[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Nil]

Так возьмите последнюю версию 1.42.2, может в ней уже всё исправленно.

Сеты от 1.41 подходят к новой версии?

[ilnur17021992]

Индикатор: Setka - InfoPanel
Версия: 1.06
Изменения: Для лучшего восприятия добавлен фон разных цветов под информацию по Sell и Bay сеткам. Некоторые изменения в алертах.
Версия терминала: 1010+

Full:

Спойлер

Light:

Спойлер

Отображаемая информация и пояснения к ней:

Спойлер

Account information - блок информации по счету
Balance: 3095.49 USD - баланс в валюте счета
Profit/DD: -94.61 (-3.06%) - текущая прибыль/просадка счета (в % от баланса)
Max DD: -94.61 (-3.06%) - максимальная просадка зафиксированная с момента запуска панели (в % от баланса)
Equity: 3000.88 - средства
Free margin: 2936.69 - свободная маржа

Sell grid information - блок информации по Sell сетке
Level: 14 Lots: 0.38 - количество колен и сумма лотов
Length: 147 TP: 44 (29.93%) - длина сетки и расстояние от последнего колена до ТП (в % от длины сетки)
Closing profit: 33.65 (1.09%) - сумма прибыли по закрытию текущей сетки по ТП (в % от баланса)
TP distance: 33 (22.45%) - текущее расстояние от цены до ТП (в % от длины сетки)
Stop Out distance: 783 - текущее расстояние от цены до Stop Out
Profit/DD: -92.75 (-3.00%) - текущая прибыль/просадка сетки (в % от баланса)

Buy grid information - блок информации по Buy сетке
...аналогично Sell

Pair information - блок информации по торгуемой паре
Pair: AUDCHF - имя символа
Total profit: 310.13 USD - сумма прибыли в валюте счета заработанная на этой паре начиная с даты указанной в ProfitFromDateTime
Margin required: 153.68 $ - маржинальные требования
Price pips: 10.08 $ - цена пипса
Spread: 8 - спред
Leverage: 1:500 - плече

Спойлер

Настройки/функции и пояснения к ним:

Спойлер

Mode - режим (Light - облегченный, отображение только блоков информации по сеткам, Full - полноценный, отображение всех блоков информации)
HorizontalPosition - горизонтальная позиция панели на графике
VerticalPosition - вертикальная позиция панели на графике
SellGridInformationColor - цвет фона информации Sell сеток
BuyGridInformationColor - цвет фона информации Buy сеток
UseNoLossLevel - отображать уровень безубытка сеток на графике
NoLossLevelColor - цвет уровня безубытка
UseHistoryOrders - отображать историю ордеров/профита на графике
ProfitFromDateTime - дата с которой будет отображаться история ордеров/профита на графике, а так же дата с которой будет подсчитываться
FontSize - размер текста
SellColor - цвет фона профита для Sell сеток
BuyColor - цвет фона профита для Buy сеток
ProfitColor - цвет профита
Timing - количество секунд для подсчета профита закрытых сеток

MagicNumberControl - контроль Magic номера
SpreadControl - контроль спреда
LeverageControl - контроль кредитного плеча
DrawdownControl - контроль просадки
OpenFirstOrderAlert - оповещение об открытии первого ордера сетки + цена открытия первого ордера New!
CloseGridAlert - оповещение о закрытии сетки + сумма профита по закрытию сетки New!
NoLossLevelAlert - оповещении о достижении цены уровня БУ сетки
Report - отправка отчёта о текущем состоянии счета и сеток
AddComment - комментарий, который будет присутствовать во всех оповещениях и отчетах

AlertPeriod - период отправки оповещения/отчета в секундах
PopupAlert - выводить оповещение/отчет на экран в терминале
EmailAlert - отправлять оповещение/отчет на почту
PushAlert - отправлять оповещение/отчет на мобильные устройства

Примечание: Для того что б панель "увидела" ваши ордера нужно обязательно заполнить MagicNumber в настройках. Панель не привязана жестко к графику, ее можно сворачивать и перетаскивать в любое удобное место. Так же можно заранее узнать какой будет прибыль/просадка для текущих сеток на определенном уровне цены. Для этого нужно перетащить мышкой уровень БУ вверх или вниз на определенную цену (и не отпускать), на следующем тике панель рассчитает прибыль/просадку и отобразит в Profit/DD. Если отпустить линию БУ, то на следующем тике она встанет на свое место, то есть на уровень БУ.

Как настроить терминал для отправки сообщений на почту написано в официальной справке тут
Как настроить терминал для отправки Push-сообщений на мобильные устройства написано в официальной справке тут

Setka_-_InfoPanel.ex4

[Nikolay-969]

Добрый день! У кого есть проверенные setы на 1.42.2? И какие самые прибыльные пары?

[mebjdxoj]

:d

Сейчас тебя отправят читать 372 предыдущих страницы)))
Хотя, мне вот тоже интересен тот же самый вопрос.

Есть табличка: _https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=E6787026698807AA!1052&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AIeLFR8ZjJ7bPjA
Насколько я понял, это некий перечень оттестированных сетов.
Однако я не совсем разобрался, на сколько они являются актуальными, кто их туда заносит и по какому принципу. Т.к. читая эту ветку (каюсь, осилил не всё, 100 страниц где-то…), видел на много больше сетов и пар для советника, с тестами и пр… Однако их нету в приведённом выше перечне, почему – непонятно.
Что с этим делать, тоже не сосем ясно.
Пока такое впечатление)


Всем причастным мега уважуха за проделанный труд и упорство!
А вот для тех кто не в теме, катастрофа как не хватает некоего обобщённого, вводного материала, как для того же оригинального советника: _http://tradelikeapro.ru/forex-setka-trader/

[EG10]

Добрый день! У кого есть проверенные setы на 1.42.2? И какие самые прибыльные пары?

В теме множество сетов, проверять придётся самому.
Прибыльная пара для мартина всегда считалась GBPUSD.

[neogen]

2 мониторинга из файла слились, 1 на грани -(
остался только стабильно мониторинг с базовым сетом Старика (с непонятно каким сетом вначале)...

[kitaro_777]

2 мониторинга из файла слились, 1 на грани -(
остался только стабильно мониторинг с базовым сетом Старика (с непонятно каким сетом вначале)...

Да уж, тряхануло евру не по-детски в конце марта. Мой сет от resolance почти слился. На 12-ом колене пришлось врукопашную вмешиваться и растягивать 13-е (последнее) колено до ближайшего уровня поддержки.
_https://www.myfxbook.com/members/kitaro_777/f4you-лидер-s/1955187

EAQj-Setka_v1.41_13-237_EURUSD_10000_resolanse.set

Изменено 12 апреля, 2017 пользователем kitaro_777

[Старик]

2 мониторинга из файла слились, 1 на грани -(
остался только стабильно мониторинг с базовым сетом Старика (с непонятно каким сетом вначале)...

В Роботесте начали торги дефолтным сэтом, коротковатым для фунта.
Сейчас тест идет на сэтах, прикрепленных к первому посту - сетки длиннее, лотность немного выше.

eurusd главная проблема весны: выборы во Франции, 2 тура, конец апреля - начало мая.
Об этом было известно за много месяцев.
Учитывая "тяжесть и тягучесть" евры, eurusd в апреле можно было не торговать или торговать более консервативно.
Единственный "сюрприз", да и то не очень сюрпризистый, это то, что евра первые 200 пипсов от 1.09+ снижалась без отскоков - что для падения с такого уровня совершенно нормально.
Евру бодро затащили повыше под выборы, крупняк зашёл - евра завалилась.
Сейчас евра прошла 300+ пипсов и, характерно для eurusd неловко, пытается скорректироваться.
Кроссы же eurjpy, eurcad, eurgbp работают отлично - амплитудно, с существенными коррекциями и отличными закрытиями.

Но, в единственный месяц-полтора, когда не стоит eurusd агрессивно торговать, многие именно этим и занялись.
Кому-то это сошло с рук, кому-то нет.
Плюс, как я уже отмечал, в aptu подобном сэте xFalcon|Dеnya 12 колен маловато - сеточка нужна подлинней, скорее 14 колен и, может, с дополнительным растяжением.
Было бы 14 колен - на нескольких отскоках от 1.065 наверняка все бы позакрывались в отличный плюс.

Ну и парни - учимся торговать ботом!
Увидели признаки безотката, можно на время задать VolCandleMaxSize=2 или даже 1.
Тогда бот будет почти всё время "на паузе" и выставлять отложки вместо рыночных только тогда, когда цена напрочь остановится.
Так любую сетку можно растянуть на километр - только злоупотреблять удушением бота не надо, всё имеет свою цену.
Просто если ставите агрессивные сэты - будьте готовы вовремя вмешиваться, вариантов вмешательства много.

Вечером, если будет возможность, выложу большинство отчетов с сервера с экспериментальными сэтами.
Кроме одного тестового счета с агрессивным сэтом евры, проблем нет нигде.

[leos]

Выложите пожалуйста версию [EA][Qj] - Setka v1.42.2 - RSI-CCI, если она есть. Последнюю версию которую нашел в ветке v1.41.

[Старик]

Выложите пожалуйста версию [EA][Qj] - Setka v1.42.2 - RSI-CCI, если она есть. Последнюю версию которую нашел в ветке v1.41.

Такого мода нет и в ближайшие месяцы не ожидается.
Осваивайте обширные возможности безиндикаторного бота.

[DENYA]

По результатам тестов выглядит, что в сэте xFalcon|Dеnya eurusd мульт 1.8+ для стартового шага 15+ пипсов 12 колен недостаточно - слишком короткая сетка даже при высокой закрываемости.
Сэты других мажоров, где стартовый шаг 20+- пипсов, даже при мульте 1.8-2.2 требуют 13-14 колен.
Конечно, на 14 колен надо намного больше денег и потребность в 13-14 коленах на eurusd может возникать лишь в раз в 12-15 месяцев.
Но, тем не менее, лучше в этот коротковатый сэт eurusd внести изменения: либо пошаманить с шагом и мультом, либо просто разрешить на пару больше колен - но сэт надо попробовать сделать устойчивей.
Иначе сохраняется угроза зависаний как сейчас у многих - и даже слива.

Привет.
Хочу дать коммент 2-м высказываниям:
1.Агрессивность сетки по EURUSD. Сетка подобрана по результатам оптимизации, для агрессивного роста. Она и должна быть на грани использования свободной маржи + запас в 20-30% средств. Оптимизация - это разовое вложение своего времени. Сделал и забыл, вмешиваться в работу бота не требуется. Но, депо немного подрос, и у меня и у Алексея, мы запланировали на ближайшую неделю или две второй этап оптимизации под существующий депо. Ждем версию 1.43. Как выйдет - стартуем переопт.

2.Я в свое время также эксперементировал с "тупыми" безиндикаторными сеточниками в части запуска их на одной паре, но в разное время для диверсификации. Но, со временем все сетки становились все симметричней и симметричней, то есть 1-й ордер по ним со временем становился все ближе и ближе друг к другу. И конечно же БОЛЬШОЕ безоткатное движение убивало их. То есть эта диверсификация была "надуманным успокоением". Считаю намного более перспективным иметь сеты для нескольких валютных пар. И все эти сеты ставить на один счет. Это саааамое перспективное. Что тут надо учитывать?
а)Во первых пара в данный мультивалютный счет должна попадать по результатам оптимизации, то есть пара должна "дружить" с особенностью торговли сеточником. То есть пара не должна быть безоткатной. Так как мы заранее и не знаем КАКИЕ пары подходят под сеточный тип торговли, а какие не подходят, то проводим оптимизацию используя рекомендации пп б), в), г).
б)Размер спреда по валютной паре должен быть CostEffective, ну то есть по русски размер спреда должен быть эффективным волатильности пары. Тут я уже ранее описывал методологию выбора наиболее эффективных пар в зависимости от размера их спреда.
https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9142868#post9142868
https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9141708#post9141708
https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9140849#post9140849
в)Корреляция пар. Если опираться на а) и б) то наверняка у вас отлично себя зарекомендуют мажоры, то есть пары в которых присутсвует USD. В этом то и есть опасность. Пока доллар не лихорадит - вы будете собирать сверх прибыль за счет использования одного депо для 4-х или 6-ти валют! Но как только доллар залихорадит, то попадете в просадку сразу по всем парам. КАК этого избежать? есть 2 варианта:
*** Использовать кроссы вместе с мажорами. Это идеальный вариант. Собрать около 6-ти пар на одном счете.
*** Использовать "троечки". 1 счет на 3 пары, как пример: EURUSD GBPUSD EURGBP. В "троечках" никогда не будет залёта по всем 3-м парам. Максимум по 2-м, что уже хорошо.
г) Оптимизация и подбор сета исключительно под депо. Тут думаю комментировать нет смысла. Что толку что у вас будет сет для депо 100 000, если у вас 6 000.
В общем лучше двигаться в сторону мультиторгов ...

Старик, меня тут другое смутило. На скринах ниже видно, что никакие безоткаты по EURUSD не были помехой на моем (нашем с Фалконом) сете ... А у него сейчас беда-беда ... Просадка ... Вот я и ломаю голову КАК это могло быть. Жду пока у него закроется сетка и будем рыть грунт и искать в логах и визуально ПРИЧИНУ такого ахового расхождения. Есть несколько подозрений:
1.Разное время старта бота, как результат расхождение в геометрии, у меня закрылось, у него не успело ....
2.Что то вы там с ним подшаманили в сете, возможно исправили по сравнению с оптимизацией VolCandleMaxSize

В любом случае жду закрытия сетки, потом будем разбираться ...

2017-04-12_21-20-57.png
2017-04-05_7-20-40.png
2017-04-10_19-49-25.png
2017-04-12_21-42-08.png

[Старик]

DENYA, как раз дело в том, что ничего мы не шаманили - агрессивные eurusd сетки развернулись, висим мы с Алексеем ниже 1.07 практически одинаково и гарантии закрытия нет.

А чтобы понять что к чему, надо бы увидеть в твоей Истории счета ордера так удачно закрывшейся сетки - вся инфа уже есть.
Твой скрин ключевую инфу по ордерам не показал.
Подозреваю, что сетка у тебя начала строиться пипсов на 50-60 ниже - и/или у тебя была лишняя короткая buy сеточка в районе 1.09-, которой не было у нас.
Что-то у тебя было не так как у нас - скорее всего тайна в этом.

Что касается внесения изменений в сэт из оптимизации...
Если депо позволяет добавить еще 1-2 колена к сэту из оптимизации, то сэт из опта это не изменяет - колени-то дополнительные.
Поэтому добавлять колени со смыслом можно - если депо/ММ позволяют.

[DENYA]

DENYA, как раз дело в том, что ничего мы не шаманили - агрессивные eurusd сетки развернулись, висим мы с Алексеем ниже 1.07 практически одинаково и гарантии закрытия нет.

А чтобы понять что к чему, надо бы увидеть в твоей Истории счета ордера так удачно закрывшейся сетки - вся инфа уже есть.
Твой скрин ключевую инфу по ордерам не показал.
Подозреваю, что сетка у тебя начала строиться пипсов на 50-60 ниже - и/или у тебя была лишняя короткая buy сеточка в районе 1.09-, которой не было у нас.
Что-то у тебя было не так как у нас - скорее всего тайна в этом.

Что касается внесения изменений в сэт из оптимизации...
Если депо позволяет добавить еще 1-2 колена к сэту из оптимизации, то сэт из опта это не изменяет - колени-то дополнительные.
Поэтому добавлять колени со смыслом можно - если депо/ММ позволяют.

Вот мои данные по ордерам. Сет исходный с оптимизации, ничего не менял, стоит на ВПС, ВПС не падал.
На скрине видны даты и время открытия ордеров, предлагаю сравнить ... Сейчас вот Трамп наговорил лишнего, евродоллар рванул вверх ... Сегодня ночью закроетесь, вот после этого и сравним детально логи, сеты ...

2017-04-12_22-36-04.png
2017-04-12_22-32-31.png

[Старик]

Спойлер

У нас с Алексеем примерно одинаково развернуты 12 колен - в части оптимизированного сэта.
А у тебя торги шли существенно иначе - где-то на полдореге (28-29.03?) у тебя сетка закрылась на отскоке и полного развертывания сетки у тебя не было вообще.
Бывает, абсолютно одинаковых торгов не бывает в принципе.

[Qj]

Тестовая версия 1.43 (Собрана под 1065 build, обновлена под 1010)

---

Изменения:

• Расширено количество диапазонов в планировщиках с 5 до 10.
  Нумерация и последовательность планировщиков изменена.

Добавлены:

• параметры Grid3/Grid3Add - 3-й уровень (опция) коррекции шага сетки, аналогичный имевшимся двум.


• параметры Mult3/Mult3Add - 3-й уровень (опция) коррекции мульта сетки, аналогичный имевшимся двум.


• планировщик №2 NewPositionPause№Start/NewPositionPause№End, однократно запрещающий открытие новых сеток в течение произвольного (явно) задаваемого периода времени.
  Может применяться как в длительных тестах/оптимизации, так и в торгах онлайн для планомерного/заблаговременного вывода бота из торгов в периоды экстраординарной рыночной волатильности или для "обхода" каких-то событий, например Нового года или референдума о Брэкзите.

Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [EA] - Setka v1.43.zip, а дальше следовать инструкции.
Советника [EA][Qj] - Setka v1.43.ех4 устанавливать на один график торгуемой валютной пары - бот торгует в обе стороны на одном графике.
1 пара - 1 график - 1 копия бота.
В терминале должны быть разрешены/заданы торги Long & Short.
Усеченная "ускоренная" версия optimization предназначена для использования исключительно в тестере стратегий для оптимизации.

О структуре модели и некоторых особенностях применения http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=294666

Мы пока в тестовом периоде - помните об этом!
Бота ставить только на USD счета!

Формально мы еще на этапе разработки бота и стабильной, глубоко протестированной версии бота пока нет!
Так что пока ставить бота на реал очень существенный риск и вы должны понимать риски, которые вы этим на себе берете!

Прошлые версии

1.42.2
1.42.1
1.42
1.41
1.40
1.39
1.38
1.37
1.36
1.35
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.29
1.28
1.27
1.26
1.25
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.02
1.01
1.00
0.99

EAQj_-_Setka_v1.43_-_Таблица_параметров_-_20170412.doc
EA_-_Setka_v1.43_-_дефолтный_-_20170412.set
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m08_-_дефолтный_сэт_-_20170412.png
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m08_-_20170412_-_эталон_малый.rar
EA_-_Setka_v1.43.zip
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m08_-_20170412_-_эталон_малый.xls
EA_-_Setka_v1.43_source_code.zip
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m09_-_20170422_-_эталон_малый_-_проект_дефолтного.xls

Изменено 22 апреля, 2018 пользователем Старик

[maxand]

Изменения:

Расширено количество диапазонов в планировщиках с 5 до 10.
Нумерация и последовательность планировщиков изменена.

Спасибо,Qj!..
осталось неясным, - а были ли внесены исправления в логику ботов, исключающие нелогичные запуски, для параметров ТП/Мульт/Шаг, о которых я писал выше, ?..
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=352768
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=351138

и, если добавлены 3-и уровни для мульта и шага, то учтена ли логика уже и для этих изменений ?.. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем maxand

[Qj]

Если не указано в списке изменений, то значит нету. Ждите следующей недели.

[Chex]

Подозреваю, что сетка у тебя начала строиться пипсов на 50-60 ниже - и/или у тебя была лишняя короткая buy сеточка в районе 1.09-, которой не было у нас.
Что-то у тебя было не так как у нас - скорее всего тайна в этом.

А брокер один и тот же?

[erkon]

erkon, видео (с метрономами) занимательное, но если внимательно приглядеться, то можно найти важное, едва различимое НО.. в определенный момент, поверхность, на которой установлены маятники, - перестает быть неподвижной/статичной, как должно бы быть в идеальном эксперименте.. так сама поверхность, под действием колебательных движений, начинает двигаться, по сути становясь маятником.. именно ее движение и синхронизирует все 32 отдельных маятника, и приводит к эффекту толпы.. ;)

а второе видео, как-раз и подсказывает, где искать способ справиться с синхронностью, - в разночастотности.. звуковые колебания способны синхронизировать частицы вещества в определенном геометрическом порядке.. замечательно !.. значит нам нужно просто подыскать необходимые частоты, а еще лучше, - регулярно гармонически их менять .. ;)

Как будет отличаться прибыль одной сетки с начальным лотом 0.02 и двух сеток, каждая с начальным лотом 0.01? Сеты одинаковые.

Хочу поддержать этот вектор.
Вероятно, стартовый лот 0.01 - это "особый случай" с учётом шагов по коэфф. и того, что округление по коэфф. между 1.0 и 2.0 не может дать лотности между 0.01 и 0.02 и т.д. до 0.1.
Т.е. лот 0.01 - это явно вынужденная мера, и пропорции-шагов/сеты по шагам с начальными лотами 0.01 и между 0.01 и 0.1, и от 0.1, видимо, д.б. разные.

Пока из этих соображений пробую перевести начало работы с лотности старта = 0.02, но понимаю, что норм. это ... от 0.1 лот.
Работа с таким подходом при тех же сетах и том же депо, без вмешивания руками и локов, однако, быстро приводит к приходу Дяди Коли.
С "руками" и головой + локи, стартовый лот тут удаётся держать 0.1 для сетов из ветки расчитанных под старт 0.01,
при просадках в 4-6 колен. Но стоит отойти или зазеваться, и ... двойной привет от всё того же дяди Коли.

Также хочу поддержать основные тезисы DENYA по мультивалютности на счёте,
и задать задачку-вопрос:

- Какие оптимальные депозиты нужны для торговли: 1,2,3,4,5,6 парами,
для разных шкал лотности начального ордера: 0.01 , между 0.01 и 0.1, и от 0.1 ?

Если не указано в списке изменений, то значит нету. Ждите следующей недели.

С учётом явно частого зашкаливания числа колен при работе против тренда, памятуя об эффекте "синхронизации в резонанс", однако,
предлагаю, всё же, рассмотреть схемы дополнения:

1) торговли сетками в 2х направлениях сразу.
Способ, пока: на каждую пару 2 советника с сетами: только в Buy и только в Sell,
но с сетами учитывающими как разрядность старт-ордера (до 0.1 или ниже) и то, что будет 2 встречных сетки.


Какие тут будут сеты и расчёты депозита для торговли: 1,2,3,4,5,6 парами на счёте?

2) При явном уходе (просадке) более заданного (в пипсах(по 5-зн), в $, в % баланса):
полное или частичное локирование/хеджирование встречными ордерами,
напр. в 5 этапов: 20%, 40%, 60% 80%, 100% (от просадки) по лотности.
Т.е. построение компенсационной встречной квази-сетки для замораживания просадки,
и передача ситуации в ручное управление.
Или с применением там советников* перекрытий, откусывателей, усреднителей и прочих для разрула.

*При этом/для чего самое простое требуемое первичное тех. решение(дополнение):
+ ввести поле Magic-List // перечисление через пробел, или запятую всех магиков к-е сов. также будет считать своими,
например, если в его логику надо подкинуть какой-то просчитанный ордер.
Примерно: -1 = все магики, 0 = ручные ордера, 12345 = любой конкретный внешний ордер. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем erkon

[cakrani]

- Какие оптимальные депозиты нужны для торговли: 1,2,3,4,5,6 парами,
для разных шкал лотности начального ордера: 0.01 , между 0.01 и 0.1, и от 0.1 ?

ИМХО, Вопрос конечно интересный, но вы же понимаете что на него стандартного ответа нет.
Слишком много факторов и все зависит от модели торгов.. Для каждого случая сугубо индивидуальный подход...
- Можно ведь просчитать ММ допустим 10000 ед. на одну пару начальной лотностью 0,01-0,1.
- А можно тоже самое и до десяток пар на счете с начальной лотностью 0,01-0,1.
Опять таки S_CalcLotType = LastOrder|MinOrder, какой метод в модели?!
LastOrder - имеет место округления, что может дать погрешность в расчетах модели между 0,01 и 0,1.
MinOrder- уже без округления, и модели между 0,01 и 0,1 будут верны.
В общем каждому эта задачка решаема индивидуально под собственные условия ММ и торгов.

Для нескольких пар на одном счете "Модуль управления торгами в зависимости от просадки" очень помогает сдерживать коней, если пошел разнос на рынке.

[DENYA]

Спойлер

erkon, видео (с метрономами) занимательное, но если внимательно приглядеться, то можно найти важное, едва различимое НО.. в определенный момент, поверхность, на которой установлены маятники, - перестает быть неподвижной/статичной, как должно бы быть в идеальном эксперименте.. так сама поверхность, под действием колебательных движений, начинает двигаться, по сути становясь маятником.. именно ее движение и синхронизирует все 32 отдельных маятника, и приводит к эффекту толпы.. ;)

а второе видео, как-раз и подсказывает, где искать способ справиться с синхронностью, - в разночастотности.. звуковые колебания способны синхронизировать частицы вещества в определенном геометрическом порядке.. замечательно !.. значит нам нужно просто подыскать необходимые частоты, а еще лучше, - регулярно гармонически их менять .. ;)

Как будет отличаться прибыль одной сетки с начальным лотом 0.02 и двух сеток, каждая с начальным лотом 0.01? Сеты одинаковые.

Хочу поддержать этот вектор.
Вероятно, стартовый лот 0.01 - это "особый случай" с учётом шагов по коэфф. и того, что округление по коэфф. между 1.0 и 2.0 не может дать лотности между 0.01 и 0.02 и т.д. до 0.1.
Т.е. лот 0.01 - это явно вынужденная мера, и пропорции-шагов/сеты по шагам с начальными лотами 0.01 и между 0.01 и 0.1, и от 0.1, видимо, д.б. разные.

Пока из этих соображений пробую перевести начало работы с лотности старта = 0.02, но понимаю, что норм. это ... от 0.1 лот.
Работа с таким подходом при тех же сетах и том же депо, без вмешивания руками и локов, однако, быстро приводит к приходу Дяди Коли.
С "руками" и головой + локи, стартовый лот тут удаётся держать 0.1 для сетов из ветки расчитанных под старт 0.01,
при просадках в 4-6 колен. Но стоит отойти или зазеваться, и ... двойной привет от всё того же дяди Коли.

Также хочу поддержать основные тезисы DENYA по мультивалютности на счёте,
и задать задачку-вопрос:

- Какие оптимальные депозиты нужны для торговли: 1,2,3,4,5,6 парами,
для разных шкал лотности начального ордера: 0.01 , между 0.01 и 0.1, и от 0.1 ?

Если не указано в списке изменений, то значит нету. Ждите следующей недели.

С учётом явно частого зашкаливания числа колен при работе против тренда, памятуя об эффекте "синхронизации в резонанс", однако,
предлагаю, всё же, рассмотреть схемы дополнения:

1) торговли сетками в 2х направлениях сразу.
Способ, пока: на каждую пару 2 советника с сетами: только в Buy и только в Sell,
но с сетами учитывающими как разрядность старт-ордера (до 0.1 или ниже) и то, что будет 2 встречных сетки.


Какие тут будут сеты и расчёты депозита для торговли: 1,2,3,4,5,6 парами на счёте?

2) При явном уходе (просадке) более заданного (в пипсах(по 5-зн), в $, в % баланса):
полное или частичное локирование/хеджирование встречными ордерами,
напр. в 5 этапов: 20%, 40%, 60% 80%, 100% (от просадки) по лотности.
Т.е. построение компенсационной встречной квази-сетки для замораживания просадки,
и передача ситуации в ручное управление.
Или с применением там советников* перекрытий, откусывателей, усреднителей и прочих для разрула.

*При этом/для чего самое простое требуемое первичное тех. решение(дополнение):
+ ввести поле Magic-List // перечисление через пробел, или запятую всех магиков к-е сов. также будет считать своими,
например, если в его логику надо подкинуть какой-то просчитанный ордер.
Примерно: -1 = все магики, 0 = ручные ордера, 12345 = любой конкретный внешний ордер.

Ах да, и в дополнение к предыдущему посту http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=354209 хочу добавить:

1.РАЗМЕР ДЕПОЗИТА. Вопрос думаю надо задавать не так "Какой размер депозита должен быть под 6 пар?", а вот так "Сколько пар можно поставить на торговлю на депозит размером 10000?". Поясню: считаю крайне важным делать сначала оптимизацию, делать приемлиемый диапазон разброса значений, в котором можновыявить закономерности. В этих закономерностях ключевым параметром будет МУЛЬТИПЛИКАТОР. Он в самой большей степни влияет на требование к депозиту. Дальше сортируем все результаты по последнему столбику (Размер прибыли к просадке). Отбираем результаты со значением не меньше 6 за оптимизированный годовой период. Остальные - в топку!

Так вот по этим результатам мы и определяем сами сет, и у каждого сета будет свое требование к депо. Можно взять сет с прибылью 60000 за год, с требованиями к депо 10000, а можно взять сет с 30000 прибылью в год, и требованиями к депо 5000.
Я к тому, что легче всего определять достойные сеты именно по последнему столбику результатов оптимизации.

Если пар несколько, то складываем значения ВЫБРАННЫХ нами сетов по каждой из валюты и:
а)Суммируем все требования к депо по каждой валютной паре. Допустим получается 50000 на 5 пар.
б)В зависимости от количества пар, которые будем выставлять на счет УМЕНЬШАЕМ требования к депо.
в)В зависимости от коррелируемости пар уменьшаем/увеличиваем требование к депо.
(ранее описывал мое видение с коэффициентами на сколько уменьшать при том или ином количестве валютных пар на одном счете). Приагрессивном одходе и 6-ти валютах на счете с разной коррелируемостью можно уменьшить требование к депо до 30%.

2.РАЗДЕЛЬНЫЙ ОПТ НА БАЙ И СЕЛЛ:
Ercon, бот умеет видеть ассиметричные сетки на бай и селл. Внутри бота это уже реализовано.
Ранее я оптил раздельно на бай и селл. За неимением времени потом конечно же оптил симметричные сетки на бай и на селл. Так в 2 раза меньше затрат, и, если честно, НЕТ научного обоснования почему надо оптить АССиметричные сетки. Ведь любой глобальный обвал может остановиться и начаться глобальный подъем. Вдруг мы наоптим и запустим сет как раз во время смены глобального тренда? ... Тем не менее, при агрессивном подходе, не консервативном, оптить раздельно на бай и селл сетки и надо! Что мы с Алексеем и будем делать чуть позже .... :)

[va40pud]

Уважаемые разработчики, Старик и Qj!
Я не смог повторить на 1.43 результаты, полученные на 1.42.2.
Видимо, что-то не учел. Линкую логи и резы. Помогите! >:dСпасибо! :)

TesterGraph-1.42.2.gif
TesterGraph-1.43.gif
1.42.2.zip
1.43.zip

Изменено 14 апреля, 2017 пользователем va40pud

[Старик]

va40pud, спасибо за информацию!
После перехода на билд 1065 с 1010 у нас наблюдаются некоторые странности - в частности, пару раз на сервере бот слетал с графиков, просто откреплялся по ходу торгов без какой-то видимой привязки к валютам и типам счетов.
Надо разбираться какие еще чудеса даровали нам метаквоты в новом билде - чем мы и займемся.
Надо немного времени, чтобы выявить что еще стало работать не так, как раньше.

[Старик]

пшет 2017.04.14 21:35:01.761 [EA] - Setka v1.43 EURUSD,M15: [Инфо][Покупка] - Размер свечей 9 меньше допустимого значения 40. Выставление первого ордера отменено.
Что нужно ему?

Скачать описание параметров бота, изучить настройки безиндикаторного входа и изучить настройки, с которыми вы зачем-то надумали торговать.
Причем всё это нужно не боту, а вам.

[cakrani]

итог торгов за неделю с небольшим x_x
+ добавил в пост еще один монитор с отключенным "без индикаторным входом"
....нахожусь в поисках максимально разгонных сетов.

P.S. Жаль все таки что тралла не предвидеться, в данной концепции торгов малойколенностью с широкими ТП он был бы интересен в экспериментах.. Изменено 14 апреля, 2017 пользователем cakrani