал.
Понятно, что весной нам такое было бы предположить трудно: но если бы предположили и сделали - то eurjpy с мультом всего 1.5+ отторговала бы с рентабельностью минимум от 50% в месяц. Изменено 23 августа, 2017 пользователем Старик