[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Chex]

Сделал модель пока по той информации, которую изложил в посте выше и документации к советнику.

1. Я так понял, что расчет модели и настройки советника идут в 4-х знаках? Для 5-знака, в моем случае 3-х для USDJPY советник сам пересчитает?
2. Корректировка шага осуществляется простым прибавлением?
3. Опытных прошу прокомментировать мою модель и по возможности дать советы.

Вашего депо хватает на 363 пунктов, для ены сеточка коротковата. Но смоделировать сетку это только начало, надо проводить тесты на истории. О методиках тестирования полемика идет последние пару страниц. Изменено 3 марта, 2017 пользователем Chex

[usver73]

Предлагаю вернуться к обсуждению.
Во-первых, спасибо за высокую оценку,плюсики позволяют надеяться, что идеи не пустые и найдут отклик в массах..

Спойлер

Здравствуйте.
Хочу предложить на рассмотрение небольшого вспомогательного советника- измерителя безотката.
Все пока на уровне осмысления…
В ветке видел два варианта определения максимального размаха сетки- индикатор
ea-MaxTrend и использование статистики по средней волатильности за определенный период.
Второй вариант, ИМХО, не дает четкого понимания есть ли внутри диапазона откаты или нет.
Вариант с ea-MaxTrend немного пообсуждался и заглох…
Предлагаемый советник BO (BreakOut) схож по логике с ea-MaxTrend. Его выложили на сайте ArgoLab в рамках статьи “Исследование: сколько безоткатов на рынке?”. Направление исследования у авторов шло немного в другом направлении, но их результат,надеюсь, нам тоже поможет... Кому интересно нагуглят…
В двух словах о логике:

Спойлер

Советник собирает статистику о количестве безоткатов с выбранным порогом H пт за определенный период времени. Логика советника следующая. На открытии свечи М1 советник открывает виртуальную сделку на покупку и устанавливаем ей стоп-лосс равный H пт. Если цена проходит в направлении покупки H пт, мы подтягиваем стоп-лосс на H пт. В какой-то момент стоп-лосс срабатывает; в этот момент советник закрывает «сделку» и запоминает сколько «ступенек пирамиды» по H пунктов удалось пройти цене. После этого, на открытии следующей свечи М1 открывается следующая виртуальная покупка. Параллельно, советник делает то же самое в противоположном направлении, на продажу. После прогона советника в тестере стратегий, советник создает файл отчета, в котором пишет сколько каких пирамид цена «нарисовала».
Поскольку нам негоже заниматься самообманом, советник открывает и закрывает виртуальные сделки по правильным ценам (Ask и Bid) и учитывает комиссию, задаваемую в настройках (чтобы ее учесть, советник увеличивает спред на размер комиссии, так называемый маркап цены). Поскольку нас обычно интересует не одно значение порога, а несколько разных, советник сразу насчитывает статистику для нескольких значений порога.

Автор любезно предоставил исходник советника, поэтому я в силу своих способностей кое-что в него добавил для решения текущей задачи.
Настройки советника:

Спойлер

оригинальные настройки:
GridStepMin – минимальное значение порога,
GridStepMax – максимальное значение порога,
GridStepDelta – шаг изменения порога,
commissionPips – комиссия в пунктах.
Добавленные настройки:
--Блок безиндикаторного входа - попытка реализовать фильтр на вход по аналогии с [EA][Qj]-Setka
OpenFirstOrderTF=1;
CandlesToOpen1Order=2;
CandlesToOpen1Order_MinPips=4;
CandlesToOpen1Order_MaxPips=25;
ReversSignalToOpen1Order=true;

-Параметры печати- для сокращения размера отчета можно отключать некоторые блоки
PrintCumulative -кумулятивное распределение (т.е., вероятность получить такую или более длинную сетку
PrintProbability - статистика по доле сетки в общем количестве
PrintCount -статистика по количеству сеток и их длине

Результаты сохраняются в текстовый файл tester\files.
Я погонял несколько случайных пар за 2015 и 2016 годы (отдельно).
результаты в файле “BO all pairs.xlsx”
Результаты по AUDUSD:
График длины сетки в зависимости от длины отката:

Спойлер

По нему была спроектирована сетка. Цель получить макс. прибыль не ставилась- обращал внимание на длину сетки и “ТП пипсов”

Спойлер

Результат прогона в тестере за 2016 г.:

Спойлер

и сводная статистика по сеткам (длина, количество, прибыль и т.д.)

Спойлер

Протестировал еще две пары. На одной из них также брал небольшую длину отката.
Статистика по советнику ВО совпала с фактическим прогоном. На третьей паре взял сетки откатом до 150 пп. Результат разошелся с прогнозируемым- длинные сетки так и не развернулись. Склонен списывать это на фильтрацию входов в советнике EAQj-Setka(в ВО по умолчанию вход на каждой свече ).

В каком направлении можно развивать тему(если вообще стоит):

• добавить фильтры аналогичные EAQj-Setka- точность предварительного анализа должна повыситься и подбирать варианты их комбинаций ускорится (ВО работает очень быстро);


• желающие могут поиграть со всякими индикаторными входами;


• проводить периодическую оптимизацию геометрии сеток на основе небольших прошедших периодов (например, квартал)

Надеюсь предложенный инструмент пригодится.

Спойлер

Крутя доработанную Ильнуром модель в экселе, хочется понять:

а достаточно ли отката в 40% на 200 пунктов безотката??
а 30% на 300-х??
а что будет если шаг сетки будет 30 пунктов или 10 или 5-ть – как изменится закрываемость при тех же 40% на 200пунктов?? Важен только процент отката или не менее важен шаг сетки?

Набросал скрипт для визуализации "закрываемости" сетки на истории.
За основу был взят старый индикатор MaxTrend от cMillion'a.

На картинке в приложении расписал – где, что обозначает.

1. Т.к. это скрипт – открываем его в Metaeditor’e и вбиваем в шапке вашу модель, сохраняем, компилируем. Базово вбиты данные из прилагаемой модели в экселе.
2. Сетки за год удобно смотреть на графике от М15 и выше.
3. Т.к. закрываемость считается по High/Low свечей, то закрываемость будет чуть лучше на меньших таймфреймах (М5, М1), чем на старших, но см. п.2
4. Дабы уменьшить какофонию на экране – сетки короче 100 пунктов – не визуализируются
5. Пока строится, например, безоткат вверх – все сетки Buy считаются 100% закрывающимися и никак не учитываются и не визуализируются. Это была базовая логика индюка MaxTrend и как ее малой кровью переписать – я не придумал, да и большого смысла думаю нет.
6. Веер возле каждой сетки – по тем ценам, на которую пришелся очередной шаг сетки (согласно шага заданного в модели) Переменная showCloseGrid – true – on / false - off
7. Каждая сетка строится из максимально неудачного места – ровно на максимуме/минимуме свечи. Гэп-контроль отсутствует. В реале все сетки будут закрываться чуточку быстрей.



P.S. прикрепил модель

P.P.S. Перезалил скрипт с частичной проверкой входных параметров

Ваши идеи по исследованию истории очень интересны. =d> Предлагаю вам объединить усилия и создать полноценный, вспомогательный индикатор/советник, который будет анализировать доступную историю (желательно тиковую и независимую от ТФ), собирать информацию (выводить на экран либо записывать в файл) по всем трендам, измерять их длины и необходимый откат для закрытия. Далее эту информацию можно будет учитывать при проектировании сетки.

Теперь ряд организационных вопросов:
1. Нужен координатор и программист (как у авторов этой темы, но можно в одном лице). Я точно на программиста не потяну. Предлагаю Oceani4 , или Вам, ilnur17021992, взяться за тему. Мне, в рамках изучения MQL, конечно это интересно, но результат может быть небыстрым и не очень качественным..Но интересно :)
2. На сколько корректно-удобно-уместно развивать эту тему в рамках данной ветки?
Если здесь- то будет много оффтопа, если отдельно- то многие активные участники этой ветки не будут вовлечены в процесс (де-факто многие интересные ветки потихоньку заглохли на ровном месте).
3. Тот советник, что я выложил, был взят с сайта _argolab.net/, а у них я разрешения не спрашивал... как то не удобно..

[Старик]

У вас в картинке грубые ошибки - в большой синий круг множества 2010-2015 вы как подмножество включили и цены 2010-2017 и 2017-2018.
На таких условиях ваши утверждения изначально ошибочны по сути, хотя и интересны по смыслу.

Это множества не цен, а сетов для этих дат (там всё подписано). Сеты, прибыльные в 2010-2017, должны быть прибыльные и в 2010-2015. То есть, зелёный круг должен содержаться в синем).... фиолетовый же содержит сеты, прибыльные в 2017-2018, из числа прибыльных в 2010-2017. То есть, фиолетовый круг внутри зелёного по условию. Да, есть сеты, прибыльные в 2017-2018 и за пределами всех кругов, но они нам не интересны, мы никогда о них не узнаем)

Имхо, как я с самого начала сказал, спор беспредметный.

Мировая экономика и валютный рынок, эволюционируя, в разные периоды времени функционируют по разному.
2008-2011(частично) были годами глобального кризиса и развития его основных (в первую очередь) негативных последствий.
С конца 2011 по 2013 был начальный период нормализации мировой экономики и условно спокойного валютного рынка - и момента выхода на рынок дикого количества тупейших мартинов, тем не менее лихо рубивших бабло. :d
С 2014 исходно в кризис круто простимулированная американская экономики вырвалась вперед и была готова к нормалиизации %% ставок, а недостимулированные экономики Европы и Японии досиделись до начала мощного стимулирования. Любому хоть немного понимающему экономику было понятно, что будет тренд бакса - время пришло. Вышел гипертренд в 3000-4000 пипсов - ну, рынок любит преувеличивать и бежать впереди паровоза.
С первой половины 2015, после гипертренда бакса и коррекции к нему, (мировая экономика и валютный) рынок вошел текущую фазу эволюции, где и находится по сейчас.

Дальше вопрос что мы торгуем: ваши кружочки - или текущий рынок.

Если мы торгуем ваши кружочки, то нужен один сэт для всех времен и народов.
Тогда пофиг, что прибыль 15% годовых - поскольку главное кружочки и прохождение 7 лет в тестере.
Если ваш депо от $200000, то вы нашли грааль и дальше только Бора-Бора.
Но если сотен тысяч баксов у вас нет, то ваша семья умрет с голода, пока вы будете торговать кружочки.
И надо что-то решать.

Начнем с того, что если вы для мажора разработали сэт для прохода гипертренда бакса 2014-2015 годов, то этим сэтом вы всегда будете торговать гипертренд бакса - его волны и просадки.
Всегда от слова всегда.
В том числе и сейчас - хотя гипертренд бакса закончился 2 года назад и его аналога мировая экономика пока не обещает.
Это всё равно, что летом ходить в ушанка, полушубке и валенках - чтобы -20 градусов в июле не застали вас врасплох.
Это ваше право.
Но я летом предпочитаю шорты в цветочек и более легкомысленное поведение по отношению к одобряющим это еле одетым женщинам. :)

Ну а второе то, что ваш рисунок двумерный, а мировая экономика и валютный рынок 3-4-х мерные.
И кружочки множеств оптимальных сэтов разных периодов находятся на разных уровнях по вертикали: до 2014 высоко, с 2015 посрединке - а гипертренда бакса внизу.
В проекции на плоскость мы видим мнимое пересечение множества сэтов гипертренда бакса с множествами допустимых сэтов до и после.
Но в реальности этого нет - допустимые/оптимальные сэты 2015-2017 годов не совпадают и не пересекаются с множеством допустимых/оптимальных сэтов сквозной оптимизации 2010-2017 годов, в которых всегда торгуется только гипертренд бакса.
И, имхо, ваше предположение, что множество допустимых/оптимальных сэтов для текущего рынка может быть получено путем оптимизации за период 2010-2017 годов, не соответствует действительности.

В итоге, коллега buhalichfx, ваша реализация допустима и у вас работает.
Но наша реализация иная и я считаю её тоже рабочей и намного более прибыльной.
Время рассудит насколько мы правы. :)

[buhalichfx]

В итоге, коллега buhalichfx, ваша реализация допустима и у вас работает.
Но наша реализация иная и я считаю её тоже рабочей и намного более прибыльной.
Время рассудит насколько мы правы.

Спасибо за столь подробное разъяснение. Хотя рассуждения про экономику считаю тут лишними. Если у нас великая депрессия, а советник торгует - ну и фиг с ней)....это уже мухи с котлетами.

Но про разные периоды я конечно понял. Много раз наблюдал прибыльные тесты за 10 лет, где вся прибыль сосредоточена в одном годе. Это конечно не тот случай, о котором я хотел поведать).... есть стратегии, которые идут ровно много лет (пусть и за счёт подгона).

Я прекрасно понимаю ваше желание ограничить периоды тестирования в соответствии с экономикой и логикой торговой системы - это абсолютно правильно. Но мы снова и снова возвращаемся к одному и тому же: форвард тест не даёт преимуществ перед сквозной оптимизацией. Именно это и только это я хотел показать на картинке. Конечно, оптить надо периоды и инструменты в соответствии с логикой советника, выбрасывать лишнее и т.д. Но форвард - он просто ручной аналог оптимизатора, ничего более.

И к сожалению, время не рассудит. Убеждён, что наши дети и внуки будут заниматься тем же самым)....

[МиссВселенная]

Странный Вы,как зверь в клетке мечетесь с этим Форвардом

[usver73]

Странный Вы,как зверь в клетке мечетесь с этим Форвардом

Это вызывает уважение..

[МиссВселенная]

Старик вызывает уважение.и те парни,которые выкладывают результаты своих трудов,от которых собственное вдохновение просто зашкаливает

[usver73]

Старик вызывает уважение.и те парни,которые выкладывают результаты своих трудов,от которых собственное вдохновение просто зашкаливает

Безусловно...

[Oleg Snegov]

Вашего депо хватает на 363 пунктов, для ены сеточка коротковата. Но смоделировать сетку это только начало, на проводить тесты на истории. О методиках тестирования полемика идет последние пару страниц.

Добрый вечер, коллеги. Прошу поделиться основами оптимизации - какие параметры оптимизируются в первую очередь, какие - потом. Все интересное по тестирования я соберу в файл (вернее уже собираю некоторое время и добавляю туда свои шишки/находки ) и выложу в топик. Как я себе представляю, длину сетки определяем руками и в тестере ее не трогаем - а остальное? Для повышения общего уровня такая информация очень нужна. Думаю, что с моделью/сетами большинство научилось разбираться, нужен следующий шаг. Чем больше людей будет понимать как правильно оптить, тем ..... думаю понятно.

И еще, в запале обсуждения методик тестирования сгинул мой вопрос - как включить вывод комментарием на вкладке "Результаты" тестера. Понимаю, что не совсем по теме и может прилететь канделябр - очень нужно - хочу решить задач подсчета сеток по кол-ву колен - это здорово упростит дело.

[usver73]

Как я себе представляю, длину сетки определяем руками и в тестере ее не трогаем - а остальное?

Ни в коем случае не претендую на истину в...но важнее не собственно длина сетки, а соотношение [Необходимый откат]/[Длина].
Чем ниже соотношение, тем лучше.
НО, чем длиннее сетка, тем сложнее (дороже) получить короткий откат...

[Oceani4]

Как я себе представляю, длину сетки определяем руками и в тестере ее не трогаем - а остальное?

Ни в коем случае не претендую на истину в...но важнее не собственно длина сетки, а соотношение [Необходимый откат]/[Длина].
Чем ниже соотношение, тем лучше.
НО, чем длиннее сетка, тем сложнее (дороже) получить короткий откат...

Мое мнение - и то и то важно. И йена и ауди могут запросто пройти 500 пунктов, без шанса на "необходимый" откат.

Вот EUR/AUD с Forex4You за февраль (тренд/откат - процент отката)
1. 355/103 - 29,0%
2. 565/175 - 30,9%
3. 662/330 - 49,8%

Если предположить, что мы вошли не на самом пике, а пунктов на 20 ниже, то получаем картину чуть лучше:
1. 335/103 - 30,7%
2. 545/175 - 32,1%
3. 642/330 - 51,4%

Продолжим..
Геометрия сетки у нас не может лечь идеально, т.е. последний ордер не будет прямо на точке разворота. Допустим при средне густой сетке последний ордер открывается в 10 пунктах от точки разворота + отнимем спред 1 пункт:
1. 335/103-10-1 ==> 335/92 - 27,5%
2. 545/175-10-1 ==> 545/164 - 30,0%
3. 642/103-10-1 ==> 642/319 - 49,6%

Длина тренда в данном случае не меняется, а вот точка разворота смещается на (точнее она там всегда) на последний ордер сетки и чем более разряженная сетка - тем неопределеннее картина. И вот опять мое ИМХО - У робота нет ни глаз, ни эмоций. И это и плюс и минус. Он хладнокровно лупит ордера так - как мы ему задали в настройках. И вот у меня в мыслях после ~300 пунктов безотката искать точки для следующего колена глазами (уровни/каналы/фибоначи/ нужное вписать) и открывать ордера руками.

EurAud_Февраль.png

[maxand]

Но мы снова и снова возвращаемся к одному и тому же: форвард тест не даёт преимуществ перед сквозной оптимизацией. Именно это и только это я хотел показать на картинке. Конечно, оптить надо периоды и инструменты в соответствии с логикой советника, выбрасывать лишнее и т.д. Но форвард - он просто ручной аналог оптимизатора, ничего более.

хоспадее.. ну почему никто не сообщил человеку, что форвард на нашем боте ЛУЧШЕ, чем в тестере ?.. понимаете Вы это, buhalichfx, - ФОРВАРД СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ!.. не верите, - попробуйте сами.. и зачем столько слов без хотя бы одной попытки практики ?.. скоро уже третья страница трепа ни о чем.. :-/ x_x

[buhalichfx]

хоспадее.. ну почему никто не сообщил человеку, что форвард на нашем боте ЛУЧШЕ, чем в тестере ?..

Потому что речь не о конкретном боте, а о форварде вообще. Уж простите, что в этой теме, но уже всё случилось)....

Имхо, как я с самого начала сказал, спор беспредметный.

Я понял, в чём дело. Вы слишком давно этим занимаетесь, чтобы взглянуть со стороны. И никакие слова/картинки вас не переубедят. Вы можете убедиться только на собственном опыте. И сделать это очень просто....

Вы никогда не думали, что форвард можно проверить.... на форварде?)).... просто представьте, что живёте на год раньше и проделайте все действия, которые делаете всегда, только со сдвигом на год.....
Возьмите советник попроще, который быстро тестируется, который вам интересен и для которого вы с коллегами рекомендуете оптимизацию с форвардом.... ну там Survivor или любой другой скальпер. Надеюсь, вы не станете искать макроэкономические причины, почему для скальпера на М5 нельзя сдвинуть всё на год назад)....
Хотя нет, не делайте этого! А вдруг я окажусь прав..... ой нет, лучше не проверять, ведь всё так хорошо.

Есть вариант подольше.... вместо того, чтобы из сетов для более ранней истории вручную выбирать те, что прибыльные на более поздней.... просто сразу вручную выбирать те, что прибыльные и там, и там. Согласитесь, это то же самое, только займёт тысячи лет.... вы получите абсолютно тот же результат.... а теперь вам придётся согласиться, что это сквозная оптимизация, только вручную. Ну а с форвардом - это полуавтомат)

Странный Вы,как зверь в клетке мечетесь с этим Форвардом

Да, иногда возникает непонятное дикое желание донести простую истину до умных людей.... поделиться знанием, навязать свою помощь)).... а потом наступает шок от тотального непонимания на пустом месте) Изменено 3 марта, 2017 пользователем buhalichfx

[lova]

хоспадее.. ну почему никто не сообщил человеку, что форвард на нашем боте ЛУЧШЕ, чем в тестере ?.

И случился великий холивар против всех, кто против "нашего бота" (c). ;)
А то, о чем Вам пытается поведать buhalichfx вы услышать не желаете...

Однако согласен с buhalichfx - "форвард = сквозной опт" (форева)

[maxand]

Спойлер

хоспадее.. ну почему никто не сообщил человеку, что форвард на нашем боте ЛУЧШЕ, чем в тестере ?.

И случился великий холивар против всех, кто против "нашего бота" (c). ;)
А то, о чем Вам пытается поведать buhalichfx вы услышать не желаете...

Однако согласен с buhalichfx - "форвард = сквозной опт" (форева)

простой вопрос без амбиций.. lova, buhalichfx, а вы пробовали ?.. форвард на этом боте ?.. или вам это уже ни к чему, и вы все знаете наперед ?.. :) Изменено 3 марта, 2017 пользователем maxand

[va40pud]

Коллеги, как из таста MT4 быстро узнать количество построенных сеток?

Уважаемые коллеги, могу предложить для этого свой "костыль" для такого анализа.
Он позволяет сосчитать все сетки с их профитом, размером (размахом) и откатом по результатам
прогона в тестере.

Краткая инструкция к "костылю".
1. Открываем новый лист книги Excel. Нажимаем на треугольник в левом верхнем углу книги.
В выделенном поле правой кнопкой открываем меню и выбираем Формат ячеек…
В списке форматов выбираем Текстовый и жмем ОК. Лист мы подготовили для вставки табличных данных из Результатов ТЕСТЕРА.
2. Прогоняем в тестере наш бот. Переходим в раздел Результаты и правой кнопкой выбираем Копировать все (Alt+A).
При этом результаты должны быть отсортированы по колонке № по возрастанию. Результаты всегда так отсортированы по умолчанию.
3. Переносим теперь результаты на лист Excel и делаем вставку. Может выскочить предупреждение,
что размеры не совпадают – жмем OK.
4. В главном меню входим в раздел РАЗРАБОТЧИК, нажимаем МАКРОСЫ. В появившемся окне выбираем только General и выполняем.
5. Примечание: в зависимости от размера таблицы вычисления могут длиться десятки секунд. При этом Excel сильно напрягается:
пыхтит скрипит и мигает. Когда созреет результат, выскочит два информационных окошка с максимальным размером сеток по Buy и Sell,
жмем OK. В полученной Таблице с итогами торгов будут пустые столбцы Step, Mult и TP. Это для того, чтобы записать туда эти значения
для дальнейшего анализа. Успехов. :)

Книга_для_расчета_колен_пустая_с_макросами.xlsm
Копировать_результаты.png
Толко_General.png
Результат_анализа_тестового_прогона.png
Результат_расчета_колен.xlsm

[buhalichfx]

простой вопрос без амбиций.. lova, buhalichfx, а вы пробовали ?.. форвард на этом боте ?.. или вам это уже ни к чему, и вы все знаете наперед ?..

А что в вашем понимании "попробовать форвард"? Как его попробовать?).... вот я и предлагаю проверять форвард на форварде, неужели опоздал? А вы сами пробовали? И как проверяли?

Вообще форвард - это честный прогон финальной версии советника (тут например, для опта отдельный советник, имхо бред, но сейчас не об этом), в идеале с учётом свопов, комиссий, возможных задержек и с максимально возможным качеством (как это делается в МТ5 или как это можно смоделировать в кванте). Но можно и без этого, ведь главное - логика входов/выходов, и если результат сильно зависит от мелочей, бот не удался....

Вы говорите, что форвард в этом боте особенный, лучше обычного (что само по себе странно, как это форвард в боте).... но меня это лишь пугает... форвард должен быть обычный, самый приближенный к реальности, а лучше чтоб его вообще не было) Изменено 3 марта, 2017 пользователем buhalichfx

[maxand]

А что в вашем понимании "попробовать форвард"? Как его попробовать?)....

поставить на демо/реал и наблюдать..

[yyalex]

поставить на демо/реал и наблюдать..

Думаю, многие считают форвард-тестом другое. Как и я. Тогда спора просто нет, так как нет предмета спора.

[Старик]

хоспадее.. ну почему никто не сообщил человеку, что форвард на нашем боте ЛУЧШЕ, чем в тестере ?.

И случился великий холивар против всех, кто против "нашего бота" (c). ;)
А то, о чем Вам пытается поведать buhalichfx вы услышать не желаете...

Однако согласен с buhalichfx - "форвард = сквозной опт" (форева)

простой вопрос без амбиций.. lova, buhalichfx, а вы пробовали ?.. форвард на этом боте ?.. или вам это уже ни к чему, и вы все знаете наперед ?..

А что в вашем понимании "попробовать форвард"? Как его попробовать?).... вот я и предлагаю проверять форвард на форварде, неужели опоздал? А вы сами пробовали? И как проверяли?

Вообще форвард - это честный прогон финальной версии советника (тут например, для опта отдельный советник, имхо бред, но сейчас не об этом), в идеале с учётом свопов, комиссий, возможных задержек и с максимально возможным качеством (как это делается в МТ5 или как это можно смоделировать в кванте). Но можно и без этого, ведь главное - логика входов/выходов, и если результат сильно зависит от мелочей, бот не удался....

Вы говорите, что форвард в этом боте особенный, лучше обычного (что само по себе странно, как это форвард в боте).... но меня это лишь пугает... форвард должен быть обычный, самый приближенный к реальности, а лучше чтоб его вообще не было)

Ну, у меня нет времени на бесполезные абстрактные дискуссии с людьми, не знакомыми с нашим ботом и разработкой в целом и не имеющими целей зарабатывать на паре более 15% в год.
Есть множество действительно серьезных вопросов в нашем проекте, которыми я и буду заниматься.
За дискуссию я благодарен, поскольку в ходе неё я сформулировал и запостил несколько наблюдений и постулатов, достаточно важных для разработки оптимальных сэтов.
Но дискуссию "форвард = сквозной опт" я на этом закрываю как для нашей разработки беспредметную и бесполезную.
Но господа теоретики имеют полное право открыть топик где-нибудь в http://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1 и беспрепятственно обсудить там волнующий их вопрос - и просветить неразумных.

Но я должен минимизировать вред от софистической дискуссии, нанесённый некорректным применением используемых нами терминов людьми, элементарно не знакомыми с нашей разработкой и исповедующими альтернативный (реально противоположный) подход к торгам ботами.

По форварду - что не понято вами ввиду нулевого знакомства с топиком.
Форвард же не только в тестере на истории - форвард (может не классически, но) это и торги онлайн.
В торгах онлайн, на демо или реале, проверяются варианты торгов как собственно ботом, так и с первыми входами другими ботами. Ну и все мультивалютные торги.
Тестовые торги онлайн на десятках графиков у нас непрерывно идут с 15 сентября 2015 года.
Так вот, последующий прогон в тестере периодов, предварительно проторгованных ботом онлайн, в тестере почти всегда даёт худшие результаты, чем было в торгах онлайн.
Потому что бот нормальный и онлайн работают все фильтры, оптимизируя ход торгов.
Надеюсь, вам теперь понятнее о чём с вами вообще говорят.

По версии для оптимизации: это полный бот, из которого убраны некоторые функции для торгов онлайн - например, детальное логирование и работа с глобальными переменными.
Благодаря этому бот для оптимизации работает в 1.5-2 раза быстрее - но торгует так же, как полная версия.
наличие спец версии крупного многорежимного бота для оптимизации "бредом " могут считать только поражающе некомпетентные или совершенно не разобравшиеся в вопросе люди.

Что касается зачем-то насаждаемого вами постулата ""форвард = сквозной опт" (форева)", то думайте так, ради Бога!
Мне лично это пофиг.
Но мне не пофиг, что в топике насаждаются мнимые сущности и догмы, сбивающие с толку людей.
я форвард (на истории) как не использую, так и использую - когда оптимизация выполняется на более чем одной фазе рынка.
Во втором случае на форварде перепроверяется устойчивость сэта и его доходность на ближайшем к сейчас участке торгов.
Иногда я выполняю быстрый раздельный опт форвардного участка с целью сравнения сэтов длинной оптимизации с новейшей для сравнения уровней доходности и устойчивости и принятия решения об окончательном сэте для пары для торгов сейчас и/или на худшем рынке.
Для меня форвард зона уточнения и дополнительного анализа - который я выполняю или нет в зависимости от типа сета, пары, варианта торгов и охватываемых фаз рынка.

Ладно, на этом дискуссия закрыта.
Для данного топика ваше скандирование "Спартак чемпион!" оффтоп.
А оффтоп, согласно правил форума, подлежит удалению.

[buhalichfx]

Ок, мы прекращаем разговор о форварде. Кому надо, тот услышал. Вы можете поэкспериментировать, как я советовал, если желаете развиваться в этой области, а не стоять на месте.

наличие спец версии крупного многорежимного бота для оптимизации "бредом " могут считать только поражающе некомпетентные или совершенно не разобравшиеся в вопросе люди.

А теперь о боте. У меня во многих моих ботах версия для оптимизации отличается. Отключаются некоторые фильтры, снижается точность расчётов и т.д....прям как у вас).... но делается это кнопочкой в настройках. Вот что я хотел сказать)

В торгах онлайн, на демо или реале, проверяются варианты торгов как собственно ботом, так и с первыми входами другими ботами.

Так вы на реале используете входы, не проверенные на истории с этим ботом?..... занятно, результат может быть неожиданным)

ввиду нулевого знакомства с топиком.

Я знакомлюсь со всеми топиками по мере возможности. В других я не отписывался, потому что там всё более-менее. Но происходящее тут меня ужаснуло. Потому и начал писать. Оптимизация сеточника, две версии бота, таблички шага для каждой пары, теперь ещё и входы другими ботами.... Изменено 4 марта, 2017 пользователем buhalichfx

[Старик]

buhalichfx, ну, точность у нас не снижается - версия для опта работает как полный бот... :)
Но кнопочкой у нас не отделаешься - бот не децки большой, лишняя кнопочки слишком нагрузит.

Развиваться будем непременно. :)

И вам всяческих успехов!

[buhalichfx]

Но кнопочкой у нас не отделаешься - бот не децки большой, лишняя кнопочки слишком нагрузит.

А вас не напрягает дублировать все изменения? А если что-то забудете продублировать (ещё и при коллективной разработке).... вот и мучаетесь потом с багами....

[resolance]

Но кнопочкой у нас не отделаешься - бот не децки большой, лишняя кнопочки слишком нагрузит.

А вас не напрягает дублировать все изменения? А если что-то забудете продублировать (ещё и при коллективной разработке).... вот и мучаетесь потом с багами....

Дубли решаются - системой контроля версий. Слава богу сейчас полно инструментов. + на сколько я понял из старых исходников- бот модульный, Изменено 4 марта, 2017 пользователем resolance

[buhalichfx]

Вставлю ещё никому не нужные три копейки.

Эксперименты с начальными входами никогда не дадут вам прибыльного усреднителя. Независимо от логики входа, вы можете с равной вероятностью нарваться на безоткатный тренд. Вы должны понимать, что у сеточника все риски сосредоточены в сетке, и основные усилия надо тратить именно на методику построения сетки.
Да, я видел эти ваши таблички. Уже давно никто не использует фиксированный шаг, шаг с множителем или динамический шаг по ATR/BB. Просто потому, что это уже много раз проверялось, такие сетки льют, и от логики начальных входов это не зависит. Ваша задача - создать превосходную разворотную систему для усредняющих входов. Это должна быть сложная логика, а не сетка.

Да, вы получаете прибыльные сеты путём оптимизации сетки и начальных входов. При некоторых параметрах вы избегаете входов перед слишком большими для вас трендами. Но это уже подгон.

Забыл пару конкретных предложений.....

1) Усреднение на отскоке от трендовой линии. Например, мы вошли на покупку и словили тренд вниз. Ждём, пока он закончится и сформируется линия поддержки. На отскоке от неё мы усредняемся. Да, при затяжном тренде усреднить далёкую сделку будет трудно - нужен большой откат. Но если не пропустить тренд, сольёмся гарантированно ещё раньше.

2) Лучшая разворотная система, которую я встречал - это SuperADX. Я так и не разобрался до конца в логике её работы, но она довольно легко прикручивается к сову и отлично определяет точки разворота тренда (конечно, ни о каких 100 и даже 90% речь не идёт, но лучше не видел).

Изменено 4 марта, 2017 пользователем buhalichfx