[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[mynightfly]

Сделано это для того чтобы нам люди нормальные логи прикладывали, а не от версии оптимизированной. Нам надоело по 100 раз одно и тоже говорить связи с чем теперь все будут страдать.

это затормозит глобальную работу форума с ботом, причём очень сильно :(

[va40pud]

Если потом выполнить макрос и на листе "Результаты тестов" уже в третьем столбце в фильтре выбрать тоже значение, то будет видно, что в сетке стало 7 колен и на лист "ИТОГИ" она попала в таком виде.

Уважаемый, Drew, ордер № 73 - это отложенный ордер, если он не сработал и сетка закрылась, то, в моем понимании, она была 7 колен.
Может я и не прав?
Ниже привожу полную историю проторговки и расчета этой сетки.
Удачи!

История_7_колен.xlsx
Результаты_тестов_-_7_колен.png
ИТОГИ_-_7_колен.png

[Старик]

Коллега va40pud, имхо, сетки с не активированными отложками должны учитываться с учетом отложек - потому что они имеют большую лотность старших ордеров и вполне обоснованно должно относиться к своей возрастной и весовой категориям.
Не учет отложек, как минимум:
- нарушает ключевую статистику сеток по количеству колен,
- необоснованно завышает прибыльность меньших по количеству колен сеток и
- фиктивно "удлиняет" их.
Имхо, и то, и другое критично для анализа движения цени/теста, а также модели и ММ.

То есть, например, наибольшая сетка была 14 колен с 2 отложками - а ваш продукт покажет лишь 12-ти коленную сетку...
Это критичная нестыковка.

Другое дело, сможете ли вы корректно обсчитывать сетки с не активированными отложками...
я понимаю, что полноценно это можно реализовать лишь в боте и средствами полноценного языка программирования.

По вашему продукту есть несколько пожеланий - которые хорошо бы реализовать хотя бы частично (что получится):
1) сделать версию для работы с отчетами торгов онлайн из истории счета (можно как есть по стэйтменту из истории счета)
2) возможно, сделать еще одну (третью) сводную таблицу sell+buy
3) добавить колонку с %% доли прибыли сеток с разным количеством колен от общей прибыли по направлению (sell, buy) и всего (sell+buy).

Что-то еще вроде было, чего не хватало - но сейчас не помню...

Посмотрите, пожалуйста, что можно из хотелок сделать. :)

[Gras]

Спойлер

Спойлер

author=Gras link=topic=2738.msg332040#msg332040 date=1484126165
[open source] Forex Setka Trader Mod и [EA][Qj]-Setka
« Ответ #4484 : Январь 11, 2017, 12:16:05 pm »
0Цитировать (выделенное)
Ребят, может кто нибудь если не сложно прогнать на TDS? Ставил закрытие по просадке 30 000, в тестере почему то около 60 000.. Ранее вроде решили что это баг расчета тестера и закрытие по просадке в $ работает исправно.
StrategyTester [EA][Qj] - Setka v1.41 - 12-226п CHFJPY start 30 000$ 2015-2017.htm (9201.81 кБ - загружено 41 раз.)
[EA][Qj] - Setka v1.41 - 12-226п CHFJPY start 30 000$ 2015-2017.set (20.78 кБ - загружено 82 раз.)

StrategyTester [EA][Qj] - Setka v1.41 - 12-226п CHFJPY start 30 000$ 2015-2017.gif (8.72 кБ, 820x200 - просмотрено 254 раз.)

Добрый вечер, коллеги

взял разработку Gras, решил покрутить этот сет, пооптимизировать. Очень приятная пара, необычный исходный сет. Подобрал сеты на разные депозиты. Есть вопрос к автору - Gras, скажите, из каких соображений Вы поставили запрет на открытие ордеров с 12:00?

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

При использовании сетов прошу исправить FinalGridDate - в сетах стоит 2017.01.30, по умолчанию ордера не откроются. Архив завтра обновлю, но уже есть скачавшие коллеги.

Доброго времени суток!
Если честно, сейчас я не очень помню как пришел к этому времени.. Изначально идея была сделать аналогию стратегии GoodDay. То есть одна сделка, в противоход движению предыдущего дня. Первые прогоны я вообще забыл про фильтр времени, то есть предполагал что цена весь следующий день движется против предыдущего. Картинки на графиках получались не красивые и обратил внимание на временной фильтр) Сейчас получается что цена идет в нужную нам сторону лишь пол дня и 12 часов есть что бы закрыть текущую сетку и начать новую на следующий день, ну и после 12 выходит много важных новостей, заседания.. В общем время не догма, у меня получились хорошие результаты до 12..
Приятно что заинтересовались сетом :)

[Chex]

Старик, QJ, может я что-то пропустил, но вот мои мысли:
если общий ТП сетки переносится так, что при закрытии сетки по этому ТП отложка не будет активирована, то для этой отложки выставляются страховочные ТП и СЛ. Если это так, то мои вам =d> =d> =d>

Скрин для наглядности

GBPUSDM1.png

[Старик]

Старик, QJ, может я что-то пропустил, но вот мои мысли:
если общий ТП сетки переносится так, что при закрытии сетки по этому ТП отложка не будет активирована, то для этой отложки выставляются страховочные ТП и СЛ. Если это так, то мои вам =d> =d> =d>

Да, всё так - страховочные ТР и СЛ выставляются.
Были уже самые разные случаи повреждения компьютеров, утраты связи или сбоев на VPS, в результате которых бот не был подключен к счету.
Самое простое: переотдыхал на выходных - и забыл включить терминал с ботом. :d

Но отложки не должны зависать, когда сетка закрылась по ТР, а бот отключен.
Вот мы страховочку от неконтролируемого развития событий/убытков и ввели!...
Поклонитесь Qj - это было очень непросто добавить и в без того сложнейшие блоки обработки отложек и сопровождения ТР.

[aptu]

Мониторинг демо счета с "тем самым" сетом на 13 колен и 200п. На счете две пары EURUSD и CHFJPY. Депозит 10.000$ - занижен в два раза. Версия 1.42.



А вообще, у меня непреодолимое желание запустить данный сет на реальном счете v:)

EAQj_-_Setka_v1.41_-_13-200п_EURUSD__start_10000$.set

Изменено 16 марта, 2017 пользователем aptu

[pushistik007]

непреодолимое желание запустить данный сет на реальном счете

да, желание похожее и у меня. стоит ровно месяц на демо мониторинге по паре eur/usd. доходность 33,5% за ровно 1 месяц. стартовал тоже с заниженным депо в два раза с 5000центов. к сожалению мониторинг корявый раньше стояла другая система на счете.

в названии сета 1.41. этот сет подходит 1.42? Изменено 17 марта, 2017 пользователем pushistik007

[DENYA]

Закрылась сеточка по EURUSD. Поймал момент закрытия .... в видео.
Хочется отметить, что ЕСТЬ пары ну явно неподходящие под бот. А есть идеальные. Мой рейтинг таков:
ТОП лучших пар:
GBPUSD
EURUSD

ТОП худших пар:
USDCAD
USDCHF
AUDUSD
====================================================

[Setka1.42]EURUSD BIG grid close HowToWork example.
Пример закрытия большой сетки. Из-за большого мульта лотности следующего колена, расстояние до ТП очень мало и составляет порядка 20-25п, что на небольшом откате вниз элементарно достижимо.

2017-03-17_11-32-20.jpg
2017-03-17_11-29-38.jpg
2017-03-17_11-31-37.jpg

[EG10]

myfxbook неверно (мягко говоря) отображает информацию.
Сообщение для отслеживающих.
В ближайшее время перезапущу мониторинг, надеюсь будет видна реальная картина.

myfxdoob.jpg

[maxand]

myfxbook неверно (мягко говоря) отображает информацию.
Сообщение для отслеживающих.
В ближайшее время перезапущу мониторинг, надеюсь будет видна реальная картина.

скорее всего часть истории похерилась у Вашего брокера..

[EG10]

скорее всего часть истории похерилась у Вашего брокера..

С мая по сентябрь 16-го года видимо похерилась, но теперь хоть без этих пиков... , ссылка в подписи.

[Gremlin_denis]

Мониторинг демо счета с "тем самым" сетом на 13 колен и 200п. На счете две пары EURUSD и CHFJPY. Депозит 10.000$ - занижен в два раза. Версия 1.42.



А вообще, у меня непреодолимое желание запустить данный сет на реальном счете v:)

Если я правильно понял, то для Sell и Buy настройки используются разные? продажи расчитаны на 200п, а покупки на 278п, верно ?

[EG10]

Обновил советник на мониторинге до последней версии, выкладываю сэт и таблицу.

EAQj-Setka_v1.42.1-20170307-1.45x14-320_EURUSD_start_5000-EG10.jpg
EAQj-Setka_v1.42.1-20170317-_1.45x14-320_EURUSD_start_5000-EG10.set

[usver73]

Уважаемые, у меня вопрос по модели: колонка "Прибыль $" что показывает?
Судя по формуле, просто плановый ТП в пунктах умножается на сумму лотов сетки и на стоимость пункта...
Т.е. считается, что все ордера закрылись с одинаковым плановым ТП... НО ведь первые ордера в минусе! Фактический ТП сетки отличается от расчетного раза в два.
Или я что-то не то вижу, или ценность колонки "ТП" ничтожна...

[aptu]

Мониторинг демо счета с "тем самым" сетом на 13 колен и 200п. На счете две пары EURUSD и CHFJPY. Депозит 10.000$ - занижен в два раза. Версия 1.42.



А вообще, у меня непреодолимое желание запустить данный сет на реальном счете v:)

Если я правильно понял, то для Sell и Buy настройки используются разные? продажи расчитаны на 200п, а покупки на 278п, верно ?

Нет, сетка одинакова в обе стороны. Там есть параметр ReflectSellSettingToBuy

[Старик]

Уважаемые, у меня вопрос по модели: колонка "Прибыль $" что показывает?
Судя по формуле, просто плановый ТП в пунктах умножается на сумму лотов сетки и на стоимость пункта...
Т.е. считается, что все ордера закрылись с одинаковым плановым ТП... НО ведь первые ордера в минусе! Фактический ТП сетки отличается от расчетного раза в два.
Или я что-то не то вижу, или ценность колонки "ТП" ничтожна...

Коллега, ошибки возможны у всех, в том числе и у меня.
Заполните любую модель, возьмите сетку на любом (5-10) колене и вручную посчитайте прибыль как полагаете верным.
Если я ошибся - исправлю модель.

Но только, пожалуйста, обоснуйте ваше предположение четким расчетом.
Это всё можно просчитать в лоб - не надо догадок, приведите арифметическое подтверждение! :)

P.S. Но напоминаю, что "плановый ТР": это количество пипсов дальше/лучше уровня безубытка сетки (т.е. "пипсов профита") - которые должна в плюс (дальше/лучше БУ) пройти цена для закрытия всех ордеров сетки на уровне ТР сетки.
Исходя из этого, я и придумал альтернативную (не в лоб) формулу вычисления прибыли от закрытия сетки на уровне ТР.
Вы полностью уверены, что я ошибаюсь?! :)

----------

Перепроверил сейчас заново скорость тестирования разными версиями и на этот раз такой существенной задержки не обнаружил, ещё нужно будет покопать в этом направлении и так вот результаты:
Период тестирования 2016.01.11 - 2017.03.15
1.42.1 - (85845 bars, 36985069 bar states) processed in 0:08:56.219 (total time 0:09:03.438)
1.42 - (85850 bars, 36986690 bar states) processed in 0:08:56.000 (total time 0:09:03.813)
1.41 - (85847 bars, 36985803 bar states) processed in 0:08:48.937 (total time 0:08:56.843)
1.41 optimization - (85850 bars, 36986402 bar states) processed in 0:01:24.219 (total time 0:01:31.875)
1.42 optimization - There were 2 passes done during optimization 2017.03.15 22:13:19.709 in 0:02:52
Qj - в чём смысл делать версию только для оптимизации и забирать у неё столь ценную функцию работы в тестере?
Я специально добавил для сравнения старую версию для оптимизации и её прогон в тестере на этом же участке - мы видим существенную экономию времени (0:01:31), а точнее почти в 8 раз! Так как в новой версии невозможно сделать один прогон в тестере - я сделал два и.. (0:02:52/2)не вижу большого ускорения?

Коллега, что-то я никак не въеду в тему быстродействия бота...
я попрошу вас ответить еще на 2-3 вопроса, чтобы Qj и я могли понять есть ли проблема и если да, то в чём она.

Насколько я понял по хронометражу выполнявшегося вами теста, последние версии в контрольном тесте по быстродействию практически 1:1 с предшествующими.
Быстродействие как полной версии, так и версии для оптимизации 1.42+ если и изменилось, то в пределах 1%.
Это так?

Ну и вопрос у вас не о реальном снижении быстродействия последних версий бота, а лишь о желательности возможности применения шустрой версии для оптимизации в единичных тестах в тестере стратегий.
я правильно вас понял?!

Однако, насколько я помню, раньше в топике вы высказывали предположения, что встречаются медленно тестируемые сэты и у вас даже есть предположения применение каких опций/режимов бота замедляет тестирование.
Подтвердились ли эти ваши предположения и стало ли понятней, какие опции бота медленны в тестах?!

------------

EG10, симпатичный сэт у вас и результат очень даже неплох для умеренного до консервативности сэта! =d>
А главное торги месяц за месяцем, без явных эксцессов, идут и прибыль растет! :)
188% за 10 месяцев с просадкой 6%!!
Что еще надо, чтобы встретить старость на Гавайях. :d

Но я бы, по жадности своей, добавил бы к имеющимся настройкам
S_MultLevel3=10 или 11
S_MultСorrLevel3=0.02

Деньги на счете у вас есть - небольшой прирост мульта просадку/депо сильно не увеличит.
А закрываемость улучшится (ТР приблизится) - и прибыль вырастет на старших коленах сетки.
Как по мне, вполне допустимая добавка агрессивности - где-то чайная ложка дерзости на ведро здравомыслия. :) Изменено 18 марта, 2017 пользователем Старик

[EG10]

Добавил
S_MultLevel=10
S_MultCorr=0.02

EAQj-Setka_v1.42.1-20170317-_1.45x14-350__EURUSD_start_5000-EG10.set

Изменено 17 марта, 2017 пользователем EG10

[VladimirM]

возможности применения шустрой версии для оптимизации в единичных тестах в тестере стратегий.

- именно с этого и начался разговор.

какие опции бота медленны в тестах?!

- факт замедления был, чем он вызван, попробую выяснить, как только появится больше свободного времени.

---

Добавлено: 17-03-2017 19:55:06

---

EG10, симпатичный сэт у вас и результат очень даже неплох для умеренного до консервативности сэта!

Консервативности в этом точно нет, данный участок даже с 10000 старта не проходит. Нужно подумать, как обыграть начальные позы если они вязнут во флете.

Setka.jpg

Изменено 17 марта, 2017 пользователем VladimirM

[Старик]

VladimirM, это торги онлайн с управлением человеком.
Брэкзит, помнится, человек пропускал.
Повторить его торги в тестере вы сможете лишь с версии 1.43

[VladimirM]

это торги онлайн с управлением человеком.

Мы говорим не об управлении, а о безопасности сета, реальная картина - 10% в месяц с перспективой слить 10000 депо, даже не знаю за счёт чего он ещё держится, наверное всё же из за вмешательств, так как тестер показывает совсем другую картину.
Например вот этот шип - который сливает очередные 10000 - 9.11 в реальной торговле не участвовал.
https://gyazo.com/d31728f765b4e38200129ccd1a087e1a
https://gyazo.com/1308d7a7bf3b058cbf9d87324846642e

Повторить его торги в тестере вы сможете лишь с версии 1.43

Что будет добавлено в новой версии? Изменено 17 марта, 2017 пользователем VladimirM

[Старик]

VladimirM, окончательное решение о комплектности релиза иногда принимается перед релизом.
Что будет в 1.43, предварительно озвучивалось мною уже не раз, но в предрелизьи анонсировать уже не время.

Что касается того, что вам не удается повторить в тестере реальные торги онлайн, то это проблема тестера и тестеровщика - а не реальности.
Мониторинг торгов онлайн у вас перед глазами - можно не верить своим глазам, но эти торги в реальности были и вмешательство в них было нечастым и не украшательства ради.
В связи с переподключением к мониторингу, восстановилась только сохранившаяся у брокера часть истории счета за последние полгода и сейчас можно строить любые догадки что было с мая до сентября.
Фактами же есть запись о приостановке торгов в середине июня (о приостановке торгов в августе-сентябре записи нет), 188% прибыли и просадка 6% за последние полгода.
Как по мне, замечательные факты. :)

Когда вы выложите сэты, которыми торгуете на неоднократно демонстрировавшимся вами мониторинге, то, может, и нам не удастся ваши торги повторить в тестере.
Но и в вашем случае реальность мониторинга будет иметь абсолютный приоритет над 90% тестами по вашим сэтам.

Что касается не консервативности сэта...
Ну, наверно, назвать сэт совсем уж консервативным нельзя - дефолтный сэт явно более консервативный.
Но назвать разгонным сэт с начальным мультом 1.45 тоже абсолютно невозможно.
Как минимум по лотности, сэт откровенно консервативен.

Что касается

Цитата

даже не знаю за счёт чего он ещё держится

, то это далеко не первый случай успешных торгов онлайн, не подтверждающихся в тестах. :d
Я не сторонник добавления чудесатости в торги мартинами, мистики в мартинах и так хватает...
Но это уже практически факт, что на реальных котирах в торгах онлайн наш бот торгует лучше, чем в тестере.
Конечно, закладываться на это нельзя - но если вы в тестере не можете выполнить бэктест успешных торгов онлайн, то объяснение этому быть должно и есть всегда...

Цитата

Нужно подумать, как обыграть начальные позы если они вязнут во флете.

Замечание верное - многие этого не видят...
Я пока достаточно успешно решаю более умными настройками шага и ТР сетки на младших коленах - ну и фильтров безиндикаторного входа.
Даже пауза между ордерами иногда может помочь... :)

[VladimirM]

188% прибыли и просадка 6% за последние полгода.
Как по мне, замечательные факты.

Вы упорно не замечаете второй скрин, на котором ясно видно, что в период с 27 октября торги прекратились и возобновились только 16 ноября, пропустив в этот период указанный мной всплеск волатильности, на котором происходит слив. Не думаю, что виноват дилинг "стиранием истории".

Когда вы выложите сэты, которыми торгуете на неоднократно демонстрировавшимся вами мониторинге,

- Как только мы приблизимся к финальным версиям, все сеты торгующие на этом счету от даноого советника будут предоставлены разработчикам или же их улучшенные аналоги, я постепенно дорабатываю разные моменты.

Даже пауза между ордерами иногда может помочь

100%
Изменено 18 марта, 2017 пользователем VladimirM

[Старик]

188% прибыли и просадка 6% за последние полгода.
Как по мне, замечательные факты.

Вы упорно не замечаете второй скрин, на котором ясно видно, что в период с 27 октября торги прекратились и возобновились только 16 ноября, пропустив в этот период указанный мной всплеск волатильности, на котором происходит слив.
Не думаю, что виноват дилинг "стиранием истории".

Честно говоря, недосмотрел ночью. :"> :)

Да, вы абсолютно правы - человек пропустил выборы Трампа и не торговал с 28 октября по 13 ноября.
И трижды абсолютно правильно сделал!!

У вас:
- либо достаточно большой депо и набор сэтов разной консервативности, которые вы меняете по мере надобности
- либо малый стартовый депо (
EG10 пошел по пути использования стартового сверхмалого депо, одного сэта и пропуска в торгах глобальных событий типа Брэкзита и выборов в Штатах, о которых огромными буквами за месяцы до было написано на всех заборах.
Как по мне, грамотный подход к моновалютным торгам - не агрессивничает, но и выхлоп с вложенных денег в %% более чем!

Другое дело, что, имхо, мультивалютные торги на общем депо безопасней и эффективней моновалютных - при правильной организации торгов.
Но как пример разумного ведения моновалютных торгов на сверхмалом депо, мониторинг EG10 весьма хорош!


И не все онлайн торги можно потом воспроизвести в тестере... Даже теоретически.
Вот я не знаю что будет с фунтом - и реально не знает никто.
Как бы должен ещё завалиться на очень скором объявлении начала Брэкзита и, может, крайне почтенном возрасте Королевы.
Но его так давно и упорото продают на теме Брэкзита, что очень высок риск схлопывания шортов и, пусть временного, но взлета фунта вверх.
Вот как такое торговать? По нормальному надо бы на месяц выйти из торгов фунтом и не испытывать судьбу...

Ну, я в тестах тупо с начала марта ввел асимметричные настройки, увеличив шаг и оба приращения шага buy сеток - а сэлл настройки оставил как были.
я не пытался высчитывать в какой день и час надо ставить более консервативные настройки - я их применил тупо с начала стремного месяца. :)
Обвалится фунт - я готов. Не обвалится - ну меньше заработаю в этом месяце. Не последний месяц же...

Совершенно нормальные торги как для человека, знакомого с ситуацией в мире хотя бы на уровне заголовков газет в окнах газетных киосков.
То есть подготовленного чуть больше, чем ноль.
Но вы мои торги в марте в тестере в тесте за год повторить не сможете.

[Oleg Snegov]

Добрый день, коллеги

Заметил одну странность терминала - может кто-то прояснит ситуацию. Понимаю, что вопрос может показаться не по теме топика, тем не менее, уверяю, что это может напрямую быть связано с упрощением тестирования и оптимизации бота (ботов).

Итак

после после прогона в тестере на вкладке "Отчет" доступен отчет и в локальном меню мы можем выбрать "Сохранить как отчет", получить файл StrategyTester.hml. Терминал загружает браузер с этим файлом, мы смотрим результаты тестирования в браузере, прикладываем как отчет о тестировании.

Спойлер

https://yadi.sk/i/4F9v7FT03G88eH

Я обратил внимание, что в блоке "Параметры" часть параметров глотаются, кусками вырываются в разных частях. Как пример на картинке видно, что
частично обрезан фильтр №3, вырезаны №4, №5, №6, блок общие настройки - но последняя строка LogVerbose=2 - присутствует.

Кто-то может сказать - что это? Глюк терминала? Лечится? Это точно не глюк браузера - я посмотрел содержимое файла - там этой информации тоже нет.
Изменено 18 марта, 2017 пользователем Oleg Snegov