[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[yyalex]

У меня скорее такой вопрос: нельзя ли добавить индикатор, который бы идентифицировал разворот тренда

Единственно точный индикатор разворота - это ваш собственный крик "А-А-А-А, всё пропало!!! Закрываю, хоть что-то спасу." С опытом крик становится всё более точным по времени, вплоть до 5-мин таймфрейма.

[Nioin]

в некоторых мартинах добились снижения стартового депо как в старом FxHanter или новейшем QLT

И в данном боте можно торговать от 10$ (на центовике), если оптимизировать сэты. Бот очень гибкий и дает неимоверное количество вариантов настроек. Трейдеры, которые сидят на рынках вручную, называют советники -- конструкторами для мальчиков, дескать сидят тут на своих форумах и гадают, если жизнь на Марсе, но чаще всего, сами пересиживают убытки. Бот -- это всегда хорошо, он дает возможность помыть посуду, например

[mynightfly]

Бот -- это всегда хорошо, он дает возможность помыть посуду, например

как в том приколе: "вы - трейдер, если вы ходили в туалет во время торговой сессии и это обошлось вам в 5.000 долларов"

[Старик]

в некоторых мартинах добились снижения стартового депо как в старом FxHanter или новейшем QLT

И в данном боте можно торговать от 10$ (на центовике), если оптимизировать сэты. Бот очень гибкий и дает неимоверное количество вариантов настроек. Трейдеры, которые сидят на рынках вручную, называют советники -- конструкторами для мальчиков, дескать сидят тут на своих форумах и гадают, если жизнь на Марсе, но чаще всего, сами пересиживают убытки. Бот -- это всегда хорошо, он дает возможность помыть посуду, например

я, в общем-то, выделил фактор снижения депо потому, что это считается чуть ли не главным достоинством этих ботов.
Типа их депо настолько мал, что можно торговать на реале на не центовых счетах.
Так то это так, да не совсем так...

Депо должен гармонично сочетаться с массой прибыли, которую бот способен генерировать в единицу времени.
Минимальный депо не самоцель, если прибыль и того меньше.
Как бы там ни было, но важен всё же выхлоп от бота - масса прибыли на вложенные деньги вообще и за единицу времени в частности.
И вот по этому критерию "минимально деповые" боты далеко не всегда оптимальны.

Как по мне, критична именно оптимизация/гармонизация сеток и торгов.

Чем более оптимальна сетка, тем более вероятно, что она не развернется по максимуму и закроется на каком-то промежуточном откате.

Спойлер

С одной стороны, это плохо, так как максимум прибыли приносят самые большие сетки.
С другой стороны, сетку такого качества можно стартовать примерно на 60%-50% max расчетного депо - к тому времени, когда понадобится всё депо, есть приемлемая вероятность, что такая сетка заработает недостающие полдепо сама.

Еще интереснее мультиторги.
Как бы похоже, что на 3 пары надо депо 2-х пар - а на 5 пар депо 3-х пар вроде как достаточно.
Понятно, что чем консервативнее сетки, тем дольше они держат деньги - то есть висят развернутыми.
Но сетки средней агрессивности при этом и генерируют пристойную массу прибыли, и не зависают на месяца.
То есть в мультиторгах верх берет лучшее, что есть в сетках - неплохая прибыль при поочередном использовании денег, что крайне эффективно.

Что касается требующихся депо в 7000-10000 и более...
Как по мне, долгое время не центовые счета не требование, а лишь пожелание - комиссия и спрэды на центовиках в большинстве реально не критично выше.
Наиболее существенные ограничения, имхо - это размер максимального ордера, обычно не более 100 центолотов и, где есть, максимум ордеров на счете и/или максимум лотов на счете (очень редко нельзя больше 200 центолотов в сумме).
Вот эти ограничения надо предельно жестко отслеживать и учитывать, планируя торги на центовых счетах.

А так на депо до $1000 запросто можно долго торговать на центовиках с минимальным лотом 0.01.
Причём таких счетов можно иметь и несколько.
На депо от $1500-$2000 можно торговать на счетах с минимальным лотом 0.1 - и их тоже можно иметь несколько.
А это уже весьма приличные деньги в работе будут с уже ощутимой массой прибыли.
Ну а потом, когда денюжку набьёте, можно и на долларовый счет в какой-то регуляции перейти и меланхолично торговать какую-то консерву, не боясь отойти даже в ванной понежиться. :)

Главное не кормить своих тараканов.
И не выдумывать не существующих проблем, которые потом реально преодолевать надо.
Типа я не готов торговать больше чем на $500 и мне нужна очень короткая сеть. Да не нужна какая-то кривая недосеть для зачем-то именно нецентового счёта - нужно уйти на центовый счет и на те же деньги торговать роскошные мультиторги кучей длиннючих полноценных сеток.
Или мне невыносима просадка больше 20%. Ну есть деньги на 5 депо - торгуй 1 пару с 5-тикратным запасом. Но лучше уйти на центовик и торговать 5 пар - каждая даст не больше 20% просадки, тараканы будут довольны и еще и денег заработаете.
Имхо, если не суетиться, не рвать с места и не создавать/придумывать самому себе нерешаемых проблем, в несколько этапов за 1.5-3 года, сначала на центовых счетах, вполне можно поднять денюжку. :)
Шаг за шагом.
Имхо.

[Oleg Snegov]

Да не нужна какая-то кривая недосеть для зачем-то именно нецентового счёта

Старик, где же Вы были с этим постом в начале ноября? (Я пытался создать сетку на иену на 600 долларов на обычном счете - и торговал с ее помощью - со всеми вытекающими жахами).

Подписываюсь под каждым словом. Всем новичкам и не очень этот пост надо выучить.

[Старик]

Да не нужна какая-то кривая недосеть для зачем-то именно нецентового счёта

Старик, где же Вы были с этим постом в начале ноября?
(Я пытался создать сетку на иену на 600 долларов на обычном счете - и торговал с ее помощью - со всеми вытекающими жахами).

У всех свои тараканы.
Я нередко с изумлением смотрю на сетки форумчан - мне такое и в голову не приходило.
я какую сетку не начну делать - всё время выходит близкая родственница дефолтной. :d
Одна радость - с 1.43 наконец-то все желаемые бантики на типа дефолтную сетку повесить можно и, наконец-то, можно делать действительно гармоничные сети.

Но и у других же рабочие сетки и даже очень интересные!
но пока мои тараканы берут надо мной верх. :)
Наши тараканы страшнее рынка - труднее всего бороться с самим собой и с собственными самовыдуманными самоограничениями.
Труднее всего быть абсолютно свободным - даже в собственных мыслях.

[cakrani]

Вопрос по дружбе в параметрах CurrencyForMinLot (ММ) и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney научился решать с помощью CloseAllOrders_ByProfitPercent
Старик, снова у меня получилась балонезка с параметром CloseAllOrders_ByProfitPercent!

Цитата

CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0 ( =0 – отключено) Закрытие по текущей цене всех Buy и Sell ордеров по достижении просадки в % от депо. Учитывается просадка только от ордеров, открытых данной копией бота на данной валютной паре.

Вопрос как бот отработает стоп, если допустим будет следующее условие:
Депо=20000, Стоп на пару=15300;
- считаем:

т.е. CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=76.5, при достижении просадки в 15300 ордера закроются.
ок!
--------
Но "Стоп" то получается статический?!
А если депо увеличится в полтора раза?!


Как быть в данном случае?!
Постоянно снимать прибыль?!
Постоянно поправлять значение "процента"?

При том так же есть необходимо использовать CurrencyForMinLot (ММ)=15300;
Получается параметр CurrencyForMinLot нельзя использовать ни с CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, ни с CloseAllOrders_ByProfitPercent :-/
Как ставить стоп в процентах с CloseAllOrders_ByProfitPercent тоже не понятно.
Или я что то туплю?!

Опять все уперлось в недодружбу CurrencyForMinLot (ММ) и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, жеванный крот :) ! Изменено 23 мая, 2017 пользователем cakrani

[Trix]

Вопрос по дружбе в параметрах CurrencyForMinLot (ММ) и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney научился решать с помощью CloseAllOrders_ByProfitPercent

Как быть в данном случае?!
Постоянно снимать прибыль?!
Постоянно поправлять значение "процента"?

При том так же есть необходимо использовать CurrencyForMinLot (ММ)=15300;
Получается параметр CurrencyForMinLot нельзя использовать ни с CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, ни с CloseAllOrders_ByProfitPercent :-/
Как ставить стоп в процентах с CloseAllOrders_ByProfitPercent тоже не понятно.
Или я что то туплю?!

Добрый вечер, Коллеги!

У меня такие соображения по данному делу:
вариант 1 - S_CurrencyForMinLot=0, то ММ отключен - использую CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - фиксация убытка
вариант 2 - S_CurrencyForMinLot=больше нуля - т.е. используем более агрессивный метод - увеличения депозита, тут 2 варианта вижу:
2.1. увеличение до бесконечности (без снятия части прибыли) по прогрессии - тут используем CloseAllOrders_ByDrawdownPercent в процентах - т.к. лотность будет расти в зависимости от депо, просадка будет так же расти в зависимости от депо (практически в таких же процентах) - лично я не сторонник такого метода, т.к. с мартином считаю вывод обязателен, т.к. слив неизбежен. (но бывает, что и так требуется)
2.2. увеличение депозита до конкретного значения и вывод части... тут на самом деле 2 варианта, которые всё равно можно сначала определить и более не менять, т.е. использовать, что-то одно CloseAllOrders_ByDrawdownPercent - чуть больше риск, если хотите увеличить начальный депозит в разы от первоначального и только потом снять, и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - менее риск, т.к. не растет наша планируемая потеря. Если планируем выводить часто, то в принципе особо разницы нет, она появляется если хотим выводить прибыль только увеличив очень сильно первоначальный депозит - тут уже от стратегии Вашей.
Причем, надо еще смотреть, чтоб при увеличении лотности CloseAllOrders_ByDrawdownMoney не обрубало последние колени, которые открылись бы при меньшей лотности - но это возникнет при сильном увеличении нач. депозита и отсутствия запасика на "погулять" валюте после последнего колена. (это уже в модели надо посчитать на депозит на котором планируется вывод средств) Изменено 23 мая, 2017 пользователем Trix

[cakrani]

Спойлер

Вопрос по дружбе в параметрах CurrencyForMinLot (ММ) и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney научился решать с помощью CloseAllOrders_ByProfitPercent

Как быть в данном случае?!
Постоянно снимать прибыль?!
Постоянно поправлять значение "процента"?

При том так же есть необходимо использовать CurrencyForMinLot (ММ)=15300;
Получается параметр CurrencyForMinLot нельзя использовать ни с CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, ни с CloseAllOrders_ByProfitPercent :-/
Как ставить стоп в процентах с CloseAllOrders_ByProfitPercent тоже не понятно.
Или я что то туплю?!

Добрый вечер, Коллеги!

У меня такие соображения по данному делу:
вариант 1 - S_CurrencyForMinLot=0, то ММ отключен - использую CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - фиксация убытка
вариант 2 - S_CurrencyForMinLot=больше нуля - т.е. используем более агрессивный метод - увеличения депозита, тут 2 варианта вижу:
2.1. увеличение до бесконечности (без снятия части прибыли) по прогрессии - тут используем CloseAllOrders_ByDrawdownPercent в процентах - т.к. лотность будет расти в зависимости от депо, просадка будет так же расти в зависимости от депо (практически в таких же процентах) - лично я не сторонник такого метода, т.к. с мартином считаю вывод обязателен, т.к. слив неизбежен. (но бывает, что и так требуется)
2.2. увеличение депозита до конкретного значения и вывод части... тут на самом деле 2 варианта, которые всё равно можно сначала определить и более не менять, т.е. использовать, что-то одно CloseAllOrders_ByDrawdownPercent - чуть больше риск, если хотите увеличить начальный депозит в разы от первоначального и только потом снять, и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - менее риск, т.к. не растет наша планируемая потеря. Если планируем выводить часто, то в принципе особо разницы нет, она появляется если хотим выводить прибыль только увеличив очень сильно первоначальный депозит - тут уже от стратегии Вашей.
Причем, надо еще смотреть, чтоб при увеличении лотности CloseAllOrders_ByDrawdownMoney не обрубало последние колени, которые открылись бы при меньшей лотности - но это возникнет при сильном увеличении нач. депозита и отсутствия запасика на "погулять" валюте после последнего колена.

Trix, необходима пропорция CurrencyForMinLot (ММ) и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, что бы "DrawdownMoney" так же стопы увеличивался согласно ММ первоначально заданного CurrencyForMinLot
Так же самое и со стопом в "процентном" соотношении. Изменено 23 мая, 2017 пользователем cakrani

[Старик]

cakrani, я вижу ваше возмущение и кучу цифр.
я даже вижу, что вы ведете с чем-то непримиримую борьбу.

я знаю о каждом параметре, надеюсь, всё - в том числе и ограничения по их применению, особенно в мультивалютных торгах.
я ж их и выписываю, детализуя с каждым релизом, в описании параметров.

Но чтобы понять с чем вы сражаетесь, с тараканами или есть реальная (не придуманная) проблема в управлении торгами, надо, чтобы вы на пальцах (на примере) рассказали что не даёт вам торговать.

У меня необходимость увеличить лот и ММ в связи с ростом (кратным увеличением) депо возникает редко чаще чем раз в 3-4 месяца.
Пока баланс не вырастет на 100% стартового депо - лишь тогда надо что-то менять.
И как бы раз в 2-3 месяца изменить/уточнить настройки мне не в лом.
Ваша перманентная борьба с параметрами наводит на мысль, что вы планируете удваивать депо трижды в сутки и этот процесс надо обуздать.

Давайте вы расскажете что вы пытаетесь сделать и попробуем понять есть ли реальные проблемы.
Не как вы считаете надо изменить бота - а как вы пытаетесь торговать.
Вот просто на понимание: пока я не увижу реальную проблему и не подготовлю исчерпывающее предложение на доработку бота - Qj и пальцем не пошевелит, у него на месяцы вперед есть планы.

[Trix]

Trix, необходима пропорция CurrencyForMinLot (ММ) и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, что бы "DrawdownMoney" так же стопы увеличивался согласно ММ первоначально заданного CurrencyForMinLot
Так же самое и со стопом в "процентном" соотношении.

Мне кажется все уже существует (либо тоже пока не увидел суть проблемы).

У меня понимание, что CloseAllOrders_ByDrawdownPercent устанавливает пропорцию, а CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - это по умолчанию фикс, пока его ручками не поправишь.
В мультиторгах тут главное рассчитать CurrencyForMinLot - это точно не выделенный депозит на 1 пару, а скорее надо привязывать к общему депозиту на все пары - а его точно пока никто не знает как определить))

Как пример: депозит увеличился в двое - лотность выросла в двое - планируемая просадка по паре на последнем колене тоже выросла примерно в двое, что будет составлять в процентах от депозита одну и туже величину (CloseAllOrders_ByDrawdownPercent не меняем). Изменено 23 мая, 2017 пользователем Trix

[Старик]

В мультиторгах тут главное рассчитать CurrencyForMinLot - это точно не выделенный депозит на 1 пару, а скорее надо привязывать к общему депозиту на все пары - а его точно пока никто не знает как определить))

Абсолютно верно!
При мультиторгах значение CurrencyForMinLot может несколько отличаться для разных пар, но в любом случае это величина одного порядка с большим (сводным) депо для мультиторгов - а не расчетных депо отдельных пар.
А раз так, то CloseAllOrders_ByDrawdownPercent (как %% от сводного депо для мультиторгов) как ограничитель пристойно точно работает на любой паре - и вполне дружит с CurrencyForMinLot.

Давайте возьмем пример - например, вы хотите торговать 3 пары с расчетными депо 8000, 10000 и 12000 соответственно.
Сводный депо для мультиторгов 3-мя парами "со скидкой" может быть 25000, например.
Тогда CurrencyForMinLot, например, можно задать по парам 23000, 25000 и 27000.
и тогда первый раз начальный ордер в парах, одной за другой (не одновременно), увеличится при росте баланса счета до уровней 46000, 50000 и 54000 соответственно.
А CloseAllOrders_ByDrawdownPercent можно будет задать, например, 30, 33 и 37 (%) - и это будет (имхо) приемлемо точно работать.

cakrani, что именно в этом вас не устраивает?
Точность контроля просадки?
Как по мне, на данном этапе точность вполне приемлемая. Изменено 23 мая, 2017 пользователем Старик

[Qj]

Вот просто на понимание: пока я не увижу реальную проблему и не подготовлю исчерпывающее предложение на доработку бота - Qj и пальцем не пошевелит, у него на месяцы вперед есть планы.

На год минимум :d , а если честно то вас ждет много нового и интересного в этом году от нас.

[cakrani]

Старик, да, реально не получается..
Торгую на центовиках, сеты в основном с начальным лотом от 0,1 (важный момент!), а вот с начальным лотом 0.01 мало, т.к этот лот не устраивает ни своей копеечностью, ни так сказать шагом "корректировки" (это если на пальцах объяснять)
В корректировке шага иммется ввиду следующее:
Если бы пришлось выбирать начальный лот 0,01, то тут другая ситуация и можно торговать как описывает Trix.
Но у лота 0,01 нет шага корректировки тысячных (0,011, 0,012..)
Тут только удваивать, утраивать..: 0.01, 0,02, 0,03...
А вот с лотом 0.1 допустима (0.11, 0,12..), хороший лот, гибкий, вот тут то все и начинается..
Депо для торгов также просчитывается от и до, шаг влево, шаг вправо расстрел!
Да даже не буду далеко ходить, недавняя демка:
депо=20000, 7 колен, длина 600-700, начальный лот 0,1.

Спойлер

Тут активно использовался CurrencyForMinLot=20000
а каждую 2000 прибыли начальный лот корректировался на десятую часть 0.1 - 0.11 - 0.12....
прибыль 95459 делим на 2000 = 47,7
Каждую 2000 пришлось бы заходить 47 раз корректировать как вы описали, под 23 пары?! умаешься..
И это только один счет.
Стопы я проставить естественно не смог!
Ни в процентном соотношении, ни тем более в жестком статическом.
Была бы возможность, можно в данном примере выставить было "разделенную" прибыль 50/50 или 70/30, часть прибыли на жирок к депо, а часть к наращиванию лота.
Самое главное не нужно было бы жестко привязываться к депо (с чем собственно у меня и проблема), а установить некий барьер с дружбой параметров.
К стопу тоже можно выбрать пропорцию, что бы при МК с носом не остаться..

Постарался как смог объяснить на пальцах, писатель из меня не очень..

Вот и получается либо делай так, либо делай так.. Либо с жесткими стопами и правь каждый раз лот, либо без стопов с растущим лотом..
Думаю данного примера достаточно.

Цитата

cakrani, что именно в этом вас не устраивает?
Точность контроля просадки?
Как по мне, на данном этапе точность вполне приемлемая.

Вот поэтому я и спросил как быть с CloseAllOrders_ByProfitPercent парой постов выше http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=361317
и привел пример почему это не вполне приемлемо и чем хороша:

Цитата

пропорция CurrencyForMinLot (ММ) и CloseAllOrders_ByDrawdownMoney, что бы "DrawdownMoney" так же стопы увеличивался согласно ММ первоначально заданного CurrencyForMinLot
Так же самое и со стопом в "процентном" соотношении.

Еще пример, депо N=50000 , количество пар 5, лот 0.1, на пару 10000, CurrencyForMinLot (ММ)=10000; стоп 10000.
стопы то не проставить уже.. чтобы было при прибыли в 1000 ---> лот увеличился на 0.11 а стоп на 11000
Изменено 23 мая, 2017 пользователем cakrani

[VladimirM]

Тут активно использовался CurrencyForMinLot=20000
а каждую 2000 прибыли начальный лот корректировался на десятую часть 0.1 - 0.11 - 0.12....
прибыли 95459 делим на 2000 = 47,7

Так всё таки на 2000 делим прибыль или на 20000?

[cakrani]

Тут активно использовался CurrencyForMinLot=20000
а каждую 2000 прибыли начальный лот корректировался на десятую часть 0.1 - 0.11 - 0.12....
прибыли 95459 делим на 2000 = 47,7

Так всё таки на 2000 делим прибыль или на 20000?

2000 (10% от начального депо 20000) :)

[Старик]

cakrani, понятно.
Ну да, для малых и сверхмалых депо на пару, в отличие средних и больших, фиксированная CloseAllOrders_ByDrawdownMoney плохо применима, особенно если используется CurrencyForMinLot.
Но как раз CloseAllOrders_ByProfitPercent, имхо, у тебя вполне применима.

Правильное задание стопа сеток в мультиторгах при использовании CurrencyForMinLot задача не вполне тривиальная - но, имхо, вполне решаемая уже созданным нами инструментарием.
Давай попробуем разобраться.

1) в приведенном тобой примере одинарной сетки с начальным депо 20000 и CurrencyForMinLot=2000 на 0.01 лота, имхо, более чем подходит стоп по CloseAllOrders_ByProfitPercent.
Понятно, что уровень стопа в %% несколько "плавает" вместе с изменением баланса счета - и чем больший прирост депо нужен для прироста стартового лота сетки, тем больший люфт в срабатывании CloseAllOrders_ByProfitPercent.
Но именно в твоем примере приращение стартового лота сетки происходит с высокой частотой - стартует с прироста депо лишь на 10% и дальше прирост лота происходит всё чаще, через 5%-3% и даже 2% прироста баланса счета.
Поэтому лот первого ордера и просадка сетки отлично коррелируются с плавно растущим уровнем баланса и CloseAllOrders_ByProfitPercent должна отменно справляться с поставленной задачей стопа в районе вычисленной в модели просадки.
В чём ты тут нашёл проблему, не понимаю - имхо, у тебя просто учебный пример оптимального, очень точного применения CloseAllOrders_ByProfitPercent на одной паре, тем более в крайне удачном сочетании с очень малым значением CurrencyForMinLot=2000.
Имхо, для одной пары твой случай практически идеальный, параметры отрабатывают лучше всего.

2) в случае нескольких (например, 3-х) пар такого типа (мультиторгов) на одном счете в настройках всех (каждой) сеток надо учитывать и отражать специфику мультиторгов - количество пар и то, что депо на счете не на одну пару, а суммарное для всех пар.
Соответственно, CloseAllOrders_ByProfitPercent=30-33 - если 3 пары схожи по экономике, лотности и просадке.
я у себя в торгах для более "тяжелых" из 3-х пар могу задать и CloseAllOrders_ByProfitPercent=40 максимум в порядке исключения.
А CurrencyForMinLot каждой пары (при мультиторгах), в простейшем случае, надо задавать примерно равным CurrencyForMinLot этой пары умножить на количество торгуемых пар.
То есть в твоем случае, при торгах 3-мя схожими парами на одном счете, CurrencyForMinLot=~60000 на лот 0.1 или 6000 на 0.01 лота в каждой из 3-х схожих пар - при том, что в каждой паре порознь CurrencyForMinLot=20000 на лот 0.1 или 2000 на 0.01.
И тогда лоты начальных ордеров всех 3-х пар будут меняться примерно одновременно - а CloseAllOrders_ByProfitPercent будет весьма точно отслеживать просадку на каждой паре.

Имхо, нет у тебя нерешаемых проблем и никакие новые параметры в боте пока не нужны.
В твоём случае точность контроля исключительно высока - намного выше, чем обычно.
Ты просто не увидел решения.

Ну и надо учитывать, что я старый ракетчик. :)
А там за пару грамм лишнего веса или лишнюю секунду отработки алгоритма запросто лишали премии.
Что в молодости дико напрягало.
Поэтому у меня на любую хрень обычно не более 3-х параметров.
Но хрень при этом летает, ныряет и стреляет. :d


P.S. Управление мультивалютными вероятностными торгами задача крайне нетривиальная - как в части управления лотностью, так и всех видов контроля просадки.
Проблема, в том числе, и в том, что для каждой реальной сетки на графике сумму стопа надо вычислять/уточнять индивидуально "по смыслу" - с учетом меняющейся цены пункта и отклонений геометрии сетки от модели.

Полная реализация контроля просадки (максимум) в CloseAllOrders_ByDrawdownMoney предполагает, что вы вводите не абсолютное значение просадки, а только разрешенное превышение просадки после открытия последнего колена.
А бот для каждой пары, согласно ваших настроек и реальной геометрии сетки на графике, должен вычислять в моменте вероятную просадку максимальной сетки с учетом плавающей цены (цены пункта) и реальных 1-2 гэпов или нарушений геометрии сетки - и к этой каждый раз разной сумме прибавлять разрешенное вами максимальное превышение.
и контролировать не превышение просадкой непрерывно вычисляемого/уточняемого плавающего стопа в деньгах.
схожая хрень нужна и по остальным опцииям контроля просадок - которых несколько и у каждой свои особенности.

я понимаю/знаю что надо уж совсем по максимуму.
Но такого предложения на доработку я пока не готовил и в планах такой доработки пока нет.
В том числе и потому, что максимальная точность может резко замедлить бота и сделать освоение его возможностей ещё более трудным.

P.P.S. надо учесть еще одну важную вещь - мы торгуем вероятность на рынке с плохо или почти не прогнозируемым движением.
Это форекс - де-факто такой же безбрежный, враждебный и плохо предсказуемый, как и космос.
Поэтому абсолютная, до центов точность управления торгами практически недостижима.
Практически каждая новая сетка пусть лишь в несколько колен отличается от любой другой сетки - и в арифметике (другие цены пары и чуть другие цена пипса и/или залог), и в геометрии (отличия хоть на 1-2 пипса, но есть).
Погрешности, отклонения от модели хотя бы в 1%-2% на графике есть практически всегда.

Контроль просадки в %% от баланса счета, понятно, не самый точный вариант.
Понятно, что с изменением баланса "сдвигается" и уровень стопа в пипсах - обычно не критично, но плавает.
И это сбивает с толку и даже раздражает.
Но точность реально остается на практике приемлемой и опции в %% можно применять, не сомневаясь чрезмерно. Изменено 26 мая, 2017 пользователем Старик

[МиссВселенная]

Спасибо,что делитесь опытом.это дорогого стоит.

[cakrani]

Ты просто не увидел решения.

Блин.. Даже не знаю что сказать.. :">
Сначала все в голове складывалось, так и делал, потом тупак словил, теперь опять вроде все так..
Короче, почти все норм с этим "процентом"..
Спасибо, глаза разули, мозг включили.. (или как там?! перезапустили..)

[Старик]

cakrani, да благодарить как бы не за что. :)
Мы всем топиком постепенно создаем базу знаний о торгах сетками.
Мы всем топиком пишем свою википедию сеток.

Вы в ходе освоения торгов зарываетесь в вопросы, уходя так далеко, где еще может никого не было.
И доходите до мест, где принципов и правил еще нет - они еще не созданы, их надо понять и выписать.
Или что-то работает так, как заведомо не должно - потому что на 100% так быть не должно. Но есть.
И потом мы вместе понимаем куда ж вы попали и как там надо/можно жить.

Если бы xFalcon и Neogen не выполняли десятки оптимизаций и последующих контрольных тестов с внимательным анализом результатов, то мы бы не выявили бы глюк тестера стратегий МТ4 и не было бы постов http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=360688 и http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=360710
Сейчас проблема выявлена и зафиксирована и те, кто придёт следом, уже будут знать как действовать правильно.

Если бы коллеги Koshmar5699 и magnatan не выходили с предложениями о гипотетическом улучшении бота локами, не было бы поста о "цене вопроса" улучшений и реальной выгодности трудолюбивости, скромности и простоты http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=360830
Это было важно понять и мы это теперь сообща поняли.
И те, кто придет следом, смогут это узнать и понять.

Если бы лично вы, как бульдозер, месяц за месяцем не создавали бы всё более и более причудливые сетки, то не упёрлись бы в нетривиальный вопрос координации работы параметров реинвеста и контроля просадки еще и в мультивалютных торгах.
Теперь начальные рекомендации обдуманы и выписаны в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=361363 - и это еще одна статья в создаваемой нами википедии сеток для тех, кто придёт позже.

Если всё будет по плану, в течении недели обширно отвечу Kristalisk на http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=358869 - человек интересно думает.
Может и не помогу - но, как минимум, расскажу в деталях обо всем, что учитывал при разработке работающего сета usdcad.

Говорят, правильно сформулированный вопрос - половина верного ответа.
Но топик/проект так и развивается - ваши вопросы и предложения требуют осмысления и обсуждения.
Не говоря о том, что целый ряд опций бота был создан по предложениям форумчан - а десятки форумчан выложили в общий доступ свои программные наработки и сэты.
Мы вместе создаем базу знаний, реально новых знаний о сетках - вместе!

Ну да, я тут типа спикера проекта на общественных началах - стою на ящике с мегафоном и раздаю самописные листовки. :)
Но работаем мы тут все вместе: вы в своих исследованиях доходите до границ известного - а потом мы вместе понимаем что и как там, где до нас еще никто не был. Изменено 26 мая, 2017 пользователем Старик

[va40pud]

Уважаемые коллеги, заметил, что тестер терема 1065 работает в нашу пользу, подкидывает параллельные сеточки.
На одну первоначальную до 6 параллельных. И комменты у них из будущего, т.е. при правильной sell сетке коммент 00000029, а у параллельных sell сеток 00000208, 00000211, 00000223, 00000229, 00000233.
В лог файле этих подкидышей нет, а в результатах тестирования они учтены. И тем самым сильно искажены резы оптимизации и тестирования. Где засада пока не определил. Если такое встречалось у вас, поделитесь как побороли.

Новый_точечный_рисунок_2.jpg
20170525_31.1-3.2.17_parallel_grid.log
Qj-Setka_v1.43_UC_170525_M1_10K_218%Y-40%_2.1mo5.9_RF3.6_#3671Y_30.1.17-3.2.17__t6058_20к_parallel_grid.set

[Старик]

va40pud, по вашему сообщению недостаёт информации.

Во-первых, чтобы увидеть лишние ордера, нужен не только лог теста, но и отчет тестера.
я, конечно, верю приложенному вами скрину - но для прояснения ситуации и сравнения его с логом скрин ничего не дает.

Во-вторых, а как вы попали в билд 1065 и того ли бота вы там тестите?
Да, 13 апреля мы ошибочно (внепланово) выпустили релиз для билда 1065 - не анонсировав это и не дав форумчанам время перестроить VPS под 1065. Кроме того, сборка бота под 1065 не тестировалась у нас на сервере.
Поэтому вроде 22 апреля сборка была заменена на релиз 1.43 для билда 1010 как до этого стабильного.
А 1.43 для 1010 предполагает тесты и торги в 1010 - в 1065 эта сборка не проверялась.

Просьба уточниться с этими нюансами.

Ну а так конечно охренеть от всего этого можно... :)

[halqv]

На данный момент текущая версия терминала 1090, брокер IC Markets, счёт демо.
Версия бота 1.43 (1010) от 2017.04.22 11:32 с сетом "[EA] - Setka v1.43 - 20170518 - gbpusd - мульт 1.4+ - Роботест.set"
работает пока без проблем. Если нужно, могу сделать мониторинг.

Изменено 25 мая, 2017 пользователем halqv

[va40pud]

в результатах тестирования они учтены

Насчет "учтены" я, видимо, погорячился.
Вот результат без изменения для версии терема 1010 и бота 1.43(1010).
Терем и комп перегрузил. Лог и скрин прилагаю.
Где-то я, возможно, допускаю ошибку, но определить не могу.

1.431010.jpg
20170526-1010.log
Отчет_тестера_Multi_grid_1010.jpg

Изменено 25 мая, 2017 пользователем va40pud

[Старик]

Коллега va40pud, к логу теста нужен полный отчёт Detailed Statement :) - чтобы поимённо увидеть в отчёте загадочные "левые" ордера.
Открытия которых, как вы утверждаете, вроде нет в логе бота/теста - но они просматриваются на скрине в режиме визуализации.

Согласен - ну крайне странно!



halqv, просто посматривайте за своим тестом на 1090, включая логи.
Вы давно в рынке, если что не так (отклонение от модели) заметите и тогда сообщите.

Вот только что вы 1 пару на демке тестите?
Зарядите штук 6 из моих сетов с мт11 и наблюдайте.
Время теряете, имхо

Изменено 25 мая, 2017 пользователем Старик