[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Serzhik]

У меня предложение - Купил ТДС 2. Вроде освоил. На пенсии, не работаю, комп обновил, желания, времени и железа море. Могу выделить 3-4 терминала на оптимизацию, тестирование сетов.

Не подлежит мартин оптимизации, НЕ ПОДЛЕЖИТ!
Оптимизация мартина это пути поиска обхода неудобных участков, но даже если завтра рынок не откатится хотя бы на один пункт больше, вы рискуете слить весь депозит, каким бы он небыл.

[Старик]

Мои дополнительные сеты как полезные бактерии

Старик, а не поделитесь этими бактериями консервативными , которым жилплощадь не нужна )))) или может укажите где они в моделях, буду премного-благодарен!

Давно поделился - это сеты для мт11 (11-го тестового терминала на нашем сервере).

Но я выкладывал сеты для версии меньше 1.43 и обещал выложить обновленные для 1.43 сеты.
К сожалению, быстро обновить сеты для 1.43 не получается: просто формально адаптировать нет смысла - а если действительно улучшать, то надо подумать и погонять тесты.

Но вы должны понимать, что я излагаю лишь идею добавки к ресурсоемким сетам легких консервативных сетов как необременяющей нагрузки.
Мой набор сетов сформировался де факто случайно (хотелось проверить пару лёгких сетов и воткнул их в тяжелый многосетный счёт) и эталонным не является.
Ценность имеет только идея.

Планируется ли сетка для MT5 ?

Qj проектирует бота с учётом возможности перехода на мт5.
Скорое переименование параметров бота в 50% параметров будет выполняться для перехода на терминологию мт5.
Но такого конкретного пункта плана со сроками пока нет - слишком много еще надо сделать в мт4 версии бота.

и второй момент почему хочу минимум депозит: допустим я долго думал и придумал депозит размером 10000, хороший, откатал его на центовике, хочу на usd перейти (надо же стремиться к цели))) ... а тут засада - нету у меня 10000 usd.... (ну или жалко мне).... а если сетик был на 2000 тут вероятности меняются.

Нет, не верно.
Если "придумал хороший депозит размером 10000" (ну то есть сеты на депо 10000), то есть варианты на любые деньги:
1) минлот 0.01 центы - десятки/сотни баксов, можно несколько счетов
2) минлот 0.1 центы - от многих сотен до нескольких тысяч баксов (единицы тысяч), можно несколько счетов
3) минлот 0.01 реал - любая сумма, один-два счета

Нет необходимости думать о сетах на депо две штуки, потому что у вас пока нет 10000.
3-х уровневая система счетов в ДЦ позволяет вести торги на любых суммах любыми сетами.
Поэтому думать надо не о том как бы втиснуться в какую-то придуманную вами, умещающуюся в вашем воображении сумму, а о том какие сеты устойчивей и прибыльней всего.
И какие бы сеты вы не придумали - подходящий счет на подходящую сумму для них найдется.

Понятно, что центовых счетов меньше чем хотелось бы и не все из них всегда радуют.
Но они есть - и, что важнее всего, их набор/комплект обеспечивает возможность торговать любые сеты на любых имеющихся у вас деньгах.

Вот такое впечатление, что очень многие не воспринимают эту информацию и, из-за этого, ищут не объективно лучшие, а сеты по каким-то придуманным ими критериям/деньгам.
Для полной ясности выпишу пример, чтобы уже буквально на пальцах объяснить как можно торговать одними сетами на разных счетах/деньгах.

Допустим, вы придумали замечательный сет (или 2-3 сета) для торгов со стартовым депо 12500.
Такими сэтом/сэтами (практически без изменений) вы можете торговать:
1) на $125+ (12500 центодолларов) - на центовом счете с минлотом 0.01 лота и шагом 0.01 лота
2) на $1250+ (125000 центодолларов) - на центовом счете с минлотом 0.1 лота и шагом 0.01 лота
3) на $12500+(12500 реальных долларов) - на долларовом счете с минлотом 0.01 лота и шагом 0.01 лота

Наиболее гибким и выгодным обычно является центовый счет с минлотом 0.1 лота и шагом 0.01 лота.
Особенностью этих счетов есть наиболее точное вычисление лотов ордеров, что позволяет, совсем слегка подкорректировав сет, либо улучшить закрываемость, либо повысить прибыльность - по сравнению с другими счетами.
При этом торги идут уже на достаточно приличных деньгах и прибыль может достигать величин на по минимуму покушать.

Но, что важно, на всех 3-х типах счетов можно торговать одними и теми же сетами практически с любым стартовым депо.
Если же вы хотите торговать на больших минимума суммах, вы можете повысить стартовый ордер сетки и/или торговать на нескольких счетах параллельно.

Принципиально важно то, то вам нет необходимости придумывать сеты под сумму, которой вам не страшно торговать.
Критерием разработки сетов должна быть только эффективность сетов - ну и технические ограничения счетов.
Сеты могут быть практически для любых стартовых депо - на каком-то из типов счетов вы сможете торговать любым сетом.
Ну а если страшно торговать на реале на $10000+ - торгуйте на 5 центовиках по $2000.
Деньги те же - но уже не страшно и даже чуток надежней. :)

[cakrani]

Но чисто формально я должен отметить, что модель спроектирована для пары eurusd, а не usdjpy как указано.
У usdjpy меньше и залог ($100 ровно), и цена пипса ощутимо Из этого следует, что для usdjpy не только нужен меньший депо и прибыль будет меньше - но и расстояния до ТР могут быть иными/больше и лотность старших ордеров, вполне вероятно, надо/можно будет нарастить.

Старик,проверил, нет, спроектирована как раз для евры :) наброски мои и порядок к сожалению не везде, упустил.. я в шапке не правил пары, но сам файл называл как нужно, и залог за 1 лот и цена пипса соответствует евре, я сохраняю и ищу по названию а не по содержимому)

Спойлер

Мелкий беспорядок, согласен, но времени на все не хватает)
Вот моделька для usdjpy:

Спойлер

НО! Причем тут расстояния до ТР?! Расстояния измеряются в количестве пунктах(пипсах), а цена(стоимость) этого пипса тут не причем!
Да, у одной пары это расстояние до ТР будет стоит дороже, у другой дешевле, но пройдет ценна именно эти 100 пунктов.
Нарастить или подогнать лотность можно, но не с лотом 0,01, корявый он) был бы он хотя бы от 0,1 то не вопрос, было бы разумно и логично! Так бы и сделал.
Второй момент, как я уже и говорил, депо для торгов подбирается из расчета самой дорогой пары, и "Елена" в данном случае явно не лидер по размеру расчета)
самая дешёвка AUDNZD = 10700:

Спойлер

а вот лидер EURGBP = 19100:

Спойлер

,но если депо с запасом, стопы рассчитываем самостоятельно, и впихиваем эти значения в бот в раздел управления ММ.

Во-вторых, у сеток с большим (>30-50 пипсов) шагом есть один врожденный математический дефект: чем шаг больше - тем ниже точность прогноза в модели в части потребности в деньгах и БУ/ТР в пипсах и %%.
Точнее, в модели все числа точны: но они минимальны (вычисляются для уровней открытия колен) - а в реальности всё несколько хуже, так как цена заходит дальше колен.
Так вот, при шаге аж 100 пипсов цена может заступить на 90 пипсов дальше очередного открытого колена и только потом развернуться и пойти в сторону ТР. И если у вас было открыто 4 колена, а цена дошла до отметки 390 пипсов от первого ордера сетки и лишь потом пошла назад, то до уровня ТР цене надо реально пройти назад не 101 пипс (как в модели), а 191 пипс или примерно 50% проторгованного диапазона - что, как всем понятно, часто далеко не просто.
Если бы шаг был меньше, то ордера были бы на графике гуще - и от любого колена (даже с заступом цены за колено) до ТР сетки было бы, вероятнее всего, цене идти реально ближе.
Эту особенность разреженных сеток надо помнить - таким сеткам закрываться по ТР нелегко и они могут намного дольше висеть на графике и растягиваться намного больше там, где более густые сетки могли бы последовательно открыться и закрыться по ТР даже несколько раз.

У меня бывали случаю когда на 5ти знаке цена не доходила пару пипсов и разворачивалась конкретно в противоположную сторону, но все ерунда с парой, один раз не хватило 5ти значного пипсика, представляешь, одного пипсика, я думал ну все сговор, приехали.. ))
это все к тому, что я с вашим комментарием согласен, но есть тут свои нюансы, почему и да и нет...
1. Это все предположения про то что может заступить или не дойти, может будет так, а может и нет, да вероятность 50/50 это и много и мало!)
2. Многоордерность или густые сетки - это все прекрасно, работал над ними и буду работать.. но это все индивидуальные торги на пару, там и депо требуется соответствующий, не как тут!
Мы все таки этот вариант торгов рассматриваем как единую систему, да ордера на некоторых парах будут висеть, но рано или поздно закроются. Берем количеством а не качеством.
3. Мы забываем про m1,m5,m15 - они нам нафиг не нужны, работаем с h4 или d1 картинка там понятнее :), импульсы ловим высматриваем ботом на h1 (имхо), типо мартин на свинге)
4.

Цитата

я бы в такой сеточке с 4-5 колена начал бы уменьшать шаг хотя бы пипсов на 10: и закрыться тогда сетке было бы намного проще/быстрее - и ТР можно было бы тогда задать побольше и увеличить прибыль может даже огого как.

С уменьшение расстояния до ТР я тоже согласен, но именно тут идея консервативности! Поэтому важно максимальная длина и дешевизна расчетного депо!
Если найдется вариант при такой же длине и похожей цене расчета да еще и с улучшенной закрываемостью, то это очень и очень прекрасно! Но, увы, это врятли, т.к. в боте мы ограничены параметрами корректировки, и при такой длине (900-1000пунктов) сокращать ТР уже нет возможности! Длина модели должна оставаться такой же, либо больше, но расчетное депо нужно делать дешевле, если получится!
Если уменьшать расстояние до ТР, то модель будет дороже, придется резать колени чтобы распределить средства в пользу закрываемости, длина соответственно будет меньше.
Повторюсь:

Цитата

Сам лично я прорабатываю на данный момент три версии мультиторгов:
Будут три счета, с тремя вариантами мультиторгов:
Цитировать
1. Консервативная - торгуются все пары. (расчетная до SL=1000пп) - 60-70% общего депозита.
2. Умеренно консервативная (с завышенным риском, увеличенная закрываемость в ТП) - некоторые кроссы будут исключены (расчетная до SL~650пп) - 20-30% общего депозита.
3. Умеренно агрессивная (максимальная прибыль, основные пары) - (расчетная до SL~450-500пп) - 10-20% общего депозита.

Т.е. это немного другой метод мультиторговли и забегаем мы немного вперед, давайте сначала разберемся с консервативной торговлей.
Я параллельно работаю над моделями и сетами с улучшенной закрываемостью, и уже есть некоторые наработки, но если начнем разбирать все сразу, будет путаница, т.к. за все хвататься - нигде не успеть..
Я не просто так пошутил с:

Цитата

Какими сетками мы будем торговать:
1. Быстрыми (с частым закрытием в ТП на сверх малых откатах)
2. Качественными (с хорошей прибылью/профитом)
3. Не дорогими (маленькое/дешевое требуемое расчетное депо на пару)
Выбрать только ДВА параметра! :))

Так что предлагаю сначала разобрать и освоить универсальную мультиторговлю на все пары под названием "консерва", где будет недорого и качественно. А быстроту нам обеспечит, при таком подходе, большое количество пар, где основная масса валютных пар будет приносить ощутимую массу прибыли, а некоторые пары будут, как вы выразились про микробов, паразитировать и приносить изредка прибыль, но при этом не будут создавать особых проблем при торговле мультиссеткой из за своей никудышной волатильности. А уж потом попробуем и другие варианты торгов :)

У меня предложение - Купил ТДС 2. Вроде освоил. На пенсии, не работаю, комп обновил, желания, времени и железа море. Могу выделить 3-4 терминала на оптимизацию, тестирование сетов. Общей работой кто-то должен руководить, задавать направление движения. Для меня вы объединенные, как лидеры. Я могу сейчас свою часть тянуть, жду сеты которые вы определите мне в работу. Освоить эксель - есть в планах. Пока прогон и оптимизация сетов.

Коллега, заранее спасибо, работа будет :) Есть что проверить, но нужно мне время на подготовку материала и описания.

Есть предложение по разработке модели. Привязываться не к длинне сетки/сета, а к волатильности пары. Такую идею выдвигал ИЛЬНУР, что сделал индикатор состояния сетки отслеживать. Тогда будет универсальная модель. НАПРИМЕР: Модель на 5 волатильностей, 10 волатильностей, 15 волатильностей.
И для каждой пары будет своя длинна сета/сетки, в которой учтена важнейшая характеристика пары. Это можно заложить в формулу в ексель в МОДЕЛЬ. Сам не справлюсь, такое сделать. Может рассмотрите, а может отклоните, а может кто-то присоединится к команде и создаст прообраз универсальной модели, вы решаете, озадачиваете и команда двигает вперед..

Вот с екселем я сам пока пас (гребанная "матрица" выделят мне слишком мало времени на самообразование), хочу все освоить, но увы пока еще не освоил!)


Изменено 20 июня, 2017 пользователем cakrani

[kitaro_777]

Не подлежит мартин оптимизации, НЕ ПОДЛЕЖИТ!
Оптимизация мартина это пути поиска обхода неудобных участков, но даже если завтра рынок не откатится хотя бы на один пункт больше, вы рискуете слить весь депозит, каким бы он небыл.

И соглашусь с Вами и нет одновременно. Соглашусь, потому что создание на столько универсального и гибкого в настройках бота - это, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны уважаемые авторы советника предоставили возможность наиболее гибко подстраивать геометрию сетки под конкретную валютную пару и движения рынка, но.........., как мне кажется, вот тут-то и кроется основная проблема. Прежде всего, как мы знаем, оптимизация - это ничто иное, как подстройка советником геометии сетки под некий исторический отрезок времени, но, как бы это сформулировать.... - гибкость настроек бота при оптимизации - это прежде всего предоставление ему (боту) возможности нас обмануть. Ни у кого нет сомнений, что обладая таким набором параметров, бот с легкостью предоставит нам не один десяток удачных сетов, с большим доходом и приемлемой просадкой, но к сожалению - это всего лишь история. Будут ли работать эти сеты в будущем - большой вопрос. А точнее - скорее всего нет. Любое непохожее на прооптимизированный преиод движение рынка и все - слив. Проведя некоторую работу по оптимизации, заметил такую тенденцию, что снижая количесво оптимизируемых параметров в части "настройки шагов, количества колен и длины сетки", полученные сеты имеют значительно большую устойчивость к последующим бэк- и форвард тестированиям. Так, прооптимизировав EURUSD за 2016 год, используя практически все параметры раздела "настройки шагов, количества колен и длины сетки" и выбрав наиболее приемлемые сеты, в дальнейшем ни один из них не смог пройти без слива тестирование за 2017 г. Более того, слились даже наиболее консервативные из них. В тоже время, если в процессе оптимизации за тот же период времени использовался минимальный набор параметров (GridStep, GridStep_AddPips и GridStop), то при форварде за 2017 год, где-то 75% наиболее приемлемых сетов, прошли тестирование практически без снижения доходности. Из этого можно сделать следующий вывод, что большое количество оптимизируемых параметров за некий исторический период времени - это ни только необоснованная трата большого количества времени, но и ничто иное, как подстройка этих самых параметров под историю. И, как следствие, самообман и ничтожно малая вероятность работоспособности полученных сетов в будующем. В то же время оптимизация с использованием минимально возможного количества прараметров - это, по крайней мере, попытка выявить (вычленить из исторических данных) у той или иной валютной пары ту самую закономерность (золотое сечение) ее поведения на рынке.

[Sakta]

Доброго времени суток, коллеги! Долгое время намеревался написать мини-отчет о проделанной работе, но из-за нехватки времени все откладывал на потом. И так прошло три месяца с момента начала освоения советника и торговлей с применением сетки. Для себя выбрал консервативный подход мультивалютных торгов с небольшим депозитом. Торговля ведется на таймфрейме Н4. Первый месяц ушел на подбор параметров, остальные два на тесты.

Тесты проводились за период с 2014 г. по март 2017г. Стартовый депозит – 5000 $. В тестах наиболее интересны были параметры CandlesToOpen1Order, CandlesToOpen1Order_MinPips и ReversSignalToOpen1Order, а также минимальная просадка.

На текущий момент торговля ведется на 14 парах: AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDJPY. В планах подключить дополнительно: NZDCAD и USDCAD. Количество одновременно торгуемых валютных пар – 6.

Математика сетки не самая лучшая, всего 11-12 колен на 400-500 пунктов. Структура сетки практически одинакова на всех парах, отличаются только вышеуказанными параметрами. В мае месяце к парам GBPUSD, EURGBP, EURCAD, CADJPY, EURUSD подключил советник версии 1.43 и настроил уже сеть на 14-15 колен, а также учел цену и залог на один лот. Остальные пары пока не стал настраивать, т.к. решил дополнительно поработать над математикой.

За два месяца работы удалось заработать около 30 % прибыли (апрель – 13%, май – 17% соответственно). Максимальная просадка за период работы составила около 21 % или 1090 $. Просадка образовался из-за однонаправленного движения трех валютных пар EURAUD (240 пунктов), EURCAD (354 пункта) и EURNZD (195 пунктов). У данных валют очень сильная положительная корреляция между собой. В принципе просадка вышла рабочая и не превысила 30%.

В июне просадка достигла до 97 % либо 4 848 $, благо на счету были заработанные деньги, иначе счет скорей всего слился бы (AUDNZD – 345 п., NZDUSD – 425 п., EURNZD – 490 п.). Последняя пара так и не закрылась на откате, не хватило около 10п. Надеюсь данная информация будет полезна.

Все остальное можете просмотреть в мониторингах:

Спойлер

mql5 - https://www.mql5.com/ru/signals/281766
myfxbook - https://www.myfxbook.com/members/Sakta/mt4-470955/2123656/bjiu1LQOqhK30pnmnvH5

Стейтмент, скриншоты торгов, модель, сеты прилагаются к сообщению. Напоследок, хочу выразить благодарность всем тем, кто внес свой вклад в развитие данной темы, в особенности Старику и Qj. Всем спасибо.

Тесты.rar
Скриншоты.rar
Параменты.xlsx
DetailedStatement.rar
default_1.43_EURUSD.set
default_1.42.2.set
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m08_-_20170412_-_эталон_малый.xlsm
EA_-_Setka_v1.40+_-_Модель_-_m08_-_20170412_-_эталон_малый.xlsm

[Oleg Snegov]

Добрый день, коллеги

предыстория тут

Спойлер

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=364315
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=364308
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=364368

выкладываю сравнение прогонов сетов по NZDCAD с фиксированным спредом, выполненных мною и в TDS2, выполненных chinch19.

Как правило результаты близки, но есть и исключения - сеты 2505 и 2506, которые показали большую просадку в TDS2. В целом стабильность сетов подтверждена, особенно стабильны агрессивные сеты.

Поставил 2505 на боевое дежурство в ПНД и уже отбил стоимость потраченной на опт э/энергии. :) Пара подходит под классификацию "бактерия", специально под нее в счете для мультиторговли деньги не резервировал.

Для полной эмуляции прогонов chinch19 период прогона установил по 20.02.2017, хотя правильнее было бы установить окончание периода 01.03.2017 и в советнике установить FinalGridData = 20.02.2017. Я так поступал при разработке сетов, chinch19 видимо установил окончание периода 20.02.2017 в тестере. Кардинально это на точность сильно не сказывается, в логе видно, что немного ордеров закрываются принудительно тестером.

Chinch19Sng.zip
NZDCAD_Ch_Sn.xlsx

Изменено 18 июня, 2017 пользователем Oleg Snegov

[VladimirM]

выполненных мною и в TDS2

Чего то я, в последнее время, разочарован в TDS2 подобных системах тестирования.

[va40pud]

разочарован в TDS2 подобных системах тестирования.

Коллега, интересны соображения по этому поводу, а то все (и я в том числе) оптимизируют-оптимизируют, а "червячок" сомнения точит.

[chinchi19]

Мы Олегом Снеговым провели очень интересное сравнение 2-х инструментов тестирования.

1. Тестирование с помощью Тестера МТ4 в который закачены файлы FXT полученные из тиковых котировок и преобразованные скриптом. Подробно, пошагово все изложено в _http://tradelikeapro.ru/testirovanie-s-kachestvom-99/ Это бесплатный легальный инструмент тестирования на истории с постоянным спредом. Дает качество моделирования 99%.

2. Тестирование с помощью платной программы ТДС2, которая моделирует изменяемый спред, такой какой был у брокера Дукаскопи и Альпари.

Внимательно посмотрев на материалы, что представил ОЛЕГ СНЕГОВ, особенно его сравнительную таблицу, я для себя сделал вывод, что для сеток не имеет значения каким инструментом проводить тестирование. Расхождение очень незначительное. Наши сетки ходят и 100 и на 1000 пунктов и влияние спреда в нашем боте на результаты тестирования и торговли незначительное. Можно смело сетки тестировать БЕСПЛАТНО и с отличным качеством.

Что касается пипсовщиков, то такие боты желательно тестировать с помощью ТДС2.

Мое и только мое мнение – когда в руках прекрасный БЕСПЛАТНЫЙ инструмент есть, не тестируй с качеством моделирования 90% просто тестером терминала. В 100% случаев своей практики сравнения ТДС2 и тестера терминала, картинка из терминала всегда была красивее. Как прогонишь в ТДС2 – начинаются сливы и просадки. Лучше повозиться с закачкой котировок, со скриптом и получить более реальную картину торгов на истории.

Сам я конечно буду в дальнейшем использовать только ТДС2, поскольку деньги на программу я УЖЕ затратил, а те 10 баксов в месяц, что нужны для обновления программы не сделают меня беднее…А богаче? >:d
Может быть кому-то эта инфа пригодится! Олегу Снегову большое спасибо за труды! И конечно за СЕТЫ!

С Уважением,

Изменено 18 июня, 2017 пользователем chinch19

[VladimirM]

Коллега, интересны соображения по этому поводу

Нет проблем, тема для анализа и на подумать.
Все тут приводят разные картинки, мол тестер МТ 90% всё красиво, а ТДС совсем не радужно, я для разнообразия приведу немного другой пример.
Тиковые данные, спред 1.5, слипаж 2, мин дист 5.
https://gyazo.com/2dd05d9f417ec552ee6976e05277fd1d
и МТ
тот же инструмент, спред 1.5, но уже без скольжения и мин дист.
Период правда взял 2016-по сегодня.
https://gyazo.com/91746612e3a401ff420c7ed22e0fe90a
Не правда ли интересно получается.
Даже представить себе не могу в чём тут дело.

[chinchi19]

VladimirM А вы попробуйте по ступенькам, изменять. Только проскальзывание, только мин. дистанция и одинаковый период, чтобы легче голову ломать. Может и решим куда копать. В сравнимаемых образцах прогонов изменены сразу три параметра, конечно сделать какие-то выводы трудно...для чистоты эксперимента так сказать. Ведь всем это интересно. Многие подсели на оптимизацию и прогоны

С уважением,

Изменено 18 июня, 2017 пользователем chinch19

[Trix]

Утро доброе, коллеги!

Соратник, cakrani, посмотри вот еще пару табличек - чуть увеличен ТП, позволяет взять чуть больше прибыли при депозите 10 000 и один сет с начальным лотом 0,02 - прибыль с первого колена поболее (а их основная масса).

Если депозит увеличить ближе к 13000, то сет будет проходит около 100 пунктов после открытия последнего колена - как тебе нравится)))

EA_-_Setka_v1.43+_-_fix_8x10000_700-SL_762_lot_0.02.xlsx
EA_-_Setka_v1.43+_-_fix_9x10000_800-SL_866.xlsx

[kitaro_777]

В дополнение к своему предидущему посту http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=365298, в качестве примера, выкладываю на суд уважаемой публике пару сетов, полученных означенным способом. Причем CHFJPY получен в результате оптимизации за 2016 год с последующим фовардом за 2017 г., а EURUSD - наоборот. Данная "путаница" сделана умышленно, дабы убедиться в работоспособности метода. В прилагаемых exel-таблицах в разделеле "параметры сетки" более темным цветом выделены те параметры, которые учавствовали в оптимизации. Для тех, кто заметил разницу, поясняю, что на настоящий момент мною пока не выработан окончательный алгоритм получения подобных сетов. Нахожусь, так сказать, в творческом поиске :) Соглашусь, что выложенные сеты достаточно консервативны в плане доходности, но вместе с тем они допускают приемлемую просадку и неплохую закрываемость на старших коленах.
P.S. Значения, указанные во вторых скобках названия файлов - (депо_мульт_средний процент прибыли в месяц от депо_максимальная просадка от депо в оптимизируемо-тестируемый период). Остальные значения, я думаю расшифровки не требуют.

EA_-_Setka_v1.43_-_CHFJPY_16-f17_14-489_10000_1.4_10_58_kitaro.set
EA_-_Setka_v1.43_-_CHFJPY_16-f17_14-489_10000_1.4_10_58_kitaro.xlsx
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_b16-17_14-332_10000_1.4_14_68_kitaro.set
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_b16-17_14-332_10000_1.4_14_68_kitaro.xlsx

Изменено 19 июня, 2017 пользователем kitaro_777

[murzeg]

Уважаемый Старик, Вы писали ранее, что удачное тестировали агрессивные сеты от xFalcon и DANYA:

4 месяца наблюдаю онлайн и 4 месяца удивляюсь...
Вот пара примеров работы выкладывавшегося мною агрессивного сета фунта от xFalcon и DANYA.

Спойлер

Вот уже приводившийся пример торгов в тот день, когда фунт вырос за сутки на 400 пипсов.
Бот обторговал это мощное движение чрезвычайно быстро и без какого-либо особого напряжения - без зависаний и без мыслей "куда ж поставить стоп".
Даже испугаться не успели - как уже никаких проблем и куча прибыли на счету. @-)

Спойлер

А вот настоящее время: у всех серьезные проблемы с фунтом - как с gbpusd, так и в кроссах.
За 3 недели в апреле 2017 gbpusd вырос на 600, причём рос без откатов, с плоскими коррекциям.
Агрессивный же сет этого безоткатного роста gbpusd вообще не заметил - как и не было +600 пипсов!...
Это просто вынос мозга - но выглядит, что весьма агрессивные сеты на безоткате часто бывают явно безопасней обычных и даже консервативных сетов! :)

---

Добавлено: 30-04-2017 16:49:26

---

http://tlap.com/forum/besedka/5/syurpriz-ot-kompanii-metaquotes-na-1-maya/16208/

После открытия торгов не будет лишним убедиться, что все боты всюду работают и не послетали с графиков!

Но еще ранее DENYA написал что по агрессивным сетам у него был слив:

Привет коллеги.

Ну чтож, сегодня "черный" день думаю у многих ... а?
У меня слив сегодня. Слив экспериментального агрессивного набора пар. Чтож, жаль. НО лично мне прибавляет это упорства, желания разобраться и найти причину.

Как ни странно причина на поверхности: СЛИВ неизбежен, главное больше вывести, поэтому по большому счету наши труды должны быть направлены на СИСТЕМУ МАНИМЕНЕДЖМЕНТА, а уж инструмент в наших руках, благодаря стараниям Старика, QJ, ребят с форума уже ОЙ КАКОЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ есть!

Чтож, не расстраивайтесь ребята, выше нос и за работу над ошибками!

Лично я сосредоточусь в написании руководства: СИСТЕМА торговли советником Setka.
В нем будут правила ввода и вывода, правила оптимизации, правила ПЕРЕоптимизации и эволюции сетов, правило "3-х корзин" с элементами поэтапного увеличения торговой корзины. Очень надеюсь на помощь в работе с Экселем, так как этот кусок анализа еще мной не охвачен в должном объеме ....

Поскольку сетов уже было выложено много, я запутался, какие Вы имели ввиду, которые выдерживают большие однонаправленные движения? По GBPUSD, например, я нашел сеты от xFalcon GBPUSD.set (в папке gbpusd261215-151216) и setka v1.41gbpusd m1 start19000 010116-231216.set, это они? В МТ4 тестировщик при их прогоне показывает большую прибыль, но точность при этом показывает всего 25%, потому спрашиваю. Если это они, не могли бы Вы дать сеты и по другим парам. Спасибо.

PS Руководство СИСТЕМА торговли советником Setka тоже не нашел, правильно ли я понимаю, что его ещё пока нет?

setka_v1.41gbpusd_m1_start19000_010116-231216.set
GBPUSD.set

[Oleg Snegov]

Добрый день, коллеги

я тут обмолвился про осушение сетов перед публикацией, возникают вопросы у форумчан, что это такое. Согласен, что термин придумал неудачный, поэтому разрешите пояснить.

Осушить - убрать из сета оптимизационные параметры после тестера. Например, сет исходный выглядит так -

main_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017=Общие настройки и управление торгами
TradeSell=1
TradeBuy=1
S_OpenFirstOrder=1
.......

а после тестера - так

main_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017=Общие настройки и управление торгами
TradeSell=1
TradeSell,F=0
TradeSell,1=0
TradeSell,2=1
TradeSell,3=1
TradeBuy=1
TradeBuy,F=0
TradeBuy,1=0
TradeBuy,2=1
TradeBuy,3=1
S_OpenFirstOrder=1
S_OpenFirstOrder,F=0
S_OpenFirstOrder,1=0
S_OpenFirstOrder,2=1
S_OpenFirstOrder,3=1
.....


Вот эти лишние параметры желательно убирать. Как вариант для этого на соседнем графике нужно повесить нужную версию советника, загрузить в него сет после тестера и пересохранить.

Рекомендую поставить на расширение *.set программой редактором по умолчанию - блокнот.
Проще в нем править 1-2 параметра в сете, не вызывая сет в советник. Теоретически поубирать ненужные строки от тестера можно и в блокноте, но это долго и большая вероятность ошибки. А пару параметров поправить в процессе работы - это проще в блокноте.

Визуально можно сеты ужатые определить по размеру - правильные примерно 8 кБайт, после тестера - 28 кБайт.

Второй вариант "осушки" - на скорую руку набросал утилитку, приложенную к посту. Укладываете ее в папку с сетами, потом мышкой "хватаете" сет, который нужно преобразовать и бросаете на утилиту. По идее появится еще один файл сета с убранными лишними строками, к имени которого добавлен символ "_". "По идее" потому что все на скорую руку, возможны какие-то глюки. Короче попробуйте, будут вопросы - сообщайте. У проверить на разных операционках не могу - у меня ХР и я не хочу ее менять, т.к. много чего на компе настроено - боюсь упадет.

Олег

По поводу ХР похожий бородатый анекдот -

ГлавВрач - интернам "Кто из интернов больному с воспалением легких прописал слабительное?"
Интерны - ГлавВрачу "А что не так - он же теперь не кашляет - боиться"

ClrSet.zip
ClrSet_v2.zip

[Старик]

Oleg Snegov, 360 тотал секьюрити нашёл в вашем файле трояна и отправил файл в карантин.

Рекомендую тщательно протестировать комп антивирями.

P.S. Но замысел нормальный! :)

[Oleg Snegov]

Oleg Snegov, 360 тотал секьюрити нашёл в вашем файле трояна и отправил файл в карантин.

Рекомендую тщательно протестировать комп антивирями.

Где он (троян) там в 40 кб консольного приложения мог спрятаться? Протестирую чуть попозже антивирусом, но думаю что 360 тотал на размер сработал.
Еще кто то из форумчан запустит и сообщит о результате - если та же реакция - тогда будет понятно. Антивирус сканирует, но пока ничего не нашел - смотрит С:\. Изменено 19 июня, 2017 пользователем Oleg Snegov

[Старик]

Неделю назад завершился 2-х недельный конкурс ботов.
Итоги http://tlap.com/forum/dnevniki-treyderov/29/konkurs-bitva-robotov-2-obsuzhdenie/16393/?do=findComment&comment=364443

наш бот взял 4 и 5 места в этом конкурсе ботов.

8 из 10 ботов-победителей (в основном 3) боты 2+ летней разработки нашего форума - сложные и совершенные.

[chinchi19]

В дополнение к своему предидущему посту http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=365298, в качестве примера, выкладываю на суд уважаемой публике пару сетов, полученных означенным способом. Причем CHFJPY получен в результате оптимизации за 2016 год с последующим фовардом за 2017 г., а EURUSD - наоборот. Данная "путаница" сделана умышленно, дабы убедиться в работоспособности метода. В прилагаемых exel-таблицах в разделеле "параметры сетки" более темным цветом выделены те параметры, которые учавствовали в оптимизации. Для тех, кто заметил разницу, поясняю, что на настоящий момент мною пока не выработан окончательный алгоритм получения подобных сетов. Нахожусь, так сказать, в творческом поиске :) Соглашусь, что выложенные сеты достаточно консервативны в плане доходности, но вместе с тем они допускают приемлемую просадку и неплохую закрываемость на старших коленах.
P.S. Значения, указанные во вторых скобках названия файлов - (депо_мульт_средний процент прибыли в месяц от депо_максимальная просадка от депо в оптимизируемо-тестируемый период). Остальные значения, я думаю расшифровки не требуют.

Сам сел плотно на оптимизацию и тестирование в ТДС2. Моя практика показала. Даже на хорошем железе при количестве оптимизируемых параметров больше 5 на оптимизацию уходят реальные недели непрерывной работы компа. Потому очень понравилась ваша идея уменьшить количество оптимизируемых параметров и при этом получить «золотое сечение» пары. Когда с меньшими затратами, получаем лучшее качество продукта. Как только прочитал ваш последний пост, не теряя времени сел за прогоны в ТДС2. Я подумал, что если это сет приближенный к «золотому сечению», то возможно он будет устойчиво работать и на других периодах времени. Определил для себя, что гонять буду с 1.01.2013 года по настоящее время. Я тоже хочу «золотое сечение» и без всякой иронии. Но результаты моих прогонов показали другие результаты, нежели в названии ваших сетов. Отличие в разы, например по просадке. Если сочтете возможным, выложите в последний пост с сетами и отчет по прогону, чтобы я прогнал с вашими параметрами и мы смогли, разобраться с ситуацией. Я тогда вновь прогоню четко по вашим депо, и периоду прогона.

С уважением,

[kitaro_777]

Если сочтете возможным, выложите в последний пост с сетами и отчет по прогону, чтобы я прогнал с вашими параметрами и мы смогли, разобраться с ситуацией. Я тогда вновь прогоню четко по вашим депо, и периоду прогона.

Извольте :) . Пока только EURUSD. Результаты прогона CHFJPY на рабочем компе, так что только завтра.

EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_b16-17_14-332_10000_1.4_14_68_kitaro.gif
EA_-_Setka_v1.43_-_EURUSD_b16-17_14-332_10000_1.4_14_68_kitaro.htm

[Serzhik]

Спойлер

В дополнение к своему предидущему посту http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=365298, в качестве примера, выкладываю на суд уважаемой публике пару сетов, полученных означенным способом. Причем CHFJPY получен в результате оптимизации за 2016 год с последующим фовардом за 2017 г., а EURUSD - наоборот. Данная "путаница" сделана умышленно, дабы убедиться в работоспособности метода. В прилагаемых exel-таблицах в разделеле "параметры сетки" более темным цветом выделены те параметры, которые учавствовали в оптимизации. Для тех, кто заметил разницу, поясняю, что на настоящий момент мною пока не выработан окончательный алгоритм получения подобных сетов. Нахожусь, так сказать, в творческом поиске :) Соглашусь, что выложенные сеты достаточно консервативны в плане доходности, но вместе с тем они допускают приемлемую просадку и неплохую закрываемость на старших коленах.
P.S. Значения, указанные во вторых скобках названия файлов - (депо_мульт_средний процент прибыли в месяц от депо_максимальная просадка от депо в оптимизируемо-тестируемый период). Остальные значения, я думаю расшифровки не требуют.

Сам сел плотно на оптимизацию и тестирование в ТДС2. Моя практика показала. Даже на хорошем железе при количестве оптимизируемых параметров больше 5 на оптимизацию уходят реальные недели непрерывной работы компа. Потому очень понравилась ваша идея уменьшить количество оптимизируемых параметров и при этом получить «золотое сечение» пары. Когда с меньшими затратами, получаем лучшее качество продукта. Как только прочитал ваш последний пост, не теряя времени сел за прогоны в ТДС2. Я подумал, что если это сет приближенный к «золотому сечению», то возможно он будет устойчиво работать и на других периодах времени. Определил для себя, что гонять буду с 1.01.2013 года по настоящее время. Я тоже хочу «золотое сечение» и без всякой иронии. Но результаты моих прогонов показали другие результаты, нежели в названии ваших сетов. Отличие в разы, например по просадке. Если сочтете возможным, выложите в последний пост с сетами и отчет по прогону, чтобы я прогнал с вашими параметрами и мы смогли, разобраться с ситуацией. Я тогда вновь прогоню четко по вашим депо, и периоду прогона.

С уважением,

Мне понадобилось 9 месяцев для оптимизации мартина, тестирования на демо и реале, что бы понять что это БЕСПЕРПЕКТИВНО. Возможно что ваши месяцы ещё впереди...
Тут чуть выше правильно сказали - агрессивный сет легко пройдет крутой "безоткат", а консервативный сольется на "ровном месте". Это нужно не только понять, но и пройти.

В этой теме (и других мартиноподобных) было много неглупых людей, но она живет исключительно "свежей кровью".

TDS2 это мощный инструмент, но даже он - это простая игрушка с мартином...

[Nioin]

>:dTesterGraph.gif

Изменено 10 июля, 2017 пользователем Nioin

[mike55997086]

Возможно ли настроить Советник таким образом что бы открытие следующего ордера было при соблюдении двух условий А именно:
Должно быть выполнено S_gridStep + закрытие текущей свечки. (Да да я понимаю что вся модель сетки будет нарушена, и перестанет поддаваться вычислению)
Сетка будет строиться не равномерно, а динамически, в зависимости от текущей волатильности рынка.
Итак вопрос: Возможно или нет без дописывания кода?

Все я нашел MinTImeStep , ну вот и сеточки сразу стали намного приятнее!

Изменено 19 июня, 2017 пользователем mike55997086

[kitaro_777]

Мне понадобилось 9 месяцев для оптимизации мартина, тестирования на демо и реале, что бы понять что это БЕСПЕРПЕКТИВНО. Возможно что ваши месяцы ещё впереди...
Тут чуть выше правильно сказали - агрессивный сет легко пройдет крутой "безоткат", а консервативный сольется на "ровном месте". Это нужно не только понять, но и пройти.

Колега Serzhik, Вы знаете, я может здесь и не часто пишу, но тоже варюсь в этом котле уже прилично, и в чем-то с Вами даже соглашусь. А именно в том, что те методы оптимизации, которые мы сейчас ипользуем не работают. Вся наша оптимизация - это не что иное, как подгон параметров сетки под некий исторический участок графика. Как только в реале график перестает подпадать под оптимизированные параметры, сразу случаются неприятности. Раньше, или через какое-то время, но это неприменно происходит. Здесь можно долго спорить о том, какие сеты лучше, консервативные, агресивные, или что-то среднее - к сожалению результат будет один и он нам не понравится. Для меня когда-то форекс начался с аудио и видео уроков от pavlus777. Так вот в этих уроках, в части касаемой мартин сеток, автор еще тогда говорил, что все мартины ранно или поздно сольют и точка. Кто-то скажет, что сейчас мартин-сетки уже не то, что были раньше, но тем не менее их "детские болезни" пока никуда не делись. Пожалуй единственный советник, который лично мне внушает оптимизм - это (EA) - Setka. Имеющийся в нем потенцил, как мне кажется не раскрыт нами и на 10%, в том числе и в методах оптимизации. Как теперь модно говорить - ИМХО, собака порылась именно в поиске закономерностей движения той, или иной валютной пары. И наша задача выявить и задать параметры советника таким образом, чтобы он эти закономерности понимал и выстраивал торговлю в соответствии с ними. Также нами пррактически не используются, а если используются, то неправильно, зашитые в коде блоки защиты от различных нестандартных ситуаций на рынке, при которых задача стоит уже не заработать, а сохранить. Как мне кажется, я нашел для себя направление в исследовании, которое мне кажется преспективным, в нем сейчас и пытаюсь разобраться. Так что, уважаемый Serzhik, свой путь я пока еще не прошел :)

---

Добавлено: 20-06-2017 12:35:52

---

Special for chinch19 :) Как и обещал, выкладываю прогон по CHFJPY. Ну и в довесок еще пара новых сетов по канадцу, полученных тем же методом. На спред не обращайте внимания, в процессе опта я его умышленно несколько завышаю. Как говориться, запас карман не тянет.

EA_-_Setka_v1.43_-_CHFJPY_16-f17_14-489_10000_1.4_10_58_kitaro.rar
EA_-_Setka_v1.43_-_USDCAD_16-f17_14-471_10000_1.4_14_58_kitaro.rar
EA_-_Setka_v1.43_-_USDCAD_16-f17_14-500_10000_1.4_15_62_kitaro.rar

Изменено 22 июня, 2017 пользователем kitaro_777

[neogen]

Вся наша оптимизация - это не что иное, как подгон параметров сетки под некий исторический участок графика. Как только в реале график перестает подпадать под оптимизированные параметры, сразу случаются неприятности.

а как же форвард-тест и бекверд тест? они как раз для того, чтобы сразу убрать сеты, начинающие "вслепую" лить. хотя беквард я и сам не делаю ).

.