[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Жду аргументы против.

Пока смущает только количество первых ордеров в истории торговле... остальное надо погонять, интересное предложение :)

Много первых ордеров из-за стартового мульта меньше 1.5.
При стартовом мульте от 1.5 первых ордеров минимум и одинаково.

Пример зависимости лотности от мульта

Вот только я бы внимательно глянул не только на количество минимальных ордеров, но и на разницу в лотности средних и старших ордеров! :)
Это интересный вариант регулировки лотности сетки с ростом депо, но изменение стартового мульта с шагом 0.1 меняет лотность очень серьезно!
Я бы очень аккуратно/осторожно регулировал сетку изменением Mult, обязательно предварительно анализируя в модели!...

-----

Хочу отметить, что отмеченный qq123 вариант адаптации сетки к растущему балансу счета хороший, но не единственный.
Есть и более традиционная версия поэтапного повышения лотности сетки с ростом баланса - путем изменения параметров MinLot и MultStart.
Покажу на примере проекта дефолтного сета №2.

0.01 MultStart3 депо 6500

0.01 MultStart2 депо 9000

0.02 MultStart4 депо 9000

0.02 MultStart3 депо12000

Вообще же, если рассматривать вопрос улучшения сетки вслед за ростом баланса счета, то это комплексный вопрос.
И регулирование закрываемости и прибыльности сетки возможно не только блоком лотности, но и регулированием шага сетки и ТР сетки.
скажем, на памяти моя рацуха по сетке cakrani, где я предложил потихоньку сужать шаг, чтобы повысить закрываемость и попутно увеличить ТР/прибыльность. В случая же роста баланса счета можно потихоньку увеличивать длину сетки, одновременно плавно повышая лотность и даже ТР. То есть, при росте баланса, до повышения MinLot на шаг лотности, можно регулировать сетку не только остальными параметрами блока лотности, но и даже изменением шагов и ТР сетки.
В принципе, можно разрабатывать наборы сетов кратных расчетному депо - сеты для 1 депо, для 1.5 депо, 2 депо, 2.5 депо...
То есть можно просто повышать MinLot на шаг при росте баланса на 100% стартового депо - а можно, пока баланс счета растет, потихоньку улучшать качество и прибыльность сетки тонкими настройками отдельных параметров.

Если же говорить только о блоке лотности, то регулирование сетки по мере роста баланса счета возможно несколькими способами, почти все которые уже упоминались.
Например, если MinLot=0.01, Mult=1.4 и MultStart=3, то, вслед за ростом баланса счета, сетку можно "тянуть вслед за балансом" так:
1) MinLot начальный, Mult начальный, MultStart-1 или
2) MinLot + 0.01, Mult начальный, MultStart+1
3) MinLot + 0.01, Mult начальный, MultStart начальный
4) MinLot начальный, Mult увеличиваем как считаем нужным, MultStart начальный (о чём писал qq123).
Mult вряд ли стоит сразу увеличивать на 0.1 - о вот поэтапное приращение первого Mult на 0.05 или 0.02 по мере роста баланса может оказаться вполне удачным.
5) MinLot начальный, Mult начальный, MultStart начальный - а изменения вносятся в 3 уровня коррекции мульта/лотности сетки.
Этот вариант подстройки математики сетки наиболее гибкий и тонкий - к тому же мелкошаговый.
При росте баланса счета всего на 3%-5% вы уже можете наращивать настройки 2-го/3-го уровней коррекции мульта, повышая лотность средних и старших ордеров, закрываемость и прибыльность второй половины сетки.

проект дефолтного №2

проект дефолтного №3

В примере в №3, по сравнению с №2, чуть большие значения 2-й и 3-й коррекций мульта: минимальный депо нужен всего на 400 больше - но закрываемость и прибыль выше!
Просто возьмите модель, введите любой сет и поиграйтесь со значениями коррекций мульта 2 и 3 уровней - это что-то! :)

примеры изменения лотности сетки по мере роста баланса

Структура настроек бота дает возможность очень гибко регулировать лотность, закрываемость и прибыль сеток под почти любой баланс счета - причём с малой дискретностью.
Не ленящемуся отжать каждую копейку есть где развернуться!! l-) :)
Изменено 13 декабря, 2017 пользователем Старик

[maxand]

Из названий выложенных тобой файлов не понятно абсолютно всё - где вспомогательный бот, где индюк и бота или индюка сет.
* ChannelsFIBO_MTF_AD_EA.mq4 (21.57 кБ - загружено 53 раз.)
* Fibo_CHANEL_V1.ex4 (31.48 кБ - загружено 47 раз.)
* FIBO.set (0.67 кБ - загружено 40 раз.)
я тебе предложил добавить в пост подобный перечень наименований этих файлов с указанием какой файл что содержит - чтобы было понятно в какие папки их раскладывать.

добавил спойлер в конце сообщения с разъяснениями для интересующихся.. костылик перезалил, старый действительно глючил.. проверил костылик в тестере, - ордера открывает.. пробуйте, ищите..
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=370145

сразу хочу сказать, что для оптимизации придется проделывать массу неинтересных и трудозатратных вещей.. отдельно запускать костылик, сохранять историю его входов, затем руками забивать эту историю по кусочкам в планировщик сетки.. другого пути пока нет, увы.. поэтому и просил Старика с Qj, сделать блок обработки исторических данных, а программистов, - скрипт для формирования такой истории в удобочитаемом виде.. >D-b
проверяйте, если что не так, - пишите, чем могу, помогу.. :-/

[Urytomsk]

По мне это лучший сет для EURUSD на текущий момент. Или нет?

Почему-то этот сет у меня постоянно сливает (многократно срабатывает CloseAllOrders_ByDrawdownMoney). Попробуйте вот этот сет, прооптемизированный на Dukascopy под F4You. Ни одного слива за 16-17г.г. Средняя прибыль от 22% в месяц. Депо 10000. Спред 20.

Меня заинтересовал этой темой коллега из ветки Quantum, где наметился застой из-за последних движений на рынке... Прогнал этот сет (Kitaro) и вышеупомянутый DANYA+xFalcon для EUR/USD - оба ловят стоп 16.05, равно как и сет Старика m07. На мониторинге же стопов нет. Может что делаю не так? Или сетки тоже остопились на нынешнем активном рынке?

[Старик]

Urytomsk, я помню, что вы адекватный, но я не вижу и представления не имею что вы делаете не так.
Странно, что ваше версия событий готическая: всё в черном - и все умерли.
У меня в круглогодичных тестах онлайн небо голубое, трава зеленая, все живы и умирать и не собираются.
Почему вы в тестере слили везде, где у меня онлайн в 11 терминалах на сервере и в роботесте всё отторговало на ура, я даже пытаться угадывать не берусь.
Проштудируйте топик, как минимум, с начала весны - может, часть ответов и найдете.

я сейчас занят наработкой материалов по боту и пока с временем большие проблемы.
Но всё же, отдохнув несколько часов после рабочей ночи, я запощу скрины, стэйты и сколько-то обновленных/адаптированных сетов.
Всё же надо попробовать разобраться каким образом можно в тестере получать результаты, сплошь прямо противоположные успешным торгам онлайн.
У вас же не просто результаты тестов чуть хуже - у вас зеркальные результаты...
Непонятно...

[Urytomsk]

Это и удивило. Понимаю, что где то ошибаюсь... Там где специально в сете не указан таймфрейм - ставлю на М1, верно? Сеты гружу через "сброс", ничего не меняю. Сеты ставил на ту версию Сова для которой они создавались. Кстати, на более старшие версии сеты ставить можно или нет?
При всем при этом сеты для EUR/UAD H1, GBP/AUD M5 проходят хорошо.

---

Добавлено: 13-08-2017 06:40:56

---

Ветку читал как раз с весны, но там же вопросы оптимизации, моделей, целесообразности учета стопов, куда более тонкие обсуждаются, чем в тестере прогнать.

---

Добавлено: 13-08-2017 06:56:45

---

вот собственно стейтмент за период, вызывающий проблемы

mt_07_-_1.40_-_20161115_-_eurusd_-_MultiCarr.set
mt_07_-_1.40_-_20161115_-_eurusd_-_MultiCarr.htm
mt_07_-_1.40_-_20161115_-_eurusd_-_MultiCarr.gif

Изменено 13 августа, 2017 пользователем Urytomsk

[Genry_05]

Нами в боте используются лишь складной метр или рулетка - являющиеся не более чем измерительными приборами.

День добрый, Старик!

Один из способов нанесения разметки на рулетку. Сюда уже копировать не буду - третья копия получится >:d<: http:>
Теоретическая часть в этой статье: w ww.mql5.com/ru/articles/1440

А суть идеи применительно к вашей теме: на истории содержится информация, которая определяет шаг сетки, а каждое колено - это интервалы между историческими уровнями разворота (или историческими уровнями поддержки\сопротивления- HSR) для данного инструмента.
Будучи однажды нанесенными на график уровни HSR работают и в дальнейшем, что позволяет учитывать их ДО входа в рынок. Но если с точки зрения индикаторного входа мы просто игнорируем разворотные сигналы индикатора далеко от уровня, то с точки зрения Сетки мы можем считать расстояние от точки входа до ближайшего значимого уровня - как одно колено и по этому расстоянию рассчитать его объем.
Тем боле что на любом ТФ доступны уровни с MN1 до М1.


Горизонтальная ось на этом рисунке - это цена, на вертикальной оси отмечено количество баров, пересекающих эту цену.

Дотошный психолог, прочитав данный пост, наверно сказал бы что этой идеей я хочу побороть свой страх работы с этой совой. x_x Так и не смог я преодолеть в себе запрет на вход в рынок без соответствующего подтверждения (обоснования) входа в виде парочки индикаторов :d.
Но мне кажется что этот подход - некоторое решение вопроса длительного безотката: цена ходит между уровнями, а имея информацию по уровням можно грамотно распределить между ними шаг и торговый объем.

FL_gbpusd_m30.png
FindLevels_full.mq4
FL_gbpusd_m30-3.png

Изменено 13 августа, 2017 пользователем Genry_05

[Старик]

Genry_05, за идею спасибо - почитаю/подумаю!
А вы гляньте вот это http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620 :)

--------

В качестве идеи-когда на одном счету несколько разных пар торгуется,т.е. мультивалютные торги=сложнее контролировать процесс торгов,внимание рассеивается.
А если для каждой пары использовать отдельный терминал,но торговать там сетки с сетами именно для данной пары, но с разной степенью агрессивности и геометрией построения?
Так сказать, моновалютные торги на каждом терминале, но с выжиманием всех соков :)

Имхо, это не очень хорошая идея.

В боте недореализовано управление торгами несколькими сетками на одном графике.
В инструкции вроде указано, что опции валютного контроля и, возможно (но не на 100% уверен), опции контроля просадки некорректно работают при нескольких разных сетках на одном графике (ну то есть если ставить несколько копий бота на графики одной пары).
Даже непонятно как мы это упустили, так как это элементарно и мы оба прекрасно знали, что валютный контроль и контроль просадки надо делать с жесточайшим учетом магиков и что магик как фильтр определяющий в любом анализе.
Но, тем не менее, эти опции с абсолютной жесткостью недовыписаны: они вполне корректны в мультиторгах - но надо с осторожностью торговать несколькими копиями бота на нескольких графиках одной валютной пары.

Мультиторги для меня имеют абсолютный приоритет, так как за счет асинхронности и меньшего суммарного депо позволяют зарабатывать на 30%-50% больше при одновременном достаточно ощутимом повышении безопасности торгов.
Разобрать эту прелесть на части парами по отдельным терминалам, чтобы зарабатывать намного меньше, рискуя намного больше, мне хорошей идеей не кажется.
Коллега, найдите время перечитать мои самые большие посты за последние месяца 3-4 и вы тоже от своей идеи откажетесь.
Мы достаточно детально обсуждали как распределяется нагрузка по коленам сеток и насколько экономически эффективны могут быть мультиторги 3-5 пар...

Что касается как улучшить обзорность/читаемость хода мультиторгов, то это не то что просто, а абсолютно просто! :)
Используйте разные магики в каждой копии бота: это не обязательно - но облегчает чтение хода торгов и анализ результатов вообще и в мониторингах в частности.
Включите показ комментариев к ордерам в терминале и истории счета и не выключайте никогда.
Сортируйте ордера по цене (сверху вниз) в Терминале и по времени закрытия в Истории счета - ордера будут сами группироваться абсолютно наглядным и понятным образом.
Если ничего не помогает, на каждую пару поставьте индикатор Ильнура от 20170412 (вроде это последняя версия) - очень достойный вспомогательный продукт.

Ядерный взрыв решает все проблемы - после него ни проблем, ни вообще ничего.
В вашем случае реальная ценность это мультиторги.
И если у вас проблема лишь с сопровождением мультиторгов, то решать эту проблему ядерным взрывом чрезмерно. :)

---------

Urytomsk, коллега, я не знаю чего вы не знаете о нашем боте...
Те, кто здесь давно, технических проблем не испытывают.
Но чего не увидели вновь пришедшие в описании параметров бота и недочитанном топике, просто х.з. - каждый мог не прочесть, не увидеть и/или не понять что-то своё...
И что не прочли, не запомнили или не поняли лично вы - как угадать?!
Но, судя по всему, вдумчиво прочесть хотя бы последние полгода топика вы не затруднились.
А это ж не индикаторный бот, типа думающий за вас - здесь торгуете вы, а бот лишь материализует ваше видение торгов...

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
пункт "Почему всегда надо тестировать именно последнюю версию бота, выложенную программистом."

При использовании в версии 1.43 сетов от предыдущих версий обычно надо вручную обнулять параметры Mult3=11 и Mult3Add=0.03
ТФ для тестирования в каждом сете бота явно указан всегда - в параметре OpenFirstOrderTF.
При тестах сэтов с явным стопом надо использовать депо минимум в 2-3 стопа, чтобы не прерывать тест в случае срабатывания стопа ранее получения прибыли 100%+.
...

Выкладываю текущее/рабочее описание параметров бота 1.43 "как есть".
Это не финальная версия описания параметров, но я месяц+ изредка вносил уточнения/разъяснения и даже в таком виде описание может быть полезным.

Остальное - позже.

EA_-_Setka_v1.43_-_Таблица_параметров_-_20170508_-_узкая_альбомная.doc

Изменено 13 августа, 2017 пользователем Старик

[Genry_05]

Genry_05, за идею спасибо - почитаю/подумаю!А вы гляньте вот это http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620

Спасибо, пост объемный - я его сейчас пробежал, а завтра почитаю вдумчиво.

Алаверды к моему посту: предложенный подход не выходит за рамки безиндикаторного - речь идет о статанализе. Возможно все реализуемо на уровне модели: проанализировать котировки по алгоритму индикатора и выявить области где цена бывает чаще - вот и "портрет" инструмента. Подсказка при подборе параметров сетки.
Но подобный анализ можно делать и в советнике: есть текущая цена, а где ближайшие скопления экстремумов? А где следующий уровень и насколько они соотносятся с параметрами заданными в сетке?

Уровни, которые рассчитал автор индикатора - первый проход. Вторым проходом можно объединить их в кластеры и тогда картина станет проще и нагляднее. Практически автонастройка некоторых параметров торговли на инструмент.

Где-то так ;) Изменено 13 августа, 2017 пользователем Genry_05

[Urytomsk]

С таймфреймом я по интуиции не ошибся))) - в сете и есть м1.
Переход на 1.43 (параметры Mult3 и Mult3Add сами оказались равны 0) ничего не изменил: с 11 по 16 мая идет безоткат, на котором происходит стоп 10500 (депо 50000 тут ни причем). Без стопа все еще хуже, т.к. безоткат продолжается дальше.
На скрине таймфрейм изменен на м5 исключительно для наглядности (м1 в экран не уместить), тест - на м1. Глядя на скрин трудно ошибиться - сетке закрыться негде.

EURUSD_DANYA+xFalcon_13_колен_1.42.2.htm
EURUSD_DANYA+xFalcon_13_колен_1.42.2.gif
16052017.png
EURUSD_DANYA+xFalcon_13_колен_10500_денег_1.42.set

Изменено 13 августа, 2017 пользователем Urytomsk

[Старик]

Коллеги, в посте http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879 я доформулировал вопрос, затронутый коллегой qq123.
Существует минимум 5 вариантов "подтягивания"/адаптации сетки вслед за растущим балансом счета - если использовать только блок управления мультом и лотностью сетки.
я постарался, насколько смог, формализовать и на примерах раскрыть этот вопрос полностью.

-----

Genry_05, за идею спасибо - почитаю/подумаю!А вы гляньте вот это http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620

Спасибо, пост объемный - я его сейчас пробежал, а завтра почитаю вдумчиво.

Алаверды к моему посту: предложенный подход не выходит за рамки безиндикаторного - речь идет о статанализе. Возможно все реализуемо на уровне модели: проанализировать котировки по алгоритму индикатора и выявить области где цена бывает чаще - вот и "портрет" инструмента. Подсказка при подборе параметров сетки.
Но подобный анализ можно делать и в советнике: есть текущая цена, а где ближайшие скопления экстремумов? А где следующий уровень и насколько они соотносятся с параметрами заданными в сетке?

Уровни, которые рассчитал автор индикатора - первый проход. Вторым проходом можно объединить их в кластеры и тогда картина станет проще и нагляднее. Практически автонастройка некоторых параметров торговли на инструмент.

Где-то так ;)

Понял. Хорошая идея! Обязательно обдумаю!
Да, это информация, до которой, в том или ином виде, когда-то надо добраться в любом случае.

Но и вам инфа на понимание, что торгуемых сеток минимум 2 принципиально разных класса.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=369668
Пост опять гигантский :"> - но сложные, понятийные вещи просто не выпишешь.

------

С таймфреймом я по интуиции не ошибся))) - в сете и есть м1.
Переход на 1.43 (параметры Mult3 и Mult3Add сами оказались равны 0) ничего не изменил: с 11 по 16 мая идет безоткат, на котором происходит стоп 10500 (депо 50000 тут ни причем).
Без стопа все еще хуже, т.к. безоткат продолжается дальше.
На скрине таймфрейм изменен на м5 исключительно для наглядности (м1 в экран не уместить), тест - на м1.
Глядя на скрин трудно ошибиться - сетке закрыться негде.

Стоп в доработанном 777Aleksey777 сете - это нормально.
Для этого сета 1-3 стопа в год обычно. Сработал стоп - торгуем дальше.
Если продлится безоткат, тем лучше - следующая сетка растянется/выстроится сразу же и быстрее компенсирует существенную часть недавнего убытка на стопе.
Этот сет один из первых сетов со стопом, претендующих на несливаемость.
я такие сеты лет 5 пытался получить, но не было годного для этого бота - наш первый, в который нужные возможности были нами самими целенаправленно внесены.

Для понимания работы таких сетов посмотрите отчеты о тестах за 2-3 года
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=355803
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=356467

Для понимания чем мы здесь вообще занимаемся, ознакомьтесь и с уже рекомендованным мною в данном посте
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=369668

Ну и понимайте, что более-менее достоверные тесты нашего бота вы получите только в TDS2 с реальным спрэдом.
Торги на счетах и в тестере с фиксированным спрэдом достаточно существенно отличаются в худшую стороны в части обработки всех новостных импульсов, искажая ход вероятных торгов.

-----------

Последние торги 24/5 с сервера для тестов (начало с 15 сентября 2015 года) с начала апреля 2017 по сейчас.

mt07 мультиторги

mt04 eurusd

ну и роботест туда же - в анализируемый период в диапазонных сетках сливов eurusd не было ни на одном из 4-х счетов.

Обращаю внимание на то, что все сеты разнятся, так как для максимальной проверки бота используются хоть немного, в том числе устаревшие, но отличающиеся сеты. Например, на фунте на mt_07 сет еще прошлогодний.
Сеты для мультиторгов содержат настройки для мультиторгов, которые надо убирать в моно торгах, и на 1-2 большее количество колен.
Выложены сеты к скринам, опубликованным в данном посте выше.
Кроме того, выложены адаптированные к 1.43 сеты eurusd от kitaro и 777Aleksey777, потому что я не понимаю кто что и как тестирует.

Надеюсь, эта публикация поможет понять почему у кого-то в тестах сливы там, где онлайн торги на ура.

mt_07_-_1.43_-_20161208_-_gbpusd_-_MultiCurr.set
mt_07_-_1.43_-_20170530_-_eurusd_-_MultiCarr.set
mt_07_-_1.43_-_20170705_-_eurjpy_-_MultiCarr.set
DetailedStatement_мт07_мульти_20170401-20170812.gif
DetailedStatement_мт07_мульти_20170401-20170812.htm
mt_04_-_1.43_-_20160529_-_eurusd_-_мульт_1.4+.set
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_-_DANYA+xFalcon+777Aleksey777_13_колен_стоп_10500.set
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_13-247_10000_kitaro.set

Изменено 14 августа, 2017 пользователем Старик

[МиссВселенная]

Один из первых опытов мультиторговли в нашей теме, у форумчанина Oleg Snegov (пост 6089 от 22 июня 2017г.). Я наблюдала за ходом его торгов через инвестпароль,настроила терминал,как он указал в теме. И читаемость хода мультиторгов лично для меня была затруднена из-за того,что в голове не было ясной картины происходящего .Торги всегда должны быть под контролем,трейдеру нужно не только понимать,что у него творится в терминале,НО и уметь выруливать нештатные ситуации.По моему мнению,выровнять ситуацию в мультиторгах на счету Олега было бы очень сложно. И хотя первый блин комом, не ошибаются те,кто вообще ничего не делает.А будущее- конечно за мультиторговлей. :)

Изменено 14 августа, 2017 пользователем МиссВселенная

[Genry_05]

Genry_05, за идею спасибо - почитаю/подумаю!А вы гляньте вот это http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=368620

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=369668

День добрый, Cтарик!
Вдумчиво прочитал. Думаю оба поста достойны быть на первой странице в разделе с заголовком:
Что вы должны знать о данной ТС: её суть, философия и базовые принципы. :)

Что еще порадовало: есть конкретные вопросы на которые можно ответить, применяя данные полученные от HSR (history support\resistance).

Во-первых, нужна как можно более точная инфа о том, каков есть/будет наиболее вероятный торгуемый диапазон пары в пипсах - средний и максимальный за анализируемый период.

Возьмем eurusd, тем более что эта пара сейчас у очередной точки бифуркации: цена уперлась в уровень. Используем недельный ТФ и построим на нем HSR. Получился скрин №1 и темплейт №1.
Кстати ближайший уровень имеет достойный послужной список - формировался и "отрабатывал": 6.12.1998 25.05.2003 22.02.2004 25.12.2005

Как видно уровни вокруг цены распределились достаточно равномерно и информативно.
Для большей детализации можно использовать HSR c Д1, а для флетовых участков и Н4. Что должно соответствовать потребностям сеток каждого из двух типов: так как из описания можно предположить что "длинные" сетки первого типа трендовые, а укороченные - рассчитаны на флет.

eurusd_w1_HSR_14082017.tpl
eurusd_w1_HSR_14082017.png

Изменено 14 августа, 2017 пользователем Genry_05

[Oleg Snegov]

Один из первых опытов мультиторговли в нашей теме, у форумчанина Oleg Snegov (пост 6089 от 22 июня 2017г.). Я наблюдала за ходом его торгов через инвестпароль,настроила терминал,как он указал в теме. И читаемость хода мультиторгов лично для меня была затруднена из-за того,что в голове не было ясной картины происходящего .Торги всегда должны быть под контролем,трейдеру нужно не только понимать,что у него творится в терминале,НО и уметь выруливать нештатные ситуации.По моему мнению,выровнять ситуацию в мультиторгах на счету Олега было бы очень сложно.

Добрый день, уважаемые коллеги.

Да, действительно, тот счет завалился, я на нем отрабатывал "как не надо", была сильная перегрузка по депозиту и т.д. Постаралась пара CADCHF - не хватило немного чтобы пересидеть просадку. Ну да ладно.. Июль у меня был очень неудачный - как пример пробная бактерия EURCHF прошла 4 фигуры за 4 дня - сработал виртуальный стоп руками и еще несколько было обидных стопов, в т.ч. по парам EURGBP и EURJPY. Смотрю на картинку торгов у Старика по EURJPY (не так давно продемонстрированную) и думаю, как выполнить работу над ошибками, что у меня не так.


Ну и полезного добавлю в сообщение, передам свой опыт использования AddComment. Я всегда в сете в этот параметр заношу название пары большими буквами, например EURUSD, могу добавит еще некий реквизит, например EURUSDmt0 - это сет с первого топика, или EURJPYmt07 - сет Старика с 7-го сервера. Потом просто отсортировав в терминале открытые ордера по комментарию получаем сгруппированные пары в мультиторгах.

Если перехожу на другой сет, например, повышаю лотность, то даю новый магик - пусть в старом был 1406, тогда в новом 14061 и комментарий делаю таким EURUSDmt0^. В старом сете запрещаю открывать новые ордера, желательно это же сделать и в новом сете. И когда, допустим, в старом сете закрылась сетка в бай - разрешаем ее открытие в новом сете. Это, конечно, не обязательно, т.е. можно запретить открытие новых в старом сете и сразу разрешить открытие любых в новом - но это получается сразу двойной расход депо как минимум. Можно, конечно, и проскочить - как повезет... Мне не повезло...

После сортировки по комментарию видны ордера по старому и по новому сету. Допустим остались ордера EURUSDmt0^ и нет EURUSDmt0 - все, идем на ВПС и снимаем советник со старым сетом - чтобы не жрал ресурс.

[Genry_05]

Если перехожу на другой сет, например, повышаю лотность, то даю новый магик - пусть в старом был 1406, тогда в новом 14061

Я использую коды ISO в базовом магике. Например бакс 840, евро 978, gbp 826, chf 756, nzd 554, jpy 392, aud 036, cad 124 и т.д. значит магик eurusd 978840.

И в совах выделил параметр строковый куда заношу имя сета на котором ЕА торгует. Лениво конечно его заполнять, но помогает разобраться...стоит сов торгует, а что за параметры? откуда брал... через время начинает забываться :-W

[Oleg Snegov]

Я наблюдала за ходом его торгов через инвестпароль,настроила терминал,как он указал в теме

Добрый вечер, коллеги

не ожидал, что к расходному счету проявиться интерес.

Выкладываю свой комплект для мультиторгов, стоящий на реальном счете на F4Y. Внутри есть сведения по настройке терминала, инвестпароль, файл настроек сервера, короче - Вы сможете все себе настроить и смотреть онлайн.

Надеюсь, что кому то на старте это поможет. (вот бы мне такое год назад, да последние посты Старика).

Сеты точно последние, а модели может быть немного не соответствуют сетам, это касается моделей на 1.41. Сеты все точно переведены на 1.43.
Может быть кто-то захочет покидаться камнями - я буду рад.

И еще, зная, что кто-то смотрит в счет у меня будет меньше соблазна лазить в торги руками.

Хочу еще сказать, что мне чем дальше - тем больше нравиться исполнение F4Y - у меня есть счета и на фиксе на Робофорексе, где торгуют эти же сеты - там все закрывается значительно печальнее, есть примеры сеток, закрывшихся на F4Y еще 13.07 и висящих до сих пор на Робо. Хочу даже извиниться перед перед F4Y - когда открыл счет - в топике комментировал в их сторону с некоторым сарказмом. Да и левых ордеров за 4 месяца не видел ни разу. Так вот - звыняйте.

(Не в коем случае не реклама - хочу просто извиниться).

Счет с конца марта , сейчас практически в начальном состоянии, но за это время было 2 стопа - в мае меня наказал экспериментальный сет по фунту - рубанул руками когда фунт пробил 1,3 и закрепился, а эта зараза в середине июня пошла вниз и дошла до теоретического ТП сетки.

И в конце июля закрыл руками EURCHF - пара вертикально улетела из 2-х летнего коридора и я решил потерять прибыль за 4 месяца, но сохранить счет.

Для пробы этот же счет зарегистрировал в Share4You, но из за последнего стопа система говорит, что очень большой риск. (Если кому интересно там его найти - в личку, расскажу как).

Вот он на буке http://www.myfxbook.com/members/OlegSng/str500-s4y/2142036
правда не совсем понятно, как бук насчитал 90 долларов убытка, если сейчас баланс 513 а депо был 503 доллара.

Если абстрагироваться от этих глупых стопов, то система показывает нормальную прибыль, так что путь по которому Старик нас ведет - очень правильный.

И последнее наблюдение - бот работает сейчас вполне успешно, в то время как другие боты из за изменения рынка имеют трудности. В сами видите, что к нам начали приходить монстры из других топиков - чего стоит появлении здесь Генри_05, например. Посему, держимся все вместе и копаем-копаем-копаем.....

F4Y.zip

Изменено 14 августа, 2017 пользователем Oleg Snegov

[Старик]

Oleg Snegov, ну, моя борьба с xxxcad и xxxjpy пора в самом разгаре.
Лучший на сейчас сет я уже выкладывал и повторяю здесь.
У меня в тестах этот и подобные сет изредка проходят на самом пределе, иногда требуя дополнительного колена за счет денег мультиторгов.
Надо думать дальше что ещё можно улучшить: то ли чуть растянуть, то ли с ТР поиграть, то ли на средних и старших коленах лотности подлить - так как по цене пипса это самые дешевые пары.

магик, чаще всего, я задаю 3-х значный по №№ пар по порядку в мультиторгах типа 111, 222, 333...
Если для каких-то пар есть несколько сэтов, то допустимо, например, 3332 - 2-й сет 3-й пары.
Исходя из принципа минимальной достаточности.
На самом деле и это совершенно необязательно, бот в разных парах и без справочного магика не запутается - да и какая валютная пара тоже без магика всегда понятно.
Но если мне очень надо сравнить торги разными сетами на одной из пар в мультиторгах - моя схема в мониторингах работает.

Что касается обзорности в ходе мультиторгов, то сортировки по цене открытия сверху вниз мне обычно более чем достаточно.
Пары очень редко перемешиваются, а крупнейшие ордера в сетках видны одним взглядом.
Ну и комментарии должны быть включены - там №№ колен в тоже видны великолепно.
По минимуму больше и не надо - я и в 7 парах ничуть не путаюсь, сами же сортируются, по сути копируя графики во вкладку Терминал.

Да, и я всем рекомендую вернутся к MaxSpreadStopTradingTimining=45 секунд минимум.
Я начал было в сетах переходить к =30, но тесты показывают, что 45-55 лучше/надёжнее.

Во-первых, нужна как можно более точная инфа о том, каков есть/будет наиболее вероятный торгуемый диапазон пары в пипсах - средний и максимальный за анализируемый период.

Возьмем eurusd, тем более что эта пара сейчас у очередной точки бифуркации: цена уперлась в уровень. Используем недельный ТФ и построим на нем HSR. Получился скрин №1 и темплейт №1.
Кстати ближайший уровень имеет достойный послужной список - формировался и "отрабатывал": 6.12.1998 25.05.2003 22.02.2004 25.12.2005

Как видно уровни вокруг цены распределились достаточно равномерно и информативно.
Для большей детализации можно использовать HSR c Д1, а для флетовых участков и Н4.
Что должно соответствовать потребностям сеток каждого из двух типов: так как из описания можно предположить что "длинные" сетки первого типа трендовые, а укороченные - рассчитаны на флет.

Не, коллега, вы в наши игры пока еще до конца не въехали... :)

Термины "тренд", "флэт" и "уровень" в топике практически не применяются не потому, что мы их не знаем, а потому что они достаточно условны и до сих пор в практике нам были не нужны.
Потому что мы, используя математические особенности сеток, торгуем возвратно-поступательное движение цены - хорошо видимое на м1-м15, но иногда плохо различаемое начиная с Н1.
Вот я выкладывал скрины Н4, чтобы показать 3 месяца торгов - так чтобы увидеть наши торги на Н4, однозначно нужен микроскоп.
Но, хоть и в большинстве торги на Н4 неразличимы, но торги там есть - причём хренова туча.

В посте, ссылку на который я вам дал, применялись термины длинные и короткие сетки, которые, возможно, и ввели вас в заблуждение.
На самом деле речь идет о том, что я более точно назвал в одном из следующих постов:
1) длинных/диапазонных (разных в зависимости от волатильности для разных пар) сетках от 400 пипсов и
2) коротких/до-диапазонных сетках обычно в 200-300 пипсов, отличающихся улучшенной закрываемостью и часто со стопами.
И оба варианта сеток должны быть по возможности универсальными и проходить и тренд, и флэт на каких-то там не используемых нами больших ТФ.
Хотя более чем разумно иметь наборы сетов длинных диапазонных сеток разной консервативности и длины, чтобы быть готовыми к чрезмерной волатильности.

Пример 1.
Длинная диапазонная сетка на 500+ пипсов отторговала агрессивный ~1700 пипсовый тренд.

Спойлер

Спойлер

На первом графике до июля использовался устаревший сет бота версии 1.41 и один раз была расчетная сетка в максимальные 16 колен.
На втором графике использовался улучшенный сет для версии 1.43, открывалось не более 13 (из 16) колен и было 200+ пипсов резерва в любой момент торгов.
Тренд был втрое длиннее "обычной" диапазонной сетки - но проблемой это совершенно не стало, его и ~300 пипсовые сетки без напряга одолели.
Актуальный сет для 1.43 этих торгов на mt_07 выложен выше, базовый сет прикреплен к данному посту.

Пример 2.
Агрессивная короткая до-диапазонная сетка 200+ пипсов разработки коллег aptu+DANYA+xFalcon+777Aleksey777 в тесте за 3 года проходит 3500 пипсовый тренд eurusd 2014-2015 годов по начало 2017 года со средней доходностью ~20%+ в месяц.

Спойлер

Коллега 777Aleksey777 имеет привычку резать тесты на части и все складывать в ворд - но есть и нормально выложенные отчеты за 2015-2017 года, где всё так же замечательно работает.
Адаптированный сет я выложил выше. Оригиналы этих тестов
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=355803
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=356467

В итоге, коллега Genry_05, изложенные вами идеи нормальные и просто интересные - а индюки несомненно полезны.
Ваша ТС, как по мне, вполне созрела для попытки написания классического одноордерного бота на отбой со стопом и траллом!
Что касается применения ваших идей в нашей разработке, то давайте еще раз подумаем где и как они могут быть применены с учётом изложенной выше информации.

EA_-_Setka_v1.43_-_xxxjpy_xxxcad_-_вариант_стартового_сэта_для_оптимизации_-_3.set

Изменено 16 августа, 2017 пользователем Старик

[Genry_05]

Не, коллега, вы в наши игры пока еще до конца не въехали...

Даааа... надо копать глубже :)

[Старик]

Не, коллега, вы в наши игры пока еще до конца не въехали...

Даааа... надо копать глубже :)

:)

Вот еще пара экспериментальных сетов от коллеги 777Aleksey777 - малость вымытых, высушенных и переименованных мною.

Ну и в топике вообще немало интересных и очень разных сетов - коллеги не первый месяц в поисках гармонии! :)

---

Добавлено: 15-08-2017 17:38:02

---

Как-то я писал, что на 5-ти знаке у меня сетка usdjpy закрылась (на 12 колене), а на 4-х знаке висит.
Прошло еще порядка 2-х недель и вторая сетка, выросши до 16 колен, тоже закрылась по ТР.
Но торги развивались поразительно разно.

12 колен

16 колен

Сэты были очень близкие - отличие в сетках в единицы пипсов, из-за чего торги так и разошлись по ходу.
Но зависшая и разросшаяся сетка, на в целом вменяемом сете, за 2 недели принесла вдвое больше прибыли.

Это то, что я называю "парадоксом оптимальности": чем оптимальнее сетка, тем большая вероятность скорого/быстрого закрытия на меньших коленях - и получения меньшей прибыли.

Это как бы справедливо: меньше рискуешь - меньше зарабатываешь.
И на хорошую сетку в мультиторгах (и вообще) и депо можно выделить поменьше - а вдруг хорошую сетку разогнать выйдет?!
Но как с парадоксом оптимальности работать, пока до конца не понял.
Думаем, коллеги! :)

EA_-_Setka_v1.43_-_EURGBP_-_777Aleksey777_-_13_колен_стоп_11500_-_20170605.rar
EA_-_Setka_v1.43_-_GBPCHF_-_777Aleksey777_-_448_стоп_9500_-_20170526.rar

Изменено 15 августа, 2017 пользователем Старик

[Oleg Snegov]

Что касается обзорности в ходе мультиторгов, то сортировки по цене открытия сверху вниз мне обычно более чем достаточно.

Добрый вечер, уважаемые коллеги,

а не пробовали сортировать по текущей цене - правая колонка "Цена" - очень интересный эффект такой сортировки получается.

У меня в тестах этот и подобные сет изредка проходят на самом пределе, иногда требуя дополнительного колена за счет денег мультиторгов.

Семнадцатое? Его руками включать на основании каких-то условий? Я этот сет новый гонял в тестере и он сливал - я сейчас вообще EURJPY исключил из торгов - отхожу, хотя пара очень интересная и давала больше всего прибыли.

Раздумывая над причинами своих сливов склоняюсь к тому, что причина в том, что я в какой то момент ставил TradeBuy = false после открытия 15 колена, тейк обрезанной сетки был на 126. Цена сходила к 131 - по моим подсчетам 17 ордер был бы на 128,53, а тейк на 127,26 - текущий минимум 128,20 - сетка бы не закрылась ни сейчас, ни ранее. Хотя сет был даже более закрывистый, чем с mt_07, тем не менее он посливал на 2х реальнх счетах. Прикладываю свой сет и сет Старика с mt_07 к посту. Справочно прикладываю, эти сеты не нужно ставить на боевое дежурство - мой сливает, а Старик опубликовал новую версию.

Промоделировал на графике положение колен и тейков - таки да, теоретически если я ничего не напутал, то сетка имела шанс закрыться на 16 колене.

Спойлер

Короче, как в том анекдоте про рецепт хорошего чая - .... не жалейте заварку. (Да и Старик говорил, что нужно торговать в любом случае - будет как минимум один шанс на закрытие - вот наглядное подтверждение).

1.40-20170105-eurjpy_17=613_0.02x1.5=32000_mt_07_MultiCarr_#1215_Star.xlsx
1.41-20170317-eurjpy-16=539pp_0.04x1.5=18000_1214_Sng.xlsx

[Старик]

Oleg Snegov, коллега, я специально перепроверил eurjpy на mt_07 и mt_11 с 1 апреля 2017.
Проверял сплошным поиском в диапазоне от 17 до 13 колен (поиск №№ колен в комментариях ордеров в стэйтменте).
У меня эта пара торгуется де-факто вообще беспроблемно и является скорее консервативной - сказка, а не пара.
У меня траблы с usdjpy и xxxcad, но с евроиеной я дружу и дружба взаимна.

На mt_11 у меня лишь 1 раз (2017.06.26-28) было 13 колен.

Спойлер

Все остальные сетки за 3.5 месяца закрылись максимум на 12 колене.

На mt_07 у меня лишь 1 раз (2017.06.27) было 13 колен - и эта единственная сетка выросла до 16 колен.

Спойлер

17 колен с августа 2016 у меня точно не было ни разу нигде.
Но на тот момент (2017.06.27 до закрытия сетки) у меня действовал сет от 2017.01.05 - что и объясняет разворачивание сетки до 16 колен.
Все остальные сетки на eurjpy закрывались на 12 колене максимум.
я выкладывал стейтмент mt_07 парой постов выше - можете перепроверить лично.

У меня в тестах на 5-ти знаке с плавающем спрэдом с версии 1.43 пара торгуется беспроблемно и прибыльно.
Настолько хорошо, что впору поднимать лотность средних и старших колен и подумать над некоторым повышением ТР.
я считаю, что для текущего рынка прилагаемые сеты адекватены.


Возможно только 2 "но": торги на счёте с фиксированным спрэдом - и ДЦ тормозит на новостях и зализывает котировки.

Сегодня я передам Qj записку о торгах на счете с фиксированным спрэдом и конкретной инфой.
Однозначно обработка новостных импульсов идёт по другому.
Из-за отсутствия фильтра спрэда на импульсе почти всегда тут же открывается рыночный ордер и лишь потом срабатывает фильтр волатильности.
И если новостной импульс не гигантский, то отложки на импульсе может вообще не быть или откроется максимум одна.
В общем, на счете с фиксированным спрэдом (и в тестере стратегий) импульсы обрабатываются намного хуже, к тому же достаточно меняя ход торгов.
А вот на счетах с плавающим спрэдом фильтр спрэда фиксирует расширение спрэда мгновенно и обработка импульсов отложками выполняется идеально - выставляется максимум отложек и наилучшим образом на графике.

Что касается зализывания цен...
Имхо, только Робофорекс показывает реальные цены, возможно, не сглаживая вообще.
На шипе фунта 7 октября 2016 года в Робо цена была на 500+ пипсов ниже, чем в остальных ДЦ - и это не единственный случай.
Остальные зализывают, на 2-3-5 пипсов снижая хаи и поднимая лои.
Ну и как бы понятно что такое 2-3 пипса недойти до ТР сетки или уровня открытия очередного колена...

Что касается тормозов на новостях, то Ф4ю от рождения в этой теме был в лидерах.
Я с ними с 2008, когда они всем ДЦ сидели в одной комнатке в Омске. :)
Тогда где-то по 2011 год на каждой новости до десятка раз в день их сервер зависал от 2-3 до 15-20 минут и это был пипец.
Потом их купили, они переехали в Москву и у них появились нормальные сервера.
Их опять купили и до прошлого лета все было неплохо, пока они не начали переделывать свой программно-технический комплекс, что привело к новому виду отрубов серверов и выставлению дублирующихся ордеров.
Так что и они пока под подозрением.


В общем, новостей две, хорошая и плохая.
Хорошая в том, что eurjpy и базовый сет (к боту версии и с возможностями 1.43!) к ней вроде очень неплохи уже с год.
Плохая же в том, что, подозреваю, причиной ваших проблем оказался устаревший по функционалу сет для версии менее 1.43.
Имхо, дополнительные 3-тьи уровни коррекции шага и мульта сетки из 1.43 позволяют очень существенно улучшать сеты длинных сеток.
Ну и ДЦ мог помочь - ДЦ пока всё еще под подозрением.


P.S. прилагаю актуальные (используемые мною в данный момент) тестовые сэты eurjpy c терминалов mt_07 и mt_11 для версии 1.43.
Обращаю внимание, что все мои сеты до версии 1.43 намного хуже - критично важные дополнительные 3-и уровни коррекции мульта и шага введены лишь в версии 1.43!
Кто захочет использовать сеты в моноторгах - должен обнулить все настройки управления мультиторгами.
Кроме того, в сэтах используется полуторная (промежуточная) лотность согласно правила/регулировки 2) из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879
Кто захочет использовать минимальный лот и депо, должен задать S_MinLot=0.01 и S_MultStart=3.

mt_11_-_1.43_-_20170711_-_eurjpy_-_MultiCur.set
mt_07_-_1.43_-_20170705_-_eurjpy_-_MultiCarr.set

Изменено 16 августа, 2017 пользователем Старик

[Oleg Snegov]

Плохая же в том, что я и предположения не имею почему ваши торги онлайн диаметрально противоположны моим торгам онлайн - причём в одно время и де-факто на одном графике.

Сейчас причиной я считаю удушение торгов свыше 15 колена - пока на грабли не понаступаешь не доходит. Вторая причина - обманулся с затишьем в начале лета, начал наращивать агрессивно стартовый лот в мультиторгах (обычно я делаю депозит = (сумма по моделям пар)*0,75, а к середине июня дошел до 0,55..0,6). Драги наговорил где то 26 июня и все затрендило.

Кстати, вот этот коэффициент - тоже интересная вещь, напрямую влияющая на прибыльность мультиторгов. У меня сложился К=0,75 (зимой этот вопрос поднимался первый раз и тогда говорилось примерно о 25-30 % снижения необходимого депо), в Роботесте он изначально был 0,5 и Роботест себя спокойно чувствовал (следует отметить, правда, что зимой были супер условия для торгов - рынки отдыхали и флетовали после пинка от Трампа). Было бы неплохо, если бы коллеги рассказали, как они рассчитывают депо для мультиторгов.

Попробую поставить сет на Робофорекс (фикс, 4-х знак), там по депо есть зазор для еще одной пары, правда лот будет 0,01, что, конечно, ожесточит торги. При первой возможности переведу на 0,02.

Кроме того, в сэтах используется полуторная (промежуточная) лотность согласно правила/регулировки 2) из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=371879
Кто захочет использовать минимальный лот и депо, должен задать S_MinLot=0.01 и S_MultStart=3.

Ес-ес, правила рождаются прямо на глазах. Изменено 16 августа, 2017 пользователем Oleg Snegov

[Старик]

Oleg Snegov, нет, в практически никем не контролируемом Роботесте я через сеты поддерживал депо на уровне близком к 1.

Когда Мерлин своим решением стартовал тест в Роботесте, я в сетах разрешил лишь по 15 колен и суммарный депо был близок к стартовому.
В конце мая, когда прибыль была в районе 50%+-, в новых сетах я разрешил по 16 колен и баланс был 0.7+
А сейчас баланс вырос и опять близок к 1.

Ну что делать, лишний раз дергать ведущего гигантский Роботест Мерлина не по людски и приходится перестраховываться.
Но формально да - на консервативных сетах в Роботесте чуть ли не разгон. :d


А что касается eurjpy, то, имхо, траблы были в т.ч. из-за устаревшего сета.
Сеты же для версии 1.43 на этой паре демонстрируют поражающую закрываемость.
Ну прикиньте: пройти 1700 пипсовый тренд с одной 13 коленной сеткой из максимум 16 колен - это атас.
А это ж еще и совсем небольшая нагрузка на депо при очень достойной массе прибыли.

Вот баксоиена и пары с канадцем иной раз трендят так, что штукатурка обсыпается.
А вот именно евроиена хорошую откатность показывает даже в тренде - разность темпераментов и движителей евры и иены сказывается. :)

[Trix]

Было бы неплохо, если бы коллеги рассказали, как они рассчитывают депо для мультиторгов.

Привет, Коллеги!

Я вот тоже давно думал по данному вопросу, и вижу несколько факторов для определения начального и рабочего депозита:
1. агрессивность сета, насколько быстро он набирает лотность и просадку (так в сетах carkani c последними настройками по волатильности будет выставляться 1-2 колено за 24 часа, если пара пробежит более 100 пунктов - блок выставления ордеров до следующей дневной свечки)
2. количество пар....
3. расчетный депозит на каждую пару
4. еще сейчас рассматриваю варианты предварительного предотвращения разворачивания высоких колен, а если развернуться - то снижения лотности предыдущих - как снижение просадки (нагрузки на депозит)
5. как быстро наращивается депозит (из соображений - что он успеет вырасти с начального быстро до момента как начнут разворачиваться большие сетки... но это не угадать мне кажется вообще).

В итоге, пока для себя выбрал 2 следующих направления для исследования и наблюдения:
1. очень консервативный сет на много пар с расчетным депо равным максимальному развертыванию одной пары, а стартовое на 40% меньше (9 колен на 1000 пунктов 14000 рабочее и 10000 стартовое).
2. укороченный сет (из первого варианта хочу не более 7 колен, чтоб развертывалось), который помошник будет принудительно пытаться свернуть(уменьшить просадку) при выходе на 5 и выше последних коленах, тут стартовый выбрал депо 6000 (тут демо - не хочу рисковать) - тут процентаж к депо набирается быстро, как мы знаем, но посмотрим, что будет быстрее рост просадки или депозита.

Так же держу в голове тот вариант, что при большой просадке в 1 варианте наблюдения буду доливать до расчетной величины (ибо никому не советую торговать мартином на последние деньги), если не наберется к тому моменту депо 14000+ (сейчас уже с 10к стало 12к, еще немного подождать осталось).

По итогам наблюдения обязательно буду делиться ;)



Изменено 16 августа, 2017 пользователем Trix

[chinchi19]

тест сета 777Алексей777

Добрый день Всем!
Старик выложил в последних постах основополагающие сеты. Сет [EA] - Setka v1.43 - EURUSD - DANYA+xFalcon+777Aleksey777 13 колен стоп 10500 я протестировал в ТДС-2 и отчеты тестов выкладываю.

Основные особенности тестов:
1. Тесты проводились на временном промежутке в 7.5 лет. Начало 01.01.2010. Каждый новый тест я начинал через полгода.
2. Начальный депозит я ориентировочно выбрал равным приблизительно 2.5 стопа в сете.
3. Тестирование проводилось на котировках ДУКАСА, без модификации.
4. После окончания тестов по дате провел тест с запретом торговли с 15 декабря по 31 января каждого года и запретом торговли в референдумы Греции в августе 2015 года и Брексит в Июне 2016 года.
5. Один тест провел с учетом моделирования проскальзывания по задержкам исполнения ордеров.

Мои личные выводы по итогам тестов.
1. Бот 1.43 и сет очень хороши. Вижу для себя этот сет как сет мультиторгов на 3-5 пар. Пары надо подбирать.
2. Начальный депозит в будущих тестах буду ставить 100000, как примерную основу будущего мультисчета.
3. Сет можно и нужно "крутить в модели" дальше для улучшения закрываемости последних 4-х колен за счет мульта и ТП последних колен. И продолжать тестирование, по результатам которого уточнить велечину стопа.

Критика моих выводов и предложенные варианты улучшения приветствуется и будут протестированы. Для особо занятых, в прицепе краткий отчет по всем прогонам выложен в таблице эксель. В ближайшее время выложу отчеты по тестированию всех сетов СТАРИК в последних постах.

Всем профита. С уважением,

НоваяПрогоны_сетов_777Алексей777_в_ТДС-2_2010-2017год_папка.rar

Изменено 16 августа, 2017 пользователем chinch19

[MIG32]

Вижу для себя этот сет как сет мультиторгов на 3-5 пар

Один и тот-же сет на 3-5 пар?