[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Старик, на 100% согласен. Не сеня-зара фунт возмет кругляш 1,3, оближит его со всех сторон, и дорога открыта к новым высотам.
Но фунтяра, как никто, либит подбирать стопа тральщиков и остальных торопыг с безубытками, типа меня, а для вашей проги такие откаты и есть хлеб, для схлопывания сетки.

Дай-то Бог! :)
меня напрягает снизившаяся внутридневная волатильность и очевидно выросшая "вязкость/тягучесть" рынка.
Ну если даже агрессивные сетки в кенгуру, франке и евре могут де-факто безоткатно зависать на недели, то и от фунта можно ожидать изменения поведения и снижения частоты/глубины возвратности в возвратно-поступательном движении пары.
Валюты как недопроснувшиеся весенние мухи, блин - чуток проползла и задремала... :d

Рад тебя здесь видеть - знания опытных трейдеров будут очень нужны, когда мы дозреем до попыток формализации определения торговых диапазонов, для которых нужно сплести сети. :)

---------

давайте, перед продолжением разговора на эту тему вы ознакомитесь с книгой Роберта Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем". Книга в аттаче.

Спасибо за книгу, ознакомился с разделом про форвард. Ответа на вопрос зачем после оптимизации на следующем участке данных делать форвард и "методом тыка" находить те параметры модели, которые находятся сразу сквозной оптимизации нет. Кроме утверждений, что только так и можно проверить модель на "переоптимизированность". Мне кажется (я, конечно, могу быть не прав) что если в результате оптимизации появится некие наборы моделей, форвардом мы выберем ту из них, которая будет идти лучше всего, мы всего лишь нашли ту же модель, что была бы найдена путём сквозной оптимизации. И совсем не факт, что модель, выбранная на основе форварда не начнёт лить, когда будет поставлена в работу.

я не являюсь фанатичным сторонником борьбы с переоптимизацией через бэквард/форвард.
В основном потому, что есть неформальные фазы рынка и выглядит неверным исключать из оптимизации текущую фазу рынка - мы просто можем не увидеть сеты с настройками, хорошо работающими именно в последнее время и хуже работавшими раньше.
Опт с форвардом такие сэты отбракует.

Но у "сквозной" оптимизации по сейчас есть и очевидные недостатки.
Например, то, что в топ могут попасть сэты, хорошо отработавшие первые 2/3 и никакие в конце - а не перепроверишь...
Да и интервал времени для опта при "сквозняке" надо задавать подлиннее, раз не перепроверишь - а насколько это удлинит время опта, объяснять не надо.

но когда просто когда руками отбираешь тот, что пройдёт форвард из представленных - то по факту, делаешь то же самое - прогоняешь те параметры, что дал бот на оптимизируемом участке, просто дальше, и их бы бот прогнал и так.

не, коллега, то вы слишком буквально себе представили...
вы правы лишь формально.
истинная проблема в том, что в топах "сквозного" опта и опта с форвардом могут оказаться разные сеты - понимаете?!
Ошибка думать, что в обеих случаях вы всегда выберете одинаковые сеты - в том-то и проблема, что пусть частично, но разные.

[mynightfly]

Например, то, что в топ могут попасть сэты, хорошо отработавшие первые 2/3 и никакие в конце - а не перепроверишь...

А что нам мешает 10 лучших сетов прогнать и посмотреть на поведение именно в конце периода оптимизации? Вы имеете в виду, что "того самого" сета вообще может не быть в топ-10 прогонов?

[Nil]

Возникла следующая ситуация. На паре gbpcad безоткат, то тейк-профита более 3 тыс новых пунктов. Уже 17 ордеров. Я сет и модель не выкладываю, сет достаточно консервативный, и запас еще очень большой, чтобы пересиживать. Увеличения лота больше нет, лот открывается объемом, равным последнему открытому лоту. Вопрос в другом, что делать в таких ситуациях. Просто сидеть и тупо ждать, пока цена вернется к уровню. Торговля мультивалютная, но получается, что с остальными парами тоже надо быть осторожными, чтобы не загружать излишне депозит. Так можно много месяцев провести.

[neogen]

я не являюсь фанатичным сторонником борьбы с переоптимизацией через бэквард/форвард.
В основном потому, что есть неформальные фазы рынка и выглядит неверным исключать из оптимизации текущую фазу рынка - мы просто можем не увидеть сеты с настройками, хорошо работающими именно в последнее время и хуже работавшими раньше.
Опт с форвардом такие сэты отбракует.

потому склоняюсь теперь к сквозной...

Да и интервал времени для опта при "сквозняке" надо задавать подлиннее, раз не перепроверишь - а насколько это удлинит время опта, объяснять не надо.

сейчас опчу 5.5 лет. мне кажется за это время все фазы рынка прошли (тренд/флэт/вагон кризисов), с 2012...

истинная проблема в том, что в топах "сквозного" опта и опта с форвардом могут оказаться разные сеты - понимаете?!

про топы понятно, но сквозная в разы сокращает как раз время непосредственно опта (трудозатраты) - как раз потому, что ничего не надо делать руками и сет зарабатывает (или накрайняк, не сливает) на всем промежутке.

Ошибка думать, что в обеих случаях вы всегда выберете одинаковые сеты - в том-то и проблема, что пусть частично, но разные.

выбираю сеты с кривой вверх и там и там (плюс беру "максимальную просадку" и умножаю её на 2 - ак получаю мин депо для сета), пока самый "идеал" не отбираю, проходит и ладно - потом уже можно готовые повертеть в сторону увеличения нужных параметров =)

з.ы. когда пришёл домой и увидел, что оставшееся время оптимизации по всем тикам через TDS показывает 800 часов, поменял резко тактику.
теперь опчу весь нужный период по м1 котировкам альпари, а потом за весь промежуток прогоняю лучшие через ТДС по тикам, учитывая что результаты выходят кардинально разные (число сделок, например, иногда различается в 5 раз, причем на тиках - их БОЛЬШЕ) по сравнению с м1 - можно считать что это конкретно слепой сет-тест ).
ТДС, видимо, придётся покупать =( - уделывает тикстори по всем параметрам (кстати, выложенные мной сеты делались на тикстори, так что если кто будет на реале использовать - то лучше ихз предварительно прогнать через ТДС с "реальным спредом").
Изменено 28 апреля, 2017 пользователем neogen

[cakrani]

Возникла следующая ситуация. На паре gbpcad безоткат, то тейк-профита более 3 тыс новых пунктов. Уже 17 ордеров. Я сет и модель не выкладываю, сет достаточно консервативный, и запас еще очень большой, чтобы пересиживать. Увеличения лота больше нет, лот открывается объемом, равным последнему открытому лоту. Вопрос в другом, что делать в таких ситуациях. Просто сидеть и тупо ждать, пока цена вернется к уровню. Торговля мультивалютная, но получается, что с остальными парами тоже надо быть осторожными, чтобы не загружать излишне депозит. Так можно много месяцев провести.

У Вас вопрос почему лот равным объемом или чего делать с без откатом и как закрываться?!
Конечно тупо сидеть и чего то ждать... Тут же не кто не догадается что у Вас там с настройками.. и помощь врятли Вам окажут..
Если по равному лоту то:
Я предполагаю что вы что то накрутили с MultStop и MaxLotCoef.
Если хотите развернутого ответа то правильно проинформируйте авторов бота. :)

Если все таки по возникшей ситуации и вы знаете что вы делаете с лотами и запретами мульта то естественно ждать, но я бы по возможности сокращал бы ТР за счет увеличения лотности следующего колена а не отдалял бы его как в описанной вашей ситуации.. Сетка так может зависнуть что и конца видно не будет.
Изменено 28 апреля, 2017 пользователем cakrani

[777Aleksey777]

Цитата

Фунт меня беспокоит, коллеги...

Если сегодня сильно не выстрелит, то возможно на ситуацию повлияет сезонность движения валют. Обычно то, что до мая росло с 01.05. начинает падать и наоборот.

[Старик]

Цитата

Фунт меня беспокоит, коллеги...

Если сегодня сильно не выстрелит, то возможно на ситуацию повлияет сезонность движения валют.
Обычно то, что до мая росло с 01.05. начинает падать и наоборот.

Трамп имеет все шансы обрушить доллар хотя бы на время.

"Президент США Дональд Трамп спокойно относится к возможному приостановлению деятельности госучреждений, которое возникнет, если Конгресс так и не сможет принять бюджет страны на текущий финансовый год до 7 мая, сообщает Reuters.
Трамп внес проект бюджета в Конгресс в марте, однако он вызвал серьезные разногласия у парламентариев, и они пока не смогли достичь компромисса в вопросе его подписания."

https://www.frbatlanta.org/-/media/documents/cqer/researchcq/gdpnow/RealGDPTrackingSlides.pdf
Прогноз по ВВП США в 1-м квартале просто никакой.

Плюс бюджет не принят, непрофинансированное правительство и все госрасходы, посмотрим ФОМС, нонки и выборы во Франции на следующей неделе.

Пока перспективы быков по баксу выглядят очень бледно.

В конкурсе Трамп vs Сезонность я ставлю на Трампа

--------------

Возникла следующая ситуация. На паре gbpcad безоткат, то тейк-профита более 3 тыс новых пунктов. Уже 17 ордеров.
Я сет и модель не выкладываю, сет достаточно консервативный, и запас еще очень большой, чтобы пересиживать.
Увеличения лота больше нет, лот открывается объемом, равным последнему открытому лоту.
Вопрос в другом, что делать в таких ситуациях. Просто сидеть и тупо ждать, пока цена вернется к уровню.
Торговля мультивалютная, но получается, что с остальными парами тоже надо быть осторожными, чтобы не загружать излишне депозит. Так можно много месяцев провести.

фунт на Брэкзите пробёг 30 фиг (3000+ 4-хзначных пипсов) и на 15-18 мылится скорректироваться.
Када лично Трамп терроризирует, наезд на Канаду совершенно конкретный - а каду с перепугу пипсов 600 пробежать даже не сбить дыхание.

Вы взяли их кросс, еще усиливающий волатильность, натянули какую-то сеть - и спрашиваете что делать.
Да х.з. - маловато информации...

Одна радость что cad имеет наименьшую среди мажоров цену пипса.
Попробуйте выяснить где может быть конец импульса и разрешите боту открыть еще 1-2 ордера - только в модели гляньте.
Риски это увеличивает - но также и резко возрастает вероятность закрытия сетки по ТР на коррекции.

Коллеги, вы вообще-то понимайте, что у даже очень опытных коллег не безграничные возможности для помощи и консультирования.
И если вы надумали торговать сверхагрессивный кросс и попали в солидную просадку, то после полного раскрытия сетки даже просто что-то посоветовать уже крайне сложно.
Так что лучше торговать меньше пар, чем всего в окне обзора рынка - сложные кроссы лучше избегать, пока опыта не наберетесь!

--------------

Например, то, что в топ могут попасть сэты, хорошо отработавшие первые 2/3 и никакие в конце - а не перепроверишь...

А что нам мешает 10 лучших сетов прогнать и посмотреть на поведение именно в конце периода оптимизации?
Вы имеете в виду, что "того самого" сета вообще может не быть в топ-10 прогонов?

Ну да, я опасаюсь и того, что будут несовпадающие топ-10 при "сквозной" и с форвардом оптимизациях.

Неясно и как быть с тем, что смещение интервала оптимизации на полгода даром вряд ли пройдет - а если "сквозную" оптимизацию начинать тогда, когда и с форвардом, то точно удлинится время на оптимизацию.

Разница в подходах может и не критична, но создается свои неоднозначности и свои трудности. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем Старик

[Nil]

Вы взяли их кросс, еще усиливающий волатильность, натянули какую-то сеть - и спрашиваете что делать.
Да х.з. - маловато информации...

Сет и модель во вложении. Модель сделана для лота 0.01, но на данной паре развернулось 2 сетки с начальным лотом 0.01, у одной тейк-профит ближе. Т.е. получается, что в крайнем случае, если уже совсем все плохо, можно будет зафиксировать убыток, закрыв одну сетку, что сразу же снизит нагрузку. Я так понял из модели, что можно за 20+ ордеров спокойно открыть, это если рассчитывать на одну сетку. В сет я добавил открытие до 20 колена. Открыто пока 17 колен.
Вопрос еще вот какой - депозит позволяет пересиживать долго, но сколько времени уйдет на закрытие, цена может очень долго не вернуться. Я подумал, что в такой ситуации можно параллельно запустить советник Generic A-TLP. Это не мартин, нагрузку большую он не сделает. Прибыль, полученная данным советником, может перекрыть текущую просадку, и сетку можно будет просто закрыть принудительно, ничего при этом не потеряв. Это как один из вариантов.

EAQj_-_Setka_v1.41-RSI-CCI_Роман26rus_GBPCAD_M15.set
Модель_gbpcad.xls

[Старик]

Да, коллега Nil, вы продолжаете меня удивлять.
Но молодец: не сдаетесь - и денег на счет положили не жмотясь! :d

Генерика выкиньте из головы - он с прихода Трампа потерял связь с рынком.
Не надо искать проблем еще и на стороне - вы их мастерски сами создаете. :)

Денег у вас на счете таки дохрена, даже на 2-х сетках резерв, похоже, вполне достаточный.
Ну и как обычно новички не слышат что им говорят - а я ж писал, что у пар с cad самая низкая среди мажоров цена пункта.
То есть денег у вас намного больше, чем вы насчитали, поскольку цена пункта для 4-хзнака $7.3, а не $10.

Имхо, с таким ММ можно еще 2-3 колена (до 20) разрешить боту открыть - и на старших ордерах всё же повысить лотность, чтобы остановить удаление ТР от старшего ордера сетки.
Ну и настолько примитивная у вас сетка - прогресс в топике далеко уже ушёл...

В модели для версии 1.43 это выглядит как приложено к посту.

Но так как у вас древняя 1.41, то временные (до выхода из просадки) настройки могут выглядеть так:
S_MinLot=0.26
S_Mult=1.15
S_MultStart=18
S_MultLevel2=19
S_MultCorr=0.15
...
S_MaxLotCoef=0.0


P.S. Ну что, коллега, помогли аж 2 жрущих прибыль индикатора не встрять в 1000 пипсовый тренд?! Защитили?!
А хрен там - они только прибыль душить круглосуточно мастера.

Чего ж я и говорю - сначала учимся делать умные зарабатывающие сетки без индикаторов.
Да, так труднее.
Но надежней.
А потом на уже прибыльные сетки любители смогут душащие прибыль индикаторные талисманы навешивать...
Якобы спасающие от безоткатов.

EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170428_-_gbpcad_для_Nil.xls

[Logic]

Добрый вечер уважаемому сообществу. Взахлеб за несколько суток выкурил почти всю тему. Достойный уважения труд дающий достойные результаты. Принял Вашу веру и со временем надеюсь привнести посильный вклад, правда силы мои достаточно скромны, в программировании только разбираюсь.
Чтобы быть полезным в тестировании хочу задать несколько наводящих вопросов и изложить свое виденье. ИТАК:
Согласно общепринятой практике Вы проводите тестирование обычно за 3,2,1 год (у кого на сколько хватает временных и аппаратных ресурсов), меняя параметры по какой нибудь системе, наобум, по наитию или еще как то еще, потом из перелопаченной массы выбираете лучшее, потом следующий тур, снова манипуляции с игроками/параметрами, полуфинал, финал и вуаля - чемпионБот. Я никого не хочу обидеть и почти уверен что чего-то просто не понял, НО.........
Получается что чемпионат устраивается между стариками пенсионерами, и выбирается/настраивается лучший супербоец который разорвал бы всех в тех играх которые уже сЪиграны. А ведь СТАРИК в одном из своих постов цитировал почти библейскую истину про "В одну воду....".
Очень удивлен что не используется (а может я таки пропустил или чего-то не понимаю, тогда поясните плиз) обратный подход.
1. Протестировать на ближайшем прошлом, скажем месяц или два.
2. Среди выживших (читайте - наиболее приспособленных к текущей действительности, она ведь тоже не мановению меняется) отбираем более стойких к классическим разводам, на более длительных периодах, например постепенно увеличивая 1,2,3 года
3. В полуфинале прокатываем через критические моменты отдельно (Бекзиты, НГ и прочее).
Плиз не кидаться табуретками и помидорами, это моя попытка осознания Вашего большого и нужного дела.

[usver73]

1. Протестировать на ближайшем прошлом, скажем месяц или два.
2. Среди выживших (читайте - наиболее приспособленных к текущей действительности, она ведь тоже не мановению меняется) отбираем более стойких к классическим разводам, на более длительных периодах, например постепенно увеличивая 1,2,3 года
3. В полуфинале прокатываем через критические моменты отдельно (Бекзиты, НГ и прочее).
Плиз не кидаться табуретками и помидорами, это моя попытка осознания Вашего большого и нужного дела.

Не удержался... это не форвард-тест?

[neogen]

Очень удивлен что не используется (а может я таки пропустил или чего-то не понимаю, тогда поясните плиз) обратный подход.
1. Протестировать на ближайшем прошлом, скажем месяц или два.
2. Среди выживших (читайте - наиболее приспособленных к текущей действительности, она ведь тоже не мановению меняется) отбираем более стойких к классическим разводам, на более длительных периодах, например постепенно увеличивая 1,2,3 года
3. В полуфинале прокатываем через критические моменты отдельно (Бекзиты, НГ и прочее).
Плиз не кидаться табуретками и помидорами, это моя попытка осознания Вашего большого и нужного дела.

Можете делать и так, но имхо это нереально трудозатрано и вероятность попасть куда надо - меньше.

Не удержался... это не форвард-тест?

это бэкверд-тест

[Logic]

Терминологию пока не освоил, но мне кажется это просто разумный тест - выбирать/настраивать из заведомо подходящих игроков. Где-то выше была мысль, что если выбирать из в прошлом успешных, то вовсе не факт что среди них есть успешный в будущем, а вот среди нынче достойно играющих он точно есть. А то может оказаться что искали малотрудозатратно, эффективно, быстро но не там где потеряли, а под фонарем, где светлее.
Кстати мое приобщение к Вашему сообществу гладко не проходит - скачал несколько моделей для изучения, несколько готовых сетов, а вот последний бот 1,43 недоступен для скачивания, пишет "Ошибка! Вы не можете зайти в этот раздел". Нужно получить чье-то благославление, пройти экзамен или заключить договор (надеюсь не кровью :-?)??? Здесь http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616 Старик говорит что тестировать всегда нужно именно последнюю версию БОТа
Подскажите что я делаю не так ???

Изменено 28 апреля, 2017 пользователем Logic

[МиссВселенная]

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354243

[Logic]

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354243

Именно эта ссылка, с этой страницы из этого топика меня дальше и не пускает, выкидывает на страничку с ошибкой
http://tlap.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=147502

[cakrani]

Logic, пробуйте..

EA_-_Setka_v1.43.zip
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m08_-_20170412_-_эталон_малый.xls
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m08_-_20170412_-_эталон_малый.rar
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m08_-_дефолтный_сэт_-_20170412.png
EA_-_Setka_v1.43_-_дефолтный_-_20170412.set
EAQj_-_Setka_v1.43_-_Таблица_параметров_-_20170412_1.doc

[Logic]

Logic, пробуйте..

Большое спасибо, получилось.
Принимайте в дружный коллектив, надеюсь смогу быть полезен.

---

Добавлено: 28-04-2017 20:29:44

---

cakrani

Не сочтите за тупость, просто разбираюсь с новым для себя слэнгом, что бы в будующем упростить общение
"Дефолтный сэт" это означает устоичивый к дефолту, среднеприбыльный но выносливый или наоборот предназнчен для "игры" на грани фола ???
Что такое эталон малый ??? Изменено 28 апреля, 2017 пользователем Logic

[cakrani]

Не сочтите за тупость, просто разбираюсь с новым для себя слэнгом, что бы в будующем упростить общение
"Дефолтный сэт" это означает устоичивый к дефолту, среднеприбыльный но выносливый или наоборот предназнчен для "игры" на грани фола ???
Что такое эталон малый ???

Цитата

"Взахлеб за несколько суток выкурил почти всю тему"

Не докурили значит... :)
изучайте тему с конца мая 2015, начало разработки [EA][Qj] - Setka

"Дефолтный сэт" - default (перев.) Настройки по умолчанию. (заводские настройки)
т.е. это то с чем вы можете познакомиться, поработать, освоиться, изучить и на первых порах не потерять свой депозит.. Короче такой Среднячок рабочий вполне.
"эталон малый (средний)" - кол-во доступных ордеров (колен) в таблице..
Вливайтесь, как до конца выкурите (вкурите) тему -кайфонете..) будет много чего интересного..

[Старик]

Logic, добро пожаловать в наш дружелюбный топик! :)

Спойлер

Должен вас немного огорчить - судя по вашей терминологии, вы даже не представляете как много вы еще не поняли и не знаете.
И не только о данной разработке, но и о форексе вообще - а он тоже требует многолетнего обучения/изучения.
Быть сначала дилетантом абсолютно во всем нормально - до школы мы не знаем букв, а еще раньше не умеем ходить и даже есть.
А этот топик не простой, он вузовского уровня, и решаемые здесь задачи где-то на уровне прикладной науки.
Так что будьте готовы к тому, что придется не раз и не два перечитывать вроде уже прочитанное, прежде чем начнёте реально въезжать.

Также надо проявлять достаточную самостоятельность и умение искать все возможные пути решения возникающих проблем.
Да, здесь можно спрашивать и почти никогда не заругаются и не высмеют.
Но, прежде чем задать вопрос, из уважения к коллегам и в порядке изучения возникшей проблемы, вы обязаны самостоятельно попытаться понять есть ли проблема и если да, то в чём.
Девиз топика "Разуваем глаза и включаем мозги!" :)
И здесь место для взрослых людей.

В посте релиза бота версии 1.43 вы наткнулись на битую ссылку: архив Qj заменил - а ссылку не поправил.
И я не поправил - в тот момент занят был.
Возник мелкий баг оформления поста релиза 1.43 - абсолютно некритично.
Вы были обязаны (подчеркиваю - обязаны!) попытаться скачать этот файл под постом релиза - а если бы и это не вышло, то попытаться скачать любой файл в любом топике на форуме, чтобы убедиться, что скачивание вам недоступно и у вас проблемы с регистрацией и учетной записью на форуме.
Вместо этого вы устроили кипишь в топике ни о чём и заставили хорошего человека в уикэнд сделать для вас копию части поста релиза 1.43 - откуда вы и скачали то, что были обязаны скачать и даже, может, уже ранее скачали в посте релиза 1.43.
Это неправильно.
Спрашивать в топике обо всём можно и нужно - но сначала надо подумать и самостоятельно сделать всё, что вы можете и обязаны сделать сам.

Безответственность и потреблядство я в топике терпеть не буду - здесь не соцсеть для болтовни и шары.
Потому что это, к тому же, не уважение к ответственно работающим коллегам.
Сосредотачиваемся!

Что же касается полезной части, вашего предложения, то его надо переформулировать.
Стандартно разработка сетов предполагает опт в течение некоего достаточного периода и отбора нескольких сетов: с последующими 2-мя контрольными тестами каждого сета - до периода опта (бэквард) и после периода опта (форвард) обычно по текущий момент.
Революционеры в нашем топике предлагают вообще забить на бэквард и слитно оптить периоды опта и форварда без последующего контрольного тестирования.
Коллега Logic, действуя формально-логически, пошёл еще дальше и предложил оптить период форвард теста - а тестить, наоборот, период опта (типа бэквард).
Примерно типа: оптим последние полгода - а контрольные тесты отобранных по результатам опта сетов выполняем за 1-2-3 года, предшествующие периоду опта.

Формально такое предложение имеет право на жизнь и даже имеет некоторую логику и плюсы.
Формально такие сеты будут ближе всего к текущему рынку - а опт относительно короткого периода (1-2 квартала?) будет или быстрее, или позволит одновременно выоптить больше параметров.
Достаточно же длительный период контрольных тестов позволит достаточно качественно проверить сеты на устойчивость.
То есть, как минимум, существенно сокращается время опта или увеличивается количество параметров в опте.

Однако такой подход может иметь и скрытые проблемы.
Самая главная из них - это репрезентативность результатов опта.
Во-первых, в период опта могут не попасть разные стрёмные события, обычно распределяющиеся по году - и сет может выйти слишком "нежным" и нежизнестойким.
Нельзя теоретически исключить, что вообще ни один сэт из опта за последние полгода сможет пройти тест за хотя бы год!
Во-вторых, в короткий опт может не вместиться статистически значимые несколько сот сделок, особенно в сетах с редкими входами.
Как бы там ни было, но чтобы судить о качестве сета, от сотни (а лучше 300) сеток в тесте быть должны.

В общем, коллега Logic, очень неплохо для начала - свежий взгляд на привычные технологии! :)
Но настраивайтесь на очень серьезную работу и на то, что действительно въехать в тут происходящее получится лишь после скорее трех прочтений/изучений топика за последние 2 года.

И легко точно не будет. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем Старик

[Старик]

По долгу службы я должен искать во всем недостатки - с целью устранить и улучшить в итоге.
Честно говоря, это утомляет и даже напрягает: люди работают, делятся мыслями - а я их достаю и пишу всякие гадости.
Но работа у меня такая - во всем искать слабости и недостатки, чтобы их устранить.

В этой связи очень приятно, когда есть реальная причина чему-то порадоваться и за что-то похвалить.
А повод есть! :)

Старик я прогнал еще раз мой сет по AUDJPY: за 2016 год 4 "хвоста", при отрезке 12000$ прибыль 40000$. При увеличении величины просадки до 21000$ (почти в 2 раза) прибыль 53500$, что больше, но при прогоне 21000$ за 2 года (4 просадки, раньше было 6) прибыль немного меньше (89000/97000). Я до того как выложить 3 сета по парам тестил и маленькие отрезки по просадке 50-100% (много хвостов прибыль средняя +- и может долго быть на одном уровне) и большие 150-200% (пару хвостов которые съедают всю полученную прибыль). По тестам в среднем лучше брать 100-130% от начального депо. На данный момент считаю выложенный сет по AUDJPY оптимальным по отрезке в 12000$, если его пробовать улучшать, то надо рыть в другом направлении. А вообще отрезка величины "хвоста" очень влияет на доходность сета.

ну что ж, ОК.
На самом деле пусть предварительно, но это очень важные числа - стоп 100%-130% от расчетного депо согласно модели.
Очень важный ориентир оптимального стопа - по которому в своё время надо будет проводить серьезное исследование по парам и типам сетов.
Ох, сколько ж у нас серьезной работы впереди!...

Можно высказать догадку, что когда срабатывает длинный стоп, то это было действительно сильное движение цены и стоп получается "без компенсации".
А вот срабатывание на том же длинном участке движения цены более короткого стопа позволяет следом развернуть и закрыть по ТР длинную прибыльную сетку - и это приносит не только меньший стоп, но и, в темпе за стопом, "частичную компенсацию" меньшего стопа.
Именно поэтому, может быть, у вас было снижение прибыли при вдвое меньшем количестве на 75% больших стопов.
Дааа, тема оптимального размера стопа требует действительно серьезного изучения - и очень глубокой проработки при разработке сетов со стопами.

Но вообще-то, ваша наработка http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=355609 мне очень понравилась!
И очень порадовала! :)
И я с удовольствием объясню почему.

В рамках уже почти 2 года развивающегося проекта начали появляться примеры достаточно успешных торгов нашим ботом по самым разным схемам - и консервативных, и агрессивных торгов.
И идет достаточно широкий поиск вариантов торгов.
Мы с Qj с 15 сентября 2015 года тоже набираем статистику торгов онлайн, потихоньку нарабатывая сэты и статистику достаточно консервативных торгов.
Но для меня, в данный момент, как объект наиболее интересны торги с достаточно высокой прибыльностью и достаточной устойчивостью.

В этом направлении, как в принципе ожидалось и целенаправленно исходно закладывалось в бота, наиболее перспективны "умные" агрессивные сетки со стопами - с высокой закрываемостью, высокой прибылью и нечастыми стопами.
Идеальны сетки, которые способны хотя бы в ноль торговать где-то 3000 пипсовый гипертренд бакса 2014-15 годов - и приносить прибыль в остальные периоды.
Поскольку наша главная цель - несливающий мартин.
Хотя этот вариант торгов, полагаю, не единственный устойчивый вариант.
И даже не факт, что гипертренд 2014 сетам обязательно надо проходить - потому что он вряд ли повторится.
Но если будут 2014 проходить, то конечно это плюс.

В рамках развития темы агрессивных сеток сначала появился очень простой, но удачный сет aptu для eurusd.
потом коллеги xFalcon и DANYA на его базе выоптимизировали экспериментальные агрессивные сеты для нескольких пар.
и вот недавно давний сторонник сеток со стопами коллега 777Aleksey777 "финализировал" часть работ в этом направлении, доработав сэт eurusd до варианта со стопом, проходящим с прибылью гипертренд бакса 2014 года.
Формально это стало первым практическим подтверждением того, что концепция наша верна, наш безиндикаторный бот уже может так торговать и надо продолжать разработку направления агрессивных сетов со стопами.
Но были нужны свежие идеи/варианты агрессивных сетов со стопами, поскольку эксплуатировалась лишь одна схема сетки.

и вот, коллега Kristalisk, тут вы и вышли на авансцену сразу с двумя новыми схемам агрессивных сеток со стопами и 3-я сетами для мультивалютных торгов! :)
В некотором смысле это является началом нового этапа работ в этом направлении.
Ваши сетки хорошо продуманы и отличаются, имеют отличную закрываемость, понимался и вопрос оптимального размера стопа.
Теперь у нас есть 3 примера/прототипа сетов для агрессивных торгов со стопами и это должно способствовать ускорению развития этого направления в нашем проекте.
Ну что сказать - молодец! =d> :)

А вообще-то, коллеги, правильно спроектированные агрессивные сетки вещь очень странная, торги ими быстротечны и они поразительно устойчивы в торгах.
4 месяца наблюдаю онлайн и 4 месяца удивляюсь...
Вот пара примеров работы выкладывавшегося мною агрессивного сета фунта от xFalcon и DANYA.

Спойлер

Вот уже приводившийся пример торгов в тот день, когда фунт вырос за сутки на 400 пипсов.
Бот обторговал это мощное движение чрезвычайно быстро и без какого-либо особого напряжения - без зависаний и без мыслей "куда ж поставить стоп".
Даже испугаться не успели - как уже никаких проблем и куча прибыли на счету. @-)

Спойлер

А вот настоящее время: у всех серьезные проблемы с фунтом - как с gbpusd, так и в кроссах.
За 3 недели в апреле 2017 gbpusd вырос на 600, причём рос без откатов, с плоскими коррекциям.
Агрессивный же сет этого безоткатного роста gbpusd вообще не заметил - как и не было +600 пипсов!...
Это просто вынос мозга - но выглядит, что весьма агрессивные сеты на безоткате часто бывают явно безопасней обычных и даже консервативных сетов! :)

В общем, коллеги, вперед! :)
Новые удивления и новые открытия нам гарантируются! :)

============================================

---

Добавлено: 30-04-2017 16:49:26

---

После открытия торгов не будет лишним убедиться, что все боты всюду работают и не послетали с графиков! Изменено 30 апреля, 2017 пользователем Старик

[rvstas]

1.41- 43 не слетел. и улыбается :)f4y сent ndd

[neogen]

Новый сет.
CadChf
Сет получился случайно, хотел сделать двухстороннюю сетку сразу, поставил на опт. оно там что-то наоптило, но потом вспомнил что то ли TradeSell, то ли TradeBuy не включил =). остановил, но из любопытства включил рефлект на единственном сете - и вуаля, вроде норм).
опт 2012- 06.2015
форвард 07.2015 - 01.04.2017
сопли есть но некритичные, половина из них - это околоновый год. макс просадка 78$.
оптилось и тестилось ТДС с реальным спредом дукаса/без проскальзываний.
картинка прилагается.
на 17000 принудительный выход, но я все так опчу сейчас, наученный >000гифочка, отчетик и сетик прилагаются =)

а вообще сделал обойму сетов, запили 15 пар на один демо, посмотрим как этот зоопарк там проживёт )

p.s. как оказалось на 17000 не стоит ограничения, видимо в оптисетах заплутал. ну да ладно
для жадных - на 0.02 не сливает 20000, специально протестил. по крайней мере с начала теста.

P.P.S внимание! не знаю, как у Вас, а у меня оказалось, что МТ не грузит сеты, которые имеют длинные имена, в бота, а просто оставляет базовый или тот, что стоял до этого (ни ошибки, ничего при этом не пишет), так что обратите внимание и проверяйте). хорошо, что демо.

Ea_Qj_Setka_1.43_CadChf_pf2.11_просадка_78baks_lot_0.01_by_neogen_forwarded_for_tlp.set
StrategyTester.gif
StrategyTester.rar

Изменено 2 мая, 2017 пользователем neogen

[vlad.gr]

С днём трудящихся вас господа трейдеры! <:-p>

[Kristalisk]

На днях пришла мне в голову одна мысль, жалко, что поздно, ну как говориться: лучше поздно чем никогда. Делюсь с Вами всем, что из этого получилось. Мысль была простая, захотелось посмотреть среднюю ежемесячную прибыль полученный мною сетов. Выбор анализа пал на http://www.myfxbook.com. Сразу даю ссылку на статью, если кто не знает, как там можно смотреть http://tradelikeapro.ru/testyi-sistem-myfxbook/. Для открытой инфы нужны замониторенные счета, т.к. их у меня нет я сделал приватные и наснимал скринов для Вас, но можете и сами загрузить туда отчеты и посмотреть что из этого получилось. Всю информация выкладываю в архивах (повторно сеты, отчеты и скрины). Вообщем загрузил я туда полученные сеты и начал разбираться, что да как.
А получилось следующие:
AUDJPY 16000S(12000S) в 2015г средняя прибыль в месяц 14% за год 163%, в 2016 в месяц 4%, за год 47%, начало 2017 = 3% и 2%.

CHFJPY 7000S(7000S) в 2015 за месяц 21% за год 250%, причем за январь 151% (если я не ошибаюсь это отвязка CHF от EUR), причем на М1 был огромный гэп и проскальзование в «+», а мог быть и в «-», и данный участок торговли возможно лучше исключать из тестирования. Далее в 2016 за месяц 4% за год 52%, в 2017 = 4% и 0,33%.

EURUSD 50000S(11500S) в 2015 за месяц 3,75% за год 45%, в 2015 за месяц 2,5% за год 30%, в 2017 = 2% и 0,33%.

Итого по моим сетам: Получается, что основная масса прибыли была получена в начале и середине 2015г., далее прибыль начинает уменьшаться и в 2017г. разница до 10 раз.

Когда я тестил сеты, то считал средную прибыль так: всю прибыль (97400) делим на отрезанный "хвост" (12000), получаем в какое количество раз (8) увеличили депозит относительно просадки, далее берем в % (800%) делим на количество месяцев (25) и получаем среднюю прибыль в месяц (32%). Но посмотрев статистику по месяцам торговли, получается, что такой подход для расчета среднемесячной прибыли некорректен.
Изначально я брал пару и тестил как полагается участок тестирования, далее бэк и форвард тесты. Потом для уменьшения времени, т.к. бэк или форвард не получались и приходилось заново перебирать параметры я начал использовать сквозной тест, через все время. Идея заключалась в том, что бы найти оптимальную максимальную величину сетки, которая проходит весь период, кроме 3-5 точек с безоткатным движением, на которых режутся «хвосты». Далее подбирались множитель лота, ТП, величина просадки. Я не считаю, что подгон нескольких параметров для 3-5 точек для нескольких лет является чистым подгоном под историю, т.к. 99% всего оставшегося периода сетка проходит нормально и не льет. При таком подходе сетки теститься гораздо быстрее, чем при использовании бэк и форвард тестов.
Суть сквозного опта была в следующем: мы берем большой период опта, я брал 2015-2016г, т.к. в те года были различные аномальные события, и раз сетка могла пройти эти годы, то в теории она может пройти все что угодно. Так же я предполагал примерно среднюю доходность в месяц: при малой волатильность (флэт, маленький канал, торговля летом) получаем много маленьких сеток и прибыль 10-15% в месяц, при большой волатильности (брексит, Трам, трендовые малооткатные движения) и открытых больших сеток, прибыль 20-25%. Но полученные результаты говорят, что теория не сходится с практикой.

Рассмотрим сет от 777Aleksey777 EURUSD 3000S(3000S) в 2015г за месяц 13,3% за год 160%, при этом в мае прибыль составила 95%, а в июне 75%, в 2016г за месяц 7% за год 83%, в 2017г = 4% и 0,3%.

Рассмотрим сет от xFalcon и DANYA (поправьте меня если я ошибся в авторах, точных данных у меня не осталось) EURUSD 4000S(7000S) в 2015г за месяц 16% за год 193%, в 2016г за месяц 4,5% в год 54%, в 2017г = 5% и 1%.

Итого по сетам форумчан: Опять получается, что основная масса прибыли была получена в начале и середине 2015г., далее прибыль начинает уменьшаться и в 2017г. разница до 10 раз.

Все рассмотренные сеты по отчетам принесли максимальную прибыль в прошлом (начало 2015), а мы то торгуем в настоящем, поэтому с этим надо что то делать. Рассмотренные сеты рабочие, я думаю, они у многих стоят уже на реале, счет они сразу на сольют, но и прибыль дадут не большую. Я думаю все хотят заработать побыстрее и побольше.

Варианты решения данной проблемы (на данный момент их 2):
1. Составлять сквозные сеты длительность 1-1,5 года на данный момент с начала 2016г по май 2017г. Это даст достаточно большое количество сеток для их анализа, проходимость различных событий (нон-фарм, выборы, речи, банки и т.д.) и периодов («тонкий» январь, быстрый май, флэтовой лето и т.д.) и торговлю на границе настоящего времени.

2. Торговля 2 разными сетами на одной паре. Один сет (которые у нас уже есть) с большой волатильностью, для прохождения любых событий (сквозной опт 1,5-2 года). Второй сет с малой волатильностью (маленький хвост) для приношения основной прибыли (сквозной опт 0,5-1 год). 2 сеты ставятся на один мультивалютный счет с разными меджиками. При закрытии маленькой сетки по обрезке просадки (скорее всего придется пополнять депо на эту сумму) дается передышка и запрет на открытие этой же сетки на несколько часов (смотреть по тестам), в то же время развертывается вторая большая сетка. Общая лотность позволяет быстрее закрывать все сетки обоих сетов. Количество денег для обоих сетов скорее всего одинаковое, т.к. до 3 последних открытых ордеров депо не грузиться, а открыты на максимум только одна сетка из 2 сетов. Но нужен точный подбор шага между ордерами у 2 сетов, разница в цифрах 1,2-1,5 что бы не было сходимости сеток.

На этом все мысли пока закончились. Я думаю, они были не лишними. Как всегда жду Ваших предложений и конструктивной критики, вместе Мы докопаемся до истины.

AUDJPY_16000S12000S.rar
CHFJPY_7000S7000S.rar
EURUSD_50000S11500S.rar
EURUSD_3000S3000S.rar
EURUSD_4000S7000S.rar

[Старик]

Kristalisk, мне трудно оценить и перепроверить ваши цифры.
Но они очень отличаются от тех, которые я вижу в онлайн-тестах с НГ 2017 года.

Примерно с НГ пробные тесты/торги aptu-подобными сэтами с мультом 1.8+ начали xFalcon, DЕNYA и я.
Алексей с 26 декабря и у него за январь была прибыль 32000, мы Дэном с конца января.
Евра, фунт, иена, кенгуру, франк - 2 последних в итоге начали снимать из-за медлительности и крайне низкой доходности.

С февраля по апрель все шли по графику ~9000 прибыли в месяц - втрое меньше, чем за один январь.
Парни в апреле на шипе фунта выпали из-за отсутствия стопов и более агрессивных сетов, я с сетами 1.8+ уцелел.
У меня за ровно 3 месяца +27000 (в т.ч. audusd 2400) с максимальной просадкой Стартовый депо на 3-4 пары ни в одном случае не требовался более 18000 (ну 20000 накрайняк) - как и у вас.

То есть у меня вообще-то +50% в месяц в тестах онлайн от депо 18000.
Если исключить жалкий кенгуру, по 45%+ в месяц на выкладывавшихся сетах eurusd+gbpusd+usdjpy.
Никаких военных тайн: прикрепил ботов - загрузил сеты.

Стэйтмент счета за 3 месяца и пример занудных торгов кенгуру прилагаю.
Считайте сами. :)

DetailedStatement_мт05_мульти_-_20170129-20170428_-_агрессив.gif
DetailedStatement_мт05_мульти_-_20170129-20170428_-_агрессив.rar
AUDUSD.mM15_-_20170501_-_небольшая_сетка_висела_неделю.png

Изменено 2 мая, 2017 пользователем Старик