[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Евро по политике обязано падать, и причем большую часть безоткатно (я так думаю).
Начало брексита, франция, Трамп непредсказуемый.

Кстати, да. :)
И о предположительно "бурной весне" я вроде не раз упоминал тоже.

Одним из основных драйверов рынка весной будут президентские выборы во Франции в 2 этапа - вторая половина апреля и начало мая.
Большинство кандидатов критикуют ЕС и еврозону, а ключевым фактором риска является маловероятная победа националистической на грани фашизма Ле Пен - создающей реальные риски для ЕС и еврозоны в целом.
https://ru.tsn.ua/svit/prezidentskie-vybory-vo-francii-mogut-unichtozhit-evropeyskiy-soyuz-the-washington-post-833495.html
Статья, конечно, поверхностная - но, тем не менее, политическое напряжение в 2017 будет очень высоким и весна в Европе весьма непроста.
И были прогнозы, что, в случае победы Ле Пен на выборах, eurusd может упасть вплоть до 0.97 - а район 1.00-1.02 просто становится чуть ли не ближайшей целью...

Правда, пока опросы общественного мнения показывают 2 место Ле Пэн в 1-м туре выборов и уверенное поражение во 2-м туре выборов.
Но, тем не менее, жесткий антиевропейский сценарий существует и рынок, традиционно заблаговременно, в какой-то части может и должен его отработать.
И, если в конце марта eurusd вдруг затаскивают на 1.09+, то, скорее всего, чтобы опустить на 500-700, а то и 1200 пипсов.
И осторожность коллеги chinch19 может и несколько чрезмерна, но то, что весной eurusd надо торговать с особой осторожностью, сомнений не вызывает.

С gbpusd тоже ситуация крайне неоднозначная.
С момента объявления Брэкзита фунт упал на 2000+ пипсов - что для такой реально мощной валюты чрезвычайно много.
Но прекрасная экономика этой мощной страны практически пока не пострадала и продолжает производить товары и услуги в нарастающих объемах.
А по теме Брэкзита весь 2-й квартал, скорее всего, вообще ничего происходить не будет - и переговоры могут длиться до 2-х лет.
И каких-то явных факторов, продолжающих оказывать на фунта мощное понижательное давление, как бы и не видно...
А проблемы в Европе так вообще могут прямо поддержать обособляющийся фунт.

Очень сложно сейчас что-то прогнозировать по фунту.
старый перечень проблем исчерпан - новый перечень проблем еще не сформирован.
И за квартал без ожидаемых проблем есть риск и восстановления gbpusd до уровней 1.27-28, а то и 1.30-1.32 и даже 1.34.
Но есть риск и снижения пары в случае проблем во Франции.

Очень высокий уровень неопределенности: по фунту просто непонятки - а евра может продолжить почти безоткатно сползать на ожиданиях рисков приближающихся выборов во Франции.

В этой ситуации aptu-подобные сэты с мультом 1.8+, хотя в тестах и прошли Брэкзитный референдум и выборы Трампа, могут оказаться слишком "короткими" для длительного вялотекущего безотката.
То есть идея сэтов интересная и безусловно требует дальнейшего изучения и очень серьезного развития - шутка ли, Брэкзит пройти на фунте, иене и евре!
Но более консервативные сэты могут оказаться более адекватными для текущего "боязливого" рынка - сетки в 400-500+ пипсов и мульты 1.4-1.5+ могут приносить достойную массу прибыли, не требуя больших депо и не создавая чрезмерных рисков.
Приведу примеры из онлайн торгов.

Роботест. eurusd+gbpusd 0.01 мульт 1.4+ multstart 3
Хоть стартовал он на слишком коротких для фунта дефолтных сэтах на не чрезмерно большом/малом депо 10000 на 2 пары, но на пределе сетки фунта с просадкой всего 23% депо выстоял и сейчас, через 2 месяца, практически в беспроблемном режиме.
есть история за 2 месяца.

Спойлер

Сейчас на евре открыто 11-е из 16 колен (резерв до 300+ пипсов снижения), на фунте 5.
Пугаться графика не надо, так выглядит короткая история: реально же 33.8% за 2 месяца - при разовой пиковой просадке 23% депо на полностью развернутой сетке фунта.

7-й тестовый терминал у нас на сервере. eurusd+gbpusd+eurpy. 0.02 mult 1.5+ multstart 4
есть история за 4 месяца.

Спойлер

Просадку видите?!
И что ни разу не было более 14 колен из 16-17 за 4 месяца?!
В ходе тестов (причём с проблемами, мы ж там баги перед релизами вылавливаем) просадки больше 6000 не помню, а 10000 не было 100%.
т.е. эти 3 пары можно было стартовать на депо ~15000, а может и ~10000+.
я и сам своим глазам не очень верю - но это история счета, а не тестер стратегий и не верить собственным глазам не выходит.

Не менее интересно и то, что 7-й терминал дает в среднем 7000 прибыли в месяц.
А это именно столько, сколько показывали в феврале и марте высокоагрессивные сэты на 3-5 парах одновременно.
То есть прибыль во флэте одинаковая - а риски при мульте 1.5+ ниже де-факто в разы.
Причем и нахрен не нужны сверхточные входы, хитромудрые локи, жрущие прибыль выкусыватели и 28 кнопок на экране - там на графики вообще нефиг смотреть, торгует и торгует себе месяц за месяцем...
Напрашивается вопрос: так что лучше - правда?!

я, конечно, понимаю легкую панику в топике.
но, коллеги, мы лишь приступаем к изучению и освоению математически оптимальных сеток.
настраивайтесь на чрезвычайно серьезную и обстоятельную работу - цели и возможности у нас не детские.

[VladimirM]

мы лишь приступаем к изучению и освоению математически оптимальных сеток.

Объясните мне, а то такое чувство, что я один не понимаю, о какой точности, оптимальности и математике тут речь?
У нас есть таблица, где всё предельно ясно и более менее точно (за что большое спасибо Старик-у) - согласен.
У нас есть бот в котором есть как минимум 2 (обобщённо) опции задействование которых ни как не просчитать в таблице, вопрос, как же эта точность и оптимальность достигается, может в чём не разобрался?

[resolance]

Спойлер

Евро по политике обязано падать, и причем большую часть безоткатно (я так думаю).
Начало брексита, франция, Трамп непредсказуемый.

Кстати, да. :)
И о предположительно "бурной весне" я вроде не раз упоминал тоже.

Одним из основных драйверов рынка весной будут президентские выборы во Франции в 2 этапа - вторая половина апреля и начало мая.
Большинство кандидатов критикуют ЕС и еврозону, а ключевым фактором риска является маловероятная победа националистической на грани фашизма Ле Пен - создающей реальные риски для ЕС и еврозоны в целом.
https://ru.tsn.ua/svit/prezidentskie-vybory-vo-francii-mogut-unichtozhit-evropeyskiy-soyuz-the-washington-post-833495.html
Статья, конечно, поверхностная - но, тем не менее, политическое напряжение в 2017 будет очень высоким и весна в Европе весьма непроста.
И были прогнозы, что, в случае победы Ле Пен на выборах, eurusd может упасть вплоть до 0.97 - а район 1.00-1.02 просто становится чуть ли не ближайшей целью...

Правда, пока опросы общественного мнения показывают 2 место Ле Пэн в 1-м туре выборов и уверенное поражение во 2-м туре выборов.
Но, тем не менее, жесткий антиевропейский сценарий существует и рынок, традиционно заблаговременно, в какой-то части может и должен его отработать.
И, если в конце марта eurusd вдруг затаскивают на 1.09+, то, скорее всего, чтобы опустить на 500-700, а то и 1200 пипсов.
И осторожность коллеги chinch19 может и несколько чрезмерна, но то, что весной eurusd надо торговать с особой осторожностью, сомнений не вызывает.

С gbpusd тоже ситуация крайне неоднозначная.
С момента объявления Брэкзита фунт упал на 2000+ пипсов - что для такой реально мощной валюты чрезвычайно много.
Но прекрасная экономика этой мощной страны практически пока не пострадала и продолжает производить товары и услуги в нарастающих объемах.
А по теме Брэкзита весь 2-й квартал, скорее всего, вообще ничего происходить не будет - и переговоры могут длиться до 2-х лет.
И каких-то явных факторов, продолжающих оказывать на фунта мощное понижательное давление, как бы и не видно...
А проблемы в Европе так вообще могут прямо поддержать обособляющийся фунт.

Очень сложно сейчас что-то прогнозировать по фунту.
старый перечень проблем исчерпан - новый перечень проблем еще не сформирован.
И за квартал без ожидаемых проблем есть риск и восстановления gbpusd до уровней 1.27-28, а то и 1.30-1.32 и даже 1.34.
Но есть риск и снижения пары в случае проблем во Франции.

Очень высокий уровень неопределенности: по фунту просто непонятки - а евра может продолжить почти безоткатно сползать на ожиданиях рисков приближающихся выборов во Франции.

В этой ситуации aptu-подобные сэты с мультом 1.8+, хотя в тестах и прошли Брэкзитный референдум и выборы Трампа, могут оказаться слишком "короткими" для длительного вялотекущего безотката.
То есть идея сэтов интересная и безусловно требует дальнейшего изучения и очень серьезного развития - шутка ли, Брэкзит пройти на фунте, иене и евре!
Но более консервативные сэты могут оказаться более адекватными для текущего "боязливого" рынка - сетки в 400-500+ пипсов и мульты 1.4-1.5+ могут приносить достойную массу прибыли, не требуя больших депо и не создавая чрезмерных рисков.
Приведу примеры из онлайн торгов.

Роботест. eurusd+gbpusd 0.01 мульт 1.4+ multstart 3
Хоть стартовал он на слишком коротких для фунта дефолтных сэтах на не чрезмерно большом/малом депо 10000 на 2 пары, но на пределе сетки фунта с просадкой всего 23% депо выстоял и сейчас, через 2 месяца, практически в беспроблемном режиме.
есть история за 2 месяца.

Спойлер

Сейчас на евре открыто 11-е из 16 колен (резерв до 300+ пипсов снижения), на фунте 5.
Пугаться графика не надо, так выглядит короткая история: реально же 33.8% за 2 месяца - при разовой пиковой просадке 23% депо на полностью развернутой сетке фунта.

7-й тестовый терминал у нас на сервере. eurusd+gbpusd+eurpy. 0.02 mult 1.5+ multstart 4
есть история за 4 месяца.

Спойлер

Просадку видите?!
И что ни разу не было более 14 колен из 16-17 за 4 месяца?!
В ходе тестов (причём с проблемами, мы ж там баги перед релизами вылавливаем) просадки больше 6000 не помню, а 10000 не было 100%.
т.е. эти 3 пары можно было стартовать на депо ~15000, а может и ~10000+.
я и сам своим глазам не очень верю - но это история счета, а не тестер стратегий и не верить собственным глазам не выходит.

Не менее интересно и то, что 7-й терминал дает в среднем 7000 прибыли в месяц.
А это именно столько, сколько показывали в феврале и марте высокоагрессивные сэты на 3-5 парах одновременно.
То есть прибыль во флэте одинаковая - а риски при мульте 1.5+ ниже де-факто в разы.
Причем и нахрен не нужны сверхточные входы, хитромудрые локи, жрущие прибыль выкусыватели и 28 кнопок на экране - там на графики вообще нефиг смотреть, торгует и торгует себе месяц за месяцем...
Напрашивается вопрос: так что лучше - правда?!

я, конечно, понимаю легкую панику в топике.
но, коллеги, мы лишь приступаем к изучению и освоению математически оптимальных сеток.
настраивайтесь на чрезвычайно серьезную и обстоятельную работу - цели и возможности у нас не детские.

Уважаемый Старик, правильно ли я понял, что только оптимизация параметров сеток в тестере и реале поможет этому "освоению" или все же есть ресурсы/литература, которые помогут лучше понять механизм построения сеток? eurusd+gbpusd+eurpy. 0.02 mult 1.5+ multstart 4 - эти параметры применительны к сетам, которые в начале топика? или это затравка для поиска своих? ))

Пока только на базе Ваших постов в данной ветке формируется понимание "рыбалки" сетями.
Мой реальный счет у альпов. Колян приходил, посидели немного )) Отошел не зразу, как бы "в запой" не уйти :))
_http://www.myfxbook.com/members/resolance/termwin-setqj-nanoal/1927651

[jocker]

У нас есть бот в котором есть как минимум 2 (обобщённо) опции задействование которых ни как не просчитать в таблице, вопрос, как же эта точность и оптимальность достигается, может в чём не разобрался?

VladimirM, так опишите задачу, которую Вы хотите решить, и у Вас не получается, и ИМХО, кто либо из форумчан подскажет Вам в каком направлении идти.

[VladimirM]

VladimirM, так опишите задачу, которую Вы хотите решить

Спасибо, давайте начнём с простого вопроса, насколько можно считать точными для реальной торговли, результаты полученные с помощью таблицы, если задействована хотя бы одна функция контроля гэпа? Возьмём для примера самую точную установку - GapControl=2, возможно ли нам увидеть точный результат просадки, кол пип и д.р данных в таблице ( где , естественно, нет возможности подобных расчётов)? Давайте подробно рассмотрим этот момент.

[magnatan]

7-й тестовый терминал у нас на сервере. eurusd+gbpusd+eurpy. 0.02 mult 1.5+ multstart 4

Коллега ткните носом где можно увидеть эти сеты что у вас стоят на 7 терминале?

[jocker]

VladimirM, так опишите задачу, которую Вы хотите решить

Спасибо, давайте начнём с простого вопроса, насколько можно считать точными для реальной торговли, результаты полученные с помощью таблицы, если задействована хотя бы одна функция контроля гэпа?

ИМХО, точность абсолютно достаточна для реальной торговли. Ведь при проектировании сетов Вы оставляете некий запас, т.е. Вы ж не проектируете сеты: сетка раскрылась полностью + 1-н 5-и зн пипс и привет стопаут. ИМХО, GapControl=2 и его настройки создавались для скорейшего закрытия сетки по ТР при наступлении экстримальных рыночных ситуаций (более 1-го гепа подряд и т.п., для этого сделали GapMaxStopOrders чтоб не съедать ордера из MaxOpenOrders), думаю, разработчик не ставил цель про идеальную геометрию сетки (пипа в пипу). Тем более, Модель в excel - это просто мощный вспомогательный инструмент, она вместе с тестером стратегий, планом оптимизации и мозгом ботовода позволяет существенно улучшить сеты. Изменено 1 апреля, 2017 пользователем jocker

[Старик]

VladimirM, так опишите задачу, которую Вы хотите решить

Спасибо, давайте начнём с простого вопроса, насколько можно считать точными для реальной торговли, результаты полученные с помощью таблицы, если задействована хотя бы одна функция контроля гэпа? Возьмём для примера самую точную установку - GapControl=2, возможно ли нам увидеть точный результат просадки, кол пип и д.р данных в таблице ( где , естественно, нет возможности подобных расчётов)? Давайте подробно рассмотрим этот момент.

Как мудро сказано в подписи коллеги Boris1961, "Торговля на Forex – это, скорее, управление вероятностью, нежели контроль над определенностью".

Конкретно по вашему вопросу-замечанию, то, имхо, это если и вообще проблема, то реально возникающая как проблема чрезвычайно редко.
Если точнее, то проблемой для меня то, что вы считаете проблемой, не было никогда.
В модели имитируется идеальная сетка - которая в реале никогда не бывает идеальной и чаще на пару %% дороже.
Если вы хотите какую-то отдельную сетку с гэпом из реала просчитать в модели, то вы можете "покалечить" модель и руками вбить расстояние между ордерами и лоты только рыночных ордеров (из реала) и "оценить" сетку с гэпом.

Но, по моим наблюдениям, цена гэпа очень редко бывает более единиц %% депо - то есть в пределах стоимости погрешностей исполнения онлайн.
Например, гэп в 50 пипсов после открытия ордеров в сумме 0.10 лота добавляет к "стоимости"/просадки сетки лишь 50 единиц депо - что, для большинства пар для сеток традиционного типа с 0.01 лота менее 1% депо.
Однако из просадки при этом исключается просадка от одного или больше числа больших по размеру рыночных ордеров, заменяемых отложками.

Поэтому, по моим онлайн наблюдениям, реальная сетка с гэпоми и отложками может быть намного длинней идеальной сетки из модели - но, при этом, из-за отложек по просадке быть легче (как минимум, не тяжелей) модельной сетки такой же длинны и даже коленности полностью из рыночных ордеров.
Исключением, причем далеко не всегда, могут быть только крайне редкие полностью развернутые сетки - да и в этих сетка больше просадка лишь предгэповой части сетки, имхо, с лихвой компенсируется снижением расчетной просадки за счет безпросадочных отложек и более дальнего (от начала сетки) открытия существенно более тяжелых постгэповых ордеров.

В общем, моё мнение, что обработка гэпов отложками есть "просадко отрицательной" - а некий прирост просадки, если в какой-то сетке с гэпом и будет, будет некритичным по сравнению с выигрышем в длине и снижением риска полного разворота сетки.
В итоге я считаю, что обработку гэпов можно не учитывать в моделировании вообще - и считаю, что сетка из модели с точностью в пару %% показывает максимум просадки и денег, которые могут возникнуть/потребоваться в реальных торгах.

VladimirM, оптимальность не синоним идеальности.
Идеальных торгов и сеток не бывает.
А вот добиться оптимальных (стремящихся к идеальным) по итогам торгов, имхо, можно.
Пытаясь правильно использовать вероятности. :)

VladimirM, так опишите задачу, которую Вы хотите решить

Спасибо, давайте начнём с простого вопроса, насколько можно считать точными для реальной торговли, результаты полученные с помощью таблицы, если задействована хотя бы одна функция контроля гэпа?

ИМХО, точность абсолютно достаточна для реальной торговли.
Ведь при проектировании сетов Вы оставляете некий запас, т.е. Вы ж не проектируете сеты: сетка раскрылась полностью + 1-н 5-и зн пипс и привет стопаут.
ИМХО, GapControl=2 и его настройки создавались для скорейшего закрытия сетки по ТР при наступлении экстримальных рыночных ситуаций (более 1-го гепа подряд и т.п., для этого сделали GapMaxStopOrders чтоб не съедать ордера из MaxOpenOrders), думаю, разработчик не ставил цель про идеальную геометрию сетки (пипа в пипу).

Абсолютно верно.
В реале добиться сетки пипс в пипс на большинстве счетов невозможно - это одна из причин почему параметры в 4-хзнаке.
Но добиться практически того же торгового результата после гэпа, как если бы гэпа не было, нам вроде удалось.
Мы уже реализовали не 100% возможного (есть еще пара исключительных ситуаций) - но то, что уже есть, работает близко к оптимальному/модельному с точке зрения нагрузки на депо и торгового результата.

Спойлер

Евро по политике обязано падать, и причем большую часть безоткатно (я так думаю).
Начало брексита, франция, Трамп непредсказуемый.

Кстати, да. :)
И о предположительно "бурной весне" я вроде не раз упоминал тоже.

Одним из основных драйверов рынка весной будут президентские выборы во Франции в 2 этапа - вторая половина апреля и начало мая.
Большинство кандидатов критикуют ЕС и еврозону, а ключевым фактором риска является маловероятная победа националистической на грани фашизма Ле Пен - создающей реальные риски для ЕС и еврозоны в целом.
https://ru.tsn.ua/svit/prezidentskie-vybory-vo-francii-mogut-unichtozhit-evropeyskiy-soyuz-the-washington-post-833495.html
Статья, конечно, поверхностная - но, тем не менее, политическое напряжение в 2017 будет очень высоким и весна в Европе весьма непроста.
И были прогнозы, что, в случае победы Ле Пен на выборах, eurusd может упасть вплоть до 0.97 - а район 1.00-1.02 просто становится чуть ли не ближайшей целью...

Правда, пока опросы общественного мнения показывают 2 место Ле Пэн в 1-м туре выборов и уверенное поражение во 2-м туре выборов.
Но, тем не менее, жесткий антиевропейский сценарий существует и рынок, традиционно заблаговременно, в какой-то части может и должен его отработать.
И, если в конце марта eurusd вдруг затаскивают на 1.09+, то, скорее всего, чтобы опустить на 500-700, а то и 1200 пипсов.
И осторожность коллеги chinch19 может и несколько чрезмерна, но то, что весной eurusd надо торговать с особой осторожностью, сомнений не вызывает.

С gbpusd тоже ситуация крайне неоднозначная.
С момента объявления Брэкзита фунт упал на 2000+ пипсов - что для такой реально мощной валюты чрезвычайно много.
Но прекрасная экономика этой мощной страны практически пока не пострадала и продолжает производить товары и услуги в нарастающих объемах.
А по теме Брэкзита весь 2-й квартал, скорее всего, вообще ничего происходить не будет - и переговоры могут длиться до 2-х лет.
И каких-то явных факторов, продолжающих оказывать на фунта мощное понижательное давление, как бы и не видно...
А проблемы в Европе так вообще могут прямо поддержать обособляющийся фунт.

Очень сложно сейчас что-то прогнозировать по фунту.
старый перечень проблем исчерпан - новый перечень проблем еще не сформирован.
И за квартал без ожидаемых проблем есть риск и восстановления gbpusd до уровней 1.27-28, а то и 1.30-1.32 и даже 1.34.
Но есть риск и снижения пары в случае проблем во Франции.

Очень высокий уровень неопределенности: по фунту просто непонятки - а евра может продолжить почти безоткатно сползать на ожиданиях рисков приближающихся выборов во Франции.

В этой ситуации aptu-подобные сэты с мультом 1.8+, хотя в тестах и прошли Брэкзитный референдум и выборы Трампа, могут оказаться слишком "короткими" для длительного вялотекущего безотката.
То есть идея сэтов интересная и безусловно требует дальнейшего изучения и очень серьезного развития - шутка ли, Брэкзит пройти на фунте, иене и евре!
Но более консервативные сэты могут оказаться более адекватными для текущего "боязливого" рынка - сетки в 400-500+ пипсов и мульты 1.4-1.5+ могут приносить достойную массу прибыли, не требуя больших депо и не создавая чрезмерных рисков.
Приведу примеры из онлайн торгов.

Роботест. eurusd+gbpusd 0.01 мульт 1.4+ multstart 3
Хоть стартовал он на слишком коротких для фунта дефолтных сэтах на не чрезмерно большом/малом депо 10000 на 2 пары, но на пределе сетки фунта с просадкой всего 23% депо выстоял и сейчас, через 2 месяца, практически в беспроблемном режиме.
есть история за 2 месяца.

Спойлер

Сейчас на евре открыто 11-е из 16 колен (резерв до 300+ пипсов снижения), на фунте 5.
Пугаться графика не надо, так выглядит короткая история: реально же 33.8% за 2 месяца - при разовой пиковой просадке 23% депо на полностью развернутой сетке фунта.

7-й тестовый терминал у нас на сервере. eurusd+gbpusd+eurpy. 0.02 mult 1.5+ multstart 4
есть история за 4 месяца.

Спойлер

Просадку видите?!
И что ни разу не было более 14 колен из 16-17 за 4 месяца?!
В ходе тестов (причём с проблемами, мы ж там баги перед релизами вылавливаем) просадки больше 6000 не помню, а 10000 не было 100%.
т.е. эти 3 пары можно было стартовать на депо ~15000, а может и ~10000+.
я и сам своим глазам не очень верю - но это история счета, а не тестер стратегий и не верить собственным глазам не выходит.

Не менее интересно и то, что 7-й терминал дает в среднем 7000 прибыли в месяц.
А это именно столько, сколько показывали в феврале и марте высокоагрессивные сэты на 3-5 парах одновременно.
То есть прибыль во флэте одинаковая - а риски при мульте 1.5+ ниже де-факто в разы.
Причем и нахрен не нужны сверхточные входы, хитромудрые локи, жрущие прибыль выкусыватели и 28 кнопок на экране - там на графики вообще нефиг смотреть, торгует и торгует себе месяц за месяцем...
Напрашивается вопрос: так что лучше - правда?!

я, конечно, понимаю легкую панику в топике.
но, коллеги, мы лишь приступаем к изучению и освоению математически оптимальных сеток.
настраивайтесь на чрезвычайно серьезную и обстоятельную работу - цели и возможности у нас не детские.

Уважаемый Старик, правильно ли я понял, что только оптимизация параметров сеток в тестере и реале поможет этому "освоению" или все же есть ресурсы/литература, которые помогут лучше понять механизм построения сеток? eurusd+gbpusd+eurpy. 0.02 mult 1.5+ multstart 4 - эти параметры применительны к сетам, которые в начале топика? или это затравка для поиска своих? ))

Пока только на базе Ваших постов в данной ветке формируется понимание "рыбалки" сетями.
Мой реальный счет у альпов. Колян приходил, посидели немного )) Отошел не зразу, как бы "в запой" не уйти :))
_http://www.myfxbook.com/members/resolance/termwin-setqj-nanoal/1927651

ну, 35% не Колян - это так, разминка. :)

Коллега, мы находимся в области новых знаний и правил, которые надо постигнуть и создать.
мы здесь, по большому счету, занимаемся изучением принципов и критериев оптимального распределения денег по графикам.
и пониманием и созданием вспомогательных инструментов, для этого необходимых.
с конечной целью осмысленного стабильного получения существенной прибыли.

некоторые, конечно, могут думать, что они лишь разрабатывают конкретные сэты для прибыльных торгов нашим ботом. :)
но по ходу все заняты поиском сеток и торгов оптимальной геометрии и ММ и созданием общей базы знаний принципов и критериев оптимального использования денег в много ордерной торговле.

Учебников нет - мы их напишем. :)
Ну нет учебников как оптимально сетками торговать...
Сообща узнаем как - и запишем.

Сэты же я вроде выкладывал, причём неоднократно.
Ну и надо ж учитывать, что 0.02 multstart 4 практически эквивалентно 0.01 multstart 3 - в чём очень легко убедиться в модели. :)
Повторно прикрепить текущие сэты мт_07 в данную минуту я не могу, у меня из-за перестройки опять пропал доступ к внутренностям сервера. Управлять тестами управляю, а вытащить сэты сейчас не могу.
Но да, по структуре они очень близки к сэтам для роботеста из первого поста - а сэт eurjpy практически 1:1 к сэту "xxxjpy для оптимизации", выкладывавшемся мною в топике.

Но только должен отметить, что сэты для кроссов eurjpy и eurcad почему-то требуют заметно более длинных сеток, чем весьма динамичные мажоры usdjpy и usdcad.
Странно, но тормознутая евра в этих кроссах явно добавляет кроссам безоткатной подвижности.

[VladimirM]

ИМХО, точность абсолютно достаточна для реальной торговли.

Теперь давайте попробуем смоделировать гэп, скажем на 14 и 15 колене сетки при степе около 50 4зн., пип, по таблице у нас просадка, как мне кажется, будет существенно другой, а вместе с ней запас хода и депо, не так ли?

[Kristalisk]

Привет народ, выкладываю очередной сет теперь для AUDJPY. Так я тут придумал и составил новую методику составления сетов b-), что возможно даст нам определенный прорыв в работе. Старик посмотри своим мудрым взглядом l-), может я в чем то не прав, лучше я сам шишек набью, чем народ на форуме. Если методика сгодиться думаю дело с сетами пойдет быстрее и веселее. Сет, методика, Excel модель, отчеты по тестеру и тесты на стабильность в архиве. Жду конструктивной критики от всех.

Kristalisk_AUDJPY_Salamandra.rar
EAQj-Setka_v1.42.2-AUDJPY_15.01.01-17.02.15_7000S10000S_182p_11K_5.54L_M0_0.01_1.8_3_5_0.02_GS21_5_-1_TP21_1_3_T_6_15_T_1_4_60.htm
EAQj-Setka_v1.42.2-AUDJPY_15.01.01-17.02.15_7000S10000S_182p_11K_5.54L_M0_0.01_1.8_3_5_0.02_GS21_5_-1_TP21_1_3_T_6_15_T_1_4_60.gif

[jocker]

Теперь давайте попробуем смоделировать гэп, скажем на 14 и 15 колене сетки при степе около 50 4зн., пип, по таблице у нас просадка, как мне кажется, будет существенно другой, а вместе с ней запас хода и депо, не так ли?

Да, конечно, VladimirM. Я не спорю с Вашим утверждением - но повторюсь - Вы ж не проектируете сетку на всё депо - Вы в любом случае оставляете себе существенное пространство для маневра, иначе Вы просто не будете владеть ситуацией - Ваша торговля будет на 100 % зависеть от рынка.
VladimirM, может Вам будет интересно, посмотрите файл по ссылке: (_https://drive.google.com/file/d/0BwhcqESSHff3Qlo5OGlESS12b0E/view?usp=sharing) (Игры разума с ММ.doc, это материал из одного уважаемого блога), стр. 4. рис. 1.4., с учётом того, что у нас мартин, а не фиксированный объем - он также должен быть очень здраво и аргументированно просчитан. Изменено 1 апреля, 2017 пользователем jocker

[Старик]

ИМХО, точность абсолютно достаточна для реальной торговли.

Теперь давайте попробуем смоделировать гэп, скажем на 14 и 15 колене сетки при степе около 50 4зн., пип, по таблице у нас просадка, как мне кажется, будет существенно другой, а вместе с ней запас хода и депо, не так ли?

Да, конечно.
И ни одна страховая кампания вас от этого не застрахует.

Но если вы этого крайне маловероятного события опасаетесь, то вы легко можете зарезервировать на это в модели деньги.
Смотрите столбец "О", берете цену пипса колена, после которого вы опасаетесь гэпа - и умножаете на столько пипсов, какой гэп вы себе представляете.
И полученный результат прибавляете к вычисленному вами депо - если для одной пары.

А если мультиторги, то опасаться гэпа на старшем колене всех пар одновременно было бы уже ближе к паранойе.
Поэтому, имхо, можете добавить денег к расчетному депо лишь одной пары - а остальные пары обойдутся без резерва еще и на гэп.


Kristalisk, весьма интересно! =d>
Но просьба обязательно перепроверить ваши контрольные тесты полной версией 1.42.2! l-)
Именно и только на иеновых версия для оптимизации очччень редко, но врет, раз в год завышая лот ордера - а полная версия говорит правду.
Проявление этого мы уже вычислили - а вот причину пока нет.
Так что финальные тесты только полной версией - безоговорочно! l-)

[Gras]

Ребята, вопрос наверное не много не в той теме, но здесь много опытного народа кто сможет быстро помочь, что бы не засорять ветку, позже удалю сообщение. Решил перейти на котировки дукаскопи, раньше на альпаривских тесты делал. Запутался немного со временем, что бы совпадение по времени было, надо скачивать котировки +3?

[Oleg Snegov]

Ребята, вопрос наверное не много не в той теме, но здесь много опытного народа кто сможет быстро помочь, что бы не засорять ветку, позже удалю сообщение. Решил перейти на котировки дукаскопи, раньше на альпаривских тесты делал. Запутался немного со временем, что бы совпадение по времени было, надо скачивать котировки +3?

Через TickDownloader? Скачивайте данные, запускаете экспорт, при экспорте в CSV он конвертирует в csv +0 и в csv+выбранный пояс, т.е. делает 2 немаленьких файла и это нельзя отключить. Второй пояс не нужен, я когда вижу, что файл +0 создан и начат второй - останавливаю, второй файл убиваю, а нужный пояс создается скриптом при конвертации *.csv в *.fxt.

[VIGILant]

Доброго времени суток! Хотелось бы спросить в тему локирования. Извиняюсь, если такой вопрос уже задавали.
В чем минус такой модели, которая, скажем, на 15 колене открывала ордер в противоположную сторону с sl, например, на тр 15го колена, с лотом, равным сумме лотов всех 15 ордеров, и даже чуть больше, на случай, если достаточной коррекции или смены тренда так и не произойдет?
Или даже эта позиция бы открывалась на уровне тр 15 колена с учетом его лота.


Тут варианта пока я вижу 2. 1 - залочить сетку с целью отката. 2 - ожидание продолжения тренда, но тут тоже свои риски, ведь это нужно перекрыть всю сетку... Где тогда должен открываться такой ордер...
Просто, на мой взгляд, если рассматривать 1 вариант, это дало какую то определенность к размеру депо. А если по статистике больше всего закрытий происходит, если не ошибаюсь, на 3-4 коленях, можно было бы попробовать сделать такую операцию по 2му варианту после 4 колена, с ожиданием продолжения тренда.
Только не надо меня ругать, что я пытаюсь такого замечательного робота превратить в тупомартин x_x

Изменено 2 апреля, 2017 пользователем VIGILant

[Gras]

Oleg Snegov, спасибо за ответ. Можете еще проконсультировать чуть чуть) Я в личку написал, что бы тут не засорять с котировками тему.

[ilnur17021992]

Сделав панельку сворачиваемой, минимального размера/шрифта (для возможности применения на малых, носимых экранах)
и перемещаемой по окну, с использованием классов стандартной библиотеки МТ4.

+ Инфо-Панельку с данными по ордерам и депозиту (после - пока и это можно заменить сторонними индикаторами).

Уже сделано, пользуйтесь ;) =>тык Изменено 2 апреля, 2017 пользователем ilnur17021992

[Kristalisk]

Старик я так понял нужны тесты на стабильность сделанные на v.1.42.2 обычной не оптимизированной. Я их прогнал снова, разница в цифрах при разных типах версий менее 0,1%, вроде все нормально. Если надо ещё что нибудь, готов выложить, главное докопаться до истины.

Тесты_на_стабильность_v.1.42.2.rar

[Старик]

Старик я так понял нужны тесты на стабильность сделанные на v.1.42.2 обычной не оптимизированной.
Я их прогнал снова, разница в цифрах при разных типах версий менее 0,1%, вроде все нормально.
Если надо ещё что нибудь, готов выложить, главное докопаться до истины.

важно было убедиться в том, что разницы в ваших тестах полной и для опта версиями нет и что ваш сэт, тесты и выводы актуальны.
Мы убедились, что у вас очень редкий плавающий сбой на xxxjpy не проявлялся и все тесты/сэт у вас корректны.

что касается предложенной вами технологии разработки сэтов со стопами, то, может, её надо более жестко формализовать - но сама по себе попытка однозначно зачтена и заслуживает внимания и дальнейшей работы над технологией.
Очень важно, что вы подошли к вопросу комплексно - предлагаете именно техническое решение вопроса, как методологию.
Пусть это лишь один тип сэтов - но комплексность, методологичность подхода замечательны.

я еще буду читать, надо подумать, а сейчас некогда...
Но бросается в глаза практически фиксированный шаг, что грубо - прошлый век мартинов. :)
почти всегда оптимально начинать с меньшего шага, ускоряя закрытие первых 3-х колен, и постепенно шаг увеличивать до расчетного+.
"Намутить" с шагом сетки как самоцели нет - но всё же посмотрите так ли оптимален почти фиксированный шаг или можно сделать лучше.

Ещё одно, что вызывает некоторое недоумение - это стоп на 10000 при расчетном депо 2000.
Почему вы так сделали, понятно - эта пропорция выявлена в тестах.
Такая значит такая - это очень интересно само по себе и заслуживает отдельного осмысления!!

Но проблема в том, что ТР сетки (грубо) на уровне ~40 пипсов в плюс от старшего ордера сетки.
А огромная зона от уровня ТР [и старшего ордера сетки (зона просадки 2000)] до просадки 10000 "мертвая" - там закрыться у сетки возможности нет вообще.
Понимаете, если бы у вас был депо 2000 и стоп 3000, то это нормально - даёте цене "подышать" и вернуться к ТР, рискуя месячной прибылью.
Но от 2000 до 10000 просадки достаточно большая дистанция в пипсах и цена там может бродить очень долго, не дотягиваясь ни до ТР, ни до стопа.

Напрашивается мысль: а может пожертвовать еще ~500-1000(?) просадки до ~10500-11000(?) - но где-то в мёртвой зоне открыть один, а то и два усредняющих ордера (равных или меньших максимальному) и этим резко сдвинуть ТР сетки ближе к стопу?!
Теоретически шанс на ТР вместо стопа должен существенно возрасти...
Думаю, что это можно проверить и в модели, и в тестах.
А цену вопроса вы понимаете...

----------

Коллеги, в Роботесте увидел (цензура) (цензура) (цензура) работу Форекс4ю.

Спойлер

Сначала сервер ф4ю, не доходя до ТР сетки, с разницей в секунду по собственной инициативе на пипс хуже закрыл 2 наибольших ордера сетки.
Потом, через 32 (тридцать две) секунды цена, предположительно, таки доползла до ТР и по ТР закрылись оставшиеся 5 ордеров сетки.

Причем, если бы цена не дошла этот пипс до ТР, то бот бы пересчитал и отодвинул ТР оставшихся ордеров - и сетка бы, вероятно, продолжила бы разрастаться с повторным открытием больших ордеров, уже раз закрытых сервером по недоТР.

У меня есть комментарии - но я не могу их опубликовать из-за цензуры 100% комментариев.
Будьте бдительны!

[Kristalisk]

Спойлер

что касается предложенной вами технологии разработки сэтов со стопами, то, может, её надо более жестко формализовать - но сама по себе попытка однозначно зачтена и заслуживает внимания и дальнейшей работы над технологией.
Очень важно, что вы подошли к вопросу комплексно - предлагаете именно техническое решение вопроса, как методологию.
Пусть это лишь один тип сэтов - но комплексность, методологичность подхода замечательны.

Я считаю, что методика на данный момент наиболее лучший вариант. Мы пока не выявили оптимальных вариантов построения сеток и находимся в свободном плаванье. При этот к нам приходят постоянно новые люди, имеющие разный опыт при торговле мартином. Методика позволит народу с любым опытом поэтапно создавать сеты для разных валютных пар, что даст возможность получения новых решений и проверки старых методом наработки статистики.
На счет типов сетов я пытался делать разные: и с множителем последнего колена длинные и короткие, и с множителем первого колена длинные и короткие, с обрезание по денежной просадке и c пересиживанием, ломанные сетки с увеличенной прибылью первых колен или последних. Сейчас пришел к тому что имею мультивалютная торговля с пересиживанием и огромной доходностью и при критических случаях отбрасывание хвостов. Я думаю тут ещё много будет различных вариантов торгов.

Спойлер

я еще буду читать, надо подумать, а сейчас некогда...
Но бросается в глаза практически фиксированный шаг, что грубо - прошлый век мартинов.
почти всегда оптимально начинать с меньшего шага, ускоряя закрытие первых 3-х колен, и постепенно шаг увеличивать до расчетного+.
"Намутить" с шагом сетки как самоцели нет - но всё же посмотрите так ли оптимален почти фиксированный шаг или можно сделать лучше.

Над начальным шагом сетки можно подумать, я покручу тесты, посмотрим что получиться. Но вот уменьшение шага, примерно с половины сетки, придется оставлять, иначе на ТП будет очень долгая дорога.

Спойлер

Ещё одно, что вызывает некоторое недоумение - это стоп на 10000 при расчетном депо 2000.
Почему вы так сделали, понятно - эта пропорция выявлена в тестах.
Такая значит такая - это очень интересно само по себе и заслуживает отдельного осмысления!!

Изначально величина максимальной просадки до откидывания хвоста предполагалась равной или увеличенной в 2 или 3 раза. Но погоняв AUDJPY получилось, чтобы особо не сливать нужно увеличивать от 5 раз. Так же я пробовал увеличивать просадку и больше, но тогда при откидывании хвоста (в любом случае приходиться делать), он съедает почти всю прибыль. Как я и писал в методики тут надо искать баланс, для AUDJPY это 10000$. Для других валютных пар величина "хвоста" будет своя.

Спойлер

Но проблема в том, что ТР сетки (грубо) на уровне ~40 пипсов в плюс от старшего ордера сетки.
А огромная зона от уровня ТР [и старшего ордера сетки (зона просадки 2000)] до просадки 10000 "мертвая" - там закрыться у сетки возможности нет вообще.
Понимаете, если бы у вас был депо 2000 и стоп 3000, то это нормально - даёте цене "подышать" и вернуться к ТР, рискуя месячной прибылью.
Но от 2000 до 10000 просадки достаточно большая дистанция в пипсах и цена там может бродить очень долго, не дотягиваясь ни до ТР, ни до стопа.
Напрашивается мысль: а может пожертвовать еще ~500-1000(?) просадки до ~10500-11000(?) - но где-то в мёртвой зоне открыть один, а то и два усредняющих ордера (равных или меньших максимальному) и этим резко сдвинуть ТР сетки ближе к стопу?!
Теоретически шанс на ТР вместо стопа должен существенно возрасти...
Думаю, что это можно проверить и в модели, и в тестах.
А цену вопроса вы понимаете...

Я понял это так: при просадке около 6000$ (примерно 220-230 пунктов от начала построения сетки) открываем ещё одно колено (12), лотом от 100% до 200% от суммарных торгующих лотов (5,54-10,08). Это точно даст нам ускорение закрытия сетки по ТП, но при этом увеличит минимальный депо для торговли сеткой в 1,5-2 раза и уменьшит доходность, т.к. теперь последний ордер будет приносить максимальную прибыль (50%), а предпоследний в 2 раза меньше (25%), причем количество 11 колен точно будет больше чем 12, и при всем при этом отрубленные хвосты могут съесть всю оставшуюся прибыль. Тут есть над чем подумать, хорошо подумать и потестить.

Обращаюсь к товарищу Andrey V, вы выкладывали Excel файл с возможность загона в него результатов тестирования из МТ4. При тесте за 1 год на большой волатильности у меня получается около 3000 сделок, а при новом сете с малой волатильность за 2 года получается 34000 ордеров. Excel на меня ругается и хочет больше формул, которые я ему дал, но видимо он хочет "кушать" что то другое где то там. Я пока не очень знающий в Excel,попрошу вас выложить версию с возможностью загона туда большого количества сделок до 100000. Или во возможность объяснить через ЛС, что я делаю не так, что бы не засорять ветку форума. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Kristalisk

[jocker]

Доброго вечера!

Boris1961, Вы ~ 20 стр. назад обращали внимание форумчан на ТС Spring и на торговлю с помощью [EA][Qj]-Setka данной ТС. Попробовал я разобраться с данной ТС и подготовить под неё сеты для советника. Сеты и тесты для 10 пар (AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCAD) в аттаче ([EA] - Setka v1.42.2-Sets-Tests-Spring.zip). Период оптимизации: 01.01.2010-02.10.16, с 02.10.16-11.03.17 оставил немного места на форвард, но т.к. сделок мало не на всех парах были сделки в данном периоде. Котировки Ducascopy, за ориентир спреда брал конские спреды Roboforex для счетов Fix.

Обобщенные результаты под спойлером:

Спойлер

Я посчитал возможным внести некоторые изменения в ТС. В оригинале выбиралась пара с телом недельной свечи более 200п. Я расчитывал размер для каждой пары индивидуально. На выбраном отрезке (01.01.2010-02.10.16, W1) считался средний размер тела недельной свечи, средняя нижняя тень и средняя верхняя тень (считался скриптом AverageRange.mq4, прикреплен в аттаче). CandlesToOpen1Order_MinPips (сигнальная свеча) = средний размер тела недельной свечи + ((средняя нижняя тень + средняя верхняя тень)/2). Т.е. размер сигнальной свечи предполагал никий потенциал отката. CandlesToOpen1Order_MaxPips = максимальному размеру тела свечи на выбраном отрезке (01.01.2010-02.10.16, W1, считался скриптом MaxValues, прикреплен в аттаче). Значение задавалось для того, чтоб бот не торговал при выходе из диапазона, а решение принималось ботоводом самостоятельно. VolCandleMaxSize= максимальному размеру свечи на выбраном отрезке (01.01.2010-02.10.16, TF M1). Данный фильтр сработает только при выходе из 7-и летнего диапазона, необходима более точная подстройка. Также использовался мартин с мн. 1,5, 5 колен. Сеты требуют более точной подстройки фильтра спреда, под брокера, у которого планируется торговля.
Удачи!

EA_-_Setka_v1.42.2-Sets-Tests-Spring.zip
AverageRange.mq4
MaxValues.mq4

Изменено 3 апреля, 2017 пользователем jocker

[usver73]

Доброго вечера!
Boris1961, Вы ~ 20 стр. назад обращали внимание форумчан на ТС Spring и на торговлю с помощью [EA][Qj]-Setka данной ТС.

Вот я тоже обратил внимание на эти исследования.
И как и Вас смутило жесткие 200 пп в оригинальной системе.
Форумчанин alex32926 по заказам публики ваяет советника. Из последних внедрений- динамический расчет сигнальной свечи (по историческим данным), а также расчет шага сетки и ТП. Но т.к. сеточник в нем достаточно примитивный, для сопровождения разумно прикрутить [EA][Qj]-Setka.

Цитата

Я расчитывал размер для каждой пары индивидуально. На выбраном отрезке (01.01.2010-02.10.16, W1) считался средний размер тела недельной свечи...

п.с. средний размер свечей на истории сильно варьируется. Например, Евра:
[table][tr][td]
Год : CandleSize
2010 170,43
2011 188,20
2012 132,02
2013 113,47
2014 91,59
2015 153,65
2016 108,06
2017 62,52
Общее 134,98

Считал своим советником, выложен в упомянутой выше ветке...[/td][/tr][/table]

[Старик]

jocker - чрезвычайно интересно!! =d>
Думаю, что пока задерживающаяся версия 1.43 позволит именно такую ТС спроектировать весьма и весьма точно, исключив из торгов обычно портящий/искажающий статистику гипертренд бакса.

Спойлер

Но проблема в том, что ТР сетки (грубо) на уровне ~40 пипсов в плюс от старшего ордера сетки.
А огромная зона от уровня ТР [и старшего ордера сетки (зона просадки 2000)] до просадки 10000 "мертвая" - там закрыться у сетки возможности нет вообще.
Понимаете, если бы у вас был депо 2000 и стоп 3000, то это нормально - даёте цене "подышать" и вернуться к ТР, рискуя месячной прибылью.
Но от 2000 до 10000 просадки достаточно большая дистанция в пипсах и цена там может бродить очень долго, не дотягиваясь ни до ТР, ни до стопа.
Напрашивается мысль: а может пожертвовать еще ~500-1000(?) просадки до ~10500-11000(?) - но где-то в мёртвой зоне открыть один, а то и два усредняющих ордера (равных или меньших максимальному) и этим резко сдвинуть ТР сетки ближе к стопу?!
Теоретически шанс на ТР вместо стопа должен существенно возрасти...
Думаю, что это можно проверить и в модели, и в тестах.
А цену вопроса вы понимаете...

Я понял это так: при просадке около 6000$ (примерно 220-230 пунктов от начала построения сетки) открываем ещё одно колено (12), лотом от 100% до 200% от суммарных торгующих лотов (5,54-10,08). Это точно даст нам ускорение закрытия сетки по ТП, но при этом увеличит минимальный депо для торговли сеткой в 1,5-2 раза и уменьшит доходность, т.к. теперь последний ордер будет приносить максимальную прибыль (50%), а предпоследний в 2 раза меньше (25%), причем количество 11 колен точно будет больше чем 12, и при всем при этом отрубленные хвосты могут съесть всю оставшуюся прибыль. Тут есть над чем подумать, хорошо подумать и потестить.

нет, я не предлагаю изменять параметры вашей сетки - их оставляем практически какие есть, так как это "обычно торгуемая" часть сетки.

я имел в виду в "мёртвой зоне" (дальше наибольшего ордера, вне сетки) открытие дополнительно 1, максимум 2-х ордеров лотом около наибольшего/последнего (11?) ордера сетки.
То есть не дорогущее агрессивное, форсированное закрытие огромными ордерами, а что-то типа усреднения (на уровне просадки 7500-8500?)!
Исходя из предположения, что "мёртвая зона" достаточно широкая и смещение ТР сетки хотя бы немного дальше конца сетки (в сторону стопа) может весьма существенно повысить вероятность/частоту закрытия сетки по ТР - вместо стопа 10000.

Можно предположить, что если цена достаточно бодро, без отскоков проскакала под 300 пипсов, то есть достаточная вероятность коррекции на отметку 200+.
И уж точно намного выше вероятность возврата цены к ТР на 200+- пипсов от начала сетки, чем к отметке 150+- пипсов от начала сетки.

То есть мое предложение, без чрезмерных затрат дополнительным ордером/лотами не больше максимального (11?) ордера в основной сетке, попробовать при просадке на несколько десятков пипсов подтянуть ТР сетки ближе к стопу в надежде, что после 250+ пипсов безотката цена достаточно скорректируется, чтобы коснуться ТР.

Вы же меня поняли совсем не так - ваша интерпретация моего предложения в разы дороже, агрессивней и разрушает хрупкий баланс вашего предложения.


P.S. Вот только, коллега, давайте уточнимся с вашими депо.

Цитата

...Это точно даст нам ускорение закрытия сетки по ТП, но при этом увеличит минимальный депо для торговли сеткой в 1,5-2 раза

Не думаю.
Имхо, у вас какая-то чехарда с названиями депо. :)

да, развертывание 11 колен у вас требует лишь 2000 депо.
но реально моновалютно торговать вы сможете лишь с депо 10000 - потому что такова ваша схема торгов с короткой сеткой и просадкой/пересиживанием.
Потому что если стартовый депо будет меньше 10000, то первый же стоп на любой сумме означает конец торгам.
Не надо себя обманывать: в модели вы должны задавать депо 10000, а не 2000 - а смотреть лишь по 11 колено!
И чтобы после стопа вы могли, без паузы, развернуть хотя бы сетку, вам нужен стартовый депо уже 12000 - а с резервом просадки и на 2-ю сетку даже депо 20000.
2000 в вашей схеме торгов число скорее справочное - реально же вы торгуете от 10000...

Поэтому неверно утверждать, что мой вариант с гипотетическим дальним усредняющим ордером увеличит минимальный депо в 1.5-2 раза.
Потому что торговать (и без моего ордера) вы сможете всё равно лишь с депо, в разы большим 2000.
И открытие дальнего усредняющего ордера вроде как неплохо вписывается в минимально необходимые вам стартовые/торгуемые 10000.
Понимаете?

Да, я понимаю, что при мультивалютных торгах потребность в деньгах на одну пару будет значительно ниже.
я понимаю, что при мультиторгах резерв пересиживания (10000-2000) может быть общим для 2-3-х пар.
Но даже при мультивалютных торгах необходимость в резерве пересиживания (10000-2000) останется - иначе риски/нестабильность будут слишком высоки.

Это я к тому, что, имхо, моё предложение де-факто практически не нарушает реального ММ вашей схемы торгов.
И я понимал это, когда предлагал.
Конечно, всё подлежит перепроверке!
но, имхо, стоит серьезно проверить возможность облегчения/разгрузки не агрессивным усреднением тяжкого пересиживания со стопом . Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Старик

[jocker]

средний размер свечей на истории сильно варьируется.

Да, варьируется. Но, ИМХО, нужен нормальный размер выборки (375 шт.) для оценки сигнальной части. usver73, если у Вас есть лучший принцип выбора сигнальных свечей - выложите пожалуйста отчет из тестера (для EURUSD с количество прибыльных сделок более 86,32 %) - и мы все вместе его посмотрим. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем jocker

[Nil]

Старик, в сообщении http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=351422
Вы написали

Второй вариант (применительно к фунту): это для buy сеток задать очень консервативные настройки, растягивающие сетку на 600-700 пипсов - и применить их немедленно.
Даже есть бот уже начал строить buy сетку, если дальше бот будет строить консервативную сетку, сохраняется шанс на выживание депо даже в случае безотката.

600 - 700 пипсов, это общая длина всей сетки, от первого ордера до последнего?
Подскажите, как наиболее грамотно это сделать? У меня сейчас на eurusd 12 колен, сумма лотов 35, просадка около 8%. Запас еще пока есть. Временно запретил открытие новых ордеров, но как я понимаю, при включении в работу советника, он кинет отложки с той же длиной сетки, а хотелось бы, чтобы она была более растянута.