[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[usver73]

Здравствуйте.

Коллега usver73, это де-факто пересоздание скрипта (нужен ли индюк?) с нуля и в несопоставимо более сложном варианте.
Но если найдете силы и время это сделать, то данный скрипт/индюк будет очень полезен и популярен.

Некоторое время назад я делал вспомогательный советник, собирающий статистику по свечам. Плюсиков насобирал, но предложений по развитию не последовало.
Старик, по озвученному Вами ТЗ видится именно советник, если необходимо собирать статистику по истории (в тестере).
Если нужна статистика только онлайн, то, наверно, индюк.
Я готов заняться, но не очень понимая конечные цели, необходимо "до буквы" расписанное ТЗ. А т.к. интерес у меня заключается в наработке опыта кодинга, то результат может быть не очень быстрым и качественным.

[chinchi19]

К сожалению да, понимаю :) трудно по ночам работать, разумность затуманивается..
Ладно, поковыряю еще что нибудь..

Вот и ночной прогон в ТДС-2 сетов Сакрани по GBPJPY выкладываю. Сет на 2 отложки с 13 года слил один раз в ноябре 14-го. На 9 отложек за 4,5 года тестер сливов не выявил. Козни ДЦ по установке ордера "не ближе" от цены в прогоне не учитывались. Манят народ (меня) красивые графики (таких консервативных сетов на 10 парах и ты на Мальдивах), разумность затуманивается, и что тут поделать? Вот, любуйтесь...

С уважением,

GBPJPY_cakrani13-17г.zip

Изменено 30 июня, 2017 пользователем chinch19

[Старик]

К сожалению да, понимаю :) трудно по ночам работать, разумность затуманивается..
Ладно, поковыряю еще что нибудь..

Вот и ночной прогон в ТДС-2 сетов Сакрани по GBPJPY выкладываю.
Сет на 2 отложки с 13 года слил один раз в ноябре 14-го. На 9 отложек за 4,5 года тестер сливов не выявил.
Козни ДЦ по установке ордера "не ближе" от цены в прогоне не учитывались.
Манят народ (меня) красивые графики (таких консервативных сетов на 10 парах и ты на Мальдивах), разумность затуманивается, и что тут поделать?
Вот, любуйтесь...

С уважением,

Коллега, абсолютного запрета что-то делать или что-то не делать нет.
Мы создаём универсального бота, которого никем никому не запрещено использовать как считает нужным.
Точно некорректные настройки мы заблокируем на уровне входных параметров - а использовать всё остальное как угодно никому не запрещено.

Сэты вы взяли отсюда http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=366676 ?
Тогда понятно, что фильтр волатильности на дневке и откуда то 2, то 9 отложек... :)

Сет на 2 отложки с 13 года слил один раз в ноябре 14-го.
На 9 отложек за 4,5 года тестер сливов не выявил.
Козни ДЦ по установке ордера "не ближе" от цены в прогоне не учитывались.

"Козни ДЦ" являются железно выписанными правилами, которые абсолютно все должны учитывать - и учитывать правильно!
https://book.mql4.com/ru/appendix/limits
Хочешь, не хочешь - исполняй!
У нас рекомендуемые значения и пропорции параметров совершенно не от балды - и все обязаны их соблюдать, потому что это технологические требования, единые и обязательные для всех.

Период гипертренда бакса был крайне специфичным: как будто корыто рынка приподняли за один край - и все бабки мира перетекли в один конец корыта в бакс.
Период гипертренда бакса я бы исключал из опта полностью потому, что глобальная реакция рынка на переход ФРС из режима QE в режим ужесточения политики может быть лишь один раз после мирового кризиса - и до очередного мирового кризиса просто не повторится. И потому, что на долларовых мажорах включение этого периода в тесты приводят к созданию необоснованно, чрезмерно консервативных сетов с ничтожной доходностью.
Это не догма - но я просто не вижу смысла оптить долларовые мажоры на периоде единичного гипертренда бакса.
Бездолларовые кроссы тоже тогда не по децки погуляли, но лишь на асинхронности - а баксовые кроссы просто в одну сторону шли... Смысл это включать в опт?!

осуществляя "глубокое тестирование/опт" в прошлом, не лишне помнить, что цены тогда были существенно другие и определяющие размер депо параметры в прошлом могли отличаться от современных буквально на десятки %%.
И что даже до гипертренда бакса цены пипсов и залоги были выше/ниже на 25%-30% - так что если в тесте вы сливаете в 2014, то сегодня это не значит ровно нихрена.
Хотите делать корректные "глубокие" тесты, берите нашу всепогодную модель, задавайте цену пипса и залог в те времена, вычисляйте верный депо и тестируйте корректно.
А по другому "глубокие" тесты без учёта цен тех времен де-факто бессмысленны.

:)

я тоже на 90%+ верю, что консервативная идея cakrani, как минимум, весьма живуча и заслуживает серьезного рассмотрения.
правда, я представления не имею как высчитать депо для таких мультиторгов - так что подтверждения перспективы Мальдив у меня на сейчас нет.
И, пока сэт не будет приведен в соответствие с описанием параметров, а депо теста не будет увеличен настолько, насколько нужен для тестов/цен в 2013-2014 годах, я не верю тестам даже в TDS2.
Причём не верю совсем.
Понимаете почему?!
Настройки бота должны соответствовать технологическим требованиям ДЦ - необсуждаемо, без вариантов.
А размер депо должен соответствовать наибольшим значениям залога и цены пипса на всем периоде тестирования - и тоже без вариантов.
Абсолютно ничего не следует из того, что где-то там в 2014 году какой-то тест слился - если настройки гэп контроля от фонаря, а депо может в 1.5 раза меньше, чем нужно было в 2013-2014 годах по ценам валют тех лет.
Пока настройки бота не будут нормализованы, а депо не пересчитан согласно цен валют тех лет - я никаких оценок и выводов делать не могу. :( :)
И вы тоже... :)

---

Добавлено: 01-07-2017 02:51:26

---

Здравствуйте.

Коллега usver73, это де-факто пересоздание скрипта (нужен ли индюк?) с нуля и в несопоставимо более сложном варианте.
Но если найдете силы и время это сделать, то данный скрипт/индюк будет очень полезен и популярен.

Некоторое время назад я делал вспомогательный советник, собирающий статистику по свечам. Плюсиков насобирал, но предложений по развитию не последовало.
Старик, по озвученному Вами ТЗ видится именно советник, если необходимо собирать статистику по истории (в тестере).
Если нужна статистика только онлайн, то, наверно, индюк.
Я готов заняться, но не очень понимая конечные цели, необходимо "до буквы" расписанное ТЗ. А т.к. интерес у меня заключается в наработке опыта кодинга, то результат может быть не очень быстрым и качественным.

коллега usver73, вы меня не поняли. Это не проблема: разговариваем - и всё вместе поймём. :)
Только каждый вопрос отдельно - иначе каша.
Мне тоже удобней рассматривать некоторые вопросы по частям, постепенно выстраивая систему в комплексе.

Старый ваш вспомогательный советник хорош, но на практике плохо применим: поскольку нужна несколько иная инфа - и много больше инфы.
Позже будем вместе понимать, пока не поймём. Когда поймём что надо - полагаю, вы одолеете.

То, что вы тренируетесь в программировании, понятно. Все когда-то на чём-то тренируются - это нормально.
Но текущее задание возложит авторскую ответственность на вас - потому что перепроверить корректность работы вашего скрипта будет сложно и вам надо будет самостоятельно подготовить и провести контрольные тесты для проверки корректности работы скрипта.

-----

Что касается AverageRange_mod1, то всем нам с вами желательно существенное расширение возможностей 10-ти летней давности скрипта AverageRange из
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=21
Или уже модифицированного вами AverageRange_mod1 - с инфой о максимальных тенях.
На мой взгляд, выводимой в AverageRange_mod1 на экран информации минимально достаточно
задача лишь в том, чтобы, кроме уже выводимой сводной информации по бычьим и медвежьим, дополнительно (другими такими же блоками вдобавок к имеющемуся) выводить инфу о различных выборках свечей из анализируемого периода.
То есть, например, сводная инфа по свечам за период + 5 таких же наборов сводных данных, но за каждый день недели отдельно.

В этом вопросе оптимален не онлайн бот/индюк, а именно однократно исполняющийся на графике (не в тестере) скрипт типа кимовского - только с максимумом возможностей.
Кинули скрипт на график, он сработал, свечечки просмотрел, инфу о свечечках обобщил, оформил и вывалил - и завершил работу.
Как всеми нами используемый скрипт AccountInfo, например (только он выдает другую инфу).

я бы выделил минимум 4 отсутствующих режима.

1) кроме общей статы бай+селл свечей, накапливать и визуализировать такую же стату раздельно для бычих и медвежьих свечей.
Нужен хотя бы минимальный анализ есть ли разница и если да, то насколько велика - в среднем и максимальном размерах тел и теней бычьих и медвежьих свечей.

2) на ТФ меньше дня неудобно задавать анализируемый период в барах - выглядит намного разумнее полностью отказаться от баров как параметра и перейти на даты начала и конца анализируемого периода.
Имхо, нужна возможность сравнивать средние и максимальные размеры свечей за разные периоды - например, в период гипертренда бакса и за последний год.

3) Думаю, что не было бы лишним и анализировать свечи за выбранный период времени в течение суток - например, азиатскую или европейские сессии.
Имхо, достаточно задавать только один интервал - например, час начала и длительность анализируемого интервала в часах.

4) Было бы неплохо, если бы информация анализа выводилась не только на экран, но и в текстовый файл.
Желательно, чтобы название файла анализа включало пару, даты начала/конца интервала анализа и время выборки в течение дня, чтобы по названию файла было понятно что внутри.

По пункту 1) желательно, чтобы, кроме общей/сводной инфы по бычьим и медвежим свечам вместе, накапливалась и выводилась такая же по структуре инфа по бычьим и медвежьим свечам раздельно.

Пункт 2) снимается - в оригинальном скрипте это уже было реализовано.

По пункту 3) желательно иметь возможность, за анализируемый период, внутри суток учитывать инфу по свечам лишь за несколько задаваемых в настройках часов.
3а) Было бы очень желательно, если бы в скрипте была возможность вывода одинаковой инфы по свечам - но с детализацией по дням недели! :)

По пункту 4) можете посмотреть в скрипте MarketBrowse как готовить и выводить информацию в текстовый файл.

Имхо, начните с пунктов 1) и 3).
Пункт 4) опциональный и может быть реализован позднее.

Успехов!

---

Добавлено: 01-07-2017 15:28:06

---

Коллеги, я постараюсь сегодня-завтра подготовить расширенное описание вероятных возможностей применения не рекомендованных (больших и очень больших) значений параметров GapMaxStopOrders и GapMinPips/GapMinPercent.

В абсолютном большинстве традиционных сеток применение большие значений этих параметров, как правило, не рационально и не оптимально.
Поэтому эти возможности отдельно не тестировались, не документировались и не рекомендовались.

Более того, возможно, что большие значения этих опций могут потребовать дополнительной, крайне специфической и весьма сложной доработки бота - о чём я давно думал и предполагал выписать, но пока не сделал.
Есть пара граничных ситуаций в и без того запредельно сложном управлении отложками, которые нам с Qj, возможно, еще надо додумать и обработку которых еще надо реализовать.
Но, возможно, что и текущая (вообще-то не детская) реализация бота окажется достаточной для того, чтобы корректно обрабатывать большие значения этих параметров и, возможно, пока обойдётся без серьёзной доработки бота под эти ваши хотелки.

В итоге, имхо, бот должен корректно разгребать большие (не документированные и не рекомендованные) значения параметров GapMaxStopOrders и GapMinPips/GapMinPercent.
Думаю, что бот должен справиться.
И мы это пока не планируем блокировать - если бот большие значения уже нормально обрабатывает.

Ну и раз так, то я постараюсь внятно описать как будет работать бот с нерекомендованно большими значениями этих параметров.
Это не чрезмерно сложно, параметров пара - но тончайших нюансов там дохрена, внятно и просто описать всё это в динамике будет нелегко. Изменено 3 июля, 2017 пользователем Старик

[cakrani]

К сожалению да, понимаю :) трудно по ночам работать, разумность затуманивается..
Ладно, поковыряю еще что нибудь..

Вот и ночной прогон в ТДС-2 сетов Сакрани по GBPJPY выкладываю. Сет на 2 отложки с 13 года слил один раз в ноябре 14-го. На 9 отложек за 4,5 года тестер сливов не выявил. Козни ДЦ по установке ордера "не ближе" от цены в прогоне не учитывались. Манят народ (меня) красивые графики (таких консервативных сетов на 10 парах и ты на Мальдивах), разумность затуманивается, и что тут поделать? Вот, любуйтесь...

С уважением,

Спасибо, я на стандарте попробовал с "корректными" параметрами, результат вроде схож.
т.е. получается пересидеть дневную свечу лучше, чем пытаться брать её на "абордаж" :-?

уточню на всякий, Старик, верно ли при тестируемом сете выше (фикс спред=8, ТП=100, Шаг=100, 10 ордеров..) использовать минимально допустимые значения ниже:

Спойлер

Спойлер

Коллеги, я постараюсь сегодня-завтра подготовить расширенное описание вероятных возможностей применения не рекомендованных (больших и очень больших) значений параметров GapMaxStopOrders и GapMinPips/GapMinPercent.

Будет очень полезным материалом. :)
Изменено 1 июля, 2017 пользователем cakrani

[chinchi19]

"Козни ДЦ" являются железно выписанными правилами, которые абсолютно все должны учитывать - и учитывать правильно!
https://book.mql4.com/ru/appendix/limits
Хочешь, не хочешь - исполняй!
У нас рекомендуемые значения и пропорции параметров совершенно не от балды - и все обязаны их соблюдать, потому что это технологические требования, единые и обязательные для всех."

Старик! С учетом Ваших планов о внимательном рассмотрении ситуаций, которые экспериментально начали вести САКРАНИ и ТРИКС, я провел дополнительные прогоны сетов САКРАНИ и ТРИКС, ничего не меняя в самих сетах, но меняя настройки ТДС-2, в надежде, что хоть чем-то они вашему анализу помогут.

Как известно, дъявол кроется в мелочах, так и настройки ТДС-2 достаточно поменяли картину торгов сетами. Я ранее выложил отчеты прогонов на котировках Дукаса. Считается, что в этих котировках достаточно низкие спреды. Просто согласимся с этим. В настройках ТДС-2 имеется возможность применить коеффициент увеличения/уменьшения спреда при прогонах.

Поскольку я добровольно "подписался" на прогоны всех публикуемых форумчанами сетов в этой ветке на ТДС-2, и решил провести прогоны с увеличенным спредом в 1.5 раза. Там где был спред 10 новых пипсов, будет 15 пипсов. Даже только эта добавка "добавила" 1 слив на сете, который проходил 4.5 года без сливов. И что интересно, так это то, что слив - январоь 2016 года. В неожиданное время. И это необходимо иметь ввиду, планируя торговлю такими сетами.
Поскольку эти сеты использовали ОТЛОЖКИ в количестве больше чем рекомендуемые, и Старик настоятельно рекомендовал учитівать этот показатель, то в настройки я ввел СТОПЛЕВЕЛ равный 2-м спредам, и поставил его 5 пунктов. Отложки при прогонах стали выставляться не ближе 5 пунктов от цены. Для выяснения влияния спреда и стоплевел по отдельности я для прогона отменил мультспреда.
Стоплевел в 5 пунктов привел уже у двум сливам. 1-й в ноябре 2014 год, во время гипертренда, 2-й в январе 2016 года.
Последние прогоны я сделал с увеличенным в 1.5 спредом и стоплевел в 5 пунктов одновременно. Картина такая же как при стоплевел. 2 слива в теже периоды.
Для меня эти прогоны красноречиво подтвердили мнение Старика "Хочешь, не хочешь - исполняй!" и впредь все прогоны буду начинать с анализа данных для брокера, счета, пары.
В целом же, сами цифры и графики говорят мне, что мы еще очень мало знаем о многих свойствах поведения бота. Все только начинается. Может Сакрани и Трикс продолжат исследование и окажется, что наберут достаточное количество пар с такими достаточно необычными настройками, когда пересиживать много раз день, будет достаточно безопасно и экономически выгодно. А может будут созданы иные сеты, более адекватные возможностям бота. В исследовании отрицательный результат, тоже прекрасный результат!

Несколько человек с нашей ветки, и не только, уже присылали мне свои наработки и я никому не отказал. Просьба у меня одна. В письме должен обязательно быть Бот и версия, сет где видны бот и версия, период прогона, депозит. Если сет на опт, то какие параметры оптить и, шаг и границы опта. С удовольствием поработаю и вышлю отчеты.

Кто-то, если в курсе, ткните носом (ссылку) где есть манул для ТДС-2 на русском. Может кто-то изъявит желание совместно со мной создать мануал на русском для ТДС-2, думаю только выиграет от такой работы. Всем профита!

Старик! Вам отдельное спасибо за редактирование этого поста!

С уважением,

GBPJPY_cakrani13-17г.zip
GBPJPY_0.01x13950_900-f10009_st_ordcakrani.set

Изменено 1 июля, 2017 пользователем chinch19

[cakrani]

Поскольку я добровольно "подписался" на прогоны всех публикуемых форумчанами сетов в этой ветке на ТДС-2, и решил провести прогоны с увеличенным спредом в 1.5 раза. Там где был спред 10 новых пипсов, будет 15 пипсов. Даже только эта добавка "добавила" 1 слив на сете, который проходил 4.5 года без сливов. И что интересно, так это то, что слив - январоь 2016 года. В неожиданное время. И это необходимо иметь ввиду, планируя торговлю такими сетами.
Поскольку эти сеты использовали ОТЛОЖКИ в количестве больше чем рекомендуемые, и Старик настоятельно рекомендовал учитівать этот показатель, то в настройки я ввел СТОПЛЕВЕЛ равный 2-м спредам, и поставил его 5 пунктов. Отложки при прогонах стали выставляться не ближе 5 пунктов от цены. Для выяснения влияния спреда и стоплевел по отдельности я для прогона отменил мультспреда.

Коллега, я запутался в ваших трактованиях старых и новых пунктов, обычно все считают в старых пунктах.
На всякий случай приложу:

Спойлер

Цитата

Старыми пунктами обозначают минимальное изменение цены у четырех-значных ДЦ, новыми — минимальное значение изменения цены у 5-значных ДЦ.
Отсюда вопрос: а что за четырех и пяти значные ДЦ ?Все очень просто. У разных брокеров используются разные системы котирования.У 4-х значного брокера котировки для EURUSD отображаются как EURUSD 1.3367. А у 5-ти значного ДЦ эта же котировка будет выглядеть как EURUSD 1.33670.Из школьного курса математики мы знаем,что 0.01=0.010=0.0100=0.01000 . Поэтому значения обоих котировок одинаковы:

1.3367=1.33670

Таким образом:

1 старый пункт(4 знака)= 0.0001

1 новый пункт(5 знаков)=0.00001

На форумах, в различных курсах, книгах, мониторингах и т.п. общепринято указывать все в старых пунктах(4 знака) для избежания путаницы и недопонимания.

Во всех более-менее новых советниках настройки не требуют какого-либо изменения для работы на 5-ти значных ДЦ, — вы указываете в настройках значения (связанные с пунктами,например стоп-лосс и тейк-профит) в старых пунктах,а советник автоматически распознает какой у вашего ДЦ тип котирования и подстраивает свою работу. В некоторых старых советниках для работы на ДЦ с 5-ти значной системой котирования, нужно ко всем параметрам указанных в пунктах добавить 0. Но, повторюсь, в о всех новых советниках никакие нули добавлять не нужно, — автоматика сделает все за вас.

Какой в итоге был выбран спред для прогона сета GBPJPY ? 15 новых это 1,5 старых, или все таки 15пп(старых)? Не много?
У меня на ФиксЦенте=8пп.. (далеко не выгодный ДЦ и спреды по нему)
Прошу уточнить.
Изменено 1 июля, 2017 пользователем cakrani

[chinchi19]

САКРАНИ! Для себя, в моей голове, чёткое русскоязычное различие между пункт (4 знака) и пипс (5 знаков) сложилось. Этим ввёл аудиторию в непонятки. Меня самого удивил результат прогона, когда увеличение спреда всего на 0.5 (4 знака) пункта так изменило картину прогона. Потому, ошибочно полагая, что и для всех пункт и пипс это разные понятия я и постарался на это очень малое увеличение обратить внимание. Но выразил все не чётко, потому ПЛИЗ, СОРИ...:-)

А тестировал я на котировка Дукаса увеличенных с помощью встроенного в программу ТДС-2 мультипликатора спреда, используя который, можно подстраиваться поближе к реальным торгам на различных счетах разных брокеров. Например, зная что у Робофорекса на центовом счёте спред по этой паре выше чем у Дукаса примерно на столько-то процентов, можно смоделировать торги Робофорекс, на котировках Дукаса. Конечно понимая, что все это моделирование вещь ВСЕРАВНО приблизительная. Но я лично сам считаю, что любое приближение к для меня полезно. Тараканчик у меня такой:-)

С уважением, Изменено 2 июля, 2017 пользователем chinch19

[Старик]

Поскольку я добровольно "подписался" на прогоны всех публикуемых форумчанами сетов в этой ветке на ТДС-2, и решил провести прогоны с увеличенным спредом в 1.5 раза. Там где был спред 10 новых пипсов, будет 15 пипсов. Даже только эта добавка "добавила" 1 слив на сете, который проходил 4.5 года без сливов. И что интересно, так это то, что слив - январоь 2016 года. В неожиданное время. И это необходимо иметь ввиду, планируя торговлю такими сетами.
Поскольку эти сеты использовали ОТЛОЖКИ в количестве больше чем рекомендуемые, и Старик настоятельно рекомендовал учитівать этот показатель, то в настройки я ввел СТОПЛЕВЕЛ равный 2-м спредам, и поставил его 5 пунктов. Отложки при прогонах стали выставляться не ближе 5 пунктов от цены. Для выяснения влияния спреда и стоплевел по отдельности я для прогона отменил мультспреда.

Коллега, я запутался в ваших трактованиях старых и новых пунктов, обычно все считают в старых пунктах.
На всякий случай приложу:

Спойлер

Цитата

Старыми пунктами обозначают минимальное изменение цены у четырех-значных ДЦ, новыми — минимальное значение изменения цены у 5-значных ДЦ.
Отсюда вопрос: а что за четырех и пяти значные ДЦ ?Все очень просто. У разных брокеров используются разные системы котирования.У 4-х значного брокера котировки для EURUSD отображаются как EURUSD 1.3367. А у 5-ти значного ДЦ эта же котировка будет выглядеть как EURUSD 1.33670.Из школьного курса математики мы знаем,что 0.01=0.010=0.0100=0.01000 . Поэтому значения обоих котировок одинаковы:

1.3367=1.33670

Таким образом:

1 старый пункт(4 знака)= 0.0001

1 новый пункт(5 знаков)=0.00001

На форумах, в различных курсах, книгах, мониторингах и т.п. общепринято указывать все в старых пунктах(4 знака) для избежания путаницы и недопонимания.

Во всех более-менее новых советниках настройки не требуют какого-либо изменения для работы на 5-ти значных ДЦ, — вы указываете в настройках значения (связанные с пунктами,например стоп-лосс и тейк-профит) в старых пунктах,а советник автоматически распознает какой у вашего ДЦ тип котирования и подстраивает свою работу. В некоторых старых советниках для работы на ДЦ с 5-ти значной системой котирования, нужно ко всем параметрам указанных в пунктах добавить 0. Но, повторюсь, в о всех новых советниках никакие нули добавлять не нужно, — автоматика сделает все за вас.

Какой в итоге был выбран спред для прогона сета GBPJPY ? 15 новых это 1,5 старых, или все таки 15пп(старых)? Не много?
У меня на ФиксЦенте=8пп.. (далеко не выгодный ДЦ и спреды по нему)
Прошу уточнить.

:d
Классика проблем терминологии - о самом элементарном надо явно договариваться особо!
Иначе все на ровном месте перестают понимать друг друга.
А чего у меня километровые посты? Потому что любое утверждение я пытаюсь интерпретировать явно и однозначно...

Что касается pips & points, то, насколько помню, в старые времена только 4-х знака были только пипсы.
Посмотрите на форумах графики 10-ти летней давности и я крайне сомневаюсь, что вы хоть на одном найдёте пункты.
Сокращения pp и ps это от pips - а сокращение pt это от points...

Я и в постах всегда пишу пипсы, подразумевая 4-хзнак - но очень часто и прямо указываю, что 4-х знак.
Поины/пункты (5-ти знак) появились вроде позже - как вдесятеро меньшая единица измерения движения цены...
Но пофиг как было (автомобиль исходно называли самодвижущимся экипажем) - важно как потом договорились все это называть.

На самом деле, имхо, интерпретация Павла о старых и новых пункта есть лишь его трактовка.
Другие лингвисты часто имеют иные интерпретации и я в инете как-то особо не встречал косвенного упоминания старых и новых пунктов (old & new points) вместо явного указания 4-х или 5-ти знак.

Мы в топике не должны бы пытаться придумывать свою систему терминологии...
Но на самом деле она есть - в описании параметров бота и в модели, где всюду (кроме прямых названий параметров из описания терминалов) используется термин пипс и всегда используется 4-х знак.
И в топике вроде как желательно придерживаться терминов описания бота...
Но и терминологическую революцию в одном топике вроде как проводить не дело.

В общем, коллеги, для ясности изложения в постах, как минимум один раз в посте, прямо указывайте упоминаемые вами пипсы или пункты - это 4-х или 5-ти знак.
Тогда вряд ли кто-то запутается.
А вот умалчивать про 4-х или 5-ти знак вы пишете нельзя - ваше "дефолтное" понимание терминов может нифига не совпадать с пониманием этих же терминов другими.

------

Что касается размеров спрэдов в кроссах и в тестах...

Есть разные мифы о крайне низких спрэдах в неких ДЦ, за которыми все гоняются.
Да, есть ДЦ, в которых спрэды пониже - но в целом спрэды совсем не нулевые и особенно на центовых счетах.

Реалистичные значения спрэдов в тестах крайне важны.
Тысячи депозитов были слиты, когда кто-то тестил ботов с мифическим спрэдом в 1 пипс и зарабатывал в тестере миллиарды - а потом с грохотом сливал на реале со спрэдом, большем во много раз.
Так что сказочки себе не рассказываем и других тоже не дурим!

Обычно спрэд бездолларового кросса, как минимум, равен сумме спрэдов обеих валют с долларом.
То есть спрэд бездолларового кросса, как минимум, вдвое больше спрэда любой пары валют с баксом.
Реально же в торгах, из-за иногда крайне низкой ликвидности в какие-то периоды в бездолларовых кроссах, спрэды еще больше в разы.
Посмотрите на спрэд eurcad в Азии и вы можете сильно удивиться.

Это я к тому, что для бездолларового кросса gbpjpy спрэд 6-8 пипсов 4-х знак может и немало.
но это, пожалуй, более реалистично, чем 1.5.

Изучайте спрэды, коллеги.
Поставьте индюка и посмотрите неделю - много интересного узнаете! :)

[cakrani]

Цитата

Какой в итоге был выбран спред для прогона сета GBPJPY ? 15 новых это 1,5 старых, или все таки 15пп(старых)?

chinch19,я так и не узнал у вас, какой спред использовался при прогоне? Спред=15 (4х-знак)?
Если был выбран все таки спред=15пп, то считаю что он сильно завышен (почти в два раза!), от этого и плохие результаты теста.

Впредь буду уточнять с каким значение делать прогон. :) Изменено 2 июля, 2017 пользователем cakrani

[chinchi19]

"chinch19,я так и не узнал у вас, какой спред использовался при прогоне? Спред=15 (4х-знак)?
Если был выбран все таки спред=15пп, то считаю что он сильно завышен (почти в два раза!), от этого и плохие результаты теста.

Впредь буду уточнять с каким значение делать прогон. :)"


В старые времена на предприятиях связи были такие мероприятия - назывались они "Техническая учеба". Мероприятия всегда проводились и пользу немалую приносили в деле грамотности персонала. 4 последних поста мне напомнили эту самую "техучебу". Для многих эти посты очень и очень полезны.

Я решил, что не лишним будет ситуацию со спредами еще раз рассмотреть.

1. Как тестирует и оптимизирует подавляющее большинство трейдеров? В терминале тестером. В котором явно указывает СТАТИЧНЫЙ спред. Он его выбирает на основе, либо данных, либо опыта. Если совсем коротко - спред в тестере НАЗНАЧАЕТ трейдер. Ночь, день Импульс, новости - Ничего в тестере не учитывается. Как поставил к примеру 8 или 1.5, так и плывешь весь прогон.

2. Часть трейдеров для тестирования используют дополнительные программы, которые позволяют тестировать с динамическим спредом, совершенно бесплатно, но нужно скачивать котировки, преобразовывать их с помощью скрипта и получать в тестере стратегий не Назначаемый, а "реальный динамичный спред". Это уже ближе к истине.

3. Совсем незначительная часть тестирует на платной программе ТДС-2, которая позволяет без заморочек тестировать с "реальным динамическим спредом" который был во время биржевых торгов крупного поставщика ликвидности. Котировки Дукаса, а с недавнего времени и АЛЬПАРИ есть в ТДС-2. Вот этими котировками с Динамическим спредом я и решил ВСЕГДА ТЕСТИРОВАТЬ и ОПТИМИЗИРОВАТЬ для себя все сеты этого топика и для всех, кто об этом попросит. Я ушел от назначения спреда навсегда. Но у меня есть возможность примерно смоделировать торги другого брокера, котировок которого нет, на котировках Дукаса. Я не заморачиваюсь с назначением спреда. Угадал, взял большой или еще как-то изменить спред, это не мое дело, а программы, которая симулирует с большой точностью изменяемый спред поставщика котировок. Спокойное время спред небольшой, импульс - спред взлетел и все это при моих прогонах учитывется и меня это устраивает. Сакрани! У меня ВСЕГДА спред изменяется как в реальных торгах! Я жду ваши сеты! Очень интересно!

Полезно такое тестирование/оптимизация для меня? Считаю, что да. Полезно такое тестирование для топика? Тоже считаю что да. А как на самом деле, будет ли от этого у меня больше денег, то Х.З.

Всем профита, с уважением, Изменено 2 июля, 2017 пользователем chinch19

[cakrani]

Я решил, что не лишним будет ситуацию со спредами еще раз рассмотреть.

1. Как тестирует и оптимизирует подавляющее большинство трейдеров? В терминале тестером. В котором явно указывает СТАТИЧНЫЙ спред. Он его выбирает на основе, либо данных, либо опыта. Если совсем коротко - спред в тестере НАЗНАЧАЕТ трейдер. Ночь, день Импульс, новости - Ничего в тестере не учитывается. Как поставил к примеру 8 или 1.5, так и плывешь весь прогон.

2. Часть трейдеров для тестирования используют дополнительные программы, которые позволяют тестировать с динамическим спредом, совершенно бесплатно, но нужно скачивать котировки, преобразовывать их с помощью скрипта и получать в тестере стратегий не Назначаемый, а "реальный динамичный спред". Это уже ближе к истине.

3. Совсем незначительная часть тестирует на платной программе ТДС-2, которая позволяет без заморочек тестировать с "реальным динамическим спредом" который был во время биржевых торгов крупного поставщика ликвидности. Котировки Дукаса, а с недавнего времени и АЛЬПАРИ есть в ТДС-2. Вот этими котировками с Динамическим спредом я и решил ВСЕГДА ТЕСТИРОВАТЬ и ОПТИМИЗИРОВАТЬ для себя все сеты этого топика и для всех, кто об этом попросит. Я ушел от назначения спреда навсегда. Но у меня есть возможность примерно смоделировать торги другого брокера, котировок которого нет, на котировках Дукаса. Я не заморачиваюсь с назначением спреда. Угадал, взял большой или еще как-то изменить спред, это не мое дело, а программы, которая симулирует с большой точностью изменяемый спред поставщика котировок. Спокойное время спред небольшой, импульс - спред взлетел и все это при моих прогонах учитывется и меня это устраивает. Сакрани! У меня ВСЕГДА спред изменяется как в реальных торгах! Я жду ваши сеты! Очень интересно!

Коллега, мне все понятно что вы делаете динамический плавающий спред, но все равно нужно отталкиваться от средних значений!
Даже если в пример взять пару ЕВРОДОЛЛ, например у одного ДЦ будет два счета с фиксированным и плавающим спредом, где фикс спред будет =2пп; а плавающий будет в ночное время расширяться до 4пп, а с утра, днем и вечером будет в среднем колебаться в диапазоне 1,3 - 1,7пп. Фиксированный округленный спред=2пп выбирается ДЦ обычно не в пользу торговых условий для клиента, но его можно использовать как среднее значение.
Поэтому я так и не понял каким средним значение вы делали прогон GBPJPY.
И если вы делали прогон со средним значением спреда в 15пп, то он завышен в два раза.
Может стоит отталкиваться от таких средних значений, либо делать прогон по индивидуальным значениям если такое требуется?

Спойлер

Изменено 2 июля, 2017 пользователем cakrani

[chinchi19]

Сакрани!

1. Вы совершенно правы! Когда прогоняешь в тестере стратегий терминала МТ4, то можно и очевидно нужно ориентироваться на эти самые средние значения, что вы привели под спойлером. Мало того, вы их можете, и зачастую делаете это, изменить, поставить свои. Поставили самые "правильные средние значения" и в бой - смотреть отчет, просадку и все прочее, а потом и на реал. Вот тут и начнется эта "клюква" тестера, когда во время изменения спреда на истории ваш тестер лепил все ордера со средним значением и налепил их на миллион. И все в тестере в шоколаде. Поскольку врал тестер при прогонах всегда. Врал, поскольку так научен создателем тестера.

2. У бота есть настройки, которые реагируют на изменения спреда и не только спреда. Так вот тестер, некоторые настройки бота нивелирует. Бот в этом случае, при прогоне в тестере, торгует так, как бы в реале не торговал. Но слава богу, что хоть такой тестер есть и приблизительную картину он дает! Чем мы с вами пользуемся. Создали вы сет в модели, посмотрели депо, прогнали в тестере на "правильных средних значениях", получили приблизительную картину и сет ко мне, на ТДС-2. Для огранки, для большей ясности, как бот поведет себя, если торговать будет в тестере на реальных котировках. Вместе мы уже прочнее на ногах стоим.

3. После ТДС-2, сет на демо счет.

4. Потом на цент.

5. Потом на баксовый счет!

6. На Мальдивы на декабрь - январь, на отдых от форекса. Если мы так будем все делать, то нас будут называть "Успешный трейдер". Я конечно шучу. Но вместе мы можем создать для этого крутого бота обойму разных сетов, которые "успешным трейдером" будут грамотно использоваться. Я только за то, чтобы мы работали командой и каждый в общее дело вложить может по возможностям.

Что касается вопроса, что котировки Дукаса не такие как у других брокеров, то решение этого вопроса есть в ТДС-2. Лишь бы мы с вами эту конкретную задачу, под какого брокера "косить" имея только котировки Дукаса обсудили. Уяснили, где бот конкретно будет торговать и приняли поправочные коеффициенты и не прогадаем. Тестирование будет ближе к правде. Бот будет в тестере торговать очень похоже, как бы в реале торговал на конкретном счете конкретного брокера.

Пишите в личку все, что хотели бы видеть при тестировании или опте. Вместе мы все осилим!

С уважением,

Изменено 2 июля, 2017 пользователем chinch19

[Старик]

уточню на всякий, Старик, верно ли при тестируемом сете выше (фикс спред=8, ТП=100, Шаг=100, 10 ордеров..) использовать минимально допустимые значения ниже:

Спойлер

Спойлер

Еще раз напоминаю настоятельно рекомендуемые пропорции:

GapMinPips >= GapMinDistanceFromMarket + 1-2 средних спрэда и
GapMinPips меньше любого шага сетки.
По дефолту - 10 4-х значных пипсов для мажоров. Рекомендуется более половины самого малого шага сетки и не менее 6 пипсов.

Существует очень малая вероятность, что гэп будет лишь 10-12 пипсов (здесь и далее 4-хзнак) - а не 20-50 и больше пипсов.
Но если гэп будет близким к минимальному, то с вашими настройками есть риск, что отложка будет выставлена и активирована менее чем за шаг от предыдущего ордера.
Если же гэп будет 15 пипсов и больше, то на gbpjpy с вашими настройками более вероятно выставление отложки не ближе шага от предыдущего ордера - то есть оптимальным образом.

То есть, если всё же учитывать мало вероятный гэп именно в 10-12 пипсов, то я бы:
- либо уменьшил GapMinDistanceFromMarket до 6-8 пипсов (что повышает риск случайной активации отложки),
- либо увеличил GapMinPips до 14+ пипсов.

Если же считать, что можно редкий минимальный гэп игнорировать, то ваши настройки минимально допустимы - хотя один хрен не соответствуют много раз выписанным мною рекомендациям.
Но на пределе, если не учитывать обработку гэпов минимального размера - ваши настройки допустимы.


P.S. Некоторые ваши настройки/действия я не понимаю вообще...
Например, VolCandleTF=1440 и VolCandleMaxSize=100.
Странная, хоть и допустимая, сама мысль, что расстояние между коленами сетки считается экстраординарной волатильностью, при которой работу бота надо блокировать/прерывать...

Вы понимаете, что этой настройкой вы категорически запрещаете боту открывать в сетке более 1 рыночного ордера в сутки?
Что если бот откроет в сетке хотя бы одно колено, то в эти сутки еще одно колено (рыночный ордер) бот уже открыть не сможет - фильтром волатильности будет запрещено?!
И отложки в эти сутки бот также уже не выставит - лишь после полуночи?!

я не скажу, что ваши настройки запрещены господом Богом...
Но я бы проверил и настройки VolCandleMaxSize=150-250 на дневке или VolCandleMaxSize=120-150 на Н4.
И вы можете задать паузу после открытия очередного колена, не блокирую работу бота до конца суток - помните о такой возможности?

Мне не жалко отдыхающего бота - но в таком режиме очень трудно открыть тот ордер, который закроет сетку на откате.


P.P.S. Пока вы тестите отдельные пары...
Но реально есть риск, что, например, все пары gbpXXX или XXXcad или XXXjpy одновременно будут безоткатить и может потребоваться гигантский депо, делающий всю вашу затею бессмысленной.
И что, для обхода проблемы, придется использовать вплоть до 2/3 мощи нашего бота, в полном объеме и очень тонко задействовав еще и управление мультиторгами, и гибкое управление просадками.
Будьте готовы к тому, что вы лишь в самом начале пути к торгам по вашей схеме.

[cakrani]

Вы понимаете, что этой настройкой вы категорически запрещаете боту открывать в сетке более 1 рыночного ордера в сутки?
Что если бот откроет в сетке хотя бы одно колено, то в эти сутки еще одно колено (рыночный ордер) бот уже открыть не сможет - фильтром волатильности будет запрещено?!
И отложки в эти сутки бот также уже не выставит - лишь после полуночи?!

:-b абсолютно понимаю, это и нужно!
Смотрим не на "причудливую" сетку, а на результат.
Но и надо понимать что это только проверка идеии на "профпригодность".
Т.е. всего лишь "концепт" в прямом смысле слова, демонстрирующий идею для общественности с последующей обсуждаемостью + и -

Цитата

я не скажу, что ваши настройки запрещены господом Богом...
Но я бы проверил и настройки VolCandleMaxSize=150-250 на дневке или VolCandleMaxSize=120-150 на Н4.
И вы можете задать паузу после открытия очередного колена, не блокирую работу бота до конца суток - помните о такой возможности?

Помню, вроде тоже пробовал нечто похожее, не помню результата (перепроверю).

Цитата

Мне не жалко отдыхающего бота - но в таком режиме очень трудно открыть тот ордер, который закроет сетку на откате.

Это лишь предположение о неком ордере.. и предполагаемом откате!
Так же как и мое предположение что лучше переждать и со следующего дня строить отложками разрыв непроторгованного диапазона.
Но тест показал живучесть и второго варианта...

Цитата

P.P.S. Пока вы тестите отдельные пары...
Но реально есть риск, что, например, все пары gbpXXX или XXXcad или XXXjpy одновременно будут безоткатить и может потребоваться гигантский депо, делающий всю вашу затею бессмысленной.
И что, для обхода проблемы, придется использовать вплоть до 2/3 мощи нашего бота, в полном объеме и очень тонко задействовав еще и управление мультиторгами, и гибкое управление просадками.
Будьте готовы к тому, что вы лишь в самом начале пути к торгам по вашей схеме.

А никто и не утверждал что все просто и дело в шляпе :d
-------------------------------
Немного разбавлю "несерьезностью", просто интересно то что данную пару GBPJPY можно поторговать (2016-2017) при смешном депо=2000, стартлот=0,01, и абсолютно без мульта, просто тупо пересиживать.
Имея при этом функции VolCandleMaxSize=100 и VolStopTradeTimining=100 на D1:

Спойлер

Спойлер

Вот, нечего вообще мучатся.. :))
Изменено 2 июля, 2017 пользователем cakrani

[Старик]

cakrani, а еще можно пробовать агрессивно торговать даже кроссы с шагом 10 с такими настройками фильтра волатильности:
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=1
VolStopTradeTimining=60-120-180
То есть настройки абсолютно противоположны вашим.

Если вы думаете, что это тоже шутка, то нет - удачные тесты встречались...
Это круглосуточные торги лишь тогда, когда цена полностью остановилась - по итогам ранее произошедшего движения.
И торги не может когда-то завтра - а всегда тогда, когда цена куда-то пришла и успокоилась.

---

Добавлено: 03-07-2017 05:04:20

---

Немного разбавлю "несерьезностью", просто интересно то что данную пару GBPJPY можно поторговать (2016-2017) при смешном депо=2000, стартлот=0,01, и абсолютно без мульта, просто тупо пересиживать.
Имея при этом функции VolCandleMaxSize=100 и VolStopTradeTimining=100 на D1:

Спойлер

Спойлер

Вот, нечего вообще мучатся.. :))

Ну почему ж не помучаться...

я бы попробовал торговать такое:
S_MaxOpenOrders=12-13
S_GridStep=100
S_GridLevel=3
S_GridStep_AddPips=-5

Депо вроде того же порядка - а закрываемость намного лучше/раньше.

я понимаю вашу любовь к цифре 100 - но вот рынку на это точно пофигу.
Может, лучше отказаться от верований и попробовать брать большую прибыль с меньшим риском?! Изменено 3 июля, 2017 пользователем Старик

[Trix]

В итоге, имхо, бот должен корректно разгребать большие (не документированные и не рекомендованные) значения параметров GapMaxStopOrders и GapMinPips/GapMinPercent.Думаю, что бот должен справиться. И мы это пока не планируем блокировать - если бот большие значения уже нормально обрабатывает.Ну и раз так, то я постараюсь внятно описать как будет работать бот с нерекомендованно большими значениями этих параметров.Это не чрезмерно сложно, параметров пара - но тончайших нюансов там дохрена, внятно и просто описать всё это в динамике будет нелегко.

очень интересно вникнуть в суть данного вопроса.

---

Добавлено: 03-07-2017 18:28:26

---

Пробовал я ковырять Фильтр волатильности и Блок гэп-контроля, VolCandleTF и с минутками по рекомендациям старика, и часовые и всякие, и GapMaxStopOrders по всякому, вообщем по gbpjpy льет, гонял 2016 год.
Но кое что вроде нашел, немного необычное решение..

Сегодня тоже гонял фильтр волатильности, согласно предложенным значениям, cakrani, да действительно интересное решение \M/

Прогонял так же чуть другие значения - пробовал по 4 часам закрывать торговые сессии, увеличивать размер дневной свечи, как советовал посмотреть Старик - да есть тоже живучие варианты - но те которые выживают, увеличивают просадку, по сравнению с небольшим увеличением прибыли - думаю не стоит так делать... наверное при при модели с большим ТП, будет возможность рассмотреть целесообразность этого.. но не при 13, не при таком консерватизме ((.

Так же пробовал на других парах такой прием - действительно опасность снижается (прибыль не существенно), но просадки бывают и поболее, думаю если + к этому еще грамотно выставить настройки спреда по каждой паре, это даст дополнительную защиту от слива (жаль тестер М4 не дает прогнать эту стратегию).

Однозначно, идея хорошая, еще хочу разобраться с настройками гепов (вроде Старик обещал, как будет время рассказать нам что там к чему 8->), и как мне будет понятно что там и как - думаю и там наведем порядок))

---

Добавлено: 03-07-2017 18:30:38

---

я понимаю вашу любовь к цифре 100 - но вот рынку на это точно пофигу

да моделька прям на 100, хоть татуировку потом делай ))

---

Добавлено: 03-07-2017 18:46:58

---

P.P.S. Пока вы тестите отдельные пары...
Но реально есть риск, что, например, все пары gbpXXX или XXXcad или XXXjpy одновременно будут безоткатить и может потребоваться гигантский депо, делающий всю вашу затею бессмысленной.
И что, для обхода проблемы, придется использовать вплоть до 2/3 мощи нашего бота, в полном объеме и очень тонко задействовав еще и управление мультиторгами, и гибкое управление просадками.
Будьте готовы к тому, что вы лишь в самом начале пути к торгам по вашей схеме.

тут тоже мне приходила такая мысль, причем глядя на исторические тесты отдельных пар (их одновременный уход в пике), и вот тут по моим соображениям - очень консервативный фильтр с остановкой выставления новых ордеров на сутки очень даже на руку (конечно, если до этого уже открыто порядочно ордеров - просадка будет колоссальная, но всё равно у нас будет больше времени, чем без такой настроечки),
да и не надо забывать, что это мартин и держать все яйца в одной корзине (пусть будет 20 пар на этом счету, но на другом можно поставить теже пары, но чуть поменяв сет - с тем же S_GridStep_AddPips=-5, и выводить и выводить... думаю сливов не избежать)
еще я думаю так при таком фильтре - сетка будет расти не быстро - и мы уж за сутки то сможем зайти и поменять настроики по паре(парам) которая идет в разнос, либо оставить её без изменения (тут мне нравятся настройки по просадке, причем думаю надо ставить именно минимальные - 2000, а далее видим "началось" - принимаем решение что делать, а проспали - ну сольет 2000... жалко конечно)
ну и конечно - остановка торговли перед апокалипсами, которые можно предвидеть - ну об этом мы помним же)) Изменено 4 июля, 2017 пользователем Trix

[mlobanovskiy]

Подскажите пожалуйста .Советник открыл ордера и я открыл руками ордера. Советник не видит мои ордера и они не участвуют в просадке и тейпрофите. Можно ли как то сделать что бы советник их увидел? Спасибо

[mitin1976]

Подскажите пожалуйста .Советник открыл ордера и я открыл руками ордера. Советник не видит мои ордера и они не участвуют в просадке и тейпрофите. Можно ли как то сделать что бы советник их увидел? Спасибо

Нужно, чтобы совпадал MagicNumber ваших ордеров и ордеров советника. Самый простой вариант установить параметр MagicNumber=0.
Или использовать другой скрипт или советник для выставления ваших ордеров с возможностью присвоения MagicNumber.

[mlobanovskiy]

Подскажите пожалуйста .Советник открыл ордера и я открыл руками ордера. Советник не видит мои ордера и они не участвуют в просадке и тейпрофите. Можно ли как то сделать что бы советник их увидел? Спасибо

Нужно, чтобы совпадал MagicNumber ваших ордеров и ордеров советника. Самый простой вариант установить параметр MagicNumber=0.
Или использовать другой скрипт или советник для выставления ваших ордеров с возможностью присвоения MagicNumber.

0 помогает только если сразу поставить. А если уже открыты наверно нужен скрипт

[mitin1976]

0 помогает только если сразу поставить. А если уже открыты наверно нужен скрипт

К сожалению изменять и назначать Магики уже открытым ордерам - невозможно.

[Trix]

я бы попробовал торговать такое:
S_MaxOpenOrders=12-13
S_GridStep=100
S_GridLevel=3
S_GridStep_AddPips=-5

Вечер добрый, коллеги!
Вчера и сегодня смотрел смотрел разные модельки (ну и сеты некоторые прогонял)
Предложенный Стариком вариант изменения шага оказался интересным (модель прикладываю):
Недостаток
- сетка получается покороче
Приемущества
- закрывается лучше на высоких колянях (на 10-25 пунктов ближе ТП)
- прибыль на 50% поболее (20 по сравнению с 13-тью)

Такой сет погонял на парах в тестере - вроде ничего так себя показывает, бывают 9 колен открываются (депо 3000-6000 должно хватать в большенстве случаев на пару), на паре кроссов показывало открытие и 11-ти колен и слив (ну не без этого) - думаю моделька тоже заслуживает рассмотрения. Ну и в сохраняется принцип - при каждом движении в 100 п получаем профит, при сильно развернутой сетке приближаем желаемое.

Так же сейчас смотрю вариант увеличения первого колена при сохранении размера депозита и основных принципов cakrani, т.к. первые колени составляют основную массу сделок в истории торговли - увеличение размера первого колена может повысить выхлоп на 25-50% в зависимости от пары... пока думу думаю по данному вопросу.

EA_-_Setka_v1.43+_11-100-60х20000_780-sl835.xlsx

Изменено 5 июля, 2017 пользователем Trix

[Старик]

Ну раз обещал рассказать как может/должен работать бот с завышенными значениями параметров обработки гэпов - рассказываю. :)
С самими параметрами обработки мартин-гэпов отложками мы, надеюсь, уже разобрались.
И почему мы их такими создали, и каковы их пропорции, и почему такие дефолтные настройки я задал.

Работа с отложками в боте является авторской и нами пока не завершена.
есть еще минимум 2 граничных режима оптимизации местоположения всех (максимума) уже выставленных отложек, которые будут "молча" срабатывать в боте, когда будут реализованы.
В общем виде эти недостающие спецрежимы нами поняты, мною предварительно описаны и помещены в Предложения по доработки бота.
Не исключаю, что один из этих спецрежимов будет реализован вскоре - а более редко применяемый второй позднее в этом году.

Также, для понимания как работает система сопровождения выставленных отложек в боте, я вкратце опишу 2 не документированных (внутренних) подрежима сопровождения выставленных отложек.
Работу одного из подрежимов вы в ходе торгов замечали: если отложка в сетке оказывается дальше ТР сетки и уже никогда не будет активирована - ей присваиваются индивидуальные минимальные TP и SL, чтобы отложка была гарантированно закрыта на сервере ДЦ даже в том случае, если в момент закрытия сетки по ТР (на сервере) боту будет недоступен интернет.
Работу второго из упоминаемых режимов (перемещения отложек) вы, судя по всему, пока не заметили, хотя протокол работы в логе эксперта ведется. При наличии отложек, режим включается тогда, когда активируется наибольшая из отложек или бот штатно открывает очередной рыночный ордер - и тогда бот перемещает оставшиеся неактивированные отложки. В результате срабатывания режима перемещения старшие ордера сетки, включая "приближенные" к ним отложки, расставляются таким образом, чтобы по максимуму восстановить заданную в настройках геометрию сетки - что обычно максимализирует вероятность скорейшего закрытия сетки по ТР.

В общем, не надо думать, что бот выставил отложки после гэпа и это всё.
По дефолту каждые 90 секунд бот будет ревизовать график и разными способами пытаться восстановить/улучшить геометрию сетки, борясь за наши деньги.
Причём частоту/интервал контрольного анализа сохранения оптимальности структуры сетки вы можете сократить до 30 секунд.

-----

Также необходимо понимать, что практически любое не модельное растягивание сетки (за счет разрешения в настройках больших гэпов) или обилие отложек, в общем случае:
- может приводить к снижению просадки и, в случае отложек, к некоторому улучшению закрываемости
- но почти всегда приводит к снижению прибыли таких сеток, причём нередко в разы.
И далеко не всегда иногда возникающая вследствие "хитростей с большими значениями параметров" некоторая интенсификация торгов компенсирует потери прибыли из-за растянутых сверх модели или насыщенных отложками сеток.

Всё достаточно просто - прибыль от сетки всегда произведение суммы лотов рыночных ордеров сетки на пипсов прибыли (и цену пипса).
Если расстояние между ордерами боту разрешено увеличивать сверх модельного, количество рыночных ордеров и сумма лотов рыночных ордеров в сетке будут меньше - и, значит, пропорционально меньше и прибыль.
Если в сетке множество отложек, которые не являются рыночными ордерами и в формировании прибыли от сетки не участвуют, то будет меньше и прибыль от сетки.

Всегда выгоднее/прибыльнее всего сетка, строящаяся согласно оптимально спроектированной модели, учитывающей реальную волатильность пары, даже если она в 1200-1300 4-х значных пипсов.
Практически всегда менее выгодны/прибыльны сетки, отторгованные с нарушением (растягиванием) модельной геометрии сетки.
Достаточно часто менее выгодны/прибыльны недостаточно длинные сетки, хитрыми настройками с нарушением геометрии растягиваемые до реально нужной по рынку большей длины.
Всегда наиболее выгодно по прибыли постоянно находиться в рынке и открывать максимум ордеров согласно модели.

Кто-то может с этими утверждениями не соглашаться, но если рассматривать прибыль в динамике, как доход в единицу времени/месяц, то, насколько могу судить, всё где-то так.
Чтобы зарабатывать, надо не только максимально находиться в рынке, но и открывать ордера - надо торговать. :)

То есть вопрос нерекомендуемо больших значений параметров управления гэпами - это вопрос насколько это нарушает модельную геометрию сетки и каковы экономические последствия таких хитростей.
Вопрос и в том реально ли повышается безопасность торгов ценой снижения прибыли - или это приносит лишь снижение прибыли без реального повышения безопасности.

-----

Ну и надо помнить, что рынок это динамика, это движение - и наша задача оптимальным образом пытаться осваивать максимальную часть движения цены.
Причём желательно осваивать движение не только "по прямой", но и большинство краткосрочных возвратных движений цены - осваивать "пилу" по максимуму.
И рынку в целом пофигу круглые цифры - а особенно большие круглые цифры.
Поэтому, если открытие первого ордера сетки без сигнальное (после закрытия сетки по ТР открываем первое колено немедленно где стоим), то ТР=100 для первого ордера, возможно, выглядит скорее наихудшим из всех возможных разумных вариантов вне зависимости от шага сетки.
Как по мне, намного эффективней для первого ордера даже волатильной пары ТР=25-33 пипса вместо ТР=100, например.
Всё дело в динамике, которую можно промоделировать и в голове.

Допустим, прибыль от закрытия ордера по ТР=100 это 100%.
Даже если цена идет по прямой и прошла 90 пипсов, после чего развернулась, то при ТР=100 вы получите с этого движения 0% прибыли.
А вот при ТР=25 пипсов, даже при прямолинейном движении, вы последовательно возьмете трижды по 25%=75% прибыли там, где при ТР=100 вы не заработаете ничего.
Цена даже в кроссах может неделями пилой волатилить в 200 пипсах: и при ТР=100 прибыль за всё время может быть 0% - а при ТР=25 может быть последовательно открыто и закрыто по ТР десятки ордеров в обе стороны.

Это совершенно разная динамика торгов: с ТР 1-го ордера 50-33-25-20 против ТР=100 - и по %% освоения движения цены, и по частоте/количеству открытия/выставления ордеров, и по надёжности фикса прибыли по частям.
Кроме того, задав 1-му ордеру сетки комфортное по уровню в разы меньшее ТР, всеми уровнями коррекции ТР сетки можно несопоставимо гибче управлять ТР сетки на всех остальных коленях и, благодаря этому, заработать на не первых коленах сеток существенно больше, чем при ТР=100 на первом колене.

Хоть этот коммент напрямую и не относится к рассмотрению применения опций гэп-контроля, я не мог его пропустить, как важный и показывающий, что надо и в голове пытаться моделировать именно динамику работы сетки.
Всё дело именно в динамике торгов: то, что даже в модели может выглядеть нарядно - в динамике может серьезно улучшать или ухудшать экономику торгов за период.

Имхо, любые большие значения настроек сетки создают больше проблем и жрут больше прибыли, чем приносят пользы.
Давайте разбираться почему дальше.

-----

Для начала рассмотрим простой пример обработки небольшого гэпа при GapControl=2.
В сейчас изучаемой сетке с шагом 100 пипсов, например, задали GapMinPips=20 пипсов - то есть 20% от фиксированного шага сетки.
И, допустим, был импульс и временный запрет открывать ордера, за время которого цена удалилась от последнего открытого ордера сетки на 118 пипсов - то есть на 18 пипсов "заступила" за уровень, на котором должен был открыться очередной ордер сетки.
"Очнувшись" после импульса/паузы бот видит, что цена прошла больше шага от последнего ордера и надо решать как эту ситуацию интерпретировать и обработать - надо понимать это уже мартин-гэп или нет.

Бот сравнивает размер "заступа" цены дальше уровня открытия очередного ордера сетки в 18 пипсов с GapMinPips=20 пипсов и видит, что "мартин-гэпа не было" и по текущей цене надо открыть очередной ордер сетки.
И открывает очередной рыночный ордер сетки - по текущей цене.
Довольно часто это бывает на немного пипсов дальше планового уровня открытия рыночного ордера очередного колена сетки.
А вот если бы цена (по итогам импульса/паузы) "заступила" бы за уровень открытия очередного ордера сетки более 20 пипсов, то бот понял бы, что произошел мартин-гэп и текущую ситуацию на графике надо обрабатывать по алгоритму обработки гэпов.
И тогда бы бот выставил отложку с лотом очередного ордера сетки - на минимальном удалении от текущей цены плюс GapMinDistanceFromMarket.
В любом случае бот обработал бы ситуацию - и в любом случае с минимальным отклонением сетки на графике от её модели в пипсах и в прибыли.

-----

Но в топике звучат призывы не мелочиться и в сетке с шагом 100 задавать значение GapMinPips от 50 до 190 пипсов.
Это тоже допустимо, мы тут все свободные люди - но это будет уже достаточно другая история и экономика торгов.
Допустимо и использование обработки гэпов увеличенным постгэповым ордером (GapControl=1), но в данном посте это не рассматриваем.

Например, будет задан GapMinPips=150.
В переводе на русский это означает, что бот обязан открывать очередной рыночный ордер сетки даже в том случае, если расстояние между ордерами будет до 2.5 шагов сетки.
И только в том случае, если расстояние от последнего ордера превысит 2.5 шага сетки, боту предписывается выставить минимум 2 (или больше) отложки с лотами пропущенных ордеров сетки. Причем отложки, насколько возможно, будут "пододвинуты" к текущей цене - а расстояние между отложками будет таким, какие в настройках заданы шаги между ордерами этих колен.

Естественно, что в этих случаях геометрия и/или математика сетки будут нарушены существенно сильнее.

1) В случае открытия рыночного ордера вблизи к 2.5 шагам от предыдущего ордера (того лота, какого должен первый не открытый ордер), геометрия и математика сетки будет нарушена достаточно серьезно.
Минимально эта ситуация может возникнуть в сетке более 200 пипсов, которая должна была быть из 3-х ордеров - но будет из 2-х ордеров с зазором до 250 пипсов между рыночными ордерами.
В случае закрытия такой сетки по ТР будет недополучено/утрачено от 33% до 50% прибыли от такой сетки - в зависимости от лота невыставленного 3-го ордера.
И, хотя открытый после гэпа рыночный ордер будет лучше по цене, ТР сетки будет намного дальше от старшего ордера сетки - и даже вряд ли лучше, чем в сетке из 3-х ордеров.

Если же сетка после такой большой "растяжки" (недо-гэпа) продолжит рост и будет еще открыто сколько-то больших колен, то:
а) остаточное увеличение расстояния до ТР сетки (против модели) все равно какое-то останется вне зависимости от количества открытых колен
б) какой бы длинны в итоге ни была сетка и сколько бы в ней ни было колен, в такой сетке (за счет пропуска ордера в середине) не будет открыт наибольший возможный ордер (для данной длины сетки). Ну а поскольку наибольший ордер мартингейл сетки обычно и наибольший по объему, то потеря/недополучение прибыли при закрытии такой сетки будет не один десяток %% (обычно до 40%).
в) просадка такой "растянутой" сетки, возможно, будет немного меньше - на просадку пропущенного ордера и из-за неоткрытия наибольшего в этой сетке рыночного ордера, но вырастет на большую просадку от ордеров, размещенных до/раньше разрыва в сетке. То есть вообще не факт, что в торгах просадка от растянутой сетки с пропущенным ордером будет на пике ощутимо меньше, чем если бы были открыты все рыночные ордера - выигрыш по просадке в сетках с "дырками" возможен, но не гарантируется.

2) В случае, если гэп будет побольше и дело дойдет до выставления отложек, то, в случае не активации хотя бы части отложек, ситуация будет всё равно с потерей прибыли, но может быть повеселее в части расстояния до ТР сетки и просадки.
В такой сетке многое зависит от количества и лотности отложек в сетке, их местоположения и от того, остались ли в сетке заметные "ценовые" разрывы, увеличивающие просадку от расположенных до них рыночных ордеров.
Но, в целом:
а) прибыль меньше на долю не активированных отложек в сумме лотов всех ордеров сетки.
б) просадка меньше на отсутствующую просадку от не активированных отложек, но экономия просадки может уменьшиться на большую просадку рыночных ордеров, расположенных до ценовых разрывов (если в сетке остались непокрытые разрывы).
в) наибольший выигрыш неактивированные отложки дают только в сокращении расстояния от старшего ордера до ТР, что может обеспечивать иногда очень существенное улучшение закрываемости сетки.

3) В случае, если гэп будет побольше и дело дойдет до выставления отложек, то, в случае активации всех выставленных отложек, геометрия сетки будет неплохо приближенной к модельной.
Однако, из-за большого GapMinPips, даже при достаточном количестве выставлявшихся отложек сетка будет несколько растянута и, соответственно, иметь несколько большую просадку и несколько более дальний ТР от старшего ордера сетки.
Ну и, если по сумме неперекрытых разрывов цены в сетке будет открыто хотя бы на одно колено меньше, чем могло быть в сетке такой длины, то это потеря до 40% прибыли, как обычно. А если пара старших ордеров будет недооткрыта в сетке (согласно длины сетки) из-за дырок между ордерами, то расценки на упущенную прибыль вы знаете - вплоть до 2/3 прибыли от сетки долой...


В общем случае, при больших и очень больших (больше шага) значениях GapMinPips и достаточном значении GapMaxStopOrders, особенно при больших паузах в торгах, существует риск образования и накапливания достаточно больших "дыр" между ордерами, приводящих к недовыставлению 1-2 наибольших ордеров, разрешенных в сетке достигнутой в ходе торгов длины.
А это вплоть до минус 40%-67% прибыли по сравнению с сеткой с минимальным отклонением от расчетной геометрии/лотности сетки.
Выигрыш по просадке (уменьшение просадки ) может давать наличие отложек и недовыставление наибольшего ордера/ордеров - но цена этому может быть потеря от половины прибыли от сетки.
Заметное приближение ТР к старшему ордеру возможно за счет множества отложек, но как раз за этот эффект больше отвечают параметры количества отложек и работы фильтров (длительно пребывания бота в отключенном состоянии). Но цена известна: все отложки - мимо прибыли.

------

Рекомендованные/дефолтные небольшие (меньше шага, 10-20 пипсов) значения GapMinPips не допускают образования не неизбежных "пробелов" между ордерами сетки, всюду где можно провоцируя выставление отложек и сохранение геометрии сетки.
В случае активации отложек геометрия и экономика сеток практически восстанавливается.
В случае, если часть отложек останутся не активированы, они не дают просадки и уменьшают расстояние до ТР, требуя за это минимальную цену - ведь сетка расчетно развернется, пара наибольших рыночных ордеров откроются и прибыль от них многократно перекроет прибыль, упущенную на неактивированных отложках.

Конечно, значение параметра GapMinPips несколько зависит от волатильности валютной пары и геометрии сетки.
При очень большом шаге и на динамических кроссах с большими спрэдами допустимо несколько большее в пипсах значение параметра GapMinPips.
Но, в любом случае надо думать что выгоднее: продумать и нормально спроектировать с взятием полной прибыли более длинную сетку - или пытаться натягивать "на всё" недостаточно длинную сетку с зияющими "дырами", приказав боту строить сетку хаотичным образом с огромными "люфтами".
Допустимо все - но излишняя свобода стоит денег. Иногда половины прибыли и более.

-----

Что касается параметра GapMaxStopOrders и его экстремальных значений...
Это достаточно сложный и неоднозначный вопрос.

Исходно отложек надо максимум столько, сколько в сетке (прибыльных) ордеров лучше ТР - максимум ну еще + 1 для ну очень большого гэпа.
То есть если цена рванет как лошадь и за короткое время проскачет пусть даже сотни пипсов, ТР сетки несколько удалится от старшего ордера - но для закрытия сетки по ТР один хрен обычно достаточно обычное для этой модели количество "плюсовых" старших/больших ордеров сетки (максимум + еще один).
Это справедливо практически для всех сеток любого количества колен и длины.
И, теоретически, больше отложек разрешать и не надо - хрен его знает куда поскакала цена и надо экономить колени сетки на покрытие возможных сюрпризов рынка, раз цену черти таскают.
То есть этот подход наиболее безопасный и реально очень хорош. Конфетка!
Поэтому именно такой (смотрим в модели) минимум отложек в GapMaxStopOrders и рекомендуется в описании параметров.

Однако в таком решении есть нюансы.
Если импульс случился совсем лютый или настройки|религия глубоко верующего пользователя 23+ часа в сутки запрещают боту открывать ордера, то цена может уйти дальше на сотни пипсов и на много шагов сетки. И тогда выставленных сколько разрешено по минимуму отложек может не хватить, чтобы покрыть ордерами весь путь, пройденный ценой за время пауз.
То есть в длинной сетке может образоваться, как минимум, пропуски 1+ ордеров - за счёт 1-2 "дыр", не заполненных ордерами.
Сетка такая с дырами, хоть и длиннючая, понятно, будет достаточно легкой по просадке и достаточно безопасной.
Но в такой сетке (согласно модели и длины сетки) будут недовыставлены 1-2 наибольших ордера, которые, чаще всего, формируют ~2/3 прибыли от сетки любой длины. Так что сетка окажется низкорисковой, но может лишь с 1/3 прибыли от сеток такой длины.

Есть компромиссное решение - разрешить боту выставлять больше отложек, вплоть до GapMaxStopOrders=MaxOpenOrders+1.
В этом случае бот навтыкает отложки всюду куда можно и, скорее всего, в сетке не будет больших "дыр" и будет столько ордеров, сколько по модели должно быть в сетке такой/любой длины.
И прибыль от такой сетки, даже в худшем случае, будет где-то не менее 70% от возможной в такой сетке, если бы обошлось без гэпов и отложек.
Но такая сетка, если разрешено много отложек подряд, практически не будет растягиваться - она будет иметь близкую к настройкам геометрию и смесь из рыночных и отложенных ордеров. И если кто-то мечтал таким образом "растянуть" сетку, то нифига не выйдет. Эта сетка может быть "легче" за счет отложек - но она должна быть заранее спроектирована такой длины, какая будет нужна для торгов, так как эта сетка не резиновая.

В общем, при минимуме отложек одно хорошо и одно плохо - а при много отложек другое хорошо и другое плохо.
Ну таков рынок - идеальных решений не бывает.
Надо хорошо понимать что делаешь и думать, думать, думать...
Бот мощный - ему надо лишь внятно объяснить что вы от него хотите.

-------

Ну и надо понимать, что двух одинаковых сеток даже на одной паре не бывает.
Даже при том, что бот проводит анализ на каждом тике и принимает решения с точностью до одного 5-тизначного пипса - всё равно двух одинаковых сеток рынок/ДЦ построить не дают. Хоть на пипс-два, но отличия будут.

Задавая настройки, вы задаёте правила, по которым будет торговать бот.
И при задании правил торгов настройками вам надо представлять как будет торговать бот, если рынок не даст построить сетку в точности как в модели.
И продумывать то, как сработают задаваемые вами настройки, если сетка будет (а сетка будет!) насколько-то отличаться от модели.

---------

И нет совершенно одинаковых пар.
К нескольким парам сет/модель cakrani будет подходить - а к нескольким нет.
Ну, для пар с меньшей волатильностью я показал как безболезненно и в прибыль можно элементарно модифицировать модель cakrani.
Но для кроссов, бегающих по 1200 пипсов, нужно перерабатывать модель с удлинением сетки.

мы вроде с юмором обсуждали, что нельзя на 30 разных мужиков одеть 30 одинаковых брюк.
С трети мужиков брюки будут спадать - а у трети хорошо бы срам чуть прикрыть.
но, насколько понимаю, сейчас мы дружно пытаемся на 2+ метрового мужика gbpjpy напялить брюки для роста 170 см.
И дискуссия идет о том, удастся ли на него напялить брюки, если только намылить ему зад - или всё же надо мужика до пояса в бочку с машинным маслом окунуть. :d
И тогда точно налезет. ;)

Не налезет.
Для 2-х метрового мужика нужны брюки для 2-х метрового мужика.
Ну или юбка и она бы подошла - но такого плюрализма мы в бота не закладывали. >:d
Так что, в рамках схемы cakrani, давайте разрабатывать минимум 3 набора сетов - на 750-800, ~1000 и на 1200-1300 пипсов.
А потом отбирать пары по волатильности и ресурсоемкости - и торговать пары одним из 3-х сетов согласно свойств пар.
И тогда, надеюсь, вскоре всё наладится. :)


P.S. В http://tlap.com/forum/ugolok-programmista/13/pomogite-dopolnit-gotovyy-indikator/16527/?do=findComment&comment=367536 коллега usver73 очень серьезно продвинулся в деле разработки для нас скрипта для сводного и выборочного анализа единичных свечей любого ТФ за любой период.
Просьба помочь с тестированием и обсуждением.

Изменено 7 июля, 2017 пользователем Старик

[cakrani]

Старик, хороший пост, у меня единственный вопрос по работе бота с параметрами GapMinPips и GapMinDistanceFromMarket.
Если на каком нибудь кроссе со спредом в 10пп (4х-знак) выставить значения ниже допустимых, например =1
GapMinPips=1;
GapMinDistanceFromMarket=1;
И при срабатывании алгоритма мартин-гепа, бот выставит отложку как только цена пройдет расстояние "Стоп" и "фриз" уровней ДЦ, т.е выставит стопордер как только станет это возможным (при первой возможности)?
Верно? Изменено 6 июля, 2017 пользователем cakrani

[Старик]

Старик, хороший пост, у меня единственный вопрос по работе бота с параметрами GapMinPips и GapMinDistanceFromMarket.
Если на каком нибудь кроссе со спредом в 10пп (4х-знак) выставить значения ниже допустимых, например =1
GapMinPips=1;
GapMinDistanceFromMarket=1;
И при срабатывании алгоритма мартин-гепа, бот выставит отложку как только цена пройдет расстояние "Стоп" и "фриз" уровней ДЦ, т.е выставит стопордер как только станет это возможным (при первой возможности)?
Верно?

Нет, не верно.

cakrani, бот исполняет ваши приказы - иногда даже если они прямо противоречат прямо выписанным в описании рекомендациям.
Большинство не рекомендуемых и прямо запрещенных значений настроек бот блокирует на уровне входного контроля - и не начинает работать, пока противоречия не будут устранены.
Часть настроек вы можете "крутить" в очень широких диапазонах как считаете нужным - если бот имеет техническую возможность ваш приказ исполнить.
Но в любом случае бот будет исполнять все ваши приказы буквально и немедленно - не пытаясь угадать что вы думали или предполагали, когда задавали настройки.

В данном случае бот всегда исполняет минимум 2 ваших прямых приказа.

Первый приказ - это немедленно открыть или выставить ордер, как только цена достигнет уровня открытия ордера очередного колена сетки согласно ваших настроек.
Этот приказ, как и все другие, бот обязан исполнять немедленно и буквально - если нет действующего запрета открывать ордера.
Настройками вы отдали боту приказ "Огонь!" и бот обязан его немедленно исполнить - без раздумий, сомнений и пауз, на этом же тике.

Второй ваш прямой приказ - это ордер какого типа и как выставлять/открывать боту, когда цена достигла или превысила уровень открытия ордера очередного колена сетки.
Если GapControl=2 и "заступ" цены дальше уровня открытия очередного рыночного ордера сетки больше GapMinPips, то бот обязан немедленно выставить стоповую отложку с учетом GapMinDistanceFromMarket и stoplevel/freezelevel в моменте, задаваемых ДЦ.
При крайне неудачном и никогда не рекомендовавшемся GapMinPips=1 допустима ситуация, когда при шаге сетки 100 пипсов отложка будет выставлена на отметке 90 пипсов от предыдущего ордера - то есть за 10 пипсов до уровня открытия очередного рыночного ордера сетки.
Это маловероятная редкость - но это не исключено.
Но ваш прямой приказ немедленно открыть/выставить ордер ботом будет выполнен согласно ситуации в рынке и ваших настроек.

Приказы отдаёте вы.
Бот их исполняет буквально и немедленно.
Бот не имеет права брать паузу и ждать, пока цена куда-то сходит: цена никому не обязана никуда идти - а ордер необсуждаемо должен быть открыт или выставлен, если ваши настройки это предписывают.

------

cakrani, есть еще одна проблемка с фильтром волатильности на дневках.
Для того, чтобы максимально изуродовать сетку из отложек на шипах, гигантских спрэдах и пиковых (20-30 и более пипсов) stoplevel/freezelevel, надо разрешить/приказать боту выставлять отложки в полночь в ролловер.
А именно это и делает фильтр волатильности на дневном ТФ - отменяет запрет выставлять отложки ровно в полночь.

В реале (и при других/обычных настройках фильтра волатильности) бот ни за что не стал бы выставлять отложки и открывать ордера в мясорубке ролловера.
Но в тестах ваших сетов (кроме TDS2) бот будет в ролловер лепить отложки туда, куда бы в жизни никогда не поставил.
И тесты будут уменьшенной достоверности.

В общем, рекомендую во всех ваших сетах включить запрет открывать/выставлять ордера до хотя бы 00:10.
И учитывать смещение времени в котировках - потому что от этого зависит реальный ролловер с шипами в котирах в полночь или нет.

------

Предложенный Стариком вариант изменения шага оказался интересным (модель прикладываю):
Недостаток
- сетка получается покороче
Приемущества
- закрывается лучше на высоких колянях (на 10-25 пунктов ближе ТП)
- прибыль на 50% поболее (20 по сравнению с 13-тью)

Тут есть еще один неочевидный плюс уменьшения шага старших колен широкой сетки до вменяемого.
причём очень жирный плюс - плюсище!

Когда исходно широкий шаг сетки пусть понемногу сужается, в каком-то смысле включается что-то типа "трала" уровня ТР сетки.
При открытии/выставлении ордера очередного колена, ТР сетки пересчитывается и всегда рывком приближается к цене - это нормально.
Но когда одновременно, пусть умеренно, растет лотность колен и сужается шаг, следование уровня ТР сетки за ценой ускоряется - а ТР сетки к текущей цене "прижимается".
И цене надо всё меньше и меньше возвращаться назад, чтобы достигнуть ТР сетки.
И частота/скорость "перестановок" уровня ТР сетки вслед за ценой растёт - так как шаг уменьшается.
И всё это критично важно, так как очень, почти максимально возможно повышает вероятность скорейшего закрытия сетки по ТР на первом же отскоке/откате.

На начальных, одинаковых коленах с шагом 100 пипсов цена может удаляться от уровня ТР вплоть до 200 пипсов - и цене возвращаться очень далеко, что очень плохо для закрываемости сетки.
А на старших, сужающихся коленах сетки уровень ТР сетки следует за ценой уже не более чем в 135-125 пипсах.
И это огромная разница.

Это из серии "Очевидное - невероятное".
Одна из чудных тайн математики сеток. :)
Изменено 7 июля, 2017 пользователем Старик

[vladikkk2]

Здравствуйте! Люди добрые поделитесь советом пожалуйста! Депозит 1000 USD на одну пару EURUSD сетка 1.43 ,(плечо 1:1000) lot 0.01 выдержит ли депо ?