[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Qj]

Похоже Bug в блоке безиндикаторного входа.
Советник открыл продажу сразу после закрытия предыдущей продажи (Старик, Qj смотрите время 16:48:29 и 16:48:34 в самом низу лога), хотя в настройка стоит две свечи M5.

Лог и сет прилагаю. v.1.42

Бот после закрытия сетки не будет ожидать две свечи M5 для открытия, он смотрит все свечи даже те что были до закрытия сетки.

[magnatan]

Или вы полагаете, что я вам должен их найти и выложить вам ссылочку?!

ВААУУУ СТОП, СТОП, СТОП КОЛЛЕГА Я вообще то просил "DENYA" поделится сэтами (Если впадлу? да ради бога) Старик я не просил тебя что то искать, не кипятись ты так!

[Chex]

Бот после закрытия сетки не будет ожидать две свечи M5 для открытия, он смотрит все свечи даже те что были до закрытия сетки.

Хорошо. Только двух бычьих свечек с общим телом 5 4-х значных пункта все равно не было.
Условие закрытия sell сетки движение вниз. Sell сетка может закрыться на бычьих свечах при условии длинного хвоста у последней (или гепа), но тогда тело последней свечи должно быть большим...
Сигнала не было, скрин я приложил вместе с логом. Изменено 2 марта, 2017 пользователем Chex

[buhalichfx]

Разговор выходит беспредметным.
Заочно изучать не выложенную вами сову никому не интересно, пытаться её копировать по вашим намёкам желающих не знаю.

У меня тоже нет никакого желания обсуждать свои системы.... так уж вышло + попросили. Я хотел написать только по форварду, но получил ожидаемый результат. Вы не потрудились понять написанное, хотя являетесь тут одним из самых опытных разработчиков. Чего ждать от остальных.... я привёл вам очевидные аргументы, но вам проще слепо верить в свою правоту.... и не жалко ведь своего времени....

[Старик]

я привёл вам очевидные аргументы, но вам проще слепо верить в свою правоту.... и не жалко ведь своего времени....

не жалко.
Мы делаем базовую версию очень сильного по функционалу бота.
Вы показали тесты своего бота с результатами 15%-18% годовых с просадками 50%+- к минимальному депо на каждой из пар.
Простите, но энтузиазма у меня это не вызывает напрочь.
Так что, с вашего позволения, мы продолжим.

Вам 4 страницы назад можно сказать произведение искусства подарили, а вы опять в грязной луже барахтаетесь, дальше носа своего не видите... :(

Это будет внятно разъяснено - или вы не в тот чат запостили?

из моего опыта, раз в неделю на форум заходит клиент, убежденный, что он Энштейн и Да Винчи вместе - как минимум.
И он бродит по форуму в поисках места, где можно было бы намекнуть, что все вокруг пидарасы и только он Дартаньян.
Надеюсь, это не ваш случай?!

buhalichfx, надеюсь, это не ваш случай?!
Километровые понты в этом топике совершенно не в цене... :)

----------

Chex, вопрос очень серьезный и надо искать/проверять до конца.
Похоже, что вы правы - но мы должны видеть все логи торгов бота (вкладка "Эксперт") от момента старта бота на audjpy до зафиксированного вами подозрения на сбой.
Такова процедура поиска бага - расследования. :)
Нам нужна полная распечатка параметров бота, с которыми он работал в момент сбоя. Не после сбоя - а до.
Просьба найти все файлы логов из вкладки "Эксперт" с момента старта бота на audjpy до момента сбоя и рестарта бота.
Файлы можете выложить сюда или заархивировать и кинуть на гугл или яндекс диск или на файлообменник - как вам удобно.
Увы, но надо доковыриваться до конца.

[Oleg Snegov]

Что касается по быстренькому выяснить руками были ли сетки с задаваемым количеством колен, то это можно и прямо по стэйтменту теста или выбранного периода торгов из "Истории счета".
Естественно, в истории счета и тестере надо включить вывод комментариев ордеров - и стандартное "сохранить как отчет".

А где включить в тестере вывод комментариев на вкладку "Результаты" или в стейтмент - все излазил, не вижу нужного переключателя. В истории счета и терминале - там по правой кнопке в локальном меню выбор - а в тестере где?

[mynightfly]

не жалко.
Мы делаем базовую версию очень сильного по функционалу бота.
Вы показали тесты своего бота с результатами 15%-18% годовых с просадками 50%+- к минимальному депо на каждой из пар.
Простите, но энтузиазма у меня это не вызывает напрочь.
Так что, с вашего позволения, мы продолжим.

я бы всё-таки рассмотрел аргументацию по поводу бессмысленности форварда.. фиг с его ботом и его результатами, но то, что человек глаголил про включённость результатов форварда в полную оптимизацию мне кажется разумным.

[buhalichfx]

я бы всё-таки рассмотрел аргументацию по поводу бессмысленности форварда.. фиг с его ботом и его результатами, но то, что человек глаголил про включённость результатов форварда в полную оптимизацию мне кажется разумным.

Спасибо вам. Ну наконец-то).... может к вам теперь прислушаются, возможно решает вес голоса)...

buhalichfx, надеюсь, это не ваш случай?!
Километровые понты в этом топике совершенно не в цене...

Я ни в коем случае не считаю себя Эйнштейном, мало того здесь много кодеров куда лучше меня.... просто есть вещи, которые я точно знаю в силу ряда причин и мне искренне обидно, когда другие даже не пытаются это понять (особенно когда речь о вещах, которые просто объяснить и понять). А причина не в вашей некомпетентности - боже упаси. Здесь всё та же проклятая психология, что в ручной торговле - потребность человека в вере, надежде.... у меня понимание пришло в силу очень долгого ковыряния во всём этом.... лет через 10-15 наступило таки озарение)).... но вовсе не в силу какой-то там гениальности.... Изменено 2 марта, 2017 пользователем buhalichfx

[yyalex]

Я ни в коем случае не считаю себя Эйнштейном

Заслышав о преобразовании Фурье, бритва Оккама нервно зашевелилась, но вот гистограммный анализ волатильности (еще проще:сколько каких длин свечей было за период)- тема вполне реальная. <:-p>

[Chex]

Старик, в приложении все логи из папки ...\MQL4\Logs

Logs.zip

[Старик]

я бы всё-таки рассмотрел аргументацию по поводу бессмысленности форварда.. фиг с его ботом и его результатами, но то, что человек глаголил про включённость результатов форварда в полную оптимизацию мне кажется разумным.

Спасибо вам. Ну наконец-то).... может к вам теперь прислушаются, возможно решает вес голоса)...

Коллеги, этот топик один из самых свободных на форуме.
Здесь не требуется большой вес и вообще вес голоса, чтобы высказаться по существу.
Все, кто говорят по существу, в абсолютном большинстве случаев хоть частично, но будут услышаны.
Может не будет реализовано по причине время не настало - но услышаны будут.

Только говорим связно, без обзывательств - а мысли излагаем как "анализ-предложение" или просто "вопрос" вот недопонимаю...
И говорим по теме данной разработки, а не давайте другого бота сделаем.
Другой бот в другой раз, сейчас и здесь делаем этого.

Если вы хотите обсудить технологию тестирования (точнее, разработки сэтов) - милости просим.
Все заинтересованы в возможной оптимизации технологии разработки сэтов для любых ботов.

Что касается форварда, то на пальцах имха такая.

Ни сквозной опт за весь период, ни опт "оптируемого" участка + форвард (которого можно прооптить отдельно) порознь задачи получения оптимальных (прибыльных и устойчивых) сэтов в принципе не решают.
Позволяют получить приемлемо качественные данные - но супер-пупер сэт напрямую "не выкатывают".

Сквозной опт всего периода по сейчас (например, несколько лет) без форварда может дать "среднюю температуру по больнице" - достаточно устойчивый, но не слишком прибыльный сэт.
Потому что трудные торги гипертренда бакса в 2014-2015 могли требовать денег в разы больше, чем нужно сейчас, и растянутых консервативных сеток - и сейчас такое избыточное резервирование удушает прибыльность.
Причём если бы бай и сэлл оптили раздельно, то, скорее всего, сетки очень сильно отличались бы...
Т.е. сплошной опт за несколько лет, если захватывать 2014, даёт дважды смазанную картину - гипертрендом бакса и объединенным оптом бай и сэлл сеток фактически без оптимизации под текущий рынок.
(Условное исключение, да и то может быть, сэт 777Алексей777 со стопом, которому пофиг какой год на дворе.)

Опт, например, 2014-2015 годов и форвард 2016 дают несколько менее размытую картинку.
Опт дает 2-3 достаточно консервативных и устойчивых сэта - а форвард показывает доходность этих сэтов в 2016 и вероятную доходность в 2017+.
Это как бы неплохо - но недостаток гипотетически относительно невысокая прибыльность.
Правда, при теоретически хорошей устойчивости.
И в мультиторгах набор таких сэтов, не смотря на выше похороненный форвард, могут дать хорошую прибыльность при весьма достойной стабильности.

Но нет задачи найти один сэт на всю жизнь - как минимум, нужны сэты на устойчивсть и на прибыль в периоды вероятного флэта - которого, говорят, 85% дней торгов в году.
Насколько понимаю, эту задачу решает комплексный подход: сквозной опт всего интервала (например, 2014-2016) + раздельные опты 2014-2015 и "форвардного" 2016.
Да, это требует 2-х проходов оптимизации.
Но на выходе получаем 3 набора по 2-3 консервативных и более "современных" прибыльных сэтов - которые можно проанализировать и "собрать" консервативный, средний и агрессивный сэты для торгов в зависимости от ситуации в рынке.
А есть еще и оптить раздельно бай и сэлл, то итоговые средние сэты могут оказаться просто очень неплохими.

То есть разработка сэтов творческое дело.
Надо понимать нрав и историю пары, выбирать диапазоны оптимизации (многим кроссам 2014 был не столь и сложен и может нефиг его и оптить), ставить цели разработки универсального, консервативного, условно-агрессивного или беспредельного сэта...

Да, трудоемко.
Но бот будет потихоньку дорабатываться и, через несколько месяцев, мы с вами получим и базовую версию боевого бота, и какой-то набор неплохих сэтов для начала.
Потом внимательно изучим свечечки правильно настроем фильтрики, когда-то добавим индюков на вход, 1-2 фильтра безоткатных участков - и будем жить долго и счастливо. :)

Нет?

[buhalichfx]

Нет?

Нет. Я говорю о том, что форвард-тестирование в принципе ничем не отличается от сквозной оптимизации. В результате него вы выберете те же самые сеты. В идеале, если перепроверите все сеты (а их как правило тысячи), то получите абсолютно все сеты, что и в результате сквозной оптимизации. Ваши частные случаи ничего не меняют. Можно точно так же выкинуть нежелательный период из оптимизации, прописав его в коде.

Картинка в помощь.... как я сказал, если очень потрудиться, красный овал совпадёт с зелёным..... а если полениться, то красный может и не иметь пересечений с фиолетовым.... но вам всё-равно надо чисто случайно выбрать сет из фиолетового :)

Forward_fail.png

Изменено 3 марта, 2017 пользователем buhalichfx

[usver73]

Цитата: Старик от Сегодня в 11:52:34
Нет?

Нет.

Можно три копейки...?
buhalichfx , Ваш подход , по-моему, ставит своей целью найти сет на все времена, а у Старика иной подход- иметь 2-3 специализированных сета под разные рынки...
Лично мне второй подход больше нравится, но есть нюанс: в какой момент переключаться с консервативного на агрессивный сет?
Если вспоминать пресловутый гипертренд бакса, то там относительно легко было спрогнозировать. А как , например, в 2017 себя вести? Здесь много было постов с попыткой анализа текущей ситуации и возможное развитие событий.. На чем акцентировал внимание- ситуация очень нестабильна (последствия Брэкзита, Трамп и пр.), т.е сеты нужны консервативные.
При этом Denya & Co два месяца развлекаются суперагрессивными сетами и пока в шоколаде...
В общем, одни вопросы.
ВСЕ ИМХО.

[buhalichfx]

buhalichfx , Ваш подход , по-моему, ставит своей целью найти сет на все времена, а у Старика иной подход- иметь 2-3 специализированных сета под разные рынки...

У меня нет цели найти сет. Расчёт всех параметров я предпочитаю перекладывать на логику советника. Если вы считаете, что в принципе можно подобрать прибыльные параметры для конкретного алгоритма и конкретного рынка, значит есть связь между этими параметрами и поведением рынка, есть корреляционная функция.... вот эту функцию надо выявить и зашить в логику, и ничего не оптить....

Но вообще речь всё-таки не об этом... а лишь о том, что форвард = сквозная оптимизация.... всегда, независимо от преследуемых целей)

Заслышав о преобразовании Фурье, бритва Оккама нервно зашевелилась, но вот гистограммный анализ волатильности (еще проще:сколько каких длин свечей было за период)- тема вполне реальная.

Разложение в ряды Фурье (не путать с преобразованием) - суть довольно примитивный волновой анализ. А что касается свечей - это вещь условная. Разбивайте график не с начала каждого часа, а на каждой 47-й минуте - и получите совсем другие свечи)

[Genry_05]

Но вообще речь всё-таки не об этом... а лишь о том, что форвард = сквозная оптимизация.... всегда, независимо от преследуемых целей)

На мой взгляд любой бот - это квинтэссенция опыта трейдера-эксперта (или группы экспертов), который формализовал торговый алгоритм + опыт ведущего программиста (группы программистов), который этот
алгоритм реализует в коде.
Любые последующие тесты на истории - это только проверка правильности самого алгоритма и его реализации. При проверке ставится одна цель: убедиться, что на различных входных данных реализация алгоритма приносит некую прибыль с допустимой вероятность некого убытка.

В данном случае buhalichfx, вряд ли имеет представление на уровне эксперта по логике данного советника и ее реализации, но утверждает что имеет достаточный опыт как эксперт в организации тестирования.

Цель тестирования в его понимании: убедится, что корреляционная функция между параметрами ЕА и поведением рынка, находит условия для входа (и выхода) с хорошо предсказуемым результатом и приемлемым риском для капитала. При этом он ставит под сомнение достоверность проводимого тестирования, по сути утверждая, что при организации тестирования на тиковом потоке от одного поставщика снижает качество теста.

Т.е. по мнению buhalichfx технология, которую озвучил Старик:

Насколько понимаю, эту задачу решает комплексный подход: сквозной опт всего интервала (например, 2014-2016) + раздельные опты 2014-2015 и "форвардного" 2016. Да, это требует 2-х проходов оптимизации. Но на выходе получаем 3 набора по 2-3 консервативных и более "современных" прибыльных сэтов - которые можно проанализировать и "собрать" консервативный, средний и агрессивный сэты для торгов в зависимости от ситуации в рынке.

качества входных данных не обеспечивает.

Если я правильно уловил суть проблемы, тогда, чтобы не вносить больших затрат в процесс разработки,
к buhalichfx вопрос:
если первый подбор параметров сета использовал тиковый поток, сформированный одним источником, например на котировках от Метаквотес, а проверка этих параметров на втором этапе проводилась на котировках, например, от Альпари - мы можем доверять результату такой проверки?

[buhalichfx]

если первый подбор параметров сета использовал тиковый поток, сформированный одним источником, например на котировках от Метаквотес, а проверка этих параметров на втором этапе проводилась на котировках, например, от Альпари - мы можем доверять результату такой проверки?

Допускаем, что котировки одинаковые.... вообще, при чём тут котировки и фраза "форвард = сквозная оптимизация"?)....

Любые последующие тесты на истории - это только проверка правильности самого алгоритма и его реализации. При проверке ставится одна цель: убедиться, что на различных входных данных реализация алгоритма приносит некую прибыль с допустимой вероятность некого убытка.

А вот это в точку. Надо установить диапазон входных параметров, при котором не нарушается логика советника. И в этих пределах все сеты должны быть более-менее прибыльные - это подтверждение того, что логика работает. Дальше просто выбираем более прибыльный.

Если в результате оптимизации у вас 8000 убыточных и 2000 прибыльных сетов (из них несколько мега прибыльных), это значит, что логика не работает. И даже с этими мегаприбыльными сетами советник не принесёт прибыли в будущем.

[Genry_05]

Допускаем, что котировки одинаковые.... вообще, при чём тут котировки и фраза "форвард = сквозная оптимизация"?)....

Котировки поставщиков Форекс отличаются - это не биржа. Если в алгоритме (или реализации) есть изъян и вы "подогнали" результат сквозной оптимизацию на котировках Метаквотов, то он даст иные результаты на котировках другого поставщика.
Если сет отработал в заданном допуске на исходных данных от разных поставщиков - с большей вероятностью результатам теста можно доверять.

[buhalichfx]

Если сет отработал в заданном допуске на исходных данных от разных поставщиков - с большей вероятностью результатам теста можно доверять.

Так это задача не сета, а алгоритма - чтобы результаты не сильно менялись при незначительных отличиях котировок, также как и при незначительных изменениях входных параметров. Понятное дело, что советник по фигурам на часовых графиках или по ПА на дневках не будет сильно зависеть от котировок)...

повторюсь - при чём тут моё утверждение "форвард = сквозной опт"?.... вы переводите тему.... форвард = сквозной опт на любых котировках.

[Genry_05]

повторюсь - при чём тут моё утверждение "форвард = сквозной опт"?.... вы переводите тему.... форвард = сквозной опт на любых котировках.

При том, что меняются условия: Сквозной опт на множестве 1, а последующий форвард на множестве 2, а не
подмножестве 2 множества 1.

У вас в картинке грубые ошибки - в большой синий круг множества 2010-2015 вы как подмножество включили
и цены 2010-2017 и 2017-2018. На таких условиях ваши утверждения изначально ошибочны по сути, хотя и
интересны по смыслу.

[buhalichfx]

У вас в картинке грубые ошибки - в большой синий круг множества 2010-2015 вы как подмножество включили
и цены 2010-2017 и 2017-2018. На таких условиях ваши утверждения изначально ошибочны по сути, хотя и
интересны по смыслу.

Это множества не цен, а сетов для этих дат (там всё подписано). Сеты, прибыльные в 2010-2017, должны быть прибыльные и в 2010-2015. То есть, зелёный круг должен содержаться в синем).... фиолетовый же содержит сеты, прибыльные в 2017-2018, из числа прибыльных в 2010-2017. То есть, фиолетовый круг внутри зелёного по условию. Да, есть сеты, прибыльные в 2017-2018 и за пределами всех кругов, но они нам не интересны, мы никогда о них не узнаем)

[Genry_05]

1.

Это множества не цен, а сетов для этих дат (там всё подписано).

2.

Если вы считаете, что в принципе можно подобрать прибыльные параметры для конкретного алгоритма и конкретного рынка, значит есть связь между этими параметрами и поведением рынка,

Это два ваших утверждения, т.е. в у2 вы определяете сеты, как параметры для обработки множества исходных данных на определенное время и дату (котировки). Затем разбиваете эти исходные данные на разные подмножества и связываете с ними подмножество сетов. На этом основании утверждаете что "форвард = сквозной опт".
Я вам предлагаю после создания вашей схемы со всеми кругами заменить исходные данные этой валютной пары, взяв тот же период, но от другого поставщика котировок, и провести форвард на них.
Данный форвард не равен первому сквозному опту, т.к. исходные данные другие. По результатам
прогона сета на разных исходных данных одного периода можно проверить насколько эффективно
были подобраны параметры сета. Изменено 3 марта, 2017 пользователем Genry_05

[neih777]

Читаю эту ветку периодически. Пытаюсь вникать в работу советника, и в частности любого сеточника с мартином. Пока что сделал вот такие умозаключения очень пятаясь понять суть сеточника с мартином:
1. Настраивается максимально возможное количество открываемых ордеров
2. Устанавливается первоначальное количество пипсов, до открытия первого ордера.
3. Устанавливается множитель для пункта 2.
4. Устанавливается минимальный лот.
5. Устанавливается множитель для пункта 4.

Возможно ли ограничить максимальный лот сетки?

Правильно ли я понял суть сеточника с мартином. Если нет, то поправьте, если да то направьте по какому пути двигаться дальше?

Возможно ли визуализировать сетку?

[buhalichfx]

Я вам предлагаю после создания вашей схемы со всеми кругами заменить исходные данные этой валютной пары и провести форвард на них. Данный форвард не равен сквозной опт, исходные данные другие.

Ну конечно же не равен. С таким же успехом можно для форварда взять другую пару и сказать то же самое).... никак не пойму ход ваших мыслей. Можете просто взять и нарисовать себе любые котировки, на них тоже форвард будет = сквозной опт.

[jocker]

то направьте по какому пути двигаться дальше?

Вначале детально прочитайте мануал к советнику: [EA][Qj] - Setka v1.40 - Таблица параметров - 20161211.doc (http://tlap.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=143155).

[neih777]

Сделал модель пока по той информации, которую изложил в посте выше и документации к советнику.

1. Я так понял, что расчет модели и настройки советника идут в 4-х знаках? Для 5-знака, в моем случае 3-х для USDJPY советник сам пересчитает?
2. Корректировка шага осуществляется простым прибавлением?
3. Опытных прошу прокомментировать мою модель и по возможности дать советы.

1111.png

Изменено 3 марта, 2017 пользователем neih777