[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[0ll]

buhalichfx Вы правы, но здесь создают Hi-End Сеточник для людей желающих торговать сеткой. Фильтр входа тоже изначально не предполагался, но был добавлен по просьбам трудящихся. Ваши рекомендации явно не для этого топика, но я бы с удовольствием почитал Ваши рекомендации и описания условий для разворота сеток

[buhalichfx]

здесь создают Hi-End Сеточник для людей желающих торговать сеткой.

Изопов труд (как форвард).

я бы с удовольствием почитал Ваши рекомендации и описания условий для разворота сеток

Напрасно. Мне так и не удалось создать универсальный прибыльный усреднитель. Ужесточая фильтрацию и уменьшая множитель лота, мы просто переходим на более длинные тренды, сетка растягивается на недели/месяцы, а слив затягивается.
Но вариантов простых сеток не так много, они все проверены и убыточны. В плане логики разворотов ещё можно покопать. Высказанные мной предложения работают на нескольких парах (без подгона и со стопами), но меня это не устраивает и я бросил. Вернулся к локерам. Их преимущество в том, что висячие сделки при хорошей фильтрации флета убытков не приносят. В случае же усреднителя, даже при 100% фильтрации тренда, висячие сделки наращивают убыток. Но есть у локеров и ряд недостатков.... это уже очень длинный разговор. Странно только, что локеры почти никто не разрабатывает....

[Serzhik]

Странно только, что локеры почти никто не разрабатывает....

Их много пытались разрабатывать, но интересного так ничего и не получилось.

[buhalichfx]

Их много пытались разрабатывать, но интересного так ничего и не получилось.

Хм, а из усреднителей получилось?.... хотя да, отличные лесенки для развода на ПАММАХ)

[Serzhik]

Хм, а из усреднителей получилось?

Усреднители разные есть, и без мартина, и с закрытием в убыток, только прибыльность их не велика и они могут долго стагнировать, как и другие системы... граалей то не бывает.
Но мне интересны ваши идеи локирования.

[buhalichfx]

Но мне интересны ваши идеи локирования.

В таком случае, не могли бы вы дать ссылки для ознакомления с предыдущими разработками на этом форуме (чтоб не повторяться) и ссылочку, в какой теме нам лучше продолжить обсуждение (чтобы тут не флудить). Заранее спасибо)

[Serzhik]

Про разработки не скажу, но тема есть http://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-lokirovanie-pozitsiy-kto-primenyaet/8026

[Genry_05]

Изопов труд (как форвард).

Героя, который бесполезно трудился, звали Сизиф.
Эзоп - древнегреческий поэт, придумал иносказательный язык - басни.

[buhalichfx]

Изопов труд (как форвард).

Героя, который бесполезно трудился, звали Сизиф.
Эзоп - древнегреческий поэт, придумал иносказательный язык - басни.

да-да, эзопов язык.... виноват, перепутал)

Про разработки не скажу, но тема есть http://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-lokirovanie-pozitsiy-kto-primenyaet/8026

Возможно ли создать тему по разработке конкретного советника? Или у меня рейтинг маловат? Какой раздел посоветуете? Разработка планируется не с нуля, наработок много, но помощь не помешает. Слишком много разных систем съедают время и мощности.... Изменено 4 марта, 2017 пользователем buhalichfx

[Serzhik]

Возможно ли создать тему по разработке конкретного советника? Или у меня рейтинг маловат? Какой раздел посоветуете? Разработка планируется не с нуля, наработок много, но помощь не помешает.

В этом разделе и создавайте. Рейтинг для этого не нужен. Правила одни - запрещено коммерческое использование своей разработки, с целью её продажи или раскрутки на данном ресурсе. И желателен открытый код.

[777Aleksey777]

Почитал дискуссию, захотел сделать "граальный" сет :d. Взял период 10 лет (специально включил кризисный 2008 что бы не захотелось квартиру продать и с работы уволиться :d) - период с 2007 по 2016. Замечания Старика видел, но сет пока без фильтров. Выделяется 2008 год (это нормально). В среднем около 100 % в год прибыли. Бегло посмотрел сливы - в основном это решения по ставкам ФРС, ЕЦБ, ФОМК и новый год (10 дней до и 10 дней после). Если эти события попытаться обходить то прибыль наверное будет больше. Сам на реале не торгую (а то люди спрашивают). Денег надо 1500. В ожидании конструктивной критики...

1.42_EURUSD_1500_10лет_777Aleksey777.rar

[Старик]

777Aleksey777, я бы фильтры всё же включил и шел бы с 2011 года - с учётом 2014, этого более чем достаточно.
С версии 1.43 будет возможность оптимально обходить часть заранее известных неблагоприятных событий, в тестах и онлайн заблаговременно выходя из торгов.

А так, как обычно, дерзко - но мне такое нравится. :d


buhalichfx, создавайте топик в Лаборатория ProfitFX или Уголке программиста - и вперед.
Тысяч посетителей там не будет, но наиболее подготовленные люди мимо не пройдут.

---

Добавлено: 04-03-2017 18:21:04

---

В торгах онлайн, на демо или реале, проверяются варианты торгов как собственно ботом, так и с первыми входами другими ботами.

Так вы на реале используете входы, не проверенные на истории с этим ботом?..... занятно, результат может быть неожиданным)

ввиду нулевого знакомства с топиком.

Я знакомлюсь со всеми топиками по мере возможности. В других я не отписывался, потому что там всё более-менее.
Но происходящее тут меня ужаснуло. Потому и начал писать.
Оптимизация сеточника, две версии бота, таблички шага для каждой пары, теперь ещё и входы другими ботами....

:d
А ничего, что бота и технологию разрабатывают 2 профессиональных (по образованию) программиста с опытом серьезной (медицина, космос) работы в реале?!
А разнообразные варианты входов и мультиторгов проверяют трейдеры с многолетним стажем и очень глубоким пониманием рынка?

Внешняя простота не всегда синоним тупости...
Продукция Sony тоже внешне проста. :) Изменено 4 марта, 2017 пользователем Старик

[buhalichfx]

А ничего, что бота и технологию разрабатывают 2 профессиональных (по образованию) программиста с опытом серьезной (медицина, космос) работы в реале?!
А разнообразные варианты входов и мультиторгов проверяют трейдеры с многолетним стажем и очень глубоким пониманием рынка?

К чему это вы про работу? Ну у меня тоже есть работа (ИОФРАН), платят мало, зато интересно)....и образование соответствующее.... к текущей теме это имеет отношение только в виде понтов)

А входы другими ботами.... если вы знаете их алгоритм, почему не прикрутить к советнику и не протестировать? А если не знаете, то это ещё более странно....
Мультиторги тоже можно проверить на сводном стейте, если нет связи на уровне алгоритма. Если связь есть, тогда сложнее... можно сделать 2 бота, общающихся через файлы и тестировать в 2 этапа, но это очень муторно даже для простых алгоритмов, проще МТ5 освоить) Изменено 4 марта, 2017 пользователем buhalichfx

[PetrFx]

К чему это вы про работу? Ну у меня тоже есть работа (ИОФРАН), платят мало, зато интересно)....и образование соответствующее.... к текущей теме это имеет отношение только в виде понтов)

Спойлер

А входы другими ботами.... если вы знаете их алгоритм, почему не прикрутить к советнику и не протестировать? А если не знаете, то это ещё более странно....
Мультиторги тоже можно проверить на сводном стейте, если нет связи на уровне алгоритма. Если связь есть, тогда сложнее... можно сделать 2 бота, общающихся через файлы и тестировать в 2 этапа, но это очень муторно даже для простых алгоритмов, проще МТ5 освоить)

Бухалыч, к чему весь этот поток сознания из 24 постов за 2 дня? Чего вы добиваетесь?
Как-то странно, что именно сейчас вас прорвало на 2-м году после регистрации на форуме.
Здесь люди работают, может не будем засорять им мозги?
Я тоже пока был только читателем (и в отличие от вас эту ветку последний год читал очень внимательно) , а не писателем, но уж очень хочется задать вопрос: А вы часом не ТРОЛЛЬ?
--------------------------------------------------------------------------------------------

Старик и Qj, у меня к вам тоже есть вопрос.
Ни разу не подумайте, что я иронизирую и не ищите подвох.

Вы создаете/почти создали мультифункциональную сову с возможностью построения очень гибкой сетки.
Завтра вы интегрируете в нее индикаторный вход и сделаете еще много эффективных улучшений.
Но чем эта сова КАРДИНАЛЬНО будет отличаться от других тоже хороших мартинов (FxHunter и т.д.)?
Поскольку вы не новички на Форекс и тратите на нее свое драгоценное (опять без иронии) время, я делаю вывод, что вы видите "свет в конце тоннеля".

Да, мартины имеют право на жизнь. Возможно, даже большее, чем все другие советники.
Имхо, для того, чтобы грамотно управлять мартином, нужно обладать хотя бы базовыми навыками фундаментального анализа рынка (знать, когда притормозить/остановиться, когда поменять сеты на менее агрессивные и т.д.), что рядовому пользователю не под силу.
Или вы считаете, что всё-таки есть возможность сделать УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (долгосрочные, которые не нужно будет менять в зависимости от поведения рынка) сеты для данного бота, эффективность/прибыльность которых будет выше, чем у других хороших мартинов?

Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.

[Старик]

buhalichfx, честно говоря, устал я уже от вас...
я устал тратить время и объяснять вам вроде совершенно очевидные вещи, априори понятные всем остальным.

Мы делаем базового бота, умеющего работать и в режим сопровождения чужих сделок - в режиме внешней оболочки.
Делаем большого и развитого бота, которого в свободное время писать года два.
А у людей множество своих разнообразных, в том числе мультивалютных, хотелок - каждую из которых до проверки эффективности нам вписывать в бота ни времени, ни желания.
Пусть проверят и докажут эффективность своих идей.
Поэтому, кому интересно, делают свои моды или костыли и тестят что и как им надо - используя нашего бота как оболочку.
Что именно вам опять непонятно еще и в этой элементарной ситуации?!

Вы третьи сутки в ужасе мечетесь по топику, искренне изумляясь элементарным вещам.

Цитата

Оптимизация сеточника, две версии бота, таблички шага для каждой пары, теперь ещё и входы другими ботами...

Ну, чем отличается оптимизирумая в экселе модель сетки от "таблички шага для каждой пары" я вам объяснять не буду - это уже выше моих сил...
Хватит того, что на пояснение вам других весьма элементарных вещей я времени и так уже потратил больше, чем на лютого новичка.
Так что эксель изучайте самостоятельно.

Но кое-что от меня вам узнать еще не помешает.
Чуть выше коллега 777Aleksey777 выложил очередной экспериментальный сэт, проходящий 10-ти летний тест с 2008 и 2014 годами включительно.
я его еще не анализировал, просто сообщаю вам то, что вам может оказаться крайне интересным.
В этом сэте полностью отключен контроль входа первым ордером - первые ордера sell&buy сеток открываются по любой цене немедленно после закрытия предшествующей сетки по ТР или стопу.
99.99% времени в течении 10 лет в тесте есть ордера обеих сеток - с первым входом по любой цене.
И даже это приносит ~100% годовых - с проходом кризиса 2008 и гипертренда бакса 2014-2015 годов!

А у вас, с супер точными входами и выходами, 5%-15% годовых и кто знает что в 2008? Вам есть куда расти!...

-----

"Поёшь-то ты сладко - а Мурку слабать можешь?" (с) "Место встречи изменить нельзя"
Покажите своё что-нибудь заслуживающее хоть какого-то внимания - тогда разговор станет предметным.
А так самозваных учителей типа лекторов в деревню мы не звали и на принудительные курсы не записывались...

Коллега buhalichfx, вперед!
Открываете свой топик и продемонстрируете своё неземное мастерство.
И, ежели вы мастерство проявите, я вам буду аплодировать стоя! :)
Дело за малым - ваше мастерство, с прибылью больше % депозита в банке, предъявить...
В своём топике.

[mynightfly]

Денег надо 1500. В ожидании конструктивной критики...

Если интересно, прогон вашей сетки на TDS2 за 2010-2017. Со спредом х1.1 и проскальзыванием. Занял 19 минут 38 секунд на быстрой машине.

1.42_EURUSD_1500_10лет_777Aleksey777_-_2010-2017.gif
1.42_EURUSD_1500_10лет_777Aleksey777_-_2010-2017.htm.zip

[VladimirM]

Занял 19 минут 38 секунд на быстрой машине.

У меня этот же тест занял 2017.03.05 09:53:18.952 "processed in 0:13:50.359 (total time 0:14:24.453)" - значит некоторые переменные советника, я уже догадываюсь какие, существенно тормозят тестирование.

[Старик]

777Aleksey777, в этот раз, похоже, сэт не получился. :)
Имхо, дебютный был намного лучше.

В вашем новом сэте, при абсолютной просадке 8300, депо нужен от 10000 даже при стопе 1500...
Потому что минимальный депо "по просадке" должен быть не меньше абсолютной просадки + стоп.
Понятно, что виновен 2008 год - но, всё равно, с таким депо это совсем не та история, чем показалась вам.

Правда, короткими сетками 2008 год вряд ли проторгуешь - такую волатильность мартинами обычно просто не торгуют, садишься на несколько месяцев на забор и всё...
Это нормально подождать успокоения рынка месяц-два и больше, если явный шторм.
Не купаться в шторм и не выходить в бушующий океан - нормально. :)

Вариант мульта от minlot для сеток со стопом интересный и заслуживает исследования.
Правда, в этой части максимум возможностей будет лишь с версии 1.43.

Но сетка у вас очень грубая и не использует имеющиеся возможности улучшения закрываемости.
Ну очень слабо учитывает - а за наилучшую закрываемость на каждом колене надо драться насмерть!

Спойлер

На сейчас это наша общая беда в топике - пока возможности построения сеток полностью использует меньшинство.
То есть, де-факто, слабо используются возможности именно нашего бота - изощренно гибкие и еще и раздельно настраиваемые сетки + модель.
Так что пока нашего уже весьма мощного (хоть пока и бажного :"> ) бота в части гибкости возможных настроек используют чуть лучше, чем в режиме примитивных мартинов 2011-2013 годов.
И, естественно, получают результаты лучше (поскольку бот всё же намного лучше), чем от самых тупых мартинов - но далеко не те, которые в нашем боте уже достижимы.

Но, и вы ж понимаете, даже если стоит задача любой ценой пробить стену, то пробивать стену головой последнее дело.
Лучше плечом, а еще лучше киркой.
Бесстрашие не должно быть бездумным. Бессмысленная отвага - не наш девиз! :d
Даже если у вас есть хорошая дебютная идея - а я полагаю и надеюсь, что ваша дебютная идея хороша.
Но как бы не была хороша идея, пройти мартином 2008 - это то же, что сломать стену.
И если у вас есть хоть малейшие возможности усилить свою позицию и расширить инструментарий, то в свою пользу надо пытаться использовать все, что доступно.
Причём пытаться использовать в свою пользу буквально всё - абсолютно всё, что есть в вашем распоряжении!

И нельзя чрезмерно упорствовать в попытках навязать рынку свои представления о том, какой рынок и как он должен работать.
Рынок никому ничего не должен и он враждебен как космос.
Поэтому навязать рынку своих тараканов невозможно - в принципе. Рынку наши тараканы до лампочки.
Максимум, что возможно, это изучать тараканов рынка и подружиться с ними.
Чтобы, когда вы входили в рынок, тараканы рынка, способные за минуты затоптать целые полки трейдеров, при виде вас радостно шевелили усами и терлись вам об ноги. :)

Может, к тараканам рынка придется заползать на четвереньках, издавая при этом странные звуки...
Может, придется одеть на себя овечью шкуру или обмазаться какой-то вонючей гадостью, чтобы привлекать тараканов рынка.
Но это работа - примерно как у продающего менеджера любой сраной шараги. :)
Причём чем лучше вы её будете делать, тем лучше она будет оплачиваться - в нашем случае почти без ограничений.

Но, в любом случае, не окружающая среда будет подстраиваться под вас - а вы должны подстраиваться под окружающую среду.
То есть идти зимой на улицу в шортах не вариант.
Даже если вы почему-то считаете или вам хочется, что и в январе должно быть тепло.

Странно, что про шорты зимой как бы очевидно - а про что рынку бессмысленно навязывать свои представления о нём, нет.
Ну да ладно...
Но плохо то, что пока большинство сетов в топике - это шуба на голое тело зимой. :)
Как бы уже по сезону - но очевидно, что продумать выход на мороз надо было намного тщательней и точно одеть на себя еще много чего другого, не такого очевидного как шуба. :)
Так вот сэты надо делать, как одеваться на выход в лютый мороз зимой - продумав все детали до мелочей и неукоснительно всё задуманное выполнив. :)


Извините за затянувшееся введение - но у нас пока есть некие общетопиковые проблемы с подходами к разработке сетов.
Их надо выявлять и обсуждать - при каждом их проявлении.
И чем раньше мы начнем - тем быстрее мы выйдем на прибыль.
я разделяю вашу дебютную идею и мне не жалко времени и сил, чтобы попробовать довести такие торги до ума. :)
я считаю, что здесь есть деньги - но, чтобы их взять, надо действовать безупречно.

ОК, давайте еще и еще раз повнимательней посмотрим на ваш тест и сэт.

Вы не прислушались к моей рекомендации проверить вариант и с минимальной фильтрацией входа первым ордером, чтобы избежать вполне вероятных входов на импульсе сразу после закрытия предыдущей сетки.
И не проверили - ни первом сэте, ни в новом.
Да, конечно, мои (и чьи-либо) рекомендации ни разу не приказ и уж точно не истина в последней инстанции.
И не факт, что рекомендация оправдается...
И вы не совершили ничего противоправного, не прислушавшись к рекомендации.
И вроде с этим никаких проблем, правда же?! :)

Но вы не спросили рынок: слушай, а как тебе, рынку, больше нравится - с отключенным фильтром входа или с включенным по минимуму?!
Вы исполнили старую песню: сука рынок, ты должен работать так - я сказал!
Но тараканы рынка, не услышав благозвучных для них песнопений, а лишь непонятно чьи попытки им что-то приказать, подняли головы и прошипели "пошёл нах, чужак!"...
И вроде все участники встречи на рынке действовали как обычно - но рынок вас не принял и переговоры с рынком закончилась безрезультатно, т.е. без прибыли.

Потому что рынок не принимает ультиматумы - но принимает устраивающие его предложения.
А вы, в этот раз, устраивающего рынок предложения не сформулировали...
Пытаться же взять рынок на понт или на крик - дело совершенно бесперспективное. :( :)

-----

Ладно, опять ночь работал - надо и поспать как бы...
Давайте попробуем позже сегодня подумать как можно изменить геометрию и улучшить математику/закрываемость вашей сеточки. :)
И вы, 777Aleksey777, подумайте - может, вычислите/подберёте и получше вариант.

---

Добавлено: 05-03-2017 17:10:23

---

Коллеги, обратите внимание на
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=346629

Пользовательский анализ статистики теста от va40pud на сейчас лучший из всех, что я видел.
Это может не максимально возможная, но очень важная дополнительная информация для оценки оптимальности сэта, однородности теста, адекватности ММ и корректности заданного вами стопа.
Кроме того, сводка va40pud замечательно сопрягается с нашей моделью, показывая как созданная вами в эксель статическая модель работает в динамике в тестах за выбранный период.

Это единственная на сейчас известная мне сводка, дающая раздельную статистику теста по бай и сэлл сеткам!
И именно эта сводка (вместе с моделью) подсказывает куда можно поставить программный стоп и сколько бай и сэлл сеток таким стопом будут закрыты - то есть можно примерно оценить и последствия выбранного стопа для торгов!

Например, статистика бай и сэлл сеток в тесте очень существенно различается.
Это вполне прозрачный намек на то, что снизу вверх и сверху вниз цена ходит существенно по разному и, возможно, вы сможете улучшить сэт, подобрав разные/раздельные настройки для sell и buy сеток.

Или, например, у вас все, кроме одной, сетки закрываются максимум на 11 колене - и лишь одной сетке надо 15 колен.
Можно попробовать установить стоп на уровне открытия 12-го колена - и депо выделить лишь на 11 колен.
А депо на 11 колен часто бывает в 2-3-5 раз меньшее, чем для 15 колен.
Ну да, на срабатывании стопа вы потеряете стоп и не получите прибыль от 15-ти коленной сетки.
Но если депо при этом снизится в разы, то введения стопа может оказаться очень прибыльным решением, существенно поднимающим отдачу от вложенных денег и позволяющих начинать торги в реале с намного меньших сумм.

Или, например, анализ легкости закрываемости сеток по коленам.
В хорошо спроектированном сэте обычно множество сеток с небольшим количеством колен - а в плохом сэте сеток с малым количеством колен меньше, так как с первых колен у сетки трудности с закрытием малых сеточек и сетка имеет тенденцию к растягиванию.
Это не тотальное правило, частота закрытия малых сеток зависит от густоты и степени агрессивности сетки.
Но для средних сеточек умеренной агрессивности, в принципе, чем больше закрывается сеток на младших коленах, тем сетка устойчивей.
Ну, представьте, что надо вертикально поставить карандаш или пирамиду - понятно, что сетка-карандаш намного менее устойчива в торгах, часто быстро набирает колени и лотность и требует внимания. А вот сетка-пирамида, радостно закрывающаяся на младших коленах ( в сводке много малых колен), очевидно более устойчива и чаще избегает развертывания длинных сеток, прерывая их возникновение еще на младших коленах.
Анализируя сводки va40pud от нескольких тестов, можно делать предположения о том, как изменения настроек в смежных сэтах/тестах влияют на устойчивость сетки и насколько вам удалось "усмирить" попытки сетки растягиваться по максимуму в ситуациях, когда каких-то кошмарных безоткатов в рынке нет.

В общем, сводка va40pud, при всей её крайней внешней скромности, очень полезный документ с тьмой инфы на подумать! l-) =d>
Но, конечно, надо научиться эту очень полезную инфу из тестера анализировать и использовать по максимуму. Изменено 6 марта, 2017 пользователем Старик

[maxand]

хочу поинтересоваться по поводу варианта тестов с 1,42 оптимизэйшн..

захотелось пооптить параметры мультирования, и обнаружил, что возникает ситуация, когда бот тратит время (очень много времени, более 50% результатов) на нелогичные варианты.. т.е. S_MultStart, S_MultLevel2, S_MultLevel3, - могут располагаться в произвольной последовательности.. допустим S_MultLevel3 м.б. меньше, чем S_MultLevel2, а S_MultStart больше, чем S_MultLevel2.. при этом версия оптимизэйшн нормально так гоняет эти варианты и выводит результаты, тогда как в основном боте зашита проверка на ошибки, и он, соответственно, даже не станет пытаться торговать с такими параметрами..
в итоге, в результатах оптимизации, могут появиться подобные вещи: S_MultStart=9...S_MultLevel2=3...S_MultLevel3=13 или S_MultStart=4...S_MultLevel2=12...S_MultLevel3=4..

так вот, нельзя ли в версию оптимизэйшн, зашить проверку на элементарные логические ошибки, чтобы не тратить время/ресурсы оптимизации на нелогичные варианты ?..

Изменено 6 марта, 2017 пользователем maxand

[neih777]

Продолжаю разбираться дальше. Без вашей помощи, форумчане, не хочется идти не по правильному пути, дабы не терять время :)

Описывал ранее ситуацию http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=346515, при моделировании руководствовался документацией к параметрам сетки.

Итак, есть вопросы:
1. Длинна сетки в модели и в боте рассчитывается в пунктах (т.е. для котировок в пипсах необходимо х10)?
2. В моем случае длинна - 411 п - 4110 пипсов. Для средних колебаний JPY за последние 3 месяца я считаю достаточно. Или?
3. Почему советник стоит мини сетки, пытаясь закрыть сетку почти сразу?

Не пинайте сразу, хочется научиться.

1111.png
myfx.png

Изменено 6 марта, 2017 пользователем neih777

[Старик]

3. Почему советник стоит мини сетки, пытаясь закрыть сетку почти сразу?

Не пинайте сразу, хочется научиться.

Трудно не пнуть - просто невозможно удержаться!... :d
Вы уж простите, ну не могу...

Советник не строит сетки сам - они ему лично и нафиг не нужны!
Советник лишь буквально выполняет ваши прямые приказы как строить сетки - а приказы вы отдаете в настройках советника.

Вы и никто другой в настройках бота приказали советнику строить мини сетки, пытаясь закрыть сетку почти сразу!
Нас ли вам спрашивать почему так теперь?! :)

[neih777]

Старик, для минимизации просадки использую суммарный шаг равный проходу валюты в пики спада/роста.Сумма прохода, заданная мной видна на скриншоте, ранее писали, что она маловат. Уважаемый Старик, по вашему опыту какой суммарный проход в среднем совершается USDJPY?

[Qj]

хочу поинтересоваться по поводу варианта тестов с 1,42 оптимизэйшн..

захотелось пооптить параметры мультирования, и обнаружил, что возникает ситуация, когда бот тратит время (очень много времени, более 50% результатов) на нелогичные варианты.. т.е. S_MultStart, S_MultLevel2, S_MultLevel3, - могут располагаться в произвольной последовательности.. допустим S_MultLevel3 м.б. меньше, чем S_MultLevel2, а S_MultStart больше, чем S_MultLevel2.. при этом версия оптимизэйшн нормально так гоняет эти варианты и выводит результаты, тогда как в основном боте зашита проверка на ошибки, и он, соответственно, даже не станет пытаться торговать с такими параметрами..
в итоге, в результатах оптимизации, могут появиться подобные вещи: S_MultStart=9...S_MultLevel2=3...S_MultLevel3=13 или S_MultStart=4...S_MultLevel2=12...S_MultLevel3=4..

так вот, нельзя ли в версию оптимизэйшн, зашить проверку на элементарные логические ошибки, чтобы не тратить время/ресурсы оптимизации на нелогичные варианты ?..

Странно, но то что вы описали должно работать. Бот выдает какие-то результаты или все по нулям?

[Старик]

хочу поинтересоваться по поводу варианта тестов с 1,42 оптимизэйшн..

Спойлер

захотелось пооптить параметры мультирования, и обнаружил, что возникает ситуация, когда бот тратит время (очень много времени, более 50% результатов) на нелогичные варианты.. т.е. S_MultStart, S_MultLevel2, S_MultLevel3, - могут располагаться в произвольной последовательности.. допустим S_MultLevel3 м.б. меньше, чем S_MultLevel2, а S_MultStart больше, чем S_MultLevel2.. при этом версия оптимизэйшн нормально так гоняет эти варианты и выводит результаты, тогда как в основном боте зашита проверка на ошибки, и он, соответственно, даже не станет пытаться торговать с такими параметрами..
в итоге, в результатах оптимизации, могут появиться подобные вещи: S_MultStart=9...S_MultLevel2=3...S_MultLevel3=13 или S_MultStart=4...S_MultLevel2=12...S_MultLevel3=4..

так вот, нельзя ли в версию оптимизэйшн, зашить проверку на элементарные логические ошибки, чтобы не тратить время/ресурсы оптимизации на нелогичные варианты ?..

maxand, я скоро начну грязно ругаться и минусовать - как торжественно обещал в топике...
Ну реально ни слов, ни нервов!
Коллега, ты специально по 2-4 дня каждый раз вынуждаешь меня буквально выбивать из тебя хоть что-то, визуализирующее и хоть как-то поясняющее твою инфу о возможном баге?!
Я старый человек, этот проект реально давно за гранью моих сил, а работать приходится всё время кроме сна...
И когда ты сообщаешь потенциально критичную инфу о баге, нам нужны поясняющие материалы к твоим предположениям о возможном баге.
Если ты не прикладываешь такую инфу сразу, у меня появляется внеочередное задание любой ценой немедленно выбить из тебя подтверждение факта и проявления бага.
Задание любой ценой - немедленно - выбить подтверждение бага - и бить пока не выбью!!
Потому что устранение багов задача абсолютного приоритета, осуществляемая вне всякой очереди.
И я вынужден снимать с контроля вопросы разработки и в сотый раз заниматься выбиванием хоть чего-то, подтверждающего, что тебе не кажется, баг таки был и он проявляется так-то.
Конечно, это относится не только к тебе.
Но просто за 20 месяцев разработки, нервничая и напрягаясь, я наверно несколько недель уже угробил на выбивание инфы, которую люди должны сразу/немедленно прикладывать к информации о баге.
Ты представить себе не можешь как я устал от сказок очередной Шехерезады, рассказывающий какой-то очередной кошмар чисто на пальцАх!...

Заморить меня надумал?!

Ну конечно в версии для оптимизации есть блок контроля допустимости значений входных параметров.
Конечно Qj его там сохранил.
И конечно бот не должен выполнять такой прогон оптимизации, если входные параметры бота недопустимы.
Причем бот должен не прерывать оптимизацию, а пропустить лишь один прогон и оптимизировать дальше.
Мы обязаны были это предусмотреть и предусмотрели.

Но бот очень сложен, а управление ходом оптимизации требует от бота вмешательства в работу терминала/тестера.
И теоретически допустимо, что, хотя всё это Qj предусмотрено и сделано - когда-то что-то срабатывает не так как должно.
И вопрос в том действительно ли бот у тебя сработал не так как должен - или тебе это показалось?!
И твоих слов тупо недостаточно - надо видеть и перепроверять то, на основании чего ты пришёл к выводу об не оптимальном выполнении ботом оптимизации.

По нашей информации так быть не должно.
Ты предполагаешь, что именно так есть (или лишь может быть??).
Но ты не знал, что в версии для оптимизации есть контроль входных параметров и бот должен пропускать прогоны с недопустимыми настройками.
А из твоего рассказа на пальцАх невозможно однозначно установить:
1) ты действительно установил факты прогонов оптимизации с недопустимыми комбинациями параметров, которые должны пропускаться ботом без исполнения или
2) ты лишь предположил, что такое возможно и сделал предложение нам сделать то, что мы уже сделали и что при этом еще и корректно работает.

Вопрос так о чём и что ты нам написал: сообщение о реально выявленном тобой баге - или своё предложение о доработке бота, основанное на том, что ты не всё о боте знаешь.
Для ответа на него нам надо видеть то, на основании чего ты пришёл к выводу (или все же лишь к предположению?) о (возможно?) некорректной работе бота в версии для оптимизации.

Если ты, когда нам писал, смотрел на отчет оптимизации - приложи скрин отчета, на основании которого ты пришёл к тому что пришёл.
Если ты смотрел на потолок, делая лишь предложение о доработке бота, то приложи скрин потолка.
Но, во всех без исключения случаях, к посту о баге должно безоговорочно, безусловно и безальтернативно прилагаться то, на что ты смотрел, когда пришел к выводу о баге.
Всегда только первоисточники.
Никаких на пальцАх!

В общем, глубоко уважаемый коллега maxand, колись.
Не только у nixxer, но и у меня есть большой настенный Адский календарь.
И твоё имя огненными буквами каждый день будет гореть в нем, пока ты не предоставишь документальные пояснения и обоснования твоих слов.

[maxand]

Qj, Старик, отправил ссылку на ядиск в личку, дабы не засорять ветку..

на смерть не стреляйте, я сегодня второй день с животом, никакущий, маюсь.. головы не поднять от подушки, а задницы с горшка.. испытываю эболу на рядовом российском организме.. x_x :(