[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[maxand]

Скопируй ех4 файл советника, который используешь в тесте, что на мониторинге - и прикрепи его к посту.

советник вроде итак в экзэшнике выложен.. экзэшник индюка прицепил..

[Mr_Antonio]

Индюк закинул в нужную папку, а он не работает.В журнале: 2017.07.31 14:00:16.362 2013.01.01 23:00:02 ChannelsFIBO_MTF_AD_EA EURAUD,M5: Alert: ChannelsFIBO_MTF_AD_EA: ошибка связывания массивов с буферами индикатора.Ошибка №4055. Билд 1090

Подтверждаю , инди не в рабочем состоянии лог прилагаю

20170801.log

[Старик]

Mr_Antonio, а с чего вы решили, что хоть одну сборку maxand из 2-х ботов и 1 индюка вообще можно использовать в тестере стратегий МТ4?!
Их сборки вроде только для онлайн тестов... Изменено 1 августа, 2017 пользователем Старик

[Mr_Antonio]

- теперь уже дело за оптимизацией.. для тех, кому это нужно..

Mr_Antonio, а с чего вы решили, что хоть одну сборку maxand из 2-х ботов и 1 индюка вообще можно использовать в тестере стратегий МТ4?!

просто для лога запустил, индикатор не работает в целом, нет возможности в компиляции, так же как и не устанавливается на график в целом, можете удалить , если лог не нужен,наверно "кому это нужно", конечно же хотелось посмотреть на результаты ... :)

---

Добавлено: 01-08-2017 11:51:15

---

Их сборки вроде только для онлайн тестов...

всё теперь ясно, об этом я видимо где то не дочитал....)))))))))

[Старик]

svf, коллеги pegaskrs и maxand люди глубоко творческие! :)
Поэтому то, что имеет окончание _EA, у них обычно индикаторы - а то что без _EA обычно боты.
Вы правильно разложили файлы, творчески?!


maxand, шутки шутками, а в посте прямо указать какой файл индюка, а какой вспомогательный бот было бы правильно.
Тем более что их надо размещать в разные папки.
В описании как на 2-х графиках торговать сборкой из 2-х ботов с обязательным индикатором загадкам не место. :)
Не всем вновь прибывшим в топик всё очевидно - и даже не новичкам. Изменено 1 августа, 2017 пользователем Старик

[Gremlin_denis]

Даже в myfxbook ваш вопрос буквального прямого ответа вроде не имеет.
http://www.myfxbook.com/members/maxand/qjgridfibo/1716660
В хорошо известном нам мониторинге, хотя баланс счета в 2.5 раза больше стартового и лот фиксированный, вычислямые по разным формулам рентабельности показывают всё ту же рентабельность инвестирования - то есть чистая прибыль : депо * 100%.
И, как следует из мониторинга, рентабельность торгов в последние месяцы упала не потому, что вырос баланс, а потому что упала прибыль.

Вот именно это я и хотел понять! Я же был уверен что прибыль в % падает из-за роста депозита и фикс лота... Спасибо вам за такое развернутое объяснение.

[Старик]

Даже в myfxbook ваш вопрос буквального прямого ответа вроде не имеет.
http://www.myfxbook.com/members/maxand/qjgridfibo/1716660
В хорошо известном нам мониторинге, хотя баланс счета в 2.5 раза больше стартового и лот фиксированный, вычислямые по разным формулам рентабельности показывают всё ту же рентабельность инвестирования - то есть чистая прибыль : депо * 100%.
И, как следует из мониторинга, рентабельность торгов в последние месяцы упала не потому, что вырос баланс, а потому что упала прибыль.

Вот именно это я и хотел понять! Я же был уверен что прибыль в % падает из-за роста депозита и фикс лота...
Спасибо вам за такое развернутое объяснение.

Коллега, вот вы понимаете, ну надо учиться, надо изучать азы экономики!
как абсолютно верно отметила Юлия, как минимум надо изучить основы курса "Экономика предприятия".

Вы пока путаетесь.
О "прибыли в %" более-менее правомерно говорить лишь применительно к одной сделке.
Это прибыль/убыток : баланс (до сделки) * 100%
И да, вы правильно понимаете: прибыль/убыток в % одной сделки зависит от прибыли/убытка - и от величины баланса.
Это просто арифметика: если знаменатель (баланс) больше - то результат вычисления меньше.
В этом случае вы были правы с самого начала - но это лишь 1 вариант/формула оценки эффективности ваших торгов и применительно лишь к одной сделке.

Но я-то вам писал о 3-х вычисляемых по разному разных экономических показателях:
- вашей "прибыли в %" одной сделки,
- рентабельности инвестирования (использования депо) за период и
- рентабельности использования оборотных средств (использования баланса счета - то есть "денег в бизнесе") за период.
Нельзя даже по незнанию "натягивать" одну оценку/формулу одной сделки на торги за месяц - не натягивается!
Рентабельность/эффективность торгов за период от месяца оценивается уже другими показателями, вычисляемыми по другим формулам и даже по разным схемам.
И в них надо ориентироваться и правильно применять в анализе.

Пока вы путаетесь в экономических терминах и формулах, вы не до конца понимаете что вы делаете вообще.
и вы не можете грамотно поставить торги на форекс как кормящий вас бизнес.
А если не хватает знаний/ума поставить торги на форе как бизнес - то что нам всем здесь делать вообще?!

Это распространяется на всех.
Кто не может превратить торги на форе в прибыльный бизнес, лучше уйти.
Альтернативы нет: или учись - или уходи быстрей навсегда и не оглядываясь. :)
Альтернативы изучению экономики торгов как бизнеса просто нет, понимаете?! :) Изменено 2 августа, 2017 пользователем Старик

[maxand]

maxand, шутки шутками, а в посте прямо указать какой файл индюка, а какой вспомогательный бот было бы правильно.
Тем более что их надо размещать в разные папки.
В описании как на 2-х графиках торговать сборкой из 2-х ботов с обязательным индикатором загадкам не место. :)
Не всем вновь прибывшим в топик всё очевидно - и даже не новичкам.

Старик, согласен, но не хотелось бы отвлекать участников от собственно сетки в этом топике.. поэтому информация хоть и доступна, но в краткой форме.. те, кому было интересно, уже обратились через л/с, и ответы были предоставлены.. все желающие продолжать тему фибо-сетки, могут заниматься этим самостоятельно, - энтузиасты же, канальной торговли, вполне могут создать отдельный топик.. если будет нужно, присоединюсь, отвечу на вопросы..
было же правило, - здесь подробно обсуждаем только сетку, и все, что касается собственно бота.. правило все еще в силе, разве нет ?..

[Oleg Snegov]

Добрый день, коллеги

а не отвалился ли ВПС на Роботесте? Что-то по фунту вообще сделки не открываются, по евро только в селл.

[Старик]

Добрый день, коллеги

а не отвалился ли ВПС на Роботесте? Что-то по фунту вообще сделки не открываются, по евро только в селл.

Увы, да - боты слетели 1 или 2 августа.
Очень невовремя - на обеих парах должны были открыться старшие ордера и все сетки должны были уже закрыться с жирной прибылью.
Из-за этого роботест потеряет до 5% прибыли за этот месяц, так как движ был очень хороший, млин.
И уже достаточно большие сетки должны были безопасно закрыться...

Уже написал сегодня Мерлину с просьбой рестартовать.

---

Добавлено: 03-08-2017 19:14:53

---

Роботест перезапустили, но шаги в сетке евры что-то слишком большие для 9-10 колен.
Придется несколько дней контролировать те ли сеты. Изменено 4 августа, 2017 пользователем Старик

[Старик]

Спойлер

ну, а сегодня, что-то вроде юбилея.. чутка подождать пришлось, т.к. мухабук не хотел обновлять мониторинг долгое время.. не хотелось чтобы на годовщину оказалась просадка на счете.. пусть будет все красиво!.. :)

и в честь такого события, разрешите выложить для употребления исходные составляющие собственно ТС.. названия не придумал, пусть будет "фибо-сетка" что-ли..
может кому и пригодится в дело, профита принесет..

С праздником, коллеги!.. |3=3

---

ЗЫ: костылик без индюка не работает, так что не забудьте положить его в папку с индикаторами.. а собственно, саму сетку 1,43, потрудитесь найти сами.. :->

а вот так это выглядит на графике:

Спойлер

---

если у Вас возник вопрос по торговле таким способом, - пишите пожалуйста в л/с.. !!! в этой теме обсуждаем только сетку !!!.. энтузиасты могут замутить отдельный топик и развивать тему такой торговли уже в нем..

maxand, шутки шутками, а в посте прямо указать какой файл индюка, а какой вспомогательный бот было бы правильно.
Тем более что их надо размещать в разные папки.
В описании как на 2-х графиках торговать сборкой из 2-х ботов с обязательным индикатором загадкам не место. :)
Не всем вновь прибывшим в топик всё очевидно - и даже не новичкам.

Старик, согласен, но не хотелось бы отвлекать участников от собственно сетки в этом топике.. поэтому информация хоть и доступна, но в краткой форме.. те, кому было интересно, уже обратились через л/с, и ответы были предоставлены.. все желающие продолжать тему фибо-сетки, могут заниматься этим самостоятельно, - энтузиасты же, канальной торговли, вполне могут создать отдельный топик.. если будет нужно, присоединюсь, отвечу на вопросы..
было же правило, - здесь подробно обсуждаем только сетку, и все, что касается собственно бота.. правило все еще в силе, разве нет ?..

Коллега, ну почему так всё сложно с тобой...
Ладно, давай вместе попонимаем что к чему.

Смотрим http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=354243 и
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/
пункт "Как оптимально называть файлы для упорядоченного хранения у себя в компе и выкладывания на форум".
Это не идеально, но из названий файлов абсолютно понятно о чём каждый файл и перепутать их нельзя.

Из названий выложенных тобой файлов не понятно абсолютно всё - где вспомогательный бот, где индюк и бота или индюка сет.
* ChannelsFIBO_MTF_AD_EA.mq4 (21.57 кБ - загружено 53 раз.)
* Fibo_CHANEL_V1.ex4 (31.48 кБ - загружено 47 раз.)
* FIBO.set (0.67 кБ - загружено 40 раз.)
я тебе предложил добавить в пост подобный перечень наименований этих файлов с указанием какой файл что содержит - чтобы было понятно в какие папки их раскладывать.
Ты, в порядке ответа, предложил всем непонявшим переписываться в личке и даже открыть новый топик.
Это, конечно, восхитительно: но если не вышло внятно назвать файлы - сначала сделайте их описание в посте, где они выложены.
Тупо перечень выкладываемых файлов с указанием их назначения/функции.
Коллеги, давайте не делать через жопу то, то можно сделать просто - и даже есть понятная инструкция как выкладывать файлы просто и понятно всем.

Кроме того, если уже в топике выложены файлы, которые понравились многим, но по ним возникли вопросы, то именно в топике надо разобраться и пояснить что к чему.
Это совершенно неверно, если по выложенным в топике файлам есть вопросы, а пояснения надо получать в личке!
Файлы, выложенные в топике, именно и исключительно в топике должны быть описаны и прокомментированы/разъяснены!!
Ни в каком топике не должно быть файлов, с которыми х.з. делать что...
Неправильно кидаться из крайности в крайность: выложил файлы - опиши и разъясни, если по ним возникли вопросы.
Зачем усложнять?! :)


Что касается всего остального... Как обычно, надо рассмотреть несколько/много вопросов. :-s :)

Во-первых, полноценный отсчет каких-либо тестов начинается с версии 1.43 в середине апреля 2017 года.
Это касается и индикаторных, и безиндикаторных тестов.
Просто в 1.43 добавились все основные планировавшиеся опции геометрии и математики сетки и появилась возможность создавать сетки качественно иного уровня.
Те же дефолтные и околодефолтные сеты до версии 1.43 были намного примитивней и не позволяли сколь надо гибко управлять сеткой.
Это не значит, что все ранее выполненные тесты надо выкинуть на мусорку - нет, они уже являются фактами истории проекта и позволили нам понять многое в торгах сетками.
Но сравнительные тесты разных вариантов торгов надо выполнять только с версии 1.43+ - просто потому, что будут задействованы все возможности бота и конкурентность тестов станет прямой и безоговорочной, без скидок на использование устаревших версий бота и сетов.

Во-вторых, у меня растет обеспокоенность корректно ли и полноценно ли выполняется анализ тестов и торгов.
К превеликому сожалению, стандартный экономический анализ результатов торгов очень плохо, почти не подходит к торгам сетками. Всё разработано под торги единичными ордерами и в этой части анализ myfxbook или https://www.fxblue.com/ превосходен. Но для сеток, может, большая часть анализируемых показателей вычисляются некорректно или бессмысленно. Но это лишь первая из проблем.
Вторая проблема в том, что, возможно лишь единицы затрудняются изучением основ экономики и изучением хотя бы тех показателей, которые анализируются в мониторингах. Вот если взять любой мониторинг, например http://www.myfxbook.com/members/maxand/qjgridfibo/1716660 - все ли знают разницу и формулы параметров Gain: и Abs. Gain: или относительно чего вычисляется просадка в %%?!
В общем, я подозреваю, что многие придумывают свои оценки торгов и сетов вместо использования общепринятых.
И это может приводить к выбраковке хороших сетов и одобрению плохих или получению отрицательных результатов там, где экономика одобряет продолжение проработки того или иного варианта торгов.
Не говоря о том, что разные варианты торгов невозможно корректно сравнить, если не использовать единые вменяемые экономические подходы.
Это, может быть, весьма серьезно, так как системно препятствует раскрытию потенциала проекта и даже бьёт по нашим заработкам.

В-третьих, сохраняется наше с тобой "идеологическое" разногласие. :)
Причём может мы даже удаляемся друг от друга.
С твоей точки зрения, некая достаточно долго не слившаяся сборка с входом по какому-то индикатору есть ТС, которую можно и даже нужно торговать.
Ну если пройден достаточно длительный тест - торгуем. Типа все ТС на форуме такие, чего мудрить.
Формально это так и есть и такое утверждение/понимание заведомо ложным называть нельзя.
Но, с моей точки зрения, экономически оправданными являются лишь исключительно мультивалютные торги - причём на стартовом депо от 1.5 раз меньше суммарного расчетного по парам и на специально спроектированных для мультиторгов сетах с возможностью резерва в 1-2 шага, финансируемого из мультидепо.
И для меня тесты отдельных пар являются статистикой и ни разу не основанием для реальных торгов отдельными парами вне мультивалютного подхода.
Возможно, у нас не антогонистические подходы к торгам.
Но то, что для тебя повод торговать, для меня лишь предварительная статистика для подготовки экономически оптимальных мультиторгов.
Ну я так наши разные взгляды и подходы понимаю...

В-четвертых, мне не известны сколь либо обоснованные доказательства экономической эффективности и преимуществ торгов сетками с индикаторным входом над торгами сетками с безиндикаторным входом. Скорее, наоборот.
Теоретически желаемо проверить на практике разные варианты торгов сетками и использовать приемлемые вне зависимости от предпочтений.
Теоретически желаемо проверить на практике столь альтернативные варианты торгов сетками, как индикаторные и безиндикаторные.
И, впоследствие, по итогам однородных репрезентативных сравнительных тестов, выбрать те варианты торгов, которые с наибольшей вероятностью будут обеспечивать наибольший из возможных доход в средне и долгосрочной перспективе.
Потому что зарабатывание денег на форекс, как любое зарабатывание денег кроме работы по найму, есть собственный бизнес.
И зарабатывать максимум прибыли, по возможности диверсифицируя бизнес, не право, а обязанность бизнесмена.
А зарабатывать вдвое меньше, зная что можешь зарабатывать вдвое больше - это не раздолбайство, а преступление против собственного бизнеса.

Так вот у меня нет явных доказательств того, что торги сетками с индикаторными входами лучший бизнес, чем торги сетками с безиндикаторными входами.
Для меня не является аксиомой утверждение, что "заведомо лучше" первый "более точный" вход в сетку по сигналу какого-то индикатора.
я понимаю, что каждый трейдер начинает изучать буквать форекса с утверждения, что "наилучшую точку входа" надо найти любой ценой - или смерть.
я понимаю, что со второй минуты на форекс все знают, что индикаторы это то, что отделяет наш депо от смерти.
Но проблема в том, что у меня нет твердых доказательств того, что, при торгах сетками, индикаторный вход прибыльней и/или безопасней безиндикаторного на любом колене сетки - в средне или долгосрочной перспективе.
И у вас нет - ни у кого доказательства этого нет хотя бы на внятных частных примерах, которые можно воссоздавать и применять в торгах.
Генетическая вера трейдеров в "лучшесть" применения индикаторных входов есть - а объективных доказательств преимущества применения индикаторов в сетках нет.
А ведь индикаторных мартинов тьма! Ну и?!...

Более "точное" открытие сетки по индикатору предполагает открытие первого ордера сетки:
1) дальше
2) позже
3) реже
Какие-то из факторов в каком-то случае могут проявляться сильнее, какие-то менее - но негатив для формирования массы прибыли заложен в самой идее применения индикаторов.

В мае с.г. мы, в самом общем виде, последствия применения индикаторов анализировали.

Спойлер

...
Начнем с денег.
То, что я напишу ниже, может показаться банальным и тривиальным.
Но давайте будет смотреть на эти банальности как на аксиомы - факты, не требующие дополнительных доказательств.
Они важны для понимания целей проекта.

Деньги возникают и существуют только во времени - с привязкой ко времени.
Деньги, как и движение цены, наверно, одна из функций времени.
Если удаётся заработать $1000, то после вопроса количества денег, второй главный вопрос за какое время.
Если за месяц, то на штуку можно жить практически по всему СНГ - даже с семьей.
Если за год, то это не более чем приработок и хобби на много пива.
Деньги это не только вопрос количества - это еще и вопрос времени.
И важно не только количество заработанных вами денег (масса прибыли) - но и скорость зарабатывания денег.

Деньги, которые вы не заработаете сегодня, вы не заработаете никогда.
Завтра будут деньги, которые вы можете заработать завтра.
Деньги завтра могут быть (но не факт) заработаны завтра вне зависимости от того, заработаете вы деньги сегодня или нет.
Но вы не сможете завтра заработать сегодняшние деньги - завтра вы можете заработать лишь завтрашние деньги.
А сегодняшние деньги вы можете заработать только сегодня - или никогда.
Завтра это станет невозможным - и вы утратите сегодняшние деньги, сегодняшнее движение цены навсегда.
Время необратимо и процесс зарабатывания денег тоже.
Упустили время - упустили деньги.

Конечно, бывают ситуации, когда в какие-то дни невозможно или слишком рисковано зарабатывать деньги.
Даже канаву/колодец нельзя рыть в ливень и потом несколько дней, пока достаточно не подсохнет.
На форексе так же - реально опасно торговать в Брэкзит и пару недель после.
Но факт в том, что заработок этих дней будет утрачен вами навсегда.
Необратимо.

-----

Любое, даже вроде незначительное, ужесточение/ограничение в торгах, приводит часто к невозместимому снижению заработка.
Например, вместо дефолтного входа, вы установили индикатор или иначе ужесточили условия входа так, чтобы бот пропускал первые 2 колена и первым ордером входил лишь с 3-го колена.
То есть при дефолтных настройках бот бы открыл ордер 3-го колена там, где при ужесточенных настройках откроется 1-е колено сетки.

Спойлер

Согласно модели, при ужесточенных настройках/индикаторе входа 1-й sell ордер открывался бы на 36 пипсов выше, а 1-й buy ордер на 36 пипсов ниже - что как бы замечательно.
Продать на 36 пипсов выше и купить на 36 пипсов ниже априори всегда хорошо - верно же?! Ну вроде ж явно лучше, да?!
Но движение цены может быть хоть и большим, но оно всегда конечно.
И если вы пропускаете часть времени/движение в торгах и не открываете хотя бы пару колен в сетках, то вы заведомо теряете прибыль/деньги.
Всегда.

В общем, при торговле приведенным сетом с настройками входа как в примере, обеспечивающим открытие сетки на 2 колена дальше/позже/"лучше", это будет иметь следующие последствия:
1) полностью будут пропущены все одно и двух коленные сетки на несколько сотен денег в месяц - потому что таких сеток в месяц бывает от 100 до 200-300, они в Истории счёта занимают целые экраны.
2) заработок (масса прибыли) от всё же открывавшихся (меньших на 2 колена) сеток будет в 3-4 (три-четыре) раза меньше, чем при, например, дефолтном входе.
Посмотрите сами:
а) при дефолтном входе в 3-х коленной сетке прибыль 8 - а при ужесточенном входе в 1-коленной сетке прибыль 2
б) при дефолтном входе в 9-ти коленной сетке прибыль 312 - а при ужесточенном входе в 7-коленной сетке прибыль 88
в) при дефолтном входе в 14-ти коленной сетке прибыль 9288 - а при ужесточенном входе в 12-коленной сетке прибыль 2296.

Понятно, что в примере весьма агрессивный сет с быстрым ростом прибыли по коленам.
Понятно, что в более консервативных сетах перепад лотности меньше и потери скромнее.
Но из приведенного мною примера реальной агрессивной сетки совершенно очевидно, что практически любой "милый индючёк", слегка (всего на пару первых мелких колен) ужесточающий условия входа 1-м ордером сетки - это падение массы прибыли от 1/2 до 4/5, то есть от 2-х до 5-ти раз!!!
А может быть потеря и 90%+ массы прибыли потому, что редкие последние колени сеток очень-очень дорогие - а у вас их может не быть вообще из-за ужесточения условий входа.
И чтобы компенсировать такое огромное падение массы прибыли, надо либо торговать множество пар (что вы и так можете без ужесточения входов), либо очень существенно повышать агрессивность сеток.
А это чревато множеством понятных большинству рисков - причем без гарантии компенсации недополученной (в примере) массы прибыли.
...

Конечно, мои выкладки и выводы дискуссионны: вряд ли можно опрокинуть мою логику, она железная - но можно ставить под сомнение масштабы падения массы прибыли от применения индикаторных входов.
Думаю, что я верно обрисовал ситуацию в принципе и в основном - но экономика применения разных вариантов сеток зависит от самих сеток, количества индикаторов и жесткости/консервативности применения индикаторов для первого входа.

В-пятых, если сетка успешно торгуется в безиндикаторной версии, то торги той же сеткой с применением индикаторов в принципе де-факто бессмыслены, так как лишь снизят массу прибыли без реального повышения безопасности торгов.
То есть если дефолтоподобный сет правильно расчитан и успешно торгует, то прилепить к нему индикатор - это зарезать прибыль без какого либо позитива.
Конечно, это утверждение не является абсолютной истиной, так как возможно великое множество вариантов сеток.
Например, если вы торгуете до-диапазонной агрессивной короткой сеткой со стопами, то, теоретически, не исключено, что применение индикаторов могло бы позволить избежать 1-2 стопов за год-три. И это могло бы насколько-то компенсировать системное падение массы прибыли от применения индикаторов. Теоретически такое возможно - но это не факт, гарантии этого нет, каждый случай индивидуален!
Также теоретически возможно применение индикатора с настолько малым периодом, что он будет входить не реже безидикаторного входа - но и в этом явного смысла нет...
А в общем же случае добавление индикатора в и так уверенно торгующую безиндикаторную сетку - это немотивированный отказ от весомой части прибыли без видимого выигрыша в чем либо.

В-шестых, выглядит логичным, что применение индикаторов для первого входа сеткой оправдано тогда и только тогда, когда имеет осмысленную цель (не просто а попробуем безиндикаторный сет с индикатором) - и создаст не более чем приемлемое падение рентабельности инвестирования.
То есть применение индикаторов, вероятно, оправдано в сетах, которые без индикатора сливают - в первую очередь, наверно, достаточно агрессивных, поскольку надо компенсировать потери от индикаторов.
Возможно, применение индикаторов может быть оправдано и в дефолтоподобных до-диапазонных сетках умеренной агрессивности, которые вследствие применения индикатора станут достаточно устойчивыми для применения в торгах вместо длинных безиндикаторных сеток.
Ну я не готов впасть в теоретизирование в каких случаях использование индикаторов в сеточниках вероятно оправдано...

Наверно, будет уместно вспомнить какие типы сеток мы пока преимущественно разрабатывали без индикаторов.

Спойлер

Первое, что я хотел бы отметить - это что мы, возможно, пытаемся (с оговорками) разрабатывать всего 2 группы/класса сеток.
мы как-то уже пытались в топике попробовать классифицировать типы разрабатываемых нами сеток.
Но мы пытаемся освоить целую область знаний, в рамках которой есть множество вариантов торгов.
Вряд ли все торговые идеи поддаются однозначной классификации - скорее всего, их можно обособлять лишь по нескольким каким-то признакам/критериям.

Так вот одним из таких более/менее однозначных "да/нет" критериев может быть длина сетки:
1) рассчитана ли длина сетки на весь вероятный среднесрочный торговый диапазон валютной пары или
2) сетка короче, заведомо перекрывает лишь часть вероятного торгового диапазона пары и выживает лишь при условии 1-2 "промежуточных" закрытий по ТР, пока цена идет через весь среднесрочный торговый диапазон "по диагонали".
Этот критерий удобен тем, что он не столько разделяет сетки по достаточно условному показателю "достаточной/оптимальной" целевой длины сетки, сколько неявно разграничивает сетки/сеты 2-х принципиально разных технологий подготовки/разработки сетов.
Можно даже сказать, что это 2 класса радикально отличающихся сеток/сетов. :)

------

Спецификой сеток большой длины, рассчитанных на покрытие всего среднесрочного торгового диапазона обычно от 400-500+ пипсов, есть то, что абсолютное большинство таких сеток полноценно проектируются в модели и лишь потом ставятся на тесты в тестере и на демо.

Причём тест таких "из модели" сеток на истории вообще-то бесполезен: они настроены на вероятный будущий торговый диапазон - и как бы пофиг как они ведут себя в тестере в прошлом!!
Это не значит, что сетки "из модели" кем-то запрещено тестировать в тестере!
Но я совершенно не вижу смысла в более чем краткосрочных (3-6 месяцев?) тестах 2-3 вариантов одной длинной сетки "из модели" с целью выбрать один из них. Да и в этом случае (краткосрочного сравнительного теста 2-3 сетов) в тесте за несколько месяцев в неторопливых длинных сетках сделок будет так мало, что корректно результаты тестов и не сравнишь... Краткосрочные, несколькомесячные тесты обманчивы - по их результатам запросто можно выбрать сет, не лучший для будущих торгов.
То есть глубже на истории, чем на рынке была такая же волатильность, как мы ждем в обозримом будущем, "длинные" сеты "из модели" тестить смысла вообще не вижу.
А тем более пытаться оптить - кроме, может, случаев экзотических входов (типа Ва-банк) на высоких ТФ, когда только в тестах можно убедиться, что сетка достаточной длины для конкретной ТС.

Конечно, возможны длинные сетки из опта из тестера - но что-то я применение таких в топике вроде не вижу, вроде все длинные сетки родом из модели?...
Примером таких сеток "из модели" может быть набор консервативных сеток cakrani или мои дефолтоподобные сеты, много раз менявшиеся с новыми версиями бота - гляньте Роботест, например. :)

Длинные сетки можно назвать условно "более надежными", однако их основной недостаток относительно большие депо на 1 пару - сетка ж длинная. :)
Из-за относительно большого депо/длины такие сетки редко бывают агрессивным, а скорее умеренными и консервативными - с депо более разумного размера.
Однако в мультивалютных торгах хорошие стороны длинных сеток проявляются сильнее, а требуемый депо на пару существенно снижается за счёт возможности поочерёдного/асинхронного использования парами денег депо "коллективного" использования, используемого умеренными сетками весьма сдержано.
Кроме того, длинные сетки позволяют использовать стартовый ордер 0.02 с multstart+1 наряду с 0.01 лота с ростом депо лишь на десятки %%.
В итоге в мультиторгах на условно меньших депо на пару на практике у меня пока не встречалось заметное снижение безопасности торгов - зато на каждую пару рентабельность (прибыль/депо) в %% умеренных и консервативных сеток приближалась к рентабельности сеток более высокого уровня агрессивности.
Только работают длинные умеренные и консервативные сетки специфически, не торопясь - больше средне- и много- коленных сеток, иногда висящих месяц и более. Но в итоге, по месяцу, за счет средне- и много- ордерных сеток, выходит вполне неплохо.

Отличительной особенностью этого класса сеток есть максимальное использование возможностей бота в управлении геометрией и арифметикой сеток - в сетах обычно задействуются все уровни коррекций и все или большинство ограничителей.
Ну как бы понятно почему: возникает и проектируется в модели некая торговая идея, требующая сетки определенной длины - и в модели сетка проектируется с максимальной проработкой деталей и оптимизацией всех видимых "плюсов" сетки.
Формально говоря, это сетки/сеты максимально достижимых качества проектирования и глубины проработки.

Примеры успешного применения "длинных из модели" сеток в торгах с 1 апреля 2017 года (сеты мною выкладывались в топике, обновленные будут немного позднее).

Спойлер

Спойлер

Сеты в приведенных примерах очень разнятся.

мир большой и в мире много лет множество умных и квалифицированных людей работает над разработкой ботов и сеток/сетов.
И, наверно, нет и в принципе не может быть 100% уверенности, что с нашим подходом и глубиной проработки сеток в модели мы первопроходцы в таком проектировании сеток/сэтов.
Но могу честно сказать, что, с учетом наработок коллег по топику, ничего аналогичного в мире я не видел.
Вот такого комплекса средств для моделирования и разработки сетов и анализа тестов, как создан у нас в топике, я в других местах не встречал.
Так что нельзя полностью исключить, что технология разработки длинных "из модели" сеток/сетов является именно нашим ноу-хау и, не исключено, что в этом вопросе мы лидируем в мире.

Нам пока очень не хватает технологии вычисления вероятного среднесрочного торгового диапазона валютных пар, что необходимо для точного проектирования максимально безопасных и прибыльных "длинных" сеток/сетов.
Если/когда мы справимся с этой задачей, мы обретем весьма совершенную комплексную технологию разработки прибыльных и весьма безопасных длинных сеток "из модели".

-----

Сетки же, более короткие чем вероятный среднесрочный торговый диапазон валютной пары - совсем другая история.
Оказывается, если всмотреться, эти сетки абсолютно другие практически во всём! :)

Первые, что радикально отличает все сетки этой группы/класса это то, что из-за ограниченной длины в 180-300 пипсов, эти сетки практически никогда не могут покрыть весь ожидаемый торговый диапазон любой валютной пары.
Поэтому, чтобы не сливаться даже в обычной диапазонной торговле, короткие сетки обязательно должны быстро закрываться по ТР - в пределах своей ограниченной длины.
Поэтому, для выживания этих сеток, как минимум, нужна их хорошая закрываемость - т.е. малое расстояние между старшим ордером и ТР сетки, как минимум, хотя бы во второй половине сетки.

Для понимания о чем идёт речь - это именно такие сетки пытается разрабатывать где-то большинство засветившихся коллег из топика.
Сетку/сеты такого типа год+ назад торговал EG10, позднее выкладывали aptu, 777Aleksey777 и kitaro_777, xFalcon и DЕNAJ и ряд других коллег.
Конечно, каждый пытался разработать как можно лучшие и разнящиеся сетки/сеты - в том числе для разных пар.
Но все эти наработки объединяет поразительно большое количество совпадающих/объединяющих признаков.

Высокая закрываемость относительно коротких сеток делает их достаточно узнаваемыми/похожими:
1) обычно не очень большой стартовый шаг с практически всегда малым приростом шага, обычно лишь раз задаваемым до конца сетки
2) средний (1.6-1.7) мульт с агрессивным наращиванием или сразу мульт от 1.8 обычно с одноуровневым наращиванием
3) небольшим ТР с малым приращением и ранним уменьшением.
Почти во всех коротких сетках используется все 3 компонента повышения закрываемости и почти все короткие сетки выше средней и высокой агрессивности.

Стоп я видел лишь в одном сете!!
хотя торги короткими сетками без стопов выглядят очевидно небезопасными и наличие стопов в таких сетках выглядит крайне желательным.
И это при том, что прибыльная сетка с изредка срабатывающим стопом - это не сливающий мартин, то есть грааль! :)

Насколько могу судить, практически все короткие сетки разрабатываются в опте и тестах - обычно без использования модели вообще или с использованием только на финальной стадии.
То есть это выопченные сетки/сеты и по технологии разработки они являются полными противоположностями "длинных" сеток/сетов "из модели".
И действительно, в модели крайне трудно (или невозможно) осмысленно разработать сетку/сет, если вы не имеете представления сетка какой длины вам необходима.
В модели можно набросать черновик сета короткой сетки и выявить допустимые диапазоны изменения шага, мульта и ТР сетки.
Но выявить какие именно короткие сетки "проскакивают" торги в обозримом прошлом и, может быть, будут работоспособны и в будущем, можно только выполнив опт коротких сеток на репрезентативном периоде истории.
Поэтому, имхо, короткие сетки могут быть только выопченными/вытестерованными на репрезентативном периоде истории - модель же в разработке коротких сеток лишь вспомогательный инструмент.

Короткие выопченные сетки, в большинстве, крайне слабо используют возможности бота - обычно используется не более одного из 3-х уровней коррекций, да и те часто заранее задаются в опте как константы.
Оптится часто лишь только стартовые шаг, мульт и ТР и 1-2 параметров не из геометрии сетки.

Можно утверждать, что выопченные сетки "напряженные" или "форсированные": их неплохая закрываемость обеспечивается не гибкостью за счет использования множества настроек - а граничными/напряженными значениями малого количества задействованных параметров.
Хотя есть мнения, что мало настроек хорошо, я так не считаю - имхо, даже выопченную сетку можно дооптимизировать в модели для использования в будущем и пофиг как это повлияет на поведение сетки в тестах на истории.
Но это скорее "научный" спор, который может получит развитие в будущем - а сейчас, для понимания, нам важнее как разные сетки ведут себя в торгах.

Короткие выопченные сетки, особенно в мультиторгах, торгуются существенно по другому - что как бы неудивительно.
В торгах такими сетками очень велик % мало- и средне-коленных сеток, открывающихся и закрывающихся в поражающих воображение количествах. Понятно, что это следствие "форсированности" сеток и их повышенной закрываемости с первых колен.
С одной стороны, это хорошо, что короткие выопченные сетки очень быстро/часто "разгружают ситуацию" на графике, закрываясь на технических откатах или промежуточных новостях.
Но, с другой стороны, малоколенные даже агрессивные сетки приносят прибыль, очень малую по сравнению с их обычно существенными депо. И если на рынке нет заметной внутридневной волатильности, то прибыль от коротких быстро/рано закрывшихся сеток достаточно умеренная, даже скромная.
Но зато если цена пошла, то короткая выопченная сетка набирает лотность и просадку с такой скоростью, что слабонервным лучше не смотреть. Прибыль при закрытии большелотной сетки, конечно, лошадиная - но и просадка инфарктная.

Ну, в принципе, форсированные сетки всем понятно какие - но я просто обязан был отметить, что выопченные короткие сетки в большинстве такие.
важно понимать, что это судьба, это математика - короткая выоптченная сетка не форсированной быть не может.
Короткая выопченная сетка консервативной быть не может - с высочайшей вероятностью консервативная короткая сетка раньше полностью развернется и закончится/остопится, чем закроется по ТР.
Короткая выопченная сетка может иметь разную степень агрессивности/форсированности - но она не может быть явно консервативной, как многим любится.

Короткие выопченные сетки, тем более высокомультные, имхо, без стопов применять нельзя.
Собственно, любые сетки без стопов, особенно в мультиторгах, применять крайне рискованно - в случае тренда или мощного новостного импульса полностью развернутая сетка может просадить или слить практически любой депо.
Поэтому страховаться стопом практически необходимо - даже если стоп одной сетки равен прибыли за 1-2 месяца от всех мультиторгов.
В мультиторгах длинными сетками "из модели" часто бывает можно разрешить сетке открыть еще 1-2 "сверхрасчетных" больших колена (конечно, заранее просчитав всё это в модели) - и лишь потом дать сработать большому стопу, если до этого дело дойдёт. В длинных сетках это нередко бывает допустимо - так сказать, тщательно подготовленный экспромт.
Но в коротких выопченных сетках очень часто сумма лотов и цена пипса на старшем колене настолько высоки, что еще одно короткое колено может требовать в 2-3 большего депо и лучше остопиться и продолжить торги, чем так сильно рисковать.
Поэтому, имхо, в коротких выопченных сетках стопы рекомендуются всегда - слишком велик риск, что еще 50-100 пипсов быстрого движения цены всего лишь на одной растянувшейся паре может крайне травмировать и даже слить депо мультиторгов.
У нас пока стоп в короткой сетке я видел лишь в одном потенциально неубиенном сете eurusd у 777Aleksey777 - хотя стопы в коротких выопченных сетках критично важны и оптимальное значение стопа надо выопчивать дополнительно!

По коротким выопченным сеткам мне пока трудно что-то сказать об оптимальном депо для мультиторгов.
Нет у меня репрезентативной статистики мультиторгов выопченными сетками и не знаю когда будет.
Мультитесты онлайн выкладывавшимися aptu-подобными сетами с мультом 1.8+ на 4-х парах у меня длятся полгода и единственное важное это то, что по максимуму сетки почти на всех парах раскрывались лишь по одному разу - практически всегда (99.99%?!) выоптченные форсированные сетки ухитряются закрываться по ТР раньше, чем полностью развернутся.
То есть в тестах, при всей форсированности/агрессивности сеток, даже лишь одна сетка из 4-х разворачивалась по максимуму не чаще чем 1 раз в месяц/полтора - а остальное время нагрузка на депо была совершенно некритичной на уровне единиц %%.
Но было 2 стопа, сожравших почти всю прибыль за период...
Правда, не факт, что стопы у меня не были завышены - может, надо было резать раньше и всё было бы намного прибыльней!

Короткие выоптченные форсированные сетки очень быстро, иногда за минуты, грузят и разгружают свои большие расчетные депо.
Пока у меня складывается впечатление, что если мультиторги 4-5 выоптченными короткими сетками, то с запасом достаточно депо на уровне наибольших (крайне редких) стопов 2-х пар - торги, пусть с переменным успехом, будут идти уверенно даже со стопами.
Ну а если вы готовы рисковать, то (так как стоп редкость, не каждый месяц) может хватить и депо на уровне наибольшего из стопов одной из всех пар... Просто будет непонятно заранее хватит ли заработанной прибыли на компенсацию депо после стопа - или придется пополнить минимальный депо самому, если на одной из пар случится быстрый стоп после начала торгов.
Это надо перепроверять, но предварительно такие наблюдения имеются...

Примеры успешного применения "коротких" выопченных aptu-подобных сеток в онлайн торгах с 1 апреля 2017 года (сеты были мною выложены в топике).

Спойлер

Спойлер

Надо отметить, что кенгуру почти половину прибыли набрал за последнюю трендовую неделю, когда было 2 крупных сетки подряд и впервые развернулись все 14 колен - но стоп не сработал, что намекает на корректность сета.

-----

При том, что длинные и короткие сетки антиподы практически во всём, и теми, и другими можно и нужно вести мультиторги.
Как вообщем-то мы уже убедились и поняли, разумной альтернативы мультиторгам как бы и нет.
И на примере роботеста мы уже разобрали пример как на практически любой удобной сумме можно вести мультиторги, правильно подобрав тип счёта и лотность сеток торгуемых пар.

Конечно, не запрещено хорошо спроектированной длинной консервативной или умеренной сеткой на реальном счёте торговать и одну пару, зарабатывая в месяц денег на поесть.
И у кого есть такие деньги и намерения, то Бог в помощь!

Но эффективность мультиторгов выше: и отдача на вложенное выше - да и безопасность выше, так как деньги используются мобильнее и эффективней.
Но очень важно, чтобы в мультиторгах было ясное понимание типа и особенностей применения каждой из торгуемых сеток.
Собственно, по этой причине первым километром текста я и разродился. :)

Безиндикаторная торговля, за последние месяцы, постепенно обретает признаки целостной концепции в эволюции.
Понятно, что многое, включая основные торги, еще впереди - но есть базовый бот 1.43 с расширенными возможностями, ваши весенне-летние наработки и несколько моих и ваших претендующих на описание концепции/подходов постов.
Безиндикаторная торговля постепенно становится чем-то целостным - с определенным теоретическим и техническим обоснованием.

А вот индикаторная торговля, не стыкующаяся "в лоб" с безиндикаторной (поскольку результаты формального скрещивания результаты торгов очевидно не улучшают), пока остро нуждается в понимании и выработке своей концепции.
Пока на вопрос зачем, для чего и в каких случаях вообще применять индикаторы ответа как бы нет.
Утверждение типа "индикаторы надо применять, потому что они есть во всех мартинах" в случае нашего бота вряд ли можно считать аргументом.
Правда же?! :)

Давайте, для начала, попробуем ответить на вопрос индикаторы в нашем боте вообще зачем...
Только не на уровне голых мечтаний/предположений, а хоть с какими-то деталями в чём, на чём и какой ожидается выигрыш от их применения и/или какие дополнительные возможности торгов привносят индикаторы против безиндикаторных торгов.

------------------

Коллеги, этот пост не против индикаторов и не против кого-то.
Но действительно индикаторных мартинов много, а толку от них мало.
И наш анализ и тесты с индикаторами пока мало что хорошего показывают.
Но нам всё равно на чём зарабатывать, лишь бы в прибыль.
Вот только индикаторов тьма, а вариантов торгов с ними бесконечно много.
и тему с ними надо прорабатывать не менее осмысленно и не менее серьезно, чем безиндикаторные торги.
Вслепую там просто сгинешь в болотах бесконечных тестов. Изменено 7 августа, 2017 пользователем Старик

[maxand]

Давайте, для начала, попробуем ответить на вопрос индикаторы в нашем боте вообще зачем...

давайте.. :)
начнем, пожалуй с самого определения слова "безиндикаторный".. ничего не имею против того варианта "безиндикаторного" входа, которую имеешь ввиду ты, Жень, но, Старик, давай поговорим сначала об условности самого, применяемого тобой, утверждения..

что такое индикатор ?.. читаем "– это специально созданные программы, направленные на считывание графиков, позволяющие следить за положением на рынке и принимать правильные решения, исходя из полученных данных. Индикаторы направлены на то, чтобы математическим путём рассчитывать за определённый промежуток времени возможные ценовые операции.." бла-бла-бла.. не думаю, что ты с этим определением не согласен.. ну пусть оно где-то не окончательно, но суть происходящего все-же подчеркивает..

итак, ты называешь "безиндикаторным" вход, который "математическим путём рассчитывает за определённый промежуток времени возможные ценовые операции" имея ввиду данные размера свечей за N-промежуток времени.. так почему же ты называешь такой вход "безиндикаторным" ?!..
т.е. если мы с тобой, зададимся целью отметить на графике той или иной валютной пары, - точки входа, согласно имеющемуся в боте фильтра т.н. "безиндикаторного" входа, а затем соединим эти точки линией, то это будет не индикатор ?.. :)

но на этом, ты не останавливаешься, идешь дальше.. а дальше есть ТЗ программисту, который создает индикатор l-), который собирает исторические данные, группирует их согласно заданного порядка, и выводит в таблицу.. здесь мы можем видеть все данные по волатильности той или иной валютной пары, с размерами/количеством свечей/хвостов за определенный период времени.. замечательный индикатор кстати!.. :) так вот снова индикатор.. но этот индикатор интересен нам не сам по себе, а вкупе с ... чем ?.. "безиндикаторным" входом нашей с тобой сетки.. >0
т.е. мы имеем уже не один, а целых два l-) индикатора для чего ?.. правильно, - для оптимизации торгов блоком "безиндикаторного" входа нашей сетки!.. :d

Старик, я тебя понял конечно же, и всецело поддерживаю любое твое участие, т.к. оно просто бесценно!.. нисколько не пытаюсь дистанцироваться от тебя, в твоем видении концепции торгов сеткой.. напротив, даже посвящаю достаточно времени реализации такой концепции (уже около 3-х месяцев непрерывного опта).. но давай уже определимся с понятием "безиндикаторный"!..
единственно "безиндикаторным" можно считать торговлю сеткой, где не приходится ни в каком виде "математическим путём рассчитывать за определённый промежуток времени возможные ценовые операции".. т.е. это то самое, что было бы, выставь мы параметр CandlesToOpen1Order = 0.. ставим его в 0, - получаем "безиндикаторный" вход.. любой другой вариант, будет уже индикаторным.. ;) со всеми вытекающими, описанными тобой выше, и вопросом, от которого оттолкнулись..

Давайте, для начала, попробуем ответить на вопрос индикаторы в нашем боте вообще зачем...

так зачем нам блок "безиндикаторного" входа, который по своей сути - индикаторный ?.. :) вопрос становится риторическим.. ;)

---

на предмет довольства/недовольства и пр.. предлагаю завести отдельную ветку по торговле данным ботом с использованием внешних индикаторов, где любые такие варианты могут рассматриваться, и при этом не отвлекать внимание от основного бота.. если это так интересно, то могу начать такой топик.. жду разве что поддержки от вас с Qj, и сторонних программистов, т.к. на самом старте будут необходимы некоторые наработки в плане автоматизации оптимизации торговли с таким костыльками.. будет конкретное ТЗ для вас с Qj, дабы внешним не вмешиваться в исходный код собственно разработки сетки, и для сторонних программистов, дабы не гонять годами на форварде каждый сэт.. Изменено 7 августа, 2017 пользователем maxand

[MIG32]

"Будьте добры - помедленнее. Я записываю."

[therebel]

Напишу свое мнение по поводу индикаторного входа.

Я вижу 2 направления в использовании индикоторов в связке с Сеткой(не исключено, что их можно совместить):

Спойлер

Цитата

В-шестых, выглядит логичным, что применение индикаторов для первого входа сеткой оправдано тогда и только тогда, когда имеет осмысленную цель (не просто а попробуем безиндикаторный сет с индикатором) - и создаст не более чем приемлемое падение рентабельности инвестирования.

Итак 1) Индикаторный вход в первую сделку(вариантов индюка/советника масса), НО в данном случае нам нужны сеты, которые зарабатывают хорошо начиная уже с первого колена, то есть приличный начальный лот и далее сетка тянется спокойно на 400-450п без огромных вложений.
Например сет NZDCAD, любезно выложенный совсем недавно

Как мы видим начальный лот 0.1 при депо 10к(расчет автора сета 0.02 на 2к депо).
В данном случае редкие индикаторные входы вполне оправданы засчет хорошей прибыли с первых колен.

И второй способ использования индикатора для открытия последующих колен(знаю геометрия сетки будет нарушена), но это придаст больше логики для доливок. К примеру в Интегру встроено открытые колен по пересечению CCI уровня 100 и он разруливает мои зависшие ручные ордера с 1-2 доливок в 90% случаев и ни разу не сливал.

Лично у меня пока не слился не один счет на котором стоит QJ-сетка, хотя был на грани 3 раза и каждый раз разруливал Mobile3(с 10го колена(настраивается) начитает откусывать) и при этом ни разу не резала прибыль если бы сетка закрылась самостоятельно, но увы она самостоятельно и не закрылась бы...

NZDCAD.png

[KAnt74]

Всем привет!

Спойлер

Старик, я тебя понял конечно же, и всецело поддерживаю любое твое участие, т.к. оно просто бесценно!.. нисколько не пытаюсь дистанцироваться от тебя, в твоем видении концепции торгов сеткой.. напротив, даже посвящаю достаточно времени реализации такой концепции (уже около 3-х месяцев непрерывного опта).. но давай уже определимся с понятием "безиндикаторный"!..
единственно "безиндикаторным" можно считать торговлю сеткой, где не приходится ни в каком виде "математическим путём рассчитывать за определённый промежуток времени возможные ценовые операции".. т.е. это то самое, что было бы, выставь мы параметр CandlesToOpen1Order = 0.. ставим его в 0, - получаем "безиндикаторный" вход.. любой другой вариант, будет уже индикаторным.. со всеми вытекающими, описанными тобой выше, и вопросом, от которого оттолкнулись..
Цитата: Старик от Август 06, 2017, 11:42:45 pm
Давайте, для начала, попробуем ответить на вопрос индикаторы в нашем боте вообще зачем...
так зачем нам блок "безиндикаторного" входа, который по своей сути - индикаторный ?.. вопрос становится риторическим..
на предмет довольства/недовольства и пр.. предлагаю завести отдельную ветку по торговле данным ботом с использованием внешних индикаторов, где любые такие варианты могут рассматриваться, и при этом не отвлекать внимание от основного бота.. если это так интересно, то могу начать такой топик.. жду разве что поддержки от вас с Qj, и сторонних программистов, т.к. на самом старте будут необходимы некоторые наработки в плане автоматизации оптимизации торговли с таким костыльками.. будет конкретное ТЗ для вас с Qj, дабы внешним не вмешиваться в исходный код собственно разработки сетки, и для сторонних программистов, дабы не гонять годами на форварде каждый сэт..

Полностью поддерживаю предложение по созданию индикаторных входов в связке с сеткой, сам об этом несколько месяцев мыслю. Под спойлером ссылка на мою тему по советнику с различными индикаторными входами.

Спойлер

_http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/sov-setka-universal/15609/

[maxand]

Коллеги, этот пост не против индикаторов и не против кого-то.
Но действительно индикаторных мартинов много, а толку от них мало.
И наш анализ и тесты с индикаторами пока мало что хорошего показывают.
Но нам всё равно на чём зарабатывать, лишь бы в прибыль.
Вот только индикаторов тьма, а вариантов торгов с ними бесконечно много.
и тему с ними надо прорабатывать не менее осмысленно и не менее серьезно, чем безиндикаторные торги.
Вслепую там просто сгинешь в болотах бесконечных тестов.

вот чтобы не сгинуть в таком болоте, и продолжить исследование, нам и будет необходим некоторый арсенал.. как и говорил выше, - тему мы выведем в отдельную, где будут собираться наработки с костыльками различных типов.. все предложения по "усовершенствованию/доработке", можно будет отправлять собственно туда..

об арсенале:

-- от вас с Qj, потребуется разработать некий "блок обработки исторических данных".. данный блок должен уметь обрабатывать сохраненную из тестера стратегий историю открытия сделок.. т.е. необходимо понять, - что именно, и как, будет анализировать этот блок..

как это должно выглядеть на практике ?..

1. запускаем любой сторонний индикаторный бот, который выдает нам историю сделок за выбранный период..
2. сохраняем историю как отчет, задаем истории имя, согласно которому "блок обработки исторических данных", нашей сетки, сможет понять, что эти данные - его..
3. запускаем собственно сетку, включив "блок обработки исторических данных", и указав путь к этим данным..
4. сетка отрабатывает указанный кусок отчета с историей входов, открывая позиции только тогда, когда это делал наш сторонний индикаторный бот..
5. делаем выводы..

"блок обработки исторических данных", это не что иное, как некий модифицированный фильтр, из числа уже встроенных в сетку.. единственное его отличие, - то что он берет эти данные по входам из сохраненной истории..

-- от сторонних программистов может потребоваться только то, чтобы создать некий инструмент - скрипт, который будет приводить исторические данные из отчета, который появится у нас от прогона внешним индикаторным ботом, в формат, который будет пригоден для анализа "блоком обработки исторических данных", встроенных в сетку..
т.е. между пунктами 1 и 2, вышеописанного порядка действий, может появиться пункт 1а, где мы прогоняем через этот скрипт, сохраненный отчет по входам, от нашего внешнего индикаторного костылька..

так мы убережем от вмешательства в структуру сетка-бота сторонних идей, которые могут отразиться на его работоспособности, и одновременно, - дадим простор в реализации любых, пусть и самых безумных из них, которые зреют в умах участников обсуждения.. вуаля.. :-b

---

что касается аргумента, приведенного выше:
[quote="Старик"]Более "точное" открытие сетки по индикатору предполагает открытие первого ордера сетки:
1) дальше
2) позже
3) реже
Какие-то из факторов в каком-то случае могут проявляться сильнее, какие-то менее - но негатив для формирования массы прибыли заложен в самой идее применения индикаторов.

предлагаю участникам самим решать, - что мы получаем от применения индикаторного входа, - негатив или позитив.. ты видишь в применении индикаторов только потерю массы прибыли, - возможно, что участники видят нечто иное, - снижение просадки/рисков или что-то еще ?.. а может быть такой подход позволит увеличить начальный лот/множитель/агрессивность, и прибыль не потеряется, а вырастет ?!..
другими словами, - пусть каждый ищет то, что он хочет найти.. найдет или нет, - это уже другой вопрос.. нельзя просто сказать всем сразу и наперед, - "ничего хорошего вы там не найдете!.." это люди.. ищущие, и критически мыслящие.. глядишь, и появится среди наработок, нечто действительно достойное, мы же не знаем.. :) Изменено 8 августа, 2017 пользователем maxand

[qq123]

Как все мы знаем из давнего поста старика, что при агрессивном мульте мы имеем лучшую закрываемость. На этом основываются aptu-подобные сетки. Как можно применить это знание? Вот так: в процессе торгов при росте депозита эффективнее увеличивать не minlot а mult
Увеличиваем minlot:

Спойлер

Увеличиваем mult:

Спойлер

Жду аргументы против. Изменено 8 августа, 2017 пользователем qq123

[chinchi19]

qq123! Коллега!

АРГУМЕНТОВ против, сейчас не имею! Очень интересное наблюдение. Есть предложение следующего характера. В модели ваше утверждение вселяет оптимизм. Если будем такие сеты делать, то денег у нас будет больше :X Но уточнить все же хочется. Деньги трейдер зарабатывает в процессе изменения еще 2 параметров: цены и времени. Давайте продолжим исследования следующим порядком. Нас интересует количество денег в мешке и просадка, когда оба сета доберутся до финиша, например 2017.06.30. стартовав одновременно например 2016.02.01.

Все условия гонки будут одинаковы, за исключение, что в одном после удвоения депозита будем увеличивать лот, в другом мульт. Жду от вас 2 сета. Запускаю в ТДС-2 и народ аплодирует победителю.

С сетами желательно дать и характеристику увеличения лота и мульта. Думаю, что анализировать гонку интересно и полезно будет многим, а не только нам.

С уважением, Изменено 8 августа, 2017 пользователем chinch19

[qq123]

qq123! Коллега!

АРГУМЕНТОВ против, сейчас не имею! Очень интересное наблюдение. Есть предложение следующего характера. В модели ваше утверждение вселяет оптимизм. Если будем такие сеты делать, то денег у нас будет больше :X Но уточнить все же хочется. Деньги трейдер зарабатывает в процессе изменения еще 2 параметров: цены и времени. Давайте продолжим исследования следующим порядком. Нас интересует количество денег в мешке и просадка, когда оба сета доберутся до финиша, например 2017.06.30. стартовав одновременно например 2016.02.01.

Все условия гонки будут одинаковы, за исключение, что в одном после удвоения депозита будем увеличивать лот, в другом мульт. Жду от вас 2 сета. Запускаю в ТДС-2 и народ аплодирует победителю.

С сетами желательно дать и характеристику увеличения лота и мульта. Думаю, что анализировать гонку интересно и полезно будет многим, а не только нам.

С уважением,

У нас нет технической возможности в ходе теста изменять мульт. Что касается сета, то все скрины сняты с модели старика проект дефолтного. В модели я крутил только мульт, у старика изначально вроде другое значение. Сет файл автором не выкладывался, я просто изменил значения в дефолтном сете .

EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170422_-_эталон_малый_-_проект_дефолтного.set
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170422_-_эталон_малый_-_проект_дефолтного_1.xls

Изменено 8 августа, 2017 пользователем qq123

[Старик]

Как все мы знаем из давнего поста старика, что при агрессивном мульте мы имеем лучшую закрываемость. На этом основываются aptu-подобные сетки.
Как можно применить это знание?
Вот так: в процессе торгов при росте депозита эффективнее увеличивать не minlot а mult
Увеличиваем minlot:

Спойлер

Увеличиваем mult:

Спойлер

Жду аргументы против.

Очень хорошее наблюдение!

Конечно, при увеличении мульта, особенно при малом стартовом значении, прибыль, скорее всего, может расти медленнее, чем если вместе с кратным ростом баланса увеличивать стартовый ордер.
Также нельзя забывать, что чем лучше/выше закрываемость, тем реже возникают многоколенные высокоприбыльные сетки. :( :)

Но, при росте баланса и последующем повышении мульта:
1) масса прибыли таки должна расти даже при фиксированном стартовом ордере
2) последовательно улучшается закрываемость сеток, что повышает устойчивость/безопасность торгов
3) при мультиторгах, одновременно с разумным повышением мульта и улучшением закрываемости сеток, можно последовательно увеличивать количество одновременно торгуемых пар - как минимум, добавлением пар "полезных бактерий"
4) при мультиторгах выглядит допустимым на каких-то парах мульт повышать раньше, на каких-то позже (т.е. может быть не нужно ждать именно удвоения депо, чтобы начать повышать мульты на отдельных парах)
5) при мультиторгах м.б. допустимым в части пар повышать мульт, а в части пар повышать лот
6) регулировать мульт можно не только параметром Mult, но и на 3-х уровнях коррекции.

qq123, молодец - весьма любопытное наблюдение!
Увеличение лота, особенно на малых значениях типа 0.01-0.03, есть весьма грубое управление ММ с де-факто сохранением уровней риска.
Плавное регулирование мульта во всех или части пар позволяет намного гибче и точнее управлять рисками и регулировать ММ (особенно мульти) торгов!

[Мерлин]

Жду аргументы против.

Вы применяете более агрессивный бустер? Это просто изменяет геометрию выхода. Реже сетка, больше бустер:) вопрос, что мешает применять эти сеты сразу, а не "при росте баланса" :)

[Старик]

т.е. мы имеем уже не один, а целых два l-) индикатора для чего ?..
правильно, - для оптимизации торгов блоком "безиндикаторного" входа нашей сетки!.. :d

Категорически отвергаю обвинение в использовании индикаторов и готов нанять адвоката для защиты моих чести и достоинства! :d
В боте в ходе торгов не используется ни один штатный или пользовательский индикатор МТ4.
Так же не является индикатором и не используется в ходе торгов оформленный как индикатор скрипт сбора статы о свечах.
Нами в боте используются лишь складной метр или рулетка - являющиеся не более чем измерительными приборами.

К сожалению, я сейчас занят подготовкой материалов для Qj и продолжить диалоги про индикаторы сколько-то дней не смогу.
Должен максимально сконцентрироваться на боте.
Так что буду сколь смогу краток.

что касается аргумента, приведенного выше:
[quote="Старик"]Более "точное" открытие сетки по индикатору предполагает открытие первого ордера сетки:
1) дальше
2) позже
3) реже
Какие-то из факторов в каком-то случае могут проявляться сильнее, какие-то менее - но негатив для формирования массы прибыли заложен в самой идее применения индикаторов.

предлагаю участникам самим решать, - что мы получаем от применения индикаторного входа, - негатив или позитив..
ты видишь в применении индикаторов только потерю массы прибыли, - возможно, что участники видят нечто иное, - снижение просадки/рисков или что-то еще ?..
а может быть такой подход позволит увеличить начальный лот/множитель/агрессивность, и прибыль не потеряется, а вырастет ?!..
другими словами, - пусть каждый ищет то, что он хочет найти.. найдет или нет, - это уже другой вопрос..
нельзя просто сказать всем сразу и наперед, - "ничего хорошего вы там не найдете!.." это люди.. ищущие, и критически мыслящие..
глядишь, и появится среди наработок, нечто действительно достойное, мы же не знаем.. :)

Ненависти к индикаторам у меня нет и ни один индикатор меня в детстве не обидел.
Но цель данного проекта глубоко изучить математику сеток, выявить доселе реально неведомые критерии оптимальности сеток, разработать всё необходимое вспомогательное ПО.
И начать, наконец, оптимально торговать именно сетками ордеров как базовым инструментом форекса.

То есть, как ни странно это звучит - делать то, чего до нас, может быть, вообще никто не делал. :-o :d
Торговать не наборами индикаторов с присобаченными говносетками - а оптимально спроектированными системами ордеров, сколь возможно оптимально взаимодействующими с ценой без постоянного вмешательства в торги посторонних индикаторов, решателей и разруливателей.
И впоследствии, когда нами будут выработано понимание сеток оптимальной структуры, наработаны типовые сетки нескольких типов и мы сможем ими прибыльно торговать без индикаторов - тогда изучить возможность повышения рентабельности и/или безопасности торгов путём применения в торгах сетками уже оптимальной структуры, допустим, индикаторного сигнала на вход первым ордером сетки.

Так что я не считаю индикаторные входы и специальные сетки для них отстоем.
В каких-то случаях применение индикатора входа почти 100% бесполезно.

Спойлер

Вот здесь индикатор входа синоним потерянной прибыли: тренд 1600 и в безиндикаторе бот на ура проходит с входом 3 свечи м1 - и любой индикатор только урежет прибыль.
В других случаях, с высокотехнологичными сетками, индикаторный вход первым ордером может быть оправданным и даже выгодным.
Но в любом случае сетки должны быть максимально совершенными - априори.
И должна быть прямая конкуренция в деньгах - что лучше, то и используем.
Потому что использование индикаторов где надо и не надо - это форекс обычай и форекс привычка.
А меня, как пенсионера, интересуют только деньги - и не когда-то потом, а прямо сейчас.

-----------

я совсем не считаю индикаторную тему тупиковой (в части первого входа) - но считаю не полностью подготовленной и не вполне своевременной.
Если честно.
По целому ряду причин.

Первая - мы лишь в начале пути поиска и изучения критериев оптимальности сеток, понимания классов сеток и разработки типовых, создания всего необходимого вспомогательного ПО.
Не знаю все ли понимают, что версия 1.43 вышла лишь в апреле 2017 и мы лишь начали понимать как первой базовой версией бота торговать.
Вот приведенный выше тренд eurjpy в безумные 1600 старых пипсов прошла безиндикаторная сетка бота версии 1.43.
До этого это было невозможно.
И другие мартины на этой паре должны были отдать концы.
А в моём случае безиндикаторный бот прожевал 1600 пипсов тренда, даже не поморщившись.
Имхо, есть смысл продолжить изучать и осваивать безиндикаторные торги со стартовой базовой версии 1.43 как точкой отсчета.
Так вот если сейчас разделиться и кинуться изучать десятки вариантов торгов индикаторами...
Имхо, будет как со стаканом с водой: сейчас стоит на столе полный - но предлагается вылить воду на стол.
В итоге и безыиндикаторные сетки недоизучим - и на индикаторы недосетки навесим.
Станет ли от этого хоть кому-то лучше?!
Кто-то на этом больше заработает?!
Очень вряд ли...

Вторая веская причина та, что Qj пол весны и лето был очень занят и мы лишь сейчас пытаемся вернуться к работе.
И в ближайших планах весьма трудоемкие, но технологические действия типа завершения выписывания системы входного контроля, глобального переименования параметров и бота и создания 2-х новых топиков.
Это работа будет полезной, мы пытаемся в т.ч. в ряде случаев существенно ускорить опт - но пока у нас в ближайших планах уже год планировавшиеся трудоемкие операции технологического характера.
И целая папка с записками что надо в боте сделать.
И, честно говоря, еще и стыкующаяся с индикаторами версия сейчас пока просто не представляю как...
Тут бы вообще с места сдвинуться...

Третья причина в том, что мы все пока плохо оптимизируем сетки/сеты - очень долго и очень малопараметрно.
В большинстве случаев, все одновременно оптимизируют крайне, неприемлемо малое количество параметров/настроек бота/сеток одновременно.
В результате, из опта у нас пока еще далеко не те сеты/сетки, которые нам нужны и которые мы сможем разработать.
У нас всё еще недосетки - ну далеко не идеал.
И технологию оптимизации сеток в полном объеме надо разрабатывать/ставить на безиндикаторном входе.
Технологию разработки/опта оптимальных сеток на индикаторных входах построить вряд ли возможно в принципе.
Там же параметры индикаторов не просто плюс к параметрам бота - индикаторы надо оптить сначала...
Там все силы уйдут в опт бесчетных параметров индикаторов, а качество/оптимальность сеток могут упасть и стать вообще никакими.
И от этого проиграют все.

------------

Ну да ладно.
Индикаторы не табу.
Андрей, хочешь отдельный топик - делай и веди, своё и чужое. Тут как в шахматах: если возьмешься - ходи.
По крайней мере индикаторные онлайн тесты 1.43 стоит продолжать - как минимум, чтобы потом объективно сравнить с безиндикаторными конкурентами.
Ну а мы будем продолжать делать бота и изучать сетки.
И все вместе куда-то когда-то, но придём.

------------

Мерлин, там тонкое предложение и сетки не предполагается удлинять.
Если длина сеток для пар высчитана правильно, то с ростом депо сетки удлинять не надо.
Но с ростом баланса можно улучшать качество сеток, увеличивая не только мульт, но и оптимизируя несколько уровней тонких настроек мульта и ТР.
В итоге не только масса прибыли вырастет, но и снизятся риски торгов за счет более оптимальной математики сеток. Изменено 10 августа, 2017 пользователем Старик

[МиссВселенная]

В качестве идеи-когда на одном счету несколько разных пар торгуется,т.е. мультивалютные торги=сложнее контролировать процесс торгов,внимание рассеивается.А если для каждой пары использовать отдельный терминал,но торговать там сетки с сетами именно для данной пары, но с разной степенью агрессивности и геометрией построения?Так сказать,моновалютные торги на каждом терминале, но с выжиманием всех соков :)

[cakrani]

В качестве идеи-когда на одном счету несколько разных пар торгуется,т.е. мультивалютные торги=сложнее контролировать процесс торгов,внимание рассеивается.А если для каждой пары использовать отдельный терминал,но торговать там сетки с сетами именно для данной пары, но с разной степенью агрессивности и геометрией построения?Так сказать,моновалютные торги на каждом терминале, но с выжиманием всех соков

С возможностями бота контролировать можно всё и вся.
Мультивалютные торги на одном счете торгуется для "экономии" общего депозита, в надежде что выбранные пары не коррелируют и не будут создавать одновременной просадки на счете.
А моноторги требуют для каждой пары своё расчетного депо!
Тут уже каждому выбирать кому что удобней.

[Trix]

В качестве идеи-когда на одном счету несколько разных пар торгуется,т.е. мультивалютные торги=сложнее контролировать процесс торгов,внимание рассеивается.А если для каждой пары использовать отдельный терминал,но торговать там сетки с сетами именно для данной пары, но с разной степенью агрессивности и геометрией построения?Так сказать,моновалютные торги на каждом терминале, но с выжиманием всех соков :)

Вот это не советую точно (даже исходя из личного опыта) - торговать на одном терминале разные сеты для одной пары (т.е. только одну пару):
1. во первых когда откроете график - там черт голову сломит, где чей ордер с какого сета (у меня такое есть когда я перехожу с одного сета на другой - я у одного запрещаю открывать новые ордера, а другой уже запускаю - уже путаница при 2-х сетах на пару) - отличаю их только по комментариям в терминале ниже графика, параметр AddComment - так ясность появляется в каком состоянии тот или иной сет.
2. по использованию депозита - это крайне не эффективно - если валютная пара пойдет в разнос - просадка будет нарастать сразу по всем сетам - и депозит нужен совсем другой.

Для внесения ясности в мультивалютные торги я использую следующий прием (может кому будет полезно) - это "AddComment" и вывод комментариев на терминал, и далее просто смотрю сортировку максимальному лоту, т.е. я знаю какой лот у меня в сете максимальный (размер и номер колена, если забыл - смотрим комментарий к сету) - открываю терминал сортирую по размеру лота - вижу в самом низу размер например 0,35 и 6 колено и знаю, что на данной паре стоит сет с 8 коленами - значит ситуация штатная, волноваться не стоит (а на маленькие лоты мне вообще не интересно смотреть, пусть крутятся). Ну а если открывается предпоследнее или последнее колено в сете - ну можно открыть график, посмотреть, что там и как, перспективы, так скажим))

---

Добавлено: 09-08-2017 08:52:45

---

Жду аргументы против.

Пока смущает только количество первых ордеров в истории торговле... остальное надо погонять, интересное предложение :) Изменено 9 августа, 2017 пользователем Trix