[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Спойлер

Выкладываю обещанные сеты с 4-х представляющих хоть какой-то интерес счетов с сервера Qj для теста бота.

Сразу отмечу, что это не "чистая" статистика: на какой-то паре проверяли контроль просадки и в тесте закрыли в минус большую сетку с просадкой более 5000 - в другой раз из-за бага у нас на всех счетах одновременно закрылись все бай сетки с представления не имею каким убытком...
Ну и всякие другие тесты типа теста currencyblock, когда неделями не давали торговать более чем 1-2 парам из 4-х с eur на счете - то есть мульти торги по большинству пар тормозили по чёрному...
В общем, резы хуже, чем были бы при торгах без тестов на этих счетах.

Но это непрерывные онлайн торги с историей за 4.5 месяца и, надеюсь самыми последними на сейчас сэтами.
но на 100% не гарантирую - зимой сервер переустанавливался и с копии могли быть не восстановлены несколько самых последних сетов...
Также надо учитывать, что я выкладываю самые последние на сейчас сэты - а часть торгов шла с предыдущими отличающимися сэтами, некоторые из которых радикально перерабатывались.
Но выкладываю я те сеты, что есть у меня на сейчас - выкладывать до 5 раз менявшиеся промежуточные сэты смысла нет.

Далее, имхо, отчёт (Statement) из истории счета не вполне верно показывает просадку - сильно занижает, если не было программных стопов или стопаута.
В отличие от отчета тестера стратегий, в отчете из истории счета нет инфы о просадке по эквити/Equity/средствам: здесь есть инфа о результате торгов, о закрытых ордерах - а не о ходе торгов с просадкой всех ордеров сетки в ходе торгов.
И вообще никакой Statement не показывает пиковый залог - а он на максимуме бывает 15%-20% от депо и от ~30% от просадки.

Спойлер

В приведенном примере сразу видно, что Floating P/L: -2 346.88 больше Maximal Drawdown: 986.97 - что просто смешно.
В общем, имхо, в Statement из Истории счета Maximal Drawdown: надо умножать от 2-2.5х раз - и эта цифра по минимуму покажет примерную просадку+залог в ходе торгов.

Что касается выкладываемых отчётов и сэтов в общем...

мт01 консервативные торги gbpusd - сэт близкий к дефолтному.
Но за 4.5 месяца, включая НГ и бурный январь с 400 пипсовой дневной свечой, это сэт ни разу не создал проблем, показав скромную, но стабильную прибыль с очень малой просадкой.
При верном подборе небольшого депо вполне вариант для достаточно прибыльных стабильных моновалютных торгов.

мт07 любимая "троечка" eurusd+gbpusd+eurjpy.
Тоже как бы не создает проблем, за 4.5 месяца было не более 14 колен из разрешенных от 15 - хотя eurjpy весьма бойкая и её сэт правился много раз.
Тоже нормальная масса (денег) прибыли при вполне приемлемой просадке, намекающей на вполне устраивающий депо для торгов.

мт09 usdjpy - да нормальная, имхо, пара.
Ну да, гэпует - но бот с гэпами нормально разбирается.
Да, шустрая - а зачем нам дохлые, толку от них...
Обложить фильтрами и торговать.
За 4.5 месяца раз было 15 разрешенных колен - а так как бы проблем и не было совсем.

мт11 - тестовый набор пар для отладки бота.
Ошибся только с "легкой" и быстрой eurcad, разок пришлось разрешить 18 колен, поправки в сэт внес.
А так отличная масса прибыли без каких-то особых напрягов - динамичный, но достаточно устойчивый комплект.

В принципе, все счета показали за 4+ месяца от 200% прибыли - ориентируясь на примерно расчетные депо по просадкам.
Если бы не издевательства над ними в ходе тестов бота, прибыль должна была быть и побольше.

Сэты не оптимизировались - подбор параметров в ходе тестовых торгов с 15 сентября 2015 года.
Но это все же онлайн статистика - так что смотрите. :)

ДОБРЫЙ ДЕНЬ ЭТО СЭТЫ ДЛЯ 1.43?

Вы не внимательны - сосредотачиваемся, коллега!

В каждом выложенном мною сете, даже "внутреннем" рабочем сете с нашего сервера для тестов, всегда указывается № версии, в период действия которой был создан или последний раз модифицировался сет.
Надо лишь прочесть название файла сета и вы увидите в какой версии бота сет модифицировался последний раз.

Эти сеты можно и нужно использовать в версии 1.43.
Но, после загрузки этих сетов в бота, надо руками изменить значение пары новых параметров - если вы хотите использовать сеты как есть без новых параметров версии 1.43.

Почему, что и как надо/можно менять в старых сетах под версию 1.43 - я исчерпывающе описал месяц назад.

Спойлер

Коллеги, внимание!

При использовании старых сэтов на версии 1.43 выявилась следующая особенность - надо учитывать, что в боте появились новые параметры и что по дефолту S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03, B_Mult3=11 и B_Mult3Add=0.03.

Как всем известно, когда вы ставите любого бота на график и загружаете в бота сет с настройками, дефолтные настройки бота заменяются на настройки из сэта согласно имен параметров.
Например, по дефолту у вас в боте S_GridStep=14, а в сете S_GridStep=16 - то есть в сете начальный шаг сетки на 2 пипса больше.
Так вот, при загрузке сета в бота, ввиду совпадения имени параметра "S_GridStep" в сете и в боте, в стартующем боте будет присвоено/запомнено S_GridStep=16 как в сете.
И так по всем параметрам: если параметр есть и в сете, и в боте - то, при загрузке сета, бот запоминает значение параметра из сета и будет торговать с настройками из сета.

В этой идилии есть 2 исключения:
1) если какого-то параметра нет в боте - но есть в сэте
2) если какой-то параметр есть в боте - но его нет в сэте.

Так вот, если в сете есть какой-то параметр, которого нет в боте, то бот этот параметр будет игнорировать.
Даже если вы руками в сете по ошибке измените имя одного из параметров, бот его "не увидит" - для бота такой параметр не существует, так как в перечне параметров бота его нет.

А вот если в боте есть параметр, которого нет в сете, то сохранится дефолтное значение параметра и, после старта, бот будет торговать, используя дефолтное значение параметра, которого нет в сете (или название которого вы по ошибке исказили).

В боте 1.43 есть 2 новых параметра S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 - которых не было в прежних версиях бота и в сэтах всех версий по 1.42.2 включительно.
А раз в старых сетах этих 2-х параметров нет, то при загрузке в 1.43 сетов предыдущих версий бота будут сохраняться дефолтные настройки S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 и B_Mult3=11 и B_Mult3Add=0.03!!

Такая "нестыковочка" может давать следующие эффекты:
1) входной контроль бота 1.43 может блокировать старт бота, если S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 противоречит/конфликтует со старыми настройками из сэта.
2) бот 1.43 в тестах и торгах будет вести себя иначе, чем в предыдущих версиях - поскольку сохраняющихся дефолтных настроек новых параметров S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 в предыдущих версиях просто не было.

Лечится это элементарно: если вам в торгах не нужны новые параметры S_Mult3=11 и S_Mult3Add=0.03 - при загрузке в бота 1.43 старого сета задайте руками S_Mult3=0 и S_Mult3Add=0 (В_Mult3= и В_Mult3Add=0) и бот будет торговать как прежде!

Это совершенно стандартная ситуация.
Просто помните, что если у вас в боте добавились новые параметры и они не отключены по дефолту - то если новые параметры вам в торгах по старым сетам не нужны, то новые параметры надо отключить руками.
И сделать это надо обязательно - иначе настройки бота будут иные, чем в вашем старом сете!!

Ну и не забывайте сохранять обновленные старые сеты с отключенными новыми параметрами - лучше всего с тем же именем, что и у старого сета.
В этом случае, при повторном использовании обновленного старого сета, не нужные вам новые параметры в сете будут уже отключены и повторно это делать руками вам не понадобится.

--------------

Считаю необходимым отметить, что добавленные в 1.43 новые параметры являются ключевыми и приподнимают бота на новый уровень.

Новый планировщик позволяет корректно "обходить" в торгах, тестах и опте те периоды в торгах, которые бы вы не торговали по причинам завышенной волатильности или выраженных трендов.
Благодаря этому сэты из тестов/опта смогут намного точнее настраиваться на "средний", без эксцессов рынок - и такие сэты могут оказаться намного эффективнее.
И, в первую очередь, требовать для нормальных/средних торгов меньшие депо.

Дополнительные опции/уровни коррекции шага и мульта сеток позволяют создавать намного более гибкие и более безопасные сетки - так как появилась возможность дополнительного уточнения настроек торгов на критично важных наибольших старших коленях сеток.
Особенно много это значит в торгах с CalcLotType=MinLot - возможности/точность таких торгов чуть ли не удвоилась.
Но и в сетках с более популярным CalcLotType=LastOrder прирост возможностей, гибкости настроек трудно переоценить.

Пока разрабатываемые нами руками и в опте сеты, по использованию доступных параметров/регулировок, реально просты - это где-то уровень настроек старинных мартин ботов.
Особенно слабо используются возможности бота в сетах из оптимизации - просто потому, что оптится max 4-5 параметрв.
Но мы вместе дойдем до разработки максимально гибких и оптимальных сетов - и возможность этого нами уже закладывается с 1.43.

Сейчас ранее выкладывавшиеся сеты я один за другим модифицирую с учетом возможностей бота версии 1.43.
В большинстве случаев в обновленных для версии 1.43 сетах я оставляю дефолтные значения новых параметров версии 1.43.


P.S. В чате кто-то выложил такой крайне любопытный график фунта. Поневоле задумаешься. :)

Спойлер

Изменено 17 мая, 2017 пользователем Старик

[cakrani]

кстати, на других счетах у меня стоят 3 модификации сетов ув. Саркани, на малых депозитах правда (мультиторг, где шаг 100) - чуть переделал, и мониторинг пока на них не ставил. Так вот, они чувствуют себя хорошо и даже сегодня очень хорошо поработали....
Позже выложу сеты, что я там поставил и что изменял... но сбереженные нервы - много стоят)))

Очень интересно глянуть!
Мультиторговля очень перспективна )
даже из "говносетов" можно собрать неплохую систему :))

P.S.

Спойлер

Этот монитор на днях удаляю, т.к. тест этой дэмки в прицепи считаю законченным, идеи отработаны и не вижу в дальнейшем лишний раз нагружать ВПСку, ресурсы пойдут на отработку новых проектов.
При мультиторговле обращайте отдельное внимание на кроссы, т.к. в основном они и давали дикие просадки (особенно на памяти GBPJPY и GBPAUD) Изменено 22 мая, 2017 пользователем cakrani

[VladimirM]

P.S. В чате кто-то выложил такой крайне любопытный график фунта.

Это Вебсмит, только у него винда не активированная)))

[Старик]

P.S. В чате кто-то выложил такой крайне любопытный график фунта.

Это Вебсмит, только у него винда не активированная)))

:d неее, Mamotaro вроде круглые уровни начертил на графике Вебсмита и выложил.
я текст Вебсмита залил - чтобы только уровни остались.

[Trix]

кстати, на других счетах у меня стоят 3 модификации сетов ув. Саркани, на малых депозитах правда (мультиторг, где шаг 100) - чуть переделал, и мониторинг пока на них не ставил. Так вот, они чувствуют себя хорошо и даже сегодня очень хорошо поработали....
Позже выложу сеты, что я там поставил и что изменял... но сбереженные нервы - много стоят)))

Очень интересно глянуть!
Мультиторговля очень перспективна )
даже из "говносетов" можно собрать неплохую систему :))

Всем доброго дня, Коллеги!

Выкладываю модификации сетов cakrani, я поставил для себя понаблюдать 3 сета, основные изменения:
1. уменьшение стартового депозита (т.к пока наблюдаю) - это просто из-за изменения начального лота (для 0.02 выкладываю только модель, сет не делал)
2. увеличение прибыли изменением первоначальных лотов при неизменном размере первоначального депозита
3. ну и для наблюдения в долгосроке для себя поставил с фикс лотом и динамическим в зависимости от депозита (понаблюдать, т.к. тут сильно риск пляшет, правда и прибыль тоже).
4. изменил вход в торговлю - мне надо чаще торговать (вообще я пока очень скептически отношусь к индикаторному входу - пока по тестам он только рубит прибыль из-за уменьшения количества сделок)
5. фиксация убытка

Ставил не на все валютные пары, на некоторых льет более 2-х раз в год (EURJPY, GBPCHF, CADJPY, GBPJPY, EURNZD?) или показывает маленькую прибыль (EURCHF или AUDCHF) - на эти пары решил - надо другие сеты.

Стартовый депозит пока выбрал - удвоенный расчетный на 1 пару (4000) (не аксиома - надо наблюдать, наверно надо будет увеличивать, т.к. ожидаю суммарную просадку больше).

Вообще сета 2 выкладываю, но мониторю сам с нач.лотом 0.01 (15 пар, фикс нач лот) , 0,03 (11 пар, фикс нач лот), 0,03 (11 пар, динамич нач лот) - пока торгуется 10 дней, статистики нет особо длительной

Агрессивный сет еврик убил - монитор с подписи поэтому удалил ((

EAQj_-_Setka_v1.42.2TRIXfix_0.01x2000_700.set
EAQj_-_Setka_v1.42.2TRIXfix_0.03x2000_700.set
EAQj_-_Setka_v1.42.2TRIXXXX_start_0.03x2000_700.set
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170504_-_сет_cakrani_консерватив.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170504_-_сет_cakrani_консерватив_002_выше_начало.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170504_-_сет_cakrani_консерватив_003_выше_начало.xls

[Assaryno]

Эхх. Когда цене не хватает пары пунктов)
Не учел параметр автоматического закрытия по просадке...

Снимок.PNG
Снимок2.PNG

[Старик]

В агрессивных aptu-подобных сетах с мультом 1.8+ сработал стоп в usdjpy и на грани стопа eurusd - слишком короткие сетки.
gbpusd пока проблем не создает, не смотря на существенный рост - выкручивается.

В дефолто подобных сетах, в том числе выкладывавшихся мною сетах с нашего сервера, пока никаких проблем.
Большие сетки фунта и иены всюду успешно закрыты по ТР, в евре большой запас.

Спойлер

Спойлер

В Роботесте, скорее всего, фунт убьет счет - там слишком старые сеты стоят и сетка не закрылась тогда, когда на большом откате закрылась у меня по ТР везде.
Ну, Роботест был не подготовлен - его надо было стартовать лишь с условно полноценным ботом версии 1.43, а не раньше.
Так что Роботест, скорее всего, через какое-то время придется рестартовать с 1.43 и сетами для 1.43, проект которых для ознакомления прикрепил к первому посту.


В принципе, всё нормально - дефолтоподобные сеты малой и средней агрессивности в 1.43 пока работают без вопросов.
И таки да, мультиторги выглядят весьма перспективно. Изменено 18 мая, 2017 пользователем Старик

[Timo]

Моя сетка по фунтику чуть чуть не закрылась с 14 коленами :((.

[Nurn28]

Спойлер

Nurn28, чувство юмора у вас таки есть. :)

автор рекомендовал 25000.

надеюсь, ты тоже посмотрел количество торгуемых пар.. :d

чёт я не понял про что вы)))напишите в личку плиз что не так) буду благодарен)

[Nioin]

Может кто подскажет? Такая проблема: нужны такие настройки: шаг 3 первые три сделки, четвертый и последующие ордера должны выставляться уже с шагом 10, ставлю такие настройки:

GridStep: 3
GridLevel: 3
GridStep_Level2: 10

Бот все равно упорно открывает все сделки с шагом три , пробовал разные вариации, думал уже что обозначения в названиях шага и уровня перепутаны, но тогда условия не соблюдается.

В тоже время, если выставить настройки:

GridStep:2
GridLevel: 9
GridStep_Level2: 10 , то все открывается правильно

[cakrani]

Nioin, см.вложение, так вам нужно?

EA_-_Setka_v1.43+_-_для_Nioin.xlsx

[Nioin]

Nioin, см.вложение, так вам нужно?

Спасибо, сейчас попробую, потом отпишу. Сама идея заключается в открытии коротких сеток, но по тренду, поэтому вернулся опять к боту с индикаторами

[Oceani4]

Nioin, см.вложение, так вам нужно?

Спасибо, сейчас попробую, потом отпишу. Сама идея заключается в открытии коротких сеток, но по тренду, поэтому вернулся опять к боту с индикаторами

на каком таймфрейме тренд искать будете??

Спойлер

[Oleg Snegov]

Добрый день, коллеги

что-то у нас затишье - видимо у всех примотаны скотчем руки в связи с резкими движениями. Чем больше будет подписчиков в топике тем более его (скотча) продажи будут пропорциональны индексу VIX.

Спойлер

https://ru.investing.com/indices/volatility-s-p-500

Даже и не знаю, как сейчас агрессивные сеты использовать - у самого консервативный фунт закрылся только вчера и только на одном из трех счетов.

Исследовал последнюю неделю пару CADCHF - нашел неплохое решение с мультом 1,8.

Спойлер

Это тест 01.09.2015-20.02.2017, выключены выборы Трампа, но входит ЕЦБ 04.12.2015 и Брексит. Трампа тоже проходит, но с большой просадкой - в архиве есть тест. Тест 01.04.2016-20.02.2017 подтверждает устойчивость сета. Поставил его на FFS. Особенность сета - сделки открываются с 1 по 12 часов, установка открытия в любое время сильно портит картину. Это уже второй такой на моей памяти сет, который любит открытие в первую половину дня - такой же особенностью обладал ранее выложенный CHFJPY.

На закуску - можно получить центовый бонус 55 долларов (5+50) у брокера FFS - я так и сделал, буду тестировать сеты как бы на реальном счете.

! Сегодня последний день акции - только что заметил. Коллеги, поспешите.

Спойлер

http://pro-rebate.com/news/entry116.html

CADCHF.zip
1.43-20170515-cadchf_12=319_0.02x1.8=7500_2404_Sng.set

Изменено 19 мая, 2017 пользователем Oleg Snegov

[Nioin]

на каком таймфрейме тренд искать будете??
(click to show/hide)

А зачем? Бот не открывает, значит и звезды не сошлись, в основном сделки открывались в паре с евро на неделе

[Старик]

Коллеги, внимание!

при проверке возможных расхождений в торгах полной версией бота и версией для опта был выявлен критичный баг тестера терминала.
Статистики пока мало, но инфу сообщаю для коллективной перепроверки.

После опта настройки разных прогонов опта в версию бота для опта загружаются, насколько могу судить, корректно.
Единичные прогоны/тесты версией для опта, насколько могу судить, повторяют/подтверждают результаты выбранных прогонов из опта.
Не замечалось искажений настроек и при загрузке сетов из .set файлов: корректно загружается в обе версии бота - как в тестере, так и онлайн.

Однако настройки прогонов из опта, по не установленной причине, в полную версию бота загружаются лишь частично - часть параметров принимают настройки/значения прогонов из опта, а часть настроек остаются дефолтными.
Предварительная имха: в полную версию бота из прогонов опта корректно загружаются лишь 4-5 оптившихся параметров - а остальные параметры полной версии бота остаются с дефолтными настройками.

Хотя при загрузке сета (в т.ч. параметров из прогонов опта), в любом случае в любого бота, безоговорочно должны замещаться/изменяться все без исключения (100%) дефолтные настройки параметров бота - на те значения, которые в сете или в прогонах опта.
То, что в полную версию бота грузятся не все настройки прогонов опта - явный баг тестера мт4 жопоруких метаквотов.

В результате некорректной (частичной) загрузки настроек из прогонов опта в полную версию бота, бот полной версии выполняет такие тесты с практически полностью не совпадающими настройками и выдает де-факто случайные результаты.
После чего вы бросаете оптить и тестить - потому что тестер выдает очевидную херню!...

Для тестов полной версией бота рекомендую сохранять выбранные сеты/прогоны из опта на диск в виде .set файлов.
Первый раз сохранять сеты из опта надо версией для опта - которая пока не замечена в искаженном считывании настроек прогонов из опта.
И лишь потом заниматься доводкой выбранных из опта сетов обеими версиями нашего бота, используя сеты из файлов с диска.
В этом случае, можно полагать, обе версии бота в тестере будут работать одинаково - и не будут сбивать вас с толку.

Следствие продолжается.

--------------

Спойлер

Может кто подскажет? Такая проблема: нужны такие настройки: шаг 3 первые три сделки, четвертый и последующие ордера должны выставляться уже с шагом 10, ставлю такие настройки:

GridStep: 3
GridLevel: 3
GridStep_Level2: 10

Бот все равно упорно открывает все сделки с шагом три , пробовал разные вариации, думал уже что обозначения в названиях шага и уровня перепутаны, но тогда условия не соблюдается.

В тоже время, если выставить настройки:

GridStep:2
GridLevel: 9
GridStep_Level2: 10 , то все открывается правильно

Вы путаетесь в параметрах бота и явно не используете модель.
Почти в каждом релизе выкладывается обновленное описание параметров бота и модель.
В первом посте топика есть обновляемые прямые ссылки на всё - а в каждом релизе прямые ссылки на все предыдущие релизы.

Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию! (с) Законы Мэрфи

P.S. устаревшие версии бота нами не сопровождаются.
Все проблемы с ними - ваши и только ваши проблемы.

--------------------

Спойлер

Nurn28, чувство юмора у вас таки есть. :)

автор рекомендовал 25000.

надеюсь, ты тоже посмотрел количество торгуемых пар.. :d

чёт я не понял про что вы)))напишите в личку плиз что не так) буду благодарен)

Вы выбрали 2 самых старых и самых тупых мартина на форуме.
Сетка трейдер является весьма агрессивным пересиживателем для фунта с рекомендованным разработчиком депо 25000 на пару.
Вы торгуете 3 пары на депо меньшем, чем рекомендовано автором лишь для одного gbpusd.
Пока вам везло - но Ваши торги выглядят необоснованно агрессивными на крайне странном комплекте ботов.

Вас совсем не интересует чем десятки весьма неглупых людей в этом топике заняты последние 2 года?! Изменено 20 мая, 2017 пользователем Старик

[neogen]

Коллеги, внимание!

Ночью при поиске причин возможных расхождений в торгах полной версией бота и версией для опта был выявлен критичный баг тестера терминала.
Статистики пока мало, но инфу сообщаю для коллективной перепроверки.

После опта сеты разных прогонов в версию бота для опта загружаются, насколько могу судить, корректно.
Единичные прогоны/тесты версией для опта, насколько могу судить, повторяют/подтверждают результаты выбранных прогонов из опта.

Однако сэты из опта, по не установленной причине, в полную версию бота загружаются лишь частично - часть параметров принимают настройки/значения прогонов из опта, а часть настроек остаются дефолтными.
Предварительная имха: в полную версию бота из опта корректно загружаются лишь 4-5 оптившихся параметров - а остальные параметры бота остаются с дефолтными настройками.
Хотя при загрузке сета, в любом случае, безоговорочно должны замещаться/изменяться все без исключения дефолтные настройки параметров бота - на те значения, которые в сете.
Это явный баг тестера мт4 жопоруких метаквотов.

В результате некорректной загрузки сетов из опта в полную версию бота, бот полной версии выполняет тесты с практически полностью не совпадающими настройками и выдает де-факто случайные результаты.
После чего вы бросаете оптить и тестить - потому что тестер выдает очевидную херню!...

Для тестов полной версией бота рекомендую сохранять выбранные сеты из опта на диск в виде файлов.
И лишь потом заниматься доводкой выбранных из опта сетов обеими версиями нашего бота, используя сеты из файлов с диска.
В этом случае, можно полагать, обе версии бота в тестере будут работать одинаково и не сбивать вас с толку.

Следствие продолжается.

С таким не сталкивался, или не понял о чём речь).
Сталкивался с тем, что почему-то опт по тикам на ТДС (на трёх разных терминалах) начинает иногда сбоить и проходит не весь заданный изначально промежуток, а какую-то часть. Научился более-менее вылавливать по числу сделок - если оптим минутки за три года, а число сделок в первом/первых прогоне/нах от 50 до 3000 на обе стороны - то опт вырубаем и запускаем снова, и так пока не будет показывать от 5000 сделок на обе стороны на первый/первые прогон/ны .
От чего зависит, так и не понял (брокеры разные, версии теремов и 1010, и 1065). Пока решил, что от погоды на Марсе :).

[Nioin]

Это явный баг тестера мт4 жопоруких метаквотов.

Тестирование - это процесс нахождения ошибок в тесте. Хороший тест должен содержать ошибки, компенсирующие их нехватку в тестируемой программе (c) Мерфи :)

[Старик]

Коллеги, внимание!

Спойлер

Ночью при поиске причин возможных расхождений в торгах полной версией бота и версией для опта был выявлен критичный баг тестера терминала.
Статистики пока мало, но инфу сообщаю для коллективной перепроверки.

После опта сеты разных прогонов в версию бота для опта загружаются, насколько могу судить, корректно.
Единичные прогоны/тесты версией для опта, насколько могу судить, повторяют/подтверждают результаты выбранных прогонов из опта.

Однако сэты из опта, по не установленной причине, в полную версию бота загружаются лишь частично - часть параметров принимают настройки/значения прогонов из опта, а часть настроек остаются дефолтными.
Предварительная имха: в полную версию бота из опта корректно загружаются лишь 4-5 оптившихся параметров - а остальные параметры бота остаются с дефолтными настройками.
Хотя при загрузке сета, в любом случае, безоговорочно должны замещаться/изменяться все без исключения дефолтные настройки параметров бота - на те значения, которые в сете.
Это явный баг тестера мт4 жопоруких метаквотов.

В результате некорректной загрузки сетов из опта в полную версию бота, бот полной версии выполняет тесты с практически полностью не совпадающими настройками и выдает де-факто случайные результаты.
После чего вы бросаете оптить и тестить - потому что тестер выдает очевидную херню!...

Для тестов полной версией бота рекомендую сохранять выбранные сеты из опта на диск в виде файлов.
И лишь потом заниматься доводкой выбранных из опта сетов обеими версиями нашего бота, используя сеты из файлов с диска.
В этом случае, можно полагать, обе версии бота в тестере будут работать одинаково и не сбивать вас с толку.

Следствие продолжается.

С таким не сталкивался, или не понял о чём речь).
Сталкивался с тем, что почему-то опт по тикам на ТДС (на трёх разных терминалах) начинает иногда сбоить и проходит не весь заданный изначально промежуток, а какую-то часть. Научился более-менее вылавливать по числу сделок - если оптим минутки за три года, а число сделок в первом/первых прогоне/нах от 50 до 3000 на обе стороны - то опт вырубаем и запускаем снова, и так пока не будет показывать от 5000 сделок на обе стороны на первый/первые прогон/ны .
От чего зависит, так и не понял (брокеры разные, версии теремов и 1010, и 1065). Пока решил, что от погоды на Марсе :).

ОК.

Тест одного и того же прогона опта двумя версиями бота - загрузка настроек одного и того же прогона из результатов опта.
Сравните как в 2 версии бота загрузились одни и те же настройки, начиная с ReflectSellSettingsToBuy

3 15:58:44.313 TestGenerator: file "C:\FOREX\TEST\MT4\1010\tester\history\EURJPYf1_0.fxt" is read-only
3 15:58:44.313 TestGenerator: symbol EURJPYf period 1 model 0 from 2016.01.04 to 2017.03.17
2 15:58:44 2016.01.04 00:00 [EA] - Setka v1.42.2 optimization inputs: TradeSell=1; TradeBuy=1; S_OpenFirstOrder=1; B_OpenFirstOrder=1; S_CloseAllOrders=0; B_CloseAllOrders=0; S_PauseOnClose=0; B_PauseOnClose=0; MagicNumber=1110; ReflectSellSettingsToBuy=1; MaxSpread=3; MaxSpreadStopTradingTimining=30; MinLeverage=0; MinTimeStep=0; MaxTradePairs=0; CurrencyBlock=0; No1Order_ByDrawdownPercent=0; No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0; StopTrade_ByDrawdownPercent=0; StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0; StopTrade_ByDrawdownMoney=0; StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0; CloseAllOrders_ByProfitPercent=0; CloseAllOrders_ByProfitMoney=0; CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0; CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0; CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=0; S_MaxOpenOrders=50; S_GridStep=26; S_GridLevel=7; S_GridStep_AddPips=1; S_GridStep_Level2=0; S_GridStep_Level2_AddPips=0; S_GridStop=0; S_CalcLotType=0; S_CurrencyForMinLot=0; S_MinLot=0.01; S_Mult=2.6; S_MultStart=3; S_MultLevel2=5; S_MultCorr=0.025; S_MultLevel3=0; S_MultСorrLevel3=0; S_MultStop=0; S_MaxLotCoef=0; S_TakeProffitType=1; S_TakeProffit=14; S_TakeProffit_Level1=6; S_TakeProffit_Level1Corr=1; S_TakeProffit_Level1_5=10; S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1; S_TakeProffit_Level2=0; S_TakeProffit_Level2FixPips=0; B_MaxOpenOrders=15; B_GridStep=16; B_GridLevel=6; B_GridStep_AddPips=1; B_GridStep_Level2=10; B_GridStep_Level2_AddPips=6; B_GridStop=0; B_CalcLotType=0; B_CurrencyForMinLot=0; B_MinLot=0.01; B_Mult=1.8; B_MultStart=3; B_MultLevel2=11; B_MultCorr=0.02; B_MultLevel3=0; B_MultСorrLevel3=0; B_Mult3=0; B_Mult3Add=0; B_MultStop=0; B_MaxLotCoef=0; B_TakeProffitType=1; B_TakeProffit=14; B_TakeProffit_Level1=6; B_TakeProffit_Level1Corr=1; B_TakeProffit_Level1_5=0; B_TakeProffit_Level1_5Corr=0; B_TakeProffit_Level2=0; B_TakeProffit_Level2FixPips=0; OpenFirstOrderTF=1; CandlesToOpen1Order=3; CandlesToOpen1Order_OpenClose=1; CandlesToOpen1Order_MinPips=4; CandlesToOpen1Order_MaxPips=25; ReversSignalToOpen1Order=1; GapControl=2; GapMaxStopOrders=3; GapMinDistanceFromMarket=4; S_GapMinPips=10; S_GapMinPercent=0; S_GapLotKoef=0.5; S_GapLastOrderKoef=2; B_GapMinPips=10; B_GapMinPercent=0; B_GapLotKoef=0.5; B_GapLastOrderKoef=2; VolCandleTF=1; VolCandleMaxSize=11; VolStopTradeTimining=60;


3 16:02:37.791 TestGenerator: file "C:\FOREX\TEST\MT4\1010\tester\history\EURJPYf1_0.fxt" is read-only
3 16:02:37.791 TestGenerator: symbol EURJPYf period 1 model 0 from 2016.01.04 to 2017.03.17
2 16:02:37 2016.01.04 00:00 [EA] - Setka v1.42.2 inputs: TradeSell=1; TradeBuy=1; S_OpenFirstOrder=1; B_OpenFirstOrder=1; S_CloseAllOrders=0; B_CloseAllOrders=0; S_PauseOnClose=0; B_PauseOnClose=0; MagicNumber=1110; ReflectSellSettingsToBuy=0; MaxSpread=5; MaxSpreadStopTradingTimining=30; MinLeverage=0; MinTimeStep=0; MaxTradePairs=0; CurrencyBlock=0; No1Order_ByDrawdownPercent=0; No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0; StopTrade_ByDrawdownPercent=0; StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0; StopTrade_ByDrawdownMoney=0; StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0; CloseAllOrders_ByProfitPercent=0; CloseAllOrders_ByProfitMoney=0; CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0; CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0; CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=0; S_MaxOpenOrders=15; S_GridStep=26; S_GridLevel=6; S_GridStep_AddPips=1; S_GridStep_Level2=10; S_GridStep_Level2_AddPips=6; S_GridStop=0; S_CalcLotType=0; S_CurrencyForMinLot=0; S_MinLot=0.01; S_Mult=2.6; S_MultStart=3; S_MultLevel2=11; S_MultCorr=0.02; S_MultLevel3=0; S_MultСorrLevel3=0; S_MultStop=0; S_MaxLotCoef=0; S_TakeProffitType=1; S_TakeProffit=14; S_TakeProffit_Level1=6; S_TakeProffit_Level1Corr=1; S_TakeProffit_Level1_5=0; S_TakeProffit_Level1_5Corr=0; S_TakeProffit_Level2=0; S_TakeProffit_Level2FixPips=0; B_MaxOpenOrders=15; B_GridStep=16; B_GridLevel=6; B_GridStep_AddPips=1; B_GridStep_Level2=10; B_GridStep_Level2_AddPips=6; B_GridStop=0; B_CalcLotType=0; B_CurrencyForMinLot=0; B_MinLot=0.01; B_Mult=1.4; B_MultStart=3; B_MultLevel2=11; B_MultCorr=0.02; B_MultLevel3=0; B_MultСorrLevel3=0; B_Mult3=0; B_Mult3Add=0; B_MultStop=0; B_MaxLotCoef=0; B_TakeProffitType=1; B_TakeProffit=14; B_TakeProffit_Level1=6; B_TakeProffit_Level1Corr=1; B_TakeProffit_Level1_5=0; B_TakeProffit_Level1_5Corr=0; B_TakeProffit_Level2=0; B_TakeProffit_Level2FixPips=0; OpenFirstOrderTF=1; CandlesToOpen1Order=3; CandlesToOpen1Order_OpenClose=1; CandlesToOpen1Order_MinPips=4; CandlesToOpen1Order_MaxPips=20; ReversSignalToOpen1Order=1; GapControl=2; GapMaxStopOrders=3; GapMinDistanceFromMarket=4; S_GapMinPips=10; S_GapMinPercent=0; S_GapLotKoef=0.5; S_GapLastOrderKoef=2; B_GapMinPips=10; B_GapMinPercent=0; B_GapLotKoef=0.5; B_GapLastOrderKoef=2; VolCandleTF=1; VolCandleMaxSize=11; VolStopTradeTimining=60;

Естественно, что в результатах этих 2-х тестов нет ничего общего - поскольку настройки сеток в 2-х подряд тестах, из-за бага тестера, отличаются на ~80%.
Причём после опта в полную версию бота настройки прогонов загружались некорректно в 100% случаев в 50+ тестах eurjpy.
А настройки из .set файлов загружаются корректно, без проблем.


Поэтому, чтобы корректно выполнять контрольные тесты полной версией бота, обязательно версией бота для опта сохраните настройки заинтересовавших вас прогонов оптимизации в виде .set файлов на диск - обычно, в папку presets тестера терминала мт4.
Вы можете быстро сохранить сеты и вручную - вбивая в сет для оптимизации (как заготовку) 4-5 значений оптимизировавшихся параметров бота из заинтересовавшего вас прогона.

Реально сохранить оптимизированные настройки 10-15 прогонов опта в виде 10-15 set файлов дело всего лишь 3-5 минут:
- по очереди загружая настройки выбранных прогонов в версию для опта и тут же сохраняя их в set файл или
- в сжатый начальный сет-файл для опта, в любом текстовом редакторе, поочередно вбивать руками значения 4-5 оптившихся параметров из прогона и каждый раз сохранять откорректированный сет для опта как set файл выбранного прогона опта.
Это небольшая, чисто механическая работа на всего несколько минут - но зато вы гарантируете себе безопасный корректный дальнейший анализ результатов иногда многосуточной оптимизации.

Случаев некорректной загрузки настроек из .set файлов в обе версии бота ни в тестере, ни онлайн у нас пока не было. Изменено 20 мая, 2017 пользователем Старик

[Старик]

Коллеги Koshmar5699 и magnatan, ну не на том вы концентрируетесь...
Локи это интересно, но вторично, не говоря о том, что крайне сомнительно...
Давайте немного поговорим о более важно, о главном - и о нашем проекте.
Потому что такое ощущение, что вы недопонимаете о чём мы здесь...

------

Начнем с денег.
То, что я напишу ниже, может показаться банальным и тривиальным.
Но давайте будет смотреть на эти банальности как на аксиомы - факты, не требующие дополнительных доказательств.
Они важны для понимания целей проекта.

Деньги возникают и существуют только во времени - с привязкой ко времени.
Деньги, как и движение цены, наверно, одна из функций времени.
Если удаётся заработать $1000, то после вопроса количества денег, второй главный вопрос за какое время.
Если за месяц, то на штуку можно жить практически по всему СНГ - даже с семьей.
Если за год, то это не более чем приработок и хобби на много пива.
Деньги это не только вопрос количества - это еще и вопрос времени.
И важно не только количество заработанных вами денег (масса прибыли) - но и скорость зарабатывания денег.

Деньги, которые вы не заработаете сегодня, вы не заработаете никогда.
Завтра будут деньги, которые вы можете заработать завтра.
Деньги завтра могут быть (но не факт) заработаны завтра вне зависимости от того, заработаете вы деньги сегодня или нет.
Но вы не сможете завтра заработать сегодняшние деньги - завтра вы можете заработать лишь завтрашние деньги.
А сегодняшние деньги вы можете заработать только сегодня - или никогда.
Завтра это станет невозможным - и вы утратите сегодняшние деньги, сегодняшнее движение цены навсегда.
Время необратимо и процесс зарабатывания денег тоже.
Упустили время - упустили деньги.

Конечно, бывают ситуации, когда в какие-то дни невозможно или слишком рисковано зарабатывать деньги.
Даже канаву/колодец нельзя рыть в ливень и потом несколько дней, пока достаточно не подсохнет.
На форексе так же - реально опасно торговать в Брэкзит и пару недель после.
Но факт в том, что заработок этих дней будет утрачен вами навсегда.
Необратимо.

-----

Любое, даже вроде незначительное, ужесточение/ограничение в торгах, приводит часто к невозместимому снижению заработка.
Например, вместо дефолтного входа, вы установили индикатор или иначе ужесточили условия входа так, чтобы бот пропускал первые 2 колена и первым ордером входил лишь с 3-го колена.
То есть при дефолтных настройках бот бы открыл ордер 3-го колена там, где при ужесточенных настройках откроется 1-е колено сетки.

Спойлер

Согласно модели, при ужесточенных настройках/индикаторе входа 1-й sell ордер открывался бы на 36 пипсов выше, а 1-й buy ордер на 36 пипсов ниже - что как бы замечательно.
Продать на 36 пипсов выше и купить на 36 пипсов ниже априори всегда хорошо - верно же?! Ну вроде ж явно лучше, да?!
Но движение цены может быть хоть и большим, но оно всегда конечно.
И если вы пропускаете часть времени/движение в торгах и не открываете хотя бы пару колен в сетках, то вы заведомо теряете прибыль/деньги.
Всегда.

В общем, при торговле приведенным сетом с настройками входа как в примере, обеспечивающим открытие сетки на 2 колена дальше/позже/"лучше", это будет иметь следующие последствия:
1) полностью будут пропущены все одно и двух коленные сетки на несколько сотен денег в месяц - потому что таких сеток в месяц бывает от 100 до 200-300, они в Истории счёта занимают целые экраны.
2) заработок (масса прибыли) от всё же открывавшихся (меньших на 2 колена) сеток будет в 3-4 (три-четыре) раза меньше, чем при, например, дефолтном входе.
Посмотрите сами:
а) при дефолтном входе в 3-х коленной сетке прибыль 8 - а при ужесточенном входе в 1-коленной сетке прибыль 2
б) при дефолтном входе в 9-ти коленной сетке прибыль 312 - а при ужесточенном входе в 7-коленной сетке прибыль 88
в) при дефолтном входе в 14-ти коленной сетке прибыль 9288 - а при ужесточенном входе в 12-коленной сетке прибыль 2296.

Понятно, что в примере весьма агрессивный сет с быстрым ростом прибыли по коленам.
Понятно, что в более консервативных сетах перепад лотности меньше и потери скромнее.
Но из приведенного мною примера реальной агрессивной сетки совершенно очевидно, что практически любой "милый индючёк", слегка (всего на пару первых мелких колен) ужесточающий условия входа 1-м ордером сетки - это падение массы прибыли от 1/2 до 4/5, то есть от 2-х до 5-ти раз!!!
А может быть потеря и 90%+ массы прибыли потому, что редкие последние колени сеток очень-очень дорогие - а у вас их может не быть вообще из-за ужесточения условий входа.
И чтобы компенсировать такое огромное падение массы прибыли, надо либо торговать множество пар (что вы и так можете без ужесточения входов), либо очень существенно повышать агрессивность сеток.
А это чревато множеством понятных большинству рисков - причем без гарантии компенсации недополученной (в примере) массы прибыли.

------

Не надо думать, что и локирование/разруливание для нас бесплатно.
Очень даже платное: чаще всего снижение массы прибыли до десятков %% - то есть падение массы прибыли в разы.

Более понятны последствия более понятного и более невинного "выкусывания" - то есть уменьшение лотности сетки, начиная с какого-то колена, путем закрытия в ноль всех или части/частей ордеров сеток в профите и в минусе.
Ну как бы основная проблема "выкусывания" понятна, если кто не знает - сетка на коррекции может не закрыться по ТР, если плюсовые ордера "изведут" на закрытие минусовых и ТР отодвинется дальше линии отката. То есть без "выкусываний" сетка бы нормально закрылась по ТР с максимумом прибыли - а в результате выкусывания сетка может "зависнуть" и, изуродованная, растягиваться дальше вместо безопасного построения с 1-го колена.
И такие покорёженные выкусыванием сетки невозможно заранее моделировать и высчитать сколько денег надо для торговли ими.
Но это не единственный минус схемы выкусывания.

Как вычисляется прибыль от закрытой по ТР сетки?
Очень просто: прибыль = сумма лотов ордеров сетки * цену пипса * ТР в пипсах согласно настроек.
А что мы делаем при обгрызании сетки? Правильно - всеми силами снижаем лотность сетки и массу прибыли от сетки.
Срезали 10% лотности сетки? Срезали 10% прибыли. "Выкусали" 50% лотности сетки - прибыль вдвое меньше.
Причём делаем мы это всегда - "на всякий случай".
Мы ж не знаем заранее будет ли именно данная сетка той самой единственной за год проблемной сеткой? Не знаем.
Поэтому, начиная с какого-то колена, обгрызаем все сетки подряд - чтобы среди сотен сеток одна не оказалась той самой сукой...
Причем обгрызаем только самые большие и самые прибыльные сетки, приносящие от 80% массы прибыли.
И, обгрызая, мы еще и двигаем ТР туда-сюда, иногда оттягивая момент закрытия сетки по ТР - что уменьшает заработок за единицу времени.
И как бы понятно, что при таком старательном уничтожении прибыли своими руками суметь заработать хотя бы половину от возможного - это даже успех!

Описать сколько и как мы теряем на локировании трудно, потому что существует тьма вариантов локирования и расшивки локов.
Но возможностей терять деньги в локировании больше, чем при любых других торгах.
Можно отметить, что хороших автоматов расшивки локов массово нет - вручную в основном.
А вручную это умеют делать лишь единицы очень опытных трейдеров - и даже они могут терять деньги на расшивке локов и затягивать расшивку локов на недели и даже месяцы.
А если вы в локе, то потому что вы в просадке - и вы не можете полноценно торговать из-за просадки, пока вы в локе.
И даже если вам удастся удачно расшить лок и не потерять в прибыли на локировавшейся сетки - вы получите эту всю или часть прибыли за большее, часто многократно большее время.
И, в пересчёте на там месяц локирования вы заработаете половину или меньше, возможно во много раз меньше за месяц от среднего.
Локи не панацея, это очень тяжело и долго, часто с прямыми потерями - и часто в разы меньше, чем вы заработали бы за то же время без локирования.
А уж если пытаться применять локи ко всем подряд сеткам больше какого-то колена, то ваше будущее не предскажет никто.

-----

Ну ОК.
Скажем прямо, не всё безоблачно, когда смотришь и понимаешь что люди делают - если смотреть с универсальной оценкой "масса прибыли и % освоенной (от максимума) прибыли за месяц".
Люди очень увлеченно тратят месяц за месяцем, осваивая лишь в разы меньше прибыли, чем обещает и позволяет круглосуточное движение цены.

А как же десятки хитромудрых мартинов, коих полон интернет и топы всех ПАММов?!
Ну, если смотреть в общем, то типов мартинов всего два:
1) любой ценой избежать просадки
2) любой ценой разрулить просадку.
И объединяет их одно: любой ценой снизить лотность, избежать до входа или урезать после входа - а прибыль побоку.
Ага, зачем нам борщ - когда такие дела на кухне!

Конечно, среди современных мартинов, даже в соседнем топике, можно найти очень достойные разработки.
Благодаря редким входам и/или применению отложек, в некоторых мартинах добились снижения стартового депо как в старом FxHanter или новейшем QLT - что действительно замечательно и отчасти компенсирует их недостатки.
После очень многих лет борьбы, есть и какие-то успехи в разруливании/локировании - вспомним ту же Интегру.
Но у них остаются системные недостатки: они уклоняются от необходимой для получения максимальной прибыли лотности - и они либо реже/редко входят, либо тратят массу времени на снижение лотности/просадки.
И, в итоге, все они не генерируют максимальную массу прибыли за единицу времени.
То есть не берут из рынка то и столько, что и сколько рынок готов нам отдать по ходу своего пожизненного движения цен.

------

Системную задачу максимализации прибыли за единицу времени можно решить только системным подходом:
1) увеличением до оптимума времени пребывания в рынке и обрабатываемого движения цены,
2) оптимизацией взаимодействия денег/ордеров/сеток с ценой (умные сетки для каждой пары) и
3) оптимизацией использования задействуемых в (мультивалютных) торгах денег.
Только решив в основном две последние проблемы, можно достигнуть цели-максимум - регулярно в каждую единицу времени пытаться брать с рынка то, чем рынок готов поделиться с нами, круглогодично 5 суток в неделю двигая цену.
И это и есть цель нашего проекта.

Не смотря на цель-максимум, мы, естественно, и не думаем тыкать пальцы веером рынку в глаза.
Мы понимаем, что рынок это безбрежный океан, в котором нам доступна лишь узкая полоска вдоль берегов.
Но люди в океане серфят, покоряя даже 30-ти метровые волны.

Не вижу причин почему бы группе умных людей не создать сетки, столь же совершенные, как и доски для серфинга - и не скользить по волнам рынка даже в шторм.

Ну ладно, не надо нам 30-ти метровых волн - мало кто отчаяный до самоубийства.
но не по децки мы же можем?!
Можем.
Ну вот и вперед!

-----

Легко не будет.
Приход к власти одиозного Трампа с идеей перестроить мир как свой бизнес и Брэкзит надолго дестабилизируют рынок и могут стать причинами трудно предсказуемой внезапной волатильности и затяжных трендов с мощными коррекциями.
А если Трамп еще и до импичмента доработается...
Для мартинов рынок становится паскудненький.

Но наше дело нарабатывать умные сетки для разной волатильности с целью замены сетов по мере изменения ситуации в рынке.
Надо иметь по 5-7-10 сетов разных типов для большинства валютных пар - и комбинировать мультивалютные торги парами и сетами разной волатильности, геометрии и экономики.
Со временем наработаем нужные сеты и научимся умно вести мультиторги.
И будем хорошо зарабатывать - никуда это от нас не денется.

Индикаторы не табу - но они не должны быть оправданием примитивных сеток.
То, что вход по паре индикаторов, ни разу не может быть оправданием примитива типа шаг фикс 60 и ни одной мысли более.
Умные сетки сначала.
Потому что когда оптят индикаторные входы, то обычно оптят лишь параметры индикаторов - сетку в этот опт не воткнешь, некуда.
А оптить индикаторы с примитивными сетками какой смысл?! Слабое звено остаётся...
Так что сначала много умных самих по себе сеток и лишь потом попытки улучшить индикаторами торги хорошими сетками.
Наоборот не получится - видим тьму ну очень много индикаторных сливающих мартинов в инете...

Правда, в топике есть эксперименты, где бот применяется как исполняющий блок разных ТС на разных ТФ.
Иногда крайне причудливых ТС.
Есть эксперименты, где индикаторы есть типа переключателей торгов большим количеством копий ботов.
Но это, в принципе, отдельное направление, в определенном смысле выходящее за рамки нашего проекта.
И, как бы там ни было, но в любом таком эксперименте опережающе, сначала нужны оптимальные сетки.

Бот уже достаточно гибок для серьезного поиска оптимальных сеток и торгов ими.
Вот почему в боте настройки buy и sell раздельные?! Ведь это ж заложено в бота "с нуля" совершенно не случайно...
Потому что не надежно в боте с общими настройками ставить 2 копии, каждой в терминале запрещая торговать в одну сторону - возможны любые глюки в торгах.
А настройки должны быть раздельными для того, чтобы гибко торговать тренд.
Если вы опасаетесь тренда и хотите вдвое снизить риски, то в боте с общими настройками это автоматом означает убить половину прибыли сразу и навсегда.
А в нашем боте консервативные настройки только по тренду, а против тренда обычные - и это в 1.5 раза больше прибыли, чем любым другим мартин ботом.
А если по тренду консерватив, а против тренда агрессив - то это, при вдвое меньшем риске, вдвое больше прибыли чем любым другим мартином в тренде.
Риск вдвое ниже - а прибыль как была.
Полезная особенность нашего бота, верно же?!

-----

В общем, цель данного проекта максимум прибыли путем применения умных сеток в умных мультиторгах.
Без борзости, без попыток тыкать рынку растопыренные пальцы в глаза - а умом. Путем вычислений и анализа.
Просто пытаемся брать то, что рынок дает.
Без жадности, без глупости - но и без расшвыривания прибыли на псевдоулучшения направо и налево.

Поэтому, если приходит в голову идея что-то улучшить, то сначала думаем какую часть прибыли за такое улучшение надо отдать.
Это очень тяжело понять сколько потеряем на как бы улучшении - потому что думаешь о положительном эффекте и может не хватать знаний/понимания рынка, чтобы увидеть и оценить потери, "цену вопроса".
Ну системно и глубоко думать тяжело - но надо. Если пытаешься быть/стать профи.
Но профи заранее просчитывают всё - почему/потому и профи.
И если есть перспектива от улучшения потерять половину прибыли и больше, то такие улучшения лучше сразу выкинуть из головы.
И продолжать настойчиво осваивать математику сеток и рынка.

[cakrani]

Сетка в сетке:

Спойлер

Спойлер

:d
10 разноразмерных сеток на одной паре с разными условиями закрываемости.
я вылижу эту ЕВРУ всю до пипса! :))

[Assaryno]

Очередное обновление сводной таблицы:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=E6787026698807AA!1052&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AIeLFR8ZjJ7bPjA

Основное изменение: внес настройки сетов для анализа настройки - результат. Мб у кого-то появятся идеи о взаимосвязях.

• Где были данные - добавил количество колен, пипсов


• Появились данные по Min lot, Mult, MultStart, TakeProfit, GridStep отдельно для Sell и Buy настроек.

Мелкие изменения:

• Добавил последние сеты


• Внес пару исправлений (дублирующие строки и неправильные ссылки)

Еще есть вопрос по поводу тестирования: у кого-нибудь получилось проводить тесты через Tick Data Downloader? Ни в основном посте на сайте, ни в ветке на форуме не смог найти почему не удается протестировать, хотя с проблемой сталкивался не один. Выдает 25% точность, да и результаты явно не подходящие.

[maxand]

Давайте немного поговорим о более важно, о главном - и о нашем проекте.
Потому что такое ощущение, что вы недопонимаете о чём мы здесь... (30-ти метровые волны) ... поэтому, если приходит в голову идея что-то улучшить, то сначала думаем какую часть прибыли за такое улучшение надо отдать.
И если есть перспектива от улучшения потерять половину прибыли и больше, то такие улучшения лучше сразу выкинуть из головы.
И продолжать настойчиво осваивать математику сеток и рынка.

а через пару страниц будет снова предложение вставить хитрый индюк, и/или начинать локироваться, только уже от других лиц.. и Старик, снова и снова, уже в 100500-й раз, объяснит новоприбывшим, где тут пол, а где потолок.. :d
Изменено 22 мая, 2017 пользователем maxand

[VIGILant]

Давайте немного поговорим о более важно, о главном - и о нашем проекте.
Потому что такое ощущение, что вы недопонимаете о чём мы здесь... (30-ти метровые волны) ... поэтому, если приходит в голову идея что-то улучшить, то сначала думаем какую часть прибыли за такое улучшение надо отдать.
И если есть перспектива от улучшения потерять половину прибыли и больше, то такие улучшения лучше сразу выкинуть из головы.
И продолжать настойчиво осваивать математику сеток и рынка.

а через пару страниц будет снова предложение вставить хитрый индюк, и/или начинать локироваться, только уже от других лиц.. и Старик, снова и снова, уже в 100500-й раз, объяснит новоприбывшим, где тут пол, а где потолок.. :d

У меня скорее такой вопрос: нельзя ли добавить индикатор, который бы идентифицировал разворот тренда (типо параболика) и, если этот разворот находится в зоне, когда цена ещё не дошла до тп, но профит приемлемый, то сетка закрывалась.

[maxand]

Спойлер

Давайте немного поговорим о более важно, о главном - и о нашем проекте.
Потому что такое ощущение, что вы недопонимаете о чём мы здесь... (30-ти метровые волны) ... поэтому, если приходит в голову идея что-то улучшить, то сначала думаем какую часть прибыли за такое улучшение надо отдать.
И если есть перспектива от улучшения потерять половину прибыли и больше, то такие улучшения лучше сразу выкинуть из головы.
И продолжать настойчиво осваивать математику сеток и рынка.

а через пару страниц будет снова предложение вставить хитрый индюк, и/или начинать локироваться, только уже от других лиц.. и Старик, снова и снова, уже в 100500-й раз, объяснит новоприбывшим, где тут пол, а где потолок.. :d

У меня скорее такой вопрос: нельзя ли добавить индикатор, который бы идентифицировал разворот тренда (типо параболика) и, если этот разворот находится в зоне, когда цена ещё не дошла до тп, но профит приемлемый, то сетка закрывалась.

ну вот, и пары страниц не пришлось подождать.. :))