[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Andrey V]

Обращаюсь к товарищу Andrey V, вы выкладывали Excel файл с возможность загона в него результатов тестирования из МТ4. При тесте за 1 год на большой волатильности у меня получается около 3000 сделок, а при новом сете с малой волатильность за 2 года получается 34000 ордеров. Excel на меня ругается и хочет больше формул, которые я ему дал, но видимо он хочет "кушать" что то другое где то там. Я пока не очень знающий в Excel,попрошу вас выложить версию с возможностью загона туда большого количества сделок до 100000. Или во возможность объяснить через ЛС, что я делаю не так, что бы не засорять ветку форума.

Всем добрый вечер.
Анализ результатов тестирования в Excel, это разработка Drew. http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=349759. Моя часть - только загрузка Set. К сожалению, мои знания в Excel тоже ограничены и в расширении анализа я не смогу помочь.

[Kristalisk]

Старик, я учел твои замечания выкладываю новый сет типа "Саламандры" для AUDJPY со всем добром. Прибыль увеличилась почти в 2 раза, но появилось больше просадок. Как их уменьшить пока не знаю.

На счет усредненных ордеров я тебя понял. Их можно открыть при торговле вручную и посмотреть как они сработают, но вот как это протестить пока не ясно. Нужно хотя бы примерно определять количество дополнительных ордеров, их лоты расстояние между ними. Тут или смотреть откаты по истории вручную, или как то выставить в боте, но там вроде бы таких настоек нет, поправь меня если я ошибаюсь. И вообще при новом сете нужны ли дополнительные ордера, у меня получается "мертвые зоны" ушли. Как всегда конструктивная критика приветствуется.

Обращаюсь к товарищу Drew, просьба выложить модель сетки с возможностью загрузки большого количества результатов тестов, до 100000 шт, а то Excel упорно не хочет переваривать мои сеты.

Kristalisk_AUDJPY_2_Salamandra.rar

[Drew]

просьба выложить модель сетки с возможностью загрузки большого количества результатов тестов

По просьбе Kristalisk обновил модель с блоком расчета сеток, теперь можно вставить до 150 тыс. строк из терминала.
Скачать можно здесь: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=349759.

[VIGILant]

Всем привет!
Вчера весь день оптимизировал точки входа по фунту на отрезке 8.10.15-5.04.17. До этого момента просадка очень большая, а с 8 числа уже можно было работать над оптимизацией.
В таблице ниже (параметры входа/прибыль/просадка/число сделок) сравнения сета от Gras старт от 5000 (прогонял на 0.1 лот средний доход ~8% в мес, но проходит 15-17г полностью) и Роман26rus
Взял за основу параметры сетки Романа (за что ему очень благодарен), и работал только над точкой входа, получилась доходность ~40% в мес, но не проходит первые 10 мес 2015. дальше ведёт себя просто отлично.
Так же заметил что на больших числах с лотом 0.1, отношение к просадке меньше, чем с 0.01, может просто случайность.

При параметрах М1 - 3 свечи 4-100 получается интересная доходность, но большая просадка.
Было бы замечательно если кто-нибудь помог подобрать параметры сетки чтобы сократить просадку. На данный момент на м5 644к/86к. а если взять м1-3 свечи от 4, то доходность 1 285к, но просадка ~300к
в приложении сеты м1, м5 и прогоны в ts

Счёт поставил на монторинг https://www.myfxbook.com/members/dimkin/gbpusd-setka-1422-ff630/2061058 начиная с 6.04.17 (до этого были другие сеты, а бесконечно счета нельзя заводить и чистить историю тоже =) )
почему-то не корректно отображает картинки в спойлерах.. прикрепил во вложения.

EAQj_-_Setka_v1.42.2_-_M1_GBPUSD__0.1_start_90000с_10.2015-2017.set
EAQj_-_Setka_v1.42.2_-_M5_GBPUSD__0.1_start_90000с_10.2015-2017.set
gbpusd_отчёты.rar
1.jpg
2.jpg

Изменено 6 апреля, 2017 пользователем VIGILant

[yyalex]

Просто вспомнилось, может, кому пригодится.
На бывшем красном (потом посиневшем) форуме, Александр-австралиец al22bag (ник по памяти) придумал и продвигал тему "советники "на рывок". Так вот это не что иное, как один из вариантов безындикаторного входа. Параметры там были количество свечей и ход цены. Возможно, те наработки кому-то покажутся интересными. Было это года четыре назад, но тему эту он тянул(тянет) долго.

Изменено 6 апреля, 2017 пользователем yyalex

[Старик]

Kristalisk, ждём готовящийся релиз 1.43.
Там появится возможность сделать и проверить то, что мы обсуждали.
Пока дальше углубляться не стоит.

Nil, напоминаю, что опции мультиторгов не работают корректно, если на одной паре торгует несколько копий бота - в них учитывается символ, но не учитывается магик.
Когда (и если) это будет перерабатываться сейчас не знаю, в обозримых планах нет.
Опции контроля просадки, насколько помню, должны работать корректно и в вашем случае - то есть всегда.

[usver73]

Здравствуйте.
делал небольшого анализатора свечей для входа по Ва-Банку и вспомнил посты Старика:
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=342732 и
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=336723 .
Чтобы не нырять, приведу здесь цитаты:

Спойлер

Цитата

Мне сейчас некогда выписывать ТЗ, но, имхо, наиболее интересным для нас было бы ПО, собирающее всю статистику об отдельных свечах и группах (2-5) однонаправленных свечей выбранного ТФ на задаваемом интервале времени - и даже с разбивкой по дням недели и часам. Есть несколько индикаторов, выдающих жалкую стату по свечам в основном старших ТФ.Нам же нужна предельно детальная инфа, начиная с ТФ м1, об отдельных бычьих и медвежих свечах и группах свечей для осмысленной настройки фильтров безиндикаторного входа и волатильности.То есть цель: зарядили скрипт сбора инфы по свечам по паре и ТФ - и максимально точно настраиваем фильтры бота.
И это тема (точная настройка фильтров бота под пару и ТФ) требует максимальной проработки!

Спойлер

Цитата

Для постановки вопроса настроек фильтров бота на торгуемый график на научной основе, надо провести целое исследование и разработать технологию правильной настройки фильтров на пару-ТФ/счет/ДЦ.
Потребуется и разработка спецПО (скрипта или бота) для сбора и группирования статистики по отдельным свечам и группам из 2-3-5 однонаправленных свечей:
- любой ТФ
- любой период истории, дата от и до
- количество и размеры свечей и задаваемых групп свечей
- бай и сэлл совместно и раздельно
- только тела или хай/лоу
- одиночные свечи или группы из 2-3... однонаправленных свечей
...

И вот когда такое спецПО будет создано, мы сможем зряче и очень точно настраивать все фильтры бота на пару-ТФ/счет/ДЦ и, таким образом, существенно улучшить работу бота с ценой.
Ну и зарабатывать безопасней и больше.

Не совсем улавливаю полет мысли Старика, но как понял, так и сделал. Маленький советник, на спецПО не тянет, но собирает статистику по количеству/длине/типу свечей. Дальнейший анализ предполагается в Excel.
Результаты работы советника:

Спойлер

Дата дата открытия первой свечи группы
Время время открытия первой свечи группы
Тип БАЙ/СЕЛЛ
Количество количество свечей одного типа подряд
Тело общая длина группы свечей без учета теней а пипсах
Тень длина тени последней свечи в группе(той, что по ходу движения)
След_количество количество свечей в группе обратного направления
След_тело общая длина группы свечей обратного направления
След_тень тень последней свечи из группы обратного направления.

Все размеры в пипсах для 4-х знака. Учитывается автоматически.
Результаты лежат в файле *.csv в папке \tester\files.
В советнике есть настройка таймфрейма, но она не работает. Нужно оставлять Current, а ТФ устанавливать в тестере стратегий.

Можно, наверно, в советнике собирать и результирующую статистику, но думаю в Excel будет проще/ гибче.
В прицепе скрины по результатам и проба дальнейшего анализа (сводная таблица по распределению групп свечей по времени открытия).
НО глобально пока не представляю, что дальше анализировать. Надеюсь Старик и сообщество направит в нужную сторону..

---

Добавлено: 07-04-2017 14:05:29

---

Здравствуйте.
....

Бурное обсуждение :)
Шести трейдерам, скачавшим советника посвещается:
Разбил дату первой свечи на составляющие. Теперь временнЫе параметры:
Дата;
Время;
День недели;
Час.

StatisticsCandle2.mq4
StatisticsCandle_EURUSDf_M5_ps_1.png
StatisticsCandle_EURUSDf_M5_ps_2.png
StatisticsCandle_EURUSDf_M5.xlsx
StatisticsCandle2.2.mq4

Изменено 7 апреля, 2017 пользователем usver73

[Старик]

usver73, не всё просто! :)

У меня лёгкая запарка, налет внуков и новое железо сильно отвлекают и тормозят.

Само по себе направление формального анализа свечей, имхо, очень важное - это ключ к оптимальным настройкам нашего бота на разные пары и инфа для разработки/уточнения нескольких вариантов торгов и может, и ТС.

Надеюсь, в ближайшие дни Qj и я дозреем до ключевых трудоемких версий 1.43 и 1.44 - после чего можно будет немного осмотреться и подтянуть в чём мы запаздываем в проекте.
Статистика свечей, точнее её отсутствие, одна из ключевых проблем. Может, и главная.

[usver73]

usver73, не всё просто!

У меня лёгкая запарка, налет внуков и новое железо сильно отвлекают и тормозят.

Само по себе направление формального анализа свечей, имхо, очень важное - это ключ к оптимальным настройкам нашего бота на разные пары и инфа для разработки/уточнения нескольких вариантов торгов и может, и ТС.

Старик, при всем уважении, ничего не понял..
Реализация не по ТЗ?
Или ТЗ "не всё просто! "? Изменено 14 апреля, 2017 пользователем usver73

[erkon]

Если кратко, то так торговать можно - но, имхо, лучше торговать 2-3 пары, чем одну пару 2-3 одинаковыми или разнящимися сетками.
Немногочисленные боты, в которых мультисеточный режим на одной паре был, особых успехов не показали.

Что касается техники, то, как показывает практика, сетки с разными мэджиками достаточно быстро (неделя/дни) "сходятся" и начинают торговать практически параллельно/одинаково.
Причем чем более агрессивен сэт и быстрее закрываемость, тем быстрее "сходятся" сетки разных копий бота на одной паре.

Видимо, да. Это перманентное свойство всех близкодействующих идентичных устройств в системе Матрицы, где мы пребываем.
(см. Эффект толпы в социуме, также)

Так, что, видимо, период, когда всё синхонизируется, таки (в обвал-резонанс) на разных парах,
будет по-более, чем на 1й с разными сетами.

Вывод: следи, выводи по-чаще, закрывай/локируй с остановкой во-время на время ) .
Подборка во-время меняемых сетов на разные случаи-картины тренда тоже придётся кстати.
*Иногда вмешиваюсь руками (от себя) .

ЗЫ, ну, а ежели верно подобрать и следить за всем правильно,
можно и так:

[ju.vskv]

maxand можно узнать, что за чудесная инфо-панелька в правом нижнем углу у вас на скрине? а то я допотопным Show Money пользуюсь, да еще панелька от Ильнура. Но ваша как-то интереснее смотрится ))

[maxand]

maxand можно узнать, что за чудесная инфо-панелька в правом нижнем углу у вас на скрине? а то я допотопным Show Money пользуюсь, да еще панелька от Ильнура. Но ваша как-то интереснее смотрится ))

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=302316

---

Добавлено: 09-04-2017 00:23:07

---

Так, что, видимо, период, когда всё синхонизируется, таки (в обвал-резонанс) на разных парах,
будет по-более, чем на 1й с разными сетами.

наблюдал до полугода работу сетки на индикаторных входах, - ничего подобного не заметил.. м.б. пол-года не срок ?.. :-/ Изменено 9 апреля, 2017 пользователем maxand

[erkon]

наблюдал до полугода работу сетки на индикаторных входах, - ничего подобного не заметил.. м.б. пол-года не срок ?..

Наблюдал полгода несколько сеток запущенных по одной паре на одном счёту?
Или - разные пары рядом? Ежели разные, то, получается, что полгода - не срок,
что обнадёживает и подтверждает практикой сиё теоретическое утверждение:

Цитата

... видимо, период, когда всё синхонизируется, таки (в обвал-резонанс) на разных парах,
будет по-более, чем на 1й с разными сетами.

И укладывается в то, что поле проверок на практике по поводу разных сеток на одной паре
сообщил Старик от Апрель 05, 2017, 17:08:26

Цитата

Если кратко, то так торговать можно - но, имхо, лучше торговать 2-3 пары, чем одну пару 2-3 одинаковыми или разнящимися сетками.
Немногочисленные боты, в которых мультисеточный режим на одной паре был, особых успехов не показали.

Что касается техники, то, как показывает практика, сетки с разными мэджиками достаточно быстро (неделя/дни)* "сходятся" и начинают торговать практически параллельно/одинаково.
Причем чем более агрессивен сэт и быстрее закрываемость, тем быстрее "сходятся" сетки разных копий бота на одной паре.

*мои эксперименты с агрессивным подходом на разных советниках по наложенным сеткам в одну сторону:
- резонанс в разнос наступает от нескольких часов до 2-3 дней.

Как бы, получается, практика тут сходится с теорией. Ибо:

(с) Если теория не подтверждается практикой - тем хуже для практики Изменено 9 апреля, 2017 пользователем erkon

[maxand]

Или - разные пары рядом? Ежели разные, то, получается, что полгода - не срок

всегда можно убедиться самому.. https://www.myfxbook.com/members/maxand/qjgridfibo/1716660

[Старик]

maxand, вопрос синхронизации работы нескольких сеток на одной паре достаточно подробно изучался еще в 2012-13 годах в боте Forex Warrior.
Не помню уже какой у них был сигнал на вход...
Но эксперимент сводился к тому, что со сдвигом на несколько часов или день на пару добавлялась еще одна копия бота со своим магиком - но с теми же настройками входа, что и у других копий бота.
И, через какое-то время, помнится максимум 2 недели, все копии бота на одной паре начинали торговать синхронно.

Возникало это вследствие того, что на приличных откатах по ТР сетки закрывались по 2-3 штуки за откат - а стартовали потом новые сетки по одинаковому для всех копий бота (не имевших сеток) входному сигналу.
Правда, здесь важно то, что рабочий ТФ там был типа Н1 и проходило достаточно времени, чтобы несколько сеток успели закрыться по ТР, прежде чем возникал одинаковый для всех копий бота сигнал на вход.
Понятно, что на меньших ТФ сигнал на вход может возникать намного чаще и шустрее открывать новые сетки - что будет поддерживать большую асинхронность работы сеток.
А если будет хотя бы минимальное отличие в фильтрах входа в разных копиях бота и еще и S_PauseOnClose>0 и/или B_PauseOnClose>0, то вероятность синхронизации торгов на одной паре заведомо снизится - таки да!

В Forex Warrior в итоге был реализован режим, при котором в одной копии бота на одной паре могли открываться несколько сеток, ордера/колени которых смещались на сколько-то пипсов относительно колен параллельных сеток.
Парни на продажах этого бота заработали огромные деньги - насколько понимаю, лям зелени или больше.
Но в 2014 на гипертренде бакса бот ливанул как и почти все мартины, похоронив огромные депозиты, и был заменен более совершенным.
Потому что чудес не бывает: если пара пошла в безоткат - то чем больше на ней сеток, тем быстрее придёт стопаут.

Почему же у тебя, как ты считаешь, много копий бота на каждой паре работают страсть как асинхронно...
Причин может быть много, например - малый ТФ входа, много сеток из лишь 1-го ордера, различающиеся настройки индикатора и фильтров входа и даже просто тупо кривая работа используемых тобой костылей...

В общем, асинхронность торгов нескольких копий бота на одной паре тема многофакторная и не та, где стоит строить друг другу козьи морды и пытаться что-то доказывать на пальцАх. :d
При желании разобраться можно - но я приоритетной эту тему не считаю.

[maxand]

Старик, так никто ж и не говорит ничего за приоритетность.. просто речь зашла о синхронности, вот и ответ вышел.. разумеется, ТФ входных фильтров нужен низкий, в моем примере 1-5 мин.. асинхронностью работы на одной паре вполне можно добиваться замены мультивалютности.. конечно же, - входными фильтрами, и малыми ТФ работы таких фильтров.. и да, часть первых ордеров будет стартовать примерно в одно время.. вопрос этот интереснейший, имхо, т.к. приоритетно здесь изучить возможность работы входными фильтрами с разными настройками + разными настройками каждой копии бота.. таким способом можно/нужно искать вариант, где-бы, допустим, более старшие сетки, стартовали с увеличенным лотом, и в итоге вся мультисеть могла бы работать как один единый организм, где лучшая закрываемость обеспечивалась бы уже не столько сэтом одного бота, сколько суммой сэтов на всех копиях сразу.. надеюсь, понятно объяснил, что я имею ввиду ?.. :-b т.е. новые сетки (старшего порядка), открываясь бы позже, и с большим начальным лотом, и приводили бы к скорейшему суммарному закрытию всех сеток одновременно, - старшие по порядку, вытягивали бы младшие..

точно так-же и мультвалютные варианты.. поиск идеального варианта необходимо вести в том направлении, когда сетка на другой валюте, могла бы вытягивать (т.е. закрывать своим профитом) ту, что грозит тяжелой просадкой.. чтобы мультисеть выглядела как единый организм..

основную прибыль в таких мультисетях мы получали бы уже не единичными закрытиями одной из сеток, а веером коротких, часто-закрывающихся, и искали бы некий параметр просадки, при котором вновь открываемые единичные сетки, работали бы не только/не столько на получение прибыли, сколько на вытягивание ранее открытых, нагружающих общую систему..

понятно, что моделировать, и тестировать работу таких сеточных формаций, в той мере, в какой хотелось бы, пока еще не представляется возможным.. это вроде как из разряда научной фантастики, однако попытки совершать никто не запрещает.. :)

возможно тогда бы уже и появился вариант, не позволяющий гипертренду на одной из валют, как в случае с баксом в 2014-м году, обрушить всю систему.. и мы имели бы абсолютно устойчивый к таким девиациям торговый автомат..

вообще, в последние месяцы у меня подозрение, что в мультивалютности скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.. это не просто разрозненные инструменты, каждый со своим нравом, - это некая валютная галактика, взаимно уравновешенная, самодостаточная система, где нет ничего лишнего, и каждый ее элемент нужно рассматривать учитывая общую картину системы, а не по отдельности.. т.е. гипертренд одной из базовых валют, включает не только безоткатные, но и компенсирующие механизмы одновременно.. при этом вся система в целом всегда находится в равновесии..
говоря валютным языком, - высокий спрос на одну базовую валюту, приводит к готовности жертвовать другими валютами, и обеспечивается за их счет, а значит умение манипулировать этими соотношениями и есть тот пресловутый грааль, который в принципе существовал всегда, с момента появления валютного рынка.. разве что мы пока не в состоянии уловить эти моменты, формализовать их в достаточной, для извлечения постоянной прибыли, степени.. :d

erkon, видео (с метрономами) занимательное, но если внимательно приглядеться, то можно найти важное, едва различимое НО.. в определенный момент, поверхность, на которой установлены маятники, - перестает быть неподвижной/статичной, как должно бы быть в идеальном эксперименте.. так сама поверхность, под действием колебательных движений, начинает двигаться, по сути становясь маятником.. именно ее движение и синхронизирует все 32 отдельных маятника, и приводит к эффекту толпы.. ;)

а второе видео, как-раз и подсказывает, где искать способ справиться с синхронностью, - в разночастотности.. звуковые колебания способны синхронизировать частицы вещества в определенном геометрическом порядке.. замечательно !.. значит нам нужно просто подыскать необходимые частоты, а еще лучше, - регулярно гармонически их менять .. ;) Изменено 11 апреля, 2017 пользователем maxand

[ju.vskv]

вообще, в последние месяцы у меня подозрение, что в мультивалютности скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.. это не просто разрозненные инструменты, каждый со своим нравом, - это некая валютная галактика, взаимно уравновешенная, самодостаточная система, где нет ничего лишнего, и каждый ее элемент нужно рассматривать учитывая общую картину системы, а не по отдельности.. т.е. гипертренд одной из базовых валют, включает не только безоткатные, но и компенсирующие механизмы одновременно.. при этом вся система в целом всегда находится в равновесии.. говоря валютным языком, - высокий спрос на одну базовую валюту, приводит к готовности жертвовать другими валютами, и обеспечивается за их счет, а значит умение манипулировать этими соотношениями и есть тот пресловутый грааль, который в принципе существовал всегда, с момента появления валютного рынка.. разве что мы пока не в состоянии уловить эти моменты, формализовать их в достаточной, для извлечения постоянной прибыли, степени..

А это не то явление, изучением которого занимается Mamotaro ? Идея очень схожа.

[maxand]

вообще, в последние месяцы у меня подозрение, что в мультивалютности скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.. это не просто разрозненные инструменты, каждый со своим нравом, - это некая валютная галактика, взаимно уравновешенная, самодостаточная система, где нет ничего лишнего, и каждый ее элемент нужно рассматривать учитывая общую картину системы, а не по отдельности.. т.е. гипертренд одной из базовых валют, включает не только безоткатные, но и компенсирующие механизмы одновременно.. при этом вся система в целом всегда находится в равновесии.. говоря валютным языком, - высокий спрос на одну базовую валюту, приводит к готовности жертвовать другими валютами, и обеспечивается за их счет, а значит умение манипулировать этими соотношениями и есть тот пресловутый грааль, который в принципе существовал всегда, с момента появления валютного рынка.. разве что мы пока не в состоянии уловить эти моменты, формализовать их в достаточной, для извлечения постоянной прибыли, степени..

А это не то явление, изучением которого занимается Mamotaro ? Идея очень схожа.

приблизительно то..

[erkon]

Почему же у тебя, как ты считаешь, много копий бота на каждой паре работают страсть как асинхронно...
Причин может быть много, например - малый ТФ входа, много сеток из лишь 1-го ордера, различающиеся настройки индикатора и фильтров входа и даже просто тупо кривая работа используемых тобой костылей...

... ежели с пониманием, али без оного, но удачно и регулярно влезать руками - асинхронность также будет место иметь.
Ежели, тока, делать это каждый раз не повторяясь (руками) и в разное время (рандом).
По крайней мере такое может длиться месяцами и годами.
Главное для сей цели - не пускать на самотёк и не оставлять роботов работать самих по себе!

ЗЫ можно для того же, иногда и неожиданно - выдёргивать общий шнур от компа, закрывать крышку ноута, или перезапускать ВПС )))

erkon, видео (с метрономами) занимательное, но если внимательно приглядеться, то можно найти важное, едва различимое НО.. в определенный момент, поверхность, на которой установлены маятники, - перестает быть неподвижной/статичной, как должно бы быть в идеальном эксперименте.. так сама поверхность, под действием колебательных движений, начинает двигаться, по сути становясь маятником.. именно ее движение и синхронизирует все 32 отдельных маятника, и приводит к эффекту толпы.. ;)

Дык! Это и понятно. Совы-то, ведь, тоже на одной платформе стоять!
Но по-любому, даже на самой "неколебимой" платформе, что-то для приведёт, в итоге, к синхронизации.
Ведь погрешности у каждого устройства одного типа есть, и они - СИСТЕМНЫЕ.

ЗЗЫ
(с) Не понос - так золотуха! (короче)

а второе видео, как-раз и подсказывает, где искать способ справиться с синхронностью, - в разночастотности.. звуковые колебания способны синхронизировать частицы вещества в определенном геометрическом порядке.. замечательно !.. значит нам нужно просто подыскать необходимые частоты, а еще лучше, - регулярно гармонически их менять .. ;)

Именно. Потому оно и добавлено там.

Изменено 11 апреля, 2017 пользователем erkon

[Nil]

Как будет отличаться прибыль одной сетки с начальным лотом 0.02 и двух сеток, каждая с начальным лотом 0.01? Сеты одинаковые.

[cakrani]

Как будет отличаться прибыль одной сетки с начальным лотом 0.02 и двух сеток, каждая с начальным лотом 0.01? Сеты одинаковые.

2 по 50, один по 100... :)
А в чем собственно видите разницу?!

[Nil]

2 по 50, один по 100...
А в чем собственно видите разницу?!

Да пока не знаю, спрашиваю. В теории вроде как разницы в прибыли не должно быть.

[Старик]

Как будет отличаться прибыль одной сетки с начальным лотом 0.02 и двух сеток, каждая с начальным лотом 0.01?
Сеты одинаковые.

Вообще-то будет - сетки с разными лотами совсем одинаково не торгуют.
Модель и тестер (2 простейших теста за 2-3 месяца) в помощь.

--------------

По результатам тестов выглядит, что в сэте xFalcon|Dеnya eurusd мульт 1.8+ для стартового шага 15+ пипсов 12 колен недостаточно - слишком короткая сетка даже при высокой закрываемости.
Сэты других мажоров, где стартовый шаг 20+- пипсов, даже при мульте 1.8-2.2 требуют 13-14 колен.
Конечно, на 14 колен надо намного больше денег и потребность в 13-14 коленах на eurusd может возникать лишь в раз в 12-15 месяцев.
Но, тем не менее, лучше в этот коротковатый сэт eurusd внести изменения: либо пошаманить с шагом и мультом, либо просто разрешить на пару больше колен - но сэт надо попробовать сделать устойчивей.
Иначе сохраняется угроза зависаний как сейчас у многих - и даже слива.

--------------

Коллеги, дорабатывающие модель - просьба делать доработки, начиная с моей эталонной модели-минимума.
Я спокойно принимаю любые иные версии модели - даже если там используются не строгие кем-то придуманные параметры и показатели.
Но, допустим, в версии Ильнура нет вспомогательных таблиц-черновиков - и есть небольшие смещения ячеек с параметрами в Сводной таблице.
А последнее делает невозможным перенос 1:1 части ваших доработок из одного мода модели в другой - надо править формулы или всегда апгрейдить мои модели эталон-минимум, чтобы ваши доработки стыковались с апгрейдами модели.

Пишу это потому, что к версии 1.43 будет существенно доработанная модель с новыми параметрами и входным контролем - а к версии 1.44 будет модель с существенными доработками текстов/комментов и расширенным контролем входных параметров.
И напрямую мои обновленные модели 1.43 и 1.44 с вашими доработками могут не стыковаться - потому что большинство ваших доработок было выполнено к не авторским модам модели с чуть иным размещением входных параметров.

Это не драма, всё это решаемо - но на не полную совпадаемость (для доработки) оригинала и модов модели ваше внимание я обратить должен.

---

Добавлено: 11-04-2017 21:04:55

---

Изменено 11 апреля, 2017 пользователем Старик

[Nil]

Подскажите, что за ошибка во вкладке "Эксперты" при инициализации советника: 2017.04.12 10:50:29.602 [EA][Qj] - Setka v1.41 CHFJPYf,M5: invalid pointer access in 'factory_order.mqh' (20,1)

Появляется не всегда, если повторно перезагрузить терминал, может и не появиться.

[jocker]

Подскажите, что за ошибка во вкладке "Эксперты" при инициализации советника: 2017.04.12 10:50:29.602 [EA][Qj] - Setka v1.41 CHFJPYf,M5: invalid pointer access in 'factory_order.mqh' (20,1)
Появляется не всегда, если повторно перезагрузить терминал, может и не появиться.

Так возьмите последнюю версию 1.42.2, может в ней уже всё исправленно.